You are on page 1of 43

ECONOMETRIE

CSIE
INTRODUCERE IN
ECONOMETRIE
Conf.univ.dr. Silvia SPĂTARU
Departamentul de Statistică şi Econometrie
Silvia.Spataru@csie.ase.ro
silviacspataru@yahoo.com.au

2
STRUCTURA CURSULUI (1)

• Introducere în Econometrie:
NoŃiuni introductive; DefiniŃii;
Concepte specifice analizei econometrice;
Etapele modelării econometrice.

• Modelul unifactorial de regresie liniară:


Ipotezele modelului;
Estimarea parametrilor prin metoda celor mai mici pătrate;
Interpretarea parametrilor modelului.
Testarea validităŃii modelului folosind metoda analizei de varianŃă;
ProprietăŃile estimatorilor parametrilor modelului;
Testarea semnificaŃiei parametrilor modelului;
Intervale de încredere pentru parametrii modelului.
Determinarea raportului de corelaŃie, a coeficientului de determinaŃie şi
testarea acestora;
Previzionarea valorilor variabilei explicate;
Testarea normalităŃii erorilor estimate. 3
STRUCTURA CURSULUI (2)

• Modelul multifactorial de regresie liniară:


Ipotezele modelului; Estimarea parametrilor;
ProprietăŃile estimatorilor parametrilor;
Testarea semnificatiei parametrilor;
Intervale de încredere pentru parametrii modelului;
Testarea validităŃii modelului;
Previziuni pe baza modelului de regresie estimat.

• Analiza heteroscedasticităŃii erorilor aleatoare:


cauze;
consecinŃe ale prezenŃei heteroscedasticităŃii erorilor aleatoare;
teste pentru detectarea heteroscedasticităŃii;
corectarea heteroscedasticităŃii.

4
STRUCTURA CURSULUI (3)

• Analiza autocorelării erorilor aleatoare:


cauze;
consecinŃe ale prezenŃei autocorelării erorilor aleatoare;
teste pentru detectarea autocorelării erorilor;
corectarea autocorelării erorilor aleatoare

• Multicoliniaritatea variabilelor explicative:


tipuri de multicoliniaritate;
cauze; consecinŃe ale multicoliniarităŃii;
metode pentru detectarea multicoliniarităŃii;
remedii ale multicoliniarităŃii.

5
STRUCTURA CURSULUI (4)

• Analiza de regresie în cazul modelelor econometrice


neliniare.
Modele de tip log-log, lin-log, log-lin, hiperbolic;
interpretarea parametrului pantă.

• Analiza de regresie în cazul modelelor econometrice


cu variabile independente calitative. Variabile dummy.

• Modele cu ecuaŃii simultane:


definirea modelului;
forma structurală şi forma redusă;
conditii de identificare;
metode de estimare a modelelor cu ecuaŃii simultane.

6
STRUCTURA CURSULUI (5)

• Introducere în analiza econometrică a seriilor de


timp unidimensionale:
noŃiuni specifice analizei seriilor de timp;
serii de timp staŃionare şi nestaŃionare;
serii integrate şi cointegrate;
testarea staŃionarităŃii seriei.
Modele staŃionare liniare de tip: medie mobilă (MA),
autoregresive (AR) şi mixte (ARMA).

7
Obiectivele disciplinei
 Însuşirea de către studenŃi a noŃiunilor şi
conceptelor pe care se fundamentează
construirea, rezolvarea şi utilizarea modelelor
econometrice pentru fundamentarea deciziilor la
nivel micro şi macroeconomic;

Utilizarea unor programe software specializate


pentru rezolvarea modelelor econometrice:
Excel, EViews.

