重温微积分

齐民友

高等教育出版社

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李 蕊
郭思旭
王凌波
宗小梅
马静如
尤 静

内容提要
本书根据作者多年来为各种不同程度的大学生和研究生讲 课及讨论 班上报 告的内 容整理 而成。第一章 对
极限理论的发展作了历史的回顾。以下六章分别讨论函数、微分学、积分学、傅里 叶分析、实分 析与点 集拓扑 学
基础以及微分流形理论。每一章都强调有关理论的基本问题、基本理论和 基本方 法的历 史的背 景 , 其 与物理 科
学的内在联系 , 其现代的发展与陈述方式特别是它与其他数学分支的关系。同时对一些数学和物理学中重 要的
而学生常常不了解的问题作了阐述。因此 , 它涉及了除微积分以外的许多数学分支 : 主要有实和复 分析、微 分方
程、泛函分析、变分法和拓扑学的某些部分。同样对经典物 理学———牛顿 力学和 电磁学 作了较 深入的 讨论。其
目的则是引导学生去重新审视和整 理自己 已学过 的数 学知 识 , 并为学 习新 的数 学知 识———例如数 学物 理做 准
备。
本书适合于已学过微积分的基本知识的大学生和研究生进一步自学更现代的数学之用 , 也可以作为讨 论班
的材料。本书还适合需要较多数学的各专业的人员以及高等学校教师参考之用。

  图书在版编目 ( CIP) 数据
  重温微积分 齐民友 .—北京 : 高等教育出版社 ,
2003 .1 2
  ISBN 7 - 04 - 012931 - 0
  Ⅰ . 重 . . .   Ⅱ . 齐 . . .   Ⅲ . 微积分   Ⅳ . O172
  中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 091947 号

出版发行   高等教育出版社                             购书热线   010 - 64054588
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经     销   新华书店北京发行所
印    刷
开     本   787×1092   1 16

版     次     年   月第 1 版

印     张   35

印     次     年   月第   次印刷

字     数   860 000

定     价   39 .60 元

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本书是为那些读过一次微积分而又想多学一点数学 ( 特别是现代数学 ) 的读者写的。写这样
一本书的出发点是以下三种考虑 :
首先 , 微积分的“ 基本问题”或者说“ 基本矛 盾”是什 么 ? 长期 以来 , 许 多人 认为是 ε - δ。 对
此我有些怀疑。初学微积分在 ε- δ问题 上感 到困难。 但是 即令 掌 握了 它 , 也不 能 说就 懂得 了
微积分。再说 , 所谓“ 基本问题”或“ 基本矛盾”, 按习惯 的说法 是指 贯穿始 终 , 带动 乃至决 定微 积
分的主要内容的问题或矛盾。一门学问是否一定需要 有一个 或几 个主要 矛盾 , 借 以展开 这门 学
问 , 恐怕是可疑的事。可是我想 , 科学的目的在于探讨宇宙的规律 , 而从古希腊以来 , 就认为这种
规律乃是数学的规律。于是随着人类社会的发展 , 科学面临的重大问题不断改变 , 科学以及作为
它的不可少部分的数学就从一个阶段发展到另一个 阶段。例 如在 资本主 义出 现的 时代 , 了解 天
体运动的规律恐怕是人类面临的重大问题。说应用 , 它带动了动力学、航海学…… ; 说思想 , 它促
成了一次人类的思想大解放 , 使哥白尼、伽利略成了 思想 解放的 巨人。正 是在 这个 背景下 , 出 现
了牛顿、莱布尼茨……以及微积分。不妨说 , 这构成了 一个研 究宇 宙规律 , 掌 握乃 至应用 这些 规
律的一个大平台。牛顿等人的理论 , 有自己的问题 和对象 , 有 自己 的方法 , 给 了我 们一个 研究 和
处理问题的框架。其中一个核心问题是如何处理无穷小量。因此要有 ε- δ。随着社会 的发展 ,
例如电磁现象、物质的分子构造又相继摆到我 们面前。 科学和 数学 又有 了新问 题和 新方法。 例
如处理电磁理论 , 单只是“无穷 小量 分 析”( 这 里借 用了 自欧 拉 时代 就沿 用的 名称 ) 就 不够 用了。
例如我们不得不讨论向量、张量 、外微分形式 ; 不 得不 考虑 坐标系 ( 参考 系 ) 的 变化 ; 不得 不研 究
许多本质上属于拓扑学的 问 题。我 想把 这“一 套”东 西 当作 一个 新框 架来 看 待。这 样来 写一 本
书 , 我们就必然涉及许多物理 问题。 数学 既不 是 它的“ 加工 订货”的 产物 , 也 不简 单 是工 具或 语
言 , 而是与物理学以不同角度 , 用不同方法 , 但是 又互 相携手 , 共 同研 究大自 然。我 想 , 应 该使 许
多大学生知道这是多么吸引人的事业。并且希望他们中间有些人能走上这条道路 , 这是第一点。
既然是形成了一个大平台 , 人类就在这个大平台上建筑了许多大厦 , 它们是紧密联系的。例
如自从有了微积分的同时也就有了微分方程 ( 常的和偏的 ) ; 在研究实变量函数的同时 , 也在研究
复变量的函数。数学发展的历史不是先发展大学一 二年 级的课 程 , 再发 展三四 年级 的课程。 我
们不应该过分苛责目前大学 里的 课程 安排。 例如 常 微分 方程 与偏 微分 方 程 , 问题 不同 , 方法 不
同 , 可说是自成体系 , 如果按历史发展先后来安排 , 你可能会使学生一头雾水 , 不知所以。这样做
十分不利于科学发展 , 而现在的安排基本上是合理的。但是也产生了一个问题 , 即各门课程互相
孤立。从 20 世纪 80 年代起根据中法两国政府的协 议 , 在武汉 大学 数学 系办了 一个 试验班。 由
法国政府派数学教师在武大按 法国 的办 法教 学 , 以 期我 们能 汲 取对 我国 教育 事业 有 益的 经验。
这个班给人印象甚深的是 : 一二年级只有一门数学课———高等数学 , 其内容包括了我国大学数学
系一二年级全部数学基础课。此外则是物理学、计算机。到了高年级 , 有几位法国同行建议只要
几门课就够了 , 而且举一些例 , 有微分学与复分析 ( 是指一 些常 微分 方程 , 微分 流形 , 外微 分形 式

等等 ) ; 测度论、概率论与泛函分析 ; 李群与微分几何 ; 代数方面可以讲一点表示论 ( 群论基础知识
已经在一二年级讲了 ) 。此外可以有一些选修课。这些建议自然有一些随意性 , 而且有一些是日
常“闲谈”讲的话 , 算不得教学计划。但是他们 中大多 数人是 这个 看法。问 他们 为什么 , 回 答是 :
“数学就是统一的 , 应该让学生有一个统一的认识”。而且 他们对 我国“分 工过细”常表示 很不 习
惯。我在写这本书时 , 也试着在这方面作一些努力。但是这样就要回答一个问题 : 例如本书涉及
一些所谓实分析知识 , 是否可以用它来取代实 分析课 程 ? 我想 是不 行的。因 为既 然已分 划出 这
样一个分支 , 总有自己的道理 : 有自己的问题 , 自 己的 方法 , 想要 掌握 它 , 必须系 统地 下功夫。 所
以我不幻想本书能取代其它的书 , 而只是告诉 读者 , 曲径 可以通 幽。读者 在学 了微 积分以 后 , 就
很容易进入某个领域 , 并且试着引导他去看一下 这个领 域的概 貌。至 于读者 是否 要进入 某个 领
域 , 那是读者的事 : 要看有没有时间 , 有没有需要 , 而最重要的是有没有兴趣。我所能做的事无非
是趁读者游兴正浓之时 , 告 诉他 还有 哪 些地 方值 得漫 游 , 值 得探 胜乃 至探 险。一 是 提高 他的 游
兴 , 二是如果他真的能去了 , 不至于过于生疏。根据同样的思想 , 本书可以只读其一章 , 可以从任
一章开始 , 这与一般教科书也不太相同。这是第二点。
第三点是我们近年来常感到一个问题 : 可否让学生尽快地进入科学的前沿 ? 另外 , 在研究生
的教学或讨论班中又时常发现有不少内容大学本科就 可以懂 或者 应该懂 , 而 研究 生有些 弄不 清
的问题很可能是忘记了他在学微积分时实际上已经接 触过这 个问 题 , 或者是 因为 变了一 个样 子
就不认识了。科学发展太快 , 而学生学习年限不 可能再 延长。而 且将 来至少 有一 部分学 生要 在
没有学校和老师的条件下自己去钻研新的科学知识。所以在大学中就应该为他们准备条件。结
论是应该早一点让学生接触新成果。问题是能否做到。上面讲的试验班的经验给了我们一些启
发 : 一方面是要认真地提取出新成果的实质并与传统的教学内容结合起来。否则 , 老是一本书一
本书念下去绝不是办法。其次是老师们要“想开”一点 : 是不是认真教好书是教师的职责 ; 是不是
认真读好书是学生的职责。二者虽有密切关系却不是一件事。教学的某一部分内容时常并非最
基本的 , 学生是否愿意在这 里花 工夫 应 该可 以自 己选 择。即 令听 了 不甚 了然 , 至 少 没有 什么 坏
处。我的一位老师当年就告诉过我 , 年轻时代思想 最敏锐 , 即 令一 时不懂 , 将 来再 接触到 会有 似
曾相识之感 , 对自己大有好处。这段话是千真万 确的。这本 书的 内容 有相当 一部 分是我 曾以 种
种形式对学生们讲过的 , 效果不一定比讲传统的教材更差。走什么样的路 , 甚至数学系的学生将
来是不是一定会以数学为生 , 这确 实 是学 生们 自己 的事。“ 想开”了 这一 点 , 就可 以 放开 种种 疑
虑 , 反而可以集中思想把书写得更清楚易读一些。
然而对读者们也有一个要求 , 即要求他们曾读 过一 本比较 认真 的传 统的微 积分 教本。例 如
同济大学应用数学教研室编的《高等数学》: 此书立论平正 , 平易近人 , 易教易学 , 作为进一步学习
的出发点是够用的。我对现在的教材绝大部分是肯定 的 , 因 为它 们帮 助读者 了解 一门科 学的 基
本内容。没有这一点“
, 重温”二字从何谈起 ? 温故而知新 , 是希望读者能由此再进一步。这是本
书写作的目的。因为假设读者有了这样的基础 , 我就可以略过许多材料不讲 , 可以假设读者自己
会证明———至少知道———许多定理 , 特别 是本 书可 以 不按 顺序 , 全 由 读者 的 兴 趣从 任 何一 章 开
始。这本书不是教本 , 完全不必要全都读懂。有许多内容则是因自己学力所限没有涉及 , 特别是
有关计算机和数值计算的问题。但是关于本书材料 的选 择 , 还 有几 点深 感不尽 妥当。一 是本 书
没有一章讲常微分方程 , 而这是应该有的。这是因为 2001 年冬我曾应邀在天津大学和南开大学
的刘徽应用数学中心讲了一个常 微分方 程课 , 学 时 16 , 读者和 教学 目的 均与 本书 相近。 但是 因

为当时还未打算写这本书 , 那本讲义的内容与本 书有些 互相牵 扯。再 重写则 头脑 里有了 一个 比
较固定的框架 , 不太好办了 , 只好等以后有机会再说 了。二是 本书 涉及不 少线 性代 数知识 , 而 基
本的又是对偶空间的知识。目前的线性代数教材从一般的线性空间与线性算子角度来讨论的比
较少 , 本书又未能如同处理微积分的古典内容那样细致地处理它 , 估计会使读者感到困难。如果
能在第六、七两章适当补充 , 效果会更好些。
可是 , 正如一些数学家一再强调的 , 数学是“算”懂的 , 而不是“ 看”懂的。毫无疑问 , 这是当前
数学教学一大弱点 , 而且似有加剧之势。本书对所讲的内容力求给以比较清晰的陈述 , 并给出证
明。力求避免“显而易见”“
, 不难知道”之类的 说法。但是对 如何 有助 于读者 的计 算能力 总是 考
虑不够。一些结论的证明因为与常见的书不同 , 难免有错 , 盼读者随时指正。
本书写作首先要感谢老朋友康宏逵老师 , 他关于数学基础、逻辑以及对微积分的发展的一般
看法 , 多年来与我常共同切磋。本书中引用拉卡 托斯的 论述更 是得 益于 他。刘伟 安老师 对大 学
生 ( 不止是数学专业 ) 的数学教学与我经常讨论。本书 中关于 向量 与张量 的处 理得 他之益 甚多。
如何给大学生讲一点广义函数更是我们近来交往的 主题。田 谷基 老师对 量子 力学 有兴趣 , 本 书
中关于量子力学知识的介 绍实 际 上是 我们 共同 工作 的 结果。 王维 克老 师从 写作 本 书意 念的 萌
生 , 一直给予支持和鼓励。全书的打印 , 刘、田二位老师花了不少精力 , 对于他们以及许多没有提
到的同志 , 谨致诚挚的谢意。但是我不能不提到 责任编 辑郭思 旭同 志。我们 是二 十多年 的老 朋
友了 , 我们能合作到退休以后 , 想起来确有些激动。同样 , 我向从事编辑和校对的同志深切致谢。
齐民友
2003 年 3 月

目     录
序 …………………………………………… Ⅰ
第一章   变量的数学———从直观与思辨到

§6   分部积分法、广义函数、索伯列夫
( Sobolev) 空间 ………………… 260

成熟的数学科学 …………………… 1

§7   复积分 ………………………… 279

第二章   函数 ……………………………… 16

第五章   傅里叶级数与傅里叶积分 ……… 297

§1   增长的数学模型 : 指数与对数 … 17

§1   傅里叶级数———从什么是谱

§2   周期运动和三角函数 …………… 27

谈起 …………………………… 297

§3   进入复域 ………………………… 42

§2   傅里叶变换 …………………… 316

§4  “ 函数”概念够用了吗 ? ………… 47

§3   急减函数与缓增广义函数 …… 338

第三章   微分学 …………………………… 57

第六章   再论微积分的基础 ……………… 354

§1   微分学的基本思想 ……………… 57

§1   实数理论 ……………………… 354

§2   什么是微分 ? …………………… 73

§2   度量空间和赋范线性空间 …… 367

§3   泰勒公式、莫尔斯引理、插值

§3   拓扑空间 ……………………… 390

公式 ……………………………… 98

§4   解析函数与 C 函数 ………… 116

附录   布劳威尔不动点定理的初等
证明 …………………………… 417

§5   反函数定理和隐函数定理 …… 136
§6   变分法大意 …………………… 157

第七章   微分流形上的微积分 …………… 422

§7   不可求导的函数 ……………… 173

§1   向量和张量 …………………… 423
§2   微分流形 ……………………… 440

第四章   积分学 …………………………… 181

§3   多重线性代数介绍 …………… 469

§1   这样评论黎曼公正吗 ? ……… 181

§4   外微分形式 …………………… 489

§2   勒贝格积分的初步介绍 ……… 200

§5   微分形式在流形上的积分 …… 511

§3   勒贝格积分的初步介绍 ( 续 ) … 225

§6   结束语———麦克斯韦方程组

§4   平方可积函数 ………………… 239
§5   高斯积分 ……………………… 252

简介 …………………………… 537

第一章   变量的数学
———从直观与思辨到成熟的数学科学

读者都读过了一本通常的微积分教本 , 这样就会知道这是一门很有用的科学 , 尽管从这类教
材中他很少能见到新的例子 .再说 , 一门科学是否很有 用也不 是只 靠几个 例子 能说 明的 .读者 们
会懂得了微积分中有许多解决问题的方法 .如果 不是遇到 了很 难的 题目 , 或很 细致 的定理 , 微 积
分不是一门很难念的课程 , 而 应该 是很 生动 的 .但 是很 多读 者 都对 微积 分的 数学 方 法很 不以 为
然 .具体地说就是很不习惯 ε- δ之类的语言 , 很不满意于 对许多 概念的过 分仔细的 分析 .所以 ,
本书打算这样开始 : 首先从历史发 展的轨 迹 说明 微积 分何 以有 这 样不“ 友好”的“ 界面”( users unfriendly - interface) ? 但是本章并不是一个比较全面的微 积分学历 史的介绍 , 所 以许多 重要 的
人和事都没有讲 .我们的目的只在于说明何以会有 ε- δ这样令 常人望 而生畏的 东西 .说明这 正
是科学进步的结果 , 是数学科学区别于其它科学 最明显的 特点 .本 章结束 以后 , 我 们将再 就微 积
分的若干主要领域介绍这种语言与方法是如何更有效 地表述 了微 积分的 主要 思想 , 如何 更有 效
地刻画了宇宙的规律 , 同时在这个过程中深化了自己 , 发展了自己 ( 包括自己的语言与方法 ) .
“初等数学是常量的数学 , 高等数学是变量的数学”.这是老生常谈了 , 而且大体也是正确的 .
变量的数学在刻画自然界 , 乃至人类社会生活中 取得了何 等辉 煌的 胜利 , 这都 是人 所共知 的了 .
但是什么是变量的数学 ? 因为将“变”的概念引入数学又引起了何等深刻的变化 ? 乃至于什么是
“变”或“变量”? 这些问题是值得我们去进一步思考的 .我们将从历史的发展来看一下 , 这些问题
是如何进入数学家的视野的 .当代数学的一个最主要的起源地是希腊 .希腊文明的所谓古典时期
( 即公元前 6 世纪至前 3 世纪 ) , 数学就已经形成 了一个独 立的 学科 .在那 时 , 数学 与哲学 的关 系
是密不可分的 , 希腊人对许多数学问题的处理还 有浓厚的 思辨 色彩 .然而 就是 这样 , 关于 变量 和
变化的数学问题已开始孕育了 .简略地回溯一下这段历史 , 有助于我们去体会为什么微积分会有
今天这样的形状 , 为什么我们不得不绞尽脑汁来对付 ε- δ .也会体会到 , 两千多年前提出的问 题
至今仍未完全“解决”.但是 , 这样做 , 就不得不进入哲学的领域 .这是我们力不能及的 .所以 , 我们
只能作一些浅显的介绍 , 而建议有兴趣的读者去读一些比较专门的著作 .我们愿向读者推荐两本
书:
M .Kline, Mathematics - The Loss of Certain ty , O xford U niversity Press , 1980 . 有 中 文 译
本 : 李宏魁译 , 数学 : 确定性的丧失 , 湖南科学技术出版社 , 1997 .
T . Dantzig , Number - The Language of Science, George Allen & U nwin Ltd , 1938 .有中 文
译本 : 苏仲湘译 , 数 : 科学的语言 , 上海教育出版社 , 2000 .
这两本书都是严肃的科普著作 , 不过要请读者注意不要以为读了它们就是读了哲学了 .
希腊文明是唯一的这样一种古代文明 : 它承认 人的理 性的 力量 , 人凭 借着 理性 , 再加 上观 察

第一章   变量的数学

2

实验 , 就可以发现宇宙的规律 , 而不必求助于超自然的力量 .希腊人较少受宗教的束缚 , 敢于反对
传统 , 敢于反对教条的权威 .对于他们 , 科学的任务就在于发现宇宙的规律 .数学是科学的一部分
( 在希腊时期 , 几乎是科学的大部分 ) , 其任务也就是 发现宇 宙的 规律 .而且 由希 腊人 , 而伽 利略 ,
而牛顿……又总是认为宇宙的规律乃是数学的规律 .这当然不是说 , 数学不为各个时代的经济发
展的要求服务 , 不为技术服务 , 而是说 , 数学还有更 深刻的 任务 , 即探 讨宇 宙 ( 原来 主要是 指自 然
界 , 但近几个世纪以来又越来越多地涉及人的社会生活 ) 的规律 .正因为它是科学 , 所以它又能更
好地适应技术和经济发展的要求 .对这个问题我 们也不打 算多 作讨 论 , 而 只是 指出 , 看到 了这 条
主线就更容易理解微积分为什么会成为今天这样子 .
数学作为一种演绎推理的科学 , 即数学中一切结论都应该用逻辑方法加以证明 , 按照罗素的
说明 , 这个“ 原则”或者说是“ 规定”, 是从毕达哥拉斯开始的 .其后经由希腊时代的许多学派 ( 主要
是柏拉图学派 ) 形成一个不可动摇的传统 , 而在欧几 里得的《几何 原本》中 得到 了完 美的体 现 .毕
达哥拉斯的数学又带有一种神秘的色彩 , 即他认 为宇宙的 本质是 数 ( 正整 数 , 其实 有理数 也在 其
内 , 因为整数 n 是以 1 为单位 , 重复 n ———一个正整数———次而得 , 而有理 数

n
1
则是 以 为新 单
m
m

位重复 n 次而得 , 这个新单位重复 m———又是一个正整数———次又可得原单位 1) .既然如此 , 任
何一个线段都应该由若干 ( 正整数 ) 个“单元”构成 .这当 然是原 子论 在数学 中的 反映 .所以 , 任 意
两条线段 l1 , l2 都由相应的正整数 m1 , m2 个单元构成 .单元 是公共 的单位 , 若两条 线段 l1 , l2 有
公共的单位 , 使它们分别由 m1 , m2 个单位构成 ( m1 , m2 是正整数 ) , 我们称这种情 况为 l1 , l“

2
公度”.但是其后毕达哥拉斯一位弟子正是利用了他所 证明了 的著名 的毕 达哥拉 斯定 理 ( 中国 称
为勾股定理 ) 发现 , 正 方形 的 边长 ( 设 为 1 ) 与对 角 线 长 ( 用 我 们现 在 的 记 号 是 2 ) 是“ 不 可 公 度
的”, 即不可能找到任何的单元使 1 与 2 各含 m 与 n ( 均 为正 整数 ) 个 单元 , 亦 即不论 m 与 n 是
什么样的正整数均不能使

n
= 2 .用我们现在的语言 来说 , 即 2 是无理 数 .这 个证 明应该 是读 者
m

们所熟知的 .按数学史家的研究 , 是欧几里得或其弟子们提出的 .我们这里只想提到一点 , 即当时
就已经用反证法来证明这个结论 .
这是希腊数学中出现的一次危机 .它的实质在 于 : 有理数 本质 上只可 用于 刻画 离散的 对象 ,
而几何图形如线段等等本质上却是连续的 .但是 什么叫连 续 , 我们 暂时还 只能 直觉 地去掌 握它 .
至少现在我们知道 , 用离散性 的有 理数 不能 刻 画连 续性 的对 象 .希 腊人 还没 有掌 握 无理 数的 理
论 , 那是两千多年以后的事了 .而希腊人对数学的要求又是很严格的 , 因此 , 可以说希腊人回避了
数而专注于几何 .他们研究量而回避数 .例如线段之长是量 , 面积大小也是量 .对于两个量例如线
段 l1 , l2 之长可以讨论它们的“比”( ratio) .那么什么是比呢 ? 在《几何原本》, 卷Ⅴ中 , 给出了以 下
的“定义”“
: 比是两个同类量之间 的一 种大 小关 系”.今 天看 来 , 这 实在 算不 上是 一个“ 定 义”, 但
《几何原本》中确实是这样说的 .从现 代数 学 的要 求看 来 ,《几何 原 本》在 严格 性方 面 是大 有问 题
的 , 所以两个量之比是不是一个数是有问题的 .但是紧接着讲到比例 ( 即两个比之相等 ) 原书上有
一个定义 5 就很有意思了 .因为照抄原书不太好 懂 , 所 以不妨 用现 代的语 言说 明如 下 : 设 有四 个
量 , 例如四条线段 l1 , l2 , l3 , l4 , 如果对任意两个整 数 m 和 n , 凡当 m l1

nl2 时 , 必有 ml3

nl4

就说 l1 与 l2 之比等于 l3 与 l4 之比 .这里要注意 ml1 > n l2 并不是数的比较 , 而是长度的比较“
: 把
l1 首尾相连 , 延长 m 倍”大于“把 l2 首尾相连延长 n 倍”, 所以定义 5 是 完全没 有问题 .如果我 们

第一章   变量的数学

承认量就 是 数 , 所以 l1 与 l2 之比 就是 l1/ l2 , 则 这个 定 义讲 的是 : 若 由 m l1

3
n l2 必 可 得 ml3

n l4 , 就说

l1
l3
=
.这个定义隐含地承认了“比”虽然 不知是 不是 数 , 但是可 以比 较大 小 .如 果我 们
l2
l4

把 m l1

nl2 定义为 l1 与 l2 之比

为“
, 若 ( l1 比 l2 )

n
m

n
确实是毕达哥拉斯也承认的数 , 则 这个 定 义可 以改 述
m

( 某数 ) , 则 ( l3 比 l4 ) 也

( 同数 ) , 这时就 说 ( l1 , 与 l2 之比 ) = ( l3 与 l4 之比 ) ”.

我们都知道 , 数 ( 不论是否有理数 ) 可以比较大小 , 希腊 人则知 道量 可以比 较大 小 .但是矛 盾在 于
并不是所有的量都可以用数 ( 实际上指有理数 ) 来表示 , 例如单位正方形的对角线就不行 .如果我
们再多加一句话 : 能比较大小的就是数 , 则量就与数完全统一了 .希腊人就是转不过这个弯子来 .
是不是希腊人笨 ? 能创造如此辉煌的数学的民族会笨吗 ? 转不过弯子来的症结何在 ? 因为希腊
人认为数毕竟要由“单元”构成 , 正如物体是原子 构成的那 样 .原子 是不可 分的 , 所 以单元 就是 不
可分量 .原子是一切整体的组成部分 , 所以单元作为一切整体的部分必小于一切数 .这就是《几何
原本》开宗明义的卷Ⅰ公理 5 “
: 整体大于部 分”.所以 , 这个“单 元”就 是“ 无穷小 ”.但是什 么是 无
穷小呢 ? 希腊人不仅是“不知道”, 而且还可以证明“ 无穷小”不存在 ( 下面我们要讲这件事 ) .所以
希腊人无论如何也转不过这个弯子来 .这个弯子 一直到 19 世 纪六 七十年 代才 转过 来 .例 如戴 德
金 ( J . W . R . Dedekind , 1831 —1916 ) , 用有理数的分割作为实 数的定义 , 不妨 说就 是定义 : 凡 能
比较大小并作四则运算的东西就叫做实数 ( 我们这样说还不尽符合戴德金的原意 .详见本书第六
章 ) .那么“无穷小”是什么呢 ? 戴德金不需要无穷小 , 而是在实数理论基础上建立了极限理论 , 然
后定义无穷小其实是极限为 0 的变量 .这个弯子绕得太大了 , 不仅希腊人绕不过来 , 伽利略、牛顿
都没有绕过来 .而且从《几何原本》到戴德金 , 花了两 千多年时 间 , 所以如 果说《几 何原 本》中的 比
例理论 ( 一般认为应归功于欧多克萨斯 ( Eudoxus , 公元 前 3 世纪 ) ) 就是实 数理 论的 前身 , 那又 太
有点“戏说”的味道 .但是说从事后看来 , 希腊数学中已包含了其萌芽 , 恐怕是事实 .
芝诺 (Zeno of Elea, 约公元前 5 世纪 ) 和他的四个悖论更把关于数的“ 单元”( 原子、不可分量、
无穷小 ) 所蕴含的深刻的矛盾突出出来了 .芝诺其人生平不明 , 著作也没有流传下来 .我们现在所
见的来自亚里士多德的《物理学》 .实际上 , 亚里士多德 是企图 解决 芝诺所 提出 的矛 盾的 .关于 芝
诺的 四 个 悖 论 说法 很 多 , 下 面我 们 叙 述 的 是罗 素 在《西 方 的 智 慧》( B . Russell, Wisdom of the
West, MacDonald & Co , Lt d . 1959) 一书中的说法 .该书 中文 译者 是马 家 驹、贺霖 , 世界 知识 出
版社 1992 出版 , 48 ~50 页 .
芝诺的悖论是针对毕达哥拉斯的 .前两个悖论针 对的是 一条 直线 是由无 限多 个单元 构成 的
这样的论点 .第一个悖论是阿基里斯 ( Achilles , 希腊神话中的 善跑者 ) 永 远追不上 乌龟 .阿基里 斯
的速度比乌龟快 10 倍 , 但是他让乌龟先走了 100 米 .当阿基里斯追了这 100 米时 , 乌龟又向前走
了 10 米 , 当阿基里斯追上这 10 米时 , 乌龟又向前走了 1 米 .如此进行下去直至无穷 , 阿基里斯是
永远追不上乌龟的 .驳倒这一点并不难 , 因 为若 阿基里 斯的 速度为 v , 则 乌龟的 速度 是 v/ 10 .当
阿基里斯追到乌龟的出发点 时 , 他用 了时间 100/ v = T .而在这 个 时间 里 , 乌龟 向前 走了

vT
.依
10

此类推 , 阿基里斯所用的时间是

T
T
1
10
T +
+ 2 + … = T∑
T .
n =
10 10
9
n = 0 10
这里涉及了无穷级数 .很可惜 , 希腊人不懂得无穷级数 , 因此 他们 只能 用思辨 的方 法来解 释这 些

第一章   变量的数学

4
悖论 .

第二个悖论是所谓“两分法”( dichotomy) “
. 阿基里斯”是用相对 运动来 反对直线 是由无限 多
个单元组成这一论断的“
, 两分法”则说运动是不 可能的 , 并以 此反 驳上述 论断 : 若 一个物 体要 沿
某一直线走完一定的路程 , 它必先经过其中点 ; 但在达到中点以 前 , 先 要到达 1/ 4 点 ; 在到达 1/ 4
点以前先要到达 1/ 8 点……仿此进行下去 , 该物体必须在有限时间内走完无限多个区段 .而这是
不可能的 .因此 , 运动不可能 .当然 , 用现代的数学知识 来解释 这个 悖论也 不困 难 .只要承 认时 间
是无限可分的 , 则相应于空间的无限多个区段 , 也有时 间的无 限多 个区段 .而 这些 时间区 段的 长
度成为一个几何级数 , 公比是 1/ 2 , 因 而无 限多个 时间 区段长 之总 和可 以是有 限的 .这就 解释 了
两分法悖论 .

图1 -1

另两个悖论则是说 : 假设直线由无限多个单元 组成 , 固然 会引 起如上 的悖 论 , 假设它 是由 有
限多个单元组成 , 同样也会产生悖论 .这里的悖论又是一组两个 , 第一个用相对运动 , 另一个则用
一个物体的运动 .第三个悖论称为“ 运动 场”( stade ) .假 设空 间 的一 个线 段是 有限 多 个单 元组 成
的 , 一个时间区段则由有限多个瞬间 ( 即时间的单元 ) 组成 .若有 三排点 A , B , C 如图 1 - 1 .第 一
排不动 ; 第二排向右移动 , 由于单元总数为有限 , 所以点的移动距离只能是有限个单元 , 所用的时
间区段也只包含有限多个瞬间 .所以我们可以假设每个瞬间移动一个单元 .第三排则向左移动一
个单元 .总之点的移动只能是在一个瞬间 ( 即一个时 间单元 ) 内 , 移 动一个 点 ( 即一 个空 间单元 ) .
但是如图 1 , 原来的 A 点在一个瞬间以后 , 向右移动到 A′, 向左移 动到 A″, 相 距两 个点的 距离 .
于是 A″这一排点相对于 A′所经过的点数两倍于相对于 A 所经过的点数 , 即一瞬间走了 两点 .但
是按单元总数为有限的假设 , 一瞬间 只能走 一个 点 .由此可 见 , 运动 是不 可能 的 .这一段 话是 直
接从亚里士多德《物理学》一书中引用的 .
第四个悖论是飞箭不动 .飞 行中 的箭 在 每一 个瞬 间都“ 占 有本 身大 小相 等的 位 置一 定的 时
间”.因此在这个瞬间 , 箭是不动的 .而时间是由有限 多个瞬 时组 成的 .因此 , 在 整个 时间中 , 飞 箭
都是不动的 .矛盾的产生在于假设了时间与空间都是由有限个单元组成的 .用我们现在的观点来
看 , 问题在于芝诺讲到了速度 , 如果用 x ( t ) 表示物体的位置 , 则在两 个不同 瞬间 t1 与 t2 , 有速 度
就是假设了

v =

x ( t2 ) - x ( t1 )
≠0 .
t2 - t1

因此 x ( t2 ) - x ( t1 ) ≠ 0 , 所以就必然有运动 .芝诺说 , 因为飞箭在每一瞬间都有一定位置 , 这就意
味着飞箭在这一瞬间是静止的 , 这个论断在逻辑上就没有根据 .上面我们说的其实就是导数的概
念 .飞箭在每一瞬间 都 有 固 定 的 位 置 , 即 x ( t ) 有 确 定 的 值 , 这并 不 是 静 止 .要 静 止 , 至 少 需 要

它不能依靠观察与实验 . 但在 任 一个具体的时刻都不能无穷尽分割到头 ( 因此不 存在毕达 哥拉斯 所谓 单元 ) . 芝诺的悖论在希腊哲学中影响极大 .其中最 重要的 是亚 里士 多德 . 二者融合为一 .而在 当时 . 这些悖论表明 . 这些都是潜无限 . 只有希腊人如此深刻地提出了问题 . 如果在 4 处分开 . … 与 2 . 但 是芝 诺 用这 些悖 论 来反驳时间空间是由“单元”构成的 .当然 . …之 间的 空 隙 .对此实难苟同 . 4 . 希腊人没有这样的 概念 . 可是其生平与著作俱无流传 .数的集合究竟有没有连续性 . 原因大概在此 . 比亚 里 士多德早了好几十年 .因为运动、连续、变化不是我们每天都看得见的么 ? 不 是宇宙本性的一部分么 ? 因此不可避免地成为数学 家研究 的对 象 .希腊人没有系统的无理数理论 . 其间还差 了 许多 . …而言 . 有 人说 甚 至有过于对待《圣经》 . 二 者也 融合 为一 .但是 数就 不是 这样 . 欧几里得《几何原本》关于比例的理论 . 1.41 .他生 于公元 前 408 年左 右 . 时间可以不断流逝 . 而且播 下了 今天的 数学 之 脱离实际的“罪恶”的种子 . 我们要举出的杰出数学家之一是欧多克萨斯 ( Eudoxus ) . 确实是击中要害的 . 2 . 而尽量回避数 . 这个理论出现在 19 世纪中后叶戴德金 ( Dedekind) 与康托尔 ( Cantor) 之手 . 则不但不会有悖论 . 数和 其 它赋形的事物如日月星辰、山 川草 木的 区别 其 实不 大 .而他们所 采用的方法 . 就会发现他们实际上 都是沿着亚里士多德潜无限的思 想前 进的 .前者是指 某一 时刻“一 下子”就掌握 到无 限 .以上我们只从数学的发 展来看 . 3 . 亚里士多德认为如果只限承认潜无限 . 而后人对 芝诺悖 论的 诠释、评论 也众 说纷 纭 . 而且实际上开辟了我们今天的极限理论的道 路 . 数学家们持极为严谨的态度 . 而只有逻辑推理 .即令是有理数也是一样 . 时间也是这样 .他是希腊古典时代最伟 大的数学家之一 .但是因为芝诺提出这些问题时完全是从思辨出 发的 .欧几 里 得一直只注重几何 . 就会发现我们并不真正懂得它们 . 6 . 至少是在柏拉图、欧几里得这里 . 后 者则是在一个时间的过程中才能逐步展开、实现 的无限 . 就立刻 看出 . 则左段的终点正是右段的起点 . 实际上是“ 回避”无穷小 . 在希 腊人 看来 . 5 .看一看当时一些杰出的数学家的研究 . 当时 希 腊人 的认 识水 平就 只 达到 了这 一 步 .第一章   变量的数学 5 x′( t ) = 0 . 因此 .宁可 说 . 芝 诺 的悖 论有 违于 现代 的 科学 . 实际上是走了亚里士多德潜无限的路 . .在世界上的一切古老文明中 . 而且正是抓住了现实世 界的本质 . 所以没有“ 接受”亚里士多德哲学“ 指导”的好福气 .一直到 19 世纪 中后期的柯西 (Cauchy) 、魏尔斯 特拉 斯 ( Weierst rass ) 才给 出了 我们 现 在满 意的 回答 .亚里士多德认为 . 这里 的关 键在 于“ 单元”究 竟 是什么 ? 或者说“ . 2 . 对芝诺的反驳也必然是思辨的 . 芝诺的种种悖论都是针对的 实无限 . 1.414 . 但是我们没有任何证据 来 证明 这种 说法 .也许 人们 说这 是亚 里 士多 德的 哲学 思想 的“ 指导 作 用”. 3 .一般认为 . 2 正是 1 . 芝诺的困难也都迎刃而解 . 一直没有解决 . 则 4 是左段的最末一数 . 不少人认为希腊人这样的研究数学实在是脱离实 际和烦 琐哲 学 . 如果深入地进 行逻辑的分析 . 1.5 . 1 .他把 无限 分成两 类 : 实 无限 ( act ual infinity) 和潜无限 ( potential infinity) . 1.415 . 正是回答了亚 里士多 德的问题 .何况 .例如 一个 线段可 以无 限地 分割 . 变化等等 . 4 . 这当然 又与毕达哥拉斯开创的传统相联系 . 也是 今 天的 第一 瞬 .不仅如此 . 亚 里士多德 还指 出一条 直线 的“ 连续 性”就表 现 在 : 如果把它分成左右两段 . … 可以 无 限地数下去 . 5 是右 段的第 一数 . 我们直觉中以为没有什么困难的概念如运动、连续 . 实在不 能责 怪希腊 人回 答 不了这些问题 .因此 . 0 时 0 分 0 秒既是昨天的最终一瞬 . 以整 数 1 . 1.42 .只不 过 数学 的方 法与 当时 已 经存 在的 科 学 : 天文学、光学、静力学及至生理学等等不同 . 无穷小”、 “ 不可分量”究竟是什么 ? 今天回 顾历 史 . 1.4 .

( 1) 或 2 2 S/ d = S′ / d′ . 均可在 李文 林主编《数学 珍 宝———历史文献精选》( 科学出版社 . 则△ A BC = 1 2 1 ( S . 欧多克萨斯然后用它来求圆的面积 .今证这 2 n 个弓形面积小于 应的矩形 A B ED 如图 1 . 再作一个各边平行于此 n 边形的外切正 n 边形 . 每次均取 a 的λ倍 . 第一部分是证明圆可以内接正多边形去“ 穷竭”. 只要 n≥4 .π的真值在二者之间 .为 此 . 于是所余 为 ( 1 . 2 n 这个命题说 . 面积相应地为 S 与 S′. 内接正多边形的面积就与圆面积 近似到任 意要 求的 程度 . 这个定理的证明分为两部分 . .所 以 .λ) a . 它是 : 设 有 两个量 a > b > 0 . 后来人们 认为应该看作是一个公理 . 1998 年 出版 ) 中 找到 ) . 他分别用圆的内 接正 96 边形和外切正 96 边形算出π= 3.14103 和π= 3.14271 . 这个公 比是 π/ 4 . 并作 相 2 AB ED.如 果把 内接 正 n 边 形边 数加 一 倍 . 他并没有求出圆的面积 .Pn ) . 从 a 中除去其 一半 以上 . 再从 其余 除去 其中一 半以 上 . 卷Ⅻ . 用这两个边代替 A B 即得正 2 n 边形 .但到了阿基米德则进一步计算了 π的近似值 . 即是小 于一 切量而 又不 是 0 的量 .λ) < b. 无穷小 量是 不 存在 的 .λ) a . 联结 AC.(《几何原本》.这个原理极为重要 . 其直径分别为 d 与 d′. 这 个方法 称为 穷 竭法 . 所 以 b 一定大 于某 个 n 非 0 的量 (1 .他应用了一个原理 . 即设 A B 为 其 一边 . n 次以 后所余 当为 ( 1 . 经过 充 分多次以后 . 如此 进行 下 去 . 所余必小于 b .2 .) 我们仍要比较仔细地用现代语言来叙述《几何原本》中的证明 .λ不必≥ 1 . 因为这就是早期的积分学 .第一章   变量的数学 6 关于穷竭法 ( 早期的积分法 ) 等等都是他的贡献 . 又 怎会承认 π呢 ? 所以欧 多 克萨斯干脆不讲这个公比是什么 . 则一定有 一个 n .证明如下 .不过这个名词并非来自希腊人 .设 有两圆 .这一 段证 明 显然 有亚 里 士多德的潜无限的味道 . 所以 称为 A rchimedes-Eudoxus 公理 .Pn 由 n 个相同 的弓 形构成 . 则令 上 2 n 面的 b 为无穷小量 . 但是注 意到希 腊人连 2 都不承认 .λ) 而不会小于 一切非 0 量 .如果有一个量是无穷 小量 . 取 A B之平分点 C . 欧多克萨斯取 λ≥ 2 1 是为了下面穷竭法所需 .其实 . 而是来自 17 世纪的欧洲 . 因此 .λ) a < b . ( 2) 我们当然知道 . 因为它排斥无穷小量 ( 不可分量 ) 的存在 : 为简 单 起见 . 即只要多边形 的边数充分大 . 其面 积为 P2 n . 只看一个 边 AB .) S . 必有 (1 . 只要 n 充分大 . 这是为了避免毕达哥拉斯关于无理数的困难 . 因此 . 则待证明的就是下面的比例式 : 2 2 S∶ S′= d ∶ d′ .欧多克 萨斯的 工作 只讲 量 ( 如长 度、角 度、面积、 体积…… ) 而不讲数 . 记其面积为 Qn . 而且 .严格地说 . 1 n ≤λ< 1 . 见《几何原本》卷Ⅹ . 记圆面积为 S . 而是证明了下面的 定理   圆与圆之比等于其直径上的正方形之比 . S P2 n 是 2 n 个相同的弓形 .λ> 0 即可 .很明显 Pn < S < Qn . 而 ( 弓形 A BFCG A) 的面积小于 2 △ A BC . BC . 很容易看到 Pn ≥ ( 3) 1 Q . 内接正 n 边形面积为 Pn .用我 们现 代的 语言 来 说 . 而取 a 为单位量 1 . 即 λa. 因为阿 基米德 ( Archimedes ) 也用过 它 . 2 . 使 ( 1 .(《几何原本》中是用 n = 4 即用内接外切正方形来完 成 2 n 这个证明的 . 命题 1( 这 里和 以下凡 引用《几何 原本》处 .

在 20 世纪初希尔伯特又写 了一本《几何 基础》( 科 学出版 社有 中译本 ) . 这里他们用了反证 法 . 则一 定可 以找到 比例 第 四项 S″使 2 2 S∶ S″= d ∶ d′ . 图1. 定理证毕 . 什 么 是量的比都没有下定义 . 有了这一切 .Pn | < ε. 他们就再也 用 不着绕反证法的大弯子了 . 他们实际上并没 有真正做到这一点 . 他们正式给出了极限的定义 . 不要 忘记 希腊 人还 没 有极 限的 明 →∞ 确概念 .仿 此进 行下 去 . 只要 n 取得足够大 .《几何原本》又是默认而 未证明的 . 其 弦 各 为 AC与 BC . n < S″ 如果设 S″> S′. 也同样会出现矛盾 .不使用 极限 . 则取 n 充分大 .S′| < | S′于是有 S′> P′ S″. n > ( 5) 在《几何原本》中紧紧放在这个定理前还有一个命题 : 圆内 接相似 多边 形之比 等于 圆直径 平方 之 比 . 才完成了 微 积分基础的奠定 .首先 .P2 n 与 S .S″. 有 Pn ∶ P′ n = S∶ S″.2 使当 n > N 时 . 这又是很容易证明的 . 但这与 ( 5) 矛盾 . 即 n 与 S′ | P′ S″| . 由此推知 . 例如什么是圆面积 .( 不过 . 即 知 . 故 P′ .Pn ( 其实就是 | S . 至此 . 则 S . 但 是什 么是量 . 我们不厌其烦地引证了二千多年前的文献 .Pn 的关系 是从 ( 弓形 A BFCGA ) 中减去 △ A BC. ( 4) 关于比例第四项是否一定存在 . 柯西和魏尔斯特拉斯正是复兴了 欧多克萨 斯的穷 竭法 . 使希腊人绕了一个大弯———求助于反证法 . S . | S . n 个弓形 之总和当然也如此 . 所以这一个弓形被减去了“一大半”. S .他们定义无穷小即是极限为 0 的变量 . 而 把原 来的 一个弓 形换 成两个 小弓形 .Pn | ) 就 会变得“要 多小有 多小”.每一个弓形如此 . 但是已把《几何 原本》改 得面 目全非 了 ) . 而 不是数 .我 们甚至不妨说 .但 被 减 去 的 △ A BC > 1 ( 弓 形 A BFC- 2 GA ) . 是为了与我们现在都懂得的微积分作一比较 .设 ( 1 ) 不 成立 . 这样才达到了 20 世纪数学严格性的要求 . n . 这也是欧多克萨斯没有想到的 .故 2 2 Pn ∶ P′ d ∶ d′ . 他们就只说 它是一 个量 . 从而“真正”地排除了毕达哥拉 . 19 世纪中叶 . 利 用卷 Ⅹ 命题 1 . 他 们就以 Pn 的极限作为圆面积的定义 . n = ( 6) 再由 (4 ) . 证明的第二部分是求证 (1 ) 式 .Pn 就会被减去“一 大半”. 亦即 nlim Pn = S .第一章   变量的数学 7 如果我们把内接正多边形边数增加一倍 . 从而小于 S′. 如上所述可以使 S′的内接正 n 边形 P′ 之差任意小 .但是 不要 太急 . 对任 意 ε> 0 必 定有 N 存在 . 因 Pn < S .而他们对数学严格性的要求又使他们不能用没有定义过的东西 .所以随着每一 次把内 接正 多边形 的边 数加 一倍 . 这是 欧多 克萨 斯没有 做到 的 : 有了极 限 .如果 S″< S′. 读者们一定会说 .

C .可惜的是 . 潜无限的思想被推到 了主导 的地 位 . 顾名 思义 . 圆是无 穷多 个顶角 无穷 小 图1 . 但二人 大异其 趣 . B . 287—212 .而这种排斥时常也把许多极为生动的 . 这 却是变量 的数学的 精 华 . 已经开始进 入资本 主义 时代了 .他 是亚历 山大 时期 ( 或 称希 腊化 时期 ) 希 腊 数学和科学的代表人物 .那个时 代人们努 力的重 点是 发展希 腊人 的穷竭 法 .他不 仅在数 学 . 把问题 归结于 不等 式 . 当数学科学再次醒来 .我们的读者一 眼就可以看出来 . 从而为 19 世纪的 ε.他们 反而 又回 到了 不 可分量 ( 亦即毕达 哥拉 斯的 单 元 ) .开 普 勒 ( Johannes Kepler . 求运动的速度与加速度 . 体积 . 速度为 A′B′. 面积 .他还是一位伟大的发明家 . 还是一 个天 文 学家 ( 他曾经提出一个关于天体运动的模型 ) . 则在 t = 0 到 t = T 这 段时间走过的距离将由△ OA B 之面积来表示 .另 一位更 著名 的 大人物是 阿基 米德 ( A rchimedes . 他 还是一个 医生 . 而欧几里得主要贡献则是完成了《几何 原本》( 其中不少是他的弟子们的功绩 ) . 因 此 他 得 出 结 论 : 距 离 由 . 确 是得 了欧 多 克萨 斯的 真 传 . 1571— 1630 ) 有一本书名叫《测量酒桶体积的新科学》.千真万确的是 . 他们是笛卡 儿、哥白尼、伽利略、开普勒直到牛顿和莱布尼茨 . 希腊数学也退到历史的后台去了 . 第一个例子是关于积分学的 .3 的扇形堆成的 . 把笼罩着的思辨色彩“ 清除”了 .社 会经 济的发 展要 求 变了 . 历史证明不是这样 《 . 也必 然会 对 人的直觉、感觉、不严格的推理有所排斥 .新时代呼唤巨人 . 实无限 的思 想难道 就一 无 是处了吗 ? 否 . 不过 . 凡事有利必有弊 《 .好在 到 了公 元前 2 世纪 至前 1 世纪 . 但 又 常与哲学上的论争 .他们 也是宣告了亚里士多德潜无限思想的“胜利”. 而且 在力学、机 械 学、光学等各方面都有大贡献 . 与人类争取从天主教神学以及 亚里士多 德的 教条 下获得 思想 解放的 斗争 紧 密联系 .即以欧多克 萨斯而言 .这 不 是说希腊数学整个都是轻视应用的 . 千年沉睡以后 . 例如他认为若一物体 ( 应为质点 ) 作等加速运动 .在 开普 勒看 来 .这些问 题一 方面有 明确 的实 用背景 .其中 一些 重大 问题是 : 求 一般 几何形 体的 长 度 .下面是一些例子 .以亚里士多德而言 . 有点像孔夫 子说的“述而 不作”. 几何原本》在数学上的严 格性成 了人 们的“模 范”以后 . 而阿 基米 德的创 造天 才 却是光彩夺目的 . 其中 会讲到 面积 和体积 . 他并没有做这个实验 . 正是这一点成了 ε. 几何原本》一个最 明显的 缺点 是轻视 数学 的实 际应用 . 求函数的极大与极小等等 . 罗 马 人征 服了 希 腊 . 人 类面临 新的 数学 问题 .出现了罗马帝国 . 而是用斜面 的实验反驳了亚里士多德 ) 、围绕日心说的斗争是大家都熟知的了 . △ OA B 就 是 由 无 穷 多 个 直 线 段 A′B′组 成 的 . 所以现在就不来讨论希 腊数学各个时期特点的比较及 其 功过 了 .8 第一章   变量的数学 斯“单元”以及后来的不可分量的“痕迹”. 他 不仅 是一位 数学 家 .δ的罪名 .到 了 16 和 17 世纪 . 求曲线的切线 .他较晚于欧几里得 . 不过 更大 胆 . 若 在时刻 t . 球是无穷多个互相平行的 厚度无穷 小的圆 柱形 堆成的 .伽利略也是这样 .因为我们的目的只是讨论微积分的思想与方法的源起 .这一点恐怕他们自 己也没有想到 . 他们 把变 量、极 限等 等归 结为 不等 式 .这只是在欧多克萨斯的基础上走了更明确的一步 . 一 个地理 学家 . 通向真理的其它 道路封锁了 .伽利略在比萨斜塔上的实验 ( 但是科学史的研究表明 .因为 . 当时人类需要的新科学就是微 积分 .δ铺 平了道 路 . 因为它们 使人望而 生畏了 .) . 但是 他们 又丢了 穷竭 法中的 精华 : 用 复 杂的反证法绕过缺少极限理论带来的困难 . 而 且几 乎没 有 多少 玄 妙 的 思 辨 色 彩 了 . 伽利略将 它乘 以 无穷小 的 时 间 间 隔 .

我 们把 OA 分成 n 等分 .如果 把 n 取为无穷大 . 牛顿也没有花功夫去说明极限的含意是什么 ) . 所以牛顿称 Δx 为最初比 .虽说 不 严格 .严格不严 格那是哲学家的事 .3) . (3 d ) . 立体是由平面组成的 . 利用了反证法 . 但是我的结果很有用 . 交 给哲 学家 去管好 了 .简单 地 说 .4) . 面是由线组成的 . 牛顿在这 里不但 使用 了趋 近的说 法 .现在要求 瞬时速度 .上 面我 们讲 到的希 腊的 穷 竭法太依赖于特殊 的 几何 曲 线 ( 例如 圆 ) 的特 殊 性 质 . 而 为此 费 尽心 思利 用了 Archimedes- Eudoxus 公理 . 正如链子是由珠子穿成的一样 . 就得到 O A B 的面积 : 2 2 图1 -4 2 OA B = d・ ( d) + d・ ( 2 d ) + … + d・ ( nd) | n = ∞ 3 2 2 2 = d [1 + 2 + … + n ] n=∞ = OA n 3 2 3 3 = OA 2 2 [1 + 2 + … + n ] n= ∞ 2 2n + 3n + n 3 6n . 然后 让 Δt Δt 逐渐趋近 0( 请注意 . 只 不过 那 时并没有明确的极限概念 . n=∞ 这里只用了一个很初等的代数公式 1 2 2 1 +2 +… + n = 还有 1 n n=∞ = 0 .如果把严格性暂置一旁 . 那么图上用实线 画的 区域都 成了 直线 段 . 1598—1647) 的 著 作里 表现 得最 系统 . 利用了不等式 . 现 在 2 却有了一定的程式 .不 管怎样 . 6 = 0 按卡瓦 列里 的说 法 . … .如果运动轨迹用 x = x ( t ) 来表示 . 这 些矩形 和 实线所成图形是没有区别的 . 这一个时代的数学 家却是 硬着头皮 往前闯 .如果 n 是无穷 大 .点、线、面 就是相 应的 不 可分量 . 我的目的只是为了改善穷竭法 : 我的方法确实不严格 . 例如 要 计算 一 段抛 物 线 y = x 下 的 面 积 O A B 时 ( 图 1 . 这样看来 . 于是相应的纵坐标是 d .第一章   变量的数学 9 △ OA B 之面积来表示 ( 图 1 . 则大家知道 Δx 表示平均速度 . 正如书是一页一页 的纸叠 起来 的一样 . 可 Δt 是又不能令 Δt = 0 . 还多 次用 了“极 限”一 词 . 因为那样一来就连运动也没有了 ( 牛顿语 ) . 所以 .速度和加速度这些运动 学概念 的研 究在 当时的 重要 性我们 已在 上 面讲过 . 许多人都可以按这个程式去计算积分了 . 有用就行 . 这确实是很大的进步 . 采用 了不可 分量 的观 点 . 我 们用虚线把它们补成矩形的 . 别的几何学家不是和我一样不严格吗 ? 首先 . 他认为线段是由点组成的 . 如果说欧多克萨斯是在 千方 百计地 回避 无穷 小 . 每一段的 长 2 2 2 记为 d .现 在把 这 些不可分量的面积加起来 . 它们在一个或几个维数上是无穷小 . 它确实改善了穷竭法 . 后面的 1 n n= ∞ 1 n ( n + 1) (2 n + 1 ) .他说 . 伽利略和开普勒在面积体积问题上 是一样 的 . 它们就 是不 可分量 . 却得到了许多正确的结果 . 这样不会招致人们的批评吗 ? 卡瓦列里的回答是绝妙的 . 正如布是由纱织 成的一样 .前式并不难证 .这 种观 点 在伽利略的学生卡瓦列 里 ( Bonaventura Cavalieri. 第二个例子是关于速度 . ( 2 d) . 于是最初比有一个“ 极 .

所谓瞬间是什么 ?“ 它消失那 一瞬间”是什么 ? 什么叫“ 无止境 减小 的 量”? 是不是 0 ? 可不可以略去不计 ? 这才是问题所在 . 费 马说 T1 R 和 P1 R 相 差不 多 . 但是 . 牛顿把变化中的 量如 x ( t ) 称为 流量 (fluen t ) . 读者不要以为是在指确定大的量 . 0 这和上面讲的 Δt = 0 就没有运动如出一辙 . 立即 可得 TG. 下面 我 们讲 一 下 费 马 的 作法 .但是 令 E = 0 不但 是做 了不 合法 的事 .这时 f ( x + E ) .f ( x ) ] = f( x ) f ( x + E) . d y 与 Δy 之差可以忽略不计 .牛顿的方法论似乎有些混 乱 . 用我们熟悉的 语言 就是当 Δ x 很 小 时 . 要解决具 . 究 竟什么样 的东西 可以略去 不计呢 ? 所以 . 由于△ TGP∽△ PR T1 .Δt = 0 就连运动 也 没有了 ) “最后速度……就是……物体到达其最后 . 所以 图1 -5 TG∶ PG = E∶ ( P1 G1 . (7 ) 之分 母 中 E 可 以 约去 ( 注 意 . 因 此 . 这 当 E = 0 时 是 不 合 法 的 ) . 认为不存在将趋于 0 的量的最后比值 . 例如笛卡儿就只讨论 f ( x ) 是 多项 式的情 况 . 必须要回答什么是无穷小 .5 画出了求 y = f ( x ) 之图像在 P 点的切线的方 法 . 而把其 变化率 x ( t ) 称为流数 (fluxion) .PG ) = E∶ [ f ( x + E) .) “ : 可能有人反对 .他做到了吗 ? 下面再引牛 顿的几段 话 ( 这些 话都 见于《原 理》中文 版 38 页 . 不能超越 .f ( x ) 仍是 多 项式 .Δt≠ 0 时就不是瞬时速 度 .令 G ( 即 x 点 ) 得一增量 E ( 就是我们常用的Δ x ) 而变为 G1 . 因为在 量消失 之前 . 在那个 时代 .”牛顿还说“我论及最小的、将消失的或最后的量 .然而 要注意 . 此图含意自明 . 比率就不 是 最后的 . 有时 他也 使用不 可分 量 . 而是指趋于 0 的可分量”. 比率也没有了”( 就是说 . 而 且 E = 0 就 没 戏可 唱了 . 情况仍与芝诺时代差不多 . 当 E 非常小时 . 下面除了其中关 键的 P R 记为 E 之外 均 不再解释 . E ( 7) 最后费马说“ . 从 而 可以把 T1 P1 略去不计 . 明确地说 “ : 如果我说某 量由粒 子组 成 . 故上式给出 TG = E f ( x ) [ f ( x + E) . 牛顿称为“ 最终比”. ( 7) 之分母成了 0 而没有意义 . 而 是指作无止境减小的量”. 看一下切线 问 题 还会 更 清楚 . 而当它们消失时 .f ( x ) ] 但 PG = f ( x ) .f ( x ) . 而且 每一 项 都有 因 子 E . 而且不能只用思辨的方法 . 图 1 . 但是 例如在《原理》一 书中他又批评不可分量 . 去掉 E 项”( 即令 Δx = 0) .第一章   变量的数学 10 ・ 限”x ( t) . 所以 TG∶ PG = GG1 ∶ T1 R = E∶ T1 R . 连接 TP 即 得 切线 . ……不要 以为 我是 指不可 分量 . 人 0 们知道的函数不多 . 因而不会出现 0 问题了 . 是一个方生未死似 0 而又非 0 的 无穷小量 ! 可是什么是无穷小呢 ? 再说上面略去了 T1 P1 . 在确 定了 T 点位 置以 后 . 这就是 最后速度 . 处所并 终止 运动 时的速 度…… 最后比 可以 理 解为……它消失的那一瞬间的比……在这运动尚存的最后时刻速度有一极限 . 这里遇到的问题是 : 令 E = 0 时 . E 又是 0 又不是 0 . 牛顿以为用运动学的观点去解释这些问题就可以避免古希腊人的思辨 方法、形而上学方法的困难 .

看来 . 数学进入了一个高歌猛进的时代 . 下面引用的 译文均 来自 此书 “ . 1685—1753) 的一本 著名的小册子《分析学家 .伯克莱指出 . 读者可以在前面引用的李文林主编的《数学珍 宝》一书 316 ~321 页 上 看到此文的摘译 . 气 不壮 . 一直到高年级的许 多课程 的内 容都是 在 18 世 纪、19 世纪 形成的 . 难道 我们 不能 称它们 为消 逝量的 鬼魂 吗 ?” 其实 . 还有增量的增量……“ 这就是我们的现代数学家们……全部思想的基石”.可是这些全 是不可理解的东西 .这种又是零又不是 零的增量 . 或在两个无穷小乘积中令它 为零 . 然 后 又叫 h = 0 .这是生产力迅猛发展及其带来的 科学的迅 猛发 展的 表现 .牛顿知道其中的问题时常出在无穷小量上面 : 说它 不是零 . 他的论据就是 : 连牛顿的微积分、无穷小量那样模糊 不清 . 我们不能像卡瓦列里说的那样 . 或致 一 位不 信神 的数 学家》( The Analyst . 伯克莱的批评是切中要 害的 . 这一段时期所有的数学家是同时用极大的力量从事扩大与深化微积分的应用的 .伯克 莱直 接指名 责备 牛顿“曲 线求积 术”一 文中 给 x 以 非 零的增量 h .例如牛顿的基本著作《自然 哲学的数 学原理》就 完全 是模 仿《几何 原本》 的 .Halley) . 而是 您的逻 辑和 方 法 : 您是怎样进行证明的 ? 您所熟知的对象是 什么 ? 关 于它们 您的 表述 是否清 楚 ? 您依 据的 原 理是什么 ? 它们是否可靠 ? 您是如何应用它们的 ?”( 着重点是本书作者加的———作者 ) 至于得到 了正确的结论 .至于 由 此得 到 的成 功 . 这是“ 因为这个错误被另一个相反的 但程度 相当的 错误 抵消了 . 你会得到信心 !” 确实是这样 . 如当年用穷竭法计算圆面积一样 .我们想从欧拉的《无穷小分 .第一章   变量的数学 11 体问题 . 然后作了一些 代数 运 算 . 对牛顿写出《原理》一书起了重要的 作用 .说它是 零 .而且他两次引用牛顿 在该文中 的原话 “ : 在 数学中最微小的误差也不可以忽略”来讥讽牛顿 . 不信 神的数 学家”是 指哈 雷 ( E . 牛顿的“ 流数”( 即我们今天讲的导 数 ) 是不可理解的 .大体说来 . 新领域一天天被发 现、被征服 . 处于彷徨与无奈之中吗 ? 把微积分放在一个严格的基础上是很长一段时间 数学家 着重 努力的 大问 题 .这当 然瞒 不过 哲学 家的 法 0 眼 . or a Discourse Addressed to an Infidel Mat hematician) . 新方法层出不穷 . 把严格性完全交给哲学家 《 . 并且称 0 为不定式 . 就 像 建 筑 中 使用 脚 手 架 一 样 .达朗 贝尔 有一句 名言 .”( 这句话 是指 莱 布尼茨 . 更何况二阶、三阶……流数“ 全都超出整个人类理解能力”. 又常用 a + o = a .”房子盖好了自然“就立即将它们弃之一边 . 难道不能认为牛顿自己 也感到 了类 似的问 题 . 这 一 点与 希腊 时 代非常不一样 . 这岂 非 背离 了 逻辑 学 中 最起 码 的矛 盾 律 ( 即 A 不是非 A) 吗 ? 而在神学中是不允许这样做的 .) 伯克莱正确地点出了要 害 : 那个 似零 又不是 零的 h 是 什么 ?“ 这些 消逝 的 增量 又是 什 么呢 ? 它们既不是有限量 . 又不是零 .现在的 大学数学系 .然而却全处在伯克莱大主教提出的一长串问题的笼罩下 . 伯 克 莱说 “ : 他使 用 流 数 . 从我们上面引述的牛顿在《原理》一书中对自己的最终比的说明 .” “ 我所 非议的 不是 您的结 论 . 并资助 出版 .这里必须提到爱尔兰克罗因地方的主教伯克莱 (Bishop George Berkeley .新思想 . 几何原本》对这个时代的数学家 仍然是不可改变的规范 . 并且一再强调自己的方法 与不可分量并不相同 . 哈雷 彗 星的发现者 . 因而 理不直 . 并 用看 起来很 像零 的英文 小写 字 母 o 来记它 . 又 允许以它 为分母 . 逻辑混乱的东西都可以相信 . 但是 应 该指出 .但是有 一点 应 该指出 . 为什么你们却不 肯相 信上帝 呢 ? 我们 不想 讨论 哲学 .18 世纪的许多 卓越的 数学 家都为 此绞 尽了 脑汁 . 也不是无限量 . 很可以反映当时的情况“ : 前进吧 .伯 克莱写 这本 书当然 是为 了 宣扬自己的宗教观和自己的哲学 .

对任意数 j 有 jω a j = (1 + kω) = 1 + j j( j . ω 0 任取一数 a 为底 . 我们 用符号 e 表示此数 : e = 2.718 281 828 459 … . 而 ω = log a ( 1 + kω) . D .1) ( j .第一章   变量的数学 12 析引论》① 中转述一大段 . 1988 年 . 令其中的 a = e. 而且仍然沿用欧拉的记号 .1) 2 2 kω + k ω + … .1 + ・ j 1・2・ 3 j 1 . 2 3 z 但是 z 就是 loge e = loge ( 1 + x ) . Ψ 也是 一个无穷 小 .2 +… j 3 x x = x + .这一段正是讲的指数函数与对数 . 他怎么能用手算出 e 到 23 位小数 ?) 我们记这个数为 e . 就采 用了 这样的 书名 : In troduct ion to Analysis of t he Infin ite .若 ω表示一个无穷小 . 代入上式 . 取 a 为相应于 k = 1 的那个数 . 则 a = 1 + Ψ. 有 z e = z 1+ j j 2 z z j j . 1748 . 由 ( 9) . = 1 等等 . 所以 2 2 kz k z a = 1 + + + …. 欧拉时代没有计算机 .下面一段 是欧拉的原话 : “为简单计 .2) = 1 + kz + + 2 1 1・ 2 1・2 ・3 j kz j 3 + … . 代入上式有 ω 令 j= j kz 1+ j z a = 2 2 1 j( j . 书名 In troduc tio In Analysis Infi nitorum . j j 但因 j 是无穷大 . 则 j 等于无穷大 . 1 1・ 2 (11)     上面说到 Ψ = kω. 应译 为《无限量 分析 引论》. ( 8) 例如当 a = 10 时 .1 = 1+ + ・ ・ +… . 则 a = 1 . 则由上式 1 z = j[ (1 + x ) j . k = 2.302 58 .1) k z j( j . (12) ( 请注意 .1 ] 2 = j x x 1 + ・ j 1 ・2 j 2 3 1 x 1 . 我们仍 然从俗 把欧 拉这部 著作 译为《无穷 小分 析引论》 . 1 1・2 z 而 z 为定数 . 再看对数 .1 j 1 . 它相应于 k = 1.所 以 我们可设 Ψ = kω. 1 1・2 z (10) 令 z=1 有 2 k k a = 1 + + + … . 1 1・2 j j (13) z 如果把 e 写成 1 + x . 而且 e 表示无穷级数 1 + 1 1 1 1 + + + + …之 1 1・2 1・2・3 1・2・3・4 和”.它是自 然对数 或称双 曲对数的底 . 从而 k = 1 .… .Bla nt an 有英 译本 . 是 用拉 丁文写 的 . 所以又有 ① 欧 拉这一 著作 . ( 9) j-1 j-2 =1. 则由 (11) 式有 a = 2.718 281 828 459 045 235 360 28 . J .

如果数学中以欧拉命名的东西都没有了 . 但 是在 什么 是微 分 d x .这不是 由于在“发明”微积分 的“知识 产权”问 题上 我 们有什么偏爱 . 1781— 1848 ) 和 阿 贝 尔 ( Niels Henrik Abel. 应该更进一步算术化 . 人们自 觉或 不 自觉地是从运动学的角度来领会的 .但是数学仍然会发展 .而是由于 .极限的概念牛顿等许多 人都已 经有 了 . d y ( 这都 是莱 布 尼茨的记号 ) 与不可分量、无穷小量的关系上 . 最接近 当代 极 限概念的是达朗贝尔 .特别是由二项级数 .伯克莱大主教在反对他 们二人上似乎也是一视同仁的 .余 下的 工作 就是 把 问题 都搞 清 楚 . 形 成了 高屋建 瓴势 如 破竹的局面 .欧拉 的成 就应 该归 功 于他 非凡 的洞 察力 和 数学 运算 能力 . 而在柯 西以 前 . f ( x ) 与 A 之差也可以任意小 . 但是真把他的毛病都消除 . 使当 | x . 欧拉没 有一 个 结论是错的 .a | < δ时 .然而所有这些论述都过于 几何 化 : 所谓一 个变 量 x 趋于 a . 极 限就是一 个数 . 是否终于变成了圆 ? 圆的性质全 都含在正多边形的性质之中了 ? 柯西明确指出 .真正 成就和 影响 最 大的当然是柯西 . 否则数学是不可能再进步了 . 牛顿、莱布尼茨真正伟大之处在于他们真正抓住了 变量的 数学 的本质 . 无穷小计算概要》( Résumé des Lec. 1823 ) 与《微 分 学讲义》( Lec. 例如说圆内接正 n 边形当 n→∞时极限就是圆 . 使我们看到了今天我们熟知的微积分教本 .读者们读过的微积分教本上面那一小段引文要花多少篇幅才说得清楚 .好在在本章开始时介绍给读者的 两本书中都有了介绍 .因此柯西最大的功绩在于把极限的研究算术化了 .所以在一两百年 之内 巨人 辈出 也 正是 时势 造英 雄 . 比魏尔斯特拉斯早 30 年 .请读者看欧拉的一段 文章目 的就 是请大 家注 意 . 那么就可以问 . 欧拉是一位极为罕见的大数 学家 . 他写了 几本 教 本 :《工 科 大学 分 析教 程》( Cours d’Analyse de l’ cole Politech- nique. 而 是一定会和今天一样好 . 本章并不是一个初步但比较全面的微积分历史 . 再逐项求极限决非 轻而易举 .他 又是第一 个给 出不 可求导 的连 续函数 的例 子 (1848) 的数学家 . 却是要大费周章 . 一生贫病交加 . 数学史一定要改写 . 因 为高斯利用了连续函数的中间值定理未加证明 . | f ( x ) .变量 是什 么 ? 魏尔 斯特拉 斯给 的回 答就是 : 若 有 一个无限非空集合 D ( 例如实数集 ) .更深 一层 来 看 . 所以我们就完全略去这一部分 . 解决遗留下 来 的 问 题———其 核 心 从 希 腊 时 代 起 就 是 关 于 无 穷 小 量 与 不 可 分 量 等 等 的 问 题———出路在于极限理论 . 1821 ) 《 . 所谓变 量 x 趋向 a 时 f ( x ) 以 A 为极限就是 : 若代表变量 x 的一串数值无限地趋近固定数 a 且其差 可以任 意地小时 .柯 西所作的事就是使极限摆脱几何的束缚 . ons sur les Calculs Differentiels . 他在 处理 数学与 力学 问题上 的能 力 是非凡的 .他对当时分析中缺少严 格性可 说是 痛心疾 首 . 2 3 (14)     我们能同意伯克莱大主教说的“ : 所有这些错误碰 巧都抵 消了 .第一章   变量的数学 2 13 3 x x loge ( 1 + x ) = x + . 读者自己都有 体会 . 他与牛顿遇到相同的困难 . 1829) .阿贝尔很 年轻就去世了 . x 就 称为一 个变 量 . 一开始我们就说了 .他多年来是布拉格的一位教士而未为人知 . ons sur les Calculs Infinitesimals .lim f ( x) x→ a = A 的意思就是 : 任给 ε> 0 必可找到 δ= δ(ε) > 0 .极限概 念如果不 能摆 脱几 何的束 缚 . 终将 会引起 混乱 . 所 以欧拉 得出 了如此 惊天 动 地的结果”吗 ? 当然不能 .但是稍后的数 学家 如魏 尔斯 特拉 斯仍 然对 此 定义 不满 . 而 x 可 以取 D 中 任一元 为值 . 上面我们完全没有讲莱布尼茨的贡献 . 1802 —1829 ) 前者曾指出高斯关于代数的基本定理 ( 每个代数方程都有根存在 ) 证明不够严格 .A | < ε. 认 为 仍然 包含 了 几何学与运动学的痕迹 .莱 布尼茨和牛顿虽然在微积分的理 论和 方法 上都 不一 样 .我 们 .… .这方面的 先驱应该指 出 的 还 有 波 尔 察 诺 ( Bernhard Bolzano .

无非可能是无理数而已 . 需要的只是深入的分析 . 1.41 . 变 量的 数学静 态化 了 ( 既已静态化 . 用这样的方法解决了毕达哥拉斯的困惑 . 总之 . 把整个微分积 分放在 极限 的基础 上 .运 动可以 还继 续 .这就是魏尔斯特拉斯所企盼的把整个微积 分算术化 . 什 么是 积 分 ? 也 是极 限 . 1.73 .14 第一章   变量的数学 看到 . 而是进入具体的数学与物理 学的领域 . 单位正方形的对角线长也是一个“数”.当然 .这就是读者们学过了的微积分 . 1.414 . … }”.它有 如一 个“ 平台”. 而当 Δt→ 0 时 也 有极 限Δtlim .什 么是 无穷 小 ? 它没 有任 何特殊 的神 秘之处 . 什么 是导 数 ? 是 极限 . 先是柯西 . 我们还只能说 . 于是我们看到 .从芝诺悖 论会产 生集 合论的 问题 . 于是许多问题自然化 解了 : 这些正 n 边形最后会不 会与 圆重合 ? 根本不 必问 这 样的 问题 . 如果不是终日冥想 . 什 么 是 ∑ an ? 还 是 极限 .总之 . 若 l1 .我们将在第六章详细讨论这些问题 . 数 学科 学还 有许 多其 它 的平 台 . 也 都在集 合论 作 .从数学 的教学 和研 究来 看 . 而后 来又放 在不 等 式的基础上 . 人们就不会只作这种抽象的玄想 . …} . 也无所 谓运动 停止“那 一瞬 间”的最 终比 . 其定义是一个序列 : {1.4 . 是否由此就完全否定了 直觉的作用 ? 我们不打算进入哲学的领域 .其方法之一是定义实数为一个具有特定性质的有理数序 列 . 既无所谓运动开始的最初比 . 可以说 . 则 l1∶l2 = 长有一个是无理数 .直觉仍是数学的思想与理 论的来源之一 .Δt 与 都是 变量 .请看康托尔 ( G . 极限是数 .每一 个 →∞ Pn 均不是 S . 实数需要定义 . 最终 比”是不 是运 动停止 的那 一瞬 间 的速 度 ? 无 所谓 这 一瞬间那一瞬间 . l1∶l2 = l1 也是有理数 .而且从数学的历史来看 .可以用它来解决许 多以 前所 不能 设 想的 问题 . l2 的长是有理数 . 这些平台中大多数与牛顿 的平台有密切的关系 .) 什么 是极 限 ? 也很 清楚 . 康托尔的话意思是 . 再继之以魏尔斯特拉斯 . 每一个数也对 应一个点 . { Pn }中没有最后一 个元 “ .我们 看 Δx Δx Δx Δx 到的只有 是 Δt 的函数 .我们虽然不一定能去参观 . 在这 个平 台上可 以建 立 许多大厦 . 即使得点与点的坐标一一对应 . 使得直线上每一个点都对应一个数 . 但是可以告诉读者 . 既然微积分已建立在可靠的基础上了 . 而不是它的定义 . 我 们还 只能 说 . 用 不着 与 “单元”“ 、 原子”、 “ 不可分量”……扯到一起 . 微积分现在已经建立在稳固的基础上了 . 它只是以 0 为极限的变量而已 . 它就 叫做 瞬 → 0 Δt Δt Δt Δt 时速度 . 反 正有 nlim Pn = S . 这 么多 世 纪的数学发展证明了人们的直觉还是可靠的 . 这样做其实正是发展了《几何原本》中把穷竭法归结为不等式的实践 . ( 只有什么是微分 ? 这比较麻烦 .不 l2 仅如此 .例如芝诺的悖论 . 可能 就只 有 《几何原本》了 . 不过还有一个问题要说几句 . 如果想 找一个 比牛 顿平台 更基 本的 . 有关极限理论最困难的定理也都得到了证明 . 不一定能去“定居”.我 们 这本 书就 想对 这个 平 台上 的一 些 “大建筑”作一番漫游 . l2 之 l2 l1 仍有意义 . 即具 有 自己 的新 思想、新方 法的 领 域 . 无所 谓最终 . 量与数 的对立消 除了 . 若 l1 . 第三章全章就是 为了 回答这 个问 题 . 1.732 .这样一来 . 也就用不着再为芝诺的悖论操心了 ) .那么什么是数 ? 这就追溯到古希腊的第一次危机 . 而且把整个几何“ 算术化”了 .然而 . 魏尔斯特拉斯如愿以偿地“ 清洗”了运动 学的“痕 迹”.Cantor) 的回答 “ : 3 只是一个尚未确定的数的符号 . 用我的方法可以满意地给出其定义为 {1.7 .这是解析几何的基础 .例 如两个线段的比现在很容易定义了 .

达朗贝尔用一句鼓舞人的口号来描述当时的数学 “ : 前进吧 . 我们 只要 知 道了在数学中是如何处理这些问题的 .所以 直到 现在 . 运动 等等 . 人们 还是 说“ 设 某个增量 Δ x 是无穷小”. 而不必谨小慎微 . 人类正在前进 ! .总之 . 或者得到解决 .第一章   变量的数学 15 为数学的一个分支的框架内 .而且 . 而现在的情况则是 : 人类正充满信心 . 大约二百年前 . 数学 懂得 越 多 . 你就会有信心”. 或者“ 微元”之类的 话 .又 如无 穷小 . 越往后走 .本 书也是这 样 做的 . 就会发现 这些直觉 不但 无害 而且有 益 . 或者得 到深化 . 说什么某个小体积是“无穷小元”. 越深入数学和物理学 .至少是受“严格性 不足”之害 越少 . 您会得到越大的“自由”. 从直觉里得到益处也越多 .

还有哈雷对天体运动的研究与航海 x 的关系 . dx ( A) y ( x0 ) = y0 之解来定义 . 也是为了航海的需 要 . 现在地 图上 使用的 麦卡 脱投影 法就 是他创 造的 .例如三角学 .他 为制作 地图 所引 进 的一 些 名词 .大 学 里 先 是 给 出 了 e = nlim →∞ 1 1+ n n . 因 为 必须先定义什么是复变量的幂级数 ( 其实这只是一句话的问题 ) . 我们既然假设读者都学过 微积分 . 得到了 e 的幂级数展 开式 .第二章   函     数 微积分研究的对象主要是函数 .现在 .所以当时不只是有平面三角学还有球面三角 学 .首先看到这一点的欧拉 .这 二位 的姓名 中 M er cat or 一字在 德文 文献中 常作 Kaufman . 就有可能用一种比较接近历史真实的、比较接近物理学的讲法 .其主要的动机并不是思辨的需要 . 例如对数的出现显然是为了简 化航海中 的计 算 .现在我们将指出 . 另 一位是 G erha rd Kr eme r Mer cator .牛顿接受了他的思想 .为什么 现在通用的微积分 教本要用与历史 不 符的讲法呢 ? 一个重要原因是教学的需要 . 才给出了 我们现 在知 道的泰 勒公 式 . 并把自己最得意的二项级数用上 .一直到 1715 .所以 .这里 y 可以是一个函数 .可是为什么重要 ? 为什么以 e 为底的 iθ 对数称为“自然”? 都只好不讲了 . 人 类活动 的广 度 与深度大为增加 . 与麦卡托互相独立地得到 了 log x (1 + x ) 的泰勒级数展开式 . 现在 我 们仍 然 使用 在 微分 流 形理 论中 .值得注 意的 是 . 1685—1731) 发表了“增量法及其逆”一文 . yn ) ( 当然 f 也 相应地应 为 ① Nic holas Me rcat or . 把关于微积分基础的讲授放 在前面作为 预 备 知 识 . 历史 的 x ∫ 发展与我们现在的教科书有些矛盾 . 1620 —1687 . … . 数学 史上有 两位麦 卡脱 .我们的出发点是 : 一个函 数 y = y ( x ) 可以作为一个微分方程的柯西问题 dy = f( x .x 2 x 的级数展开式 . 于 是 多 年 以 后 三 角 学 完 全 在 中 学 里 了 . 这些活 动甚 至 直接影响到学术界的最上层 . 而时常是更实际的经济利 益的驱动 . 泰勒 ( Rober t Tay- 2 1.下一章开始时我们会讲到牛顿 .e = cosθ+ isin θ按逻 辑的 要求应 该放 到另 一门 课 去讲 .这是为了研究天体的运行 . 1512— 1594 是 著名 的地 图制作 家 . 商人 之意 . 后 来才有 e 和 sin x 的级数展开式 . y) .随 着资本 主义 时代的 来临 . 作为有界上升数列必有极限的一个重要的例子 . .牛顿也用 x ∫ 同样的方法来研究 arcsin x = 0 dx 以及它的反函数 sin x . 先 有反 函数 log ( 1 + x ) = 0 dx 和 arcsin x = 1+ x x ∫ 0 dx 1. 英文的 M er chan t 也来 自此 词 . dx ∫ 1+ 对数的一位早期创始者尼古拉・麦卡脱 ①实质上是用积分 0 x 来定 义对数 . 自古希腊就有系统的研究 . 也可以是一个向量 y = ( y1 .x lor.然后又用非常精巧的反演方法 . 见 第七章 .其实 Me rcator 就 是商人 一词 的拉丁 文说 法 .

x0 | ≤ a . 则 ( A ) 必 有 唯 一 解 存 在 于 [ x0 . y1 ) 代 替 f ( x . 则 该质 点的运 动状 况 就完全确定了 . 按牛 顿 第二定律 . 这样的 想法没有 任 何问题 .所以 到 18 世纪为止 . y ) 连 续 x对 y 满 足 利 普 希 茨 条 件 .他在 1820— 1830 年 间发 现 仅有 f ( x . f n ) ) .例 如看一 个质 点的 运动 . 人们实际上是以物理的分析代替数学的分析 . 是为了看一下 . 则 f ( x .不过希望读者注 意 .x0 ) .在第一 小 段 ( 从 x = x0 到 x = x0 + h ) .但是欧拉的时代并没有这样的定理 . … . 于是 他补充 上“ f y ( x .而且欧拉的想法 是 : 把 时间 分成 一小段 一小 段 . y ) . y ) 也连 续”的条 件 .为此下面的条件就足够了 : 常微分方程的柯西问题 ( A ) 的存在与唯一性定理   设 ( 1) 右方的向量值函数 f ( x . y0 ) h .还会问 : 这样做岂非杀鸡用牛刀 ? 我们重新回到历史走过的老路 . 而且证明这个 定理时必不可少的收敛性的概念 .那么它是否能定义一个 ( 而不是许多个 ) 函数 ( 也不是什么都没有定义 ) 呢 ? 从数学上讲这就是常微分方程的柯西问题的存在与唯一性定理 . 说它是“龙”也不为过 .所 以我们 常讲 的牛顿 运动 方 程也 不妨 称 为牛顿—欧拉方程 . 这 样到 x = x1 = x0 + h 时 . ( x0 .x | ≤ a.x1 ) .在证明上述定理时我们没有用到任何的具体函数———不论是指数对数还是三角函数、反 三角函数 .总之这不只是特例 . 如果给出 了一定 的初 始条件 . min{ a . y ) 的连 续 性就 够 用 了 . 我们的读者都受到过相当程度的逻辑推理的训练 .y | ≤ b 0 0 x0 + h ] 中 . 设 f ( x . 在 实际用 起来 的 时候一些似乎是很不起眼的地方 . 而是因为当时人们并不认为需要证明这样的定理 .§1   增长的数学模型 : 指数与对数 17 一个向量 f = ( f1 . 这 里 h = | f( x . 因为世界上的一切都服从某种决定论 .这倒 不是因为这个定理的证明很难 . 特别 当 涉及复变量时是如此 . y1 ) ( x . 当然会问 : 这样做会不会是循环论证 ? 肯 定不会 . 欧拉时代的人们认为 h→0 时就会得到真实的运动状况 . 我们上面已经说了欧拉就这样来研究过一些函数 . y ) 的每 一 个分量均定义在 Ω 中 . 于 是 得 到 y = y0 + f ( x0 . 这个定理我们就不来证明了 . 而没有 想到收 敛性是要 证明的 .从这 个意 义上讲 . 我们会得到一条折线 .其实欧 拉以 及现 在许多 深一 点的微 积分 教本 都是 这样 作 的 .顺便 说一 下 . 数学上也就犯不着再自寻烦恼了 . y) | . y0 ) . 从 x = x1 到 x = x1 + h 中不妨 用 f ( x1 . 指 数函 数当然 不是“鸡”. | y .下一章§6 我们 还要分 析这 里涉 及的方 法论 问题 .而 且从哲学 上看 . | y .首先提出要证 明存在 与唯 一性 的是柯 西 .仿此进行下去 . 而得 y = y1 + f ( x1 . y ) = f ( x0 . 欧拉时代的数 学家并不 明白 . 运动方程就是一个常微分方程组 . b/ M} . 微积 分的发展怎样帮助我们更深刻地认识大自然的规律 . 称为欧拉折线 .h .在第二小段 时间 .哲学上对了 . y0 ) ( x .而 为 了证 明 存在 性 .人 们还 找 到了不符合这类条件就会 破坏 唯 一性 的反 例 . 连牛顿的运动定律可以写成微 分方 程 ( A ) 也始自 欧拉 .利 普希 茨 ( Lipschitz. y = y1 = y0 + f ( x0 . 但 是到 了 19 世纪 就发 现 这样做在数学上会出毛病 . 例如 h 的大小 . 不但欧 拉折 线是 欧拉的 创造 . 1832—1903) 在 1876 年把这个条件减弱为我 们现 在熟 知的利 普希 茨条件 . 而是十分重要的数学模型 . 都会出问题 . y ) 的连续性并不足以保证唯一性 .y0 | ≤ b 中对 ( x . 存在与唯一性定理无非是哲学上的决定论的数学 表示 . §1   增长的数学模型 : 指数与对数 1. 指数函数及其基本性质   在自然 界和人 类社 会中有 许多 量的 增长之 快慢 与该量 现在 的 . y0 ) ∈ Ω 而且 在 Ω 的子 集 | x . 这是一 个很 细致的 定理 . M = sup | x .

对 于线性 方程 ( 我 们用 矩 阵形式来表示 ) dy = A( t ) y. 而 h = min a.下面我们首先从连续变量的角度来讨论 . M 也会随 之增大 . 而 且 E ( t ) 在其 定义 域上 是连 续可 微 函数 .我们下面要利用常系数线性方程 的 . t2 ∈ R . 这里 e = nlim 1+ →∞ 1 n ( 3) n . 解的定 义 域必为 R .这里存款计息假 设是按一 定时期 ( 年、半 年 ) 来计 算的 .但是 我 们有极为重要的 定理 1( 加法定理 )   上述 E( t) 之定义域是 R : .从上面讲到 的 存在与唯一性定理立即可知这时 ( 1) .二是 y( t ) 在某处为 0 . 专门 有结果 指出 .在计 息期 末 计息之前 . 存款额我们约定按期初之值计算 .第二章   函     数 18 值成正比 . 所 以对于常 系数线 性方程 .这一切都属于比较细微的地方而可能会注意不到 . 即是本金 . 在利率一定的条件下 . 细菌就这样繁殖 .但 是 下面我们会看到 . 即引入新的 自变量 t1 = λt 即可 ) 的情 况 . 从连续变化的角度看 . 对这 类问 题可以 从连 续 变量与离散变量两个角度来讨论 . 初 等的求 积方 法其 实不是 一个 好方法 .总之 .我 们还 可 以应用读者可能已学过的一般的存在唯一 性定 理 . 存款增长多少 .但在一定条件下 . 又 可 以假设 y0 = 1 . ( 2) 这个问题可以化简到 λ= 1 ( 因为只需作一个变换 . 某一个菌株是否恰好在一 个时刻分裂可以是随机的 . b M .如果用初等方法求积 (1 ) ( 令 λ= 1 ) dy = d t.但要证明相应于这个 y( t) 的 t 值 充满 R 并非易事 . x0 + h ] 中 存在 . 但是 我们现 在不 能用 ( 3) 式 .例如银行存款的增长是离散的 .所以 . t1 .例如人在银行的存款 . dt 若 A ( t ) 在区间 [ a .因为 a. 亦即利息之多少是与现在 存款量 ( 作为本金 ) 成正比的 . b 固然可以取得任意大 . ( 2) 有解 E( t ) 存在 . b] 上连续 .但是这里也有困难 .h . dt ( 1) y (0 ) = y0 . 则 y0 E( t ) 就是问题 (1 ) . y 双方对 t 求积分 . (2 ) 之解 .从我们熟知的常微分方程知识立即可知 t E( t) = e . 也是 按天 计算 . 在一段时间中细菌群体的一个百分比 ( 设为 λ) 总 是 在分裂的 .对这种现象 . 不会 对时 间连 续计算 .在那 里 . 所以在一般的常微分方程解的存在与唯一性定理后 . 则解的定义域必包含 [ a . 即使存期不到 . b] . 上述问题的数学模型是 dy = λy . 放射性元素原子的蜕变 ) .∞ < t < + ∞ . ( 4)     证   用读者已熟悉的初等方法自然可得以上一 切结论 . 这时可用求积法来处理它 . 既可以把它作 为连续变化过程来处理 ( 例如细菌的分裂 .某一定量的放射性物质的蜕变也是这样 . 所以暂时还不知道 ( 3) 式是什么意思 . 而要 回 到微分方程 (1 ) . 我 们证 明了 解在 [ x0 . 即使这个问题也可以作为连续 变化的量 来看 待 . 且在其定义域内有 E( t1 + t2 ) = E( t1 ) E( t2 ) .又如某种细菌 .因为若得到了 y0 = 1 的解 E ( t ) . 但因我们目前还没有定义 e. 就应考虑到如果 y = y ( t ) 在某个 t 值处 为 0 怎么 办 ? 所以 严格 的证法 应该 分 别两种情况 : 一是 y ( t ) 处处不为 0 . 也可以把它作为离散现象来 处理 .

t0 + h] 上 .这就是平移不变性 . (2 ) 完全 相同 . 定理证毕 . 0 dE 在 t → + ∞ 时趋 于 + ∞ . 则 得 1 E ∫ + ∞ . E( + ∞ ) ) 上 . 设 E ( t ) 已定义在 [ t0 . h] 上 . 所以 E( t0 ) = dτ 0 不能成立 . h1 = h . 再由 ε之任意性 . 由前面已证的 E( t ) = E1 E(τ) = E( t1 ) E( t .∞ ) . E ( t ) 与我 们过 去熟 知 的那 些函 数 有何关系 ? 下面要证明 E( t ) 是指数函数 .这样 . 再用平移不变 性 ) . 应该问 . t0 + h + h1 ] 上 . 常系数的微分方程就表示这类规律 .h . 令 t = t1 + t2 . 下面要问 . 所以 这个 解应可 以定 义 于 τ∈ [0 . 由解的唯一性定理应有 E≡0 . 知 E( t ) 可以定义到 [ t0 + h .∞ ) = 0 . 所以 E 是上升 函数 . 不妨设 t0 = 0( 令 t = τ+ t0 . t1 + h] = [ t0 + h1 . 所以 t1 . + ∞ ) 上 .ε.所以 E( t) E . t0 + h] 上也是柯西问题 dy = y . y dτ = E1 .t1 ) 与 ( 1) .§1   增长的数学模型 : 指数与对数 19 平移不变性来证明它 . + ∞) .∞ .ε是任 意小 正 数 . 所以要问 E( ±∞ ) = ? 由于 E ∫ 1 E ∫ 令右方的 t → + ∞ . t0 + 2 h] 上 . 2. E( t ) 既然定义在 R 上 . E( t ) = E1 E(τ) = E( t1 ) E( t . 并记 E( t1 ) = E1 . t2 取任意 实数值 均是允许 的 .当 t→ . 即是说 E( t ) 不仅可以定义在 [ t0 . 因为 1 dE = E t ∫ d t. τ= 0 由前所述 . 而且可 以定义在 [ t1 . 上面证明的关键在于引入了新 的自 变 量 τ以 后 . 于是 E( t ) 在 [ t0 . 即是说 E( . 则有 d E (τ) = E(τ) . 因为若 E( t0 ) = 0 . 则当 t 表 示时间 时 . 其解为 E1 E (τ) . 上 式就给出了加法定理 : 对任意实数 t1 . 故知 E( t ) > 0 . E (0 ) = 0 .令 t = τ+ t1 .加法定理本身也就是平移不变性的表现 . 于是 令 t1 = t0 + h1 . t0 = 0 .t1 ) . E( t ) 究竟是什么函 数 ? 准确 一些说 . 1. 首先注意到 E ( t ) 恒不为 0 . t1 + h] 上 .仿此进行下去知 E( t) 可 以定 义 到 [ t0 . 故 由解 的唯一 性定 理 . 则此问题又可化为 dy = y. t0 + h ] 中 .如果 (1 ) 表示某 种规律 .∞ . 从而 E( t ) 恒不为 0 . 则它把 R 映到什么地 方 ? 因为 dE = E > 0 . 但因 E (0 ) = 1 . 为 此需 要 E → + ∞ . 易见这时 E→0 .总之 E ( t ) 之 定 义 域 为 ( . 因而 原 来的 定理 现 在仍然适用 . 由于 E( t ) 之定义域已知是整个 R. 如果 t 表示空间位 置 . 而因为新的柯西问题 形状 与 ( 1 ) . 平移 不变性 就表 示 这个规律在任何时间都相同 . (2 ) 相同 . 柯 西问 题的 形 状不 变 . 平 移不变 性就 表示这 个规 律在 各地都 一样 . 因此是最重要的 . dt 它必把 R 单调地映到某区间 ( E( . 所以 E ( + ∞ ) = E dE 在 E = 0 处发散 . 在 [ t1 . t0 ] 上 . 同 理 也 可 定义 到 ( . E( t) 既是连续函数 . y ( t1 ) = E1 dt 之解 . t2 均有 E( t1 + t2 ) = E( t1 ) E( t2 ) .∞时 .

再用 单调 有 t 界数列定理证明这个极限存 在 . E( t ) 已有 定义而且 在 t 处 连 t 续 . 因 →∞ 为 E( t ) 是上升函数而于 t > 0 时 . 故 E( 1 ) ≠ 0 . 所以 t 为有理数时 E( t ) = [ E(1 ) ] 也成立 . 则 可 以完 全 跳 过 去 . t 最重要的一步是 t 为一般实数的情况 . ( 2 ) 所 定义 的函 数证 明 t 其在 R 的一个稠密子集 ( 有 理 数 集 ) 上 与 初 等 方 法 定 义 的 a ( a = E ( 1 ) ) 相 一 致 的 问 题 . 这个性质是其基础 .总之是用上了实 数理论的全武行 ! 本书第六章会详细讲实数理论 .( 对这句话则不加论证 .同时 还要证 明 . 根本用不着证明 . 当 a≠1 ( 现在不会出这样 的事 . n 1 1 = +…+ ( n 项).所以哪怕 t 是一般实数 .下面讨论 E( t) 的反函数时 . 而且 a 尚未定义又怎么知 道 a 是连续函 数呢 ?) 在比 较 t 严肃一些的教本中都是取一串有理数 tn → t .首先设 t 是正整数 .至 于 . 是用柯西序 列来 定 义 实 数 的 . 这 样 . n 为整数 . E( t ) > E( 0) = 1) 例 如可以 取一 串上升 的 tn → t. m E 于是对 n > 0 . { a n } 都有 相 t t 同的极限 . t 因为 E( t ) 在 R 的一个稠密集 ( 有理数集 ) 上与初等方法定义的 [ E(1 ) ] 相同 . 例如 t = 2 . 有 m m m 1 1 E(1 ) = E + … + = m m . 而且为了以后考虑一般函数空间 .1 ) n 1 E m = n ( . 其次看 E( .注意到由定义 : E( 0) = 1( 就是 (2 ) 式 ) . 我们 回避 了 对无 理数 指 t 数定义 a 并研究其性质这个困难问 题 .n > 0 ) .n . 这样才把指数函数 a 定义在整个 R 上 . n 仍为正整数 . 设 m > 0) 的情况 . 1 E m n = [ E(1 ) ] m . ± 1 . 2 E(2 ) = E( 1 + 1) = E( 1) ・ E( 1) = E( 1) .总之 我们 看到 .n) E m .但 就 现 在 的情 况 . + ∞ ) .n ) = [ E (1 ) ] E( . 由 1 = + … + ( m 项) .所以对一般的实数 t 即有 E( t ) = lim E( tn )       ( 利用 E( t ) 处处连续 ) n→ ∞ = nlim [ E (1 ) ] →∞ t n         ( 上面证明了的 ) .n) + m m 而 n < 0 时. 并且称 之为 指数 函数 .n) . 而 E( . ± 2 . 不论 它是 否单 调 .n) = [ E (1 ) ] .在通常的微积分 教本中定 义 a 时比较马 虎一些的 就 t t t 说 a 是连续函数 . n = 0 .n) ( .首先 .( 注 意前 已证明 E ( t ) 恒不 为 0 .n) .何况 E( tn ) = [ E( 1) ] n 已经得证 . t 3. 最后证明 E( t ) = [ E( 1) ] .     再看 t = n 1 1 为有理数 ( m . n 同理 E( n) = [ E (1 ) ] . 则 利 用 E 1 E m m 1 1 = [ E (1 ) ] m .第二章   函     数 20 把 R 单调地映为 (0 .n ) ) = E ( n ) ・ E ( . 由 存在 与 唯 一 性 定理 已 经 知 道 E( t) 在整个实数轴 R 上有定义而且连续 . 然后讨论 nlim a n . 上面 的 推导 才有 意 义 . n 为正整数 . 而变 成了对 一个 由柯 西问题 ( 1 ) .用这个极限值作为 a 之定义 . … .有 m m m n E m ( .) 总之 n E( n ) = [ E( 1) ] . 所以 n 1 = E( 0) = E( n + ( . 因此在整个 R 上都 t 不妨用 [ E(1 ) ] 这样的记号来 写 . 从 而 E n m = n ( . 不论 { tn }如 何取 . = E ( 0 ) = 1.1 = t = [ E(1 ) ] m ( 注意 .因 为 .

本利和应该用上式的 y ( n) 来计算而有 n y ( n) = λ 1+ y ( 0) .我们不妨来看 一看欧拉 是怎 样来 研究这 些问 题的 . 而离散模 型则 只是 近似的 . 我 们 t ∞ 要给出一个“实际”计算 E( t ) 的方法 .1) = … = (1 + λ) y (0 ) . 以 为短的存期 .而这个定理 的证明又少不了证明某个函数序列的一致收敛性 .抽象地说来这也是一个完备性问题 . 即有 n nt λt y (0 ) = e y ( 0) . t 1 作为时间单位 . 更令人想到 E( 1) 应该就是 e = nlim 1 + . (2 ) 才是“ 真实”的 . 所以利 率 n λ 1 也应相应变小 . 即令 h = 1 . 而 是“跳 动”着在 变 . n ( 6) λ 不过这时 ( 6 ) 给出的 是一 个长 存期末 的本 利和 . 令 n→∞ . 并且用离散的方法处理它 .这个问题本质上就是离散的 . 仍然以存期的数目的 为单位 . 2 两点全是利用微分方程方法证明的 . 它是上述增长问题的“离散模型”. 两个 长存 期末 的本利 和是 1 + n λ 个长存期末的本利和是 1 + n tn y (0 ) .仍用上面的结果可知 . 利 率为 λ. 又 . 我们很相信 E ( 1 ) = nlim 1 + →∞ n n . 与实数理 论要解决的问题是一样的 . 在长存期 1 之末 .上面我们把问题归结为常微分方程解的存在与唯一性定理 .现在设 Δy = λy . 设为 .因为存期变短 .这 是不 对的 . 则原 来的一个 存期现在 要算作 n 个小 存 n n 期 .§1   增长的数学模型 : 指数与对数 21 E( t) 的性质如上面的 1 . ( 7) n 1     把它和连续模型得到 E( t ) = [ E(1 ) ] 比较 . 会得到连续的模型 .这种情况以后还会出现 .由 (5 ) . 则后一个条件表明他在期初 ( t = 0 时 ) 存入 了 y0 . 但把它分成 n 个相等的小间隔 .但 →∞ n 是严格地证明这一点是不容易的 .用 λ y ( t ) = nlim 1+ →∞ n 2n y( 0 ) . 详见第六章度量空间一节 . y (0 ) = y0 . … . 即 每 一 次 都 是 t → t + h .首先 . 甚至这 些解 决 方法本质上都是一样的 . 1 如果总的存期仍为 1 .例如 y ( t ) 是某 人 在银行的存款 . 可是 怎么 证明 呢 ? 我 们 的方 法是 回 到反函数上去 . 并以一个存期为单位 .数 学中 任何一 个重 要问题 总有 其 关键之处 . 或 写 作 Δt = h .y (0 ) = λy ( 0) . 于 是 y ( t ) 也 相 应 有 改 变 量 Δy = y( t + h) . 则 y ( t ) 就 是他 在 t 时的本利和 . 1 现在余下的问题是 . 亦即 y (1 ) = (1 + λ) y (0 ) . Δt ( 5) 问 y ( t ) 是什么函数 ? (5 ) 称为一个差分方程 . 为此令 E( t ) = ∑ n= 0 n an t .用不同的解决方法关键点可能不同 . 其“步 长”是 一 个有限数 h > 0 . 这样一来岂非实数理论等等都是无用而多余的 吗 ? 不是 . 所以由 y ( 0) 开始会得到 n y( n ) = (1 + λ) y ( n .y ( t ) . 有 y ( 1) . 则由 E( 0) = 1 应该有 a0 = 1 . 但是它 们困难 的程 度都是 一样 的 . 2. 增长的离散模型   现在设自变量 t 不是 连续变 化的 .人们 时常会以 为 只有连续模型 (1 ) .

其实对复 数 t 也是 一样的 . 它 必有 一 个反 函数 . 它 把 R 单 调 地 ( 从而是一对一的 ) 、连续可微地映 到正 实数 轴 R + = { x : x > 0} 上 .当然考虑其收敛性并不困难 .详 见下 一章§ 4 . 真正严重地注意到收敛性的数学家应该提 到高斯和阿贝尔 .即已经是 19 世纪初年了 . 定义在 y > 0 上而且把 y > 0 单调地、连 续可微地映为 . 有 e = 1+ 1 1 1 + +… + +… . n=0 比较同类项的系数有 1 an . 对正确的结论有出乎常人的洞 察力 .进一步我们回到 E( t) 的反函数 . 1! 2 ! n! t (10) 这与 (8 ) 完全一样 . 1! 2! n! 再令项数趋于无穷 .所以我们立即有 E (1 ) = e . 这个证明是不严格的 . 得到了 2 n t t t e = 1+ + + …+ + ….∞ < t < + ∞上的 收敛性以及许可在其上逐项微分、逐项积分 . 1! 2! n! ( 8) 这是一个形式解 .但是 他不但得 到了正 确的 (9 ) 式 . 3. 对数函数   y = E ( t ) 有反函数吗 ? 上面我们 已经证 明了 E ( t ) 是单 调函数 . 2 + … + 1 n 2! n ! nn n = 1 + 令 n→∞ . 但得 出 了许 多极 为重 要的 结 果 . y=1 所以 y ∫ t = L( y) = 1 dy .所以我们认为已证明了 (8 ) 在 .欧拉的伟大在于他对数学公式的推演有非凡的才能 .第二章   函     数 22 由 E′( t ) = E( t ) 应该有 ∞ ∞ ∑ na n t n-1 ∑a = n n=0 n t . 所以 ( n + 1) ! ( n + 1) ! ( n + 1 ) an + 1 = an . 所 以 L ( 1) = 0 . 1 ! 2 ! n ! ( 9) 欧拉的作法从今天看来当然是不能接受的 . 人们对收敛性问题的重要性还很不注意 . n+1 1 1 =…= a0 = .即以 e 的问题为例 . 或 an + 1 = 所以 .∞ < t < + ∞ . 他先用二项定理对正整数 n 得出 1 1+ n n n 1 n ( n . an + 1 = 1 1 an = a n+1 ( n + 1) n n .可惜 .由 反函数 的导 数 的定义知道 dt 1 = .我们把它写成 t = L ( y ) . y (11) .1 2 n t t t E( t ) = 1 + + + … + + … . 欧拉对每一个有限项取极限 . 则右方的前若干项成为 1+ 1 1 1 + + … + .但是 在 欧拉的时代 . 而且因为 t = 0 时 y = E (0 ) = 1 . 而且 他用类 似的 方 1 法处理 1 + n nt . t dy y = 0 . 虽 然自己 不甚 严格 .所以 . 即以 E(1 ) 为底的对数 log E( 1 ) y .1) 1 n ! 1 + .

x ln (1 + x ) = 1 . 其次是两个基本的极限 . 证明 d t t d 1 e = e 以及 ln y = 要用两个 基 dt dy y 本的极限 lim x→ 0 lim x→0 e x . 所以有 y ∫ L ( y1 y2 ) = 1 1 y dy + y ∫ 1 2 dξ = L ( y1 ) + L ( y2 ) . 会 见 到 1 1+ n n . 现在我们要利用积分式 (11) 直接讨论 L ( y ) 的性质 . 1+ x (12) 但是 . x 1+ξ .首先是加法定理 . 1+ x 令 x→ 0 即知 ξ→0 .对于 y1 .但是这样做还不能令我们满意 . y2 ≠0 . 所以 L ( y ) = ln y . (11) 恰好就是以 e 为底的对数 ln y . 由导数的定义立即有 x E( x ) . 有 y y 1 2 dy = y ∫ L ( y1 y2 ) = y ∫ 1 1 1 dy + y y y 1 2 ∫ y 1 dy . 这个变换是合法的 .1 = 1. 怎样把 E ( 1 ) 与 这 个 极 限 式 联 系 起 来 呢 ? 我 们 已 经 看 到 .但是用我们现在的方程 .§1   增长的数学模型 : 指数与对数 23 如果令 y = 1 + x .本来它 由 L ( y ) = log E ( 1 ) y 以 及对 数的 定义 可以 直接 证明 . 故 E( x ) = [ E(1 ) ] = e . 所以 E′( 0) = E( 0) = 1 .E( 0) e . ( 2 ) 的 离 散 模 型 .在通常的 微积分教本中 . 能否证明 E(1 ) 直接就是 nlim 1 + →∞ n 呢 ? 这是可以的 . 但是 总 还 欠 严 n 1 格 . (13) 当 y = E( 1) 时 . 若 用 ( 1 ) . 由上式经变量变换有 x ∫ t = L(1 + x ) = 0 dx .1 E′( 0) = lim = lim = 1.离散模型的“ 极 限”就是 连 续模 型 .那么 .这 句 话一 般 地 说相 当 有“说 服 力”. 但是 用积 分 证明似更直接 . x→ 0 x→0 x x x x 因为我们已经知道了 E(1 ) = e ( 尽管还得严格证明 ) . 因为 y1 ≠0 . x 其证明相当不易 . 关于第二个极限式 . y 在第二个积分中作变换 y = y1 ξ. 0 ≤ ξ≤ x . ξ 这就是对数的加法定理 . 从而 E(1 ) = e . 代入 (13) 有 1 = ln E( 1) . 而得 lim x→0 ln( 1 + x ) 1 = ξ→ lim0 = 1 . 通常的微积分教本告诉我们 . 这两个不等式都成了几乎不足道的事 . 利用 L ( y ) = log E( 1 ) y = ln y 以及 ( 12 ) 式用积分中值定理 x ∫ ln( 1 + x ) = 0 dx = x (1 + ξ) . 首先我们知道 E′( t ) = E( t ) . 由反函数的定义知 ( 11 ) 中的 t = 1 . 我们将在下面讨论 . 而且 E(0 ) = 1 . 因为我们都熟知 1 e = nlim 1 + →∞ n n .

纳皮尔用小于 1 的 b 作底是因为航海中需要计算的多是某角的 正弦 . 立即有 .他们希望这些 t 尽量密集 . 就得到了这个 t 的对数 . 更不是 e.1 x = x + + … + ( . 否则不论 y 是什么值 . 1+ x 逐项积分后 .这样 . 10 10 所以 Δt 相当小 . 这当然是 很 困难的 . dt t 1 1+ n n z .对数的底 b. 对于对数函数 .如用大于 1 的 b 作底 . 除非 y 是整 数 . 1550—1617) 在 1614 年 就 造 出 了 第 一 本 对 数 表 . 从而 y 不能太密集 . Δt t t = 1 1+ 4 10 10 4 z = 4 这里 n = 10 . Δt t 如果用 (15) y z 代替 y . 当你有了一个 t 以后 .x + …. 它是指数函数 t = b 的反函数 . 至少很接近纳皮尔算过的值 .但是用 b 算 t 也不简单 .10 . 纳皮尔取 b = 1 . 当 | x | < 1 时 .Δt 是多少 ?t 的相对误差是 -4 y+1 -4 Δt ( 1 + 10 ) . 于是你就得到了相应于 这 y 个 t 的 y.这样 就想 到 y 了用对数 y = log b t.另 一 个 瑞 士 人 比 尔 吉 ( Jobst Bürgi. 而 t 的分布很密 . 得到许许多多的 t . 因而 Δy = 1 . (16) . 1 + x 2 3 n (14) 这就是尼古拉・麦卡托当年的作法 . t = 1 总是 1) .因为航海要作许多乘除法计算 . 远 早 于 牛 顿 的 微 积 分 . x ∫ ln (1 + x ) = 0 2 3 n dx x x n. 对数的出现要 早于指数 .所以比尔吉取 b = 1 + 10 -4 -7 . 对数将是负数 . 1552—1632) 也 在 1620 年 发表了 另一 个对 数表 . 既要 y 是整数 . 又要求 t 很 密集 . 因而小于 1 .x + x .1) + …. 或者说 . 再用幂 运 y 算来计算 b . 很有可能 这个 t 正是纳皮尔从某一个 y 算出来的 .对数 的出 现确 实直接 来自 航海 的 需要 . 我们已得到处处收敛的 (8 ) 式 . 则对数的定义式与上述差分方程成为 4 = 10 Δz 1 = . 出版 于 1748 年 . 即给出许许多多 的 y.于是问题就成了给定一 定的 t 如 何求相 应的 y . 下面只限于讲比尔吉的作法 . 从一开始并不是 10 . 则极限情况是 dz 1 = .( 1 + 10 ) = -4 y t (1 + 10 ) y = 1 Δy 4 = 4 . 当然人们希望用 更简单 的加 减法来 代替 它们 . 当 | x | < 1 时 .第二章   函     数 24 x     最后是幂级数展开式 .上 文说的欧拉 的贡 献 都见 于他 的《无 穷小 分析 引论》一书 . 1 4. 对数的离散处理   E(1 ) = nlim 1 + →∞ n n 的证 明   从历史上看 . 由于 1 2 3 = 1 . 对 E( x ) = e .我们问当 y 有一个增量Δy = 1 时 . 而是看如何选取计算最为简单而定 . 这个矛 盾如何解 决 y 呢 ?办法是取 b 尽可能接近 1( 但 b ≠ 1 . 但 纳 皮尔 ( John Napier . 至少是其近似值 .于是纳皮尔和比尔吉不约而同地想到 : 把问题反过来做 .上式其实就是差分方程 4 Δy 10 = . 用起来很不方便 . 如果令 n → ∞ . 这样 .

现在我们来求解差分方程 . Δt t .zi = 1 Δi t.§1   增长的数学模型 : 指数与对数 25 z t=e . 这不是“ 证明”. 只证明 e = E(1 ) . 我们的工作 则不 是证 明 e 的存 在 ( 证 明 见通 常的 教本 ) . 1 现在我们可以来证明 E(1 ) = nlim 1 + →∞ n n 了 . 用 G ( t ) 逼近 E( t ) . … . Q : ( a + h . 在 y = E( t ) 上 取 两 点 P: ( a . 而 是 承认 它的 存 在 .G ( a + h) = . E( a + h) ) . 所以把自己的姓氏用小写字母写上去了 .亦 Δt t Δt t 即 zi + 1 . 则用 F( t) 逼近 E ( T ) . Δt (18) 可是差分是那 里 算起 呢 ?如 图 2 .1 . 并且记之为 e.在通常 的微积分 教本中 都要先证 明此极限 的 存在性 . 为了在 P、Q 之间考虑逼近 y = E ( t ) . 即有差分方程的解 N-1 zN = ∑ i= 0 Δi t . N . 证明的基本思想是从几何着眼 .可惜我们不知道欧拉是不是这样想的 . ti (17) 显然它的极限即 t ∫ z = 1 因此 . 如果要从 P 开始 . 然 后用相同 的步长 Δy = 1 . 只是 一种启发 .但这并没有关系 . 从 z0 = 0 依次得到分点 z 0 < z1 < … < zN . y = 0 ( 即 z = 0) 对应于 t = 1 . ti 把它们加起来 . 1 . 差分方程 = y 成为 Δt ( 182 ) .h Δy 于是在 (181 ) 的情况 . 而且差分方程的解 ( 17 ) 之极限也正 dt t 是定义对数函数的积分 .但是欧拉对他发 现的这个极限似乎情有独钟 .1 . E( a) ) .F( a) = . 1 这就是 e = nlim 1 + →∞ n n 的真正的来源 . 并且注意到 z0 = 0 .证明见后文 . 即 Δz = 1 4 . 这 里 y = F( t ) 的差分取为 : Δy y . 当Δz → 0 时不但差分方程变成微分方程 dt . 而相应的 t 的分点是 t0 = 1 < t1 < … 10 4 < tN Δ . t d L( t) 1 = . 要证明差分方程的解之极限确是微分方程之解 .1 .y = E ( t ) 是微分方程 dy = y 的解 . 而 y = G( t) 的差分取为 : Δy y .ti .1 Δy 10 Δz 1 是不相同的 .a ( 181 ) 也可以从 Q 开始 . 并非易事 .当然 .       i = 0 . Δt t . i t = ti .a . 另外有差分方程 ( 5) dt Δy = y. 因为由差分方程 = 给出 = .

则反过来要利用 G( a + h) 来表示 G( a) .由于 E( t ) 的曲线在切线 PT 上方 .h ) G( a + h) .2 = 1+ F = 1+ F = … n n n n n n n 1 1 1 = 1 + F(0 ) = 1 + E( 0) = 1 + .上 面我 们 求 解 (191 ) 时 . h = . 所以我们有 E( t) ≥ F( t ) .1 ) . 现在我们把 t 轴上的区间 [ 0 . F( t ) 之表达式即 (191 ) .1 . 对 于 (192 ) . 故 1 1+ n n . E ( t ) = G ( t ) 只在 t = a + h 时成立 .1 1 n .注意到 E( 0) n = F(0 ) = 1 .1 1 . 所以 y = E( t) 是一条向上凹的曲线 .1 注意到 E′( t ) = E ( t ) .       E ( t ) ≥ G ( t ) . 记 Q T 为 y = G ( t ) . (20) 而且 E( t ) = F( t ) 只在 t = a 时成立 .1 1 开始 . 给出 F( a + h) = F( a) + F( a) h = ( 1 + h) F( a) . 而是 G( 1) = E( 1) n n . 而 h = . G ( t ) 的 表达式为 (192 ) .第二章   函     数 26 Δy y .G ( a + h) = = G( a + h ) 或 y = G ( a + h) + G ( a + h) ( t . 从 i = 1 一直做到 i = n .h ) .1 有 n n 2 n F( 1) = F n 所以 F(1 ) = 1 1 + n E( 1) > F( 1) = 1 n . 因此它必位于 t = a 与 t = a + h 两点之切线 PT 与 Q T 之上侧 ( 图 2 . E( t ) > 0 . 现在我们从 a = n .1. 用类似的方法来 讨 论 G( t ) . n n n n 实际上就是差分方程 ( 181 ) 之解 . 即由 (192 ) 令 t = 0 得出 G( a) = G ( a + h) . 如果我们记 P T 为 y = F( t ) .a) . 但是前面我们已经说过 .G ( a + h) h = (1 . tj = j .a .F( a) = = F( a) 或 y = F( a) + F( a) ( t . Δt t . 注意到现在不是 E( 0) = F( 0) = 1 .a . 所以 E″( t) = E( t ) .a ( 191 ) 在 (182 ) 的情况下则有 Δy y . 而 (191 ) . ( 192 ) Δt t . 于是令 a = i . 是 用 F( t ) 来 表 示 F( a + h) . 1] 作 n 等分 : t0 = 0 < t1 < … < tn = 1 .h 图2.

1 i . 依次令 i = n .总 之有 (21) 式 .n 1 = nlim 1 + →∞ n .正因 为日 月五星 都围 绕着 一个中 心 . 1 ] 分成 n 个等分 .n .1 .与上一 节讨 论 指数函数与对数函数一样 . 然后把 [0 . 有 E(1 ) = 1 1 n .1 lim 1 + n→ ∞ 1 = e.用上式从 a = 1 1 n E(1 ) = G (1 ) = 27 n . 1 = nlim 1 + →∞ n . 而在右端的 i = n 处应用 E(1 ) > F( 1) 得出 E( 1) > 1 1+ n n .1 n. … . 2 .或者对右端的 Q T 则由右向左 . §2   周期运动和三角函数 1. 匀速圆周 运动   周期运 动在自然 界中几乎 是无处 不见 . n n 且对每个小 区 间 应用 上 面 的 事 实 : 或 者 对 左端 的 P T .§2   周期运动和三角函数 而不知道其值究竟是多少 .1 处应 用 E(1 ) = G( 1) . 周 而复始 .1 G = … = n 1 1 n .现在对 t = 0 应用这 个事 实 ( 上面 是在 t = 1 处应 用 E( t) > F( t ) 的 ) .天体的 运行 .在左端 i = 1 处用 E (0 ) = F( 0) = 1 .1 n n = e. n .1 立即有 E( 1) = e .不 过 在 通常教材上先证明前一序列上升而有上界 . 有 n n -1 n . (22) 这就是我们最后的目标 . 得到最后的不等式 : 1 1+ n n 1 1 n < E (1 ) < 这就与通常微积分教本 中同 时 考虑 两个 序 列 1 1+ n n 和 . 即 y = E( t ) 的 图像在任一区间 [ a. 并 i . n .现在我们 则是承认这个事 实 .n G( 0) . 我 们 从 左 向 右 . 不 过对它作了几何 解释 . 记之为 e .n 完全 一 致了 . 0 . 注意到 1 lim 1 + n→ ∞ n 1 lim 1 n→ ∞ n . 依 次 令 i = 1 . … .但 是微 积分 学既 然 开始 于力 学 . 在古希腊数 学中占 据了 很重要 的地 位 . 我 们要 从微 积分 学 的角 度来 看待 它 . 并且 证明 这 两个极限相等 .n . 后一序列 下降而 有下 界 . a + h ] 上均在其左、右两端的两个切线上方 . (21) 1 1 n . 因而 各有极 限 . E( t) 的图像也在切线 G ( t ) 之图像上方 .1 1 . 不论按 日心说或 者 按地心说 . 其最简单的“ 组成成分”都是匀速的圆 周运动 .n 1 1 n 1 1 n E(0 ) = .     综合这两步 .n G( 0) < .n .h = 开始迭次往前推算 . 在最左端的 i = 0 处应用 1 = E(0 ) > G (0 ) 而得出 E(1 ) < 1 1 n . 所以研究它们所必需的三角函数 . 并在 i = n .

± 1 . 这使 φ恰好适用于表示周期现象 .牛 顿力 学始于 匀速 直线运动 .2 -1 φ < + ∞ .α称为频率 . T 图2 . 而不讨论产生加速度 的原因———来讨论三角函数 . ( 2) . 但是我们时 常以每秒绕圆心 的周数 ω度量角 速度 . ( 1) 后面的表示法是更常用的 .若 P 点之极坐标为 ( r . ω称为圆频 率 . 但是其方向是改变的 . 从这里有了惯性系的概 念 .2 下面我们在极坐标中计算运动学的主要变量 : 速度和加速度 . φ) . 这里完全不许使用三角函数知识 . 有时表示角度 . 表示平面上的运动当然用平面向量为 好 .但是它总是无量纲量 . ρ与 θ大小虽然都不变 ( | ρ | = | θ | = 1) . 所有的向量均分成两个分量 ——— 即轴向的与横向的 .以下我们以圆周运动的中心 O 为极坐标原点 ( 如图 2 .ω = α .在这两个方向 上的单位向量记为 ρ与θ.2 . 但是在微积分中弧度有时表示扇 形面积 占全圆 面积 的百分 比 ( 全圆 的面 积 2 = ( 半径 ) ×π弧度 ) .匀速圆周运动就是角速度 α = 常数 的情况 . 注 意到随着时间的变化 .正如大家都已习惯了 的 .而 φ的多值性则时常是产生问题的根源 .在 讨论周 期运 动时 . 所以 . ± 2… 表示同一个点 .∞ < 图2.2 1) . 用上加一点表示对时间 t 求导 . 所以 φ与φ+ 2 kπ. 所以匀速圆周运动的方程是 2π φ = αt = 2πωt . 一点 P 的辐角φ不受任何限制 : . 因为我们要在这个基础上建立 三角函数理论 . 这里我们按牛顿的作法 .它 们的量纲 均 为 1 .在一般地刻画周期运动时 . 以一个指定的轴 O A 为极轴 . 一切研究工作都应该从最简单的情 况开始 . 于是一个点 P 决定了一个向量OP . 角度用弧度表示 . 所以请读者注意 . 我们 自然 从匀速圆周运动开始 . k = 0 .α的单位是弧度 / 秒 . = 1 . 我们也就从运动学的角度———即只讨论速度与加速度 . 因此其单位 是 周/ 秒.第二章   函     数 28 ( 其中包括运动学 ) . 圆周 运动 则用极 坐标 最方便 . 由 OP = rρ. 对 t 求导后可以得到 v = d dr dρ OP = ρ+ r dt dt dt ・ = r ρ + rρ.

