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JUNHO| 2015 | Nº 38

Ofertas Públicas – ICVM 400


Em 2015*: Quantidade: 9 Volume : R$ 4,03 bilhões

16 60
R$ Bilhões

Nº de Ofertas
14,0
14
50
12 44
39 49 10,7
9,8 40
10
7,7 36
8 30
6 4,7 4,0 20
4 16
9 10
2
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS

CVM BM&FBOVESPA
FII Registrados no Mês: - FII Registrados no Mês: -
Patrimônio Líquido Total**: R$ ---- bilhões Novo FII no Mês: -

Número de Fundos Registrados


262
249
217
176
142
117 127 126
101 96
69
50

2010 2011 2012 2013 2014 2015


BVMF CVM

*Dados atualizados até 30 de junho de 2015. Fontes: BVMF e CVM


**Data-base do Patrimônio Líquido: 30/06/2015
1
BM&FBOVESPA
Patrimônio Líquido* e Valor de Mercado (R$ Bilhões)
Valor de Mercado (30/06): R$ 26,3 bilhões

36,9 36,2 36,3 36,5 36,3 36,7 36,2 36,6 36,7 36,7
35,9 35,6 36,0
35,2 34,8 34,8
34,1

29,0 28,3
27,9 28,2 28,1 28,1
27,3 27,7 26,9 26,3
26,2 25,8 25,3 25,8 26,0
25,1 25,5

fev-14 abr-14 jun-14 ago-14 out-14 dez-14 fev-15 abr-15 jun-15


PL - R$ MARKET CAP - R$

Número de Investidores
Variação no número de investidores em relação ao mês anterior: -0,51%
120.000

100.000

80.000 90.048
Nº de Investidores

60.000

40.000

20.000

*Informação não atualizada no mês de junho. 2


BM&FBOVESPA
Participação por Tipo de Investidor¹
Volume Anual de Negociação Volume Negociado
9.000 1,2

Milhões
Milhões

14,48%

Nº de Negócios
8.000 7.853
1,0
7.000
17,52%
6.000 0,8 63,61%
2,17%
5.095
5.000 2,22%
0,6 IF II NR OT PF
4.000
3.599
Volume Estoque/Depositado
1,78%
3.000 0,4
2.451
2.000 17,73% 1,66%
0,2
2,06%
1.000 912
379
76,77%
0 0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

IF II NR OT PF
Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação
35 4,5
600 120

Nº de Negícois Milhares
Milhões
Nº de Negócios

32
Milhões

Milhares

499 4,0
500 100 30
453 460
418 404 427 413 3,5
385 410 411 25
400 359 80
327 3,0
301 21
300 60 20 20
2,5

200 40 15 15 2,0

1,5
100 20 10
1,0
0 0 5 4 0,5
nov/14
jul/14

set/14
jun/14

ago/14

mar/15

mai/15
jun/15
fev/15
out/14

dez/14
jan/15

abr/15

2
0 0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

¹IF – Instituições Financeiras; II – Investidores Institucionais; NR – Não Residentes; OT – Outros e PF – Pessoa Física 3
FII mais negociados no mês
Fundo Código Volume Negociado (R$) Part. %