8
STABILIREA NOTEI
FINALE
 Examen scris (70% din nota finală)
 Seminar (30% din nota finală)
(activitate seminar + proiect )

Condiţie necesară: Minim nota 5 la examenul final


Nota finală = 70% x Nota examen scris +
30% x Nota seminar
BIBLIOGRAFIE

1. Econometrie, Andrei T., Bourbonnais R., Ed. Economică, Bucureşti, 2008.


2. Introducere în Econometrie utilizând EViews ,
Andrei T., Stancu S., Iacob A., Tuşa E., Ed. Economică, Bucureşti, 2008.
3. Econometric Analysis, Greene, W. H., New York, 2002.
4. Basic Econometrics, Gujarati, D., New York, McGraw-Hill, 2003.
5. Teorie şi Practică Econometrică ,
Voineagu V., Ţiţan E., Şerban R., Ghită S., Todose D., Boboc C., Pele D.,
Meteor Press, Bucureşti, 2007.
Curs 1

NOŢIUNI INTRODUCTIVE
DEFINIŢII, CONCEPTE
SPECIFICE
Ce este ECONOMETRIA ? (1)
 Termenul ECONOMETRIE provine din cuvintele
greceşti:
„eikonomia” - economie şi „metren” - măsură.
 Interpretată etimologic, Econometrie înseamnă
măsurare economică.
 Termenul Econometrie a fost introdus în anul 1926
de către economistul şi statisticianul norvegian
R. Frisch prin analogie cu termenul „biometrie”
(cercetări biologice cu ajutorul statisticii şi
matematicii), utilizat de Galton şi Pearson.

12
Ce este ECONOMETRIA ? (2)

 Econometria s-a constituit ca ştiinţă în anul 1930, odată cu


înfiinţarea Societăţii de econometrie
 Econometria reprezintă o unificare a teoriei economice, a
matematicii şi a statisticii având la bază inferenţa statistică
 Econometria poate fi folosită:
1. Ca metodă explicativă, pentru a confirma sau infirma o
teorie economică
2. Ca instrument de predicţie, pentru a previziona
valoarea unei variabile economice
 Revista“Econometrica”
(nr.1 a apărut în 1933, editor şef: Ragnar Frisch.)
Ce este ECONOMETRIA ? (3)

14
Ce este ECONOMETRIA ? (4)

 Econometria este o unificare a teoriei economice,


a instrumentelor matematicii şi a metodologiilor
statisticii, fiecare în parte fiind necesară, dar nu şi
suficientă pentru o înŃelegere corectă a relaŃiilor
cantitative din economia modernă. (Ragnar Frisch,
Econometrica).
 Econometria este ştiinŃa care analizează
fenomenele şi procesele economice, pe baza datelor
statistice, cu ajutorul modelelor matematice.

15
Ce este ECONOMETRIA ?(5)

De ce o disciplină separată?
 Teoria economică abordează aspecte economice de
natură calitativă, în timp ce econometria verifică
empiric teoriile economice.
 Economia matematică exprimă teoria economică
în formă matematică, fără verificare empirică.
Econometria se ocupă de verificarea empirică a
teoriilor economice .
 Statistica economică se ocupă cu înregistrarea,
prelucrarea şi prezentarea datelor economice şi nu
are ca obiectiv utilizarea datelor colectate pentru
testarea teoriilor economice. 16
Rolul ECONOMETRIEI în economie

Rolul Econometriei în economie


este acela de a valida modelele elaborate,
oferind răspunsuri la întrebări de tipul:
• relaŃiile specificate sunt valide?
• coeficienŃii modelului econometric sunt estimaŃi
cu precizie?
• coeficienŃii sunt stabili?
• modelul este verificat pe toată perioada de analiză?

17
OBIECTIVE MAJORE ALE
ECONOMETRIEI
1) Estimarea relaŃiilor economice.
De exemplu, pe baza datelor de sondaj, firmele doresc să
estimeze cererea/ oferta pentru diferite produse.
2) Confruntarea teoriei economice cu realitatea şi
testarea de ipoteze despre aspecte specifice
fenomenului studiat.
Econometria poate fi folosită pentru a confirma sau
infirma o teorie economică.
3) Previzionarea variabilelor economice.
Date fiind valori ipotetice ale anumitor variabile, putem
previziona valoarea variabilei de interes.

