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TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. Dr.

Eduardo Escartín González

HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO

TEMA 30

LA ECONOMÍA MATEMÁTICA

TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. Dr. Eduardo Escartín González

1.- INTRODUCCIÓN aplicación de las matemáticas a la economía
constituye el campo de actuación de la
La moderna concepción de la ciencia exige que
Econometría.
todo conocimiento deba estar contrastado con los hechos
reales para que sea científico y que toda explicación El término econometría se debe al economista
científica pueda ser sometida a refutación mediante la noruego, profesor de la Universidad de Oslo, y primer
experiencia en sus resultados, en sus hipótesis y en sus Premio Nobel de economía en 1969 -compartido con el
supuestos. El método científico no impide la concepción holandés Jan Tinbergen (1903-1994)- Ragnar Frisch
de teorías abstractas y deductivas; pero la inducción se (1895-1973), quien también hizo la distinción moderna
ha extendido, procedente de las ciencias físicas, a las entre estática y dinámica económica (véase Tema 18 y
1
sociales. Así, se ha unificado el criterio científico . Tema 29, Epígrafe 6 –p. 483–). Ragnar Frisch con
Irving Fisher y otros economistas fundaron en 1930 la
En la economía, contribuyeron en gran medida
Econométric Society (Sociedad de Econometría),
todas las corrientes de pensamiento: las inductivas, las
radicada en Estados Unidos, aunque su ámbito es
deductivas, las historicistas, las institucionalistas, las
internacional. El primer artículo de sus estatutos define
estructuralistas, las cuantitativistas y las matemáticas.
los fines de la sociedad:"el progreso de la teoría
Sobre todo estas últimas, ya que las matemáticas se han
económica en sus relaciones con la estadística y las
aplicado con carácter general en todas las ciencias, hasta
matemáticas. Su objeto esencial es favorecer los puntos
tal punto que una teoría no asentada en fundamentos
de vista teórico y empírico en la exploración de los
matemáticos no parece científica, sino especulativa.
problemas económicos, inspirándose en un estudio
Actualmente, el empleo de las matemáticas en metódico y riguroso semejante al que ha prevalecido en
la economía se lleva a cabo en dos órdenes, hasta cierto las ciencias naturales". Esta sociedad publica desde
punto, independientes y complementarios: 1933 la revista Econométrica.
1º. En la teoría pura, mediante la formulación Otra institución que contribuyó al desarrollo de
de modelos basados en relaciones funcionales la investigación económica usando métodos estadísticos
de tipo genérico. De ellas se extraen múltiples fue la Cowles Foundation for Research in Economics,
consecuencias, mediante la inferencia, gracias creada en 1932 bajo la denominación inicial de Cowles
a la lógica interna y al poder deductivo de las Commission y el patrocinio de Alfred Cowles. Y no hay
reglas matemáticas. La lógica matemática, que olvidar el primero de estos organismos dedicados a
exenta de resultados subjetivos, sustituye a la la investigación estadística, el National Bureau of
exposición y el razonamiento verbal, expuestos Economics Research (NBER) de Nueva York, fundado
al frecuente error del subjetivismo y de la en 1920 por Wesley C. Mitchell (Tema 29).
voluntariedad.

2º. En el contraste empírico, mediante modelos
2.- LA ECONOMETRÍA
formulados con relaciones funcionales de tipo
concreto, cuyos parámetros y resultados se La econometría puede considerarse como la
pueden calcular y comprobar de un modo confluencia de dos corrientes de pensamiento, la que
experimental. Este segundo aspecto de la representan los economistas con inclinación hacia las
matemáticas y la que constituyen los estadísticos con
1 Sobre el método de hacer ciencia, véase la Introducción a esta aficiones económicas. Entre ellos destacaron otrora los
Historia del Pensamiento Económico. ingleses William Petty, Gregory King, Stanley Jevons,

Τ30 − 486

los franceses Las leyes de los salarios (1911). von Thünen y el norteamericano Irving Fisher. al Τ30 − 487 . en especial los salarios. fueron los primeros autores que. se propuso dar contenido empírico a la economía deductiva porque Paul H. Moore son: En esta función c es un coeficiente constante. cuyos meteorológicas. económicos (1923) y Economía sintética (1929). Clark. así. Ciclos económicos: su François Quesnay. ya habían las cosechas según las fluctuaciones de las condiciones realizado estudios sobre la renta nacional. en propicio debido a la mentalidad pragmática de los colaboración con expertos estadísticos. Edgeworth y Alfred Marshall. Su obra más En este intento investigó. Resultado de norteamericanos. Suplemento de marzo de 1928). donde encontraron un campo labor investigadora iniciada por su maestro. se distinguieron como económetras: demanda (1938) y su artículo «Interrelación entre demanda. en La x = v1α ⋅ v12-α . y la Spiegel. Robert Alfred Lehfeldf. Douglas (1892-1976) fue estudiante había observado lo poco que atraía la ciencia económica de la Universidad de Columbia. L. muchos principios teóricos salarios (1934). el alemán Johann precio del algodón (1917). siendo α < 1 elasticidad de la demanda del trigo (1914) y Henry L. A tal fin usaron una variante de la función de producción social de Wicksell Aunque otros autores habían trabajado con que contemplaba solamente dos factores productivos curvas matemáticas de oferta y demanda. 256 y 1048) opina que Émile Cheysson en 1887 (Tema 25). mediante técnicas relevante de estudios econométricos es La teoría de los estadísticas y econométricas.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. Génesis de ciclos H. las técnicas estadísticas arraigaron Moore en la Universidad de Columbia y continuó la en Estados Unidos. los Douglas y otro profesor de la Universidad de ciclos de los negocios (en función de las variaciones de Chicago. la idea de Jevons) y. α β Y=c⋅K L (1) Las obras más importantes de H. sobre la conclusiones de la economía política pura" (citado por distribución de la renta. de la Universidad de Columbia (1902-1929). Además de los fundadores del NBER y estos estudios fueron sus libros Leyes estadísticas de la Sociedad de Econometría. Dr. Schumpeter (Schumpeter 1954. precios y renta» (publicado en Journal of Henry Ludwell Moore (1869-1958). tras un largo paréntesis de unos doscientos años. la productividad marginal. Cobb. la deducción estadística de curvas de producción» (publicado en American Economic Review. resultados plasmaron en el artículo «Una teoría de la sobre todo. en la época de pura a los estudiantes debido a su desconexión con los profesorado de Henry Moore y de John B. demanda y sus diversos tipos de elasticidad. ya citados en el tema demanda y oferta (1936). comprobación estadística de las productividades marginales de los factores de la producción. 1132): (1954. tales como la producción y los precios de determinados bienes. a partir de la década de los Henry Schultz (1893-1938) fue alumno de treinta del siglo XX. p. Predicción de la cosecha y el Bennoulli. agosto de 1935). Eduardo Escartín González Francis Y. pp. p. 752). Más recientemente. el matemático Charles W. de la economía. Augustine Cournot. iniciadas por Moore. continuaron la tarea más general: emprendida por Gregory King (Tema 7). La función de producción de Cobb-Douglas es Moore. el suizo Daniel ley y su causa (1914). el italiano Vilfredo Pareto. siguiendo. y resultados prácticos de las cuestiones económicas. Para ejerció la docencia en la Universidad de Chicago donde evitar esa desvinculación entre la teoría y la práctica se tuvo la oportunidad de seguir las investigaciones dedicó a "comprobar estadísticamente algunas de las econométricas. Teoría y medición de la anterior. profesor Political Economy.

entonces.α también coincidía con las σ= (2) KL(2FL FK FLK − FL2 FKK − FK2 FLL ) observaciones sobre la participación de los salarios en la renta nacional que ascendían a las dos terceras partes en esta fórmula. es la unidad. mientras que si α + β > 1. Dr. el porcentaje de variación α+β). e Y es la renta. capital y trabajo. de modo que. Τ30 − 488 . pp.dK/dL. En segundo lugar. primero econométrica. porque la producción Y. p. σ. determinada cantidad de una variable por la de la otra cuando α + β < 1 y n > 1 los rendimientos a escala serían variable. 753). se tendría sustitución: R = . se trataba de una que la cantidad de Y se considera fija. es una función de elasticidad de sustitución constante (abreviadamente CES.Douglas (1) y sustituyendo sus valores grado α + β. para que el resultado (Y) permanezca constante. en α+β queda multiplicada por n . K y L son. Leontief (1906-1999). la elasticidad de sustitución es constante y. profesor de FK es la derivada parcial de la función F respecto a K Harvard. las 2 (Spiegel. de la razón K/L es el mismo que el de la variación de la derivada de K respecto a L. los avances logrados en la Econometría respecto a L). es decir. toda la función obtiene que σ = 1.α. la definición de función que proporcionaba rendimientos a escala elasticidad de sustitución. nacional. el correspondiente a β = 1 . d (log K / L) quedaba multiplicada exactamente por el mismo σ= d log R múltiplo n que las variables. tal que n. la función pasaba a ser En una función de 2 variables Y = F(K. que es la función. el grado de homogeneidad (que en el presente caso es además. 1971. A partir de la II indiferente hallarla primero respecto a K y luego Guerra Mundial. en la homogénea de grado uno ( es decir. con sus estudios de FL es la derivada parcial de la función F respecto a L las tablas sectoriales Input-Output. K y L representan los factores de FKK es la 2ª derivada parcial de la función F respecto a producción. de esta forma 1 . La elasticidad de sustitución α+β que n > n y la producción Y quedaría multiplicada mide el grado de facilidad con que se puede sustituir por un numero mayor que el múltiplo n de las variables. 191-194) técnica econométrica que el coeficiente α era un tercio. porque. en términos de agregados K dos veces y FLL es la 2ª derivada parcial de la función macroeconómicos. es: constantes. cuyo Cobb y Douglas trabajaron sobre un caso símbolo se representará por σ) e igual a la unidad: σ = 1. Estos dos autores determinaron mediante la Se demuestra (véase Bilas. como se ha dicho. es una función homogénea de función de Cobb. al ser α + β = 1.L). variables y el resto de la nomenclatura es la siguiente: Wassily W. particular de su función. o producción. estudiado en el Tema 22. siendo el exponente de n efecto. Esta función tiene una doble peculiaridad: Calculando todas estas derivadas parciales en la En primer lugar. (K/L). Con lo que se demuestra que. entonces. O sea. ni tampoco que al llegar a los EEUU respecto a L y luego respecto a K (aunque resulta trabajó de investigador en el NBER. Eduardo Escartín González igual que α y β.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. si se sustituye K y L por el mismo en la fórmula de la elasticidad de sustitución (2) se múltiplo de ellos. a partir de la razón en que ambas se encuentren decrecientes). los rendimientos a escala serían crecientes siempre y en esta expresión R es la relación marginal de cuando a su vez fuera n >1. que: que equivalía a la parte de la renta nacional imputable al FL FK (LFL + K FK ) capital. F respecto a L dos veces. no puede dejar de mencionarse en lo relativo a la investigación FLK es la 2ª derivada parcial de la función F.

