2.7 Ejercicios.

Sección 2.2

2.1 Utilice (2.2.3) y (2.2.4) para obtener la media y la varianza de la variable aleatoria
de reclamaciones X en donde q=0,05 y el monto de reclamaciones es fijada en 10.
2.2 Obtener la media y la varianza de la variable aleatoria de reclamaciones X en donde
q=0,05 y la variable aleatoria de reclamaciones B esta distribuida uniformemente entre
0 y 20.

2.3 Sea X el número de águilas observadas en cinco tiradas de una moneda. Después, se
arrojan X dados (honestos). Sea Y la suma de los números que se obtienen en los datos.
Determine la media y la varianza de Y [ Sugerencia: Aplique (2.1.10) y (2.1.11)].

2.4 Sea X el número que se observa cuando se arroja un dado (honesto). Sea Y el
número de águilas que se obtiene cuando se arroja X monedas honestas. Calcule E[Y] y
V[Y].

2.5 Sea X el número que se obtiene cuando se arroja un dado (honesto).Sea Y la suma
de los números obtenidos cuando se tiran después X dados sin cargar. Calcule E[Y] y
V[Y].

2.6 La probabilidad de un incendio en una cierta estructura en un tiempo determinado es

0,02. Si ocurre un incendio, el daño a la estructura esta distribuido uniformemente en el
intervalo 0 a su valor total de perdida.
a. Determine la media y varianza del daño del incendio a la estructura dentro del
periodo de tiempo.

Sección 2.3

2.7 Las variables Aleatorias independientes 𝑋𝑘 para cuatro vidas tienen las funciones
discretas de probabilidad que se muestran abajo:
𝑥 𝑃(𝑋1 = 𝑥) 𝑃(𝑋2 = 𝑥) 𝑃(𝑋3 = 𝑥) 𝑃(𝑋4 = 𝑥)
0 0,6 0,7 0,6 0,9
1 0,0 0,2 0,0 0,0
2 0,3 0,1 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,4 0,0
4 0,1 0,0 0,0 0,1

Utilice el proceso de convolución en los valores no negativos enteros de x para obtener

𝐹𝑠 (𝑥) para 𝑥 = 0 ; 1 ; 2 ; … ; 13, donde 𝑆 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4

2.8 Sea 𝑋𝑖 para 𝑖 = 1 ; 2 ; 3 independiente e idénticamente distribuida con al f.d.:

0 𝑥<0
𝐹(𝑥) = {𝑥 0≤𝑥<1
1 𝑥≥1
Si 𝑆 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3
a. Demuestre que 𝐹𝑠 (𝑥) esta dada por:
 0 𝑠𝑖 𝑥<0
𝑥3
𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥 < 1
6
[𝑥 3 − 3(𝑥 − 1)3 ]
𝐹𝑠 (𝑥) = 𝑠𝑖 1 ≤ 𝑥 < 2
6
[𝑥 3 − 3(𝑥 − 1)3 + 3(𝑥 − 2)3 ]
𝑠𝑖 2 ≤ 𝑥 < 3
6
{1 𝑠𝑖 𝑥≥3
b. Demuestre que E[S] =1,5 y Var[S]=0,25
c. Evalúe las siguientes probabilidades utilizando la f.d. de la parte (a).
(𝑖) Pr(𝑆 ≤ 0,5)
(𝑖𝑖) Pr(𝑆 ≤ 1,0)
(𝑖𝑖𝑖) Pr(𝑆 ≤ 1,5)

2.9 Considere tres variables aleatorias independientes 𝑋1 ; 𝑋2 ; 𝑋3 . Cada una tiene

distribución exponencial con 𝐸[𝑋𝑖 ] = 𝑖, 𝑖 = 1; 2; 3. Determine f.d.p de
𝑆 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3
a. Mediante el proceso de convolución.
b. A partir de FGM de 𝑆 usando fracciones simples.

