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Señales y Sistemas

1. DESCRIPCIÓN MATEMÁTICA DE SEÑALES


2. ANÁLISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
3. ANÁLISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS MEDIANTE LA TRANSFORMADA
DE FOURIER
4. ANÁLISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS MEDIANTE LA TRANSFORMADA
DE LAPLACE
5. CORRELACIÓN Y ESPECTRO DE SEÑALES
6. ANALISIS DE SISTEMAS NO LINEALES Y VARIANTES

Señales y Sistemas 1
Señales y Sistemas
CAPITULO 2
ANÁLISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS

2.1. Características de los sistemas.


2.2 Clasificación de los sistemas
2.3. Análisis de Sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo (LTI).
2.4. La integral de Convolución.
2.5. Simulación con Diagramas de Bloque de ecuaciones diferenciales.

Señales y Sistemas 2
CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.1. Características de los Sistemas

2.1.1 Introducción

Señales y Sistemas

Eléctrico,
Conjunto de dispositivos Mecánico,
Descripción Matemática
que realizan un proceso Biológico
de las Señales
sobre las señales de Económico,
entrada y devuelven una Político,
señal de salida Etc.

Los sistemas pueden ser:


• Naturales._ Por evolución y crecimiento de la civilización
• Artificiales._ Creado por ingenieros

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.1. Características de los Sistemas

2.1.2 Diagramas de Bloque y Terminología de Sistemas en TC

Para analizar los sistemas necesitamos Herramientas Matemáticas

x(t) Sistema y(t)


in Artificial out
Señal de entrada Señal de salida
(Excitación) (Respuesta)
Planta

La representación en TD es muy similar al T C con algunos cambios conceptuales:

x[n] Sistema y[n]


(Excitación) (Respuesta)

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.1. Características de los Sistemas

2.1.2 Diagramas de Bloque y Terminología de Sistemas en TC


Los sistemas se pueden clasificar por su numero de entradas y salidas

a) SISO: Single Input – Single Output

x(t) 𝓗 y(t) Diagrama de Bloque


(Excitación) (Respuesta) donde: 𝓗es un Operador

𝓗
x(t) y(t) Forma Relacional

y(t) = 𝓗{x(t)} Forma Funcional

b) MIMO: Multiple Input – Multiple Output


x1(t) y1 (t)
x2(t) 𝓗 y2 (t)
x3(t)
(Excitaciones) (Respuestas)

x1(t), x2(t), x3(t) 𝓗 y1(t), y2(t)


y1(t), y2(t) = 𝓗{x1(t), x2(t), x3(t)}
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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.1. Características de los Sistemas

2.1.2 Diagramas de Bloque y Terminología de Sistemas en TC

El proceso de describir un sistema y analizarlo sin construirlo se llama MODELADO

Tarea fundamental
del ingeniero

Con el modelo se puede:


 Predecir el comportamiento (matemático), sin construirlo ni probarlo en
una planta.
 Reducir errores de producción,
 Etc.

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.1. Características de los Sistemas

2.1.2 Diagramas de Bloque y Terminología de Sistemas en TC

En “Señales y Sistemas” nos referiremos a dos tipos de sistemas:

Sistemas de Lazo Abierto Sistemas de Lazo Cerrado


(o Realimentado)

𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 y(t)


x(t) y(t) x(t) ∑
o Filtro + o Filtro (Salida)
(Entrada) (Salida) (Entrada) -

Todo proceso de medida es


una sistema de lazo abierto

El procesamiento de señales a menudo se le llama también FILTRO.


Las ecuaciones que describen los procesos en TC son las Ecuaciones Diferenciales.
Las ecuaciones que describen los procesos en TD son las Ecuaciones de Diferencias.

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.1. Características de los Sistemas

2.1.3 Propiedades de los Sistemas en TC


a. HOMOGENEIDAD

Un sistema es Homogéneo cuando cumple que:

𝓗
Si para 𝑥1 𝑡 𝑦1 𝑡 x1(t) 𝓗 y1 (t)

Entonces una nueva entrada


𝑥2 𝑡 = 𝑘𝑥1 𝑡
Produce una salida 𝑥2 𝑡 = 𝑘𝑥1 𝑡
x1(t) 𝑦2 𝑡 = 𝑘𝑦1 𝑡
𝑦2 𝑡 = 𝑘𝑦1 𝑡 k 𝓗

𝓗
k𝑥1 𝑡 k𝑦1 𝑡

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2.1. Características de los Sistemas

2.1.3 Propiedades de los Sistemas en TC


a. HOMOGENEIDAD (Ejemplo)

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2.1. Características de los Sistemas

2.1.3 Propiedades de los Sistemas en TC


a. HOMOGENEIDAD (Ejercicios)
Indicar si las siguientes operaciones sobre la señal de entrada son homogéneas:

𝑦 𝑡 = Cos 𝑥(𝑡)

𝑑
𝑦 𝑡 = 𝑥(𝑡)
𝑑𝑡

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2.1. Características de los Sistemas

2.1.3 Propiedades de los Sistemas en TC


b. ADITIVIDAD
Un sistema es Aditivo cuando cumple que:
𝓗 y1 (t)
Si para 𝑥1 𝑡 𝑦1 𝑡 x1(t) 𝓗
𝓗
Y para 𝑥2 𝑡 𝑦2 𝑡 x2(t) 𝓗 y2 (t)

Entonces una nueva entrada


𝑥3 𝑡 = 𝑥1 𝑡 + 𝑥2 𝑡 x3(t)
x1(t)
Produce una salida ∑ 𝓗
y3(t) = 𝑦1 𝑡 + 𝑦2 𝑡
𝑦3 𝑡 = 𝑦1 𝑡 + 𝑦2 𝑡
𝓗
𝑥1 𝑡 + 𝑥2 𝑡 𝑦1 𝑡 + 𝑦2 𝑡 x2(t)

• Un sistema Aditivo permite que la señal sea descompuesta en señales más simples y luego
juntar todas las salidas para formar la salida total.
• Implica que el sistema responde de igual manera a una señal compuesta que a señales
simples que se desprenden de la original.

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2.1. Características de los Sistemas

2.1.3 Propiedades de los Sistemas en TC


b. ADITIVIDAD (Ejemplo)

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.1. Características de los Sistemas

2.1.3 Propiedades de los Sistemas en TC


b. ADITIVIDAD (Ejercicios)
Indicar si las siguientes operaciones sobre la señal de entrada son aditivas:

𝑦 𝑡 = Cos 𝑥(𝑡)
𝑑
𝑦 𝑡 = 𝑥(𝑡)
𝑑𝑡

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2.1. Características de los Sistemas

2.1.3 Propiedades de los Sistemas en TC


c. SUPERPOSICIÓN
Las características de Homogeneidad y Aditivita juntas dan el principio de
Superposición. Si un sistema tiene esta característica, se dice que es LINEAL

𝓗
Si para α𝑥1 𝑡 α𝑦1 𝑡 α x1(t) 𝓗 α y1 (t)

𝓗
Y para 𝛽𝑥2 𝑡 𝛽𝑦2 𝑡 𝛽x2(t) 𝓗 𝛽y2 (t)

Entonces una nueva entrada


𝑥3 𝑡 = α𝑥1 𝑡 + 𝛽𝑥2 𝑡 x3(t)
αx1(t)
∑ 𝓗 y3(t) =
Produce una salida
α𝑦1 𝑡 +𝛽𝑦2 𝑡
𝑦3 𝑡 = α𝑦1 𝑡 + 𝛽𝑦2 𝑡

𝓗
𝛽x2(t)
α𝑥1 𝑡 +𝛽𝑥2 𝑡 α𝑦1 𝑡 +𝛽𝑦2 𝑡

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2.1. Características de los Sistemas

2.1.3 Propiedades de los Sistemas en TC


c. SUPERPOSICIÓN
Otra forma equivalente de representar en diagramas de bloque es:
𝓗
α𝑥1 𝑡 +𝛽𝑥2 𝑡 α𝑦1 𝑡 +𝛽𝑦2 𝑡
𝓗 α𝑥1 𝑡 +𝛽𝑥2 𝑡 = α𝑦1 𝑡 +𝛽𝑦2 𝑡

𝓗 x3(t) = y3(t)

x1(t) y1 (t)
𝓗 α
αx1(t) x3(t) y3(t) =𝓗 x3(t) α𝑦1 𝑡 +𝛽 𝑦2 𝑡
∑ 𝓗 ∑
y3(t) =
𝓗 𝛽
x2(t) y2 (t)

𝛽x2(t)

Si se cumple, se dice que el sistema es LINEAL

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2.1. Características de los Sistemas

2.1.3 Propiedades de los Sistemas en TC


d. INVARIANZA EN EL TIEMPO
Un sistema es Invariante en el tiempo, si cumple que:

𝓗
Si para 𝑥1 𝑡 𝑦1 𝑡 x1(t) 𝓗 y1 (t)

𝓗
Y para 𝑥1 𝑡 − 𝑡0 𝑦1 𝑡 − 𝑡0 x1(t- 𝑡0) 𝓗 y1 (t- 𝑡0)

x1(t- 𝑡0)
x1(t)
Retardo 𝓗 y1 (t- 𝑡0)

Si un sistema cumple con la Superposición (Homogeneidad + Aditividad) y además es


Invariante en el Tiempo, se dice que es un Sistema LTI

LTI = SISTEMA LINEAL INVARIANTE EN EL TIEMPO

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2.1. Características de los Sistemas

2.1.3 Propiedades de los Sistemas en TC


d. INVARIANZA EN EL TIEMPO (Ejemplo)

La salida del sistema depende de la forma de la entrada y no del tiempo en el


que se aplica. A esto se le llama un Sistema Estacionario
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2.1. Características de los Sistemas

2.1.3 Propiedades de los Sistemas en TC


e. ESTABILIDAD
Una señal es acotada si sus valores están determinados para cualquier valor de t, es
decir:

𝑥(𝑡) < ∞ 𝑝𝑎𝑟𝑎 − ∞ < 𝑡 < ∞

Un sistema puede tener las siguientes combinaciones de sus señales :


a. Entrada Acotada (EA) o Bonded Input (BI)
b. Salida Acotada (SA) o Bonded Output (BO)

Se dice que un Sistema es ESTABLE si cumple que para una entrada acotada, produce
una salida acotada.