下面我们所要作的事就是从这样的方程来定义三角函数 .这样 . 因 此 按 弧 度 计 . 我们将指出 . 当 dφ为无穷小量时 . 将 得到 r = 常数 .rφ ) ρ + (2 rφ + r¨ φ)θ .rφ ρ 2 = (¨ r . 我们只利用了一些运动学的概念 . 略去高阶无穷小量是微分学的 基本思想 .2 的 ( a) 作单位圆 . 这样 ・ θ= dθ dφ = ρ= .如果把它应用于圆周 运动 . 则 | T T′| = | P P′| . 而完全没有利用动力学 的 概 念如 力、功、能量 等 等 .φρ . 这时 φ = α = 常数 .§2   周期运动和三角函数 ・     现在来计算 . 那么 .2 . 构 成 整个微分学 . 将 P′T′平移 为 P R . 利 用 | OP | = 1 . 而且全章就是为了说明这个思想怎样由它 最初的 形态 . 即 θ方向 . 发 展到 它的现 代的 形式 . 再看 ( 图 2 .而由于 PT ⊥ OP . dt dt ( 5) 代入 (4 ) 式 . 经过时间 d t 后 .2 .α OP .¨ r = 0( 但是 ρ因为方向会变所以不是常向量 ) . 从而 r = 0 . ( 4) ・ 所以现在又要计算 θ. △ POP′≡ △ T P R .rφ . 若 ρ记为 OP. 于是 ¨ φ = 0 而由 ( 6′) 有 2 d 2 2 OP = . 大小为 | rφ | 即我们所熟悉的线速度 = 半 径 × 角速度 . 它 对 于 圆 心 张 一 个 角 dφ. 我们时常容许一些误差 . 再看加速度 a . P′T′⊥ OP′. T T′⊥ P T 因而指向圆心 O 而且方向相反 . 即得 ・ 2 a =¨ rρ + ( 2 r φ + r¨ φ)θ . 亦即我 们常说的 向心加速 度 . 则 ρ 有 一 个 增 量 dρ 即 PP′. 以上讲的适用于一切运动 .在第三章中 .ρ= 29 d ρ .如图 2 . 而其方向则是切线方向 PP′. 另一 部分是切 向的线 加 速度 = 半径 × 角加速度 . 而 以该圆 周的 中心为 极坐 标原 点 .2 . ( 6) 在这个计算过程中 .rφ ρ + r¨ φθ . 而且 | OP | = | PT | = 1 . 即时间、空间、速度与 加速度 . dt ( 6″)     这是一个二阶常微分方程 .( 6) 则成为 2 a = . 圆周运动只有切向速度 . 若以 dφ 表示一阶 无穷小 量 . 再看匀速圆周运动 .下 面我 们 还 会 把这 些 动 力 学 概念 用 于 方 程 . 则 我 们略去的都是关于 dφ的高阶无穷小量 .总之 ・ dρ dφ = θ = φθ . dt dt ・ ρ= ( 3) ・ ρ 的方向恰好与 ρ正交 . 若 P 沿 dt 单位圆变 成 P′. b) 的单位圆 . ( 2′) 这就是说 . ( 6′) 2 它由两部分组成 : 一是 径向加速 度 . 而 dθ就是向量 T T′.这里我 们还要提醒一下 : 推导出 ( 6″) 时 . θ由 P 点处切线上的单位向量 P T 变成 P′处切线上的单位向量P′T′. 即知 dρ之大小即 dφ.由 ( 2) ・ dρ a= v =¨ rρ + 2 r ρ+ r dt ・ ・ ・ ・ =¨ rρ + 2 rφθ + r(¨ φθ + φθ) .若在无穷小时间 d t 内 OP 变成了 OP′.所以现在我们就不去讲它了 .但是读者会看到 . 而 ( 2) 式变成 v = rφ・θ .

因此 C 仍为未定常数 .故以 Ce 代入 (7 ) . ・ S (0 ) = 0 . 这 样一 来 .1 表 示虚数 单位 . 在分 开实虚部 后就 成为 一组两 个实 的常微 分方 程 如 (8 1 ) . 因而可 以进 入或 移出微 分与 积分 号外 . 系 数”在 哪一个 域 ( 域就是可 以 进行四则运算的地 方 ) 中 . 在那里我 们发现了 其 dt λt 解为 E( t ) = Ce .1 y ( t ) 就有 2 ¨ x ( t) + α x ( t) = 0.所以现在我们用 z = z ( t ) 来表 示 OP.     S (0 ) = α . 就用 意一点 : 把 . 在 有 可能引起疑义时 . 复 数进入 了 . 哪怕复数也可以当成常数处理 .基域中的元 素就是常数 . 而有很深的道理 .只要适当选取 C1 . 线 性空间 的基本定 理都不会 改变 ( 但是 欧氏 空 间相应的对象叫埃尔米特空间 ) .是实数 域还是 复数域 . 例如电流 密度 . 所以主张用 j 代替 之 . 与其高阶导数自然也 是“ 同 λt 类项”. 注意 珔 z 1 与 z 1 并不线性相关 . 但还有物理学家反唇相讥说 j 有时也表示某个物理量 .在讨论线性空间时 .而 ( 7) 之 一切解均可表为 z ( t) = C1 z 1 ( t ) + C2 z 2 ( t ) . 即使在复数域中也不是 . 为了求解方程 (7 ) . 即得 z1 ( t ) = C( t ) + 注意到 z1 ( 0) = 1 = 1 + .不过这时的初始条件应该是给定初始位置与初速 .1 S( t) .1 αt = 珔 z1 . 我们通常用 i 表示 (82 ) . C2 就能满足任意的初始条件 (9 ) .( 7) 或者 (8 ) 是二阶常微分方程 . 就是说指数函数与其导数为“ 同类项”.这不 是一 个 只图 一时 方 便的约定 . 2. 指数函数与三角函数   平面向量都可以用复数来表示 . . 即知 . (81 ) 2 ¨ y ( t ) + α y ( t) = 0 . . z 1 ( 0) = .     C ( 0) = 0 . 即得 2 2 C( λ + α ) = 0 .1 ・0 . 我们应该讲明 “ .所以大 家都同 意 .       z2 = e - . 即给出 z( 0) = A .所以这就给出了 (7 ) 的基本解系 .所以 .1 .所以我们不妨试一下看 (7 ) 是否有一解可以写为 z ( t ) = Ce ?不过 λ与 C 现在都应该是 λt 复数 .1α = 0 + ・ C (0 ) = 1 . 这里 C1 与 C2 是任意复数 .1 当作常数处理 . 因此得到 (7 ) 的两个解 z1 ( t ) = e . 因为一个复的常微分方程如 ( 7) .1 ・α. 如果分开实虚部 : z ( t ) = x ( t ) + ( 7) .不论 如何 . (82 ) .这 时我们 只要 注 . 分开 z1 ( t) 之实部虚部并引入新记号 . 我们不妨与 § 1 中求解指数方程 dE = λE 来比较 .1 αt .第二章   函     数 30 (6″) 的研究 . 而方程 ( 6″) 就成了 2 ¨ z ( t ) + α z( t ) = 0 . 他们认为 i 通常表示例如电流 . ( 9) 不过 A 与 B 现在都是复数 .好在上面我们已指出 . 而 λ = ± .     z (0 ) = B . 引入复数就意味着现在取复数域作为“ 基域”.既然如此 .1α. 但有的物理学家反对 .即令在 复数域 中其 柯西 问题之 解的 存在与 唯一 性 定理仍成立 .

我们还想多说一些话 . ( 102 ) 我们立刻就会看到 C( t) = cos at . ( 101 ) ・ C(0 ) = 1 .因此在微积分教本中至少 在这里是用扇形面积来解释弧度的 . 而基本的极限式 ( 12 ) 得证 . 它的证明当 .sin θ1 sin θ2 .但是它用到了微积分中另一个重要的极限式 lim θ→ 0 这个极限式与另一个极限式lim x→0 e x sin θ = 1. θ (12) .证明这个求导公式当然不会用到 ( 11 ) 式 .1 = 1 同时被称为两个最重要的极限式 .§2   周期运动和三角函数 31 因此关于 C( t ) 与 S( t) 立即有 ¨ 2 C + α C = 0. (13) 这里 θ要按弧度计 .     S ( t ) = sin at . 这个不等式就是 弦长 < 弧长 < 切线长 . 这两 个极限 式的关系 是什么 ?我们先把 话说在前 面 : ( 12 ) 式 其实 与后一 极限 是 同一回事 . 用 sin θ( 这是正数 ) 通除 (13) 式 .这 个式子之 成立是 我们 实际验 证的 结 果 . S ( 0) = α. 用倍角公式 2 θ θ cos θ . 当然就会问 . ¨ 2 S + α S = 0. 而且公认是最漂亮的数学公式之一 .1 = cos 2・ .1 2 2 2 2 θ θ θ θ = 2sin < 2・     利用 sin < 2 2 2 2 故当 θ→ 0 时 . ( 12 ) 式在微积分教 本中是怎 样证的 ?它的 基础是 .1 αt = cos αt + . 又有 1 < θ 1 < . ・ S ( 0) = 0 . 因为若把弧度按弧长来解释 .1 sin αt . 但是如果再追究一步 . 而承认 (13) 式 .且先问一下 . C (0 ) = 0 .这一点我们慢慢道来 .既然已经有了 (11) x 式 . z ( t ) = cos αt + .1 sin αt 为 什么成立 ?我们再 细细分析 一下 . 因此没 dθ 有循环论证之嫌 . 验证中的关键步骤又是证明 d sin θ = cos θ . 这是因为 : 由唯一性定理 .1 = 1 . 当 θ充分小时 ( 不妨设它为正 ) sin θ < θ < tan θ. (11) (11) 式是极重要的欧拉公式 . cosθ→ 1 . 我 们暂 时把 它放在 一边 . 何以知道这个不等式成立就会发现它很不好证 . 例如 cos(θ1 + θ2 ) = cos θ1 cos θ2 .把问题归结为 面积有 很深的 含意 . sin θ cos θ 于是只要证最后一项极限 (θ→ 0 时 ) 为 1 即可 .2sin . 自然有 e . 倍角公式的来源是和角公式 .

而且发现匀速圆周运动可以用 e . 这样做的好处就是我们不必再受 (14 ) 式那样的限制 . 这 个公认的数学中 最漂亮的公式从 运动 学的观点看来. 不论 辐角多少 .我们当然现在 还不 能讲 得太 玄 . 虽然是对的 . 却不准用这个结果 . 不仅谈不上简洁 ( 更不谈优美了 ) .于是 . 使人难得要领. 进而用其它方法证明 C( t) .1 S( t ) (15) ( 为简单起见 . θ2 < π π . 以此强调我们是走一条与中学数学不同的路 .sin θ1 sin θ2     ( OA = 1) . 圆具有近乎完美 无 缺的 对称 性 ( 直 线当 然 也如 此 . 甚至画一个适当的图也非易事 . 这当然是对称性 . 原来简单如此 ! 因为想法不同 . z( t ) = e -1 t 就是一个在单位圆周上以匀速α( = 1 ) 运动的动 点 .OP 与 x 轴的交角θ = αt ( = t) 是 z 的辐角 . 而且相当烦琐 . 这样我们需要重新解释 e -1 t = C( t ) + . 我们可以系统地用 (15) 式以及 e . 立即可得出 : 2 2 2 | z( t) | = C ( t) + S ( t) = 1 . 而 C( t) . z ( t ) 之长总是不变的 . S ( t ) 正是 z ( t ) ( 亦即向量 OP) 在坐标轴上的投影 .ABsin ∠ BA E = O Acos θ1 cos θ2 .     S ( t ) = sin t .这样向量之分解为分向量就 变成了欧拉公式 (11 ) .这一切告诉我们.其次看“ 特别角” 图2.这样也好 .第二章   函     数 32 0 < θ1 . 不 过 直 线可 以说是半径为无 穷大 的 圆 ) . 我们宁可把它放在一边 .这样一来我们就采用了在中学时就应该已经讲过的一般角 θ 不一定限于 0 < θ < π 的正弦、余弦定义了 : 2 C( t ) = cos t . sin t .目前.2 -4 .O Asin θ2 sin θ1 = cos θ1 cos θ2 . 如果条件 ( 14) 不成立 . 我们取 α= 1 ) . 当然您可以说这就是勾股 定理 或 者什 么 别的 东 西 . 所以还保留记号 C( t) 与 S( t) 一直到最后再改回习惯的 cos t.我们现在讲法与中学里的讲法 最重要的区别何在呢 ? 把一个向量分解成 x 与 y 轴两个方向的分向量之和 . 就发现匀速圆周运动有向心加速度这个简单事实现在 成了一个常微分方程 (7) .CD = OB cos θ2 . 尽管我们心里明白结果是这样 .3 许多老师以及细心的同 学都知道 .因为如图 2 .当然这意味着如和角公式这样简单的东西都 得重证 . 经典的中学教本讲三角函数的办 法. 这并没有什么出奇之 处 .2.2 .可是当我们用运动学的思想来看待它时.     θ1 + θ2 < 2 2 (14) 时确实是十分容易的 .对称 性是 整个 数 学的 最 基本 的 基 础之 一 . S( t) 确实是余弦、正 弦了 . 这里只要注意到 ∠ BA E = θ2 即可 . 图2 . 现在我们回到匀速圆周运动 . 但 就我 们“看 得 见”的 圆 的 对称 性 .3 cos(θ1 + θ2 ) = OC = OC OA = OD .所以上 面讲的一切 . 更不说发展其实质了 . 但是即使在中学里学三角学时 . 则不但是 证明和角公式.1 t 满足方程 (7) 和初值条件 (10 ) 来得出有关正 余弦函数的全部性质 .要紧 的 是 .1 αt 来表示 .

- .例如对函数 y = f ( t) .   C( t + 2 kπ) = C( t) . 他看见的月亮高度 S( t) 由 S (0 ) = 0 逐步变成 S ( t ) > 0 . 1 .因为是匀速 α = 1 旋转 . 于是在 t = 0 ( 傍晚 6 时 ) 月亮出 来 了 : 月出于东山之上 . 2π时 z ( t ) 位于 4 4 2 2 A . 所以每 2π个单位时间回转一周 ( 所以 2π即周期 ) . π.S t 2 2 . S = 1 . 依 次有 . .   S ( . 或者由 t = τ+ . 月落乌啼霜满天 . B 以示区别 ) 是互换的 .t .如果有人在 A 点 . .1 αt e = 1. 是 为朔 日 . 以 A 为准 ( 略去下标 ) S( t) = C t - π π .因此 A . 新 月如芽 .   C( . 第二组性质与“相位”( phase) 有关 . 再看圆对 x 轴、y 轴 ( 以及原点 ) 之对称性 .例如月亮的圆缺 . C( t ) 和 S ( t ) 其实是一回事 .§2   周期运动和三角函数 33 的正余弦之值 . 所以在 1 1 π 3 个周期中必转过 个单位圆 . 他的时间 是 τ.C( t ) . 而 对 A 2 说来已是 t =π.S( t) . 又因为 旋转是匀速的 .π. 又到 了下 一个朔 望月 .τ= 0 . 我们也 可 以说 τ有 了“滞 后” . 天上完全没 有月亮 . D. a > 0 的图像就在其右方相距 a .2 . A 诸点 . 到了天亮了 .π + t.4 ) .t ) = . 对 B 说来恰 好是半 夜 . B 两点的 C ( t ) . S ( t ) 是在坐标轴上的投影 . 并没有明 确的答案 .这样在 t = 0 .至于是“ 提前”还是“滞后”.S( t) . 2 2 ( 182 ) 或者以 B 为准 . 而铅直 轴 ( 指 向天顶 ) 则是 x 轴 . 终于月亮完全 消失 .t) = S ( t ) . 直 到 望日 ( 阴历十五 ) 满月 . C . 又得到 S t + 由此可见 .     C t + = .但 是此词是 从天文学 中 借来的 . S (π .2 .什么叫相位 . 然后有 上弦 . 换到 B 点 . S ( t ) .τ= π 时 . 于是 B 看见月亮升起到地平线上即 S( 0) = 0 . 我们说 C( t ) .   S (π + t ) = . 或为 1 . 徘徊于斗牛之间 . CA ( t) = .总之 τ= t - π . (17) 以上诸公式我们列为一组 . 无非有一个相位差 π 而已 .最后再加上周期性 e . 他的时间用 t 表示 .SB ( t ) . S ( 图 2 . 2 就看对哪一个函数而言 .4 中的圆看 作地球的剖面 .1.     C( t ) = .t ) = C( t ) .C( t) .这 就是月 相 . 然后是下弦月 . 这时我们说 t 的 2 π π π 相位“提前” . S ( t ) ( 各加下标 A .阴历初一 .1 ( t + 2 kπ) = e -1 t . . 所以 . 而 B 的铅直轴则是 A 的水 平轴 .t 由图即见 C(π . y = f ( t . B 的水 平轴 恰 好是 A 的铅直轴 . 其辐角分 别为π . 同样略去下标 .a) . 依次得到 P 之对称点 Q . R .如果把图 2 .由对称性和它在 x 或 y 轴上之投影或为 0 .但是为了讲 C( t ) . 直到 t = π π π ( 半夜 12 时 ) 月正中天 . S( t) 又变成了 0 .2 .S( t) .由图 2 . 是 一个周期内月亮处于什么“阶段”———阶段英文也可叫 phase .如果 B 处 还有一 个人 . 则当 t = 2 2 2 时 . 还是用 月 亮在 24 小时内的升降———这是由地球自转造成的———来解释更好 .1. . 可是坐标轴的 选取有 相当大的 任意性 : A 点的水平轴 ( 指向地平线 ) 是 y 轴 . 总之在这些特别角上 .t ) = .   S ( t + 2 kπ) = S ( t ) .1.4 看 到 SA ( t ) = 2 2 2 CB ( t ) .   C(π + t ) = . (16) (16) 每行中最后的公式即 C( t ) 与 S ( t ) 分别是偶函数与奇函数 . B . ( 181 ) π π = C( t ) .

1 αt . 另一方面相位滞后 π ( 如果 α < 0 . φ( t ) = . 而用复数表示 .t = .S( t) + . (19) 求导后 . 就得到中学生都熟悉的 sin π π .1 αt . .其中 . 而 且看 见 一大堆公式 . 三角函数再一类性质与加法定理有关 .1Ψ .例如对于 ( 3) 式 ρ= α > 0 . ( 202 ) 有了加法定理自然也就有了倍角公式、半角公式等等 . 2 2 把 (181 ) 与 (16) 的最后一个式子 ( 奇偶性 ) 合起来 . 三角函数通过欧拉公式其实归 结为指数函数 . 就有多种方法证明 : 用指数函数的求导公 dt dt 式加上欧拉公式 : d e dt -1 t = . 那么加法定理在三角函数上有什么体 现呢 ?看 e -1φ 1 与e -1φ 2 . 若 2 对 z 乘以某个复数αe .S ( φ1 ) S( φ2 ) .t = cos t .现在我们已经看见了 . d d C( t ) = .1 (φ +φ ) 1 2 e = C( φ1 + φ2 ) + .1 αt π 2 = αe .条条 大路 通罗 马 .1 | α| t - . 则不但有 z 的振幅会放大α倍 . 一方面“振幅”放大 | α | 倍 .这 些现象在物理学中十分重要 . 都有多种方法“ 证明”或“ 变形”. z = e 它写为 e .可是真正重要的是相位问题 .例如 cos(π . 就应把 2 3 .     cos .名词并 不重要 .1 π 2 e . dφ = d e dt . S( t ) = C( t) .t = sin t .1 φθ.sin . 同样 y = f ( t + a) .第二章   函     数 34 处 .一方面由欧拉公式 . ( 3) 就成为 .S( t ) .1 αt . 这时仍会得到“ 振幅”( 即模 | z | ) 放大 | α| 倍 . ( 201 ) S ( φ1 + φ2 ) = S( φ1 ) C( φ2 ) + C( φ1 ) S ( φ2 ) . a > 0 . 大家都知道这就是两个锐 角互余 . 现在我们看到一个现象 : 同一个结果可以用多 种不同 方法 证明 .1αd t .cos t . ・ 可是相位问题的重要性还不止于此 .1 C( t ) .1 S (φ2 ) ] .现在 我们 不限于 直角 三角 形 .而指数函数最引人注目的性质是加法定理 .t ) = cos π π π + .分开其实、虚部立即得到三角函数的加法定理 C( φ1 + φ2 ) = C( φ1 ) C( φ2 ) .1 αt = . 2 2 而且在直角三角形中 . 所以是 f ( t ) 的相位“提前”. 2 2 2 等等 . 其实都是相位差的问题 .t = . 使 人简 直 不知所从了 . 如果令 ρ为 e -1 αt + . 而 | α | > 0 .1αe = αe 所以 . 而且也有相位滞后 Ψ . 所以这两个式子双方必相等 . 就比 y = f ( t) 的相位“ 滞后”.1 S (φ1 + φ2 ) .1αt .与此类似 . 另一方面由指数函数的加法定理有 e . 重要的是 π π 与 决不可混淆 . 但相位会滞后 π .例如 .1e -1 t = .1 (φ +φ ) 1 2 = e -1φ 1 ・e -1φ 2 = [ C( φ1 ) + .1 S ( φ1 ) ] [ C( φ2 ) + .

因为 上面我 们已 经得 到了指 数函 数求导 后相 位 滞后 π : 2 d e dt -1 t = e . 总之 C( t) 是以下柯西问题之解 : ¨ C   ( t ) + C( t ) = 0 . ¨ ・ C   ( t ) = .S( t) . dt dt 同一个结果可以用多种不同方法得到 .S ( t ) .C( t) .1 d S( t) . 令 t = 0 又得 C   (0 ) = 1 . 只好 写 为 C   ( t ) . S t + = C( t ) .S ( t ) = .§2   周期运动和三角函数 d e dt .S( t) .以 ( 102 ) 为例 . 我们还可以用相位滞后加上欧拉公式来证 . C(0 ) = 1 . 于是由唯一性定理知 C( t) = C( t)这也算是 d sin t = cos t 的“另证”吧 ! dt 总之我们有了一个常微分方程组 ・ ・ C ( t) = . 代入 上 2 2 d d C( t ) = .但是 C( t ) .所以我们是通过 e -1 t 所满足的微分方程得出了三角函数的性质而完全没有利 用直角三角形的边角关系 . 这当然不是偶然的事 . 读者会感到 . 本书第五章全章就是讨论这里的问题 . 也是因为匀速圆周运动的向心加速度公式就是 z ( t ) 所应 满足的微分方程 . 于是有 ・ C   ( t) = ¨ S ( t ) = . 我们的出发点就是指数函数是一个微分方程的解 . 能否直接由它 ( 仍令 α = 1) 得出 C( t) . 但这就是 (101 ) (令 α= 1) . 所以暂 时还 不知道 S ( t) 是什 么 . ・ C (0 ) = 1 . ・ ¨ 利 用它们一方面得出 C   ( t ) + C ( t ) = 0 . 这不是利用 到 d S( t) d dS = sin t = cos t = C( t ) 吗 ?何必又设它是 C   ( t ) 呢 ?注意 . 但为此我 们先 把 ・ (10) 化成一个方程组讨论起来更容易 .这后面是否还隐藏着更深刻的 东西呢 ? 是的 . 总结以上的讨论就可以看到 . (21) .1 t = d ( C( t ) + dt 35 d C( t ) + dt .从运动学的 角度来看待这些问题之所以取得成效 .1 S( t) ) = . dt 比较双方实虚部也可以得到同样结果 . S ( t ) 的性质呢 ?这里又遇 到了上面说的“ 条条道 路通罗 马”的状况 : 上 面讲的 许多性质 都可以这 样得出 .     C   ( 0) = 0 . S ( t ) 也直接地是常微分方程柯西问 题 ( 10 ) 的解 ( 我们 为 简单计是限于 α = 1 的情况 ) . 令 S ( t ) = C   ( t) .1 t+ π 2 π + 2 = C t + 另一方面又有三角函数的 相位滞后公式 (18) : C t + 式又一次得到 . π π = .1S t + π 2 . C   (0 ) = 0 . 另一方面 .S( t) . 前面证明 = C( t ) 用的 dt dt dt ・ 是相位和指数函数的微分方程 . S( t) = C ( t ) .     S ( t ) = C( t) . 我们现在则想用 (10) .         S( 0) = 0 .

0) = S ( a) .上 t 一节我们给出了指数函数 e 的幂级数展开式 ∞ t e = ∑ n=0 如果把 t 改成 n t . 所以 S ( t ) C( a . 将有                 e . 可知 t 0+ t e .1 我们任何新的启发 . 因此 2 2 2 2 C ( t ) + S ( t ) = C ( 0) + S (0 ) = 1 .t ) = S (0 ) C( a .t ) + C( t ) S ( a . 然后在式右分开实部与虚部 . 则 .t ) + S( t ) S( a .0 ) + C( 0) S ( a .1 S( t) 2 = 4 2 t t 1 + . 注意到 d [ S ( t ) C( a . 但是 这个证明显然“不好”. n! .t) = 0 .Δ z = t z de 于是这个极限就是 dz = e z z= 0 = 1 . (23) z = 0 .C( t ) C ( a .注意 . 这样“证”下去 . 所以 3 ∞ 5 t t S( t) = t + .令 a = x + y. 我们也不妨直接把 (221 ) 与 (222 ) 代入方程组 (21) 及相应的初始条件就 知道这两 个级数确 实 适合它们 .… + 2 ! 4 ! 5 t t . (2 n + 1 ) ! ∞ ( 221 ) 2n ∑( - 1) n n=0 t .1 t. 它一般是代表复数的 .t ) ] = C( t ) C( a . 例如 C ( t ) + S ( t ) = 1 的证明如下 : ・ ・ 2 2 d [ C ( t ) + S ( t) ] = 2[ C( t ) C ( t ) + S( t ) S ( t ) ] dt = 2[ .S ( t ) S ( a . 即得 S ( x + y ) = S ( x ) C( y ) + C( x ) S ( y ) .t) .那么 z= 0 就要问 : 如果一个函数 f ( z) 自变量是复数 z .… = 3 ! 5! 2 4 2 n+ 1 ∑( - 1) n n= 0 t t C( t ) = 1 + .… = 2! 4! t .1 e = t 0 z .e Δe = t Δz . 现在要回答遗留下来的一个问题 : 不利用直角三角形边角关系如 何证明lim x→ 0 sin x = 1 ?一 方 x 面可以说它太容易 . 我们有意引用记号 z .1 t + . t = x . C ( t ) + S ( t ) 之值不随 t 变化 .微积分中另一个极重要的极限式lim = 1 x→ 0 t 0 是怎么证的 ?当时我们利用 e = 1 .第二章   函     数 36 2 2 有了它 .     又如加法定理的证明 . 所以我们来看另一条“道路”. 许多性质的证明都十分容易了 .… 3 ! 5! . 不免令人感到烦琐而无新意 . ( 2 n) ! ( 222 ) 这两个幂级数对一切 t( 不论实数还是复数 ) 都是对的 .t ) dt . 因为它没有 给 t e .1t = C( t ) + . 但是下面我们就立 刻会得 到引人注 目的结 果了 . 用 级数 ( 221 ) 立即可知 .t ) + C( t ) S ( a .C( t ) S ( t ) + C( t ) S ( t ) ] = 0 . 不足道 了 . 而且可以逐项微分、逐项积分 . 2 2 所以 .

… 的 C 函数 . 读者当 然会 问 .1 sin x = + . 它们都应该是 x = sin θ的反函数 2 θk = 珓 θk ( x ) .1 也采用原来熟悉的 i 来表示 . 因为它引导我们面对这许多新问题 . f ( z) Δz z = e 有没有导数呢 ?复自变量函数的求导是一个很深刻的问题 .1 x .于是我们来看 ( 23 ) 式 . Δf 有极限是一个极强的条件 . 也都定义在 [ .如果 Δt 是实的 . 以外有没有反函数 ?当然也可以用类 似 上面 的办 法来 处理 .1 lim = 1 . ± 1 . 所以我们就要问 . 1 ] . 由 cos θ≥ 0( 这一点由 cos θ是OP 在 x 轴上的投影即可看到 ) 知 sin θ是 2 2 θ的上升函数 .所以下面我们不再使用 C( t ) .1 .如果 t 之虚部为 0 . 微积分中两个基本极限其实是同一个极限的两个特殊情况 . t→ 0 t 如果 t 是纯虚的 : t = .1 . dθ 而当 - π π ≤ θ≤ 时 . 只要右方的极限存在即可 . 并设其中 t 是复的 . 而且仍然是一个上升 2 2 的 C 函数 ( 即一阶导数为连续的函数 ) .f ( z0 ) Δz f′( z0 ) = Δlim z→ 0 对不对 ?应该说对 .1 . 映 [ . 但是这算不得一个证明 . 只是 一条“ 道 路”( approach ) .因此其反函数 θ= θ( x ) 存在 .§2   周期运动和三角函数 37 f ( z 0 + Δz ) . S ( t ) 这两个记号 了 .1x 所以 (23) 式分开实虚部就给出两个极限式 lim x→0 cos x .它把 1 π π . 映到 [ . 而且 恰 z de z 好 = e 总是对的 . 还得 补 上复 自变 量 函数求导的许多知识 .因此当 z 为复数时 . 1 ] 上 . 2 k+ 1 1 π . x lim x→0 sin x = 1 . 1] 到 → (24) π π . 则 Δt → 0 无非是从左侧或右侧趋于 0 . 说它是“ 道路”.Δt → 0 的方式就 是复杂得很难想象了 . 而 例如 又可 得到 [ . ± 2 . 则 t → 0 就 dz 意味着实变量 t → 0 . 中 . sin θ在 π π . 则因 e -1 x .1 cos x .同样 . 1] 2 2 k - 1 π.1 = 0.1x . x . 我们已知 d sin θ = cos θ. 而实变量 x → 0 . 只有 k = 0 的一 个例外 : 2 2 . 3. 反三角函数   现在我们已经完成了通过微分方程来定义 C( t ) 与 S ( t ) 并研究它们的性 质 . x 于是我们看到 . 下一章 §4 专 门讨论它 . 但是其值 一般不在 - π π . 但是复的 Δz → 0 比之实的 Δt → 0 内含要丰富 得 多 . 这时 (23) 式就成为 t e . 要 把它 变 成证 明 .1 . 现在我们要讨论正、余弦函数的反函数问题 . k = 0 . 2 2 .这样 . 而当 Δt 是复数时 . 完全证实了它们就是中学学过的 cos t、sin t .

1 .但是 (26) 是否扇形面积 ?这不要紧 .y - 2 2 dy y 2 ∫ 1 .上 节我 们说 图2.y 度 ( 按扇形面积理解 ) 值 .2 -5 . 它就是 k θk ( x ) = kπ + ( .1 ) 珓 珓 θ0 ( x ) .2 .5 .y dy+ 0 0 dy . 2 1.y y 2 = y y dy 0 1.现在我们就只讲主值 珓 θ0 ( x ) .我 们习惯 地记它 为 arcsin x 而其 它一切珓 θk ( x ) 则记为 Arcsin x . 然 后可以讨论这许多反函数之间有什么关系 ?这个关系式其实很简单 .y + 0 2 ( y .我们也可以说 sin θ的反函数是一个“多值函数”. 它是曲边梯形 O A PQ 的 0 面积 .y + 2 2 y ∫ 0 dy 2 .如图 2 . 至于什么叫“ 多值 函数”. 由 (24) 即有 dθ 1 = = dx cos θ 1 1 . 右方第一项是△ OPQ 之面积 . 换一个记号 .1 ) θ] = sin θ. 所以 y ∫ 0 dy 2 = 2 扇形 A OP 面积 = θ之弧度值 .y dy = y 2 2 1 1 . 用分部积分法即有 y ∫ y 2 1 . 1 .y dy = y 1.x ∫ θ = arcsin x = 0 (26) 按道理说 . 我们把 (26) 中的 x 写成 y . 2 (25) 这里根号限取正值 .如果我们说有无穷多个反函数 . 但是我们不来讨论这个问题 . 1 . y = sin θ.第二章   函     数 38 珓 θ0 ( x ) = θ( x ) . 因为对于主值 θ = arcsin x . 我们来看积分 1 . 用这样的观点 重看 自然 对数 η = ln ξ更有 意义 . 2 1 .y + 0 0 2 y ∫ 2 ∫ 1.1) + 1 1.θ之弧度值 = 2 扇形 A OP 之面积 . 所以 x dx . 下一节再谈 .x . y = sin θ是由θ之弧度值算出正弦值 . 而θ作为一个角应该以弧度为单位 .y 移项后即有 y ∫ 0 1 1 . x 作为 sin θ之值就是 [ .y 左边是 O A PQ 面积 . 则称 k = 0 的一个 珓 θ0 ( x ) = θ( x ) 为其主值 .y 这样一来 . 它相应于正弦函数的一个基本关系式 k sin [ kπ + ( .y y 2 = y ∫ 1. 但是更好是用扇形面积来定义 . cos θ≥ 0 且当 x = 0 时 θ = 0 .为什么它称为“正弦”?它就是正对着角 θ的半 y ∫ 2 弦 P R . 弧度可以用 弧长来定义 . 1 ] 中的数 . 而 θ= arcsin y = y ∫ 0 dy 是由正弦之长 ( 实际上是半弦 ) y 算出其所对之角θ的弧 2 1 .y d y.

找 到 了 z ( t ) . 对数函数 ln ξ = x 是十分相近的 . 2 2 2 双方同减去 △ OA T . 而 C( t ) . 则圆就变成双曲线 . 则这种相似更为明显 . 和 S( t) 都是适合同样类型的微分方程 ¨ 2 x +α x = 0 (27) ( 但初始条件不同 ) 的函数 . (28) 这里 A 称为其振幅 .如果注意到若在圆的方程中把 y 换成 i y. 而图 2 .y 1 2 2 2 .2 .欧拉在 他的《无穷小分析引论》一书中也就把以 e 为底的对数称为“ 自然对数或双曲对数”. 1 .2. 所以一旦进入复域 . 是由于图 2 . 然后传到牛顿才得到许多初等函数的幂级数展开式 . 则复谐振子更方便 . C( t ) . 量 纲 则是 1 .5 中的圆是 x + y = 1 . S( t ) 则是实谐振子 .所以 z ( t ) 是一个复的谐振子 . 当年麦卡托正是看到了这一点 .2 .欧拉公式也就不足为奇了 .iαt 的复系数的线性 组合 . 以及 S( t ) 所 适 合 的 常 微分 方 程 . 我们称适合 ( 27 ) 的 x ( t ) 为一个谐 振子 ( harmonic oscillator) .所以下面我们限于讨论 Ce .6 中的双曲线是 x 2 2 . 麦卡脱就发现了自然对数 η = 1 面积有关 .由图 2 . 则另一个自然完全都清楚了 .但是 由欧 拉 iφ 公式我们很容易看到任一复数 C 都可写为 Ae .α之单位就是我们很熟悉的赫兹 ( Hertz) . 双方再加 图2. 由于它在物理和工程中的重要性 .y = 2 . ω称为圆频率 . 这 里 C 是 一个复 数 . iαt 一个一般的复谐振子总是 e iαt 与e = e .2 .§2   周期运动和三角函数 ξ 39 dξ ∫ ξ 与双曲 线的弧下 的 过 . 如果我们作一个旋转 1 2 ξ= 1 1 x + y. 2 2 2 则ξ η = 1 变成 x . ξ 但是 △ OA Q = 1 1 1 ・ 1・1 = △ OBP = ξ・η = .但是 只要弄清 楚了其中 之 iαt 一 .αt + φ = 2πωt + φ 称 为 相 位 T .α称为其频率 . C( t ) . 每秒 振动一次称为 1 Hz.6 可见 ξ ∫ 1 dξ = 曲边梯形 A B PQ 之面积 . 这里 A ≥ 0 . 2 2 η= 1 1 x y.y = 2 .6 上 T PQ 即有 扇形 OP Q 面积 = 曲边梯形 A BPQ 之面积 ξ dξ ∫ ξ 作为面积与 arcsin 所以 . 正弦 — 反正弦就会变成指数 — 对数 . 4. 振动现象   以上 我 们 从 匀 速 圆 周 运 动 向 两 个 互 相 垂 直 的 坐 标 轴 投影 .它 们的 相 互 关 系 给出 了 十 分 重 要 的 欧 拉 公 式 .所 以 αt 或 ωt 都是 无 量 纲量 . 所以谐振子一定可以写为 i ( αt + φ) Ae i ( 2πωt + φ) = Ae . 对于反三角函数 1 扇形 A OP 面积 = 2 y ∫ 式中多了一个因子 0 dy 2 .不过 . 即有 △ O TQ = 梯形 A BP T .实际用起 来 . z ( t ) .

第二章   函     数 40 iΦ( x . Φ( x . 某一“电” 量 .要想刻画它只需要知道一个物理量 x 随 t 的变化即可 . sin t = S ( t ) 放在 y 轴上 . x 轴与 y 轴是圆上的点的投影运动 的场 所 . 大小 为 m g sin x 而 且指 向平衡 位置 . y 轴则 表示 sin t = - d ・ cos t . 而且 是刚性的 . 因 而决 定 了摆 的 形 状 ——— 即构形 ) .2 .然后这些振动在空间中的传播 . t ) 是振幅 .二是在图上的圆弧的切线方向 上 . 研究它们的数学方法却是统一而有系统 的 .常常总 是把它 们归 为一个 微分 方程 ( 但 时 常又是一个差分方程 ) .例如价格、股市、流行病的发生等等都是 .) 或者用来表示 p = m x 即动量呢 ?当然都是可以的 . 我们也不妨把角位移 x ( t ) 放在 x 轴上 . 因 为弦 是刚性 的 . t) ≥ 0 .尽管研究的对象可以几乎是 包罗万象 . t ) ( phase) .7) . 就是角位移之绝对值 | x ( t) | 很小 .这 时质 点只受 重力 m g( 向下 ) 作用 . 所以它 是一维振动 .7 x . 这个 分力 不起作 用 . 而第二定律的加速度并非角加速度 x ( t ) . 就 成为波 .例如考 虑单摆 ( 图 2 . 我们 不妨 称之为 物理 空间 . 这时我们总是说 A ( x . 因为我 们假 设弦 的质量 可以 忽略不 计 . 而 (27) 可以说是最简单的一例 .m gx ( t ) . 但它显然没有影响 .它是理想的 .例如水的振动在水面上传播成为水波 . 而是线加速度 lx ( t ) . 但符号相反 .其例子不仅有摆 .所以对于 ( 28 ) . 激 光在激 光器 内往 复反射 …… . 什么叫相位有了一 个数 学的 说法 : 今 后我 们时常 会遇 到形如 : A( x . Φ( x . 因此 l 之大小不变 . 是把 cos t = C( t ) 放在 x 轴上 .说它是一 维的 . 再考 虑一个复平面 . ¨ ¨ 左方出现 l 是因为 lx 为线位移 . t ) e 的 量 . 此即方程 (27) . 所谓脉冲星一阵一阵地例如以 X 射线形式发出大 量的 能量 . 还有 如电子 在原子中 的振动 . 还 有电路中的电流、电压 …… 心电图、血压 …… 这些都是振动 . x 轴既用来表示 cos t . 就是质量 m 的质点挂在长为 l 的弦上并在重力 下振动 . 上面我们研究三角函数时 .一是在弦的方向上 . 这个 x 轴就应称为物理空间 ( 一个恰当的数学名 词是构形空间 ( configuration space) . t ) 是相位 . 因为刻 画这个物理现象 只 需 一个 物 理量 x ( t ) ( 时 间 t 总 是作 为 参数 来 看待 的 ) .物理学中许多重要的理论模 型都 是建 筑在它 的基 础上的 . 谐振子为什么如此重要 ?在自然界中我们常见到这样的运动 : 某一物体 ( 某一质点 . t ) | t = 0 称为初 ( 始 ) 相 ( 位 ) .m gx . 所以 sin x ~ 图2 . 所以必与角位移 x ( t ) 方向相同 .重 力有两个分力 .不但自然界如此 . φ就是初始相位 . 真正重要 2 的是要看动量 p 与位 移 x 是怎样 联系 起来的 : 由方 程 (27) ——— 其 中 α = g ・ ——— 双方 乘以 x l . 这样一来 .在 单摆 的 例子中 .我们 考虑单摆的小振动 . 如电位、电容、… ) 在某一位置附近往复振动 . 电压、电 流的振动在导线中传播输送出电讯号 . 社会生活中也有越来越多的现象可以归 入其中而用数学方法考察 . 这样恢复力成为 . 称为一维谐振子 . (27) 是一个理想的情况 .2 . 那么是什么相应于 y 轴呢 ?回到三角函数的情况 . 天线中的电磁振动在空间传播为电磁波 . 而且 A ( x . 称为 恢复力 . 因为它 的 一个 点 x 就 给 出了 角 的大 小 .现在在单摆的情况下是否也可以用 y 轴来表示 x ( t ) 即速度呢 ?( 这里相 dt ・ 差一个符号 .牛顿的第二定律给出 ¨ m lx ( t ) = .

下一章 我们 要详 细讨论 开普 勒三定 律与 牛 顿万有引力定律的关系 .这里加了一个负号是因为阻力必与速度方向相反 . 相轨道就是椭圆 ( 29 ) . (30) ( 我们略去了质量 m .我们 首先把 ( 30 ) 化成一 个方程组 . 再引入 x2 = x 1 . 从力学的观点看来 . 因为牛 顿运 动方程 就给 出 ¨ 了 x ( t ) . 差别仅来自恢复力系数 α 之大小 . 从几何上看无非是勾股定理 . 即其过去未来的运动状况也可以用此 时的 ( x .不 但现 时该 质点的 运动 状况完 全决 定 了 . 这里的相平面就是前面讲的 z 平面的一般化 . 称为相轨道 . 并称此平面为相平面 ( 相空间 ) ( phase plane . 除了相差一个常数因子 其中有质量 m . . y 轴表示动量 p( t ) = m x ( t ) .于是对于单摆的小振动 . p ( t ) 已经决定了以后 . 它们并 无本质的区别 : 都是封闭曲线 .亦即 2 p ( t) 2 + α x ( t) = C . 2 这里得出了椭圆而前面得出了圆 . 恢复力是 l 2 2 d d α x U ( x) = . 而 2 2 2 p 2 2 2 2 2 = x ( t ) + α x ( t ) = 常数 2 + α x m 就表示能量守恒 : (29) ( 动能 ) + ( 位能 ) = 常数 .但是我们要注意 . 现在再进一步 设质 点在 阻力亦 即摩 擦力下 运动 . 而前面讲的 2 2 cos t + sin t = 1 . 则 (30) 化成了 x1 = x2 . 而更高阶的导数也可以从运动方程求导数 得出 . p ) 就称为 此质点 的相 . p( t ) ) 就给出了相空间的轨道 . 当 x ( t ) . 因 为有 此 就足以完全决定此质点的运动状况 . dx dx 2 2 2 2 α x mx 所以 乃是质点的位能 . h > 0 是一个常数 . 而与构形空 间中的轨道 x = x ( t ) 相区别 . 可以假设阻力为 . 有 t ∫ 0 = 0 = 2 2 ¨ 1 ( x x + α x x) d t = 2 t d ∫ d t( x 2 2 2 2 + α x )d t 0 2 2 2 2 2 2 1 1 ( x ( t) + α x ( t) ) ( x (0 ) + α x ( 0) ) .于是 . ( x . 而从力学角度来看就 是能量 守恒定 律的 特例 . 还有 g . ( x ( t ) .这时由牛顿第二定律将给出 ¨ 2 x + hx + α x = 0 . 现在我们就作一个平面 : x 轴表示位移 x ( t ) . 2 2 2 所以 x ( t ) + α x ( t ) 是守恒的 .hx . 而 把系数作必要的 修正 ) .从拓扑学角度来看 .为此 令 x1 = x . 否则就谈不上阻滞了 . 2 m 当 m = α = 1 时就是圆 . 到那时我们会再一次看到行星的运动也包含在这样的框架内 . x ( t) 的更高阶 的导 数不 必给了 . 所以都表示周期运动 . phase space ) 而与构形空间相区别 .阻力 是一 个复杂 的对 象 .真 正值 得注意 的是 . p) 作为 初始 条件再 通过 方程 (27) 完全 决定 . 在 最简单 的情 况 下 . 另一方面 是动能 .§2   周期运动和三角函数 41 再积分 .

并且仍设 x ( t ) = Ce . 却不 容 易找到与椭圆 (29) 相应的联结 x1 . 2 2 h .在本书里 .如果阻力再增加 . 这时就不再有振动 . §3   进 入 复 域 微积分学在建立了以后 .所以 . 于是我们看到频率由 α变成珘 α. x2 ( t ) 都不难得出 . 读者都知道 . 它有两个特征根 λ1 . 即复分析是当时数学的中心 . 首先讲某一个问题中如何直接应用实域中的微积分理论 . 把 C 写成一个复数 C = A e x ( t ) = Ae - h t 2 i( 珘 αt + φ ) 0 e .第二章   函     数 42 2 x2 = . 而只有指数衰减了 . 2 = - h 1 ± 2 2 .这样为读者将来学习复分析作一个准备 .但是相轨道的分析引导到数学与物理学中、工程学中十分富有成果的分支 .4α > 0 . 以上我们是求出了 x ( t ) .这时珘 α = 0 . 又是很重要的 .其所以如此 .α x1 . 解不 2 2 再写成 (33) 而有变化 . 因为 不 再有周期运动 . 狄利克雷关于函数的定义是 : 设有两个变量 x 与 y.4α 的符号 . 将得到解 x ( t ) = Ce 2 h t 2 - 2 i珘 αt e . 使 h .特别 是在 19 世 纪 . x2 ) 平面现在就是相平面 . 尽管 x1 ( t ) .h/ 4 . 我 λt 们仍用 (30) . 2 这时最重要的是 h .这样也 就形成了数学的一个广阔的领域———复分析 . 即得关于 λ的一个二次方程 2 2 λ + hλ + α = 0 (32) 称为特征方程 . (33) 2 α = α . 于是关于函数 . 另一方面则是因为许多在实数域中十分复杂困难的问题在复域中变 简单了 . 它不会给出新的物 理知识 .因此复分析就成了一个很完美的框架 . h = 2α是一个临界值 . 研究方程组 ( 31 ) 即是在相平面上讨论它 . 但 是它仍然表现了振动性质 .但是当特征方程出现重根时 . 而当 t → ∞ 时衰减为 0 . 立即就转到复域中了 .下面我们只看 λ1 .4α < 0 . 这个发展是很自然的 . 因为 λ2 是 λ1 的复共轭 . 我们总是随时准备进 入复域 . x2 的关系式 . 解 λ1 与 λ2 都成了实数 . 如果 h 逐步增大 .hx2 . (31) ( x1 .如果转到相空间 ( x1 .有 . 就是频率变慢 .4α . x 在某一 集 . 2 = 2 h 1 ± 2 2 2 2 h . 代入 ( 30 ) .实际上 . 相轨道不会再是一个封闭曲线 . A > 0. 而解 ( 33 ) 现在 成了 λ t + iφ 1 0 x ( t) = Ae λ1 . 几乎 所有重 要的 数学家 都对 它 有贡献 . 就是没有阻力的情况 . 其本质更凸现了 . 一方面来自它对解决实 际的物理、工程问题的效用 . x2 ) .许多人都有一个看法 . 珘 iφ 0 h = 0 .振幅出现了因子 e - h t 2 . 一直到遇到了本质上与实域不 同之处才止步 . 相应于 λ1 . 但是为了求解 .

只 需注 意 复常数可以如实常数一样看待 . 因为要避免在 A 的边界上讨论这些问题 . A 则是一个区间 . 这样不会造成什么困难 .所以原定义中是说 x 在一区间中变动 .而在复域中我们又只讨论解析函数 ) . 在狄利克雷的 定义中 A 是任 意集 合 .就在那 时 . 但是对 f ( z) 就谈不上这些问题 . 有 两点值 得注 意 . 所以若 f ( z) 在有界闭区域 G 上连续 .然而进一步的研 究表明 . 首先是 x 与 y 也可 是 复数 ( 但他 没有 明说 ) .反 过来 x 是 否真 正的复 数大 有关 系 . 但有的书上用语不太注意时 把开集 也就 说成了 区域 .我们常说 A 是一个 区域 . 也就是 x . 凡讲 到复变量 的函数 时 . 所以 涉及 比较 大小 的 概念 如单 调 性、上下确界、最大最小值等等都没有意义 . 均与实的情况一样 .在界线内的对象是需要研究的 .但 是因 为复 数 不能 比较 大小 .这些问 题在下面 两章 讨论 复变量 函数 的微分 与积 分 时都会详细讨论 .在涉及微 分积 分时 . 实的情况与复的情况是一样 的 . 至少是没有益处的 .对复变函数自然也是一样 . 而在界线外 . 人 们开始认 识 . 除非 y≡实常数 . 当然还有更复杂的区域 . 可从微分与积分号下提出来或放进去 . 但是在数学中给出一个定义就是划了一条界线 . 而 A 称为 f 的定义域 . 我们 将得到一 个取复 值的函数 .但是 狄利克 雷当 时考虑 的实 际 问题中 . 我们下面要仔细讨论 . 总 认为 x 是真正的复数 . 即指对于一个 x∈ A .除此以外 . 所谓 y = f ( x ) 是 x 在定义域 A 上 的 函数 . 而对每个 x ∈ A . 并且研究两个取实值 的函数 . 记作 y = f ( x ) . 定 义域 总 是一 般的 集 合 . x 是 否为 “真正的复数”( 即其虚部是否真正为 0 ) . 我们总规定 A 是区域 . 而不止是作为复数的特例的 实数 . 自变量 与 函数值总用 z 和 w 记 : w = f ( z ) . 需要假设 A 为开集 . 当 x 可 以 取 复值 时 .区域就是连通开集 .即令 x 为实而 y 为复 . 需要 对它进 行微 分 与积分 . 所 以按函数的定义 .按函数 的定义 . 我们只需规定 x 与 y 都是复 数即可 .这个定义中“ 一个”两字十分重要 . 有 必 要考虑任意集合上定义的函 数 . 这时 . 而 y 是 否真 正 的复数则没有关系 ( 只 不 过在 下 面 讨论 的 所谓 解 析函 数 . 函数就是单值函数 .§3   进 入 复 域 43 合 A 中变化 .如果我 们允 许对同 一个 x 有 多个 y 与之 相 应 . 这样的限制是有道理的 .至于 y 是否真正的复数并无关系 . 复平 面除去 有限 多个 点也是 区域 . 可以 取中间值等等 .以下 . 则下 面的“ 东西”算 不算一个多值函数 ? sin x y = tan x 3 x +e x ( 1) … 这样把一些毫不相干的东西硬拉在一起并称之为“多值函数”的作法 . 必有“一个”y 与之相应 . y 不 可 能只 取 实 值 . 有极大的关系 . 整个 复平 面是 一个区 域 . 均有一个 y 与之 相对应 .但是我们要讨论的复变 量函数 都是 解析函 数 .但是 | f ( z) | 却是 z = x + i y 的实值函数 . 无所谓多值函数 .这 时不妨分 开 y 的实、虚部 .当然 . 我们最要注意的是“多值函数”的问题 .以 后在讨 论复 变 量的函数时 . y 的实值函数 .以后 . 有关函数和变量的一些基本概念如极限、连续 性、无穷小 量以 及连续 函数 的一 些基本 性质 . 另一点值得注意的是 . 这里就一句带过 .这 时应 该更准 确地 说是复 自变 量函 数 . 所 以现 在的 微 积分 教本 中讲 函数 定 义时 .上文我们特 别指出“一 个”两字的重 要性 . 中值定理因涉及比较大小就不可能成立了 . 凡考虑复变量 函数时 .则 | f ( z ) | 必可在 G 上达到最大最小值 . 如前 面所 指出 的 . 则说 y 是 x 的一 个函数 ( 准确 些说 是 x 的定义于 A 上的函数 ) .

. ±1 .这是一个很古老的问题 . 必 有某 个 “大集合”即一个空间 Y 的子集 y ( 注意现在是 y Y .1 . 则反函数关系 . ±2 . ( 4 ) 中的 n 称为 1 的 n 个 n 次单位根 . 它们位于一个正 n 边形的 n 个顶点上 ( 如图 2 . 它是 n 次代数方程 w n .z = 0 ( 2) n 的根 . 后一个定义在 f 的定义域上 . 方程 (2 ) 有 n 个根 w ( k) i2 kπ/ n = e . 对于固定的 z .若固定 z 值 . 1. 1 .容易证明 . … 或 k = . yj ∈ Y 而不 是 yj Y .       k = 0. 当年高斯第一次证明了 n 次代 数方程 ∑ k an . …. 它在例如经济数学中就很有用 . y 中可能 有许 多 元素如 y = { y1 .现在我们要问 . 则 φ+ 2 kπ.这个概 念的来源 之一就是 如 n 同 w = z这样的“ 多值函数”. 不过 我们现 在 要讨 论的 是 更一般的方程   n a0 ( z ) w + a1 ( z ) w n-1 + … + an ( z) = 0 . (2 ) 的 n 个根即 w ( k) 1 1 i ( φ+ 2 kπ)/ n = zn = rn e . id 是恒等映射 .于是 f・f .valued map) 的概念 . 它是多值的 . 而且已知有反函数存在 .1 . 我们在数 学的 研究 与应用 中常 用的多 值函 数 n 例如 w = z应如何对待 ? 我们不要把 函 数 按 定 义 必 须 是 单 值 函 数 这 一 点 看 死 了 . ( 3) 而系数 ai ( z ) 都是 z 的多 项式 . 黎曼正 是由 研究 它们才 得到 十分深 刻的 黎 曼曲面的思想 . n n 我们现在讨论 w = z却是从一个很古老的 观点出 发的 : 把 它看成 w = z 的反 函数 .3 .从这 种方 程解 出 的 w = w ( z ) 称为 代 数 函数 . n . φ称为辐角 . 我们可以再 叙 述一 次 上面 的 结 果 . 这里 r≥0 . … . 而 不是 y∈ Y ) 与 之对应 .由于 ( 2) 是 (3 ) 的特例 .集值 映射 这个概 念常 见于“非 线性 分析”这 个很新 很活 跃的 分支 .1. 这个问题在 19 世纪中后期是数学中的重大问题 . … }( 甚至不是可数多个 ) . w = z是 z = w 的反函数 .因此界线的划法就很有讲究 : 应该要能促进数学研究的进 展 .这里 的 n n n n 记号要解释一下 .但 r = 0 时辐角不确定 .如果某一个函数 关 系记为 f .   k = 0 . 在给出了函数的定义如上以后 . ( 4) 如果让 k 取其他整数值如 k = n . n .k w = 0 ( a0 ≠0 ) 必 k=0 有 n 个复根存在 .它 的定 义是 . 任 何 复 iφ 数 z 均可写为 z = re . 读完本书对进入这个领域大有好处 . 对每 个 x ∈ A . y2 .只说一下 .不过这两个 id 并不相同 . 亦即逆映射记为 f . ( 5) 图2 . 这是数学史上 第一 次有 了一个“ 纯粹的 存在 定理”.在 现 代 数 学 中 有 所 谓 集 值 映 射 ( set . 为 什么 又说 w = z 又是 w = z 的 反函 数呢 ? 要 注 意重要的是“函数关系”“ : n 次根”函数关系与“ n 次幂”函数关系互为反函数 .由 欧 拉 公 式 . 因为若 φ是一个辐角 . … 所得的 w 个w ( k) ( k) 仍然在 ( 4 ) 式 所 给 的 n 个 w ( k) 之 中 .第二章   函     数 44 的如上面的例子就可能是需要排除的 .2 . 我们现在就以 (2 ) 为特例介绍这个极为深刻的思想 . f ・f = id . … 都是 辐 角 .1) .它们 大 多是 多 值 的 . 因为其定 义域不同 . 使 得上述方 程的“多 值”的解 成为 S 上的 单 值函数 . k = 0 .1 . n + 1 . 我们不能涉及 .3 . 其中一个是 1 ( 即 w (0) ) .前一个 id 定义在 f 的 值域 n 上 .总之我们现在讨论 w = z .1 = i d .1 .所谓黎曼曲面 S 是这样一种“ 曲面”.1 .

1 )π+ 2π) / n 0 就 应变 成 r 0n e 1 ( n) 等等 .2 w 将由 w ( 0) 1 i ( φ + 2・2π) 0 绕 O 一 圈 再 次 回 到 z0 . w ( n .π≤φ≤π是主值……总之 . 这个根也就称 为 z n 的算 术根 .所以把 w = z n 看成一个单值的反函数更为妥当 .有的书上规定只有算术根才可使用 z的记号 . 下一个 z0 在二楼……这样就把 两 个 z0 区别开来了 .若 z 再沿 L2 .可是到了 i( φ + 2 nπ) / n 0 = r 0n e 1 iφ / n 0 = r 0n e . 并 称 这个值为“主值”. 再把一张纸的沿正实轴 的下 沿 ( 辐 角接近 2π处 ) 与另 一张 图2.3 .如果 z 是一正实数 . 我们时常指定辐 角 φ 的取值范 围是 0 ≤φ< 2π. . 而且在 z = 0 处钉 住 .于是所谓多值 函数 w = z 就成了黎曼曲面 Sn 上的 单值函数 .而 w 由 1 .初始的 z0 在一楼 .π< φ≤ π是主值 .1) ( 0) 就自动地变成 w 1 (1 ) ……再变成 w i ( φ + 2 ( n . 一般情况下则使用 z n . 可是不是像 书那 样沿书脊钉 . 则可取辐角 φ= 0 . 黎 曼把 这样造 出来 的东 西 Sn 看 成 1/ n 一个曲面 . 然 后 例如 把 它们 都 沿 正实 轴 剪开 .这里就表现了黎曼的天 才 : 设想有 n 个 z 平面 . 0≤φ0 < 2π.但是 z 从 z 0 开始沿绕过 i ( φ + 2π) 0 O 的道路 L2 依逆时针方向又回到 z 0 .这样一层又一层地转 . 后世就称为黎 曼曲面 .为 了从这许多值中分出特别的一个便于使用 . 因为若令 z0 = r0 e 为 w ( k) iφ / n 0 ( z0 ) = r 0n e 1 看 z 变化时 w 之值如何变化 . 所以 z0 就应该回到一楼的起点 ( 图 2 .当我 们沿 楼梯旋转一周环绕 O 点就自动上了一层楼 .而 ( z0 ) . 算术 根的 概 1 n 念是没有意义的 .但 是现在给定一个 z .所以这 n 个 w = z n 将依 1 次互相转变 . n 乍看一下 . 像一个旋 转楼梯 . 主要是要知道它是“ 多值函数”.3 . 如同 n 张纸一样 . 这时在上述 n 个根中 1 有一个是正实数 ( 相应于 k = 0 ) . 也就是正实数 r 的 n 次算术根 .3 -3 纸的上沿 ( 辐角接 近 0 处 ) 粘在一 起 .2 上的 不绕 过 O 的道 路 L1 . 这个 矛盾 如何 解 决 ? 办法就 是把 原 来的 z0 与绕 L2 转了 一圈 使 φ0 增加 了 2π的 i ( φ + 2π) 0 z0 = r0 e 区别开来 . 而且这种多 值性的 来源 就在于 复数 辐角 的多值 性 . 并取 w (0) ( z ) 不妨称为 w = z n 的主值 ) .但是这又是一个不必过分计较的名词 .如 果 z iφ 0 从 z 0 开始依逆时针方向绕 L1 一圈回到 z 0 . 研究多值函数就变成了研究如何构造相应的黎曼曲面 .1 处 ) . 现 在 的 z 0 将 是 r0 e w (1 ) ( z0 ) 变成 w ( 2) 1 i ( φ + 2・2π)/ n 0 ( z0 ) = r 0n e i ( φ + 2π)/ n 0 ( z0 ) 变成 r0n e . 如果再 转 . 现在来 ( z ) 之“ 初始值”( w ( 0) 1 iφ 0 然处之 . 而且把它们钉在一起 . 但仔细看一下又不能泰 . . 就让 z 像崂山道士那样钻天入地了 无痕迹算 了 .§3   进 入 复 域 45 1 r n . 可以求出 n 个 w 值如 ( 5 ) . .可 是 z0 怎 么能 由 n 楼神 不知 鬼不 觉 地再 回起 点 呢 ? z 0 的路径应该与其它楼面都 相交 .3. w n 楼 ( 即 k = n .这 时 z 变动 的道 路 ( pat h ) 之 构造 将 起关键作用 . w = z 有 n 个反函数 w (0) . 即变为 w (1) .我们却不 如此拘谨 . 后一个 z0 将是 r0 e 图2 .3 ) .例 如取 图 2 .而 对于一 般的 复数 .π≤φ<π是主值、. 则 z 变回原来的 r0 e 而 w 也由 w (0) ( z0 ) 变回原来的 w ( 0) ( z0 ) . 目的在于分离出一个特定的值来 . 有时也说 . 可 是交点 处的 z 0 对 应的 w 值又 怎么 计算 呢 ? 可 是黎 曼 认为不必管 . 自此以后 .

神秘气 氛终于 难 以尽 除 . 旋转楼梯等等都大有数学文章在后面 . OA 1 变为 w 平面正实轴 “下岸”.所 以在第 n 页上的 w 又 会“ 从天 而降”. 我们得到第一页的平面 .上面我们写 了 一些“游戏文章”其实例如道路、粘结 . 也可以向下 ( 如果 z 绕 z0 作顺时针方向旋转的话 ) . 读者会感到困惑 . 突然看见前面还有一个运动员 .4上我们画了一些小区域 .3 . 运 动员 要在 400 米的 圆 形跑道上跑 25 圈 . 而 与第 一 页 相 邻 . 已经 用过 了 不 少小 纸 片 . 它一方面可以向上 ( 如果 z 绕 z 0 作反时 针方向 旋转的 话 ) 升到 无穷多层 . ln z 是一个无 穷值 的多 值函 数 . 因 为 z = tφ i ( φ+ 2 kπ) re = re . 但与第三页、第 n . 他当然可以“ 置之不理”.第二章   函     数 46 当然 . O A1 也是一样 . OA 1 变 成第 二页 w 平面 正 实轴的 上 岸 . w = ln z = ln r + i( φ + 2 kπ) . ( 6) 从表面上看来 .先找一个小纸片 . 还有反三角函数也是相应黎曼曲面上的单值函数 . 借此标志第一页与第二页以 及 第 n 页相邻 . 还差 400 米呢 .这样看来 w = z 的值域 Sn 显 然具 有上面 讲的 黎曼曲 面的 构造 . 在上面标 记一点 z0 . 但 是如 果 按上 面讨 论 w = n z 的方法 来 处理 . 我们现在研究 Sn 的构造 .3 .这有点像运动会上 的万 米赛 跑 .事 实 上 .4 因为“ 前面”的运动员还只跑了 24 圈 . S ∞ 由无穷多页 z 平面叠合而成 ( 图 2 . 降到 无穷多 层 的“ 地 下 室”去 . w = ln z 是 黎 曼 曲 面 S∞ ( 它有无穷多页 ) 上的单值函数 . 因 此 n 其定义域是后者的值域 . 其顶角均为 2π/ n . 而硬是 把它 与 最初 的一 片 粘在一起 . 金 牌在望时 .1 页都不相邻 . 于是 O A0 被映为 w 平面的正实轴 . 1 n 如果读者仍然感到 S n 神秘莫 测 . ± 2 . 再 看 w = e 的反 函 数 w = ln z 就 容 易多 了 . k = 0 . 图2 . 总之第一个扇形 被 一对一地映为 ω的全平面 . 这 样 到了第 n 圈时 .   k = 0 . S n 究 竟是 怎样构 造的 呢 ? 我们 不妨 这 样来作 .在 图 2 . 粘 了 一 整 圈以 后 .但因 其黎曼 曲面的构造比较复杂 . ± 1 .5) . 可是不论怎么说 . 可 以知 道 它 只 是 一个 定 义 在 黎 曼曲 面 S∞ 上的函数 . ±2 .后 来的 小 纸片 与 第 二片、 第三片大相径庭 .仿 此 进 行 下 去可 以 作 出 n 页 w 平 面而 且 再 回 到 第一 页 .所以 它的 反 1 函数 w = z n 应以这样的 Sn 为定义域 .只不 过 . 注意在 这时 的小 纸 片上 虽然 仍 然标 记 上 z 0 .再往下进 行到 了第二 个扇 形 . ±1 . 再找 一个 小 纸 片与 第 一片 粘 起 来 . 可 是 不 要与原来最初的小纸片 粘在 一起 . 然后 例如 沿着 L2 与 z 0 相近处 . 而要 用新 的小 纸片 粘 下去 .于是当一个运动员一路领先已到了冲刺 阶段 .读 者 由 此 可 见 . 黎 曼曲面 是实实 在在 的 结构而非空中楼阁 ! n z 有了对 w = z的详细讨论 . 而且成为 S n 上的 单值函数 . 所以可以“ 置之不 理”.把 z 平面 C 分成n 个扇形 . 我们就不再讨论了 .3 -5 . 而 O A0 我们认为变为 w 平面正实轴“上岸”.3. … . 当 L2 回到 z0 时 .为 什么 数 学家 们肯 图2. 它们都是跨在两页 w 平面上的 .所以 . 我们 再换一 个 角度 来看 : w = z n 是 w = z 的 反 函数 . … . 不知 怎 n 么又回到了第一页 . w = z 映 C: ( z 平面 ) → Sn . 总之 .

| θ| ≤ π . 黎 曼 曲面是一个微分流形 . 因为 一根弦 的形 状显然 是可 以 顺手画出来的 .θ) . 归根 结蒂是 服务 于此目 的的 .在函数概念进一步的发展中 . 而只有在更高维的 R 中才能使它不 自交地实 现 . 而是抓住了 几个函数 ( 其实只有一个函数即指数函数 ) . 明确指 出 .函 数概念 当然 也 不例外 . 数学家一直努力把它涉 及的基本思想弄清楚 . 其中他概括了某些代数函数和某些超越函数 .可是欧拉还有第二种说法 .整个第二章实 际上都是讲的指数函数 . 是 T ( r . 傅里叶 也是 其中 之一 .后来的研究表明 3 n 了 .因为他们研究的对象基本上就是这些 .例如 . 并且看出了 它们的区别 .Weyl ) 的名著《黎曼曲面的概念》出版 . 就说 y = f ( x ) 即 在 x y 平面 上“ 随手 画出 的曲线”.从上面讲的处理多值函数 的情况看来 . | θ| ≥ π .1 . 并假定在边界上 温度 的分布 是这 样的 : 在左 半圆 周上 温度为 1 .傅里叶给出了这个函数的展开式如下 : 4 1 1 f (θ) = cos θ cos 3θ+ cos 5θ .各种概念、方法、理论的提出与发展 .θ) 在 r = 1 处的边值 . 而是随着数学与物理 学的发 展 . 所以很有点名气 . 上面的例子并没有什么“特色”.§4  “函数”概念够用了吗 ? 47 接受这样的东西 ?根本之点在于它能解决深刻的数学问题和物理问题 . 则 1.… π 3 5 因为这个例子常被人引用 . 黎曼曲面不能在 R 中“实现”. 至今仍有不少人 把它称 为“分段 函数”.关于微分 流 形我们将在第七章中讨论 . 越来 越丰 富 . 则若圆盘内各点的温度是 T ( r . 右 半圆 周上 温 度为 . 才 开始有 了一 般的 函数概 念 . 尽管微 积分 学研究 的主 题是函 数 . 2 .其实这 种具 有间断 点的 函 数的傅里叶展开式例子很多 .若用极坐标 ( r . 我 们还 只 涉及一些浅层次的问题 .我 们现在 想要 指出的 只有 一点 : 函 数 的定义之内涵不是固定不变的 . 他研究了单位 圆中温度的分布 .所以 . 本书中就 引用了 好几 次 . 那时将再回到黎曼曲面的 问题 .当然 应指 出 .例 如欧拉就给出了两种“说法”( 恐怕不宜说是定义 ) . 数学的发展根本的主题是揭示大自然的深 层的规律性 .狄利 克 . 2 T ( 1 . 是说 函数即变量和常数组合而成的表达式 .θ) 表示 . §4  “函数”概念够用了吗 ? 我们先回顾一下函数概念的发展 .许多人都以为“ 完全任 意的函数”( 这是傅里叶的原话 ) 都可以展开为 收敛的傅 里叶级 数 .1. 而对于它所蕴含着的更深刻的问题———对称性并未接触 . 傅里叶的研究起了极大的作用 .我们这样做的目的在于指明 . 如幂函数、指数与对数函数、三角函数和一些很特殊的与物理问题相关的曲线如旋轮线、悬链 线等等 . 其一见于他的《无穷小分析引论》( 1748 ) .大约 到 18 世纪 . 许多隐藏在水下的东西就浮现出来了 .本章中我们并没有就函数的定义作很多文章 .θ) = f (θ) = 这里 f (θ) 用两个表达式来表示 . 一旦进入复域 .欧 拉 的第二个定义的来源显然受到当时关于弦振动问题研 究的影 响 .其实它就是一个函数 . 尽可 能地讲到 它的 方方 面面 . 也越 来越深 刻地 表 现了大自然的奥秘 .到 1913 年外尔 ( H . 并且 花不 少精力 来讨 论 它 . 也都容易算 .微积 分的 创始人 如牛 顿、莱尼 布茨都 只是 讨论具 体的 函 数 . 而且对于什么是微分流形也给出了今天我们采用的说法 .

而且对每个 x 都有一个 y 与之相应”. x ∈ A . 2 . 如此等等 . . ( 细心的读者会发现前式中我们既然写了 | θ| ≤ π < | θ| ≤π . 而整 个第四章 实 . 而 且有时 仍然说“完 全任意的 函数”都可以 展开为 傅里叶级 数 .4. 那么可以考虑间断点的极限点 .π. 人 们所 研究的 函数 范 围就扩大到前人无法思议的地步 .对上 面 的 例 子 . | θ| < π . 确实应写为后式 ) . 狄 利克 雷 本人不仅没有想到 这一步 .这当然都是后来的人提出的问题 ( 但决 非无 中生有 的故 作高 深 ) . 又 不是可以“ 顺手”画出的曲线 . 所以在 | θ| = 时两个式子矛盾了 .4 . 请读者注意 .如果极限点只有有限多个还好说 .π] 内应是 π f (θ) = 1. 而如果要写准确 . 收敛于图 2 . 2 2 π π 3π 2k+ 1 .第二章   函     数 48 图2. 因为今后我们会看到 .1 雷则发现了 . … 总之在± π 处 . 2 0.可是为什么要研究这种“ 病态”的函数 ? 我们在第三章§7 中将讲一 些理由 .我们这 2 2 里是“故意”这样做的 .0 ) ) . 有 时并 不影响 讨论 . 在 [ . 它 在 x = . 则级数在 x0 之和 却 是 - 1 3 ( f ( x0 + 0 ) + f ( x0 . | θ| = π . 即“ 有两个变量 x 和 y . 2 π π .所以 这个级数 之和并不 是 2 2 2 2 前面的式子 还有因子 4 .1 上的小 圆点 .因为什么叫“ 规 律”. 有无穷多个又怎么办 ? 是不是还应该考虑极限点的 极限 点呢 ? 这 样一来 . 函数 f ( x ) 之傅 里叶 级 数才确实收敛 .π. 如果有无穷多个间断点 .这些事 实迫使狄利克雷 给出定义在区间 A 上 的 函数的定义 . 它是没有 一定的算 法 来计算的 . 若 在“ 个别点”上改 变函 数值 . 在满足一组相当复杂的条件 ( 现在常称 为狄利克 雷条件 ) 后 . 详见第五章 .但在目前的讨论中 .是不是指某种“算法”?确有这 样的函 数 .这时把函数定义 为解析表 达式 或者 某种图 像都 是无所 助益 的 了 .那么 上式 是不是 仍表 示一个 函数 ?它 既不 是 一个解析表达式 . 则级数在 x0 之和就是 f ( x0 ) .狄利 克雷 已考 虑了具 有第 一类间 断点 的 函数 . 我们在定义中没有说什么“有确定的规律”或“有一定的方法”找出与 x 对应的 y .可是若 x0 是 f ( x ) 的连续点 .1.若 x0 是 f ( x ) 的第 一 类间断点 .其 实 他心里想的是适合狄利克雷条件的函数 !由此可以想见传统的束缚和习惯的因素是多么有力 ! 傅里叶级数确实是一个产生重大数学成果的来源 . 什么叫“方法”都是说不清的 .

它在各点处的密度 .我们在这里不可能详细地介绍它 . dx x ∫ m( x ) = -∞ ρ( x ) d x . f (θ) 用哪个式子来表示并不重要 . 所 以其 平 均密 度是 Δm m ( x + Δx ) . 而有“ 会当凌绝顶 . 然而总是得到了正确的结 果 . 函数概念发展到这一步就“ 够用”了吗 ? 问 题的核 心是 某些 自然现 象所 表现出 的奇 异 性是古典的微积分 ( 亦即所谓的古典分析 ) 难以应对的 .先计算 m ( x ) . 我 们 却要讲一个十分重要的定理 . 则 m ( x ) = 0 .如果从最左端算起 直到 x 点的 这一段 . 而 x 点 的 密 度 是 一 个 函 数 ρ( x ) = Δx Δx d m ( x) . 而 西方 数学界 则称 为 分布理论 ) .π< θ<π. 或者说是在没有充分根据的情况下沿用古 典分析的概念与方法 . 则 上面我 们讲 的 T ( 1 .这里的情况和微积分的发展有些类似 : 人 们在很长的时间里只能用一种不严格的、直观的方法 . 其质 量 是 m ( x ) ( 当然我们不妨设 m ( x ) 是 有 限的 .但 在本 节最后 . 其 反映 大自然 规律 的深 度越来 越深 .m ( x ) = . 其质 量应该是 Δ m = m ( x + Δ x ) m( x ) . 读者会看到 . 而且证明的思想却很好地表现了广义 函数的力量 .只要 m ( x ) 可求导 . 则对这些极丰富而又多样的对象给 出了相当 统一 的框 架 . 因此又有 m ( x ) = -∞ ρ( x ) d x . 而 要在四、五两 章中 讲解其 若干 基本 点 . 但随时 指出 其不 足之处 . 而且这个积分又是收敛的 . 所以 m ( x ) 就是赫维赛德 ( O .∞ ) = 0 .又 因 m ( x ) 是从 最左 端 x = . 在 许多 数学物 理问 题 中都出现了这种情况 . 以上 的作法 就是 合理 的 .我 们的讲 法大 体上相 应于 20 世纪中 叶没 有 掌握广义函数论的物理学家处理这类问题的方法 . x ≥ 0. 而 棒的其 它地方都 没有质 量 .但现在却严格规定了 H (0 ) = 1 .到 那 里再来看初学者视为梦魇的 ε.在那 里我 们 π 处 .若 x < 0 . 在 | θ| = ( 2) 1 2 . θ) = f (θ) = 2 H (θ) 说 . 只要 ρ( x ) 是比较“规则”的 . 1850 — 1925 ) 函数 : m( x) = H( x ) = 1.∞算 起的 . 假设有一根棒 . 在适当的“ 光滑性”( 光滑一词就是指直到 某阶导数均为连续 ) 以及 ρ( x ) 的可积性条件下总有 ρ( x ) = d m ( x) . ( 1) 可是我们来看 .然而 幸运 的是 . 在 棒上取 ( x . 而 丝毫 不失 严格性 . 若 x ≥ 0 . 我们不妨设它是整个实数轴 . 一览众 山小” 之慨 ! 那么 . x + Δx ) 一小段 . 而到第六章 . 0.这是因为 在 2 . 出现了所谓广义函数论 ( 这是前 苏联数 学家 的称呼 . Heaviside .总之 . 若有一个单位质量的质点放在 x = 0 处 . 若限于 . dx x ∫ 所以 m ( . x < 0 . 到了 20 世纪 50 年 代就 系 统地解决了这个矛盾 . 因 为总 质 量为 ∞ 的棒 是很 难设 想的 ) . 就会感到还不过是雕虫小技 .我们对它的处理将是严格的 .§4  “函数”概念够用了吗 ? 49 际上是围绕着这个问题来展开的 : 函数的类型越 来越复杂 .δ. 但是是很自然的 .我们 来算 一 下 .到了 20 世 纪 30 年代 . 则 m ( x ) = 1 . 这个作法也是合理的 . 这 时 还有没有密度 ?(1 ) 式是否成立 ?这个情况当然也是理想化的 . 例如是 连续的 . 使人们不能不认真地对待 它们 .现 在我 们 从一个最简单、而且谁都认为不可回避的问题开 始 .为 此 .

他还在世 时 . 二者一除不是无穷大又是什么呢 ? 狄拉克当时的 想法也 就在 这个水 平上 . 我们只需 取 区间 - Δx Δx . 他研究一个电路 .A . Schwartz. 而 Δx ρ( 0) = ∞ . 他很可能会写一篇《不信神的物理学家》. 我们 每 日每 时都 在 用他的不等式 .) 就拯救 了他的 灵魂 . 我们仍有 ρ( x ) = 0 .这样的争论已经有多少 年了 . 我们取极限时不只令 Δ x→0 . 仍有 x + Δx > 0 . 电流为 1 .你不要忘了 .可是这个极限是不存在的 . 所 Δx 以 Δ m = m ( x + Δx ) . 结伴前进 . 当然天国里也会给施瓦兹留下位置 . 凭什么不相信上帝呢 ? 带着罪恶 的灵魂 怎么能 进天 国呢 ? 难 怪哲 学家拉 卡托 斯 ( J .Schwarz. 则 只要 Δ x 充分小 .这当然好办 .如 果伯克 莱主 教 再世 .可是狄拉 克一定 会坐 在更加 紧靠 上帝 的椅子 上 . 而 若 x + Δ x 在 x = 0 的“ 紧 右 边”. 数学 与物理 学是 两 种不同的文化 . 这种质量分布的密度是什么呢 ? 现在我们暂把 数学严 格性 的要求 置诸 脑后 . 这 一位是法国数学家 . 这就是 广义 函数 论的开 始 . 然而都 有共同 的目 标———探讨大 自然 的奥 秘 .1 = 0 . 以后 都用施 瓦茨 来表示 德国 人 .如果 x < 0 . 可是 施瓦 兹在 1950 年就发表了《分布理论》( 这个名词的来源很清 楚了 . 而且也令 x →0 .———本书作者注 . 不是狄拉 克早 已知道 .即当 x < 0 时 . 难道不是黎曼给了爱因斯坦以灵魂吗 ? 这可是爱 因斯坦自己也承认的 . 并且说 : 狄拉克先生 . 他认为这种情况在研究电路理论中是最基本的 . 德国 人 . 这里有一个重要的争论 : 物理学家会说 .赫维赛德是一个电气工程师 .Δ x > 0 即可 .m ( x ) = 1 . 有 两个施 瓦兹 . 并 以自 己的语 言来 陈述过 ? 这 可是你们数学家说的 . 而是 见 于他听自己的老师讲课所记的笔记中 . 进了数学的天堂 . 仍有 x +Δ x < 0 . 因此 Δm = m ( x + Δx ) . 您连量子力学那样希奇古怪 的东西都相信 . 则在 x≥ 0 时 .0 = 0 . 则 m Δm ( x + Δx ) = 1 .ρ( x ) = 0 . 从而 = 1/ Δ x . 则当 Δ x 充分小时 .在某种 意义 下 . x < 0 时 . 才 有人 出来拯 救他 的 灵魂 .为了区别 . A . 却认为这是非常自然的 .习惯了 数学思 维的读者 会问 . 量子 物理 学的 大 师 ) 在内 . 各有自己的方法与风格 . 即施瓦兹核定理 . 我们每时 每分 都用 的 ε. 这里 开始出问 题了 . 请看冯・诺依曼 ( Von Neumann)《量子力学的数 学基础》25 ~27 页 .δ并 不是 发表在 什 么 SCI 刊 物 上 .第二章   函     数 50 x = 0 处有一个单位质量存在 .试想区间之长 Δx 是一个无 穷小 . 从而 m ( x ) = 0 . 这已经不是数学语言了 : 什么叫紧 左边 . 如 果我们 把 x 放 在 x = 0 的“ 紧 左 边”. 另一位是 H .若 x > 0 . Lakatos) 在《证明与反驳》一书中要再调侃 一番了 : 牛 顿等 了两 百多年 .数学 家 当然也可以反唇相讥 : 不妨再看一下爱因斯坦 . 包 括狄 拉克 ( P . 注意 . 输入一个单位电流 . x + Δ x ] 内 . 其极限也为 0 . 我们讨 论的 不是一 种质 量分 布吗 ?) 一 书 .可是 . 处理了狄拉克的理论 . 魏 尔斯 特拉 斯 的高 足 . . 电流为 0 . 还会 继续多 少年 ? 看 来 .狄拉 克于 1984 年 去世 . 而 且携 手 并肩 . 狄拉克要幸运得多 . M .施 瓦兹的“灵魂”的一部分 . 难道狄拉克需要人来拯救他的灵魂吗 ? 他已经在天 国安息 .m ( x ) = 0 . 完 全符合现代数学严格性要求 . . 施 瓦兹 ( L .如果在某一 瞬间 x = 0( 这里 x 表示时间 ) 把电路接通 . 大家立刻会看到 . 可是这 个区间中 的质量 Δ m = 1 . Δm = 0 . Dirac. 什么 叫紧 右边 ? 无 非是 要把这 个质 点 放在区间 [ x . 而法国 人都 译 为“施瓦兹”. 时 为 1890 年左右 . 怎么 能 2 2 够把不存在的东西叫密度呢 ? 可是 对物 理学 家 .

以 一维 情 况为例 . 狄拉克称之为“δ函数”而且现在有公认的记号 δ( x ) : δ( x ) = ∞. of London . 我们在定义 δ函数时还需要附加一个表示总质量为 1 的条件 : ∞ ∫ -∞ δ( x ) d x = 1 . 我们取 σn 为左闭右开的而且 彼此不 相交 .1 . 这时 定义其 积分 时常也 是可 以的 . δ( x ) 并不 是 x 在本 来意义 下的 函 数 . 现在我们先来不太严 格地 介绍 测度 方 法 . 另一方面 . an ) 把 实 数轴 R 覆盖 起 来 : R = n =∪.1927 年 狄拉 克在 他关于 量子 力学 的 基本论文 (1927 年 ) 提出以上的讲法 . 一个函数在某些点没有定义也是常有的事 . (4 ) 两式来“ 定义”.这 里有两 点需 要说 明 : 首 先我们是从区间 σn 而不是更一般的集合开始 .1 .∞ σn . 狄拉克在那本书和那篇论文中提出了 两种 解 释 δ函数 的方 法 . 都不会得出 不正确的结果”. 因 此仍 会 Δx Δ x 得到 δ( x ) . 一 是利 用对 偶性 ( 这 是现 代 的语言 .Dirac. 如上面所说的棒上的质 量分布 也是 测度 . 我们得到了一个“ 函数”.完全同样 . 可以在狄 拉克《量子力 学原理》第 三章§ 15 ( P . 而∞肯定 不能算 是一个确 定的值 . 测 度是一 个“ 集函 数”.∞ < … < a1 < … < an .其次 . x≠0 .因为我 们要 考 虑集中在某一点的质量 . 58~ 61 页 ) 中找到 . ( 5) 这样的 m 当然是一个“ 集函数”. 这本书里将不会一般地讨论测度理论 . of t he Royal Soc . 而且 (5 ) 式中的 ∪ 与和 ∑ 都不明确规定是有限 并 ( 有限和 ) 还是可 数并 ( 可数 和 ) .在他的基 本论文 ( The physical interpretation of the quant um dymamics . 这 却是 重要的 .为了区别这些情况 .1 < an … < + ∞ . 我们又看 到 . 严 格说来 . 而不应该是 (4 ) 式 . 如果作一个分划 . 则来自施瓦兹 .. 则一 方面 看 .我们现在可以 把这 个“定义”中“不 合法”的 地方 再重复 一下 : 首先 . 则这个点的质量是算在 [ an .我们将在 第四 章中 讲解对 偶性 与函数 序列 的 “极限”. an ] 的质量内还是算 . 狄拉克那时是说用分部积分法 ) .我们在 这里虽 然含糊其 辞了 . Clarendon Press. 好 在读者们 在第四章 会有机 会 读到准确的论述 . 对其几乎所有的需要 . 使得 m ( ∪ σn ) = ∑ m (σ ) n . 他说“ 当然 . 4 th ed . 归 根结 蒂 : 2 ∞ = ∞ .我们只 直观地 指出 . 但是 可 以看作是某个函数序列的极限 .测度的例 子很多 . δ函数最 早是 由赫 维赛德 在 1894—1895 年 间定 义的 . 但按 ( 3 ) 式 . 如果该点在 x = an . x = 0. 会 得到 Δm 2 = . ( 1927 )621 ~641) 中 . 我们规定一个实数 m (σn ) . 其次 . 一是利用函数序列的极限 . A113 . 其实也是对偶性之一例 . ( 3) 但读者可以看出一个问题 : 如果我 们在 x = 0 处放 一个质 量为 2 的质 点 . 通常的区间长度是一个测度 . 1958 . 一个函数应该对 x 之每个值均有一个确定值与之对应 . 把它用于量子力学 .下面我们再加上一种利用测 度的方法 . 仍是无 穷大 . P roc . δ( x ) 的“积分”应该为 0 . 对 每个 区 间 σn . + ∞ 则可得一系列左闭右开的 区 间 σn = [ an . 即对集 σn 确定了一个实数 m (σn ) 与之相 应 . Principles of Q uantum Mechanics.§4  “函数”概念够用了吗 ? 51 不论如何 . 使读 者有 机 会接 触一 点现 代数 学 的思 想和 方 法 . ( 4) δ函数即由 (3 ) .A .M . 0. 我 们应 得 到 2δ( x ) .

( 7) 这里我们必须在观念上有一个大转 变 : 过 去 讲函 数总 是讲 的可 以 在某 一集 合上 逐点 取 值的“ 东 西”.我们很容易计算这时的 (6 ) 式 . 那会使 棒的总 质量 产生疑 义 .由于我们假设了 f ( x ) 充分光滑 .第二章   函     数 52 在 [ an .凡是可以按某种线性的规律如 ( 7) 在一类试验函数上取值的对象 . 设 x0 = 0 位于 [ aj . 则 (8 ) 式还可以写为 ∫f ( x ) dΦ .至于更一般的测度和积分 ( 包括斯蒂尔切斯积分 ) 我们都不讲了 .测度理 论是 一个很 重要 的数 学分支 .an . 它 特 别是概率论的基础 . B] 外恒为 0 的函数 .( 当然“ 逐点取值”有时可以马虎一点 . 在 积分 一章中 我们 还要回 来讲 怎样“马 虎”) .φ′( x ) f ( x ) d x ∫ A .δ 函数则对应于一个测度 .有了测度就可以定义积分 : 设 f ( x ) 充分光滑 . 按 ( 7) 式起一种作用 . 普通的连续函数也可以形成泛函 . 它 可以作用在一个充分光滑的函数 f ( x ) 上 .一个普通的连续函数 φ( x ) 也可以在一类试验函数上取值 . 而 也可以 由例 如 测度生成 .∞ .∞ . B] 之外恒为 0 .1 ) .ξj ∈ [ aj . 它们都构成广义函数 .现在 . 即 定 义 在 ( . 从而只余下一项 f (ξj )・1 . 取 f ( x ) 为 一 试 验 函 数 .但是泛函不一 定由普 通连 续函数 生成 . 这样 . 则可以定义 f ( x ) 关于测度 m (σ) 的积分为 ∫f ( x ) d m = lim∑ f (ξi ) m (σi ) .总之 . 再看如何用分 部 积 分 法 来 解 释 δ 函 数 . 即取出该函数 ( 以后称为试验函 数 ) 在 x = 0 处的值来 .我们将在第四章讨论一个特别有用的测度———勒贝格测度以及勒贝格积分 . 我 们 称适合 ( 5) 的 m (σ) 叫做测度 . 叫做一 个线性泛函 . 就是上文讲的在 x = 0 处有单位质量的质点生成的测度 .所以我们把这些线性泛函叫做广义函数 . ( 6) 这个积分称为黎曼—斯蒂尔切斯 ( Stieltjes ) 积分 . ( φ. aj + 1 ) . f ) = 所以 . 它是黎曼积分直接的推广 . f ) = ( 8) 取值 .如果 φ( x ) 有原函数 Φ( x ) .和 上 面 一 样 .δ函数只是最简单的一例 . 故有 ∫f ( x ) d m = f (0 ) .我们 只指出 . 则 ( 6) 式右方各项除了 i = j 一项外全为 0 . ∞ ) 上 有连续的一阶导数 . 而未在广义函数理论中 把这一 类划 分出来 专门 讨论 .但 是 . 而且在某有限区间 [ A . f ) = f ( 0) ( 9) 生成一个由测度给出的广义函数 . 测度可不是逐点取值的东西 . 而 是在 某个 集合 σn 上 有一 个值 . + ∞ ) 上的充分光滑而且在一有限区间 [ A . 则有 ∞ B ∫φ( x ) f′( x ) d x =∫φ( x ) f′( x ) d x -∞ A B = φ( x ) f ( x ) A B . an + 1 ] 内呢 ?我们不能把一个质点的质量算两次 .δ函数则相应于上面讲的有一个单位质量的质点位于 x = 0 处的测度 . 它与黎曼 积分的区 别在于 黎曼积分 使用了一 个 特别简单的测度 : m (σn ) = ( an .若 φ( x ) 在 ( .其实还可以由更加复杂的东西生成更复杂的 广义函数 . 因为 那是 太 费力了 . 它按 (δ. 例如按下式 ∫φ( x ) f ( x ) d x ( φ. aj + 1 ) 内 . 我们看到测度可以认为是函数概念的推 广 .

若 φ′( x ) 连续 .φ( x ) 虽然不规则 . 但 若按 (8 ) 式将它作用到试验函数 f ( x ) 之导数 f′( x ) 上 . 其一是试验函数 f ( x ) .(φ′. 广义地具有此种性质 .狄 拉克 是一 个 伟大的物理学家 . 它的集合是一个线 性空间 .他高度尊崇数学对物理学的重要性 .它不是连续可微的 . f′) 可以化为 φ′作用在 f 上形成的泛函 ( 再改变符号 ) . 它是 线性代 数的 思想 与微积 分的 思想融 合的 产 物 .这个名词也是由线性代数中借来的 .”但是他又 不 甚 注 意 数 学 的 严 格 性 . 何妨把这个泛函看作 是 φ( x ) 在某 种广 义意义 下的 导数 ?这 是数学 中推 广 某个概念的常用的方法 : 某个对象 ( 如这 φ( x ) ) 在某种条件下 ( 这里是 : φ′( x ) 连续 ) 具有某种性 质 ( 这里是 : 在试验函数 f ( x ) 上产生一个泛函如 (8 ) 式 ) . 0 0 右方除了相差一个符号外即是 (9 ) 式 . 而 且在某有 限区间之 外 为 0 .这个空 间称 为试验 函数 的 ∫ 对偶空间 .1932 年 他当选 为剑 桥 大学 卢卡 斯 . 转入 了理论 物理 领域 .他说“方 程之 美 比之 其与 实验 结果 的 符合 更重 要”.当二 者 不甚 符合 时 “不必太丧气 . 在试验空间的 函数上生成线性泛函 .这些 对象甚至可以是测度 . φ2 ( x ) 我 们也 可 以 研 究 c1 φ1 ( x ) + c2 φ2 ( x ) 等等 . 根本不是逐点取值的函数 .这就是对偶性的 妙用 .但是 . 但是可能有 这样的情况 .只不过生成的方式可以是 ( 9) . 把对 φ( x ) 求导这个困难问题转移到对 f ( x ) 求导上去 . 下面我们再来解释狄拉克“δ( x ) 可以 看作 是 某个 函数 序列 的极 限”这句 话 .(δ. f′) 仍可以化为作用在 f ( x ) 上所成的泛函 ( 再改变符号 ) . 它们可以像连续函数一样 . 我们有 ∞ ∫           -∞ B ∫ H ( x ) f′( x ) d x = H ( x ) f′( x ) d x 0 B ∫ = B f′( x ) d x = f ( x ) = . 但 ( φ. 但 是 f ( x ) 则 很规则 可以 求导 . 例 如 对 于 φ1 ( x ) . 使得许多分析运算可以很顺利 地推广到原来不能应用的领域 . 即 φ′( x ) 不一定是一个好的函数 . 广义函数就是试验函数空间上的线性泛函 . 因此是一个很深刻的公式 . (10) A 这里我们利用了试验函数 f ( x ) 充分光滑且在 [ A . 则 (φ. 从而 f ( A ) = f ( B) = 0 . 我们就说这个另外的对象在缺少该条件时 .(10) 告 诉我们 . 例如不能 求导 . B] 外恒为 0 .这时 .分部积分法就可以看成是利用对偶性把“ 困难”由 φ( x ) 身上“ 转嫁”到 f ( x ) 身上的办法 . 我们再来回顾一下这里的作法 . 因此 . f ) . f ) . f ) 就好像线性代数 中两个向量的内积一样 .另一类对象如 φ( x ) . 也 形 成 了 一个 线 性 空 间 .它使我们摆脱了函数必须在某一集合之各点上取值这个限制 . 因为 H ( x ) 在 x = 0 时甚至不连续 . 而 另一个 对象在缺 少该 条件时 也具 有 此种性质 . 而不 一定是 ( 8) . 我们说 δ函数即 H ( x ) 在广义函数意义下的导数 : H′( x ) = δ( x ) . 而 且 我们可以利用 (10) 式 .我们来看一下“ 另一 个对象”的例子 : 即赫维赛德函数 (2 ) .f ( 0) = .他甚至认为数学美是选择在理论物理学中 走哪一条路的最终判据 . 因为二者不符 可 能是 由于 某些 较小 的 地方 …… 而在 理论 的进 步中 迟 早会 弄清 楚 的 . 而例如 φ( x ) f ( x ) d x = ( φ.它的元素则可以不太“规矩”. 这就完全解释了赫维赛德的思想的合理内核 .后 来 (1923) 才到剑桥圣约翰学院做研究 生 .§4  “函数”概念够用了吗 ? 53 B ∫φ′( x ) f ( x ) d x = - = . 例如赫维赛德函数在 x = 0 不连续 . 帮助我们研究物理科学中许多有高度奇异性的对象 .而其 元素都是 性质很好 的函数 : 我 们这里 规定 f ( x ) 充分 光滑 .他 本 是 在 英 国 布 里 斯 托 ( Bristol ) 大 学 学 电 工 的 .我们有两种对象 .

≤ | u|≤1 当 n → ∞ 时 .2/ 3 时达到 . 但是它的贡献却是几乎 In 的全部 : lim Ln/ In = 0 . 所以 n (1 . 另一部分是在 n n .∞. 一 是对 数 学美的追求 .A .n .这里 0 < α < β < 1 .2/ 3 = 1 ≤1 n < e 4 1 .2/ 3 1 n 4 3 .2/ 3 4 1 n 4 n .则必可找到一串多项式 Pn ( x ) 在此闭区间上一致收敛于 f ( x ) .我能够看到有时近似的东西也包含了 相当的 美 .1/ 3 ≤ | u | ≤ 1 上积分 .……我在后来的工作中主要是继续使用了工程师的非 严格的数学 .n In 之积分区域则包含了 - 1 . .1/ 3 上积分 . 他这样回顾自己的经历“ : 我愿解释一下工程师的训练和工程教育 对于我所起的作用……过去 .在 狄拉 克看 来 .这样一来 f ( x ) 就是一个试验函数了( 试验函数的“充分光 滑性”本来就有相当的活动余地. 你们会发现我后来的著作中都用了 非严 格的数 学”. 证   设 f ( x ) 是[α. n→ ∞ 证明如下 : 在 Ln 中 .1/ 3 ∫ In = K n + Ln = .可以把 f ( x) 连续地拓展到( .2/ 3 1 . 魏尔斯特拉斯定理 . 设 f ( x ) 为某有限闭区间上的连续函数 . 一部分是在 | u | ≤ n .这是 非常值 得我 们深思 的 .狄 拉克 在大 学 中学的主要是工科数学 . 我只对完全准确的方程有兴趣 . 3 但是 .1/ 3 ∫ + n . 并就此结束我们对函数概念的讨论 . 二是卓越的洞察力才是成功的保证 . 因此 n .n 1 . 与 本定理之证明无关) .2/ 1 n 4 . 这里我们只要求它是连续的 .1/ 3 1 .n 1 .这一段话只与以下讨论 δ函数有关 . 即 .第二章   函     数 54 数学讲座教授 ( Lucasian Professor of Mathematics) .1/ n .我想 .1/ 3 n 2 ∫ In > 1 n 2 2 3 . 所以 ) n .1/ 3 . 这是 当年 牛顿 担 任过 的教 职 .β] 上的连续函数 . n 2 2 1 . K n 之积分区域缩为一点 .后来 . 考虑积分 1 ∫ (1 - 2 In = n u ) d u. 而且使它在[ .2/ 3 n 3 4 3 .1/ 3 .u ) d u > . 如果不 是有 过这种 工程 训 练 .2/ 3 . (11) . 被积函数之最大值在 | u | = n Ln < 2( 1 .2/ 3 1 n 4 ・n - 1 3 .然而我受到的工程训练教会了我要 容忍近似 . 作 为对 狄拉 克 的方 法论 的 一点小小回应 . ∞) 上. .2/ 3 1/ 3 Ln/ In < 2 n 1 .下面 我们将 先用 完 全严格的方法证明一个著名定理 . 再 从 δ函数 的观 点去 重新 看待 它 .1 将它分成两部分 . A]( A > 1) 外恒为 0 .1/ 3 n 1 .……我 想 . 我后来作的那一类工作是不会成功的 .

u ) d u = 1 .1/ 3 .1/ 3 n f ( x + t) (1 . x n ) 一定可以用三角多项式 ∑ ak 1 .t ) d t = f ( x + θ) 再利用 f ( x ) 的一致连续性以及 I n = Ln + K n 即知对 x 一致地有 J2 → f ( x ) .1/ 3 < min{α.4 .x 2 n 用 上面的式子并用二项定理把 [1 . … .因为 α≤ x ≤ β.n 1 | J1 + J3 | = In . 现在我们可以来构造 Pn ( x ) 了 .n ∫ .1/ 3 2 .( y . 这里趋于 0 是对 x 一致趋于 0 . .1/ 3 Kn .         M = max | f ( x ) | .1/ 3 .x ∫ . 取 n 充分大 .1 .“总有”lim (1 u ) n→ ∞ In In 2 n 1 1 = 0 .变换 y = x + t 则给出第二个式子 .1/ 3 = M Ln/ In →0 .2 .例如设 f ( x1 . 1 Pn ( x ) = In n . 因为计算这 个积分并不 难 . 定理证毕 . … . … . 而且对 每个变量 xi 都 有 周期 2π.1 ( k x + …+ k x ) 1 2 n n     | k1 | .x ) ] d y 0 1. 但当 u = 0 时 . 同时恒有 In In 1 ∫ 限”就是 δ函数 .x .对于 J2 则利用积分中值定理而有 1 J2 = In n ∫ .1/ 3 ∫ .x ∫ + . 这样 . 则 f ( x1 . 1 . .总之 →0 .x .β} .1/ 3 1 .§4  “函数”概念够用了吗 ? 这里我们用到了不等式 e x > 1 + x ( x ≠ 0) .1 2 n (1 . 计算一下 e 1/ 3 Ln/ In < 2 n e 3 1/ 3 n 4 - x 55 .( y .1/ 3 .n 2 .x M ≤ In ∫ .u ) 之“极 In . 故 .   | θ| ≤ n .x ≤ . 就知道 Pn ( x ) 是 x 的 2 n 次多项式 .所以 2 n 2 n 1 1 (1 .1/ 3 < 1 .x 之最小值即可得此式 . 则 .1/ 3 < n .n .x 1 = In ∫ 2 n f ( x + t) (1 . 当 n 越变越大时 . 魏尔斯特拉斯定理有许多发展 . 图形大抵如图 2 . 使 n .x 1 + In n .1/ 3 1.β≤ 1 .u ) .x ) ] 展开 .t ) d t . 而我们上面证明的定理其实就是说 .α < 0 < 1 .n n = J1 + J2 + J3 .1/ 3 n 1 + In .u ) d u . 现在我们从 δ函数的观点来看看这个证明 . 我们需要的 Pn ( x ) 是一个 2 n 次多项式 1 1 Pn ( x ) = In ∫ 2 n f ( y) [1 . | kn | ≤ N 去一致逼近 . n→ lim∞ (1 . … . 当 u ≠ 0 时. xn ) 为连续函数 . k n e .t ) d t 1 ∫ ∫ + -1 n 2 n (1 . In n f ( x + t) (1 . 所以 2 n 1 (1 .u ) = ∞ .我们很容易想到 In → 0 .x < .

上面讲的函数序列 . 这就是狄拉克所说的 δ( x “ ) 可以看作是某个函数序列的极限”的意思 .但是应 说明 “ .4 . 弱极 限”是一个很 严肃的 数学概念 . 上面的 讲法总是 不 严格的 . . 而表现 出的剧 烈的 振荡 特性 . 0. 而有一些则完全令人联想不到这种图形 . 再则 . 我们不能随意地在积分号下取极限 . 它在物理学中是很常见的 .我们 称 它是“弱极限”. 包括这里讲的 δ型序列 .2 1 ∫I lim 2 ∫δ( t) f ( t + n (1 .但是 . u≠0 .u ) = 0 ( u ≠ 0 时 ) . u = 0. 不能就 → ∞ In 说函数极限就是 δ函数 δ( u ) = ∞. 所以我们又只好说是一种“广义 的”极 限过程 .第二章   函     数 56 图2 .因为只看 nlim →∞ 1 2 n 2 n (1 . 四、五两章中将比较详细地介绍 .u ) = ∞ ( u = 0 时 ) 以及 nlim ( 1 . 读者以 后有很多 机会遇 见它 .其中有一些是如上所示的“ 钟 形曲线”.关 于广义 函数 . 通常称为 δ型序列 .t ) f ( t + x ) d t = n x ) d t = f ( x) .

牛顿力学三大定律正是在这样 的科学氛 围中 出现 的 .第三章   微   分   学 §1   微分学的基本思想 1. 新的历史条件与新的要求   我们在第一章中就已讲到 .例如 . 牛 顿深受 欧几 里得《几 何原 本》的 影响 .这一点确实 是牛顿的伟大贡献 .这就 不但不是 依赖 哲学 . 不论是在哲学的思辨上或者在数 学基础上都达到了很高的水平 . 何 必 大动干戈呢 ? 但是能把问题“看穿”到这个地步 . 人们就开 始利用时差来确定经度 . 前提是要能用数学很好地刻画运动 . 还有关于运 动学的基本概念如速度、加速度如何理解 . 曾任英国 皇家 学 会秘 书 . 可是 .但是 这个问 题的 意义远 不止 此 . 其中例 如有哈雷 ( Edmund Halley . 写出其运动方程式 . 关于运动和 变化的考 察从古希 腊 就已开始 . 1656—1742 . 与牛 顿 为了 万有 引力 定律 的“ 知识 产 .要能追索星 体在天空运动的轨迹 . 说什么 物体 下 坠是因为向下落是物体“自然的本性”之类 .但为此 .大约从 16 世纪起 .单摆是当时人们测定时间的基本工具 .不仅是天体运动的规律 . 就是为了这个目的 . 而确定船只在海洋中的位置自然是重要的 . 推动着科学的进步 . 什么是离心力等等都是 16—17 世纪前后科 学界关心的焦点 . 这一切努力绝不是只具有理论的兴趣 .从当时的 生产 力发 展的 水 平以 及与 之相 应的 科 学技 术发 展水 平来 看 .研究天体运动的人不仅有伽利略和牛顿 . 他就把三大定律列为“ 运动的公理或定律”并由此推导出《原理》中所有的命题 . 而恰 好是 能摆 脱某种 哲学 . 人们需要作长距离的航海 . 而不是只满 足于亚 里士 多德式 的思 辨 . 回到观测、推算等等科学方法的道路上 . 由古希腊的托勒密地心说以至后来哥白尼的日心说 . 还有许多有待解决的实际问题 . 伽利略受到教 廷的迫害 . 由于资本主义向全世界的 扩展 . 以下简 称《原 理》.关于单摆的研究工作的基础是由惠更斯和 胡克 ( Rober t Hooke.其中一个重大问题是天体运行规律问题 .所以牛 顿说 自 己是站在巨人肩上是很有道理、很有见解的 . 一是要有关于天体运动的准确知 识 . 还有许多人 .我们特别 要提出 . 只要测定某一个恒星离天顶的角度即可 . 另一方面自然也是牛顿 本人的 努力 和天才 的结 晶 . 光学 . 不但有这些纯思辨的考察 . 而且由芝诺、毕达哥拉斯以至欧多克萨斯、欧几里得 . 那么 . 而要实际得多 . 武汉 出版 社 . 特别是物体的机械运动 . 特别是伽利略、笛卡儿的成就 .在他的巨著《自然哲学之数学原理》(1686 . 回到科学的道路上 . 什么是力 .确定纬度比较容易 . 1635—1703 . 流体的静力学 . 我们时常看到的是它的意识形态方面 . 哈雷彗星 的发 现者 ) . 但确定经度却要困难得多 . 1992 ) 一 书中 .但是 . 日心说与地心说 之差别 无非 是采用 了不 同的 坐标系 . 以至布鲁诺被施以火刑 . 中 译本 . 静 力 学 . 包括地上的和天上的物体的运动都是当时科学 发展中的关键问题 .它 一方 面吸 收了许 多人 .二是 要 有一个好的钟 .现在每 一个 中 学生都懂得了什么是相对运动 .1675 英王查理 二世建立 格 林尼治天文台 . 他所 作的星 图是 最精 确 的 .

其目 的在 于探讨 牛 图3. 开普 勒以 多年观 测数 据为 基础 . 而且 A B = BC . 在 海 军元 帅叔 莱 尔 ( Admiral Sir Clawdisley Shorell ) 率领下在直布罗陀大败法 国舰队 . 不同的行星之面积速度是不同的常数 ) .但是这还只是由万有引力定 理导出开普勒第二定律 . 大小与 F 相同 . 微 积分发展的环境已与希腊时代和中世纪有了天壤之别 . 关于天体的运动———当时还主要是太阳系中行星运动的规律 . 开普勒三定律是唯象定律 . 即 T/ a = const. 若有 二质点 .在举国大哗之下 .G m1 m2 r . 英 国国会 于 1714 年 通过“ 经度法 案”. 因无法确定舰队准确位置而触礁 . 其方向与 . 注意 . 悬赏 20 000 英镑 ( 约合今 天$ 1 000 000 ) .关 于 牛顿万有 引 力 定 律 与 开 普 勒 三 定 律 的 关 系 我 们 将 在 后 面 详 述 . 另一质点 的动径为 r.Lane. 设有心力场的中心是原点 O . 即力之强度为 0 . 命题 1 . ( 以 上 见 于 N . 提出 了 著名的开普勒三定律 . 牛顿是怎样把开普勒三定 律与 万有 引力定 律联 系起来 的 呢 ? 下面我们看一下牛顿在《原理》中怎 样证明 一个 与此相 关 的命题 : 若一质点在有心力 场中 运动 .若采用极 坐标 . 它们其实是一个更深刻的定律 : 万有引力定律的 推论 .1 -1 顿的方法的要点是什么 .万有 引力 定律指 出 .简单 的说法就说各行 星的 面积速度是一个常数 ( 当然 .因为没 有外力 . 一支由 5 艘 军舰 组成的 英国 舰队 .当然 . Ⅱ. 开 普勒第二 定律 : 联结 太阳和某 行星的线 段称为 行星的动 径 . 按牛 顿第一定 律 .F .总之 . 命题 2 . 太阳位于椭圆的一个焦点上 . A BC 是一条直线 . Notices . 则 其面积 速度 必为常 数 (《原理》. Ⅰ. 开普勒第一定律 : 行星运行的轨道是椭圆 . 另一质点也对第一质点 有 引力 . 这个常数适用于各个行星 . 580~ 584 ) . Vol . 积累了大量观测数据 . 而大小则与 r 成反比 . r 扫 过的扇形面积相 同 . 质 量 各为 m1 与 m2 . 2 r r G 称为引力常数 .到 17 世 纪初 .由此还产生过一次灾 难 : 1707 年 .由于问题的重要性 . 是 一 位 极 为 能 干 的 工 匠 . 定理 2 还进 一步 证明了若面积速度为常数 . 方向则相反 .44 . 1693 —1776 ) 在 1761 年造出了可以实用的海钟 ( 当时称为 chronometer) 而 获 奖 . 征求 确定 经度 之 法 .最后由一位哈里逊 ( John Harrison . 经过一个无穷小时间 d t 后到了 B 点 .第三章   微   分   学 58 权”闹过不小的矛盾 ) 奠定的 . 则第一 质点对 另一质 点必 有 2 引力 .先设没有外力 .所以 . 设一个质点在极坐标原点处 . 则质 点必是 受有 心力 的作用 .r 相同 . 五艘军舰沉没了四艘 .但是为了计算经度 . May ( 1997 ) . 这自然是有心力场的特例 . 这在当时是很 难达到的 . r/ r 表示 r 方向的单位向量 . 但是周期 T 与轨道椭圆的长半轴 a 之 3/ 2 次 3/ 2 方成正比 . AMS. Ⅲ. 开普勒第三定律 : 各行星的周期各不相同 . 人们已经 进行了多年的观测 . 令太阳 在 原点处 .它没有解释为什么恰好有这三个定律成立 . 动径就是 一个向量 r .该书第二章 . 按牛顿第三定律 . 或者写成 F= . 第二章 .   r = | r| . 现在我们来看牛顿对上 述命 题的原 证 .可是 在凯 旋回 国时遇 大雾 . 该 质 点将沿直线 A B 作等速运动 . 死亡水兵二千余人 .若 质点初始位置在 A . 所以是 . 摆的误差每天不得超过 2~3 秒 .在相 同时间内 . Problem Solving in Complex Society .牛顿的功绩在于指出 了 .再过一段时间 d t 到达 C 点 .哈 里 逊 没 有 读 过 大 学 .F . 定理 1) .

其底 等长 ( 均 为 OB) . 则在 B 点处有一个力沿BO方向 指向 O . 扫过的面积为 d A ( t ) . 决定一 个与 L 垂 . B 两点作 L 之垂线 . 并用 d t 去除 . 所 以△ O A B = △ OBC = △ OBD . 略去高阶无穷小量 . 光线 从 A 点射向 L 并在点 P 反射到 B 点 . 1601—1665) . 我们可以看到 . 问反射点 P 的位置 是什么 ? 当费 马着手 解决这个 问题时 . 若有向心力作用 . 要考虑光的反射问题 . 令垂足 为 A 1 . 而 17— 18 世纪 的几乎 所有 大数学 家、大物 理学 家 ( 包括 牛 顿 ) 对光学都作出了贡献 . 这个证明中最值得注意的是 : 牛顿的证明暗地里使用了一个假设 .而动径 OB 在第二个时间段 d t 内扫过的面积是 △ O BD . 光学在 17 世纪也是 一个重 要的 科学分 支 . 因此在 第二个时 间段 d t 内 .这样质点从 B 的位 移将是 BC与CD的 合位 移BD .他其实也是微 积 分学的奠基者之一 . B1 .因为在镜面以外 . 而 高 又因顶点 C 和 D 位于 OB 的 平行 直 线 CD 上 . 在时刻 t + d t d A( t + d t ) = △ OBD + 高阶无穷小量 . 设 L 是一个平面镜面 . 质 点 还有一个与 BO方向平行的位移CD . 即在每一个时间段 d t 里 . 所以才得到面积速度可以用△ O A B 与△ OBD 表 示 的结论 .于是几何光学兴起了 ( 波 动光 学则 晚到 19 世纪 才流行 起来 ) .因 而定理证毕 .如果我们记质点动径 ( 从 OA 算起 ) 扫过的面积为 A( t ) ( 它当然是 时间的 函数 ) . dt 下面再举一个光学中的例子 . 则在时刻 t d A( t ) = △ O AB + 高阶无穷小量 .这当 然是与 望远 镜 和显微镜的发明分不开的 .§1   微分学的基本思想 59 OB 是△ O AC 之中线而△ O A B = △ OBC . A P 必为 直 线 . 而 在“ 无 穷小”时段内 d t 内 .2 所以得知面积速度 d A ( t) 为常数 . 是天文研究最有力的工具 .1 . 若由 A . 他 已 经有了一个著名的费马原理 : 光在 一切 可能 的 路径 中必 取耗 时最 短 的路 径 .而特别是望远镜 .我们特别要举出费马 ( Pierre de Fermat.他的方法如下 : 例如 . 则 A A1 与 BB1 . 有心力的方向与其开始瞬间的方向 BO一样 .比较△ OBC 与△ OBD. 故 又为 等高 .1 ) .这 就 是说 质点 的动 径 OA 在 d t 时 间内 扫 过的 面积 相 同(图 3 . 2 dt 图3 . 即有 2 d A( t ) =0 .1 .同理 P B 也 是直线 . 光当然也走耗时最短因此长度也最短的路径———直线 . 注意到△ OA B = △ OBD.如果找 到了 这样一 条路 径 .这里 要 注意 什么 是 “可能的路径”? 即联结 A 与 L 上一点 P 再到 B 的路 径 .

f ( x ) . 令 垂足为 P1 .d x・cos φ . 在上、下半平面上各取一点 A 与 B . 则由正 弦定理 . 要使 f ( x ) 为 极小 .我们就 来计算 f ( x + d x ) . 而 A PB 这条路径就不会是最短路径 了 .至此 .1 .1. 在费马时代 . 则 A P > A P1 . 问 . v1 v2 2 这里最多相差一个高阶无穷小 .PQcos φ= . dθ也 是同阶的“ 无穷小”. 但 它 不能 推 广 到 更 复杂 的 问 题 . f ( x + d x ) . 分 M 为 上、下两 半 . 由 P 向 此平 面 M 作 垂线 . 同理 B P > B P1 . 则 是相 差 2 一个 E 差不多的东西 . 则又有 f ( x + d x ) .f ( x ) 不 论 d x 符号如何 .同样 .从而 AP + PB > A P1 + P1 B . d x > 0 时 .f ( x ) < 0 . 若光线由 A 经 L 上某一 点 P 折 射 后 能 到 达 B . 折 射点 的位置 P 应 适合 cos θ v1 = cos φ v2 .PQ1 = .PB = .f ( x ) ≥0 . 总是非负的 . 具 体说 来就是 要计 算 ( A Q . f ( x + d x ) . v1 v2 比较 f ( x + d x ) 与 f ( x ) . P 必在此平面上 ( 图 3 . 所 以 我 们以折射问题为例说明费马 的方 法 .2 ) .3) ?我 们 不 妨 设 P 之 坐 标 为 x . P 之 位 置 何 在 ( 图 3 .但在 光 学文 献中 我们 通常 用 光线 与 P .BP) . ( 注意 . 令 d x →0( 费马本人就干脆说令 E = 0) 则费马 推论出 . 大约 生 于 公元 1 世纪 ) .dθ) = d x・cos θ . 我们这里使用了现代的语言 . f ( x + d x ) .A P = P1 Q = PQcos(θ. 于是所需时间成为 f( x + d x) = A Q QB + .因此 .f ( x ) < 0 . 让 x 变动一个“无穷小量”d x 到 Q .1 .设平 面 M 上 有一 直线 L . 人们还为无穷小量是不是不可分量等等而纠缠 不清 ) 所以 AP1 = APcos( dθ) = A P( 其中 最多 相差一 个高 阶无穷 小量 . 则当向右移动 ( d x > 0) 时 .A P) + ( B Q . 问题就化成了平面问题 : 在平面 M 上有一直线 L 与线外同侧两点 A 与 B .第三章   微   分   学 60 直的平面 M . 这个方法 可 以 追溯 到 古 希 腊 的海 伦 ( Heron .如果 f 在 x 点达到极小 . 在 L 上求一 点 P1 使 AP1 + P1 B 达到最小值 .3 费马的想法是 .在费马看来 .AP 时略去了“应该略去” 的东西 . 也表明 f ( x ) 不是极小 . 同理 QB .这样 . 在 其 中 光 速 分 别 为 v1 与 v2 . f ( x + d x ) .) 因此 A Q . 一切都是显然的 .只有这样才能适合 x 点即 P 点 为极 小 的条 件 . 这个差不多的东西正是“应该略去的”东西 . 用费马 的记 号是相 差一 个 E 的同 类项 . 用 费马 的记号 . 若 d x > 0 时 . 如果 d x 是无穷小 .上 式 双方 除以 d x 即 除 以 E .过 P 点作 A Q 之垂线 PP1 .费马的“诀窍”就在于计算 A Q .f ( x ) ≥ 0 . 用对称点的 方 法 求 解 这个 问 题 是 读 者 们 熟 知 的 . 这样 f( x + d x ) . Q 的坐标是 x + d x ( 费 马当 时用 E 或 e 来 记 d x ) . 从 而 光 走 折 线 A PB 所需的时间是 x 的函数 : f ( x) = A P PB + . 当 x 向左移动 (d x < 0) 时 . 就表示 f ( x ) 不会比 f ( x + d x ) 更大了 . v1 v2 (1 ) 图3 .f ( x ) = cos θ cos φ dx .不然的 话 . 就表示 f ( x ) 不会再有下降的可能 .

1768— 1830 ) .从欧几里得以来 . 就得到折射点的位置是 sin θi sin θr = . 这场大争论才尘埃落定 .大体上都是例如质量守恒、动量守恒等等 . 诸如此类的问题自然成了他的最放 不下 心的事 . 2 2 (θr 称为折射角 ) .这个基本思想在数学物理中的展开   自牛顿以后 . 那么从一开始我们就停在 P 点 .微积分学才站在稳固的基础上 .从物 理上说 . 不但是在某种社会经济发展和科 学探索 的需 要的推 动下 工作 .可 是人们并不只是坐而论道 .那时有了热力学 . 以上我们通过实例说明了微分学的基本思想就是“丢掉高阶无穷小”.”应征得奖者是傅里叶 ( Jean-Baptiste Joseph Fourier . 如果不是 0 . 用我们今天的语言来说 . v1 v2 在物理学中这叫做斯涅耳 ( Willibrord Snell) 定律 . 在第四章§4 将简单介绍 . 使 统 计的、随机的观点进入了物理学 . 并将理论 结果与精 密 的实验结果相比较 . 因此都是牛顿力学的适用范围 .因为牛顿既然对机械运动提出 了一个包罗万象的理论 .其实笛 卡儿 也得 到了这 个定 律 . 而且公认是人类思想史上对认识大自然的第一次伟大的综合 ( 综合就是 总结 ) .牛顿写《原理》以《几何原本》为范本 .然后 是统 计 物理 . 1811 年巴黎科学院悬赏解决以下问题 “ : 给出热的传播规 律数学理 论 . 在关键的一步上说“令 E = 0”? 有了我 们今天对 无 穷小量的理解 .θr . dx v1 v2 但是在费马的时代人们还在为无穷 小量 是什 么而困 扰 : 费马 说 E 是无穷 小量 . 就是这种表现 . 它是不是零 . 研究热现象应该从这个观点着眼 . 而是把牛顿的这个思想用于各个方面 .后来他 把 . 当时的大数学 家、大数学物理学家 . 因此 整个讨论 就都无法 进 行了 . 另 一 方面 . 人们当然就会把它用于机械运动的各个方 面 : 流 体、弹性 体、声学…… 都纳 入了科 学家 的 视野 . 我们知道 . 而略去高阶无穷小这个威力强大的方法也就得了无疑问的公认了 .故 θ= 61 π π .θi (θi 称为入射角 ) . 它 是很 不够的 . 而且带来了料想不及 的丰 硕成 果 . 但 是从 数学上 说却 简 单得多 .f ( x) = f′( x ) = =0 . 成了新生的数学武器———微积分学———的试验场 . 而且 是在 一 定的文化、科学的传统下工作 . 那 么它究 竟是 不 是 0 ? 如果是 0 .至 于从 概率 的观 点 来描 述热 传导 以至 得 出同 样的 方 程 . 2 . 什么是无 穷小 . 并不是“令 E = 0”. 这场争论如火如荼地进行了两百年 . φ= . 能 量守 恒定律 内容 的丰 富性才 开始 展现 . 一方面 牛顿 自称“在 数 学中最微小的误差 也 不 可忽 略”. 而是趋于 0 的变量 . 即令 d x→ 0 而求极限 . 反对 他 的人 就 以此 相 讥 “ : 高 阶 无 穷 小何 以 可 以 略 去 ?”一直到 19 世纪中晚期 .那么 . 并不如 常人 认 为的那样是一种过分的苛求 .要注意 .§1   微分学的基本思想 点处的法线的夹角而不是与 L 的夹角来表示其方向 .而且费 马解 决 了希腊时代托勒密未能解决的问题 . 并令其为 0 : lim d x→0 sin θi sin θr f ( x + d x) .因此 . 所以我们说是 : 丢掉高阶无穷小量 .但是 这些规 律的 物理内 容都 比 较简单 .下面我们将要介绍“略去高阶无穷小”这 个基本方法怎样帮助我们得到某些领域的基本规律的 数学表 述 . 为什么在经过许多计算后 .高阶的无穷小量在除以 d x 后 . 第一个 例子 是热传 导方 程 . 仍会趋向 0 . 而 是令 d x→0 . 数 学的严 格性、合 逻辑性 的要 求 . 就是我们今 天的教材的讲法 .所 以 .但是下面介绍的研究的 出发点却是把热当作一种“流体”———热质说 . 无穷小量并不是“不可分量”.热现 象本来 在牛 顿力学 的视 野之 外 .人们认 真地 研究热 现象 是 19 世纪的事 . 而不会前 进到 Q 点 .

