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Noes de Atividades Atuariais

Reviso de Contedo.
Para Incio de Conversa
Seguro

um plano ou dispositivo social que combina


os riscos de indivduos de um grupo,
utilizando fundos contribudos pelos
membros desse grupo
para pagar pelas perdas.
Caractersticas

Aleatrio: o seguro depende de evento futuro


e incerto.
Bilateral: h obrigaes para as duas partes
Gera obrigao
seguradora em indenizar
desde que o segurado
pague o prmio.
Prmio comercial

Prmio efetivamente cobrado dos segurados.


Prmio puro mais carregamento para
despesas de aquisio, de gesto e
remunerao do capital
empregado pela
companhia seguradora.
o prmio lquido ou
tarifrio.
Prmio Bruto

o prmio comercial acrescido dos encargos


e impostos, sendo esse o prmio que
efetivamente ser pago pelo segurado.
Risco

o evento incerto ou de data incerta que


independe da vontade das partes contratantes
e contra o qual feito o seguro, podendo ser
entendido como a
expectativa de sinistro.
Pode ser puro ou
especulativo, fundamental
ou particular.
Aplice

Instrumento do contrato de seguro pelo qual o


segurado repassa seguradora a
responsabilidade sobre os riscos, estabelecidos
na prpria aplice, que
pode advir.
Sinistro

Ocorrncia do acontecimento previsto no


contrato de seguro e que legalmente obriga a
seguradora a indenizar.
Indenizao

a contraprestao do segurador ao
segurado que devido efetivao do risco
venha a sofrer prejuzos de natureza
econmica, fazendo jus
ao pagamento feito pela
seguradora, previsto no
contrato.
Importncia Segurada

o limite mximo de responsabilidade (LMR)


da seguradora que, no mximo, o valor da
coisa segurada ou limite mximo de
indenizao (LMI) ou
limite mximo de
garantia (LMG).
Cosseguro
Operao que consiste na repartio de um
mesmo risco, de um mesmo segurado, entre
duas ou mais seguradoras, podendo ser
emitidas tantas aplices quantas forem as
seguradoras ou uma
nica aplice, por uma
das seguradoras, que
seria a Seguradora Lder.
A responsabilidade
proporcional ao prmio.
Resseguro
Operao em que o segurador cede a outro
segurador uma parte da responsabilidade e
do prmio recebido, com o intuito de diminuir
sua responsabilidade na aceitao de um risco
considerado excessivo
ou perigoso.
No Brasil s pode ser
feito com o IRB-Re.
Retrocesso

Operao feita pelo ressegurador onde cede


parte das responsabilidades que ele aceita, a
outros resseguradores ou seguradoras, ou
seja, a pulverizao do risco proveniente de
uma resseguradora.
o resseguro de um
resseguro e no Brasil as
retrocessionrias so
obrigatoriamente do
IRB-Re.
Fraude
Em fraude h as contumazes e as oportunistas.
Contumazes fazem seguro com a inteno de
fraudar e de forma premeditada.
Os oportunistas, amadores, praticam fraudes
pelo momento de
oportunidade, sem
premeditar.
Em ambos os casos a
prtica criminosa.
Continuando
Esperana Matemtica

Definida como o produto entre o ganho


esperado, a probabilidade de obt-lo e o fator
de desconto, caso o sorteio no ocorra no
momento da aposta.