ESTABLE = Sistema EASA o BIBO

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2.1. Características de los Sistemas

2.1.3 Propiedades de los Sistemas en TC


e. ESTABILIDAD

La estabilidad de un sistema se puede clasificar en:

Sistema ESTABLE Sistema INDIFERENTE Sistema INESTABLE

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2.1. Características de los Sistemas

2.1.3 Propiedades de los Sistemas en TC


f. CAUSALIDAD
Si la respuesta de un sistema ocurre sólo durante o después del tiempo en el que se
aplica una excitación, el sistema es CAUSAL.

Causal – Efecto  La respuesta no puede aparecer antes de que se


presente la entrada.

No Causal  Anticipar el futuro.

Los sistemas reales son causales.

También se puede usar esta idea para categorizar una señal en:
 Señales causales, y;
 Señales no causales.

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.1. Características de los Sistemas

2.1.3 Propiedades de los Sistemas en TC


g. MEMORIA

Si la respuesta del sistema depende solo de los valores presentes en la


entrada, decimos que es un Sistema SIN MEMORIA o ESTÁTICO.

Si la salida de un sistema depende de valores presentes y pasados se dice que


tiene MEMORIA o es DINÁMICO.

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2.1. Características de los Sistemas

2.1.3 Propiedades de los Sistemas en TC


h. INVERTIBILIDAD

Si un sistema para una entrada única produce una salida única se dice que es
INVERTIBLE

Invertible significa que a partir de la salida se puede determinar la entrada


sin ningún tipo de ambigüedades.

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Señales y Sistemas
CAPITULO 2
ANÁLISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS

2.1. Características de los sistemas.


2.2. Clasificación de los sistemas
2.3. Análisis de Sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo (LTI).
2.4. La integral de Convolución.
2.5. Simulación con Diagramas de Bloque de ecuaciones diferenciales.

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.2. Clasificación de los Sistemas (Según su ecuación diferencial)
Los Sistemas en TC (Sistemas Analógicos) se modelan mediante ecuaciones
diferenciales que relacionan la salida y(t) con la entrada x (t) a través de los parámetros
del sistema y la variable independiente t.

𝑛 𝑑𝑛 𝑦(𝑡)
Usando la notación: 𝑦 𝑡 = 𝑑𝑡 𝑛

La forma general de una ecuación diferencial es:


𝑦 (𝑛) 𝑡 + 𝑎1 𝑦 (𝑛−1) 𝑡 + . . . + 𝑎𝑛 𝑦 𝑡 = 𝑏0 𝑥 (𝑚) 𝑡 + 𝑏1 𝑥 (𝑚−1) 𝑡 + . . . + 𝑏𝑚 𝑥(𝑡)

El orden 𝒏 se refiere al orden mas alto de la derivada de la salida y(t)


El orden 𝒎 se refiere al orden mas alto de la derivada de la entrada x(t)

Los coeficientes 𝑎𝑖 y 𝑏𝑗 pueden ser constantes o funciones de 𝑦 𝑡 , 𝑥(𝑡), y/o 𝑡


𝑑𝑘
Usando el Operador Derivada: 𝑆𝑘 = , con 𝑆 0 ≡ 1
𝑑𝑡 𝑘

La forma general de una ecuación diferencial queda:


𝑆 𝑛 + 𝑎1 𝑆 𝑛−1 + . . . + 𝑎𝑛−1 𝑆 + 𝑎𝑛 𝒚 𝒕 = 𝑏0 𝑆 𝑚 + 𝑏1 𝑆 𝑚−1 + . . . + 𝑏𝑚−1 𝑆 + 𝑏𝑚 𝒙(𝒕)

Veamos como influye estos coeficientes en el comportamiento del sistema!


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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.2. Clasificación de los Sistemas (Según su ecuación diferencial)

2.2.1 Linealidad
Un sistema lineal es aquel que cumple con la superposición, e implica tres restricciones:
1. El sistema de ecuaciones debe incluir solo operadores lineales.
2. El sistema de ecuaciones no debe contener fuentes internas independientes.
3. El sistema de ecuaciones debe ser relajado (condiciones iniciales iguales a cero).

Sabemos que un sistema LINEAL cumple con:

a) La Homogeneidad: Si la entrada se escala, la salida se escala en igual valor, y si la


entrada se hace cero, la salida también. Por tanto la relación Entrada vs Salida
será una recta que cruza por el origen.
𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂

𝒚 𝒕 𝑏0 𝑆 𝑚 + 𝑏1 𝑆 𝑚−1 + . . . + 𝑏𝑚−1 𝑆 + 𝑏𝑚
=
entrada 𝒙(𝒕) 𝑆 𝑛 + 𝑎1 𝑆 𝑛−1 + . . . + 𝑎𝑛−1 𝑆 + 𝑎𝑛
Siempre esta normalizado = 1,

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.2. Clasificación de los Sistemas (Según su ecuación diferencial)

2.2.1 Linealidad
Un sistema lineal es aquel que cumple con la superposición, e implica tres restricciones:
1. El sistema de ecuaciones debe incluir solo operadores lineales.
2. El sistema de ecuaciones no debe contener fuentes internas independientes.
3. El sistema de ecuaciones debe ser relajado (condiciones iniciales iguales a cero).

Sabemos que un sistema LINEAL cumple con:

b) La Aditividad: Las fuentes independientes son de valor constante, y NO pasan


por el origen, por tanto vuelven al sistema No Lineal. Sin embargo gracias al
principio de ADITIVIDAD es posible tratar a las fuentes independientes y a las
condiciones iniciales como entradas adicionales, y analizar el sistema como de
MULTIPLES entradas. La salida es entonces la SUPERPOSICIÓN de las salidas
individuales.
Como resultado, la respuesta total puede escribirse como la suma de:

Respuesta TOTAL = Respuesta de ENTRADA CERO + Respuesta de ESTADO CERO


Debido solo a las condiciones iniciales Debido solo a la entrada

Esto se llama Principio de Descomposición


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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.2. Clasificación de los Sistemas (Según su ecuación diferencial)

2.2.1 Linealidad (ejemplo)


Se muestran las relaciones entrada-salida para cuatro sistemas.
¿Cuál de los siguientes sistemas son LINEALES?

𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂

entrada entrada entrada entrada

a) b) c) d)

LINEAL NO LINEAL NO LINEAL NO LINEAL


Su relación pasa Típico de un Describe el Describe el
por el origen. rectificador de comportamiento comportamient
media onda de una fuente o de un
interna amplificador
Operacional

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.2. Clasificación de los Sistemas (Según su ecuación diferencial)

2.2.2 Invariante en el Tiempo


También llamada Invariante al desplazamiento implica que la forma de la salida 𝒚 𝒕
depende solo de la forma de la entrada 𝒙(𝒕) y no del tiempo en el que se aplica.
En otras palabras el sistema no cambia con el tiempo, y se le denomina Estacionario o
Fijo.

Cada elemento de un sistema invariante en el tiempo debe en si mismo invariante en el


tiempo con un valor que es constante respecto al tiempo.

a) Si el valor del elemento depende de la entrada o de la salida, esto provoca que el sistema
sea NO Lineal. Un termino constante provoca el mismo efecto.

b) Los coeficientes de las ecuaciones diferenciales de un sistema (que están relacionados con
los valores de los elementos) no deben mostrar dependencia del tiempo, caso contrario
provocan que el sistema sea Variante en el Tiempo. (ejemplo una resistencia variable con
el tiempo).

c) Las entradas escaladas en tiempo tales como 𝒚 α𝒕 también hacen a un sistema variante
en el Tiempo.

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.2. Clasificación de los Sistemas (Según su ecuación diferencial)

2.2.2 Invariante en el Tiempo (ejemplos)

a) 𝒚 𝒕 = 𝒙 𝒕 𝒙´(𝒕) No Lineal, pero invariante en el tiempo

b) 𝒚 𝒕 = 𝒕𝒙 𝒕 Lineal, pero variante en el tiempo

c) 𝒚 𝒕 = 𝒙 α𝒕 Lineal, pero variante en el tiempo

d) 𝒚 𝒕 = 𝒙 𝒕 − 𝟐 Lineal, e invariante en el tiempo (LTI)

e) 𝒚 𝒕 = 𝒆𝒙 𝒕 𝒙 𝒕 No Lineal, e invariante en el tiempo

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.2. Clasificación de los Sistemas (Según su ecuación diferencial)

2.2.3 Resumen de Sistemas Lineales e Invariante en el Tiempo LTI

Un sistema LTI se describe por medio de una ecuación diferencial lineal con coeficientes
constantes (EDLCC).