开创 了“ 调 和分 析”理论 . z .设热量通 过其 各个面 进入 这个 无穷小 区域 ( 注 意 . y . 由前所 述 x 知 . x kd yd zd t ( 3) (2 ) . z ( 5) 这里我们引入了一个记号 Δ. 我们称它为拉普拉斯算子 : 2 Δ= x 2 2 + y 2 2 + z 2 . z . 从而 u = n u . 则 例如 图 3 . 中文译 本 . y .这是 一篇伟 大的 著作 .kd yd z d t n kd yd zd t u ( x .这在数学 史上 是 少见 的 . 在热传导的区域中切出一块无穷 小的长 方体 . z . 倒 是 d Q 的流 入 .我 们暂 置不论 . y. 始 终是 数 学主 流 的一 部分 .用同样的方法处理断面Ⅱ .第三章   微   分   学 62 自己关于这方面的结果写成一本书 . y . x 方 向的 热流已 经清 楚 了 . 所以误差应为高阶无 穷小 . 我 们又 略去了 一个 高阶无 穷小 量 .x 方 向 ) 在时 刻 t 到 t + d t 之间 流入 区 域的“ 热 量”应与温度的梯度、断面Ⅰ的面积以及时段长度成正比 . z . z ) 的 函数 . 而三 边长 度 分别是无穷小 d x . y . z . z . 我们 将得到 . 在利用 拉格 朗日公 式时 . 其 棱平行 于坐 标轴 . 关于 热 本质 的了 解 要等到 19 世纪后半叶 . 即《热的解析理论》( Théorie A naly tique de la Chaleur . t ) = . 它可能是数学物理中“最重要的”算子了 . 2 x ( 4) 注意 .1 . 武汉出版社 1993 年出版 ) . 使得牛顿 在《原 理》一书中 开创 的道路 远远扩展到了《原理》一 书所 规 定 的范 围 之外 . 经过断面Ⅱ在时间 t 到 t + d t 之间流入该无穷小区域的热量应是 u ( x + d x . (3 ) 之和是 k u( x + d x .注意这里我们用了一个点 ( x .它的 形状如此 简单是 否隐 含了 大自然 的某 种奥秘 ? 是 的 . 其次 . x ( 2) k 是一个比例常数 .一般说 来 . 至今 约 二百 年 . 这样 才得 到 (2 ) 式 . 人们仍把热看成一种流体———热质 . 是表征 介质的 传热性 质的 . z 方向的热 流 . z ) 、一个时刻 t 的温度状况来表示 一个断面、一段时间的温度状况 . t) . d z . t) d yd z d t = k x 2 u( x .4 断面Ⅰ处 . 按我 们上 面的 规 定 : 高阶 无穷 小 可以 略去 不计 .本 书 将 在第 五 章相 当 详尽 图3 . y. 自然就会有误差 . z ) 处时 刻 t 的温 度为 u ( x . 称 为传导 系数 . t ) d xd yd zd t . t ) . 如果我们 记 ( x . 现在为简单起见设它是常数 . y. 这时外法线方向即 x 方向 . d y. t ) . k 是 ( x .1 . 因此应为 u( x . 傅里叶的著作中 也沿袭了这个观点 ) .4 地加以介绍 . y. z .至此 . 它表现了空间 ( 爱因斯坦以前的空间 ) 是均 匀和 各向同 性的 .用完全同样的方法处理 y .人们 认为傅里叶的功绩有两个方面 . y. 长 盛 不 衰 . y . 在 t 到 t + d t 之间经过 该无穷小区 域 之表面进入的热量总量是 2 dQ= k u 2 + x 2 u 2 + y 2 u 2 d xd yd zd t = kΔu ( x . t ) x u( x. z . 而在傅里叶的时代 . 为简单起见 . 但由于断面 面积 d z d y 以及时 段长度 d t 均 为 无穷小 . y. 首先他把 物理 问题 用线性 偏微分方程来表示 . 依外法 线方 向 ( 现在 外法 线方 向即 . 他为 解决这些物理问题 创 造了 一 种数 学 理论 . 不过注意 . t) d x d yd zd t .

渗流 .还可能有其它情况 . 这样就有了一个附加条件 = φ( x . y. 在解决具 体问题 时 . 在有了这 些附加条 件下 是否 有解存 在 .一 是应该知 道在初 始时刻 ( 设 为 t = 0) 该物体内的温度分布 . z .数 学物 理 中的偏微分方程大多有此特点 .可是使单位质量的介质温度上升所需的热 t 量应与质量以及温 度 增 量 成 正 比 . y .现 在 该 无 穷 小 区 域 的 介 质 之 质 量 是 ρd xd yd z(ρ是密度 ) .( 7) 是一 个很一 般的 方程 .例如在大气层上层空气极端稀薄处 . 这是牛顿的伟大创造 . y . 则不论该物体 是什么形状 . 方程 (7 ) 称为热传导方程 . 现在应特别注意以下的事实 . 至于一个方程应该附加什么样的条件 . 反 映具 体问题 的具 体 情况 . z ) . 这个解 ( 或这些解 ) 有什么性质 .静电场的势 .二是 Ω 边界上 Ω 的 情况也 很重要 . t + d t ) u( x. 不仅 是热 传导 现 象由 它来 描述 . ( 102 ) n 是 Ω的法线方向 .因 此 . 总 是这 一个方程 . t) = u d t . 以及一定 条件下的水波、空气中的波等等 . 例如知道在 Ω 上的温度分布 . y. z .这里 可以有多 种 情况 . 这些都是严重问题 . 波动方程不但能反映声波 . 处于什么条 件下 .可是 值得 注意 的是 .§1   微分学的基本思想 63 将导致温度的改变 . t ( 7) 这里我们又假设了 c. z ) . 因此 c 和 h 都是常数 . 而且也能刻画电磁波 . y. 密度 ρ也 是常数 . 比 例 常 数 c 称 为 比 热 . 就需要把气体看成随机运动、碰撞的分子的集合 . y . 温 差 是 u ( x . 所以又应有 d Q = cρ u d t d xd yd z . u ( 9) t=0 φ( x .我们把流体看作连续介质 ( 在一些极端情况下就不能这样 看 . 第二个例子是关于流体的动力学 . 引力场的势等等都适合这样的方程 . 化学反应乃至生物的繁殖与迁移等等也都是 由它或 由它 衍生的 方程 来反 映 .这里我们又略去了高阶无穷小 . z . ( x . t + d t ) . 即 由 u ( x . 而是从他 开始就这样研究问题了 . 只要 传热 的物 体 Ω 是均 匀 的 . t ) 变 成 u ( x . z .(101 ) 与 (102 ) 中只需取定一个就可以了 . 这时有 u Ω = ψ( x . 则有 u n Ω = 0. ( 101 ) 另一种情况是假设 Ω 与外界没有热交换———绝热情况 .这时就 .即 是说 . y .( 9) 称为初始条件 . t ( 6) 比较 (5 ) 和 ( 6) . 又如何求法 .并不是说牛顿给出了初始条件、边值条件这些名词和概念 . z ) 是已知函数 . 是否 只有一 个解 . ( x . 这称为边值条件 .定常现象则常用拉普拉斯方程 2 Δu = 2 u 2 + x u 2 + y 2 u =0 z 2 ( 8) 来刻画 . 而且 扩散 现 象 .ρ都是常数 . 总 要附加 一些条件 . a = k cρ. z ) ∈ Ω. y . 立即得到温度 u 所应适合的方程 Δu = cρ u 1 = 2 k t a u 2 .例如 .我们现在只想指出 : 一方面有一 个方程 ( 如 ( 8) 那样 ) 来刻画一般的物理规律 . z) ∈Ω. 另一方 面又有 一些附 加条件 . y .

流体力学对于空气中的飞行 . 由Ⅰ向Ⅱ施加的压力应为 p( x . 经过Ⅱ流入 的流体质 量是 . t ) 以 及压强 p( x . d y . t ) 就够 了 . 只需要一个标量函数 p = p ( x .例如 对 船舶在水中航行 . y. 还有张量 . 还有密度 ρ( x . z . t ) 的 研 究 ) . z .在这个模型下研 究流体 的基 本方法 是 : 在流 体中切 出无 穷 小一块 .如果我们在流体内作 一截面 S . z .然后考虑质量守恒、动量守恒即可 . y . z .不过即使在这时 . y. 这一点详见第七章 ) . z .这样 一 来 . z .故在略去高阶无穷小后 . t ) ] d xd yd z d t . y.我们的 限制是只考虑理想 流体 . 如飞机、导弹等等 . 而由全部边界进入的流体总量是 dQ= - x (ρu1 ) + y (ρu2 ) + z (ρu3 ) ( x .这 就 是规定压强为标量函数的原因 .但是在 牛顿 的时代 以及 后来 的 18—19 世 纪当然 不是 这样 ) . t + d t ) 时间段内从外面流入这个无 穷小块 的流体 . z . 则 在紧邻接 着 S 的 P ( x . 其大小 也不随 n 改变 .为什么不说能量守恒 ? 因为要讨论流 体 ( 特别是气体 ) 中的能量守恒 . z . t ) 为一标量 .1 .但是在 18—19 世纪 .这样一来 .压强就是单位面积上所受的压力 . 其一侧Ⅰ的流体必向另一侧Ⅱ的流体施压 力 ( 图 3 . t + d t ) . t ) 变成 ρ( x . 熵……会出现 一大堆新问题 . t ) d td yd z . 又不 必考虑 热传导的流体 . y. y . 还 可以 只限于 机械 能的 考虑 . 所谓理想流体就是不 论取 什么 样 的截 面 S . t ) d td yd z . 所以 也略去 了温度 T ( x . u2 . y. y. z . t ) d td xd yd z . z . y . 例如由于飞机速度越来越高 . 所以压力包含了两个方向要素 . 关于内能 .(ρu 1 ) ( x + d x . 其 三 边之 长 分 别 是 无穷 小 量 d x . 所 以由 x 轴方 向进入 的流 体 总量是 - x [ρu1 ( x . y .1 5) . 就至少要加上热力学的考虑 . z ) 点 . 密度 的增 加 所占用的流量就是 d Q . y. z . t ) 的向量场 . t) = ( u1 . 压 力 方向 总 在上 述 法线 方向 n 上 . 其原 因就在于我们只考虑理想流体 . 还要考虑 电磁场的影响 . 当然是极其重要的 . u3 ) . y .6) .所以 图3.例 如经 过 Ⅰ 的流 体 将 成为 一 个边 长 为 u1 d t 而断面面积为 d yd z 的柱子 .理 想流体 就是 没有黏 性 . 所以刻画理想流体各部分相互作用的内力 . t ) . 在数 学上 我们用 张量 来描 述它 .我们先讨论质量守恒 . z .到了 20 世纪 中叶 . y . 可以分 别 由经过Ⅰ、Ⅱ……诸界面的流体 计算 得出 ( 图 3 . 这些热力学考虑是不可避免的 .研究各种流体都少不了研究其速 度场 : u( x.第三章   微   分   学 64 不能采 用连续 介质 的模型 . 它本应是有方向的量 ( 有方向的量不只是向量 .这个压力还依赖于 S 的 方 向 ( 不妨 设 为由 Ⅱ 伸 向 Ⅰ的 法 线 n 方 向 ) .( 因为我们有意忽略热力 学的考虑 .在更高速度情况下 . 同样 .在 ( t.但我们现在取 p = p( x . z . 其质量为 (ρu1 ) ( x .1 -5 在理想流体中 . 通常都把水看成不可压缩流体 . 流体力学就成了牛顿力学的延伸 . 化学反应的影响等等 .这就 是没有黏 性作用 的表现 . 因此 . 对 流体的基本性质也要加上限制 . y. 现在在理想流体内 切 出其 棱 平 行 于坐 标 轴 的 无 穷小 块 . d z . 这些流体的进入将使该 无穷小块 中的密 度由 ρ( x . 这是一个依赖于( x. z . 这样只考虑机械能就够了 . 视作一个质点 . y. t)・S 之面积・n .

t ) d yd z + p( x . t ) d td xd yd z t 比较二式即得表征质量守恒的连续性方程 : ρ + t x (ρu1 ) + = y (ρu2 ) + z (ρu3 ) ρ + div(ρu) = 0 . 我们也可以引入所谓动量密度流的概 念 .还 有 例如 流体 中有 某种 化 学反 应或 燃 烧、爆炸而产生的力 .又 例如当 流体 是带 电的 . 我 们暂 不假 设读 者 都知 道它 . 既要看 到第 四个变 元 t 在变 化而 x . 但 这就涉及 速度向量的张量积的概念 . z . 速度 u( x .我们以 ( x .ρ( x . t ) d xd yd z . 例如 重力 .6 再看动量守恒 .下面计算加速度和外力时也 都如此 . t + d t ) .p( x + d x . z . y . z . y . z 不 变时 产 dt 生的加速度 u ( 称为当地加速度 ) . z . y . t (11) 最后看外力 . t ) 中的 x . 由牛顿第二定律 : 质量×加速度 = 外力 有 ρd xd yd z du = ρd xd yd z・F . 其质量是 ρ( x . 一个无穷 小元并 不真 正是一 个点 . t (10) 图3 -1 . t) . z = z ( t ) 即该质点的轨迹 . t ) 处的 密度 作 为此 无穷 小元 内各 点 t 时的 密度 . 只不过这样算出的质量与真正的质量也就只差一个高阶无穷小 . 外力有两个部分 . t ) ] d xd yd z = ρ ( x .§1   微分学的基本思想 65 d Q = [ρ( x .第 二部 分 是流体中这个无穷小元以外各部分对它的力 . z . 这一部分我们已计算了 . z 都是 t 的函数 . y . 本 身 就有 一个 误 差 . x 把这些结果综合起来 . 然后直接应用 牛顿第 二定律 . y .例如 . z .grad pd xd yd z . y. 同时 又 处在电磁场中的电磁力 . 在计算加速度时要注意 . y. y. y . z . 其速度为 u( x . 所以           du = 当地加速度 + 对流加速度 dt = u + t u1 x + u2 y + u3 z u= u + ( u・grad) u . 亦即压力 . 这时 我们 得到 了电 磁 流体 力学 . y = y ( t ) . 所以在计算 du 时 . t ) d yd z = - p d xd yd z . 又要看到因为 ( x .其实这 里 已经包括了舍去高阶无穷小量的思想 . y .例如通过Ⅰ、Ⅱ 两个面的作用力是 . dt (12) . 因 而其内 部不 一 定是均匀的 . 也 不 打算 现在 就花 很大 篇 幅去 讲解 它 ( 第七章中会讲到这里涉及的张量积 ) .我们记这种外力的质量密度 ( 即作用 在单位质 量上 的外 力 ) 为 F . y. z ) 随着时间变化而改变位置使 u 也得 到 t 一个加速度 ud x + xdt ud y ud z + = u1 y dt z dt u + u2 x u + u3 y u = z u1 x + u2 y + u3 z u( 称 为 对流加速度 ) . y . 因此就直截了当地把这个无穷小流体小块当成一个质点 . z . 一是流体之外来的力 . z . x = x ( t ) .

我们 所需的附 加 条件是 0 xi (0 ) = x i . 只要知道这个质点组内各质点在初始时刻 ( 例如可 设为 t = 0 ) 的位置及速度就足以完全确定这个质点组在以后的运 动状况 . 如陀螺 . 要求未知的 x i ( t ) .) 微分方程是数学中范围极广泛、内容极丰富而且又极困难的领域 .因为每一个质点可以有三个坐标 . 上至日月 星辰 . 3. 牛顿与开普勒   牛顿写的《原理》是为了研究物体的运动 . 这就是著名的三体问题 . 如上面 两个 例子中 讲的 无 穷小的一块 . 在 浩渺无 垠的 太空中 也只 是 沧海一粟的质点而已 . 所应用的数学工具也更深刻 .正如前一 段 dt 所说的 . 得到了 描述其基本物理规律的微分方程 . 我们只需考虑由日、月、地三个质点形成的质点组 . dx . 如果不是质点而是有内部构造 .在一个初始条件下 求解 ( 14 ) .二是物体有各部分 .我们可能以为略去高阶无穷小是产生这些微分方程的最重 要的方法 . 如 上所述 .我们将在本书最后 介绍麦 克斯 韦方程 组 . … .”可见 . dt (15) (15) 就是一个初始条件 .从物理上看 . t ρ (13) (10) 和 (13) 就是流体力学的基本方程组 .这样才看出《原理》是认识大自然的规律性的第一次伟大的综 合 . 则哪怕 是日月 星辰 . x . 由牛顿的第二定律可以得出 2 d xi dx mi t. i = 1. 这是由于我们现在研究的物理过程 都比较 简单 . 下面 我们 将见到 常微 分 方程 ( ODE) 的例子 .它是一个极广泛又极困难的领域的起点 . 即相应于三个 xi ( t ) . 因 为热 力学的 考虑 都 被忽略了 .随着科学的发展 .然而牛顿紧 接着举 的例 子却 有陀螺 .…. 而物体整体则看成一个质点组 . 它们 是不 完备的 .第三章   微   分   学 66 于是我们得到表现动量守恒的方程 du = dt u 1 + ( u・grad) u = . 以上我们通过两个例子表明 . 单只是“ 略 去高阶无穷小”的方法就很不够了 . x . N .但是牛顿的三定律中讲的“ 物体”.(《原 理》中译本 .在许多自 然科学分支中 .这就是求解作为一个常微分方程 ( ODE) 组的 (14 ) . 它是基本的数学工具 .因此 . . 对其内部的不均匀性 等等都 可以 忽略不 计时 . 我们需要解决的问题更深刻 . 应用微分学的基本思想于研究自然界的许多广泛领域 . 这里的 N 不一定是质点的个数 . (14) 2 = fi dt dt 注意 .把 物 体当成质点无非两个办法 : 一是如果空间极大 . 而所谓 物体 . 而其它行 星和火星等等的影响都暂不考虑了. 分成各部分的物体 .这样 . 如果没有空气的阻碍 .grad p + F . 则各个部分 若取得 足够 小 . 下 至苹果树上落下的苹果 . 小到对其内部结构 . 无所不包 .当然质 点组中 的质 点总数 可以 是有 限的 . 因 而一些 守恒 律都变 得很 简 单 .如果是无穷多个质点所成 的质点 组 . 除非有外力作用于它迫使它改变那个状态”. 牛顿遇到的问题通常并不是已知 x1 ( t ) .实际上 . 如 上面讲的 连 . 其实是指的质点 .( 这两个 例子 都是 偏微分 方程 ( PDE ) .例如第一定律 . 并 指出 陀螺各 个部 分的“凝 聚力 不断 使 之偏离直线运动 . 以便 了解数 学的 发 展怎样帮助我们在更深的层次上认识自然界 . 例如 研 究地球受太阳、月亮的作用而运动时. 这时 . 而 可以 是旋转 . 13 页 ) . 应该加上某些附加条件 . 则 其各部 分也 就 看成一个质点 .以上讲的是有限质点组的情况 . 就不会停止旋转 . d xi (0 ) 0 = vi . 而 通常 是已 知 fi t. 其运动并 不一定 是匀 速直 线运动 . 牛顿的陈述原文如下“ : 每 个物体都保持其静止、或匀速直线运动的状态 . 称 为一个 柯西 问题 或初 值问 题 ( initial va- lue problem) . 牛顿也承认 . x N ( t ) 然后 求它 们 的二 阶导 数 .

我们 在变 分学 一节 中将 介绍 他 . 2 r r 而第二个质点 ( 以下就简称为质点 . r 就是第二个质点的动径 ) . 或 者说 我们以 第一 个 质点为参考系 ) 的运动方程现在成为 2 d r km r . 1654 —1705 ) 开始研 究的 .这个 问题 称为开 普勒 问题 . 相 当于 6 个一阶 ODE .它是由瑞士数学家约翰・伯努利 ( Johann Beronulli. 1700— 1782) 也是 一位大 数学 家 .所以 ・ ・ ・ ・ ・ M ( t) = m r× r + mr× r = 0 .二 世的 哥哥 丹尼 尔・伯努 利 ( Da niell Be rnou lli . 我们用现在常见的微积分教材 中的方法介绍一下它的解法 .§1   微分学的基本思想 67 续介质那样 . 几乎就等同于研究微分方程 . 其实 是一世 和他 的大哥 雅各布 一世 ( Jacob Ⅰ . 就会得出偏微分 方程 组 ( PDE ) .鉴于二 体问 题 的解决很好地表明了牛顿的思想的力量 .G m1 m2 r . 还是标量与向量之积 . 这种力称为有心力 .我们有 定理 1   质点在有心力作用下运动时 . 现在已不需要再重复“略去高阶无穷小”这个思 想 . ・ ・ ・ ・ 第一项等于 0 是因为 r与 r平行 . 而 降阶则通 过寻找守 恒 律来实现 . 并将第二个质点的质量 m2 就写成 m . G 是 引力 常数 .所以角动量 M 不随时间改变 . Bernoulli. 也 是一 位数 学家 . 或称 二体 问 题 . 我们令 m = 1 上 面的 ODE 组 由三个 2 阶 方程组 成 . 定理证毕 . 力 F 的大小只依赖于 r .雅 各布还 是概 率论的 创始 人之一 . 1710— 1790 ) . 只 要 将 (16) 代入 (14) 式并求解这个二阶 常微 分方 程就行 了 . ① 这 里讲的 是老 约翰・伯努 利 . 2 = 2 dt r r (17) r = ( x .不论是标量函数的积 .如 ( 17 ) 这样的方程 .至 于 捷 线 问 题 . 牛顿 以 后 . 于是 ( 16 ) 中的 F 成为 F = - km r . 1667—1748) ① 于 1710 年最早 给出了完 整 的解答 . 这已是《原理》以后的 23 年了 .ODE 和 PDE 是 两个 十 分宽 阔的 数学 领域 . 又 形 成很 不 相 似 的 数学 分 支 .他的 儿子 也叫约 翰 . y .而且 二 者由 于 提 出 的 问题 和 处 理 方 法不 同 . Be rnoulli) . 而只要应用在它的基础上建立起来的微积分 的种种概 念、方法 和技巧 就行 了 .求解的基本思想是降阶 . 因为第一个质点已 规定静 止于 原点处 . 牛顿既然已弄清楚了两个物体———质点之间的引力为 F= . z ) 是质点的坐标 .对 流体 力 学 与 气体 分 子 运 动论 、偏 微分 方 程 等 有 大的 贡 献 . 这里“×”表示向量积 . 所 以常 称 为约 翰・伯努利 二世 ( Johann Ⅱ . r = | r| . 用数学方法研究大自然的数学规律 . 则为 了求 第二个 质点 的运 动方程 .为简单起见 . 我们记 k = G m1 . 在 18 —19 世纪中 . 而两个平行 向量的 向量 积一 定为 0 .这是一个相当大的方程组 . Bernoulli.但 不论 如 何 . 角动量守恒 .第二项 为 0 同样是 因为 r 因是有心力而与 r 平行 . ・ 证   一个质点的角动量就是其动量 mr ( 本书遵从 牛顿的记 号 . 又是科学史上一件大事 . r 则是由原点到第二个质点 ( 质量 m2 ) 的向量 ( 如果 采用极坐标 . 有时 也称他 是约 翰・伯努利 一世 ( Johann Ⅰ .伯 努利 一家的 故事 比杨家 将真实 多了 又重要 多了 . 还是向量之间的标量积、向量 积、混合积 .我们看见 . 方向又是 r. 求导时都服从莱布尼茨定律 . 2 r r (16) 这里设第一个质点 ( 其质量为 m1 ) 位于原点 . . 对时间 求导用上 加一点来 表 示 ) 对原点的矩 ・ M ( t ) = mr( t ) × r( t ) .

另一 是 横 ・ 向的 rφeφ . 2 . 我们立即有 ・ ・ ・ ・ ・ r = r er + re r = r er + rφeφ .φer : ・ ・ ・ ・ e r = φeφ . 相当 于 4 个一阶 ODE . 设动径 r( t) 扫过的扇形 ( 以原点为顶点 ) 的面积为 S( t) . 它是守恒的 .8 易见 Δ S = S ( t + Δt) .问题是同向还是反向 ? 但是 er 是绕单位 圆旋转 . (20) ・ 这就是 说 .在第二章中讲三角函数时我们就讲 过这个 结果 ( 但是使 用 的记号不同 . 由 于其 重要性 .现在的 er 与 eφ 那时记作 ρ与θ) . 于 是 ( 17 ) 成了 两 个二 阶 ODE 的方 程组 .对 t 求导有 ・ ・ ・ er・er + er・er = 2 er・e r = 0 .7 ) .7 可以引入两个单位向量 er ———径向 向量与 eφ ———横向向 量 . y ( t ) ) .则由图 3 . 我们还可以应用 M ( t ) 之 大小 也 不变 .这 样 一来 ( 17 ) 就变 成了 平 面 问题 .利用它来 计算角 动量 ( 以下 均设 质点 的质 量 m = 1) .1. 因为 er × eφ 是 M ( t ) 方向 的单 位向 量 ( 这 由向 量积 的 定义 可 2 ・ 知) .这样 . 我们就可以引入极坐标系 . 所以 M ( t ) 之“ 大 小”是 r φ . 而 且 ( er .不 妨 设 它 们 就 是 r ( t ) = ( x ( t ) .这就是降阶 . 而且 r = rer + φeφ . ・ ・ ・ 所以 er 与 er 正交而与 eφ 平行 .1 . (18) ・ 我们想在极坐标系下计算一下速度 r . 所以 er = φeφ . 速 度向 量 有两 个分 量 .1.1 .于是 在每一 点 ( r . r ・ 与 r恒在与 M 正交 的平 面上 . (19) 这样 . eφ ) 取为右手系 ( 图 3 .既 然开 普 勒问 题已 经 化为平面问题 .φer . 因为 er 是单位向量 .( | M ( t ) | ≥ 0 而 M ( t ) 之 ・ 图3. 有 ・ ・ 2 ・ M ( t ) = r× r = r ( r× er ) + r φ( er × eφ ) 2 ・ = r φ( er × eφ ) . 由于 r = rer . 一 是径 向的 r er . er・er = 1 .8 “大小”却因 φ可能为负而可能小于 0 ) . 即 r 是 平 面 向 量 . eφ = . 我 们再 从角动 量守 恒角度 再来 算 一次 . φ) 处 图3 .S( t ) = 所以“面积速度” 1 2・ r φΔt + o(1 )Δt . ・ ・ 同理 eφ = . 而 只 有 两 个 分 量 .第三章   微   分   学 68 ・ M ( t ) = 0 不仅表示 M ( t ) 大小不变 而且方向也不变 .

这也就是前面讲的第一个例子 . dt 亦即角动量之“大小”不变 . 为了看开普勒另外两个定律 . (21) 以角动量之守恒值代入 . 2r (21) 的后一式没有给我们新信息 . 但是我们要把 (17) 这个 2 维问题化为 1 维问题 . 得到 r 所适合的方程为 ・ ・ 2 2 r= - M U+ 2 r 2r U M + r 4 = r r = - V . 所以面积速度也不变 .grad U ( r ) . 事实上 - k r 1 = .grad U ( r ) = kgrad 2 r r r .U′( r) . r 2 所以 1 ・2 1 ・2 r + U= r + 2 2 2 M U+ 2 2r = 1 ・2 r + V . 有 ・ ・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・・               r = r er + r er + rφeφ + rφ eφ + rφeφ ・ ・ ・2 ・・ ・ ・ = ( r . 会得到 ・・ 2 ・ ・ 2 rrφ+ r φ = d 2・ ( r φ) = 0 . 我们再来看能量守恒 .首先注意 . 其位能是 k .§1   微分学的基本思想 69 d S 1 2・ 1 = r φ= M ( t) . r 2 M 这里 V ( r) = U ( r ) + 2 称为有效位能 . 定理 2( 开普勒第二定律 )   有心力场中运动的质点恒有不随时间变化的面积速度 . 2 rφ+ rφ = 0 .rφ = . U′( r ) r r = U′( r) r = U′( r ) er .为此我们记住角动量“大小”的 守恒值 为 M 2 ・ = r φ . dt 2 2 因为角动量不随时间变化 . 2 .grad U ( r) . 方程 ( 17 ) 中的力是有位能的 . 2 2 证   由 (20) ・2 ・・ ・2 ・2 2 ・2 M r = r・r = r + r φ = r + 2 . 因为若用 r 乘此式两边 .由 ( 20 ) 式对 t 再求导 . r U( r) = 这是因为牛顿的引力是 . 但是 grad U ( r) = U′( r ) x y . r 所以有 ・ ・ ・2 ・・ ・ ・ r .rφ ) er + ( 2 rφ+ rφ) eφ = . 定理 3   服从 ( 17 ) 的质点的总能量是 1 ・2 1 ・2 mr + m U = mr + m V .这就是开普勒第二定律 .

M 或者 r = p (1 + ecos φ) .事实上 . b 之关系是 e= c = a 2 2 a . 这就是近心点 ( 近日点 ) . 则质 点运动 轨道 必为一 椭圆 .也 就是说 . e 称为其离心率 . 我 们只 得 知行 星轨 道为 椭圆 .当 e < 1 时 它是 椭圆 . r 而原点是其一个焦点 .我们取它为 0 其实就是假设 φ要由长轴起算 . 证   由 (22) 2 M r ・d r .其中 2 p= M k. 注   上面的积分给出的 (23) 式其 实 只是 一般 的圆 锥曲 线 的焦 方程 . ・ 又由角动量的大小为 r φ= M . 2( E . E < 0 时才 可能 e < 1 . (23) 这就是椭圆的极坐标方程 . 但行 星在 某 . 有 ・ 2 φ= M r . 所以 2 dφ ・ ・ =φ r= dr M r . 所以 2 2 ( E . 或称焦方程 . 此外还要注意 . 而只得到了 r 与φ之间的关 系式 ( 23 ) . 则由上式有 2 r + V= E或 r= 2 2 2( E . e = 1 + 2 EM 2 2 k .b 2 a .V) ∫ φ= 2 2 M k M 以 V 的表达式 V ( r) = U ( r ) + + 2 代入上式 并作积分 需要 作一个 变量变 换 ρ= 2 = r 2r 2r 1 r . 2( E . 因 为我 们并 没有 得 到 r ( t ) . 在由不定积分求 φ时还有一个积分常数 .V ) . 又因 E = ・2 r + V ≥ V . p = a( 1 .定理证毕 . φ( t ) 的表 达 式 .φ= 0 时 r 达到最小值 p (1 + e) .它们与长短半轴 a . 而 e = 1 则是抛物线 . p 称为椭圆的焦半径 . 我们并没有完全解决 开普 勒问 题 .V ) 总是有意义的实数 .V ) (22) 这样就立刻可以得出 定理 4( 开普勒第一定律 )   若有心力之位能是 U ( r) = - k . e > 1 时是双曲线 .但是 e 的大小 由 E 决定 .e ) .第三章   微   分   学 70 能量守恒和角动量“大小”的守恒就可以用来进一步降阶并求出轨道 . 如果令单位质 量上的总能量为 E( 这是一个常数 ) . 立即有 M k r M φ= arccos 2 2E+ k 2 .

所以这就是平面问题 . 由第二定律应有 0 = = ・ ・ ・ d 1 ( r( t) × r ( t ) ) = r( t) × r ( t ) + r( t ) × f ( t ) dt m 1 r( t ) × f( t) .3 2 3 2 = 2πa k - 1 2 . 这就 容易 多 了 . 余下的只有开普勒第三定律了 . 其中 涉及 许多具 体力 学问 题的解 决 . 则该质点之轨 道 为 ( r ( t ) . . 则 T 自然是周 期 .在一 个周期 内动 径 扫过椭圆一次 . 其质量是 m1 . 但 m2 下 面记作 m ) 的运动发生在 ( x . 在微积分已经成熟了的今天 . 由离 心率 之 定义 e = c a = 2 2 a. y) 平面上 . m 所以 f( t ) ‖ r( t ) .但是 实际 上牛顿 是由 开普勒 定律 得 到万有引力定律的 . 所以 dt T ∫ 0 dS 1 dt = M T =πab .以下记号均与上面相同 . 并简记为 f .此外 . 他还是用的不成熟的微积分学 .由 r 和φ的表达式 (23) 即知当 φ运动 过 2π以后 . y ) er 是未知的外力 .e ) = k 2 2 2 M = k 1 - 2 EM 1+ 2 k 2 2 k 2( . 例 如对离心力的理解等等 . 其轨道为 ( x ( t ) .另一质点则在原点处 . 从而 b = a a .E) M = .下面我们来求 f ( x . 如果时间由 t = 0 到 t = T 能使 φ增加 2π. 证   只需注意 k = Gm1 = ( 引力常数 ) × ( 第一质点质量 ) 即得 .由于牛顿是用几何方法做这个工作 .而 在《原理》一 书中 . 以上我们由牛顿的万有引力定律导出了开普勒三 定律 .但是这并不 重要 . 既然承认质点的轨道是椭圆 . 再积 分就 可以 求出 φ为 t 的函数 . 2 k 2| E| 这里出现 | E | 是因为现在我们讨论的是椭圆轨道因 此 E < 0 . 所以现在读起来相当困难 .§1   微分学的基本思想 71 2 ・ 一时刻之具体位置并不知道 . dt 2 等式最右端是轨道椭圆的面积 .e = ・ = 2 k 2| E| M .牛顿实际上的思考过程当然 很复杂 . 首先 . 就是说 .若使用极坐标 . y ) . 因为 例如 由 r φ= M . r 就会 进 入下一个周期 . 其周期 与质 点质 量无 关而 只与 其 3 2 轨道长半轴之半立方 a 成正比 . 这里有许多过程已不可 考 . y ( t) ) . 注意到 M a = p (1 . φ( t ) ) . 所 需要 做的 大 体上 也就 是把 以上 的 推理“ 颠倒 过来”.所以 2 | E| 2 T = 2πab M = 2πk [2 | E | ] . 牛顿 则用 逻辑方 法证 明 了万有引力定律确是开普勒三定律的必然结论 .而 f = f ( x . 从而 .E = | E | . 先还是看角动量 . 其中省略了 “应该略去”的高阶无穷小量 .b 2 k 2| E| M 1. 而面积速度 dS 又是常数 M 2( M 是角动量的“ 大小”) . (24) 定理 5( 开普勒第三定律 )   当 上述质 点之 轨道为 椭圆 时 . 然后 r 作为 t 的函数也可以求出 .不妨设质点 ( 质量为 m2 .现在我们就用上式来计算周期 T = 2πab M .

由此可知 φ≠0 . ・ 我们在下面将证明 r 可以约去 . 于是有 f= m ・ ・ M r . 有 ・・ ・ ・ ・・ M mr r = m r r . p r f( x .ersin φ・φ= 0 .为什么上面提到 可以约去 r ? 事实上 .于是有 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 0 = r + ex = r + ・ ・ e e ( f 之 x 分量 ) = r + f ( x .     ( 这里 r 与 r 不同 . 双方对 t 求导 .3 r ・ ・ ・ ・ 2 ・ . . 双方对 t 求导二次 . 并且注意到椭圆的焦方程 r( 1 + ecos φ) = p . (26) ・ ・ 为了计算 r . 即有 m 2 1 M・2 .所以 2 ・ r φ = M≠0 . y ) cos φ . (25) ・ ・ ( 若 M = 0 . 代入即有 ・ 2 ・ ・・ M fr = mr r .第三章   微   分   学 72 ・ 由 r× r之大小也不变 . m m 即 ・ ・ r= - e f ( x . y ) cos φ .3 r . 则 φ≡0 而质点不可能绕椭圆运动 ) .3 r 2 . p r (27) ・ 2 这就是说该质点受到的引力是有心的 . y ) . r = r er + rφeφ .) ・ 以 m r = fer . 即有 ・ ・ 2 ・ r( t) × [ r ( t ) er + rφeφ ] = r φ( er × eφ ) 之大小不变 . 我们要利用椭圆轨道的焦方程 r (1 + ecos φ) = r + ex = p . 而且与 r 成反比 . 我们需要考虑质点的动能 ・ 2 2 m・ ・ m ・2 2 ・2 m ・2 ( r φ) K = r・r = ( r + r φ ) = r + 2 2 2 2 r 2 2 M m ・ r + 2 = 2 r . y) = 而外力 2 mM 1 f= ・ 2 er . 把椭圆方程对 t 求导 . 将有 ・ ・ r (1 + ecos φ) . 为了求 f ( x . m 代入 (26) .

S ( t ) .1 . v1 v2 由此即得关于折 射 的 斯涅 尔 定 律 . 则在有引力存在情况下 . 上式 右方 是一 个适 用于 一 切质 点的 常 a 2 数 . 即 位于 原 点的 质 点质 量 为 m1 . 我们发现光走过折线 AP B( 图 3 .求极限即知 ( 27 ) 在整个轨道上都成立 .我们再恢复最早的 记号 . 即 φ= 0 . 而 且除了一 个 高阶无穷小以外 . 因此面积为 1 2 1 2・ r dφ= r φd t. 在 行 星 运 动 问 题 中 . 2 2 p T b T 2 b 这里我们利用了 p = a( 1 . 怎样求引力常数 . 在光的折射问题中 . 称为引力常数 . m2 无关 . 令 质点 的周 期为 T . 在折射问题中 . 我 们 得 到 了 瞬 时 的 面 积 速 度 1 2・ r φ = 常数 . 由费马原理得出 cos θ cos φ =0. 2 d S( t ) = dt . 现在要问 .3) 所需的时间 f ( x ) ( 上节 ( 1) 式 ) 适合以下关系式 f ( x + d x) .由 开普勒 第三 定律 . 2 r (28) 这就是牛顿的万有引力定律 . 于是我们又有 2 2 S( t + d t) .e ) = . 参看图 3 1 .因此除了在 φ= 0 .π( 即近心点与远心点 ) 外 r (27) 恒成立 .1 ) .这 就需 要 开普 勒第 三定 律 . 而 运 动质 点 的 质 量 为 m2 ( 即 m = 2 m2 ) .§2   什么是微分 ? ・ 但上面已说了 φ= 73 ・ M 2 ≠0 . 把常数 M p 写成 Gm1 . 和 前面 的证 明 一样 T ∫ 2 2π ・ ∫ r φd t = MT = 0 2 所以 (27) 中的常数 M 2 r dφ= 2πab .f ( x) = cos θ cos φ d x + 高阶无穷小量 . 而 ( 27 ) 成为 f= - Gm1 m2 er . 半 径为 r . 在 d t 时间内 .π以外恒有 r ≠0 . v1 v2 对于行星绕日问题 . 我们都是把注意力放在右方第一项上 .S( t) = 1 2・ r φd t + 高阶无穷小量 . 扫过的面积应是 S( t + d t ) . 这个差应为扇形 OBD ( OB为动径在时刻 t 的位置 ) . G 之大小与 m1 . 0 p是 2 2 2 2 3 M 4π a b a 4πa = ・2 = . 2 在这两个例子中 . §2   什么是微分 ? 1. 线性化   现在进一步分析上一节的两个例子 . 其顶角为 dφ= ∠ B OD . 若记动径扫过的扇形面积为 S( t) ( 假设 t = 0 时动径位置在 O A .

否则从哪里谈得起“ 高阶无穷小”? 对于为 d x 是无穷小所 带来的神 秘气氛 而迷惑的 人来说 . 或随 h 同时 变为无穷 小 . ( 2) 然后就是一连串无休止的争论 : d f 是不是无穷小量 . 著 名 数学 家施 瓦 茨 ( H . 第一部分正比于 自变量 的改变量 h . 它 只 .然而 .第三章   微   分   学 74 概括这两个例子所用的数学方法 . 要 想 o( h ) ≡0 . 上面 说的问 题根 本不 是问题 . 若 令 f ( x ) ≡ x .Schwarz. 也没有丢掉任何一个不为 0 的量———本书作者注 ) . 对于 自 变量 x 而言 . 因此 也 就无所谓“扫过一个扇形”了 ) . 动径被永远地冻结在时刻 t 的位置不动了 . 则都是对可求导的函数 f ( x ) 使用了以下的公式 f ( x + h) . 而可 以如 处理通 常的 数一 样去对 待它 . 这样就 有了 ( 2) 式 . 从 而它当 h 变为无穷小时也变为无穷 小 ( 魏尔 斯特 拉斯这 里并 没有 把无 穷小 当成 一个“ 怪物”.对 于 这 个 函 数 o ( h ) ≡ 0 . 必要充分条件是 f ( x ) ≡ A x + C . 因 o( h ) ≡ 0 .引文录自李文林编《数学珍宝》. 而 d x 是完全不依赖于 x 的能变为无穷小的量 . 则我们 说它 能变为 无穷 小”. 我们不妨读一下魏尔斯特拉斯 1861 年在德国柏林皇家工科大学讲课的 笔记 .读 者 可能以为这是言过其实 . 使用了 这个记号后 . 可是 E 却被他丢掉了 . ( 3) 这里没有任何一点神秘色彩 .下面是他的学生 . 把 d x 写成 h 又似乎是在暗示 d x 其实也就是 普通 的量 . 凡 下加波 线的 都 是魏尔斯特拉斯的原话 .而真正 给出“致命 一击”的仍 然 是伯克莱大主教 : 你们不是一再以数学的严格性而自傲吗 ? 牛顿自己就说“ 在数学中最微小的误 差也不可以忽略”. 那么为 什么又把高阶无 穷小量丢掉了呢 ? 费马先是把 h 写 成 E . 把 h 写 成 d x 总似乎有某种暗示 : 对于相信 h 是无穷 小的人 .f ( x ) = A ( x + h) .而且 . (就是 说 .在这个笔记前一点 . 不 存在 d x 是 不是 无穷 小量 的 问题 . ( 1) 在所有关于微积分的教本中都称右方第一项为 f ( x ) 在 x 点的微分 : d f ( x ) = f′( x ) h = f′( x ) d x . 称为微分改变量或微分 . 更不讨论它是否“不可分量”等等 . 1998 年 . 还说明了 E 2 ≠0 .ε—δ的记号就是他的创造 . 另一部 分当 h 变为无穷 小时不 仅 自身变为无穷小 ( 即当除以 h 后仍变为无穷小———本书作者注 ) .关 于 ε—δ第一 次清 楚的 表述 也 见于 这份 讲课 的记 录 . 故由 ( 3 ) 又有 Δ x = d x .对 h 我们也类 似地写为 d x . 例如 | x | < ε.对于这个函 数 Δ f = f ( x + h) . 因为 x 的最简单的函数是 x 自身 . 因 此它 由 h 和 不 依赖于 h 的一个因子 ( 即关于 h 为常量 ) ( 按 : 这 里指 (1 ) 中 的 f′( x ) ———本 书作者注 ) 组 成 . 然而由牛顿的时代到 19 世纪晚期数学的进步 都表明 了 . d x 是不 是无穷 小量 ? 无论如 何 .f ( x ) = f′( x ) h + o( h) .f ( x ) 一般 ( 当 f 可求导时就 行———本书作者注 ) 可分解为两个部分 .总 之 . 我 们常 用 的施 瓦 茨 不等 式 就出 自 他 手 ) 的记录 . 而前缀Δ 则表示全改变量 ( 这说明 d f 与Δ f 只是两个符号 .其 实 .A x = Ah .见 同 书 683 页———本书作者注 ) .这些问题困惑着三百年前的牛顿直到今天的大学生 . 并以刻画其 特征的 d 置于函数前表示 . …… 函数全改变量的正比于自变量的改变量的第一部分 . 科学出 版社 . 他就对“变为无穷小”下了定义“ : 如果一 个量的绝对值能变得小于任意 选定 的无 论怎样 小的 量 . 这 是 x 的 最 简 单 的 函 数 . 684~ 685 页 . 把它写 成 d x 似乎 是暗示 了它 确实是 无穷 小 量 . ( 1) 将表示为 Δ f = d f + o( h) .Δ x = d x = h . A 和 C 是任意常数 . 所以可以用 h 作分母去作除 法了 . 其余是本书作者的说明 ) : “当 x 变至 x + h 时函数 f ( x ) 所产生的全改变量 f ( x + h ) .A .另一方面 . 特别是要注意 h≠0 ( 否则例如在行星问题中 .

概括起 来就是 : 1. Δ f 可分为两部分 .f ( x ) 与 f′( x ) h 时 . 现在把微分看作一个映射 . d f .特别是 . 若 2 2 f′在 x 点为 0 . b) 上的 函 数 f ( x ) . 这时可以看到 d f 也很小 . 而另一部分 h 则 有 h ( 3 h + h ) → 0 ( h →0 ) . 如微分等等 .在有必要比较 f ( x + h) .因为 例如 表 达式 3 h + h 比之 h . 则由 ( 1) 式在此点 f ( x + h ) .于是若有一个定义在 区间 ( a . 如果 f ( x ) 在 ( a . 这里 面 没有任何神秘的东西 . 这里什么都没有舍去 . 2 2 2 2 h + .所以 d f 是 Δ f 的线 性部分 . 我们就给出 定义 1   对上述 f ( x ) 以及 x∈ ( a . 确实需要让 h 取很小的值 . 通过减小 d x 能使此差别小于每个无论怎样小的量 .这里注意几点 : 1. 现在微分定 义为一个 算子、一个运 算或称 为一个映 射 . 仍有 2 2 h (3 h + h ) →0 .那么 为什 么不说 3 h + 是主 要部 分呢 ? 再 说 .十分 重要的 是 . b) 上可求导 . 时常要让 h 很小或甚至 h→0 . 在需 要比较 f ( x + h) . b) 若有一线性映射 A : R→R. h → Ah .这个过 程就 称 . 否则 f ( x + h) = f ( b + h) 根本没有定义 . 若令 A = f′( x ) . 记作 d f . 由函数导数之定义即知 . 必需令 h≤0 . 它们都是普通 的量 . 这 一点 我们 在 正文中要详细地讲解———本书作 者注 ) . 使得 f ( x + h) . 误差项 o( h) 对某个 h. f′( x ) 并不 表示一 个数 .§2   什么是微分 ? 75 是能变为无穷小的量 . 微 分 改变 量与 全 改变 量 的差 异 越 少 . 若 h 不是很小 . 这 2 2 至少是不准确的 . 但一般说来会是更小的 .d x 或 h 取得 越小 .古 典定义 把切 映 射作用 于 h∈ R 之结 果 称为 微分 . b) →R.许多书 上都 爱说“ 主要部 分”. 3. 有些时候我们要令 h 很小 . 哪怕是很小的 h. 即可以趋 于零的 量 . 现 在则 把 切映 射本 身称 为微 分 . 因此是一个映射 . 另 一部 分对 h 是 高 阶无穷小量 .( 我们时常还是保留 d f 这个记号 . 用切映射 f′( x ) 去代 替原来 的映射 f . d x 完 全不 依赖于 x .二者的区别有如函数值与函数关系 .现在 . 因 为 3 h ( 3 h + h ) → 2 h 1( h→0 ) . 即通常微积分教材中所讲的微分究竟是什么说得再清楚不过了 .” 这一段话把古典的 . 自 然 3 h 是 主要 部 分 . 然而一切数学概念凡十分重要的 . 线性部分这种说法是大有深意的 . d x 无 非是记号 . 都 一定是 随历 史发展 的 .此外 . 即“正比于自变量的改变量 h”的那一部分: f′( x ) h .使 用这些为了刻画 它们是怎样来的 .但是它 也可 写为 3 h + 2 2 2 h 3h+ 2 2 2 h (3 h + h ) → 1 . 2. Δ f . 于是 ( 4) 就表示 .f ( x ) 与 f′( x ) h 作为无穷小量的阶时才有需要使 h = d x 为无穷小量 .这里对 h 之大小没有任何限制 . 而 是表示乘以 f′( x ) 这个数 . 这样一种习惯的力量使得“人们定义微分为 函数当其自变量改变一无穷小量时所产生的改变量”.正因为在 实际使用起微分概念时. 而我们 不能 说 0 是 Δ f 的主要 部分 . 因此人们 定义微 分为函数 当其自变 量 改变一无穷小量时所产生的次变量 .f ( x ) = o( h) . x + h 就会 越出这个区间 . 都不一定在数值上更小.f ( x ) = Ah + o( h) . 现在的微分则是 d f = f′( x ) . 则这个 A 就是微分 . 再说 f ( x ) 可能只定义在某个区间 [ a. b] 上.这 个映射称 为原映 射 f 的切 映射 . 这又会造成相当多的 麻 烦 ) . 一部分与 d x = h 成 线性 关系的 称微 分 .因 此古 典的 微 分 d f = Ah = f′( x ) h . 2. 把 f 也看成映射 .微分 的现代 的定 义 与上述古典定义之差别在于 .而作为一 个数学概念 d f 就是 Δf 的线性部 分. ( 4) 则映射 A 称为 f 在 x 点的微分 . 若 x = b. 或者说有一个映射 f : ( a .

不过我们把它的原点 h = 0 移到了 x 处 .有 两个 映 射 f : ( a . 一是 f : ( a . 其 自变 量用 h 表示 . 我们把 它看 成与 P 点的切空间不同的一维空间 . 一个 线性空 间画 在什么地方是无 所 谓 的 .1 上的斜线 . 因此也不会相交 .∞ < h < + ∞}→{ y 轴} . 则切空间 ( 图 3 .2 右 ) . 我们研究 的也不是 f ( x + h) .魏 尔斯特 拉斯 的那一 段话 中就 提到 d x = h 是 1 完全不依赖于 x 的 . 称 为 底 空 间 .即 令是左图 .我们 对上面 用的图像 二字还要 作一些 解 释 . 各视 为互 不相 干的 . b) → R 和 1 图3.∞ < h < + ∞ . 联 系着一 小段 曲线 R PQ .曲 1 1 线的定义域 ( a .所 以上 图中 有 两个 映射 .它的 图像 一 是曲线 R Q . 一是切 线 SP T : { . 所 谓 图 像 就 是 乘 积 集 合 E × F 的 子 集 graph ( Φ) = { ( x . 3. 在以上的讨论中我们必须把 x 与 h 分开 . 记 作 T P . P 点变成了 P′. 就不一定 ( 也不需要 ) 能把两个不同的变量加起来 . b) 是 R ——— x 轴———的 一个 开 集 . y = Φ( x ) } . 以上我们是固定了 x 来看切 映射 d f ( x ) 的 . 一是 曲 线 RP Q ( 或 者说 它 的 定 义 域 ( a .这两个映射之差 当 h→ 0 时是 h 的 高阶无 穷小 .2 -1 d f : Rh →R . 一是直线 P T . 图3. b) ) .我 们也 可 以把 上 图中 的 虚线 竖 着 画 ( 图 3 . x∈ A .不过我们 要注意 .我们常把 x 与 h 的变化混在一起分 不清是因为现在我们讨论的仅是最简单的情况 . b) 上的非线性 映射 .∞ < h < + ∞ .2 上的虚线 ) 也要变 . 而 在研 究 一般的映射与切映射之间的关系时 . y ) .如果 x 变 动 了又如何 ? 例如令 x 变到另一点 x′.第三章   微   分   学 76 为线性化 .曲线 与切线都是映射 . 但是它在 P 点 ( 自变量为 x 处 ) 有一 切线 .魏尔斯特拉斯说 的“ h 完全不依 赖于 x”就 是说 我们 研 究切 映 射 d f ( x ) 时 . 它 定 义 在 R ——— x 轴———上的开区间 ( a . 若有一个将 E 的 子 集 A ( 称 为定 义 域 ) 映 入 F 内 的 映 射 Φ: A E → F . 就有许许多多 的切 空间 . 我们称 此空间为 曲线在 P 点的 切空间 .要研究相应于 h 的函数的 全改变量 f ( x + h) f ( x ) 与 h 之关系 .我们还说现在有两个空间 .∞ < h < + ∞上 的线 性 映射 . 而 x 则视为固定的 .前者是定义在 ( a .后者 是定义 在 . 切 线的 定 义域 则 是整 个 R 空间 .2 .f ( x ) 这样的问题 . 则这 些“切 空间”( 即 切线 ) 也不会在同一个平面上 . 二 是 直 线 1 1 SP T ( 或 h 轴 R ) 称为切 空间 . 这 一 族切空间称为 R PQ的切丛 . 要 以 h 为自变量 . 其自变量用 x 表示 .2 . 如 果曲 线 RP Q不是 平 面曲 线 .现 在 从 几 何 上 来 看 这 个 问 题 . y = f ( x ) 是 一 条 曲 线 .其 定义域是 . 甚至 给人 一个印 象即 切 空间是一个仿射空间 : 其原点可 以任意 放到 一个位 置上 ( 现 在是 放到 底空间 的 x 点 ) .2 .这 样切 丛 就有 了 一个 形 象的 表 示 法 .2 -2 . 即图 3 . b) 上 .这切线 可以无限 延伸 .这是数学物理一个根本的处理问题的方法 . 后者称为前者在 x 点的切映射 . 最多也是看作一个参数 . 用这个方 法来标 志它 是 P 点的切空间 T P .这样一 来 . b) →{ y 轴} . 使其原点恰好在 P 处 .我们在图上画出了它们的图像 ( graph ) . 这样就必须而且也能够把这两 个不同的 变量加 起来 . 其原点对着 x′处 .

而可以考察 其左导 数 .例如对于右端 b 点 . b) 处之值 f ( x0 ) . f 并不上 升 . 记作 d f ( x ) : A ( x ) = d f ( x) .但 是现在 我们 想要问 的却 是 : 如 果固 定了 x 点 . ( 5) 特别是 n = 1 时 . 没有边界点在 U 内 .说 f 在 一 点 x 处 上升 这 句话 是 没有 意 义 的 . y = ( y1 .所以我 们干 脆 规定 f 只定义在开集 U 上 . m n 现在在 R 中与 R 中各取坐标系 x = ( x1 .上面 我们讲 f ( x) 的微分时就遇到过这个问题: 若 x = b.在 1 维 情况 下 . 则必须限于 h < 0 . x m ) . f ( a1 ) ) . b1 . b) . ( 8) . x ∈ 0 ( a . f ( b1 ) ) 的弦恒位于连接这两点的弧的上方 . 其 边 界的 构 造 也很 简 单 . … . b ) 中的 动 态 : 在 此 区间 中 任取 两 点 a1 .所谓凸 ( 这里指凸向下 ) 也是 关于 f 在某 一 区间 ( a . … . b] 内接近于它 . 但对高维集合 U . 哪 怕是 闭 区间 [ a. 但在包含 0 的任 意小区间 中 . 且由 x1 > x2 可得 f ( x1 ) > f ( x2 ) . 上面我们提出了一个问题 . 微分 运算 的逆运 算究 竟 在什么意义下是积分运算 . 若对 x∈ U .读到下面的许多定理时都需要注意于此 . … . 我们总可以从它的左方由 [ a .与此相类的还有凸性的概念 . 2 . yn ) 则上述映射可以表示为 yi = fi ( x1 . 开集由 最多 可数多 个开 区 间( a . b) 之某一点 x0 ∈ ( a. i = 1 . 我们会 在第四 章中 看见 . 所 以 (5 ) 就成了一个向量值函数 . 使得 f ( x + h ) . 则 f 在 x 点单调上升 .线性映射 A ( x ) 称为 f 在 x 点的微分 . 而时常仍用 (6 ) 式表示 .§2   什么是微分 ? 77 切空间、切映射和切丛在现代数学中都有特别重要的地位 . 可以找到一个线性映射 A ( x ) : R →R . x m ) . b) 上的 f′( x ) . x2 ∈ ( a .我 们 确 实 可以 找 到 这 样 的例 子 . yn ) 是一个 n 维 向量 . 这决 非简单 问题 . b) 中 凸 向下 . 甚至无 法从 U 的 内部去逼 近它 . f′且有 时正 .我 们限于考虑 U 为开集是为了绕过边界点产生 的困 难 . 则称 f 在 ( a .我们这里提醒读者的是 : 必 须注 意 一个 函数 在一 点处 的 状态 与此 函数 在一 点 的某 一邻 域 ( 不论该邻域如何小 ) 中的状态时常是两回事 . 令 f : U→ R 是 一 m n 个 ( 一般为非线性的 ) 映射 . 其边界构造就十分复杂了 . ( 7) 则称 f 在 x 点可微 . 我们给出 m n m 定义 2   设有两个有限维线性空间 R 和 R 以及 R 之开子 集 U m n R . 这在物理上是非常自然的 : 知道了一个质点在某一时刻的 位置 .例如说 f″( x ) > 0 . b) . 我们将在第七章详细讨论 . … . b) 构成 . b) 中的动态 : 若 x1 . 从 而 f 的切 线时而 指 向上方时而指向下方 . 如果连接 ( a1 . b] 内. ( 5) 就成了一个 m 元函数 y = f ( x1 . 又知道 它的速度 . m 2. 一般情况下微分的定义和性质   现在考虑 R 中的开 集 U m n R 中的 映射 f : U →R . 这时 . 即 f′( 0) > 0 . 无 非是 两 个 点 .因为所谓“ 上升”、 “ 下降”都是讲的 f 在某一区间 ( a . 则 f 在 x 点凸向下是不对 的 . 能否从 f′( x ) 的 信息来恢复 f ( x ) ? 其实这是很常见的问 题 : 如果 已知某 一区 间 ( a . 它给出了切线 的斜率 .( 5) 式中的 y = ( y1 . 现在与定义 1 平行 . 即 f′( x ) 中包含了有关 f ( x ) 的信息 . x m ) .对于 一 个 区间 而 言 . ( b1 . 若 f′( x ) > 0 . … . 使 x + h = b + h 仍在 [ a. 则只 要再 知 x ∫ 道 f ( x ) 在 ( a . b] . 则称 f 在 ( a .但是 有不少人 常 说 .现在要问 . 则 f′( x ) 能在多大程度上给出 f 在此点 x 处的信息 ? 当然 .然而 . 自然就不再有上述困难了 . 则此 质 点的任一时刻的位置自然就完全确定了 . b) 中上升 . 有时 负 .f ( x ) = A( x ) h + o( h) . … .这句话是很不准确的 . n . 则应有 f ( x ) = f ( x0 ) + x f′( t ) d t . ( 6) 而我们将要讨论的内容就是多元函数的微分学 .

一律是 指 (9 ) 式所 定义的 欧几 里 得范 数 . 就可能 把这句话误为 d A = A .所谓 A( x ) 对 x 连续 . 于 是 f ( x + h) . 现在举两个容易引起误会的例子 . x′ m ) 点的距离就规定为 m ‖ x . ( 9) i=1 这样任意两点就有了距离 . … .这是一 个 常值映射 : 它把 x 之一切值都映为同一个 A . (7 ) 式 中 的高阶无穷小 o( h) 就理解为 ‖ o( h) ‖ ‖ h‖→ 0   ( ‖ h‖→0) .A2 ) h = o( h) . 还有进一步的说明 .这样一来 . 希读者注意 .这时 f ( x + h) . 如果在 R 中有 两 个范数‖・‖1 .我们 时常 就说线 性变 换 ( 限于 常系数 ) 的微分 即其 自 身 . 如果 f 在 x 可微 . … .下面的定理 2 后面还有一个类似的说明 .第三章   微   分   学 78 若 f 对 U 之每一点均可微 .即 是说 . 必有 ( A1 .这句话的意思如下: 既然 A( x ) : R →R . 而这个式子是很难解释的 .这就涉及第二个例子 . 则必存在两个常数 c. 对于有限维空间 .我们先从线性空间的线性变换 开始 . …. … . 在更一般的理论框架下 . … . 例如上述 x 点和 x′= ( x′ 1 . 任意两种范数都是等价的 . …. 凡用到‖・‖ 时 . 与‖・‖2 .例如可以定义为 ‖ x ‖ = 1 ≤sup | xi | . 设 f ( x ) = A . m n 但是一个由 R 到 R 的线性映射除非是 0 映射 .这样 .A x = Ah . x′ m ) 和 y′ 1 .这些 问题都 属于 记号问 题 . 这就把上面 的 d A = A 弄 得更 糊涂 了 . x2 . y′ n ) 则必存在两个非奇异的线性变换 s11 S= … … sm 1 s1 m … … sm m r1 1  和  R= … … r n1 r1 n … … r nn .f ( x ) = A( x + h) . 上面 一个 式子 即 古典 的微 积 分中的 d( cx ) = cd x . 还要指出 . 则它必可表为一 个 n 行 m 列矩阵 A = aij ( x ) . i= 1 m 但是 . c. m n 定义 2 中说到了 A( x ) 对于 x 连续 . C > 0 使对任意一点 x 均有 c‖ x‖2 ≤‖ x‖1 ≤ C‖ x‖2 .x′‖ = i ) ∑ ( x i . 而 o( h) 一项变为 0 . 则其微分必是唯一的 .当然 . i≤ m (10) m 线性代数理论告诉我们 .在下面 .这时 f ( x + h) = f ( x ) = A . 现在就是指每一个 ai j ( x ) 均为 x 在 U 内的连续函数 .我们知道有 m 限维空间一定可以赋予欧氏空间结构 . i = 1 .x′ 2 1 2 . 即对例如 R 中一点 x = ( x1 . n . 则说 f 在 U 上可微 : 若 A ( x ) 对 x 连续 . 但有些文献上线性变换就用 A 表示 . m . C 与 x 无关 . 是不 可能把 任一 个 m 维向 量 h 都映为 高阶 无 穷小量的 ( 为什么 ?) 所以 A1 = A2 而知 f 之微分若存在必为唯一的 . 下面一个 式子则 相应 于 d c = 0 .R 和 R 中有无限 多 种不同的线性坐标系 . m n 下面考虑坐标变换下 (7 ) 式如何变化 . A x 则表示此变换作用于 x 所得之值 . R 中一点的范数可以用多种方式来定义 . 或 者是 把映 射 和映射施于某个 x 后所得之值混起来了 .其 实 .于是 d f = d( A x ) = A .因为若有 A1 . A2 均适合 (7 ) 式 . 如果另取 x′= ( x′ = ( y′ 1 .f ( x ) = 0 而有 d f = d A = 0 . xm ) 可以规定其范数 m ‖ x‖ = ∑ 2 1 2 xi . j = 1 .其一是 f ( x ) 就是线性映射 : f ( x ) = A x . 就说 f ( x ) 连续可微 .

即把数学量本身的性质与一个特定坐标系的性质混为一谈了 . 其 自变 量最 后 写成 x 也 是这 样 . m n 关于映射的微分的坐标无关 的讨 论见 下一段 .通 常的 微积分 教本 都 只讲到一个多元函数的微分学 .在 数学中 .不 失一 般性 . t 这里 h′= S .1 t ) ( x′) . … . 这就是一个 m 元函数 f ( x ) 在坐 标变换 x′= Sx 下的结 果 . A′= R A S .这时 n = 1 . 定理 1   定义 2 中的映射 f 在某坐标系下在开集 Ω 中连续可微的必要充分条件是 f 的各 个 分量 yi 对任意 xj 均为连续可微函数 . x m ) y1 x1 … … yn x1 y1 xm … … yn xm .但是 . x′ m ) . 而 R 为非奇异的就意味着此常数不为 0 . 因此例如 x′等都是竖向量 .1t h 是一个 m 维向量 .现 在我 们先固 定 R 和 R 的坐 标系 x 与 y.θ) : θ可以取任意值 .这 里没有什么问题 .若记 t t f′= R f S . yn ) 和 y′之间有 t t t t x′= S・ x . t t 这里我们写 f 当然是表示把 f ( 共 有 n 个分 量 ) 写成 竖向量 . 而 是任意的 (0 .产生这个现象的原因是 : 原点本身就是极 坐标的 奇点 : 它的极坐 标并 非唯一 的 . 不妨 设此 常数 为 1 . y′= R・ y .§2   什么是微分 ? 79 使得向量 x = ( x1 . 所以 A′与 A 是同一个对象 在不同 坐标 系下 的表现 . 并求出 A ( x ) 的表达式 .只 要比较一下解析几何与中学里学的初等几何学就可以体会到这一点了 . 从而 R 是一维矩阵 .free. 它并 不是 Δ = + 2 y x 2 的奇点 . … . 即一个常数 .这时我们有 t t t t y′= R y = R f ( x ) = R f ( S . r r θ 2 似乎 r = 0 是这个算子的奇点 . … . intrinsic ) 性质 . 引入坐标系也带来 新问题 .这时 A ( x) = ( y1 . 引进 坐标 是 数学的一大进步 . 或称内蕴的 ( coordinate .1 t x′) = ( R・ f・ S . yn ) = ( x1 . … .1 ) ( x′ 1 .1 则 (7 ) 成为 t f′( x′+ h′) .1 x′) = ( f S . t 向量记号左上方的指标 t 表示转置 . 而且与‖ h′‖与 ‖ h‖是 同阶 无穷 小 . (11) . 它使得许多数学概念和数学量 有了具体 的可 以操 作的形 式 . x m ) 与 x′以及 y = ( y1 .f′( x′) = A′h′+ o( h′) . 甚至 可以计 算 . 我们应考虑的是它的与坐标无关的 . 寻求一些数学概念或数学量的与坐标无 关的性质 是一 件重 要的工 作 . 因 此 o( h ) 与 o( h′) 是 一样的 . 或者说值向量 y 只是一维向量 . 经过适当的计算就会得到 2 Δ= 1 2 + r r 2 1 + 2 2 .如果引入极坐标 x = rcos θ.1 .既 然同一 个映射在 不同坐标 系下 有 不同的表示 . 0 ) .于 是 ( 6) 此时成为 y′= y = f ( S .例如 . y = rsin θ.例如看平面上的拉普拉斯 2 算子 Δ= x 2 2 + y 2 .但是 r = 0 相当 于直 角坐标 系中 的原 点 ( 0 . … . 并对这个坐标系讨论映射 f 可微的必要充分条件 .

注 2   定义 2 中讲到了 f 在一点 x 可微 . 向 量 h≠ 0 就是数 h≠0 . 即知 yi f 连续 . x2 + θ2 h2 ) h2 . 把 这些偏 导数 化为在 x 点的值 再加 上 一个无穷小量 . x2 ) .这就要 用到 x 点以外 其 它点处偏导数的存在 .这时 h = ( h1 . 它 是 否 仍 在 1 C ( U ) 中 ? 答案是肯定的 . 我们干 脆讨 论某一 开集 中 .上面 说到 了 这时 d f = A( x ) 是雅可比矩阵 .这样看来 . 对右方两项分别应用拉格朗日公式有 f ( x1 + θ1 h1 .充分性得证 . x2 + h2 ) ] +   [ f ( x1 .f ( x ) = f ( x ) h1 + x1 f ( x ) h2 x2 + o( h) = A ( x ) h + o( h) . 所 以 . 必要性很简单 . 证   先证充分性 . 而要利用 ( 12 ) 式过渡到一个自变量的情况 .我们不妨只看 n = 1 . 1 注 1   在 U 中连续可微的映射 f 之集合构成一 个空间 . 1 维向量 h 就是一个数 h . m > 1 时我们就不能用 m 维向量 h 去除 ( 7) 式两 dx 侧 .我们 通常记 作 C ( U ) .设 f 在此开集中连 续可 微 . x2 ) 处的连续性即得 x2 f ( x + h) . 下面会详细解释 . m > 1 时可微性与可求导数是不相同的 .实际上不是这样 .不 过 . 而这里 A ( x ) 是 1× 2 矩阵 f . 而当 h→0 时立即有 A = d f ( x) = f′( x ) .f ( x ) = f ( x1 + h1 .于是对在定义 1 的 (4 ) 式 ( 那里 n 也是 1 . x1 再利用 f ( x1 . x1 f x2 .同理 f 之各分量对各个 xj 之偏导数 均在此开集中连 x1 xj 续而必要性得证 . 因为 m = 1 时 . x2 ) = A ( x ) h1 + o( h) . (12) 当 f 对 ( x 1 . 对 h = ( h1 . 而且其微分就是雅可比矩阵 .f ( x1 . x2 + h2 ) .f ( x1 . 以为其必要充分条件应是 yi 在x xj 点存在 .f ( x1 . 实际上 n > 1 也对 ) 双方可以用 h 去除 . 二者 有本质 区别 . x2 + h2 ) .第三章   微   分   学 80 (11) 右方矩阵称为雅可比矩阵 ( Jacobian matrix) . 我 们不 必加 以区 别 .然后还要利用其在 x 点的连 续性 . C ( U ) 的两 种说 法是 一致 的 . 双方除以 h1 再令 h1 →0 . x2 ) = [ f ( x1 + h1 . x2 + h2 ) .f ( x ) = f .但是我们 无 法把可微性准确地刻画为可求导 . x2 + h2 ) h1 + x1 f ( x + h) . h2 ) 而且映射 f 就是 f = f 1 . x2 ) ] . 它是连 续的 . 再加上导数应 适合什么 条件 . x2 ) 在开集 Ω 中均为连续可微时 .f ( x1 . 后 一种 意义 下 1 说 A ( x ) 之 元 是 C 函 数 是 在 选 定 了 一 个 坐 标 系 以 后 说 的 . 并且应用拉格朗 日公式 . 对 f 之任 一 分量 ( 不妨 即 设为 f1 = y1 ) .如 果 变 一 个 坐 标 系 . 于是设它是一个连续可微函数 : f ( x + h ) . x2 f 在 ( x1 .因此有一个错觉 .这类函数之集合 也 1 1 记作 C ( U ) . m = 2 的特例 . 而只当 m = 1 时它是对的 .由假设 . 0) 有 f ( x1 + h1 .这就看到 . 而且其元素都是古典意义下的连续可微函数 . 任取此 开集 中一 点 x . 于 是映射 f 在此 开集 中连续 可微 .

微分是一个矩阵 .与 偏 微 分 相 对 立 . … .二者的关系我们就不讲了 . … . x n ) y1 x1 … … yn x1 y1 xn … … . 例 如 x1 轴 . 0) . … . x m ) ( y1 . x2 . m n 注 3   现在 . 所 以我们 只讲 雅可比 矩阵 . + h1 . (13) 这样的 A1 ( x ) 相应于偏导数 .f ( x ) = A1 ( x ) h1 + o( h1 ) . 而把我们需要的结果以定理 1 的 形式陈述 出来 .线性代数告诉我们一个 n × m 矩阵 A . yn ) . … . … . yn ) = ( x1 .我们把映射 f : Ω→R 的 d f 微分也定 义为一 个映 射 . 在古典的微积 分教本 中是 在 m = n 时讲 雅可 比行 列式 . x m ) 关于为什么雅可比矩阵是 f′( x ) 的合适的推广 . 全微分则称弗雷歇 ( Fréchet ) 微分 .但由此 容易理解 为 什么 m = 1 与 m > 1 时可微性的情况不一样 . … . … . 则点 x 的变化 可以 是沿 某 个坐 标轴 . yn ) J( x ) = = ( x1 . 而把雅可比行列式写作 det J ( x ) 或 det (15) ( y1 .按古典的 观点 d f = f′( x ) d x = f′h . 而我们可以写出 Δ1 f = f ( x1 .当 m = n = 1 时 . 所以 h = ( h1 .当我们讨论一个函数的可微性时 . 即导数 f′( x ) .这 样做不 但是 够用 了 . 由极限式 lim h →0 1 Δ1 f = A1 ( x ) . xm y2 x1 y2 x2 … y2 xm … … yn x1 yn x2 (14) … yn xm … 表示 . xm ) . … . 我们会 有一 个 一阶矩阵 .§2   什么是微分 ? 81 的连续可微性 .这种记 号 上的混淆只有请读者自己注意 .再从 另一 方 面说 . . x m ) y1 x1 y1 x2 … y1 . 所以在 一些文献 中 d f 就表示 f′( x ) . d f 在固定的坐标系下要用雅可比矩阵 ( y1 . 就是一个 R 到 R 的 n 线性映射 . 还有一点要提醒 . 下面还要详细讲 . 若我们确定了一个坐标 系 ( x1 . 按 现在的 观点则 d f = f′( x ) . J ( x ) 与 理解 . 0 . 真正重要的是 此函数 在一 点邻域 中的 情况 .这些也要读者多加小心 .偏 微 分 亦 称 加 托 ( Gateaux) 微分 . 但是一阶矩阵也就是一个数 . ( x1 . … . x m ) .倒是值得注意的是 . … . yn ) 则 按 ( 14) ( x1 .为了 f 有偏微分 .但是按我们现在的观点看来则是一个映射 d f : R → R . 而 且还 想 借此再次提醒读者 : 一个函数 ( 即一个映射 ) 在一 点的情况 与在一 点的 某个邻 域中 的情况 是不 一 样的 . ( 7 ) 中 的 A ( x ) 称 为 全 微 分 . 于是也就可以说雅可比矩阵是 f′( x ) 的合适的推广 . yn xn 但 m≠ n 时就谈不到雅可比行列式 . … . Δx1 = h1 Δ x1 可知只要 f 为 可 求 导 即 可 . 或称为偏微分 .所以这时 A ( x ) = ( d f ) ( x ) 按古典 的微分的 观点看来 是 1 1 一个数 . 并 且 采用 下面 的 记号 J( x) = ( y1 .

一则 f 在 a 点并不可微 .a) 中的 ξ 之确切位置也并不 清楚 . (16) ‖ f ( b) . (19) 然后再令 η→0 即得 ( 17 ) .第三章   微   分   学 82 注 4   上面我们讲到在 m > 1 时 .现在我 们处理的 情况是 m = 1 . 必须利用 (12) 式过渡到 一个自变 量的情 况 . 定理证明如下 . 在 n > 1 时我们也可以得到这样一个不等式 . 所以 .f ( a) = f′(ξ) ( b .a) .     x∈ ( a . . 但不等式‖ o( h ) ‖≤η‖ h‖是当‖ h‖很小时才成立的 . (19) 的证明表面上很简单 . b] .f ( a) ‖ = ‖ f′( a) h + o( h) ‖ ≤ ( M + η) ‖ h‖ + η.其次 .其实 . 详 见第六章 ) 中变化时 A( x ) 之元素是连续的 . b] 上可微 .f ( a) ‖≤ ( M + η) ( b . 实际上远不如想象的简单 . 所以 ‖ f ( a + h) .于是要问 . b) 中可微 . 我 们时常 只能满足 于一个 不等式 .因此上式第一行并不一定成立 .a | . A ( x ) 作用 于 m h∈R .这一点从证明过程即可看到 . 其实并不容易证 . 而不是在 [ a . 然 后再用拉 格 朗日公式 .而且我们就把相应的不等式称为 n > 1 时的中值 定 理: n 定理 2( 中值定理 )   设在一维空间 R 中有闭区间 I = [ a. 则若 ‖ A( x ) ‖≤ M . 而在使 用上式 时 .罗尔 其人 也 是一 个不 起 眼的人 .竖 向量 的范 数和 横向 量 的范 数一 样 .现 在只提到‖ A ( x ) ‖以 x 为参数 . 此人在微分学发展中有过重要贡献 . 而 n > 1 时就没 有了 .但现 在 A ( x ) 是一 个 n × m 矩阵 . b 时有导数 . (17) 必有 证   先解释一下记号 .但是我们想借此机会讲一下一般的线性算子 A( x ) : R →R 的 范数如何 定义 . b) . 我们 可 以 取为 欧 几里 得 范 m n 数 . f : I→R ( n ≥1) 在 [ a .若当 x 在一个有界 闭集 ( 以后 将说明这 种集 合应 称为紧 集 . 读者可能会想 .(19) 中右方有一个多余的 η在 . 在 n > 1 时是否也有与拉格朗日公式相应 的公式 ? 很遗憾 .f ( a) | ≤ M | b . b 可微 . 我们自然要问‖ A ( x ) ‖怎样用 A ( x ) 的 元素来表 示呢 ? 这就 要看如 何定义 ‖ h ‖ ( 虽然‖ h‖之不同定义是等价的 . f ( x ) 也 是一 样 . 他的定理也应该注意 .但是注意到即使在一元函数情 况下 . 我们定义算子 A ( x ) 之范数为 ‖ A( x ) ‖ = sup ‖ A( x ) h‖ ‖ h‖ . 拉格朗日公式中也未假设 f ( x ) 在 x = a . 则‖ A ( x ) ‖有界 : sup ‖ A( x ) ‖ < + ∞ . 即由 m ≤ | f′(ξ) | ≤ M 可以得出 m | b . 没有 . n ≥1 . b] 上 连 续而在开区间 ( a . (18) 这个定义对于更一般的空间 ( 包括无穷维空间 ) 上的 线性算 子也 是适用 的 . 为什么又很容易证 呢 ? 这是 因为 n = 1 时 有罗尔定理可用 . x 这个定理看起来很简单 . 既已假设 f 可微 .a | ≤ | f ( b) . 也更重 要的是尽管 o( h) 对 h 是高阶无穷小 . 这是由于我们只假设了 f ( x ) 在 ( a.f ( a) ‖≤ M ( b . 先证对任意小的正数 η> 0 均有 ‖ f ( b) .我们并未假设 f ( x ) 在区间端 点 a .a) + η.这个 问题我 们在此不 讲了 .因此 . ( 17) x 中的 M 就是sup ‖ A( x ) ‖ . b) 上可微 . A ( x ) 是一 个 n × 1 矩 阵 即一个竖向量 .那么 . 公式 f ( b) .罗尔 定理 是一个 不起 眼的 定理 . 但却会影响‖ A( x ) ‖之定义 ) .而且有 反 例说明不可能有 .

c + δ) 有 f ( z ) . 我们来证明一个十分重要而证明起来颇不简单的、似乎不言而喻 的定理 . 作为中值定理的一个应用 .a . [ a.这与 c = sup J 矛盾 . 所以 c + δ∈ J . 因此 ‖ f ( z ) .现在有两个可能性 . ‖ f (ξ) .f ( a) ‖≤‖ f ( c) .a) + η . 令 cn → c 即有 ‖ f ( c) .而 完 全不 需要 f ( x ) 在 a 可微 .于是定理得证 .我们终于 可以利用 f ( x ) 在 x = c 处可微了 .a) + η . 使当 a≤ x≤ a + ρ时 ‖ f ( x ) .f ( a ) ‖≤ ( M + η) (ξ . b] 中又 开又闭 又非 空的 子区间 就是 [ a .在 (19) 式中令 η→0 即得定理之证 . 又因‖ f′( c) ‖≤ M .c) . 首先是 c = b .我们令 c = sup J. 于是联结 A B 的线段 全 . 对于 z∈ ( c. 这时 a < c < b.a) + η. 我们要 采用一种所谓“连续拓展法”来证明它 . 必有 一个 正数 ρ. 所以‖ h‖ = b . 而 f ( x ) 在 c 可微 . 设其坐标为 x B . b] 全在 J 中 .若 A ( x ) = 0 于 U 中 .或者是 c < b.f ( a) ‖≤ ( M + η) ( cn . 证   任取一点 A∈ U .f ( a) ‖≤η≤ ( M + η) ( x . 从而‖ o( z .f ( a) ‖≤ ( M + η) ( x . 取一个正数 δ使 c + δ≤ b.事实上 .a) + η .c) . 先证明 J 是非空的 .由 此定理得证 . 所以 c∈ J .f ( c) ‖≤ ( M + η) ( z .c | < δ.为此 . 而 ‖ f ( cn ) .a) + ( M + η) ( z .因此 . 所以 ‖ f ( z ) . 但语言来自古典的微积分 . 而 [ a . 因此这个不等式可以从 a 向右推 开去 . 今证在此球内 f ( x ) = f ( x A ) . 当 a≤ x ≤ξ时 .c) ‖ < η( z . b] 上 ( 19 ) 成 立 . 于是有一串 cn → c.推 到什 么地方 为止 ? 如果 推 到某 一个 子区 间 .c) + o( z .f ( a) ‖ + ‖ f ( z) .a) + η . 在球内任取一点 B. 从而 在 [ a . 即先证明在 x = a 附近有 ‖ f ( x ) . 注意 .c) .所以 下面 我 们用的思想来自拓扑学 . b] . | z . 从而‖ o( h ) ‖≤η‖ h‖也不一定对 . 标 准的 方 法是证明这个子区间在 [ a .这里设 U 是连通的 .f ( a) ‖≤ ( M + η) ( c . b] . 而我们 并不假 设读 者具有 这种 准备 .c) + η ≤ ( M + η) ( z .但是这样就必须用拓扑学的语言 . 因为 U 是开集所以必有一以 A 为心的球含于 U 内 . 当 δ充分小时 .a 并不很小 . 设其坐标为 x A .总之 .a) + η} . 我们这里只应 用了 f ( x ) 在 a 连续 . 定理 3   设 f : U m n R → R 是 定义 2 中讲 的 可微 函数 .f ( c) = f′( c) ( z . 上 式当 然成立 .§2   什么是微分 ? 83 现在 h = b .f ( c) ‖ ≤ ( M + η) ( c . 当 ξ= a 时 . 这 就是说 [ a . 只要 δ充分小 . b] 中又开又闭 . a + ρ] 在 J 中 .因 为 f ( x ) 在 a 连续 . 考虑一个集合 J = {ξ∈ [ a . 则 f ( x ) ≡ con st .

则由定理的条件 . x∈ Ui . 所 以 存 在 一 个 序 列 { xn } V . (20) 第二个性质称为莱布尼茨性质 : 若 f1 . n 于是 Φ( t) : I→R . x∈ U . 0 ≤ t≤ 1 . 而可取 (16) 中的 M = 0 . 而且由 上证 .令 Φ( t ) = f [ ( 1 .而在直线段上 . 而且以下的莱布尼茨公式 成 . V 一 定是 非空 开 集 .一个连通集 U 的非空的既 →∞ n→ ∞ 开又闭的子集必是 U 本身 . xn → x0 . U 必可分成若干个连通子区 域之并 : U= ∪ U . 一 直达 到 x B 处 .由 f ( x ) 之 连 续 性 . t∈ I . 而问题化为 m = 1 . C2 是常数 . 必有 f ( x ) ≡ f ( x A ) 于其中 . f ( x ) = f ( x A )} . 每一个 i i Ui 都是连通的 .第一次读者可能不感 到太奇怪 . f2 可微 . 既已证得在一球内 f ( x ) ≡ f ( x A ) . 其方程为 x = ( 1 .Φ(0 ) = 0 .可能人们会以为 . 真正 可以作 一串球 从 x A 一直 拓展 到 x B 吗 ? 直觉地来看确是如此 .现在令 V = { x . A 点与 B 点分别对应于参数值 t = 0 . 于是 V 非空 . 则 f1 f2 也可微 . 或 f ( xB ) = f ( x A ) . 但是考虑到高维空间区域的构造可能极为复杂 .读者一定会问 .因此 x0 ∈ V . 自变量 t 恒在 I = [0 .凡具有这种性质的区域称为对一点 ( 现在的球心 ) 为星形的区域 . 而 W V . C1 . 仿此可 以作 一串球 . f ( x0 ) = lim f ( xn ) = nlim f ( x A ) = f ( x A ) .因为若 x0 ∈珡 V 而且 x0 ∈ U . 所以 Φ′( t ) = 0 .即在 U 中 f ( x ) = f ( x A ) . 何以连通性就会得出这一大套结论 ? 读到第六章时才回过来看看这个证明就 容易懂了 . 再作其它的 球 . 注 2   我们两次使用了连续拓展法 . 在 W 内 f ( x ) = f ( x 0 ) = f ( x A ) . 注 3   这个定理假设了 U 是连通的 . n≥1 的特例 . 这时读者就不会那么 有把握了 . 当可证明 f ( x ) 在每个 Ui 中分别 等于一个常数 : f ( x ) = Ci .很明显 Φ( t ) 是 t 的可微函数 . 然后即知在 U 内 f ( x ) ≡ f ( x A ) .x0 在 V 的 闭 包 中 . f ( x ) 在 x0 为连续 的 .若没有这个假设 . 1 ] 中 .t ) x A + t xB ] . 而这些 Ci 彼此可能不同 . 第 二次则可 能有不少 读 者感到生疏 . V 一定 是开的 . 所以在此球内有 f ( x ) ≡ f ( x A ) . 因此必有 以 x0 为 心 U .但是 稍想一下 .我们第二次使用这个方法倒不止是拓 扑学的思 想 .若在不同的 U i 中各取 x A .此式在上述球内之任一点 x B 处均成立 .这 样 .这是一个常用的方法 .另一方面 V 又一定是闭的 . 只要此 球含 于 U 内 .球 的特点是 : 球内任一点均可用直线段 ( 实即半径 ) 与球心连接 . 下面讲泰勒公式时还要 用它 . 因为 若 x0 ∈ V 的球 W U . 所以 V = U .对于 Φ( t ) 显然可适用中值定理 . 这样又得到 V 是闭的 .因为已设 A ( x ) = 0 . t = 1 .定理证毕 . 从而 Φ( 1) . 而 是拓扑 学的 证 明 . 第一个性质几乎是自明的 . 微积 分的语 言了 . 1 ] . x0 必为开集 U 之内 点 . 这是 一个 与拓扑 学的 一些重 要概 念 有关的方法 .这种 f ( x ) 称为局部常值函数 . 即线性性质 d( C1 f1 + C2 f2 ) = C1 d f1 + C2 d f2 . 下面我们来看一下微分作为一个运算 . 注 1   这个定理的证明有两点特别值得注意 .首先是我们 先把待证 的定理 化到一个 球内 . 亦即微分算子 d 的性质 . I = [0 .第三章   微   分   学 84 在球内 . 现在可以用此球内任一点作为心 .t ) x A + t xB .

在 m R ( U m n m n p R ) 与 R 中都是取定了坐标系的 .所以 我们先 在 R . 或 有改 变 ? 如果 有改 变 . ‖d g( y0 )・k‖≤ M‖ k‖ . 而且 dΦ( x0 ) = d g( y0 ) d f ( x0 ) . k yn ) .f2 ( x ) ] = [ d f 1・h + o( h) ] [ f 2 ( x ) + o(1 ) ] + f1 ( x ) [ d f2・h + o( h) ] = ( f2 d f1 + f1 d f 2 ) h + o( h) . 现在来看链式法则 . f : U→ R 在 x0 处可 微 .1 ) ) 这 样的 公 式 . yi = φi ( x1 .我们有 定理 4   设 U m n p R 是一 个开集 .1 ) = .δ2 .f1 ( x ) ] f2 ( x + h) + f1 ( x ) [ f 2 ( x + h ) .关于映射 f : U→R 的可 微性的定 义中 . 它有逆映射 ψ= φ : V → U . 对于 k 也有ε2 .这就导致了微分同胚的概念 .而且 因为 d f ( x0 ) . R 与 R 中都 取定 坐标系 .Φ( x0 ) . … .我们有 Φ( x0 + h) = ( g f ) ( x0 + h) = g[ f ( x0 ) + d f ( x0 ) h + o1 ( h) ] .所以 . d g ( y0 ) 是确 定 的矩阵 . ‖ o2 ( k ) ‖ < ε2 ‖ k‖ . n 定义 3   设有 R 中的开区域 U 与 V . xn ) .§2   什么是微分 ? 85 立: d( f1 f2 ) = f1 d f 2 + f2 d f1 . 现在我们来计算 Φ( x0 + h) . 而一定要适合 ( 21 ) ( 或 者其 某一项 前加 上一个 因子 ( . 也有 许多 求导或 微分 : 普 通的求 导和 微 s 分、外微分、协变导数等等 . … . 从而实现了 U 与 V 之间的一一对应 .则 Φ= g f : U→R 在 x0 处也可微 . 在数学中有许多乘积 : 向量的数量积、向量积、外积 等等 . 这里 V n p R 且 f ( U) V . 而这 就导致 对微 分作内 蕴的 处 理 . 3. 微分的内蕴性质   以上的讨论都是对某一固定的坐标系进行的 .1 与 V 之间有一映射 φ: U→ V .若 U .( f 1 f2 ) ( x ) = [ f1 ( x + h) .1 的情况 . 而且对任意 ε1 > 0 . 使当‖ k‖ < δ2 时 . 这些 结果 是否仍 成立 . 哪一些坐标变换是容许的 . 只要有这种类型的 公式 成 立 . g ( y0 + k ) = g ( y0 ) + d g( y0 )・k + o2 ( k ) . (22) n 证   在证明之前先要回顾一下可微映射的定义 . xn ) 与 y = ( y1 . … . 再设 φi 与ψi 分别在 U 与 V 中为 C 可微 . x0 ∈ U . 则称 φ ( 或 k ψ) 为 U→ V ( 或 V → U ) 的 C 微分同胚 . yn ) . (21) 证明很简单 :           ( f1 f2 ) ( x + h) . 首先要问 . 所以必有适当的正数 M > 0 使 ‖d f ( x0 )・h‖≤ M‖ h‖ . 这 样 d f ( x 0 ) 与 d g( y0 ) 是两个确定的矩阵 . 可是关于微分算子 d 最重要的性质无疑是下面的 链式法 则 . 必可找到 δ1 > 0 使当‖ h‖ < δ1 时 . 各赋有坐标 x = ( x1 . 我们 就称 相应 的 算子 为 导 子 ( derivation) 或反 导 子 ( anti- s derivation) 即 ( .又 设 g : V → R 在 y0 = f ( x0 ) 处可微 . 所 以要问如 果有了坐 标 变换 . … . ‖ o1 ( h) ‖ < ε1 ‖ h‖ . 则新老 坐标 系中相 应的 结果 有什么 关系 ? 为了回答这个问题 .现在由可微性的定义即有 f ( x0 + h) = f ( x0 ) + d f ( x0 )・h + o1 ( h) . xi = ψi ( yi .

z p ) .其次 . 在不同坐标系下得出的微分如 d Φ. 令 z 0 = g( y0 ) = Φ( x0 ) .这里我们先统一一下我们的用语 .同样 . … . 因此 Φ 在 x0 是可微的 . 2 . 所以只需考虑 k = 1 的情 况 . 知道上式右方比之 h 是高阶无穷小 . 从而 ‖ o2 ( k ) ‖ < ε2 ‖ k‖≤ ( M + 1)ε2 ‖ h‖ . 当‖ h‖ < min δ1 . z0 有 一个 邻 域 W .所以 ( 23 ) 式最终化为 Φ( x0 + h) = Φ( x0 ) + d g( y0 )・d f ( x0 ) h + o( h) . (24) 同时又有 ‖ k‖≤ ( M + 1 ) ‖ h‖ < δ2 . 在微分同胚 Z 下也有 z′ 0 与 W′. n . ‖ k‖≤‖d f ( x 0 ) h‖ + ‖ o1 ( h) ‖≤ ( M + ε1 ) ‖ h‖ ≤ ( M + 1) ‖ h‖ .证明暂停于此 . 2 . y0 与 V 在微分同胚 Y 下变为 y′ 0 与 V′. 使 g( V ) W . 若 在 .这样 的微 分同 胚是 否 存在 ? 这是 一个 很大 的问 题 .ε2 任意性 . yn ) . V 是 y0 的 一 个 邻 域 . z′ i = Zi ( z1 . ( 25 ) 即知当‖ h‖ < min δ1 . … . i = 1 . 而 且 f ( U) V . 首先 . 也在 R 和 R 中作坐标变换 y′ i = Yi ( y1 . … .对 于 n p p y0 = f ( x0 ) . 而且其微分是 dΦ( x0 ) = d g( y0 ) d f ( x0 ) .下 面 我们会看到 .于 是我们的 问题成 为 . 对任意 的坐标 系这 个证明 均有 效 . 而整体的则不一定 . 如果在 U 中作坐标变换 x′ i = Xi ( x i . 我 们 不 必 设 g : R → R . i = 1 . 2 . p . 合并 (24) . (25) δ2 时 M+2 ‖d g( y0 ) o1 ( h ) + o2 ( k ) ‖ < ( Mε1 + ( M + 1 )ε2 ) ‖ h‖ . 我们 称 U 为映射的源空间 ( source space ) . … . 这里 k = d f ( x0 ) h + o1 ( h) . 我们引进的概念全 是局部的 .第三章   微   分   学 86 = g ( y0 + k ) = g ( y0 ) + d g( y0 ) k + o2 ( k ) .当然 . … . … . 这样在指定的坐标系下定理得到了证明 . 一方面有 M+2 ‖ d g( y0 ) o1 ( h) ‖≤ Mε1 ‖ h‖ . k 会得到什么结果 ? 这里有两个问题 . 而 且因 为 问题 只涉 及 一阶导数 . 所以 Φ( x0 + h) = Φ( x0 ) + d g( y0 ) [ d f ( x0 ) h + o1 ( h) ] + o2 ( k) = Φ( x0 ) + d g( y0 )・d f ( x0 ) h + d g( y0 ) o1 ( h) + o2 ( k ) . n p 类似地 . x m ) .最后 .如果 f : U→ V 是 一个映射 .但是迄今为止 . d g 与 d f 有什么关系 . i = 1 . 所以 (22 ) 式 成 立 . 上述 坐 标变 换是 C 微 分 同胚 . 余下的是 . 它在微分同胚下变成 x′ 0 的邻域 U′. 所以不妨设 U 是 x0 的一个充分小的邻域 . 局部的微分同胚总是存在的 . (23) δ2 时 .所以当‖ h‖ < δ时 . m . V 为映射的靶空间 ( target space ) . 由 ε1 . 而 只 要 设 g : V → R 为 可 微 .

1 . f = Y f . W 都作变换 X . 但是 i d 是一个常系数的线性变换 . 所以引理得证 . 读者又可能会问 .1 . Z. x′ l 但是引理 5 的表述显然更能说明问题的本质 . … .所以 . ( x′ ( x1 . 原来的映射将衍生出新映射 f : U→ V .1 . ~ ~ ~ 现在来看源空间中的坐 标变换 X : U→ U . 上面的记号 d X 一个映射的逆映射 ( d X ) . xn ) ( x′ 1 .1 ) . 则 f 生成 ~ Φ= Z g Y ~ dΦ = d Z d g d Y ~ . … .1 = I . x′ n ) dX= 所以 . 源空 间的 坐标 变 换相 应于 将微 分 d f 右 乘 以 d X ~ ~ ~ . … . ~ 这里 f = f X .1 .1 ( x1 .类 似于 此 .定理 1 指出 . x′ n ) 这个结论用矩阵乘法直接验证并不难 .这就是说 . g = Z g Y . 引理 5 用矩阵来表达就是 ( x′ 1 . … . xn ) ( x′ 1 . xn ) .于是又有 ~ df =dY df .1 . 则 d X・d X 证   X. … . X . 无论坐标系如何选取 . 我们不妨在一个坐标系下看看这个引理意味着什么 .1 ~ . 两个映 射的复 合原 本是一 个很 复杂 的映射 .1 . ( x1 .原来的 映射 f : U→ V 衍 生出 新映射 f : U → V . V .但 是 如果考虑其线性化 . x′ n ) = ( x1 . 所以靶空间中的坐标变换相当于用 d Y 左乘 d f . 定理 4 证明至此完成 . Y . d Y df dX .因为这两 个矩阵之 积 行第 l 列的元是 x′ xm k = x m x′ l ∑ m x′ k = δkl .1 . xn ) . … . 即也是一个恒等 变换 I . 所以 f = Y f X . 定理 4 是一个很深刻的结果 . 现在 . … . … . 若 在靶 空间 中作 坐标 变 换 ~ Y : V → V .§2   什么是微分 ? 87 源空间 ( 靶空间 ) 中作坐标变换 . 如果对定理 4 中的 U . 所以可以应用定理 4 而有 d ( id ) = d X d X . … . 定义 2 后紧接着就说了 . … . 而且既是左逆又是右逆 . 微分就是雅可比矩阵 : ( x′ 1 . x′ n ) ( x1 . 则 dΦ 等于两个线性映射的复 合 : d Φ= d g d f . 故 f = f X ~ 则源空间与靶空间都作了变换 . x′ n ) . … . x n ) ( x′ 1 . 它们是一回事 . … .线 性映射 可以 用一个 矩阵 来 . dX = .1 .于是由定理 4 和引理 5 有 ~ df=df dX . 以及 i d( 恒等映射 ) 都是可微的 .1 究竟是指逆映射 X . d f 将如何变换 ? 为了回答这个问题我们需要一个引理 引理 5   若 X : U→ U′是一微分同胚 . ( 22 ) 都是成立的 .同样 .1 ~ ~ = dg d f . x′ n ) ・ 之第 k ( x1 .1 . 其微分等于其自身 . d( i d) = d X dX . 引理 5 正是说明 . 还是微分 d X 作为 ? 其实 .1 的微分 d( X . (26) ~ ~ 不过这里的 f 与上面的不同 : 在上面 f 是由 f 经过源 空间 的坐 标变换 而得 .1 ~ ~ = g f.1 . d X ・d X = I .1 .1 因此 .( 26 ) 形式 上与 ( 22 ) 是 一样的 .也就是说 (22) 是一个与坐标选择无关 的结果 .它告诉我们 .1 Y f X . . x n ) 1 .

x m ) ( x1 .但 是 ( y1 .其 次是 d g d f 在 一定坐 标系 下 很容易计算 . … . 所 以它 们均 不 可能 为 0 .本来 . … . x′ n ) 这也是 X 成为微分同胚的充分条 件 . 要 加上 ≠ 0. 再用 第二 个矩阵 作用 上 去 .这是因为 . xn ) 1 .一般的映射就不一 定能行 .1 = I . … . xn ) 从而 ( x1 . i = 1 . w p ) .同样 . 则 d g 的 ( x1 . 则 d f 的矩阵表示是 矩阵表示是 ( f1 . f n ) ( y1 . ( x′ ( x1 .怎样 来判 断 X 是否微分同胚呢 ? 由引理 5 . x m ) ( g1 . f 和 g 的定义域和值域的关系也会出麻烦 . 若我 们把 f 写成 yi = fi ( x1 . … . x n ) ( x′ 1 . w i 将是 Φ( x ) 的坐 标 : wi = Φi . … .现在好了 . … .很遗 憾 . … . x′ n ) . 注 1   上面例如 在引理 5 中我 们说到 X 是 U 与 U′之间 的微分同 胚之类 的话 . xn ) ( x′ 1 . ( x1 . … . … .不过 g f 到 底是什么 就 很难说了 . … . … .它的复合很简单 : 先用一个矩阵作用于一个 向量 ( 例 如前述 的 h ) . 即在 d g 的定义域内 . ≠0 dx dy dx dy ( x′ 1 .1 即 d Φ的 矩阵 表示 . x′ n ) = ( x1 . 而且若以 yi = f i ( x ) 代入 gi 后 . 它就是矩阵的乘法 . xn ) ( x1 . 因为它们均有 逆 矩阵 . x m ) . yn ) = .所以 我 们有时就说 . 则是一 般的 映射通 过线 性 化以后归结为其切映射 . x′ n ) 与 均为非奇 异的 . … . 反正 d g 和 d f 都是线性变换 .1 . 而再通过引入坐标化成了很容易处理的矩阵计算 . 例如 d f 定 义在 R 上 . x′ n ) . 若把 g 写成 wi = gi ( y1 . 但其值域总在 R 中 . 于是沿用上面的记号 . … .于是 许 多人 可 能 设想 . d X d X . 有 ( x′ 1 . … . n .正如通常 的微 积 分教 本中 在讲 到 反函 数 求 导公 式 时 .从上一 段讨 论 中可 以看 得 更清楚 : 定理 4 讲的 dΦ= d g d f . 现在又看到线性变换之积 ( 即复合 ) 对应于相应矩 阵的乘积 . x′ n ) 这样的限制一 样 . 引 理 5 中 要 求 x 与 x′均 为 彼 此 的 可微 函 数 . g( V ) W 这 样的限 制 .尽 管 d f 不 一定 把 整个 R n m 映到 整 个 n R 上 .局部微分同 胚和整 体微分同 胚是很不 相 同的 . x n ) 均为连续函数 . 所以上面才有例如 f ( U ) V . 即 其 行列 式 均 不为 0 . … . 这只 是 X 成为 局部 微分 同 胚的 充分 必 要条件 . yn ) .第三章   微   分   学 88 表现 . yn ) ( x1 . … . gp ) ( y1 . 微分算子把一般的映射变成了矩阵 计算问题 . xm ) n ∑ i=1 所以上述矩阵之积是 gk yi yi = xl gk . … . … . … . … .前 面我们 已经 说了 . 注 2   上文中我们说到雅可比矩 阵才 是导数 概念 的合适 的推 广 . 而 它也 就是复 合函 数 的导数公式 d g[ f ( x ) ] d g = dx dy y= df . 上面说 了 . … . yn ) ( g1 . Φ= g f 的意思也是先对源空间中的元施以 f . 再继续施以 g . 恰好不 是 . 正是 雅可比 矩阵 的乘 法公式 . gp ) . d X 的矩阵 表示 就 ( x1 .这一点在§5 中讲了反函数定理以后就清楚了 . … .准 确些 说 . … . 因此 d g d f 总是有意义的 .这正是线性化的真正 的有力之处 . … . 其 m 定义域总是一个整个的线性空 间 . x m ) 是 d X 的矩阵表示的逆矩阵 . … . yn ) 的第 k 行 l 列的元是 ( y1 . 也不 可 能在 某点 趋 ( x′ 1 . … .1 ・ 的 推广 . xl ( w1 .引理 5 的 d X = ( d X ) 正 是 反函 数 导数 公 式 f( x ) dx dy dx dy dx =1 的推广 . … .1 . 就 自 然 导 致 了 与 ( x1 .

QP QR = + ∞ .3 时. 4   π < | x | <π .用 x 还是 用 x′为坐 标 应该 都是 一 样的 . 所以找不到一个数 A 使 f ( x + h) . 它 在 P 点 是 不 可 微 的 .在这以前 .f ( x ) = Ah + o( h) . cos x - 1 1 cos 3 x + cos 5 x .π] 之间是 π .19 世纪 .2 .π. a ) . 则一方面有 dΦ= Φ′( y ) y′( x ) d x = dΦ dx. 而 h = Q R . 4 | x| < π . 他得到了下面的级数 .3 . 2 .因为 R 中 可以 有无 穷多个 坐标 .如果有复合函数 Φ( x ) = g[ f ( x ) ] = ( g f ) ( x ) . 其和例如在 [ . 2 0.令 y = g( x ) .下面我们 将 要讨论一些新的概念 . dx 另一方面由 y′( x )d x = d y 又有 dΦ = Φ′( y) d y .2. 从 直 观看 来 . 其意思 是. 我们先从一个具体问 题看一 下 . d Φ的“表现形式”都是一 样的 . 则这个曲线立刻就 成了一个 可微 函 数的 图像 . 因 而 当 h → 0 时 . 所以不论 y 是中间变量 ( 如后一式 ) 或 x 是自变量 ( 如前一式 ) .如果 我 们把坐标轴逆时针倾斜一个小角度 . 设有曲线如 图 3 . b) .2 . 无所谓自变量与中间变量之别 . 它 完全是一 个“很 好”的 曲线 . 它 在 P 点有切线 PQ 平行于 y 轴 . 3 5 它是处处收敛的 .所 以真 正重要 的是 定理 4 . 而这 正表 明 我们将揭开整个数学的新篇章了 . 因 而斜率 为∞ . 必须设法把曲线本身的性质与坐标的性质区别开来 . 4. 曲线、方向场、方向导数   关于一阶微分与坐标选取的关系的讨论至此 为止 . 对坐 标 y 有后 一式 .3 .§2   什么是微分 ? 89 向无穷大 .因 为 f ( x + h ) f ( x ) = QP .其 间的联 系就 是定理 4 . | x| = π . 讨论 高 阶微 分时 就不 再有 这 样有 利的 情况 .… . 当 傅里叶讨 论热的传 导 时 .如 果按 可微 性的 定 义 .而问题出现 在 . 或者说把曲线顺时 针倾斜一个小角度如图 3 . 但是从几何 上看. 研究一条曲 线的性质 图3 .对 坐标 x 有前 一式 . 其 形状都 是一 样 的 . 2 s( x ) = - π . 注 3   通常的微积分教本在讲到复合函数的微分时都会讲到一阶微分的形式不 变性. 限制 使用一 定的 坐标会 带来 什 么样的问题 . 说明 d Φ 其实与坐标的选取无关 .我 m 们在这里不采用这个说法 . 它表 明 d Φ 是一个内蕴的对象 .因此. 讲到这里 . 以一元函数为例 . 我们附带要提起一件在数学史上很有影响的事 .

这称 为曲线 的重新参 数化 . k n 如果给出一个 C 曲线α. 曲 线也可以写成 n n α t: J→R . (27) 我们习惯是说这个映射的像为一曲线 . ( x2 .τ∈ (α. y ∈ Y} 的一个子集 F. F 中的 ( x .上 面的 x = 1 就 是 一个很好的例子 .有时 .而对于方 波 . x ∈ X .凡是可 以笔不 离纸 地一笔 画出 来的 图像 .我们称它 为此曲线在 t 点的切向量 . 例如当 x = π 时 . 并且以 t = a 作为弧长的起点 . 有什 么 2 理由否定方波曲线是连续函数的图像呢 ? 这个例子以 及其他 类似 问题在 19 世纪 初年引 起了 轩 然大波 . 因此是一个向量 . τ →α( t (τ) ) ∈R . 这里 t (τ) ∈ C .这 里 x 与 y 明显 地 不对称 . b) n k R 到 R 中的 C 映射α: n α: I→R . y1 ) . 对什么是曲线就需要定义 . 所以记作 y = f ( x ) . 即该图上的黑线 . ( x . 即该图上的虚线合成的 . 图 2 . 必有一个且只有一个 y 使 ( x . 则 J 应为 (β. n k n 定义 4   R 中的 C ( k≥1 ) 曲线就是一个由区间 I = ( a . y) . y ) ∈ F. 第二个分量 y 之集称为 f 的值域 . α) ) . y2 ) 同属于 F( 当然 .4 . 尽管 x1 ≠ x2 . 而且对同一个 x . 所以 切向量 也称 为速 度向量 . y ) 之第 一个 分量 x 之集 Ω 称为 f 之定义域 .既然 F 中 x 与 y 不对称 . 这里 J = (α.F 也称为 f 之图像 . 则不是任意 曲线 可以是 某一 函数 的图像 .也正 是由 此 . 例如 x = 1 都不 可 能是某函数 ( 更不说连续函数了 ) 的图像 .β) ( 如果 t′(τ) < 0 .这是 牛顿 留下的传统 .这样一来 . 不存在 y1 ≠ y2 使 ( x . y ) 之第二个分量 y 全由第一个分 量 x 决定 : 有了一个 x ∈Ω. 因而肯定是连续曲线 .映射的像时常称为曲线 k 的迹 ( trace ) . 虚线上的 哪一点 才算 相 2 应的函数值呢 ? 所以它不是连续函数的图像 .但是 傅 里叶不这么看 . 但现在则说映射本身是曲线 . t 称为曲线的参数 .终究我们回答不出来 . 而 且 t′(τ) ≠ 0 .于是 t n ∫ ∑ x′( t ) d t .因为时常是以时间作 为参数 t 的 . y ) 同属 于 F . 再说 . 则 α′( t ) 时 常写为 α( t ) .甚至任一条平行于 y 轴的直线 . F 中的 ( x .而 当 ・ 我们确实在研究一个物理或力学问题 . 当 x = 1 时有没有某 个 y 与之 对 应 ! 狄利克雷的函数定义的一个现代 的 表述 如下 : 一 个 函数 f 即 X × Y = {( x . 而 t 又确实代表 时间 . ( x . y ) .β) . y ) 是一个有序偶 : 它不允许 ( x . . 加上一些垂直线段 . 2 i s( t ) = a i=1 这样做时常会得到较简洁的结果 . 只要把图形 逆时针 稍微 倾斜 一点就 会得 到在 x = 续的图像———包括虚线———而顺时针倾斜一点又会得到在 x = - π 处连 2 π 处连续的图像 .1 ) . 只有一个没有多个 ) y…… . 狄 利克 雷才 给出了 函数 的 定义 : 有 一个 x 必 有一个 ( 注意 . y2 ) ∈ F . y1 ≠ y2 ) 但允许 ( x1 . y1 ) .这是一 个方波 . 他认为极限函数的图像是若干条水平线段 . 则 α′( t ) 对每个 t 都是 R 中的一个元 .所以有许多书上强调说 ( x .如果令 t = t (τ) . 沿用至今 . 从我 们今天 的观点看 来是一个 不连续 函数 . 在傅 里 叶看来都是连续函数的图像 ( 傅里叶发表他 的结果早 于柯 西著名 的《分析 教程》———其中 清楚 地 给出了连续性的定义———一年 ) . t →α( t ) ∈R .所以 .第三章   微   分   学 90 ( 见第二章§ 4 . 我们 选曲 线 的弧长 s 为参数 . 我们将在第五章中仔细 讨论 .

上面我们都只在 R 中讨论曲线 .但是 .本书最 后一章§ 2 将详细 讨 论这些等价类何以成为一个 n 维线性空间 . 例如 地球 表面上 有子 午 线和纬圈 .λ≠ 1 . 因而产生了极为丰富的后果 . 就会看到 这个做法 的好处 了 . i = 1 .提出“ 接触”这个概念的好处在于 . fn ) .能对 之进行 线性 运算 的“ 对 象”就是向量 . 都属于 C . x m ( t ) ) . 这里 a( 0) = 0 . 只要 k≥ 1 . 出现了种种内容极丰富的概念和 方法 .一个明显的例子是 α( t ) 与 λα( t ) . 可以借此定义方向 . 由此我们知道 t→ limt ‖α( t ) .于是就 可以 把古典 的微 分 学中的方向导数概念移植过来 : m k m n 定义 5   设 α是 R 中的 一条 C 曲线 . n 以下我们用 l 表示曲线α: I→R 在上述接触关系下的等价 类 . 那 么怎 样定 义方向 呢 ? 有了 接触 概 念后问题就很容易解决了 . 而 R 中有坐 标 系和坐标轴 . 当 需 要在没有坐标轴的情况下讨论方向时 . 完 全是含 有贬 义 . 我们 称复合映 射 f α的 微 分为 f 沿α的方向导数 : d( f α) = d f dα . 所谓“ 奇”就只 是切向量 失 去了方向 .§2   什么是微分 ? 91 一个特别值得注意的事是 . 这两 条曲线 就在 P 点相切 . 还 不能保证 有 k 阶 接 触 . 但到 了将来 . … . 它们 在 t = t0 时相交 : α( t0 ) = β( t0 ) ( 记这个公共点为 P) . … . x m ) .但是我们还要讨论例 如曲面 上的 切线 . n .β( t ) ‖ k = o( | t .在曲面上定义平行性极 为困 难 . 切 向量 失去了 方向 ! 可 是恰 好 是在这种点上 .利用 这个 等价 关系把 过 P 点的曲线分类 . … . 每一个等价类就是一个方向 . x m ( t) ) .可惜 .曲线在 P 点相 切的 关系是 一个 等价 关系 .t0 | ( l 为正 整数 ) 两个无穷小量比 较 .β( t ) ‖ = 0 .这在物理学上极为 重要 .现在看 来 . 但是没有坐标轴 .说句笑话 .λ为实数 .如果 ‖α( t ) .从直观上 很清楚 . 因 此有公共 的切向 量 . 我们想讨论一下什么是两条曲线 α( t ) 与 β( t ) 在 t = t0 处相切 . 又有方向 ( 除了零 向量之 外 ) . 如果不涉及奇点 . . 也 就是有 公 共的方向 . … .t0 | k+ 1 ) ) . (28) t t 现在用坐标形 式把 它表 示出来 . 变 成无 穷大了 之类 . 两条曲线在 P 点有 k 阶接触 ( contact of order k) . 若在某点 t0 处 α′( t0 ) = 0 . 仅仅只有通常微积分教材上讲的具有 公共方向 因而相 切 . … .α( t ) 与 λ α( t) 在 t = 0 点并 n n 非 1 阶接触 . 而 f i = f i ( x1 .现 0 l 在我们要把‖α( t ) . 而且会 形成一个 n 维 线性空间 .这时 . 于是这些等价类将可证明成为向量 .于是 t ・ ・ dα= ( x1 ( t ) . f : R →R 是可微 映射 .这就说 .t0 | ) ( 但不能是 o( | t .一看到 这个 名 词 . f1 x1 df= … fn x1 而 … f1 xm … … fn xm .这样 一来 . 这种点 现在 都称为“ 奇点”. 它既有大小 .上面已 经说了每 一个这样 的 等价类就定义了一个向量 . 我 们前面讲的概念和结果都可以大为推广了 . 在这本书里我们完全不可能涉及这些问题了 . 设 α( t ) = ( x1 ( t ) . 不妨把“奇 点”理解 为“出现 奇迹 的点”. 读者会以为出了坏事 : 什么东西不连续了 .首先 . 讲 这样 的话 似乎多 余 .不对 ! 我 们 k 的定义中即已规定了 α( t ) 的各个分量 xi ( t ) . f = ( f 1 .β( t ) ‖与 | t .

就说 X( x ) 是一个 C 向 m 量场 . α t→ 0 t 为什么我们不采用通常的讲法 ? 一是因为可能需要作坐标变换 . … . u m ) 来表示此方向 . 我们说可以证明 α的等价类表示一个 向量 .这一 点其 实前 面 也讲 过 . 而沿此曲线恒有 α( t ) = X (α( t ) ) . . 另 一 方 面 ・ k ・ ・ ・ ‖α( t ) . 才能 保 证经 过任 一 P 点 均有 唯 一的积分曲线通过 .设 Ω R m 为 一开 集 .如果 Xi ( x ) ∈ C ( Ω) .二 者合 成 即得 d f dα . x m ( t ) ) . 即都可以用 ( x1 ( t0 ) . 这时经过 Ω 中任一 点 P 均可找 到唯一一 条曲线 α( t ) : I →R . f 对时间的变 α 化率 d f dα就是方向导数 .现在就 得找到 一个 将 α与 一个 m 维 向量对应起来的方式 ・ ・ α→ ( x1 ( t ) . l 作 为 ・ m ・ 一个向量 .由 (29) 即知 d f dα= d f dβ( t = t0 ) .因 此 一 方 面 α( t0 ) = β( t0 ) . 这样看来 . 因此上式是一个竖向量 .利用 (29) 就有 α f f ( x + t u) . 所以 α( t0 ) = β( t0 ) . (29) 前面的上标 t 表示转置 .以上的讨论 中我们 要利 用 k≥1 这一 事实 . 而 在 Ω 内 之 每 一 点 x 处 都 定 义 一 个 向 量 m X( x ) = ∑ Xi ( x ) i= 1 k x i k . 进一步可 以 定 义 向 量场 . … . … . 而且就说成是“沿 l 方向的”方向导数 .常微分方程理论告诉我们 . 即 通 过 同 一 点 . … . … . x m ) . 现 在问 .所以定义中的方向 导数值其 实只依 赖于 α的 等价 类 l . x1 f xm . 其大 小则 是 ‖ l‖ = ∑ ・2 1 2 xi ( t) . 位 置的变 化再 造成 f 的 变化 d f 其变化率为 f . 即二者在 t0 点 有 k 阶 接 触 . 而原来的直线可能变成曲线 ( 如 果坐标系总画成直角坐标系的话 ) . ・ 使 α( t0 ) = x0 即为 P 点之坐标 .f ( x ) = lim . α与 β在 t0 点 等价 .这样一来 . 然后在 t = 0 处对 f 求 f . x m ( t ) ) 的 方向 . 我们就说有一个向量场 . 其方向就是 ( x1 ( t ) . m ∑ 它的方向固然是由上式决 定的 . k ≥ 1 .这条曲 线就称为 此向量场 经 过 P 点的积分曲线 . xi ( t) i= 1 如果用一个与 α等价于 t0 点 处的 曲 线 β代 替α. …. x m + tu m ) . ・ f 就成了 : 当点 x 以速度 x 运动时 .∑ xj j=1 ∑ j= 1 fn・ xj ( t) xj .然后设 P 点坐 标是 ( x1 .‖α‖ = ・2 1 2 . 例如在曲面上 .t0 | ) .第三章   微   分   学 92 t df dα = m m f1 ・ xj ( t) .而甚至可能根本没有直线 . 作通过 P 点的 以 u 为 方 向余弦的直线α: t→ ( x1 + tu1 . l 这里的讲法和通常微积分教本中的讲法有些不 同 . 以下我 i= 1 们用 f ( P) 来表示在 P 点 ( 即 t = t0 处 ) 沿 α之方向导数 . … . 它 的大小 也是 由上 式决 定的 . 结 果 如何 ? 上 面已 说 了 .d f dα就 理解 为 : 首先 t 的变 化造 成了 x 位 置之 变化 dα( 其 变率 为 ・ ・ ( x1 ( t ) . 讲 到方向 导数 时 .如果 把参 数 t 看 成 ・ 时间 . 则切向量 x ( t ) 应理解为速度 . … . 是用一 个单 位 向量 u = ( u1 . x m ( t) ) ) .β( t ) ‖ = o( | t . … .在 那里 .而通过重新参数化 t = t (τ) 以后‖ u ‖ = 1 的这 一条 件也可 能不 成立 . x m ( t0 ) ) 表示 .

上面我们已经说过 .如果在这个等 ・ ・ ・ 价类中选一个代表元 . (33) . D X( x) 也可 以写成 D x i x 是 等等 . (32) m 正如我们可以认为曲线的等价类就是向量一样 .我 们 说 . (30) 这里 dα( x ) 其实应该写成 dα( t) . … . 0) 1 = D1 . 也就是 D1 ! 既然 D D∑ X j ( x ) j x x x1 x1 = ∑X j ( x) j =1 = (1 .函数是“被作用者”. 其 他方 向 上分 量为 0 的向 量 .反 过来也对 .如果说 D1 = D x 1 表 示沿 x1 方向的 方向 导数 . … .这时它有两个性质 . 因此例如 x1 也是一个 向量 . 所以也就可以定义这个方向的方向导数和 ( 28 ) 式 . 即曲线 α( t ) . 把 微 分 算 子 X ( x ) = m ∑X j ( x) j =1 xj 就看成向量 ( X1 ( x ) . αm ( t ) ) . 方 向导 数 算子 D X ( x ) 也 是 一个 向 量 . t 是该点 P 的相应的参 数 值 . 我 们怎么 能做出它 的改变 量Δ x1 呢 ? 但是再回过 来 看 看 ( 32 ) 式 . X2 就表示对于向量 (1 . 其特点如下 . 可以把接触于某点的曲线所形成的等价类当作一个向量 . 0) . 就 是令自 变量 在 x1 方向得到一个改变量 Δ x1 . … . t 是相应于 x 的参数值 . 这 样做的“ 毛 1 病”无非是使我们感到怪怪的 .§2   什么是微分 ? 93 既然有了向量场 . …. 0 . 正 因为这样 . 又何必兴师动众用那么复杂的记号呢 ? 1 = D X ( x ) 这样的记号有许多重要性质 : j (1 ) 首先它要作用于函数上 .可是现在我们有了 D x . D x xj . 即在 x1 方 向上分 量 m 为 1 .因为 由 ( 30 ) 式 . ∑ Xj xj j= 1 fm xj . 但是既 然承 认 了这一点 .一是线性 : D X ( C1 f1 + C2 f2 ) = C1 D X f1 + C2 D X f2 . … .即是说按下式定义它 : x) D X( x) f ( x ) = d f ( x ) dα( x ) .这样一来 .DX ( x ) 是一个很重要的算子 . 这 些 疑 问 会 逐 步 释 然 于 怀 了 .但是认 真想一下 . 这 一点大概 读者 会能接 受得 了 . 然后计算函数 f 的相应的改变量 Δ f . 也就 应该承认 x1 .所以 它 的坐 标表 示就 是 = … = Xm = 0 . 并令 D x 1 = Δlim x →0 1 法谁也不会奇怪 . 即 是 ( X1 . 则 这个向 量有 一个 坐标表 示 α( t ) = ( α1 ( t ) . 0 . 这样的 说 Δx1 . 也就 是 ・ 在此点的 α( t ) . X1 = 1 . D 的下标是 1 x1 Δf . xm 是基 底 . (31) 所以 m DX ( x ) ~ X ( x ) = ∑ X ( x) j j= 1 x j .我们约定 . 把这个 方向导数 算 子记作 D X( . 也就有了一个方 向 ( 在现 在的 问题 中 . 也可以认为微分算子 X( x ) = ∑X j ( x) j=1 一个向量 . 我们也就可以写作 求方向导数 .按 同 样的 方 法 . X m ) 的 方 向 ) . n D X ( x ) 作用于一个 n 维向量 f ( x ) ∈R 后得出             D X ( x ) f ( x ) = d f ( x ) dα( x ) m = m ∑ t Xj ( x ) j= 1 f1 . … . X m ( x ) ) .