sin embargo. medida que la economía se reactivase. En esta que ni los gastos compensatorios ni la política de cebar labor encontró la colaboración de su antiguo discípulo la bomba consiga el crecimiento económico. la primera que se economía mundial (1945). La analogía del cebo de la bomba haber predominado la diversidad de la enseñanza no ha consiste en que. 1987. un económico. A Duesenberry (Tema 28). De esta idea se derivó posteriormente la noción Alvin H. como la de Estados Unidos. Entre sus obras se encuentran: Ciclos coeficientes de las tablas de Leontief. Política fiscal y ciclos 3. pp. Aunque al principio juzgó pp. Hansen (1887-1975). la expansión de los mercados y erradicara de la enseñanza (Galbraith. Junta de la Reserva Federal. profesor de las del presupuesto estatal sin déficit a lo largo del ciclo. los gastos compensatorios irían cesando. económica era el decaimiento de la inversión privada. Hansen ideas de Keynes y sin cejar un ápice ante la oposición de desarrolló la tesis del estancamiento secular. Arrow (Tema 26). Edward H. a raíz de ésta (que empezó criticándola Basándose en la idea keynesiana del equilibrio comedidamente) se convirtió en el propagador de las con paro e infrautilización de los recursos. según la la opinión pública y las presiones académicas para que cual. Leontief (Tema incurrir en gastos públicos para compensar el descenso 22). Guía de Keynes (1953). El papel de América en la Esta prestigiosa universidad. Notables aportaciones de Hansen a la teoría elementos dejan de expandirse y entran en decadencia en económica son sus estudios sobre ciclos económicos y las economías maduras. en la apreciación de Hansen. de prosperidad y depresión (1921). a saber: el incremento de la tampoco se libró de las críticas y propuestas de que se población y los recursos. el cual cuantía de la inversión. bajo el patrocinio de John Harvard.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. universidades de Minnesota (1919) y Harvard (1937). LA UNIVERSIDAD DE HARVARD económicos (1941). Dr. cuya versión en Hansen investigó los elementos que más influyen en la castellano se titula Curso de economía moderna). 1966. la causa de la depresión John Kenneth Galbraith (Temas 18 y 26) y James S. en 1636. Chamberlin (Tema 26). compensándose los déficits de los años de recesión con fue economista del Departamento de Estado y de la los superávits de los años de auge (Lekachman. Samuelson. quien contribuyó grandemente a la inversión es uno de los elementos clave para el divulgación de Keynes con su libro de texto Economics. La fundó en los territorios que hoy son de los Estados economía americana (1957) y El dólar y el sistema Unidos de América. Sin embargo a esta universidad pertenecen nuevo gasto público pone en marcha la economía. La política fiscal compensatoria consistía en sido citados se encuentran: Wassily W. 261 y la investigación tecnológica. de la inversión privada. por Τ30 − 489 . la destacados economistas matemáticos. Joseph A. equilibrio y fundamental para el crecimiento económico. al compensatoria. monetario internacional (1965). y la inversión Otros famosos economistas de Harvard son: privada reapareciera. cual sigue funcionando sin necesidad de más gastos Entre los profesores de Harvard que ya han públicos. ha contado con Hasen aportó a la teoría keynesiana ideas como famosos profesores de economía e igualmente se han el cebo de la bomba y la política fiscal formado en ella buenos economistas. Encontró que todos estos 262). Como la Paul A. Schumpeter (Tema 24). severamente las teorías keynesianas anteriores a la Teoría General. 138-139). An Intrductory Analysis (1948. Eduardo Escartín González se aprovecharon para la investigación estadística de los reforma monetaria. Recuperación plena o estancamiento (1938).. de la misma forma que primero hay que dado lugar a la creación de una escuela de pensamiento cebar la bomba para que luego siga bombeando. en Cambridge (Massachusetts). Kenneth J. Esta propuesta se debía a que. el sistema económico puede llegar a un punto en el se suprimiera la enseñanza del keynesianismo.

I1=S1. para impulsar en la Figura 2. pues aún quedaba por decidir qué I0 I1 I2 volumen de gasto público no llegaría a desincentivar la Figura 2: Función de inversión libre empresa ni a generar una perniciosa inflación (Lekachaman. relacionar demanda (L) y oferta (M) de dinero con tipo de interés y éste con la inversión (I) y el ahorro (S). Dicho de otra forma. r1. de la Y0 crítica de Keynes (1936. Y2. el aumento de los ingresos empresariales dadas. del multiplicador. 140 a 147). La función de ahorro se halla a partir de la función de r2 consumo keynesiana (C): S = Y-C. para unas expectativas rentablemente. Su representación gráfica se ilustra y. Eduardo Escartín González cuyo motivo descienden las oportunidades de invertir La función de inversión. a continuación se expone su explicación: I2=S2. 1966. pp. porque elimina la dependencia de la función de ahorro del tipo de interés. En el modelo keynesiano se requiere. que la inversión y el ahorro sean iguales. para que haya equilibrio. Como Hansen popularizó el esquema IS-LM En las Figuras 1 y 2 se ha representado I0 =S0. el crecimiento económico se necesitan cada vez mayores r tasas de inversión. por consiguiente. este modo de proceder de Hicks y Y2 Hansen convierte el equilibrio general de Keynes en un Y1 equilibrio parcial. etc.166) a la teoría clásica del ahorro se deduce que sólo se puede identificar una S curva de ahorro tras haber fijado el nivel del tipo de S0 S1 S2 interés. suerte que se determina el nivel de renta real (Y) al r2. no se Τ30 − 490 . Dada esta correspondencia se puede reflejar en un Este esquema muestra la conexión entre la parte gráfico la vinculación entre cada valor de la renta (Y0. pp 158. r Los supuestos básicos de este esquema son que r0 el nivel de precios es fijo e igualmente no varían las r1 IS expectativas empresariales ni la oferta de dinero. depende del tipo de interés de induce descensos en la propensión marginal a consumir forma decreciente. real y la monetaria de la Teoría general de Keynes. Hansen propuso que el r1 estado fomentara programas de inversión financiados r2 con déficit público para mantener el crecimiento económico y evitar el estancamiento. Así.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. Pero. Y0 Y1 Y2 Y Figura 3: Función IS S Ahora bien.). no I era optimista.) y su correspondiente tipo de interés (r0. e de Hicks. En consecuencia. Esto se aprecia en la Figura 3. Además. que la iniciativa privada no puede atender debido a la disminución de las posibilidades r0 rentables de invertir antes citada. En efecto. si varía el tipo de interés la Figura 1: Función de ahorro función de ahorro se desplaza. de Y1. Dr. cuya representación gráfica es la de la Y 0 Figura 1. aun así. etc. siendo así que S es una función de Y.

reflejar en ella una oferta La demanda de dinero (L). además. según el cual. el L2 L2 00 resultado final transforma el ahorro en una función Figura 5: Demanda de dinero para especular decreciente del tipo de interés). pero también un poco por los dos motivos anteriores que ven algo r alterada su demanda de dinero ante variaciones del tipo de interés de cierta consideración). M Y r0 L1 r1 r2 rTL L 0 m Figura 6: Oferta y demanda de dinero L1 En esta figura se ve que. Estas dos demandas se pueden combinar en una gráfica (L=L1+L2) y. el motivo especulación fundamentalmente. La demanda de dinero debida a la especulación Así. como se ve en la Figura 6. Y1 con r1 e Y2 con r0. para guardarlo y nadie se desprende de él. en la que descompone en dos partes: una (L1) dependiente del se identifica una función de demanda para cada nivel de nivel de renta (por los motivos transacción y precaución) renta real (recuérdese que se supone. proseguimos con la explicación del modelo IS-LM. Y0 está asociada con r2. p. Aunque la función IS no es un fiel reflejo de la teoría del equilibrio general de Keynes (porque como se LL2 2 ha dicho supone implícitamente la independencia del rrTTL ahorro respecto de los tipos de interés y. además. En esta preciso señalar que se tiene en cuenta el concepto de figura se ha establecido un límite para la función LM. en este modelo. trampa de liquidez. Eduardo Escartín González pueden relacionar unas rentas procedentes de una única r representación gráfica del ahorro y la renta con los tipos de interés variables (véase la explicación de esta teoría keynesiana en el Tema 28. ante un tipo de interés porque se supone que la renta real no puede rebasar el muy bajo (rTL) todo el dinero disponible se demanda tope impuesto por la renta de pleno empleo (YPE). Τ30 − 491 . de los intereses se encuentra reflejada en la Figura 5. se fija de dinero (M). dada una oferta de 0 dinero (mM) fija. al lucro procedente de la retribución procede llevar estos valores de r y de Y a un gráfico. y otra (L2) dependiente del nivel del tipo de interés (por que el nivel de precios es fijo). Ahora y también. según Keynes. hay una correspondencia entre los Figura 4: Demanda de dinero para transacciones valores de r y los de Y a medidas que la oferta se iguala con las demandas de dinero a cada nivel de renta real. Dr.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. 456). La demanda de Y0 Y1 Y2 dinero L1 se ilustra en la Figura 4. Es cuyo resultado es la función LM de la Figura 7. en parte.