𝑦 (𝑛) 𝑡 + 𝑎1 𝑦 (𝑛−1) 𝑡 + . . . + 𝑎𝑛 𝑦 𝑡 = 𝑏0 𝑥 (𝑚) 𝑡 + 𝑏1 𝑥 (𝑚−1) 𝑡 + . . . + 𝑏𝑚 𝑥(𝑡)

• Todos los términos contienen una 𝑦 𝑡 o una 𝑥(𝑡)


• Todos los coeficientes son constantes (no son funciones de 𝒚 𝑡 , 𝒙 𝑡 𝑜 𝒕

Que hace a un sistema de ecuaciones diferenciales No Lineal o Invariante en el Tiempo?


1. Es No lineal si cualquier término es una constante o una función No lineal de 𝒙 𝑡 o 𝒚 𝑡 .
2. Es Variante en el Tiempo si el coeficiente de cualquier término en 𝒙 𝑡 o 𝒚 𝑡 es una función
explicita de t.

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.2. Clasificación de los Sistemas (Según su ecuación diferencial)

2.2.3 Resumen de Sistemas Lineales e Invariante en el Tiempo LTI


Ejemplos: Encuentre las ecuaciones diferenciales de cada uno de los sistemas y determine si son
Lineales e Invariantes en el Tiempo.

3Ω +
3𝑖2(𝑡) -
3Ω 3𝑡
+ + + +

𝑣(𝑡) 𝑖(𝑡) 𝑣(𝑡) 𝑖(𝑡) 𝑣(𝑡) 𝑖(𝑡) 𝑣(𝑡) 𝑖(𝑡)


2H 2H 2H 2H
- - - - + -
4V
(a) (b) (c) (d)

𝑑 𝑖(𝑡) 𝑑 𝑖(𝑡) 𝑑 𝑖(𝑡) 𝑑 𝑖(𝑡)


2 + 3𝑖 𝑡 = 𝑣 𝑡 2 + 3𝑖2 𝑡 = 𝑣 𝑡 2 + 3𝑖 𝑡 + 4 = 𝑣 𝑡 2 + 3𝑡 𝑖 𝑡 = 𝑣 𝑡
𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡
2𝑖´ 𝑡 + 3𝑖 𝑡 = 𝑣(𝑡) 2𝑖´ 𝑡 + 3𝑖2 𝑡 = 𝑣(𝑡) 2𝑖´ 𝑡 + 3𝑖 𝑡 + 4 = 𝑣(𝑡) 2𝑖´ 𝑡 + 3𝑡 𝑖 𝑡 = 𝑣(𝑡)

(2𝑆 + 3)𝑖 𝑡 = 𝑣(𝑡) Es NO Lineal, pero Es No Lineal, pero Es Lineal, pero Variante
invariante en el Invariante en el Tiempo: en el tiempo: Debido a
Es LTI: Todos los valores tiempo: Tiene un Tiene un término que un elemento es
de los elementos son elemento No lineal constante debido a la dependiente del tiempo
constantes fuente de 4V
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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.2. Clasificación de los Sistemas (Según su ecuación diferencial)

2.2.3 Resumen de Sistemas Lineales e Invariante en el Tiempo LTI


Tratamiento de la señal de entrada
En un sistema LTI, si una señal de entrada 𝒙 𝑡 se somete a una operación lineal, su
salida 𝒚 𝑡 estará sujeta a la misma operación lineal. (ejemplo la derivada)

La propiedad de SUPERPOSICIÓN hace mas simple el análisis de los sistemas lineales, ya


que permite descomponer una señal en sus componentes mas simples y analizar sus
respuestas por separado, para luego hallar la respuesta total por superposición.

Esta aproximación (descomposición y superposición) es la base para varios métodos de


análisis de sistemas:
1. La representación de 𝒙 𝑡 como la suma ponderada de impulsos es la base del
método de Convolución.
2. La representación de una señal 𝒙 𝑡 como una combinación lineal de señales
armónicas es la base de las Series de Fourier.
3. La representación de una señal 𝒙 𝑡 como una serie ponderada de
exponenciales complejas es la base para las transformadas de Fourier y Laplace.

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Señales y Sistemas
CAPITULO 2
ANÁLISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS

2.1. Características de los sistemas.


2.2. Clasificación de los sistemas
2.3. Análisis de Sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo (LTI).
2.4. La integral de Convolución.
2.5. Simulación con Diagramas de Bloque de ecuaciones diferenciales.

Señales y Sistemas 33
CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.3 Análisis de los Sistemas LTI

2.3.1 Introducción
Existes tres modelos para analizar los sistemas LTI en el dominio del tiempo:

1. La representación con Ecuaciones Diferenciales


a) Aplicable a sistemas incluso a sistemas No Lineales y Variantes en el tiempo.
b) Es posible resolver sistemas LTI con condiciones iniciales usando la superposición.
c) Su complejidad aumenta conforme aumenta el orden de las ED. (desventaja)

2. La representación de Variables de Estado. (este tema no se desarrolla en esta materia)


a) Describe un sistema ED de orden 𝒏, con 𝒏 ecuaciones simultaneas de primer orden
llamadas Ecuaciones de Estado, con 𝒏 variables de estado.
b) Es muy útil para sistemas No Lineales complejos y del tipo MIMO.
c) Para el caso de Sistemas Lineales las ecuaciones de estado pueden resolverse con
métodos matriciales.

3. La representación de Respuesta al Impulso.


a) Describe un sistema LTI relajado mediante su respuesta al impulso 𝒉(𝑡).
b) La respuesta del sistema aparece implícita en la ecuación gobernante llamada Integral
de Convolución.
c) Es un puente entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia (Transformadas
de Fourier y Laplace).
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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.3 Análisis de los Sistemas LTI

2.3.2 Sistemas LTI descritos con ED


Todos los coeficientes son constantes,
por lo tanto se trata de una EDLCC

Consideremos que:

1. Una ecuación diferencial de orden 𝒏, requiere 𝒏 condiciones iniciales (CI)


𝑦 0 , 𝑦1 0 , . . . , 𝑦 𝑛−1 0

2. La solución resultante es valida para 𝑡 ≫ 0

3. Una técnica válida para resolver las EDLCC es el método de los coeficientes
indeterminados, cuya respuesta total es la suma de la respuesta natural 𝒚𝑵 𝑡 y la
respuesta forzada 𝒚𝑭 𝑡

𝒚(𝒕) = 𝒚𝑵 𝑡 + 𝒚𝑭 𝑡
También conocidas como:
Respuesta Particular 𝒚𝒑 𝑡
Respuesta Homogénea 𝒚𝒉 𝑡

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.3 Análisis de los Sistemas LTI

2.3.2 Sistemas LTI descritos con ED


Todos los coeficientes son constantes, por lo tanto se trata de una EDLCC
CASO DE UNA SOLA ENTRADA (SISO)
Iniciamos el análisis con una Ecuación Diferencial de orden 𝒏, con una sola entrada 𝒙 𝑡 cuyo
coeficiente es la unidad.
𝑦 (𝑛) 𝑡 + 𝑎1 𝑦 (𝑛−1) 𝑡 + . . . +𝑎𝑛−1 𝑦1 𝑡 + 𝑎𝑛 𝑦 𝑡 = 𝑏0 𝑥 (𝑚) 𝑡 + 𝑏1 𝑥 (𝑚−1) 𝑡 + . . . + 𝑏𝑚 𝑥 𝑡
𝑦 (𝑛) 𝑡 + 𝑎1 𝑦 (𝑛−1) 𝑡 + . . . +𝑎𝑛−1 𝑦1 𝑡 + 𝑎𝑛 𝑦 𝑡 = 𝑥(𝑡)
𝑆 𝑛 + 𝑎1 𝑆 𝑛−1 + . . . + 𝑎𝑛−1 𝑆 + 𝑎𝑛 𝒚 𝒕 = 𝒙(𝒕)

𝑆 𝑛 + 𝑎1 𝑆 𝑛−1 + . . . + 𝑎𝑛−1 𝑆 + 𝑎𝑛 =0 Ecuación (o polinomio) característica

La forma de la respuesta Natural depende solo de los detalles del sistema y es independiente de
la forma de la entrada.
La respuesta Natural es la suma de exponenciales cuyos exponentes son las raíces reales o
complejas de la ecuación característica.
𝒚𝑵 𝑡 = 𝐾1 𝑒 𝑠1 𝑡 + 𝐾2 𝑒 𝑠2 𝑡 +. . . +𝐾𝑛 𝑒 𝑠𝑛𝑡
Donde los 𝐾𝑖 siguen siendo constantes indeterminadas, que se evalúan con las condiciones
iniciales dadas, pero solo después que se haya establecido la respuesta total.
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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.3 Análisis de los Sistemas LTI

2.3.2 Sistemas LTI descritos con ED


Todos los coeficientes son constantes, por lo tanto se trata de una EDLCC

CASO DE UNA SOLA ENTRADA (SISO)


La respuesta Forzada es el resultado de la interacción del sistema con la entrada, por lo tanto
depende de la naturaleza del sistema como de la forma de la entrada.
Las constantes de la respuesta forzada pueden encontrarse de manera única e independiente de
la respuesta natural o de las condiciones iniciales, cumpliendo simplemente con la ecuación
diferencial dada.

