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PERIODO DE RETORNO (T)

Es el intervalo promedio de tiempo en años, dentro del cual un evento de magnitud 𝑥 puede
ser igualado o excedido, por lo menos una vez en promedio. Así, si un evento igual o mayor a
𝑥, ocurre una vez en T años, su probabilidad de ocurrencia P, es igual 1 en T casos, es decir:

𝟏
𝑷(𝑿 ≥ 𝒙) =
𝑻
𝟏
𝑻=
𝑷(𝑿 ≥ 𝒙)

Donde:

P(X ≥ x) =probabilidad de ocurrencua de un evento  x

T= período de retorno

La definición anterior, permite indicar qu la probabilidad de que 𝑥 no ocurra en cualquier año;


es decir, la probabilidad de ocurrencia de un evento < 𝑥, se expresa como:

𝑃(𝑋 < 𝑥) = 1 − 𝑃(𝑋 ≥ 𝑥)

De dónde:
1
𝑃(𝑋 < 𝑥) = 1 −
𝑇

1
Ó 𝑇=
1−𝑃(𝑋<𝑥)

Dónde:

T=periodo de retorno

𝑃(𝑋 ≥ 𝑥)= probabilidad de excedencia

𝑃(𝑋 < 𝑥)= probabilidad de no excedencia

DIZTRIBUCION NORMAL O GAUSSIANA

1. Función de Densidad

Se dice que una variable aleatoria X, tiene una distribución normal, si su función
densidad, es:

2
1 1 𝑥 − 𝑋̅
𝑓(𝑥) = 𝐸𝑋𝑃 [− ( ) ]
√2𝜋𝑆 2 𝑆

Ó
2
1 𝑥−𝑋̅
1 [−2( 𝑆 ) ]
𝑓(𝑥) = 𝑒
√2𝜋𝑆

Para: -∞ < 𝑥 < ∞

Dónde:

𝑓(𝑥)= Función de densidad normal de la variable 𝑥

𝑥= Variable independiente

𝑋̅=Parámetro de localización, igual a la media aritmética de 𝑥.

EXP= función exponencial con base 𝑒, de los logaritmos neperianos.

Cuando la variable aleatoria X, se distribuye normalmente con media 𝜇 = 𝑋̅ y varianza (𝜎 2 =


𝑆 2 ), se denota de la siguiente forma:

𝑋~𝑁(𝑋̅, 𝑆 2 )

El grafico de la función densidad de la distribución normal se muestra en la figura 6.2, y es


como se observa en la figura, una función continua y simétrica con respecto 𝑋̅.

Grafica 6.2

𝑥−𝑋̅
Si: 𝑍= 𝑆

La función de densidad de Z, se llama función densidad de la distribución normal estándar y


tiene la siguiente expresión:

1 (𝑍)2
𝑓(𝑍) = 𝐸𝑋𝑃 [− ]
√2𝜋 2

1 (𝑍)2
𝑓(𝑍) = 𝑒− 2
√2𝜋

Para: -∞ < 𝑍 < ∞


Los valores de 𝑓(𝑥) 𝑜 𝑓(𝑍), pueden ser fácilmente evaluados para un valor dado de 𝑥 o de Z
por las ecuaciones …………………………………………………………………………..

Grafico 6.3

Una característica fundamental de la distribución normal estándar es que tiene 𝜇𝑍 = 0 y


varianza ( 𝜎 2 𝑍 = 1) , es decir:

𝑍~𝑁(0,1)

2. Función de Distribución acumulada (F.D.A.)

2
1 𝑥
1 𝑥 − 𝑋̅
𝐹(𝑥) = ∫ 𝐸𝑋𝑃 [− ( ) ] 𝑑𝑥
√2𝜋𝑆 −∞ 2 𝑆

2
𝑥 1 𝑥−𝑋̅
1 [−2( 𝑆 ) ]
𝐹(𝑥) = ∫ 𝑒 𝑑𝑥
√2𝜋𝑆 −∞

𝑍 (𝑍)2
1
𝐹(𝑍) = ∫ 𝐸𝑋𝑃 [− ] 𝑑𝑍
√2𝜋 −∞ 2

𝑧 (𝑍)2
1
𝑓(𝑍) = ∫ 𝑒− 2 𝑑𝑍
√2𝜋 −∞

esta función de ditribucion, tiene las siguientes propiedades:

𝐹(−∞) = 0

𝐹(𝑋̅) = 0.5
𝐹(+∞) = 1