You are on page 1of 8

United Kingdon

. import excel "C:\Users\windows\Documents\.Trashes\Econometria\Base de Datos GBR y USA.xlsx", sheet("GBR") cellrange(F2:I17) firstrow

. tsset year
time variable: year, 1996 to 2010
delta: 1 unit

. regress lnrgdpo lnemp lnck

Source SS df MS Number of obs = 15


F(2, 12) = 264.37
Model .029462396 2 .014731198 Prob > F = 0.0000
Residual .00066866 12 .000055722 R-squared = 0.9778
Adj R-squared = 0.9741
Total .030131057 14 .002152218 Root MSE = .00746

lnrgdpo Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

lnemp 3.561087 .217567 16.37 0.000 3.08705 4.035125


lnck -.237793 .0381644 -6.23 0.000 -.320946 -.15464
_cons 2.776706 .1564592 17.75 0.000 2.435811 3.117601

. predict error, residuals

. swilk error

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable Obs W V z Prob>z

error 15 0.92231 1.506 0.810 0.20887

. estat vif

Variable VIF 1/VIF

lnck 4.08 0.244893


lnemp 4.08 0.244893

Mean VIF 4.08

. estat dwatson

Durbin-Watson d-statistic( 3, 15) = 1.549979

. estat bgodfrey

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

lags(p) chi2 df Prob > chi2

1 0.720 1 0.3960

H0: no serial correlation

. hettest

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity


Ho: Constant variance
Variables: fitted values of lnrgdpo

chi2(1) = 0.39
Prob > chi2 = 0.5342

.
Para este trabajo se tomó la función de Cobb Douglas, con el fin de observar si este modelo
económico se ajusta con la realidad económica del Reino Unido.

Donde

Rgdpo = Producto Interno Bruto Real (en millones de dólares del 2011)

Emp = Población económicamente activa

Ck = Stock de capital.

Datos: serie de tiempo

Tamaño de la muestra: se tomaron 10 años empezando desde el año 1996 hasta el año 2010.

Se trabajaron los datos en forma Log-Log

Regresión: lnY= lnB0 + lnB1X1

Donde Y = rgdpo

B0 = lnemp

B1= ck

. regress lnrgdpo lnemp lnck

Source SS df MS Number of obs = 15


F(2, 12) = 264.37
Model .029462396 2 .014731198 Prob > F = 0.0000
Residual .00066866 12 .000055722 R-squared = 0.9778
Adj R-squared = 0.9741
Total .030131057 14 .002152218 Root MSE = .00746

lnrgdpo Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

lnemp 3.561087 .217567 16.37 0.000 3.08705 4.035125


lnck -.237793 .0381644 -6.23 0.000 -.320946 -.15464
_cons 2.776706 .1564592 17.75 0.000 2.435811 3.117601

Interpretación R^2 ajustado: los datos se ajustan al modelo en un , Por lo tanto significa que hay
un buen ajuste.

Interpretación Prueba F: con este estadístico de prueba igual a , podemos aceptar la Hipótesis
nula de

Interpretación Pruebas t
Prueba t Para B0:

Prueba t Para B1:

Supuestos

Prueba de Normalidad de los errores:

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable Obs W V z Prob>z

error 15 0.92231 1.506 0.810 0.20887

Prueba de Multicolinealidad:

. estat vif

Variable VIF 1/VIF

lnck 4.08 0.244893


lnemp 4.08 0.244893

Mean VIF 4.08

Prueba de autocorrelacion:

Prueba de Durbin Watson:

. estat dwatson

Durbin-Watson d-statistic( 3, 15) = 1.549979

Prueba Breush Godfrey


. estat bgodfrey

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

lags(p) chi2 df Prob > chi2

1 0.720 1 0.3960

H0: no serial correlation

Prueba de Heterocedasticidad:

. hettest

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity


Ho: Constant variance
Variables: fitted values of lnrgdpo

chi2(1) = 0.39
Prob > chi2 = 0.5342
.0002
.00015
error2
.0001
.00005

6.2 6.25 6.3 6.35 6.4


ln rgdpo
USA

. tsset year
time variable: year, 2000 to 2009
delta: 1 unit

. regress lnrgdpo lnemp lnck

Source SS df MS Number of obs = 10


F(2, 7) = 972.59
Model .056699013 2 .028349506 Prob > F = 0.0000
Residual .000204038 7 .000029148 R-squared = 0.9964
Adj R-squared = 0.9954
Total .056903051 9 .006322561 Root MSE = .0054

lnrgdpo Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

lnemp -.6852837 .2351662 -2.91 0.023 -1.241363 -.129204


lnck 1.311556 .1223927 10.72 0.000 1.022143 1.600969
_cons -1.48211 .4435431 -3.34 0.012 -2.530923 -.4332976