La respuesta Total se obtiene simplemente añadiendo (primero) las respuesta forzada y natural y
evaluando luego las constantes indeterminadas (en la componente natural), usando las
condiciones iniciales dadas.

OBSERVACIÓN:
Para sistemas estable, la respuesta natural recibe también el nombre de respuesta Transitoria, ya
que decae a cero con el tiempo. Para ellos se requiere que las raíces de la ecuación característica
tenga raíces negativas.
Para sistemas con entradas armónicas conmutadas, la respuesta forzada es también un armónico
a la frecuencia de la entrada y se denomina la Respuesta de Estado Estacionario.

Señales y Sistemas Ing. Diego Peñaloza 37


CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.3 Análisis de los Sistemas LTI

2.3.2 Sistemas LTI descritos con ED


Todos los coeficientes son constantes, por lo tanto se trata de una EDLCC

FORMAS DE LA RESPUESTA NATURAL

Entrada Raíz de la ecuación característica Forma de la respuesta natural


1 Real y distinta: r 𝐾𝑒 𝑟𝑡
2 Conjugada compleja: 𝛽 ± j𝜔 𝑒 𝛽𝑡 [𝐾1 Cos 𝜔𝑡 + 𝐾2 Sen 𝜔𝑡 ]
3 Real, repetida: r p+1 𝑒 𝑟𝑡 (𝐾0 + 𝐾1 𝑡 + 𝐾2𝑡2. . . +𝐾𝑝𝑡𝑝)
4 Complejas, repetidas: (𝛽 ± j𝜔) p+1 𝑒 𝛽𝑡 Cos 𝜔𝑡 (𝐴0 + 𝐴1 𝑡 + 𝐴2𝑡2. . . +𝐴𝑝𝑡𝑝)
+ 𝑒 𝛽𝑡 Sen 𝜔𝑡 (𝐵0 + 𝐵1 𝑡 +
𝐵2𝑡2. . . +𝐵𝑝𝑡𝑝)

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.3 Análisis de los Sistemas LTI

2.3.2 Sistemas LTI descritos con ED


Todos los coeficientes son constantes, por lo tanto se trata de una EDLCC

FORMAS DE LA RESPUESTA FORZADA


Entrada Función forzada (RHS) Forma de la función forzada
1 C0 (constante) 𝐶1 (otra constante)

2 𝑒 𝛼𝑡 (vea la nota abajo) 𝐶𝑒 𝛼𝑡

3 Cos 𝜔𝑡 + 𝛽 𝐶1𝐶𝑜𝑠 𝜔𝑡 + 𝐶2𝑆𝑒𝑛 𝜔𝑡 𝑜 𝐶 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜃)

4 𝑒 𝛼𝑡 Cos 𝜔𝑡 + 𝛽 (vea la nota abajo) 𝑒 𝛼𝑡 [𝐶1𝐶𝑜𝑠 𝜔𝑡 + 𝐶2𝑆𝑒𝑛 𝜔𝑡 ]

5 t C0 + C1t

6 tp C0 + C1 t + C2 t2 + . . . + Cp tp

7 t 𝑒 𝛼𝑡 (vea la nota abajo) 𝑒 𝛼𝑡 (C0 + C1t)

8 tp 𝑒 𝛼𝑡 (vea la nota abajo) 𝑒 𝛼𝑡 (C0 + C1 t + C2 t2 + . . . + Cp tp )

9 t Cos 𝜔𝑡 + 𝛽 (C1 + C2t) 𝐶𝑜𝑠 𝜔𝑡 + (C3 + C4t)𝑆𝑒𝑛 𝜔𝑡


NOTA: Si el lado derecho RHS es 𝒆𝜶𝒕 donde 𝜶 es también una raíz de la ecuación característica repetida r veces, la
respuesta forzada debe multiplicarse por tr .

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.3 Análisis de los Sistemas LTI

2.3.2 Sistemas LTI descritos con ED


Todos los coeficientes son constantes, por lo tanto se trata de una EDLCC

RESUMEN:
Respuesta Total = Respuesta Natural + Respuesta Forzada

𝒚𝑻(𝒕) = 𝒚𝑵 𝑡 + 𝒚𝑭 𝑡

• Las raíces de la ecuación característica determinan sólo la forma de la respuesta natural.


• Los términos de entrada RHS de la ecuación diferencial determinan completamente la
respuesta forzada.
• Las condiciones iniciales satisfacen la respuesta total para dar las constantes en la respuesta
natural.

EJEMPLOS

Realizar los ejercicios del 4.2 al 4.9 pagina 89 Ambardar

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.3 Análisis de los Sistemas LTI

2.3.3 Respuesta de estado cero y la respuesta de entrada cero

A veces se requiere expresar la respuesta total 𝒚𝑻(𝒕) de un sistema LTI como la suma de
respuesta de estado cero 𝒚𝒛𝒔(𝒕) (suponiendo condiciones iniciales cero) mas su respuesta de
entrada cero 𝒚𝒛𝒊(𝒕)(suponiendo la entrada igual a cero).

Respuesta Total = Respuesta de entrada cero + Respuesta estado cero

𝒚𝑻(𝒕) = 𝒚𝒛𝒊(𝒕) + 𝒚𝒛𝒔(𝒕) 𝒚𝑻(𝒕) = 𝒚𝑵 𝑡 + 𝒚𝑭 𝑡

• Cada componente 𝒚𝒛𝒊(𝒕) o 𝒚𝒛𝒔 𝒕 obedece a la superposición, y tienen sus propias partes
natural y forzada.
• Cada componente se encuentra por el método de coeficientes indeterminados.
• Nótese que las componentes 𝒚𝑵 𝑡 y 𝒚𝑭 𝑡 no corresponden a la 𝒚𝒛𝒊(𝒕) y 𝒚𝒛𝒔(𝒕)
respectivamente.

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.3 Análisis de los Sistemas LTI

2.3.3 Respuesta de estado cero y la respuesta de entrada cero


Ejemplo 4.7 Ambardard. Considere: 𝑦 ′′ 𝑡 + 3𝑦′ 𝑡 + 2𝑦 𝑡 = 𝑥(𝑡) con 𝑥 𝑡 = 4𝑒 −3𝑡
y sus condiciones iniciales 𝑦 0 = 3, y 𝑦 ′ 0 = 4
Encuentre su respuesta de entrada cero y de estado cero.

La ecuación características es: 𝑠 2 + 3𝑠 + 2 = 0 𝑠+1=0 𝑠+2=0


𝑠+1 𝑠+2 =0 𝒔 = −𝟏 𝒔 = −𝟐
𝑦𝑧𝑖 𝑡
La respuesta natural: 𝑦𝑁 𝑡 = 𝐾1 𝑒 𝑠1 𝑡 + 𝐾2 𝑒 𝑠2 𝑡 = 𝐾1 𝑒 −𝑡 + 𝐾2 𝑒 −2𝑡

1. La respuesta de entrada cero 𝑦𝑧𝑖 𝑡 se obtiene de 𝑦𝑁 𝑡 y las condiciones iniciales dadas, haciendo:
𝑥 𝑡 =0 𝑦 0 =3 𝑦′ 0 = 4

𝑦𝑧𝑖 𝑡 = 𝑦𝑁 𝑡 + 𝑦F (𝑡) 𝑦 ′′ 𝑡 + 3𝑦 ′ 𝑡 + 2𝑦 𝑡 = 0

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2.3 Análisis de los Sistemas LTI

2.3.3 Respuesta de estado cero y la respuesta de entrada cero

Este tema se desarrollo en la pizarra

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2.3 Análisis de los Sistemas LTI

2.3.3 Respuesta de estado cero y la respuesta de entrada cero

Este tema se desarrollo en la pizarra

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.3 Análisis de los Sistemas LTI

2.3.4 Respuesta al impulso como método de solución de los sistemas LTI

u(t) 𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 s(t) LTI relajado → 𝐶𝐼 ≡ 0


δ(t) LTI relajado h(t) RESPUESTA DE ESTADO CERO

𝑑 𝑢(𝑡) 𝑡
δ 𝑡 = 𝑢′ 𝑡 = u 𝑡 = ‫׬‬−∞ δ(𝑡) 𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑡
𝑑 𝑠(𝑡) 𝑠 𝑡 = න ℎ(𝑡) 𝑑𝑡
ℎ 𝑡 = 𝑠′ 𝑡 =
𝑑𝑡 −∞

La respuesta al impulso es un método poderos para evaluar la respuesta de estado cero de un


sistema LTI a entradas arbitrarias, usando superposición.

La respuesta al impulso esta relacionada con la Función de Transferencia en el dominio de la


Frecuencia (Transformada de Fourier y Laplace)

La respuesta al impulso h(t) y la respuesta al escalón s(t) se emplean frecuentemente para


caracterizar el desempeño de sistemas y filtros en el dominio del tiempo.

La respuesta al impulso es la derivada de la respuesta al escalón

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.3 Análisis de los Sistemas LTI

2.3.4 Respuesta al impulso como método de solución de los sistemas LTI

u(t) 𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 s(t) LTI relajado → 𝐶𝐼 ≡ 0


δ(t) LTI relajado h(t) RESPUESTA DE ESTADO CERO

Ejemplo.