现在 n = 1 ) .因为 ( 35 ) 式只 要 k 当 g1 . 即 D X ( f1・f2 ) = f1 D X f2 + f2 D X f 1 . (2 ) 其次 . ( x1 . 也是有用的 . m 可是 . 这个数即是古典意义下的导数 f′( x ) . 甚至是 在一 个曲 面以 至 更一 般的 弯 曲的空间上作 . 一阶微分 d f ( x ) 就是 f ( x + h) . f n ) ・ . ・ ・ 证   因为 D X f ( x ) = d f α( x ) . … . X2 ( x ) 恒有 D g1 X 1 + g 2 X 2 f ( x ) = g1 D X 1 ( f ) ( x ) + g2 D X 2 ( f ) ( x ) . 例如 对一 个 向量 场 Y m 可作方向导数 D X Y . 现在有一个“ 心理准备”. 就 已 经 表 明 D X “ f 线 性”依 赖 于 X 了 . 预为 读者计 . 而且这在几何和物理学上都十分重要 . R 也成 为 R . 则 g1 X1 + g2 X2 在 x 之值应为 g1 ( x )α1 ( x ) + g2 ( x )α2 ( x ) : Dg 1 X1 + ・ g 2 X 2 ・ ( f ) ( x ) = g1 ( x ) d f α1 ( x ) + g2 ( x ) d f α2 ( x ) = g1 ( x ) D X 1 ( f ) ( x ) + g2 ( x ) D X2 ( f ) ( x ) . 一旦遇到这类问题会有似曾相识之感 . 所以是一个 函数 . g1 ( x ) 则只是一个标量因子 .作为 一 n 个启发我们先看最简单的一元函数 f ( x ) 的 二阶微分 .有 k k 定理 6   设 g1 ( x ) . 二是“作用者”X . 值得现 在花点力气 .现在 再 求 这 个 函数 的 微 分 . … . D X f 按定理 6 其 实还 不只 是线性 地依 赖于它 . 我们简 单讨论 一下一个 映射 f : Ω R → R 的高阶微 分 . n = 1 时 .所以令 X1 . 我们 又 要 讨 论 . 可 是 现 在 它 甚 至 对 C 函 数 g1 ( x ) .有鉴于此 . 一阶 矩 阵就是一个数 . D X f 中其实含有两个“成分”. 即 仍为 R( 前面 说过这就 是 h 的空 间 ) 映为 靶空 间 n n 1 n R 的切空间 ( 仍为 R . X2 相应的积 ・ ・ 分曲线是 α1 . 又适 合 莱布尼茨法则 . 它把 Ω 的切空间 .因为这个数依赖于 x .这里我们应用了以下事实 : d f 实际上就 以乘以 n × m 矩阵 ( f1 . X ( x ) 可是说 是“ 作用者”.这是一种新的代数结构 . … . m n 5. 高阶微分   本节 最后 .不过 这 里 d f ( x ) 是一个线性映射 . g2 ( x ) 是 Ω 中的 C 函数 . 它是按 X ( x ) 的要求作用于函数的 . 我们费了这许多口舌都是 为了 另 一件 事 .α2 . 尽管本书讲不到这些问题 . f n ) ・ ・ g1 ( x ) α1 ( x ) = g1 ( x ) α1 ( x ) . 所以 ( f 1 .现 在 Ω 将 成为 R 的 一个 区间 .而且不是在 R 的某 一个区 域 Ω 上 作 . 在 x∈Ω 点 . fn ) ( f1 . C2 是常数 .首先看一阶微分 d f . 那么 D X ( x ) 对这种结构又有什么性质呢 ? 这是十分值得注意的 . xm ) ( x1 . 则对 Ω 中的 C 向量场 X1 ( x ) .于是 d f ( x ) 又是一 个由 x ∈ Ω 到 d f ( x ) 的映 射 . … . (34) 这一点由 (30) 式直接验证即知 .可见这个依赖性还超过“线性”. … . … . g2 取 常 数 时 成 立 . g2 ( x ) 也成立 .D X f 对于 它既 是线 性的 .第三章   微   分   学 94 C1 .因 此 .而更 严重的 问题 却是 要对 更复 杂的 对 象 .但 是这 个 函 数 不 是线 性 函 数 .也就是 R →R 的线 性映射 ( 即一 阶矩阵 ) . x m ) 总结起来 .f ( x ) =Δh f ( x ) 关于 h 的 线性部分 :Δh f ( x ) = d f ( x )・h + o( h) .现在 我 们只 是对 一个 函数 f ( 映射 f : R → n R 则是 n 个函数 ) 作方向导数 . (35) f 是 Ω 上的可微函数 . x m ) 1 是一个 m× 1 矩阵 .而这些 作用者又 有 线性结构 . (35) 式得证 . 一是“ 被作 用者”f .α ( x ) 也 ( x1 .这是会有好处的 .二是莱布尼茨性质 .这里 α( x ) 即是方向场 X 在 x 之值 . 就得 到 二 阶 微 分 .

但是这 样来 看矩阵 空间 并 不好 .即 由 Ω 之 切空间 R m m n 到 L (R . k ) . 需 再从靠 右的 R 中取元 k.于是 设 R 与 R 中都 已有 了坐 标 x = ( x1 . 所 以我 们把 每个 这样 的 矩阵 都看 成由 R n m n m m n 到 R 的线性映射 . m m n m 证   从左方取一个元 l .这种映射称为属于 C ( Ω) 类 . k ) + c2 l ( h2 . L (R . 总可以写成一个 n × m 实矩阵 .于是我们可以考虑 ( d f ) ( x ) 的微 分 d( d f ) ( x ) .记它 为 ( l・h ) (・) . 这 个对 应是 双 线性 的 . R ) 的 生 疏 感 . 我们应该这样来讨论 f : Ω R →R 的二 阶微分 . 大概是因为 d f 作为一 个 映射称为 f 的切映射 . … . R ) . g) = ( l・ h) m m n m m n ( g) . 所以 是矩阵值函数 . R ) ) ǖ L (R .此 式 对 于 k 也是 线 性 的 . 即已隐含地规定好 了这 样一 个规 矩 ) . 即是 : 有一点 x∈ Ω. k ) = g . L ( R . m n 但因 L (R . R ) 的空 间 . L (R . 现在可以 设 m n Δ x = k 而 h 和 k 是独立的 . 就把 它看 成 矩阵 空 间 . R . c1 k1 + c2 k2 ) = c1 l ( h . 所以这类矩阵所 成的空间 是 R nm . 反 过 来 . l ( c1 h1 + c2 h2 .f′( x ) .总之我们 在 L (R . R ) 之间建 立了一 个一一对 应关系 . R ) ) 即双线 性映 射 L ( R . n ( d f ) ( x ) : Ω→ L (R . ( d f ) ( x ) 是由 Ω 到 n× m 实矩阵的空间的映射 .由这个思想出发 . 而 l ( h . k1 ) + c2 l ( h .可见 l ( h . L (R . y = . R .所以 d( d f ) ( x ) 对 每一点 x∈ Ω 定 义 m m n m m n 了由 R 到 L (R . R ) . 这里 c1 . k ) ∈R ×R 得出了元 g∈R . k ) . R ) 的线性映射 : d( d f ) ( x ) : Ω→ L (R . R ) 的切空间的线性映射 : ( d f ) ( x + k ) .显 然 . R ) 是一个线性空间 . 因为还得规定一个规矩 : 哪一个实数放在第 k 行 l 列 ( 但以 后我 们在讨 论正 交矩阵 空间 时 确是这样做的 . 甚 至 是赋 有 某种 次 序 规定 的 R m nm . L ( R . n × m 实 矩 阵有 n m 个 实数 元 . 我 们是 从 一 对 元 m m n ( h .反 之 . ( h . 而且 易 见这个一一对应保持线性结构不变 .・) 中才能得到 R 中一个元 g : l ( h . 称为 f 在 Ω 中的二阶微分 . 它当然一般是 非线 性的 . R .f ( x ) = ( d f ) ( x )・h + o( h) .所以我们有 m m n m m n 定义 6   若 ( d f ) ( x ) : R → L (R . 而 ( ・ l h)・( k ) = l ( h . 则 l・h ∈ L (R . 设有 l ∈ m L (R .所谓 双线性 映射 即 m m n 映射 R × R → R . R ) . 这个 映射 的 线性 容易 证明 .再从 R 中 取 n 一个 k . L (R . m m n m m n 我们要证明 . m n 2 现在利用坐标表示讨论映射 f : Ω R →R 为 C 映 射之 条件 . c2 是常数 . 记作 d f ( x ) . 它是 一 个 n m 维 线 性空 间 . ~ ~ n ~ m n 代入 l ( h . xm ) . 则其微分是 Ω→ L ( R . R ) 为连续可微 . f n ) .从右方靠左的 R 中取一个元 h . R . 即有 Δh f ( x ) = f ( x + h) .而 且很容 易看 出 .对 h∈ R .总 之 .但是有什么理由要求现在的自变量增量 Δx 仍旧是 h 呢 ? 因此 . 首先假设有一个微分 d f ( x ) ( 有的书上则把微分写成 T x f 或 ( T f ) ( x ) .所以 我 们得 到右 方 ~ ~ 一个元 l . 即有一个这样的矩阵 . 它的切空间就是其自身 .如 果 要排 除 对记 号 L ( R . R ) .为方 便起 见 . 凡 有 n m 个 实 数 . 并把这 种映 射 空间 记作 L (R .§2   什么是微分 ? 95 f′( x + h) . R ) ) 的 2 2 线性映射 . 则将得到 l ( h・) . 则 ( l・h ) ( k ) ∈ R 令 ( l・ h)・( k ) = g . R ) ) 与 L (R . 因此得到引理 7 的证明 . l・h 对于 h 是线 性的 . 我们将 分别 讨 m n 论 f 之每 一个 分量 : f = ( f1 . l・ h∈ L (R .( d f ) ( x ) = d( d f ) k + o( k ) . k ) . k ) = c1 l ( h1 . k2 ) .・) 是映 k∈R 为 g∈R 的线性 m n ~ 映射 .这 里 h 在左 右 双方 都 取 自 靠 左的 一 个 R m m n m ~ m ~ . R ) . … .于是有 m m n m m n 引理 7   我们有同构关系 : L (R . 而 T 正是“切”( tangent ) 的第一个字母 ) . R ) . 而对每个分量 h 与 k 分别为线性的映射 : l ( h . R ) ) . k ) → l ( h .

古 典 2 的二阶偏导数 f x i xi 为 Ω中的连续函数 . ( d f ( x )・h) 正是 f 沿方向 h 的方 向导数 . 1 n 以上我们是对 f : Ω→R 的情况证明定理 8 的 . 方向导数 ( D h f ) ( x ) ∈ C . …. xm 成为 R m m ∑ hi xi i=1 ∑ . m 证   在 R 中取定坐标 x = ( x1 . j = 1 f . 这一段一开始我们就提出 . 没有理由让 Δx 两次都取成相同的 h . x m )     i = 1 . 而 yi = fi ( x1 . 现在我们只讨论 f1 .故 定理得证 . m 再取 k∈R .也是 由定 理 6 前 面的 讨论 . 1 2 还有一个重要的说明 .但是在定理 5 前的讨论中已经 看到 D x (D j x ) ( x ) 即古 典的 二阶偏 导数 i f x i xj . 所谓 f∈ C 就是指对 Ω 中任意 x 以及任意 h∈R . 则 f ( x + h ) . k 的双线性形式 . … . 但是由前 面的说 明可知对 f : Ω→R 也有 类 似的结论 . 2 x Hess x f ( x ) = 2 f … 2 1 f x1 xm … … 2 2 xm f x1 … x . 而任意 h . (37) f 2 m 也有一些文献中称此矩阵的行列式为 Hessian .因此 .但此式是 h.第三章   微   分   学 96 ( y1 . (d f ) ( x ) hk 是 x∈Ω 的连续函数 . x m ) 后 . 而由 C 之定义知此式应为 Ω 中的连 续函数 . … . 用 ( 30 ) 中的记号 把它写 成 ( Dh f ) ( x ) . x m ) .再用一 次方 向导 数记号 : d( D h f ) ( x ) k = 2 2 Dk ( D h ( f ) ) ( x ) . k∈R . 但是 . m 的一个基底 . xi x j (36) 一个双线 性 形 式 与 定 义 它 的 矩 阵 是 一 一 对 应 的 . n . i 2 于是 f∈ C 之充分必要条件就是 : 对任意 h.对于 f : Ω→R 的情况 . … . 我 们第一次 取 Δx = . 2 .而由定理 6 及 (32) 式 m 2 (d f ) ( x ) h・ k = Dk ( D h f ) ( x ) = ∑hk i D j x i. Hesse matrix) . … . … .于是有 2 定理 8   f : Ω→R 为 C 映射的 充分 必要条 件是 在取定 任意 坐 标 x = ( x1 .可见 这就 是 f : Ω→ R 为 C 映 射 的充分必要条件 . 取 ( h . k 分别可以写为 h = x1 . 我们又应有 ( D h f ) ( x + k ) .如果记一阶微分映射为 d f . 这 个 矩 阵 在 我 们 的 情 况 下 称 为 黑 塞 矩 阵 ( Hessian .( D h f ) ( x ) = d( D h f ) ( x ) k + o( k ) . k ) ∈R m . 由定义 5 . 它对 x∈Ω 为古典的连续函数的充分必要条件就是其系数 D x (D j x f) ( x)是 x i 2 的连续函数 .f ( x ) = ( d f ) ( x )・h + o( h) . 并将它写成 f . yn ) . k= kj xj j=1 . j=1 2 m D x j f ( x) . 2 m 1 于是由定义 6 知 . d f ( x ) 就是一个双线性形式 m ∑ 2 ( d f ) ( x ) hk = 2 h i kj i.

由它就可以产生二次型 ∑ aij hi kj .所 以我 们 先引入差分 (Δh f ) ( x ) = f ( x + h) . 第二次取 Δx = k. 一个双线性形式 ∑ aij hi kj 当 ai j = aji 恒成立 时就称为 对称的双 线 i. 证   这个定理虽然是在与坐标无关的框架下表述 的 . 则双 线性 形式 ( 36 ) 将 变成 一 个二次型 2 ∑ hi hj .正因为它如此重要 . n > 1 时是没有拉格朗日公式那样 的 中值 定理 的 . y ) ∈ C . y ) ∈ C 这 个 条件 不 成 立 . (39) 很明显 . 我们 将在本节中一直采用的与坐标无关的框架下去讨论它 . 在此再提醒一下 . 当 f∈ C 时 . 即 ( d f ) ( x ) hk = ( d f ) ( x ) kh .我 们 本 来 想 估 计 . 而 对差商 则利 用拉格 朗日 格公 式 . 我 们 可 以更 精 确 地 来 估 计 它 . 这一点本书完全不能涉及了 .而 一 i. b 两 点的 线 段 上 微 分 ( 作为 一 个 映 射 ) 范 数的上确界 . 而双 线 性形 式成 为一 个对 称 的双 线性 形 n 式 .其 中 的 M 可 以 取为 连 接 a . 而 ( 36 ) 成为一个对称的双线性形式 . 这 个 不等 式就 是 定理 2 . 将意味着什么也是很有意思的事 . ( 39 ) 对于 h 与 k 是对称的 . 按线性代数的讲法 . 这个结果虽然证明十分简单 . 也称为中值定理 .现在我们要证明 2 2 2 2 2 定理 9   设 f : Ω→R 是 C 映射 .所以二次型总 要适合 上述对称 性条件 aij = aj i . 就是用差商趋向微 商 . 人们就会去想 .(Δh f ) ( x ) = f ( x + h + k ) . 则黑塞矩阵 ( 37 ) 成为 一个 对 称矩 阵 . 若 (38) 成立 . Δk (Δh f ) ( x ) = (Δh f ) ( x + k) . 双线性形式则不一定是对称的 . 而分别为 h . (38) 成立 . 但 它的 内容 和证法 都与 通用的 微积 分 教本中证明 (38) 式是一样的 .如果 取 h = k.这也是为什么我们坚持两个 Δ x 各不相同 . 则 上式 也 可能 不 成立 . 却是一个重要的结果 . j = 1 般说来 .但是 如果 考虑更 高阶 的 微分 . xi x j 反过来 . k 的原因 .f ( x ) .§2   什么是微分 ? 97 h . j = 1 m 性形式 .在未证明之前 . 我们将在最后一章讨论它 . 由二次型变成双线性形式亦非难事 . 事情就远非这么简单 . 我们要指出 . 但我 们在讲定 理 2 前 就指出 . 但不能直接在其中令 h = k 而得二次型 ∑ i. 则 ( d f ) ( x ) hk 是对称的 . 在通常的微分教本中是用拉格朗日公式 . k 与 h 无关 . 2 上面已说了 .我们即将证明 (38) 式 .f ( x + h) + f ( x ) . 而 我们 要用 一个 不等 式 来代 替它 .f ( x + k) .对这个问题以前我们没有 很 严格地讨论过 . 即是若 f ( x . 而得到了一个双线性形式 ( 36 ) .本来 . 说 明 若 f ( x . 能否找一个较弱的条件保证上式成立 .线性代数 里面讲 过这 一点 . 所以 Δh (Δk f ) ( x ) = Δk (Δh f ) ( x ) .于是在考 虑 f ( x + h) .f ( x ) 时 . 我们再引入差分 Δk . (38) 2 然后一般会举出一两个反 例 .有 时 . 为了求二阶微分 .若它 不成立 . 必有 2 2 f x y = f y x . 2 关于高阶导数在通常的微积分教材中都会介绍一个重要的定理 . (36) 式虽是一个双 n 线性形式 .但忽视了这个等式是否有深远的后果 . j = 1 2 hi hj f x i xj . 由差分转向微分时 .

所以定理 2 中的 M 可以取为0 ≤sup ‖ f′( x + th) h . h) . k 个 因子 m n k 3. 在 R 与 R 中均给出坐标系 x 与 y 以后 .我们不 再重 复 . 对更高阶的微分可 以类似 地讨 论 . m n 2. 上述 f 的 k 阶微分 d f 是由 Ω 到 k 阶多重线性映射 Ω→ L (R . 所以 ( d f ) ( x ) ∈ 1 1 C .ΔhΔk f ( x ) + ( d f ) ( x ) ( k . 而且 d f∈ C k m m . f∈ C 之充分必要条件是 f 的各个分量均为古 典意义下的具有直到 k 阶在内的偏导数的函数 . sk ) 上之值 . 在考虑二阶微分时 . 除非 恒等于 0 . s) = f ( x + th + sk ) .注意到我们假设了 f∈ C . … .( d f ) ( x ) ( h .用坐标来表 示就是 f 之 各 个分量的直到 k 阶在内的偏导数之值 . k ) ‖ = o( 1) ( ‖ h‖・‖ k‖ ) 在上式中对换 h 与 k. R . k k 4. 若 f ∈ C .1 1. 映射 f : Ω→R ( Ω R ) 为 C 类映射之定义是 : f∈ C . 因此对任意 h .(d f ) ( x ) ( h . 由于 Δk Δh f ( x ) = ΔhΔk f ( x ) 所以有 2 2         ‖ ( d f ) ( x ) ( k.(d f ) ( x ) h .第三章   微   分   学 98 f ( x + h) . §3   泰勒公式、莫尔斯引理、插值公式 1. 泰勒公式   在前 面 两 节中 我 们已 经 指 出 . 但是式左是 h. 微 分 学 的 基本 思 想 就 是 对一 个 映 射 f ( x ) 把 . 它不可能是比‖ h‖・‖ k‖ 更高 阶的无 穷小 量 . 我们考虑 2 Φ( t . 当 t 在 [ 0 .所以应用定理 2 是合法的 . 2 ( d f ) ( x ) 是一个双线性形式 . 而且估计到了 f ( x + h) . k∈R m 2 2 (d f ) ( x ) ( k .f ( x ) . 对每一点 x∈ Ω.少了它带给我们多少麻烦 ! 以上我们讨论了二阶微分 .Φ( 0) = f ( x + h ) .现在则更精确一点来估计 Φ( t ) = f [ x + th ] . k ) .x ) 就沿连接 x 与 x + h 的线段从 x 变到 x + h . R ) . Φ( 1) . k 的双线性形式 .( d f ) ( x ) h‖ .( d f ) ( x ) ( h .f ( x ) . 就会得到 2 2 2 ‖Δk Δh f ( x ) . 这样 Φ( t ) ∈ C . h) ‖ = o(1 ) ( ‖ h‖・‖ k‖ ) . 右方后一项就是它在 ( t h . 对 t 和 s 分别 应用一 次上 面 的程序 .( d f ) ( x ) ( h . ( d f ) ( x ) ∈ L (R . R . R ) ) 空间 的 k 个 因子 k m m     n 映射 . k ) . 所以 我 们不 仅可 以估 计到 f ( x + h ) 2 f ( x ) . k ) ‖≤sup‖ ( d f ) ( x + th + sh) ( h . 由此可见 . 只把主 要的 结 论归结如下 : n m k k k .f ( x ) . h) = ( d f ) ( x ) ( h . 则 d f ( x ) 对任意 x∈ Ω 均为对称的多重线性映射 .( d f ) ( x ) h .( d f ) ( x ) h . k ) ‖ 2 2 = ‖Δk Δh f ( x ) . t≤ 1 用完全同样的方法 .Φ( t) 对于 t 的微分是 f′( x + t h) h . 这样做的好 处在于 . k) . 所以可以应用定理 2 . 定理证毕 . sk) . … .( d f ) ( x ) th . R . 拉格朗日公式是多么好的东西 . 与施行构成这一偏导数之各个一阶偏导数之次序无关 . 1 ] 中 变 动时 x + t( y .即是说 .( d f ) ( x ) ( th .

所以它是一个函数 ( 其值是线性映 射或称线性算子 . 我 们 假设 f ∈ C . 即 x = ( x1 . 这样就有了古典的微分定义 d f = f′( x ) d x . f′( x ) = A . ( x1 . f 也是 1 维———即我们 常说的一 元函数———是 适用的 : 1 1 上式就是用于这个情况 . m n m ( 2) m 这时 A 是一个线性映射 R → R .如果这样的 分解是可 能的 . y 表示 .f ( x ) 的线性部分分解出来 . x + h) 中有导 数 f′( x ) 存在 . 也就是 2 2 o( h) = f″( x )θh + o( h ) . 就说 f 在 x 点 可微 . n 而 f 为 n 维向量的情况 . x m ) ( 3) (3 ) 称为映射 ( 2) 的雅可比矩阵 .当‖ h‖→0 时 . 则 A 是下述矩阵 A= ( f1 .因为这时 A 是 R 到 R 的映射 . 或代以无限维空间 .所以 . 我们前面说过 . k 在上节 讲 到 k 阶微 分 时 . 这个映射现在 称为 f 的切 映射 . … . 而 A ( x ) 称为其微分 .       0 < θ< 1 . 记作 f′( x ) . x m ) .我们 也 说 过 . 所以上式与 ( 1) 是一致的 . … . 因此是 1 维矩阵即一个数 . . 我们有熟知的拉格朗日公式 f ( x + h) . ( 1) 式左方是 无 穷小量 . 现在这样看待 (1 ) 式 : 由它立刻可见 . 不过这个 R 并 不是 Ω 所在的 R . 所以它是一个算子值函数 ) .所以 ( 1) 表示这 个 无穷 小量 可以 分 解成 线 性部 分 和高 阶 部 分 ( 对 于 h 而言 ) .如用上述坐标 x .现在要问 . 而有 2 2 Ah + o( h) = f′( x ) h + f″( x )θh + o( h ) .f ( x ) = A( x ) h + o( h) . … .f ( x ) = f′( x + θh) h . 其成立的条件只是 f 在开区间 ( x .     i = 1 .我 们暂时把如何通过线性化来研究 f ( x ) 放在§ 5 以后再讲 . 用 d f 代替 Δh f 称为 f 的线性化 .f ( x ) = f′( x ) h + f″( x )θh + o( h ) .我们就称为 m f 在 x 之导数 . f ( x ) 在 x 点是连续的 . 可否把 o( h ) 继 续分解为 h 2 3 的二次式而与 h 同阶 . 用 (1 ) 式来作为 微分的定 义对变 量 1 维 . … .总之 .§3   泰勒公式、莫尔斯引理、插值公式 99 (Δh f ) ( x ) = f ( x + h) . 代入前式则有 2 2 f ( x + h) .现 在 因为 所 需 的微 分 阶数 不 定 . 我们在 上一节的 处理是 把 古典的微积分中一元函数和多元函数的微分统一在一起了 .这时 f : Ω→R 在一定坐标系下应表为 yi = fi ( x1 . 先看 m = n = 1 的情况 .这样做还有一个目的 . xm ) ∈ Ω R . 2 . 在 m = n = 1 时 . 即将来这一个 m n 理论还可以适用于更广泛的领域中 . 它也时常记为 ( T x f ) ( x ) 或 ( d f ) ( x ) .这时 . 即给出以下的分解 f ( x + h ) . f n ) .例如 R 与 R 将被代以弯曲的空间 . n .同时 ( 1) 式也适 用于 x 是 m 维向 量 .后一个 R n n 则是靶空间 R 的切空间 . 再加上 h 的三次式而与 h 同 阶……的 无穷 小量 ? 上 节结 束时讲 到高 阶 微分时已经提到这一点了 .如果 f′( x ) 在 x 点还是 连续 可 微的 . 则在上式右方对 f′( x + θh) 再用一次拉格朗日公式有 f′( x + θh) = f′( x ) + f″( x )θh + o( h ) . ( 1) 这里 A 是一个线性映射 . (Δh f ) ( x ) 的线性部分包含了有关 f 的性态的信息 . 而是其切 空间 . 所以 我 们 假 设 ∞ f∈ C . … . 而且记 h = d x .现在我们要继续沿这条思路走下去 .在 古典的微 积分教 本中则说 Ah 才是 微 分 .因为对不同点 x 这个映射并不相同 .

所以 θh 并不 是 h 的 二次式 . 因 为其右 方的 θ并 不确 定 . ( ( d f ) ( x ) .我 们只 知道 θ依 赖于 h . … . 所以 F( t ) ∈ C ( [ 0 . h ) . … . (Δh f ) ( x ) 的分解就归结为 (6 ) 式右方这些积分 ( h 是其中的参数 ) 对 h 的分解 . xi1 … x i k 最后一个式子很值得注意 . 对于这个 F( t ) . 只有在这时我们才会看到 .这一分解 可 1 ∫ F′( t) d t 应用分部积分法 . h . h . 但是却令 m > 1 . 可以应用微积分的基本定理而有 1 ∫ F′( t )d t F(1 ) . 则要求 Ω 是 x 的这样一个邻域 : 若一点 x ∈ Ω.t ) F′( t ) 0 1 ∫ (1 - + 0 t ) F″( t ) d t 0 1 ∫ (1 - = F′( 0) + t ) F″( t ) d t 0 m = ∑ i=1 f ( x) hi + xi 1 ∫ (1 0 t ) F″( t ) d t . 于是若 x 与 x + h 都在 Ω 中 .F(0 ) = f ( x + h) . 则连接这两点的线段即集合 { x + t h . xi ∑ ∫ hi 0 i=1 ( 6) 于是 . Ah = 0 怎样也不能算是 Δh f 的主要部分 ) .可见要解决 o( h) 的进一步分解还 要用其他 方 法 .回 忆 一下 我们 在上 一节 一 开始 时对 于 微分 d f 作为差分的“主要部分”的说法所作的评论 ( 可 以把 o( h) 的一 部分 也归入 Ah 而 不损 害 它作为“主要部分”. xi ∑ i=1 ………… k F ( k) ( t) = ∑ f ( x + th) h … hi k .f ( x ) = 0 m = 1 f ( x + th ) dt . 就知道我们提出问 2 2 题时为什么说要把 o( h) 分解成一个 h 的二次式而与 h 同阶 ( 其实 h 的二次式不一定必与 h 同 阶 . 下面令 n = 1 . 而右方则是上节最 k 后讲的 k 阶微分所成 的 k 次 型 ( 不 是 k 阶多 重 线 性 形式 ) 在 ( hi1 .如果 我们 是想 在 x 点 附近 研 ~ ~ 究 f ( x ) . 但 2 具体的依赖方式并不知道 . x i1 … xi k i1 ( 5) k F ( k) (0 ) = ∑ f ( x) k hi 1 … hi k = ( ( d f ) ( x ) . … .     F′( 0) = f′( x ) h = ( d f ) ( x ) h . 而当 A = 0 时 . 因为有系数全为 0 的特例与上述 A = 0 相应 ) . 0 ≤ t≤ 1} ( 4) 也全在 Ω 中 . 而有 以用分部积分法来实现 . h ) 是 k 次型的标准记号 . x m + thm ) ∞ ∞ 成为 t 的函数 . 也就是在 (2) 中把 f 的各个分量分开来讨论 . 1] ) . 尤其值得注意的是 m F′( t) = f ( x + th) hi .(1 . … .于是我们对 0 1 ∫ F′( t ) d t = 1 .这类 区域称为对 x 为星形的区域 .第三章   微   分   学 1 00 但是它并不是我们需要的进一步的分解 . 仍是为简单起见 . 而且因为已设 f ( x ) ∈ C . 其左方是 F( t ) 的古典的 k 阶导数在 t = 0 时的值 . 则连接 x 与 x 的线段也全在 Ω 内 . 由于缺 少了 拉格朗 日公 式带 来的麻 烦 . hi k ) 处 之值 . f ( x ) 在此集合上的限制 F( t ) = f ( x + th) = f ( x1 + t h1 .

( 7 ) 式 右 方 第 一 项 即 线 性 映 射 ( d f ) ( x ) 作用在向量 h 上之值 .而且 右 方第二项再 作 下 去 就 会 正 负 相 间 . 而 是将 f ( x ) 用 f ( x + h ) . 至少在 f″( x ) ≠0 处有 θ→ 虽然还不知道 .又 . h) = (1 . h) 这 样我们 不是 将 xi ∑ 因为这样一来 . h) + t ) F″( t ) d t .t ) 而不用 1 ∫ F′( t ) d t = 1 ∫ tF′( t ) 0 0 m tF″( t ) d t ? 0 f ( x + h) hi = ( ( d f ) ( x + h) . 代入上式立即有 2 2 f″( x )θh + o( h ) = 因此当 h→0 时 . …来 展开 . F ( t ) = O ( t ) h . (7 ) 式右方第二项是 m 1 ∫ (1 - t ) F″( t ) d t = 0 1 ∑∫ 2 f ( x + th ) hi hj ( 1 . 现在 写作 ( ( d f ) ( x ) . f′( x ) .如果 把我们现 在的推 算用于它 ( 即 m = n = 1 的情况 ) . 所以不能说 ( 7) 式右方 第二 项就 是 h 的二 次式 .总 之 会 得 到 许 多 麻 烦 .t) 0 f ( x + th) dt xi x j 确实依赖于 h .将得到 1 2 1 o( h) = f″( x ) h + 2 2 1 ∫ ( 3) 2 (3 ) (1 . f′( x + h ) .§3   泰勒公式、莫尔斯引理、插值公式 1 01 1 ∫ (1 - = ( ( d f ) ( x ) . 2 这样的计算当然还可以继续作下去 .t ) F ( t)d t . 应 对这 一 项再作分部积分 .t ) d t = xi x j 0 i.t ) F″( t) 2 1 0 ∫ (1 - m 2 ∑ i.于是有 1 ∫ 0 2 1 (1 . 即对积分项逐次应用分部积分法 .t ) F″( t ) d t = ( 1 . ( 7) 0 这里为什么要“积出”一个 (1 . h ) .t) F ( t) 3! =… 1 0 1 + 3! 1 ∫ (1 0 3 t) F (4) ( t)d t . j = 1 m ∑ Fi j ( x . 是为 了与 下 文统一 . 拉格朗日公式中的 θ确切依赖于 h 的状况 2 1 + o(1 ) . 0 3 注意到由 (5 ) 式 . 至少可以得出 θ= 2 3 1 f″( x ) h + O( 1) h .t) F ( t) d t 0 1 1 1 = F″( 0) + 2 2 1 = 2 1 1 + 2 2 (3 ) t) F ( t) d t 0 1 f ( x) 1 hi h j + xi x j 2 ∫ (1 - 2 ( 3) t) F ( t) d t . …来展开了 . 有 1 2 1 ∫ (1 0 2 ( 3) t) F 1 3 (3) ( t)d t = (1 . h) hi hj . 右方第一项成为 F′(1 ) = 1 i=1 f ( x + h) 用 f ( x ) . 0 2 现在可以和前面的 o( h) = f″( x )θh + o( h ) 来 比较了 .本来是记作 ( d f ) ( x ) h 的 . 2 1 即是说 . j = 1 这里 1 2 ∫ Fi j ( x . j = 1 2 ∫ 2 ( 3) (1 . i.要 想 得到 所需 的分 解 .

如果不问这公式中所需要的可微性条件 .我们 在第 四章将 用很 大的力 量还 给不 出一 个完 满 的答案 ! 暂时把它放在一边 .球对于球内的点是星形区域 .a) . 必有某个以 x 为心 .但 这 0 只对 n = 1 时 可 用 . 区 间与 一 般开集之区别至少在于区间对其每个内点都是星 形的 ! 当然 这个“反 例”简单 得令 人好笑 .初学微积分的读 者 常认 为 : 既 然 微 分与 积 分互 为 逆运 算 . 1 . 3] .现 在 举 一 个 “反例”: 令 I = (0 . 而 且 g ( x ) ≥ 0 . 因此 f ( b) .第三章   微   分   学 1 02 N ∑ = h= 3 k 1 k 1 [ d f ( x ) . 而以后 我们 还会多 次使 用它 . 而所得结果也只说在 x 附 近 成立 . h .f ( x ) . 则 b ∫ b ∫ f ( x ) g( x ) d x = f ( c) a ( k + 1) g( x ) d x . 所以这个定理不能用 . 也仅仅 在 于它保证了连接 x 与 x + h 的线段全在 Ω 内 .我们前面证明“当 ( d f ) ( x ) = 0 时 .收缩、变形都 是数学 中极 为重 要的概 念 . 区 间 还 只是 最 简单 的 开 集 . 才得到 f ( x + h) . 更不 说能 否 a b ∫ f′( x ) d x = 分部积分了 . 均 为 连 续 函 数 . 1] ∪ [2 . x∈ Ω.星形的本质就是 Ω 可以“缩”为其中一点 x . 星形假设就不那么好笑了 .       x∈ [ 0 . ( 8) 0 k 在 [ ( d f ) ( x ) .我们假设了 Ω 对 x 是星形域 .不过它已超出本书范围之外了 . 1] .这样是把问题看得 太简 单了 .在那里只要求 f ( x ) 在 [ a . 可是 令 a = 0 . 总 可以证明 相 应的结果在 x 附近成立 . x 则可以完全不动 . 而沿着这样一个线段可以作积分 . h] + k! N ! 1 ∫ (1 - N ( N + 1) t) F ( t) . … . 所以只要 以 Bρ ( x ) 代替 Ω.( 就 是 应 用 以 下定 理 : 若 f ( x ) . 则这个公式所受到的真正的 1 限制在于 : 它只能用于 一个 区 间 上 .( d f ) ( x ) h 的精确估计 . 这个假设的作用在于 . 至于 f′( x ) b ∫ f′( x ) d x 是否有意义尚且不知 .       x∈ [ 2 . 1 ) ∪ ( 2 . 现在把这个问题放在一边 . 就在一个十分重要的方面与拉格朗 日公式所需的假设一致了 . b) 上有 导数 .即令 Ω 对于 x 不是星形区域 .f ( a) = f′( c) ( b .t) F ( k + 1) ( k + 1) ( t ) d t 中对 F ( t) 这个因子应用积分中值定理得出 . 立 刻可 见 拉格 朗日 公式 不成 立 . I 自然是一个开集 . x 既是 Ω 之内点 .我们把 (Δh f ) ( x ) 分解为 h 的各 次“ 幂”. 则对充分小的 h 以及任 意 正整数 N 必有 . 下面我们就不再提星形区域的问题 . 我们有 n ∞ m 定理 1   若 f : Ω→R 是 C 映射 . 而不 是 a 一个函数 . h] 中是把 ( d f ) ( x ) 作为一个 k 线性映射而作用到 k 个 h 上去 .f ( a) . 也就 是利用 这个 方法 .总结起来 . 目的是为 了在 x 附近 研 究 f ( x ) . 而 Ω 在收缩、变形 过程中 没有越出 Ω. 更不说 它是 否等 于 是否连续 .上面用了很大篇幅只是因为这是一个重要 方法 . F ( t ) 是 一个 n 维向量 . … . 3 ] 上定义函数 f ( x ) 如下 f ( x) = 0 . h . b = 3 . 这里 Ω R 是一开集 . 3) . g ( x ) . 以充分小的正数 ρ 为半径的球 Bρ ( x ) Ω .但当 n > 1 时 . 而 即令 是 在 R 中 . 我们 在§2 中两 次讲 到 连续 拓展 法 就是与此密切相关的 . 我们 现在 对 f 的 假设 仍然 多于 拉 格朗 日公 式 f ( b) .将来 还会 把 它抽象化为某种类型数学模式 .) 即 令按这 样 讲 .今在 I = [ 0 .我们证明 §2 的 定理 9 时 . 我们现在加上星形域这个条件 . ( a . a≤ c≤ b .可 是 到了高维空间 . b] 上连 续 .因此 . 引入 了一 个 连续 变动 的 参数 t. f ( x ) ≡ 常数时也 遇 到这个问题 . 则 f ( x ) 该是一个规矩的函数 了 . 拉格朗日公式那 1 ∫ 样的 θ也就可以从 k (1 . 则 f ( b) - a f ( a) 自然成立 . 我们再来分析一下这个证明 .

首先我们引入重指 标 α= (α1 . x・ β x = 还是回到 (12) 式 . m . xm ) 的 k 次齐次多项式 .当然这 里应 要求 αi ±βi ≥ 0 . x ] 既然是 k 线性映射作用在 k 个向量 ( x .因为 F . αi ∈N .α≥β 就表 示 αi ≥βi . 若 α≥β不成立则 又定义 α x = α 1 x 1 … α m x m α β α α β α+ β α . 重要的是估计式 ( 11 ) .我 们 . (10) 0 F( t ) = f ( x + th) . x ) . (10) 称为积分余项 . αm ±βm ) 就 没 有 意 义 了 . … .值得注意的是二项 系数 的 记号 也推 广到 了重 指 标 上 : αm βm α β = α1 α! = … β! (α . 注 2   我们现在换一个记号 .β) ! β1 . … .我们记 | α| = α1 + … + αm ≥ 0 . 但在 比较新的 数 学文献中常把 0 也算 作 自 然 数 的 . N 是自然数的集合 ( 我们都习惯于称 1 . … . 而且 ‖ R N ( x . 1 . 我 们 现 采 用 这 种 记 号 ) . 若不然必有例如 α1 < β1 . … . 这时按惯例应定义 个惯例 . h .这里的 记 下面再解释 . 2 . 否则重指标 (α1 ±β1 . 则上式还可以写成 α+ β x 等关系式成立 . … . k! ∑ k= 1 ( 9) k个 这里 1 RN ( x . 将有 N f ( x ) = f ( 0) + ∑ k= 1 1 k [ ( d f ) (0 ) . x ] + RN (0 . h) = N ! 1 ∫ (1 - N ( N+1) t) F ( t)d t . 注 1   泰勒公式有多种形式的余项 . 1 ≤ | α| ≤ N 而且 RN ( 0 . i = 1 . … . … } .代入 (10) 式即 得证明 . 如果再注意到 0 ! = 1 .α> 0 即指每 一个 αi > 0 .这样的定义仍能保持例如 x ・x = x f ( x ) = f (0 ) + α1 f = f .这当然只在 α≥β时有意义 .α±β= (α1 ±β1 .( 9) 称为 f ( x ) 在 x 点的 N 阶泰勒公式 .§3   泰勒公式、莫尔斯引理、插值公式 N f ( x + h) = f ( x ) + 1 03 1 k [ d f ( x ) .对上式双方求导数 . … . (11) ( t) = ∑ ( α x α f ) ( x + th) h . 所 以 也 记 作 α∈N m . k! (12) k 这里 [ ( d f ) ( 0) . x . x ) . x ) = O (1 ) ‖ x‖ N+ 1 .α ! = α1 ! …αm ! .尽 | α| = N + 1 管 α x f ( x + th) 中还含有 h. 在 (9 ) 式中把 x 换成 0 而把 h 换成 x .在数学中有一套记号特别适用于表示 m 个变元 ( 例如 这里的 ( x1 . 但是它在 x 的某个闭邻域中 ( 注意‖ h‖充 ∞ 分小 ) 为 C 函数 . h ) 称为其余项 . 若 有两个 重指 标 α= (α1 . … h] + RN ( x . 而 0 不算 自然数 . αm ±βm ) . …为自然数 . h ) . . 称为 α之长 度 . αm ) .βm ) .根据这 α = 0 . 我们也应该规定 . 这里 每个 αi 都 是非负 整数 . 现在它成为 ∑ α Aα x + RN ( 0 . R N ( x . 它不是 h 的 N + 1 次多项式. 2 . 2 . 所以‖ F 号 α x ( N+1) ( t ) ‖≤ M‖ h‖ N+ 1 . α! 0 x β1 α = 0 . h ) ‖ = O (1 ) ‖ h‖ N+1 ( N + 1) 证   除( 11) 以外都已证明了 . 于 是 N = { 0 .此外 对于 x 我们 定义 x = x1 1 … xmm . … . x ) 上所得之值 . 从而有界 . x . 1 α x f (0 ) . … . … .(11) 也是很容易的 . 立即有 α x 因此 Aα = f ( 0) = α ! Aα . αm ) 与 β= (β1 . 自然是 x 之 各个分量 ( x1 . … x m ) ) 的运算 .

考虑到 f 在此直线段 I 上的限制为 t 的函数 : F( t ) = f = f ( tx ) .于 是对 x∈ Ω. 0≤ t≤1} .Hadamard) 引理 )   设 f ( x ) 在 x = 0 的某个邻域 Ω 中为 C 映射 . (14) i=1 证   利用前面关于星形区域的说明 . 我们不妨设 Ω 关于 0 是 星形区域 . Ω R .1 且 f (0 ) = 0 . xi 因为 f (0 ) = F( 0) = 0 . 如果存在 x0 的一个邻域 U . 即 n = 1 . 所 以我 们假 设 f : Ω→R 是一 个 C 函数 .以下简称为极小和极大 . x ) . 注 3   由推导出泰勒公式的推理过程 . 线段 I = { x0 + th . Ω 是 一 n 个开区域 . 所谓极值是一个局部概念 . 例如出现在规划问题中的极值 .我们 这里仅 只能 就古 典的情 况 . 所产生的新概念和新思想早已超越了微 分学的领 域 .F( 0) = f ( x ) .我们在下面又不打算深究函数光滑性问 题 .这一些与我们下面所讨论的很不一 2 样 . α! (13) 这样得到的泰勒公式形式与一元函数的泰勒公式完全相同不过我们要注意 . gm : Ω→R . 我们有 定义 1   设 f ( x ) : Ω→R . … . 显然 gi ∈ C ( Ω) : Ω→R 即合于所求 . 因此 f 就 是一个 函数 . 都有 f ( x ) ≥ f ( x0 ) . 则对充分小的 h . 还要注意 f 的靶空 间 R 就是 R . 时常是在区域边界上取得的 . 仍与 前面证 明泰 勒公 式的方 法一 样 . 准确一些说 . 在古典的极值问题中我们只考虑函数在某区域的内点取得的极值 . 可以得到一个十分有用的结果如下 : k n 引理 2( 阿达玛 ( J . I 显然 F( t ) 对 t 是 k 阶连续可微的 . ∑ 表示对一切 长 | α| ≤ N 度不大于 N 的重指标求和 . 而不是 一个高维 向 量 : 一个高维向量是谈不上什么极值问题的 .它 所采 用 的方法 . 有 含 于 Ω 内的线段 I : { tx : 0≤ t≤1}连接 0 与 x 两点 .又有 m f ( x) = ∑ ∫ xi i= 1 1 ∫ 令 gi ( x ) = 0 1 0 f ( tx ) d t .1 n f ( tx ) d t. 取 Ω 为对 x0 星形的区域 ( 例如 Bρ ( x0 ) ) . x0 ∈ Ω 是 f ( x ) 的一 个局部极 小 ( 或者说 f ( x ) 在 x0 达到 局部 极 小 ) . 而现代的许多极值问题 . 我们处理这种局部极小 ( 或极大 ) 的方法 . 使对一切 x ∈ U . xi k. 就 多元函数的局部极值看一下微分学的应用 . 不失一 般性 . 而 且 从那时以来几个世纪中极大极小问题都是数学和数学 物理中 人们 注意力 的焦 点之 一 .第三章   微   分   学 1 04 f ( x) = ∑ | α| ≤ N 1 α αx f (0 ) x + RN (0 . 而有 m 1 ∫ F(1 ) . xi 2. 极值问题   微分学最重要的应用之一是求极值 .f (0 ) = F′( t ) d t = 0 1 ∑ ∫ xi i= 1 0 f ( tx ) d t . 这时必存在 C n 映射 g1 . 使得 m f( x) = ∑ xi gi ( x ) . k. 类似地可以定义局部极大 .不仅是在 17 世纪费马 的时代如 此 .

… .§3   泰勒公式、莫尔斯引理、插值公式 1 05 全在 Ω 内 . x0 我们可以依次地只让一个分量变化 .     " α( t ) . 每一条 过 x0 的 按接触意义的等价 类就是一个向量 .1≤ t≤1} 作为它的代表元 . 可以把 Ω 向 x0 缩小一点 ( 例如把 Bρ ( x0 ) 的 半径缩 小一点 ) 而 设 2 f ( x0 + th) 对于 t 和 h 为一致连续 .这样做的目的在于保证 2 f ( x0 + th) = xi x j 2 f ( x0 ) + r( t. … . x (2 ) 0 . . 先 看 h 的一 次项 .1 ≤ t≤ 1} . 就会得到我们所需的基本的估计式 . … . x (1 ) x1 = x0 = 0 . h) | < ε. j=1 2 f ( x0 + th) 在Ω   上 xi xj 如果必要 .F(0 ) = 1 .h .因此 . … . 以 [ . 并一项 一项 地估计 上式 .1 .同理 时达到极小 . h) . m . 1 ] 的内 点 t = 0 为 极小 . 我们就会得到 xi ( 2) 0 ( m) 0 ) . 既 然 把所 有 的 向 量 ・ α( 0) 都映为 0 .d f ( x0 ) 作 m 1 1 为由 x0 的切空间 R = { h} 到靶 空 间 R 的 切空 间 ( 还 是 R ) 的 线 性 映射 . x m ) . x i xj 这里 r ( t .而 且 k k 若设 f ∈ C . 并连接 x0 与 x = x0 + h 两点 . x x1 f ( x0 ) = 0 . 1 ] 的内点 t = 0 . x0 + h] 或 α( t ) = { x0 + t h . 由费 马定 理 f ( x1 . xi x j t) 0 i. x0 以 及过 x0 .我们 用直线 α( t ) = { x0 + th . F(0 ) = f ( x0 ) . 不妨按通常的微积分教本中的讲法再讲一次 : f ( x ) 既以 x 0 为 (1 ) ( m) 极小 .后一段不妨写成 [ x0 + ( .由假设 f 以 x0 为极小 .(1 . 如果读者感到这样的推理太抽象 .这样 . x0 之 分量为 ( x0 .因 此 . 记 x 之分量为 ( x1 .于 是记 F ( t ) = ( f α) ( t ) .t ) h . 因此 . x0 ) ) .t ) F′( t ) 1 ∫ (1 - + 0 0 t ) F″( t) d t 0 1 ∫ (1 - = F′( 0) + t ) F″( t ) d t 0 m = f ( x0 ) hi + xi ∑ i=1 m 2 1 ∑∫ ( 1 - f ( x0 + th) hi h j d t . x0 的两个线段合并成一个 . … . 必有 | r ( t. h ) 当‖ h‖→0 时 .因此 1 ∫ F′( t ) d t = F(1 ) . 且 F(1 ) = f ( x0 + h) = f ( x ) . h 的一 次项 ∑ i= 1 f ( x0 ) hi = d F ( 0) = d f ( x0 )・ xi ・ α( 0) . 作 一个一 元函数 .于是可 以考查 f ( x1 .…. 则在 f ( x ) = f ( x1 . 亦即 f ( x0 ) x1 .1 . 对 ( t . i = 2 . 即是说 ・ d f ( x0 )・α(0 ) = 0 . 则 F( t) ∈ C ( I) . 因此合 并以后得 到 一个较长的线段 [ x0 . 就可以得到这个向量的坐标表示为 h = ( h1 . … . j=1 2 f ( x0 ) 2 hi hj + o(1 ) ‖ h‖ . h m ) . . 自然是一个零映射 : d f ( x0 ) = 0 . ( m) .将上式代入前面的积分 . xi x j (15) 现在设 x0 是局部极小 .所以 F( t ) 作为 t 的函数 . 应 在 (1) = 0 于 x1 = x0 时. x m ) 中 . 我 们 把过 x0 + h . 因此 xi x j 连续 . 由 费马定理 d F( 0) = 0 . 令 F ( t ) = f ( x0 + t h) .这 样做的目 的是使 x0 相应 于 m [ . x0 ] . m f ( x ) = f ( x0 ) + ∑ i= 1 m f ( x0 ) 1 hi + xi 2 ! i∑ . h) 一致地趋于 0 . 只要‖ h ‖ < δ(ε) . 则 F( t ) 是 t∈ I 的函数 .h . 但是前面已说过 .

这些特征根有以下几种情况 : 1. 所有 λi > 0 . 0) . 所谓只让 x1 变 . h〉=〈T . 且 2 2 〈A h.而且 〈Ah . h〉=〈A Tk . 这时 A 称为负定 ( negative definite) . 而 且对一切 h≠0 有 〈Ah . 就是在 (15) 中令 h = ( h1 . xi ・ 这正是 d f ( x0 )・α( 0) = 0 . h〉≥0 . 这 时 A 称正 半定 ( positive semi-definite ) 或非 负定 ( non-negative definite ) .这里我们引用了线性代数 中 R 中 的内 积记 号〈・.・〉 . 即 λ1 T . 其系数矩阵 除了因子 即 xi xj 2 2 f 之黑塞矩阵 . j = 1 f ( x0 ) 1 hi hj . 又何必用与坐标无关的讲 法让 缺少经 验的 读者 摸不着 头脑 呢 ? 问题 在 于 . h〉≤0 .因此 . 2. 所有 λi ≥0 .1 2 2 A Tk .1 A T k. k〉 =〈T . h〉对某些 h≠0 取正值 ( 不 .这时 A 称为正定的 ( positive definite) . 0 . 与坐标无关的处理是最方便的 . λm .| λm | ‖ h‖ ( = λm ‖ h‖ ) .1 AT = w . Tk〉=〈 T A T k.在〈Ah .我们 正是想多通过一些例子帮助读者逐步熟悉这种处理问题的方法 . 亦即 ( d f ) ( x0 ) .第三章   微   分   学 1 06 f . 有的为负 .线性 代数告 诉我 们 .它是一个二次型 . 4. 所有 λi < 0 . 注意 .| λm | . … .这时 A 称为负半定 ( negative semi-definite) 或非正定 ( non-positive definite) 而 且对一切 h≠0 有 〈Ah . 5. 有的 λi 为正 . 否则谈不上极值 ) 且必可用正交变换化为对角形 . 因为 λm < 0 . 所以 f ( x0 ) h1 + x1 f ( x0 ) 0+…+ x2 (16) f ( x0 ) = 0 也就是 x1 f ( x0 ) 0= xm m ∑ i =1 f ( x0 ) hi = 0 . 所以 λm = .不妨设 λ1 ≤λ2 ≤…≤λm ( 现在的函数 f 自然是实值函 数 . (17) λm n λi 是 A 的特征根 . … . x1 grad f ( x0 ) = f xm ( x0 ) = 0 . 3. 所有 λi ≤0 . k〉 . 既然问题如此简单 . h〉中令 h = T k. 这时 A 称为不定的 ( indefinlte) 〈Ah . 则上节定理 8 已表明 A 是一个对称矩阵 . 1 现在来看关于 h 的二次项 2 m 2 ∑ i.记此矩阵为 A .特征根也称为固有值 . h〉 . 则 t 〈Ah . . 任 2 一个实对称矩阵都有实特征根 λ1 . 这里我们利用了正交变换不改变向量之长度 : ‖ h‖ = ‖ T k‖ = ‖ k‖ .…. k〉≥λ1 ‖ k‖ = λ1 ‖ h‖ . 而这 一 1 m 项就是 〈Ah . k 仍为 R 中的向量 . h〉≤ . 我们会遇到需要在许多坐标系之间作变换的情况 .

设 为 λ1 .我们说 .读者 仿 照下文自会证出 ) .又设 相应 的 特征向量 .至于第三项 .如果有一个 h 使 ( d f ) ( x0 ) h > 0 . 1 2 [ d f ( x0 ) .其实上面我们 已经用费 马定理 证明了这 一点 . 关于 A 的特 征 根 或 固 有 值 的 符 号 . x0 是 Ω 的内点 . 其实就是当‖ h‖相当小时 .§3   泰勒公式、莫尔斯引理、插值公式 1 07 仅是非负值 ) .若 y0 是函数在其临 界点 x0 的值 : y0 = f ( x0 ) . 或写作 grad f ( x0 ) = 0 . 2 ( d f ) ( x0 ) h 所以 . 记 h (1 ) ( 1) ( 1) = ( h1 . 将在第七章中讨论 ) .这是因 为临 界值的 原像 可 能有许多个 . h m ) .f ( x0 ) 的符 号能 保持不 变 . 则 f 以 x0 为极小 ( 极大 ) 的必 要条件是 1. ( d f ) ( x 0 ) = 0 .h) . 其秩最多是 1 . m . 而不一定它们都是临界点 . 2 2. ( d f ) ( x0 ) 为正半定 ( 负半定 ) . 证   1. 不需再证 . h〉的符号就完全确定了 .有 了 它 们 .f ( x0 ) 必反号 ( 后面 ‖ h‖ 高次项 不会 影响 于此 .因此 x0 不可能是极值 . 使 当 ‖ h ‖ < δ 时 .‖ h (1) 个常数因子仍是特征向量 .h ) < 0 .) 用 不 着 .不过临界值也可能是 f 在某正规点 x1 之 值 : y0 = f ( x1 ) . 因此 f ( x0 + h) . 是否要 f 之一切分量之一阶偏导数均在 x0 处为 0 . h ] = 2 1 2 〈( d f ) ( x0 ) h . 奇点”就是 出现“ 奇 迹”的 点 . 在 x0 处才出现 “奇迹”呢 ? ( 我们前面说 过 “ . 而是 更小的 0 ! 推 广 m n 这一点到一个一般的映射 f : Ω R →R .( d f ) ( x0 ) = 0 就是 ( d f ) ( x0 ) 之秩不 是最 大的 1 . 2 2 | o( 1) ‖ h‖ | < ε‖ h‖ .因为 ( 14 ) 第 二项是 ( d f ) ( x0 )・h 它其 实是 向量 ( d f ) ( x 0 ) 与向 量 h 的“内积”( ( d f ) ( x0 ) 与 h 这两 个 向量 有本 质上 的不 同 . 2 2. ( d f ) ( x0 ) 不是正半定 ( 正定 也包 括在其 内 ) 就是 有一 个负 特征根 . 是 在 讨论 一 种 特 别 简单 的 映 射 : n = 1 .为 什么 其本 质不 同反 而 能定 义其“ 内 积”.在这 种点上 会出现 极值 等 xi 非常有趣的现象 .问题 是 我们在讨论极值问题时 . 例如这里的 x0 和 x1 . 2 (15) 的 最 后 一 项 是 余 项 . … . i = 1 .f ( x0 ) 与 f ( x0 .注 意现 在 ( d f ) ( x0 ) 是 一 个 1× m矩阵 . 我们就可以得到下面的 m 2 定理 3   若 f : Ω R →R 在 Ω 中为 C 映射 .于是我们考虑 f ( x0 + h ‖≠0 . 所谓极值问题 . . 所以 ( 15) 之 第二项为 0 .f ( x0 ) . 对某些 h≠0 取负值 ( 不仅是非正值 ) . 由特征根与特征向量之定义 .对 任 意 ε> 0 必 可 找 到 一 个 δ( ε) > 0 . h . 只 有 这 几 个 情 况 . … . 因 为特征 向量再 乘上 一 (1 ) ) .非临 界点称 为正规点 ( regular point ) .首 先我们看到 ( d f ) ( x 0 ) 必须为 0 . y0 就称 为临 界值 ( cri- tical value ) .但是就是这一项给我们带来麻烦 . ( d f ) ( x 0 ) = 0 就是 f ( x0 ) = 0 . 则采用 . 2 . 但其值不 定 .因为 ( d f ) ( x0 ) = 0 . 又称固有向量 ( eigenvector) 是 h (1) . 有了这些根本概念 . 凡 ( d f ) ( x ) 不 能取最大 秩的点 x0 就 是奇点 . 有 (1 ) ( 1) = λ1 h . 在现在的情况称为临界点 ( critical point ) . 正规点都是规规矩矩的点 .当 n > 1 时 . 因 而 f 就是 一 个 普 通 的函 数 . 希望 f ( x0 + h ) .h 必有 ( d f ) ( x0 ) ( .在§ 5 中会 看到 .

证   当 1 成立时 . 则它可能是正定的 ( 如果 我们 把正 定也 算作 正半 定的 话 ) . m 2 定理 4   若 f : Ω R →R 在 Ω 中为 C 映射 .f ( x0 ) ≤ λ1 (1 ) 2 ‖h ‖ <0 .把这些结果代回 (14) 即知 . 2 2 2 ( d f ) ( x0 ) 可能是正定的 . 若设 ( d f ) ( x0 ) 为 正半定 .因此 . 它可能有零特征根 .f ( x0 ) = 2 = m m ∑ i. 故 o( 1) ‖ h‖ > ‖ h‖ .( d f ) ( x0 ) 为 正 半定 表 明作 为 矩 阵 .f ( x0 ) ≥ 所以 x0 是极小 . h〉+ o( 1) ‖ h‖ . j=1 = f ( x0 ) ( 1 ) ( 1 ) 1 2 ( 1) (1) h j h j = [ ( d f ) ( x0 ) . 在这 个情 况下 这 个矩阵 或 这 个 映 射 或 这 个 临 界 点 称 为 蜕 化 的 . h ] x i xj 2 λ1 1 2 (1) (1 ) 2 〈( d f ) ( x0 ) h . 而得不出 ( d f ) ( x0 ) 为正定 . 定理证毕 . 当‖ h ‖充分小时 4 f ( x0 + h (1 ) ) . 使 | o( 1) | < | λ1 | . 关于极大的情况证明类似 . 余 项 为 2 | o( 1) | ‖ h‖ < λ1 λ1 2 2 2 ‖ h‖ . 对任意 h∈R 1 f ( x0 + h ) . 2 大家可以看到 . 2 4 4 f ( x0 + h) . h . 也可能是蜕化的 . 如 果 用 坐 标 系 来 表 示 . x0 为极 小的必 要条件与 充分条 件的间隙 就在于 : 当 x0 为 极小时 . 如 前 面 所 述 . 它既 可能 是蜕 化的 . 在 我 们 的 情 况 下 .当它 蜕 化时 . 这 时 x0 确 定是 极小 . 则 其 最 小 特 征 根 λ1 > 0 . 我们有 . 又可 能是 非蜕 化 的 . 必 要条 件 与充 分 条 件之 间 仍有 一 些间 隙 . 关于 x0 是极大值的情况证明类似 . 4 这与 x0 是 f ( x ) 之极小显然是矛盾的 . 4 4 λ1 λ1 λ1 2 2 2 ‖ h‖ ‖ h‖ = ‖ h‖ ≥0 . 2 2 最后余项中的 o( 1) 当‖ h‖充分小时可 以任 意小 . 2 于是 . 2 2 如果 ( d f ) ( x0 ) 为 正 定 .但 .一个矩阵 有零 特征 根的充 分必 要条件 是其 行列 式为 0 . h 〉= ‖ h1 ‖ . 2 2. ( d f ) ( x0 ) 为正定 ( 负定 ) . 我们 就 说 映射 f : Ω m R →R 的临界点 x0 是 蜕化的 . x0 是 Ω 之内点 .或 4 λ1 (1 ) ( 注意 λ1 < 0 ) . 因此 取‖ h 者说 o( 1) < - (1) ‖充 分小 . j = 1 2 f ( x0 ) 2 hi hj + o( 1) ‖ h‖ x i xj 2 2 1 〈(d f ) ( x0 ) h . 则 f 以 x0 为极小 ( 极大 ) 的充 分条件是 1. ( d f ) ( x 0 ) = 0 . 余下的就只有 ( d f ) ( x0 ) 为 不定 的 .第三章   微   分   学 1 08 1 2 m 2 ∑ i.反之 . 这时我们对 f 在 x0 附近的性态就说不出所以然来了 . 2 2 ( d f ) ( x0 ) 就是黑塞矩阵 Hess x f ( x0 ) = f ( x0 ) x i xi . 当 ‖ h ‖ 充 分 小 时 . 但它 也 可能是蜕化的 .这时 .

f ( x0 ) ≥ λ1 (1 ) 2 ‖ h ‖ > 0 . 其特征根有正有负 .   若 h≠0 . (1) = (0 .这样的点称为鞍 点 ( saddle poin t ) . h 是 x 轴方向的向量 .但是 (0. 当‖ h‖充分小时 f ( x0 + h f ( x0 + h (1 ) ) . 而且 以 后也 不会 用 到 . 而非蜕化临界点则情况完全清楚了 . 0∈Ω 是 f 之临界点 .1 上画的是 2 2 z = f ( x . 即 适 合 ( d f ) (0 ) = 0 . 而且 (d f ) ( x ) 是非奇异的 . f ( x0 ) 又像极大 . 在某些方向上 . ( 1) 它有两个特征根 λ1 .由它引 起的 问 题就是临界点的拓扑结构问题 . 而在另一些方向上 .在这里划分临界点为蜕化与 非蜕化是 极为 重要 的 . 1988 ) .λ2 = 1 . 因此加在 这里作 为本 章的一 个插 曲 . 使 0 = x (0) .1 . 考虑一个 C 映射 f : Ω R →R. 如用坐标表示. 0) .Milnor ) 的一 个证 明 . 不妨设 λ1 > 0 .下面我们介绍米尔 诺 ( J . 3 . 此 证明 也十 分相 近 于线 性代 数 中关于二次型的定理的证明 .3 . 因为我们有重要的莫尔斯引理 ( Morse lemma) .它有多种证法 . 这个定理与线性代数中二次 型必 可 用非 奇异 的线 性变 换 化为 标准 形式 的定 理 是非 常相 近 的 . 即 f 是一 个普通的 C 函数 . 0) 是映射 (17) 的一个非蜕化的临界点 . 这里我们的基本结果是 定理 5( 莫尔斯引理 )   若 0 是上述 f 的非蜕化临界点 . 而且 f 可以化为标准形式 ( 或称法式: normal form) : λ f ( x ) = f [ x ( y ) ] = Φ( y ) = f ( 0) + ∑ i= 1 m-λ 2 i y - ∑ 2 yλ+ j .我 们 设 0 ∈ Ω 是 f 的 一 个 临 界 点 . 则 0 称为 f 之非蜕化临界点 . f ( x0 ) 很像极小 .沿此方向 f ( x ) 有极小 .蜕 化临 界点 情况太 复杂 . 图3.图 3 . 即设 f 在 x = 0 处的黑塞矩阵 Hess x f (0) 适合 det ( Hess x f (0) ) ≠0 .但整个看来 . (18) j= 1 证   不失一般性可以设 f (0 ) = 0 .当然也可 对 n f : Ω→ R . 则有 0 的一个充分小的邻域以及在此 邻域中的局部坐标 y.f ( x0 ) ≤ λ2 (2 ) 2 ‖ h ‖ < 0 . 但 是 要 困 难 得 多 .   若 h≠0 .介绍它是鉴于它在整个数学中的重要性 . (0 . h (2 ) .§3   泰勒公式、莫尔斯引理、插值公式 1 09 ( 1) 不论如何 .证明引自米尔诺著《莫尔斯理论》一书 6~ 8 页 ( 科学出版社 . 这时 2 d f ( x .0) = 2 1 0 0 -1 . x = x ( y) .于是仿照 前 面的作法很容易看到 .相应的特征向量是 h (2 ) h = (1 . .具体说来 . n > 1 考 虑 类 似 问 题 . 4 (2 ) ) . 0) 是 一个鞍点 . y) = x . 4 就是说 .莫尔斯 ( Morse) 引理   下面 一段 的内 容 稍微 离开 了极 值问 题 的范 围 . 且 x ( y ) 与其反函数 y = y ( x ) 在 0 点附近均属于 C . . λ2 < 0 .所谓局部坐标就是一个微分同胚 x = x ( y ) .h (2) 是 y 轴方向的向量 . 亦即对应 y→ ∞ x 为一一映射 . 沿此方向 f ( x ) 有极大 . 1 ) .这里我们有 ∞ m 2 定义 2   若对上述 C 映射 f : Ω R →R. 即 (d f ) (0 ) = 0 . 我们限制只考虑非蜕化临界点 .y . 所以定理的条件也将 ∞ ∞ m 加强一些 .由于它与前面讲的极值问题并无直接联系 .3 -1 临界点的研究是现代数学中一个 很活跃 的分支———奇 点理 论的根本问题之一 . 而相应的特征向量为 h .

但这就是在新变量下的 h1 1 . j=1 而且有 f ( 0) =0 .第三章   微   分   学 1 10 由阿达玛引理 ( 即引理 2 ) . f ( x ) 的表 达式中 y1 的 系数为 2 h12 ≠0 . 则 ( 19 ) 中至少 有一 个 h1 i ≠ 0 . 将 (19) 重写为 m 2 1 f ( x ) = h11 x + m ∑h 1i x i x1 + i= 2 ∑h i1 x1 x i + … i= 2 m 2 1 = h1 1 x + 2 ∑h 1 i x i x1 + … i =2 m ∑h 1i = ±( 2 | h11 | x1 ) + 2 xi i= 2 | h11 | ( | h11 | ) x1 + … . 有 .y2 . x2 = y1 . 即 h1 1 = ± | h1 1 | “ . 则 f ( x ) 中将出现 2 2 h12 x1 x2 + h21 x2 x1 = 2 h12 ( y1 .以它代入 f ( x ) 的表达式即得 xk m f ( x) = ∑ xk xj hkj ( x ) .把这两项代回 f ( x ) 之表达式 . 再令 x1 = y1 + y2 . j = 1 我们可以假设 hkj ( x ) = hj k ( x ) . 2 2 2 此外再也不会有含 y1 和 y2 的因子了 . (19) k. 但 h12 ≠ 0 .y2 ) . …”中不含因子 x1 .这时 . 经过配方 . 因为取上式中的两项 .所以在作了这样的变量变换以后 . 所以我们说可设 (19) 中 h11 ≠0 . xj xk 所以 det ( hkj ( 0) ) = det ( Hess x f ( 0) ) ≠0 .否 则 2 f ( x ) 的表达式中将不出现因子 x1 xi ( " i) . k=1 且 hki (0 ) = gi (0 ) . 2 显然 珔 h jk = 珔 hk j . 并将其和改写为 xk x j hkj ( x ) + x j xk hjk ( x ) = xk xj 1 1 [ hkj ( x ) + h jk ( x ) ] + x j xk [ hkj ( x ) + h jk ( x ) ] 2 2 = xk xj珔 hkj ( x ) + xj xk珔 h jk ( x ) .所以 f ( 0) = 0 而 Hess x f ( 0) 是蜕 化的 . 2 f ( 0) x j xk 的主对角线上必有非 0 元 .这样我们 就 x1 xi 可以设 h11 = 0 .因为 .而 且易见 hkj ( 0 ) = f (0 ) . 如果 h11 = 0 .即 知 hkj ( x ) = hjk ( x ) . xi gi (0 ) = 于是再用一次阿达玛引理 : m gi ( x ) = ∑ xk hki ( x ) . 一定有 m f ( x ) = f (0 ) + m ∑ x j gj ( x ) = j= 1 ∑ xj gj ( x ) . 这里±表示 h11 之符号 .

(22) 1 ≤ | α| = k 上一节我们讲过两条曲线 x = f1 ( t ) 和 x = f 2 ( t ) 在 t = 0 处 k 阶接触的概念 .1 . 即是 (18) 式 . … .f2 ( t ) = o(1 ) | t | . w 0 0 1 其中 * 表示某个在 x = 0 处光滑的函数 . ym 求 导 . (20) 则 2 f ( x ) = ± y1 + ∑ 珔h ( x ) y y ij i j . 从而 ( 21 ) 是 y 在 y = 0 附 近的 C 函 数 . j > 1 问题在于 (20) 是否微分同胚 . n R→R 的映射 . 因此在 x = 0 处这个矩阵自然是可逆的 . 而 ( 21 ) 中 的 ∞ 珔 hi j ( x ) 其实也是 y 的 C 函数 . (20 ) 是 一个 微分 同胚 . ym 的微分 . 所以 Hess y珔 f ( 0) 也是非奇 异的 . j > 1 如果作变量变换 m y1 = | h1 1 | x1 ± ∑ h1 i xi | h11 | . j = 2 在珔 f 中视 y1 为参数 . 即 k f1 ( t ) . f2 : n Ω R →R . m n 有了莫尔斯引理后我们换一个角度来看一个映射 f : Ω R →R 在 0 ∈Ω 处的泰勒公式 N f ( x ) = f (0 ) + ∑ α Aα x + RN (0 . 即指 . i > 1 . 但右方不能改为 o( 1) ‖ x‖ N+1 . ij i j i. 这个概 念当 然可 以推 广到 两个 映 射 f1 .这 样 . 很容易证明 ( d珔 f ) (0 ) = 0 ( 这里 ( d珔 f ) (0 ) 表示对 y2 . ym . (21) i. Hess y珔 f (0 ) 0 Hess y珔 f ( 0 ) 表 示 只 对 y2 . i.我们说这两个映射在 x = 0 处 N 阶接触 .§3   泰勒公式、莫尔斯引理、插值公式 m f( x ) =± 1 11 2 | h11 | x1 ± ∑ h1 i x i | h1 1 | ∑  R + i= 2 ij ( x ) xi xj . x ) .但是这个雅可比矩阵是 * | h11 | + O ( x ) 0 … 1 * 0 … . i= 2 yi = x i . 但右方不能改为 o(1 ) | t | 曲线是 I m k+1 . 只需 ( 20) 的雅可 比矩阵 在 x = 0 处可逆即可 .将在§5 中证明的反函数定理表 明 . … . 即 (22 ) 中 m = 1 的情 况 .因 为 Hess x f (0 ) 是非奇异的 .所以在 x = 0 的 ∞ 一个充分小邻 域中 . 但 在 参 数 y1 = 0 以 及 y2 = … = ym = 0 时 求 值 .定理证毕 . N f 1 ( x ) .若记 (21) 为 m 2 1 2 1 f ( x) = ± y + 珔 f ( y) = ± y + ∑ 珔h ( x ) y y . . 可以对 珔 f ( y ) 重 复上 面的作 法 ( 但 以 y1 为参数 ) .我们也容易看到 ±2 Hess x f ( 0) = 0    … 0 0 … .f 2 ( x ) = o(1 ) ‖ x ‖ . 经有限次以后 . 而 y1 作为参数也为 0) . 0∈ Ω .

这些都是很深刻的结果 . 即表现一个自然现象的“ 曲线”等等 . 其差最多是 O ( 1) ‖ x‖ . 而不是自然 现象的本身 . 上面说的由离散到连续之路 .其实 证明很 容 易 . 以上说 的是 N 阶节 与 f ( x ) 之误 差比 之‖ x ‖ N 为更高 阶的 无穷 小 . 其本身果然是连续的、光滑的……吗 ? 例如 . j = 1 2 f (0 ) x x 是等价的 . m n 对一般的映射 f : Ω R →R .所以泰勒 公 式也可以这样来陈述 : 即 f ( x ) 之 N 阶节与 f ( x ) 有 N 阶 接触 . 许多记录仪器给我们的曲线 . 则由 f ( x ) .这是一个 N 次多 项式 .JN ( x ) = o( 1) ‖ x ‖ 知 PN ( x ) . 必 可证 明 PN ( x ) 是 f ( x ) 的 N 阶 节 .因此 PN ( x ) = JN ( x ) .f ( x ) ] + [ f ( x ) . 细看 起来 更像一 条虚 线 . 而适合 | α| = N 的 项漏 了一 项 .而且不 论是 粗 看还是细看 .Δx →0 又 如 何如何 . 即这一“段”. f ( x ) 与其 N 阶节是否可能在 x = 0 附近 从拓 扑学角 度看 来是 等价的 ? 所谓“ 从拓扑 学角 度 来看是等价的”这句话并不明确 .而且实践告诉我们 .现 在我们 可以 这样理 解它 : 如 果在 x = 0 附近有 一 个微 分同 胚 x = x ( y ) 使 0 = x ( 0) . 令 N JN ( x ) = f ( 0) + ∑ 1 ≤ | α| = k 1 α! α α N f (0 ) x 为 f ( x ) 之 N 阶节 .第三章   微   分   学 1 12 N ∑ 所以 (22) 就表明 f ( x ) 与 f (0 ) + 1 ≤ | α| = k α Aα x ( Aα = 1 α・ x f ( 0) ) 在 x = 0 处 N 阶 接触 . 而 0∈Ω 是 f 的非蜕化临界 点 . 还 需要 深刻的 理论 思 考 . 我们可以用记录仪器自动地画出一条曲线来 . 若 n = 1 . 然后再考虑它的极 限状况 :Δt→ 0 . 也只可能是对自然 现象的近似的描述 . 还可 以进一 步证明 f ( x ) 与它 的 2 阶 1 节 f (0 ) + 2 m ∑ i. f ( x ) 与一个 二次 型在拓 扑学 上 是等价的 .当 然我们 可以 证明 下面的 命题 : 若有一个 N 次多项式 PN ( x ) 与 f ( x ) 在 x = 0 处有 N 阶接 触 .所以 .1 的项算进去了 . 也只是我们的思维所走过的、越来越深刻 地通向大自然的本质的道路 . . 这一点我们就不讲了 .如果我们换用莫尔斯引理的一个更细 微的证明 . 而不是 o(1 ) ‖ x‖ N N . x i xj i j 4. 插值公式   迄今为止 .PN ( x ) = o( 1) ‖ x ‖ .但是我 们 还要 进一 步 问 .但是莫尔 斯引理告 诉 我们 . 我们讨论微分学问题时都是遵循下面的路 径 : 先 考虑离散 的量 . 讨论上述意义下的等价性 是很困难 的 . 则 f ( x ) = f [ x ( y ) ] = F ( y ) .泰勒公式 的 α! 这一部分 .但是我们的感觉 . 而且我们感到有 十足的把握说 : 温度作为时间的函数就是这条曲线 .这就是说 N 阶节的定义还应该表述得更清晰一些 .JN ( x ) ] = o( 1) ‖ x‖ N 但是两个 N 次多项式若不恒等 .牛顿创立的微积分之所以如此 重要 . 用多么深刻的理论来深化 . 我们走的都是由离散到连续这样一条路 .JN ( x ) = [ PN ( x ) . 这 是 由于 α是 一 个重 指标 的原 故 . 除了需要越来 越精密 的仪 器以外 . 一段有限长的距离 Δ x .但是 . 而不能有遗漏 . 其实只是 一些分布很密的点 : 粗看起来确实是像一条连续 的曲线 . 而实 质上 与 N .可以说 .要想掌握自然现象的本身 . 则所 得并 不 是 N 阶 节 . N 即由 f ( x ) . 这是研究种种物理 现象有力的工具 . 但 是要 注意适 合 | α| = k 的 α Aα x 有很多项 . 则在 x = 0 附 近 .这时 我们就 说 f 和 F 从 拓扑 学角度 看来 是 等价的 . 都还只是自然现象 ( 通过观测和记录的仪器 ) 作用于我们的感官的结果 . 这是根 源所 在 . 则 PN ( x ) 必是 f ( x ) 的 N 阶节 . 当然也应该接 .1 阶节一样 .然而可 以进 一步提 出一 个 更深入的问题 . 为了表示一段时间内温度的变化 .如 果我 们把所 有适 合 | α| ≤ N . 不论用多么好的仪器来加强 . 称为其 N 阶节 ( jet ) .所 谓 N 阶 节是 指 要把 所有 适 合 | α| = N 的 α Aα x 都算进去 .但是我们既然接受了从连续的角度来描述自然现象 .只有这样才能保证接触的阶 数是 N . 例 如一段有限长的时间 Δt .

x N + 1 )   + … + yN + 1 N +1 = ∑ j= 1 yj ∏ i≠ j ( x .x3 ) … ( x2 . yi ) . 恰 好 表 征曲 线 在 P 点处 的 弯 曲程 度 ) . 则其极限位置仍是 一个 圆 . 使 PN ( xi ) 等于 N + 1 个指定的值 PN ( xi ) = yi . 这个问题很容易回答 .x2 ) … ( x . 这个 N 次曲线似乎应该趋向于此曲线在该点的 N 阶节 . 找 一个 N 次多项式 PN ( x ) .这里每一项的分子都是一个 N 次多项式 . 因为“真正的”( 应该说是“ 更 准确的”) 函数关系是很难找到或者很难处理的 . 而 Δx 且其本身也就是导数 f′(ξ) . 则当这 N + 1 个 点 都趋向一点时 . y0 ) 与 ( h . … . 第 N + 1 项缺少 x .x N + 1 ) ( x . 2 .x N ) ( x .x3 ) … ( x . 另 一物 理量 的 相应 值是 y1 . 从 而保证达 到最佳的 接 触阶数 . 改 用泰勒 公式的节 ( 少 一项 f (0 ) ) 来近似 .x1 ) … ( x .xi ) (23) 就是其解 . 其余 项也 有 不确定处 . 回顾一下我们已讲过的内容 . 就可以看到离散的 东西与 连续 的东 西是彼 此对 立而又 互相 补 充的 . 告 诉我 们 .x N + 1 ) ( x2 . N + 1 .y0 ( x . 拉格朗日公 式问题 的提法需 做相应的 修 .或者用物理的语言来陈述它 .每一项的分母恰好是把分子中 的 x 换成了缺失了的 xj .条 件中 x 1 . i = 1 .xi ) ( xj . 但我们可以通过曲线上两点 P、Q : (0 .0) .x i 因 子的组 成 : 第一 项 缺少 x .因为拉格朗日插值公式给出的 PN ( x ) = y1 ( x .这种情况下 . 否则上式会有分母为零的项 .有了 这样 一个函 数自 然 十分有利于研究其中的物理规律性 . x N + 1 的次 序并 无关 系 . x2 . 函数类的限制是十分重要的 . … .从 m = 1 . i = 1 .所以泰勒公式也可认为是拉格朗日公式的推广 .若通过曲线上三点 P、Q、R 2 作一条二次曲线 y = A x + B x + C . 设在某个实 验 或观测中发现 .这种函数类应该是更容易处理的函数 .最后再乘上“系数”yj . … .但 是为此首 先应该解 决 如下的问题 .微分学的最重要的定理之 一的拉 格朗 日公 式 .x1 第二项缺少 x . 即 f 表 示一条 曲线 来看 .x N + 1 ) + y2 ( x1 . 只不过 ξ这 个点 的位置 不能 确定而 已 .再从泰勒公式的节的几何意义来看更 可以看到这一点 .因此最简单的插值问题如下 : 设在 x 轴上有 N + 1 个 点 . 若 在 此 曲线 上 取 N + 1 个 点 ( xi . … .仿 此 . yi ) .x1 ) ( x . 不但 Δf 之极 限 是导 数 f′( x ) .f ( 0) = y1 . … . 而由 N 个 形如 x . n = 1 .x2 . 则当 Q、R → P 时其 极限 位置也 恰好 是二阶 节 ( 若过 这三 点 作一个圆 . h 其极限 ( 当 Q→ P 时 ) 就是切线 .它 的 1 阶节 f ( 0 ) + f′( 0 ) x 表示 切 线 .其实 泰勒 公式也 是一 样 .x N + 1 . N + 1 .所以 1 阶节是某一“离散量”的极限 . 只 不过把函数改变量 Δ f ( x ) ( 它是离散的 ) .上面我们都 是讲的在 一个指定 的函数 类中去找 这个 f ( x ) .而这个 N 次多项式应该能很好地描述 f ( x ) 在该点附近的性态 . 如 何在 一 个指定的函数类中找到一个函数 . 称为 P 点处 的密 切圆 ( osculating circle ) 或其 曲 率圆 . … . 使其图像 通过这 N + 1 个 点 ( xi . 对应于某一物 理量 x1 . 并通过它们作一条 N 次曲线 y = A0 x + … + AN . 即插值问 题 : 设 给定 N + 1 个离散的 点 : ( xi . x N + 1 . 但 是不 允 许有 xi = xj .x N ) ( x N + 1 .x1 ) ( x2 .最简单的情况下可以取多项式 . yN + 1 . 其 半 径为曲率半 径 .§3   泰勒公式、莫尔斯引理、插值公式 1 13 受从离散的角度来描述自然现象 . 或三角多项式等 等 . 怎 样在一 个指 定 的函数类中找到一个函数 y = f ( x ) 使得 yi = f ( xi ) .x2 ) … ( x1 . y1 ) 作割线 y . 依 次排 列为 x1 < x2 < … < x N + 1 .x1 ) … ( x N + 1 . N f ( xi ) ) .

(24) 式就只余下第一项 . x2 = x1 +Δ x = a + Δx . x3 = x2 +Δ x = a + 2Δx .2 )Δx ) + … + ( .NΔ x ) Δ f ( a )   +…+ . 仿此有 k Δ f ( a) = f ( a + kΔ x ) - k k( k . 所以 2 Δ f ( a ) = [ f ( a + 2Δ x ) . x2 . 所以 2 Δ f ( a ) =Δ f ( a + Δx ) .Δf ( a) . … .1 ) k f ( a + ( k .这 是因为 PN ( x ) .[ f ( a +Δ x ) .a .例如 以 x = a 代入 ( 24 ) 式后 . 既 然 在 结 点 x1 .1) f ( a) 1 ! 2! k = ∑ ( .aΔ f ( a) ( x . 称为二阶差分 . N N ! Δx (24) 这里我们应用了差分记号 :Δ f ( a) 表示 f ( x ) 在 x = a 处对 x 的增量 Δ x 的相应增量 Δ f ( a) = f ( a + Δx ) . 如果 yi 是某一函数 f ( x ) 在 xi 处之值 : yi = f ( x i ) .l l Ck f ( a + lΔx ) .1) k .a .但是很容易验证 ( 24 ) 的正确性 .令 x = a + Δ x 就此 余下 前 两项 . 将 得到 拉格 朗 日插 值公 式的 一个 特 例 : 牛顿 插 值公式 2 x . 则 PN ( x ) ≡ QN ( x ) . (25) l= 0 由此也可以得出             f ( a + Δ x ) = f ( a) + Δ f ( a) .f ( a + Δx ) ] .f ( a) . 故 Q N ( a) = f ( a ) . 从而 Q N ( a + Δx ) = f ( a) + Δ xΔ f ( a) = f ( a) +Δ f ( a) = f ( a + Δx ) . 如果这些给定的 x i ( 称为结点 ) 是等距的 .Q N ( x ) 是一 个 N 次 . 即令 x1 = a . x N + 1 = x N + Δ x = … = a + NΔ x .f ( a +Δ x ) .第三章   微   分   学 1 14 正 . x N + 1 上 PN ( xk ) = Q N ( xk ) .f ( a +Δ x ) = f ( a + 2Δx ) . 1 ! Δx 现在的问题是由 ( 23 ) 和 ( 24 ) 去 逼近 f ( x ) 的 误 差 问题 . … .Δ x ) Δ f ( a) QN ( x ) = f ( a) + + 2 1 ! Δx 2! Δx N ( x .f ( a) ] = f ( a + 2Δx ) . 则 上式给 出用 一个 多项式 去逼 近 f ( x ) 的公式 .             f ( a + 3Δx ) = f ( a + 2Δx ) + Δf ( a + 2Δ x ) 2 3 = f ( a) + 3Δ f ( a) + 3Δ f ( a) + Δ f ( a) .1 )Δx ) + f ( a + ( k . f ( a + 2Δx ) = f ( a + Δ x ) + Δ f ( a +Δ x ) 2 = f ( a) + 2Δ f ( a) + Δ f ( a) .a) … ( x .2 f ( a + Δx ) + f ( a) . ………… (26) 我们不讲如何由拉格朗日插值公式得出牛顿插值公式 . 但是 Δ f ( a + Δx ) = f [ ( a + Δx ) + Δx ] .a) ( x . 余类推 . 2 Δ f ( a) 的增量记为 Δ(Δ f ( a) ) =Δ f ( a) .这 里 首先 要 注 意 .

1 )Δx 上 RN ( xk ) = 0 . 所以在 a 与 x 之间一共有 N + 2 个零点 . 因 此 x1 = a . 同时在 z = x 处它也为 0 . 其 极限 仍记 为 ξ. 这 样做的 好处是 .a . 当 Δx → 0 时 . 故 对 z 求 N + 1 次导数 后为 0 . … . b) 中 ( N) 找到一点 ξ使 F (ξ) = 0 .aΔ f ( a) 1 ! Δx N ( x . 解决这个问题的 基础是 推广的罗 尔定理 : 若 f ( x ) 在 [ a . ( xj . 式左与 Δx 无关 .再对 F′( x ) 在 ( ξi . 则 对固 定的 N 恒可 设 | NΔx | < 1 .x N + 1 ) Ψ( x ) .ξi + 1 ) 上 应用罗 尔定 理 . xi + 1 ) 使 F′(ξi ) = 0 . 使 F (ξ) = 0 . 最后一项中因子 Ψ( x ) 的自变量仍写为 x .a . … . 而且在 N + 1 个点 a = x1 < x2 < … < x N + 1 = b 上为 0 . 于是又 可得 含余项 的牛 顿 插值公式 : f ( x ) = f ( a) + x . 只余下最后一项的 ξ之位置是与 N 和 Δx 有 关的 .a) ( x .a . x N + 1 = a + NΔ x 全在区间 ( a .它 一定在 a 与 x 之间内 .Ψ( x ) . x N + 1 上它又为 0 .令 Δx→ 0 .xj ) .以此代入 ( 28 ) 即有 Ψ( x ) = f ( N + 1) (ξ) .1 . x2 . 因此可以把 RN ( x ) 写成 RN ( x ) = 1 ( x .x N + 1 ) Ψ( x ) .xi ) ( N + 1) ! ∏ j=1 (29) 我们也可对 QN ( x ) 应用上法 . N + 1 .x1 ) … ( x .NΔx ) f (ξ) . 2 . 其余的则改写成了 z . 即知必有 ξi ∈ ( x i . 也 一定有 一个 收敛 子序列 .PN ( xi ) = 0 . … . a + 1 ) 内 . ( N + 1) ! (30) 我们特别要注意 (30) . 代回 (23) 即得含余项的拉格朗日插值公式 N +1 f ( x) = ∑ j= 1 N +1 f ( xj ) ∏ i≠ j ( N + 1) ( x .       k = 1 . 所 以一定 在 a 与 x 中存在 一 ( N + 1) 点ξ. 将 ( 27) 双方都对 z 求 N + 1 阶导数时 .( N .因为上法中完 全未 涉及结 点是 否等 距 .除非它恒等于 0 .a) … ( x .xi ) f (ξ) + ( x .PN ( z ) - 1 ( z .Δ x ) … ( x .于是令 f ( x ) = PN ( x ) + RN ( x ) . b] 上为 N 阶可微 . 不 过仍 在 .§3   泰勒公式、莫尔斯引理、插值公式 1 15 多项式 . 在结点 xk = a + ( k .1 )Δx ) Δ f ( a) +…+ N N ! Δx + 1 ( N + 1) ( x .PN ( x ) . … . 则必可 在 ( a . i = 1 .x1 ) … ( z . 极限 自然 是 f ( x ) . 仿此就 可证 明 上述定理 . 立即有 .现在 对 F( z ) 作为 z 的函数应用推广的罗尔定理 . (28) 这里我们利用了以下的事实 : PN ( z ) 是 z 的 N 次 多项式 .因此下面我们就来估计 f ( x ) . ( N + 1) ! (27) 注意 . 是不会有 N + 1 个零 点 的 .这个定理的证明很容易 : 只要对 F( x i + 1 ) = F( x i ) = 0 应用罗尔定理 . 2 . x2 = a + Δ x1 . 因此当 Δx→ 0 时 . ( N + 1) ! 现令 F( z ) = f ( z ) . 式右的前 N + 1 项可以逐项求极限 . N + 1 . 而在 N + 1 个结点 x1 . 有 ( N+1) F ( z) = f ( N + 1) ( z ) .由于 F( x i ) = f ( x i ) .

其实在那个时代 什么是 函数 并没 有划 出清 楚的 界 限 . 则 ( 1) 式左 方不 恒为 0 而右 方恒 为 0 . 占主 流的看法 仍然 认为 所谓函 数就 是有限 或无 限 的运算组合 . ∞ §4   解析函数与 C 函数 1. 幂级数   泰勒大胆地从插值公式得出了以他命名的级数展开式———泰勒级数展开式 : ∞ f ( x) = ∑ f ( k) ( a) k ( x . 甚至到了 18 世纪末 . 对它应用 ( 1) 式 . 许多初学微积分 的读 者 都会 有一 个错 觉 . f ( k) ( 0) = 0 . x > 0. k! k= 0 m ( 1) n 或者在多个变量即 f : Ω R →R 而 m . 当一个函 数可以 用幂级数 表示时 . ∞ 用很简单的极限运算立即可知 f ( x ) ∈ C ( 包括 x = 0 ) .因此 . 可 见 ( 1 ) 并非对 一切 C 函数都成立 .a ) 或 n= 0 ∑ α aα ( x . 令 N = ∞ ( 应 为 N→ ∞ ) 而 得出了泰勒级数 . 称 为 拉 格朗 日 形 式 的 余项 . 有必要将使得 (1 ) 式成立的函数专门划分为一类 . n≥1 的情况下有 ∞ α f (0 ) α ( x .a) . 在给出解析函数定义以前 . ∞ 因此 .这就大错特错了 .一个古典的例子是考虑实变量 x 在 x = 0 附近的函数 f( x ) = e - 1 x . 从历史上看泰 勒 ( B .不但 泰勒 说 不出 他的 结 果是否适用于一切函数 .但是泰勒就进入了我们将在下一节讨论的新领域 .T aylor. 1655 —1731 ) 在 1715 年 正是 用差 分 方法 得出 了 牛顿插值公式 ( 但没有余项 ) .a) .a) . k! ( N + 1) ! (31) 余项的形状与前面讲的积 分 形式 不 同 .a → 0 时 它 仍 是 比 N ( x .第三章   微   分   学 1 16 a 与 x 之间 .然后他大胆地令 Δ x = 0( 应为 Δx →0 ) .a) + ( x .关于级数的收敛性 . 所以他是认为任意函数都可以写成 (1 ) 式 . α! ∑ f ( x) = 0 ≤ k = | α| ( 2) 这里 α是重指标 . 以 为只 要 f ( x ) 在 a 附 近 为 C 函数 .a) 更高阶的无穷小量 .拉格朗日有一些初步的收敛性的概念 .说他大胆是因为当时人们对无穷级数以及对极限过程都不清楚 . . 0 ≤ | α| = k 后式中 α是重指标 . (1 ) 与 ( 2) 都是所谓幂级数———确切一些说是以 x m = a∈R 为中心 ( cen ter) 的幂级数 : ∞ ∑ ∞ n an ( x . 也不太了解问 题的严重性 . 并取 a = 0 . 泰勒好像还没有 这样一个概念 . 则 (1 ) 式成立 . ∞ 即令在今天 .a) .而如 ( 1) 式这样的运算组合已经是够广泛的了 .这就是我们下面要讲的解析 函数 . 我们先要注意 .这样我们又重新回到泰勒公式 N f( x ) = ∑ f ( k) k=0 ( N + 1) ( a) k f (ξ) ( N + 1) ( x . 0 x≤ 0 .但 当 x . 值得注意的是 .这时有一个重要的说明 : 1. 正如在 第二章 中讲到指 数函数与 三角函 数时指出 的 . 而且对一切非负整数 k .

本节中我们只讨论以下的幂级数 . 若 (3 ) 在一点 z0 ≠ 0 处发散 .因此 . 2. 在讨论自变量为复数的函数时 . y) . 而说 (3 ) 之收敛半径为 0 就是指对 一 切 | z | > 0 .事实上 . 则把证明的前一部分用于 ∑ n an z0 .C 指复平面 . n= 0 亦即 (3 ) 绝对收敛 .有 两 个可 能 . 即 知它是绝 对收敛 的 . 注   定理中指出 R≥ 0 . 一 般情况相同 ) . u . v = v ( x . 恒认为 自变量 x . 单复变量与多复变量的情况有重 大的原则 区别 . ∞ w= ∑ ∞ n an z   或   w = n= 0 ∑ n an ( z .∞ §4   解析函数与 C 函数 1 17 最好是立即进入复域 . 所以几何级数 ρ ∞ ∑ n= 0 n 0 z M z 0 n z ≤M z0 n ∞ n < + ∞ .a ) . 在本节中讲到幂级数时 . 总之 . 另一个词是 复值 函数 . 定理 1( 阿贝尔 ( N . ∞ 而 | z 1 | > | z0 | . 2) 若 K { z. 都 是实数 . 圆 | z | < R 称为 ( 8) 之收敛圆 . ( 3) n= 0 我们先从幂级数的一般性质的讨论开始 . 在 | z | > R 处发散 . 证   1) 的证明 . | z | < R}是任一紧集 . 则在 | z | > | z 0 | 处 (3 ) 亦必发散 . 故其一般项必有界 ( 实际上当 n→∞时趋于 0) : | an z 0 | ≤ M . 则 | z | < R 没有意义 .考 虑 n n n=0 n 级数∑ an z 其中 z 适合不等式 | z | < | z0 | = ρ. 则 (3 ) 在 K 上一致收敛 . 因 ∑ an z0 收敛 . 则是 指函 数值 w 为复 值 . 幂级数的收敛性最基本的特点反 映在下 述阿 贝尔定 理中 ( 我们只 看 ( 3 ) 中 a = 0 的情 况 . y) . v 是 w 的实、虚部 . 今证 ( 3 ) 在 | z | < ρ处必 绝对 收 ∞ 敛 .事实上 . 必可 找 到一 个 非负 实 数 R ( R 允许 取 + ∞ 值 ) .Abel ) 定 理 )   对于 级 数 ( 3 ) .同样复的函数值总用 w = u + i v 表示 . y 表示 z 的实部与虚部 . x .设 ( 3) 在一点 z 0 ≠0 处收敛 .所以下面讨论的 复函数 ( 通常此词是指复自变量函数 . 我们总用 z 表示 . 令 ρ= | z 0 | > 0 . 现在看一个集合 J = {ρ> 0 . R 称为收敛半径 . 若 R = 0 . 而 自变 量 则不一定 ) 有两种表示法 : w = f ( z)     或     u = u ( x .我们在第二章中已经说过 .作为复自变量 . 但 z = x + i y. 即是说 . 若 (3 ) 在一点 z 1 收敛 . 而与 ( 3) 在 z 0 处发 散 n=0 相矛盾 . 下 面我们都只限于单自变量的函数 f : Ω C→C 的情况 . 使得 1) (3 ) 在圆 | z | < R 中绝对收敛 . 我们有 z | an z | = | an z | z0 n z 但是 z0 | z| = < 1 .它具有复维数 1 . 级数 (3 ) 均为发散 . 但是也可 看 2 作实维数 2 : CD R . 一 是 J = . 复变量函数的极限与连 续性与复级数的收敛性、绝对收敛性及一致连续性 等概念与 基本 的定 理都与 对应 的实的 情况 是 一样的 . (3 ) 在 | z | < ρ处绝 对收 敛 } . 都是实数 . 中心 a 以 及系数 an 或 aα 都是复数 . 由比较 判别 法即知 ∑ n | an z | < + ∞ .因此 .

于是从某 一 个 N0 开始 . n | an | 的极 限不一 定存 在 . 一切系数均适合 n | an | ≤ 1 + ε. 其紧子集 K 必为有界的 . 2 > 1 .对于 z∈ K . 当 J 非空时 R 必是收敛半径而定理结论中的 ( 1) 成立 .因为若 ( 3) 在 z 0 处收敛 . 则 R > 0 .现在 z 0 适合 | z 0 | = R . 最多 除有限多 个 n . 则 | z | < R 是一个空集而谈不上 (3 ) 是否 在 z 点收敛或绝对收敛 .第三章   微   分   学 1 18 (3 ) 当且仅当 z = 0 时收敛 .下面给出 R 一个具体表达式 定理 2( 阿达玛 )   幂级数 ( 3) 的收敛半径是 ——— R = 1 nlim →∞ n | an | . J 中 必有 至少一 个元 ρ> R - ε . 因此一定可以取 ε> 0 使得 λ+ 1 1 2 + ε< . 则令 ε= | z0 | . | z | < R} 是一 开集 . 令 R = sup J.若 R = 0 . 2) 的证明如下 .中. 一定可以找到一个实数 λ: 0 < λ< 1 . 当 | z | < ρ时必有 | z | < | z 0 | - ε ε = R+ > 2 2 ε .二是 J 非空 .如果 R > 0 .先看 J 非空的情况 . 若 J 为空 . 从 而 K 含 ∞ δ 于| z|≤ R . 则取 R = 0 . 由于 R 是 J 之上 确界 . 从而 n 1 + ελR R . 而且 K 必与{ z . ( 3) 在 z 0 处必发散 .R . 2 总之 . 结论 ( 1) 平凡地成立 .ρ= | z 0 | R .若 z0 点适合 | z0 | < R .如果 R = 0 . 所以 ( 3) 在 z 0 处绝 对 2 一定有 : ( 3) 在 | z | < ρ时绝对收敛 . 则 { z .这样 ρ∈ J 而 与 R = sup J 矛盾 . 且 ∑ 2 n=0 an δ R2 n n 收敛 . 当 n > N 0 时 n | an z | ≤ 现在 λ+ 1 < 2 . 现在要在 J 中找一个数ρ使 | z 0 | < ρ( R 还未证明是 J 中 之数 ) . n=0 由阿贝尔定理得知幂级数一定有收敛半径 R≥ 0 . 但 上极限却是一定存在的 . 而且易见 R≥0 . 因为 | an z | ≤ an δ R2 n . R ( λ+ 1 ) R 于是上式给出 2λ | an z | ≤ λ+ 1 n n . 而由 定义 知 2 ε = ρ. 故当 | z | < R 时 .若 R > 0 .又可以证明当 | z 0 | > R 时 . ( 4) 证   证明分两部分 .记 ε= R . .所以实际上 R 是 J 中之数 . | z | = R} 有正的 距离 . | z | < R}之边 界{ z.这时我们取收敛半径 R = 0 . 则 K = 而结论平 凡地成立 .即 | z0 | < R 必导致 (3 ) 在 z0 处绝对收敛 .ε< R - 收敛 . 使 | z | ≤λR . 对于任意小的正数 ε> 0 . 则由上极限的定义 . 先证当 | z | < R 时 ( 3) 必绝 对收敛 .| z0 | > 0 .由一 ∞ 致收敛性的 M 判别法知道 ∑ n an z 在 K 中一致收敛 .首先 . 而 ( 3) 在 z 处也绝对收敛 . R 现在 z 是固定的 .

∞ §4   解析函数与 C 函数 1 19 2λ 但是 < 1 . 所以由级数绝对收敛性的比较法则 ( 它对于复的无穷级数仍成立 . 即知论 R 证仍然有效 . 即 ( 3) 只在中心 z ∞ = 0 收 敛 . 故 ( 5) 式不是 一个二重 级数 .即有 ∞ ∑ n=0 注意 . 证明的另一部分是求证当 | z | > R 时 . 即是说级数 ( 3) 的一般 项不趋 向 0 因而 发散 . 其 收 敛 半 径 分 别 是 R1 与 R2 . ( 5) m+ n = k an bm 只是有限的 .下面我们只举出几个最简单常用的性质而都不再证明 . 适用分配律等等 . 因 为 那 会 涉 及 求 n= 0 ——— lim n→ ∞ n | n ! | . 内含的求和 ∑ m+ n = k ∞ an z n ∑ bm z m=0 ∞ m = ∑ ∑ k=0 an bm k z .总之 .适 当 取 ε使 1 n .ε ( R + δ) > 1 .与上一部分不同 .一类幂级数收敛半径 R = 0 . 而不存在 收敛性问 题 . 所以 R n n 1 .这个计算并不容易 . 必可找到子序列 n1 < n 2 < … < nk < …使 n k n | an | = + ∞ . 因 而 对任 意 大的 正 数 | an | ≥ M .对于 ∑ n n !z 反而用比值 an + 1 an 来求收敛半径要容易得多 .无穷级数理论中有一个基本的事实 : 绝对收敛级 数在代数运算性质上最接近于有限和 : 可以交换求和次序 .代入上式即有 | an k z k | ≥1 . 即知 (3 ) 当 | z | < R 时绝对收敛 . 所 以 必可 写 出 | z | = R + δ而 δ 是一 个 固 定 的 正数 .ε | z| R | an k z | ≥ k k . 因为 这时极 限值一定 存在 ) .ε. 但因 z 是固定的且 | z | > R . 级数 (3 ) 在收敛圆周上的性状是一个专门的研究领域 . 而需要一 个有 名的 .因此 .上面凡用到 1 处都换成 M . 即 m.故定理成立 . 凡讲到幂级数 (3 ) 之收敛性时 .例 如 ∑ n n !z 即 是 . 这 时 ( 3 ) 之 和 称为 整 函数 .于 是 z 级数 (3 ) 对一切 z 均收 敛 . cos z . 总有两个特例 . 可能一致收敛一直到圆周…… 但也可能发散 .设 有 两 个 幂 级 数 ∑ ∞ n an z 与 n= 0 ∞ n n= 0 m=0 ∞ ∑a z n ∑ m bm z .注 R ——— 1 意若 R = 0 . 可能绝对收敛 .( 5) .不论如何 . sin z ……都是整函数 . 这一 部分证 明对 R = 0 也适用 . 即 nlim →∞ n | an | = 0( 也就是 nlim →∞ n | an | = 0 .ε.( 3) 可能收敛 . 级数 ( 3) 在收敛圆内是绝对收敛的 . 幂级数在收敛圆内的性 状已完 全清 楚 .但 我 们 不 必 用 阿 达 玛 公 式 ( 4 ) 来 计 算 R .但是我 们常用的 是以 下的写 法 . n = 0 按 m + n = k 的大小来排列 . 幂级数的运算 性质最为简单 . 也 非常 有用 的 斯特 林 ( Stirling) 公 式 . 上面 用到 处都 没 有意 义了 . 要注意 . 这一点读者可以 λ+ 1 自己验证 ) . 则 ∞ ∑b m z m 本来是一个二重级数 m= 0 ∑ am bm z m+ n .由上极限的定义 . 必 有一 个上 升序 列 n1 < n2 < … < nk < …→ + ∞ 使 n k | an k | ≥ 1 . 级数 (3 ) 必发散 . 但是在收敛圆周上情况却十分复杂 . 对任 一 ε> 0 .但 R = 0 即 nlim →∞ R M .另一类幂 级 n= 0 ——— 数的收敛半径 R = ∞ .数 学中 许 多重 要 的函 数 如 e . ∞ 首先是乘 法 .在收敛 圆外 也很简 单 : 发散 .第 四 ∞ 章中我们还会遇到它 .

其和为 φ( z) .任取 一 点 z0 ∈{ z. 1 . 而 K { z .因 为我 们 已设 b0 = 0 . R2 ) . 使当 | z | < r时 | ψ( z ) | < R1 从而级数 ( 6) 不但有有意义的各项 . 一方面我们有 ∞ ∑ F[ ψ( z ) ] = an [ ψ( z ) ] n ( 6) n= 0 但是 . n= 0 我们只知道它有一个正的收敛半径 .我们设 φ(0 ) = a0 ≠0 .由 ψ( z ) 在 | z | < R2 内连续 以及 ψ( 0) = 0 即知一 定有一个 正数 r > 0 存在 . ( 7) m= 1 ∞ ∑b 但是我们可以利用上面讲的乘法来把 m z m n 写成幂级数 m= 1 ∞ ∞ ∑b m m =1 z m n = ∑B nk k z .因 l l 此当我们把 (8 ) 代入 ( 7) .但 是 一致 连续 性 并不是对于某一点来说的 .许多很难的数学定理、数学公式都要靠 这样的 方法 计算出 来 . 现在来求 1 φ( z ) .为此我 们 把 φ( z ) 写成 ∞ φ( z ) = a0 + a1 z + … = a0 1 - ∑b m m =1 z m . 注 意 我们 设 b0 = 0 . R2 显式地表示出来 .但是 它 是相当重要的 . 所 以当 z = 0 时 ψ( z ) = 0 .于是 ∞ F( ψ( z ) ) = ∞ ∑ ∑b an m n= 0 z m n . K 是一个 有界闭集 即 ∞ 紧集 . | z | < R2 } . 并且 要求 例如 z 之 系数 时 . 它 是相 当繁 冗的 .设 有 两 个 函 数 F ( w ) = n an w . ∞ ∑ 其次是求函 数 的 复 合 . 从而其和 ψ( z ) 在 K 上 连续 . 而是要指定一个区 域———现在是 收敛 圆 .下面 我们只 举一 个 例子 . 其收 敛 半 径为 R2 . 当 然也 在 z0 连续 .我 们假设 b0 = 0 的原 因即 在此 . 所以 ψ( z ) 在整 个收 敛圆内 . | z | < R2 } .一 般说 来 . l 各项中 . 则 z0 必可放在一个闭圆 K 中 .现 在 我 们 要 求 n= 1 ( F ψ) ( z ) 的幂级数展开式 . 即求函数的倒数 . 其 收 敛 半 径 为 R1 . 而成为 l ∑ an Bnl = A l . 为 什 么不说其和在 | z | < R2 之 任 一 紧子 集 内连 续 ? 这是 因 为连 续 性是 一 点 附近 的 性质 . 则 ( 7 ) 中 n > l 的 各项 中 一定 不会 有 z 出 l 现 . 而 ∑ n bn z 在 K 上一致收敛 . z 只出现在相应于 n = 0 .因 为 z0 是 n= 1 收敛圆内任一点 . 以 及 ψ( z ) n= 0 ∞ = ∑ n bn z .这 里读者会 问 . … . ( 8) k= n n n 现在的问题是如何 把它代入 ( 7 ) 式 . 而且 ( 6) 收敛 .第三章   微   分   学 1 20 的收敛半径不小于 min( R1 . 而不 只在 其任 一紧 子 集上 连续 . 以上我们只提供了一个计算复合函数的幂级数 的程序 . 其中 B00 = 1 . 但是没有办法把它用 R1 . 就需要 | ψ( z ) | < R1 . 设级数 (3 ) 有收敛半径 R . 为使它收敛 . 而 且易见 Bn n = b1 .这里 我们 用到 了 ∑ n bn z 在 它 n=1 的收敛圆 | z | < R2 的任一紧子集上一致收敛 . 为此 要注意 这个级数 是由 z 开始的 . 其理 由 从 下 面 即可 以 看 到 . 因而其和在 | z | < R2 内连 续 . . 而我们 恰好 不能证 明 (3 ) 在 收敛圆内一致收敛 . 而 当 ∞ | z | 充分小时 | ψ( z ) | 也充分小 .

但是实质上大不相同 .w n ∑ w .f ( z0 ) = zlim . (11) A 就是“乘以 f′( z0 )”.总之 .f ( z0 ) f ( z ) . 它作用在 h 上的结果则是古典意义下的微分 : ( d f ) ( z0 )・h = 古典意义下的微分 . z = z0 + h . 所以 a0 cos z 2! 4! ∞ ∞ = 1 . 2. 解析函数与泰勒级数   级数的一 致收敛 性可 用于解 决级 数所 表示的 函数 的微分 与积 分 问题 .1) 2m ! 2m z .这时的导数与微分等概念形式 上均与实变量函数无异 . m= 1 “最重要”的幂级数展开式就是几何级数 ∞ 2 1 =1+ w+ w +…= 1. ∞ 1 - ∑b m z m m=1 由此可知 . 我们来看 sec z = 的幂级数展开 式 .所以首先要说明什么是复变量函数 f ( z ) 在一点 z0 的导数 . 实变 量函数导 数的基 本性 质 .但 是在 整 个“复 分 析”( 即 复 变 量函 数 的 微 积分 学 ) 中 . 2 24 它的系数有些什么规律性 .关于导数 .∞ §4   解析函数与 C 函数 1 21 而 bm = . 而我们 现在则用 ( d f ) ( z0 ) 表示一个线性映射 .1 ( . 我们可以考虑 1 1 a0 1 . 几乎无法看出 .z0 0 (10) 这里 h 是一个非 0 复数 .但是我们得不到收敛半径的具体表达式 . 这一点是所有读者在任何时刻都不可忘记的 .于是 1 1 = φ( z ) a0 1 . m=1 ∞ 这里 | z | 应充分小以保证 ∑b m z m < 1 . → z h z .现 在因 cos z = 1 + … . 而 ∑ bm z = m m= 1 ∑ m=1 m . 所以 ∑ ( .am a0 . n=0 它的收敛半径是 1 . 这 是许多困难而又深刻的数学定理的来源 . 我们仍定义 f′( z0 ) = lim h→0 f ( z0 + h ) .它的收敛半径是π 2 也是用其他方法得 出的 .1) 2m ! 2 2 m z + … 1 2 5 4 z + z +… .1) 2m ! ∞ sec z = 1 + m= 1 =1+ ∞ m-1 2 m z + ∑ m= 1 m-1 ( .这样定义以后 . m =1 2 4 1 z z 更具体一点 .f ( z0 ) = Ah + o( h) .在通常的教本上是把 Ah 即 Δ f 之线性部分称为微分 ( d f ) ( z 0 ) 的 .w F( w ) = ( 9) ∞ 再把它与 w = ∑ m bm z 复 合起 来 即 可 . 即有 ∞ 1 1 = φ( z) a0 ∑ n= 0 ∞ ∑ m bm z n . 特别如 莱布 尼 茨性质、复合函数导数的计算等都 与实 变量情 况一 样 . f 在 z0 点 的微分 仍定 义为 一 个线 性映 射 A : C→C 使 f ( z0 + h) .应用它和上面所说的 .

1 n . 拉格朗日就认为可以用 这样的 方法 来定义 任意 函数 的导数 .     αn > 0 . 因为 其中涉 及无 穷级数 的逐 项 求导问题 . 我们就不再重复 .1 1 k. 利用二项式定理 . 例如说 : 设某 ∞ ∞ 区间 I 上的级数 ∑ f n ( x ) 在 x0 ∈ I 处收敛 .2 [ ( z + h) . n . . z = - 1 ′ k k = .1 从而由二项式定理 .一是对非负整数 k.k+1 . 证   先证 (12) 之收敛半径仍为 R .事实上 . 且 n=0 ∞ d 项求导 : dx ∞ ∑ n= 0 ∑ d ∑ dxf n ( x ) 在 I 上一致收敛 .这是一个困难的问题 . (12) n=0 且收敛半径不变 . z z 此式自然只在 z≠0 时成立 .1 = kz 另一个是 .2 .其 所 以 如 此 是 因 为 级 数 的 逐 项 求 导 的 问 题 被 化 成 了 dx n d fn ( x ) 的逐项求积 ( 实际上是求原函数 ) .这当然只是 一个幻 想 . 则 ∞ f′( z ) = ∑ nan z n .1 .1 n . 1 ′ 1 = .     d z = h . n n .问题是如何求 f′( z 0 ) .1 n nlim →∞ n | an | | an | n > 1 故可写为 = 1 + αn .类似他还有 由此 .h 1 ・ z ( z + h) h h = lim h→ 0 1 2 . 如何计算导数就成了问题 .由于至今 我们还没 有 定义过多少具体的函数 .但是 对幂 级数 ( 3 ) .1 . ( z )′= kz k ( z )′= lim h→0 1 k k k . 而 完全 用不 着无 穷小 等 概念 .1 n = 1 . n=0 18 世纪中 . 通常微积分教本中关于这个问题的结果也有点怪 . 如果允许对幂级数 ( 3) 逐项求导 .拉格朗日称此为纯粹“ 代数的方法”.这是因为 n .z ] = lim kz + k ( k 1) z h+… h→0 h 2! k .第三章   微   分   学 1 22 = f′( z 0 ) d z .1 . 则原 级数必可 逐 n= 0 ∞ fn ( x ) = n=0 ∑ n=0 d f ( x ) .事实上 lim n→ ∞ n . 则定 理 1 给了 我们十 分自 然 dx 的结果 : 定理 3   若幂级数 ( 3) 之收敛半径为 R > 0 .1 | nan | = nlim →∞ = nlim →∞ 但是很容易看到 nlim →∞ n. 则应有 ∞ f′( z ) = ∑ nan z n .1 n= n 1 n . 其和为 f ( z) .1 算出 .1 n nlim →∞ n . 因为这一切与前面讲的没有区别 .事实上 z z 1 ′ 1 1 = lim h→ 0 z z+ h z .但有两个非常重要的导数完全可用初等方法 k k . .

即是 说 n > N0 时 RN ( z ) . 再证 (12) 之和为 f′( z ) .因 为 (12 ) 在 z = z0 ( z0 在 收 敛圆中 ) 处收敛 .1 ) ( n .z0 < ε 3 .因此 .1 + z n .这里 N0 的 选择与 ρ有关 . z .1 z0 + … + z 0 ) .又记 ( 3) 之部 分和 及 余项分别为 S N ( z ) 与 R N ( z ) : ∞ N.z0 SN ( z) .SN ( z0 ) RN ( z ) .S′ + ( S′ .1 = lim n→ ∞ = nlim →∞ n n lim | an | | an | = n n . 但与 z 无关 . 因此 .2 ) →0 .z0 | < δ时第一项绝 对 值小于ε 3 .z0 n= N ∞ 但是从我们对收敛半径不变的证明中已可看到 ∑ n | an | ρ n . f 1 ( z 0 ) 是 (12) 之和 . n= N 而当 | z | < ρ时有 ∞ RN ( z ) . N ( z0 ) N ( z 0 ) . 2 因此 1 ( n .RN ( z 0 ) .再看 第二 项 .z0 | < δ时 f ( z ) . SN ( z ) 就是一个多项式 .RN ( z0 ) n . 所 以如果有 必要就把 N0 放 大一些 . z .1 SN ( z ) = ∑ n an z .f 1 ( z0 ) ) + z .f1 ( z0 ) < ε. 使当 n > N0 时 它的余 项小于 ε 3 .∞ §4   解析函数与 C 函数 n = (1 + αn ) n . 使当 | z .z0 z .z0 .f ( z0 ) .f ( z0 ) . 2 2 0 < αn < ( n .一旦固定了 N . S′ N ( z0 ) 是它的部分和 . R N ( z ) = n=0 ∑a n n z .f1 ( z0 ) z . 而 这是我们已讲过的 .1) 又利用求上极限问题可以化为求 某个 子序 列的极 限问 题 ( 我 们不 妨 设 { an } 就是 这个 子 序列 ) 又 知 lim n→ ∞ n | an | n n . 它 也定义 在 | z | < R 上 . n= N 对收敛圆 | z | < R 内任一点 z 0 ( | z0 | < R 是自然的 .1 ≤ ∑ n | an | ρ .现在我们把 N 0 固定 .1) ( n .设 (12) 之和为 f1 ( z ) . 使第二项绝对值也小于 ε 3 .综合起来 .2 n .2 )αn .RN ( z0 ) z .z0 于是最后一项可以化为 ∞ ∑ an ( z n . 并开 始考虑 z n 之趋向 z0 . 当 | z .1 1 . 它的导数 问题就化 为有限 多个 z 之 求导 . 但仍然与 z 无关而只与ρ有关 . R 所以级数 (12) 之收敛半径不变 . 只要它适合 | z | < ρ即可 .1 < + ∞ .1 >1+ 1 23 1 2 ( n . 还是对上面那个 ε. 一定有 δ> 0 存在 . 对任意 ε. 而且还可以找到正数 ρ使 | z 0 | < ρ< R) 考虑     = f ( z ) . 必可找 到 n=0 N0 .

它有一 个正的 收敛半 径 R( 与 r 没 有 . 除 非 有专门声明的含意 . 其实事实并不如此 .阿贝尔知道 . 定义 1   设 f ( z ) 定义于一个开集 D 上 . 到 20 世 纪初 才 发现不要导数的连续性也行 . 复域 中 的可 求导 性 是一个内涵极为丰富的概念 . 我们就不得不考虑整个收敛 圆 . 则称 f ( z ) 在 D 中解析 . 不 但 如 此 .在 18 世纪 . 我 们实 际 上就是限制 z 在一个紧集 K 上 . 否 则 就 不 会 有 泰 勒 级 数 .这确实是令人吃惊的事 .有 了 ρ.然后 . 而找到了幂级数这个“ 安全地带”( 阿贝尔的原话 ) . 这 一点 与 实变量函数大异其趣 . 注   由这个定理立即可知 . 可导性等等 .因为他“ 在分析里大抵总跟能表示成幂级数的函数打交道”. 而没有 说到在“某一 点解析”、在“某 一闭集 上解 析”.如 此等等 . 这就是看出了单用一个 R 还不行 . 只要 f ( z ) 在 开集 D 中 连续可导 .可是阿贝 尔说他自己是“够走运的”.这一点正是 这里 的证明 的关 键 .a | < r 中解析 . 如果只使用简单收敛性是会出现毛病的 .如果没 有 ρ.这与函数的连续性 . 而且只有 通过积 分才能把 微分学的 概 念与幂级数展开式联系起来 . 于是定理 3 告诉我们 . 还 需 要 有 许 多 别 的 结 论 : 例 如 n lim n→ ∞ | f ( n) ( a) n ! | < + ∞ . 可导性 ( 即导数存 在 ) 完全 不同 .这当然包括了相当 大的技巧 .到 19 世纪 . 均有收敛的泰勒级数 (1 ) . 也正 是只有 一致 收敛才 能保 证 的 .这样一来 . 所以我 们宁 可 用历史上老的定义 . 拉格朗日以为除幂级数以外 再也没有其他级数了 . 这 里确实有了一致收敛性 . 可 以证明凡在开集 D 中可求导 的 函数 都可 以展 开为 泰 勒 级数 ! 但是 . 它告诉我们复变量的解析函数理论是一个 非常丰富 . 解 析性 的定义 只要 求函 数在 D 中有导 数而 不 要求有连续导数 .一旦要与 其他函数项级数打交道 .阿贝尔的走运在于他扔下 了傅里叶开辟的三角级数的研究 . 讲到解 析性先 是用 我们 这个定 义的 . f 1 ( z ) = f′( z ) . 从而 在 整 个收 敛 圆 | z | < R 中 . 三角级数站了出来逼迫人们研究它 . 许多 书上 都把一 致收 敛性的 发现 归 功于阿贝尔 . 而且 用到 解析性 的一 些 根本定理都变得很难证了 . 我们在积分 学一 章中 将会证 明 . 在历史上 . 否则 (1 ) 不会有非 0 收敛 半径 . 特别是关于复分析的 著作中 . 而可以在 a 点展开为 幂级数 (1 ) . 读者可能会问 . 这里并没有出现一致收敛性 . 则它在任一点 a∈ D.其实 .确实 如此 . 在大多数书中 . 且在应用上也极重要的理论———我们通 常称为“ 复分析”. 只要 有导 数 . 在所有这些书中最后也都证 明了 .定理证毕 . 而 ( 3 ) 在其上 一般 说来确 非一 致收 敛的 . 因为 我们 完全可 以讨 论 函数的某一点的连续性 . 而 且在对 D 中 每一 点都有 连续 导数 . 幂级数 ( 3) 可以逐项求导任意多次 . 还要有一个 ρ使 | z | < ρ< R . 一个 幂级 数 (3 ) 在 其收 敛 圆内 表示 一个 解析 函 数 . 解析于 a 点附近的 解析函 数就一定 是指在某 个 小圆 | z . 不仅 这件事 本身 难证 . 只用简单收敛性就会出毛病了 .看 来 .确实如此 .第三章   微   分   学 1 24 即是说对适合 | z0 | < ρ的任 意 z0 . 而不改变收敛半径 .但是证明这一点绝非易事 . 则 导数 必连 续 .由于 这个 概念 的重要 性 . 但 最终 并无新 的收 获 .但是 我们 又可以 说 . f1 ( z 0 ) = f′( z0 ) . 然而在所有的关于复分析的书中都是说某个复变 量函数 f ( z ) 在一个 开区 域、一个开 集、或 某点的一个邻域 ( 恒指开邻域 ) 中解析 . 又经过魏尔斯特拉 斯才为数 学界 普遍 接受 . 现在我们要给出一个极重要的概念 . 要能 展 开 为泰 勒 级数 至 少 要有一切 阶 导 数 .而一致收敛 概念是赛德尔 (1847) 提出的 . 我 们多加一些说明 .令人 吃惊 的 是 .