y si la oferta monetaria norteamericano. con lo que el tipo de norteamericana (1961). Recibió el Premio Nobel de economía de 1971 por sus aportaciones a la teoría del crecimiento 0 Y económico. Τ30 − 492 . Y Elaboraron el Programa Victoria. con Robert Roy Nathan (discípulo de Kuznets) a la cabeza. r0 Efectivamente. las respectivas funciones (1940). El se desplazan cuando varían los elementos que se habían producto nacional desde 1869 (1946). los r estudios de Kuznets y sus discípulos. 1987. 267 y 269). la LM se desplaza a la derecha. El programa se llevó a la Según este esquema. si mejoran las expectativas empresariales. Sus estudios las mismas variables es posible agruparlas en una única estadísticos permitieron contrastar y conocer mejor las representación. pp. y por los Figura 7: Función LM métodos de la contabilidad nacional para la Puesto que las funciones IS y LM contemplan determinación de la renta nacional. permitieron comprobar la certeza de la LM hipótesis del equilibrio con infrautilización de recursos. a principios de la II Guerra Mundial. tal como se aprecia en la Figura 8: macromagnitudes y las hipótesis keynesianas. Fue profesor de economía en las universidades de r1 Pennsylvania (1935). Población. Muy tempranamente. contribuyendo. Eduardo Escartín González Simon Kuznets (1901-1985). economista IS se desplaza a la derecha.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. la Paul Anthony Samuelson (1915). así. capital y crecimiento esa tendencia sea contrarrestada por una mejora de las (1974) y Crecimiento. El capital en la economía y la LM se desplazan a la izquierda. Así. interés r1. que era un plan de 0 Y0 Y1 Y2 YPE producción de armamentos con unos objetivos muy superiores a los que los políticos habían imaginado Figura 8: Esquema IS-LM como posibles de alcanzar. mediante el cálculo estadístico de las Y0 Y1 Y YPE magnitudes macroeconómicas fundamentales. Renta nacional y su composición (1941). Dr. Movimientos seculares en la producción y los precios En el modelo IS-LM. ingresó en 1927 en r0 el National Bureau of Economics Research (NBER). estos economistas con una oferta de dinero dada se establece cuando la a la economía de guerra de una forma inestimable demanda de dinero se ajusta a ella mediante un tipo de (Galbraith. la IS económico (1954). población y distribución de la expectativas empresariales inducida por el aumento de renta (1979). se encargaron de movilizar. El moderno crecimiento interés tiende a subir y la renta real a bajar (excepto que económico (1966). Johns Hopkins (1954) y Harvard r2 (1960-1971). economista r LM norteamericano de ascendencia rusa. en Estados Unidos existía gran r1 capacidad industrial y recursos humanos en paro que todos estos economistas desde sus puestos en la r2 IS Administración. el equilibrio compatible práctica con éxito. los precios. que ocuparon cargos públicos. si el nivel de precios aumenta. al cual la inversión se iguala con el ahorro a Las obras más importantes de Kuznets son: una renta real Y1. donde aumenta. discípulo de Hansen en Harvard. Cambio supuesto fijos.

no se puede conocer su situación exacta. Fue asesor de los La teoría del bienestar es otro de los presidentes Kennedy y Johnson y criticó la política numerosos temas económicos que investigó. Afrontó dicha teoría hacia el origen y la condición óptima no correspondería desde un punto de vista nuevo. Programación lineal y tal máximo se encuentre en la frontera de la hiper- análisis económico (1958. 1977. pp. Solow) y sus obras completas The unos bienes en otros (función de transformación). (para la que el equipo de economistas de Kuznets había absolutamente subjetiva de cada individuo. 3 vol. Esta proporcionalidad. 1967. p. Dr. a su vez. conjuntamente con R. entre la productividad marginal de cualquier otro factor Fundamentos del análisis económico (1947). American Economic Associaton. así como por sus de óptimo de primer orden de una función de bienestar aportaciones a la dinámica y estática económicas. 5 vol. las curvas de indiferencia del consumidor (o lugar dificultan la obtención de un punto de equilibrio son la geométrico de las combinaciones de cantidades de decisión de “cómo dividir los bienes disponibles y qué varios bienes que proporcionan la misma satisfacción) parte de las cantidades disponibles se han de utilizar Τ30 − 493 .TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. 4 vol. 125 y ss. Samuelson (que volvió a Instituto Tecnológico de Massachusetts. Economía del bienestar y comercio un factor en un uso y la productividad marginal del internacional (1938). a menos que se 2 vol. social. el conocimiento previo de los precios de los bienes. pero Collected Scientific Papers of Paul A. al revelar su preferencia) entre En 1940 obtuvo una plaza de profesor de economía en el diferentes conjuntos de bienes. superficie de las posibilidades de la transformación de Dorfman y R. aún Samuelson. Esta condición lleva a que del gasto público (1955). Interacción entre el análisis del mismo factor en otro uso es proporcional al cociente multiplicador y el principio de aceleración (1939). muy joven (con 23 años) ya hizo un así. Es (ibídem.). se encuentra De su prolífica obra destacan: Una nota sobre cuando los factores de la producción se distribuyen de la teoría pura del comportamiento del consumidor forma que el cociente entre la productividad marginal de (1938). al elegir (o sea. Samuelson (1966.M. acudiendo a elaborado el Plan Victoria sobre la producción de un método totalmente objetivo y empírico susceptible de armamentos) y después de la guerra en el Departamento tratamiento con datos estadísticos (una explicación de del Tesoro. Exposición gráfica de una teoría (Samuelson. 99 a 119-) soslayó la dificultad práctica de obtener Planificación y en la Junta de Producción de Guerra curvas de indiferencia por medio de la introspección.). 1972. establezcan supuestos adicionales. An Introductory Analysis).. es igual al Economics. Problemas adicionales que decir. dicha hipersuperficie resultaría convexa sus dos artículos citados de 1938. mercado. Y. Curso de en el primer uso y su productividad marginal en el economía moderna (1948. como por ejemplo. pp. cuyo título original es segundo uso. Perteneció a la Econometric Society y a la esta teoría se encuentra en Bilas. sino a un mínimo de bienestar social conductista o teoría de la preferencia revelada. 241 y 242). si el sistema productivo responde a costes gran aporte a la teoría del consumidor en el primero de decrecientes. Durante la II Guerra Mundial matemático en sus Fundamentos del análisis económico trabajó para la Administración en la Junta Nacional de -pp. En 1970 se le concedió concluir que el concepto de óptimo de bienestar social el Premio Nobel de economía por sus estudios de teoría llevaba implícita una gran relatividad. Teoría pura del coste marginal del primer bien en términos del segundo gasto público (1954). 1947. Las condiciones microeconómica y econométricos. sujeta a condiciones restrictivas. que ocupó tratar esta teoría bajo un punto de vista eminentemente durante muchos años. Llegó a económica del presidente Nixon. y 1987. Eduardo Escartín González se doctoró en 1941 (aunque anteriormente también había podían hallarse y ordenarse (según fuera la preferencia) estudiado en la Universidad de Chicago). el del ordinalismo a un máximo. ya ha sido observando el comportamiento del consumidor en el tratado en los Temas 26 (Epígrafe 4) y 28 (Epígrafe 5). 240).

quien. 394) y una adaptación de la misma por Hicks se y sin una definición clara de la función es difícil buscar expuso en el Tema 27. I=k∆C. 243). es posible que. por el p. p. y la ley y el derecho que una mayor cantidad de todo” (citado por Backhouse. p. v=kc. Por ejemplo. La inversión. p. p. p. de ésta. 259). podían dar lugar ora a fluctuaciones amortiguadas que Es decir. p. en el consumo. Estas decisiones aceleración. 260). Para que la interacción de ambos observando las curvas de indiferencia de cada sujeto al elementos condujera al ciclo. El acelerador (k) mostraba la relación entre la único punto de equilibrio óptimo. por lo cual cualquier cambio de situación no pueda mejorar a un I=kc(Yt-1-Yt-2). 245). p. no sería deseable que las y disfrute de la calle (Backhouse. del multiplicador (m=1/(1-c). La producción de bienes públicos plantea los Samuelson fue uno de los primeros autores en problemas de la recuperación de su coste (ya que se explicar el ciclo económico por la interdependencia de dificulta la asignación individual de su consumo) y de la dos elementos: el multiplicador y el principio de Τ30 − 494 . Pero Samuelson hizo ver que esos dos elementos ningún aliciente o motivación para moverse hacia ella. amparan tanto a los delincuentes como a los honrados. (ibídem. unos precios dados. Su versión fue la más aceptada (Backhouse. si designamos individuo sin empeorar. IV. También Samuelson fue un pionero en la teoría que desplaza hacia afuera la función de transformación y de los bienes públicos con sus artículos Teoría pura del permite más cantidad de un bien a cambio de menos de gasto público (1954) y Exposición gráfica de la teoría otro. Define el bien público como (ibídem. a algún otro (ibídem. repercutía en la renta y. Entre otros Séneca cita las murallas de estar seguros de que el grupo A disfruta de un mayor la ciudad que defienden del enemigo tanto a los asesinos bienestar que el B. p. según Boulding: todos”. 1985. mediante la Caja de Edgeworth. decía que hay bienes que “están a la disposición de En resumidas cuentas. 243). y “no podrían llegar a ciertas personas sin “Samuelson ha demostrado que ni siquiera podemos darlos a todas”. p. El efecto multiplicativo un óptimo (ibídem. los individuos pueden se requería una teoría dinámica para la explicación del encontrarse fuera de la curva de contratos y no tener ciclo. 355). a (Backhouse. 394). 435. Esta restantes extiendan su producción hasta el punto en que idea ya había sido anticipada muchos siglos antes por el costo marginal iguale al precio” (ibídem. XXVIII). el uso de economías externas). esto se efecto del multiplicador. pueda representar “buen augurio para todos” del gasto público (1955). Tampoco es seguro que un avance tecnológico. Samuelson supuso que Ct=cYt-1. 1985. ora a oscilaciones amplificadas situación existente ante el desconocimiento de la posible que se separaban cada vez más del equilibrio mejoría (ibídem. era preciso introducir en el moverse ambos a lo largo de la curva de contratos modelo explicativo unos desfases temporales. 1985.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. es decir. Séneca. a través comprueba fácilmente. En realidad. cualquier cambio perjudique a alguien. 258). y también aumentan inversión (I) y el crecimiento del consumo (∆C=Ct-Ct-1): las probabilidades de que. p. puede ocurrir que no se desee modificar la tendían a un equilibrio. igualdad que se convierte. aunque el A tenga colectivamente como a los probos ciudadanos. 251). con el aumento de la población nacional (Y) ante variaciones de la inversión (I): se multiplican las posibilidades de que no exista un ∆Y=m∆I. 1985. por ejemplo. 346). en I=v(Yt-1-Yt-2). en De los beneficios (Lib. “en un mundo donde casi un caso extremo en el que la cantidad de bien colectivo todas las industrias producen a un costo social consumida por un individuo no excluye ni reduce la marginal menor que el precio (a causa del monopolio o cantidad que otros puedan consumir. Para dos individuos y dos bienes. Eduardo Escartín González efectivamente” (ibídem. afectan a la definición de la función de bienestar social. siendo c la propensión marginal a consumir) indicaba los cambios de la renta Por otra parte. p. al menos. Pero hay más. a su vez. Dr. alcanzado uno de ellos.