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Señales y Sistemas
CAPITULO 2
ANÁLISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS

2.1. Características de los sistemas.


2.2. Clasificación de los sistemas
2.3. Análisis de Sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo (LTI).
2.4. La integral de Convolución.
2.5. Simulación con Diagramas de Bloque de ecuaciones diferenciales.

Señales y Sistemas 47
CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.1 Obtención de la Integral de Convolución


El método de la Convolución se aplica solo a sistemas LTI.
Nos permite encontrar la respuesta de estado cero 𝑦𝑧𝑠(𝑡).
Se asume que el sistema esta representado por la Respuesta al Impulso ℎ(𝑡).

δ(t) h(t)
(1) x(t) y(t)
𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐
t t
LTI
δ(t-t0) h(t-t0)
(1)

t t
t0 t0

δ(t-2t0) h(t-2t0)
(1)

t t
2t0 2t0

δ(t-3t0) h(t-3t0)
(1)

t t
3t0 3t0

y(t)
x(t)
(1)

t ∞ ∞
t
𝑥 𝑡 = ෍ δ(t−kt0) 𝑦 𝑡 = ෍ h(t−kt0)
𝑘=−∞ 𝑘=−∞

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.1 Obtención de la Integral de Convolución

y(t)
x(t)
(1) x(t) y(t)
𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐
t
LTI
t

¿Que pasa si x(t) es de altura diferente de 1?

y2(t)
x2(t)

(1) x(t) y(t)


𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐
t
LTI
t
∞ ∞
𝑥2 𝑡 = ෍ 𝑥 𝑘𝑡0 δ(t−kt0) 𝑦2 𝑡 = ෍ 𝑥 𝑘𝑡0 h(t−kt0)
𝑘=−∞ 𝑘=−∞
K = Constante para cada t0 K = Constante para cada t0

donde 𝑘 = 0, ±1, ±2, ±3, … ± ∞

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.1 Obtención de la Integral de Convolución


¿Que pasa si x(t) es de altura variable en TC?
x3(t)
y3(t)

(1) x(t) y(t)


𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐
t LTI
t
t0

Ahora 𝑥3 𝑡 será aproximada por la suma de rectángulos construidos en 𝑘𝑡0


∞ ∞
𝑥3 𝑡 = ෍ t0 𝑥 𝑘𝑡0 δ(t−kt0) 𝑦3 𝑡 = ෍ t0 𝑥 𝑘𝑡0 h(t−kt0)
𝑘=−∞ K = Constante para cada t0 𝑘=−∞ K = Constante para cada t0

En el limite cuando t0 → 𝑑λ → 0, kt0 describe la variable continua λ, y por tanto podemos


representar en la forma llamada Integral de Convolución:
∞ ∞
𝑥3 𝑡 = න 𝑥 λ δ(t−λ) 𝑑λ 𝑦3 𝑡 = න 𝑥 λ h(t−λ) 𝑑λ
−∞ −∞

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.1 Obtención de la Integral de Convolución

∞ ∞
𝑥 𝑡 = න 𝑥 λ δ(t−λ) 𝑑λ 𝑦 𝑡 = න 𝑥 λ h(t−λ) 𝑑λ
−∞ −∞

𝑥 𝑡 = 𝑥 𝑡 *δ(t) 𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 *h(t)

En general, la Integral de Convolución para dos señales cualesquiera f(t) y g(t) será:


z 𝑡 = 𝑓 𝑡 ∗g(t) = න 𝑓 λ g(t−λ) 𝑑λ
−∞

Propiedad Conmutativa:
La convolución puede ejecutarse en cualquier orden

z 𝑡 = 𝑔 𝑡 ∗f(t) = න 𝑔 λ f(t−λ) 𝑑λ
−∞

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.1 Obtención de la Integral de Convolución

∞ ∞
𝑥 𝑡 = න 𝑥 λ δ(t−λ) 𝑑λ 𝑦 𝑡 = න 𝑥 λ h(t−λ) 𝑑λ
−∞ −∞

𝑥 𝑡 = 𝑥 𝑡 *δ(t) 𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 *h(t)

En general, la Integral de Convolución para dos señales cualesquiera f(t) y g(t) será:


z 𝑡 = 𝑓 𝑡 ∗g(t) = න 𝑓 λ g(t−λ) 𝑑λ
−∞

Propiedad Conmutativa:
La convolución puede ejecutarse en cualquier orden

z 𝑡 = 𝑔 𝑡 ∗f(t) = න 𝑔 λ f(t−λ) 𝑑λ
−∞

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.1 Obtención de la Integral de Convolución (Relación con los sistemas LTI)


∞ ∞
𝑥 𝑡 = න 𝑥 λ δ(t−λ) 𝑑λ 𝑦 𝑡 = න 𝑥 λ h(t−λ) 𝑑λ
−∞ −∞

𝑥 𝑡 = 𝑥 𝑡 *δ(t) 𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 *h(t)

Analizando los resultados encontrados reescribiéndoles como un operador:

𝑥 𝑡 𝑥 𝑡 𝑥 𝑡 𝑦 𝑡
∗δ(t) ∗h(t)
LTI LTI

La Convolución de una señal con La respuesta de un sistema a cualquier señal de


un pulso de Dirac, da como entrada es la Convolución de esta señal con la
resultado la misma señal Respuesta al Impulso.

Esta es la base para la resolución de la ED por el


método de la Respuesta al Impulso.

Esto sugiere que debo resolver la ecuación


diferencial del sistema UNA SOLA VEZ para
encontrar la Respuesta al Impulso.

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.2 La Integral de Convolución (Interpretación Gráfica)


∞ ∞
𝑥 𝑡 = න 𝑥 λ δ(t−λ) 𝑑λ 𝑦 𝑡 = න 𝑥 λ h(t−λ) 𝑑λ
−∞ −∞

𝑥 𝑡 = 𝑥 𝑡 *δ(t) 𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 *h(t)

𝑥 𝑡 𝑥 𝑡 𝑥 𝑡 𝑦 𝑡
∗δ(t) ∗h(t)
LTI LTI

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.3 Convolución Gráfica Encontrar: 𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 ∗ ℎ 𝑡 𝑦 𝑡 = න 𝑥 𝜏 h(t−𝜏) 𝑑𝜏
−∞

𝑥 𝑡 =2 𝑢 𝑡+3 −𝑢 𝑡−1
𝑥 𝜏
3 3

2 2

1 1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 t -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 𝝉
ℎ 𝑡 = 𝑢 𝑡 + 1 − 𝑢(𝑡 − 1)
ℎ 𝜏 ℎ −𝝉
2 2 2

1 1 1

-3 -2 -1 0 1 2 t -3 -2 -1 0 1 2 𝝉 -3 -2 -1 0 1 2 𝝉
ℎ −𝝉 + 𝒕
3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 𝝉
𝒕
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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.3 Convolución Gráfica Encontrar: 𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 ∗ ℎ 𝑡 𝑦 𝑡 = න 𝑥 𝜏 h(t−𝜏) 𝑑𝜏
−∞
Proceso:
𝑦 𝑡
4

3 3

2 2

1 1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 𝝉 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 𝒕
𝒕 = −𝟒 𝒚 𝒕 = −𝟒 = 𝟎
Área=Base x Altura
Base Común
Altura: Producto instantáneo 𝑦 𝑡
de los valores de 𝑥 𝜏 h(t−𝜏) 4

3 3

2 2

1 1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 𝝉 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 𝒕
𝒕 = −𝟐 𝒚 𝒕 = −𝟐 = 𝟒

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.3 Convolución Gráfica Encontrar: 𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 ∗ ℎ 𝑡


Proceso:
𝑦 𝑡
4

3 3

2 2

1 1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1
𝒕=𝟎
2 3 4 5 𝝉 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 𝒕
𝒚 𝒕=𝟎 =𝟒

𝑦 𝑡
4

3 3

2 2

1 1

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 𝝉 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 𝒕
𝒕=𝟐 𝒚 𝒕 = 𝟐 =0

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.3 Convolución Gráfica


Resumiendo:
𝑥 𝑡 =2 𝑢 𝑡+3 −𝑢 𝑡−1
3
PROPIEDADES
2

1
1. Los puntos de cambio (PC) en las abscisas
de 𝑦 𝑡 se obtienen con la suma dos a
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 t dos, que se obtiene listando los puntos de
cambio de cada señal y operándolos (suma
algebraica) con cada uno de los puntos de
ℎ 𝑡 = 𝑢 𝑡 + 1 − 𝑢(𝑡 − 1)
2 cambio de la otra señal:
1
PC𝑥 𝑡 : -3 , 1
-3 -2 -1 0 1 2 t PCℎ 𝑡 : -1 , 1
𝑦 𝑡 =𝑥 𝑡 ∗ℎ 𝑡 PC𝑦 𝑡 : -3 + (-1), -3 + (1), 1 + (-1), 1 + (1)
4