即 F( x ) = a 范围中有效的关系是柯西的功绩———柯西基本上只研 究了连 续函 数的积 分 . 而且 F( z ) 是它们 的 不定积分 .这里 就遇 到了一 个根 本 困难 .回到我们上面的讨 论 . 解析函数 f ( z) 的收敛圆周上至少有一个“奇点”存在 . 或者有某一个 f ( k) ( a) 不存在 .a | < R1 ( R1 > R) 内解析 .任意常 数 C n+1 的出现添了一些麻烦 : 各项分别添上了不同的 C .这里 的奇 点是 指不 能 在这 点 ( 设 为 a ) 处写 出 幂级 数 ( 1) 来 . 既然能对 f ( z ) 讲 它的导 函数 f′( z ) . 因此才 被称 为微 积分 的 基本 定理 . 一旦没有了解析性 . 而我们 不得不 研究 解析函 数 : 若 f ( z ) 是解 析的 .而且利用前面讲过的知识可知 ( 3) 之一般项 an z 的原函数就 是 an n+1 z + C .∞ §4   解析函数与 C 函数 1 25 直接关系 ) . 则它必为可积的 . 也有研究它们的方法 . 讨论它是 否可以 逐项 积分 .反之 . 且 F ( x ) x ∫ f ( t ) d t + C .这个定理 将在第 六章中详 细讨论 . 级数就 会被弄 成一团糟 了 . 只限于连续函数是绝对不行的 .a | < R 中为解析 . 是牛顿— 莱布尼茨的伟大功绩 . 若函数 F( x ) 是某连续函数 f ( x ) 的原函 数 . 但归结到底就在于其上有奇点 . 而且其 ( 作为和的 极限 的 ) 积分 就是 它的原 函数 . 后者是和的极限 .a | = R 上也 解析呢 ? 当然这 里所 谓 在 D 上某点处解析就理解为在该点的一个小邻域中解析 .但是还可以问另一个问题 : 对 ( 3) 能否逐项求 原函数 ? 原函数是与导数相逆的概念 . 可 见我们 是定义了 f ( z ) 在收 敛圆 D: | z . f ( z ) 是否在收敛圆的 圆周 D: | z . 并且看见其中牵涉了一些在实 变量函数的情况下没有的问题 . 作为和 的极 限 .于是 不妨把 问题 变 z ∫ (・) d z 这个记号 .现在只好把它放下 .弄 清楚这个 在连续函 数 是它的不定积分 ( 即有可变上限的和的极限 ) . 什么是复变量函数的积分 ? 我们将在第四章中专门讨论它 . 而会不小于 R1 . 这是不可能的 .这证明需要利用有限覆盖定理 ( 即 Heine-Borel 定理 ) . 可以证明它一定 在一个比 D 更大的圆 | z .如果 f ( z ) 在 D 之 每 一点上都按这个意义成为解析的 . 应 该 说情况更奇怪 . 证明起来又很容易的东西都是简单而不足道的 . 而且它将导致积分学发展 到勒贝格 积分 理论 的阶段 .上面我 们说了 .我们在第四章中将 详细地分析这个问题 . 也看不出它有什么用 .这些讨 论也见第 四章 .前者是求导数 的逆运算 . 幂级 数在 收敛圆 周上 的性 状极为 复杂 .问题在于 . 解析 函 数 F( z ) 必 是 某函数的原函数 : F′( z) = f ( z ) . 得更清楚一些 : 能否逐项求在 z = 0 处为 0 的原函数 ? 而且为方便起见就用 0 不过这个记号暂时还不代表 作 为和 的极 限的 积分 .可 见 奇点的概念其实与函数解析性密不可分 . 且 f ( z ) 必为 ( 作为和的极限的 ) 可 积函数 . 是 它 论连续函数 . 而代 表原 函数 .两个本不相同的概念后来被发现还有联系 .读者 不要 以为 我 们在 故弄 玄 虚 : 原函数与积分不是一回事么 ? 否则又何必叫做不定积分呢 ? 恰好不是一回事 . 以上所说全都没 有了 . 则 f ( x ) 必为可积 . 并由此就有许多性质 . 即令我们规定了什么是 f ( z) 在某 点的解析性 . 且 a 的一个原函数 . . (1 ) 的 收敛半 径却为 0 . 这就证明了收敛半径不再是 R .但是这里的奇点却与临界点是两回事 . 这个问题的复杂性就显露出来了 .现 在我们把这些很复杂的关系表述为一个很简单的定理 . 当然 就可以 讨论 原 n 函数 . 现在再回到幂级数 (3 ) 的分析运算问题 . 这是一件大事 . 而黎曼的贡献起了决定作用 ) . 只要 取可变 上限 . 变为∞……或者尽管它们都存在 . 则凡连续函数 f ( x ) 必为 可积 .这就是一个例子 .反过来 .但 读 者绝 不要 以为 那些 陈 述起 来很 简 单 . 使得人们不得不开始讨论不连续函数的积分时 ( 傅里叶级数的研究是主 要动因之一 .一旦 数学的 发展 使 得不连续函数进入视野 .至 于在 复域中 . 如果我们限于讨 x ∫ f ( t ) d t .反 过来 . 证明见第四章 .从这个意义上讲 . f ( z ) 还是解析的 .

    f′(0 ) = a1 .第三章   微   分   学 1 26 定理 4   若幂级数 ( 3) 之收敛半径为 R > 0 . 事实上 . 这两个级数的一般项都不趋于 0 . 且其收敛半径不变 . 证   若 (3 ) 之收敛半径为 0 则这个定理显然无意义 . 则 ( 3) k! 必是 f ( z ) 以 0 为中心的泰勒级数 . 然后再 计算泰勒级数的各个系数 1 ( k) f ( 0) .1) n+1 z n+1 ∑ n= 0 n .       | z| <1 . (13) n= 0 z ∫ (・) d z 表示在 z = 0 时为 0 的原函数 . 3. 解析延拓   从 (14) 和 (15) 看见一个情况 . 的原函数呢 ? 下一段中 我 1 + z 1 + z2 们会回答这个问题 .只要我们能用某种方法把 f ( z) 写成 (3 ) . 2 则 (1 + z) 1+ z .当 R > 0 时 .1) n dz 2 = 1+ z 0 n n z dz= n= 0 n ( .不论用什么方法 . 因而都发散 . 只要能判断出 ( 3) 在某圆内收敛而在其外发 散 .1 是它 的奇 点 .所以为了求 f ( z ) 在 z = 0 处的泰勒展开式 .定理 证 0 毕 . 有 f (0 ) = a0 . n=0 z ∫ 而且易见 F( 0) = 0 . … 因此定理得证 . k = 0 . 所以除了在 z = .记 ( 13 ) 之和为 F( z ) . 此圆必为其收敛圆 . 所以 F( z ) 是 f ( z ) 在 z = 0 时为 0 的原函数 . 1 . 而用不着去动用很难计算的阿达玛公式 . 则 此级 数必定 就是 其 泰勒级数 .1) 2n+ 1 z . 凡一个函数 可以用幂 级数 ( 3) 表示 .1 n z .1) ∞ = ∞ z dz = 1+ z ( . 即 F( z ) = f ( z ) d z . 它是 解析 的 . 由定理 3 得到一个重要结论 . 直 接用 定义易 见它 有 1+ z 1 1 2 .1 处以 外 . 其 余 证明 与 定理 3 几 乎完 全 相 n+1 n 同 .     f ( k) (0 ) = k ! ak .可是怎么知道 ln(1 + z) 和 arctan z 恰好是 1 1 . 例如 . … . 因 为 1 → 1 . 2n +1 | z| < 1 . 而收敛半径 R = 1 . 其和为 f ( z) . … . z ∞ ∫ ∑ ( . 这个定理之重要性在于它说明了 . 我们不必去计算 f ( z ) 之各阶导数 . 0 n 1 = n+1 证   收敛半径不变很 容 易证 明 .1) 0 (14) ∞ n 2n z n= 0 dz= ∑ n=0 n ( . 则由定理 3 d F( z ) = dz ∞ ∑ n= 0 ∞ an d n+ 1 (z )= n + 1d z ∑ n an z = f ( z ) .例如 (14) 中的函 数 连续的导数 - 1 . 当 | z | > 1 时 . (15) 它们都恰好是泰勒级数 . 反复应用定理 3 . 定理 5   幂级数 ( 3) 当收敛半径 R > 0 时必为其和在其中心 z = 0 处的泰勒级数 . 利用定理 4 逐项求原函数有 z ∫ ln(1 + z ) = 0 ∑ n= 1 z ∫ arctan z = 0 ∞ ∫ ∑ ( . 则 ∞ z ∫ ∑∫ f ( z) d z = 0 ∞ z an z d z = 0 n=0 an ∑ n+1 z n n+ 1 . z = .

n! 它的收敛圆形如 | z .更一般地说.a | < ρ.a) .1 已经给出了它们的 表 达 式 为两 个 非 常 简 单的 积 分 ( 现 在 还 只 能说 是 原 函 数 ) .1 上 用虚 线画 出 .ρ的大小要使在圆周 | z . 操作 运算起来其实比某些“初等的”代数式更容易一些 .这时我们 就说 . 于是可以作出一个新的幂级数 .前 者有 自 己的 存 在 区域 . 后者 作 为它的局部的表达式只 适用 于一 定的 区 域内 . ∞ F( z ) = ∑ f ( n) n= 0 ( a) n ( z . 可以用此幂级数逐项求导来算出 f ( k) ( a) .在收敛圆中取一点 a . 2… .这就是说一个解析函数与这 个解析函 数的具 体的 表达 式———泰勒 级数只是表达式的一 种———是有 区 别的 . 从原则上说”. 我们可以应用更简单的泰勒级数 . 或者说 f1 ( z) ( f2 ( z ) ) 是 f2 ( z ) ( f1 ( z1 ) ) 由 D2 向 D1 ( 由 D1 向 D2 ) 的解析延拓 . 或者说可以在 D1 ∪ D2 中定义 F ( z) . 故在 某个圆 | z . 1 . 但最后的 结果 都是 一样的 . 处处 都有连续 导数 .a | < R .当然也可以用 其它形状的区域或者解析函数的其他表示方式 .我 们要 证 明 .令 f1 ( z) .可是要 弄清由 积分 表示的 解析 函数的 存在 区 域并非易事“ .这 里说 到 存在 区域 .4. 它们的存在区域分别是整个 z 平面除去一点 z = . 证   取 a∈ D .我们这里采用了比较特殊的区域 ( 圆 盘 ) 和解析 函数比较 特 殊的表示 ( 幂级数 ) 来定义解析延拓 .1 或除去 两点 z = ± i( 还有 无穷 远点 . 它们 的存 在区域 又是 什么呢 ? 其实 我们 图3 . 分别记 其和 为 f1 ( z ) 和 f2 ( z ) 若 D1 ∩ D2 ≠ . 这样做的目的是为了避免一些几何上的困难 . 而 且 f 2 ( z ) = f 2 ( z ) 于 D1 上 . 但我们未证 ) . 若 f1 ( z ) 可 以 解 析 延 拓 到 D2 中 成 为 f 2 ( z ) 与 ≈ ~ ≈ ~ ≈ f 2 ( z) . ∞ 设有解析函 数 f ( z ) . F ( z ) 如上 . 一眼就可看出 . 它 在圆 | z | < R 中可以 表示 为幂级 数 ∑ n an z . | z | < R 是它 的收 敛 n=0 圆 .此 圆 在图 3 .更广泛一点我们有 定理 6( 唯一性定理 )   若 f ( z ) 在一 个连 通开集 ( 即区域 ) Ω 中解析 . 即 | z . k = 0 . 因 为我们有 一个非 常简单的 代数 式子 来表示它们 . 将 来读者 也会 看到 是很 容易 处 理的 ) .在 这两 个圆 的 公共 部分 . 如积分这样的式子 . 这里 都 会有两个问题 .不 论怎 么做 . 有 f ( z ) 的奇点 ( 这 一点前面 提 出过 . 就 ( 14 ) 与 (15) 两个例子中的被积函数来说 . 而 在 Ω 之 一个 非空 开 子集 D 上 f ( z ) = 0 .ai | < Ri .4 . 若有两个圆: Di : | z . F( z ) = f ( z ) .     z∈ D1 F( z ) = f2 ( z) .     z∈ D2 我们称 F( z ) 是 f 1 与 f2 向 D1 ∪ D2 中的解析延拓 . i = 1 . 则由假设易见对一切非负整数 n . ~ 第一 个 问 题 是 唯 一 性 问 题 .但是它 们的以 z = 0 为中心的 泰勒展开 式却只 在 | z | < 1 内适用 . F( z )是 f ( z ) 由圆 | z | < R 向 | z . 以及两个各以它们为 收敛 圆的幂 级数 ( 3) .∞ §4   解析函数与 C 函数 1 27 除了 z = ±i 以外 . 而且按定理 3 .a| < ρ的解析延拓 .a | < ρ有一部分位于 | z | < R 之外如图 . 2. f ( n) ( a) n ! = 0 . 而且在 D1 ∩ D2 上 f 1 ( z ) = f2 ( z ) .a | = ρ上 . 是需要证明的 . 或者 F = F 于 D1 ∪ D2 上 . 这时 必 ~ ≈ ~ ≈ 有 f 2 = f 2 于 D2 上 . 则在 Ω 中 f ( z) = 0 . 可是怎样看出其存在区域是什么呢 ? 读者们至此应该有一个感觉 . 但是 ln( 1 + z ) 与 arctan z .但是可能有这样的情况 .

推论 8   区域 Ω 中的不恒等于 0 的解析函数 f ( z ) 只有有限阶零点 .所 以 f ( z ) 的以 a 为中心的泰勒级数恒为 0 . 则在其 外ln(1 + z) . ~ ≈ ~ ≈ ~ ≈ ~ 把这个定理应用于 F . 从而在 D2 上也有 F . 从而 f ( z ) ≡0 于 Ω 中 . 否则 f ≡0 .如果要把证明的细节都写出来 .证毕 . D2 是两个互相分离的区域 .我们不来重复这个证明 . 因而在某个圆 | z | ≤ R( 含于收 敛圆内 ) 中 连续而 有界 : | φ( z ) | ≤ M .a1 | < R1 中又有 f ( z ) = 0 .a) = 0 .| zφ( z ) | ] ≥ 1 k | ak z | . … . 而定理得证 . 故以 f ( z ) 的 0 为 心 的泰勒级数必有第一个非 0 系 数 f 而 f k . k 为某 正整数 ( 注 意 0 是 f ( z ) 之零点 ) . 2 . 推论 7   若 f ( z ) 在区域 Ω 中解析且 f ( z ) á 0 . k = 0 . 1 . 例如 | z | < 1 与 | z . 若 f ( z ) 在 区域 ( 即连 通开集 ) Ω 中 解析 . … .F = 0 .第三章   微   分   学 1 28 上 ∞ f ( z) = ∑ n=0 在此圆中取一点 a1 . 又有 f ( n) f ( n) ( a) n ( z . f ( z ) 显然在 Ω 中解析 .因此 . 若 z0 ∈ Ω 是 f ( z ) 之零点 .       | z . 时常用它来检验连通性的假设是否必不可少 .i ( k) ( 0 ) k ! = ak ≠0 .F = 0 于 D 上 . 在它的一个非空开 子集 D1 上为 0 . 则必 有 z0 的一 个 充分小邻域 U .i ) ! = ak . 而与 前 面多次用过的连续拓展法是一样的 . n ! ( a1 ) n ! = 0 . 则在 | z | ≤ρ时 2 k | f ( z ) | ≥ | ak z | [ 1 . i = 1 . D1 . 而且如果 f ( z ) 有一串零点{ z k } → z0 . 解析延拓是一个我们时常用到而没有注意的概念 . 从而在某圆 | z . 证   因为 Ω 是开集 . f ( z) = 1. k . 即知 F . 唯一性定理是解析函数最重要的性质之一而且十分有用 . z0 ∈ Ω 必为其内点 . 且 z0 是 Ω 之内点 . 证   用反证法 .这个 例子中 的函 数 时常称为分片常值函数 . 也会得 到 f ( z ) ≡0 .例如 在复域 中我 们用 ( 14 ) 与 ( 15 ) 来定 义 ln (1 + z ) 与 arctan z . 不妨设 z0 = 0 . 使 f ( z ) 在 U 中除 z0 以外没有其他零点 . 使 Mρ< 1 . 令 0.3 | < 1 .换言之 . 因为 f ( z ) á 0 . 因此 f ( z 0 ) = 0 .       | z | < 1 . 则其零点在 Ω 中必是孤立的 . f ( z ) = 0 . 其中 φ( z ) 在 0 附近是解析的 . (0 ) ( k . 上面的证明本质地依赖于 Ω 的连通性 .F . 并由它们得出这两个函数在 | z | < 1 中的幂级数展开式 . 所以我们给出它的两个推广 . 但是 并不 恒为 0 . 取一个 0 < ρ< R .因为 Ω 是连通的 . 且不恒 为 0 .i = 0 .3| < 1. 亦即 f 2 ( z) ≈ ≡ f2 ( z ) .设某一点 a∈Ω 是 f ( z ) 之无限阶零点 . 在所有 这 些圆中 .不但 上述 f ( z ) 不能在 Ω 之非空开子集 D 上为 0 . 对任一点 z0 ∈Ω 都可以找到一串 ( 有限多个 ) 如上的圆使 z0 落在某一圆中 . 则 f ( k) ( a) k ! = 0 . 2 所以推论得证 . 这个泰勒级数可以写为 k f ( z ) = ak z [1 + zφ( z ) ] . 但是给出一个一望即知的“反例”说 明连通性之不可少 : 令 Ω = D1 ∪ D2 . 还 相当繁冗 .

n=0 其中 ζ= z .1 在 z 平面的子集 Im z = 0 上为 0 .因此在{ z. 可以用微分方程来定义一个解析函数的 解析延拓 .以上我们用 了一些 积分 记号 .1) n ∑ n= 1 但是右方的级数在 z . 并 且 按 ( 14 ) 计 算 出 ln (1 + z 0 ) . 例如变量的变换等等 . 由积分式得 dw 1 = .我们不妨考虑 1 + z ( 从 z作一个变量变 换 z = 1 + ζ . 0 就是说 . 还是就这些“初等函数”来说 .(16) 这样的式子确实 告诉了我们 ln( 1 + z ) 的解析延拓 . 所以最好的办法仍 然是看到 . 我们用到的一些计算规则也都是原函数的计算规则 . 解析延拓的第二个问题是一个解析函数可以最终解析延拓到什么地方 ? 在第二章中我们曾 以 z为例说明在解析延拓以后将得到其黎曼曲 面 .z0 1 + z0 .Im z = 0 虽 然不是 整个 z 平 面的开 子集 . | z | < 1}∩ {ζ: | ζ| < 1}中 z ∫ ln( 1 + z ) .z 0 | < R 中 . 实际上 1+ z 1 1 1 1 1 = = ・ = 1 + z 1 + z0 + z . 任 取 一 点 z0 在 | z | < 1 中 . 我们 都是 用微分 方程 来 定义一些函数的 .1) ζ .1≡ 0 .在 第二 章中 .ln( 1 + z0 ) = z 0 ζ dz = 1+ z ∫ 0 ∞ dζ = 1 +ζ n ( .但对于复的 z .1 也是 cos x + sin x .z0 | < | 1 + z 0 | 中收敛 . 则只在 | z | < 1 中收敛 .其实 . 以致我们时常因习以为常而没有想到应该去证明一下 . 2 2 但是它也不是 z 平面上孤立点的集合 .例如 2 2 cos z + sin z = 1 (17) 是否成立 ? 当 z = x ( 即 Im z = 0 ) 时 . sin z 是 cos x . (16) < 1 亦即在 | z . 1 + z0 此式当 | ζ| < 1 即 | z .但 是这就 表明 z 平面上 的解析 函 2 2 数 cos z + sin z .因此 .更没有想到 . 而这些证明可以简单得大家都把它们“ 忽略不计”了 . 最简单的证明仍是通过解析延拓 . 这样做的好处越来越明显了 .z0 | < | 1 + z0 | 中的解析延拓 .z0 1 + z0 n n z . cos z + 2 2 2 sin z .所以 ( 16 ) 式 是 ln ( 1 + z ) 由 | z | < 1 向 | z . 若用 w = ln (1 + z ) 表示解析延拓后的函数 .1) n ζ.∞ §4   解析函数与 C 函数 1 29 与 arctan z 又该如 何 定义 ? 以 ln ( 1 + z ) 为 例 .z 0 | < | 1 + z0 | 中 的解析函数 .这样的事例太多 . 然后 1 可以解析延拓到 | z . 上式就是勾股定理 . 由 推论 7 知 cos z + sin z .1 在整 个 z 平面上的 解析延 拓 .z0 . 因为有 解析延拓 .因为 z以 z = 0 为奇 点 ( 现在是枝 点 ) 而不 能 在 z = 0 处展为幂级数 ( 3) . 2 sin x 由实 轴 向整 个 z 平 面 的解 析 延拓 ( cos z . 但是使用起来并不方便 .正如 cos z . 所以是 | z . sin z 都 是 整个 z 平 面 上 的解 析 函 数 ) . 它的几何意义是很明显的 .z0 | < | 1 + z0 | 时有效 . 但其 实都 是原 函数的 记号 . 就很难看出它的几何意义 . 从而不太方便 . n ∑ n=1 所以 ∞ ln( 1 + z ) = ln( 1 + z0 ) + ( .而左方如果用 ( 14 ) 式表示 . 这就是 ( 17 ) 的 证 明 .     w dz 1+ z z= z = ln (1 + z 0 ) .z0 1 + z0 1 + ζ 1 + z0 ∞ ∑ n n ( .

这时我们有 lim h→0 u( x . v ) 平 2 2 面 . 定义 2   从某一具有正收 敛半 径的 幂级 数 ( 3 ) 开 始 .2) .第三章   微   分   学 1 30 即得 ) . 我们生活于其中的空间当真是那么简单吗 ? 20 世纪下半叶的 全部科学 的发展 都表明 .u( x . 复 变量函 数的解析 性是一个 内 涵非常丰富的概念 .我们把这样得到的函数称为整体解析函数 .因此从几何上看 w = f ( z ) 也是一个映射 : Ω R →R . 空间是 极 为玄妙的 . h2 为实数 .不过我们要问一问读者 . 图3.   y u = y v .R) 方程组 . 而 在收敛 圆周 上有 奇点 z = .R 条件 . 将得 到一 个 定义 于 其 黎曼 曲 面上 的 单值 函数 .4 -2 读者们可能会感到黎曼曲面是一个虽然有趣但是过于玄妙的东西 . 经过一切可能的解析 延拓 .u( x .所以 . v∈ C ( Ω) 而且 u = x v . f′( z ) 的存在说明当 z + h 以任 何方式趋 向 z 时 . uy .一是 h1 = 0 . y ) v ( x .所以 .复变量函数 w = f ( z ) 是从 z 平面的 开集 ( 我 们只 考虑开 集 ) Ω 到 w 平面 的 2 2 映射 . 至今我们都说不清它的构造 . 这个函 数常 被 人们 说成 是多 值函 数 . 我们可以得到 1+ z=1+ 1 1 1 1 2 z+ ( . Δf Δz 当 Δz = h→0 时都有相同极限 . y ) +i h1 h1 u +i x v . 而 h1 →0 . h1 .1) z + … . x (18) (18) 式称为柯西 . 以 特定方式 趋向 0 的 后 果 . 经 一切 可能 的解析延拓所得到的定义于其黎曼曲面 上的 函数 称为一 个整 体的解 析函数 . y ) Δf = lim + i Δz h→ 0 i h2 i h2 = 1 i u +i y v y .v ( x . vx . 4. 柯西 . y + h2 ) . 以下简记为 C . 用二项级数 .v ( x .现在我们看 h = h1 + i h2 . 从 D1 : | z | < 1 依次作解析延拓回到 DN ≡ D1 时将得到 1+ z= - 1+ 1 1 1 z+ 2 2! 2 2 1 -1 z +… 2 ( 图 3 .如 果仿 照第 二章的作法 . 2 2! 2 2 它的收敛 圆是 | z | < 1 . vy .而 f ( z ) 的解析 性的 要求就 包括 了 u 与 v 在 Ω 中有连续的偏导数 u x . h2 → 0 . 或 称为 C .在第 二章中 我们 说 . 如果有朝一日发现黎曼曲面有深刻的物理意义 . y ) . w = u + i v 平面 也就 是 另一 个 R 平面 : ( u . 我们不必感到吃惊 . 一个 如 ( 3 ) 那 样 的 幂级 数 . 同样 . 或 者有助于说明这个深刻的物理问题 . 可是 z 平面也就是 R 平面 z = x + i y . 令 h2 = 0 . 其实是黎曼曲面 上的 单值 函数 .黎 曼方程、共形 映射   现在读 者已经可 以感到了 .4 .所以 上 . x 1 比较这两个式子即得 : f′( z ) 存在而且连续意味着 u .黎曼 ( Cauchy-Riemann . y + h2 ) . 这时我们有 lim h→0 Δf = lim Δz h 1 → 0 = u( x + h1 .1 . y ) v ( x + h1 . y ) .

线 段 ( z . 这个线段与实轴的交角是 arg h .按微分学的基本思 想 . y ) 来表示 . 但这个映射一般并不是微分同胚 . z + h) 的像是一曲线 . 因 为容易 证明Δlim z→ 0 Δf u 存 在且连 续 . 平面上 原来 已有 的电 场 在放 上电 荷后 将立 即 变化 .在这里我们看到了 f′( z ) ≠ 0 这个条件的作用 .i x u + y v ) 即是这个极限 .因 为它的雅可比行列式 J= ux uy vx vy 2 2 = ux vy .R 条 件的重 要性 .R 方 程 组 . Ω 内的 平面 静 电场 可以 用 一个二维向量 E 来表示 : E = ( E x .                 ( 切线 ) 图3 . 且 +i Δz x v (或 . 时为 19 世纪中 叶 . 过 f ( z ) 点的切线也将旋转一个角度 arg f′( z ) 而与 上一 直线段 之像 的交 角仍为 α. 即过 w = f ( z ) 点的切线 ( 即图 3 .我们来看当 J≠ 0 时这 个映射 的几 何本 质 .在静电场的情况应该存在电位 u ( x .在此 平面上 取一 个区 域 Ω.总 之 .我们可以从静电学的角度来看 C .若过 z 点作另一条直线段而与原直线段交 角为 α.R 条件 .如果我们 在 平面上放上一些电荷 . 所 以 称 为 共 形 映 射 ( conformal m apping) . 所以 这个 平面静 电场 可 以用 ( x .在此映 射下 . 即与时间无关的状态 . 其 像在忽 略了一个 与 | h | 比较为高阶的无穷小量之后 .当时 电磁学 的问 题 正是整个物理科学的中心问题 . 所以原线段 ( z .3 之虚线 ) : f ( z + h) . 其方 向是 原直 线段的 方向 再旋转 一个 角 度 arg f′( z ) . 仍是直线 . 1 读者自己也容易证明其逆 : 若 f ( z) = u + i v 之 实部 虚部 均为 C ( Ω) 函 数 . 所以也可以用 C . 由复变 量的 解 析函数 w = f ( z ) 生成 的 映 射 在 f′( z ) ≠ 0 之 处 保 持 角 度 不 变 .因为若 f′( z ) = 0 则 arg f′( z) 没有 意义 . 略去一个高阶无穷小 量后 .3 这条直线的倾角是 arg f′( z ) h = arg f′( z ) + arg h .uy vx = u x + u y = | f′( z ) | 2 (19) 可能在某些孤立点为 0 . Ey ) . 而 终于 会 达到 一种 稳 态 . 但是 二维 向量与 复数 是一 回事 .这就是静电 场 . y ) + i Ey ( x . 这一种研究复变量的解析函数的几何方法始自 黎曼 .∞ §4   解析函数与 C 函数 1 31 1 面我们证明了若 f ( z ) 是 Ω 中的解析函数 . y ) 使 . 则必有 f ∈ C ( Ω) 而且其 实部虚 部适合 C . y 2 2 上面我们把 w = f ( z ) 看成是 Ω R →R 的一个映射 . 则 它在 映射 w = f ( z ) 下 之像 .R 条件来作为解析性定义的基础 . 则 f ( z) 必 是 Ω 中的 解析 函数 . y ) 的复值函数 Ex ( x .4 . z + h) 之像 . 而且适 合 C .4 .       ( 曲线 ) w = f ( z ) + f′( z ) h .f ( z ) = f′( z) h + o( h ) .

Ey 分别是某 一 函数 v 的 偏 导数 . 则它 们一 定是 某个 函数 Φ 的 偏导 数 : Ψ1 = y Φ Φ . 静电场的研究还只是最 简单的一 步 .     Ey = x u . 对这一发展之大就更有体会了 . . 然后 再略 去 高阶无穷小量即得 .众所 周知 . 如 果上 面 y x 的 E x 与 . x m ) 的 C 函 数的 研究 . φ = x y 2 φ .这里重要的是应用一个在相当大区域中为 0 但又整体 .比之 后 来的麦克斯韦方程来说 . 不可以任加修饰 .我们 就 看到了复变量的解析函数的内容多么丰富 .因此 . 还是回到本章主题 . 则可通过解析延拓知道其在整个定义域上的值 .现在却不同了 . 把它推广到复域 是最直 接也 是最重 要的 一大 发展 . y (21) Ey =0 . 哪 怕是 毫 不相干的 .Ey 即 知 . y (22) 除了有电位 u ( x . 还 要追随 着整 个 数学的发展 . 即知 .而这是拉普拉斯在研究重力场的位势时得出的 . 虽 然 v 的物理意义并不清楚 .所以如果有一个复变量解析函 ∞ 数在某一点附近恒等于 0 . 例 如 18 世纪 的欧 拉 ( 还有 18 世纪的达朗贝尔 ) 在流体力学中也遇到过它 .所 以 . 有了微积分 . 类 似的 情况 还不 只 出现 在静 电学 中 . 把热当成一种流质 来看待 时 .第三章   微   分   学 1 32 E = grad u . Ψ2 = .而 C 函 数 .与复 变量 的解析 函数 形 成鲜明对比的是 : 后者 ( 多个复变量情况也一样 ) 只要知道其在某一点不论多么小的邻域中的值 . 但和电位的存在十分相似 . 本章§1 讲的几个数学物理中的偏微分方 程的导出 都比较 简单 . y 即解析函数的实部虚部都适合拉普拉斯方程 .Ey = y v . 还有一个重要的关系式如下 : 如果在 Ω 内没有电荷 .我们 在这本 书中 . … .这 里 有一 个 重要 定 理 ( 庞加 莱 引 理 ) 若 Ψ1 .R 方程也称 为欧拉 . y ) 以外 .等到我 们看到了 复域 中的 积分学 又给 我们带 来什 么 惊喜的时候 . 所以 C . 利用守恒 律 ———甚至傅里叶犯了一个错误 . 值得注意的是 .达朗贝尔 方 程 x特别是我们容易看到 .R 方程可得 2 u 2 + x 2 u 2 = 0. u + i v 适合 C .其 实 . 则上 式 自然 成 立 . 由 C .R 条件 . (20) 亦即 Ex = u .     y 2 v 2 + x 2 v 2 = 0 . 也可以通过稍加修饰拼在一起 . 再附上适当的光滑 性要求 即知解析 函数是描 述 平面静电场的适合的数学工具 . 也还 是在利 用守 恒律 . Ψ2 适合 Ψ2 = x Ψ1 . x (23) 与 (21) 比较 . y ) 使 Ex = v .将 它用 于 Ex 与 . Ex + x div E = 2 现在我们要介绍一个重要定理 . 此即 唯一性 定理 . ∞ ∞ 5. C 函数   现在回到实变量 x = ( x1 . 则拓 展后 也只可 能是 恒为 0 . 则由高斯定理知应有 . 这不是牛 顿的微 分学所能 概括的 . 一 定存 在 一个函数 v ( x .这 个 x y 结论的证明以及必须加上的条件将 在第 七章 中详 细讨 论 . 对 适当光 滑的 函数 φ. 整个数学的发展已经远远地超越了 牛顿 . 最后看到用数学来刻画电磁现象 ( 包括光学 ) 时 .两次利用了位势的存 在———后面用 庞加莱引 理得出 v 时 .

y | < δ. supp f 一定是相对于 Ω 的闭集 .这对我们理解何 为开集 .这个正距 离的存 在关系 极为 重大 . 并不是 f ( x ) 在 supp f 上不为 0 .1] | x . 下 一章 中 关于多重积分的介绍中会讲到 .y| jδ ( x .具 紧 支 集的 C ( Ω) 函 数 之集 合 ( 或 称空 间 ) 记 为 ∞ ∞ C0 ( Ω) . m 定义 3   设 f ( x ) 定义于 Ω R 上 . 而且是支集 J = { x . 而且其边界比较规则 . m 这里 ∫e L = R 1 2 | x| -1 dx > 0 . ∞ 我们下 面用 得最 多的将 是具 有紧支 集的 C 函数 . 所以 虽然 x nπ nπ x nπ 使 f ( x ) = 0 却属于其支集 .本节开始时讲过了一个 .还 要注 意 . f( ) = 0 . 在往下讲之前 .但是以后用得最多的是 f ( x) = e | x| 1 2 .       | x | < 1. 这就 是子空 间拓 扑 ∞ 问题 . ∞ 它在球面 | x | = 1 上也是 C 的 . m 现在作积分 Φδ ( x ) = 1 n Lδ ∫j ( x δ R m y) χK ( y) d y . .在不发生误会时就记为 C0 .y) d y = δ R m e R | x| 1 2 .要注意 . 这个例 子中 的 Ω= { x .规则到 什么 程度才 能保 证 χK ( x ) 可积 .所谓 紧就 是有界 闭 . 我们称 使得 f ( x ) ≠0 的点 x 之集合 的闭 包为其 支集 .从§ 3 讲阿 贝尔 定 ∞ 理就可以看到这一点 .y ) = e 0. x∈ K .( 24 ) 的支集是单位球 | x | ≤1 . 于是 ∫ ∫ m jδ ( x . (27) . . x ∈R . 1 2 2 δ . J 对于 R 并非闭集 . 而且涉及数学分析中一个常用的技巧———磨光 ( mollifying) 技术 . 但是对于 Ω 却是一个闭集 . (25) K 之边界比较规则是为了保证 χK ( x ) 可积分 .请读 者务 必 十 分注 意 .           | x | ≥1 . f ( x ) ≠0} .总之 . 例如定 义在 x ≠0 处的 f ( x ) = sin 1 1 1 1 1 . x ≠0} . 何为 闭集 大有关 系 .一 个集合为 开 为闭需视相对于哪个集合而定 .1 (24) 0 . (26) | x .∞ §4   解析函数与 C 函数 1 33 ∞ 上不恒为 0 的 C 函数 .1 m d x = Lδ . 而是开集 . 我们定义 [ | x . 设紧集 K m R .y | ≥δ. 但在 的 任意小 邻域中都 有使 sin ≠ 0 的 x 点 . 但是我 们可以作 出支集几 乎 ∞ 是任意集合的 C0 函数 . 0 x| K . 先介绍一个概念和记号 . 并记为 supp f = { x .Ω 的紧 子集 K 当 Ω 为开时必与 Ω 之边缘 Ω 有一个正的距离 . 任取 δ≥0 .我们定义其特征函数 χK ( x ) 为 χK ( x ) = 1. x ≠ 0}的 内点 . x∈R. 这是很容易证明的 . C 函数与解析函数是完全不同的对象 .我们在第六章中会解释这个问题 .

如果设 f ( x ) 在 Ω 上连续 .因为 f 在 趋 向 Ω 时可以无界 .我们用 χΩ f 代替 f . B ( x) δ 这个结果告诉我们当 δ→0 时 Φδ ( x ) 在某种意义下逼近 χK ( x ) .今证 它有 紧支集 . K 1 离 Ω 之距离≥ . 则对 Ω 内之任一紧子集 K . 它只在球 | x .y | ≤δ. 令 fδ ( x ) = 1 m Lδ ∫j ( x δ R y ) (χΩ f ) ( y ) d y (28) m 即可 .但是即令如此 . 因为 1 n Lδ ∫j ( x δ . dist( x .所以 y∈ Ω. x∈ K . 而可以用全空间 m R 上的积分了 .fδ ( x ) = 1 m Lδ ∫ | x . Φδ ( x ) 就是 χK ( x ) . 而有 f ( x ) . 以下我 们恒设 δ≤δ0 .注意 x . 而且 我们 记另 一 个比 K 较 小 的紧 集 K 为含 于 K 内 . 即令 f 是 Ω 上 的连续 函数 .不 过我 们 要 注 意 . δ 设 δ充分小时 K ≠ δ .y ) [ f ( x ) . ( 28 ) 与 (27) 仍有区别 : ( 28 ) 是在 Ω 上积分 . 证   因为 Ω 是开集 . 则这样的 y 必含于某个稍大于 K 之紧集 K 1 中 .y ) = 0 .y) f ( x) d y . C0 函数 fδ ( x ) 在 K 上一致 收敛于 f ( x ) .y ) d y = 1 . 这 两 个 积 分 之 被 积 函 数 还 含 有 因 子 jδ ( x .y | ≤δ上积分 的 . 否 则 jδ ( x .且 jδ ( x . 如果 x 离 K 的距离大于δ. ( 27 ) 式 实际 上只 在 K 上积分 .这就是我 们 在常 用的 微积 分教 本 中讲 的反 常积 分问 题 . 即 x| Kδ = { x . 这确实是一个紧集 . 所以 f( x ) = 1 n Lδ ∫j ( x δ . Ω 不一定是 紧集 . χΩ ( y ) 2 2 = 1 .为 此要 注 意 .这 时 . 其上 的连 续函数 不一 定可积 .第三章   微   分   学 1 34 ∞ 利用积分号下求导很容易看 到 Φδ ( x ) ∈ C .y ) = 0 . 这样就不必在 Ω 上积分 . 则对 x∈ K .δ为半径之小球 Bδ ( x ) 1 n Lδ ∫ Φδ ( x ) = K.于是我们有 ∞ 定理 9   若 f ( x ) 在开集 Ω 上连续 . dist ( x . 而积分 ( 28 ) 实际上是在球 | x . 所以 supp Φδ ∞ Kδ . 现在 K 离 Ω 之距离≥δ0 . 它的任一个紧子集 K 离 Ω 必有一个正距离δ0 . 而 ( 27 ) 则 是在 K 上积分 .y ) d y = 1 . 因为除了在 K 附近的一个 很“窄”的带形区域 ( 即到 K 距离不到 δ处 ) 之外 .y | ≤δ jδ ( x . 而 Φδ ∈ C0 .对 于 固定的 x .y | ≤δ上不为 0 .这里有一个小小的技术问题 .更重 要的是 . 而积分 (27) 为 0 . K ) ≥δ} . 它也不 一定在 Ω 上可 积 . 以 x 为心 . 以下恒设 x∈ K .实 ∞ 际上对任意连续函数 f ( x ) 都可以用 C0 函数去逼近 . . 从而 jδ ( x . 我们 通 常说 f 在区域 Ω 内局部可积 . 则 (27) 中的 | x .这 种逼 近是很 有用 的 .f ( y ) ] d y .y | ≥δ.y) . 所以 (27) 中的 y 只在 K 中 .如果 δ < δ0 δ0 . 而此积分中的 y 又必须适合 | x . 且到 K 之距离不小于δ的集合为 δ K = { x . δ Kδ 是一个比 K 更大的紧集 : 它 包含 K . 就是在含于 Ω 内的任一紧子集 ( 即有界闭集 ) 上可积 . ( χΩ f ) ( y) = f ( y ) . K 是 我 们 假 设 为 紧 的 . K ) ≤δ} .

y | ≤δ 这就是说当 δ→0 时 . … .所 以 δ充 分小 时 | f ( x ) . { Uλ } 是 K . ∞ C0 函数另一个重要的用途是利用 它来 构造单 位分 解 . 总之是要覆 盖 K . … . 而每 . 立即有 | f ( x ) . j = 1 .注意到 jδ ( x . 适合以下要求 (1 ) 每个 Φj 的支集必在某一 Ui 中   ( i 与 j 不一定相同 ) .这 个 算 子 称为 磨 光 算 子 m jδ ( x .ε是任意指定的正数 . 一定存在函数 Φj ( x ) ∈ C0 ( R ) .∞ §4   解析函数与 C 函数 1 35 现在 x 和 y 全在紧集 K1 中 . (29) j=1 ∞ { Φj ( x )}称为 K 的从属于覆盖{ Ui }的 C0 单位分解 . 也才能明白定理 10 为什么是一个需要 证明的 结果 . 定理 10( 海涅 . i i=1 这个定理的证明见第六章 . 这是不恰 当的 . 我们要在 R 中构造所谓 单位分解 .在第六章我们要详细讨论这个概念 . Kk . 在什 么情 况下才 能用 有界闭 这个 概 念来代替紧性 .f ( y ) | d y < ε. 则可 以在相 应的意义 下使 { fδ } 收敛 于它 . 它的基础是 R 中紧集 ( 即有界闭 集 ) 的一个重 要 性质 .{ Uλ }称为 K 的 一个 开覆盖 . (28) 式是一个积分 算 子 : 它 以 ( mollifier) . 或把局部性结果拼接成整体性结果的工具 . m 在承认了定理 10 之后 . 从而也必含 于一个开 的小 球 Kj 中 .这 里参 数 λ可以 是有限 多个 . U N 仍 可 覆 盖 λ λ N K: ∪U K. … . 则可 以 使 { fδ }一致收敛于它 . 使 K ∪ j=1 Kj .下 面的记 号与名 词仍 与定 理 10 相同 . 证毕 . 这里 Kj Ui .f ( y ) | < ε. 到那时才能 明白 .在通常的微积分教本中时常用有界闭集的说法来代替紧集 .y ) ≥0 . 不可数无穷多个 . N .博雷尔 ( Heine-Borel ) 定理或有限覆 盖定理 )   设 K 一族开 集 且 覆 盖 K : ∪U m R 为一 紧集 .当 f 是连 续函 数时 .这是 现 ∞ 代数学中为了克服函数不光滑性常用的方法 . 则 从 { Uλ } 中 必 可 找 出 有 限 多 个 : U1 . ∞ m U N .当 f 是其他函数类之元时 . 一个函数 f ( 乘上 χ Ω 是为 了使它处 理 Lδ ∞ 起来更方 便 ) 经过 磨光 就能 得 到一 个 C0 函 数族 { fδ } 去 逼近 它 . C0 函数是很多很多的 .fδ ( x ) | ≤ 1 m Lδ ∫ jδ ( x . | x . … . 紧性 是整 个 数学中最基本的概念之一 . N (3 ) ∑ Φj ( x ) = 1 . 定理 11( 单位分解的存在定 理 )   对 于上 述的 K . 1 Ω f 上 .y ) | f ( x ) . (2 ) 0 ≤Φj ( x ) ≤ 1 .又附带说一句 .       1≤ j≤ N .这个定理告诉我们 .y ) 为 核 . 可 数 无穷多个 . Borel 常译为波莱尔 . 所 k 以{ Kj } 也成了 K 的一个开覆盖而必可以从其中选出有限多个 : K 1 . 证   任一点 x∈ K 必含于某个 U i 中 .这是把 整体 性问 题分 解 为局 部性 问 m 题 . fδ ( x ) 在 K 中一致收敛于 f ( x ) .本章 中我 们已 多次 讲 到紧 集的 概念 .y ) 称为磨光核 . 作 用 在 χ Lδ 1 m jδ ( x . f 在此紧集中必为 一致 连续的 . 它 与微积 分学 中其它 的基 本 概念又有什么关系和什么区别 .它告诉我们 . 开 覆 盖 { Uλ } 以 及有 限 的 子覆 盖 U1 .

我们 在前 面一 再强 调线 性部 分 的研 究可 以 提供有关这个映射的局部的 ( 即 在 x 点附 近 . 易见{ Φj ( x )}即是所求的单位分解 .实际 上即令 K 不是 紧集 . K .必要时稍为缩小 Kj 可以设 Kj Ui . 因为解析函数除非恒为 0 是不会有紧支集的 . 而且必要时稍微缩小 Kj . 才能说有逆映射 f .y ) χK j ( y ) d y = 1 m Lδj ∫j δ j ( x .这里的 A 是由 Ω 的切空间 TΩ = R 到 R 的 切空间 ( 仍 为 R ) 的 线 性映射 . 令 ∑φ Φj ( x ) = φδj ( x ) j δ j ( x). 则有 A= ( f1 . ∞ k 以上我们讲 的是 C0 单位 分 解 . 即令 f ( x ) = f ( 0) + Ah + o( h) m n n 并用 f (0 ) + Ah 取代 f ( x ) . 并 由此引 出了解析 函数与 C 函数 的区别 的详细讨 论 . 而 dist ( Kj . … . … . x m ) 以下为方便起见 .也可 以 构造 C0 单 位分 解 .y )d y = 1 . ( 1) 这个问题把我们引导到一个更广泛的问题 . 即用 ( 27 ) 式作 φδj ( x ) ∈ C0 . 当 x∈ Kj 时有 0≤φδj ( x ) = ∪K 因为 j j 1 m Lδj ∫j δ j ( x . 故对任意 x∈ K . k∈R .1 . fn ) ( 0) . 现在在 x = 0 附近把 f ( x ) 线性化 . 但 是不 可 能作 出解 析 的单 位 分 ∞ 解 . 这里 i 与 j 不一定相同 .1 .现在再 回 到 f ( x + h ) . 恒设 f ( 0) = 0 .现 在再 回 到这个主题并讨论一个极重要的问题即如何求解 f( x ) = y . 即讨论 y = f ( x ) 的逆映射 f .f ( x ) 之线性部 分即一 阶微 分的 讨论 . 单位 分解 也 是有的 . Ui ) = δj ∞ > 0 .更准确一些说是讨论 n y∈R 是否在映射 f 下有原像 . h∈R m ( 2) . 很明显 χK j ( x ) = 1 于 Kj 中 . ( x1 . 必至少有一项 φδj ( x ) = 1 .这里也表现了解析函数与 C 函数的区别 . 但其概念要稍作微改 . 因而{ Kj } 之个数与{ Ui }之个数也不一定相同 .如果用坐标表示 .因为只有在这个原像是存在而且唯一的条件下 . 于是用上面的方法对 χK j ( x ) 作磨光 .详细的讨论见第六章和专门的参考书籍 .第三章   微   分   学 1 36 个 Kj 含于一个 Ui 中 . 从而 ∑φ δ j j ( x) > 0 . §5   反函数定理和隐函数定理 1. 重温线性代数   前两节中我们讨论了映射 f : Ω m n R → R 所生成 的无 穷小 量 f ( x + h) ∞ .f ( x ) 按 h 之幂分 解的问 题 . 以上我们只对紧集的开覆盖证明了单位分解 的存 在 . 而且同一个 Kj 可以含于好几个 Ui 内 .于是映射 y = f ( x ) 将被线性映射 n k = A h. 以下 我们限 于在 原点附 近 ) 性态 的信 息 .

( 6) 当我们对线性映射 A 之核空间与像空间作了 如上的 讨论 以后 .更简明 的说 法就 说这是 A 是一 个 onto .但是通常的线性代数教本讲到商空间时 . 所以是 一个 into . 所以 rank A≤ min ( m .这时 A 首先是 一个满 射 .下面我们限于 讨论 A 的核空间与像空间 .因 为 在一 般情 况下 A 把源空间映到靶空间内 . n) .如 果 A 既 是 单 射 又 是 满 射 .h2 ) = k . 即用它来判断 ( 2) 的可解性最方便 . Ah = 0} .但 是 dim( E ker A ) = dim E . 而由 ( 5) 式 rank A = m . ( 5) m 证   现在源空间 E = R .这时 A 把源空间 R 映到整个靶空间 上 . v h∈ R 使 k = A h} . 所以我们把它写成一个 m n 引理 1   设 A : R →R 是一个线性映射 . ( 2 ) 有 唯 一 解 当 且 仅 当 ker A = {0} .源 空间 现 在 就 是 m R . 所 以 rank A = n .因 为我们在 前几节 中一 再强调 用一 种与坐 标无 关 的方式来研究映射 (1 ) .秩有一个重要作用 . 就 可以再 来看 方程 ( 2 ) 的 求解 问 m n 题 . 则对 ( 2) 之每 一个解 h . 我们也不妨记为 E .所 以 它 们 的 维 数 相 同 .所以 h1 = h2 . 所以现在我们也希望用一种与坐标无关的方式来研究 (2 ) . 也称双射 . 亦 即它 们 有相 同 维 m 数 . h2 都是 ( 2) 的解 . i m A 与 n n R 之差别可以用它们的维数来刻画 . 即非单射 . h + Ch0 ( C 为任意常数 ) 也 是 ( 2 ) 之 解 .另一个 重要 的子 空间 是源 空间 中一 切被 A 映 到靶 空 m 间中的 0 的向量所成 .记作 ker A = { h∈ R . 它并不一定就是 整个 靶空 间 R 而 可 能只 是它 的一 个真 子 空间 . 也就是研究 k 是否在 A 的像空间中 . 自然有 rank A≤ dim F . 则 dim ker A + rank A = m .如果 dim ker A = 0 即是说 ker A 中只有一个零向量 0 .1 才存在 . 把 rank A 与 dim ( 源 空 间 ) 联 系起 来 . 则方程 (2 ) 若有解也只能是唯一的 .反 过 来 .另 一方面又是单射 .dim ker A . dim im A 按定义即 A 之秩 rank A . 但不一定是一对一的 .最好的情况显然是 A : R →R 为同构的情况 . 就 称 为 一 一 映 射 ( bijection) . 当有 A ( h1 . 代入 (4 ) 即得 . 而 ( 2) 之解 是唯一 的 . ( 4) 由于下面常用这个结果 . 记为 n rank A .这时 A . n 以上我们是把 rank A 与靶空间 R ( 以下记为 F) 的维数联系起来看的 .dimR = n 是固定的 . 所以 n = rank A 是 ( 2) 对一切 k 可解的充分必要条件 . 但由定义 rank A≤ n . 由此立即有 rank A≤ m . 而 dim i m A 称为 A 之秩 ( rank) . ( 3) n im A 是一个线性空间 . 若有 0≠ h0 ∈ ker A . 由于 ker A 中可能有 非零元 . 它称为 A 之核 ( kernel) 空 间 或简 单就 是 核 .我们知道 .因 为若 h1 .但还有 一 个重 要 公 式 . 研究方程 (2 ) 对于某一个 k 是否有解 h 存在 .由秩之定义 . 所以 A 称为满射 ( surjection) .这时 我 们 称 A 为 单 射 ( injection ) . 即 ( 2) 为可解 ( solvable ) 之 充 分必 要 条 件当 然 就是 靶 空间 与 像空 间 相 同 . 所以 A 为同构必导致 .总 之 .dim ker A = dim im A . 这 与 ( 2 ) 之解 的 唯 一 性 矛 盾 .研究 ( 2) 是线性代数学的主要问题之一 .实际上 .§5   反函数定理和隐函数定理 1 37 取代 . 若 ( 2) 之解为唯一的则 ker A = {0} . 故 dim E = m . ( 2 ) 对一切 k∈ R 均 有 解 .一一映射就是 A 实现了源空间 onto 靶空间的同构 . 所以 A : E→ i m A 虽然 是 on to.事实上 . 即问是 否 有 k∈ im A : n m im A = { k∈R .k = 0 . 而且 也是同构 . 所以有 dim E . 一定会讲到一个结论 : A 在商空间 E ker A 与 i m A 之 间 诱 导 出 一 个 同 构 ( 仍 记 为 A ) . 所以 dim ker A = 0 .

这样可以看到 ( 7) 是 A 为同构的充分必要条件 . m . 浸 入 ( immersion ) 与 嵌入 ( embedding) 这 两个 名词 . T = ( tij ) 是一个 n× n 非异矩阵 ( n 阶非异方阵所成的空间在 数学中极 为重要 . 一方面 rank A = dim im A = n . m . … . ( 7 ) 是一 种秩已达到最大可能的允许值的情况 . kn ) .1 空间中都已选 好 了 坐 标 系———即基 底 . A 把源空间 R 映为 靶空间的 m 维子空间 . … .原来的 R = {( h1 . … . 从 而 h 和 k 都表 示为列 ( 竖 ) 向量 : t h = ( h1 .   j = 1 . R) . lm . 而 A 表示为 A = ( ai j ) . 故 A 为满射 . ( 7) 反过来由 ( 7) . … . m 先看 m < n . i = 1 .     i = 1 .) t k = ( k1 . 并且 设 在源 空间 与靶 图3 . 另一方面 dim ker A = m .但 是在 数学 中 . n 表示方 阵阶数 .1 上 一行画 出了 这个映 射 . 而且二者 又有比 较细 微但十 分重 要的 区别 . 0) } . ( 8) 如果用矩阵来表示 (8 ) . 而 现在 的 m ( T A )R = { ( l1 .1 右 侧一列 画出 了 T .rank A = 0 故 A 为单射 . hm )} . 应当有 l = Tk = ( T A ) h . 这就是 m < n 而 rank A = m . j = 1 .它们 属 . R 表示其元 为实数 ) . hm ) .从 几何 上看 .但 不 论如 何 . 由 (7 ) 看到 .由 ( 6) 可知 .所以下面我们在每 个情况下都 只 讨 论 rank A 达 到 最 大 可能 的 允 许 值 的情 况 . ln ) . 若 n≠ m .下面我们引 用坐 标表 示 . 则 A 不 可能是同 构 . 而它的子矩阵 I 则是 m × m 的单 位矩 阵 . 映射 A 就成了 li = hi . … . 2 . 2 . 这 就 是把 源空 间 “浸入”或“嵌入”在靶空间 中 .5 . … . 但都有确切的定义 . rank A = m . 虽然是描述的这种映射 . n .m . … . 所以 A 是一个单射 .5.这个 空间按习 惯 m 记为 GL ( n . n . … . 这样 我们就可以想像到 . 在这 样的 坐标系 下 . … .5 . lm + j = 0 .     ( 上角的 t 表示转置 . n 如果在靶空间 R 中作一个坐标变换 . A 应 该有 特别简 单的表示 . 总之 A 为同构 .下面就分 别来讨论 m < n 与 m > n 的情 况 . 而把 k 变成 l t l = ( l1 .图 3 . 以及 m > n 而 rank A = n .第三章   微   分   学 1 38 m = n = rank A .图 3 . 0 . … .因此经过坐标的选择 .这时 . 而 且由 ( 5 ) 知 dim ker A = 0 .然而 m 我们可以在靶空 间中 作了 一个 坐 标变 换 T 使 得 AR 成 为一个“坐标平面”. 它就是 I O . 2 . ( 9) 这是一个 n× m 矩阵 .

我 们 把倾 斜 映 射 记为 T .n .我 们 就不 去使 用 它 .这 是由 一 个高维空间向低维空间的映射 .第 七章都是用的浸没 ) . 2. m < n . 它既是单射 . 是“沿”着 ker A 向 i m A 投影 .…. 我 们 先 把 m R 中的坐标系作一个倾斜 成为 下面 用虚线 画出 的坐 n 标系 . 它的矩阵是 I O . 2. 反函数定理   现在我们要证明下面的基本定理 定理 2( 反 函 数 存 在 定 理 )   设 Ω n n R 是 一 开 集 .n 个坐标向量张成 的 .即是说 ker A 是由形如 ( l1 . 这时 A 是单射映射 (8 ) . … . … . rank A 取可能最大值的线性映射分成三种 : 1. m = n . … .….5. 其次看 m > n . l m .1 . 这时 A 是投影映射 (11) . 总之 . .因 此 . lm ) .所 以它称 为“ 外 罩”( submersion .1 (0 ) 是什么样的空间 ? 由 ( 11 ) 易见一个向 量 l = ( l1 . lm . 但“浸没”一词反而用得多 一些 .n . lm - h) = ( A T ) l . 而 rank A = n 的情 况 . 本节的主要内容就是证明 : 可微映射在秩取最大可能的值时 .从 图上 看 . 这 就是 : 从倾 斜 的坐 标 系 来看 . 以上所说的是 m > n 与 m < n 的情况 . 使得 R ( 现在是图右半部的平面 ) 恰好成为虚线 坐标系的“ 坐标 平 面”. 则 f 必是 0∈ Ω 的某邻域到 f ( 0) ∈R 的某邻域中的微分同胚 . 指靶空间沉没在 A 的像中去了 . A T 如 果用 坐 标 来写就是 hi = l m - n+ i     i = 1 . f : Ω→ R 是 一 个 光 滑 映 射 . 0 ∈ Ω 且 n f (0 ) = 0 . n+1 ( 10 ) . 这个矩阵就是 n× m 矩阵 ( O   I) . … . 用直观的语言来说 . 而在适当坐标系中其矩阵即是 I . 本书只能在第七章中 稍为涉及 . 又是 投 影 . 0.2 上画 的是 3 维 空间 向 2 维 空 间 的 映 射 .所 以现 在不用 这些 名词 . 就好 像 是把 斜 着向 上 的 m .1 .图 3 . 而只 说它 是 “单射”线性映射 . 其中的 I 是一个 n× n 的单 位 矩阵 . 而 A 把 像空间 R “罩”起来 了 . 0) 的向量所张成的 m . 这时 A 就是同构 . 准确些说 . 当 且 仅当其后面的 m 个分量为 0 . 所以 ( 8) 就是单射线性映射的标准形式 . 由 于外 罩 是一 个有 特定 含意 的 数学 名词 . 而在适当坐标系中它的矩阵是 ( O   I) . 而说这是一个“ 投影”( projection ) 线性映射 . l m ) ∈ ker A . 或译“浸没”. 它 一 共 有 n m 个分量而 R 上 之向 量一共 只有 n 个分 量 . 但我们也可以把 m = n 算起去 . ( 11 ) 图3 .为 了 简 化 它 .n . … .2 . ker A 是这 m .2 如果用矩阵来表示它 . 3. m > n . l m - n+1 .于 是方程 (2 ) 现在成为 k = Ah = ( A T ) ( T t 如果记 l = ( l1 .5 .那 么要 问 什 么 样 的向 量 被 A 映为 零 向 量 ? 即 问 ker A = A . lm .§5   反函数定理和隐函数定理 1 39 于微分拓扑学研究的范围 .n 维子空间 .若 ( d f ) (0 ) 是非退化的 .n 坐 标 被 n “压”掉了 . 恰好是 l 的 后 n 个 分 量 . 局部地正是这三种情况 .也和上 面 一样 . 而在适当坐标系中 .因此它相应的矩阵就是 I . n .

1 左乘 f . 任一点亦即任一向量 x 均可写为 x = x1 e1 + … + xn e n .设 P n 对应于 R 中一点 x = ( x1 . i = 1 . (14) 它仍然适合 g(0 ) = 0 .这就是说 . … .1 y是 f ) (0) = I. 球体是一个凸集. 0≤ t ≤1}也全在球内 . i = 1 . … . n 以上我们一再说坐标 . 0) .于是在一定坐标系下它是一个非奇异矩阵 A. 所谓坐标是指 有 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 了一个基底 e1 . 即对球内任意两点 x1 .t ) x2 . 其实是指 .微分同胚的概念 已见于本 章§ 2 定义 3 . … . (15) .从 那 里 就 已 看 到 . 即逆映射也是 C . 或 x i = φi [ f1 ( x ) .首先要注意 .这 样 . 它所给出的 微分同胚也只是局部微分同胚 . 这并非充分条件 .引理 4 后 的注 1 就提 出 了一个映射 为 微 分 同 胚 的 充 分 必 要 条 件 问 题 . xn ) 为 0 . xn ) . i = 1 . 却不是线性 空 n 间 . 由假设 (d f ) ( 0)是非退化的 .因为 这种同 胚有 许 许多多 .1 f) ( x) = A . Sr ( P) 则表示 这个 球的 球面 ) .我们限于考虑 y = y ( x ) 或 x = x ( y ) 为 光滑 的微分 同胚 的情 况 . 这时所谓坐标即指 Ω 中任一点 均有 一个 邻 域与 R 同胚 ( 即 双方 一对 一且 双方 连 续 ) .( x 1 . … .求解 f ( x) = y 与求解 ( A . 而只局部地才是充分 必要条件 . … . yn ) ( 0) . … . ( 12 ) 与 ( 13 ) 互为反函数 . 先对定理的含意作一些注解 . 我们下面不考虑映射 f .I = 0 . … .如果把本定理中的映射 f 用局部坐标写为 yi = f i ( x1 . … . n . 就说 x 或 ( x1 . … . 则 f 作为微 分同 胚 k ∞ 也具有相同的光滑性 . k≥ 1 . k ∞ 定理中只泛泛地说 f 是光滑映射 . n .因为 0 在 R 中之任一邻域中必包含一 个球 Br ( 0) ( Br ( P) 表示 P 为心 . 0 = f i ( 0 . 以下我们都设映射 f 适合条件 (d f ) (0 ) = I . 2 . 或 C . x2 . 因此不失一般性. xn ) . 而考虑映射 n n g : Ω R →R . y = ( y1 .对于线性空间 R . xi 也是 ( y1 . 若 用 局 部 坐 标 来 表 示 . … . 则 ( d f ) (0 ) = ( y1 .现在我们讨论的 Ω 虽然是 R 的一个开子集 .以下我们恒 设所说的邻 域是一个球体. en 以后 . … . 如果 f∈ C . fn ( x ) ] . 而且 ( d g) ( 0) = ( d f ) ( 0) .x ) . 0 ) .1 f 在 x = 0 的微分为 I . … .本 定理就给 出这个论 断 的证明 . yn ) 的光滑函数 x i = φi ( y1 . xn ) 是 P 的 局部坐 标 . k≥ 1 或 C 的 . … . 而且对其中任意点都是星形区 域 .亦即 其行列式 不 ( x1 . 2 .第三章   微   分   学 1 40 在给出证明之前 .但那里即已指出 . 而可以应用中值定理 . φn ( y ) ] . … .因此这个定理是反函数存在定理 . 连接它们的线段{ tx1 + (1 . n . x n ) ~ n 即此向量 x ( 或记为此点 x ) 的坐标 . 0 = φi (0 . P 就 有许 多不 同 的局 部坐 标例 如 x = ( x1 . yn ) .因 此 任一可微函数都变成 t 的函数 . ( d f ) ( 0) 之非退化性就表示为雅可比矩阵非退化 . x → f ( x ) .现用 A . 球不但对于球心是星形区域 . … . r 为半 径的开 球体 . 而 d( A . 而 A 等价的. i = 1 . 2 . 这些 坐标可 以说 是 光滑的局部坐标 . n 定理的证明是利用著名的压缩映像原理 . … n . … yn ) 而 y = y ( x ) 或 x = x ( y ) .x ( 即 g( x ) = f ( x ) . 这个定理是局部的 . 2 . 这就是说 . xn ) . … . (12) 局部微分同胚就表明 . (13) 而以 (13) 代入 (12) 或以 (12) 代入 (13) 均有 yi ≡ f i [ φ1 ( y ) .1 . … . 即映射 f 的雅可比 矩阵 .现在也应该把坐标的定义说明白 .

以 x0 代 入 (16) 右方 . 而必有极限 x ∈ Bρ ( 0) . 即令 xl + 1 = y .f ( x0 ) . 故有 ‖ x l + 1 ‖≤‖ y‖ + ‖ g( x l ) .g( x l .1 之距 离至少 减半———所 谓压 缩映 像即 指 此 .g( x ) = y + x .f ( x ) .xl . 则对于 xl + 1 = y . 然后逐次地做下去 .g( x ) = y + x . 现在我们用迭代法去解方程 x = y . 并记所得为 x1 : x1 = y . η是任意小的正数 .f ( x ) 或 f ( x ) = y . 任取 x0 ∈ Bρ (0 ) 作为零次近似 .为了做 到这两 点 . 2 即是说每经 一次映 射 g .g( xl ) . 其次由 (18) 式 ‖ x l + 1 .§5   反函数定理和隐函数定理 1 41 - 因此 .例如适合 xl ∈ Bρ ( 0) . . 所以 一切 xl 都在此 球中 .0‖ 2 2 ρ ρ + = ρ.而反复应用它 .g( x ) 的不动点 : y . - 从而 x 是方程 y = f ( x ) 对固定于 Bρ (0 ) 中的 y 的解 .x l ‖ = ‖ g( x l ) . (18) 这个式子的证明见后 . … - (17) - 这样得到一个序列{ xl } .g( x0 ) = y + x0 . ρ待 定 . (16) 但是这个方程的解就是映射 y . 因为 g (0 ) = 0 .如果已作出了 xl .但 x0 是取在 Bρ ( 0) 中的 .1 ) ‖≤ 1 ‖ xl .1 ‖ .xl ‖≤ 2 ‖ x k .g( x * * ) ‖≤ 1 * * ‖x . 然 后证明映射 g 在 Bρ (0 ) 中适合 * ‖ g( x ) .g(・) : x → x .x0 ‖ .x 2 * ‖ .g( x ) . 必有‖ x l + 1 ‖ < ρ . 求解 (16) 可以使用古典的逐次逼近法 .因为这个 x 必适合 x = y . 有 ‖ xl + k - n l 1 . 只要‖ xl ‖ < ρ.即对 0 附近的 y. 从而也在 f ( x ) 与 g( x ) 之定义域中 . 必有‖ ( d g) ( x ) ‖ < η. 这样做要解决两个问题 : 一是要保证每次得到 的 x l 都在 g( x ) 之定 义域 ( 亦即 f 之定 义域 ) 中 .g( xl ) . 当 x∈ Bρ (0 ) 且 ρ充分小时 .我们希望{ x l }有极限 x . 亦即 - y= f( x ) . 即得 - - - - x = y . - 所以{ xl } 是 R 中的柯西序列 .g(0 ) ‖ < ρ 1 + ‖ xl .然后再证{ x l }收敛 . 而且 x 即是 ( 16 ) 的不动点 . 2 2 ≤ 即是说 . 首 先是取 y∈ Bρ2 ( 0 ) . 于是对于固定的 y .在 ( 17 ) 中求极限 . xl + 1 与 xl 之 距离 比 xl 与 xl .

1 .x1 + A 若记 y = f ( x ) . 可设 x = x1 + h 应有 f ( x ) = f ( x1 ) + ( d f ) ( x1 ) h + o( h ) .x1 ) + ∑ | α| = 2 α l+ 1 Aα ( x1 ) h + o( h ) . (21) ( y) 在 y1 处连续可微 . 我 们有 ( 记 y .1 在 y= 0 附近连续可微 .1 与 f 有相同的光滑程度 .A . 这里 h = ( h1 .x .1 ( y) = f . 注意到‖ A .η是任意小数 . 可 以 设 A ( 0 ) = I . 2 - = ‖ x . ( y1 ) .1 也是可微的 .如果 f ( x ) 在 x = 0 附近属于 C .x * * * ) ( d g ) ( t x + (1 .在 Bρ ( 0 ) 中作 直线 段 { t x x * * * + (1 .1 ( x1 ) ‖≤ M ( M 是一个适当正数 ) . hn ) 是一个 n 维向量 .1 ( x1 ) o( x . 故当 ρ充分小时 * ‖ g( x ) . 由 f 为连续可微 .事实上 .1 ( y1 ) + A . 定理中是说逆映射 f .用 A .y1 ) .x1 ‖ ≤Λ . 则 A 在的 .f ( x1 ) ] = x . 有两个正常数 λ与 Λ 存在使 0 < λ≤ ‖ x .1 ( x1 ) o( x .用 A( x1 ) 表示 ( d f ) ( x1 ) .g( x 1 d ∫ d t g( tx * * )= * + (1 .1 ( x1 ) [ f ( x ) . … . y1 ∈ Bρ2 ( 0) (ρ已设为充分小 ) .g ( x ) = - = x .t ) x * * * .第三章   微   分   学 1 42 = - = - = 再证这个解是唯一的 .1 . (19) 这里 ( d f ) ( x 1 ) 当 x1 在 0 附近时 . x1 ∈ Bρ ( 0) 从而 y .x 2 * ‖ .x‖ . 这就是 (18) 式 .y1 ) . y1 = f ( x1 ) . 所以 f .代入 (20) . 余下的只是证明 (18 ) 式 了 . (20) ( 0 ) 遍“ 乘”方 程 y = f ( x ) 双 方 ) . 并记 x = x1 + h .g( x ) ‖≤ - = 所以 x = x .y1 = k ) f 这就是说 f . 我们应有 l f ( x ) = f ( x1 ) + A ( x1 ) ( x . (19) 式可以写为 ( y1 ) + A . 由假设是非退化的 .y1 ‖ 这样知道 o( x . 于是 g ( x ) .1 ( y) = f .x ‖ = ‖ g( x ) . 则 f ( x ) = f ( x ) . 0 ≤ t≤ 1} 连接 x 与 两点 .但是 y1 = f ( x1 ) 可以选为 Bρ2 (0 ) 中任一点 .t ) x * * )d t . 则 x1 = f f .g( x * * ) ‖≤ 1 * * ‖x .1 ( x1 ) k + o( k ) .1 ( x1 ) 是存 ( x1 ) 作用于上式两侧有 A . 0 - 由于在 Bρ ( 0) 中‖d g‖ < η.1 不过由前面的 假 设 ( 即 已 用 A .x1 ) .1 .但这只要利用泰勒公式即可得证 .在这个直线段上 g 成为 t 的光滑函数 . .x1 ) 即 o( y . ‖ y .1 ( x1 ) ( y .1 .但由此有 - = = 1 ‖ x .所 以 当 x .证明的 大 l 意如下 .设有 x 也是 y = f ( x ) 之解 .x1 ) .t ) x * * )d t 0 1 ∫(x = * . 现在证明 f . 从而 * g( x ) . 则在 Bρ ( 0 ) (ρ充分 小 ) 中任 取一 点 x1 .

z n ) 为 解析就是对每一个 zi 分别为解析 ) . f 是 把 R 中 的 Ω 映为 R 中 过 0 的“ 曲 面”f ( Ω) . 亦即曲线 x = x ( t) 上没有奇点 . 这里 f 是适合 f (0 ) = 0 的光滑映射 . 最大可能秩为 m = 1 就相当于 ・ x ( t) ≠0 . 而这也是不会有的 . 即可否用它 在 x = 0处的切平面代替它 ? 到现在为止我们的经验告诉我们应该是可以的 . 局 部 地 都 适 用 于 一 般 的 映 射 f : Ω m n R →R .这里一切都是在 z = 0 与 w = 0 的邻域中来讲的 . … .3 左用 虚线 描述 了这 个过 程 . 而且 Ω 是充分小邻域这句话我们也不再重复了 . 与此 不同 ) . 而且所谓对 z = ( z1 . (22) | β| = 2 以它代入上式 . w n ) 的映射 . … . 比如 y1 = 0 .1 ( y) . (d f ) (0) 具有最大可能秩 m .5 .x1 = B( y1 ) ( y .上面 关于 映射光 滑性 的 说明完全适用于此 .1 ( x1 ) .y1 ‖ l+1 ).直 观地 看 . 因此其 雅可比行列式不能为 0 .3右列 ) . xn ) .5 . 对复变量的连续可微性就是解析性 . 使 f = 0 变成“坐标平 面”.因为 (d f ) (0 )具有最大 可能的秩 .1 . m n 首先看 m < n 的 情况 .如果做到了这一步 .于是整个过程就是 : 通过 F 把 Ω “ 变曲”为 靶空间 中的 f ( Ω) .所以若定 理中的 f 是 n 个 复变 量 z = ( z1 .f .现用待定系数法计算 Bβ ( y1 ) .但是这个证明过程对复的自 变量仍然 适 用 . 化成 λ f = ∑ i= 1 m -λ 2 i x - ∑ 2 xλ+ j 后.5 .于是即可 得到 ( 22) 式而知 逆 l ( y ) 在 y = 0 附近 . zn ) 到其 他 n 个 复变 量 w = ( w 1 .这时 .读者可以 回想一下莫尔 斯引理 . 因为我们已经假设了 f 是光滑的 . 至少在 Bρ2 (0 ) 中是 C 可微的 . w = f ( z ) 一定有唯 一解析的 逆 映射 z = f . 因此有许多事就不能 用 f 来 作 . 则其秩是 m“曲面” . 也就与图 3 .注意到我们已经得出 B( y1 ) = A 此只需利用 A 映射 x = f .因此现在 我们可以设想 . 在 m = 1 时情况 ( 这时 f ( Ω) 是曲线 ) x ( t) = ( x1 .1 完全一样了 .但是我们还要再提醒一下 .可见现在的坐标 变换 g 就起了一个“ 拉平”、 “ 拉直”的 作用 . … . 即 指该函数的所有 的一阶偏导数在 x j= 1 = 0 时均为 0 .如 果 (d f ) (0) 是非退化的 . f ( Ω) 在 f (0 ) = 0 附近可否看成一个“平面”. 把 曲面 f ( Ω) 在 原 点附 近“ 拉 平”成 为“ 坐 标平 面”( 见 图 3 .1 1 43 ( y1 ) .§5   反函数定理和隐函数定理 这里 h = x .这一点读者容易看到 .令 l x . 说 x = 0 是一个奇点———临界点 .1 ( w ) 存在 . 注意到 为 ( x1 ) 即可 . x1 y1 xm = x= 0 f1 . 这一点对多个复变量也成立 . 以上我们全是对实变量 x . 当 rank A 取 最 大 可 能 的 值 时 .y1 ) + O ( ‖ y .但若以 y1 = f . x1 f1 xm =0 .m 维子空间 ( 用线性代数语言来说就是求“ 直和”) 成为一个 n 扩大的源空间 R 而与靶空间同维 数 . … .这是因为上面我们已经说了 . 3. 单射定理与投影定理   下面我们讨论 m 与 n 不相等的情况 .1 . 而不必考虑其余的 Aα ( x1 ) 是否为退化 .我们将得 出这样的 结论 : 前 面关于线性映射 的 结 论 . 我们把源空间“ 添上”一个 R n . 而 Ω 是 0 的充 分小 邻域 .例如不可以作 一个坐标变换 .那 么这个 g 与 原来的 f 究竟是 何关 系呢 ? 为 了弄 清 这一点 .再 在靶空 间中 作 . 则只要 ( d f ) (0 ) 是非退化的 . 则雅可比行列式有一行在 x = 0 处全为 0 : y1 . f ( 0) = 0 .y1 ) + ∑ β Bβ ( y1 ) ( y . 原来 的映 射 也“扩大”成了 F .图 3 . …. 而且 f ( z ) 在 z = 0 的邻域 中对 z 是 解析 的 ( 上 节中已 说了 . y 来证明反函数定理的 . 那里 是讲 的一个 函数 ( 但是 它是 m > 1 而 n = 1 的情 况 . 从几何上看 . 所谓坐标变换必须是至少局部地是微分同胚 . …. x=0 而我们现在正是想作一个坐标 变换 g .x1 = f . 这里奇点 并不是某一 坐标或其某阶导数变成无穷之类 . 也 就意味着“曲面”f ( Ω) 上没有奇点 ( 没有临界点 ) .

图3 . f : Ω R →R 是一个光滑映射 . xm + 1 .5 . 且 f ( 0) = 0 .如果 g F = id . 我们会得到一个什么样的定理 . … . fn ( x1 . 则 g 必适合所求 .定理 3 的记号 与前面讲的一样 . 使得 g( 0) = 0 .这样一来 .3 的斜线看 . 即引 入 新 的 R n . 0 . … . … . x m ) = xm     ( 后 n — m 个元为 0 ) .m . 顺着图 3 . x n ) . j≤ m 在 x = 0 附近是非 退 化 的 “扩 .总之 . 又如何去证明它也就十分清楚了 . x m ) ) + (0 . 而且 x1 … ( g f ) ( x1 .5 . . xn ) = ( f1 ( x1 . 令 其 中之 点 的 坐 标 是 ( x m + 1 .所以 g 是 F 的 逆 映射 . … .第三章   微   分   学 1 44 n 坐标变换 g 把 f ( Ω) 拉平 . x m ) . … . 它是由 g F 实现的 . (24) 显然 F(0 ) = 0 . … . 大”源 空 间 . xn ) : R →R . … . 而且它在 x = 0 处的雅可比矩阵是 J (0 ) = fi (0 ) xj * 0 I = J1 ( 0) 0 * I .3 m n 定理 3( 单射定理 )   设 m ≤ n .若 ( d f ) ( x ) 在 n x = 0 附近恒取最 大可能秩 . 则 必有由 0∈ R 的某个 充分小邻 域 ( 即设为 Ω) 到 0 的 另一个邻 域 的微分同胚 g . (23) 0 … 0 证   不妨设 f 的雅可比矩阵的左上角子矩阵 J1 = fi xj 1 ≤ i . 我们有 一个由扩大的源空 间 R 到 作 n 为靶空间的 R 的映射 . 并定义新的映射 : t t n n F( x1 . … .

是一 光滑映 射 . 说 f ( Ω) 是 R 中的曲面 . 而由反函数定理 .我们 想到 是否可 以通 过 m n “扩大”靶空 间 . 靶空间 中的 原 点 0 之 原像 f . 再由扩大的源空间回到原来的源空间 . 又 是靶 空 间 . m n 定理 4( 投影定理 )   设 f : Ω R →R . F 必有局部逆 F n n .即 g1 ( F( x1 . 则 g F = i d . 下面 就应 考 .4中画的是一条曲线 .1 ( 0 ) 拉直 .我 们 仍从 几 何说 明 开 始 . 而 ( 25 ) 即成为 (23) . x2 : x1 = φ1 ( x3 .4 左侧 . yn ) . 则必有由 Ω 到 0 在 R 中的另一邻域的微分 . x2 .1 (26) ( 0) 就是将上式左方的 y1 . h 当然不会是 线性的 . 同时“ 扩大”映 射为 F . 现 在 情 况就 简 单 多 了 . 这是因为更高维数的几何图形画不出来 .现在不妨也看一个特例 . 而 上面的情况不会发生 . … . 至 少 f ∈ C .1 = g . 却说 ( d f ) ( x ) 在 x = 0 附近 的秩均为 m .n . 却成为由直的源空间 R 到直的 靶空 间 R 的 f h . 1 ≤ i≤ n .由 (24) 知这时 Fi 变成 f i . 在 其附 近则 不一 定 不发 生突 变 了 .( 但若 rank A 在 某点 小于 最 大可 能值 m . g(0 ) = 0 . 当“最大秩”假设 rank d f (0 ) = n 成立时这总是可以作到的 ) . 我们以 m = 1 的特例 ( 这时映射 f 成了一条曲线 ) .这种情况我们的说法是 : 非退化性是稳定的 .定理证毕 . … xm ) . x m ) (27) ( 下面我们会看到 . 于是映射 f 成为 y1 = f1 ( x1 . 若 ( d f ) ( x ) 在 x 附近恒取最大可能秩 n . y2 换成 0 . 假 设 了 f 光 滑 . 而 n g F = id : R →R . xm ) .n 维“曲面”. 把 两个非 线性映射 复合成 一个线性 的投影映 射 π: R →R ? 办法和 上面是一 样 m 的“扩大” : 靶空间为 R . 所以 det J (0 ) ≠0 . xm ) . y2 = f2 ( x1 . x2 . 并求其全部解而得 .办法仍是作坐标变换 .5 .到了 这一步 . 由此可见 f . 比照着曲线上有没有临界点 n 的情况 .图 3 . 而 (27 ) 是 它的 参数表 示 .本 来 . … . x4 . 下面我们再来看 m > n 的 情 况 .我 们对 定理的 陈述 在 “ x = 0”后面画蛇添足地加了“ 附近”二字 . 而 退化性 则是不 稳定 的 ) . 无非是提醒读者注意这件事 .1 虑如何把 f “ 拉平”. … . … . (25) ………… gn ( F( x1 .问题在于它会不会有奇点 ? 在讲单射定理时 . 而在 x = 0 时却 突 1 然变为 1 . 注   我们不说 ( d f ) ( x ) 在 x = 0 处之秩为 m .不过现在要在源空间中 作变换了 .但 是 再加 上一 个 n 向右的非线性的 f . 再作其 逆 h . 设 n = 2 .例如设可从 f1 = 0 .5 .这 个 情 况 正 是 我 们 想 要 避 免 的 .若 rank( d f ) (0 ) = m . 这 是 因为秩是一个可以突然变化的量 . 否 则它 不会把 弯曲 的 f n .1 ( 0) 是一个 m . 即令 xm + 1 = … = xn = 0 .把 g 用 局 部坐 标 写 成 gi = gi ( y1 . m≥ n .其维 数是 m .在 映 射 f 下 . Ω 是 0 的一 个充 分小邻 域 . 这就 是图3 . 由下到上是 h . f (0 ) = m 0 . x2 = φ2 ( x3 . … .§5   反函数定理和隐函数定理 1 45 由于已设 det J1 ( 0) ≠ 0 . x n ) ) = xn . 则 rank A = rank ( d f ) ( x ) 是 x 的连续函数 . 它是 没有“奇 点”的 . x n ) ) = x1 . x4 . 则在 x = 0 附近均有 rank ( d f ) ( x ) = m . f2 = 0 中解出 x1 .1 ( 0 ) 是 源空 间中 过 x = 0 的 一 个“ 曲 面”. … . 使 F 成为一 个微 分同 胚 . 然 后再 限 制 F 为 f 即可 .R 既是 扩 大的 源空 间 .例如二阶矩 阵 x 0 0 1 在 x≠ 0 处的 秩是 2 . 而 f .

5 . 使得 ( f h) ( x1 . (28) ( 0) = {( x1 . xm .第三章   微   分   学 1 46 图3 . … . h(0 ) = 0 .n .4 同胚 h .1 n+1 . x m . fn xm … 设它的后 m . xm ) = ( xm - n+ 1 . xm 它将 f . … .现在把靶空间扩大为 m 维空间 ( 在每个向量前面加 m . ym . x n ) = xm - n f1 ( x) … fn ( x) 即成为 . 证   ( d f ) ( x ) 是一个 n× m 矩阵 . x m ) = π( x1 . … .n 列所成的子矩阵 f1 xm J1 = n+1 … … fn xm - f1 xm … fn xm … n+1 非退化 .n . xm ) . … . .n 个坐标 ( y1 . 0 )} 零化 . f1 x1 J= f1 xm … … … fn x1 . … . 0 .同 时 把 f 扩大为 x1 … F( x1 .n ) ) . … . … . … .

x m ) . f i1 x1 f i1 … xm … det f im x1 ≠0 . 2 . … . … . … . (31) m n 但是这一组方程的左方函数又定义了一个映射 f = ( f1 .这时最大秩条件 rank ( d f ) ( x ) = n 又是不 可少的 .这要等到 第七章才知道 . m . n . xm ) . 即不会有例如 f i1 = Φ( fi 2 . 所 以 .n + 1≤ j≤ m . f i m ) 的情况 .但是 ( d f ) ( x ) 即 上述 映射的 雅可 比矩阵 . 它们都是某个欧氏空间中的子流 形 . … . n . 1≤ i≤ m .(29 ) 式 就是通常 微积分教 本 中讲的曲面的参数表示 . … .当 (31) 中独 立方程个 数为 n 时 . 4 极为重要 . x m ) = 0 . 要求 局部 地适 合最 大 秩条 件 . x m ) 所成的空间 . 而由反函 数定理知 F 在 0 附 近有局部逆 h . m > n . 所以可以局 部地表示为 yi = fi ( x1 . 则它定义一个更高维的对象 . 不论用什么方法去确定它都不应该影响它的性质 . 3 . 但是 什 么是曲面我们除了在古典的微积分教本中有不甚明确的描述以外 . x m ) = π( x1 . xm ) . … . xn ) → ( x m - n+1 . 2 . f n ) : Ω R →R . m < n . … .那么曲面的性质是什么呢 ? 这 . x m ) . yj = Fj ( x ) = f j ( x ) . 最大 秩条 件现 在 是 : 存在 某 一个不为 0 的子行列式 . 我们要多花一些功 夫加以 解释 . (30) f im … xm (30) 表示 (29) 中有 m 个函数{ f i }是互相独立的 . m n 它在 x = 0 附近是非退化的 . 它们 局部地定 义 一个 m . xm ) = ( π F h) ( x1 . 还没有认真讨论过 . ( x1 . 确 定一 个子流 形有 两 n m 个方法 .若独立方程个数小于 n .§5   反函数定理和隐函数定理 1 47 yi = Fi ( x ) = xi . … . … . x m . i = 1 . 定理证毕 . … . 则 f = π F . x m - n+ 1 .定 理 3 . … . … . π: R →R .从 而 ( f h) ( x1 . … . 容易看到 F 对 x 之雅可比矩阵是 I 0 * J1 .但 现在我 们就 已看到 . (29) 式形式上是 n 个函数实际上独立的会少于 n 个 . 局部也都是 R 中某点的邻域 Ω 的像 . 即 rank ( d f ) ( x ) = m . yi = f i ( x1 .n .而对于 fi 所构 成的 映射 f : Ω m (29) n R → R . 令 π是由 R 到 R 的 m n 投影线性映射 . 这里 f i 是光滑函数 . 否则 .n 维曲面 . xm ) = ( xm - n+1 .n . … .源空间其实就是参数 ( x1 .   i = 1 .其一是 R 中的 m 维子流形 ( m < n) . n 所以这个曲面就是上述映射下 0 ∈R 的原像 f . 作为曲面 . 由于定理 2 .1 ( 0) . 表示曲面的另一个方法是给出定义它的方程 fi ( x 1 . … . 4 都涉 及“ 曲面”.否则 ( 31 ) 中实际上独立的个数少于 n .

第三章   微   分   学

1 48

两个定理告诉我们 : 就是局部地可以“ 拉平”, 也就是微 分同胚 于一 个线性 空间 的开 集 .前 一个 情
m

况下是同胚于源空间 R 中 0 的邻域 Ω .后一 个情况 我们 没有说 .实 际上 是同胚 于 R

m - n

中0的

某个邻域 Ω .我们前面多次说这个 曲面 是 无奇 点的 .那 么 , 什 么是 无奇 点呢 ? 现在 可 以明 确了 ,
m

无奇点就是微分同胚于某个 R 或 R

m - n

中的开集 , 最大秩条件才能保证无奇点 .

定理 2 , 3 , 4 都把几何问题化成了代数问题 .试 以定理 3 为例 , 那里 的证 明是 通过构 造 f ( 其
n

n

实是 F) 之左逆 g 来实 现的 .不过要 注意 , 这里不 能写为 f g , 因为 g : R →R 是扩 大了的源 空
n

间中的微分同胚 .g 的像在 R 中 , 而 f 只 定义 在 R

m

中 , 所以 f g 是没 有意 义的 .因 此 , 定 理 3

是通过作 f 的左逆来证明的 .同样 , 定 理 4 是用的 f 的右逆 h .因此 定理 3 是说 f 有左逆 g: g f
m

n

= id .( 不过这个记号不准确 .因为 g f∶R →R , 而恒等算子 id 不会作用于不同空间中 .) 用 链
式法则有
I

dg df =

0

.

这里 d f 是 n× m 矩阵 .其左逆 d g 是 n× n 矩阵 , 这样上式才有意义 .类似地 , 定理 4 是说 f 有右
逆 h: f h = id, 故
d f d h = (0   I) .
d h 是 m× m 矩阵 .现在我们再回到线性代数的问题 , 设有 n× m 矩阵 A , 问
n

A x = b     b∈R , x ∈R
何时有解 ? 何时解为唯一的 ? 现在很清楚 , 若 A 有左逆 A
x= A
这时 A 必为单射 .类似地 , 若 A 有右逆 A

- 1
r

- 1
l

m

- 1
l

(32)

, 则 ( 32 ) 若有解必是唯一的 :

b.
- 1

, 则 ( 32) 必可解 , 因为 x = A r b 就是 ( 32) 的解 .这时

A 必为满射 , 也就是投影线性变换 .总之我们可以列表如下 :
m< n

m= n

m> n

最大秩条件

rank( d f ) ( x ) = m

rank ( d f ) ( x ) = m = n

rank ( d f ) = n

逆算子情况

( d f ) ( x ) 有左逆

( d f ) ( x )可逆

(d f ) ( x ) 有右逆

映射的特点

( d f ) ( x ) 为单射

( d f ) ( x ) 为一一映射

(d f ) ( x ) 为满射

几何特性

f 为“浸入”

子流形

f ( Ω) 为 m 维子流形

结论

定理 3

f 为微分同胚

f 为“外罩”

f ( Ω) 为 m = n 维子流形 ,

f - 1 (0 )为 m - n

即 0 之另一个邻域

维子流形

定理 2

定理 4

    我们前面已说过 d f 即相应于 f 的切映射 .它 是线性 空间之间 的映射 , 而 这些 线性空 间是 相
应流形 ( m < n 时的 f ( Ω) : m = n 时的 Ω; m > n 时 的 f

- 1

( 0 ) ) 的切 空间 .所以 , 如 果用一 句话 来

概括以上所说 , 那就是 : 在最大秩条件下 , 切空间之间的切映射 , 很好地局部表现了原空间之间的
映射的几何特性 .

我们不妨再从一本名著 L .H o rmander .The Analysis of Linear Par tial Differential Operators ,
I 中抄录一段 ( 文字稍有修改 ) 看一下该书中这套定理总结成什么 :
m

n

1

n

定理   设 Ω R , f : Ω→R 为 C 映射 , 0∈ Ω, 且 f ( 0) = 0 .存在由 0 = f (0 ) 在 R 中的一个

§5   反函数定理和隐函数定理
m

1

1 49

m

邻域 ω到 R 的 C 映射 g∶ω→R 使得 a ) f g = id 于 f ( 0) 附近 , 即 g 为 f 之局部右逆 , b) g f
= id 于 0 附近 , 即 g 为 f 之局部左逆 ; c) g f = id , 于 0 附近 , 且 f g = i d 于 f ( 0) 附近 , 即 g 为 f
n

之局部逆 .其 充 要 条 件 是 存 在 一 个 线 性 映 射 A : R → R

m

使 得 a′) ( d f ) ( 0 ) A = idR n ; b′)

A ( d f ) (0 ) = ( i dR m ; c′) ( d f ) (0 ) A = idR n 同时 A( d f ) ( 0 ) = idR m . a′) 等价于 ( d f ) ( 0 ) 为满 射 ; b′)
等价于 ( d f ) (0 ) 为单射 ; c′) 等价于 ( d f ) (0 ) 为一一映射 , 且 g 在 f (0 ) = 0 附近是唯一的 .
证 .a′) , b′) 与 c′) 之必 要性均可 由链式法 则直接 得出 .所以下 面只证明 它们的 充分性 . c ) 中
g 的唯一性可以从以下事实看到 : 若 g1 与 g2 是存在的 . f g1 = id , g2
g2

f g1 = g2 ( f g1 ) = g2

f = id 已经得证 .则 g1 =

i d = g2 .故 所有左逆 g2 均等于 某一指定的右逆 g1 , 从而 左逆唯一 .

同理右逆也唯一 .因此 , 定理归结为由 a′) 、b′) 证明 g1 、g2 存在 .这可由逐步逼近法完成 .今设 a′)
或 b′) 成立 , 若必要时用 ( d f ) (0 ) 去左乘或右乘 A , 可以假设 ( d f ) ( 0 ) = I .取 δ> 0 充 分小可以 设
当‖ x ‖ < δ时‖d f ( x ) - I‖ <

1
.因 此 , 若 x1 , x 2 均在 Bδ2 (0 ) 内 , 由 f 之可微性 , 令 h = x1 2

x2 , 有
‖ f ( x1 ) - f ( x2 ) - I( x1 - x2 ) ‖≤
故若 f ( x1 ) = f ( x2 ) , 则上式成为‖ x1 - x2 ‖ ≤

1
‖ x1 - x2 ‖ .
2

(33)

1
‖ x1 - x2 ‖ , 而当 x1 ≠ x2 时这 就是矛 盾 .因
2

此 , 若 a′) , b′) 成立 , 则 a) , b) 中的 g 若存在必为唯一的 .现在只需证明对任一个 y∈ Bδ2 (0 ) , 一定
在 Bδ2 (0 ) 中能找到一个 x 使 f ( x ) = y .这样一来 , Bδ2 ( 0) 中任 一点 y 必 对应 于 Bδ2 ( 0 ) 中 唯一 一
点 x 使 f ( x ) = y .令 x = g( y ) 即知局部的左逆或右逆 g 是存在的 .从而 a ) , b) 中的结 论 , 除 g∈
1

C 以外均得证明 .所以现证适合 f ( x ) = y 的 x 在 Bδ2 ( 0) 中存在 .作一串{ xk }使
xk = xk - 1 + y - f ( xk - 1 ) , k = 1 , 2 , … ,

(34)

其中 x0 = 0 .于是
‖ x1 - x0 ‖ = ‖ x1 ‖ = ‖ y‖ <

δ
.
2

如果已证得‖ x j ‖ < δ, j = 0 , 1 , … , k - 1 , 则
‖ xk - xk - 1 ‖ = ‖ xk - 1 - f ( xk - 1 ) - xk - 2 + f ( xk - 2 ) ‖

1
1
δ
‖ xk - 1 - xk - 2 ‖≤…≤ k - 1 ‖ x1 ‖≤ k .
2
2
2

因此一方面有
‖ xk ‖≤‖ xk - xk - 1 ‖ + ‖ xk - 1 - xk - 2 ‖ + … + ‖ x1 - x0 ‖ < δ,
一方面又有{ xk } 是一个柯西序列 , 所以有极限 x ∈ Bδ2 ( 0)

Bδ ( 0 ) .在 ( 34 ) 中求 极限 即知 f ( x )

= y.
1

余下只需证明 g∈ C .现在 g( y ) 已定义于 Bδ2 (0 ) 中 , 令
g( y ) = x , g( y + k ) = x + h ,

k = f ( x + h) - f ( x ) = ( d f ) ( x )・h + o( ‖ h‖ ) .

第三章   微   分   学

1 50

但由 (33) , ‖ k - h‖ < ‖ h 2 ‖ .所以‖ h‖ 2≤‖ k‖ < 2‖ h‖ .而由上式 可得 , 当 k = 0 时必 有
h=0,
‖ ( d f ) ( x ) h‖ = ‖ k - o( ‖ h‖ ) ‖ > (

1
- η) ‖ h‖ ,
2

这里 η是任意小正数 , 因此 (d f ) ( x ) 可逆 .其逆适合不等式‖ [ ( d f ) ( x ) ]

- 1

‖ < 3 .所以

- 1

h = [ (d f ) ( x ) ] ・k + o( k )
1

而知 g 是 C 的 :
( d g) ( y ) = [ ( d f ) ( x ) ]

- 1

, y = f ( x) .

以上的证明录自原书第二版 , 9 页 , 定理 1 .1 .7 .
至此我们看到微分学的基本思想———略去高阶无穷小 量而只 留下 Δf 的线 性部 分 d f , 亦 即
线性化 , 经过很长时间的发展 , 吸收了许多新的数学 思想和 新方 法、新概念 , 例 如逐 步逼近 法、切
空间、切映射等许多线性代数的知识凝成几个定理 , 其内容何等丰富 .然后经大手笔 , 短短一两页
又都写清楚了 .这个总结性的定理我们花了十几 页篇幅才 讲清 楚 , 原来只 是如 此 .再仔细 一看 这
个证明没有哪一部分不是我们已经讲过的 .整个数学科学就是这样发展的 , 我们学好一门数学分
支也得这样反复消化 .读者可 能会 感到 难 , 把 多少 年的 数学 发 展结 晶为 这样 简洁 的 证明 自非 易
事 .但是从另一方面看 , 在“ h 是不是无穷小量 ?”这类云遮雾掩的问题里转 , 到一两百年才换来 今
日的满目清明 , 岂非更难 ?
4. 隐函数定理   隐函数问题在整个数学中具有特殊的重要性 .在非线 性分析中 它起特别 重
要的作用 .我们现在要利用反函数定理解决在有限维线性空间中的隐函数问题 , 它将为更一般的
m

n

m

情况提供一个最简单 的模 型 .这 就是 设有 R 和 R , x = ( x1 , … , x m ) ∈ R , y = ( y1 , … , yn ) ∈
n

R .设在 U× V ( U

m

n

R , V∈R ) 中给出 n 个方程
f i ( x1 , … , xm ; y1 , … , yn ) = 0 , i = 1 , 2 , … , n

(35)

而且设 0 ∈ U , 0 ∈ V 使得 fi ( 0 , 0) = 0 .问 能否 从 ( 35) 中 决定 y1 … , yn 为 x 的函 数 : yi = yi ( x1 ,
… , xm ) , 而且适合 0 = yi ( 0) ? 如果简单地看 , 这 n 个 fi 决定了一个映射
f = ( f1 , … , f n ) ( x , y) ,
n

n

它映 U× V →R .如果用 w = ( w 1 , … w n ) 记 靶空 间 R 中的 点 .则求解 ( 35 ) 就变 成了研 究原 像
f

- 1

(0 ) .但是简单地应用反函数定理是不行的 , 因为我们要解决的 问题是把 x 与 y 分开 , 它要 求

在 f

- 1

( 0) 上给定了一个 x 恰好有一个 y = y( x ) , 即 f

- 1

( 0) 是某个函数的图 , 而且要求此函数 有

一定的光滑性 .所以我们要把反函数存在定理的应用稍加修改 , 而有
定理 5 ( 隐 函 数 存 在 定 理 )   设 U

m

n

R 是 两个 开集, 其 中之点 的坐 标分别 是

R , V

x = ( x1 , … , x m ) , y = ( y1 , … , yn ) , 而且 0 ∈ U , 0∈ V .若 f : U× V
n

m

n

n

R ×R → R 是一 个光 滑

n

映射 . f ( 0 , 0) = 0 , 而且 ( d y f ) ( 0 , 0 ) 是 R →R 的 线 性同 构 ( 即 有逆 映射 存 在 , 这里 视 x 为参 数
值 ) , 则必存在 0∈ U 的一个连通邻域 Ω .以及唯一的光滑映射 g: Ω→ V , 使 g( 0) = 0 , 而且
f ( x , g( x ) ) = 0 . x∈ Ω .
证   考虑一个新映射
m

φ: U× V →R ×R

n

( x , y)→ ( x , f ( x , y) ) .

(36)

§5   反函数定理和隐函数定理

1 51

它在 (0 , 0 ) 处的雅可比矩阵是
J=

I

0

( d y f ) (0 , 0 )

.

- 1

- 1

它自然是非退化的 .于是由 反函 数 存在 定理 知道 φ 在 ( 0 , 0 ) 附 近 存在 : φ [ ( x , f ( x , y ) ) ] =
- 1

( x , y ) .由 f ( 0 , 0) = 0 , 可知 φ( 0 , 0) = (0 , 0 ) , 今证 φ ( x , 0) 就是隐函数 y = g( x ) 的图 ( graph ) .
一个函数 y = g( x ) , x ∈ U , y∈ V 的图 就是 U× V 的一个 子集 {( x , y ) }

U × V , 而其 中不 会

含有两个形如 ( x , y1 ) , ( x , y2 ) 的元 ( y1 ≠ y2 ) .即是说同一个 x 不会对应于两个不 同的 y1 和 y2 .
- 1

- 1

这正是函数定义之所以必须的 .φ {( x , 0 )}是隐函数图的证明如下 : φ ( x , 0 ) 是一个 m + n 维
- 1

向量 , 它的 前 m 个 分 量 就 是 ( x , 0 ) 的前 m 个 分 量 x , 若 记 后 n 个 分 量 为 y , 则 φ ( x , 0 ) =
( x , y ) .因此 ( x , y) 由 ( x , 0) 单值地决定 , 从而 y 由 x 单值 地决定 , 不会发 生同 一个 x 对 应于 不
同的 y1 ≠ y2 的情况 .所以 y 是 x 的某个函数 g( x ) 之 值 : y = g( x ) .今证这 就是方 程 ( 36 ) 决定 的
隐函数 .事实上 , 由 φ( x , y ) = ( x , 0 ) , 而 φ之定义给出φ( x , y ) = f ( x , y ) .所以
( x , 0) = φ( x , y ) = φ( x , g( x ) ) = ( x , f ( x , g( x ) ) ) ,
即是说 g( x ) 适合 (36) 式 , 而且由 φ把 (0 , 0 ) 一对一地映为 ( 0 , 0) 知 φ( 0 , g(0 ) ) = (0 , 0 ) , 即 g( 0)
- 1

= 0 .总之我们有{φ ( x , 0) }

{隐函数 g( x ) 之图} .

反过来还要证明{隐函数 g( x ) 之图}

- 1

{φ ( x , 0) } .事实上 , 若由 ( 36 ) 定 义的 隐函数 存在 ,

记为 g( x ) , 这里 g(0 ) = 0 .则 由 f ( x , g ( x ) ) = 0 有 φ( x , g) = ( x , f ( x , g) ) = ( x , 0 ) .所 以
- 1

( x , g) ∈{φ ( x , 0 )} , 而上述包含关系得证 .
- 1

总结以上所述可知由 φ之逆映射φ 存在且为唯一即知 ( 36 ) 决定的且适合 g( 0) = 0 的隐函
- 1

- 1

数是存在与唯一的 .现在由 φ及 φ 之可微性证明 g( x ) 在 x = 0 附近可微 .由 φ 在 ( 0 , 0 ) 附 近
可微即知
- 1

- 1

( x + h , g( x + h) ) - ( x , g( x ) ) = φ ( x + h , 0 ) - φ ( x , 0 )
- 1

= ( dφ ) ( x , 0 ) h + o( ‖ h‖ ) .
它们后 n 个分量就给出
- 1

g( x + h ) - g( x ) = ( d nφ ) (0 ) h + o( ‖ h‖ ) .
- 1

- 1

这里 ( d nφ ) (0 ) 表示由 ( dφ ) ( x , 0 ) 之后 n 行所 成的 矩 阵所 代表 的线 性映 射 .因 此 g 是 可 微
的 .
k

k

与定理 2 一样 , 当 f∈ C 或为复解析时 , g( x ) 也是 C 光滑或复解析的 .
5. 牛顿方法   上面我们提到了反函数问题与 隐函 数问 题都涉 及方 程 f ( x ) = y 或 f ( x , y )
= 0 的求解问题 .定理 2 证明了一个基本存在定理 , 其基础是逐步 逼近法 .实际 上 , 我 们首先是 把
求解方程 f ( x ) = y 的问题化为求映射 x→ y - g ( x ) ( g( x ) = f ( x ) - x ) 的不 动点 , 然后 给出 了
一个迭代程序 .
自 Bρ2 ( 0) 中的任意 x0 开始 ,
令 xk + 1 = y - g( xk )

.

(37)

为了证明{ xk } 的收敛性 , 我们看到 d g(0 ) = 0 从而‖ ( d g) ( x ) ‖在 Bρ2 ( 0) 中可以 任意小 ( 这里 用

的是‖ g( x ) - g( x

* *

)‖≤

1


‖x - x
2

‖ ) , 在 这里起了决定作 用 .适合 这种条件的映射 称

第三章   微   分   学

1 52

为压缩映射 , 所以我们实际上证明了压缩映射有不动点存在 .但是不动点问题是数学中的一个重
大问题 .压缩映射有不动点存在只是其最简单的一例 .一个比较著名而且十分有用的是布劳威尔
m

不动点定理 : 若 f 是映 R 中的一个球到其自身的连续映射 ( 不需要压缩性 ) , 则 f 必有至少一个
不动点 . 但是由于它的本质与压缩映射定理完全不同 , 后者涉及度量空间的完 备性 , 而前者则 与
连续映射的拓扑度有关 , 所以我们只把它作为第六章的一个附录来讲 .
除此以外 , 压缩映射定理讲的是一个迭代程序 ( 37 ) , 而迭 代程 序有许 多种 , 相 应于求 某一 方
程 F( x ) = 0 的近似解的不同迭代方法 .现在以一个自变量 x 的一个函数 F( x ) = 0 之解为例 .设
F( x ) 是定 义在 [ a , b] 上 的连续 函数 , F( a)・F( b) < 0 .微积 分教科 书中常讲 到用割线 法去求 解
F( x ) = 0 .我们可以取 x0 = a( 若恰好 F( x0 ) = 0 , 则是 一件 很偶 然的事 ) , 然 后连接 ( a , F( a) ) ,
( b, F( b) ) , 它 必 与 y = 0 有 一 个 交 点 .设 它 是 y = 0 上 之 x1 点 .然 后 作 ( x1 , F ( x1 ) ) 又 与
-

( b , F( b) ) 相连 , 并设割线与 y = 0 交于 x2 点 , 仿此进行 , 得到一串近似的{ xk } , { xk }的极限 x 即
是 F( x ) = 0之解 ( 图 3 - 5 - 5 ) .
用公式写 , 过 ( a , F( a) ) , ( b , F( b) ) 之割线为
y - F( a) =

F( b) - F( a)
( x - a) .
b- a

所以
b - x0
F( x0 ) ,
F( b) - F( x0 )

x1 = x0 而一般的迭代式是
xk + 1 = xk -

b - xk
F( xk ) .
F( b) - F( xk )

(38)

-

然后我们来证明{ xk } 有 极限 x 存 在 , 而 x 就 是 F ( x ) = 0 的
-

解 .我们这里不来证明 x 的存在性 , 只是指出这个迭代程序 的
收敛速度是很慢的 .注意 , 这个迭代与证明反函数 存在时所 用
的迭代 (37) 是不一样 的 , 而且 也 没有 利用 微分 学的 基 本思 想
( ( 37 ) 中也没有利用微分 , 而只是在证明这个映射 是压缩映 射
时才用到了它 ) , 所以我们会问如何把微分学的基 本思想用 上
去 ? 注意到

F( b) - F( xk )
~ F′(・) ( 略 去 高 阶无 穷 小量 ) , 可
b - xk

否把这个式子代入 (38) 以得到一 种新的 迭代 ? 问题 是 F′(・)

图3- 5- 5

中的“・”是什么 ? 一个方法是假设 F′(・) = F′( b) , 另一 种是假设 它为 F′( xk ) .这 样就得 到两 种
迭代程序 .一种是最简单的 .即
从 x0 = b 开始 .
令 xk + 1 = xk + [ F′( x0 )

- 1

( y - F( xk ) ) ]   ( y = 0 ) ,

(39)

另一种即是著名的牛顿方法 ( Newton’s mot hod ) :
从 x0 = b 开始 .
令 xk + 1 = xk + [ F′( xk ) ]

- 1

( y - F( xk ) )   ( y = 0) .

(40)

§5   反函数定理和隐函数定理

1 53

(39) 则称为简化的牛顿方法 .图 3 - 5 - 6 上说明了这两种迭代的几何意义 .所以牛顿方法称为切
线法 .图上画的是函数 F( x ) =

1
2
( x - 1 ) 的图形 .F( x ) = 0 的解是 x = 1 , 如果用这 两种迭代 程
4

序 , 而且都从 x0 = 2 开始 , 我们会得到
简化牛顿方法

牛顿方法

x0 = 2

x0 = 2

x1 = 1 .416 666 7

x1 = 1 .416 666 67

x2 = 1 .263 069 1

x2 = 1 .110 534 41

x3 = 1 .178 483 4

x3 = 1 .010 636 768

x4 = 1 .042 091 4

x4 = 1 .000 111 557

x5 = 1 .018 702 9

x5 = 1 .000 000 012

图3- 5- 6

显然两种方法都收敛于 1 .但是很明显 , 牛顿方法收敛得快多了 .我们不 来证明 这里的结 果 , 只 指
出 : 对于简化的牛顿方法我们有
-

k

| xk - x | ≤ Cλ , 0 < λ< 1 .
而对于牛顿方法则有
2

| xk + 1 - xk | ≤δ

k

- 1

| x1 - x0 |

2k

,     0 < δ,

δ是一个适当的常数 .因此 , 若 | x1 - x0 | 相当小 , 则{ xk }的收敛要快得多 .
牛顿方法不但是一个数值计算方法 , 而且 在讨论 许多 重要 的自然 界现 象———例如太 阳系 的
稳定性———时会给我 们 提 供 极 重 要 的 信 息 .整 个 说 来 , 迭 代 方 法 引 向 了 数 学 中 一 些 广 阔 的 领
域———混沌、分形等等 , 这些当然都出了本书范围 .
6. 拉格朗日乘子法   极值问题一直 是微 分学 的重 要问 题 , 我 们在 前面 即已 讲 过局 部极 值
与最大最小值是有区别的 : 后者实际上是一个整 体性的概 念 .但即 令是局 部概 念 , 在最简 单的 光
滑函数情况下 , 我们实际上是研究函数的临 界点的 问题 .如 果 x0 是 f ( x ) 的 临界点 , f ( x ) 在 x0
并不一定达到极值 .所以有时我们称 f ( x ) 在 临界 点处的 值为 平稳 值 ( stationary value ) 而 与极 值

第三章   微   分   学

1 54
( ex tremum) 相区别 .

m

现在我们要考虑这样一个极值问题 .设在 x0 的某邻域 Ω R 中 定义一个 函数 f ( x ) , 可 是
我们并不是在 x0 的邻域中求 f ( x ) 之极值或平稳值 , 而是在一些补充条件
φi ( x ) = 0 , i = 1 , 2 , … , k

(41)

下求 f ( x ) 之极值或平稳值 .当然我们设 x0 适合条件 (41) .这在 物理上是 很自然 的 , 条 件 ( 41 ) 称
为约束条件 ( constrain ts) .如果 k = 1 , 则条件 ( 41 ) 下求 f ( x ) 之极值就是求 f ( x ) 在曲面 φ1 ( x ) =
0 上的极值 .这种极值 问 题 称为 条 件 极 值 问 题 .R

m

中 的 ( m - 1 ) 维 曲 面称 为 一 个 超 曲面 .如 果
m

k > 1 则 (41) 定义一个 ( m - k ) 维曲 面 ( 或者 准确一 些说 是 R 的一 个 ( m - k ) 维 子流 形 ) .当然 ,
(41) 中的 k 个条件应该是独立 的 .曲面、子 流形 等概念 是以 放 在光 滑函 数的 框架 下 处理 最为 方
便 , 因为我们有完整的微分学的理论 作为工 具 .因 此 , 以下 我 们的 目标 函数 f ( x ) 以 及约 束中 的

k

函数均设为光滑函数 ( C 甚至 C , 这一点前面已经说过 , 但是现在不能讨论复值函数问题 , 因 为
复数不能比较大小 , 也就无所谓极值 ) .上面说的“ 独立性”也是不清楚的 .模仿前面关于单射定理
与投影定理的讨论 , 我们把它定义为雅可 比矩 阵

( φ1 , … , φk )
在 x0 附近有 最大 可能 的秩 k .这
( x1 , … , x m )

时自然会有 k < m .不可能 k > m , 一方面是 因为

( φ1 , … , φk )
矩 阵之秩 ≤ min ( m , k ) .同 时 , 一
( x1 , … , x m )

个点 x0 只有 m 个坐标 .所以不可能满足多于 m 个独立的方程 . k = m 也是没有意义的 , 因为 在
x0 附近满足 (41) 中的 m 个方程的点只有一个 x0 , 这是反函数存在定理的简单推论 .有了这样的
约定后 , 我们就可以把 ( 41 ) 中的 k 个函数看成一个映射
m

k

Φ: Ω R →R , ( x1 , … , x m ) → ( φ1 , … , φk ) ,
- 1

(42)
m

于是适合 (41) 之点的集合就是 Φ (0 ) .在最大可能秩的条件下 , 它是 R 的一个 ( m - k ) 维子流
形 Mm -

k

.且 x0 ∈ M m -

k

.而所 谓条 件 极 值 问 题就 是 在 ( m - k ) 维 子 流 形 M m - k 上之 x0 附 近 求

f ( x ) 之极值或平稳值 .
一个自然的想法是 , 既然映射 ( 42 ) 在 x0 附近 有最大 可能 秩 k, 我 们可以 假设 雅可比 矩阵 的
k 阶子矩阵
φ1
x1
J=

φ1
xk

φk
x1

φk
xk

在 x0 处非退化 , 从而由隐函数定理 , 由 ( 41 ) 可以解出
xi = Ψi ( xk + 1 , … , x m )     i = 1 , 2 , … , k

(43)

适合
0

0

0

x i = Ψi ( x k + 1 , … , x m ) .
0

0

( x1 , … , x m ) 是 x0 的 m 个坐标 .以 ( 43 ) 代入目标函数 , 并记 x′= ( xk + 1 , … , xm ) ∈ R
得到定义于 x′= x′
0 ∈R

m - k

m - k

, 我们 会

附近的新目标函数
F( x′) = f [ Ψ1 ( x′) , … , Ψk ( x′) , x′] .

(44)

§5   反函数定理和隐函数定理

1 55

于是条件极值问题就化成了通常的极值问题 .
但是我们总是想避免应用隐函数定理 , 因为把 ( x1 , … , xk ) 解出成为 x′的函数 (43) 是太困难
了 .好在我们有
m

定理 6   设 Ω R 是 0 的一个充分小的邻域 . f 在 Ω 中光滑 .又设有 ( 42 ) 式定义 的由 Ω 到
k

R 的光滑映射 Φ, Φ(0 ) = 0 , 且在 Ω 中适合最大秩条件 .若 f 在 约束 φi = 0 下在 x = 0 处取局 部
极值 ( 平稳值 ) , 则必存在 k 个常数 ( λ1 , … ,λk ) , 使得
k

d[ f -

∑ λφ ] ( 0) = 0 .
i

i

(45)

i= 1

(λ1 , … , λk ) 称为拉格朗日乘子 ( Lagrange multipliers) .
证   为计 算 简 单 起 见 , 令 m = 2 , k = 1 .于 是 目 标 函 数 f = f ( x , y ) .约 束 条 件 只 有 一 个
φ( x , y ) = 0 .最大秩条件是 (φx , φy ) ≠0 .我们不 妨设 φx ( x , y ) ≠0 于 (0 , 0 ) 附 近 .于 是由 约束 条
件可以解出 x = ψ( y ) , 0 = ψ( 0) , 而 x′= y .目标函数变成
F( y ) = f [ ψ( y) , y ] .
现在 y = 0 变成了 F( y ) 的极值点 , 所以
f
(0 , 0 ) +
y

F′( 0) =

f
(0 , 0 )ψ′(0 ) = 0 .
x

(46)

但由约束条件 , 在 y = 0 附近
φ[ ψ( y) , y ] = 0 ,
从而
φy ( 0 , 0) + φx ( 0 , 0) ψ′( 0) = 0 .
最大秩条件告诉我们
ψ′(0 ) = - φy ( 0 , 0) φx (0 , 0 ) .
代入 (46) , 并令
λ= f x (0 , 0 ) φx ( 0 , 0)

(47)

即得
f y ( 0 , 0) - λφy (0 , 0 ) = 0 .
(47) 本身就是
f x ( 0 , 0) - λφx ( 0 , 0) = 0 .
两式合在一起即 (45) 式 .定理证毕 .
拉格朗日乘子之所以重要不仅在于它使我们不 必去构 造隐函数 Ψ1 ( x′) , … , Ψk ( x′) , 而 只
需要从 (45) ( 其中共有 m 个方程 ) 以及约束条件 φi ( x ) = 0( 其中 i = 1 , 2 , … , k ) 求出 m + k 个 未
0

0

知数 ( x1 , … , x m , ;λ1 , … ,λk ) ( 这些数同样不容易求 ) ; 而在于拉格朗日乘子时常有重要的物理和
几何意义 .下面看一个重要例子 : 关于二次曲面的极值性质———这些性质在物理上是很有用的 .
m

设有 R 中的有心二次曲面
m

Q:

aij x i xj = 1 ,     ai j = aji .

(48)

i, j = 1

所谓“有心”, 即 det [ ai j ] ≠0 , 这样把有 抛物性质的退化 情况全排除在外 了 .(48) 又可用内积 形式

第三章   微   分   学

1 56
写成

Q :〈A x , x〉= 1 , A = ( aij ) .

(48′)

m

2

现在在 Q 上求一点使‖ x‖ =〈x , x〉=

2

x i 取平稳值例如极大 .这就是一 个条件极 值问题 ,

i =1

2

目标函数是 f ( x ) = ‖ x‖ , ( 48 ) 就是约束条件 , 所以 k = 1 .如果直接应用拉格朗日乘子方法 , 就
应考虑
2

F( x ) = ‖ x ‖ - λ
〈A x , x〉 .
为了说明拉格朗日乘子的意义我们可以把它化为一个对偶问题 .为此令
G( x) =

〈A x , x〉
2 ,
‖ x‖
2

而原来的问题 : 在〈A x , x〉= 1 上求一点 x , 使‖ x‖ →极大 , 现在变成设法去找 x0 使
G( x0 ) → min .
2

如果记 y = x ‖ x ‖ , 则必有‖ y‖ = 1 , 而 G ( x ) 变成
H ( y ) =〈A y , y〉 .
2

易见 H ( y) = G( x ) .求 G( x ) 之极小值 , 就化为在约束条件‖ y‖ = 1 下 , 求 H ( y ) 的极 小值 .关
于 H 的极值问题称为原问题的对偶问题 , 于是我们对

F ( y ) =〈Ay , y〉 - μ‖ y‖

2

应用拉格朗日乘子法 , 而有

F
=0 即 
yi

m

ai j yj - μyi = 0 , i = 1 , 2 , … , m .

j=1

用矩阵表示 , 即
( A - μI) y = 0 .

(49)

然后再求 m + 1 个未知数 ( y1 , … , ym , μ) .由线性代数知识可见 , 上式之解中 μ是 A 的特征 根 , y
是相应的范数为 1 的特征向量 .回到 F , 则拉格朗日乘子 λ相当于

1
.而 x 仍表示同 一个特征 向
μ

2

量 , 不过‖ x‖ 不再是 1 .现在 A 是对称矩阵 , 它一定有 m 个实特征根 , 依大小排列为
μ1 ≤μ2 ≤…≤μm .
我们用以上方法求出的拉格朗 日 乘 子就 是 这些 μ 和 相 应的 λ .如 果已 求 出拉 格 朗 日乘 子 λ1 =
1
( 1)
(1 )
(1)
(1)
(1)
2
( 1)
(1)
, 相应的 x 和 y 记为 x 和 y , 约束条件成为〈A x , x 〉= 1 和‖ y ‖ = 1 . x 和 y 是
μ1
相应于相同特征根的特征向量 . x

(1)

适合〈A x

( 1)

(1)

, x 〉= 1 就是 说向量 x

(1 )

的 两个 端点一 个在 是

0 , 另一端在二次曲面〈A x , x〉= 1 上 .这样一 来 , 原来 的条件 极值 问题 就成为 在此 二次曲 面上 求
一点 .使由原点 ( 即二次曲面的中心 ) 到此点之距离为极大 .以上 所得的结 果就是 : 所求 的 x 是 一
个特征向量 , 而利用 G ( x0 ) → min 知这个距离的平方即特征根的倒数 , 这样求出的特征向量称为
二次曲面的主半轴 .但是有一些特征根为负 , 就表示有 一些主 半轴 之长的 平方 为负 , 这种 主半 轴
就称为虚轴 .
以上我们只求出了一个主轴 , 但实际上有 m 个主 轴 .其 它主 轴可 化为再 附加 另一些 约束 条
件的条件极值问题 , 我们就不在这里讨论了 .