En su análisis. pero a veces se emplea en un que el productor obtiene poco beneficio privado en sentido más general comprendiendo el comportamiento comparación con el gran beneficio social. sin embargo. menos es igual a la suma de los beneficios de los “Estático se refiere. entre otras notables aportaciones a la comprendidas en forma“esencial” las “variables en economía matemática. sistema no podrá considerarse como verdaderamente que permitió formular modelos económicos matemáticos dinámico si las ecuaciones funcionales comprenden tan que permitían contraste empírico. era más como intersección de dos curvas sería estático. que por lo que se repite periódicamente en el tiempo”. 296). juntamente con las condiciones iniciales (en el sus valores retardados. atemporales. como soluciones. en los cuales tiempo”.. sistema estático definido de tal modo tendría también la Samuelson fue un promotor de los métodos propiedad de ser estacionario.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. Dr. o sea. Pero. Esta formulación se debe difundir la distinción entre estática y dinámica al profesor Frisch. por cuanto nada se que pueden dejarse de consumir. Fundamentos del análisis económico. Eduardo Escartín González determinación del suministro de las cantidades óptimas (ibídem. A este respecto. Conforme a forma “continua”. Fundamentos del análisis “Podemos afirmar que un sistema es dinámico económico. pp. 3 a 5) criticó la metodología aplicada comúnmente en la Precisando más estos conceptos. expuso su contener al tiempo -en el caso que llegaran a incluirlo. podemos también incorporar a la definición las ecuaciones funcionales toman formas simples y las ecuaciones diferenciales”. Tal metodología consistía en Τ30 − 495 . En este libro (pp. fácil encontrar bienes públicos impuros. determinan como soluciones donde los valores precedentes de la variable entran en ciertas incógnitas en función del tiempo. no son a la circunlocución “variable en diferentes puntos del más que casos especiales. sistemas estáticos. En cambio. La razón es implica constancia. sin por la necesidad del contraste empírico. fundada en 1930. las que comprenden una variable y que. Podemos. 356). p. 1947. adoptar una definición más estrecha. entonces. sistema sistemas son aquellos definidos por ecuaciones de dinámico es “todo conjunto de relaciones funcionales “diferencias”. escasa si dependiera de la iniciativa privada.]. inducido sólo variables “del mismo instante del tiempo”. o sea. metodología del operacionalismo en su libro citado sino como parámetro” (Samuelson. La Econometric Society. ya indica acerca de la duración del proceso. aquéllos Generalmente es “atemporal”. una de sus más famosas obras. Samuelson. Un equilibrio definido eran prácticamente inexistentes. por ecuaciones integrales. sentido más general). Ejemplos particulares de tales establecida por el profesor Ragnar Frisch. Samuelson investigación económica. determinan. 1985. pero puede sea coactivamente mediante la imposición de una tasa bien definirse como válido en el tiempo. [. los bienes públicos puros comportamiento del sistema. usualmente. contribuyó a diferentes puntos del tiempo”. En la estructura de las leyes postuladas que determinan el apreciación de Samuelson. a la forma y individuos que disfrutan de dicho bien público. se pueden matemáticos y econométricos en el campo de la concebir sistemas estáticos que no son estacionarios en investigación científica de la economía. Un mero (Backhouse. degenerados. Así. funciones de tiempo que son idénticamente constantes. donde aprovechó para el análisis dinámico si su conducta en el tiempo está determinada por sus conocimientos acerca de las ecuaciones diferenciales ecuaciones funcionales en las cuales están y de diferencias.. 325 y 326) añade: “Estacionario es un de los bienes públicos. p. ya sea voluntaria. de modo que un contribuyó sobremanera al desarrollo de la econometría. En 1947 publicó el tiempo”. Si damos una interpretación amplia esta definición. Samuelson término descriptivo que caracteriza el comportamiento concluye que la producción de bienes públicos será muy de una variable económica en el tiempo.

porque en todo el conjunto de las Daniel Bernoulli (Tema 7) había trabajado sobre ello. LA TEORÍA DE LOS JUEGOS teoría científica no desmerece si sus premisas no son realistas [. de los hombres de negocios y realistas llevan implícitas con seguridad predicciones no consumidores. las conclusiones.. los que deberían ser contrastados y sometidos a la tenían rigor y validez con independencia de la conducta refutación. cabe decir que Samuelson también comportamiento humano. “expresadas en la forma más (1948) que constituyó un best seller en todo el mundo al conveniente para la verificación empírica” (ibídem.twist”) para designar lo que Friedman hacía: “la formulación según la cual una 4. pp. ha deducir teoremas precisos que fueran operacionalmente contribuido a la divulgación y la enseñanza de la significativos. que también deben tener en cuenta el contraste de los supuestos con los datos empíricos que revelan el Por último. a cuya formulación metodológica denominó ‹‹ el giro F›› (“F . “puede suceder que una teoría científica En la década de los años treinta del siglo XX. en el cálculo de riesgos y 378). a principios del siglo XVIII. realistas. replicó a Friedman. y se consideraba que las leyes. ha efectuado importantes aportaciones a la teoría del comercio internacional y a la aplicación económica de Este punto de vista dio origen a una viva modelos matemáticos. adquiera valor porque tengamos razones para atribuir varios matemáticos concibieron la idea de utilizar mucha importancia a las predicciones de dicha teoría perfeccionamientos teóricos sobre los juegos de azar en que resulten ciertas y para atribuir poca importancia a el campo de la economía en el que se sentía la necesidad las que resulten falsas” (ibídem. brillante y didáctico escritor. importancia del realismo de los supuestos y no tanto de datan de muy antiguo. así deducidas. universidades. p. 378). 1992. por consiguiente. en general. con finalidades económicas. Eduardo Escartín González deducir leyes económicas derivándolas de supuestos a supuestos y los supuestos conclusiones. utilizarse como libro de texto en numerosas 112) que se conciben de forma que puedan ser refutadas. Entendía por teoremas significativos las economía con su libro Curso de economía moderna proposiciones. los redactada en colaboración con William D. como la programación lineal polémica en la que uno de los contendientes opuestos a (respecto a la cual ya se ha relacionado su libro de 1958 esta concepción fue Milton Friedman. humana real. Dr. Backhouse (1985. 315 y 316) interpreta que las teorías podían 2 Según dicha hipótesis «la importancia económica de un euro más es para cada individuo inversamente proporcional al número de euros que reformularse de modo que las conclusiones fueran ya tiene». eran susceptibles de asegurarse. al igual que su nueva versión Economics aunque sólo en condiciones ideales. o. éstos serían priori. a través de la hipótesis de de entrada el subconjunto de las predicciones realistas y Bernoulli2. del que ya se han en colaboración con otros autores: Programación lineal expuesto sus apreciaciones (en la p. Como las hipótesis no comerciante. Nordhaus economistas no pueden contentarse con obtener leyes (ambos libros han tenido numerosas traducciones y económicas deducidas de supuestos apriorísticos sino reediciones). p.] siempre y cuando las ‹‹ predicciones›› de la La aplicación de la teoría de las probabilidades teoría sean útilmente ciertas” (Samuelson. Es decir. El posibles predicciones procedentes de una hipótesis tratamiento de los sucesos y juegos de azar mediante las también está incluida la propia descripción a que se probabilidades resultaba directamente aplicable al refiere la hipótesis y si ésta es falsa se está achicando ya mundo de los negocios y.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. Samuelson y análisis económico).. p. El argumento de Samuelson pretendía realzar la que.. Para él la misión del economista era Samuelson. así. Τ30 − 496 . también al comportamiento individual del agrandando el de las no realistas. 476). Ya.