3 PC𝑦 𝑡 : -4, -2 , 0, 2
2
Si es necesario hay que ordenar y eliminar
1
los valores repetidos

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 𝒕

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución
PROPIEDADES
2.4.3 Convolución Gráfica
2. El puntos inicial de la señal 𝑦 𝑡 , se
Resumiendo: obtienen sumando algebraicamente los
𝑥 𝑡 =2 𝑢 𝑡+3 −𝑢 𝑡−1
3 puntos iniciales de 𝑥 𝑡 con los de ℎ 𝑡 :
• Pinicial 𝑦 𝑡 = Pinicial 𝑥 𝑡 + Pinicial ℎ 𝑡
2
• Pinicial 𝑦 𝑡 = -3 + (-1) = -4
1
3. El punto final de la señal 𝑦 𝑡 , se obtienen
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 t sumando algebraicamente los puntos
finales de 𝑥 𝑡 con los de ℎ 𝑡 :
ℎ 𝑡 = 𝑢 𝑡 + 1 − 𝑢(𝑡 − 1) • Pfinal 𝑦 𝑡 = Pfinal 𝑥 𝑡 + Pfinal ℎ 𝑡
2
• Pfinal 𝑦 𝑡 = 1 + 1 = 2
1
4. La duración de total de la función 𝑦 𝑡 es
-3 -2 -1 0 1 2 t igual a la suma de la duración de 𝑥 𝑡 y
ℎ 𝑡 :
𝑦 𝑡 =𝑥 𝑡 ∗ℎ 𝑡 • D𝑦 𝑡 =D𝑥 𝑡 +Dℎ 𝑡
4 • D𝑦 𝑡 =4+2=6
3
5. El área total bajo la curva 𝑦 𝑡 es igual al
2 producto del área total de cada curva 𝑥 𝑡
1 yℎ 𝑡 :
• A𝑦 𝑡 =A𝑥 𝑡 ∙Aℎ 𝑡
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 𝒕 • A 𝑦 𝑡 = 8 ∙ 2 = 16

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.3 Convolución Gráfica


Ahora expresemos matemáticamente el resultado:

𝑦 𝑡 =𝑥 𝑡 ∗ℎ 𝑡
4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 𝒕

𝒕+𝟐 𝒕
𝒚 𝒕 = 𝟒 𝒕𝒓𝒊 + 𝟒 𝒕𝒓𝒊
𝟐 𝟐

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.4 Convolución con impulsos

Recordemos que la convolución de una señal con un impulso, reproduce la misma señal
𝑥 𝑡 𝑥 𝑡
𝑥 𝑡 = 𝑥 𝑡 *δ(t) ∗δ(t)
LTI

Si desplazamos el impulso tendremos la función original desplazada igual cantidad.


𝑥 𝑡 𝑥 𝑡−1
𝑥 𝑡 − 1 = 𝑥 𝑡 *δ(t−1) ∗δ(t−1)
LTI
𝑥 𝑡 − 1 = δ(t)∗𝑥 𝑡 − 1
δ 𝑡 𝑥 𝑡−1
∗𝑥(t−1)
LTI

𝑥 𝑡 ℎ 𝑡 𝑥 𝑡−𝟏
4 4 4
3 3 3
2 2 2
* =
1 1 (1) 1

-3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡 -3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡 -3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.4 Convolución con impulsos


Veamos como podemos usar el principio de superposición para resolver el siguiente
problema de convolución con un tren de pulsos.
𝑡
Sean 𝑥 𝑡 = 4𝑡𝑟𝑖 y ℎ 𝑡 = δ(t+1) + δ(t−1), grafique: a) su convolución 𝑦 𝑡 =
2
𝑥 𝑡 *h(t), b) su producto 𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 ∙ h(t) y encuentre sus áreas en cada caso.

𝑥 𝑡 ℎ 𝑡
4 4

3 3

2 2

1 (1) 1 (1)

-3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡 -3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.4 Convolución con impulsos


a) Convolución: Usando el principio de superposición, dado que es un sistema LTI,
𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 *h(t)
𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 *[δ(t+1) + δ(t−1)]

𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 *δ(t+1) + 𝑥 𝑡 ∗δ(t−1)

4
𝑥 𝑡 4
δ 𝑡+1 𝑥 𝑡 δ 𝑡−1
4 4

3 3 3 3

2
* (1)
2
+ 2
* 2
(1)
1 1 1 1

-3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡 -3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡 -3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡 -3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡

𝑥 𝑡+1 4
𝑥 𝑡−1 4
𝑦 𝑡
4

3 3 3

2 + 2
= 2

1 1 1

-3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡 -3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡 -3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡
Área = 16
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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.4 Convolución con impulsos


b) Producto: Usando la propiedad distributiva del producto,
𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 ∙ h(t)
𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 ∙ [δ(t+1) + δ(t−1)]

𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 ∙ δ(t+1) + 𝑥 𝑡 ∙ δ(t−1)

4
𝑥 𝑡 4
δ 𝑡+1 𝑥 𝑡 δ 𝑡−1
4 4

3 3 3 3

2
∙ (1)
2
+ 2
∙ 2
(1)
1 1 1 1

-3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡 -3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡 -3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡 -3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡

2δ 𝑡 + 1 4
2δ 𝑡 − 1 4
𝑦 𝑡
4

3 3 3
(2) (2) (2) (2)
2 + 2
= 2

1 1 1

-3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡 -3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡 -3 -2 -1 0 1 2 3 𝑡
Área = 4
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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.5 Evaluación Analítica de la Convolución (La convolución en la resolución de sistemas LTI)


Ejemplo 1: En el circuito de salida RL encontrar la corriente de
salida 𝑖(𝑡) para los siguientes voltajes de entradas: ∞
𝑦 𝑡 = න 𝑥 λ h(t−λ) 𝑑λ
−∞
R
+ 𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 *h(t)
𝑎) 𝑣1 𝑡 = 10𝑢 𝑡

𝑖(𝑡) 𝑏) 𝑣2 𝑡 = 5𝑡 𝑢 𝑡
𝑣(𝑡) 𝑥 𝑡
∗h(t) 𝑦 𝑡
L LTI
c) 𝑣3 𝑡 = 127 cos(2𝜋𝑓) 𝑢 𝑡
-

𝐿𝑖´ 𝑡 + 𝑅𝑖 𝑡 = 𝑣(𝑡) El método de la respuesta al impulso plantea:


Resolver una sola vez la ecuación diferencial para obtener la
Lo que haríamos al usar el respuesta al impulso, y esta convolucionar con cada una de las
método de los coeficientes entradas.
indeterminados es resolver 3 corriente en el inductor
Así: 1 −𝑅Τ𝐿 𝒕 debido a un pulso de
veces la ecuación diferencial con ℎ 𝑡 = 𝐿
𝒆 𝑢 𝑡
cada una de las entradas dadas, tensión en la entrada.
lo que define la forma de la Luego:
respuesta forzada, y según eso 𝑖1 𝑡 = 𝑣1(𝑡) ∗ ℎ 𝑡
determinar los coeficientes
𝑖2 𝑡 = 𝑣2(𝑡) ∗ ℎ 𝑡
faltantes haciendo cumplir las
condiciones iniciales dadas. 𝑖3 𝑡 = 𝑣3(𝑡) ∗ ℎ 𝑡

Señales y Sistemas Ing. Diego Peñaloza 65


CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.5 Evaluación Analítica de la Convolución


Del ejemplo anterior tenemos que:

𝑣 𝑡 = 𝐴𝑢 𝑡 ℎ 𝑡 = 1𝐿 𝒆−𝑅Τ𝐿 𝒕 𝑢 𝑡 Graficas de las dos curvas en tres


momentos diferentes
𝑣 𝑡 1/L ℎ 𝑡
A

t t 𝜏
t
𝑣 𝜏 ℎ 𝜏
1/L 1/L
A A

𝜏 𝜏 𝜏
t

1/L
ℎ −𝜏 1/L
A

𝜏
𝜏 t

1/L
ℎ −𝜏 + 𝑡
t Área común entre el
producto de las dos
𝜏
t curvas

Señales y Sistemas Ing. Diego Peñaloza 66


CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.5 Evaluación Analítica de la Convolución


Del ejemplo anterior tenemos que:
1 −𝑅Τ𝐿 𝒕 𝐴 −𝑅Τ𝐿 𝒕 0 𝑡
𝑣 𝑡 = 𝐴𝑢 𝑡 ℎ 𝑡 = 𝐿
𝒆 𝑢 𝑡 𝑖 𝑡 = 𝒆 න 0 𝑑𝜏 + න 𝒆𝑅Τ𝐿 𝝉 𝑑𝜏
𝐿 −∞ 0

ℎ −𝜏 + 𝑡 𝐴 −𝑅Τ𝐿 𝒕 𝑳 𝑅Τ𝐿 𝝉 𝒕
1/L 𝑖 𝑡 = 𝒆 𝒆 ൨
A=10 𝐿 𝑹 𝟎

t 𝜏 𝐴 −𝑅Τ𝐿 𝒕 𝑅Τ𝐿 𝒕
𝑖 𝑡 = 𝒆 𝒆 −𝟏
∞ 𝑅
𝑖 𝑡 = න 𝑣 𝜏 h(t−𝜏) 𝑑𝜏
−∞ 𝑨
𝒊 𝒕 = 𝟏 − 𝒆−𝑹Τ𝑳 𝒕 𝒖(𝒕)

𝑹
𝐴
𝑖 𝑡 = න 𝑢 𝜏 𝒆−𝑅Τ𝐿 (𝒕−𝜏) 𝑢 𝑡 − 𝜏 𝑑𝜏
𝐿 −∞
Garantiza la existencia de
𝒚 𝒕 solo para t > 0
𝐴 −𝑅Τ𝐿 𝒕 ∞
𝑖 𝑡 = 𝒆 න 𝑢 𝜏 𝒆𝑅Τ𝐿 𝝉 𝑢 𝑡 − 𝜏 𝑑𝜏
𝐿 −∞ corriente en el inductor
debido a una de tensión en
La variable de la entrada 𝒙 𝒕 = 𝑨𝒖 𝒕 .
integración es 𝝉, y t ∀ 𝜏>0 𝑡−𝜏>0
es una constante 𝑢 𝜏 =1 ∀ 𝜏 < 𝑡,
que sale de la 𝑢 𝑡−𝜏 =1 Nótese la influencia de los escalones
integral.
de la entrada y la del sistema
Señales y Sistemas Ing. Diego Peñaloza 67
CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.5 Evaluación Analítica de la Convolución