FII BC FUND BRCR11 87.875.150,40 28,67

FII KINEA KNRI11 50.805.704,66 16,57

FII BB PRGII BBPO11 48.483.190,83 15,82

FII HG REAL HGRE11 32.365.034,10 10,56

FII CSHGSHOP HGBS11 19.566.400,10 6,38

FII SANT AGE SAAG11 17.885.898,10 5,84

FII CSHG LOG HGLG11 14.380.150,53 4,69

FII TBOFFICE TBOF11 12.229.556,11 3,99

FII AG CAIXA AGCX11 12.051.633,53 3,93

FII JS REAL JSRE11 10.880.579,29 3,55

Total dos 10 Fundos 306.523.297,65

Percentual dos 10 Fundos sobre o Total Negociado no Mês 73,19

FII mais negociados no ano de 2015


Volume Negociado
Código Part. % Nº de Meses no
Fundo (R$)
Top 10 em 2015
FII BC FUND BRCR11 435.883.153,76 26,99 6
FII BB PRGII BBPO11 413.550.780,62 25,61 6
FII KINEA KNRI11 206.632.085,73 12,80 5
FII HG REAL HGRE11 116.216.371,35 7,20 6
FII CSHGSHOP HGBS11 91.748.361,72 5,68 6
FII KINEA RI KNCR11 88.426.801,17 5,48 6
FII JS REAL JSRE11 81.348.905,29 5,04 6
FII SANT AGE SAAG11 80.011.413,73 4,96 5
FII CSHG LOG HGLG11 57.309.125,81 3,55 6
FII TBOFFICE TBOF11 43.581.300,22 2,70 3
Total dos 10 Fundos 1.614.708.299,40 -
Percentual dos 10 Fundos sobre o
100,00
Total Negociado no Ano

4
FII – 20 mais Lucrativos² no mês
Fundo Código Var. %

FII BB CORP BBRC11 10,50%

FII S F LIMA FLMA11 8,38%

FII JS REAL JSRE11 7,89%

FII XP GAIA XPGA11 7,80%

FII RB GSB I RBGS11 7,77%

FII INDL BR FIIB11 7,30%

FII BANRISUL BNFS11 6,71%

FII RIONEGRO RNGO11 6,65%

FII KINEA KNRI11 6,34%

FII CX RBRAV CXRI11 6,33%

FII HG REAL HGRE11 5,72%

FII CSHG CRI HGCR11 5,51%

FII OLIMPIA VLOL11 5,37%

FII MAXI REN MXRF11 5,35%

FII D PEDRO PQDP11 5,13%

FII P VARGAS PRSV11 4,81%

FII THE ONE ONEF11 4,80%

FII ABC IMOB ABCP11 4,54%

FII CSHGSHOP HGBS11 4,28%

FII XP MACAE XPCM11 4,06%

² A taxa de Lucratividade serve como um indicador da rentabilidade fornecida pelo Fundo de Investimento, tanto em termos de valorização
do valor das cotas no mercado secundário, como em virtude do reinvestimento dos rendimentos distribuídos no mês.

𝑄𝑓𝑚i 𝑥𝑃𝑓𝑚i
𝐿𝑀𝑖 = − 1 𝑥100
𝑄𝑓𝑚i−1 𝑥𝑃𝑓𝑚i−1

𝐿𝑀𝑖 = Lucratividade no mês de referência, em percentual, do Fundo i;


𝑄𝑓𝑚i = Quantidade teórica do Fundo i no último dia útil do mês referência;
P𝑓𝑚i = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês referência;
𝑄𝑓𝑚i−1 = Quantidade Teórica do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência;
P𝑓𝑚i−1 = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência; 5
Índice de FII (IFIX)
2.000
1.600
1.200
800
400
-
jul-11

jul-12

jul-13

jul-14
out-11

out-12

out-13

out-14
jan-11

jan-12

jan-13

jan-14

jan-15
abr-11

abr-12

abr-13

abr-14

abr-15
IFIX IMOB IBOVESPA

Desempenho Comparativo do IFIX (%)


Índice Mês Ano 12 Meses
IFIX 3,03 6,44 5,25
IBOVESPA 0,61 13,16 -0,16
IMOB -4,69 0,82 -23,34

Composição da Carteira do IFIX (30/06/2015):


Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%)
FII BC FUND BRCR11 10,82 FII TRX LOG TRXL11 0,76
FII KINEA KNRI11 9,05 FII BB CORP BBRC11 0,76
FII BB PRGII BBPO11 8,79 FII RB CAP I FIIP11B 0,73
FII HG REAL HGRE11 5,50 FII S F LIMA FLMA11 0,71
FII KINEA RI KNCR11 3,88 FII SP DOWNT SPTW11 0,67
FII TORRE NO TRNT11B 3,40 FII RB II RBRD11 0,65
FII JS REAL JSRE11 3,23 FII SDI LOG SDIL11 0,61
FII TBOFFICE TBOF11 2,85 FII P VARGAS PRSV11 0,61
FII SANT AGE SAAG11 2,67 FII CSHG CRI HGCR11 0,58
FII CSHGSHOP HGBS11 2,36 FII OLIMPIA VLOL11 0,58
FII ALMIRANT FAMB11B 2,21 FII MERC BR MBRF11 0,57
FII AG CAIXA AGCX11 2,05 FII XP GAIA XPGA11 0,54
FII CSHG LOG HGLG11 2,02 FII JHSF FBV RBBV11 0,53
FII HIGIENOP SHPH11 1,86 FII BB R PAP RNDP11 0,52
FII D PEDRO PQDP11 1,66 FII C BRANCO CBOP11 0,51
FII BB PROGR BBFI11B 1,66 FII ANH EDUC FAED11B 0,50
FII BC FFII BCFF11B 1,59 FII FATOR VE VRTA11 0,50
FII C JARDIM BBVJ11 1,54 FII BMBRC LC BMLC11B 0,50
FII GALERIA EDGA11B 1,49 FII AESAPAR AEFI11 0,44
FII TORRE AL ALMI11B 1,35 FII HOTEL MX HTMX11B 0,44
FII A BRANCA FPAB11 1,32 FII THE ONE ONEF11 0,38
FII RIONEGRO RNGO11 1,18 FII BM THERA THRA11B 0,38
FII LOURDES NSLU11B 1,17 FII MAX RET MAXR11B 0,37
FII RIOB RC FFCI11 1,16 FII CEO CCP CEOC11B 0,34
FII CENESP CNES11B 1,15 FII W PLAZA WPLZ11B 0,33
FII MAXI REN MXRF11 1,13 FII EUROPAR EURO11 0,33
FII CAMPUSFL FCFL11B 1,12 FII TRXE COR XTED11 0,32
FII XP MACAE XPCM11 1,01 FII RB GSB I RBGS11 0,31
FII GEN SHOP FIGS11 0,99 FII RD ESCRI RDES11 0,29
FII CSHGJHSF HGJH11 0,92 FII CAPI SEC CPTS11B 0,27
FII VBI 4440 FVBI11B 0,85 FII RIOBCRI2 RBVO11 0,25
FII SHOPJSUL JRDM11B 0,81 FII FLORIPA FLRP11B 0,16
FII EXCELLEN FEXC11B 0,81 FII FATORFIX FIXX11 0,15
FII ABSOLUTO BPFF11 0,79 FII MERITO I MFII11 0,09

6
Ofertas Públicas – ICVM 400 e 476
Em 2015*: Quantidade : 8 Volume : R$ 2,6 bilhões

16 15,0 200
R$ Bilhões

Nº de Ofertas
14 180
13,4
12,6 160
12 10,4
140
10 120
8 7,8 100
6 80
60
4 3,3
40
2 20
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS

BM&FBOVESPA.

Volume Anual de Negociação


350 327 300
Milhões

Nº de Negócios

300 250

250
200
200
200 192
150
150

100 100
100 85

50 50
23
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

*Dados atualizados até 30 de Junho de 2015. Fontes: ANBIMA e BMFBOVESPA 7


Volume Mensal de Negociação Média Mensal de Negociação
14 35 30 27 25
Milhões

Milhões
Nº de Negócios

Nº de Negócios
12 12 30
25
20
10 25
20
8 7 7 7 20 17 15
16
15
6 5 15
5
10
4
4 10 10
3 8
3 7
2 2 5 5
1 5
1 1
0
0 0 2
mai-14

mai-15
jul-14

set-14

nov-14

mar-15
jan-15

0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

Ofertas Públicas – ICVM 400


Em 2015*: Quantidade : 0 Volume : R$ 0

4,0 4,0
Bilhões

3,5
3,0
3,0
3,0 Nº de Negócios

2,0 1,4 2,0


1,2
1,0 1,0
0,0 0,0
0,0 0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS

*Dados atualizados até 29 de Maio de 2015. Fontes: BM&FBOVESPA e CVM