. predict error, residuals

. swilk error

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable Obs W V z Prob>z

error 10 0.95377 0.712 -0.563 0.71318

. estat vif

Variable VIF 1/VIF

lnck 31.44 0.031807


lnemp 31.44 0.031807

Mean VIF 31.44

. clear

. import excel "C:\Users\windows\Documents\.Trashes\Econometria\Base de Datos COL y USA.xlsx", sheet("COL") cellrange(A2:I17) firstrow

. clear

. import excel "C:\Users\windows\Documents\.Trashes\Econometria\Base de Datos COL y USA.xlsx", sheet("USA") cellrange(F2:I17) firstrow

. tsset year
time variable: year, 1996 to 2010
delta: 1 unit

. regress lnrgdpo lnemp lnck

Source SS df MS Number of obs = 15


F(2, 12) = 320.85
Model .032033395 2 .016016697 Prob > F = 0.0000
Residual .000599028 12 .000049919 R-squared = 0.9816
Adj R-squared = 0.9786
Total .032632423 14 .002330887 Root MSE = .00707

lnrgdpo Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

lnemp .9171876 .3003839 3.05 0.010 .2627073 1.571668


lnck .4411947 .0631731 6.98 0.000 .3035523 .5788371
_cons 1.808097 .2756557 6.56 0.000 1.207495 2.408699

. predict error, residuals

. estat vif

Variable VIF 1/VIF

lnck 6.59 0.151748


lnemp 6.59 0.151748

Mean VIF 6.59

. swilk error

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable Obs W V z Prob>z

error 15 0.94189 1.127 0.236 0.40675

. estat dwatson

Durbin-Watson d-statistic( 3, 15) = .741814

. estat bgodfrey

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

lags(p) chi2 df Prob > chi2

1 4.620 1 0.0316

H0: no serial correlation

. hettest

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity


Ho: Constant variance
Variables: fitted values of lnrgdpo

chi2(1) = 0.14
Prob > chi2 = 0.7102
Para este trabajo se tomó la función de Cobb Douglas, con el fin de observar si este modelo
económico se ajusta con la realidad económica de los Estados Unidos de Norteamérica

Donde

Rgdpo = Producto Interno Bruto Real (en millones de dólares del 2011)

Emp = Población económicamente activa

Ck = Stock de capital.

Datos: serie de tiempo

Tamaño de la muestra: se tomaron 15 años empezando desde el año 1996 hasta el año 2010.

Se trabajaron los datos en forma Log-Log

Regresión: lnY= lnB0 + lnB1X1

Donde Y = rgdpo

B0 = lnemp

B1= ck

. tsset year
time variable: year, 1996 to 2010
delta: 1 unit

. regress lnrgdpo lnemp lnck

Source SS df MS Number of obs = 15


F(2, 12) = 320.85
Model .032033395 2 .016016697 Prob > F = 0.0000
Residual .000599028 12 .000049919 R-squared = 0.9816
Adj R-squared = 0.9786
Total .032632423 14 .002330887 Root MSE = .00707

lnrgdpo Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

lnemp .9171876 .3003839 3.05 0.010 .2627073 1.571668


lnck .4411947 .0631731 6.98 0.000 .3035523 .5788371
_cons 1.808097 .2756557 6.56 0.000 1.207495 2.408699

Interpretación R^2 ajustado: los datos se ajustan al modelo en un , Por lo tanto significa que hay
un buen ajuste.

Interpretación Prueba F: con este estadístico de prueba igual a ,podemos aceptar la Hipótesis nula
de
Interpretación Pruebas t

Prueba t Para B0:

Prueba t Para B1:

Supuestos

Prueba de Normalidad de los errores:

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable Obs W V z Prob>z

error 15 0.94189 1.127 0.236 0.40675

Prueba de Multicolinealidad:

. estat vif

Variable VIF 1/VIF

lnck 6.59 0.151748


lnemp 6.59 0.151748

Mean VIF 6.59

Prueba de autocorrelacion:

Prueba de Durbin Watson:

. estat dwatson

Durbin-Watson d-statistic( 3, 15) = .741814

Prueba Breush Godfrey

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

lags(p) chi2 df Prob > chi2

1 4.620 1 0.0316

H0: no serial correlation


Prueba de Heterocedasticidad:

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity


Ho: Constant variance
Variables: fitted values of lnrgdpo

chi2(1) = 0.14
Prob > chi2 = 0.7102
2.25
2.2
2.15
error2

2.1
2.05
2

7.05 7.1 7.15 7.2


ln rgdpo