Resumiendo:

R
𝑖 𝑡 = න 𝑣 λ h(t−λ) 𝑑λ
+ −∞

𝑖 𝑡 = 𝑣 𝑡 *h(t)
𝑣(𝑡) 𝑖(𝑡)
L
𝑣 𝑡 ∗h(t) 𝑖 𝑡
- LTI

𝑨
𝑣 𝑡 = 𝐴𝑢 𝑡 ℎ 𝑡 = 1𝐿 𝒆−𝑅Τ𝐿 𝒕 𝑢 𝑡 𝒊 𝒕 = 𝟏 − 𝒆−𝑹Τ𝑳 𝒕 𝒖(𝒕)
𝑹
𝑣 𝑡 ℎ 𝑡 𝑖 𝑡
A/R
A
*
1/L
=
t t t

• La convolución de dos señales laterales derechas da como resultado una señal lateral
derecha, o dicho de otra manera, la convolución de señales causales es causal.
• La convolución de dos señales laterales izquierdas es también lateral izquierda.
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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.5 Evaluación Analítica de la Convolución


Resolver el mismo problema para las entradas:
R ∞
𝑖 𝑡 = න 𝑣 λ h(t−λ) 𝑑λ
+ −∞
𝑏) 𝑣2 𝑡 = 5𝑡 𝑢 𝑡
𝑖 𝑡 = 𝑣 𝑡 *h(t)
c) 𝑣3 𝑡 = 127 cos(2𝜋𝑓) 𝑢 𝑡 𝑣(𝑡) 𝑖(𝑡)
L
𝑣 𝑡 ∗h(t) 𝑖 𝑡
-
LTI
Se verá mas adelante convolución
con funciones periódicas

𝒊 𝒕 =?
ℎ 𝑡 = 1𝐿 𝒆−𝑅Τ𝐿 𝒕 𝑢 𝑡
𝑣 𝑡 ℎ 𝑡 𝑖 𝑡
1/L
=
? * ?
t t t

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.5 Evaluación Analítica de la Convolución


¿Que pasa si las señales 𝒙 𝒕 y 𝒉 𝒕 tienen escalones desplazados del origen?
Sea: 𝒙 𝒕 = _____𝒖 𝒕 − 𝜶 , y 𝒉 𝒕 = _____𝒖 𝒕 − 𝜷
Cambia el limite superior de la integral
Cambia el limite inferior de la integral

𝒕−𝜷
𝒚 𝒕 = න 𝑥 𝜏 h(t−𝜏 ) 𝑑𝜏 𝒖(𝒕 − (𝜶+ 𝜷))
𝜶
𝐻𝑎𝑦 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒:
𝑥 𝑡 =___𝒖 𝒕 − 𝜶 ℎ 𝑡 =___𝒖 𝒕 − 𝜷 𝜏x= 𝜏h
𝜶=𝒕−𝜷
𝒕 = 𝜶+ 𝜷
1 1 1 1

𝒕
𝜶 t 𝜷 t
𝜏
𝜶 𝜷
𝑥 𝜏 =___𝒖 𝝉 − 𝜶 ℎ −𝜏 + 𝑡 =___𝒖 −𝝉 + 𝒕 − 𝜷
La integral va desde
Vale 1,
𝜶 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝒕 − 𝜷
1 1 Para −𝝉 + 𝒕 − 𝜷 >0 1 1
𝒕 𝝉<𝒕−𝜷 𝒕
𝜏 𝜏
𝜏
𝜶 𝜷 𝜷
Vale 1, 𝜶

Para 𝝉 > 𝜶

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.5 Evaluación Analítica de la Convolución


Ejemplo 6.2 Ambardar.
a) Sea 𝑥 𝑡 = 𝒆−2 𝒕 𝑢 𝑡 y ℎ 𝑡 = 𝒆− 𝒕 𝑢 𝑡 , encontrar la salida del sistema 𝑦 𝑡
1 𝑥 𝑡 1 𝑥 𝜏 = 𝒆−2𝜏 𝑢 𝜏

t 𝜏

ℎ −𝜏 = 𝒆−(−𝜏) 𝑢 −𝜏 ℎ −𝜏 + 𝒕 = 𝒆−(−𝜏+𝒕) 𝑢 −𝜏 + 𝒕
1
ℎ 𝑡 1 1 1

t 𝜏 𝜏 𝜏
t t
𝑢 𝜏 = 1, ∀ 𝜏 > 0
𝑢 −𝜏 + 𝒕 = 1, ∀ 𝜏 < t

∞ 𝑡
𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 *h(t) = න 𝒆 −2𝜏
𝒆 −(−𝜏+𝒕)
𝑢 𝑡 𝑢 −𝜏 + 𝒕 𝑑𝜏 = න 𝒆−2𝜏 𝒆−(−𝜏+𝒕) 𝑑𝜏
−∞ 0
𝑡
𝑦 𝑡 = 𝒆 න 𝒆−𝜏 𝑑𝜏 = 𝒆−𝑡 (1 − 𝒆−𝑡 ) = 𝒆−𝑡 − 𝒆−2𝑡
−𝒕 , ∀ 𝜏>0
0

𝒚 𝒕 = (𝒆−𝒕 −𝒆−𝟐𝒕 ) 𝒖 𝒕

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.5 Evaluación Analítica de la Convolución


Ejemplo 6.2 Ambardar.
b) Sea 𝑥 𝑡 = 𝒆−𝛼 𝒕 𝑢 𝑡+3 y ℎ 𝑡 = 𝒆−𝛼𝒕 𝑢 𝑡 − 1 , encontrar la salida del sistema 𝑦 𝑡

𝑥 𝑡 𝑥 𝜏 = 𝒆−𝛼𝜏 𝑢 𝜏+3

t -3 𝜏
-3

ℎ 𝑡 ℎ −𝜏 = 𝒆−𝛼(−𝜏) 𝑢 −𝜏 − 1 ℎ −𝜏 + 𝒕 = 𝒆−𝛼(−𝜏+𝒕) 𝑢 −𝜏 − 1 + 𝒕
1 1

t 𝜏 𝜏 𝜏
1 -1 t-1 t t-1 t
𝑢 𝜏 + 3 = 1, ∀ 𝜏 > -3
𝑢 −𝜏 − 1 + 𝒕 = 1, ∀ 𝜏 < t-1

∞ 𝑡−1
𝑦 𝑡 = 𝑥 𝑡 *h(t) = න 𝒆 −𝛼𝜏 −𝛼(−𝜏+𝒕)
𝒆 𝑢 𝜏 + 3 𝑢 −𝜏 − 1 + 𝒕 𝑑𝜏 = න 𝒆−𝛼𝜏 𝒆−(−𝜏−1+𝒕) 𝑑𝜏
−∞ −3
𝐻𝑎𝑦 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒:
𝑡−1
𝜏x= 𝜏h
𝑦 𝑡 = 𝒆−𝛼𝒕 න 𝑑𝜏 = 𝒆−𝛼𝑡 (𝑡 − 1 − −3 ) = (𝒕 + 𝟐)𝒆−𝛼𝑡 𝜶=𝒕−𝜷
−3
𝒕 = 𝜶+ 𝜷= -3+1
𝒚 𝒕 = (𝒕 + 𝟐)𝒆−𝛼𝒕 𝒖 𝒕 + 𝟐 𝒕 = -2

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.6 Propiedades de la convolución

a) Duración._ El tiempo de inicio de 𝒚 𝒕 es la suma de los tiempos de inicio de 𝑥 𝑡 y h(t)


El tiempo final de 𝒚 𝒕 es la suma de los tiempos finales de 𝑥 𝑡 y h(t).

b) Área._ El área de 𝒚 𝒕 es igual al producto de las áreas de 𝑥 𝑡 y h(t)

∞ ∞ ∞
න 𝑦 𝑡 𝑑𝑡 = න න 𝑥 λ h(t−λ) 𝑑λ 𝑑𝑡
−∞ −∞ −∞

∞ ∞ ∞ ∞
= න න h(t−λ) 𝑑𝒕 𝑥 λ 𝑑λ = න h(t) 𝑑𝒕 න 𝑥 𝑡 𝑑𝑡
−∞ −∞ −∞ −∞

Señales y Sistemas Ing. Diego Peñaloza 73


CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.6 Propiedades de la convolución

c) Propiedades basadas en la linealidad._ recordemos que la derivación y la integración son


procesos lineales, por tanto la convolución es un proceso lineal. Entonces se cumple que:
Derivadas:
𝑥(𝑡) (𝑚) ∗ ℎ 𝑡 = 𝑥(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) (𝑚) = 𝑦(𝑡) (𝑚)
𝑥(𝑡) (𝑚) ∗ ℎ(𝑡) (𝑛) = 𝑦(𝑡) (𝑚+𝑛)