18
Econometria opereaza cu NoŃiuni specifice

 modelul econometric –o oglindă simplificată a realităŃii


economice, ale cărei componente principale sunt exprimate sintetic
printr-un set de variabile, precum şi prin relaŃiile,
intercondiŃionările dintre aceste variabile.
 variabilele statistice pot fi: var. economice (dependente sau
independente), var. eroare (aleatoare) şi var. timp t.
 parametrii sunt mărimi reale şi necunoscute care apar în model
sub forma coeficienŃiilor de regresie. Parametrii fac obiectul
procesului de estimare şi testare statistică.
 estimatorii sunt variabile aleatoare, construite în procesul de
estimare
 ipotezele statistice sunt presupuneri cu privire la parametrii
modelului econometric.
 testul statistic sau o statistică este o variabilă aleatoare cu lege de
repartiŃie cunoscută şi complet specificată. La finalul testului se ia
o decizie, pe baza unor reguli de decizie. 19
MODELAREA ECONOMETRICĂ

Metoda modelării este principalul instrument de


investigare econometrică a proceselor economice.
Modelul – este reprezentarea simplificată a unui
proces economic.
Există modele deterministe şi
modele stohastice.

Modelul economic – constă în ecuaŃii matematice care


descriu diferite relaŃii economice.
Modelul economic este un model determinist.

20
MODELUL ECONOMETRIC

Modelul matematic are un interes restrâns deoarece se


bazează pe ipoteza că există o relaŃie deterministă între
două variabile X şi Y.
RelaŃiile între variabilele economice sunt în general
inexacte, sau statistice, adică sunt adevărate cu o
anumită probabilitate.

Modelul econometric – este format din una sau mai


multe ecuaŃii care descriu relaŃii statistice.

21
RELAłIILE STATISTICE

♦RelaŃiile statistice
pe care se formulează modelul econometric pot fi:
• relaŃii de comportament:
FuncŃia de consum: C=α+βV cu 0<β<1 înclinaŃia spre consum;
FuncŃia de cerere: D=α+βP, α>0, β<0, indicator marginal.
FuncŃia de cost: CT=α+βQ, α>0, β>0.
• relaŃii de identitate sau deterministe:
formulări logice cu privire la procesul economic descris (ex: V=C + I )
• relaŃii tehnologice:
restricŃiile impuse output-urilor în raport cu input-urile
(ex:funcŃia Cobb-Douglas: Q = ρKα L1-α, 0<α<1);
• relaŃii instituŃionale:
formulări conform unor reglementări impuse de lege
(exemplu: impozitul pe venit).
22
MODELUL ECONOMETRIC

Modelul econometric descrie legătura statistică sau


stohastică dintre factorii de influenŃă X şi variabilele
rezultative Y după o relaŃie de forma Y = f(X) + ε.
Dacă f este o funcŃie liniară, f ( X ) = β 0 + β1 X , atunci
Y = β 0 + β1 X + ε – model de regresie liniară.
Y – variabilă endogenă
X – variabilă exogenă
β 0 şi β1 – parametrii modelului de regresie
ε – eroare aleatoare sau
variabilă aleatoare de perturbaŃie.

23
MODELUL ECONOMETRIC

Yˆ = β 0 + β1 X
reprezintă componenta deterministă a modelului,
adică acea parte din valoarea variabilei Y ce poate
fi determinată cunoscând valoarea variabilei X.

ε reprezintă componenta reziduală a modelului,


adică acea parte din valoarea variabilei Y ce nu poate fi
determinată cunoscând valoarea variabilei X.