§6   变分法大意

1 57

§6   变分法大意
1. 变分原理   本章一开始 就举 了两 个古 典 的例 子 , 它 们 不但 是 微分 学 历 史上 两 个重 大 例
子 , 确切地体现了微分学的基本思想———舍去高阶 无穷小 , 而 且还 有更深 刻的 含意 : 它们 表现 了
两种不同的方法论 .第一个例子是牛顿对面积速度不变原理 ( 即角动量守恒 ) 的证明 .牛顿把时间
分成一小段一小段 .第一个小段结束瞬间的运动状况 ( 即质点的位置和速度 ) , 即下一小段时间起
始时的初始状况 .如此推演下去即可穷尽这个质点运动的历史 .我们一向认为这是机械论的决定
论的典型表现 .当时 , 科学的发展也只能使人们得到这样的结论 .但是实际情况并不如此简单 .例
如我们在§1 中讨论开普勒三定律 时 , 只讨论 了一 个太 阳对一 个行 星的作 用 .实际 上 其它 行星、
卫星的影响都忽略不计了 .开普勒主要是从对火星的观测中得到的他的三个定律 , 如果他观测的
是金星和水星 , 则比较容易发现天体的实际运动与他所主张的椭圆有不可忽略的差距 .拉普拉斯
与拉格朗日都知道 , 理论上的椭圆轨道会受到“ 微扰”( pert urbation) .到了 19 世纪末 , 庞加莱开始
研究 : 微扰的长期积累的后果会是什么 ? 他的研究汇集成他的名著《天体力学的新方法》, 开辟了
数学的新篇章 .其实后来人们研究得很多的“ 混沌”现象等 等在 这里 都已出 现 .在此 以前 , 牛顿 力
学意味着宇宙的一切从初始时间 , 即上帝的 手作了“第一 次推动”( t he first blow ) 以 后 , 就 一切 都
决定了 , 再无任何变化 .所以说“阳光之下没有新事物”( 这句话源出圣经 ) .用数学的语言表述 , 这
种“机械论的决定论”其实就是微分方程的柯西问题
dx
= f ( t , x) ,
dt
x | t = 0 = x0
的解的存在性与唯一性 .到了 19 世纪末 , 就提出了新问题 : 这些解确实 可以一直 到 t→ + ∞时 都
存在 , 还是在某一时刻 t→ T 就会发现“ 爆破”( blow up) ? 解当 t→ + ∞ 时的渐 近状 况如何 ? 全
局状况如何 ?“机械论的决定论”一定意味着可以精确地计算解吗 ? 随机性是否以某种方式存在
于决定性之中 , 或者二者以某 种方 式相 联 系 ? 总 之 , 现时 人们 对“ 机械 的决 定论”的 习惯 的理 解
中 , 这些问题都没有提出来 .但是自牛顿以来的这种方 法论今 天的 内涵自 非当 年之 可比 .可惜 的
是 , 本书不可能再对此稍作介绍了 .
第二个例子却是另一种方法论的典型问题 .当 费马 研究光 由 A 到 B 的折 射时 , 他遵 循了 另
一种方法论 .当光才离开 A 点后 , 下一个时刻 t 光的位置在哪里 ? 我们现在知道 , 光的“位 置”一
说很不清楚 , 只 能说光的 波前是 以 A 为心 , ct 为半径 ( c 是光速 ) 的 球面 .再往后 , 则 光的波前 上
的每一点都成了次级光源 , 于是再经 过时 间 τ这些 次级 光源 又各 产 生自 己的 波前 : 以次 级光 源
为心 , cτ为半径 的球面 , 把这 些新波 前的包 络找出 来 , 得 到一个 以 A 为心 , c ( t + τ) 为半 径的 球
面 , 是为光在时刻 t + τ的波前 .大家都知道 , 这 就是惠更 斯原理 .它的 出发点是 : 光 是一种 波 , 用
这个方法也可以讨论光的直线行进 , 光的折射反 射 , 但完全 是用 几何方 法 , 主要 是用包 络 .但是 ,
关于光的本性还有另一种学说即粒子说 , 它认为 光的本性 是粒 子 .牛顿虽 然是 粒子 说的拥 护者 ,
但是没有见到谁把牛顿的运动定律用于光的粒子的解说 .代替它 , 费马提出了关于光的传播的最
短时间原理 ( 即费马原理 ) “
: 光在一切可能 的路 径中 必取耗 时最 短的路 线”. 所谓 可能的 路径 即

1 58

第三章   微   分   学

不违背所设问题中的给定约束 的路 径 .在折射 问题 中即 由 A 到折 射面 上一点 L , 这 一段 路径 是
在某种介质 ( 例如空气 ) 中 , 而在其中光走直线 , 然后再由 L 在另一种介质 ( 例如水 ) 中 走到 B .因
此又走另一段直线 .现在的问题是怎样从可能的路径中找到实际发生的路径 ? 用费马原理 .本章
§1 中详细解释了这是怎样做到的 , 介绍了微分学的基本思想是怎样在起作用 .
现在回想一下 , 费马原理实在是一个聪明的办法 : 我们不必去问 , 光究竟是不是粒子 , 质量是
多少 , 受什么力的作用 , 初始位置与初速 ( 包括方向 ) 是多少 ? 如果要这样做该有多少困难 ? 讲反
射还比较好说 , 不妨把光的反射解释为完全弹性的球在刚性边界上的反弹 .折射又如何呢 ? 这必
定会涉及介质的界面的作用 .现在好了 , 我们完全不 必去 管这些 事 : 只要 能节省 时间 就行 ! 作 为
波动的光有此性质 , 作为粒子的例如天体是否也 适合类 似的原 理呢 ? 至少牛 顿第 一定律 可作 如
是观 : 如果粒子在一均匀介质中运动而不受外力影响 , 它也一定走耗时最短的路径 ! 因此人们想
到 , 大自然的根本规律是否也是一个变分原理 ? 而且把这归之于例如上帝最节约时间等等 .但是
17 —18 世纪终究是科学已开始摆脱玄学和宗教束缚的时代 , 人们再 也不会 满足于用 抽象的思 辨
来代替对具体问 题 的 研 究了 .于 是 出现 了 法 国 人 莫培 督 ( Pierre - Louis Moreau de Mauper tuis ,
1698 —1759 ) .他在 1746 年的一篇论文“由形而上学 原理 导出 的若干 运动 和静止 的法 则”中提 出
了一个他认为放诸整个宇宙而皆准的“一般原 理”如 下 “
: 如果 在自 然界发 生了 某一 变化 , 则此 变
化所需的作用量 ( action ) 必为尽可能的小 .”他并且认为这个原理 正是上 帝存在的 证据 .但是 , 莫
培督生活的年代已是牛顿力学风靡一时的年代 , 再只用宗教与玄学来回避问题已经不可能了 .何
况莫培督本人也是科学圈中人 .他曾经率队进入北极圈 , 以实际数据来证实牛顿关于地球在两极
比较扁平的论断 .他曾任普鲁士科学院主席 , 是欧拉的 顶头上 司 , 而且 把欧拉 关于 变分学 的研 究
成果说是应用了他的最小作用原理 .后来又陷入 了一场 大争 论 , 终于 1759 年 心力 交瘁而 病逝 于
约翰二世伯努利家中 .( 这里附带发一点议论 , 许多“ 知识产权”之争现在回想起来确实没有意义 .
牛顿和莱布尼茨之争是如此 , 但是又有谁想到 , 今天我们称为牛顿运动方程的那一组方程其实是
欧拉而不是牛顿本人写出来的 ? 这是特鲁斯德尔研 究的结论 , 见《天遇》一 书 ( 迪亚 库等著、王 兰
宇译 , 上海科技教育出版社 , 2001 , 230 页 ) ; 哈密顿系统归之于 拉格朗日 更恰当 .诸如 此类的事 在
数学历史上比比皆是 .我们只能得出这样的结论 : 重要的是科学 , 科学家的名声只是第二位的 ) .
莫培督的最小作用原理真正的缺点是它不能解决很多问题 .他定义
“作用”是这样的物理量 : 作
用 = 质量× 速 度× 距 离 .试 想 如 果扛 着 重物———很 大的 M , 很 快 地———很 大 的 V , 走 了很 长 的
路———很大的 L, 其作用自然很大 .从量纲来说, 其量纲是 [ M ] [ L] [ T]
T

本质上是动能×时间 .如果再考虑作用了多长 时间 , 则作用 量 A =

t

0

- 1

[ L] = [ M ] [

L 2
] [ T ] 因此
T

m 2
V d t .但是无论 是按 费
2

马原理还是最小作用原理时 都会 得 到错 误结 论 .例 如达 西 ( Chevalier d’Arcy ) 就指 出 , 莫 培督 的
例子中有错 .例如有一个球面镜 , 球心为 A .若在球心 处置一 光源 , 而让光从 球的凹 面反射 .费 马
原理或最小作用原 理得出的 规律应 是入射角 = 反射 角 .如此 , 则由 A 到 B 的反 射点应 是 A B 联
线与球面的交点 Q .这样 Q A B 三点共线 , 成一半径的延长线 , 而光走过的路径是
A Q + Q A + AB = 2 R + A B
( 图 3 - 6 - 1 上 ) .但是若在球面上取任一点 P, 则 PB≤ PA + AB, 因此现在光走的路径是 PA + PB
< 2 R + A B .所以 , 费马原理 给 出的 不 但 不是 耗 时最 少 , 反 而 是耗 时 最 多 .但 是若 A 在 镜 外 ( 图

§6   变分法大意 1 59 3 .xi . L 不是弦 而是 圆弧 . … . .6 2) .yi .伽 利略 研究 这个 问 题时 指出 .1 ) + ( yi . 质点 速度已 经很 快 .x i .至 此 . 越降越快 .总之 . 位 2 能则由 A 处的 0 减少到 . 于 是 这 一 小 段 耗 时 2 ( x i . 其方 法与费马解决光的折射定律的方法多有相似而对后世很有影响 . B 两点 . 但是答案是错误的 .6 -1 伽利略研究过它 . 而 由 A 到 B 所需的时间是 N 图3. 因为下降速 度慢 . 而 折线 之 顶 点 为 ( x i . 则由入射角 = 反射角确实给出耗时最短的路径 . yi ) = ( x i .这 是有 重 大意 义的 .1 ) ] 2 2 g f ( xi ) . 以便在较短时间内下降更多的 高度 .1 ) 2 2 ( xi .它 有 很 长的 历 史 . 2. 欧拉 拉格朗日方程   古典的变分法 ( 或 称变分学 ) 讨论的 是一类可以写成积分形式 的泛 函之 极值 ( 平 稳值 ) 问 题 . f ( xi ) ) . 而在凸的镜面 上就节约时间 .伽利 略前 一 句话是对的 . N .xi .6 . v = 2 gf ( x ) . i = 0 . 求一曲线 L 使一 质点 P 在 重力作用 下沿 L 从 A 下降到 B 所需时间最少 ( 这里 空气阻 力 与摩 擦力 均忽 略不 计 ) .第 i 小 段 之 长 为 = 2 ( x i . 后一句却错了 . B 两点 .它的 基本 思想是 如此 有 力与 新奇 .因 此 . 质点 P 之速度为 v . 则在 A 附近 .1 ) + ( xi . 1 .1 ) ] .于是 达西就问道 . 人们可能以为 L 应该是联结 A .所谓捷线问题是这样的 .为什么不是弦呢 ? 因为下降过程中在 y 方向有加速度 ( 见图 3 . 图3.f ( x i .下面讲的是 约翰・ 伯 努利一 世 ( 上面说到的莫培督病逝于其家中的是约翰二世 .不 妨 设 在 这 一 小 段中 速 度 不 变 而 为 2 g f ( xi ) . 最小作用原理确实需 要认 真地 修改 .1 ) 2 2 gyi .1 ) + [ f ( xi ) . … . 动能由 A 点处 P 静止时的 0 增到 1 2 mv .这个问题我们今天看来就很清楚 . 所以许多第一流的数学家特别是拉格朗日做了许多工作 .为什么 后一 句错 了 ? 我们应 该具 体计算 来看 结 果是什么 . 划分平面 . 如果我们用水平的直线 y = yi . 我们看到一个变分原理 ( 即某个量———作用量达到极大或极小 ) 成 了一个科学分支———现在 是牛 顿 力学———的 基础 . 但 B 不在 A 之正下方 . 1 .在 B 点附近 . 则当 P 到 达 L 上一 点 ( x .设在一 铅直平面上有 A . 2 伯努利把 L 分 成 许多 小 段 所 成 的折 线 .1下 ) . 这个批驳确实是很有力的 .f ( xi . f ( x ) ) 时 . 实际上的答案并 非极小值而是平稳值 .m g f ( x ) .他说这 是不 对的 .设所求曲线之方程为 y = f ( x ) . N .下 面 说的 捷线问题 ( brachistochrone ) 是其 中 著名 的一 个 .但在当时 .yi .1 ) + [ f ( x i ) .所以 1 2 mv = m g f ( x ) .是约翰一世的儿子 ) 对这个问题的解决 . i = 0 和 N 相当 于 A . 质量为 m . 曲线应该陡一些 .在 他的名著《解析力学》一书中对最小作用原理有系统的论述 .6 -2 2 T= ∑ i= 1 2 ( yi .x i . 为什么上帝遇到凹的镜面就浪费时间 . B 两点的 弦 . L 平一些也可以很快到达终点 . L 不 是直 线 . i = 0 .

所谓变分学的古典问题是 J 可以表示成一个积分 b ∫ J= ・ F( t .这时 (2 ) 中 n d F = ( x . p ) . x N .所以也可 以考虑 n 维变 分问题 . ( b .请注意 .现在把它与§1 中费马的折射定 律比较一 下 : 费马说的 是一切可 能 的曲线即由 A 经过折射面到达 B 的折线 .现在则应把注意力放在基本思想上 . t = b 或 Ω) 上可以不加任何条件 . 所以伽利略的后一句话错了 .这就是古典的一维变分问题 . ud ( t ) ) ∈ C ( [ a . ud ( t ) ) .在 n 维变分问题中 .记 M = { u ( t ) = ( u1 ( t ) . 这个条件要代以 u 在 Ω 上适合的某种条件 .1 ) 的函 数 . 使 J→平稳值 ( 不 一 定是极值 ) . B) 两点的 C 曲线之集合 . 而 p 是一个 d 维向量的各分量之一阶偏导 数所成的 向量 .要注意 M 一般 地 说并不是线性空间 .1 ) . 指出 L 应该是旋轮线而不是圆弧 . 使 T→ min . 现在则是使 J→ min 的曲线 . u ( t ) . 二 是一个“目标”. 例如 u| Ω = g . p ) ∈ 2 d d C ( [ a . … . 使 T→ min .如果 p = ・ u ( t ) = (・ u1 ( t ) . 伯努利的解法下面再说 .现在的 问题 是求 M 中 一 个元 u0 . 现在则是通过 A . 就知道 . 即 局部极小值 .令 N→∞ . 而这 些处 理时常 是很 难 的 . d 3 于是设有 R 中 曲 线 u ( t ) = ( u1 ( t ) . 而问题 就是 求 f .但当 N→∞时 2 2 ( yi .第三章   微   分   学 1 60 因为 yi = f ( x i ) .yi . 所以 ( 2) 是 M 上的一 个泛 函 . b ] ) .1 ) ≈ 2 1 + [ f′( xi ) ] d x 所以 T 趋向一个“ 泛函” x ∫ B 2 J= 1 + [ f′( x ) ] d x 2 gf ( x) . … . M 中的边值条件可以是多种多样的 . 准 确 些 说 是 要求 J ( u0 ) 在 u0“ 附 近”( 粗 略 地 说 . u ( b) = B ( 3) 是一组边值条件 . u . 现在化成了求 R N. 所以 T 是 ( x1 . 我们的 问题是求∞维空间的一“点”( 即一个函数 ) .费马说的是光耗时 最短的路径 . M 称为可 容 许函数集 . 这 里有 两个要 素 : 一是 一个可 容许 函数 集 M . ・ u ( t ) ) 对 t 为 二阶 连 1 续可微 . x2 . u ( t ) ) d t .u ( t0 ) | 都对 t 一致地很小的函数 u ( t ) 之集合 ) 是 J ( u ) 的极小 值 . 读者可能需要从其它文献中找到所 需的细 微的 处理 . u( b) = B} .这就是所谓“自由边值条件”. ( 2) a 这里有一个重要的说明 : u 的光滑性与 F 的 光 滑性 极为 重要 . F ( t . g 是定义在 Ω 上的已知函数 . u . u( t) . 关于其技术细节方面则把条件 放得很宽 . u∈R . b] ×R ×R ) . A ) . 而且 带来 了数 学分 析 中极 细致 的 问题 .1 ) + ( x i .总之 . 现在是一个泛函 .本来 是求 未 知函数 f ( x ) .一维 . 即 M 是经 过 1 ( a . B 两点的曲线 L . … .而我们的问题应表述为 : 在 M 中求一个元 .在 M 上积分 (2 ) 是 有意义 的 .x i .下面我们只讨论这个影响整个数学发展的问题的基本思想 .而 F 在 Ω×R ×R 中具有二阶连续偏导数 . ( 1) 0 伯努利解决了这个问题 . 即 适 合 ・ ・ | u ( t) .设 u ∈ C ( [ a . x∈ Ω R . 所 以 p∈R nd d nd . 使 J( u0 ) = min ( 或 平 稳 值 ) . u( a) = A .因为边值条 件 ( 3 ) 或 ( 4 ) 一 般都 是非齐 次的 . 因 此 u 中任 意二元 之和 一般 不 . 与上 面 所说变分问题是无穷维空间中的极值问题并不矛盾 .u ( t0 ) | 及 | u( t) . x 2 . … . 这里 a≤ t≤ b 是这些曲线的 参数的变 化域 . M 中的附加条件 u ( a) = A . x N . 这 里说一维 是指 M 中之 元是 一维 曲线 .1 空间中的一个点 ( x1 . ( 4) (3 ) 和 ( 4) 都是所谓的狄利克雷条件 . ・ ud ( t ) ) 则 F ( t .甚至有 时对 M 中的 元 在边界 ( t = a . … . b] ) .

但 b ∫ Ψ′(λ) | λ= 0 = ・ ・ ・ [ Fu ( t. 把它写成 δu 使人想起 d x 以及随之而来 的种种 争论 . 注意到 φ∈ C 且 φ( a) = φ( b) = 0 .§6   变分法大意 1 61 再适合边值条件 .现在很明 白 了 . 当然 F 中 也可以含 有 u 之 高阶偏导 数 . p 等均设为实向量 . 武 大郎的 办法 就起作 用了 . 所 以我们以 下只限于 讨 论最简单的情况 .在老的书上有不少关于 δu 的论 述 . 不然的话就分开它们的实虚都来处理好了 ) : J: M→R . 所以谈不上极值 . 将来会考虑它趋于 0 时的情况 . 我们通常定义其“大小”为 ・ ‖ u‖ C 1 = max ‖ u( t ) ‖ + max ‖ u( t ) ‖ .实际上 . u + λφ.为什么不在一开始就规定 M 中的元 u ∈ C 呢 ? 因为这样 M 就太小 .例 如按 我们上 面的 陈述方 法 . 而一切有用 的结果尽 在 极限中 . [ a . 而对 u∈ C ( [ a . b] ) . u ) φ+ Fp ( t.这 就 1 是为什么本节中的 M 中之元 u∈ C .但这样一来就有矛盾 . 要解决唯一性问 题时 . 而在 M 中找我们需要 的解就难多了 . 因为复数不能比较 大小 . ( 6) a 所以 J( u ) → min . 也就 是上文 所谓 u0 的“ 附近”( 还有 边 值条 件的 考 虑见下文 ) . u .其实就 是在另一个空间 例如 C 中的 h . 而我们只假设了 M 中之元 u ∈ dt dt 1 2 C . u + λφ)d t .反过来 . u ) φ - a b ∫(F = u a - ・ ・ d Fp ( t . u ) φ] d t a 1 对后一项作分部积分法 .这对下面 的讨论影 响不大 . u . ( 5) 1 这里 φ∈ C 而且适合“齐次”边值条件 ( 现在的情况即 φ= φ( t ) . u .现在 J 是由 M 到 R 的映射 ( 我们限于 t 及 F 取实值的情况 . b] [ a. 在作了限制 (5 ) 以后 . 这个矛盾的解决即所谓正则性问题 . 现 在看 来都 毫 无必 要了 . J ( u + δu) 就变成了 λ的函数 b ∫ Ψ(λ) = J( u + λφ) = ・ ・ F( t. 例 如 dδu = δd u 等 等 . 我们取一阶微分而舍去高阶无穷小量 . 有 b ∫ Ψ′(0 ) = ・ [ Fu ( t.这个线性空间的选择对变分问题的处理是十分重 要 的 . 以后我们总是令 δu = λφ. 现在我们也考虑 I( u + δu ) . u ) φ] d t + Fp ( t. 这样保证了例如 d d Fp 有意义 . 这里的 δu 就是以前说过的 h . 而且称之 为变分 ( variation) . 但它提醒我们 .J( u) . 1 但我们仍然使用这个记号 . 而不能搞“ 武大郎开 店”的办法 . dt p b a ( 7) 2 现在要解释一下为什么对 F 及 u 之光滑性作如上的假设 . .但是 M 一定是某线性空间的 子集 . 它就是适合‖δu‖ C1 可以任意 小的函 数 . 应该 取 M k 1 C ( [ a .但是 Fp 中含有对 u 的二阶导数 .症 结在 于适当 选 M . b] 右方的‖ u ( t ) ‖是指一个 d 维向量的范数 . u .以后只需 令 λ→0 即可 . u ) φ dt d F ) φd t = 0 . b] ) . u . 就变成简单的微分学问题 : Ψ′( 0) = 0 . δu 虽然是历史的“遗迹”. 正如在微分学中讨论函数的极值时 . φ( a) = φ( b) = 0 ) .所以数学中为了解决存在性问题 .首先是 F 对其一 切变元 属于 C . u . 考虑的范围以大一点为宜 .

称 为 上 述 变 分 问 题 的 欧 拉—拉 格 朗 日 方 程 组 ( Euler- Lagrange. φi ( x ) = 0 .第三章   微   分   学 1 62 下面还要说 .今取 φ( x ) = ( φ1 ( x ) . 下 面讲到狄利克雷原理时会稍加介绍 . … .     | x . 1 上面已经提出了一个问题 .2 00 ) . 正 . x +δ 0 这个矛盾证明了引理 . dt ( 8) (8 ) 式是 一 个 二 阶 常 微 分 方 程 组 . x0 + δ) 中仍为正 .δ.多个自 变量时 正则性问 题是一 个十 分严 重的问 题 . φd ( x ) ) 如下 : φ1 ( x ) = 0 . b] 上 d 的连续 d 维向量值函数 : H: [ a.L 方程组 ) .Hilber t. i = 2 .但无论如何 .     | x .设 H ( x ) 有一个分量 H1 ( x ) 在 x0 ∈ ( a . 这里又是一例 ) . u . 而希尔伯特本人与柯朗特合写的名著《数学物理方法 . 而且 H1 ( x ) 在 ( x0 . u ) - ・ d FP ( t . p) 及 M 已如上述 . … . 数学中 似乎 有一个“ 规矩”. 大凡重 要的 结 果总是称为“引理”的 . a 另一方面 x +δ 0 b ∫ H ( x )φ( x ) d x = ∫ H a 1 ( x ) φ1 ( x ) d x > 0 .有的 书上把 它 归功于希尔伯特 .1 . b] . b) 处为 正 . u .若 u ( t ) 使 J ( u ) → min . 引理 1( 变分学的基本引理 . 这些情况在讲到狄利克雷原理时会看得更清楚 .若对一切 适合 φ( a) = φ( b) = 0 的连续 d 维向 量函 数 φ( x ) 均有 b ∫ H ( x ) φ( x ) d x = 0 .则 必 有 ・ Fu ( t. Vol . 再往下我们证明一个重要的引理 ( 前面我们 说过 . 则 必可选 δ> 0 充分小 . u 必属于 C .x0 | < δ.p . u ) = 0 . Ⅰ》第四章中又将它归功 于杜・波瓦・雷蒙 . 而且在古典 意义下 ( 即按通常 微积分教 本的意 义 ) 满足 E—L 方 程组 (8 ) . b] 上 . b] →R . Met hods of Mat hematical P hysics . x0 + δ) ∈ [ a . u . 使 ( x0 . 且 证法 完全 相同 ( R . a 则必有 H ( x ) ≡0 于 [ a . 把这个引理用于 (7 ) 式即有 定理 2( 极值函数的必要条件 )   设 F( t . 则若 u ∈ M 使 J( u) →min . 即 M 中的元 u ∈ C . 但是只限于一个自变量 t . 而 且 适 合 以 下 的 勒 让 德 2 ( Legendre) 条件 det [ Hess p F( t .这 个结果并 不困难 .Courant and D . u .杜・波瓦・雷蒙 D u Bois-Reym ond)   设 H ( x ) 是定义 于 [ a .. 于是一方面由假设 b ∫ H ( x ) φ( x ) d x = 0 . 则它怎么可能满足 二阶的 E— L 方 程组呢 ? 2 这里有以下的有 关 正 则 性 的 结 果 : 如 果 F 关 于 其 各 个 变 元 是 C 的 . 证   用反证法 . 我们 不把注 意力 放在这 类问 题上 .ρ) ] ≠ 0 . d .x0 | ≥δ. 而来 看一 下 .δ. 以下简记为 E .

Fu ) = 0 . 我们 有 ( 用 y 表 f( x)) 2 2 1 + y′ y y′ y 2 = 1 + y′ 1 C1 化简后有 2 y′ = 作一个变换 y = C1 . 并且改 一下 记号 .这个例子中 F 中不显含 t 就 是一 种对 称性 . y = ( 1 . 我们 得出了方 程 ( 8 ) 的一个 初积 分或 称首次 积分 . 把 2 g 并入 常数 C . f ( x ) .cos u) d u = ± d x .§6   变分法大意 1 63 捷线问题是怎样解的 . 求解这组运动方程的方法也是去找它的初积 分 .有了一个初积分就可以把方程降低一阶 . u .cos u ) . 2 对 u 积分后有 x= C1 C1 ( u .F) = u Fp + u Fp .因 此 .发 现一 个 力学 系统 的守 恒律 与 对称 性的 联 系是德国女数学家爱米・诺特 ( E .例如 (10) 就表明其左方 的函数 ( 这是一个物理量 ) 在 E— L 方程的积分曲线 ( 这是一个轨道 t→ u( t ) ) 上守 恒 . u ) = C . 再回到 (10) . u ) . 1882— 1935 ) 的卓越贡献 . y′= u′sin u . 然后 再利 用 定理 4 所表述的能量守恒 . 求解一个 E L 方程并非易事 .sin u ) + C2 .Fu u . dt p 因此 ・ ・ ・ F( u . 对于捷线问题 .cos u ) . y C1 C1 ( 1 .把 F 的表达式代入其中 . (10) 有一些解常微方程经验的读者都会知道 . 即 对称性 .在§1 中我们就 指出 . 不过在 (9 ) 这 个特例下 F 不 显含自变 量 t ( 即现 在 的 x ) . u . 找 出 一个初积分在物理上与数学上有重大的意义 . 开普勒 的三定律 就是关于 太 阳和一个行星的牛顿运动方程的解及其性质 . 由 (1 ) x 1 + [ f′( x ) ] 2 gf ( x) ∫ J= B 0 2 1 2 dx . 前面已说过 . 我们可以得出 ・ ・ ・d ・ ・ ・ d ・ ( u Fp . ( 9) ・ 不过 ( t .定理 2) . u ) 换成了 ( x . 2 2 .y . 每一个初积分就是一个守恒律 .其中之一是面积速度 ( 开普勒 第二定 律 ) .那么 怎样看 出有 守恒 律呢 ? 关 键在 于 F 在某些 变换 下有 不变 性 .u Fp ( u . 代入上式得 2 2 C1 ( 1 .Fp u dt dt ・ = u( d F .其实 . 于是相应的 F 是 ・ F( t . u ) = 1 + [ f′( x ) ] 2 2 gf ( x) .N・o・t her . 一般说来 .这样 . 它就是 角动 量守恒 定律 ( § 1 . f′( x ) ) .

z 1 . 速度为 ( x i ( t ) .因 此 . 如果 把 骰子看成一个质点 . 这些 概念 我们将 在第 七章中 详细 讨 3 N 论 . z i ( t ) ) .例如考 虑一 个骰子 在碗 里的 运动 . y i ( t ) .但不论如何 . 他本人对这个体系中的许多问题 .3 ) . w 1 .现 在 就不 一 定了 . v1 .在大约与伯努利研究捷线问题差不多的时间 .它的各点的局部坐标我们写成 ( q1 .第三章   微   分   学 1 64 我们要求捷线过 A ( 原点 ) 与 B . … . 只有 求助于专门著作了 . 所以专门在全 书之首写 了两节 .对每一个应用我们又都 只能开 图3.sin u) . 在 Rx 的情 况 下 .惠更斯 证明了 .所以 .注意 .它们 的速 度 3 N 也是另一个 Rv 3 N 3 N 空间中的一个点 ( u 1 . … . Ⅲ . 而不进 入相空间 中 . 而可以是一个维数较低的“曲面”( 准确些说 是一个微 分 ・ ・ 流形 ) M . 滑到 最低点 B 所需 的时间 总是相同 的 ( 图 3 . 不论起 点 A 位 置何 在 .我们称 Rx ×Rv 为这个质 点组 的相空间 ( phase space ) .旋轮 线还有许多其它的有趣性质 . 第 i 个 质 点的 质 量 为 m i . y = (1 . yi ( t ) .为使它过原点 . 这 N 个质点 的位置可 以用 Rx 中的 一个 点 ( x1 . qN ) . v N . yN . ・ ・ ・ 3 N zi ( t ) ) . 因而 相 应于 同 一个 m1 . 正是因为这个原因 . 这个质点组可以是有限的 . 也得 到大量 实验 的验 证”. 而介 绍 它在 数学 其它分支与数学物理中的一些应用 . z1 ) 都是同 一个 质点 的三 个 坐标 . x N . 3 N 一个力学系统的构形空间不一定是 Rx . 2 2 (11) C1 由 B 之坐标决定 . 我们就直接写 m1 . 即全部公理只有这三条 .在每一 时刻 .需要 提醒 的 只有 一件 事 . 故 x= C1 C1 ( u . y1 . 例 如有 N 个 质 点 . 而 ( q1 ( t ) . 称 为广义坐 标 . 其“ 真 理性”应是无可置疑的 ( 其实牛顿并不那么简单从事 . 也可 能代表不同质点的质量 . 需 要 作相 当艰难的数学处理 . 正如 他在《原 理》一书 中所 说的 .其它一切 . 时间 t 总是在相空 间以 外的 独立 参 数 . 旋轮线是一个非常重要的曲线 .cos u) .但是这个 质 点组可能受一定的约束 . 位 置为 ( xi ( t ) . z N ) 来表示 . 3. 最小作用原理   变分 学中 有许 多 很细 致的 问 题 . y1 . Ⅱ .因 此 . 他要 尽可 能 完全地仿照欧几里得的方法论 . 所谓等时曲线 L 是这样一条曲 线 : 任一质点在重力作用下沿 L 下 滑 . 则其三个坐标不会是独立的而要适合这个碗的曲面方程 .力学系统在我们这里就指一个质点组 .力学中的约束是多种多 样的 . uN . 惠更斯也研究 过所谓等时曲线 ( tau tochrone ) 问题 . q N ( t ) ) 称 为 3 N 广义速度 . m N ( 如果有必要的话 ) . 把三大定 律分别记为定律Ⅰ . … . 首先是力学系统的基本规律可以用变分原理来表述 . 如绝对空 . 但是 (11) 正是以 u 为参数的旋轮线 ( cycloid) 方程 . … .它们的集 合称 为构 形空间 ( configuration space ) .牛顿说“ : 迄今为止我叙述的原理已为数学家所 接受 .而且 . 等 时曲线也一定是旋轮线 . 而 m i 与 m j 可能代表同一个质点的质量 .6 -3 一个头 . w N ) . 因为深入下去一 步就 会进入 柳暗 花明 又一 村的 境 地 . 一般情况下 . 甚至力的平行四边形定律都是“ 推 论”.下面 我们 将不涉 及这 类问 题 . 时间总被认为是一个独立的 参数 . 应有 C2 = 0 . … . 一是“ 定义”. “定 义”了何 谓物 质 的量 ( 即质量 ) 、运动 ( 其实是动量 ) 、惯性、外力……然后第二节是“ 运动的公理或定律”. 例如 ( x1 . 旋轮线又称摆线 .6 . 牛顿把整个力学建筑在他的三个定律上 .广义速度之空间 ( 相应于 Rv ) 就 是 M 的切空 间 .

在 拉格朗 日改 进莫培 督的 工 作时 . j = 1 . 则变分学的一般理论可以证明 . q ( t ) . … . … . L = T . q1 . 而 笛卡 儿则 是巨 人之 一 .从这个意义上说 .       i = 1 . 那就是另一回事了 . 而体系的运动满足下面的条件 : 假定在 t = t1 和 t = t2 的时 刻 . 甚至只有“产权”而并无“知识”. 即最小作用原理 .而放错了地位 . 求解一个力学系统的 运动 问题 .若是 | t1 .这 些争 论有 深 刻的 哲学 含 意 . 牛顿的方法论是“先验的 ( a priori ) .函数 L 叫做该体系的拉格朗日函数 ( Lagrangian) . 而牛 顿反 对笛卡 儿也 是十 分明确 的 .当“知识产权”之争是把“ 知识”放在“产权”之前时 . 实际上则只使 S 取平稳值 . 拉格朗日函数究竟 是什么还完全不清楚 . 问题已经完全清楚了 . N. 但是从物理上说 . 上文说运动轨道使 S 取最小值.§6   变分法大意 1 65 间、引力的超距作用有很深的怀疑 ) . 莫培督的方法是另外一回事 . (15) T 与 V 分别是动能与位能 .V.这时 .2 . 于是记 α= ・2 m 1 . 由此可见 .而在朗道的著作中则从时间与空间的均匀性以及运动方 程在任何 惯 性系中应该有相同形式出发 . t )d t (13) 1 有最小可能值的方式运动 . m v 为动 能 . 对于一个自由粒子 ・2 ・2 ・2 ・2 L = αv = α( x + y + z ) . 若 一个 力学 系统 由 A 和 B 2 2 . 归结 为 S 在 边值 条件 q | t = t i = q ( i) . 第 2 页 ) “ : 每一力学体系由一定的函数 ・ ・ L ( q1 . 而远非优先权之争 .欧洲大陆上的数学与物理学 家对于牛顿的体系是激烈反对的 . 则粒子的运动也可能有一个相应的变分原理 . qN . … .由定理 2 有 d dt L ・ qj - L = 0. 2 下的 极值问题 . 体系 占有 两 个确 定 的位 置 .t2 | 充 分小 . 这 两 个位 置 分 别由 两 组坐 标 值 (1 ) q (2 ) 和 q 决定 . 体系在两个位置之间按照使积分 t ∫ S= t 2 ・ L ( q( t ) .他的出发点之一 是 . 什么是能量也 完全没 有谈 .可是这 个原 理的真 理性 绝 不是用哲学的思辨所能解决的 . q . 既 然光 的传播 服从 某个变 分原 理 ( 费马 原 理 ) . 这里要提醒一下 . 首先指出 . 并称 m 为质量 . q N . 2 .以下表述引自朗道和栗弗席兹的名著《力学》( 中文译本 高等教育出版社 1959 年版 . qj (14) ( i) qj ( ti ) = q j . 甚至什么是质量 . i = 1. t ) (12) ・ ( 或简写为 L ( q. 变分原 理的 应 用是“后验”( a posteriori) 的 . t ) ) 来描述 . 平稳值一定是局部的极小 . 现在给出这个原理一个明确的说法 . 所以接下来的工作也就如欧几里得一样 . 而积分 (13 ) 则叫 做 作用量 ( action )”.从 这个意 义上 说 .从数学上说 . 他从一些特例发现 .尽 管牛顿承认自己只不过是站 在 巨人 的肩 上 . 而需要看它能否 解决具体 问题 . 是 会给 我们带 来丰 硕 成果的 . 他们追随的是 笛卡儿 . (14) 称为拉格朗日方程 .莫培督说自己的最小 作用原理是“由一个形而上学的原理得出的关于 运动和静 止的法 则”. 用逻辑方法推论出 一个又一个定理 .如 果是 考虑 质点 组 .

但是我们现在不去讨论 这些问题了 .I . 中译本高教出版社 .同时也证实了 m i 作为第 i 个质点的质量的合理性 .V ? 实 际上 . 这个相 互作 用显然 只应 与 A . 这个 框架适 用于 许多物 理学 分支 . 为什么现在出现的不是总 能量 T + V 而是 动能 位能 差 T . 由此可见 .θ) . 这样就会得到 N L= ∑ i=1 m i ・2 ・2 ・2 ( x i + yi + z i ) .所以到最后还是要看是否与我们已知的结果一致 . 2 (16) 而且称 V ( x ) 为位能 .现在 T = = ・ ・ ・ m ・2 ・2 m ・ 2 2 ( x + y ) = [ ( rcos θ.其基础仍是最小作用原理 . zi ) 等等 . yi (17) V . 即得拉格朗日方程 ・ ・ mi x i = ・ mi yi = ・ ・ mi z i = - V . H 之 值并不 相同 .这时 用 极坐 标去 处 理 .mrθ + r V =0. 所以 E— L 方程为 d L + dt ・ r ・ ・ ・2 L ≡ m r .Arnold .这 是现代数学伟大力量的一个范例 . 而是边 值条 件 . 我们前面称之为质量、动能、位能的物理量与牛顿的经典方法 给出的是一致的 . r . 而笛卡儿坐标 x = rcos θ. 变分原理把力学从牛顿的经典的研究方法扩展为拉格朗日力学和哈密顿力学 . zi 这恰好是牛顿的运动方程 . 则 L 不但只是 L A + L B . 质量为 m .所谓能量守恒是指这个力学系在某一轨道 上总能量不变 . y = rsin θ. 那么 .例如设有一个质点 .这就后 验地 证明了 最小 作 用原理的重要性 .第三章   微   分   学 1 66 组成 . xi V . 1992 年出版 ) . 若转 到 对偶的表述 . 将得到另一个极重要的物理量———哈密顿函数 ( Hamiltonian) H= T+ V .rθsin θ) + ( r sin θ+ rθcos θ) ] 2 2 m ・2 2 ・2 ( r + r θ) .这时这种脱离具体感性经验然后再后验地加以论证的方法更加重要 . B 之位置相关 . L = T . 而在不同的轨道上 . 还要加一项表 示二 者之间 的相 互作 用 . 并注意现在 qj 变成了 ( xi . 有 q = ( r . 由 ( 15 ) 式 . 例 如电动 力学、量 子场 论、规范 场论 等 等 . 以 (16) 代入 (14) . 可是更重 要的 是 .吗 ? 这是一个误解 . 即很容易得到其它坐标系下 的运动方程 .用拉格朗日方程代替牛顿的运动方程至少有一个好处 .不过现在的附加条件不是初始 条件 . yi .我们在这里当然不可能作进一步介绍 . 读者会问 .V ( x ) . 这 些 论据都不如牛顿的三个“公理”那么有说服力 .V . 而 是 满足一组与它对偶的哈密顿方程 . 这就构成了哈密顿力学 . 但是建议读者去读阿诺 尔德的名著《经典 力学 的数 学 方法》( V .但是不论怎么说 .哈 密顿 函数 并 不满 足拉 格朗 日方 程 .到现在 . Mathematical Met hods of Classical Mechanics . 由能量守恒岂非 H≡cons t . 在 位能 为 V ( x ) 的力 场 中运 动 . 2 因此 . 1978 .

二者之间有一个对偶关系 . 则 拉格朗日 方程将给 出 d L = 0 . 而上 面第二 个方程成 为 d 2・ ( r θ) dt = 0 亦即 2 ・ r θ= const .这样一些在牛顿力学中不易得到的关系 . gi j = gji . … . 要描述一个力学 ・ ・ 系统应该给出 q与 p 用 ( p . 这时我们得到有心力场 .V . ・ dt θ dt θ θ 特别重要的是位能 V 不依赖于θ. 则若记 ( g ) = ( gi j ) ・ qj = . qi = 1 p . 速度 = 1 ×动量 质量 “一样”的关系式 ・ ・ pi = m i qi .现在我 们只看到 一 2・ L 个事实 : 上面的例子中 L 中不含θ. pN ) 现在成为 pi = ∑ ・ gij q j . q) 的表达式 . 但是这就是面积速度 ( 亦即角动量 ) 守恒 . 我们才能得到与 mN 动量 = 质量×速度 . 于是相 应于 θ的广义动量分量 ・ = mr θ守恒 . 在 以最小作用原理为基础的拉格朗日力学与哈密顿力学中却是显而易见的结论 . 所以我们十分简洁地得到了开普勒第二定律 . 仅当 ( gi j ) 是对角矩阵 . j = 1 只看 L 不显含 t 的情况 ) . 我们要介绍一 个 重 要 的 概 念 .这正是哈密顿力学需 要解决的 问题 .实际上 .这样 . … .一般说来 .1 考虑到质量已含于 gij 中 .尤其重要的是 : 这 . ・ ・ q1 qN = grad・ q L .即 定 义 一 个 力 学 系 统 的 广 义 动 量 是 p = L L . 我们会有 ∑ ij g pi . V = V ( q) 与 q 无关 ( 我 们 i. 而动能 T 是 q 的二次型 : T = ・・ ・ gi j ( q) q i q j . (18) j ij . 即 ( gi j ) = w 时 . 只要找到了一个循环坐标就 会得到 一 个守 恒律 p j = const .如果 拉格朗日 函 N ・ ∑ 数 L = T .我们将在第七章中详细讨论这个区别 .这与牛顿力学中动量 = 质量×速度不同 . 从而相应于 qj 的广义动量必守恒 .前面 已经 说过 . 则广义动量 p = ( p1 . 从而得到 角 θ 动量守恒 . mi i (20) ・ 否则只能得到矩阵关系式 ( 18 ) 、(19) . 广义动量 p 与广义速度 q 、广义坐标 q 是性质不同 的向量 . 若拉格朗日函数 L 中不含某一个广义坐标例如 qj .这种 L 中不显含的坐标称为循环坐标 ( cyclic coor- dt ・ qj dinates) . 广义动量 ≠质量 ×广 义速度 . (19) i m1 由此可见 .§6   变分法大意 1 67 d L L d 2・ V + ≡ m ( r θ) + =0 . 找到 一个 力 学系统的守恒律对研究这个力学系统有重大的意义 .

从几何上看 . 弧长 n 2 ds = ∑ 2 d yα . j = 1 这里 n gi j ( x ) = ∑ α= 1 φα φα . 就给出了其上的弧长为 n 2 ds = m ∑∑ α= 1 i. 而不去设法减少其光滑性的要求 . 现在再换一个角度来讨论它 . B 两点 的 弧 . 则 1 2 是动能 . 2 所以 (22) 当且仅当一切 d x i = 0 时为 0 .关于微分流形的准确意义详见第七章 .即是说 . B 两点的曲线 C: x = x ( t) 的弧长是一个 泛函 B ∫ JA R ( C) = A b m ∫ ∑ ds= a i. 亦即 ( gij ( x ) ) 是正定矩阵 . 这样我们看到 .( g ij ( x ) ) 是正定的 . 2 2 因为 d s ≥ 0 . 就是 φ: yα = φα ( x1 . α= 1 如果限制在 S = φ( Ω) 上 .1 ij = ( g ( x)) . … . j=1 ・・ 1 ds gi j ( x ) x i x j d t = ・1・ 2 dt 2 = 1 2 mv 2 (24) . 而且矩阵 ( gi j ( x ) ) 对任 一点 x ∈ Ω 都 是正 定的 . 并设有一个单位质量的自由质点沿 C 运动 . 但由最大秩假设 d yα = 0 当且仅当一切 d x i = 0 . 我们 要在 S 上确 定如上 所述 的连 接 A .这 件事并 不需 要“硬算”.但是 从 现 在 起 我们 可 以 完 全“ 忘 记”诱 导它 的 根 源 ( 映 射 α= 1 φ) . 而只需要记住两点 : 1 . xi x j (23) 于是 gij ( x ) = gj i ( x ) . 我们现在就只讨论如何用变分学来解决以上问题 .我们还规定这些函数属于 C ( Ω) .β等作下标 . 而 且 ( gi j ) 适 合以上 的要 求 . j = 1 φα φα d x i・ d xj = xi xj n m φα φα d x i d xj x i xj ∑∑ α= 1 i. j 等作下标 . 2 .它是 由靶空 间 ( 即 S 的包含 空间 ) 中 的欧 几 n 2 里得度量 d s = ∑ 2 d yα 诱导 而 来的 . α= 1 . 若用希腊字母如 α. 2 . (22) i.换句话说 . 设 S 是一个“ 曲 面”( 微分流形 ) .我们规定把逆矩阵记为 ( gij ( x ) ) . 总是由 1 变到 m 而与源空间中的坐标维数一致 . 如果用局部坐标来表示 .在靶空间中 . 所以也就没有一个映射 (21 ) 使得 ( 23 ) 式成立 .第三章   微   分   学 1 68 些结果在物理学其它分支中同样很重要 .这样它就有逆矩阵存在 . 则由 1 变到 n 而 与靶空 间的 坐标 维数一 致 . dσ dσ 这里 σ是曲线 C 的参数 . 而 m ∑ i. 曲面 S 上如何定义长度 ? 仿照上一节 . j = 1 m = ∑ gij d x i d xj . 其上用 (22) 式定义一个“度 量”. 连接 A . 作为 d xi 的 二次 型 d s 是恒 正的 .具 有适合这 两 个条件的度量的微分流形称为 一个 黎曼 流形 . B 怎样找出连接 A . x m ) .因为 S 并不 一定 嵌 n 入或浸入在某一个包含空间 R 内 . 4. 测地线   现在提出另一个问题 : 在曲面 S 上有两点 A . 我们把曲 面规定 为由源空 间 R m n 中的开集 Ω 到靶空间 R 中的一个光滑的映射 . n .如果选 σ为时间 t . … . j = 1 gi j ( x ) d xi d x j ・ dσ. 在 S 上现在有了一个度量 ( 22 ) .它是对称的 : gij = gji . (21) 以下我们规定 : 若用拉丁字母如 i. B 两点的最短 的曲线 ? 首先的问题是 . 而且 d s = 0 当且仅当一切 d yα = 0 .( 21 ) 适合最 大秩 条 2 件 .

这样 . 于是 (26) 给出 2 L ( C)・ E( C) 即 L ( C) = 2 E( C) . 而 (25 ) 就是拉 格朗 日的作 用量 . 证   由施瓦茨不等式 b ∫ 1・ L ( C) = b ・・ ∫ 1d t ∑ gi j ( x ) x i x j d t≤ 2 a = 1 2 1 2 b ∫∑g a ij ・・ 1 2 ( x) xi xj d t a 2 ( b . k = 1 kl g gik + xj gi j ・ ・ xi xj xk gjk xi gij ・ ・ xi xj .所以现在拉格朗日函数 L = T .则 L ( C) ≤ 2( b . 就有 m d dt ij ・ ∑ ・・ m gij x i x j =2 x k i. 所谓 位能是 一个 质 就是动能对时间的积分 a 点组中各质点相互位置产生的 能量 . j = 1 ∑ i. x i = i. 我们就可以对 E( C) 求其 E .这时 L ( C ) = b . 自 然就 没有 位 能 V 了 . j = 1 .L 方程如下 : m ・ xk m ・・ ∑ ・ = 2 ∑ gi k x i     ( 注意 g ik = gki ) . k = 1 m ・ ・ 1 = xl + 2 kl g ∑ i.1 m gik ・ ・ ・ ・ x i x j + 2 ∑ gik x i .现 在 要问 .§6   变分法大意 m b 1 JE R ( C) = 2 ・・ ∫∑ a 1 69 ・ gij ( x ) x i x j d t . j = 1 gij ・ ・ x x . 因 为 在以 弧长 为 参数时 .前面在讲到可容许函数集时 . ( 24 ) 的极值曲线即使 JA R ( C) → min 的曲 线 C 与 ( 25 ) 的极 值曲线 有何 关系 ? 若记 沿 C 的 弧长与能量分别为 L ( C) 与 E( C) . j = 1 i=1 m xk m ・・ ∑ gij x i x j = i. (26) ・・ 这里的等号当且仅当 ∑ gij ( x ) x i x j ≡1 时成立 . 参数 t 恰好就是弧长 . L ( C) = (27) 1 引理 3 中我们限制了只讨论 C 曲线 . j = 1 和前面一样 . xj i=1 ∑ i. 用 ( g ) 表示 ( gij ) .a) E ( C) . 则 E . 最好是 求 E ( C) 的极 值曲线 .V = T .L 方程成为 m ・ ・ 1 0 = xl + 2 ∑ gik xj 2 i. 总是作这样的假设的 .a)・ E( C) .上一 个例 子中说 过 . 能量的极值即弧长之极值 . j = 1 d xi dt (25) b ∫ T d t. 我们有 1 引理 3   若 C 是一条 C 曲线 . xk 引入著名的克里斯托费尔 ( Christoffel ) 记号 1 Γ = 2 l ij 则 E . gi j x i x j i. 现 在既然 是讨 论一 个自由 质点 的 运动 . xk i j 注意到 gij ( x ) 中不含 t . j.a . j. 或者说 V = 0 .L 方程成为 m ∑ k=1 kl g gik + xj gjk xi gij xk . 于是等号成立时 . 为了求 L ( C) 的极 值曲 线 . 引理 3 告诉我们 . (28) . 也就是莫培督 的作用 量 .

黎曼关心的是静电场问题 . 其中就包括黎曼 . 应用格林公式 . Ω = 0 . 2 . ( 29 ) 则称为关于能量的测地线 .当时 . .关于静电场 .也正如牛顿 力学是一 个时 代的 产物一 样 . 并 且只考 虑 λ的线 性项 . 这就是略去高阶无穷小 ) . 从而 u + λφ∈ M . m . 有 Ω ∫ [ u cos( n . l = 1 . 许多数学家和物理学家都极为关注电磁现象 . (29) i. 考虑 2 D ( u + λφ) = 这里 φ| Ω 2 [ ( ux + λφx ) + ( uy + λφy ) ]d xd y. y ) ] φd x - ( u x φx + uy φy ) d xd y = x y Ω 但是 φ| Ω = 0 . 而且 令它为 0 ( 也 和 前面一样 . 当 t 即 s 时 . 则这些 电荷 的分布 必然 是 使位能达到极小时才能稳定下来 . ….L 方程正是拉普拉斯方程 . 上式成为 2 d xl 2 + ds 它还是 L ( C) 的 E m ∑ l Γij i.其实在 19 世纪中 叶就已经有许多数学家和物理学家理解到这一点了 . 现在我们来证明狄利克雷积分 D( u ) = u x Ω 2 u y + 2 d xd y (31) 在可容许函数类 - M = { u . m.第三章   微   分   学 1 70 m ・ ・ l ∑ xl + ・・ Γij x i x j = 0 . 如果在 Ω 上放置一些电荷而使电场的电 位 u 适合 u | Ω = g . … . 这两种测地线是一致的 . 2. 而它是与黎曼关于静电场理论的研究密切相关的 .黎曼甚至考虑过电与引力的统一 问题 .如果我们把牛顿关于力学的 理论看成人类对自然规律的认识 . 特别是物理学的第一次伟大的综合 . 若取参数 t 为弧长 s . u | Ω = g} 中的 E .把此式按 λ展 开 . 在麦 克斯韦 之前 . 而 从物理的 观 点看来 .狄利克雷原理的称号 是黎曼给的 . 有 Ω ( ux φx + u yφy ) d xd y = 0 . 必使 Ω Ω u x 2 + u y 2 d xd y → min ( 准确些说是平稳值 ) . d s ds (30) L 方程 . 而一旦电场稳定了以后 . u 在 Ω内适当光滑 . j = 1 特别是 . 则麦克斯韦的电磁理论毫 无愧色的是物理学的第二次大综合 . 黎 曼时 常引述 狄利 克雷 的如下 论述 : 平 面区 域 Ω 中的 拉 2 u 普拉斯方程 2 + x 2 u 2 = 0 的 适合 边 值条 件 u y = g 的解 .这个积分 ( 现在称为狄利克雷积分 ) 表示静电场的位能 .和前面一样 . j = 1 d xi d x j = 0 . 狄利克雷并非第一人 . l = 1. 5. 狄利克雷原理 ( Dirichlet principle)   §4 中讲 到解析 函数 时曾 提到黎 曼的 解析函 数理 论 是一个几何理论 . 而 Ω 上的积分为 0 . x ) + u cos( n . 它必然适合Δ u = 0 . 这与法拉第—麦克斯韦的电磁理论 ( 其中涉及电场和磁场 的动力学问题 ) 是不同的 .我们给出 定义 1   ( 30 ) 的解称为 S 关于度量 ( gij ) 的测地线 . 所以对一切适合此条件的 φ均有 Ω Δu・φd xd y .

大体如下 : 令 1 ∫ I( u) = du dt 2 t . u( t ) 在 [ . 因此下确 界就成 了最小值 . 使 D ( u0 ) = inf D( u ) . 但是狄利克雷原理很快就遭到了魏尔斯特拉斯的批评 . 使 D( uk ) →inf D ( u) .1 d u0 dt 2 = 0 . (32) 所以上述变分问题的解也就给出了 (32) 的狄利克雷问题 ( 就是再附加边值条件 u | Ω = g) 的解 .因 2 ≡0 而 u 0 ≡const .1 . 则 u0 即合于所 求 .很 明 显 uε ( t ) ∈ M .1 2 d t.这样一个程序不但有理 论上的 意义 而且在 实际 计算 上十分 有用 . 用变分法的基本引理 ( 它对高维情况也是成立的 ) 即得 Δu = 0 . 即 D ( u ) 在 M 中的下确界是可以达到的 . 2 2 所谓直接方法还有另一个困难 .今 证 inf I( u ) = 0 . 1 t + ε2 arctan ε 2 1 ∫ I( uε ) < . 所以当 ε→ 0 时 . n 上式右方的级数是一致收敛的 .然后考虑这个序列的极限 .这个证明 在物理 上极为令 人信服 . 应有 M d u0 此 dt 2 t . 因此代表一个连续函数 . 而 采用 以 下的 所 谓“直 接 方 法” ( direct met hod) . 以保证计算简单、收敛迅速等等 . M = { u = u( t ) .1 . M 而且它使我们不必去 求 偏微 分 方程 (32 ) 的 狄利 克 雷问 题 的 解 .但这个下确界是不能达到的 .当然 I( u ) ≥ 0 .θ) = ∑ n= 1 1 2 cos( n ! θ) . M 中 的边值条件是 ∞ u| Ω = u( 1 .1 ) = . 它有许多变化 . 那么如何去找 u0 ∈ M 使 D( u0 ) → min 呢 ? 从 ( 31 ) 看到 D( u ) ≥ 0 .任 取 ε> 0 并 令 u ( t ) = uε ( t ) = arctan M 1 ・ 1 εarctan ε 1+ 1 t ε 2 = d uε t 1 arctan . 所 以inf D ( u ) 必 存在 . 特别是有限元法 ( finite elemen t method) 都属于变分法这个大范畴 . 而 其实这正 是 关键所在 . 下面是阿达玛举出的例子 : 设 Ω 是单位圆 x + y < 1 . 1 ] 上连续可 微而且 u( .§6   变分法大意 Ω 1 71 Δ u・φd xd y = 0 .因为若 I ( u 0 ) = 0 . 以上我们对 M 中的函数所应有的光滑性以及 Ω 的光滑性 都有意 地模糊了 .这样的 { uk }称 为极小化 序 M 列 .许多 实用 的数 值方法 例如 伽辽金 方法 ( Galerkin met hod) .1 d uε ( t +ε ) dt 2 = 2ε arctan 2 2 2 ε = arctan 1 1 ε ∫ 2 . ε 1 ∫ 这就表明inf I( u) = 0 .但是常值函数不可能适合边值条件 u( ±1) = ±1 .在 M 中找这样一个序列{ uk } . (33) .魏 尔斯特拉 斯 M 就此给出了反例 .可 M 以找到一个 u0 ∈ M 使 D( u0 ) = inf D ( u) .上 面说可以 找到 u0 ∈ M .1 dt 2 t +ε 2 1 →0 . u (1 ) = 1} . = ε ε dt ε 1 .

但是为了要完满地回答这些问题 . 它的收敛圆是 | z | < 1 .要把lim 移 到求和 号下 要 ρ→ 1 一些特别的技巧 .1 .1) ! n ! . 它们所代表的解析函数有许多有趣的性质 ) .到 1901 年 才由希尔伯特完全地证明了狄利克雷原理 . 我们的经验告诉我们这已经是很困难的事 . 记其和为 f ( z ) .这 显然 是针对 阿达 玛 的例 子而 来的 . 那么极限函 数 u0 是 否有这 样高的正 则性呢 ? 在最简单的一维变分问题中 . 其中突出的有前苏联的索波列夫 ( S .现在我们来计算它的 狄 2 2 2 2 - 2 利克雷积分 . 尽管这个方法有许多缺点 .这就 要求 在 积分 号下 和 y 微分号下求极限 .这里 涉及 的问 题 . klim = x →∞ y u0 .至少要找到一个收敛的子序列 . 在 20 世纪二三十年代一大批数学家 . 而且使 D ( u ) < + ∞ .可以说是风云际会 .这是一个幂级数 . 而这个级数又是 ∞ ∞ ∑ n= 1 1 n! = 2 z n ∑ n=1 1 n ! i n !θ e 2 r n 在 r = 1 .θ) = n=1 - 就在 Ω 内调和 .这 里 的过 程大 体 如下 : 先看极小化序列{ uk } .因为 ( 33 ) 右方是 ∞ ∞ 1 2 [ cos ( n ! θ) + isin ( n ! θ) ] = n ∑ n=1 ∑ n=1 1 i n !θ 2 e n 之实部 . 我 们将 在 以下几章中部分地讨论 . 这个解没有有限的 D( u ) .1 [ ( m . 我们就要推广导数的理论 .所以不可能从 inf D ( u) 中找到它 .1 ) !] 2 m ! . 即 Ω 上之边值 .i ( n ! .为此 . 由 C—R 方程 u x + u y = u x + v x = | ux + i vx | = f′( z ) f ′( z ) . 他附加了一个条件 : M 中 一定能找 到一个函 数 u 适合其边值条件 . 不 妨假设就 是{ uk } .注意到 .在高维情况下也有这样的结 果 . 我们指出了有希尔伯特的正则性定理 .1) !] 2 m ! ∑ r d r = ρ→ lim1 2π ∑ ρ 2 2 m 2m ! m m =1 ∞ = 2π∑ m=1 m ! 4 = + ∞ .1 ) θ r e ・∑ r e d rdθ m n n= 1 2 ∞ 2 [ ( m .可以说 这是 现代 分析数 学突 出的一 章 .所以 - 2 D ( u) = | z| < 1 | f′( z ) | d z = ρ→ lim1 f′( z )・ f ′( z ) d z                   | z | ≤ ρ≤ 1 ∞ = ρ→ lim1 2π | z| < ρ ρ ∫ = ρ→ lim1 2π 0 r∑ m= 1 ∞ ( m . D ( u0 ) 中只 出现 u0 的一阶导数 .L . 它有“许多”系数为 0 . 索 波列 夫 又把自己最重要的结果称为“引理”. 但是它是如此有说服力 . 我们 现在就 对 M 中 函数的 光 滑性 与 Ω 的 光 滑性 略去 不 . 推广积分的理论 .1 ) ! m ! . 还 使得 k→ lim∞ D ( uk ) = D ( u0 ) . 而且使得 klim →∞ uk = x u0 uk .正因为如 此 .但这还没有完 . 狄利克雷问题则涉及 u0 的二阶导数 . 不 但使 hlim uk = →∞ u0 . 2m i kθ 这里在对 θ积分时要利用{e }之正交性而发现 只余下 m = n 的 各项 .其实部 ∞ 1 n! cos ( n ! θ) 2 r n ∑ u ( r . 即为阿达玛例子之解 . 推广收敛性的 理论 . 所以人们一直努力“挽救”它 .1) θ ( n . 这就是告诉我们 . 完成了这个任务 .1 i( m ! .( 这类 级数称 为缺项级 数 ( lacu- nary series) .Sobolev) . 不过一般人 却称之为 嵌入 定理 .第三章   微   分   学 1 72 这个狄利克雷问题很容易求解 . 在 Ω上连续且适合边值条件 ( 33 ) . 我们略去了而只写出结果 .附带 说一 下 .

否 则都是 病态 的 . 而有意地模糊了 .经验告 诉我 们曲线 在每 一 点都有方向 . 为什么数学 科学中“ 错误”一直 较少 呢 ? 这不能 不归 功于在 数学 中 有逻辑推理这样的工具 . 这 么多的 含糊 不清 之处 . 把问题归结 为不等式 . 竟然 只 形成“极少几个悖论”. 所以到 19 世纪的阿贝尔和今天的我 们才会在慨叹含糊不清之处多得令人吃惊的同时 .但是 人 究竟 能不 能 4 5 ∞ “ 感觉”到一个函数是 C 而不是 C 函数 ? 人能不能依据“感觉”来区别 C 函数与解析函数 ? 实 际上 . x→ a f ( x ) 越来越接近 A”.这样一个完全没 有计划和体系的分析 .第二件是 19 世纪末 . 以避免出现漏洞 . §7   不可求导的函数 这一节只是一个简单的介绍和一些可以争论的议论 .非常奇怪的是这种方法只导致极少几个所谓 悖论”( 引 文转引 自克莱 因《古今 数学 思想》中 译 本 .现在人们发现 . 第四 卷 .但是这种情况终于到了不能不解 决的程度 .人们最容易接受的首先是连续性 . 真是奇怪 . 根本没有 什么必 要讨 论无穷 小 . 才是合理 的 .有些定理的叙述和证明将比前几章更 细致 .这个时代的一位有重大贡献的代表 性人物阿贝尔在 1826 年说过 “ . 只要有极限理论一切都解决了 .所以雅 可比 把这 些 光滑 的函 数称 为“ 合理 的函 数”. 每 一个例 子的 参 考文献都是篇幅巨大的大著 .可惜 . 看是否 能更 深 刻地揭示自然的规律“ . 从来没有严格地对待过分 析 . 也感到 奇怪 . 因为一块石头或者一片树叶掉到头上造成的 dx 光滑函数才不是病态的 . 以上我们举了三个例子 . 只缘身在此山中”. 1981 年出 版 ) . 而应该用 ε. 而魏尔斯特拉斯还认为“越来越接近”的说法不清楚 .从 这一点说 . 我们时常说 19 世纪是分析数学中注入了严密性的时代 . 竟有那么多人能研究过它 .于 是柯 西说 : lim f ( x ) = A 就 是“ 当 x 越来越 接近 a 时 .上海 科技 出版 社 . 人们在分析中确实发现了惊人的含糊不清之处 .§7   不可求导的函数 1 73 讲 . 20 世纪初物理学中的一件大事 . 连续性局部地看 b ∫ f( x )d x.同样人 们也可以“感 觉”到 dx 2 d f “感觉”确实是不一样的 . 我们认识函数确实是由我们的感觉经验而非 严格的公 理化 定义 开始的 . 所以 起来就是不间断和连通 . 看见了变分学所开辟 的三个 广阔 的新 天地 . 二千 多年 前的欧 多克 萨斯用 不等 式 绕过了芝诺关于运动的悖论 .最坏的是 . 仍然留下了一些来 自 运动学的概念的痕迹 . 看由此形成的概念会 得出什 么样 合逻辑 的结 论 .我们下面连续三章都可以说是为了说明这一点 .于是人们又认为只有 2 .δ的语言 .人们确实“感觉”到了 df . 不识庐山真面目 .但 是 .回想 一下 . 竟然没有形成完全错误需要抛弃的理论 . 40 章 . 连续 曲线下 面的 曲边梯 形应 该有 面积 a 人们以为只有可积的函数才是自然的 . 即以 函数 概念 为 例 . 人是越来越多地依靠逻辑 .阿贝尔 这样 说是 很自然 的 .由此 自然想 到 . 例如质点运动的轨道总有方向 . 我们首先讨论两件似乎无关的事 : 第一件是回顾一下 19 世纪中分析数学发展的困难是怎样 解决的 . 不必 用玄学 的语 言 来添乱 .然而 . 有严格性这样一种标准 . 这种感 觉经 验 与大自然的规律符合到何种程度 ? 它归根结蒂是不是 也只是 某种 观测仪 器给 我们 的经验 曲线 ? 人们总是不自主地想对“函数”加上种种限制 . 魏 尔斯特拉 斯 .

总之 . 从逻辑的观 点来看 .爱因斯坦 (1905) 做了许多工作 . 原子 是否存 在的 争论 . 尽管当 时从 原子“假 说”中已 得 出了许多正确的 . 他又找一个“ 反例”.所 以许 多定 理甚至 其陈 述也变 得几 乎 看不懂 . 原子 的存在 还只 是一种 形而 上 学的假说 . 这就是说现在人们研究数学为 的只是证实他们的爷爷无能而 且不 严格 .Cantor. 这直线的方向总是持续地变化着 .把时间引入数学就不可避免地带来了 与此相关 的物 理学 中的困 难 . 以至于远离对大自然的深刻的探索呢 ? 这样 . 原子终究还是不可捉摸的东西 . 1838 —1916 ) ( 此人在中国名声不佳 ) 在维也纳科学 院一次会 议 上宣布“我不相信原子存在”时 .其中 自然也 包括 微积 分 .对于原子是什么 .这是物理学一次大 辩论中的一幕 .…… 从前 . 数学 家就找 一个“ 反例”说这不 一定 行 . 说求了极限就会出问 题 . 所以应该抛弃 “直 . 他注意到花粉在水面上的无规则运动 ( 1827 ) . 1845—1918) 的集 合论 . 公 理化 …… 妄想“ 清 洗”直观的直觉 . 人们就在这样一种十分讲究严格性的气氛中 来讨论数 学 .他说康托尔的集合论为我们建立了数学的天国乐园 .同页 上还 引 述了 博雷 尔 ( E . 或者也 许有 连 续性 .Borel———测 .他在《科学与方法》(1913) 一书第二编“数学推理”中说了 好长一段话 “ : 逻辑有时造成 奇 异的 东西 . 而是有人反对 . 而仍然 要读 被 魏尔斯特拉斯等人“消了毒”的微积分 . 译者是已故的著名数学家吴大任教 授和 夫人 陈豽教 授 .本 书有 一个界 限 .马赫从他的实证哲学的 观点看 来 .其实这是很 自然的 . 看到浮在溶液中的每 个小颗粒来回运动时 . 因 为例 如时间 更多 的是物 理学 的 研究对象 . 才特意 发明新函数 .可是在我 们研究过程中 . 我们来看第二件事 . 正 是这 些奇异 函数 才是 最普遍 的 .人 们想求极限 .你说什么东西可 以求 导 .一位是希 尔 伯特 .所以 到了 19 世 纪 末 . 接”的证 据出 现在布 朗运 动的研 究 .对此 .从这 一点讲“ . 与实验相符的结论 .布朗 ( Robert Brow n) 是 英国 植 物学家 .为了 对它 的轨迹 作切 线 . 如果今天还有人不承认分子和原子的存在 .它们 不再有 连续 性 . 人们从来也不能从中得到比这更多的东西 . 都“ 请”出了数学 . 1993 年 .δ如噩梦似的压在学生们的心头 .对于集合论 .由集合论产生的“ 悖论”可不能说只有“ 极少 几个”了 . 得到的却不是嘲笑 .这场大争论终于导致物理学的大 发展 . 一 个不带成见的观察者只能得到函数没有导数的感觉 .我们只想指出 . 今天为了指出我们祖先推理的错误 . 现在谁也不能把我们从这个乐园中赶 走 .Mach . 正是为了实用的目的 . 后来又经著名的法 国实验物理学家佩韩 ( Jean Baptiste Perrin ) 系统的实验证 实 . 康托尔一生生活在争论之中 . 还一直没有“ 直接”的证据 .”这 段 话转引自克莱因的名著《高观点下的初等数学》第三卷 .微积分变得更不近人情了 .问题在 于 .从 表面 上 看 .许多人作了种种努力 使 数学更“人性化”一些 . 那就是 很可 笑的 事 .正是这位佩韩在他的名著《原子》一书中说 “ : 利用显微镜观察布朗运动 . 并且计算出诸如阿伏伽德罗常数和分子的平均自由程 . 并找出它的极限位置 . 只能用分子的碰撞来解释 . 当一个新函数被发明时 .半 个 世纪 以来 . 我们被实验的真实完全吸 引住了 . 人们总在作“ 反面文章”. 我 们 看到 了出 现一 大堆 异 乎寻 常的 函 数 . 中译本 46 页 . 才算 尘埃 落 定 . 数 学是 否 过度 强调 严格 化 .但 是当 1897 年元旦 奥地 利 物理学家和哲学家马赫 ( E . 湖 北教育出 版社 .1 74 第三章   微   分   学 是回到了欧多克萨斯 .另一位同样伟大的数学家是庞加莱 . 变”量的数学变成了静态的数学 . 终于出现了康托尔 ( G . 而把来自运动学的概念和语言诸如时间、运动等等 . 它们似乎力图尽可能不类似于具有某些效用 的普通函 数 . 有什么性 质 . 即不 来讨论 集合 论 的问题 . 有人深思 . 但却没有导数等等 .”说白了 .由这项研究 .不仅如此 .ε. 但是没有一个人主张读 牛顿、欧拉的“原汁 原味”的 微积 分 . 需要作 连接 轨 迹上非常接近的两点 ( 即该小颗粒在两邻近时刻的位置 ) 的直线 . 20 世纪的两位数学巨 人有截然 不同的 看法 . 而且其影响深远 . 两次观察的时间间隔无论多小 . 而终 究得 不到 有切线 的曲 线的感 觉 .

则 当 x 从 T n ( x ) 的这 个 最大值走到下一个极值为最小值时 . 则 T n + 1 也由最大变为最小 .7 . 正是由庞加莱开创 的天体 力学 的研究 中 . 在大 自然中 是十 分 普遍而且重要的 .但是 Tn ( x ) 的最 大与最 小值 交替出 现 .分形理论与它有密切关系 . 其值待定 . 正 弦曲线 之斜 率 ( 按绝 对值 计 ) 之 n .图 3 . 故 不妨 称之为 T n ( x ) 的 陡 度 . a = 5 画出 了级数 ( 1) 的三个 部 2 分和 .到了 20 世纪 70 年 代末、80 年 代初 .图 3 .因为 T n ( x ) 的每 个周期 内必 有 Tn + 1 ( x ) 的 a 个 周期 . 越来越陡 .它是无穷多个正弦曲 线 ( 余 弦 函数 也是 正 弦曲 线 ) 叠 加而 成 的 .级数 ( 1) 显然在 . 这就 是 4 为什么我们要求 a 为整数 的原 因 . 且 ab > 1 . 在研 究天体 运动 轨 道的渐近状况时 .正是这 样才 能保证 T n ( x ) 叠 . 与许 多数 学分支 有关 .7 .1 就 b = 1 . 其周期为 2 n .我们知 道 .当 然这 不是 说不可 求导 函数的 研究 都 正是这些“实际需要”的“期货”.∞ < x < + ∞ 上连续 . 指出处处 没有切 线的 曲线等 等 . 所 以我们 没有 力 量去涉及有关的问题 . 这种严格化、公理化的倾向其实标志了对大自然 探索的 深化 . 而是不 严肃 . 记 其第 n + 1 条曲 线 为 n n y = Tn ( x ) = b cos( a πx ) .短划线是部分和 S0 ( x ) = T0 ( x ) = cos πx .1 给我们的启发是 : T n ( x ) 的零 点与 Tn + 1 ( x ) 的零 点纠 合在一 起 . 振幅为 b a 最大值出现在它的零点处 .我 们还 要求 Tn ( x ) 的 极 值点 ( 即 d Tn ( x ) 的 零 点 ) 又与 Tn + 1 dx ( x ) 的极值点纠合在一起 . 数学中出现了所谓分形几何学的研究 . 而几乎所有布朗运动的轨道又都是处处不可求导的函 数 . 其振幅也越来越小 . 所以 f ( x ) 在 .∞ < x < + ∞中 一致 收敛 .可见 .布朗运动的重要性 早就不限于研究花粉的随机活动 . 不仅不真实 .正 是庞加 莱自 己的研 究不 但 不是“为了指出我们祖先推理的错误”. 数学走到了这 一步 . 虚线是 部分和 S1 ( x ) = T0 ( x ) + T1 ( x ) = cos πx + 1 1 cos 5πx . 可惜无法找到原文 . 现在令 a > 1 为一整数 .更令人吃惊的是布 朗运动的轨道确与魏尔斯特拉斯的构造的不可求导的连续函数颇为相近 ! 魏尔斯特拉斯构造的函数是 ∞ f ( x) = ∑ n n b cos( a πx ) .∞ < x < ∞ .   . 如果 a 是奇数 .这样说 . 再变为最大……一共变了 a 次 . 0 < b < 1 . 就会出现构造极为奇特的集合 . 实 线 则 是部 分 和 S2 ( x ) = T0 ( x ) + T1 ( x ) + T2 ( x ) = cos πx + cos 5πx + 2 2 1 cos 25πx . 两个 相邻最 大与 最 小值又只相距半周 .§7   不可求导的函数 1 75 度理论的首创者之一 ) 的一篇评论 “ : 分子理论及其数学”. 反而证明了这种批判性的态度的远见 . ( 2) 所以 Tn + 1 ( x ) 之陡度又比 T n ( x ) 的陡度大 ab 倍 . 于是 Tn ( x ) 的陡度就是 max d Tn ( x ) dx n = ( ab) π . 而在随机现象的数学与物理理论乃至金融理论中都极为重要 . 而只想指出 . 则 x 对于 Tn + 1 ( x ) 而言仍然是由极 大变成了 极小 .分形几何学在数学中也有长久 的源流 . ( 1) n=0 这里 a > 0 .我们 将用这 个最 大值刻 画它 陡峭 的程度 .所以若 Tn ( x ) 与 T n + 1 ( x ) 有 一个共同 的最大 值 x . 所以构成函数 ( 1) 的这些正弦波 ( 即正弦 曲线 ) 就越来越窄 . 前 者的 每个 半 周中自然含有 T n + 1 ( x ) 的 a 个半周 .

在 函数 ( 1 ) 的 图 像 中 k T n ( x ) 的零点总是把 Tn + 1 ( x ) .所以 T n ( x ) 的零点 一定 是 2 T n + 1 ( x ) . 所以 Tn + 1 ( xn ) = b n+ 1 k 2k+1 2k+1 .1 ( x ) 的 零 点 . 而有可能是 一个不可 求导的 函数的 图像 .我们 可以想像 : 叠 加 的结果会成为一条“毛茸茸”的曲线 . T n + 2 ( x ) . …的零点纠合在一起 .1 下面把这些讨论“数学地”讲明白 .第三章   微   分   学 1 76 加 T n + 1 ( x ) 时是极大 叠加到极 大上 . ( 3) 图3 . … . … 的 零 点 . 极小叠 加到极 小上而不 至于互 相抵消 . 并以 . Tn + 2 ( x ) .所 以我们 除 (1 ) 以 外还假设 a > 1   为一奇数 . 所以我们称 x n 为 f ( x ) 之结点 .7 . 但 不 一 定是 T0 ( x ) .其中 k 是 整数 .这时 a xn = a 也 是一个 奇数 的 n 2 2a n+ 1 ・cos( a k n+ 1 xnπ) = b cos 2k+ 1 aπ = 0 . k 首先看 Tn ( x ) 的 零点 xn = k n+ 1 一半 . T n .

现在来证明函数 ( 1 ) 处 处没有导 数 .xn + 1 ) . 并 且考虑 Tn ( x ) . 0 < b < 1 . n a a a n αn + 1 . k = 0. 这时 a a ~ k n+ 1 是 Tn ( x ) 之极大 ( 小 ) 值 .x0 a 1 n 1 x″.x0 | 皆可任意小 .x0 ( 5) 为了证明 f ( x ) 在 x0 没有导数 . x0 必在 T n ( x ) 的两个峰点之间 . 也很容易看到 引理 2   M 是 R 的一个可数稠密子集 .     . n 证   记 x n + 1 = x0 a .x0 = = n [ .1 . f ( x″) = y″. x″= . k = 0 .为此任取 一点 x0 并记 ( 1 ) 在 x0 之 值为 y0 = f ( x0 ) .αn .( x0 a .αn ≤ .αn ) ] = n ( .§7   不可求导的函数 N= 1 77 2k+ 1 . 上述两个差商没有相同极限 .f ( x 0 ) . 又 因为各有 不 ~ n k 同因子 b . 故当 n 充分大时 .1 ) b n .1 ) b ~ k . 我们要证明 引理 3   若 0 < b < 1 . n a a a 因为 a > 1 . n = 0.具体说来 . 2 则 (5 ) 中的两个差商不可能有相同的极限 .( x0 a . ±1 .x0 a 1 n 1 x′.而且与 Tn ( xn ) 有相同符号 . 再注意到 ( 6) .x0 x″. 并以 M= k n . 也不 趋 向同号的无穷大 .xn + 1 ) .f ( x0 ) y″. n = 0 . 1.αn ) ] = n (1 . … n 2a 记结点之集合 .或 2 2 2a a 2a ( 4) αn αn .x0 | 与 | x″. ±2. n < x0 n ≤ n . 2.在这两个峰 n ≤ x0 < n a a αn n ( 若 x0 是中点 .1 αn + 1 = . 只需证明当 x′. n 也有两个相邻峰点 x′ n n a a a 于是得到两个差商 y′. 由 ( 4) 有 | x n + 1 | ≤ 1 . 求和以后也不会变为正负无穷 . 故 xn 也使 T n + 1 ( x ) 达 到极 大 k ( 小 ) . ~ k 再看 T n ( x ) 之极值点 xn = ~ k n+1 ~ k n k n k xn = ak 故 T n ( xn ) = b cos kπ= ( .1 .1 . 所以极值点也是纠结在 一起的 . ±1. x″→ x0 时 . 则有 a αn 1 1 1 n 1 < a x0 . 我们看到 引理 1   N 是 R 的一个可数的稠密子集 . 而且 2 n αn . … a 记峰点之集合 .令函数在这两点上之值为 f ( x′) = y′. … .x0 = = n [1 . … . 则取左方的一个 ) . 也不趋向同号的无穷大 . ±2 . x′. a 为大于 1 的奇数且 ab > 1 + 3 π. 2 . 而 Tn + 1 ( xn ) = b ~ k n+1 cos akπ= ( . 1 . 不会 互相抵消 . | x′. k 是整数 .我们称 xn 为 f ( x ) 的峰点 . 即有一个整数 α使 点中取更接近 x0 的一个为 - α α+ 1 .

1) α +1 n ν= 0 n.n m= n n-1 = ν b . ν= 0 m= 0 f ( x″) = π] m= n m .f ( x0 ) ) .x0 x′.n cos[ a ∞ n.1 f( x) = ∑ m m b cos( a πx ) + m =0 ∑ m m b cos ( a πx ) m= n = S n .1 ( x ) + Rn ( x ) .x′ b m m 2sin a π sin a π x′.a bπ sin a π .1 ) b ∑ ν ν b cos( a πxn + 1 ) . x′. x0 . ν= 0 m= 0 于是 (5 ) 中的两个差商可以写成 n. 所以 ∞ n.n 为 奇数 2 l + 1.x′ 2 m aπ 2 m sin a π 因为 sin a π .对每一个差商的第一个和式利用和差化积公式有 n-1   ∑ m=0 n-1 = ∑ m=0 m m cos( a πx′) .f ( x0 ) ) .1 ) n (αn 是整数 ) . 而 x0 = a αn ) .同 样 f ( x0 ) 也可以 分成两项 : 利用 xn + 1 = x0 a .cos( a πx0 ) m cos( a πx′ =∑ b x′.第三章   微   分   学 1 78 ∞ n.x0 m =0 ∞ n + b ν ∑ ν b ( .1 = ∑ n.x0 m m y″. 故 ∞ n.x′ 2 m aπ 2 m n-1 = ∑ m=0 x0 .1) b ∑ ∞ n-1 ∑ m m b cos( a πx″) + m= 0 m ∑b cos[ (αn + 1) a 注意我们这里利用了 a . 考虑到 x0 .1 f ( x0 ) = ∑ m m b cos( a πx0 ) + m= 0 ∑b m m .( .1) α +1 n ν= 0 1 .x0 m m x′+ x0 x0 . x′.n cos[ (αn .x′ x′+ x0 2 ≤ 1 .1) a n.cos( a πx0 ) m cos( a πx″ =∑ b x″. sin amπ ≤1 . ν= 0 m= 0 m.cos( a πxn + 1 ) .x0 x″.1 m m y′.αn .1 f ( x′) = ∑ m m b cos( a πx′) + m= 0 ∑b m m .( .x0 m =0 ∞ n + b ν ∑ ν b ( .cos( a πx0 ) b x′.1 = π( xn + 1 + αn ) ] m= n ∑ m α n m n b cos( a πx0 ) + ( . 故 cos [ (αn ± 1) a π] = cos[ ( αn ± 1 )π] = ( .x0 2 2 x0 .n m .1 m α n m n b cos( a πx′) .x′ x′+ x0 m m 2 m .1 1 + cos( a πxn + 1 ) .1 ) b ν ∑ b .x0 现在分别估计各个差商的两项 .1) α n x] n-1 ∑ m α n m n b cos( a πx″) .( .n α ±1 n = ( xn + 1 + .

1 总结以上即知 : 若( .1) 这里 p″= α +1 n n n a b 1 n (1 .1) n 如果把 ε写成ε= ( .1 ) α n = 1. .1 ) n a b p″.有 y′.x0 = 第二个差商 = ( . 注意到这时 x″. 使 n n επa b 第一个和式 = . 所以其和≥ 2 2 . 从而分子 1 + cos(πxn + 1 ) ≥1 .x0 当( . 而 η′ α n 第一个差商 = ( . 3 ab .1 < ε< 1 .1 ≤π∑ m m= 0 m 因此存在一个常数 ε.1 3 ab .1) α + 1 n ν= 0 ∞ = ( . 3 3 n n επa b α 2 n n 第一个差商 = + ( .总之新级数第一项≥ .因为 x′. 所以这一和式的绝对值 n-1 n n n n a b .1 ) n η′a b .1 πa b a b =π < .x0 ν= 0 1 + cos( a πx n + 1 ) b . 而分母≤ .1 3 ab .f ( x0 ) n n ≤ . |ε′| = | ε|/ η′< 1 .记其和为 η′ ・ .x0 2 π .1) η′ ε′.1 3 α ( .1 2 ε″ π 2 π + η″> >0 . 1 + xn + 1 3 1 3 2 .合并以上的结果 . 3 ab . 则 ε′= ε. 3 ab .1 ab .1 y″.x n + 1 ) .1 第二个差商可以类似地处理 .1 ) 这里 p′= α n n n a b 2 ε′ π α n n + η′= ( . ab . 所以 a α n n n ν ∑ a b 1 + cos( a πxn + 1 ) x′.x0 = ∞ n   b ν ν ∑ b ( . ab .a b x″. 我们将得到 a α + 1 n n 2 ε″ π + η″= ( . ab .1 2 ε′ π 2 π + η′> > 0 .f ( x0 ) n n ≥a b x′.§7   不可求导的函数 m 1 79 m a b π> 0 .1 .1 ( 7) 第一个差商的第二个和式是一个收敛的无穷级数 .1 ) n a b p′. 3 ab . 1 + xn + 1 ν 现在新级数第一项即 ν= 0 的一项是 1 + cos(πxn + 1 ) 2 ≥ .1 ) α n ( 8) = -1时 2 π 3 ab .1) 1 n (1 + x n + 1 ) . 应有 η′≥ 1 . 其余 各 2 2 3 这是因为 | xn + 1 | ≤ 项则为非负 . ( 9) . 3 ab .这里我们应用了 ( 6) 式 .

a b x′.x0 y″. 也不 可能趋向 于 同符号的无穷大 .魏尔斯特拉斯的函数 ( 1) 在任一点 x0 都没有导数得证 .1 2 π 3 ab .f ( x0 ) n n ≤ . 故知函数 ( 1) 的差商不可能有极限 . .1 .1 80 第三章   微   分   学 y′. 3 ab .x0 2 π . x″属于 R 上的一个可数稠密集 M .f ( x0 ) n n ≥a b x″. 由于 x′.

不 同的 解 析表达式就表示不同的函数 . 十分清 楚 . 就给出了一个例子 ( 见图 4 .1 本 132~133 页 ) .”现在我们要追溯一下历史 . 在不 同场 合 下讲的话 .9 问题 7) . ( 2) 在傅里叶 (1768—1830) 的时代 (19 世纪初 ) .傅里叶在他的名著《热的解析理论》( Jean-Baptiste Joseph Fourier . 长 时间 以后 必 将失去它的历史重要性 . 它 老早 就该没 落下 去 了 .因此 .傅里叶从研究大量物 理问题 ( 主 要是 热传导 问题 ) 出 发 . 最多不过是一普通的有趣的练习 ( 参看13 . x ∈ [ .当 时 .第四章   积   分   学 §1   这样评论黎曼公正吗 ? 1. 不连续函数进入了人们的视野   迪厄多内 ( Jean Dieudonné) 在《现代分析基础》( E é l ments d’Analyse) 第一卷 ( 中译本由科学出版社 1982 年 出版 ) 159 页 说了 这样一 段话 . | x| < .因为对任何一位从事研究工作的数学家来说 ( 带 着对黎 曼的天 才应 有的尊 敬 ) .这 是同一 个人 欧拉 . ( 1) n= 1 这里 1 an = π π ∫ -π 1 f (ξ) cos nξdξ. < | x | <π . 4 2 π π . 以 解释为 什么 这 部大书 ( 全书共九卷 ) 中完全不讲黎曼积分“ : 如果不 是它的有 权威 的名字 . 这就需要从傅里叶讲起 . bn = π π ∫ -π f (ξ) sin nξ dξ. Théorie Analytique de la Chaleur .π.1 . 4 2 ( 3) 同一个级数怎么能表示不同 的函 数 呢 ? 看 来并 不是 所有 的函 数 都如 雅可 比说 的是“ 合 理的”函 .= 3 5 π π .π] 都可以写成一个无穷级数 a0 f( x) = + 2 ∞ ∑(a n cos n x + bn sin nx ) . 本 书 第二 章 讲到 了 这 件事 . 看一看 黎曼 是在 什么样 的历 史背景 下提 出 他的积分理论 . 指出“任 何 函数”f ( x ) . 只有那种学究传统的顽固 的保 守主义 才会 把它 冻结成 课程 的正规 部分 . 以及他的理论的不足之处究竟在什么地方 . 中译本武汉 出版社 1993 年出 版 ) 中讨 论 三角 函 数 的一 般 理论 时 ( 中 译 图4 . 现 今这一“理论”的重要性在测度与积分的一般理论中 .1) cos - 1 1 cos 3 x + cos 5 x . 另一种 说法 则是 : 顺手 一笔 画 出来的曲线就是一个函数 . 什么是“任何 函 数”是一个没 有说 清 的问 题 .1 . 一种说法是 : 函数就是一个解 析表 达式 .

本书各章都说明这个问题 . 而且研究这种有不连续点的函数 . 按照一些确定的推理规则 .1 . 当函数的不连续性 逼迫人们予以正视时 . 但是并不确定是否有一个 f ( x ) 存在使 ( 2) 成立 ) 时提出来的 . 人们去清理前辈的工作 .如果 f ( x ) 在 x = c 时有间断 . 而形状十分相近的“ 黎曼函数” R( x ) = 1 q. x 为有理数 .前 辈数学家发现了一些真理 . 数学的方法论是“ 先验”的 . 函数的不连续点的集合构造可以是十分复杂的 . 就可以 得出一 个又 一个确 定无 疑的 真理 .这样 . 然后又 引用 了佩 韩关于 布朗 运动的 议论 . 何况他们二人自己有时也会“ 糊涂”的 . 以及任 意设 定的某 些对 象 的性质 ( 定义 ) 出发 . q ( 5) 0 . 有必要研究不连续函数的积分 . 而按狄利 克雷 的定义 这样 做是 不许可 的 .第四章   积   分   学 1 82 数 . 把定积分定义为积分和的极限 b ∫ f ( x ) d x = lim∑ f (ξ) ( x i i .这一个例子以 及后来越来越多的例子才引导到关于一般函数的“狄利克雷定义”.上 一章 §6 中 我们也 说过 这个 意思 .再用柯西关于连续函数的定义才看出这个 点 2 是不连续点 .从这 个 意义上说 .但是他假设了 f ( x ) 在 [ a. 则定义 b c b a a c ∫ f ( x ) d x =∫ f ( x ) d x +∫ f ( x ) d x .有一种 偏见 . 当时黎曼已意识到 . 却只在有理点不连续 . χ( x ) = 0 . 以为它是正确的 : 后来的数学家发现了其中有不少毛病、漏洞 .xi .但是 如 ( 3 ) 那样的 函数 在 傅里叶看来也是连续的 . 当时 只是 一种设 想而 已 . 而可以是不连续的 .   x 为无理数 .不论如何 . 在数学 上却是重要的 .不过傅里叶的书实际上成于 1810 左右 . 因为它的图像如图 4 .例如“狄利克雷函数” 1 . 所 以表 示连续 函数 .1 ) ( 6) a 的是柯西 . 这一项研究虽然不一定有直接的物理学上的应用 . x = p 为既约有理数 . 在物理上也是“ 合理的”. 以为数学的发展是一帆风顺的 : 从几个不辩自明 的真理 ( 公 理、公 设 ) . 因 为这样一来在例如 x = π 处 . 现在用的反常积分的定义也是柯西给出的 . 则是 黎 曼 1854 年在研究三角级数 ( 即形如 ( 1) 之右方的级数 . 补足他们的缺失 . b] 上连续 .其实傅里叶所说的“ 任何函数”是指 的连续 函数 . 上一章我们 正是相对 于力学 中最 小作用 的原 理的演 变讲 数 学方法论的先验性质的 . 上 一 章讲到佩韩关于处处不可微函数与布朗运动的关系 的话 .那 么 .但是 数学 之为“先 验” 只是相对于其它科学之“后验”而言 . 研 究这 些 古怪的函数是为了证明自己前辈的无能吗 ? 难道黎曼 ( 还有魏尔斯特拉斯 ) 还需要靠“揭发”自己 前辈的无能才能巩固自己的地位吗 ? 或者是不是这 些函 数与某 些物 理现象 有关 ? 都不是 .其实 . x 为无理数 ( 4) 是处处不连续的 . 这使人 产生一个 疑问 : 为 什么要 研究 这些 人为的 特例 ? 上一章§7 中我们引用了庞加莱的 话 . 数学的发展同样充满了争论和矛盾 . 从定义傅里叶系数 an 与 bn 的 (2) 式看. 发展他们的成 .但是 比较一般 的函数 f ( x ) 的积 分如何 定义 . 上面我们看见了两个特例 (4 ) 与 ( 5) . 函数的值就不确定了 . 即本书第二章所介绍的定义 . 而且这 些毛病和漏洞常以反例形式出现 . 傅里叶把图 1 中的虚线也包括到 (3 ) 的图像中 去了 . 越来越多的例子表明 . 狄利克雷的函数定义和柯西关于连续性的定 义乃是 1820— 1830 左右的事 .1 所示 是一 条连 续曲线 .

x ) 有最大 值的 . 应用 它 .魏尔斯特拉斯稍早一些也在幂级数研究中独立地得到了一致收敛性概 念 . 我们学过了序列的极限与函数的 极限 . 则 划分 开 实虚 部 处 理 ) . 本节中讲 到的 f ( x ) 都 是 实值 函 数 .1 ) ( 7) i= 1 既不构成序列 . 并以 δP 表示m ax( xi . 但 ( 6) 式右方的积分和 n ∑ f (ξk ) ( x i .柯西也是这 样想的 . b] 上有界 .1 ) . 另 一类则 是没 有的 .对 [ a . 我们要给证明作一次更细微的分析 .xi . 这个说法并不准确 .甚至许多定义也不是确定于证明之前 . 在数学对世界的认识的过程中起 了极大作用 . 那串 别无他 错的 证 明才跟另一头的确凿事实才能重新归于一致 . 因 此柯 西 的证明失效 .为 了明 确地 了解 它 .黎曼积分正是这种历史背景下出现的第一个系统 的积分理论 . b] 作一个分划 P : a = x0 < x1 < … < xn = b.人们通常都说“积分是积分和的极限”. 而且 f ( x ) 不可以无界 . 还有斯托克斯 . 2. 函数的可积性   黎 曼 第 一个 提 出可 积 性问 题 . 研 究反 例是 为了 发展 数 学 .Seidel) . 这个 N 不仅依赖于ε. b] 中的一切值 ) . 定理不 是普 遍有 效的 . 从 这 些 N (ε.一致收敛的案例说明了数学的发展并不是先验的 .”这就是说 .有 鉴于此 .赛德尔在自己的论文中说了一段话 “ : 方才已 经确 认 . 现在人们一般地归功于魏尔斯特拉斯 . 从而在每个小区间 [ x i . 阿贝尔指出 . 早在莱布尼茨就 ∞ 认为如果连续函数的级数 ∑ u n ( x ) 收敛 . 甚至傅里叶的例子 (3 ) 开始也不被认为是反例 . 不连续函数进入人们的视野是时代的产物 .这可以说是现代数学的一大特点 .至此 . 1821 ) .1 . 而是产生了证明过程之中 .回忆到上一章讲的处处不可微函数 的例子 是魏 尔斯 特拉斯 1861 年发 现的 .举一个例 .( 以上材料引自拉卡托斯《证明与反驳》. 只有这 样 .不过斯托克斯 . 因为 它 的证明必定依赖某个额外的隐蔽假定 ( 即 N (ε. 也不是某连续变量的 函数 . 我 们首 先要 求 f ( x ) 定义 在有 限 区间 [ a .( 这里说明一下 . 因为傅 里叶对和函数的图形补上了一些 虚线 . 反例的重要性在于它揭露 了无法回避的矛盾 . x ) . 一类是 N (ε.于是 可以反 推这 个 假设所表达的条件确是表示不连续函数的级数满足 不了的 . 他的 这种 努 力甚 至 见 于他 为 数 学 分 析严 格 性 奠 基 的力 作《代 数 分 析 教 程》( Cours d’Analyse Algebrique.发现那个 隐蔽的 假设 倒不很 难 . 即 要 求 刻画 出 使 ( 6 ) 之 极限 存 在的 函 数 类 .§1   这样评论黎曼公正吗 ? 1 83 就 .我们 只好承认 它 .19 世纪最后二三十年出现了大量“反例”. 正表明数学的深入发展 . 从分析柯西的证明入手 . x ) 就 不一定 有有 限的最 大值 N (ε) 以适 合一 切 x 点 了 . 使 之 成为“ 连续 曲线”.如 果 x 只 能取 有限多 个值 . 则其和也一定连续 . 才知道这个连续曲线并非连续函数的图像 . 而且 ( 怀着 对 n=1 莱布尼茨天才应有的尊敬 ) 力图去证明它 .但 若 x 可 以 取 无 穷多 个 值 ( 例 如 某 一 区 间 [ a . 人们找出了漏 洞 . 柯西的“ 定理”有例外 . 发现了收敛的级数应分为两类 . 从而 有 .直到 柯西 给出 了连 续 函数 的定 义 后 .当时看 到了 这一点 的不 只 有赛德尔 .他在 1847 年 分析柯 西用 ε— N 语言来 表达 的 证明时指出 . 而 是 从证明过程中这个定义自己跑到我们面前 .因 为 .直到 1876 年 . 赛德 尔还有傅里叶本人都指出它与收敛速度有关 . 附录一 .( 定理 怎么能有 例 外 ?) 最终打破这个哑谜的是塞德尔 ( P .数学的发 展并 不 是为 了说 明种 种反 例 .但是柯西仍然力图去证明那个可以追溯到莱布尼 茨的“定理”. 因为 f ( x ) 在 [ a . x ) 中自 然 可 以 找 出最 大 的 一 个 作 N (ε) . 则 N (ε.xx . 可以 看 到 . 中 译本 152~170 页 ) . 并由之 证明 了相 应定理 . x i ] 上也有界 .L .若 f ( x ) 是 复 值 的 . x ) 对一切 x 有有限的 最大值———本书 作者 ) . 还依赖于 x : N = N (ε.到底是谁首先明确宣布这个定义 . 相 反 . 一 致 收敛性的定义呼之欲出 : 并不是人们先验地有了 一致收敛 性定 义 . b] 上 .

则 sP 和 SP 变成 i-1 sP′ = n ∑ m j ( xj .1 ) + m′ )+ i ( x′.1 ) + M″ i ( x i . 说积分是积分和的极限是不准确的 . b] 上的定积分 .xi . 就是说 .1 . M′ i = i = i .∞ < mi ≤ Mi < + ∞ . .xj . m i 中必有±∞ .因此 sP′ ≤ sP ≤ SP ≤ SP″ (10) 就是说 : 不论哪一个分划的下和一定不大于任一分划的上和 .1 < x′< x i . 则称 f ( x ) 在 [ a .1 i ( M′ 与 P″合 并 i . 记之为 I = sup { sP } .xi . 而可见 sP ≤ sP′ .Darboux) 对黎曼的讲法作的一 个修正 .1 ) . M″ i 意义自明 . ( 9) 但对不同的分划 P′与 P″.( 7) 与 I 的关系以后再讲 . { SP }有下界而有下确界 I : - I = inf { SP } . x ] i. 分 划加 细后 下和不 减而 上和不 增 . i=1 n sP = ∑ mi ( x i . b] 上黎曼 可积 ( R .黎曼 本人仍是 使用的 积分和 (7 ) . 而定义 f ( x ) 相应于分 划 P 的上和 SP 与下和 sP : n SP = ∑ M i ( xi . 加细后的新分划为 P′) 例如 .它们是某集合 的上、下确界 . 这会使 下 式没有意义 .1 ) .可积 . P - 同理 .x′ j=1 i.于是 mi = min( m′ i . Mi . 而不是 序 - 列的极限 . 则 P 同时是 P′与 P″的加细 . j = i+1 这里 m′ inf. j = i+1 n ∑ Mj ( x j .于是若固定一分划 P0 . S P′ ≤ SP .1 ) .x j .从而{ sP }有界而有上确界 . 若在分划 P 中加一个分点 x′( 称 为 P 的“加细”. m″ inf f ( x ) .x i . m″ i ) .xi . 目前我们先用达布上下和来讨论 f ( x ) 可积的充分必要条件 .1 ) + m″ i ( x i .反之 . x i . 记作 b ∫ f ( x )d x I= (11) a 以上是达布 ( G .x′ j= 1 ∑ Mj ( xj . sP ≤ SP 0 .看下面的定义即知 .1 ) + M′ )+ j ( x′. x i ] 中是否可以达到 m i 与 Mi . x′] f ( x ) .我们不考虑 f ( x ) 在 [ xx .xj .x j . . ( 8) i =1 很清楚 sP ≤ SP . 在 不产 生误解 时就 说可积 ) . sP′与 SP″ 可否比较 ? 首先我们注意到 . 可见对一 切 分划 P .第四章   积   分   学 1 84 上 ( 下 ) 确界 Mi ( mi ) . - I 和 I 分别称为 f ( x ) 在 [ a. b] 上的下积分与上积分 . P 而且 - I≤ I . Mi = max [ x [ x′.1 SP′ = ∑ mj ( x j . M″ i ) .1 ) . - - 其公共值 I = -I = I 称为 f ( x ) 在 [ a . 若 f ( x ) 无界 .把 P′ 成一新分划 P( 不妨写作 P′+ P″= P) . - 定义 1   若 I = I .

则 0 ≤ SP . 2 2 - SP″ < I + 令 P = P′+ P″.显然 f 在 a 点相对于 A 连续 ( 不连续 ) 即 O ( f .例 如 .1 .§1   这样评论黎曼公正吗 ? 1 85 定理 1   [ a . 而是在 A ∩{ | x .sP 充分小 . 2 2 - 充分性 . 必可找到分划 P′和 P″使 - sP′ > I - ε ε = I. 因为 f ( x ) 只定义于 A 上 . b] 上的有界函数 f ( x ) 为 可积 的充 分必要 条件 是 : 对任一 ε> 0 均 可找 到一 个 分划 P 使 0 ≤ SP .I+ = ε. 即 f 在 a 点相 对 . f ( x ) 在 a 点不连续的程度可以度量如下 : 令 M ( f . a .在一元函数情况下 .所 以为 使 SP .a | < δ} . 所以 - - - 0 ≤ I .sP ≤ SP″ .a | < δ}当 δ充分小时就只有一个 a 点 .现在我们有意地设 f ( x ) 是 n 元函 数 . 因为定义 M 与 m 时并没有说 x 在 球 | x .a | < δ内 .1 . | x .) 即 只 用到此球含于 A 内的部分 .I ≤ SP . i=1 为使 SP . 定理证毕 . a) = 0( ≠0) . a . 则 { x∈ A . 若 f ( x ) 定 义在 A = [ a. b] 的连续性 . 而使 Mi . - - 由 ε之任意性有 I = I . 我们称 O ( f .设 f ( x ) 可积 . 但 I ≥ I . 由于定 义 域 A 的构造可以十分复杂 .sP < ε. a. 而 对 x = ( x1 .a | < δ}内 ( 注意 .mi 充分小 . 而不是定义在整个球 | x . 相对 于 A 的 连 续性 也 复杂 多 了 . x n ) 时的多元函数 f ( x ) 也适用 .设 f : A R n →R. 所以 O ( f .a | < δ上 ( 当然 也不会对此球内一切 x 点 f ( x ) 均无定 义 : 至少 对中心 x = a .sP < ε. a) = 0 . 2 2 ε ε = I+ .sP = ∑(M i . a∈ A .δ) = inf{ f ( x ) : x∈ A 且 | x . 我们的讨论不只对一元函数 f ( x ) 适用 . δ) = sup{ f ( x ) : x∈ A 且 | x . b] 上 . … . - 证   必要性 .这样就 把 f ( x ) 之连续性与可积性联系 起来 了 . 就应该要求在相当多的小区间 [ x x . a .m ( f . a . I ≥ sP . x i ] 之总长很小 .sP 可以任意小 .mi 相 当小就 很接 近于函 数的 连续 性 .a | < δ确实是 球体而 不是区 间 . 而 f ( x ) 不连续的点不太多 . a ) = δ→ lim0 [ M ( f . 即 f ( x ) 可积 . δ) . - 注意到 n SP . a) 存在 .由上、下确界的定义 .m i 不太小的小区间 [ xi . xi ] 上 Mi . 就要求在相当多的小区间上 f ( x ) 连续 .xi . 我们引进函数振幅的概念 . 若 a∈ A 是 一个 孤 立点 . a .sP′ < I + - ε ε . 读者 完 全可 以认 为是 说错 了 . 这就是相对于 [ a. 则 I = I = I .a | < δ} .由 于 M ( f . δ) m ( f . 这样得到的 连 续性是相对于 A 的连续性 . δ) ] 为 f 在 a 点 的 振 幅 .δ) 是非负的随 δ不增的函数 . 这里我们特意加上“ 相对于 A”几个字 .但在多元函 数情况 .这 时 | x .由上下确界的定义 I ≤ SP .但 M i .mi ) ( xi .1 ) .这一 段话 很 不明 确 . m ( f . 则 在定义 域的 左 右两端只讨论 f ( x ) 的单侧连续性 . 这时自然有 O ( f . f ( x ) 是有定义的 ) .为 了 把这一点弄明确 .

x + δ] 使 M ( f .p . 又记 Bε = { x : x∈ [ a .可 是 Bε 是闭 集 . 若只用有限多个 Uk 将得到另一概念 . k= 1 m ∑ vol ( U k ) < ε. 我们常限于 f ( x ) 定义于 一开集 上 . 故可由其中选出有限多个 U1 .总之 . …即可 . 在研究多元函数时 . 证   先设 f ( x ) 几乎处处连续 . 但 是事 实上不 需要 . 我们说 A 具有 0 容度 (0 若尔当 ( Jordan) 测度 .这 一类问题在第六章讲到子空间拓扑时还会详细说 . 注 2   任意可数点集{ xk }必有 0 测度 . k=1 适当选分划 P 可使 P 之每一个小区间 [ xi . 但其逆不真 . 于是 Bε B 也为 0 测度集 .1 . 于是 Mi . m 开区间族{ ( x . 引理 2   设有界函数 f ( x ) 定义在 [ a . b] . Um 使 [ a .m ( f . b] 上 .sP = ∑ ( Mi . 而且 ∑ vol ( Uk ) < ε. 因此能用总长度 < ε的可数 多个开的小区间覆盖 .δ. 定义 2   设 A n R . 0 J 测度 ) 即是对任一 ε> m 0 均可找到有限多个平行于坐标轴的长方体{ U1 .成立或a . 1] 中 的有理数构成一个零测度集 . δ) .由于这个原因 . 时常简写为 p . …}使 A ∞ ∪ Uk . 如果某性质只在一个 0 测度集上不成立 . b] 均存在一个开区间 [ x . 我们说 A 具有 0 测度即指 对任 一 ε> 0 均可 找到可 数多 个平行 于坐 标 ∞ 轴的闭长方体{ U1 . xi ] 均含于一个 Uk 中 . 而 n 0 < SP .我 们的结论 是 f ( x ) 可积的充分必要条件为其不连续点构成一 个 0 测 度集 ( 准确些 说是 0 勒 贝格 ( Lebesgue ) 测 度或 0 L 测度集 ) : 似乎有必要先讲什么是测度 ( 勒贝 格测 度、L 测度 ) . 又 是有 界的 : .sP < 2ε( b . O ( f . k= 1 显然 0 容度集必为 0 测度集 . Um .由 于开集中 的 点都是内点 . 若对一 切 x ∈ [ a . 则必 存 在一个分划 P . 注 3   有限多个{ U1 .1 ) < 2ε( b . … . b] .特别是 [ 0 .δ. k=1 k=1 注 1   定义中的 Uk 也可取为开长方 体 . b] ∪ Uk . …} . 定义 3   设 A n R . x . 即是说这 些小区 间成 为 Bε 的一 个开覆 盖 . U m }使 A ∪ Uk . 成立 定理 3   设 f ( x ) 是 [ a .e .a ) . δ) < 2ε. 而这样得到的可数多个闭长方体之总体积是 ε∑ k= 1 1 2 k+ 1 ε k + 1 的闭长方 体 2 = ε是任意小数 .m i < 2ε. … . 所 以 B 有 0 测度 . b] . 证   对一切 x∈ [ a . … . 但此定义中必须说可数多个 Uk . Um . 则 f ( x ) 在 [ a . 只要 把每个 闭的 Uk 代以同 心、平行 而稍大 的开 长 方体即可 . k = 1 .记 B = { x : x ∈ [ a .xi . 就说它几乎处处成立 . b] 均有 O ( f . x + δ)} 覆盖 [ a . b] 连续 . f 在 x 点不连 续} . x ) < ε.第四章   积   分   学 1 86 于 A 连续 . 使 0≤ SP . b] 上可积的充分必要条件是它几 乎 处处相对于 [ a .介 绍 这个概念我们又是对 n 维情况来讲 . i= 1 下面我们就可以联系着 f ( x ) 的连续性来讨论 f ( x ) 可积的 充分必 要条件了 . 因为我们可以把 xk 放在 一个体积 为 ∞ 的中心 . vol ( Uk ) 即指 Uk 之体积 . … . 多元函数在边界点上的情况是要特别细心处理的 . 2 .mi ) ( xi . b] 上的有界函数 . … .a) . x . x ) ≥ε} . 只要 假设 U m + k = . U m }也可以算作可 数多个 { U1 . 就不会出现上面的麻烦 .

b] 上有界 . 而对 这些 小 a.sP < . 使对任何分划 P . 把这些小区间合并起来 .若 P 相 当 细 . 我们 或者要 求 Mi . 有 m 2 ε ∑vol ( Uk ) ≤∑ ( Mi . b] 区间 m ∑ ( Mi . 只要 δP < δ. 一 部 分与 Bε 不 相 交 .sP′ < 2ε( b .§1   这样评论黎曼公正吗 ? 1 87 m Bε [ a . 必要时对 P 加细为 P′即可知 . 所 以 今证 每 个 B 1m 均有 0 测度即可 . SP < I + ε.mi ) ( xi . 由 I . 则在其上 Mi . 用上 面 同样的方法将 P 中的小区间分成两类 . 所以在这个开覆盖中能取有限多个{ U1 . x ) < ε. 反过来设 f ( x ) 可积 . 因此 . 则可 将 它细 分 为两 部 分 . 所以不妨设这些 Uk 均为闭区间 .x i .1 ) . 对 S1 中的小区间 .把可数多个 0 容度集并起来自 然可得 0 2 测度集 .x i . 有 m SP . C 是充 分大 的正 数 ) . 对任一 ε> 0 .任给 ε> 0 .m i 不太小的区间总长度很小 . 或 者 要求使 Mi . 所以我们把 P 中的小区间分成两组 :     S1 : 与 Bε 不相交的小区间 . 我们只看与 B 1m 相交的 那些小区 间 [ xi . 因已设 f ( x ) 可积 .由 ε之任意性可知 B 1m 为 0 容度的 . 且 ∑ vol( U k ) < ε. 对于任一个分划 P . 若一个小区间既不全含于任一 Uk 内又 与 Bε 相交 .1 ) = SP . b] 上有界 . … .sP < ε m .mi ) ( xi .所以将 P 的小区间分为两组是可能的 .a ) + 2 Mε.a) . 为使 SP .但 是 B = B1 ∪ B 21 ∪ … ∪ B 1m ∪ … . 因为 f ( x ) 在 [ a .ε. 另一部分含于某个 Uk 内 . m m 所以∑vol ( Uk ) < ε .所以 B 为 0 测度集而 f ( x ) 几乎处处连续 . k= 1 把这两个式子加起来即有 0≤ SP′ .xi .1 . f ( x ) 在 [ a .1 ) < 2 M ∑ vol | Uk | < 2 Mε. b] 上可积 . 定理证毕 . i=1 正如前面已指出的 . 至此为止我们都是应用达布的上、下和 . 故 ( Mi .怎样转到黎曼所用的积分和 (7 ) 呢 ? 定理 4   设 f ( x ) 在 [ a .xi .mi ) ( x i .把 每 k=1 一个 Uk 换成 珡 Uk 仍可覆盖 Bε 且总长度不变 . x i ] .m i ) ≤ 2 [sup | f ( x ) | = 2 M .     S2 : 完全含于某个 Uk 内的小区间 . 因 O ( f .sP = ∑(M i . 故由引理 2 . 对 S2 中的小区间 .mi 对 大多 数子 区间 充 分小 .sP 充分 小 .1 ) < 2ε( b .mi > 2 . 今证 B 有 0 测 度 . 均存在 δ> 0 . - 就有 sP > I . Um } 覆盖 Bε .m i ) ( x i . 故必有一 个分划 P 使 SP . - - 证   不失一般性可设 f ( x ) ≥ 0( 必要时用 f ( x ) + C 代 替 f ( x ) . b] . 对 P′中 S1 类 小区间有 ∑ ( M i .

则对 任一 ε> 0 .f ( a) . 乃至有可数多个不连续点的函数都是可积的 . SP 2 - < I + ε所以当δP < δ时 n - I .1 ) ≤ SP . xi ] 内 . 由于已设 f ( x ) 可积 .δ. 证如下 : 令不连续点为 x1 < x2 < … < xn < … . B = { x : f 在 x 点 a. b] 2 ε 4 ( n + 1 ) M 即合于所求 . i= 1 - 另一方面 .1 ) ≤ SP < I + ε= I + ε.这 是因 为 k k= 1 inf f ( x ) = f ( a) . 每一项都 含了 P0 的一个分点 ( P0 一共有 n + 1 个分点 ) .记 M = f ( b) . xk k ] . 设 P 是任 一分 划 .x i .1 ) < i=1 ε ε + I + = I + ε. 结 果都 是一样 的 . 2 2 同理 sP > I .i ) - a i= 1 < ε. 设 M = [sup f ( x ) .ε. 引理证毕 .证毕 . 所以 n sP ≤ ∑ f (ξi ) ( xi .最后这种情况是由 于可数点集均为 0—测度集 . 不论是用黎曼的积分和或达布 的上下 和来 定义 定积分 . 使 SP 0 < I + ε . b ] [ a. 而定理 4 又推出 . 其余列入第二组 . 今 证 δ= a . 第二组的 小区间由于规定其 中不能含有任一 个分点 . 总 长 为 2( n + 1)δ= ε .xi . x ) = f ( x + 0 ) - . - i= 1 而定理得证 ( 逆定理是明显的 ) . 必有 分划 P0 : a = x0 < x 1 < … < xn = b . …} 2 2 ∪U k=1 ∞ k ( 注意 Uk ∩ Ul 可以是非空的 ) . 不论如何选 (7 ) 式中的 ξk ( xk . 和 证明 定理 3 一样 . 其逆亦真 .第四章   积   分   学 1 88 - 之定义 . 因此 SP = S (1 ) P (1 ) + SP ε ≤ M・ + 2M n ∑ Mi ( x i . x n . 只要 δP < δ. 而 O ( f . 而且其长均不大 于 δ.i . [sup f ( x ) = f ( b) ( 设 f ( x ) 为不减的 ) . 这样我们看到 . 2M 所以必全位于某个小区间 [ xx . b] 不连续} . - 定理 5   设 f ( x ) 在 [ a . b] 上的函数 是可积 的 ? 当然连 续函数 .ε= I .1 ≤ξk ≤ xk ) 都有 n ∑ b ∫f( x)d x f (ξi ) ( xi . 故 I = I = I . 必可 找到 δ> 0 使 若某 一分 划 P 的δP < δ.xi . (1) (2) (1 ) x i + δ] 的 . 究竟哪一些定义于 [ a . b] 上有 界并可 积 .具有可数多不连续点的函数 的一 个重 要情况 是单 调函数 f ( x ) .我 们也由此看到了所谓定积分是积分和的极限这句话的确切含意 . 而 ∑ vol( U k ) = k=1 ∞ 2 ∑ ε 2 = 2ε.xx . 把 P 的 小区 间分 为两 组 : 一 组是 完全 含 于 [ xi . 因为单调不减函数的 每 个不 连 续点 x 都 是 第 一类 间 断点 . 证   因为 m i ≤ f (ξi ) ≤ Mi . … . x2 . 必有 sP > I - - ε . 作闭区间 Uk = [ xk ∞ ε ε k .于是 SP 也分成了两项 S P 和 S P . 由定理 5 我们就自然会提出 . S P 中最多有 n + 1 项 . 只有有限多个不连续点的函数 . 所以这些 项相应 于 P 中的 n + 1 个小区 间 . 显然{ x1 .ε< sP ≤ ∑ f (ξi ) ( xi .

可见 . 仿照前面的记号 B = ∪ Bm .在 区间 [ 0 .f ( xi . 而有如 (12) 这样 的公式将它们联结起来当然是很有意思的 . 我们首先直观地分析一下 (12) 的含意 .B 作为可数多个有限集之并当然最多是可数的 .如 果没有这样一个表 .1 这样一来 . 微积分 就决不可能成为研究种种实际问题的工具 . m ∞ Bm 中至少有可数多个点 x1 < x2 < … 而 f ( b) .f ( a) .自此以后 . 3. 微积分的基本定理   以上我们系 统地讨论了函数 可积性问题 . x ) ≥ m=1 M } . 因为微分表反过来看就是积分表 .因若 不然 . 在本 书最后 一章 我 们还要讨论这一件事 . 我们看两个反例 : (1 ) f ( x ) 可积但其不定积 分不是 其原 函数 的例子 . 两个问题的答案均是否定的 .为 此 .0 ) .但是在牛顿和莱布尼茨 的时代 .柯西 对 连 续 的 F′( x ) 证明了 (12) .f ( x i . 则 Bm 必 为有 限集 . (2 ) 若 f ( x ) 有原函数 F( x ) .所以牛顿和莱布 尼茨把他们“发现”的这个公式 b ∫ F ( x ) d x = F( b) ′ F( a) (12) a 称为微积分的基本定理 .因为微分和积分是如此不同的概念 . 而把“连 续”的 东西代以相应的“离散”的东西如下 : n b ∫           a       代以       ∑           f′( x )          dx i= 1 代以 代以 Δf Δx f ( xi ) .1 = i (Δx ) i = x i . 即 二者 互为逆 运算 . 这时就会发现 (12) 中其实包含了两个不同 的问题 . 人们就知道积分是怎样计算的 .f ( a) ≥ ∑ ∞ [ f ( x i + 0 ) . 遇到任何一个问题都得利用第一章里介绍的希腊人的穷竭法去处理 .人们心目中都以为二者关 系很简单 . b] 上的单调函数必为可积的 .1 ) xi . ( 12 ) 原来是一个很简单的组合学公式 .f ( x0 ) = f ( b) . 1 ] 中 考虑 一个 可 数的 处处 稠 .但现在我们把极限成分放进去 . 这个 定 理 才 有 明确 的 证 明 . 对数 学分 析的基 本概 念还 很不清 楚 . x ∫ f ( ξ) dξ是否 f ( x ) 的原函 数 ? (1 ) 若 f ( x ) 可积 . 下面转向另 一个问题 : 积 分和微分的关系问题 .xi . 为此 . Bm = { x : 0 ( f .x i .直到 柯 西、黎 曼的 时 代 . 所 以他 们 的 论 证 也很 不 清 楚 .认 识到二 者互 为 逆运算十分重要 . ( 12 ) 就化为一个几乎自明的公式 n ∑ i= 1 Δf (Δx ) i = Δx i n n ∑ (Δf ) i = i= 1 ∑ [ f( x ) i .组合学成 分是积 分的 重要因 素 . 达布则对一般可积的 F′( x ) 证明了它 . 我 们先把“极限”的成分 排除 掉 .0) ] ≥ i=1 ∑ i= 1 M = m + ∞ .§1   这样评论黎曼公正吗 ? 1 89 ∞ f ( x . 推论 6   [ a. f ( x ) 是否可积 ? 可惜 . 则它的不定积分 f ( x ) 的 原函数 这里 就 a 是指处处 ( 而不仅是“ 几乎处处”) 适合关系式 F′( x ) = f ( x ) 的函数 F( x ) .f ( xi .1 ) ] i=1 = f ( xn ) . 不可能为物理学家与工程师所掌握 .

可见 f ( x ) 有原函数 . F( b) . 适 合不等 式 ai k ≤ x 的 ai k 更多 . 但 f ( x ) 在 x = 0 处是无界的 .我们定义一个函数 f ( x ) 如下 : k=1 f ( x) = ∑ x≥ a pi k . 当有 F′( x ) = f ( x ) . 其极限为 a 之值不随分划的选择而变 . 则将级 数中有相同标号 的 ∞ 项 pi k 列入 (13) 右方 . B) 有 b ∫ f ( x )d x . i=1 x i . b] ( A . f ( x ) 不减而为单调函数 .令 2 F( x ) = x sin 1 2 . 因此不是可积的 . 当 x 增 加时 . x ] 包含了哪些 ai k . 对于 ( 13 ) 中的 f ( x ) . F( b) . 令 f ( x ) = F′( x ) .1 < ξi < xi . 因此 (13) 中还要多加几个项 : ∑ f ( x + h) .     x≠0 .再 看一 个 收敛 的正 项 ∞ 级数 ∑ pk = p < + ∞ . 从而 ( 13 ) 定义的函数 f ( x ) 是有 意义的 . 联系着这两个例子来看微积分的基本定理则应该表述如下 : 定理 7   ( 微积分的基本定理 . 例如有理点的集合 即是 一个 可 数的 而且 处处 稠密 的 点集 . 看 x 之左方 ( 包括 x ) : [ 0 .xi .       (2 ) f ( x ) 有原函数但本身不可积的例子 . 证毕 .从而 f ( x ) 可积 .F( a) . B) 上可积 . x ∫ f ( x ) d x 不可能是原函数 . x ] . 故当 δP →0 时 .不但如 此 .F( xi . (2 ) f ( x ) 在 ( A . 因为 ∑ pk = p < ∞ 是正项 级数 . B) 上有原函数 F( x ) .           x = 0 . (14) k 因此 .但式 左 此式右方是 F′( x ) = f ( x ) 之积分和 .第四章   积   分   学 1 90 密的点集{ an } .这与 F( x ) 是 f ( x ) 的原函数矛盾 . 而且在一个稠密 集上不可导 .f ( x ) = x + h≥ a i x + h≥ a i x≥ a k ∑ = ∑ pik - > x i pi k h pi k ≥0 .F( a) = (16) a 证   作任一分划 P : a = x0 < x1 < … < xn = b. 因为若它是原函数 但是 F( x ) . F( x ) 不但不是几乎处处可求导 . 这些间 断点 就是 { ak } . x (15) 0. 而可以 证明 F( x ) 在 ak 处 没有F′( x ) . (13) i k 即是说 .但单调 函 0 数可能有第一类间断点 . 故 其部 分项 ( 尽管是 无穷 多项 ) 所 成的 级 k=1 数 (13) 仍收敛 . 从而 ( 16 ) 成立 . 若 ai k ∈ [ 0 .1 ) = i =1 ∑ F′(ξi ) ( xi . 有 n F( b) . 则对任一闭区间 [ a . b ∫ f ( x ) d x . 达布 )   设 (1 ) f ( x ) 在 ( A .F( a) = ∑ n F( xi ) .1 ) .