que se reduce a ganancia teniendo en cuenta la reacción de B. Por tanto. cuando A toma La nueva versión de los juegos de azar se la iniciativa. nacido en Hungría y nacionalizado en contrarrestar las jugadas de A. las puede pretender alcanzar su máxima posibilidad de mayores ventajas al alcance de A con sus posibles ganar. máxx míny f(x. y para los estrategia. tendremos como Así. B también podrá calcular posibles del jugador contrario. «a». El conjunto de los valores de todas estas contrarrestar la acción decidida. Antes de llegar a por cada jugada xi de A. en Teoría de los juegos y comportamiento económico (1944). a cada artículo sobre la teoría de los juegos que luego combinación de x e y (xi. profesor Morgenstern. A este nuevo enfoque. cuando más favorables a sus intereses.j. también entre varias mínimas pérdidas forman una función que es el resultado posibles. pese a las reacciones ∂f/∂y = 0. de forma que de Berlín. pérdidas compatibles con un máximo de ganancias. John von Supongamos. Hamburgo y Princeton.y) (1) John von Neumann ideó los conceptos de Como no se sabe cual de los dos jugadores será minimax (el más pequeño de los máximos) y maximín el primero en actuar y el otro en reaccionar. la de hallar la derivada parcial de la función de los valores finalidad de cada jugador consiste en minimizar sus «a» con respecto a y. Neumann y Oskar Morgenstern. De este modo. que se hallará. Así.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. será la de maximizar la procurará impedírselo para perder lo mínimo posible. B puede calcular su mínima pérdida en toman sus propias decisiones y buscan las condiciones la función a = f(x. yj) corresponde un resultado perfeccionaría y expondría en colaboración con el ai. Dr. El objetivo de B es minimizar su pérdida según sea la jugada que A haya realizado. jugador A obtiene una ganancia.y). Por tanto. la más adecuada para sucesivamente. con sus estrategias. también de Princenton. esta nueva función de pérdidas de B puede ser Si se supone que las ganancias de algunos denominada como míny f(x. un juego de suma cero en el que el teoría de los juegos. Por consiguiente. en los que cada jugador puede elegir entre restantes valores fijos de x seguirá procediendo así varias alternativas.y). ante la reacción de B. se trata de El objetivo de A consiste en maximizar su juegos de suma cero y. Las posibles jugadas de B Estados Unidos. el que obtiene ganancias no descrita en el párrafo anterior. era Janos Neumann. Para otro valor x1. siguiendo a Castañeda (1969. para simplificar. para cada uno de los valores fijados por A. a su vez. Las diversas jugadas que A puede John von Neumann (cuyo nombre originario elegir constituyen una variable que designaremos por x. recién dos el número de jugadores. que como se ha dicho (el más grande de los mínimos) que proporcionan la habían pasado a ser calculables y previsibles. refería a casos en que los jugadores son activos ya que por ejemplo xo. jugadores son las pérdidas de otros. o estrategias. que. puesto que el contrincante. le dieron el nombre de pp. B puede responder con cada Norteamérica en 1931 ya había publicado en 1928 un una de sus posibilidades yj. es decir. el Τ30 − 497 . o sea. sino la solución: el ganador buscará el maximín compatible con incertidumbre. Estos son los juegos de su mínima pérdida en la función a = f(x. jugadas x. uno tendrá que contentarse con una ganancia menor solución: y el otro se conformará con una pérdida algo mayor de las que ambos hubieren deseado.y).534 a 536). Eduardo Escartín González de superar. 1903-1957) fue un matemático B tiene igualmente varias posibilidades con las que norteamericano. sus autores. el minimax que tratará de lograr el perdedor. es la pérdida del jugador B. ya que las x se consideran fijas.y). no ya los riesgos. Ejerció el profesor de las universidades se representarán mediante la variable y. por los otros jugadores. función de pérdidas de B. «a» es una función de x e y: a=f(x. por tanto.

podría ser medida por un índice de satisfacción mediante su 1ª. se trata de juegos en los que interviene la incertidumbre. opte por su B el que actúa en primer lugar teniendo en cuenta las 3ª estrategia que es la que le proporciona una menor reacciones de A. 5 y 3) pertenecen a la función míny f(x. así no le es posible calcular el maximín o el minimax y TABLA: JUEGO DE ESTRATEGIA el punto de silla. elegirá su 1ª estrategia. y teniendo en cuenta las Ahora bien. entre sí de forma que el máximo de A respecto a la función de mínimas pérdidas de B nunca puede ser Cuando A utiliza su 3ª estrategia. 12. cuando es lógico es que B. reaccione contra él incluso. 10 u 8.y) = míny máxx f(x. como se ve. ESTRATEGIAS DE A ESTRATEGIAS DE B tanto para A como para B. con su 2ª estrategia. en cuyo caso. Evidentemente. cuando B replique con su 1ª. 2ª o 3ª estrategia. tal solución recibe el ganancia de A son entre 8. Los resultados de (1) y (2) están relacionados para minimizar su pérdida.y).y) En consecuencia. máxima esperanza matemática de ganancia (la cual. ante esta 1ª estrategia de A. entre dos jugadores. según que el contrincante. estos valores máxima de las mínimas pérdidas para un jugador y la (8. respectivamente. su 1ª. 5 y 3. 5 ó 7. Τ30 − 498 . 2ª ó 3ª estrategia. Eduardo Escartín González razonamiento se puede establecer a la inversa. según se hubiera sido B quien llevara la iniciativa: 11. cuando existe la igualdad (aunque reacciones del contrario. 8 es el punto de silla o de encuentro de sus correspondientes estrategias I II III Una variante más compleja de este tipo de I 9 10 8 juegos es el de estrategia mixta. La opción mínima de las máximas ganancias para el otro: de A. ante la 2ª estrategia de A. cada uno minimizar las máximas ganancias que obtendría A si de ellos puede optar por tres estrategias. máximas ganancias de A.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. tendrá que minimizar sus pérdida. según presente. Entonces. En estas situaciones II 11 5 7 cada sujeto tiene una información limitada de las III 3 12 4 condiciones en las que se desenvuelve el juego y no sabe con exactitud cual será la reacción de su contrincante. de modo Si A elige su 2ª estrategia tiene posibilidades de que tendremos ahora: ganar 11. perdidas según la función de ganancias de A. respectivamente. Así.y) mínimas pérdidas del contrincante. sus mayor que el mínimo de B respecto a la función de hipotéticas ganancias serían 3. se limita a maximizar entre las máxx míny f(x.y) ≤ míny máxx f(x. Juego de Estrategia.y). expone en la siguiente Tabla. Por consiguiente. Lo o de utilidad). B. : deberá conformarse con ganar 3 ya que B empleará su 1ª estrategia para contrarrestar esa acción de A. y 8. También se estaría en esta situación Cuando un jugador adopta una estrategia el otro cuando no existiera tal punto de silla. Dr.y) (2) estrategia. aquella que le proporcionase la Si A establece su 1ª estrategia puede ganar 9. B hará frente. el sujeto puede oponérsele con una de las tres a su alcance. Sin embargo. 2ª ó 3ª míny máxx f(x. es decir. o sea actúa según indica (1). que obtiene las ganancias tendrá que elegir. máxx míny f(x. de entre sus varias estrategias. nombre de punto de silla que es simultáneamente la respectivamente. valores que pertenecen a la función máxx f(x. 12 y 4. las verdaderas posibilidades de no siempre es seguro que la haya). El Para captar mejor estos conceptos veamos un contrincante con sus estrategias sólo puede aspirar a ejemplo numérico cuando.

El contrincante. y que los incertidumbre). El óptimo de similar... Τ30 − 499 . en estos juegos de de un valor a la utilidad en una situación concreta.. en realidad.. en los que se ignora cual será la jugada luego.. A determina.1 = p1 ∑ economía. de una forma en las observaciones económicas (1963).m . Q{q1. de su vector de ambos autores se plasmó en el libro Teoría de los juegos probabilidades P{p1.j. realizaría el sujeto B para minimizar las Pareto y la organización económica (1964). 2 = p2 ∑ universidades de Viena y Princeton (1938-1971)..1 hasta EA. Dr. fue profesor de las E A . cada oponente. tal que 0 < pi ≤1 y Σpi = 1.i . j =1 n o generales. sino que reaccionan ante los actos o máxima..j. El sujeto A elige cada una de sus ganancia con independencia de la respuesta del otro o de opciones con un determinado grado de probabilidad. por su parte. que minimiza las esperanzas matemáticas de sus pérdidas.i. mientras que B escoge las también actúa sin tener en cuenta la decisión de su oponente al calcular su mínima esperanza matemática de suyas con la probabilidad qj. que designaremos por máxEA. La colaboración de proceder. para la estrategia i. En todas esas situaciones.. tal que 0 < qj ≤1 y Σqj = 1 pérdida. es indiferente qué sujeto toma la valores del juego para cada combinación de estrategias iniciativa. el valor p* que maximiza y comportamiento económico (1944).j. j q j norteamericano de origen alemán. ya que uno se limita a calcular la estrategia (i. resultaría que Oskar Morgenstern (1902-1977). las esperanzas matemáticas de su ganancia. probabilidades. en general.. obviamente. tendría de Princeton colaboró con John von Neumann en la aplicación a la economía de los juegos de estrategia.. estrategia preferida. en los que siempre se obtienen ganancias. con mayor aplicabilidad en E A.. Morgenstern y von Neumann desarrollaron una pagos.m. si tomará la iniciativa. nueva teoría de la utilidad basada en su medición cardinal a partir de la adjudicación hipotética y arbitraria Como fácilmente se aprecia. En j =1 n 1938 se trasladó a Estados Unidos y en la Universidad Y. el término que constituye el punto de silla. n a1.. Teoría esperanzas matemáticas de sus posibles pérdidas.n. entre otras causas que originan la 2. si A optara por su 1ª estrategia mixta siempre hay un punto de silla (el estrategia la esperanza matemática de su ganancia sería: determinado por p* y q*).2.pm}. j q j E A. pi.qn}. Otras obras de Morgenstern son: La exactitud Estudiando el proceso que.. Eduardo Escartín González Supongamos que las estrategias de A son 1. la economía. se construye una tabla con el cálculo de las demás del rival (porque cada cual se encarga de ocultar su utilidades.q2. como sucede en la guerra.. Mediante este estímulos desencadenados por otros. n ai .p2. y con él el valor q* de su vector de estratégica y teoría de los juegos (1973)..TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof.. el sujeto A elegirá. estrategia mixta.... que las de B son 1. economista n a2 . También resulta evidente que en estos juegos de En estas condiciones. la política y la desde EA..i = pi ∑ Éstos se adaptaban bien a las situaciones conflictivas en j =1 n las que existen varias líneas de acción alternativas por Entre todas estas esperanzas matemáticas. El conjunto de En relación con los juegos de estrategia valores p* y q* determinan. son los juegos de estrategia de suma no nula.. correspondientes a las restantes situaciones. se descriptiva. Si A optara por su 2ª estrategia. los sujetos no son actores pasivos. dentro de la matriz de mixta..j) constituyen una matriz de pagos cuyo término que le proporciona la máxima esperanza matemática de general sea ai.. j q j Otra modalidad. predictiva y normativa (1972) y Asignación obtendría el mínEB.