Sección 2.4

2.10 Calcule la media y la varianza de 𝑋 e 𝑌 del ejemplo 2.1. Utilice la distribución

normal para aproximar Pr(𝑋 + 𝑌 > 4). Comparelo con la respuesta exacta.
2.11.a Use el TCL para calcular b, c, d, para para una a determinada, en la proporción:
𝑛

Pr [∑ 𝑋𝑖 ≥ 𝑛 . 𝜇 + 𝑎 . √𝑛 . 𝜎] ≅ 𝑐 + 𝑏 . Φ(𝑑)
𝑖=1
Donde las 𝑋𝑖 son independientes e idénticamente distribuidas con una media 𝜇 y
varianza 𝜎 2 y Φ(𝑧) es la f.d. de la distribución normal estándar.
2.11.b Evalue las probabilidades de (2.8.c) usando la aproximación normal desarrollada
en la parte a.
2.12 La variable aleatoria U tiene una FGM:
1
𝑀𝑈 (𝑡) = (1 − 2𝑡)−9 𝑐𝑜𝑛 𝑡 <
2
a. Use la FGM para calcular la media y la varianza de U.
b. Use una aproximación normal para calcular los puntos 𝑦0,05 y 𝑦0,01 tales que
Pr(𝑈 > 𝑦𝜖 ) = 𝜖
Notese que la variable aleatoria U tiene una distribución gamma con parámetros 𝛼 =
1 𝑛 1
9 y 𝛽 = 2. Las distribuciones gamma con 𝛼 = 2 y 𝛽 = 2 son distribuciones Ji-cuadrada
con 𝑛 grados de libertad. Por tanto U tiene distribución Ji-Cuadrada con 18 grados de
libertad. De las tablas de f.d de las distribuciones ji-cuadrada, obtenemos
𝑦0,05 = 28,869 y 𝑦0,01 = 34,805

Sección 2.5

2.13 Calcule la probabilidad de que el costo total del ejemplo 2.5 exceda 8.250.000.-; si
el límite de retención es:
a. 30.000.-
 b. 50.000.-
2.14 Calcule el límite de retención que minimice la probabilidad de que el costo total
del ejemplo 2.5 exceda 8.250.000.-. Suponga que el limite esta entre 30.000- y 50.000.-
2.15 Una compañía de seguros cubre 160 estructuras en contra de daños por el riesgo de
incendio, hasta una cantidad establecida en el contrato. El numero de contratos y las
sumas aseguradas contratadas se dan en el siguiente cuadro:
Suma
Asegurada Nro de
Contratada Contratos

10.000,00 80

20.000,00 35

30.000,00 25

50.000,00 15

100.000,00 5

Suponga, que para cada una de las estructuras, la probabilidad de una reclamación
dentro del periodo de un año es de 0,04 y que la probabilidad de mas de una
reclamación es 0. Suponga que los incendios en las estructuras son eventos mutuamente
independientes. Aun mas, suponga que la distribución condicional del tamaño de la
reclamación, suponiendo que ya ocurrió una reclamación esta uniformemente
distribuida en el intervalo de 0 a la suma asegurada contratada. Sea N el numero de
reclamaciones y S el monto de reclamaciones en el periodo de un año.
a. Calcule la Media y la Varianza de N.
b. Calcule la Media y la Varianza de S.
c. ¿ Cuál es el recargo de seguridad relativo, 𝜃 que debería usarse, de tal forma que
la compañía pueda cobrar una cantidad igual al percentil 99 de la distribución de
las reclamaciones totales? (Utilice una aproximación normal).
2.16 Considere una cartera de 32 pólizas. Para cada póliza, la probabilidad q de una
reclamación es 1/6 y B el monto del beneficio otorgado dado que existe una
reclamación, la cual tiene una f.d.p.
2(1 − 𝑦) 𝑠𝑖 0 < 𝑦 < 1
𝑓(𝑦) = {
0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒
Sea S las reclamaciones totales de la cartera. Utilizando una aproximación normal,
estime Pr(S>4).