于 是 要 x ∫ f ( t ) d t + C ? 奇怪的是 .即指 几乎 处处 有 F′( x ) 存在 . 读者都会看到 . x ∫ f ( t ) d t 当然是 x 的连续函数 .即是说 : 所谓 F( x ) 是 f ( x ) 的原 函数 .1) ≠ x ∫ H′( t ) d t = . 微积分的基本定理成立 . 定理 7 中两个条件自然都成立 .因此如果 F( x ) 是 f ( x ) 的原函数 . 只能考 虑几乎处 处 意义下原函数 .§1   这样评论黎曼公正吗 ? 1 91 注 1   这个证明是达布给出的 . 所以 要规 定它适 合这 两 个条件 .H ( .现在要问 .但是因为 f ( x ) ≠ f ( x ) 于一个零测度集上 .于 是 F′( x ) = f ( x ) 很可能仅仅是几乎处处成 立 . 他 应用 了 积分 中值 定理 .柯西既然限于讨论连续函数 .这样 看来在可 积函数 类中 . H( x) = 0 .证法与 通常教 本相近 . b] 一样 . 而在这个集上 F( x ) 同 a ~ 时为 f ( x ) 与 f ( x ) 的原函数 .如果我们在一个零测度集上把 f ( x ) 改变 为 f ( x ) . 但若 f ( x ) 只是黎曼可积 . 这 x ∫ f ( t ) d t 是 f ( x ) 的 原 函数 . 1 ] ) .显然这是不可能的 .但是当 x > 0 时 x ∫ 1 = H ( x ) . 而通常教本上的证明是柯西给出的 . 这个 问 a 题有明确的答案 .1 0d t = 0 . 怎样刻画 f ( x ) 的连续的原函数 f ( x ) 是勒贝格 可积的 . 定理 7 是否仍成立 . 则我们实在不知其答案 .因 此 解决不了问题 . 而这 就用 到 样 f ( x ) 自然可积 . 1 . F( x ) = a 易证明 ( 请读者自己证一下 ) : 若 x 是 f 的连 续点 .1 . < … < x n = b来分划区间 [ a .1≤ x < 0 . 只是 几乎 处 处有 F′( x ) = f ( x ) . 我们也试图用小区 间的 n 维类似 物闭长 方体 I = { x .   0≤ x ≤1 . 但 是 不能 用 积 分 中值 定 理 .为了证明 a f ( x ) 的连续性 . 因为有一个著 名 的反例 ( 我们在第二章就讲过了 ) . 注 2   这个证明虽然很简洁 .我们很容 还有一点要注意 .定理 5 告 诉我 们 . 很明显 H′( x ) = 0 几乎处处成立 ( 只差 x = 0 一点 ) . 定理 7 对不对 ? 下一节会看到仍然不对 . 则它可能 有 ~ 不连续点 . 达布则用了微分中值定理即拉格朗日公式 . B) 上存在 . … .正 如前面 我们 是用一 串分 点 a = x0 < x1 . 而定理 7 却是在处处 有 F′( x ) = f ( x ) 的意义 下理 解原 函数的 .因为既已假设 f ( x ) 只是 可积 . f ( x ) 可 积 的 充分 必 要 条 件 是它 几 乎 处 处 连 续 .设 f ( x ) 在 Ω 上 有界 . a i ≤ xi ≤ .1 当然 . 它的连 续的原函 数是否 是 a 是对的 . 所以柯 西可以说 当 f ( x ) 为连续时 . 就可 积函 数 类讨 论原 函数 问题 应 该只 能讨 论 几乎处处意义下的原函数 . 如果 f ( x ) 仅只是可积 . . 若 问 . . 而这只需要 F′( x ) 在 ( A . 他假设 了 f ( x ) 连续 . 则也应有 F( x ) a ~ ~ f ( t ) d t 而为 f 的原函数 .这 样 . 下一节将就 f ( x ) 为勒 贝 格可 积 ( 黎 曼可 积 只是 它 的 特例 ) 的 情 况证 明 这一 点 . 我们可以如同处理一 维情况一样地讨论 f ( x ) . xn ) 定义于区域 Ω R 上 . 却未解决很多问题 . n 4. 多重积分   设有函数 f ( x ) = f ( x1 .肯定不对 .此外 .达布因为要 考虑 可积 的 f ( x ) . x ∫ f ( t ) d t + C ? 这一点 大体 上 实际上问题很深刻 : 若 f ( x ) 可积 . 现在的原函数 H ( x ) 在 x = 0 处不 连续 . 则 f ( x ) 之积 分值 不变 ( 证 明见 下 x x a a ∫ f ( x ) d t =∫ f 一节 ) : x ∫ = ~ x ~ ∫ f ( t)d t = ( t ) d t . 在这样的理解下 . 这就是著名的赫维赛德函数 ( 只看区间 [ . 则 F′( x ) = f ( x ) .那么 要问 即令 设几 乎 处处 意义 下 的原函数 F( x ) 是连续的 .

只要 χC ( x ) 在 A 上可 积 . n} . Bf g 由假设 Bf 与 Bg 均为 0 测度集 . 2 .     x∈ C. b] 可以分划为有限多个小区间之并 . 这个条件指 Ij 与 Ik 只沿 长 方体的边界相接触 . 即集合{ ai < x < bi .     sP = j =1 ∑ m j・m ( Ij ) .对于每个定义于 I 上的有界函数 f ( x ) . 一般 n 维 区域 则不能 分成 有限多 个闭 长 方体之并 . 且对任两个分划 P′与 P″必有 sP′≤ SP″ . n}来划分 Ω .所以 积 . 2 . 而且定义 ∫f ( x )d x =∫( χ ・f ) ( x ) d x C C .第四章   积   分   学 1 92 bi . 而且 (χC・f ) ( x ) 在 A 上 可积 . 下和必不减而上和必不增 . 若 f ( x ) 本来 2 就定义在 A 上且在 A 上可积 . 若 A = A = A .   i = 1 . … . f ( x ) 在 x 点不连续} . 2 . i = 1 . - - - 于是可得 f 之下积分与上积分 : A = sup sP . Mj = sup f( x). j= 1 这里 m ( Ij ) = vol( Ij ) . 而若 I 分 划为有 限个 子区 间 Ij 之并 .易见若分划加细 .   ai ≤ xi ≤ bi . 则由引理 8 . 则称 f 在 I 上 黎 P P - - - 曼可积 . 所以 f g 在 I 上可积 . 则 ( χC・f ) ( x ) 也在 A 上 可 ∫f ( x ) d x . 证   证 Bf = { x∈ I . … . 则 f・ g 也可积 .易 见 A 的选择无关的 .以下 . 可见其并也是 0 测度集 .我 I I j j 们也可以定义 f ( x ) 在此分划 P 下的上和与下和 m SP = m ∑ Mj m ( I j ) . 从而可以用 ( 18 ) 式定义 A 上一个可积函数 f ( x ) 在 A 的子集 C 上仍 可积 . 首 先 若 是 选 不 同 的 A1 与 A2 均 包 含 C 则 因 χC | ∫( χ ・ f ) ( x ) d x =∫( χ ・ f ) ( x ) d x . 记作 ∫f ( x ) d x A= .其次 . 只 C 要 χC ( x ) 可积 . 所以我们先限制考虑 Ω 为一区间的情况 .χC | A 2 = 0 . A = inf SP . I 关于 f 可积的充分必要条件 . 为此先定义 C 之特征函数 1. 我们 就 说 f ( x ) 在 C 上可积 . 因 为多 元 函数之单调性难于定义 . 此外我们还需要 引理 8   若 f 与 g 均为可积 . A . .   i = 1 .而 j j =1 。 且 I j ∩ I k = ě ( I j 指 Ij 之内域 . 本节之引理及定理 1~ 定理 5 均 成立 ( 但推论 6 则不然 . 这个公共值 A 称为 f 在 I 上的黎曼积分 . 利用这个引理就可以在任一有界集合 C 上定义 f 之积分 .容易看到 Bf ∪ Bg .ai ) . 对于区间 I = { x i .这样看来 χC ( x ) 的积分是特别有意义的 .     x| C . 令 mj = inf f ( x ) . I = i=1 。 。 ∪ I . 一维区间 [ a . B fg 也是这样 . 若 f ( x ) 在 A 上 有界 . 我们也称 I 为一区间 . m n … . Bg 与 Bf g 之意义相似 . χC ( x ) = 现在设 C 含于某区间 A 内 : C (17) 0. n}) . 定理 7 在 n 维情况下也没有简单的类比 ) . 这里有两点 值 得 注 意 . 我们自然知道vol( I) = ∏(b i . 所以定义 ( 18 ) 是与 C A 1 C A (18) A A 1 . 且 A ≤ A .

就说 C 是 有体 积的 . k . 则必有以 x0 为中心的开区间 { x :αi < x i < βi . 就是与 C 相 交的 闭区间 的体 积和 .χC ( x ) 可积 即 I = I .因此 . 反过来也正因为任一区间 ( ai . 故若作 χC ( x ) .若 σi ∩ C≠ . χC ( x ) 是 否可 积虽不 得而 知 . 否则 Mi i=1 = 0 . bi ) 中均有无理数 .所以上和为 ∑ m (σi ) . 也就是说 C 不是若尔当可测的 . … . 在任何区间上均有 Mi = 1 . 因 为 - 并不是 χC ( x ) 在一切情况下均可积 .但这个积分 是体积 的一 个推广 . 若 x0 = ( x1 .例如 设 C = { x : 0 ≤ x ≤ 1 . 1] 上不是黎曼可积的 . 因 为它 可以适 用到 m ( C) = C C 的构 造 极复 杂的 情 - 况 . 但上 ( 下 ) 积 分是 一定 有 的 . 2 . 因此上 和为 ∑ ( bi . 上积 分 n 是上和 ∑ M i・m (σi ) (σi 是闭区间 . 证   上面我们已经看到 . 所以 C 为 若 尔当不可测就说明狄利克雷函数 (4 ) 在 [ 0 . 并分别记 - 为 m ( C) 与 m ( C) .这里 m i = 1 . 必有 ∑(b . I 与 -I 也分别称为 C 之外与内若尔当测度 . 我们要注意 . 下积 分是下 和 n ∑ C.ai ) = m ( C) i i= 1 C h 是此区间的体积 . 故必 有 m i = 0 .上积分 I 就是这些“外 包多边形”之“面积”的 下确界 .任取 x0 点 . 其上 确 界也就是 0 . … .如果 C 是一般区域 .所以下和是 ∑ m (σi ) 即含于 C 内 mi・m (σi ) 的上确界 .此 式反 映了体 积的 有 j-1 限可加性 . C [ 0 . n} .因此求 I 即 求下和的 上确界 就相当于 从“ 圆 - - 内”逐渐增加“ 内含多边形”之边数而“ 穷竭”一个 圆 . C 为若尔当可测的充分必要条件是 χC ( x ) 几乎处处连续 . 现在的 χC ( x ) 就是由 (4 ) 定义的狄利克雷函数 ( 但限制 0 ≤ x ≤1) . x n ) 是 0 C 之内点 . 2 . 若用有限多个区间作 C 的覆盖{ ( ai . 而体 积就 是 ∫χ ( x ) d x . 所以我们称 m ( C) 为 C 的若尔当测度 . x 为有 理数 } . 亦即 不论 是“ 内含”还 - 是“外包”结果都相同 .这 就相当 于求 圆面积 时所 用 σ ∩ C≠ i - 的外切正多边形面积 .并不是任何的 C 都有若尔 当测度 ( 或 者说 C 为若尔 当可 测 ( J 可测 ) ) .§1   这样评论黎曼公正吗 ? 1 93 如果 C 是一个区间 : C = { x : ai ≤ x i ≤ bi . 若 σi σ i i =1 C 的闭区间的体积和 . n} 含于 C 内 .所以 χC ( x ) 不可积 .由 定 理 3 0 0 知 . 从而一切 下和均为 0 . 其下确 界就 是 i=1 1 . 相当于“ 内接多边形”之“ 面积”. 若 χC ( x ) 可积 . 从而 χC ( x ) . 很明显 n ∫χ ( x )d x = ∏ ( b C . 它 仍然表示 C 的体积 . 而 j= 1 h ° ° 且 Cj ∩ Ck = ( j≠ k ) . … . 否则 m i = 0 . 有界集 C 为若尔当可测的条件是什么 ? 这里我们有 定理 9   有界集 C A 为若尔当可测的充分必要条件是 : C 的边界点集具有测度 0 . C 为若 尔当 可测 的 充分 必 要 条件 是 χC ( x ) 为 黎 曼可 积 . 可见 m ( C) = ∑ m ( Cj ) . i = 1 . 1 ] 是有 界 h 的 .ai ) ≥ 1 . 至此我们要问 . i = 1 . 都求出 了“面 积”.ai ) ≥1 . 记作 m ( C) 就是前面的 vol ( C) . Mi = 1 . bi ) } i = 1 .如果 C 是有限多个区 间之并 : C = ∪ Cj . 而每一个区间中必含 i i= 1 n 有理数 .同样 . m (σi ) 是其体积 ) 之下确界 . … .

m ( Q1 ∩ Q2 ) . i = 1. 而任两个相邻的闭区间只交于边界上 .因此 { x : x 为 C 之界点} = { x : x 为χC 之不连续点} .这也 决定了 若尔 当 测度的性质 . 则对任意 ε> 0 必可找到简单集 Q1 .容易证明 . (19) m ( Ci ∩ Cj ) = 0 . 故 - - m ( C1 ∪ C2 ) ≤ m ( C1 ) + m ( C2 ) + ε.反过来的推理也是对的 . 以上我们看到了如何用有限多个区间之并来“ 逼近”一个 若尔 当可测 集 . i = 1. 知 m ( Q1 ∩ Q2 ) ≥ m ( C1 ∩ C2 ) .m ( Q′ 1 ∩ Q′ 2 ) . 2 .m ( Q1 ∩ Q2 ) ≤ m ( C1 ) + m ( C2 ) + ε.ε. 因此 { C 之 界点} {χC ( x ) 之 不 连续点} . C2 均为简单集 ( 即有限 多个闭区 间 之并 . 而且 m m ( C) ≤ ∑ m ( Cj ) . 则在 x 0 之 任一邻域中既有 C 中之点亦有 C 外之点 . 2 使 m ( Q′ i ) ≥ m ( Ci ) - ε . C2 且 m ( Qi ) ≤ m ( Ci ) + 因为 C1 ∪ C2 ε . 所以 1 ∪ Q′ 2 m ( C1 ∪ C2 ) ≥ m ( Q′ 1 ∪ Q′ 2 ) = m ( Q′ 1 ) + m ( Q′ 2 ) .若 x0 为 C 之外点 . - ≥ m ( C1 ) + m ( C2 ) .m ( C1 ∩ C2 ) . O ( χC . 则必 有以 x0 为 中心的 开区 间 全含于 C 之余集内 . 再用定理 3 即得 .若尔 当 测度 中我 们最 要关 切 的是 其可 加 性 . 2 由于 Q′ C1 ∪ C2 . 对简单集 Q1 . 2 Q1 ∪ Q2 . 再由 Q1 ∩ Q2 - C1 ∩ C2 .m ( C1 ∩ C2 ) - - (23) . 而且 m ( C1 ∪ C2 ) = m ( C1 ) + m ( C2 ) . … . 再由 Q′ 1 ∩ Q′ 2 C1 ∩ C2 . Q2 应用 (21) 式有 - m ( C1 ∪ C2 ) ≤ m ( Q1 ∪ Q2 ) = m ( Q1 ) + m ( Q2 ) . 代入上式即有 m ( C1 ∪ C2 ) ≥ m ( C1 ) + m ( C2 ) .m ( C1 ∩ C2 ) . 2 . i≠ j . Cm 均 为 若 尔 当 可 测 集 . (20) j= 1 等号成立的充分必要条件是 证   我们只对 m = 2 的情况给出证明 . 因此 . 知 m ( Q′ 1 ∩ Q′ 2 ) ≤ m ( C1 ∩ C2 ) . 则 C = ∪ Cj j= 1 也是 .若 x0 是 C 之 界点 . 而在此开区间中 χC ( x ) = 0 在 x0 仍为连续 .这里我们有 m 定理 10( 若尔当 测 度 的 有 限 可 加 性 )   设 C1 . x0 ) = 1 . 从而 χC ( x ) 在 x0 连续 .ε. i = 1. (22) 与此类似 .m ( Q′ 1 ∩ Q′ 2 ) . C2 是若尔当可测的而不一定是简单集 . Q2 分别包含 C1 .第四章   积   分   学 1 94 在此开区间中恒为 1 .以下我们称有限 多个 区间 之并 为 简单 集 . 当 C1 . (21) 若 C1 . 下同 ) 时定理成立 . 又可作含于 Ci 内的简单集 Q′ i .

现在 有了若 尔当 测度的 概念 我 们可以更直接 地从定义 在有界 区域 Ω 上的有 界函数 f ( x ) 着手 . 而前面讲到 的各 个定理 在此 均成 立 .于 是由 若 = 1 尔当测度的有限可加性 . 而且 (21) 式成立 : m ( C1 ∪ C2 ) = m ( C1 ) + m ( C2 ) . 定理证毕 .I < ε. 注   我们不但证明了 C1 ∪ C2 若尔当可测 . 2 . 然后由此得知在分划加细时下和不减、而上和不 增 . 注意到 m ( C1 ∩ C2 ) ≤ m ( C1 ∩ C2 ) . 若尔当测度的相应的代数运算结果 . - 即 C1 ∪ C2 与 C1 ∩ C2 均为若尔当可测 .     Mj = sup f( x ) .§1   这样评论黎曼公正吗 ? 1 95 - - 比较 (22) 和 (23) . j = 1 .m ( C1 ∩ C2 ) . { SP } 有下 确界 即上 积分 I . 唯 一需要 注意 之 L j 点是 : 当分划加细时 . Ω∩Ω = j j= 1 i j ( i≠ j ) 具体如何分法 . … .用类似 的 方法还可证明 C1 \ C2 也是若尔当可测的 .     mj = inf f ( x) . 于是可以作达布下、上和 : N sP = ∑ mj・m ( Ωj ) . 这里 我们规定 Ωi ∩ ° Ωj = ( i≠ j ) . Ω j=1 j N SP = ∑ j= 1 Mj・m ( Ωj ) . k= 1 于是 L mj・m ( Ωj ) = L j ∑ mj・m ( Ωjk ) ≤ k= 1 j ∑ k= 1 mj k・m ( Ωjh ) .上面我们通 过采用 χC ( x ) 把积分 区域 A 化为一个区间 . 即下积 分 -I . 则 - 对任一 ε> 0 必有 δ> 0 存在 . Ω j - 然后把分划加细 . 而每一次分划都是把 A 分为有限多 个小区 间 . 若 f ( x ) 在 Ω 上可 积 .m ( C1 ∩ C2 ) . 也不论 Ω= ° ° ∪ Ω .然后 即 - 有可积性之定义 : I = I .我们把 Ω 分划为有限多若尔当可测集 Ωj . j= 1 N 不论 ξj ∈ Ωj 如何取法 .这 正是黎 曼积 分定义 中的 关键 之处 .重要的是 要看到 .这 时唯一 需要附加 规定的是 设 ° Ω 为若尔当可测 . 而且 m ( C1 \ C2 ) = m ( C1 ) . 利 用 ε的 任 - - 意性 . N . 现在我们可以再回来看 高维情况下黎曼 积分的定义 . - - m ( C1 ∩ C2 ) = m ( C1 ∩ C2 ) .特别 是 . 使当分划 P 中各个 Ωj 之直径均小于δ时 N ∑ f (ξ ) m ( Ω ) j j . m ( C1 ∪ C2 ) ≤ m ( C1 ∪ C2 ) . 证明{ sP }有上确界 . 即有 - m ( C1 ∪ C2 ) = m ( C1 ∪ C2 ) . 而且还证明了 C1 ∩ C2 也若尔 当可测 . 有 L j ∑ m ( Ωj ) = m ( Ωjk ) . . Ωj 被分划为有限多个“更 小”的若 尔当 可测集 之并 : Ωj = k∪ Ωjk . (24) (21) 与 (24) 给出了在集合的运算 : 并、交、差之下 .

… . η ) m (σ ) i j ij i.但若 f ( x . 而积分和是 L ∑ f (ξ .但 Ω 则不是若尔当可测的 .1 ) ( yj . 则情况比较复杂 .yi .1 ≤ y≤ yj } .这 就说明 . 必 须 要 求 Ω 为 若 尔 当 可 测 . i. 就说它具有可数可加性 . y ) 在 A 上连续时这里的论证不会产生 困难 .若尔 当测度 恰好 没有这 种可 数可 加性 .下面我们把 A 写成 A = I× J.关于测度 ( 面积、体积 ) .1 ) ( xi . j = M ∑ ∑ i=1 f (ξi . y) d y .ai ) ≥ 1 . y ) d y 却是一定 存在 的 . 这时 f ( x ) 是 f ( x .σ = { ( x . N 故其内测度必为 0 : m ( Ω) = 0 . 显然有 . 我们还要再看一下重积分怎样化为逐次积分 .xi . ηj ) ( yj .以后 我们 会 看到 黎曼 积分 的不 足 之处 正好 来 ∞ 自于此 . J = { y : c≤ y≤ d} . 但 积 .因为这时不知道 f ( x .x i .若问黎曼 为什 么想 不 到突 破这 一点 ? 回答 只能 是 : 从 古希 腊到 黎 曼的 两千 多 年 . x N . 更不必说 ( 25 ) 式可 否成立 了 . 令 Ωj = { xj } . 请读 者 i =1 自己想一下 ) . ∫ d∫ f ( x .Ω j i j= 1 ° ∩Ωj = ( i≠ j ) . Ω - i [ ai .同时也 不知 道∫. 1 ] 中 的有理数 可以排 列 成 x1 . 而且希望 ∞ m ( Ω) = ∑ m ( Ωj ) . 则 考虑 χC ( x ) f ( x ) 在 A 上的积分 ) . 用小区间来分划 A 是最自然的方法 . (25) j= 1 若一种测度适合 (25) 式 . … .1 ) .x i . 则 结果 反而 不同 .记 gx ( y ) 为 f ( x . 我们直观地会想到把 Ω 分为可数多个子集之并 : Ω= ° ∪ Ω .因为 Ω 没有“ 内容”. y ) 中固定 x 所得的 y 的函数 . y ) 只是可积 . j= 1 求极限后 . y ) d xd y = A (26) 这里的极限过程我们不再重复 . 因为有理数最多有 可数多 个 . m (σij ) = ( xi . 在进一步讨论黎曼积分的不足之处前 . y) 对于固定的 x 是 否对 y ∫. 但 若 用 有 限 多 个 区 间 覆 盖 Ω.f ( x . x ij ij i .f ( x .因此 m ( Ω) 不存在 .yj . yj .有例 为 证 : 考虑 [ 0 . 即得到大家熟知的二重积分化为逐次积分的公式 b d a c x f ( x . y ) .1 ) . j m (σi j ) = ( x i . 求面积 ( 例如圆面积 ) .黎曼 积分本质 地与 若 尔当测度相联系 .第四章   积   分   学 1 96 为了使这个做法 有 效 .1 ) . bi ] . 很显然 mΩ j = 0 . 都是作有限分划 ( 作内接正 n 正边形 ) 再求极限 . 很 容 易 看 到 i= 1 N ∑( b ∪ - . PJ : c = y0 < y1 < … < ym = d . 如果考虑 f ( x ) 在区间 A 上的积分 ( 若 f ( x ) 只 定义 在 C A 上 . I = { x : a≤ x ≤ b} .yj . 我们只提醒一点 : 当 f ( x .这样就可以利用若尔当测度 的有 限可 加性 . y) . 现在我们来看 f ( x .对 I 和 J 作以下的分划 PI : a = x0 < x1 < … < x n = b .1 ) ( yj . 以 及 Ω 只 能 分 划 为 若 尔 当 可 测 的 子 集 合 { Ωj } . 这样构成了 A 的一个分划 A= ∪ σ . 所 以 [ 0 .1 ≤ x ≤ x i .以 2 维情况为例 . y ) 在 A 上的下和 . y ) d y 作为 x 的函 数 是否 一定 可 可积 . 1] 中的有理数之集 Ω. 所以 m ( Ω) ≥1 ( 但若许可用可数 多个区 间覆 盖 Ω.

y ) 作为 y ( 或 x ) 的函数 gx ( y ) ( hy ( x ) ) 之上、下积分均在 J ( 或 I) 上可积 .1 ) .d x∫. i x 的下和 . x x - - ∫g 样的方法也可证明 x - - ∫. y ) 中先固定 y 而得 x 的函数 f ( x .d x∫g ( y ) d y =∫d x∫g ( y ) d y . 则 f ( x .1 ) ( yj .g ( y ) d y =∫d x∫.g ( y ) d y . y ) ≤ y inf gx ( y) = m j ( gx ( y) ) .g ( y ) d y f ( x .1 ) j =1 ∫.g ( y) d y .yj .x i . ∫.g ( y ) d y .xi .x i .1 从而 m ∑ mi j ( yj . x x ∫. ( y) d y 作为 x 的函数在 I 上可积 . y ) = hy ( x ) .1 ) ≤ x j i -1 ∫.1 x ∫. σ ≤ y≤ y ij j j.总结起来 .g ( y ) d y .g ( y) d y・( x inf ≤ x≤ x i.g ( y ) d y 对分划 P 左方是 f ( x . 可得 - - - ∫d x∫ g ( y )d x . y ) d xd y ≤ A x - x - ∫d x∫ g ( y ) d y≤ ≤ f ( x . x A - ∫d x∫. y ) 在 A 上的 二重积分 可 . 我们在中间插入了一项 x - ∫.因为不等式两端的项相同 . 这就证明了 注意 . 它对 x 在 I 上的上、下积 分必定也都是 y 在 J 上的可积函数 . 且 x x 当然我们可在 f ( x . f ( x .yj .g ( y ) d y≤∫d x∫. 而 且 f ( x .1 ) ≤ i.§1   这样评论黎曼公正吗 ? 1 97 m ij = inf f ( x . y ) 是可积的 .d x∫. 注意到我们假设了 f ( x . 即有 ∑ m ij ( x i . 而上式双方均等于∫d x∫. y ) 对分划 P1 × PJ 的下和 . y ) d xd y . i 双方再乘以 x i . 右方是 i . 有 ∑ mi j ( yj .1 ) ≤ j ∑ mj ( gx ( y ) ) ( yj .1 ≤ x≤ xi . 再对右方取下确界 .用完全 同 也就是说 . 我们有 定理 11( 富比尼 ( Fubini) 定理 )   设 f ( x .d ∫ - f ( x .1 并对 i 求和 .g ( y ) d y 作为 x 的函数在 I 上可积 . y ) 在区间 A = I× J 上 可积 .yj . j ∑ x i ∫. ≤ x 首先限制 x i .g inf ≤ x≤ x ( x) ( y) d y . y ) d xd y≤ - (27) x 与此相似 . 求其上确界即有 I x g ( y) d y .yj . 即有 - ∫. y ) d xd y≥ (28) x 合并这两个不等式 .

这时 ( 29 ) 就成了 通常的化 二 x x y y y 重积分为逐次积分的公式 x g ( y ) d y =∫d ∫ y h ( x)d x . 例如若尔当测度只是有 限可加 . y ) 是连续函 数 .读者不妨自己试证 0 1 ∫ χ( y ) d y 这个记号没有意义 . y ) = R ( x ) χ( y ) .上 面 [0 . 所以 . y )d xd y = A x I (30) y J J I 但是对于一般可积函数 (30) 甚至可以是没有意义的 .令 χ( y) 是 (4 ) 式所定 义的狄 利克雷函 数 .g ( y) d y =∫g ( y ) d y.但这 些不 连续 点 构成 一个 零测 度集 . 则容 易证 明 gx ( y ) . 5. 黎曼积分的缺点   上面我们详尽地讨论了黎曼积分的可积性问题 . 因 为 x ( y ) d y 对有 理值 x 没有意义 . 在 研究 二重积 分时 我们时 常不 自 觉地以为区域的构造都比较简单 .今令 已经说过 . 从 而 x - ∫. 1 ] .被积 A 函数在 P1 . 读者自己可以证明它是一个 0 测度集 .1 . 所以 R ( x ) 在 1 ∫ R ( x ) d x = 0 . y ) d xd y 时 . hy ( x ) 也 都是 连 续的 . 而当区域比较简单时确实不会出什么问题 . 如果限 于黎 曼积分 . f ( x . 它在 x 为 有 理数 时不 连续 . ∫d ∫ = y J (29) y I J I - ∫ g ( y) d y = 注   若 f ( x .∫ h ( x ) d x =∫. P2 两点出 现不 连 续点 .第四章   积   分   学 1 98 以化为逐次积分如下 : - x g ( y) d y =∫d ∫ x g ( y) d y ∫d∫ f ( x . y ) d xd y 代替以上积分 .2 ) . y ) : x 为有理数 .h ( x ) d x =∫h ( x ) d x . 1 ] 上可积 . 黎 曼积 分的 不足之 处究 竟何在 ? 如 .但 (30 ) 不 可能 成立 . 0≤ y≤ 1} . 则它只 在 0 x 为有理数时不连续 . 而且等 于 0 .读者可能会想到 .例 如取 I = J = [ 0 . C A 而以 C χC ( x . ∫d ∫ f ( x .看来 .2 0 仍是连续的 . 令 R ( x ) 为 ( 5 ) 式 定 义的黎曼 函 数 . 富 比 尼定 理还 只能 写成 定理 11 那样的形状 .那 么 .这时 例如当 x = x0 时 . 所以并不影响 ( 30 ) 式之成立 ( 图 4 .不过 ∫ x= x gx ( y ) d y 在 x = x0 处 图4 -1 . 而且发现 其中隐藏 着 不少常被忽视的问题 . y ) f ( x . 它的不连续点的集合是可数多个线段之并 : {( x . 它是不可积的 . 是取 一 个较 大 的 区 间 A . y) d xd y = A x I x J I J - y h ( x ) d x =∫d ∫ y h ( x)d x . 因此 R( x ) χ( y ) d xd y I× J ∫g 是有意义 的 . 当我们 求一般 的区 域 C 上的 二重积分 f ( x .

从而 ∫g ( x ) d x →0 . 但是 定理 本身告 诉我 们 . 而且 ∫( f 极限 F( x ) 使 n n .um ) →0 Ω (这里要 用 到 一 个 著 名 的 庞 加 莱 不 等 式 . 则{ un }之 极限 函数 u 确 实适 合 y un u un u → . 设{ f n }是连续函数序列 . 还可以证明 2 | u n . 而且因为现在有边值条件 u n | Ω = g . n= 1 但是有一个很有意思的定理 : ∞ 定理 12   若 gn ( x ) 在区间 A 上非负可积 .实际上 n= 1 ∑ gn ( x ) 可能不可积 . 1] 上连续 . 于是 u 给出狄利克雷问题之解 .由 E ( un ) → min 可 以 证明 . 可否证 明 { fn }一 定有 某种意 义下 的 . 由 E( u n ) → min要 证 x x y y 明上述三个序列均一致收 敛 . 则有 n= 1 ∞ ∫.um | d xd y → 0 想证明 u n — u m →0 在 Ω 内一 致成 立就 已 是不 可能 的事 了 . x 数的 .f m | d x →0 . 黎曼本人就以为这个序列{ un } 至少有一个子序列 确实 收敛到 某一 极限 函数 u .实 际 上 它一 般 是不 可 能的 . 这些不足之处是否会得到 改进 ? 首先 看一 个重 大的不 足之 处也可 能是 最 重要的 .但 是 即 令 由 2 | u n .即 令我 们 Ω ∫| f 退一步问 . → ( 在 Ω 中一致 成立 ) .但是 .[ ∑ ∞ gn ( x ) ] d x = n= 1 ∑∫g n n= 1 ( x) d x . 所 以 不 证 了 ) .um ) →0 .为了证明此定理又要用到著名 的迪尼 ( Dini) 定理如下 : 定理 13( 迪尼定理 )   设 gn ( x ) 在 A 上非负连 续而且 { g n ( x ) }下 降地 趋于 0 . 而 E ( u ) = min . un 均在 Ω 中一 致收 敛 . 因 为 超 出 我 们 的 能 力 . 而这才是黎曼积分的主要 缺点 . 应该扩充积分的定义 .魏尔斯斯拉斯指出这是不对的 . 可否 在积分 号下求极 限 ? 有例子 说 明这是不可能的 . 则{ gn ( x )} 必 在 A 上一致收敛于 0 .§1   这样评论黎曼公正吗 ? 1 99 果改进了有限可加性 .现在 E( u ) 是积分号下又出现导 un .u m | d xd y≤ CE( un . n A .F) d x = 0 ? 或者把问题再说明白一些 . 即 ∞ ∞ ∫ g ( x ) d x≠ 是设 fn ( x ) 是级数 ∑ gn ( x ) 的 n 项部分和 .有例子表明 ∑ n=1 1 ∞ ∫∑ 0 1 n=1 n 0 ∞ gn ( x ) d x . E( un . 使对较宽的一类函数 . 而且 ∑ gn ( x ) 在 A 上收敛 . 下积分就是积分 . 而 u 确实是 变分问题 之解 . 为了克 服黎 曼积 分不能 用于 级数的 逐项 积 分 . 如果我们能证明{ un } . A 这个定 理的 证明从 略 . 确 实太 难 .以第三章讲的变分问题为例 .为了说明这个例子 . gn ( x ) 在[ 0. 我们先把序列换成级数 . 我们 可以 找到 一个极 小化 序列 { u n } 使电 场能量 E ( un ) 趋 向极小 : 2 un x E( u n ) = Ω un y + 2 d xd y→min .

麦克斯韦从一些类比、或数学上的考虑指出 .直到 19 世纪末年 . 这 种 分布现在就称为麦克斯韦分布或正态分布、高斯分布 .下面只限于从它克服黎曼积分理论的不足之处这个角度出发 . 而勒贝格积分也正是始于对测度的研究 . 数学的发展和物理学的发展又互相推动 . 它们是数学中一个广大的新领域 . 即 我们 不能 问某一 个气 体分子 在某 一 时刻速度究竟是多少 . 1894— 1964) 着手研究吉布斯的理论时.他发现.m u 2 kT ) .于是形成了一个观 点 . 而只能问 : 一个分子速度在 u 到 u + d u 间的概率 ( 即这类分子占分子总 数 的百分比 ) 是多少 .它在随机现象的研究中极为重要 .这里谈 到的物理学的发展是指统计的思想进入了物理学 . 就发现了勒贝格积分理论正是研究随机现象的最好 的数学工具 . 称 为概 率密度 . 其实更早提出这个观点的还有 18 世 纪的 丹尼尔・伯努 利 ( Daniel Bernoull .直 观地看 .勒贝格积分和测度论成了数学物理以 及许多数学分支的基础.Lebesgue) 从研究测度着手提出了一种新的积分理论 . 请参 看 J .使 得人 们理解 了 . ① 关 于勒贝 格积 分的历 史 . 总体说来不太大 . 互相碰撞 . 单调性在积分理论中起了很大的作用 . 即所谓勒贝格积分 .所以 . 这是容 易理 解的 : 若将 区间 分划 成为小 区间 . 随机 性是来 自物 理世 界 的本 质 .- P .因此 . 这个概率是 f ( u) d u . 有 效 地克服了黎曼积分的不足之处 ① . 迄今我们都没有充分注意单调性 在积分 理论 中起的 作用 . 必须从统计随 机 的 观 点 来 研 究 物 理 现 象 .这些粒子 就是原子 ( 那时对原子和分子的区别也还不清楚 ) . 黎曼积分主要适用范围是比较规则的函数 .例 如 . 在物理学家中还是一个问题 . 但实际上有深刻的联系 .这就是引进勒贝格积分 .当时即已有一批物理学家认为气体乃是许多粒子的总体 . 数学 进展 .气体的 许多宏观的性质都可以用原子的运动来解释 . 都 认为 这些 分子 具 有相 同的 速 度 . 1839—1903) 都作出了重大贡献 . 而迄今为止我们没有充分注意到 它 . §2   勒贝格积分的初步介绍 1. 勒贝格积分理论出现的背景   上一节中我们详尽地讨论了黎曼积分的 可积性问 题 . 法 国 数学家勒贝格 ( H . 指 出 了它的不足之处 . 于是我们看到. 概率从本质上说就是一种测度. 1844—1906) 和 美国 物理学 家吉 布斯 ( Josiah Willard Gibbs.我们还指出了 . 则一定要求 f ( x ) 在其上变动剧烈的小区间 .第四章   积   分   学 2 00 这个定理告诉我们 . 物理学也在发展 . 对其要点作简单介绍 . 而 f ( u ) = 2 m 2πkT exp( .它们随机地运动 .但在下一步改进黎曼积分时却不可避免地要注意于此 . 而且种种迹象 表明 . 用 mi . 奥 地利物理学家玻耳兹曼 ( Ludwig Boltzmann .上 节即 已指出 f ( x ) 在有 限区 间 A 上黎 曼可 积 的充分必要条件是 f ( x ) 几乎处处连续 . 2002 . 控 制 论 的 创 始 人 维 纳 ( Norbert Wiener. 31( 2 ) . 二者表面上互相独立 .这样 .到麦克斯韦才知道这是不对的 . K ah ane 的《Lebesgue 积 分的产 生及 其影响》.不过这批物理学家在 麦克 斯韦 ( James Clerk Maxwell) 以前 . 97~ 106 . 现在我们就可以着手来扩充与改进黎曼积分的理论了 . 当 20 世 纪 初. 原子究竟是不是实际存在 . 例如压力、粘性等等 . 丹 尼尔 已 经是 第三 代 了 ) .本书中不可能对勒贝格积分理论作详细 的介绍 .自 20 世纪初 . 改变速度 . 其 局 限性 来自 ( 或者 说反 映 在 ) 若 尔当 测度 只 有有 限可 加 性 .从 这个 家族 出 来了 一大 批杰 出的 数 学家 . Mi 来 代替 f (ξi ) 时 .这就是气体的分子运动理论 . 麦克 斯韦 给出 了分子 速度 的一种 分布 .其后 .居 住在 瑞 士的 巴塞 尔 的伯努利家族是一个数学世 家 . 与数学的发展同时 .

如图 4 .这样做当然解决了 f ( x ) 在任一个小区间中剧烈振荡的问题 . 因为它的“ 边”太不规则了 .2 . b] 是 一个开 集 .而上 式表 明 . Ei 的构造也变复 杂了 .ai ) ≤ b . 不妨在 y = f ( x ) 的值域上作分划 . 即令 每个 E i ( k) 简单 . 我 们所 需 的测度 .§2   勒贝格积分的初步介绍 2 01 总体说来影响也不太大 .所以实现勒贝格的想法的 第一步 是要 推广若 尔当 测度 为更一 般的 .ηi ) 中的 x 之集合 E i = { x :ηi . 即把 [ m .a . ( 2) i= 1 然后再求极限 . 图4 . x = 0 . 于是我们要 处理 的函 数之复 杂已 非通常 图形 所 能表 示 . M ] 分成 m = η0 < η1 < … < ηn = M 然后看使得 f ( x ) 之值落在 (ηi . b) .因为若尔当 测度只 有有 限可 加性 . 若用若尔当测度为 m 是不行的 . 必须有可数可加性 . 以至 于我们可 以定义 m ( E i ) . 这时各个 小区间 之长 bi .2 . 1 ] 上的一段 与 x 轴 .这样可见 L 测度是通 常的 长度的 推广 .1 ) . b] 内 的集 合 E . b] . bi ) . 但是当 f ( x ) 很不规 则时. 则在任意小区间上用 ξi 来 代替 ξ都会造成积分和很大的变化 . [ a . 因为 ∑(b i i=1 . 因为现在 每一个 Ei 中 f ( x ) 的变化限于 [ηi .1 .如果 E = ( a . x = 1 所包 围 的面积 ( 即曲边梯形面积 . 具有可数可加性的测度 .至 少我 们应 该考 虑 Ei 由 可数 多 个互 相分 离 ∞ 的子集拼成的情况 : E i = ∪ ( k) Ei ( k) .2 .a i 之和必定 构 i=1 ∞ 成一个收敛级数 .于是勒贝格提出 .如 果 E [ a. b) 或 [ a .1 . 使得用积分 和之“ 极限”来作 为定积分 之定义 遭到很 大的 困 难 .ηi ] 中 .因此这时我们定义 . b] .不过我们不说曲边梯形 . 不是一个曲字能描 述的 ) 近似值为 n I≈ ∑ ηi m ( Ei ) . ( a.从上 一章 §7 讲 到佩韩对布朗运动的轨道之评论 可以 想到 这一 点 .a . 并考虑包 含于一个 有限区 间 [ a. 则都定义其测度 ( 或准确些称为勒贝 格测度 或 L 测 度 ) m ( E) = b . bi ≤ ai + 1 .这 样就可以 得到 y = f ( x ) 在 x∈ [ 0 .但是若 f ( x ) 在 A 上剧烈振动 ( 图 4 .1 < f ( x ) ≤ηi } ( 1) 之“长度”m ( Ei ) .1 2. 集合的勒贝格测度   我们以一维情况为例 . 则它 必 ∞ 为至多可数多个区间之并 : E = ∪ ( ai .1 . 那么 能 k= 1 否规定 ∞ m ( Ei ) = ∑ ( k) m( Ei ) ? k= 1 至少 . E2 由六个小区间组成 .

( 3) i =1 至此我们已看到 .a . 由 ε之任意性有 c b . c m ( F′) ≤ me ( E ) + ε. k= 1 n ∑ m ( Ik ) ≤ m ( F) + m ( F′) . 而且适合 k=1 ∑ k= 1 称之为 E 的外测度 . b] 内之任意集 合 .a . b] 中任一点均含于 F 或 F′之某一开区间内 . ( 5) 这里我们注意到 . 我们也可以求 E 之 外测度 me ( E ) ≤ b . 若 E 为可测 . 而 F 是 可数 多 ∞ 个区间 I1 . 这时我 们 就要把用外切与内接多边形来求圆面积的思 想加 以发 挥了 : 作包 含 E 的 开集 F. me ( E) = m i ( E ) . 记为 E . 并 k=1 E. 而 m ( [ a . 而 定义 E 之 内测 度 为 c mi ( E) = ( b .a) . b] .a) . 由外测度之定义 . 则称 E 为勒贝 格 可测集 . 而且 (5 ) 成为 ( 6) .现在可以来看 E [ a .事实上 . …之并 . 在最简单的情况下 . [ a . 综合上述 . … . mi ( E) ≤ me ( E) . 应用 (5 ) 式 . IN . 我们给出 定义 1   若 E 是包含于一区间 [ a . b] ) = b . c 因此 E 也可测 . 则 n ∑ m ( Ik ) ≥ b . 而 且我 们 已经预置了可数可加性于其中 . c c c 如果我们对 E 求其内外测度 .me ( E ) .很明显 . 且其内、外测 度相等 . 因为 [ a .a≤ me ( E) + me ( E ) . b] ∞ m ( Ik ) < ∞ . 所以 0 ≤ me ( E) ≤ b . 必可找到如上述的 F 与 F′. 使 m ( F) ≤ me ( E) + ε.a . k=1 故 c b . L 测度 就是长 度 ( 在 高维情 况下 就是体 积 ) . 令 me ( E ) = inf ∑ m ( Ik ) . 记这些区间为 I1 . 记 为 m( E) .me ( E ) . 而由这些开区间中可以选出有限个覆盖 [ a . 所以 m i ( E) ≤ me ( E) .ai ) . 即有 c mi ( E ) = ( b .第四章   积   分   学 2 02 ∞ m ( E) = ∑(b i . 而内、外测 度 之 公 共值 称 为 E 之 勒贝 格 测 度 ( 简 称 为 L 测 度 甚 至 就 说 是 测 度 ) . F = ∞ ∪ Ik .a≤ me ( E ) + me ( E ) + 2ε. 对任意 ε> 0 . 而且注意到 ( E ) = E .a . c ( 4) c c E 在 [ a . b] 为一个相当一般的集 的情况 . … . b] 中的余集 . 以 (5 ) 代入 ( 6) 即有 c c me ( E ) = mi ( E ) . Ik .

而且 k=1 ∞ m ( E) ≤ ∑ m ( Ek ) .2δk . 命题 1   闭区间 [α. 而且其测度为 0 . 0 = m i ( E ) = me ( E) . …为有限区间 [ a. … . i≠ j. 使 E ∞ ∪U k=1 k ∞ .δk . 对任意 ε> 0 均可找到可数多个闭区间 U1 . b] 内之 0 测度集均为可测集 . 2 ∞ αk + 2δk ) . 这两个定理的证明较长 . b] \ E 必 同时可测 或同时不 可 测且 c m ( E) + m ( E ) = b . 我们可先提几个明显的结论 . 而且 ∑ vol( U k )< k= 1 ε . αk + δk ] . 由 ε之任意性知 me ( E) = 0 . 则 m ( Ik ) = 4δk = 2vol ( Uk ) 而 ∑ k=1 ∞ m ( Ik ) = 2 ∑ vol ( Uk ) < ε. b] 中的集合 . b] 中的可测集 . 命题 2   [ a. … . ( 8) m ( Ek ) .α . 否则 ( 10 ) 式是不足道的 . 则 ∞ E=∩ Ek k= 1 也是可测的 . Ek .例如令 Uk = [αk . k ) . bm .β) 同样可测 . O 则由开 区间 ( A l . Bl ) 并成 : . 作 Ik = (αk . E k= 1 ∞ ∪ Uk k= 1 ∞ ∪ Ik .由定义 . 设 Ok = ∪ m=1 ( am .β) . (10) k= 1 开集为最多可数多个开区间之并 .又 . Ok 均为开集 . 证   设 E 为 0 测度集 . 长 度为 2δk . 若它们互 相分离 . Ek . ( 9) k= 1 ( ii)   若再规定 Ei ∩ Ej = .§2   勒贝格积分的初步介绍 2 03 c m ( E) + m ( E ) = b . 则 E 与 E = [ a . 所以由外测度之定义 me ( E) < ε. Uk . 则有 ∞ m ( E) = ∑ k= 1 这个定理将与以下定理同时证明 .β] . 且测度 同 为 β. ( 7) 于是我们得到如下的 c 定理 1   令 E 是含于区间 [ a . 我 们可设 ( 10 ) 之 ∞ 右方是收敛的 . k . … .a .β] [ a.然而 .则 ∞ ( i)     E = ∪ Ek 也是可测集 . 在进一步讨论集的运算与其可测性的关系之前 . 分成几步进行 . ∞ ( A ) 先证若开集 O = ∪ Ok . 定理 3   设 E1 . 则 k= 1 ∞ m( O)≤ ∑ m ( Ok ) . 由 ( 3 ) 知它为 可测 .证毕 . 现在我们来讨论集运算下测度的运算 .首先我们给出具有基本重要性的 定理 2( 测度的可数可加性 )   设 E1 . b] 与半闭区间 (α. …为有限区间 [ a. 但任 何集均有 非负的内 测 k=1 度 m i ( E) ≥0 . 由 m i ( E) ≤ me ( E) 知 . 开区间 (α. [ α.a . … . b] 中的可测集 .

k .2ε≤∑ ( bm . k . 若小区间 ( am .对 于 E = E1 ∪ E2 .ε] 之每一点为某个 ( am . 知上式左方的 ε可以略去 . m ( R′) < ε.a ) .am . k 故 (10) 得证 . b] . m ( R) < ε. bm . 但是 O∩ O′ ( Q∩ Q′) ∪ R∪ R′. k ) m. k ) = l l = k ∑ ( bm . 则 [ Al + ε. m ( O2 ) ≤ m ( E2 ) + ε. Ek . Bl ) 只 是 ( am . 所以 E1 ∪ E2 = [ a . k ) 以 另 一 次 序 排 列 .对 l 求和即有 : m ( O) = ∑(B .先设 E1 .( b . 从而 m ( Q∩ Q′) ≤ m ( Q ) + m ( Q′) . 由 ε之任意性即得 ( 11 ) 式 . k . bm . 由 ε之任意性 . 下面只需证明 m i ( E) ≥ m ( E1 ) + m ( E2 ) . 令 ε→0 即得 .( b . Bl . 因为 E1 ∩ E2 = c c . 从 而 (10) 中有等号成立 .am .为此分别作包含 E1 与 E2 的开集 O1 与 O2 并使 c c m ( O1 ) ≤ m ( E1 ) + ε.Al ) ≤ ∑∑ ( bm .( b . bm .( b . b] . 代入上式 . 亦即 c c c me ( E ) ≤ m ( E1 ) + m ( E2 ) . k ) 中选出有限多个 ( 记其集为 S ) 来覆盖 [ A l + ε. 所 2 以可以在 ( a m . k E . h ) 互 相 均 不 相 交 .因为 E = ∪ Ek . 则 ( Al . ( B) 若开集 O . k ) 之内点 .     O′= Q′∪ R′.第四章   积   分   学 2 04 ∞ ∪(A O= l .A l ) . h .am . ∞ ( C) 对外测度证明 (10) 式 . … . 但因 Q 与 Q′中都只有有限个区间 . b] 则 m ( O∩ O′) ≤ m ( O ) + m ( O′) . 令 ε< l= 1 1 ( Bl . k . 而且 O = Q∪ R . 对每个 Ek 可以找到开集 Ok 包含 Ek 而 m ( Ok ) k=1 ∞ k < m e ( Ek ) + ε 2 . 从而 m ( O∩ O′) ≤ m ( Q∩ Q′) + m ( R ) + m ( R′) ≤ m ( Q∩ Q′) + 2ε. 记 O = ∪ Ok .a) c c 即可 . 利用 ( 10 ) 有 k= 1 m( O)≤ ∑ m ( Ok ) ≤ k 但 O ∑ me ( Ek ) + ε. Bl . k ) . 使 Q∪ Q′ [ a .a) . ( D) 当 Ek 互不相交时 . (11) 可以从构成 O 的开区间中选用有限多个 ( 记其集为 Q ) . 定 理 2 的 证 明 . 故 m ( O ) ≥ me ( E) . 代入上式 . 从 O′中选取 Q′也由有 限多个区 间 构成 . k . … 只 有 有 限 多个 . 我们已知 me ( E) ≤ me ( E1 ) + me ( E2 ) = m ( E1 ) + m ( E2 ) . 从而 ( B) 中的 ( 11 ) 式给出 (12) . bm . k .k m ∑m( O k ) .a) ≤ m ( O ) + m ( O′) .A l . 则 O 为开集 . Bl ) . O′覆盖 [ a .ε] 从而 Bl .

(13) k= 1 所以余下的只需证明 ∞ ∑ mi ( E) ≥ m ( Ek ) (14) k= 1 即可 . … . 当 E2 E1 时 .( b . 故 E S n . k= 1 n 余下就要看 n→∞的极限情况 . 则 E1 \ E2 与 对 称 差 E1 △ E2 也 可 测 . k=1 ∞ 令 n→∞ .证如下 : Sn c c E. 故 当 E1 .最后 c E1 = ( E1 ∩ E2 ) ∪ ( E1 ∩ E2 ) = ( E1 ∩ E2 ) ∪ ( E1 \ E2 ) . 再用 ( D) 即得推论 .但 上面 的 c c 证明已告诉我们 . 其和≤ b . 对有限多个 E1 . 由 ∑ m ( Ek ) 收敛即得 ( 14 ) 式 .记 S n = ∪ n Ek .即 n c c n c n me ( E ) ≤ me ( S ) = m ( S ) = ( b .a . … . . c 证   E1 \ E2 = E1 ∩ E2 .a) c c ≤ me ( E1 ) + me ( E2 ) . 前 已证明 为可测的 . 所以 c me ( E ) ≤ m ( O1 ) + m ( O2 ) . S n 之 并 . 从而 k= 1 ∑ m ( Ek ) 收敛 . E n 可 测等 价于 E1 . … .a.( b .目前我们先给出一个 推论 4   若 E1 与 E2 均 为 可 测 .a . 所以是可测的 . k=1 由关于外测度的证明 ( C) 可知 ∞ ∞ me ( E) ≤ ∑ me ( Ek ) = k= 1 ∑ m ( Ek ) ≤ b . c 但 O1 ∩ O2 c c c E1 ∩ E2 = ( E1 ∪ E2 ) = E . 但 S n 作为有限多个可测集 S1 .a) + 2ε. E1 ∩ E2 = E2 .a) - ∑ m ( Ek ) . En 可 测 . k=1 c c ( E) 有限多个 Ek 时定理 3 的证 明 .因此 E = E1 ∪ E2 为可测且 m ( E) = m ( E1 ) + m ( E2 ) . 则由上所述已知 S n 是 可测的 . 令 ε→0 即得 ( 12 ) .m ( E2 ) .a) . E1 ∪…∪ En 为可测 ( 各项不相交时并集 之测度等 于各项 测度之和 这一点虽 不 成立 .( b . 所以 c c c ( E1 ∪…∪ En ) = E1 ∩…∩ En 也可测 .因 为 E1 . 我们也未用到 ) . … . n ∪ 由此 . E2 为 可 测 时 E1 \ E2 也 可测 .若 E2 E1 .至于无限多个 Ek 之交的情况将在后面给出 . 且 k=1 n n ∪ m( ∑ Ek ) = k= 1 m ( Ek ) .§2   勒贝格积分的初步介绍 2 05 m ( O1 ∩ O2 ) ≤ m ( O1 ) + m ( O2 ) . 则 m ( E1 \ E2 ) = m ( E1 ) .对 称差 E1 △ E2 = ( E1 \ E2 ) ∪ ( E2 \ E1 ) 是两个不相交的可测集之并 . 且 k=1 ∪ m ( Ek ) = k= 1 ∞ n m( ∑ Ek ) = m ( S n ) ≤ b . 故其 余 集亦然 . E n 也有 E = Ek 为可测 .

∞ ( iii) 若 E1 . 就指出 δ函数 也是一种 测 度 . … . 则 E = X \ E 也可测 .于是一个很自然的选择应该是 考虑使某个开集的原像为可测集的函数 ( 即可测函数 ) 类 . 3 .1 ) . …∈M 而且互不相交 .那么现 在连 续函数 应该 代以什 么样 的 函数类呢 ? 连续函数是这样一个映射 : 它使开集的原像仍为开集 .第 一节 中我们 一再 强 调黎曼积分本质上是连续函数 ( 关于若尔当测度 ) 的 积分 . n=1 我们记这一类子集之集合为 M. c ( ii) 若 E 可测 .第四章   积   分   学 2 06 推论 5   空集 可测而且其测度为 0 . ∞ Ek ( 或 E = ∩ Ek ) 称为其外极限 ( 内极限 ) .这正是勒贝格的选择 . … . 我们把 X 之 可 测的子集作为一类 . (16) n=1 所以 . … c E′ n = En ∩ ( E′ 1 ∪ E′ 2 ∪…∪ E′ n .关于测 度的不等 式 . 则 可 由关于外测度的证明 ( C) 得出 .例如在第二章§5 讲到广义函数时 . . 定理 3 则可以由关系式 ∞ ∞ ∩ c Ek ∪ = k= 1 c Ek k= 1 以及定理 2 直接得出 . 有一些子集是有测度的———可测集 . 这里我们限于 f ( x ) 为有界的情况 .为此我们给 出 定义 2   若有一串集 E1 . En . = E \ E .所以 .令 c E′ 1 = E1 . (15) n→ ∞ 在数学中有种种不同的测度 . 则 ∞ μ ∪ ∞ En n=1 = ∑ μ( E n ) .在考虑集合 X 的子集时 . 即对 E ∈M 有 μ( E) < + ∞ ( 称为 E 之测度 ) .定理 2 至此证毕 .下面给出准确的 定义 .由推论 4 即得 .而且若 E1 . En .因为这时外测度就是测度 . En . 证   任取可测集 E . 显然 E = E′ 1 ∪ E′ 2 ∪…∪ E′ n ∪… . 则可测集的这一类一定要有以下的性质 : ( i) X 本身是可测的 . 这在有关测度的问题中是很有用的 .但若尔当测 度则不 然 . 勒贝格测度是适合以上条件的测度 . 而且 E1 ∞ 则 E= ∪ k=1 E2 … En … ( 或 E1 E2 … En …) . E′ 2 = E2 ∩ E1 . 因为 它没有 可数 可加性 而只 有 有限可加性 ( 有时也称它为有限可加测度 ) . 有 一些则没 有 . 而且 E′ i ∩ E′ j = ( i≠ j ) . …. … . 上面的证明中我们用到“集合的极限过程”. 则所谓测 度就 是 M 上 的一个 可数 可加集 合函 数 μ.可测函数   有了勒贝格测度以后就可以进一步 定义勒 贝格 积分了 . ( F ) 证明的终结 . 且 lim m ( En ) = m ( E) . 应用前面的证明 ( E) 可知 E 是可 测的 . … . 则 ∪ En 也可测 . …可测 . k=1 由上面的定理易见可测集序列的内外极限均为可测集 .

2 E ( f > c) = E( f > c ) ∪ E ( f < - c)若 c > 0 .证 c 明很简单 . 集合 E ( f > c) = { x . n = ∪ E ( fn + k > c+ k= 0 ∞ Em = ∩ n= 1 Em . 它 不 一定有极限 .g) ] 4 以及前证即知 f g 可测 . b] 上的可测函数序列{ f n ( x )} 之上、下极限 nlim f n ( x ) 与 lim fn ( x ) . 若 c≤0 . 证   若在某一点 x . f ( x ) > g( x ) .利用明显的关系式 fg = 1 2 2 [ ( f + g) .但有一些涉及不等式应该注意 . E ( a < f ≤ b) . E ( f = a) 均为可 测 . b] . 则 . 定义 ∞ Em . 故由命题 3 . 而且对任一实数 c. 如果是有 限 →∞ n→ ∞ 的 必为可测函数 . r =有理数 命题 4   若 f 与 g 均为可测 . 则对任意 a < b. 注 1   定义中 (17) 式也可以 改 为 E ( f ≥ c) . 例如 命题 3   若 f 与 g 均可测则 F( f > g) = { x : x ∈ [ a . E ( f = a ) = E( f ≥ a) \ E ( f > a) . f ( x ) > c} (17) 为勒贝格可测集 . 故 ∪ E( f ≤ n n=1 c- 1 ) = E( f < c) 为可测 . 则必 可找 到一 个 有理 数 r 使 f ( x ) > r > g ( x ) . f 必可测 . 可测函数的性质有一些很简单 . 例如 E( a < f < b) = E ( f > a) ∩ E ( f < b) = E ( f > a ) ∩ [ E( f ≥ b) ] . b] 上的函数 . 当然都是可测的 . 一个十分重要的性质是关于极限的 .又 若 E ( f > c ) 对 一 切 c 均 为 可 测 . E( a < f < b) . f ± g 是可测的 . x∈ [ a . 也是可测集 .反 之 亦 然 . m .实际上 2 E( f > c) = [ a .g 也可测 . h f 也是可测 的 . →∞ 证   对任意实数 c. 亦必为可测函数 . 则称 f ( x ) 为勒贝格可测函数 . 例如说 f 为可测函数则对任 意实数 h . b] .其余集 E( f≥ c ) 当然也可测 . b] . 则 f± g 与 f g 也是可测的 . 1 ). 所以 E( f > g) = ∪ E( f > r > g) = r = 有理 数 ∪ E( f > r ) ∩ E( g < r ) 是可测的 . 2 又若 f 可测 . 因 为例 如 E ( f ≤ c ) = c [ E( f > c ) ] . E ( f < c ) 或 E ( f ≤ c) .设有一个 可测函 数序 列{ fn ( x )} . 但 E( f± g > c) = E( f > cê g) . 这 一 些我们都不加证明 . 但一定有上极限 nlim f n ( x ) 与下极 限 lim f n ( x ) ( 即所有收 敛子序 列之 极限的 上下 确 →∞ n→ ∞ 界 ) . 证   因为 g 可测 . n .特别是 . f ( x ) > g( x )} . n 注 2   若 f 是可测的 . 这时我们有 定理 6   [ a. 常数 c 与它的和当然也是可测的 . 若 nlim f n ( x ) = f ( x ) 存在 .( f .§2   勒贝格积分的初步介绍 2 07 定义 3   若 f ( x ) 是定义在 [ a . 故与 E ( f > c ) 同 为 可 测 或 为 不 可 测 . 则 ∞ 1 E( f ≤ c ) 对一切 c 与正整数 n 均为可测 . 在每一 点 x 处 . 2 所以 f 可测 .由于可数多个可测集之并仍为可测 .

并记 Ek (σ) = { x : | f k . nlim fn ( x ) ≥ c + →∞ m m 到一个 k 使 f n + k ( x ) > c + 1 > c . [ cos ( m π ! x) ] 2n 2n (18) p m ! . 不论 怎样取正 整 2 数 m.若 x 是 无理数 . b] 上之 原 像 .因为若 x 是有理数 因此当 m 充分大时 . 因而 ( cos m π ! x ) = θ< 1 . 则当 m > q 时 .但上面已说了 E 是可测集 . cos ( m !π x ) = cos( p・ ・π) = ± 1 .还有许 多其它的收敛性 . Egorov) 定理 . 若 x 使 nlim fn ( x ) > c.对 于 x ∈ Em . [ cos( m π ! x)] n θ . 故这个原像也是开集 .因 为 f 连 续 . 甚至如狄利克雷 函数 χ( x ) 也可写成连续函数的序列如下 : χ( x ) = mlim lim [ cos( m ! πx ) ] → ∞ n→ ∞ ( m .f | ≥σ) . 而上式之极限也是 1 . … . nlim f n ( x ) > c. f n ( x )/→ f ( x ) } . 即考虑集 Q = { x : x ∈ E . 证   若 { fn ( x )}处处收敛于 f ( x ) 则 f ( x ) 之 可测 性由定 理 6 即知 .所以在 Em 上 . 固定了 x 和 m 以后 . 从而 x ∈ E m E . 反之 .定理 6 讲的是它的几乎处处收敛性 . 并不会影响结果 . 都可 以 →∞ →∞ 找到充分大的 ν使 fν ( x ) > c + 1 1 . 而 lim [ cos( m !πx ) ] n→ ∞ 2n 2 n = 2n = 0 .f | ≥σ} = E( | f k .因此这 个 m m x∈ Em . 我们实际上遇到的函数多是连续函数序列的极限 . 则必 对充 分大 整数 m . 定理 7   连续函数 f ( x ) 必为可测 .并且 E \ S 之测度可小于任意指定的正数δ: m ( E \ S) < δ .F . 则 f ( x ) 必为可测函数 .实际上 上面 已 →∞ m 证明 .lim fn ( x ) 与 f ( x ) 的可 测 →∞ →∞ n→ ∞ 性证明类似 . 必 有 x ∈ E . 现在 把处 处收敛 改为 几 乎处处收敛 . n 求 逐 次极限 ( 先对 n 求极限 ) .也由 于同样 的理由 . 关于可测函数序列的收敛性有许多重要的定理 . 其 中最 有 用 的结 果 应该 是 下述 的 叶果 洛 夫 ( D . 即有充分大的 ν使 fν ( x ) > c + . 这个定理的重要性在于 . 而且可 找到 E 的 可测子集 S 使 { f n ( x )} 在 S 上 一致收敛于 f ( x ) .第四章   积   分   学 2 08 于是由可测函数的定义以及定理 2 . (19) . n .即 是说 . 对任 意 n 都可 找 1 1 .当 然 . n = 1 . q q = 1 . E 当然是可 测集 . 今证 E = { x : nlim fn ( x ) > c} . m π ! x 均非 π之整数倍 . n 取正整数值 ) . 证   E( f > c) 即 值域 空间 中 之开 集{ f > c} 在定 义域 x 的空 间 [ a . 再对 m 取极限为 0 . 若有一点 x 使 nlim f n ( x ) > c. n 与 Em 均为 可测集 . 3 知 Em . 互相之间 都有 密切 的 关系 . 对 m .开集自然是可测的 . 定理 8( 叶果洛夫定理 )   设可测集 E 上的可测函数序列{ f n ( x )} 几乎 处处收敛 于几乎处 处 取有限值的函数 f ( x ) .因为 [ cos m !πx ] 是 连续函 数 . 这一点看下文即可明白 . 我们设 f ( x ) 处处 有 限 .上面给出 ( 18 ) 式只是录以备考 . 为了证明此定理我们要详细地研究一下{ f n ( x )} 不收敛于 f ( x ) 的点集的构造 . 证明 χ( x ) 可 测 最好的方法仍然是直接用定义去证明 . 按定理之要求取定 σ. 所以 nlim f n ( x ) 也可 测 .所 以 E = →∞ E( nlim f n ( x ) > c) . 2 . 在 E 上 . 所以任取一个 n 都可以找到 k 使 f n + k ( x ) > c + . 得出的极限函数即 狄利 克雷 函数自 然是 可测的 .令 E = E1 ∪ E2 ∪…∪ En .

f | ≥σi ) . 一 定 可 以 找 到 n i 使 i= 1 ∞ m ( R ni (σi ) ) < ηi . n→ ∞ (21) 注   证明到此 已 经 得到 了 一 个 重 要结 果 : 若 一个 可 测 函 数 序列 { f n ( x ) } 与 一 个 可 测 函 数 f ( x ) 对一切 σ> 0 均有 (21) 式成立 . 只要 k≥ N .m ( e) > m ( E) . 0 ∞ e 当然是 E 的子集 .于 是 由 于 m ( Rn ( σ) ) → 0 对 一 切 σ 成 立 . 所以可以找到 i i= 1 i0 使 ∑ ηi < δ. 而 m ( e ) ≤ ∞ ∑ i= i 0 m ( Rn i (σi ) ) < ∑ η < δ. 故 其 子集 M 也是零测度集 .而有 R n (σ) lim m ( R n (σ) ) = m ( M ) . 亦即 . 适合 i≥ i0 . 换言之 x0 | Ek . 而由 ( 20 ) 式有 lim m ( R n (σ) ) = 0 . 事实上任给 ε> 0 总可以找到一个 i . 记 i i= i 0 Eδ = E \ e 今证 Eδ 即适合所求 . 因为 Eδ = E \ e. fn ( x ) 必一致收敛于 f ( x ) . 至此令 i= i 0 ∞ e= ∪ t= i R n i (σi ) . 我们已 得 到了一个结论 : 定理 9( 勒贝格定理 )   若可测集 E 上的可测函数序列{ f n ( x )} 几乎处 处收敛于 一个几乎 处 处取有限值的可测函数 f ( x ) . n→ ∞ 但 En (σ) 是 R n (σ) 之子集 . 下面我们 继续叶果洛夫定理的证明   现在取一串下降趋于 0 的正数{σi } . 当 n≥ n i 时 x | E( | fn .也就是说 x0 | RN ( σ) 从而 x0 | M .δ . 这个定理本身就很有用 . 就说{ f n ( x ) }按测度收敛于 f ( x ) .因 为已 设 Q 为零 测度集 .由于 ∞ ∑ η 收敛 . 故 令 σ= σi 时 . σi → 0 . σi < ε. 在 Eδ 上 . 再 取一串正 数 ηi 使 ∞ ∑ η< i + ∞ . 当然 m ( Eδ ) = m ( E) .由 Rn i (σi ) 之定义可知 . 当然 x| Rn i (σi ) . 因此 . 因此至 此为止 . 对 Eδ 中的 x . 这是因为 . 故对任意 σ lim [ m ( E ( | f n .§2   勒贝格积分的初步介绍 2 09 ∞ ∪E Rn (σ) = k (σ) . 对 σ必有 N 存在 . 则{ f n ( x ) }必在 E 上按测度收敛于它 . 即 klim f k ( x0 ) = f ( x ) . n→ ∞ 可以证明 M (20) Q. 若 x0 | Q . n=1 很明显 R1 (σ) … … . 当 k≥ N →∞ 时 | f k ( x0 ) . 故 x| e. k= n ∞ M= ∩ R n (σ) .f | ≥σ) ] = 0 . 所以 M 是 { Rn (σ)}的内极限 .f ( x0 ) | < σ.

作 f ( x ) 之值域 [ m .允许{ fn ( x ) }在 某点 不 收敛 . (22) . 建立这个理论分成三步 . k < 0. 读者会记得 . 而 m . 其次 考虑 非负 ( 但 不一 定 有界 ) 的可测函数之积分 . 但 其 证明略去 .( ±∞ ) .   | ±∞ | = + ∞ . 这 样做 的 必要性可以从讨论可测函数序列{ f n ( x )} 几乎处 处收敛于 f ( x ) 中 看到 . 2 .第四章   积   分   学 2 10 | fn ( x ) . 到 19 世纪下半叶有了以上这些积 分理论 等等 以后 . 在第一章我们就 指出 极限 理论 实 际上 建立 在潜 无限 的 基础 上而 不承 认实 无 限 . ±∞ a 都认为没有意义 . k > 0 . 定理 10( 鲁金 ( N . a = 0   ( a 为有限数 ) .下面我们给出一 个有关 可测 函数的 构造 的重 要定理 . M = A 但是 ( ±∞ ) . 而且若 | f ( x ) | ≤ K .   ( ±∞ ) + ( ±∞ ) = ±∞ . 在开始讨论积分理论前 . k = 1 . 4 .1 ≤ f ( x ) < yk ) . 我们先作一个约定 . 集合 论也 建立 起来了 . 即分 析集 合 { x : fn ( x )/→ f ( x )} 之构 造这 个方法 更是 很 重要的 . 即把 + ∞与 . n . 我们首先设 E 是一维区间 I .勒贝格积分之定义与基本性质   有了关于测度 与可测 函数 的准备 . 0 现在设 f ( x ) 是区 间 A 上 的有 界可 测函 数 . M 是其 下、上 确界 : m = inf f( x). 故定理证毕 .但如果 fn ( x0 ) → + ∞我们 最好规定 f ( x0 ) = + ∞ . k・( ±∞ ) = ±∞ . 也有 | φ( x ) | ≤ K . 就 可以 着手建 立可 测 集 E 上的可测函数的勒贝格积分理论了 . 必 可找到一个在 E 上连续的函数 φ( x ) . sup f ( x ) .对此我们没有篇幅来介绍了 . 最后考虑一般情况 .N .∞ 作为两 个数 来对 待 . 使 m E( f≠φ) < δ. 它的证法 . 则 对任一 δ> 0 . 因为 n i 与 x 无关 . 成了整个数学的基础的一部分 .   ( ±∞ )・( ±∞ ) = + ∞ . 这样可 以和 fn ( x0 ) 收 敛一样来 对待 . 但其实又不相差太远 .Luzin ) 定理 )   若 f ( x ) 是可 测集 E 上的 可测 函数 . M ] 的一个分划 A P : m = y0 < y1 < … < yn = M 并令 Ek = E( yk . 而且成果丰硕 . 这个定理本身固然重要 .我们约定 ±∞ + a = ±∞   ( a 为有限数 ) . 首先考虑 有界的 可 测函 数 f ( x ) 之 积分 .这 时实 无限 又一 次摆 在 数学面前 .   0( ±∞ ) = 0 .f ( x ) | < σi < ε    n ≥ n i . ê ∞. … . 可测函数在勒贝格积分理论中的地位很像连续函 数在黎 曼积 分理论 中的 地位 .它当 然是 连 续函数的推广 .在这里我 们处理±∞的方法只是一种方便的约定罢了 .

sP | < ε. 另一方面 E( yν ≤χE ( x ) f ( x ) < yν+ 1 ) [ E( yν ≤ f ( x ) < yν+ 1 ) ∩ E]   0| [ yν .这一点我们用勒贝格测度来代替若尔当测度来加以克服 . 易证当分划 加细时 上和 不增而 下的 不减 .§2   勒贝格积分的初步介绍 2 11 于是由 f ( x ) 之可测性的定义 . 证   对某一分划 P n SP . (24) . k= 1 (23) n SP = ∑y k m ( Ek ) . - - 定义 4   对定义在区间 A 上的有界可测函 数 f ( x ) .和达布上、下和一样 .1 | < ε m ( I ) 时易得 | SP . 容易看到 E 的可测 性与 χE ( x ) 的可测性是等价的 .sP = ∑ ( yk . 若 -I = I .yk . yν+ 1 ] . 由定义即得 ∫χ ( x )d x = E m ( E) . 就称 f ( x ) 在 A 上勒 贝格 可 - ∫ ∫f ( x ) d x . 避免了振动剧烈带来 的困难 . Ek 都是可测集 . 积 x I 与 I 之公共值 I 称为 f ( x ) 在 A 上的勒贝格积分 . 因此{ sP }有上确界 I . 现 在 f ( x ) 虽然只是可测的 . 我们却是对值域作分划 . yν+ 1 ] .1 m ( Ek ) . E E A 这是因为 χE ( x ) f ( x ) 一方面是有界的 . A 就是说 . 而且 . 定理 11   区间 A 上的有界可测函数必为勒贝格可积 . { SP }有下确界 I . 举一个例子 . χE ( X ) 是可积的 ( 以下如无误会 . 当 f ( x ) 不连续时 . 于是有了勒 贝格的上、下和 ( 23 ) .yk . 勒贝格可积就简单地说是可积 ) . 记作 f ( x ) d x 或 ( L ) - A A ∫ 采用后一记号是为了与黎曼积分区别 : 黎曼积分相应地有时记为 ( R ) f ( x ) d x . - I 与 I 分别称为 f ( x ) 在 E 上的下与上勒贝格积分 . 我 们定义分 划 P 的 下 和 sP 与上和 SP n sP = ∑y k. χE ( x ) 是其特征函数 .ε是任意小数 .但是自 变量 x 之相应 集 合的构造却变得很复杂了 . 它们都是有限数 : - - I≤ I < + ∞ . k=1 - 当分划足够细使 | yk .在不会发 生 A 误会时就略去记号 R 或 L .1 ) m ( Ek ) . 它在 一个小 区间 上的 振动可 能很 剧烈 .令 E A 是一个可测集 . 且任 一下 和 - 必不大于任一上和 . k= 1 本来 . 利用 χE ( x ) 之可测性与集合 E 之可测性的关系就可以定义可测集 E 上的积分为 ∫f ( x ) d x =∫χ ( x ) f ( x ) d x . = [ E( yν ≤ f ( x ) < yν+ 1 ) ∩ E] ∪ ( A \ E )   0∈ [ yν .依照定义黎曼积分的方 法 .因此 -I = I . 使达 布和 不易 确定 .

勒贝格积分确实比黎曼积分更广泛一些 . [ f ( x) ] N = (25) N . f ( x) < 0.( x) . ∫[ f ( x ) ] 于是 [ f ( x ) ] N 是 有 界 可 测 的 . χ( x ) = 0 . 若 0≤ f ( x ) < N . 而且容易看到它们都是可测的 . (26) A ∫f ( x ) d x = + ∞ . 我 们 就定义 ∫f ( x ) d x = lim∫[ f ( x ) ] ( L) N→ ∞ A N d x.第四章   积   分   学 2 12 所以 E( yν ≤χE ( x ) f ( x ) < yν+ 1 ) 又是可测的 . 这就会看到 有些对 于黎曼积 分似乎自 明 A 的性质现在证起来却要费一些口舌 ) . f ( x ) ≥0 . 于是 f ± ( x ) 都是非负的 . 尤其不允许( L ) f ( x ) d x = ( + ∞ ) . f + ( x) = f.而且 f ( x) = f + ( x ) . 因此 {( L ) N d x } 确实 是一个 序列 .( + A ∞) 的情形出现. 并说 f ( x ) 是勒贝格可积的 . 有时我们也说这时 ( L ) A ∫[ f ( x ) ] 上面我们是取 N 为正整数的 .我们定义 f ( x ) . 但 是容易 看到 取 A N 为任意上升趋向 + ∞的数也是可以的 . 从而 有极限 .二是上述序列无界 . 并定义 f ( x ) . 而且定义 ) f ∫( x ) d x = ( L∫ ( L) f A + ∫f ( x )d x .f . . 而且 1 ∫ χ( x ) d x = 0 . f ( x ) ≥0 . A . | f ( x ) | = f + ( x ) + f . 我们立刻由定义可知上节 ( 4) 式中定义的狄利克雷函数 1 . 因此我们有很重要的 .( x) = 0. 当 N 增 加 时 A ∫ {( L ) [ f ( x ) ] N d x } 不会下降 ( 读者不妨自行证明一下 . 因此有两个可 能性 : 一是 上述 序列有 界 . 则定义 f ( x ) 为 L 可积 . 我们不但不允许( L) f ( x) d x = a±∞的情形出现. f( x ) < 0.取 N 为任 意大 的 正整数 . 最后我们来看一般的可测函数 f ( x ) . 若 f ± ( x ) 均为 ( L ) 可积的 .( L) - ( x) d x . (27) A ∫ ∫ 就是说. ( L) 0 所以 . 定理 12   可测函数 f ( x ) 为可积当且仅当 | f ( x ) | 为勒贝格可积 . x 为有理数 .f( x ) . 我们规定 . 若 N≤ f ( x ) .( x ) . 从 而 ( L ) N d x 有 意 义. 有了勒贝格积分的定义后 . 下面我们进一步考虑非负可测 ( 但不一定有 界 ) 函 数 f ( x ) 的勒 贝格 积分 . x 为无理数 是勒贝格可积的 . 0. 很 容 易 看 到.

上面的证明中我们又用了两个对于黎曼积分似乎自明的性质 : 若将积分区域分 成两块 .这个证明我们放在下面 . 反过来 .但是对于勒贝格积分 . 从而 ∫χ A 1 ) f ∫ f ( x ) d x = ( L∫ ( x ) f( x )d x = ( L) A ∫χ A 2 A ∫ | f ( x) | d x = A ( x)d x . A2 均为可测集 . 则 因 f ( x ) 可 测 . 所以 2 x dx x x x 1 2 1 (2 xsin 2 .( x ) 而是 合并 处 理 . 2 2 )d x . 故 有 A = E ( f ( x ) ≥ 0 ) ∪ E( f ( x ) < 0) = A1 ∪ A2 . 不过要注意 . 但 是是 可 2 x x x 测的 .( x ) 可 积 . 从而 A ) f ∫| f ( x ) | d x = ( L ∫ ( L) A + ∫f ( x )d x + ( L) A ( x)d x - A 有意义 . 不过 黎曼 积分 并 不区 别 f + ( x ) 与 f . 而 | f ( x ) | 为勒贝格可积 .( L) - ( x)d x A 2 都是有意义的 . 而 ∫| f ( x ) | d x = ( L )∫ | f ( x ) | d x + ( L )∫ | f ( x ) | d x .因此 . 则 f± ( x ) 均 为 可 积 . ( L) A A A 1 2 这两个积分都是有意义的 . 这 个函 数在 x = 0 附 近是 无界 的 . 因而在出现 ( + ∞ ) . 还有函数和的积分等于函数积分之 和 ( 积分的线性 ) .( + ∞ ) 的情况下可能 有正负抵 消而使 黎曼 积分存 在 .cos 2 ) d x = εlim ( R) →0 x x x 1 d 1 ∫ d x ( x sin x 1 = εlim ( x sin 2 ) →0 x ε 1 2 ε = sin1 . 现在我们则要指出黎曼积分与勒贝格积分的另一个重 要区别在于 : 考虑无 界 函数 的 积 分 即 所谓 反 常 积 分 时 . 若 | f ( x ) | = f + ( x ) + f .例如考虑 2 xsin 1 2 1 cos 2 在 [ 0 . 因此由 ∫f ( x ) d x = ( L )∫ f ( x ) d x + ( L )∫ f ( x ) d x ( L) A A A 1 2 知 f ( x ) 在 A 上可积 . 这两个性质下面都将要重新证明 . A 1 ∫f ( x ) | f ( x) | d x = .§2   勒贝格积分的初步介绍 2 13 ∫[ f 证   若 f ( x ) 为 勒 贝 格 可 积 . 即 ( L ) ± ( x) ] N d x 分 别收敛 于 A ∫ ( L ) f ± ( x ) d x .否则定理 12 的证明中 有了很大的漏洞 . 而 A 1 . 另一 些则 是虽 然 A ± ( x ) d x 都 是 + ∞ . 则一个积分成为两小块上积分之和 ( 积分的可加性 ) .其黎曼积分可计算如下 : 因为 2 xsin 1 ∫ ( R) 0 2 1 2 1 d 1 cos 2 = ( x sin 2 ) . 勒 贝 格 积 分与 黎 曼 积 分 实际 上 都 是 用 [ f ( x ) ] N 的积分之极限来处理这个 问题 . 有些 反常 积 ∫f 分使 ± ∫f ( x ) d x 都是有限数而得到 绝对 收敛 性 . 但可 以 A ∫ 用正负抵消使得 f ( x ) d x 有意义即是条件收敛 . 1] 上的积分 .( L) A + .勒贝格积分则只允许绝对收敛而无 所谓条件 收 A 敛 .

则 ∫f ( x ) d x ≥0 . 则 f ( x ) = 0( 几乎处处 ) . 作[ f ( x ) ] 反之 . 现在要花那么多力量去证明 ? 其部分原因在 于黎曼积 分的 积分 和的每 一项 对被积 函数 都 是线性的 . 而在勒贝格意义下则是不可积的 . 因为一般的可测 ( 而不一定有界 ) 的函数可以分为两个非负可 测函数之差来处理 . ( i) 正性   若 f ( x ) 在 E 上可积而且 f ( x ) ≥0 . n n n .从而 ( R ) 2 xsin 0 1 1 1 cos 2 d x = + ∞ . 令 N→∞即得 (28) . 定理 12 才最终得证 .2 x. 而在 E 上 只有 m ( E( 0 ≤ y < ) 可 能为 正 . N > 0 .读者可能会怀疑 . n 则因 l-1 ∫[ f ( x ) ] 0 = ( L) E N d x ≥ ∑ yν m ( E( yν ≤ y≤ yν+ 1 ) ) + N m ( E( N≤ y ) ) .这一点将在下面说明 . ν= 1 以及 y0 = 0 . ν= 1 ∫[ f ( x ) ] 所以sup { sP } = ( L ) P N d x≥0 . x 由此易见 1 ∫ 1 1 1 cos 2 ] N d x > Aln N . 并将 [0 . ( L) (28) E 反之 .我们把这些性质分为几组最 基本的性质来讨论 . 若上式中的等号对 f ( x ) ≥0 成立 . 2 2 x x [2 xsin 0 1 ∫ 这里 A 是一个适当的正数 . 下面我们讨论勒贝格积分的性质 .第四章   积   分   学 2 14 1 1 1 1 )π] 2 ≤ x≤ [ (2 n )π] 2 时 3 3 但是 . 而 ν≥1 时. 因为在 [ (2 n + 2 xsin 1 2 1 2 1 cos 2 ≥ cos 2 2 x x x x x . 何以在黎曼积分情况下似乎不言自明的 性质 . 即 m ( E( E( 1 1 1 ≤ y) ) = 0 .因此 E ( ( 0≤ y < ) ) 之 内极限 即 E( ( y = 0 ) ) 与 E 测度 相同 .我们以下只讨论非负可测函数 . N ] 分划为 P: y0 = 0 < y1 < … < yl = N ∫[ f ( x ) ] 作 N d x 之下和 .2 x≥ 1 . 而且 正好 表明 了两种 积分 确是很 不相 同 的 . 而勒贝格积分则不然 . m ( E( N≤ y ) ) = 0 . 设 f ( x ) ≥0 而且 ( L ) N 之值域的划分 E P :   y0 = 0 < y1 = 1 < … < yl = N . A ∫ f ( x) d x = 0. 证   考虑 [ f ( x ) ] N .但 m ( E) = m ( E (0 ≤ y < ) ∪ n n n 1 1 1 ≤ y ) ) = m ( E (0≤ y < ) ) .证明完了这几个性质以后 .所 以这 个函数 在黎 曼 2 x x x 意义下条件收敛但非绝对收敛 . yν > 0 . 所以 ν≥1 时 m ( E( yν ≤ y≤ν ν+ 1 ) ) = 0 . 有 E l -1 sP = ∑ yν m ( E( yν ≤ y < yν+ 1 ) ) ≥ 0 .

如果我们已对有界可测函数证明了上式 . 证明如下 : 先看 E = E1 ∪ E2 且 E1 ∩ E2 = 的情况 . ( L) k= 1 E E (31) k 但对任意的正整数 K 有 K ∫[ f ( x ) ] ( L) ∫[ f ( x ) ] d x≥ ∑ N k=1 E E N dx . 若有无限多个 Ek . 若 i≠ j.作 f ( x ) d x 之下和 E (1 ) (2 ) sP = sP + sP = ∑ [y ν ν ( 1) ( 2) m ( Eν ) + yν m ( Eν ) ] . 余下的仅需对有界可测的 f ( x ) 证明 ( 30 ) 成立 . 则由上式 左方取 N→∞时的极限 . 它是有界的 . 我 们有 : 若 f ( x ) 在 E 上 可 ∞ 积 . 只能得到一个不等式 : ∞ ∫f ( x ) d x≤ ∑ ( L )∫f ( x ) d x . 有 ( L ) E k= 1 E K→∞又得到相反方向的不等式 k ∞ ∫f ( x ) d x≥ ∑ ( L )∫f ( x ) d x . 若在 E 上有界可测的函 数 f ( x ) 适合不 等式 α≤ f ( x ) ≤β. 可 以 定 义 ∫ f ( x ) d x . 这个结果虽然是对的 . 则有 k= 1 ∞ ∫f ( x ) d x = ∑ ( L )∫f ( x ) d x . k K ∫ f ( x ) d x≥ ∑ ( L )∫f ( x ) d x .§2   勒贝格积分的初步介绍 2 15 从而 f ( x ) 在 E 上几乎处处为 0 . 则 对 A 的 每 个 可 测 子 集 E . 这 里也 有可 加性 . 勒贝格积分是一个集合函 数 . 至此 . 则有 中 值定理 ∫f ( x ) d x≤βm ( E) . . 这时 ( 30 ) 是平凡不足道的 .于是 E ( yν ≤ f ( x ) < yν+ 1 ) = [ E ( yν ≤ f ( x ) < yν+ 1 ) ∩ E1 ] (1) (2) ∪ [ E( yν ≤ f ( x ) < yν+ 1 ) ∩ E2 ] = Eν ∪ Eν (1 ) (2) ∫ 而 m ( E( yν ≤ f ( x ) < yν+ 1 ) ) = m ( Eν ) + m ( Eν ) . 我们要提醒一下 .但 是如果没有这一点 .和 E 勒贝格测度 ( 测度 也是集 合函 数 ) 一样 . 用同样的方法可以证明 . d x≤ ∑ ( L ) N k=1 E k k 现在令 N→∞ . 却不太容易证明 . ( L) k= 1 E E (30) k 我们只需对 f + 证明上式 .这样 . 如果只有有限多个 Ek . E i ∩ Ej = . 即 自变量为 一集合 ( 即 可测集 ( L) E) 的函 数 .而且由 ( 32 ) 的证明还知道需假设此式右方的无穷级数为收敛才行 .具体 说来 . 再令 先令 N→∞ . 则有 ∞ ∫[ f ( x ) ] ( L) N dx= ∞ ∑ ∫[ f ( x ) ] ( L) k= 1 E E ∫f ( x ) d x . ( 30 ) 左、右双方将均为 + ∞ . ( L) k= 1 E E (32) k 合并 (31) 与 (32) 即得 (30) .定义 [ f ] N . 而且 E = ∪ Ek . 对于黎曼积分 . αm ( E) ≤ ( L ) (29) E ( ii) 可加性   如 果 固 定 f ( x ) 为 A 上 的 可 积 函 数 . 则只要逐项求极限即得 (30) .

m ( RN ) = m ( E) .Φ( x ) ] . 这里 ε是任 →∞ 意给定的正数 . 然而再在左方取上确界 . 在 其 ∫[ - 上 f ( x ) = Φ( x ) + ( .g ( x ) ) .g ( x ) ≥0 的情况 . 有 [ Φ( x ) ] N ≤ [ f ( x ) ] N + [ g( x ) ] N ≤ [ f ( x ) + g( x ) ] 2 N .至此应用上面 E = E1 ∪ E2 的推理 . 又可得到相反的不等式 . 2 N dx . 则由{ [ f ( x ) ] N + [ g ( x ) ] N } . ( iii) 线性性质   这里包括两个性质 . 由中值定理 (29) 以及 m ( R N ) →0 . ∫[ f ( x ) + g( x ) ] d x = ( L∫ ( L) E E (33) E 我们的证明又要分几步进行 . g( x ) ] d x = . k=1 于是 E 是{ S N }的外极限 . 从而 m ( E) = Nlim m ( EN ) . . 利 用 正性有 ∫{[ f ( x ) ] N ∫[ Φ( x ) ] + [ g( x ) ] N }d x - E N d x≥0 . ( L) E E E 1 2 再作上和与它们的下确界 . 对于无限多个 Ek 的情况 .   R N = E \ S N . 注意到 f ( x ) 是有界的 : | f ( x ) | ≤ M . 有 N ) f ( x) d x . 即知第二项趋 于 0 . E 同理 ∫[ f ( x ) ] E N ∫[ g( x ) ] dx+ N ∫[ Φ( x ) ] d x≤ E E 令 N→∞ .第四章   积   分   学 2 16 先在右方取上确界 . E 对第一项再一次应用有界可测函数的勒贝格积分之线性 . 有 ∫[ Φ( x ) ] N ∫[ f ( x ) ] d x≤ E N ∫[ g( x ) ] dx+ E N dx .对第一项再用 E = E1 ∪ E2 之推理 .因此在这个情况下 (30) 成立 . E1 与 E2 上均为可积即得 ∫f ( x ) d x≤ ( L )∫ f ( x ) d x + ( L )∫ f ( x ) d x . 以及负号可以从积分 .( L) E 直接应用 上 面 的 结 果 即 可 . g( x ) ≤0的情况化为 .先考查 集合 { x : Φ( x ) ≥ 0} . 例如 f ( x ) ≥0 . 先设 f ( x ) 与 g( x ) 均为非负 .m ( S N ) < ε.因为 f ( x ) 在 E. 则 利 用 . 记 Φ( x ) = f ( x ) + g( x ) . 首先是 ) f ( x ) d x + ( L∫ ) g( x ) d x . 如果对有界可测函数勒贝格积分的线性得证 . 因 此除 了 需 证明 ( L ) E ∫g ( x ) d x 之 外 .[ Φ( x ) N ] ≥0 . 可知 ∫f ( x ) d x = ( L )∫ f ( x ) d x + ( L )∫ f ( x ) d x . 即得 ( 33 ) 再看 f 与 g 有不同符号 . f ( x ) < 0 .f ( x ) > 0 . ∫f ( x) d x = ∑ ( L ∫ ( L) S k=1 E N k 令 N→∞即得 (30) . g( x ) < 0 的情况 .g ( x ) = f ( x ) + [ . 而 N 足够大 . 令 N ∪ SN = Ek . ( L) E S R N N 对第二项 .在 另 一 个 集 合 { x : Φ ( x ) < 0 } 上 .

c < 0 时 .首先 . g( x ) ≤0 ) ∪ E( f ( x ) < 0 .c ) > 0 . k.   A < g( x ) < B . 利用 f ( x ) 与 k. 有 ∑ (y - - ∫[ f ( x ) + y ( x ) ] d x≤ ∑ ( y + y j ) m ( T kj ) ≤ k k. . 以及负号可以由积分号下提出———这一点属于线性性质的另一部分 . B] 的分划 P : a = y0 < y1 < … < yn = b .§2   勒贝格积分的初步介绍 2 17 下取出 . 于 是由线 性性 质 的第一部分有 ∫[ cf ( x ) + ( - 0= E ∫cf ( x ) d x +∫( - c) f ( x ) ] d x = E E c ) f ( x )d x . b] 与 [ A . j 而且 T kj ∩ T k′j′ = 若 ( k. 于是有 E= ∪ T kj . j g( x ) 之可积性 . 设 a < f ( x ) < b . c = 0 时结论是自明 的 .求 了上、下确 界后 .同理 上式 右方 是一 个 上和 . j + y j + 1 ) m ( T kj ) . Ej = E( y j ≤ g( x ) < y j + 1 ) . g ( x ) > 0 ) ∪ E ( f ( x ) ≥0 . 有 ∫[ f ( x ) + g( x ) ] d x = ∑∫ [ f ( x ) + g( x ) ] d x . 因为 ( . k.于是利用可加性 . g ( x ) 均 为有 界可测———这 一点 我们 马上来 证明 .   最一般的情况则是 E = E( f ( x ) ≥ 0 . j) ≠ ( k′. g( x ) > 0) ∪ E( f ( x ) < 0 . - - - Q : A = y0 < y1 < … < y n = B . j′) . j E T kj 但在 T kj 上 - - yk + y j ≤ f ( x ) + g( x ) < yk + 1 + y j + 1 . cf ( x ) 必为可积而且 c f ( x) d x . k+1 k. k f ( x ) d x 的一个下和 . T kj = ek ∩ E j . 作 [ a . j ∫ 这是 ( L ) ∑ k yk ∑ j m ( T kj ) = ∑ yk m ( ek ∩ [ ∪ Ej ] ) = k ∑ yk m ( ek ) . 即得 ) f ( x )d x + ( L ∫ ) g( x ) d x . g( x ) ≤0 ) 于是可以看见 . 对上式应用积分中值定理并求和 . j E 但是由测度的可加性又有例如 ∑ yk m ( T kj ) = k. ∫[ f ( x ) + g( N ) ] d x = ( L∫ ( L) E E E 线性性质的第二部分是 : 对任一可积函数 f ( x ) 以及任意常数 c. 线性性质之证明归结为 f ( x ) . - - 令 ek = E( yk ≤ f ( x ) < yk + 1 ) . ∫cf ( x ) d x = ∫ E (34) E 证明也要分成几个部分 .

而对非负的 f ( x ) 又通过 [ f ( x ) ] N 化 为有界可测的情况 . ∫[ f ( x ) ] E d x≤ N m ( Ek ) < ε. ( v) 零测度集的作用 . 在这个证明中 . 只要 k 充分大 . N k 于是 ∫f ( x ) d x =∫{ f ( x ) . k }d x + E N N d x < 2ε. ( iv) 对积分区域的连续依赖性   设 f ( x ) 在 E 上可 积 .因此我 们只 需对 有界 的 f ( x ) 与 正的 c 证明 ( 34 ) . ( 35 ) 左方的积分为 0 可 以从 定义直 接得 出 .[ f ( x ) ] }d x < ε. f ( x ) .若 E 是零测度集 . 这时仍与前面一样 . { Ek } 是一串含 于 E 内的可 测集 : Ek E . N E 固定 N 以后 . . 先把 f ( x ) 分成 f + ( x ) 与 f . m ( E) = 0 时 . 作积分和并求上、下确界即得 ( 34 ) . 这就相应于对 cf ( x ) 之值域作分划 - - cP: cA = y 0 < … < y N = cB .[ f ( x ) ] E E k ∫[ f ( x ) ] }d x + N E k ∫{ f ( x ) .移项后即有 若当 c > 0 时 ( 34 ) 已得证 . lim k→ ∞ E k 证明如下 : 不妨设 f ( x ) ≥0 . 则上式右方最后一项应等于 ( . 我们利用了 f ( x ) ≥0 . 再作 [ A .第四章   积   分   学 2 18 ∫f ( x ) d x . 则有 ∫ f ( x )d x = 0 . 而且取 N 充分大 . ( L) (35) E 实际上 . 都有 ∫f ( x ) d x = 0 . B] 的分划 P : A = y0 < y1 < … < y N = B . 即 E1 = E( f ( x ) ≠ 0) 为零测度集 . 使 ∫{ f ( x ) . - 这里 y i = cyi . 则由积分的可加性有 ∫f ( x ) d x = ( L )∫ f ( x ) d x + ( L ) ∫ ( L) E E 1 E \ E 1 f ( x) d x = 0. k 于是结论得证 .所 以 下面 我 们 又设 A < f ( x ) < B . 而且 m ( Ek ) = 0 .c) E c f ( x) d x   ∫cf ( x ) d x = ∫ E   ( c < 0) . 所以 - - E( yk ≤ f ( x ) < yk + 1 ) = E ( y k ≤ cf ( x ) < y k + 1 ) .( x ) .[ f ( x ) ] N ≥ 0 . E 余下的只是当 c > 0 时证明 ( 34 ) 式 .若 f ( x ) 几乎 处处为 0 . [ f ( x ) ] N ≥0 .[ f ( x ) ] ≤ N ∫[ f ( x ) ] E dx . 或 f ( x ) 几乎处处为 0 . 我们有 .

删去了 E1 . 也就是勒贝格可积的 . 勒贝格积分正因为放弃了这两点而允许对值域 作分划———因 而积 分的线 性性 质隐 晦了 .xk ) 一方面保 持了线 性依赖于 f 的特点 .这 种关系是 一个等价 关 系 .因 此应 该 定 义 其 本 质 上 的“ 界”. 是因为黎曼积分和∑ f (ξk ) ( xk + 1 . 令 mk = inf f ( x ) . 在作积分时 . f ( x ) 在 E \ E1 上可能有 界 : Esup | f ( x ) | < ∞ . 因 此黎曼积 分 的线性性质几乎是自明的 . f ( x ) 在 A 上 是可测 的 . f ( x ) ≤ a 于 E \ E1 上 . 其中有常用的 ∫ ∫| f ( x ) | d x . 仅 是 m ( E2 ) = 0 . 关于可积函数还有一些简单的性质均可由上面的 ( i) . M k = sup f ( x ) . 则它亦必勒贝格可积 . 其长度关系是一个最简单的组合学关系式 b .现将 A 分为有限 多个 子区间 : A = ∪ k=1 性 .黎曼 可积 函数必 为有 界 . 这两种积分关系如何 ? 这里我们有基本的 定理 13   若可测函数 f ( x ) 在区间 A 上黎曼可积 .在讨论有界函数时 .这 样的 f ( x ) 是 本质 上有 界 \ E 1 的 . 而且 ) f( x )d x .1 ) + … ( x2 .所以零测度集和几乎 处处为 0 的函 数都 是可以 忽略 的 . 删 错 了 一 个 E2 .x n . 而是一个等价类 . 由勒贝格积分之中值定理有 A A k k Ak . 若 ess sup f ( x ) 与 ess inf f ( x ) 均为有限数 . 这一些在黎曼积分中十分简单的性质现在证明起来如此 费力 .另一方面又是因为黎 曼积分是 对自变 量的区 间 ( 而不 是一 般集 合 ) 作 最简单的分划 . 第 一个积分 则由 m ( E1 ) = 0 而 为 0 . ess inf f ( x ) = sup{ a∈R∪ { . 因此 f ( x ) 有 界 N 可测 .g( x ) = 0 几乎处处成立 . 积分区域变动一个零测度集或者被积函数在一个零测度集 上变动都不会影响积分值 . 它还 允 许研究很一般的集合的测度———因而以放弃上述组合学关系式为代价突出了可数可加性 . ∫f ( x ) d x = ( L∫ ( R) A (37) A 证   上一节中我们已证明了黎曼可积函数必几乎处处连续 . 可能 f ( x ) 在一个零测度集 E1 上无界 .x1 ) + ( x1 .( iv) 推出 . ( L) f ( x ) d x ≤( L) E (36) E 我们就不再证明了 . 若 f ( x ) .∞} . 则由 勒贝 格积分 的可 加 . 至此我们要问 .但 为 此 就 要 删 去 一 个 适 当 的 E1 . 我们定义 f ( x ) 在 E 上的本质上 界 与下界分别为 ess sup f ( x ) = inf{ a∈R∪ { + ∞} . 则称 f ( x ) 为本质有界的 . 则 f ( x ) 和 g( x ) 并没有实质 上的区别 . f ( x ) ≥ a 于 E \ E1 上 .加上这个零测度集 . m ( E1 ) = 0} . E1 E 适合 m ( E1 ) = 0 . 而几乎处处相等的函数属于同一等价类 .在研究积 分问题 时 . 右方是对一切零测度集 E1 和 a 取上、下确界的 . 所以除 一个零测 度集以外 f ( x ) 是可测的 . 这一点尤其重要 . 这个性质告诉我们 . m ( E1 ) = 0} .§2   勒贝格积分的初步介绍 2 19 第二个积分是因为被积函数 f ( x ) 在 E \ E1 上为 0 而 等于 0 .这样一 来 .至此我们应该说明 .a = ( b .所以我们给出 定义 5   若 f ( x ) 在 E 上可测 .本质有界可测函数之集 ∞ 合记为 L .a) . 我们 关心的 并不 一定是 某一 特 定的函数 . 仍有可能 f ( x ) 在 E \ E2 上无界 .

但为此就需要进一步讨论相应于反常积分的勒贝格积 . 2 m ( A) 代入上式即知当 n > N (ε) 时 ∫ ∫ fn ( x ) d x - A f ( x )d x A < m( E) ε ε + ≤ε. 于是 4M ∫[ f n ∫ ( x ) .f ( x) ] d x ≤ A fn ( x ) . 而 →∞ 且可以在积分号下求极限 : ∫f lim n→ ∞ n ∫f ( x ) d x . n→ ∞ 定理的证明   可测函数 f n ( x ) 之极限函数 f ( x ) 必 可测 . 问题时常会变得容易处理 . 我们讲的“这些强有力的定理”就是涉及黎曼积分局限性的一些定理 . 则 m ( E) = 0 . ∫ 这个定理很重要 : 当我们要计 算 ( L ) f ( x ) d x 时 . 故有 N (ε) 存在 . 使 E 上 f n ( x ) 一 致收 敛 于 f ( x ) .微积分里有一个复杂的论题 . mk m ( A k ) ≤ ( L ) k k k k A 但是两端两项是黎曼积分的上下和 . 又在 A 上几乎处处有 nlim f n ( x ) = f ( x ) .f ( x) | d x + E ε . 由 假设 f ( x ) 为黎 曼可积 即得 ( 37 ) . 证毕 . 而 这时常 又是 一个困 难问 题 . 注 2   令 E = { x : nlim f n ( x ) ≠ f ( x ) } .第四章   积   分   学 2 20 ∑ ∫f ( x ) d x≤ ∑ M m ( A ) .f ( x ) d x A \ E n ( x) . 2 由 f n ( x ) 在 E 上一致收敛于 f ( x ) .在 E 上把 fn ( x ) 与 f ( x ) 都改成 0 . →∞ 故 f ( x ) 为有界可测从而勒贝格可积 .有了勒 贝格 控 制收敛定理后 .故若 Ak 的直 径趋于 0 . 就 可以 把它 当作 黎 A ∫f ( x ) d x 的由 下文 诸定理 表示 的性 质时 . 而 且 m ( A \ E )≤ ε . 当我们要研究 ( R ) A ∫ 格积分并应用下面这些强有力的定理 .f ( x ) | < ε . 不会 →∞ 影响积分而定理条件可改为 lim fn ( x ) = f ( x ) 处处成立 . 又 因 | f ( x ) | = | nlim fn ( x ) | ≤ M . 则 f ( x ) 在 A 上 也是 勒贝 格 可积 的 . 2 m( A ) 2 定理证毕 . 只 要 f ( x ) 黎 曼可积 . 就是含参变量积分的性质和 运算 . 使 n > N (ε) 时 | f n ( x ) . 就可 以把 它当 作勒 贝 曼积分来算 .首先要证明基本的 定理 14 ( 勒 贝 格 控 制 收 敛 定 理 )   设 可 测 函 数 序 列 { f n ( x )} 在 A 上 对 n 一 致 有 界 . 即 | f n ( x ) | ≤ M . 由 叶果 洛 夫定 理 必可 找 到 A 的 子 集 E . 我们就只写 f ( x ) d x 而不注 明 A ( R) 或 ( L ) . 这个定理的用处可以从下例得知 .f ( x ) d x + E ∫| f ≤ ∫ fn ( x ) .其中常要求讨论积分对参变量的一致收敛 性 . ( x) d x = A (38) A 注 1   { f n ( x ) }一致有界可以改成 | f n ( x ) | ≤Φ( x ) 而 Φ( x ) 勒贝格可积 .所以 . 下面若无特别需要 . 对任意 ε.

因为 一 ∫ ∫ 般情况下可以把 f ( x ) 写成 f ( x ) = f + ( x ) . n 现在我们开始讨论含参变量的 积分 . 而球心在 x = 0 的 球 Bk 来 作 Ek : Ek = E ∩ Bk . 其 ∞ 次 E 的任一紧子集必包含在某一 Ωk 0 中 .这 样 做 即 知 E ( x ) d x 也有定义 ( 即也收敛 ) . 对于 x 几乎处处有 | f ( x . 而 另一 类 d x 之极限作为 E E “反常积分”即 E 不一定具有限测度的集合 的处理 方法 也类 似 : 我 们还 是先 设 f ( x ) ≥ 0 . 就说 若不存在 . 必有 E ∫ f ( x ) 在 E 上勒 贝格 可积 . t ) | ≤ Φ( x ) . 即为{ Ek } 之外极限 . t 是 参 数 : t = ( t1 . { Ωk } 是上 升序 列 . n ( iii) 存在一个 R 上可积的函数 Φ( x ) . 这一 作法其 实与 黎曼 积分情 况是 一致 的 . x n ) ∈R .) 如果 f ( x ) 在 Ek 上可积 . … . f ( x . t ) 作为 t 的函数在 t0 ∈ U 处连续 . 所以 ∪ Ωk = E .这 句话的 意思 是 . . f ( x .f .当二 E ∫f ( x ) d x =∫f 者均 有 定 义 ( 即 均 收 敛 ) 时 .所以 .( 我们再提一下 . 首先 . Ω1 Ω2 ….于是我们有 n 定理 15   ( i) 设对任一固定的 t∈ U . 所以这个极 限 Ik 而 用 Bk 来 作 Ek . f ( x .( x ) d x .( x ) . n ( ii) 对几乎所有 x∈R . 而 E n=1 ∞ = klim Ek = →∞ ∪ Ek . 例如 -∞ sin x dx 作 x 为黎曼积分是存在的———条件收敛 . 勒贝格可积函数一定是绝对可积的 .重要 的是要 指出 . 因为现在 m ( E) = + ∞ . … . 这一 切读 者都容 易判 断 . 我 们 定 义 E ∫| ∫f f( x) | d x = E + ∫f ( x) d x + E - + E ∫f ( x)dx - E - ( x ) d x . 来作 Ek .积分区域 E 为有限测度的可测集 而 f ( x ) 在 E 上不 一定 有界 的 情况 前已 讨论 过了 : 我们 用 ∫[ f ( x ) ] N ∫f ( x ) d x 之定 义 . t) d x 在 t 则 g( t ) = R n 0 处连续 .§2   勒贝格积分的初步介绍 2 21 分 . 如果不用 E k k lim ( L ) k→∞ f ( x ) ≥0 . 这里 x = ( x1 . 当 然 也 有例 外 . ∫f( x .设有 函数 f ( x . 并分别讨论 f + ( x ) d x 与 f . t m ) ∈ U m R . 勒 贝 E 格控制收敛定理仍成立 .我们现在限制讨论这样 的 E : 令{ Ωk } 是有界 闭 域 ( 即紧区域 ) 的“穷竭的上 升”序列 . 边长为 k= 1 k. 这是 一个 重要性 质 . 这 里 Φ( x ) 在 E 上 可 积 . 对 下面的 结果 不 ∫f ( x ) d x 存在 ( 因为已设 会有影响 . 也可以用 k 为半径 . 但 | f ( x ) | ≤ M 这个条件要代以 | f ( x ) | ≤ Φ( x ) . 使对一切 t∈ U . 则 关于 f ( x ) 之可积性 与积 分 k ∞ ∫ 值只会得到相同结果 ) . 其次 Ek = E∩ Ωk 具有有限测度 . 而且 klim →∞ E ∫f ( x) d x → + ∞ ) . 我们可以利用区间 Ik ———其中心在 x = 0 . 而且 定义 ( L ) f ( x ) d x = E ∫ f ( x ) d x .( 当然 . 和 E 为有 限测度 可测 集 E 的情况一样 . t ) . t ) 对 x 在 R 上可积 .勒贝格积分一定是绝对可 积的 . 如 中值 定 理 αm ( E) ∫ ≤ f ( x ) d x ≤βm ( E) . 但作为勒贝格积分则是不存在的 . t ) 可以取±∞为值 . 前面讲的关于勒贝格 积 分的 性 质大 部 分 在此 仍 成 立 .

证明这一类黎曼积分理论中不成立的定理时常有多种方法 . ti g( t ) 为 连续 且可以 在积 分号下 求导 .在 勒贝格积分理论中 .h . t lim g( tn ) = nlim →∞ n→ ∞ n R ∫f( x .令 hi 为一 个 趋于 0 的实数列 . 2 . 而不管这个“坏”集合的位置何在 . f0 ( x ) = f ( x . 叶果洛夫定理起了基本作用 . t0 ) . 0 < θi < 1 . t ) d x 对 t 在 U 中可微 .2 . i = 1 .而 Φ( x ) 恰好在这个破坏了一致收敛性的 集上 . g( tn ) → g( t0 ) 即可 . 而且 则 g( t ) = R n g( t ) = ti ∫ R 证   我们只需证明对任一个 ti . f ( x . hi ≠0 . hi f0 ( x ) = f ( x . 定理 16   ( i) 仍设 f ( x . t ) 对固定的 t∈ U 为可积 . 我们令 f n ( x ) = f ( x . t0 + h) . 为 此 只 需将 f ( x . tn ) . n f ( x . f ( x . … .但现在设 U m R 是一个开集 .由 ( ii ) 知 . 而 E 具有 上 面 讲 的 性质 . 定理 15 与定理 16 比之黎曼积分中的相应定理显然更简单好用 . m .在我们的证明中 . 由 ( iii ) 知 | f n ( x ) | ≤Φ( x ) .这是黎曼积分理论所做不到的 . nlim fn ( x ) = →∞ f 0 ( x ) . t m ) ∈ U . t ) 改 为 χE ( x ) f ( x . 因为我们并未得出{ f n ( x )} 的一致收 敛 性 . t) 作为 t 的函数是 U 中的可微函数 . n 注   定理中 x ∈ R 可 以 改 为 x ∈ E . 但仔细分析这些 方法就会发现我们利用了一些在勒贝格积分理论中起 基本作 用 . t0 ) . 而 证明 g( t ) 在 t0 处连续 可微 . 控制了 fn ( x ) 的积分 . 在黎曼积分理论 .f ( x . 而在 黎曼积 分理 论中没 有的 思 想与方法 . 所以由勒贝格控制定理 ∫f ( x . 例如在证明叶果洛夫定理中分析不一致收敛点的集合之构造的作法 . t) d x. 仿照定理 15 的证法令 i→∞立即可得如上的结果 .第四章   积   分   学 2 22 证   我们只要证明对任一串 tn → t0 . … . t0 + θi hi ) . m ) 对几乎所有 x ∈R 成立 .…. t )d x = n 0 R ) d x = g( t0 ) . t0 ) . t) ≤ ti n Φ( x ) ( i = 1 . 使 对 所 有 的 t = ( t1 . n 于是由 ( i) 知 f n ( x ) 与 f 0 ( x ) 均 在 R 上 勒 贝 格 可 积 . n ( iii ) 存在一个 R 上 可 积 的 函 数 Φ( x ) . ( ii) 对几乎所有 x .所 以 . t 于是由拉格朗日定理 f i = f′( x . t ) 即可 . 对 几 乎 所 有 x . n 定理证毕 . | fn ( x ) | ≤ Φ( x ) 这个条件很像微积分中的 M 判别法 .但实际不然 .它指 出除 了一 个测度 可以 任意小 的集 合——— 但我们不知道其位置何在———{ f n ( x )} 是一致收敛的 .读者可 能认为 . ∫f ( x . 不 失一 般性 不 ti 妨设 U 是一维空间中一个开区间 ( t0 . 而记 fi ( x ) = f ( x . t0 + hi ) .为此 .

(40) E 但对左方的积分有 ∫[ f n ∫f ( x) ] N d x≤ E n ( x)d x . 而可测函数 f n ( x ) ≥0 于 E 上 . 而且几 乎 处处有 f n ( x ) → f ( x ) .式 左 为 + ∞时 . 有 f ( x ) d x = + ∞ . 若 ( 39) 之右 方是 有限 数 .下面我们要讲的 单调性问题也是其中之一 . 则 f ( x ) 几乎处处有限而且为可积 . 故 ( 41 ) 仍成立 . 于是可以设 f n ( x ) ≥0 由法图引理知 . 则 ∫f ( x ) d x≤ lim∫f n→ ∞ E n ( x)d x . 若极限函数 f ( x ) 不可积而式左成 为 + ∞ . 从 而 n→ ∞ E .这些思想与方法正是勒贝格积分理论与黎曼积分理论本质的区别 . n→ ∞ 故由勒贝格控制收敛定理 ∫[ f lim n n→ ∞ ∫[ f ( x ) ] ( x) ] N d x = E N d x. 因 f ( x ) ≥ 0 .反 过来 . 利用法图引理就可以证明重要的 定理 18 ( 勒 维 ( Beppo Levi ) 定 理 )   令 { fn ( x ) } 为 E 上 的 可 积 函 数 的 上 升 序 列 . ( ii) 若极限函数 f ( x ) 可积 . 但 ( 41 ) 仍成立 . 若式左 为有限 . 在 E 上几乎处处有 lim [ fn ( x) ] N = [ f ( x) ] N ≤ N .§2   勒贝格积分的初步介绍 2 23 中就见不到 . 对这个定理的理解中要注意 . 也由法图引理可知式右也是 + ∞ .f1 ( x ) . 由 法 图 引 理 知 lim f n ( x ) d x = + ∞ . E 代入 (40) 有再令 N→∞即得 (39) 式 . E 左方有极限存在 . 且其中有等号 . 若它不可积 . 这 时必有 lim f n ( x ) d x = + ∞ . n→ ∞ E ∫ + ∞ . f ( x ) 在 E 上可积 . 则 知 f ( x ) 在 E 可积 . 但右方的下极限一定存在 . 若 ∫f ( x ) d x = f ( x ) 不可积 . 则 f ( x ) 不可积 . 因 此 n→ ∞ E E 我们仍认为 (39) 成立 . (39) E 证   很容易证明 . 且等号 成立 . 则在以下意义下可以在积分号下取极限 n→ ∞ ∫f lim n→ ∞ n ∫lim f ( x)d x = E n→ ∞ n E ∫f ( x ) d x : ( x) d x = (41) E ( i) 若式左为有限 . f ( x ) ∫ ∫ 总是非负可测的 ( 定理 8 ) . 故 E ∫ lim f n ( x ) d x = + ∞ 而 (41) 式仍成立 . 若式左 为 + ∞ . 右方则不一定 . 而 ( 41 ) 式仍成立 . 故 ∫[ f ( x ) ] N ∫f d x≤ lim n→ ∞ E n ( x) d x . 知 ( 41 ) 成立 .则上式两侧均为有限且相等 . 证 ( i) 不妨考虑 f n ( x ) . 它反映了勒贝格积分的“ 正性”起了何等重要的作用 . 我们先证明 定理 17( 法图 ( Fatou) 引理 )   设 E 是有限测度集 . 由勒贝格控制定理 ( 注 意 | f n ( x ) | = fn ( x ) ≤ f ( x ) ) . 而 且 lim fn ( x ) = f ( x ) . ( ii) 若 f ( x ) 可 积 . 由 | fn ( x ) | = f n ( x ) ≤ f ( x ) 用 勒 贝 格 控制 收 敛 定 理 仍可 得 ( 41 ) 式 .

它指出若 f n ( x ) ≥0 为 连续 . um ( x ) . 5 . 当 n .u ( x ) | d x < ε.f n .un ( x ) | d x < ε. (44) E 反之 . f1 ( x ) = g1 ( x ) . 证   取 εk = 2 ∫| E . 这是勒贝格积分理论的一个核心定理 .下面我们就要证明它 ( 以后还要证 明 . 因为{ . n= 1 f n ( x ) . m > N 时 .1 ( x ) = gn ( x ) . m→∞时 . 这时我们有 : 若 gn ( x ) ≥0 为可积函数 . 则 一 定 可 以 找 到 一 串 上 升 的 正 整 数 nk . 则一定有勒贝格可积的 u ( x ) 使 上式成立 . 这 时 是 否 有 一 个 可 积 函 数 u ( x ) 存 在 . 仿照上面的方法仍可证明这两个定理 . 对于 E 不一定具有有限测度的情况 . ∞ ∑ 勒维定理常用于正项级数 的 情况 . 由 ( 44 ) 也可得到 ( 43 ) . 则不一定有黎曼可积的极限函数 u ( x ) 使得 nlim →∞ n u( x ) | d x = 0 . m ≥ nk 时 . 而且对 任意 ε> 0 都 有正整数 N = N (ε) 存在 . 则 ∞ ∞ ∫∑ E gn ( x ) d x = n= 1 ∑∫g n n=1 ( x)d x . 亦即在某种意义下 nlim u n ( x ) = u( x ) ? 这样提出问题 很像极限 理 →∞ E 论中的柯西准则 : 若有一个实数柯西序列{ an } .所以 这个性 质称 为勒贝 格可 积 函数空间的完备性 . 使 nlim an = a . { f n ( x ) }是 E 上 的勒贝格可积函数序列 . 这 个 极限 a 一般是找不到的 . 定理 19( 里斯 费希尔 ( Riesz-Fisher ) 定理 )   设 E 为具有 限测度 的可测 集 .f m ( x ) | d x < εk . (43) E 则必存在在 E 上勒贝格可积的函数 f ( x ) . 且在有界闭区间上下降趋于 0 . 尽管我们这时有看来很强的迪尼定理 ( 即上节定理 13 ) .我们在第六章中讲实数理论时要讲到 .k . ∫| 使当 n . 使 N ∫| un ( x ) .现在 的情 况很类 似 : 如果 规定只 考虑 黎 ∫| u ( x ) - 曼可积函数 .f ( x ) | d x→0 .f n ( x ) }这时是上升序列 . 要 把 ( 42) 左方 的积 分 改为下积分才行 .第四章   积   分   学 2 24 这个定理对于下降函数序列也是对的 . 一定要 对有 理数 集合中 补充 上无理 数 成为 实数 集合 . 才 一 定能 找到 作 为极限的实数 a . 而且 ∫| f n ( x ) . (42) E 把它与上节关于黎曼积分的定理 12 比较一下 : 对非 负黎曼可 积的 gn ( x ) .勒贝格积分怎样改进黎曼积分的不足之处   前节末尾我们指出例如在变分问题中我们需 要以下类型的定理 : 若有一串可积函数{ u n ( x ) } .这当 然是 要 →∞ 证明的 . 即 将 f n ( x ) 表为 gn ( x ) 的 部 分和 .问题在于由连续函数到可测函数是一个 复杂的过程 . f n ( x ) . 使 当 n . 但若规 定 E u n ( x ) 是勒贝格可积 . 特别是 . 则一定 可找到实 数 a 而用 不着再补 充新种类 的 数了 .f m ( x ) | d x→0 . 一 切勒 贝格 可积函 数都 可以这 样构 造 出来 ) .但若 an 为实数 ( 有理或无理 ) . 则必 有一实 数 a 存 在 . 在以下各章我们还有机会讲到进一步的结果 . 使当 n →∞时 ∫| f n ( x ) . 则它必一致趋于 0 . 上面我们仅举出一个鲁金定理 .这就称为实数的完备性以及有理数系的不 完备性 . 则若 限制 在有 理数中 . 如果 an 全是 有理数 .

( iii) 关于单调收敛的连续性 : 若 f n ( x ) 下降趋于 0 .例如我们可以要求 ( i) I( f ) 是线性泛函 . 关于勒贝格积分的基本概念和性质 . 则 N→ lim∞ SN ( x ) = f ( x ) 几 乎处处成 立 . E 特别是 ∫| f ( x ) - ∫| f ( x ) - fn ( x ) | d x≤ E f nN + 1 ( x ) | d x E ∫| f + N n +1 ( x ) .令其部分和为 SN ( x ) . 这样就为积分理论提供了 一个公理化框架 . 16 一样 . 这里 a . 对于 黎曼 积分即 是迪 尼定 理 . I( a f + bg) = aI ( f ) + bI( g) . ∑ ∞ | uk ( x ) | 几乎处处收敛 .fn k ( x ) | d x < 2 2 25 . 几乎 处处成立 . 我们就介 绍至此 . 其 中的 ( iii ) . 再用 一次 k = N +1 勒贝格控制收敛定理有 ∫| f ( x ) - ∫| f ( x ) - SN ( x ) | d x = E f n N + 1 ( x ) | d x→0 . 则 可以 利 用这 些 性质 来 对积 分 理 论作 公 理化 的 处 理 .这 种积 分有时 称为 丹 尼尔 ( Daniell 积分 ) .S N ( x ) | → 0 . 它不是以 测度理 论为 基础的 . 如果 E 不一定有有限测度而与定理 15 . 但是 ∞ N | SN ( x ) | ≤ ∑ | uk ( x ) | ≤ k= 0 ∑ | uk ( x ) | = F( x ) . b 是实数 . 这个定理仍成立 . E 令 uk ( x ) = f n k + 1 ( x ) . 其和 F( x ) 也是勒贝格可积的 . 有界变差函数   上一节我们讨论 了函数 在勒 贝格意 义下 的可 积性以 及勒 贝格积 分的 主 .如果 I ( f ) 具有 某 些性 质 . ( ii) 正性 : f≥0 时 . E 定理证毕 .f n ( x ) | d x→ 0 .进一步我们可以称适合它们的泛函就是积分 .§3   勒贝格积分的初步介绍 (续 ) ∫ | f n k + 1 ( x ) . | f ( x ) .数 学中 还有多 种其 它积 分理论 .SN ( x ) | ≤ ∑ | uk ( x ) | ≤ F ( x ) .它与勒贝格积分理论不同 . k= 1 E ∞ 由勒维定理 .k < +∞ . 而且是可 测 函数 . §3   勒贝格积分的初步介绍 ( 续 ) 1 . I ( f ) ≥0 .fn k ( x ) . k= 0 它必几乎处处绝对收敛 . 但 是 都适合同样的框架 : 每 个 积分 都 是 一个 泛 函 . 对于 勒 贝格积分即是勒维定理 . u0 ( x ) = f n 1 ( x ) . k=0 ∞ 而且 | f ( x ) .进而看级数 k= 0 ∑u k ( x). 黎曼积分和勒贝格积分都具 有这 些性 质 . 即 对某 一 函数 类———可 积 函数 类———的 一个 元 f 给定一个值 I( f ) .k . 则 uk ( x ) 勒贝格可积 . 则 I( fn ) 也下降趋于 0 . 而且 ∞ ∞ ∑∫ | uk ( x ) | d x < k=0 ∑ 2 . 它是很有用处的 .