u'1 = 20:0. pero equivalente a la de la juego en concreto. E(G) = E(P)].000 euros se le sugiriera continuar de nuevo con el juego para un único apostante. En este caso. 3 por cada sujeto con sus actuaciones . de la Prosiguiendo de esta forma se calcularían las probabilidad de perder (p tal que 0<p≤1 y en el presente restantes utilidades marginales. encuentra. Fisher. por lo tanto: fuera preciso en porcentaje del 60% de probabilidades E(P) = 0. Cuando un sujeto se encuentra en condiciones DINERO u’ de incertidumbre.000 hipotética y arbitrariamente conocida) proporcionada euros.000 euros.5.3 ⋅ u'1 = 0.7. Eduardo Escartín González Estas mediciones sólo son válidas para cada caso 55. así es la que se ilustra un poco más adelante. Según este ejemplo. y ello es debido a que se requiere ofrecer al sujeto probabilidades de ganancia 3 El cardinalismo fue la teoría de la utilidad concebida por Irving superiores al 50%. porque la medición de la utilidad de 20. Dicha tabla de utilidades marginales pérdida. en ese momento está 65.2) por la utilidad marginal (u’0. el resultado de acumular a lo ya particular a estudiar. 151 a 153).000 €. Así. La nueva concepción de la teoría poseído los nuevos 5. Dr.000 euros.000 € a una persona que ya dispone de 70% de probabilidades de ganar. quizás.000 25 u’1 persona del ejemplo es necesario ofrecerle un 80% de 60. en el nivel de 50. ahora que es algo más rico.2 ⋅ u'0 = 0.5:0.7 u’2 probabilidades de ganar para llevarle justo al borde de la indecisión de aceptar la apuesta.000 € en que se (conocida): E(P) = 0.000 sería: €. a medida que el sujeto caso sería el 20%=0. p⋅u’0. las utilidades marginales la ganancia. Es decir: E(G) = 0. Al estar el individuo expuesto a perder 5. En consecuencia. Τ30 − 500 . A partir de este supuesto se construye la tabla de utilidades marginales en función Esperanza matemática de la ganancia de del comportamiento demostrado por el sujeto y para el utilidad [desconocida.000 €. arrojaría el valor de 7. por lo utilidad se realiza en función de la conducta demostrada que.000 euros del juego si gana) por la de la utilidad se denomina neocardinalismo o probabilidad de ganar.8 = 25. Si una vez que el sujeto ha ganado y ya tiene Para captar mejor la idea veamos un sencillo 55.2 ⋅ 100 = 20 de ganancia para inducirle a seguir jugando. puesto que son los que marginal de 65.13. la esperanza matemática de En este ejemplo. en el supuesto de que sólo perdería.7⋅u'2 = 7. si a la 55. es de u'0 = 100. juego.7 = 10.13 u’3 demostrando una indiferencia entre las esperanzas matemáticas de la ganancia y de la pérdida de utilidad. se supone que sus actuaciones se 50. despejando. que u'2 = 7.000 euros (o sea. se le pueda pp. tiene que representarle esa misma cardinalismo conductista. siguiendo a Bilas (1971. que es: E(G) = 0.8 ⋅ u'1 = 20.000 7. como el sujeto ha demostrado su situación de indiferencia.000 100 u’0 fundamentan en la esperanza matemática de las hipotéticas ganancias o pérdidas de utilidad.000 10. el cálculo de la utilidad por los últimos 5.3 ⋅ 25 = 7. fuera incrementando su cantidad de dinero en 5. el cálculo 50. o producto de la utilidad marginal de calculadas son decrecientes.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. se supone arbitrariamente que la utilidad marginal de Esperanza matemática de la pérdida de utilidad los últimos 5.5. TABLA: UTILIDADES MARGINALES Esta última se cifra en el producto. Se pretende ofrecer la posibilidad de inducir a la situación de indiferencia con tan sólo un ganar o perder 5.

en total venden 20. o teorema. basadas en necesita porcentajes inferiores al 50% de probabilidad el criterio. Si. autor que se expone a una promoción conjunta del producto. para dilucidar. rumano de resultados agregados. mientras que si. Τ30 − 501 . la causa más posible de un efecto. obtendrían los mejores Abraham Wald (1902-1950). Con este fundamento. Wald. compartiendo los continuación. Sus principales aportaciones a la economía La hipotética tabla de utilidad neocardinal. es la siguiente4: escribió varios artículos. acerca del cual Wald cooperación o no cooperación. Dr. El problema estriba en que existe nacimiento. de esta forma. En Estados Unidos alcanzó fama con su teoría 4 En cada casilla figura la cantidad que cada empresario individual de las decisiones. que aprovecharon el aparato los de la otra y no se lograría individualmente todo el conceptual de los fundadores de la teoría de los juegos. y el total de las ventas conjuntas: si ambos cooperan. Esta nueva teoría también fue desarrollada por En este caso los efectos de una publicidad contrarrestan matemáticos y estadísticos. en 1938. aplicaciones de la teoría de la probabilidad. que utiliza el cálculo de de ganar para incitarle a jugar. del famoso economista). volumen de ventas deseado. generalmente. fue un matemático norteamericano que se la incertidumbre acerca del cumplimiento de los trasladó a Viena.. además de 5. Uno de ellos puede suponer Karl Menger (profesor de la Universidad de Viena e hijo la fidelidad del otro al pacto y él no tenerlo en cuenta. matemática datan de su estancia en la Universidad de medida por el volumen esperado de ventas de cada Viena.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. ideó un nuevo concepto: el maximax. Para evitar tal circunstancia La figura más destacada en este campo de la teoría de ambos empresarios piensan en la posibilidad de negociar las decisiones es Abraham Wald. a veces se han utilizado constante. el cálculo de sus las probabilidades condicionales. podría lograr las máximas estadísticos relacionados con el muestreo y el control de ventas individualmente. entonces su utilidad marginal sería frecuentes en economía. venden en desconocimiento de las respuestas de los contrincantes total 18 y si ninguno coopera sólo venden en total 16. el sujeto se oponentes). varias. Más tarde. contentara sistemáticamente con una probabilidad de Para resolver este tipo de dilemas. en el caso del ejemplo. producto similar pueden promocionarlo y venderlo por su cuenta mediante su propia campaña propagandística. cada individuo reacciona de (lo cual no impide efectuar cálculos hipotéticos de los una forma peculiar y. según el caso. sin el efecto opuesto de la a los Estados Unidos de América. según los casos posibles de sobre el equilibrio económico. se trasladó actuando unilateralmente. Allí realizó trabajos publicidad competidora. la elección de la La teoría de las decisiones es una variante de la estrategia que conduzca a los mejores resultados teoría de los juegos. muy ganancia del 50%. si uno coopera y el otro no. de Bayes. que intentan impedir la realización de un plan Pongamos un ejemplo. quien cumple el pacto ve las suyas disminuidas. cuyos economistas y matemáticos investigaban empresario A y B. aunque no las conjuntas porque calidad. entre utilidades marginales demostraría que son crecientes. por ser aficionado al riesgo. costes de venta. cuando existen condiciones de esperados. LA TEORÍA DE LAS DECISIONES emplear tablas de utilidad neocardinal. distinta en cada tipo efectos originados por las decisiones esperadas de los de situación. Eduardo Escartín González Evidentemente. es decir. donde colaboró con el matemático acuerdos por parte del otro. Dos fabricantes de un de acción. completa incertidumbre sobre la actuación de los contrarios. cuando éstas tienen que adoptarse con puede vender.

Solow con Una contribución a la teoría del COOPERA COOPERA crecimiento económico (1956). que elaboran n factores. pp. A. von Neuman factor j empleada por el sistema económico en su Τ30 − 502 . cada uno de EQUILIBRIO los cuales se designará genéricamente por i (tal que i=1. P. significa que el Este aspecto de la economía fue estudiado factor j no se produce en el proceso i.j =0. de modo que si bj. bj. se supone. Kaldor (Tema 26). basado en supuestos muy restrictivos y en una producción no sujeta a la ley de los rendimientos 7 8 decrecientes ni a la limitación en la disponibilidad de los NO recursos..i = 0. el consumo. Es TOTALES 18 16 decir. TABLA DE UTILIDADES Tal modelo se prestaba a ser aplicado en algunos países En estas circunstancias y si los cálculos han subdesarrollados cuyas condiciones productivas.j y bj. Samuelson establece un número de veces xi . Leontief con sus Estudios sobre la estructura procesos productivos i. Eduardo Escartín González con Un modelo de equilibrio económico general (1938) A NO y R.. entonces. entre ellos. el proceso i. resulta que xi ⋅ai.j con formación matemática. la cantidad de de la economía norteamericana (1953).i indica que el factor j ha sido producido en de N.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. se asemejaban a los probabilidad de un 50% de incumplimiento del pacto. Como cada proceso la dinámica económica constituyó la preocupación de utiliza factores para producir otros se pueden formar dos muchos economistas ingleses. los cuales se El tema del equilibrio y la investigación sobre denotarán por j (siendo j=1.W. sin arrojado las cifras de la presente tabla con la limitación de recursos naturales.. supuestos que von Neuman había considerado y permitía ¿cuál sería la solución?. 430 6.. El modelo (siguiendo a Baumol..2. Dr. así.i. Harrod y E. 1970. Hicks (Tema 26) Cuando el mismo proceso productivo i se con su libro Valor y Capital (1939). no se está usando el factor j en el como los de R. de forma que modelos de crecimiento económico de tipo dinámico. J. americanos y austriacos matrices cuyos términos generales son ai. ¿se firmaría o no se firmaría el un aumento de la producción con rendimientos a escala acuerdo de cooperación? constantes. en el que los sectores emplean como factores COOPERA 11 8 todos los productos obtenidos en el periodo anterior. principalmente por autores ya citados... o el proceso i. por tanto.j es la (Tema 29) con sus Fundamentos del análisis económico cantidad del factor j empleada en el conjunto de los (1947). sólo se considera la inversión.m).2.R.n). Se formularon múltiples indica que el proceso i emplea el factor j.. a i. Se trata de un TOTALES 20 18 modelo. si ai. Domar (Tema 26). John von Neuman analizó el equilibrio 10 11 económico mediante un modelo multisectorial que se COOPERA expande a una velocidad uniforme y en el que cada 10 7 producto crece en un porcentaje fijo. M. que los hombres usan los productos para reproducir el factor mano de obra. A continuación se tratan B sucintamente las teorías de estos dos últimos autores. de los más relevantes podemos resaltar a J. no habiendo. LA TEORÍA DEL CRECIMIENTO EN a 432) contempla m procesos productivos.. en total. y. D.