24
TIPURI DE VARIABILE (1)

25
TIPURI DE VARIABILE (2)

 Variabila aleatoare (ε): sintetizează totalitatea


variabilelor care influenŃează variabila endogenă,
dar nu sunt specificate în cadrul modelului
 Variabila timp (t) se introduce în anumite modele
econometrice ca variabilă fictivă din două motive:
 Permite identificarea unor regularităŃi în
evoluŃia fenomenelor;
 Reprezintă măsura artificială a acelor variabile
economice care acŃionează asupra variabilei
rezultative dar care, fiind de natură calitativă,
nu pot fi cuantificate şi nici nu apar explicit în
model.
26
TIPURI DE VARIABILE

Variabile aleatoare

Variabile exogene Variabile endogene


Modelul
econometric

Variabila timp
27
Tipuri de modele econometrice (1)

28
Tipuri de modele econometrice (2)

29
Tipuri de modele econometrice (3)

30
ETAPELE MODELĂRII ECONOMETRICE

Cum se procedează în econometrie pentru a analiza o


problemă economică?
Metoda clasică sau tradiŃională are mai multe etape.
1) Prezentarea teoriei ec. care explică procesul analizat
2) Formularea modelului teoretic în format matematic
3) Specificarea modelului econometric al teoriei economice
4) Culegerea datelor
5) Estimarea parametrilor modelului econometric
6) Testarea statistică a ipotezelor propuse de teoria ec.
7) Previzionarea variabilelor pe baza modelului
econometric estimat
8) Utilizarea modelului econometric pentru
control şi construire de politici economice

31
Exemplu clasic de modelare econometrică:
Un model asociat funcŃiei de consum
Presupunem că, într-o economie, dorim să analizăm variaŃia
cheltuielilor de consum în funcŃie de venitul disponibil.
Putem folosi modelul clasic al lui Keynes, în care
Consumul depinde de Venit.
Etapa nr.1. Prezentarea teoriei economice
Keynes a postulat că TendinŃa Marginală spre Consum
TMC∈ (0,1)
Etapa nr.2. Formularea modelului teoretic în format matematic
FuncŃia de consum Keynesian este deterministă:
Y = β 0 + β1 X , 0 < β1 < 1.
β1 − parametrul pantă (măsoară TMC)
β 0 − parametrul de interceptare
32
Etapele 3 şi 4

Etapa nr.3. Specificarea modelului econometric


În general, relaŃiile dintre variabilele economice sunt inexacte
Există şi alŃi factori care pot influenŃa consumul (mărimea
familiei, vârsta membrilor de familie, religia).
Pentru a permite relaŃii inexacte între variabilele economice
intoducem variabila aleatoare ε
Y = β 0 + β1 X + ε
ε − reprezintă toŃi ceilalŃi factori care afectează consumul, dar
nu sunt luaŃi în calcul explicit.
Etapa nr.4. Culegerea datelor
Y – Cheltuielile de Consum personal, în SUA.
X – Venituri (PIB), exprimate în mii de miliarde dolari
Datele sunt măsurate în preŃuri constante (1987).
Datele au fost culese de Institutul NaŃional de Statistică SUA.33
Culegerea datelor

i Anul Y X
1 1980 2,45 3,78
2 1981 2,48 3,84
3 1982 2,50 3,76
4 1983 2,62 3,91
5 1984 2,75 4,15
6 1985 2,86 4,28
7 1986 2,97 4,40
8 1987 3,05 4,54
9 1988 3,16 4,72
10 1989 3,22 4,84
11 1990 3,26 4,88
12 1991 3,24 4,82

34
Reprezentarea grafică a datelor

35
Etapa nr.5. Estimarea parametrilor

5. Estimarea parametrilor modelului econometric


S-au estimat β 0 şi β1 ca fiind egali cu −231,8 si 0,72
FuncŃia de consum estimată este

Yˆ = −231,8 + 0,72 X
A rezultat că, pe perioada analizată, o creştere
a Venitului cu 1 unitate (1u=1000 mld dolari)
a condus, în medie,
la creşterea Cheltuielilor de Consum
cu 0,72 unităŃi (720 mld dolari).