E=Q.p-1.v-n
Sendo v=1/(1+i)
Tbuas de Mortalidade

Tratando-se de esperana matemtica


aplicada a sries humanas para formao de
fundos de penso, seguro de vida e outros
eventos, devem ser
levadas em considerao
a taxa de mortalidade e,
por consequncia, a
longevidade, chamada
de expectativa de vida.
Tbuas de Mortalidade

Os dados estatsticos so retirados das


informaes de censos realizados onde so
levantadas informaes da mortalidade por
faixa etria bem como s
pessoas vivas nas
diversas faixas.
Essa a populao raiz
onde o gnero pode ser
considerado.
Tbuas de Comutao

So criadas tabelas do tipo:


AT: Annuity Mortality Table.
CSO: Commissioners Standard Ordinary
Table.
EB: Experincia
Brasileira.
Tbuas de Comutao

Trabalha com expectativa de vida para


definio de valores em:
Seguro de vida: trabalha com menor
expectativa de vida.
Sistema de benefcio:
trabalha com maior
expectativa de vida.
Riscos
Alm dos cuidados para manter saudvel a
organizao de seguro, outros fatores devem
ser analisados, os chamados riscos que se
apresentam de vrias formas.
Risco de crdito: a
incapacidade de uma
das partes no honrar o
contrato. Nos fundos de
penso podem ser do
tipo interno e externo.
Risco Operacional

Ocorre por falha humana ou de sistema, o


que impossibilita proteger a organizao.
Tecnolgico: falhas ligadas aos componentes
eletroeletrnicos.
Humano: pode ser
acidental ou mesmo
intencional.
Riscos

Modelagem: so divididos em trs tipos, os de


usurio, os de risco de presteza e
confiabilidade e os de software.
Regulao: pode ocorrer
de duas formas, risco de
normas e prticas e risco
sistmico.
Risco Legal

De no realizao de contratos.
Reflete a incerteza legal ou a incapacidade de
uma contraparte adimplir um contrato devido
insolvncia ou
quebra estrutural.
Risco Moral

Risco moral nos Fundos de Penso em


essncia decorre do fato de o gestor dos
recursos no ser o proprietrio dos ativos de
investimentos.
Risco Institucional

Refere-se s aes do patrocinador e do


Fundo de Penso, que contribuem para criar
volatilidade nos ativos destes.
Fundo de Penso: m
administrao de ativos
pode fazer o
patrocinador arcar com
aportes financeiros com
perdas de eficincia.
Risco Biomtrico

a possibilidade de a ocorrncia de
mortalidade, invalidez ou morbidez no se
realizar como previsto pelo aturio.
Rendas Anuais

Imediatas.
Diferidas.
Vitalcia.
Temporrias.
Antecipadas.
Postecipadas
Seguro Vida Inteira

O segurado paga um prmio nico e puro e


recebe durante a sua expectativa de vida
contratada, conhecido tambm por Seguro
Contra Morte Vitalcio.
Produtos Bancrios

Caderneta de Poupana: rendimento livre


de tributao. Observar variaes de clculo
impostas pelo BC, temporariamente.
CDB: so prefixados e
posfixados, sobre esses
investimentos incorrem
tributos de IR e IOF.
Produtos Bancrios

Ttulo de Capitalizao: condies gerais


do ttulo. Tem despesas gerais como cota de
capitalizao, de sorteio e de carregamento.
Fundo de Renda fixa:
pr e posfixados.
Fundos derivativos e
de renda varivel:
aes, cambiais e
mercado futuro.
Previdncia Privada
VGBL e PGBL.
VGBL e PGBL /S: Soberano.
VGBL e PGBL /RF: Renda Fixa
VGBL e PGBL /C:
Conselho Monetrio
Nacional.
Agora sua vez
Explique o que um seguro e quais so as
figuras que o constitui.
A aplicao das tbuas de mortalidade ~e
divergente no que tange a seguro e
previdncia.
Explique como elas so aplicadas e o porque
dessa divergncia.
O que significa o termo diferido quando se
trata de seguro e renda?
Por que quando uma pessoa de 40 anos vai
contratar um seguro ou participar de uma
previdncia privada lhe cobrado valor mais
elevado do que cobraria de uma pessoa de
metade de sua idade se a vida no tem limite
definido?
Finalizando
Elementos do seguro.
Tbuas de mortalidade.
Condies de longevidade e o fator
previdencirio
As rendas em seguro e previdncia.