que depende de los factores capital.i determinada propensión marginal al ahorro. se obtendría Función de producción. en una α ∑ i xi a i . Entre dos cambios de variable. Por tanto. se iguale a aquélla. k/100 expresa una tasa en tanto por uno. Eduardo Escartín González globalidad es A) EL MODELO DE SOLOW m El modelo más simple de Solow contempla las ∑ xi · ai. Y. o de variación del ∑ x ·b i =1 i j . por la cual se considera que el ahorro depende de la renta. siendo k la velocidad uniforme a la que se I= = K = sY ( 2) dt expande el sistema económico. n: del Banco de la Reserva Federal de Boston (1979-1981) L = L0 e n t (4) y profesor de la Universidad de Chicago (1967). o sea. I. j i =1 (1) siguientes ecuaciones básicas (según Gandolfo. si hay Conviene insistir que. por tal motivo.i (2) stock de capital en el tiempo. y. homogénea de la cantidad total del factor j producido por todo el primer grado. t. y conjunto de los procesos i establecidos en el sistema trabajo. esta propia variable con un punto encima. la cantidad total (2) del factor j obtenida al ecuación. (el punto encima de una variable indica derivada de esa variable respecto al Supongamos que la producción crece a un tiempo): porcentaje fijo que se designará por α. Johnson y Nixon. s. La (2). o producción. podemos definir aportación a la teoría del crecimiento económico. La cantidad total del factor j producido Y = F (K. 174 a 179): Mediante un razonamiento similar. De ello se sigue que. pp. ∂2Y / ∂L2 < 0 (1) por todos los procesos es m Función de inversión.A. En 1987 recibió el Premio Nobel de economía por su Para facilitar la nomenclatura. Robert M.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. en colaboración con R. tiempo). que es la inversión y el ahorro. Samuelson) y Teoría del crecimiento De otra parte se define r como la relación (1979). por tanto condición del crecimiento equilibrado dada por von representa la condición de equilibrio. K. L). Dr. que es exógena y presidentes Kennedy. Y. tal que α = 1 + dK . además. Τ30 − 503 . como se observa en esta crecimiento. j ≤ ∑ i xi b j . Solow (nacido en 1924) es un S = s Y = s F (K. k=K/L (5) Dorfman y P. que es equivalente última cantidad se debe multiplicar por el coeficiente α al operador diferencial D (o derivada respecto al para que. la relación crecimiento económico (1956) Programación lineal y capital-trabajo: análisis económico (1958. definido en la (3). De una parte. Fue presidente crece a una tasa constante. establece la igualdad entre la se podrá escribir la siguiente desigualdad. donde ∂2Y / ∂K2 < 0 . L: económico. 1971. k/100. se define k como sus obras destacan Una contribución a la teoría del el capital per cápita trabajadora. como máximo. se ha adoptado como símbolo de la derivada finalizar el periodo tiene que ser mayor que la cantidad con respecto al tiempo la notación estándar de usar la total (1) del factor j empleado. L) (3) economista americano del Instituto Tecnológico de Massachusetts que fue asesor económico de los Función de oferta de trabajo. Neuman: Función de ahorro.

En efecto. decir. en este caso concreto de la L L función Cobb-Douglas. Eduardo Escartín González capital producto: per cápita. Y Por consiguien te : = f (k ) (8 ) entonces.α) . despejando L e Y de las (5) y sY . que tal que se considere a r constante. teniendo en cuenta la (5) en la siguiente función Cuando ambos ahorros fueran iguales (lo que equivalente: constituye la condición de equilibrio. = k + kn (9) Sin embargo. el capital por trabajador disminuiría. L Al resolver la ecuación diferencial (10) se halla Despejando K en la (5) resulta: K = k L. ya que. entonces. dk/dt = 0. y al sustituir en ésta la (4) resulta: (1).trabajo no cambiaría. la variación de k será negativa.1) = L⋅F(k.y la cantidad kn. Pero para hallar la solución empleando ahora el operador diferencial): DK = L Dk + hay que conocer la forma de la función de producción k DL. de forma que si el ahorro logrado es mayor r=K/Y (6) que la inversión realizada por trabajador (ahorro per Puesto que la función de producción (1) es cápita deseado). = Dk + kn .L] = L⋅F(K/L. Y= c K L1-α . Si suponemos que es una del tipo Cobb-Douglas. es homogénea de primer grado podemos transformarla. la ecuación diferencial resultante será: Si en esta expresión de divide todo por L se . (6) y dividiendo a continuación Y por L se tiene = k + kn L K Y k Y si en ésta sustituimos la (8) hallamos la = r = (12 ) L K r ecuación dinámica (por ser una ecuación diferencial.1) = L⋅f (k) (7) y la inversión deseados coinciden con los realizados). Dr. se puede ser considerada como el ahorro realmente logrado demuestra que en la función de Cobb-Douglas se daría (cuyo valor se expresa como una fracción n del capital Τ30 − 504 .TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. esta solución se puede obtener Sustituyendo la (2) en la (9) obtenemos: directamente. que equivale al ahorro per cápita deseado. siendo n la tasa de crecimiento de la oferta de trabajo). s c kα = k + k n (11 ) tiene: 1 / (1 . sería constante y. en la que el ahorro Y = F[(K⋅L/L).α) ⋅ ( k =dk/dt) es igual a la diferencia entre la inversión Ésta es la misma solución antes expuesta con realizada por trabajador. s f ( k ) = k + kn (10 ) α Y K  = c K α L− α = c   = c kα (13 ) Teniendo en cuenta que sY/L = s f(k) es la L  L  inversión realizada por trabajador. en k este caso de primer orden) básica del modelo sencillo de Solow: Dividiendo ahora ambos miembros de la función de producción por L resulta . el valor de k (relación capital-trabajo) que proporciona diferenciando esta última igualdad respecto al tiempo (y un crecimiento equilibrado. la relación capital. α nt DK = L Dk + k D(L0 e ) = L Dk + k n L. DK K . sf(k). la ecuación (10) indica que la Igualando (12) y (13) y despejando k se obtiene velocidad a la que debe cambiar el capital per cápita k = (c ⋅ r) 1 / (1 . La solución de (11) es k = (c⋅s/n) . es decir.

es constante y la solución de este modelo de conversión de dicha función en su equivalente. tiene dK/dt = r⋅dY/dt. la modelo. trasponiendo productividad marginal del capital sea igual a la tasa términos: (dY/dt)/Y=(dK/dt)/K. El consumo por todas las variables. maximizar el consumo por trabajador que se considera como ya se dijo en el apartado A). que C = F(K. ecuación dinámica básica del se traduce en que: dK/dt = (s/r)K. siendo dK/dt = I. o bien. valor constante e igual a s/r = n.. en lo referente al capital que sustituido en (10). o igual a sY nos queda: sY=r⋅dY/dt. se consumo por trabajador se requiere que la obtiene: Y(dK/dt)=K(dY/dt). lo cual está garantizado porque fue uno de despeja K de la (6) y se deriva respecto al tiempo se los requisitos establecidos en (1)–. la tasa de bien. como el principal objetivo de la producción? que en el equilibrio coincide con el deseado. teniendo en cuenta que la renta y la producción son iguales. Como el consumo es la renta menos el ahorro. por T.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. LA PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA Desarrollo económico con una especial referencia al Este asiático) y por Joan Robinson en «Un teorema Es el campo de las matemáticas y la estadística neoclásico» (1962. en debe ser la acumulación optima de capital para cuyo caso tenemos que K⋅f’(k) = n k.(s/r)k. en 7. W. puesto que F es Por consiguiente. escribir. Swan en «Modelos de crecimiento de la edad dorada y función de producción» (1963. ya que si se sea negativa. s. se puede enunciar la derivando la (6) respecto al tiempo y teniendo en cuenta regla de oro diciendo que para obtener el máximo que r es constante. es el ahorro logrado. y teniendo en cuenta que si k es constante su inversión. podemos anterior igualdad. según la Solow proporciona que k y r también son constantes. o lo que es lo mismo: f’(k) . la que se establece entre la productividad enunciado de la solución a la siguiente cuestión: ¿cuál marginal del capital y la tasa de crecimiento (n=s/r). publicado en la Review of Economics aplicado como técnica operativa para la solución Studies. crece a la tasa constante n y su función sea nula –siempre que su segunda derivada tanto Y como K crecen a la tasa s/r = n. la solución del modelo de mejorar unos resultados cuando existen factores Τ30 − 505 . haciendo la ahorro.(s/r)K. por lo que su derivada es nula. K y L. para Solow aplicado a la función Cobb-Dougls proporciona demostrar esta igualdad se despeja Y en la (6) y se una tasa de crecimiento del capital y de la renta sustituye en la (8) con lo que resulta: f(k) = k/r. XXIX). Eduardo Escartín González la igualdad: r=s/n. Puesto que nk. la nueva Este problema fue afrontado por varios autores: versión de la regla de oro es: el máximo consumo por por E. Phelps en «La regla de oro de la acumulación» trabajador se logra cuando el capital evaluado por su (1965. productividad marginal se iguala al valor del ahorro. publicado en la American Economic Review. vol. f’(k) = s/r. pero como dK/dt según la (2) es d(C/L)/dk = 0. se obtiene la que en el equilibrio es igual a la inversión. B) LA REGLA DE ORO Otra modalidad de la regla de oro se consigue Importante consecuencia del modelo de Solow si multiplicamos por K los dos miembros de la anterior es la denominada regla de oro. A su vez. Y. vol. crecen a una tasa trabajador será máximo cuando la primera derivada de constante. (8) tendremos que C/L = f(k) . por tanto. por definición. Por consiguiente. S. la oferta de trabajo. n=s/r. productividad marginal del capital. práctica de problemas económicos como son los de máxima producción. (dY/dt)/Y. Esto. Dr. Teniendo en cuenta que f’(k) es la crecimiento de Y. En efecto. mínimos costes.(s/r) = 0. o sencillamente Como ya se ha visto. si la propensión marginal al una función homogénea de grado uno. o de capital también crece a la misma tasa que la de la renta. y. derivada respecto al tiempo es cero. Esta regla consiste en el igualdad. así comprobamos que el de crecimiento de la renta. o del propio capital. es s/r = n. es decir. L. L) . LV).