36
Etapa nr.6. Testarea ipotezelor

Etapa nr.6. Testarea statistică a ipotezelor propuse de


teoria economică

Trebuie să testăm dacă estimatorii obŃinuŃi sunt în


concordanŃă cu teoria economică.
InferenŃa statistică este o ramură a teoriei statistice care
se ocupă de confirmarea sau respingerea teoriei
economice, pe baza evidenŃei de sondaj.
Dacă parametrii estimaŃi sunt semnificativi statistic şi
modelul este valid atunci se pot realiza previziuni, predicŃii
pe baza acestuia

37
Etapa nr.7 Previzionarea variabilelor

Etapa nr.7. Previzionarea variabilelor din cadrul


modelului econometric
Dacă modelul estimat confirmă teoria considerată, el
poate fi folosit pentru a face predicŃii privind valorile
variabilei dependente, pe baza valorilor viitoare ale
variabilei independente.
S-a presupus (anticipat) că peste 3 ani, X va fi egal cu
6000 mld dolari.
Atunci, Consumul previzionat este:
Yˆ = −231,8 + 0,72 * 6000 = 4088,2 mld dolari

38
Etapa nr.8: Utilizarea modelului

Utilizarea modelului econometric pentru


Control şi construire de politici economice
Venitul poate fi variabilă de control, variabilă Ńintă

Guvernul consideră că nivelul cheltuielilor la 4000 mld dolari


va menŃine rata şomajului la nivelul curent de 6,5%.
Ce nivel al venitului va garanta Ńinta de consum?
4000 = −231,8 + 0,72 X . Rezultă X ≈ 5882 mld dolari.
X – variabilă de control. Un nivel al veniturilor de 5882 mld
dolari va produce cheltuieli de 4000 mld dolari, dată fiind o
TMC=0,72.
Prin politici fiscale şi monetare potrivite, Guvernul poate
modifica variabila de control X, pentru a produce nivelul dorit al
variabilei efect Y.
39
TIPURI DE DATE (1)

a) date de tip secŃiune/profil, (cross-sectional data).


Sunt rezultatul unor măsurători efectuate la un anumit
moment de timp asupra uneia sau mai multor caracteristici ale
unităŃilor unei populaŃii statistice.
Presupun observaŃii în ceea ce priveşte o caracteristică,
obŃinute la un anumit moment dat, pentru mai mulŃi agenŃi
economici.
Sunt secŃiuni informaŃionale transversale în raport cu axa
timpului.
Ex: PIB/loc în 2015 la nivelul Ńărilor din UE.

40
TIPURI DE DATE (2)

b) date de tip serii de timp (serii cronologice).


Sunt rezultatul unor măsurători efectuate asupra uneia sau mai
multor caracteristici ale unităŃilor unei populaŃii statistice
la momente succesive sau la anumite intervale de timp.
Presupun observaŃii în ceea ce priveşte o caracteristică, obŃinute
la mai multe momente de timp, pentru un agent economic dat.
Sunt secŃiuni informaŃionale longitudinale în raport cu axa
timpului.
AparŃin, în general, macroeconomiei.
Ex: PIB/loc în perioada 2005-2015, la nivelul
României.

41
TIPURI DE DATE (3)

c) date de tip panel- sunt combinaŃii ale datelor de tip


profil cu datele de tip serii de timp.
Presupun observaŃii în ceea ce priveşte o
caracteristică, obŃinute la mai multe momente de timp,
pentru mai mulŃi agenŃi economici.
Sunt secŃiuni informaŃionale mixte, transversale şi
longitudinale în raport cu axa timpului.

Ex: PIB/loc la nivelul tărilor UE, în perioada


2005-2015.

42
Transformarea datelor