Integrales:
La integral de una señal de entrada produce la integral de su salida. Ejemplo:
𝑥 𝑡 𝑦 𝑡 ℎ 𝑡 𝑦 𝑡
∗h(t) = ∗x(t) Propiedad Conmutativa
LTI LTI

𝑥 𝑡 ∗𝛿 𝑡 =𝑥 𝑡

𝑥(𝑡) ∗ 𝑢(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ න 𝛿 𝑡 𝑑𝑡
−∞
∞ 𝑡
= න 𝛿 𝑡 𝑑𝑡 ∗ 𝑥(𝑡) = න 𝑥 𝑡 𝑑𝑡
−∞ −∞

Señales y Sistemas Ing. Diego Peñaloza 74


CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.6 Propiedades de la convolución

d) Propiedades basadas en la invariante en el tiempo._ Si se desplaza una entrada en 𝛼, lo mismo


ocurre con su salida

𝑥(𝑡 − 𝛼) ∗ ℎ 𝑡 = 𝑥(𝑡)* ℎ 𝑡 − 𝛼 = 𝑦(𝑡 − 𝛼)

Si el desplazamiento esta en ambas señales, tenemos:

𝑥(𝑡 − 𝛼) ∗ ℎ 𝑡 − 𝛽 = 𝑦(𝑡 − (𝛼 + 𝛽))

Señales y Sistemas Ing. Diego Peñaloza 75


CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.6 Propiedades de la convolución

e) Propiedad de escalamiento en el tiempo._ solo si las dos señales tienen el mismo escalamiento
en el tiempo en 𝛼, se cumple que:

1
𝑥(𝛼𝑡) ∗ ℎ 𝛼𝑡 = 𝑦(𝛼𝑡)
𝛼

Note que si 𝛼 = −1 ambas señales se refleja y también su convolución

Caso Especial
𝑢 𝛼𝑡 = 𝑢(𝑡)

SIMETRIA:
• La convolución de una señal simétrica impar y una señal simétrica par es una señal impar.
• La convolución de dos señales simétricas pares o dos impares resulta una señal simétrica par.
• La convolución de una señal 𝑥(𝑡) con su versión reflejada 𝑥(−𝑡) se llama AUTOCORRELACION
𝑟𝑥𝑥 𝑡 = 𝑥 𝑡 ∗ 𝑥 −𝑡

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CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.6 Propiedades de la convolución


Ejemplo 6.3 La respuesta al impulso de una filtro pasa-bajas RC es ℎ 𝑡 = 𝑒 −𝑡 𝑢(𝑡).
a) Encuentre la respuesta al escalón

ℎ 𝑡 𝑡 𝑡
𝛿 𝑡
∗h(t) 𝑠 𝑡 = න h(λ) 𝑑λ =න 𝑒 −λ 𝑢(λ)𝑑λ = (1 − 𝑒 −𝑡 )𝒖(𝒕)
LTI −∞ −∞
𝑢 𝑡 𝑠 𝑡
𝑠 𝑡
1

Si la nueva entrada es la integral de la anterior,


la nueva salida es la integral de la salida anterior t

b) Usando la linealidad, encontrar la salida del sistema anterior a una rampa 𝑟 𝑡 .

𝑢 𝑡 𝑠 𝑡 𝑡 𝑡
∗h(t)
LTI 𝑦𝑟 𝑡 = න s( λ ) 𝑑λ = න 1 − 𝑒 −λ 𝑑λ = 𝑟 𝑡 − (1 − 𝑒 −𝑡 )𝒖(𝒕)
𝑟 𝑡 𝑦𝑟 𝑡 0 0
𝑦𝑟 𝑡

Señales y Sistemas Ing. Diego Peñaloza 77


CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.6 Propiedades de la convolución


Ejemplo 6.3 La respuesta al impulso de una filtro pasa-bajas RC es ℎ 𝑡 = 𝑒 −𝑡 𝑢(𝑡).
c) Usando desplazamiento y superposición, encontrar la respuesta 𝑦1 𝑡 a la entrada
𝑥1 𝑡 = 𝑢 𝑡 − 𝑢(𝑡 − 2)

𝑥1 𝑡 𝑦1 𝑡
∗h(t)
𝑢 𝑡
LTI 𝑠 𝑡 = (1 − 𝑒 −𝑡 )𝒖(𝒕)
1
1

t
t

𝑢 𝑡−2 𝑠 𝑡 − 2 = (1 − 𝑒 −(𝑡−2) )𝒖(𝒕 − 𝟐)


1
1
- -
2 t
2 t

𝑥1 𝑡 = 𝑢 𝑡 − 𝑢(𝑡 − 2) 𝑦1 𝑡 = 1 − 𝑒 −𝑡 𝒖 𝒕 − (1 − 𝑒 −(𝑡−2) )𝒖(𝒕 − 𝟐)


1 1

= =
2 t 2 4 t

Señales y Sistemas Ing. Diego Peñaloza 78


CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.6 Propiedades de la convolución


Ejemplo 6.3 La respuesta al impulso de una filtro pasa-bajas RC es ℎ 𝑡 = 𝑒 −𝑡 𝑢(𝑡).
d) Usando la propiedad del área, encontrar en área bajo la curva 𝑦1 𝑡 , debido a una entrada
𝑥1 𝑡 = 𝑢 𝑡 − 𝑢(𝑡 − 2)

𝑥1 𝑡 𝑦1 𝑡
∗h(t)
LTI

𝑡 𝑡 𝑡
න 𝑦1 𝑡 𝑑𝑡 = න 𝑥1 (𝑡) 𝑑𝑡 × න ℎ(𝑡) 𝑑𝑡
0 0 0

𝑦1 𝑡 𝑥1 𝑡 = 𝑢 𝑡 − 𝑢(𝑡 − 2) ℎ 𝑡 = 𝑒 −𝑡 𝑢(𝑡).
1 1
1

2 = 2 x 1
t 2 t t

Para comprobar se podría evaluar analíticamente el área bajo la curva 𝑦1 𝑡

Señales y Sistemas Ing. Diego Peñaloza 79


CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.6 Propiedades de la convolución


Ejemplo 6.3 La respuesta al impulso de una filtro pasa-bajas RC es ℎ 𝑡 = 𝑒 −𝑡 𝑢(𝑡).
e) Usando

Este tema se desarrollo en la pizarra

Señales y Sistemas Ing. Diego Peñaloza 80


CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.7 Algunas resultados útiles de la convolución

Señales y Sistemas Ing. Diego Peñaloza 81


CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.6 Propiedades de la convolución

Resolver los problemas 6.6, 6.7, y 6.8 sobre las propiedades de la


convolución y prepararse para la evaluación la siguiente clase

Señales y Sistemas Ing. Diego Peñaloza 82


CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.7 Respuesta al impulso de sistemas LTI en Cascada y en Paralelo


CASCADA (Sin efectos de carga)

𝑦1 𝑡 𝑦2 𝑡
𝑥1 𝑡 ∗h2(t)
∗h1(t)
LTI 𝑥2 𝑡 LTI

𝑦1 𝑡 = 𝑥1(𝑡) ∗ ℎ1(𝑡) = 𝑥2 𝑡
𝑦2 𝑡 = 𝑥2(𝑡) ∗ ℎ2(𝑡)
𝑦2 𝑡 = 𝑦1(𝑡) ∗ ℎ2(𝑡) En general
𝑦2 𝑡 = [𝑥1(𝑡) ∗ ℎ1(𝑡)] ∗ ℎ2(𝑡)
𝒉𝑻(𝒕) =
𝑥 𝑡 𝑦 𝑡
𝑦2 𝑡 = 𝑥1(𝑡) ∗ [ℎ1(𝑡) ∗ ℎ2(𝑡)] h1(t)∗ h2(t)∗…∗
𝑦2 𝑡 = 𝑥1(𝑡) ∗ 𝒉𝑻(𝒕) hN(t)
LTI
𝒉𝑻(𝒕) = h1(t)∗ h2(t)∗…∗ hN(t)
Señales y Sistemas Ing. Diego Peñaloza 83
CAPITULO 2: ANALISIS DE SISTEMAS LINEALES ESTACIONARIOS
2.4 La Integral de Convolución

2.4.7 Respuesta al impulso de sistemas LTI en Cascada y en Paralelo


PARALELO (Sin efectos de carga)

∗h1(t) 𝑦1 𝑡
𝑥 𝑡
LTI
Σ 𝑦𝑇 𝑡
∗h2(t)
LTI 𝑦2 𝑡

𝑦1 𝑡 = 𝑥(𝑡) ∗ ℎ1(𝑡)
𝑦2 𝑡 = 𝑥(𝑡) ∗ ℎ2(𝑡)
En general
𝑦𝑇 𝑡 = 𝑦1 𝑡 + 𝑦2(𝑡)
𝑥 𝑡 𝒉𝑻 𝒕 = 𝑦 𝑡
𝑦𝑇 𝑡 = 𝑥 𝑡 ∗ ℎ1(𝑡) + 𝑥 𝑡 ∗ ℎ2(𝑡) h1(t)+h2(t)+…
𝑦𝑇 𝑡 = 𝑥 𝑡 ∗ [ℎ1(𝑡) + ℎ2(𝑡)] +hN(t)
LTI
𝑦𝑇 𝑡 = 𝑥 𝑡 ∗ 𝒉𝑻(𝒕)

𝒉𝑻 𝒕 = h1(t) + h2(t) +… + hN(t)


Señales y Sistemas Ing. Diego Peñaloza 84

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