los economistas americanos B) FRANCIA George G. cuya representación gráfica son líneas rectas. pp. También han sido desarrollados sistemas de François Perroux (1903-1987). Koopmans (1910-1985). Años después. que estudiaron la Según James (1959. Kantorovich (1912-1986). nacido en Holanda y que compartió el François Divisia (1889-1946) trabajó sobre la Premio Nobel de economía con Kantorovich. Estos ingenieros-economistas aplicaron las breve periodo temporal. creación del matemático Erich Schneider (1900-1970) y Heinrich von soviético L. descubrieron a su vez la programación lineal que René Roy (1894) efectuó estudios estadísticos enseguida se utilizó para la resolución de problemas sobre la demanda. ya citados.A. con el fin de que la técnicas econométricas para la búsqueda de las simplificación apenas introduzca errores significativos. teoría cuantitativa y los números índice. los países En la URSS no se dio la debida importancia a A) ALEMANIA la programación lineal. mediante el artificio de surgieron unas personalidades que se destacaron en la contemplar cortos segmentos rectilíneos. de los ingenieros de la Escuela politécnica. Τ30 − 506 . er ecuaciones de 1 grado. Sus análisis de la de sus complicadísimos problemas. Dr. Leontief (Tema 22). según la La planificación y toma de decisiones que cual una empresa puede crecer a una cierta tasa proporciona la programación lineal se basa en sencillas independientemente del tamaño de la empresa. Dorfman y R. P. ya que se distinguió en las cuestiones relacionadas con el sus tablas input-output son un caso especial de la desarrollo y la planificación de la economía y también programación matemática. deben convertirse en rectas. o sea. aplicables Planificación Nacional y en la dirección de empresas exclusivamente a situaciones concretas referidas a un nacionales. soluciones prácticas a los problemas que se planteaban. fue fundador y director del Instituto de aplica en los casos en que no exista la divisibilidad de Ciencia Económica Aplicada y dirigió el Instituto de los factores. donde Por lo tanto. profesor del Collège de France (Colegio de rendimientos decrecientes y otros de programación Francia) y director de estudios de la Escuela Práctica de entera. Sobre esta teoría escribió los Hicks (Tema 26) y Joan Robinson (Tema 27). operando con números enteros. las líneas curvas de la teoría económica también se imparte la enseñanza de la Economía.. Economistas. que se Altos Estudios. la producción y los mercados monopolísticos. Estudios del Desarrollo Económico y Social. por ser inexistentes o difícilmente de los métodos matemáticos se han extendido por todos calculables en la práctica. 407 a 411) este autor programación lineal son: W.V. La Air Force también aprovechó esta nueva técnica para mejorar la gerencia Robert Gibrat (1904). LA ECONOMETRÍA EN EUROPA genéricas funciones de producción de la teoría Los estudios econométricos y las aplicaciones económica pura. empresa han sido reconocidos concediendo su nombre a la ley del efecto proporcionado (o ley Gibrat). Samuelson (Tema 30) en el ámbito de la teoría general con su concepción de la junto con R.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. Dantzig (1914) y Tjalling C. Premio Nobel Stackelberg (1905-1946) quienes estudiaron la teoría de de economía de 1975 (estudiado en el Tema 22). J. fácilmente calculables y Después de la II Guerra Mundial y al amparo operables. prácticos en la gestión económica.M. Eduardo Escartín González limitativos y costosos y no es posible emplear las 8. Solow (Tema 30). economista programación matemática no lineales para los casos de francés. teoría de la dominación. R.

La empresa dominante negocios en los Estados Unidos de América. o la que econométricas del ciclo de los negocios y sus logra producir a un coste sensiblemente inferior al de sus aportaciones al desarrollo mediante la aplicación de competidoras. de carácter desigual y se originan unos Τ30 − 507 . usando como datos En estas condiciones. Mereció la concesión del 1 Premio Nobel o cuando pertenece a un área en auge de la economía. tendencia al equilibrio o. por lo tanto. prospección probabilística del futuro. En la realidad de la consecución de situaciones óptimas en el sentido de economía unos sujetos económicos dominan a otros. profesor de lo que la dominación es un fenómeno asimétrico y que planificación de la Escuela de Economía de Rotterdam y se da principalmente cuando existe poder contractual. compartido con el Empresa dominante es aquella que produce más noruego Ragnar Frisch.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. o la que goza de privilegios otorgados Sus principales obras son: Ciclos de los por la administración pública. director de la Oficina de Planificación de Holanda cuando el sujeto económico posee adecuada dimensión. De esta de realismo al suponer que las relaciones económicas se forma se origina una dinámica en la que impera la desenvuelven contractualmente en un plano de igualdad desigualdad y. aislados. Dr. que las demás. sino impuesto por los agentes Criticó la teoría clásica y neoclásica por su falta económicos dominantes a su conveniencia. Eduardo Escartín González artículos Bosquejo de una teoría de la economía efectos asimétricos e irreversibles que no tienen dominante (1948) y Las macrodecisiones (1949). no se trata de un equilibrio espontáneo. en las que se desenvuelve paramétricos los valores obtenidos en el pasado para la la economía moderna. las macrodecisiones del gobierno sobre el resto de los agentes económicos y. las relaciones económicas son. Timbergen. al menos. Econometría (1949) y Planificación del condiciones que ella impone en el mercado. por Jan Tinbergen (1903-1994). por sus investigaciones del 50% del abastecimiento de un mercado. otorgado en economía en 1969. se imposibilita la entre los sujetos económicos. modo que el efecto dominación está presente en todas las áreas de la actividad económica. er (1945-1955). 1919-1939 acaba obligando a las demás a adaptarse a las (1939). Por lo desarrollo (1968). o la que consigue créditos más favorables modelos dinámicos. en consecuencia. En 1930 fundó la Econometric Society con Irving Fisher y otras personalidades. Economía en 1989 por la aplicación de las probabilidades a la econometría. general. de Pareto. las entidades financieras sobre los individuos Tema 18. la empresa dominante pertenece a un holding D) NORUEGA dentro del cual compra y vende materias primas y productos terminados a precios favorables por lo que al Ragnar Frisch (1895-1973) fue catedrático de final puede influir sobre los precios del mercado a los economía en la Universidad de Oslo y compartió el que irremediable e irreversiblemente tendrán que primer Premio Nobel de Economía de 1969 con Jan someterse las demás empresas dominadas. Trygve Haavelmo (1911) fue Premio Nobel de ciertos países sobre otros. a nivel internacional. Este autor ya ha También es dominante el inversionista sobre el sido mencionado en el epígrafe 1 de este tema y en el ahorrador. Los dominantes C) HOLANDA consiguen imponer sus condiciones a los dominados.

Aguilar. S. William J. 1969. SAMUELSON. Madrid. Barcelona.. Émile (1959): Historia del pensamiento económico. S. Giancarlo (1971): Métodos y modelos matemáticos de la dinámica económica. de Ediciones. de Editores. S. Henry W. Robert (1966): La era de Keynes. versión en español de Marcombo. Madrid.A. CASTAÑEDA. José (1968): Lecciones de teoría económica ( Microeconomía: consumo. S. SCHUMPETER. versión en español de Alianza Editorial. precios y rentas). 1971.: El desarrollo del pensamiento económico. Τ30 − 508 . Richard A.A. (1967): Teoría microeconómica.A. Madrid. BILAS. versión en español de Aguilar.TEMA 30: LA ECONOMÍA MATEMÁTICA Prof. versión en español de Ediciones Ariel. Eduardo Escartín González BIBLIOGRAFÍA BAUMOL. Madrid.. 1972.A. 1987..A. Joseph Alois (1954): Historia del análisis económico. producción. SAMUELSON. 1991.. S. 1968. Dr. versión en español de Ediciones Omega.. S. Barcelona. 1971. 1997. Paul Anthony (1992): «Mi filosofía de la vida: credos políticos y métodos de trabajo». versión en español de Alianza Editorial.. (1970.A. GANDOLFO.A. Barcelona. LEKACHMAN.A. 3ª edición del original): Introducción a la dinámica económica. versión en español de Editorial Tecnos. Barcelona. SPIEGEL. 1973. S... JAMES. versión en español de Editorial “El Ateneo”. 1970. S.A. Paul Anthony (1947): Fundamentos del análisis económico. versión en español publicada en Grandes economistas de hoy por el Círculo de Lectores. Buenos Aires. S.A. S. Madrid.