原函数意义要改动一下 . 这是办不到的 . 且 (1 ) 成立 ? 面两件事是互相独立的 .若 f ( x ) 为勒贝格可积 .1 ) . 若能再找到一个原函数 续. 则必有 a b ∫ f( x )d x = F( b) .) 上 x ∫ f ( t ) d t 是否也是一个原函数 .f ( xi ) | .1 ) + ( xn . 现在作 [ a . b ] 上 连 x ∫ f ( t ) d t 是 f ( x ) 在 [ a .好在本节的结论读者现在就会认为是不言而喻的 . 即论 证比较细致使人感到繁琐 . 之所以能够得到较好的结果是由于我们使用了具有可数可加性 的勒贝格测度 .F( a) . 以及自变量变 化区域中的组合关系 : b . 则 F( x ) = a x ∫ f ( t ) d t 不会改变 . 首先 .现在我们把问题分成两个 : x ∫ f ( t) d t 是否 f ( x ) 的原函数 . .( 注意 . 因为若在一个零测度集上改变 f ( x ) .a) .这时 a 于是自然要问 . 因为多元函数的情况是很不一样的 .当然 . 则 F( x ) = a 为导数 . b] 上 .本节的讨论也有上面说的特点 . 而 且 使 F ( x ) x ∫ f ( t) d t + C ? = a x ∫ f ( t) d t 一定几乎处处以 f ( x ) 第一个问题答案很清楚 . n-1 作V= ∑ i= 0 | f ( x i . 则称 f ( x ) 是 [ a . 读者完全可以跳过本节到他认为自己比较习惯于这种细密的推理时再回到 本节 .1 . 而结论则似乎并不多于连续函数的黎曼积分中的相应结果 . P b 定义 1   若 Va ( f ) = sup V < + ∞ . 这样做是有代价的 : 我们不得不放弃黎曼积分和对被积函数的线性关系 . 应 该区 别关 于 f ( x ) 的两 件 事 .若 f ( x ) 在 [ a. 一 些在 黎曼 积 分中几乎是自明的事情 . 一是可积 . b] 上的全变差 .2 ) + … + ( x1 . 而 ( 1) 成立 ? Ⅰ . Ⅱ .所以下面凡讲到原函数均指几乎处处意义 下的原函数 . 给人的感 觉是不太合算 . b] 的一个分划 P : a = x0 < x1 < … < x n = b .F( x ) 要 适 合 什 么 条 件 才 有 某 个 勒 贝 格 可 积 的 导 函 数 f ( x ) = F′( x ) . 关于积分与微分互为逆运算的问题 .xn . 不妨限于考虑单调不 减的 f ( x ) .这 样 .因为不失一般性 . 这样可以用 分划 f ( x ) 之值 域来 代替 分划 自 变量 x 的 变 化 区域 即 f ( x ) 之 定 义 域 . 即不定积分必为有 界变差 函数 .a = ( b . 设 f ( x ) 定在 [ a .我们也看到 . 这里原函数是指处处适合 F′( x ) = f ( x ) 的函数 .这里要利用以下的性质 . ( 1) a 到了黎曼的时代 . 则 a 从而 F′( x ) = f ( x ) 只能几乎处处成立 . 达 布发 现 .本节 中我们 还要 讲两个 重要 问题 : 积分 在什 么 意义下是微分的逆运算以及二重积分化为逐次积分的问题 . 则sup V 称为 f ( x ) 在 [ a . 单调函数 f ( x ) 都是有界变差的 . 在勒贝格积分的框架下能得到 什么 样的结 果 ? 是 否能使 积分 与求导 恰为 逆 运算 ? 遗憾的是 . b] 上勒贝格可积 . 读者都十分 习惯 于柯西 的结 果 . 二是有原函数 F( x ) . 若 f ( x ) 在 [ a.因此 . b] 上的有界变差函数 . P 很明显 .第四章   积   分   学 2 26 要性质 . b] 上的原函数 . 因为不连续函数已 进入了 人们 的 视野 . 什 么是 有界 变差函 数呢 ? 以下我们只限于一元函数 .则 F( x ) .那 么 .xn . 现在证明起来颇多麻烦 . 特别是我们证明了里斯—费希尔定理从而说 明了勒 贝格 积分 确实在 完备 性问题 上克 服 了黎曼积分的缺点 .

在增 加一 个 分点 c 以后 . 而得到 [ a .f ( x i ) b ≥ Vc ( f ) .重 要的是 其逆 在 P 某种程度上也成立 . 总 可 以 使 ∑ c | f ( x i + 1 ) . b] 的分划 P2 .对 于不 以 c 为分 点的 分 划 .f ( x0 ) | = [ f ( xn ) . f ( x i + 1 ) .f ( x i ) | = f ( xi + 1 ) . (5 ) 两式即有 Va ( f ) = Va ( f ) + Vc ( f ) .f ( xi ) b ≤ Va ( f ) i= m m-1 作适当分 划 . 于是得到 [ a.f ( x2 ) ≤ Va ( f ) . b a 所以 . b] 上的有界变差函数 f ( x ) 必可写为两个单调不减函数之差 . b] = [ a .f ( xi ) . ( 2) i= m 现在从左、右双侧来对分划 P 取上确界 . b] . 则得到一个 函数 V ( x ) . 因为 若 x1 < x2 . 当我们作 [ a. 其相应的变差 V 不减 . 但是我们并不需要这件 事 . i= 0 n-1 ∑ b ( 3) i= m 我们很容易证明 .1 ∑ c f ( x i + 1 ) . 先看右方 .f ( x0 ) ] = f ( b) . 代入上式再令 ε→ 0 . 固定 c 不动 . 因此 V = | f ( x n ) .f ( xi ) ≥0 .f ( x i ) = i=0 ∑ n-1 f ( x i + 1 ) . 当 f 在 [ a. 从 ( 2) 的左方看应有 m.f ( xi ) | ≤ Va ( f ) + Vc ( f ) i= 0 此式对任何以 c 作为一个分点 的分 划 P 均成 立 . ε > 0 是 任 意 小 正 数 . ( 5) 比较 (4 ) . b] 之任一分 划 P 时 都 不妨把 c 当作一个分点 : c = x m .1 ∑ f ( xi+ 1 ) .f ( xi ) + i= 0 ∑ f ( xi+ 1 ) .f ( a ) < + ∞ .1 ) | + … + | f ( x1 ) . c] 的分划 P1 . 则由 ( 6) x V ( x2 ) = V ( x1 ) + V x 21 ( f ) .1 ) ] + … + [ f ( x1 ) . . 因此 m. 同 样 i =1 n. 读 者如愿 去证明也 不难 . 我们有 定理 1   [ a. 它在任 一子 区间 上也有 有界 变差 . V ( x ) 显然是 不减 的 . b a ( 6) 现在把 V ( f ) 中的 b 代以变量 x . 证   任取 c∈ [ a .f ( xi ) i= 0 + ∑ f ( xi + 1 ) .所以 上面 两 个式子右方均为有限数 .f ( a) . 从而单调 函数 f ( x ) 具有有 界变差 . b] 上有有界变差 时 . b] .f ( xn . c] ∪ [ c.ε. V ( f ) = sup V = f ( b) . 所以上式对任意分划 P( 不论是否含 c 作为分 点 ) 均成立 .取上确 界 以后即得 b c b Va ( f ) ≤ Va ( f ) + Vc ( f ) ( 4) 另一方面 .ε. | f ( xi + 1 ) . 于是 n-1 m.以 ( 3) 代入 ( 2 ) 之 右 方即知 n-1 ∑ c b | f ( xi + 1 ) .1 ∑ f ( xi + 1 ) . [ c.§3   勒贝格积分的初步介绍 (续 ) 2 27 这时 .1 ∑ f ( xi + 1 ) . 又有 i= m c b b b c b Va ( f ) + Vc ( f ) ≤ Va ( f ) .f ( xi ) | ≥ Va ( f ) .f ( x n .1 n.f ( xi ) ≤ Vc ( f ) .

x2 ] 对 一个特 殊分 划 ———分点只有 x1 . 这是因为   W ( x2 ) . b] 上的连续函数 .因此对任意 ε> 0 都可以找到 [ x0 .f ( x ) 可以证明这个差 W ( x ) 也是不减的 .因为 f ( x ) 在 [ a . 则它必可表示为两个连 续不减函 数 之差 . 而 V ( x ) 在 [ a . 故定理得证 . 推论   若有界变差函数 f ( x ) 还是 [ a .| f ( x2 ) .f ( xi ) | + i=1 ε 2 n-1 < ε+ ∑ i= 1 b | f ( x i + 1 ) .β] 上的有 界变 差函 数 . 使得 n-1 ∑ i=0 ε .考虑差 W ( x ) = V ( x ) .实际上 .f ( xi ) | + i= 0 n-1 = | f ( x1 ) .f ( x0 ) | + ∑ | f ( xi + 1 ) .f ( x1 ) | ≤V x 21 ( f ) . W ( x2 ) ≥ W ( x1 ) . x2 两点———的变差 . b] 上连续 ( 但在两 个端点则只能是左或右连续 ) . 证   我们只需证明 V ( x ) 为连续即可 . 而 W ( x ) 是不减的 .[ f ( x2 ) . b] .f ( x1 ) ] x x = V x 21 ( f ) .V ( x1 ) . W ( x ) 也一样 . 必可找到 δ(ε) > 0 . W ( x ) = f ( x ) . 因为左方 只是 f ( x ) 在区间 [ x1 . 这 个逆 定理是 下述 定 理的特例 . 则 a f1 ( x ) + bf 2 ( x ) 也是有界变差函数 .对任意 ε> 0 . 2 b | f ( x i + 1 ) .x0 | < δ. 故必为右连续 .f ( x1 ) ] ≥ V x 21 ( f ) . 注   用上法可以证明若 f ( x ) 为单侧连续 .V ( x ) 亦然 . x0 + δ] . 而 x b b V ( x1 ) . x 但是很明显有 | f ( x 2 ) .f ( x1 ) | . b] 上为有界变差的 . 由于 f ( x ) = V ( x ) . 证 由 .Vx 1 ( f ) < ε.f ( xi ) | ≤ε+ Vx 1 ( f ) . 定理 2   若 f 1 ( x ) . b 为 实数 . 定理 1 的逆亦真 . a . 而且 | x1 . 所以 V ( x ) 在 x0 点为右连续 .W ( x1 ) = V ( x2 ) . 使若 x1 ∈ [ x0 . b] 的一个分划 P : x0 < x1 < … < x n = b .Vx 1 ( f ) < ε.W ( x ) .f ( x i ) | > Vx 0 ( f ) - 或者 n-1 b x 0   V ( f) < ∑ ε 2 | f ( x i + 1 ) .为方 便起见我 们来看 V ( x ) 在 x0 之 右连续性 ( 左连续证明一样 ) .同理 V ( x ) 在 x0 也是左连续的 . 这样一来 b b 0≤ Vx 0 ( f ) . f2 ( x ) 均为 [α. 而右方是 f ( x ) 对一切分划的变差的上确界 .第四章   积   分   学 2 28 x 但是 V x 21 ( f ) ≥0 .单调不减函数之差也一定是 有界变 差函 数 . 这由全变差之定义自明 .取 x0 ∈ [ a .因为 f ( x ) 在 x0 连续 . 当有 | f ( x1 ) .f ( x0 ) | < ε . 所以 .[ f ( x2 ) . 所 2 以在 [ x0 . 则 V ( x ) .V ( x0 ) = V x 10 ( f ) = Vx 0 ( f ) .推论得证 . b] 上也有有界变差 .

f . b] . 但由 x ∈ [ a . 使 f ( x ) > 0 ( 或 < 0 ) 于 E 上 . F( x ) 是有 界变 差函 数 .余下的仅是证明 ( 7) 式 .这个重要结论证明较长. 我们不妨设 E 就是这个闭集 .1 | f1 ( x i + 1 ) .所以不妨先设 | f ( x ) | ≤ M . b]上几乎处处有导数.F . 从而几乎处处有导数 . 即对 x 几乎处处有 lim l→ 0 F( x + l ) .这里我们需要一个引理 . ( 8) .F( x ) = l 1 l x+ l ∫ x f ( t)d t ≤ M . a 因为 f ± ( x ) ≥ 0 .( x ) . x ∫ f ( t ) d t = 0 . 设结论不成立 . 而且 易 见 F± ( x ) 都是连续函数 . b] 成立 . b]上的单调函数必在[ a. 于是就可以回答第一个问题 . 因为这个积分将化为 [ a.f1 ( x i ) | + | b | i=0 ∑ | f2 ( xi + 1 ) . 所 以 F± ( x ) 均为 单调 不 减 .F( x ) = F′( x ) . f± ( x ) ≥ 0 . f1 ( x ) f2 ( x ) ( 若 f 2 ( x ) ≠0) 也都是有界变差函数 . 而 E c f ( t) d t = 0 . 把 f ( x ) 写为 f ( x ) = f + ( x ) . 则有 x ∫f F( x ) = x + ∫f ( t)d t - a - ( t ) d t = F+ ( x ) .现在先承认它. 下面我们要证明. 从而 f ( x ) 在任 a c 一闭集 E 上之积分为 0 .βk ) . ( 7) a 证   仿照定义勒贝格可积函数那样 . 证   用反证法 . b] 上之积分 ( 由假设为 0) 以及一个开集 E 上之 c β k β k α k α k a a f ( t )d t = 0 . 从而 E 中必含一个具有正测度的闭 x ∫ f ( t) d t = 0 对一切 子集 . 注   也很容易证明 f1 ( x )・f2 ( x ) . b] 引理 4   若 f ( x ) 在 [ a .但这 与 f ( x ) 在 E 上为正矛盾 (见上节( 28) 式 ) . 从而 ∫ f ( t)d t =∫ f ( t) d t ∫ ∫ 积分的差 . x ∫ f ( t)d t 必 定理 3( 勒贝格定理 )   若 f ( x ) 在 [ a . 从而可以找到一个正测度集 E . f ( x ) 几乎处处为 0 .[ a f1 ( x i ) + b f2 ( x i ) ] | i=0 n-1 ≤| a| ∑ n.f 2 ( xi ) | i= 0 β β ≤ | a | Vα ( f1 ) + | b | Vα ( f2 ) 即知 . 则在 [ a . b] 上勒贝格可积 . 且对一切 x ∈ [ a . b] 的一个测度小于 b .a 的开子集内 . 通过作 [ f ( x ) ] N 把 问 题化为 f ( x ) 为有界勒贝格可积的特例 .我们放在后面 .§3   勒贝格积分的初步介绍 (续 ) 2 29 n-1   ∑ | [ a f1 ( x i + 1 ) + bf 2 ( xi + 1 ) ] .所以有界变差函数也几乎处 处有导数 . [ a.所以 由 定理 2 .( x ) . c 因为 E 必可含于 [ a . 则其不定积分 F( x ) = a 为 [ a . 且几乎处处有 d dx x ∫ f ( t) d t = f ( x) . 这时一 方面由前 面已证的 那 样 F( x ) 是有界变差的 . b] 上为勒贝格可积 . l 另一方面 F( x + l ) . b] 上之有界变差函数 . 定理 3 的证明 ( 继续 )   和前面处理许多有关勒贝格积分的问题 一样 .但 E = ∪ (αk . a 上 .

这个极限 可能不 存在 . 故 φ′( x ) 几 乎 处 处 存 在 . 当 f ( x ) 为有界可积时 . 所以 a b ∫ { F′( x ) - f ( x ) }d x = 0 . 故引理证毕 .F( a) .φ( x ) ≥0 .[ f ( x ) ] N x ∫ { f ( t) . 再令 N→∞ .[ f( t) ] ≥0 . 因为 φ( x ) 是非减的 .现在 我 们来给予证明 . 引理 5 又告诉我们 F( a) .F( a ) = a (9 ) 即得 x ∫ [ F′( t ) - f ( t) ]d t = 0 . α (10) 证   因 为 φ( x ) 非 减 从 而 是 有 界 变 差 函 数 . 可以把这两个积分均理 解为 黎 曼积 分 .f ( x ) ] 的极限问 题 .φ( x ) d x≥ l β ∫ α φ( x + l ) . 定理 3 之证明的完成   不妨设 f ( x ) ≥ 0( 即只看 f + ( x ) ) . 单调函数的导数   定理 3 的证明依赖于单调函数几乎处处有导数这一 重要结果 .由 F ( x ) 之 x ∫ f ( t) d t . b] . 其导数自然非负 . α 再由 φ( x ) 之连续性 .作 [ f ( x ) ] N .F( t ) dt= l x ∫ F′( t ) d t .β] [ a.它的基本思想是考虑 1 [ f ( x + l ) .第四章   积   分   学 2 30 所以用勒贝格控制收敛定理有 x ∫ lim l→ 0 x+ l 1 然而其左方的积分又等于 l ∫ a+ l a F( t + l) . 从而 N }d t 不减 . a 由引理 4 即得定理之证 .φ( x ) lim dx= l β ∫ φ′( x ) d x . 则至 少其上、下 极限 存 . F′( x ) = f ( x ) 几乎处处成立 . 亦 即考虑左、右 极限 . 连续且几乎处处有导数存在 . 双方积分 .但 l 是分别考虑 l > 0 与 l < 0 . 则 φ′( x ) 为勒贝格可积 . 为了对一般的可积 ( 不一定有界 ) 的 f ( x ) 证明我们的结果 . b ∫ F′( x ) d x ≤ F( b) - 但是 . 且 β ∫ φ′( x ) d x≤φ(β) . 左方则由 F( x ) 之定义为 d F( x ) . 而知 其 极限 是 F ( x ) . 又需要另一个引理 .故由法图引理 l β ∫ lim l→ 0 α φ( x + l ) . a 由引理 4 即知 . 2 .φ(α) . b] 上几乎处处成立 . 有 b b a a ∫ F′( x ) d x≥∫ f ( x ) d t = F( b) . 代入 连续性 .但 是 另 一 方 面 φ( x + l ) . 引理 5   若 φ( x ) 在 [ a . (11) a 但 [ f ( t ) ] N 是有界可积的 . 仿照上面的证明又知左方为 φ(β) .因此 a d dx x ∫ a f ( t) d t ≥ d dx x ∫ [ f ( t) ] N dt . 1 F( t ) d t l x ∫ a ( 9) a 1 F ( t)d t = l x+ l a+ l x a ∫ -∫ F ( t ) d t . [α. 有 f ( x ) . 故右方几乎处处为 [ f ( x ) ] N .φ(α) . b] 上连续非减 . 于是 dx F′( x ) ≥ [ f ( x ) ] N       在 [ a . 如果左 右极限也 不存在 .

如果 G ( x0 ) = G( x′ 0 ) = G( x0 ) . 则 f ( x ) 在 x 点不可导 . 故上升点 x 的某个 邻域中 之点也都 是上升 点 . 这个定理虽然陈述 十 分明 确 . G ( x0 ) = G ( x ) } .然后 . bk ) 的内点 .f ( x ) ] . 从而 [ bk . b] 中 . 而 由许多区 间组成 . l D D + - ±号分别表示右、左极限 . (12) 证   因为 G ( x ) 是连续的 .然后 . 应 有 另 一 点 x ∈ * ~ ( x0 . 而 ( ak . 应有 x0 ∈ ( x′ 0 . bk ] 使 G ( x0 ) > G ( bk ) . 其 证 明 则相 当 复杂 . l D + f ( x ) = lim l→ 0 + 1 [ f ( x + l) .f ( x ) ] . bk + η) 才是 . l f ( x ) = l→ lim 0 - 1 [ f ( x + l) .所 以这 四个 数分 别 称为 右上、 ……、左下导数 . (13) 否则 . 所有的上升点成为一个开集 . 这又与 ( 14 ) 矛盾 .下面 我 们只 对 f ( x ) 单 调 不减 的 情 况 证 明 . bk ) 组成 ( 但 可能 有一个 是 [ a . bk ] 使 得在 此区 间内 ( 13 ) 式也 成立 . 如 果在 x ∈ [ a . (14) x′ 0 当然不是 bk . 今证对一切 x∈ ( ak . 因为上面已设 G ( x0 ) > G ( bk ) 而 G( bk ) 不可能等于 G( x0 ) . bk ) .而只要有任何两个 不相等 . 而 且有 一个 非空 区间 [ x′ 0 . bk ] 使 G( x ) = G( x0 ) . b] 上的函数 f ( x ) 是单调的 . 在 [ x′ 0 . l D . G ( x ) ≤ G ( bk ) . 总之 . 现证在 ( ak . b] 上 连续 . 我们就分别考虑四个集合 . ( 13 ) 也 成 立 . bk ) 使 G ( x0 ) > G( bk ) . bk ) 内 . 寻找 ( ak . 则 由 连 续 函 数 的 中 值 定 值 理 . 若 ( ak . 令 x→ ak 即得 ( 12 ) 式 . b] 是开集 .因此 . 写在 D 的 上、下角 分别 表示 上、下极 限 . 若 G( x0 ) > G ( x′ 0 ) = G ( x0 ) > G ( bk ) . 则必有 G( ak ) ≤ G ( bk ) . 因此 x′ 0 是 ( ak . 就是指在 x 点的这四个数相等 . 先证一个引理 . b] 右 方有 一点 ξ在 [ a. 于是我们考虑四个数 f ( x ) = l→ lim 0+ 1 [ f ( x + l) . bk ) 这也是 一个 相 对开区间 ) . 均有 G( x ) ≤ G( bk ) . 这样我们将证得以下的极重要的定理 : 定理 6( 勒贝格 )   若定义在 [ a. bk 也是一个上升点 . ( ak . 例如 E = { x : D+ f ( x ) < D - f ( x )} 并证明 m ( E) = 0 . bk + η) ( η> 0 是一个常数 ) 都是上 升点 . bk ) 均有 G ( x ) ≤ G ( bk ) . * * * 不然的话 . 则 f′( x ) 几乎处处存在 .若 有 一 点 x0 ∈ ( ak . bk ) 不再是 上 升点集合的组成区间 . 这个 x′ 0 也是一个上升点 .f ( x ) ] . 而由若干个开区间 ( ak . bk ) 是 一个组成区间 . 引理 7( 里斯 )   设 G( x ) 在 [ a .f ( x ) = l→ lim 0 - 1 [ f ( x + l) . b] 中的一切 x . 则 与 ( 14 ) 相 ~ * 矛盾 .否 则 bk .在证明 之 前先提醒一下 .§3   勒贝格积分的初步介绍 (续 ) 2 31 在 . b] 中 ( 13 ) 式即 G ( x ) ≤ G ( bk ) 也 成立 . 在 [ bk .所谓 f ( x ) 在某点 x 有导数 .f ( x ) ] . 使 G( x ) < G(ξ) . 则称 x 为上升点 . bk ) 中等于 G ( x0 ) 的最右一点 : x′ 0 = sup{ x∈ ( ak . 我 们 用 反 证 法 明 它 . 上升 点之 集 合相对于 [ a . bk ] 中 . 在 [ bk .

bkj ) ( ak .E = { x:D 到 ξ> x 使 + f ( x ) = + ∞}是零测度集 之证 明 . 而知 x 是 G ( x ) = f ( x ) . 这个 ξ不一定在 ( ak . b] 中 G ( x ) ≤ G ( bk ) < G ( x′ 0 ) . 所以确切 一点应该 称 这种 x 为右上升点 .由于在 Ec. 现在开始证明定理 6 . 就称 x 点为 G( x ) 的左上升点 . C 均为零测度集 . 我们 又 分 成几 个 步骤 . ξ. 并且证明每种情况都只能在一个零测度集上 成立 . bk ) .Cξ.f ( x ) < c < C < D f ( x )} . 2 .ak ) ≤ f ( bk ) . bk ) 中 .现在把这个概念用 于 Ec . 这时我们要把上升点的定义稍加修改 . 对 k 相加 . bk ) ( a. k 由 C 之任意性即得 m ( E) = 0 . 必可 找 f (ξ) . 对于 后者 . 1 . 这与 x′ 0 是 上升点相矛盾 . 因 而 E 是一 个 开 集 . b) . 将得到 的是 ( ak .f ( ak ) ≤ c( bk .f ( x ) > C . C 中 . C = { x : D . bk ) .其实前面讲的 ξ> x 在 x 右方 . 而如前所说 .对 E 中的 x . bk ) . 则 这个 ξ不 但在 ( a .可以取 c. b) 中的右上升点概念不同 .f ( x ) < c 知必有ξ< x 使 f (ξ) .x 亦即 f (ξ) .f ( ak ) . C ∪ ( ak . 以它代替 ( a . bk ) 中的右上升 点时 . 由 D . 即 C( bk . 一定存在 ξ> x 于 ( a .第四章   积   分   学 2 32 也是上升点 . 而把 E 分成可数多个集 Ec.cξ> f ( x ) . 注意到 f 是单调不减的 .Cx 的 上升 点 . bk ) 之并 : E = ∪ ( ak .Cak ≤ f ( bk ) .cx 之左上升点 . 若在 x 左方某点ξ处 .x < 0 ) .每一 步 分别 考 虑 f′( x ) 不 存 在的 一 种可 能 情 况 .f ( x ) }为零测度集 之证明 .对于前者 .f ( a) .但是我们 暂且仅 限于 f ( x ) 不仅单 调而 且 连续的情况 .ak ) .总之在 [ x′ 0 .x f ( x ) . 再来证明每一个 Ec.即 f ( bk ) . 所以当我们要求出 G ( x ) 在 ( ak .Cbk . 而对于结论 G( ak ) ≥ G ( bk ) 里斯引理仍成立 .cx         ( 注意 ξ. 即 ξ< x 处 . 亦即 ξ. C 中 D + f ( x) . 这就是说 .注意一个函数 G ( x ) 在 ( a . C 之并 : + Ec.于是对于 x∈ E . 而由里斯引理 f ( ak ) . b) 中适合 G (ξ) > G( x ) .ak ) ≤ k ∑ [ f( b ) k . b) 中 而且 要 求在其一个子区间 ( ak . E 中的 x 必 定都 是 f ( x ) . 仿 照引 理 7 的证 明知 Ec. 这里 k 固定但 j 可以变化 . 这是不可能的 .f ( x ) < c. 而 E 是若 干 开 区 间 ( ak . bk ) 中 .E = { x: D D + + f ( x ) > D .Cx < f (ξ) . bk ) 的若 干个子 区间 ( akj . 而 G ( ak ) ≥ G( bx ) . 故有 Cm ( E) = C ∑ ( bk .所以前一意义下 的右上 升点不 一定 是后一 种意 义下 的右上 升点 . 对任意 固定 的大数 C . 有 G (ξ) > G ( x ) .f ( x ) < c < C < f ( x ) 之一切可能的有理数 . b) 的右 上 升点之概念与它在 ( ak .与此相应 . bk ) 来研究 . 从而引理得证 .f ( ak ) ] ≤ f ( b) . C 为适合 D . (15) 现在我们限制取一个 ( ak .

kj ) kj ) ] ≤ C∑ C j 再用 (15) 式并且对 k 求和 .k) .akj lm m c ) ≤ ∑ ∑ ( akj . . C . C 是零测度集 .f ( akj ) ≥ C( bkj . * * f ( y + k) . 故对 x∈ Ec. . 再取一个 ( akj .3 .b.akj ) ≤ C k j c C 2 ( b .f < c 和 D + c c ( bk . bkj ) . 而 且 由前 面 的证 明知 m { y: D m{ y: D + + * f ( y ) = + ∞} = 0 . * 显然 f ( y ) 在 [ . 则 图4 . 则当 k→0±时 .a] 中 ( y 为端点 时需要作的修改是自明的 ) . 现在在 与 [ a . 对 j 求和有 ∑ ( bkj .3.ak ) ≤ ( b .f ( x) = .f < c 与 D + f > C 又都各用了一次 ) : ∑ ∑∑ ∑ ( b kjl m k j l .a ] 上 定 义 函 数 * f ( y) 如下 ( 图 4 . 对 D .E = { x: D - f ( x ) > D + f ( x )} 为零 测度 集之证 明 .f ( y) f( x .1 ) : * f ( y) = . y = . * * f ( y ) > D .f ( ak ) ] .x 所以 x 必是 f ( x ) . C .a ] 上 是上 升 的 . 这样 ( ak . j 而由里斯引理有 f ( bkj ) .b. bkj ) .akj ) . bkj )} 中 .a) . 如此进行 p 个循环会发现 me ( Ec. . 但是若取 k 充分小使 y + k 仍在 [ . bk ) = ∪ ( akj . 所以有 m ( E) = 0 .f ( x) . 并在其中考查 Ec.f ( x ) > C.a) .1 * f ( y + k ) = . b ] 对 称 的 区 间 [ . ξ.f ( y )} = 0 . bk ) 的右上升点 . 因此上式成为 .f ( x .§3   勒贝格积分的初步介绍 (续 ) 2 33 > C . 因为一共只有可数多个 Ec. 又可以得 到更 精细 的覆盖 ( 现在 小区间 下有 4 个 脚 标了 .再对 c.akj ) ≤ j 总之我们看到 . 3 .k. 因为 D .a) →0 . h→0 ê . C (17) 所以 Ec. C ) ≤ ( c p ) ( b .k) . C 放 在一 个很 细的 覆盖 { ( akj . ∑ C k C (16) f > C 各用一 次 .Cx 相对于 ( ak . C 求和 . C 必有ξ> x 使 f (ξ) .x .akj ) ≤ j 1 1 [ f ( b f ( a [ f ( bk ) . k k 记 h = . 且 ( 15 ) 成立 . 就有 ∑∑ ( b kj k .b. 即可 把 Ec.

所以它们把 [ a . 而 f ( x0 + 0) .几 乎 处 处 有 D + f ( x ) < + ∞ .f ( y) f ( x + h) .0) .0 ) ] ≤ f ( b) . 1 ≤跃度 < 1 的 间断点 也只 有有 限个 .0) . b] 划分 为可数多 个 小区间这个很直观的图像并不正确 . 所以在 [ a . 然后定理 6 的证明就不需改变了 .( 其实 . 1 . G ( x . 我们终于得知 0≤D + f ( x ) ≤D . 3 .至此定理 6 证毕 . 对于连续的不减函数 f ( x ) . 不 连 续 情 况 的 证 明   总 结 前 几 段 得 知 对 于 连 续 单 调 不 减 的 f ( x ) .几乎 处处有 D - f ( x ) ≤D + f ( x ) .f ( x ) = . 左上升点情况也一样 . 使得 D f .最左方的“ 0≤”来自 f ( x ) 不减的假设 . 问题Ⅰ的解答至此已明白了 . 几乎处处有 - + 0≤D .再加 上 自然就成立的下极限不大于上极限 .下面转向问题Ⅱ . 即有 ± * ê D f ( y) = D f( x ) . 所 以跃度 ≥ 1 的 间 断点为数有限 .因为这些间断点可能是处处稠密的 . b] 上 . 3 . bk ) 组成 . 它是一个在几乎处处意义下的原函数 .0) ≤ f ( x0 + 0) 均存在 .§1 就举了一个这样的例 子 . 积的函数 f ( x ) .由于这个 不等式串 首 尾均是有限的 D + f ( x ) . b] 上几乎处处有导数 f′( x ) .f ( x ) .我 们定义 x∈ [ a .里斯 引理 指 出 G ( ak + 0) ≤ G ( bk . ∑”的 记 号是 不 能 用的 . 从而由 可数 多个开 区间 ( ak .) 所以 . 注意到∑ [ f ( x 0 + 0) . 这种右上升点仍 成开 集 . 因 此可以利用上面的证明 . 必有 .问 题Ⅰ 是已知一 个勒贝格 可 x ∫ f ( t ) d t 有何性质 . 需要注 意非 减函数 只有 第一 类间 断点 . 绝对 连续性   问题 Ⅱ和问 题Ⅰ 的角度是 不一样的 .f ( x ) = D + f ( x ) = D f ( x ) = D f ( x ) < + ∞ .f ( x0 .于是对连续的不减函数 f ( x ) . 勒贝格定 理 ( 定理 6 ) 成立 .因为 在不 清 楚它 们 是 否可 数 之前 “ . 原函数 .0 ) 是 该点的 跃度 . b] 分成可 数多 个小区 间 . G ( x + 0 ) ] < G (ξ . (18) 4 .我们 不 2 要以为这可数多个间断点必将 [ a . 在每 一个 小区间 中 f ( x ) 均连 续 .0 ) .这样 一来 间断点 最多 有可数 多 个 .f ( a ) ( ∑ 是对 所有 间断点 求和 ) . (19) 亦即这样的 f ( x ) 在 [ a . 上 面讲的间 断点可数 的 证明也不严格 .答案是 . 但 读 者不 难 自 行 改 正 . 从而 m ( E) = m{ x : D - f ( x) = + ∞} = 0 以及 m ( E ) = m{ x:D - f ( x ) > D+ f ( x ) } = 0 . 则称 x 为右上升点 .为了把这个结论 推广 到一 般的非 减函 数 .几乎处处有 D + f ( x ) ≤D . b] 为右上升点 : 如果在它的右方有点 ξ> x 存在 . 且使 max[ G( x ) . 只要任意找到一个绝对连续的 ( 定义见后文 ) 原函数 F( x ) . k h 双方取上、下极限 . 则 f ( x0 . 我们需要把里斯引理修改如下 : 设 引理 7 中 的 G ( x ) 只 是单调 不减 而不一 定连 续 . 若 x0 是一个间断点 . 2 . D± f ≥0 .f ( x ) ≤D - f ( x ) ≤D + f ( x ) ≤D + f ( x) < + ∞ ± 几乎处处成立 . 问它的积分 a 因此 .第四章   积   分   学 2 34 * * f ( y + k) .f ( x0 .

Z ∞ ∞ ∪ F(Δ ) . F( b) ] ) = 0 . 即可 用 ( 21 ) 式 证 明 f ( x ) 在 每 个 小 区 间 上 都 有 有 界 变 差 . 由 F′( x ) = 0 得 证 F( x ) = const 是用了拉格朗日定理的 . 当 f ( x ) 是勒 贝 x ∫ f ( t )d t 是连续的 . [ an . 且 为 绝对 连 续 . 然后用一组 ( 可能有可数多个 ) 长度 < δ的互 不重叠 ( 但 端 点 可 以 相 接 ) 的 小 区 间 {Δk } 把 Z 覆 盖 起 来 . 从而 (20) 成立 ? 在问题Ⅰ的答案中已经看到 .§3   勒贝格积分的初步介绍 (续 ) 2 35 b ∫ f ( t ) d t = F( b) - F( a) . F( x ) = a 数是否问题Ⅱ的解答 ? 很可惜 . b] 上 . (20) a 问题Ⅱ则是另一回事 .a . m ( →∞ k=1 N ∪ k=1 F(Δk ) ) < ε. 证   先说一下这个引理实际上不太易证明的原因 . 引理 8   若 F ( x ) 在 [ a . 但 ∪ k k=1 k= 1 Δ1 ∪ … ∪Δn ∪ … .在通常的微积分教材中 . 对任一 ε> 0 . 从而 [ F( a) . 于是 m ( E) = b . b] 分成若干小区间之并 . F( b) ] . 我们再分别证明 F( Z) 与 F( E) 均为 0 测度集 . b] 为 区间 δ= [ F( a) . 只要令 n = 1 就可以看到 . 使每一个小区间之长小于 δ. (3 ) 绝对连续函数组成一个线性空间 . 今证 m ( [ F ( a ) . 以下的目的是证明 . b1 ] . F( b) ] 缩为一点而引理得 证 . 我们略去 . 绝对连续函数有一些简单的性质 : (1 ) 它是连续的 .记 E 为 Z 之余集 .它的 外极 限 .可以找到一个连续的不减函数 F( x ) 使得 b ∫ F′( x )d x < F( b) - F( a) . 因此它必然是有界的 .为了证明 它 . 显 然 F ( Z ) N F(Δk ) = Nlim ∪ F(Δk ) . 有反例指出并不如此 .) . F( x ) 的下述变差小于 ε: n ∑ | F( bk ) . 所以自然会问 . 而这就要求 F′( x ) 处 处存在 而非几乎 处处存在 . b] 的 任意 的 有限多个并不重叠的区间 [ a1 .e . bn ] 之总长度小于 δ(ε) . b] 上的绝对连续函数 . (2 ) 它具有有界变差 . 而且具有界变差 . 问在何时 F( x ) 是一个勒贝格可积函数 f ( x ) 的几乎处处意义 下的原函数 F′( x ) = f ( x ) ( a . a 问题Ⅱ的解答是 F( x ) 是 [ a .设 Z 为 使 F′( x ) 不存 在或 存在 而不为 0 之 点 x 的 集 合 . 以上性质均容易证明 . 若对任一 ε> 0 均可 找到 δ(ε) > 0 使若 [ a . 只要把 [ a . b] 上绝对连续 . 于是 m ( Z ) = 0 .F( ak ) | < ε. (21) k= 1 就说 F( x ) 在 [ a .) 时 . b] 上不 减 . … . 我们又需 要 一个看来几乎自明但实际上不太易证的引理 . 则 当 F′( x ) = 0   ( a .e . 然 后 在这些小区间 上 任 作 分 划 . 问题 Ⅱ的答 案是 : F( x ) 在 [ a . 连续的有界变差 函 格可积函数时 . 由于 F( x ) 不减 . 显然 δ= F( Z) ∪ F( E) .已知 F( x ) . F ( x ) 的绝对连续性与单调性都只能保证 F′( x ) 几乎处处存在 .由 绝对 连 续性 . 所以它映 [ a . 从 而 在 [ a . 什么是绝对连续函数呢 ? 定义 2   设 F( x ) 定义在 [ a. F ( x ) ≡ const . b] 上绝对连 续 . 两个绝对连续函数之积也是绝对连续的 . b] 上也有有界变差 . 按绝对连续性条件找到 δ(ε) > 0 .

只要有一点不可求导 .G ( x ) 也是 绝 对连 续的 .ak ) ≤ε( b .第四章   积   分   学 2 36 ∞ ∪ F(Δ ) 之外测度也小于 ε. 从 而 由必要性的证明知 G ( x ) = F( x ) . 则 k= 1 N ∑ N F( bk ) . bk )之并 .G (α) ] = F(β) .F( x ) < ε. F( bk ) ] . F( b) . 从而 D F( x ) < ε.) .引理 5 告诉我们 F′( x ) 为可积的 . me ( F( E) ) < ε( b . 不失一般性可设 F( x ) 为连续不减函数 . k=1 + 至于 F( E) . 所以 . x ∫ F′( t ) d t 也是 绝对 连续的 . b] 的 有 限 多 个 互 不 重 叠 的 子 区 间 [ ak . 只要 F( x ) 绝对连续 . F( x ) 在 [ a .F( a ) = a 定理 9 ( 勒 贝 格 )   F ( x ) a . 由下面即将证明的定理 9 .F( ak ) < ε( bk . 记 E = N ∪[ a k .e . 它就不适用了 .引 理 k 证毕 . 因此由引理 5 β ∫ F′( t ) d t≥0 . b] 上绝对连续 . 且因 F( x ) 连 续 . 所以必有一个 ξ> x 使 F(ξ) .F(α) .设 F( x ) 为绝对连续 .F( bk ) . 拉格朗日公式有点“娇嫩”.所以 .F( x ) 之右上升点 .) . F(β) . E 但是由勒贝 格 可 积 函 数 的 性 质 ( iv ) : 积 分 对 积 分 区 域 之 连 续 性 可 知 .F( ak ) ≤εbk .F(ξ) ≥εx .   a   ( a .F(α) - α 最后 d d [ F( x ) . 这个引理有点怪 : 为什么要 假设“ F ( x ) 不 减”? 似乎 只要 F′( x ) = 0 即 应有 F( x ) ≡ const .然而 . 而且 β ∫ F′( x ) d x ≤ F(β) α F( α) . 而且 F′(0 ) = 0 ( a .即有 F( bk ) . 取 [ a .x 也就是说 ε ξ. 而 x 是 εx .由里斯引理 ( 引理 6) . bk ] .e . a 它还是不减的 .a) . k [ F( ak ) .ak ) . 它必具有界变差 .在第三章我们就一再指出拉格朗日公式的重要性 . F′( x ) = 0 . 故可写 为两 个连续 不减 函 数之差 . bk ] .e .εak .具 有 勒 贝 格 可 积 的 导 数 F′( x ) 且 使 ( 20 ) 成 立 ( 取 f ( x ) = F′( x ) ) 之充分必要条件是 . 充分性 .由 ε之任意性知 F( Z) 有零测度 . ξ.[ G(β) . 一 定 存 在 δ(ε) .G ( x ) ] = F′( x ) dx dx x ∫ F′( t ) d t = 0 . 这里又是一 个证据 . 而知 F ( E ) 也 是零 测度集 . 对 k 求和有 ∑ [ F( b ) k k ∪ 但 F( E) . 而 当 m ( E ) < δ时上式右方小于ε.F( ak ) ] < ε∑ ( bk .a) . 最后我们还 是可以抛弃 F( x ) 不减这个假设 .F( ak ) = k=1 b k ∑∫ k=1 a N F′( t ) d t ≤ ∑∫ k= 1 k b a k ∫ F′( t) F′( t )d t = k dt . m k e ( F( Z) ) < ε自然也成立 . 则注意到对 x ∈ E . 而且.看来 . 所有的右上 升点之集合为若干个开区间 ( ak .F( x ) . 关键是我们没有了拉格朗日公式 . 对 于 任 一 ε> 0 . 证   必要 性 . 则 b ∫ F′( t ) d t = 0 . 因此 F( x ) 绝对连续 .

注   采用常见的写法 . 证毕 . 计算 要复杂 得 多 . F( x ) = G ( x ) + F( a) . (22) 证   由绝对连续函数的性质 .Φ( a) Ψ( a) . 而且几乎处处有 d [ Φ( x ) Ψ( x ) ] = Φ( x ) ψ( x ) + φ( x ) Ψ( x ) .§3   勒贝格积分的初步介绍 (续 ) 2 37 所以由引理 8 . 二重积分与富比尼 ( F ubini) 定理   本书介 绍测度 只讲 了一 维空间 中集 合的测 度 . 则有 . 故 x ∫ F′( t ) d t . bi ) ) . 而可以通过外 测度等一 连串手续 像 R 中 的测度一 样 1 i= 1 .ai ) 为基础 .R 中的勒贝格测度正是 n i=1 n 以 n 维长方体的体积 Π ( bi . b] 上积分即得 (22) . 即在勒贝格积分框架下的分部积分 法 . n 但在高维空间则不然 ( 这时的开区间要代以 n 维开长方体 Π ( ai . 经过这样复杂的讨论 . dx 双方在 [ a . 其导数 是勒 贝 格可积函数 φ( x ) 与 ψ( x ) . F( x ) . (23) 4 . 至此定理证毕 . Φ( x ) Ψ( x ) 也是绝对连续的 .G ( a ) .其原 因 1 在于随维数的增加 .G( a) = F( a) + a 这就是 (20) 式 .即是说我们不会得到那么简单的结论 : 积分与微分互为逆运算 . 则 x ∫ f ( t ) d t . 我们再讲一个十分有用的结果 . 可以把积分与微分互为逆运算这个命题的内涵归结如下 : Ⅰ   在黎曼连续函数框架下 x 连续函数类 ∫ 1 C 函数类 d dx Ⅱ   黎曼可积函数框架下 x ( R ) 可积函数类 ∫ d dx ( ?) Ⅲ   勒贝格积分框架下 x ( L ) 可积函数类 ∫ d dx 绝对连续函数类 但是在这两 种 积 分 框 架 下 都 得 不 到 人 们 以 为 自 然 会 成 立 的 结 论 : 若 F′( x ) = f ( x ) . F( x ) = F( a) + a 在进入下一个问题之前 . 集合的构造要 复杂 多了 . b] 区间 上的 绝对连 续函 数 .原因 是 n R 中集合的测度从基本思想、基本性 质来 看虽 与一维 情况 没有差 别 . 而这个常数等于 F( a) . 定理 10( 分部积分法 )   设 Φ( x ) 和 Ψ( x ) 是 [ a .G ( x ) = const . ( 22 ) 就是 b b b a a a ∫ Φ( x ) ψ( x ) d x = Φ( x ) Ψ( x ) -∫ φ( x ) Ψ( x ) d x . b b a a ∫ Φ( x ) ψ( x ) d x +∫ φ( x ) Ψ( x ) d x = Φ( b) Ψ( b) .例如 R 中 的开 集 必是 至多 可数 多个 开 区间 的并 .

而且 d ∫ f ( x . A 应用富比尼定理于 χΩ ( x . §1 定理 ( 11 ) 则只给出 b d ∫ d x∫- f ( x . y ) d xd y . y) d y = c (24) a A 但若 f ( x . y) d x . y ) d xd y 化 Ω 为 χΩ f ( x .因为只要用积分区域 Ω 的特征函数 χΩ ( x . d] 上的勒贝格可积函数 . 而前 面的那些结果都是成立的 . y ) 为 勒 贝格可积 .现在也一样 . y) d y I( x ) = c 在 [ a . 则由通常的微积分教材知 R 2 b d a c d x ∫ d∫ b y f ( x . (2 ) 将 x 与 y 对调 . 则 (1 ) 若视 f ( x . d ] 上求 积 分 . y ) d xd y = f ( x . ∫ d∫ f ( x . y ) d x =∫ d ∫ y f ( x . 我 们在 前 1 n 2 面就没有去讨论它 . ∫d ∫ - = a 即内层积分换成了上、下积分 . b] × [ c. 而且也有可数可加性 . y) d x . 读者完全可以把 R 的理论平行地用于 R . b] × [ c. y ) 在矩形 A = [ a . 因此我 .第四章   积   分   学 2 38 建立起来 . f ( x . 则对几乎所有 x ∈ [ a . 如果把黎曼可积改为勒贝格可积又当如何 ? 这时我们有 定理 11( 富比尼 ( Fubini) 定理 )   设 f ( x .有了可测集以后就有可测函数理论 . b] . 读者自己会得出清晰的表述 . d ] 上勒贝格可积 . y ) 仅是黎曼可积 . y) d y = c a d b d c a c - f ( x . y) d x . y ) 是 y 在 [ c. 相应结果也成立 . y) d y c b y f ( x . y ) . y ) d xd y = a A - b d ∫ d x∫ f ( x .如果 f ( x . n 1 R 中的测度与积分理论终究还有与 R 不同之处 . 我们知道 Ω∈ A 为可测集的充分必要条件是特征 函数 χΩ ( x . y ) 为 y 之函数而 x 为参数 . y ) 是在 R 全空间或充分大的矩形 A = [ a.这里的重要结果的证明均略去 .下面 2 我们恒认为所要讨论的函数 f ( x .这就是化重积分为逐次积分的问题 .现在问 . y )d y =∫ d ∫ y χ ( x . ∫ d∫ f ( x . y ) 有 b d a c d b x χ ( x . 就可以把积分 f ( x . y ) 是 A 上的连续函数 . y ) d y = 但是例如 Ω c 们又有 mΩ ( x ) 表示 Ω 在直线 x = 常数上截出的一维集合的线性测度 . 就有勒贝格积分理论 . y) d x . ∫ d∫ m ( Ω) = Ω Ω c a d ∫χ ( x . 为 了避 免过于 冗长 的计 算 . y ) d xd y = A b f ( x . (3 ) 二重积分可以化为逐次积分即有 b d a c d x ∫ d∫ y f ( x . 对于 R 的情况 . y ) d xd y . 我们只 限于介绍 R n 的情况 . 而且 m ( Ω) = χΩ ( x . b] 上勒贝格可积 . y ) 去乘 f ( x . y) d y = c a 把这个结果用于测度问题 .正因为在这些基本方 面都一致 .

第一次测量的结果是 (1) (2) ( 1) (2) (2) ( 2) a1 . a N . n n 下一章中我们将再陈述这两个定理 .y .2 xy + e x xy 0 ∞ dx 0 1 1 + )d x = 0 . 但积分区域改为 Rx ×Ry .2 xy + e y xy 0 1 dy 0 .xy .2 xy ∫ )d x = 0 ∞ ∫ = 0 1 1 . x x ∫(- = 0 但是 ∞ ∞ 1 y (e ∫ d∫ 0 . 而实际两次测量可以出现很大的误差 . a N .但它显然不能准确反映实际情 况 : 因 为各项 有正 有负可 能抵 消 . 则 Ω 与直线 x = x0 ( 或 y = y0 ) 之交线 对几乎一 切 x0 ( 或 y0 ) 为一维可测集 . (25) c (24) 中两个逐次积分相等就表示 当 f ( x . 其测度 mΩ ( x0 ) ( mΩ ( y0 ) ) 是 x0 ( 或 y0 ) 的勒贝格可积函数 .这个 结论在 最后 一 章中要反复用到 .1]d y < 0 .…y ) - 1 对勒贝格积分也成立 . 多重积分的变量变换公式 ∫ f ( x ) d x =∫ f [ x . 另外两个一定也存在 . y ] Ω Ω y x - 1 n ( x . a2 . 第二次测量的结果是 a1 .ak ) .于是 . y ) 为勒 贝格可 积函 数时 逐次积 分可 以 变换 次序 . 逐次积分仍可交换积分次序 : 定理 13( 托乃利 ( Tonelli) 定理 )   若 f ( x . 但如果没有定理中给出的条件 .2 xy ∫ )dy = 0 0 1 e x 1 ∞ 1 .…x ) dy 1 n ( y .在极端 的情 况 下 . 使得平均值可以为 0 . 应该怎样评估两次测量的偏差 ? 一个最直接的设想是计算每个温度下测量偏差之和 : 1 N N ∑ (1) ( ak ( 2) . 交换次序一般是不可能的 .xy . 且 (24) 式成立 .2e .2e .设有 N 个温度值 . 最后我们还要提一下 . 于此只好暂略 . L 空间的定义   现在考虑一个问题 : 要测量某个物理量 ( 例如气体压 力 ) 在不同条 件 ( 例 如不同温度 ) 下的值 .§4   平方可积函数 定理 12   若 Ω 2 39 A 是可测集 . 好一点的方法是用 . 而且 b d ∫m m ( Ω) = Ω ∫m ( x) d x = a Ω ( y) d y . … . 这里 x = x ( y ) 是由 Ωy 到 Ω x 的 C 映射且 其逆也 是 . y ) ≥0 为可测函数 . §4   平方可积函数 2 1 . … .y e y 0 1 e y [e . 不过其证明涉及如何从测度的观点研究导数 . 则 (24) 式中的三个积分中只要 有一个存在 . k=1 其实就是平均值 .下面是一个例子 : ∞ 1 x (e ∫ d∫ 0 1 . a2 . 但是在一定条件下 .

R 也是开集 . 以上考虑的是 离 散 的 情 况 . 即物理量的单位不对 . 如 果 把 观 测 压 力 对 温 度 的 变 化 连 续 进行 . 而 ( 1) 成为 (1) ( x) . … . 记作 L ( E) ( 或简单记作 L ) . 而且 | f ( x ) | 在 E 上可积 .另一方面则是因为勒贝格积 分具有许 多重 要的 性质 .每个 Ek 均有有限测度 .这样 . 2 2 注 2   L ( E) 的函数既可取实值 . 但绝对值是很不便运算的 .f ( 2) 2 ( x ) ] d x .例如第三章变 分法一节 中我 们看 见电场 的能 也是一 些函 数 u x 的平方之和 : 2 2 u y + + u z 2 的积 分 . 说明种种物理过程应该是十分有效的 . 或者设有一串上升而 穷竭 R 的子 集序列 { Ωk } 并使 R n ∞ 的每个紧子集 K 都含于某个 Ωk 中 . ( 1) k=1 当然它的量纲不对 .这时我们说 E 具有σ有限测度 . 于是 E1 E2 …且 E = ∪ Ek 是{ Ek } 的外 k=1 极限 . 特别 是因 统计 的思 想 引入 了物 理 学 .第四章   积   分   学 2 40 1 N N ∑ (1) | ak ( 2) . 这种函数之集合 称为 2 2 平方可积函数空间 .在后一情况下 | f ( x ) | = f ( x )・f ( x ) . 而勒贝格积分理论正是适用于勒贝格可测函数 的积分 理论 . 更常见的是考虑 1 Δ= N N ∑ 1 2 2 [ ak .暂时不管 导数问题 ( 下一节 我们还要 仔细讨论 ) .δ称为标准差 .可是我们要从另一个角度来看待它 .在应用上它是很常见的 .ak ] . a 这种情况在物理学中是十分常见的 .这 种测度 和积 分恰好 适合 概 率论和统计学之需 .记 Ek = E∩ Ωk .当然 . 注 1   是否要求 E 为具有有限测度的可测集 ? 有两种情况 : 或者要求 E 是具有 有限测度 的 n n 可测集 . a k .这一方面 是因 为我 们在第 一节 中已经 看到 黎 曼积分本质上说是适用于连 续 函数 的积 分 .因此 . . 从数学上看采用 (1 ) 或 ( 2) 还有一个极大的好处 . 除 去 因子 1 后恰 好是 这两 点的 欧 氏距 离及 其 N 平方 . … . 因此它是合理的 . 使得我们不能不把不连续函数或不光滑函数纳入我们的视野 ( 回想一下布朗运动对数学家的 启示 ) . 应该可以看得很清楚 : 应该用勒贝格积分 . k=1 它虽然避免了正负相消 . 而 物理 学的 发展 . a N ) 和 ( a1 .总之 . a N ) . 如果我们视一次测量的结果为 N 维空间 的 (1 ) (2) (1 ) (2) 点 : ( a1 . 而高斯系 统 地发展了它的理论特别是“最小二乘方”方法 . 2 定义 1   设 f ( x ) 是 E R 上的 可测函数 .ak ) ∑ N k=1 δ= (1) (2) δ的量纲显然与测量值 a k . 则又是见到了函数平方的积分 . 特别 是完 备性 . 早在高斯 以前就 有了 . 我们会 得到 函数 平方的 积分 . 则 ( 2 ) 和 ( 1 ) . 也可取复值 . 但是马上遇到的问题是 : 这里的积分是用黎曼 积分 好还是 用勒 贝格 积分更 好 ? 从本 章前 面 各节看 . 最常见 的 n n 即 E = R . 我们就可以用欧氏几何的概念和工具来处理它们 . 例如 E = Ω R 是一有界开集 . ( 2) 一致 . 所以 本 节将讨论以下的函数类 . Δ 称为方差 . 我们发现把一个 函数平 方再 积分 . 用这 个量 来刻画 函数 性 质 .用方差和标准差来估量偏差 . 于是我们再开一次方得到 1 2 N 1 ( 1) 2 2 ( ak .总 之 . 则 会 得 到 两 个 函 数 b f (1) ( x)和 f (2) ∫[f ( x ) .ak | .

f ( x ) 本身是否勒贝格可积 ? 需知 . 但是在量子力学中 . 我们就对离散的情况指出 . 现在 x ∈ E 而 E 中一般有无穷多个点 x . f2 ( x ) 为复 值 ( 但 x ∈R 仍 为实的 ) 函数 . 现在 是 . 2 注   若 c 取复值 . 若 f ( x ) ∈ L ( E) . 则 显 然 c1 f1 ( x ) .注 意到 1 + | f ( x) | | f ( x) | ≤ 2 可见 . a N ) 是 R 空间 中一 个 2 向量 . 二 是 角 度 . 2 证   先看实 L ( E ) 空间 .2 | f ( x ) g( x ) | ≥ 0 . 我们首先给出 2 定理 1   L ( E) 是一个线性空间 .这当然只是 一个记号 问 题 . 则 f ( x ) g( x ) 为勒贝格可积 . 但本身并不可积 . 2 是平方可积的 . 余下只需证明 f1 ( x ) + f2 ( x ) ∈ L ( E) 即可 .定义中一般不要求 L ( E ) 函 数本身为 勒贝格可 积 原因在此 . 而右方是可积的 . 虚部均为可积即可 . 定义 L 空间有一基本的思想 . ∞ ) f ( x) = x .2 3 1 R 为例. 2 2 左方是可测的 .) 欧氏空间的几何学有两个 N 基本的 量 . 但是完全不是刚才讲的意义 . c2 是 实 ( 或 复 ) 常 数 . g( x ) ∈ L ( E) . 这是很容易的 . … .( 而且 . 因为 2 1 是 可积函数 . 右方由定理 1 是两个可积函数之和故为可积的 . 一 是 长 度 . c2 f2 ( x ) ∈ 2 2 L ( E) . 我们当然也应令 f1 ( x ) . 故 | f ( x ) g( x ) | ≤ 2 2 1 1 | f ( x ) | + | g( x ) | . 若 E 具有限测度 .| g( x ) | ) = | f ( x ) | + | g( x ) | . 左方至少是可测的 .但 若 E 只 是σ有 限测度 而本 身 2 并不具有限 测 度 ( 我 们 也 说 m ( E ) = + ∞ ) . 则 上 式 不 说 明 问 题 . 但我们习惯说 f ( x ) g ( x ) 可积 . 定义中并未要求这 一点 . 2 我们在本节之始就提出 . 因为 2 2 2 2 | f1 ( x ) + f2 ( x ) | ≤ ( | f1 ( x ) | + | f2 ( x ) | ) ≤ 2 | f1 ( x ) | + 2 | f2 ( x ) | .在 离 散 情 况 下 长 度 是 ∑ 2 a 1 2 (1) k . 上式右方是可积的 .§4   平方可积函数 2 41 2 现在要问 .复值 函 数的积分很容易定义 : 只需其实 .因此结论成立 . f ( x ) 岂非应看作无穷维空间的向量 ( 或点 ) 吗 ? f ( x ) 确实是一个无穷 维 空间中的向量 . 而且易证左方也是可积的 . 这一点下面马上就要讲 . - 2 这个证明对复 L 空间自然仍成立 . f 2 ( x ) ∈ L ( E ) .一开始 . 其中却有深意 .以 E = [ 1 . 那么在连续的情况下一个 L 函数 f ( x ) 自然也 可看 作一 个向量 . c1 . 而且本章中一切结果 ( 除专门规定适用于实 值函数者———如正性———外 ) 全部适用 . 就是希 望它尽 可能与欧 氏空间在 几 (1) ( 1) N 何上接近 . 那么 现在 是否 应 以 k= 1 ∫ f ( x) E N 1 2 2 dx 作为其长度 ? 至于两个向 量的 交角 可以 用 内积 ∑ k=1 (1) (2 ) a k ・a k 来 定义 . 2 关于 L ( E ) 函数之积则有 2 定理 2   若 f ( x ) . 一次测量 的结果 ( a1 . 因 2 2 2 ( | f ( x ) | . 2 关于 L ( E ) 的性质 . 2 证   设 f1 ( x ) .量子物理的最基本的函数类 ( 函数空间 ) 就是复值的 .

∫ 其中 A = 2 ∫ ∫ E E | f( x ) | d x . 即 ∫(λ| f ( x ) | + | g( x ) | ) d x = 0 .(5 ) 称为埃尔米特 ( C . 则 | a・b| ≤1 .第四章   积   分   学 2 42 ∫ 2 否应定义两个 L 函数 f ( x ) . f〉= ‖ f ‖ L2 . b. 所以一定有‖ a‖・‖ b‖≥ | a・b | .这里 λ是实数 . 2 2 即 (6 ) 成立 . ( f . N 定义角度的根本公式是余弦定理 . 结论相同 . 即 B . 用圆括号表示 . 0 ≤θ≤π . 就 应 该找一个与余弦定理相应的不等式 . 则余弦定律是 a・b = ‖ a‖・‖ b‖cosθ. 但是可 将它 写成 λ E 的二次三项式 2 Aλ + 2 Bλ+ C≥ 0 . g( x ) ∈ L ( E) 为 实值或是复值函 数 . 就是长度 ) 为 ‖ f‖L ∫ f( x) = 2 2 1 2 dx . 则当 A≠0 时 . f ) = ‖ f ‖ L2 .AC≤ 0 . g〉L 2 | ( 或 | ( f . 〈f . C = 2 2 | g ( x ) | d x . 因为若有 R 空间的两个向量 a . ( f . 用尖括号表示 . 当然也就有 |〈f .若等号成立 . g) L 2 = ( 5) E 2 注   (4 ) 和 ( 5) 都是对两 个 L 函 数规 定一个 实或 复数与 之对 应 . ( 3) E 2 定义实 L 空间中 f ( x ) 与 g( x ) 之内积为 ∫f ( x ) g( x ) d x . 则有 以下 的不等式成立 ∫| f ( x ) g( x ) | d x ≤ ∫ f ( x ) E 2 ∫ g( x ) 2 d x・ E 1 2 dx . 2 定理 3( 施瓦茨 Sch warz 不等式 )   若 f ( x ) . B = E | f ( x ) |・| g ( x ) | d x .若 A = 0 . g〉L 2 = ( 4) E 2 复 L 空间中的 f ( x ) 与 g( x ) 之内积则定义为 ∫f ( x ) g( x ) d x . ( 6) E 而且等号当且仅当 | f ( x ) | 与 | g( x ) | 几乎处处相差一个常数因子时成立 . 2 E 2 从而 λ| f ( x ) | + | g ( x ) | = 0 几 乎 处处 成 立 .反之 .但不论 是哪一 种配对都 有〈 f . g) L2 | ) ≤‖ f‖ L 2 ‖ g‖ L2 . 模或范 数 之下标在不发生误会时可以略去 .AC = 0 同 时 应 有 B = 0 .它 当然是 非负 的 . g( x ) ∈ L ( E) .Hermite———法国数学家 ) 配对 . 其 逆 亦 真 . ( 7) . 所以 一 ‖ a‖・‖ b‖ 2 定可找到一个角 θ使 a・b = ‖ a‖・‖ b‖cosθ. E 2 定义 2   设 f ( x ) . 必有一个 λ使 Aλ + Bλ+ C = 0 . 如果 想把 角度 引入 L ( E) .但 2 2 是有的书则记号相反 . g( x ) 之内积为 f ( x ) g ( x ) d x ? 确实如此 . 都称为 配对 . 只要有这样的不等式成立 . 则 由 B . 我们定义 f ( x ) 之模 ( 或称范数 .所以 .因 此必有 B .AC = 0 . ∫(λ| f ( x ) | + | g( x ) | ) 证   考虑 2 d x . 这时应考虑 | f ( x ) | + μ| g( x ) | ≠ 0 .( 4 ) 有 时称 为 欧氏配对 .

g) ≥ 0 . … . g) ≤ρ( f . 既然 (9 ) 中的 c0 ≠0 . 所以 一定 线性无 关 . 至于 ( ii) . N 即我们不一定对它赋以长度与内积 ) 的 N 个线性无关元构成一个基底 . c0 (10) 问题在于如何去求 αi ? 在欧氏空间 ( 现在赋予了内积 ) 中这个问题很容易解决 . eN 线性 无关 . ej〉( 或 ( ei .事实上 . 它 们应 为实数 . 则由 ( 9) 必有 n f= ∑ αe . h) + ρ( h . … . 所以 f ( x ) . ( 9) 这里一定有 c0 ≠0 .即是说 R 的任意元 f 必 N 可用它们线性表示 . 2 ∫ | f ( x ) . g) . 所以 ( iii) 成立 . eN 线性无 关矛盾 . eN . ej ) ) = δi j . 应该满足以下三个条件 : ( i)                 ρ( f . ej ) = δij ) N 有 ci = 0 . cN ( 如果考虑实欧 氏空间 .因为 它们 是正交 的 .g‖ L2 应表 示 f 与另一个 g 2 ∈ L ( E) 之距离 :ρ( f . 1 ≤ i≤ N .h) ( h . 则由〈ei . g) = 0 ( ii) f = g. 2 ( iii) ( 三角形不等式 ) ρ( f . ei .   α = i i=1 i i - ci . 并用 ei 与上式作欧氏的或埃尔米特的内积 . i = 1 . 则 f . 这是由 R 空间中最多只有 N 个 线性无关 向量 得出的 . cN 使 ( 8 ) 成立 . eN 表示 . … . h ) + ρ( h . ρ( f . L 空间中的规范正交系   至此 . 因为‖ f .g‖作为 ρ( f . ρ( f . g) .g) ] d x =∫| f . … . 最后证明三角形不等式 (ρ( f .g( x ) 与 0 应看作相同的 . g) ≥ 0 . 证明 如 下 : 设有 N 个常数 c1 .g‖ + ‖ h .g) d x +∫ = 2 2 | h .g‖ = 2 d x.一 个 N 维线 性空 间 R ( 不 一定 是欧氏 空间 . h∈ L ( E) . 在 N 维 欧氏空 间 E 中可 找到 N 个互 相正交 的单 位 向量 e1 .h‖・‖ h .h) + ( h . f ) . ej〉= δi j ( 或 ( ei . … .g| d x E 2 ≤‖ f . g) = ρ( g .h) + ( h . ρ( f . ( 8) 任取 i . g) = 0 时 必 有 f ( x ) g( x ) = 0几乎处处成立 .§4   平方可积函数 2 43 2 既然 f ( x ) ∈ L ( E ) 看作一个向量时‖ f ‖ L 2 表示其长 . eN 是 N + 1 个元 因此 必线性 相关 : 即有不全为 0 的常数 c0 .因此 e1 . g) ] . 如 果考 虑复欧 氏空 间———亦 称埃尔米特空间 ( Hermitian space) ———则应取复数 ) 使 c1 e1 + … + cN eN = 0 .实际上 . 我们已 看到 L ( E ) 与欧 氏空间 非常 相似 .欧氏 空间 中 N 的正交坐标系是十分有用的工具 . 两个几乎处处相等的勒贝格 可积函数 应 看作相同的 . cN 使 c0 f + c1 e1 + … + cN eN = 0 . 因 此一 定有 (10 ) 这 样 . … .由 上 一 节 讲 的勒 贝 格 积 分 的 正 性 可 知 .g) ] [ ( f . f 一定能 N 用 e1 .g‖ 2 2 = [ρ( f . E 所以自然有 ρ( f . 2 . 即适合〈ei . 而 这与 e1 .h‖ + 2‖ f .但是在上一节中我们已经指出 .但是作为一个距离 .在这个意义下 f = g . 2 2 2 . … . N . c1 . g) ) 2 ∫| f ( x ) - = 2 g( x ) | d x ≤ E ∫[ ( f . 设有任意元 f ∈R . 否则会有不全为 0 的 c1 .g( x ) | 用‖ f . … . … . 则‖ f .就是 说 . g)时 (i)自然是满足的.h | d x + 2 Re ∫( f .

π. ei ) . 只不过其系数 α1 . k = 0. 2.   或 αi = ( f . 学中涉及无界区间时就不能用了 .( s . f j ) = δij ) . 用 ei 与 ( 10 ) 之双方求内积 . cos kx .事实上 e 2 . 我们先注意 .x 2 n s = ∑ n=0 Hn ( x ) n s . 我们将以第五章全章篇幅来讨 论 .第四章   积   分   学 2 44 的展开式 . ei〉. 1 i kx e 是 有限区 间 [ . 已经有了一个因子 2 . 为了证明它是一 个正交系 .它 其实就 是通 常微积 分教 材中 讲的正、余 弦 函数的正交性 .系 ) 1 下面举几 个 例并 设 E 2 R . … . 2 2 定义 3   若两个 L ( E) 函数之内积 ( 实或复 ) 为 0 . ±1.x 2 .1) x 2 d e n! dx 2 n s s= 0 ∞ n e .( s .n . 引用复数更多地是因为量子力学的需要 .x) 2 n s s= 0 n e .π.三 角函数 前的 因子与 2π π π 2π 1 i kx . … .系 是 L ( [ .( s . 不过 那里用的 是 不同是因为例如 cos kx = 1 1 1 1 . 它们恰好 是 e 作为 s 1 的函数 ( 以 x 为参数 ) 在 s = 0 处的泰勒级数 的系数 ( 相差 一个因 子 ) .n . 立 即有 αi =〈f .i kx (e + e ) .π] 上 适用 的 . 则称{ f k ( x ) }为 一个归一 或规范 正 交系 ( 以下简记为 o . normalized ) ( 归一函数自然不会几乎 处处为 0 ) .x) ( .( s . eN 相应 的 对象 .采用复数记号就没有 了这个不 整 2 齐之处 . n! . + ∞ ) 上的埃尔米特多项式 : n Hn ( x ) = ( .l ) x -π d x = δkl .π] ) 上的 { 1 i kx e }.s + 2 xs 它很明显是一个 n 次多 项式 . sin kx .为了定出这些系数 .s + 2 xs x 2 =e e . 2 . … . 若一 个 2 L ( E) 函数序列{ f k ( x )}适合〈fi .x) 2 . 在 L ( E) 中能否建 立与此 平行 的理 论 ? 首 先 我们 要找 到与 上述 ei .系在量子力学中起 重要 作用 . (11) 2 现在我们问 .n . 则说它们互相正交 . 这是因为 π ∫ -π 1 i kx 1 i l x 1 e e dx= 2π 2π 2π π ∫ i( k .最 重 要的 o . 若一个 L ( E) 函数之 范数为 1 就称为归一的 . 这个 函数 称为埃 尔米 特 n! 多项式的生成函数 .不过 . 所以 ∞ e .∞ . … . (13) 2 . 规范的 ( unitary . 但 量子 力 2π 这种 o . 2π ±2 .     n = 0. … .s 2 + 2 xs = ∑ n=0 ∞ = ∑ n=0 ∞ = ∑ n=0 ∞ = ∑ n=0 1 d n ! ds x 2 e d n ! ds x n e 2 ・e x 2 n s s=0 n e 2 e d n! dx n . 1. 这时常用的是 ( .1) e x d dx 2 n e . f j〉= δi j ( 或 ( f i .αN 待定而已 . k = 1 . e (12) 由于它极端重要 .x) .

因为 Hm ( x ) Hn ( x ) 是 x 的 m + n 次 多项 式 . f〉= 2 ρ( x ) | f ( x ) | d x (16) E 为以 ρ( x ) 为权的内积和范数 ( ( f . g) 之定义相仿 ) .x 2 后在 x→±∞时函数迅速趋于 0 .s + 2 xs .x 2 m ! n! F(0 .x 2 为规范化 ( 归一化 ) 埃尔米特多项式 .∞ .n . 0 ) ) . 即知式左为 ∞ 2 ts e 2 m.1) x d . + ∞ ) 上积分 .§4   平方可积函数 2 45 ∞ 2 .s + 2 xs 为了研究{ Hn ( x )}之正交性 . 为此 我们再 添加 一个规 范化 因 子 ( 归 一化 因子 ) N m = n ( π2 n !) - 1 2 n 2 ( . 我们定义 ∫ρ( x ) f ( x ) g( x ) d x 〈f . s) 的导数 m.x 2 2 2 .2 xu′+ 2 m u = 0 的以 e .x 2 2 1 为权的 L (R ) 解 . 而称 e n 1 2 dx ( π2 ・n !) n e . 可以证明 (17) . 注意到若两个幂级数相等则其同次幂系数也相等 ( 对于两个自 变量 t 和 s 的 二 ∞ ∑ 重幂级数 m+ n m n am n t s 也容易证明 am n 为其和 F( t. 它与上面讲的 L ( E) 性质相似 .∞ ∫ -∞ e 2 -ξ ∫ m ∑ dx = -∞ e n ∞ t s m ! n! ∫ -∞ e .s) .双方乘 以 m ! n! ∑ = m. 而上 述级 数对 x 一 致收 敛 ( 也可 以用勒 贝格 控制 收敛 定 理 .t . 这个方程的特点是在区间两端 x = ± 1 处有奇点 . n = 0 e .x ) ] + m ( m + 1) u = 0 dx dx ( 勒让德方程 ) 在 [ .t 2 + 2 xt 1 m n Hm ( x ) Hn ( x ) t s .t + 2 x t e dx ∞ ∞ ∫ = 2 ts e e .t .例如当我 们讨论具 有 球对称性的量子力学问题时会遇到要寻求 d 2 du [(1 .量子力学中常用的许多 o . n = 0 ∞ ∫ e .( x . 我们下一节专门讨论它 ) . g〉= (15) E 和 ∫ 2 ‖ f ‖ =〈f .ξ dξ    (ξ= x . s 为参数 ) 有 ∞ ∫             -∞ e . 但是 视 t. 但由 (14) 可知 { Hm ( x )}没有 规范 化 .( x . (14) 为权的正交性 . n= 0 ∞ 利用著名的高斯积分 . n! 与上式右方比较 .x 2 再对 x 在 ( . 乘上 e .t .x 2 H m ( x ) Hn ( x ) d x . 而且称使 得 ( 16) 中的 ‖ f ‖ < + ∞的 可测 函 2 2 数集合为以 ρ为权的 L ( E) 空间 . 考虑 e ・e .1 . dξ= π( 这个积分太重要了 .x 2 .系都是这样来的 .引入了权函数 ρ( x ) ≥0 后 .s) ∞ 2 ∫ 2 ts dx =e . 即有 n n t s n Hm ( x ) Hn ( x ) d x = π2 ・n ! δm n .∞ e 2 . 1 ] 上的多项式解 . Hm ( x ) 是以下微分方程 u″.∞ 我们称此式为{ Hm ( x )} 以 e .s) ∞ 2 ts = πe = π∑ n= 0 n 2 n n t s .

系 .在有 限维 空间 . 2 因此 . f k〉. … . 若把 N 增 k= 1 到大 M .n .所以 ∑ αi ei 只能表示与 e1 正交的 N . 并且确定正整数 N .系是 否完 全很 容易判 断 : 完 全性的充要条件是系中向量个数等于空间维数 .系 . 也可证明{ Pm ( x ) }是一个正交系 : 1 ∫ Pm ( x ) Pn ( x ) d x = -1 2m+1 后.n .ck ) ≥‖ f ‖ - k= 1 ∑ 2 αk .1) m ( x 2 ・m !d x (18) 是方程 (17) 的解 .n . 它们只构成一个 N .系中的若干个元 . 任给一个 f ( x ) ∈ N 2 L ( E ) .n . 2 2 举了以上几个例子以后 . 而 对 R 中的全部 向量它不 可能成 立 . 则有 以下的 贝塞尔 ( Bessel) 不 .从 几何上 这是不言 而喻的 .2 ∑ (αk ck ) + 2 ∑ k= 1 ∑ k=1 N 2 k α + 2 ck N ∑ 2 2 (αk .这个删减的 o . 则 至多 它只能 表示 与被 删去的 元 正交 的那 些 向量 . eN }中删去若干个而得 例如 { e2 . 可以得出 n ‖f - ∑ k= 1 N 2 k= 1 N 2 = ‖ f‖ - N ck f k ‖ = ‖ f ‖ .系 { f n ( x ) } . 但在无限 维情 况 . 怎 样选系 数 { c1 . 一个 o .因此我们要从另一个角度来讨论这个问题 : 设有 o . 而只要调整 cN + 1 . cM 使之等 于 αN + 1 .1 维空间 . 余下 的可 能 仍是无穷个 . 添加归一化因子 2 δm n . eN } . 任一个 L ( E) 函数 f ( x ) 可否仿 N 照 R 中的坐标展开式 (10) 写为 ∞ f ( x) = ∑αf n n ( x) ? (19) n=0 N 如果可能 . 设已有 L ( E) 的 o . 使 得它“不 完全”了 .系含有 无穷 多个 元 .第四章   积   分   学 2 46 m 1 d 2 m Pm ( x ) = m . 所以我们可以令 N→∞而有 2 2 定理 4   若 f ( x ) ∈ L ( E) 而{ f k ( x )}为 L ( E) 中的 o .如 果 删除了 o .系{ f n ( x ) } .( 18 ) 称为勒让德多项 2 式 Pm ( x ) 的罗德里格斯 ( Rodrigues) 公式 .n . (20) k=1 N 这里 αk =〈f . … . 则前 N 个系数 ck = αk 不改变 .现 在 2 L ( E) 在一定意义下是无穷维 向量空 间 ( 其 o . 因为 这时 ( 10 ) 式右 方成 为 N N ∑ αe i i i =2 是与 e1 正交的 .n . 上 面三 个例 子都是 ) .这 里最 有 趣的 是 . 再求类似问题之解时 . … . 2m +1 2m+1 Pm ( x ) 就成了一个 o . 在长度为 N 的线 性组合 ∑ ck f k ( x ) 中 . cN } 能 k=1 N 使 f - ∑ ck f k 最小 ? k= 1 回答这个问题其实很容易 : ( 为简单计设 f .αM 即可 . 则 ( 10 ) 式 是不 可能 .n . ‖ f - ∑ N 2 ck f k ‖将达到 其最 小值‖ f‖ - k= 1 ∑ 2 αk .系称为“不完全的”. 称为 f 对 { f k } 的傅 里叶 系数 .n . … .1 i=2 N 维子空间中的 全体向 量 . 删去若 干向 量后 . … . 又如何求系数 αn ? 至少在一个情况下可知 ( 19 ) 式是不可能的 : 如果在 R 中从坐标系 { e1 . f k 均为实值函数 ) 经过一些计算 .所以 当且 仅当 线性组 合 ∑ ck f k 之系 数 为 f 之 k= 1 N 傅里叶系数时 .

SN ‖ → 0 .     αk = ( f . 2 2 定义 4   若{ f k ( x ) }是 L ( E) 中的 o . f k ) = 0 .为 此 . 如果我们视 o . 而 ∞ ∑ αf αk = ( f . 若再没有一个非 0 ( 即不处处为 0) 的 L ( E) 函数 与一切 f k ( x ) 正交 .g( x ) ‖ k= 1 →0 .n .S M ( x ) ‖ < ε.S M ( x ) ‖ = k k ( x ) .系{ f k } . 并 取 此 级 数 的 部 分 和 序 列 SN ( x ) = k= 1 ‖ SN ( x ) . 就说 { f k ( x )} 是完全的 o . f k ) + ( SN . fk ) = ( g . 也同样极为重要 . 则 f ( x ) ∈ L ( E ) 的傅 里叶系 数就 是 N 向量 f 在这些单位坐标向量上的投影 . f k ) = ( g .易 见 k= 1 ∞ M 2 ∑ αf ∑ 2 | αk | ( 设 M > N ) . 有 ( g . f k ) .系 . (21) k= 1 证   在 (20) 中令 ck = αx .系 . 而 ( f .SN .首 先 的 问 题 是 这 个 级 数 在 什 么 意 义 下 收 敛 . 它们的重要性在上节已讲到了 .g ‖ → 0 . f k ) | ≤ ‖ g . 即知 ∑α < 2 k + ∞且 ( 21 ) 成立 .由下 面就 要 证明 的 里斯 费 希尔 ( Riesz-Fisber ) 定理 ( 关 于 勒 2 贝格可积函数的里斯 费希尔定理即上节之理 19 .n .在 L ( E) 中 这 2 2 定理也成立 .§4   平方可积函数 2 47 等式成立 : ∞ 2 ‖ f‖ ≥ ∑α 2 k . 则应该标志着 o . 由 于 我 们 已 设 { f k ( x ) } 是 完 全 的 . f k ) = αk . 因式左非负 .在 R 中 .系 { f k ( x ) } 是完 全 的 .SN .令 N→∞. 因 此 ‖ SN . k= 1 ∞ 令 N→∞ . 如果这 些单 位正交 坐标 向 2 量没有少取的话 .由 下 面 即 将 . 按毕达 哥拉 斯定 理 . 而由 ( 22 ) 有 f 几乎处处为 0 . 故 N .因‖ SN ( x ) . 2 必要性   今设 o . fk ) + ak .由贝塞 尔不 等式 . f k ) = 0 . 我 们 k=1 ∞ 形式地记 g ( x ) = N ∑ αf k k ( x ) . | ( g . 2 定理 5   o . 2 证   充 分 性   若 ( 22 ) 成 立 而 有 非 0 的 f ( x ) ∈ L ( E ) 与 一 切 f k ( x ) 正 交 . 这与 f 非 0 矛盾 . 故 N 2 ‖ f‖ - ∑ 2 αk ≥ 0 . k=1 2 2 注   如果考虑复的 o . 此即 g( x ) = ∑ αf k k ( x ) 的意义 . 我 们 来 看 级 数 k k . 故 得 ( g . 见 下文 ) 知 SN ( x ) 在 L ( E ) 中 收 敛于 一 个 L ( E ) 函 数 .实际 上 . 则投影的平方和应该就是是 向量长平 方 .SN . 因 此 αk = ( f .n .与 此类比 . f k ) . 任 取 f ( x ) ∈ L ( E ) .f‖→0 . 证明 (22 ) 成 立 .系 { f k ( x )} 为完全的充 分必 要条 件是 ( 21 ) 式对 任意 f ( x ) ∈ L ( E) 有 等号 成 立: ∞ 2 ‖ f‖ = ∑ 2 | αk | .现在再来计算 g( x ) 之傅里叶系数 .取 N > k.g = 0几乎处 处 成 立 . M k= 1 充分大时‖ SN ( x ) . (21) 式中有等号成立 .n .n .在 L ( E) 中 .g. 所 以 f . k = N +1 ∑ 2 | αk | < + ∞ .n . N 2 注意到在 R 中 . 两个向量之内积 a・b 即 a 在 b 上之投影 . (22) k= 1 (22) 式称为封闭性方程或帕塞瓦尔 ( Parseval) 等式 .系{ fn ( x )} 中没有“缺少”了哪一个向量 . 记 它为 ∞ g( x ) . 若对 任意 f ( x ) ∈ L ( E) .n .系 2 { fn ( x )} 是一组单位长的互相正交的向量 . 则 αk 应改为 | αk | .上 面 我 们 还 证 明 了 ‖ S N . 即正交 坐标 系 .

和上 面一样可 以找到 { f N k ( x )} 的一个 子序 列 { f M k ( x ) }几乎处处收敛于 E2 中的可测函数 ~f ( x ) . 而后者在 E2 的 . 而只 在最后提 了一句 话当 E 为 σ有限时定理也成立 . 则必存 在唯一的 f ( x ) ∈ L ( E) .f m ‖ < ε. 而且‖ fn ‖→‖ f‖ . 这 时 上 面 证 明 中 用 施 瓦 茨 不 等 式 这 一 步 不 适 用 了 . 令 N→∞ 即知 ( 22) k= 1 式成立 .但因 { f M k }是{ f N k }的子序列 . 给出了一个 o . f ( x ) 在 E 上显 然是 可测的 .f Nk ( x ) | d x < ε . 2 ( i) 先设 m ( E) < + ∞ .费希尔定理 )   设{ f k ( x )}是 L ( E) 中的 一个柯西序列 . 2 定理 6( 里斯 . E ∞ 所以 ∑∫ k= 1 E | fN k + 1 . 因 为应 用 定理 5 并 不 i lx 2 方便 .现在 我 2 们则回到 L ( E) 理论中一个最重要的 定理 .f‖→ 0 . 现在我们给出完全的证明 .为此 . 而且这常是最重要的问题 .f N k ( x ) ] 几乎处处收敛于某个函数 f ( x ) . 从而 f ( x ) ∈ L ( E) . 均有 2 N(ε)存在 . 注意这时 L ( E) 函数本身也为勒贝格可积 .f N k | d x ≤ | m ( E) | 1 2 ‖ f N k + 1 . 可知它有一个子序列{ f N k ( x )} 在 E1 上几乎 ∞ 处处收敛于 f ( x ) . 使 ‖ fN k + 1 . 即对任一 ε> 0. 也 如§2 证明定理 19 一样 . (ii) E 为 σ 有 限 .如上所述 . 可知当 n > N (ε) 时 ∫ 2 2 | fn ( x ) . 但‖ S N ‖ = ∑ 2 αk .f ( x ) ∈ L ( E) .现在 取 N1 < N 2 < … < Nk … . 今 证它 属于 L ( E) . fN1 ( x ) + ∞ ∑[ f k=1 N k+ 1 ( x ) .f N k | d x < + ∞ . 2 而由施瓦茨 ( Sch warz) 不等式 ∫| f N k+ 1 . ‖ S N ‖→‖ f‖ . 使当 n .我 们 只 有 注 意 到 E = l→ lim E l . 而 依 照 上 一 节 勒 维 定 理 的 证 明 可 知 . 继而我们在 E2 中看{ f N k ( x )} . 我们是假设了 m ( E) < + ∞的 .第四章   积   分   学 2 48 N 2 2 证明的 L ( E ) 中的里斯 费希尔定理 . 证   §2 中证明定理 19 时 . E 2 2 因此 f n ( x ) . ε→ 0 (23) 2 这种意义下的收敛性我们称为 L 收敛 .f N k ‖ L2 . E 由法图引理即知{ f n k ( x ) }之极限函数 f ( x ) 适合 ∫ 2 2 | fn ( x ) . 使 ‖ f n .π] ) 中 的完全系 .n .π. 怎样判定 它完 全与 否 ? 这时 常是最 吃 力的 问题 .f ( x ) | d x < ε . 而且 lim ‖ f n . 亦即 { f k ( x )} 有一个 子序列 { f N k ( x )} 2 在 E 上几乎处处收敛于 f ( x ) . 而先在 E1 上看序列{ f k ( x )} .系 . m > N(ε) 时‖ fn .f ‖ = 0 .§2 中我 们已 对勒贝 格可 积函数 证明 过 一个 同名 的 定理 ( 定理 19) .下一章我们就要证明{e }是 L ( [ .f N k ‖ < 1 k .

… . ∞ βk .系 ( 这一点证明 尚未 完成 ) { f k ( x )} 后 . α2 . 这个对应是双方 1 . 这时帕塞瓦尔等式应 改 2 写如上 .1 的 . 首先讨论的是另一个空间 l .n . 而且保持线性空间结构 . n→ ∞ 2 即是说 L 收敛也成立 . 即知 f ( x ) ∈ L ( E) .f ‖→0 . αk =〈f .帕塞瓦尔等式指出 ∞ ‖ f‖ = 2 ∑ 1 2 αk 2 (26) . f k ) ) . 由三角形不等式有 ‖ f n ‖≤‖ f‖ + ‖ fn . (25) k=1 我们不妨称它为 f ( x ) 之关于 o . 再令 n→∞即知 lim ‖ fn .β2 .f ( x ) + f ( x ) .可是在历史上 .αk . k=1 2 (22) 式是对实的 L ( E) 系数讲的 . 使在每个 Ek 上都可以仿照上面的证明而有 2 ∫ E 2 dx<ε . E 2 再令 k→∞ . 2 2 至此我们已经完成了对 L ( E) 的讨论 . 这是希尔 伯 2 特与施密特在研究具有对称核的积分 方程 理论 时提出 来的 . 所以 ~f ( x ) = f ( x ) 于 E1 上 . fn ( x ) .式左的 f ( x ) ∈ L ( E) .f‖ = 0 .‖ f ‖ | ≤‖ f n . 因为证明十分容易 : 利用 fn ( x ) = fn ( x ) .f‖ . f ( x ) = f ( x ) . 亦即 | ‖ f n ‖ .f ( x ) (24) k 暂时固定 n . 则由 f ( x ) = ∞ ∑ αf k k= 1 k ( x) . 于是我们看见 L ( E) 函数 f ( x ) 与一个序列对应 : f ( x ) ~ ( α1 . 任 意 f ( x ) ∈ L ( E ) 就 都可以展开为以下形状的级数 ∞ f( x ) = ∑ αf k k ( x ) . … . l 是一 个由 复数 序列 组 成的 空间 . 用三角形不等式有 ∫ E 1 2 2 f ( x) dx ≤ε+ ∫ E k ≤ε+ 1 2 2 fn ( x) dx k ∫ 1 2 2 fn ( x) dx . … ) . 如若还有另一个 g( x ) ∈ L ( E ) 对应 于 (β1 .上面证明了它的部分和在 (23) 式意 2 义下收敛于 f ( x ) .f n ( x ) + f n ( x ) . 由 f ( x ) = f n ( x ) + f ( x ) . f k〉( 或 αk = ( f . 定理的最后一个论断并非此定理之一部分只是顺便放在这里 . 2 2 在 L ( E) 中可以找到完全的 o . 或者说 f ( x ) 可以延拓到 E2 上仍 为可测函数 . g ( x ) = ∑ βf k k= 1 k ( x ) .n . 很容易看到 .§4   平方可积函数 2 49 子集 E1 上几乎处处收敛于 f ( x ) . 即此级数在 L 意义下收敛于 f ( x ) .在 ( 24 ) 中先令 k→∞ . ‖ f ‖≤‖ fn ‖ + ‖ fn .系 { fn ( x ) }的傅里叶级数 .f n ( x ) .f‖ .用对 角线法 即知 在 E 上 有一可 测函 数 f ( x ) . … ) . 故有内积与范数 .我们仍记它为 f ( x ) ( 上面的记 法是 ~f ( x ) ) . 可以证明 . 不过这个理论对复值 L 函数也成立 . 如同线性代数中讲的线性同构一 2 2 样 .

g( x )∈ L ( E) . ( 或‖α‖ = k=1 ∑ 2 | αk | ) . 才说 l 是无穷维向量 . 2 2 2 … ) …} .β) = ∑ α β ∞ ∑ 2 k 2 α . p 但在 L 中却有与施瓦茨不等式相应的重要不等式 . … . 记为 l . … ) . L ( E) 则 p 是另一回事 .系来实现 . 下面限于 1 < p≤∞ . 我们把二者看作完 全相 同的空 间 . 这 里 1 ≤ p ≤∞ . p q 定理 7( 赫尔德( H lder)不等式)   设 f ( x )∈ L ( E) . 选用不同的完全 o .这 时会问 当 p > 1 时 . 而后者显然有 一个含无穷多个线性无关向量的基底 . f2 ( x ) .以下我们说 . …} . 而 L 与 L 也称为互相共轭的空间 . g) = k=1 ∑ - αk β k k= 1 2 2 来实现 . 我们暂时略去 . g〉= ∑ ∞ αkβk .β〉= ∞ k k k k= 1 ‖α‖ = k ). … . 而且 1 1 + = 1 . 而是因为 L ( E) 与 l 同构 . … . p≠2 和 L 最大的差别在于 L ( p≠2 ) 中没有内积 .系如何选择 . ‖ f ‖ = k= 1 ∑ ∞ 2 k 2 ∑ α .在这个 集合 中引 入线性 结构 和由上 式定 义 2 2 2 2 的内积与范数后 .n . ( f .系会得到不同的同构 . L ( E) 也是线性空间 . 0 . … . … . 适合关系式 p 1 1 + =1的 p和 q p q q ( 这里 1 < p. αk .n .而 且上 面已 提 到 . … .系这一重 要概念 . q < ∞. (27) k= 1 这里 α= (α1 . 而上 述 l 的 基底 ( 或 坐标 ) 2 就对应于 L ( E ) 的一个完全 o . q < ∞ ) 为共轭指数. 2 2 至此也可以回答一个问题 : L ( E) 是 无穷维 空间 应如 何理 解 ? 这 不是 说 f ( x ) ∈ L ( E ) 而 2 2 E 中的 x 一般有无穷多个点就说 f ( x ) 是无穷维向量 . ‖ g‖ = k= 1 2 βk . 1 < p. q < ∞ 极不 相同 . 这一点由 ( 26 ) 式以及很容易证明的 ∞ 〈f .所以与它同构的 L ( E ) 也有 无穷维 . … }中也可以引入内积 ( 实的和复的 ) 和范数 ∞ 〈α. 我们得到一个空间 . 则 p q .β= (β1 . 但其性质与 1 < p . βk . 因 此就没有 o . (0 .αi .这个同构由 L ( E) 中的一 个完全的 o . 它是量子力学的基本框架 .显 然 .读 了第 六章中 关于 完 备性的论述就会明白 . 因 此是性 质极 丰富而 简单 性 N 又仅次于 R 的空间 . 当 p = 2 时也有 q = 2 . 则 f ( x ) 本 身也勒 贝格 可积 . 后 来 2 2 才由里斯提出 L ( E) . L ( E) 就是 p 次 幂勒贝格可积的函数之空间 .当然 p = 1 时 . g〉= ∞ ∑ 2 αkβk . 0 . 但是总是同构 . 而且通 常也喜欢 用这个 记号而不 用 L ( E ) . 这一点不难证 . p ∞ 1 L ( E) = L ( E) 即勒贝格可积函数空间 . 这个限制极为重要 .系{ f 1 ( x ) .n . 在历 史上 是 先有 l .这个同构 又 是等距的 . 0 .L 空间   研究了 L ( E) 后 . 0 . 若 m ( E ) < + ∞ . 我们在集合{α1 . α2 . 2 L ( E) 空间具有无穷维的欧氏空间 ( 或埃尔米特空 间 ) 的结构 . 上面 的关 系式总 是不 变的 .l 中也有里斯 费 希尔 定理 .n .αk . 例如{ (1 . 就可以考虑 L ( E ) 和 l . 否 则就 不 一定 了 . … ) … .β2 . 所 以 1 ∞ L 和 L 也互相共轭 . 0 . (0 . k= 1 因此 . … . … ) . p = 1 时. l 与 L ( E ) 线性同构 .n . 1 . … ) .当然. p 2 p p P 3 .第四章   积   分   学 2 50 ∞ 〈f . f k ( x ) .不问那个完全的 o . p 2 p L . 1 f ( x ) g( x ) ∈ L ( E) . 0 . 所以 L 2 是自共轭的 . k=1 ∞ 2 - ∑ αβ ( 或 (α. 若 | f ( x ) | p 勒贝 格可 积 . f ( x ) 本 身又 如何 ? 2 和 L ( E) 一样 . 1 . 但我 们不 来证 明它了 .因 为 L ( E) 与 l 有上 述 2 的等距同构关系 . q = ∞ .

∫a d x = 1∫ p q E E 以 a . 0 < α< 1 . L 的意义上面已讲过了 . 则 p q a b ab≤ + . b= ∫ g( x ) g( x ) E 1 q q dx   ( 暂设两个分母均不为 E 0) .若 上 面 至 少 有 一 个 分 母 为 0 . b≥0 . 1 < p < + ∞ . 又有 p q ∫ g( x ) ∫f+ ∫ g( x ) 1 p p E E 双方除以 + E 证   在赫尔德不等式中把 | g( x ) | 换成 | f + g | ∫ f ( x) 1 p p dx . 即有 p E p . 则 1 . 所以 φ( t ) 当 t = 1 时 .αt≤1 . b dx= 1 .αt. 则 ∫ f( x ) + 1 p p g( x ) ≤ dx ∫ f( x ) E dx p q dx≤ f ( x ) + g( x ) ∫ f( x ) E 类似地 . p q 赫尔德不等式的证明   在上式中令 a = f ( x) 1 p p ∫ f( x ) dx . 则 . 我们先证明 引理 ( 杨 ( Young) 氏不等式 )   若 a .α) . g( x ) ∈ L ( E) . E 1 q p g( x ) 1 q p = p . E p 定理 8( 闵可夫斯基 ( Minkowski) 不等式 )   若 f ( x ) . 即 t . 则 ( 29 ) 自然成立 .用 t = a b q q) 1 = p q . ∫ g( x ) 1 p p dx ∫ f ( x) 1 q p + g( x ) dx .α= 1 1 p p( 1 .§4   平方可积函数 ∫ ∫ | f ( x ) g( x ) | d x≤ ( E p | f ( x) | d x ) 2 51 1 p ∫ ( E q | g( x ) | d x ) 1 q .α. E 1 ∞ 注   当 p = 1 时 q = ∞ . E E 两式相加 . φ′( t) < 0 . p q (29) α 证   考虑 0 < t < + ∞ 上的 函数 φ( t ) = t . 如果 a = b = 0 . 例 如 p ∫ f ( x) d x = 0 . p . 把 | f ( x ) | 换成 | f + g | p q dx≤ f ( x ) + g( x ) p q g dx ≤ E p 1 1 = p + q p q ∫ f ( x) 1 p dx ∫ f ( x) + g( x ) dx . 则 f ( x ) = 0 几乎处处成立而 (28) 是自明的 . (28) E 为了证明这个定理 . 而 α t ≤αt + (1 . 代入上式双方再乘以 b .0 < t < 1 时 φ′( t ) > 0 . 达到最大值 . b 代 入 上 式 并 在 E 上 积 分 即 得 赫 尔 德 不 等 式 . 注意到 1 + dx . 所以我们可以限于 b≠ 0 的情况 . 所以 p E ∫ f( x) + (30) . L ( E) 则定义为适合 esssup | f ( x ) | < + ∞的 . E 1 p dx + ∫ g( x) p 1 p dx E ∫ f( x) + ・ p g( x ) 1 q dx . 即得 (30) 式 . 令 α= 1 p . 1 < t < ∞ α 时 . 即有 p q a b ab≤ + . q 同上 .

我 们指 出了 . 它 和 L ( E ) 中的距 离一 样 也具有以下三条基本性质 ( i) ρ( f .第四章   积   分   学 2 52 ∞ 可测函数空间 .g‖ L p . 这一节里要介绍的高斯积分 . g) = ρ( g .因此 .继而 介绍 了 20 世纪开始时兴起的勒贝格积 分理论 . q≤ + ∞也是成立的 . g) = 0 f = g.所以我们的介绍必然更简短一些 . p 所以 L ( E) . 粒子的位置限定在 x = nh( n 为整 数 ) 处 . 则必存在 f∈ L ( E ) 使在 L 意 义 下 klim fk = f . L 意义 下的 收敛 都 是以 积分 表示 的一 种 平均 收敛 .概率也正是一种具有可数可加性的测度 .如每过一 定时段 τ. ( iii) ρ( f . p < ∞时 . p 最后我们要问 .它 们 也 提供 了 一系 列 十分 有 用的 数 学 框架 . 1 ≤ p≤ + ∞同样也是性质极 丰富 的空间 : 它 们有 距离 . 则它们对 1≤ p . g 之距离 ρ( f . 但有了向 量“ 长度”. §5   高 斯 积 分 本章前一部分比较系统地介绍了积分理论 . E 尽管我们不能定义内积因此没有角度、正交性与 o . g) ≥ 0 . 以至理论物理中 起着不可替代的作用绝非偶然 . . ( ii) ρ( f .很 容易看到 .它 们都 有深 刻的、广泛 的应 用 .系等概念 . 但是 它的 含意 深远 .n . 1≤ p≤ + ∞ . 但除 非 1 p = 2 . 可能也显得比较零碎 . p 闵可夫斯基不等式当 p = 2 时就是三角形 不等式 . h) + ρ( h . 在 L ( E ) 中我 们仍可 定义 f ( x ) 作 为一个向量是“长度”.在今 后的学习 过程中这 一 点应该牢记 . 本章其余部分则介绍一些与积分理论有关的发 展 . g) . 而如果在定理 7 . 8 中这样来理解 L . g) ≤ρ( f .ρ( f . 从计算的方法来 讲实在 简单 不过 . 提 出了 第一 个完 整 的可 积性 理论 . f ) . 称为模或范数 . 我们只提醒一下 . 黎曼 积分 的局限 性根 源在 于它 是以 只具 有 有限可加性的若尔当测度为基础的 . 也有 线性 结构 . g) = ‖ f . 没有正交性的概 念 .我们先讲了从 19 世纪中黎曼对自古希腊以来的 计算面积问题的理论和方法 所 作的 系统 的整 理 . ∞ 只有 L 收敛性是除了一个零测度集后的一致收敛性 .不过 我 们要 注 意 .最后我们则介绍了勒贝格可积函数所形成的一个空间的“ 阶梯”: p { L } . 所以勒贝格积分在概率、统计 . 是否 L ( E) 空间也适合里斯 费希尔定理 ? 答案是肯定的 : p p p 定理 9   若{ f k }是 L 空间中按‖・‖ Lp 范数的柯西序列 . 1 ≤ p < + ∞. 记作 ‖ f‖ L p = ∫ f ( x) p 1 p dx .我们 先 从一个理想化的物理问题开始 . L 和 ∞ p L 空间有许多重要的性质是一般的 L ( 1 < p < + ∞ ) 空间所没 有的 . 就可以定 义 2 两个向量或两个点 f . 而勒贝格积分 理论则是 以具 有可 数可加 性的 勒贝格 测度 为 基础的 . E ‖ f‖ L ∞ = esssup | f ( x) | . 它们提供了重要的解决数学与物理问题的框架 . →∞ p 证明略去 . 设有一个粒子在 x 轴上运动 . 但 又不 能 说是积分理论的主体的一部分 .

nτ) . 这样一个模型有两个特点 : ( i) 齐次性 ( 或称均匀性 ) . 结果则游动了 kh . 2 ( 1) 0 .1 ) h . 但是是 哪 k 步 是不一 定的 .5.j) h.这 些向右 移动 的步子 的选 法 共有 1 n 2 n k 种 .1 )τ) .问题只在于一旦固定了 k.τ) 其实是 | i . 则原来关于粒子运动的概率的假设是 Pij = P( ih .( n . 则由上式 k 可以唯一地确定 . nτ) = 1 n 2 n k .5 .j ) h 处 的 概率 .1 ) 来 看为什 么是这 个结果 : 要想在 t = nτ时达到 Pk .k ) h = ( .这里一个重要的假设是 .     | i .1 )τ 达到点 Pk .k 步是向左 . ( ii) 各向同性 . 到 x = ( n .j) h . nτ) .jh . τ) 是 i . 亦即 从 x = ih 移动 到 x = jh 与从 x = ( i + i0 ) h 移动到 x = ( j + i0 ) h 的概率是相同的 . nτ) = + 1 P( ( i .j ) h .n + 2 k ) h = ( i . ( n . k P( ( i .如 果没 有任何 物理 的理由 使这 个 粒子更易向左或向右走 .1 再 向前 游动有 两 个可 能 .一共 游 动了 n 步 . 粒子每一步是向左 还是向右 与 其过去各步 ( 即其“ 历史”) 是无关 的 . 2 所以 P( ( i .因 此 P( ( i .jh .从 x = ih 移动 到 x = jh 的概 率与 从 x = jh 移动 到 x = ih 的概 率 相同 .1 或 点 Pk . 2 但这就是著名的杨辉恒等式 (3 ) 图4 . ( n . 从点 Pk 向后也 是一 样 .j) h . 必须在 t = ( n . 则游动结果必达 到 ( i . 到达点 Pk 的概率只 有 1 . 这样建立起来的数学模型称为 1 维随机游动 (random walk) .所以 Pij = P( ( i .j ) h 的概率 是 2 n . 即 在 t = nτ时 粒 子已 从 x = ih 移动到 x = jh 的概率为 P( ih .§5   高 斯 积 分 2 53 粒子就移动一个步长 h .j) h . 它是设在初始时刻粒子位于 x = 0 处而 在经 过 nτ后 移动 到 ( i .j ) h .j ) h . 粒子又继续随机地左、右移动 . 或 x = ( n + 1) h 处 .再过一 2 个时段 τ.j | ≠1 .j 和 n 都固定 . 则我们说粒子从 nh 处移到 ( n .1 .概率只依赖于粒子 移动的总 的路程 . 如果其中有 k 步是向右 .j | 的函数 .如 果我 们记 粒子在 第 n 步时 .h . 而每一 步 向 右、向 左 的 概 率 又 各 为 1 .j ) h . 则有 n .j 的函 数 .现在我们来计算 P( ( i . 从 点 Pk . ( 2) 我们可以从一个树形图 ( 图 4 .j| = 1. 所以 n 步后 达到 x = ( i .这 n 步中总有 k 步是向右 . 于是 Pij = Pj i .1 ) h 或 ( n + 1 ) h 的概率都是 1 . 如果 i . τ) = 1 .     | i .1 )τ) 2 1 P( ( i .j) h .

则 δ( x ) = ∞.但是 它不 是从 热作 为 一种流体这种机械—力学的观点出发的 .因 此我 们引入 概率 密度 q 的 概念 .P( x .τ) . h→ 0 . 若记该概率密度为 δ( x ) . 就得到 P( x .2 P( x .如 果向右 游动 与向 左游动 的概 率分别 为 p 2 和 q = 1 . 粒 子位于 该区 间 的概率与 h 成正比而为 qh .h . t ) + P( x . 上面给出的是一个离散模型 . t ) 再除以 τ. 即有 2τ q = D t 2 q 2 . 就需要令 h .如 果用 概 率密度来表述 . ( 6) i 现在我们就可以来引入连续模型了 . 上面的 ( 5) 式 ( 不妨令 j = 0 . 这样才使得原子作为一个实体的存在得到了公认 . t ) h P( x + h. 所以称为一个概率分布 . . 上面画的图的每条水平线 t = nτ给出了初始位置为 x = 0 的粒 子在这 一时刻达 到各个结 点 的概率 . t ) = hq( x .如果 一个 粒 子位 于长 为 h 的某 个 区间的概率是 p . 现在再回到一个粒子在初始时刻位 于 x = 0 处 的扩 散 ( 我们 用一维 随机 游动 来 描述 扩散 过 程 ) . 并由 此进 而 得出了阿伏伽德罗 ( Avogadro) 常数———标准状况下一摩尔气体中的分子个数———与 从其它方 法 得到的结果相符得很好 .二项式定理给出了 ∑ P( ( i i ( 注意 . nτ= t ) 将成为 ∑ P( i h .爱因斯坦利用已知的种种物理知识 指出了 扩散 系数 D 与其 它物理 量的 关系 .h . x ( 7) (7 ) 式称为扩散方程 . t ) = 1 ∫ q( x . 这样就会得 到一个连续模型 .j ) h = x . 而且 0 < p < 1 .p .1 )τ= t .从 ( 4) 式双方减去 P( x . τ) .令 τ. k 1 ∑2 j ) h .1 + k n -1 k-1 . 2 2 这里考虑的是粒子向左与向右的概率同为 ( 4) 1 的情况 . t ) + P( x . 有 2 P( x . t ) d x = 1 . t ) 即引入概率密度 .τ→0 . t + τ) = 1 1 P( x + h. t) + qP( x .但为此首先要引 入概 率分布 的密 度的 概念 .它正是爱因斯坦研究布朗运动的 基础 . 则当区间长 h→0 时就会想到该 粒子 恰好位 于某 一点上 的概 率 . nτ) = n k ( 5) n = 0 . 这恰好是很容易引起问题的 . 它与第三章 §1 中 引入的 热传 导方 程形式 是一 样的 . 这样 . 若 k < 0 或 k > n 我们 规定 n =1 . 若在 (3 ) 式中令 ( i . 但 = D 不变 . x≠0 . 在合理 的设 想 下它可能为 0 .第四章   积   分   学 2 54 n = k n. t ) . 而在本质上是统计的 .   x = 0 0.) k (2 ) 式这种概率分布称为二项分布 . t + τ) = pP( x + h . 这 样 在求 和号 下就 不必 具 体指 出 k 的 变化 范 围 .为了要由宏观量过渡到微观量 . 2 τ 2τ h 2 h 再令 P( x . t + τ) . t ) = . 则代替上式有 P( x .初始时刻该粒子 位于 x = 0 处 的概率为 1 而 位于其它 位置 ( x≠ 0 ) 处的概率 为 0 . ( n .h .

如果 用连 续模 型来 讨论 它 . (11) 现在我们要证明 . 然而其基本思想仍然是正确的 . 而这 个 δ( x ) 正是 著 名的广义函数———狄拉克 ( Dirac) 测度 . 0 ) = δ( x ) .拉普拉斯 定理 ) . ln f3 ( v3 ) .因此 f ( v ) 必须是 v 的可积函数 . d v = d v d v d v 1 R 2 3 . x ( 8) 这种以 δ( x ) 为已知数据的解常称为偏微分方程的基本解 .这是一个极其重要的分布 . 正如我们在第二章最后一节所讲的 . ( ii) 统计独立性条件 : 这 就 是说 .现 在我们要 提到的 是 .取 (10 ) 与 ( 11 ) 之 对 数 . t > 0 . 一个概率分布如果其密度是 (9 ) 则称为正态分布或高斯分布 . 2 2 2 (10) 2 ( iii) 各向同性条件 : 即 f ( v ) 只依赖于 v = v1 + v2 + v3 : 2 2 2 f ( v ) = Φ( v1 + v2 + v3 ) . v2 .由于其相互碰撞 .§5   高 斯 积 分 2 55 ∫δ( x ) d x = 1 . x3 ) .独立 性 就 表示 为 速度 分 布 ( 同时考虑三个速度分量 ) 的密度是各个分速度的概率密度函数之乘积 . f ( v ) = f 1 ( v1 ) f2 ( v2 ) f3 ( v3 ) . 不仅因为它出现在许多似乎全不相似的问题 中 . 而只能问速度在某 个给定范围 ( 例如 x i 方 向 的 速 度 在 vi 到 vi + d vi 之 间 ) 内 的 分 子 数 是 多 少 . 分子的速度是 随机的 . 基本解是 q( x .x 4 Dt} . 而有 2 v2 d v2 2 v3 d v3 . x2 .因 此 . 至于基本解的问题本书已 经不可能讲了 . 麦 克斯韦在 研 究气体的分子运动论时也得到了它 . 2 2 v1 d v1 Φ( v ) 同理 .对于扩散方程 . 下一节再仔细讨论 . 因为首先是高斯在讨论观测值 的误差分布时遇到了它 . 因此右方必等于某常数 A .如 果 概 率 密 度 是 3 f ( v ) . 只有高 斯分 布能 同 时适 合以 上三 个条 件 . 可以在一定意义下用正态分布去近似它 . 当二 项 分布的 n 很大时 . 麦克斯韦考虑在一个容器内处于热平衡状态下的气体分子 . πDt ( 9) 这里涉及的广义函数知识在第二章中已讲了一点 . 再 对 v1 求导 : 2 1 d Φ′( v ) ln f1 ( v1 ) = . t) = 2 1 2 exp{ . 这个概率密 度应该用 广义函数 来描述 . 或称 δ函数 . 每 个 分 子在 各 个 运 动 方向 ( 我们 暂 设 有 三 个独 立 方 向 即 ( x1 . 则它应该适合以下三个条件 : ( i) 规范性条件 : ∫ f ( v )d v = 1. 大意是说 . 麦克斯韦的论证从现在统计物理学的发展来看有不足之处 . 而且只需简单的微积分知识就可以了解它 . 而不讨论分 子是 否 旋转 ) 上速 度的 分布 是 互相 独立 的 . 不妨设它为 1 . v3 ) ∈R . 我 们就 需 要求解以下的柯西问题 q = D t 2 q 2 . 还因为概率论中有一个著名的定理 ( 棣莫弗 ( DeMoivre ) .     q( x . 3 上式表示气体分子的总数总是固定的 . 上式右方也等于 1 d 1 d ln f 2 ( v2 ) .因此我们不能说哪一个确定的分子在给定时刻的准确的速度是多少 . v = ( v1 .

要准确地说出它的某个物 理量 ( 例如动 能 2 1 m v ) 是不 可能的 : 因为 我们只能 知道该 粒子速度 在 v 与 v + d v 之间的 概率 . 由以上可知应有 1 3 2 f1 (・) = f2 (・) = f3 (・) = B exp( . 很明显 . 后来称为玻耳兹曼常数 . 不过这是一个三维的结果 . 分子在 x1 方向运动所产生的动能与温 度成正 比 . 而上面我 们对 一维随 机游 动 所给 出的 结果 是一 维 的 . 而概率密度为 2 f ( v ) = ( απ) .        〈 1 2 m m v1〉= 2 2 ∫ 2 v1 f ( v1 ) d v m m = 2 2πkT m 令 2 kT 1 2 ∞ ∫ .〈 f〉] 〉. 由麦克斯韦分布 m f ( v) = 2πk T 3 2 exp( - 1 2 mv kT) 2 (12) 可以得出关于气体的一些宏观物理量 .现在求 B .v α ) d v = B( 2 3 απ) .1 2 2 . .・ α ) .由可积性条件 A 必须为负 : A = . k 是一个常数 . 2 2 .3 2 2 2 exp{ . 2 但是要计算大量粒子的某个物理量 f ( v ) 的平均值 是可能 的 : 我 们只要把 f ( v ) 按一定 概率分 布 - 密度 ρ( v ) 求平均即可 . 而 且各个方 向 ( 即各个自 由度 ) 运动 所 产生的动能均相等 .v α } .第四章   积   分   学 2 56 2 2 Φ( v ) = B exp ( A v ) . T 是温度 . 有 1 2 m 1 2 kT 〈 m v1〉= ・ ・ 2 2 π m ∞ ∫ -∞ 2 2 t exp( .而有 2 f i ( vi ) = (απ) . m 是分子质量 .∞ 2 exp( .就某一个粒子 ( 气体分子 ) 而言 . ) 平 均值 也称 为该 物 理量 的数 学 期望值 . 2 1 2 v1 = t .∞ 2 v1 exp( - 1 2 m v1 kT ) d v1 . f =〈f〉= 2 ( 一个量的方差即它与其平均值 之偏差 之平 均值〈[ f . 2 B 待定 .1 2 2 2 exp{ .上式 中的 α麦 克斯韦指出应为 α= 2 kT m.1 α .α待定 .v i α } . f 的平均值或者记为 f 或者记为〈f〉: - ∫ f ( v )ρ( v ) d v .我们现在就来计算一个气体分子的平均动能 . 所以这三个自由度所生的动能加起来可以得到 〈 上面这些计算都本质地依赖于计算 1 2 3 m v 〉= kT .t ) d t . 代入规范性条件有 ∞ 3 ∫ 1 = B 1 3 因此 B 2 = (απ) .

(13) 0 ∞ ∫ 计算平均动能时就要用到 2 I2 = 2 x e .1) (2 m . 因被积函数为奇函 数 .e 2 然后利用分部积分法 . … .以下材料引自 F .∞ . 这对于我们了解微积分的 基本思想以及如何应用它们 是 很有 益处 的 .3 ) …1 I0 = π.瑞夫 .∞ . n = 0.( x 2 +∞ 2 + y ) ∫ d xd y = e . n 为其它值时在计算许多函数的数学期望值时有用 .1) ! .r 2 0 π2 1 rd r = 2 +∞ ∫ ∫ = dθ 0 . 附 录 A . 0 左方用极坐标表示为 π2 +∞ ∫ ∫ dθ 0 e .1) (2 m .§5   高 斯 积 分 +∞ ∫ n In = x e . 0 ) 上之积分与 ( 0 . 统计物理学 (《伯克利物理学教程》第五 卷 .其 中我 们还 讲到 著名 的 斯特 林 ( Stirling) 公 式 . 1. ( . + ∞ ) 上的 积分 (13) .这里的积分限本可取为 ( . n -1 + 2 ∞ ∫ x n .t e 2 dt  ( t= r ) 0 π . 二 项分 布将在 某种 意义下 以高 斯分 布为极 限 .首先 ∞ ∫ I1 = xe .x 2 . 所以 ( . 注意到 xe ∞ ∫ In = x・x 0 n .∞ . 高斯 分 布 . + ∞ ) 上之积分相等 . m .3) … 1 (2 m .1 = 1 ( m . + ∞ ) 上 之积 分为 0 .x 2 d x = π . 4 因此 I0 = π .计算 方法 如下 : n = 0 时 就有 著名的 高斯 积 分 .1 m 2 2 I2 m .当 n≥2 时 .2 e . 2 (14) 上面我们 讲到当 n → ∞时 . 2 因此 I2 m = (2 m .下面我们来看一下物理学家是怎样用近似方法来得到这个结论的 . 2 = 0 1 (e 2 2 1 n-1 dx = x e 2 x ∞ 0 x 2 )′. + ∞ ) .x +∞ 2 ∫ dx 0 第一 象限 e .x 2 2 57 d x . 但是 没有 详细 说 明 . n 为偶 数时 . 它 也 是很有用的 .y 2 2 d y = I0 .∞ . 0 n. 利用富比尼定理 e . 所以我们只来讨论 (0 .1 In .但 这样一来当 n 为奇数时 . 该书由科学出版社 1979 年出版 ) . 2 计算 In 可以用分部积分法 . 我们讲 到 一 维 随 机 游 动 时 是 假 定 了 粒 子 向 左、向 右 移 动 的 概 率 均 为 1 : 而有 (2) 式 2 .2 .1 .1 e . 先看 n = 0 . 2. 被积 函 数为偶函数 .x = ∞ 2 = x 2 1 . 437 ~443 页 .x 2 dx .x 2 0 1 dx= .

正 如二 项 2 定理之系数在“中点”( n 为偶数时 ) 或紧靠“中点”左 右两点 ( n 为 奇数 时 ) 最大 . n) = n k . 其增 量 Δk = 1 可以 认为 是 Δln k ! dln k ! “无穷小”. n ) | n P( k.但是因为 0 < p . n) 的 近 似公 式 时 .ln k ! ln ( k + 1 ) ! .k ) ln q . 因为 k 是一 个很 大的 整数 . q n 1 . (17) 而且双方对 k 取导数 : 这里我们要 注意 . n) .但若向右与向左游动的概率各为 p 与 q = 1 . 计算 n ! 将是相当困难的 .所以 .j) h . 即有 ~ k = k = np     ( 注意 p + q = 1) . 由 ( 17 ) 对 k 求导即有 dln P ≈ . k 总 是 随着 n 同样 取 相 当大 的 值 .但是 . 甚至 不太小的 数也 可以 看作是 无穷 小 .为了计算 . 故当 km 1 或 n . 其“增量”1 与 k 相 比仍然 可以 认为是“ 无穷 小”. (16) 所以我们不妨认为 k 是连续变量而 P( k. 所以每一次 k 的增量至 少是 1 . 而是要多向物理学家学一点东西 ) : | P( k + 1 . 但是 如果 k 本 身 就已很大 . ~2 2! dk ~ 2 d ln P 这里我们略去了 ( k . q < 1 . 注意到 ~ dln P dk ~ k= k = 0 .ln k + ln( n . 而 且它所 引 起的 P 的 变 化也 是极 小 的 ( 这是很值得注意的事 .ln k ! ≈ = dk Δk 1 = ln ( k + 1) ! = ln ( k + 1 ) ≈ln k .第四章   积   分   学 2 58 1 n 2 P( ( i . k 是一个整数 .ln q dk = ln n. 而 P( k . k q (18) 为了求 ln P 之极大值应该令上式为 0 . 于是 Δk dk dln k ! ln ( k + Δk ) ! . 这是 不是 说以 前讲的 数学 都是没 有意 义 了呢 ? 暂时不要去争论 . ~ 现将 ln P 在 k = k 处展为泰勒级数 . 一旦 离 开思辨的天地而进入现实 . 有 2 dk 3 .k) ! k .ln ( n .我 们又 知道 ln P 比之 P 是 变化 更 缓慢的函数 .P( k. 取 (15) 之对数 ln P = ln n ! . n ) 关于 k 的极大值 .ln k ! . n ) ln P = ln P( k . 则应有如下的概率 n k np q k P( k . n ) . n ) + ( k k) .p . 除 非 p n 1 . 我们对 (18) 再对 k 求导一次 . 确有“ 海阔天空”之感 .k p ・ . k! 所以 . n ) 是 它的光 滑函数 .km 1 时 .所 以当我 们想 找 ~ P( k . n) 极大处 k = k总在靠近中间 的地方 ( 当 p = q = 1 时 恰好 在正 中 . (15) 若 n 很大 . 并且可以用 代替 .k ) ! + kln p + ( n . 从而可以认为 k 是连续变量 . 上述概率 ~ 仍然很小 . 因此 .k ) + ln p .k ) 以及更高阶的量 .现 在我 们 就 来 求 P( k. 即得 ~ 2 ~ 2 1 d ln P( k .在物理学家看来 . 这本 来已是 相当 大的 数了 . n ) = k = n! k n p q k ! ( n .

k ) 2 npq] .n . 当然读者会感到这里的讲法并不严格 .k( n . (20) 这正是高斯分布 . n ∫ ln n ! ≈ n ln xd x = [ x ln x .拉普拉斯定理的证明就可以 . 我们认为每一项都有一个因子 1 = Δk . 上面我们讲到如何近似计算一个大整数 n 之阶乘 n ! .   Δk = 1 . . k=0 和上面一样的想法使我们把上式看成一个积分和 .k) 1 . n )・Δk .实际上利用类似的想法可以得到一个 很方便的近似式 . 因为 ln n 比 之 nln n 是低 阶量 .n n+ 2πn 1 2 .n + 1 . 略去上式最后一项即有 ln n ! ≈ nln n . 这 样就可 得出 一 个近似式 .k ~ . 2 (22) 或 n ! ≈e .n + 1 ln(2πn) . 而有 ∫P( k .( k .为了求它的值 . ~ (19) ~ 这里 P = P( k .§5   高 斯 积 分 2 59 ~ 2 d ln P( k . 而把上式 看成 一个积 分和 . n ) . npq = 所以可得 ln P 的近似式 ~ ~ 2 ( k . 则得 P( k . 这样就得到 ( 21 ) 式 . n) = 1 e 2πnpq ( k . n ) = P exp[ . n) d k = 1 .更好的还有著名的斯特林公式 : ln n ! ≈ nln n . 但其主要思想是正确的 . 2 n pq ~ ~ 2 P( k.x ] 1 = n ln n .k) ln P( k.读者如能找到较详尽的数学 分析教材中关于斯特林公式的证明以及概率论教材中关于棣莫弗 . n) . 1 所以当 n > 1 时 . 我们要利 用规 范化 条件 . 即全 部概 率 ( 从 k = 0 到 k = n ) 之 和 为 1: n n ∑ P( k .np ) 2 2 n pq . (23) 这里的≈表示两边的比值当 n→∞时趋于 1 . n ) = k= 0 ∑ P( k. 所以我们说高斯分布是二项分布的极限情况 .当 n m 1 时 . ~ 注意到 k = np . n) ~2 1 = - ~ dk 1 - k n = ~ ~ n . n) 之近似式为 P( k . k= 1 和上面一样 . 可以 略 去 .我们有 n ln n ! = ln 1 + ln 2 + … + ln n = ∑ ln k . (21) 但是这还不是最好的近似 . n ) ≈ln P( k .

1 A Ty .∞ e 2 -λy i i d yi 1 (π λi ) 2 . T y〉=〈 T A Ty . … .为此先 按我 们 Δx “常见的”形式看一下分部积分公式 . x〉=〈A T y.1 w AT = .因为 A 是对称矩阵 . x〉 e R dx. x〉→ . 但是对函数的可微性、可积 性要有 更细 致的规 定 .对称矩阵一定可以用正交变换化为对角形 .先 设 Ω 是 xi = 0 . 故 d x = | det T | d y = d y . (24) n 这里 A 是一 个 正 定 的 n 阶 对 称 矩 阵 : A = ( ai j ) . 即存在一个正 t 交矩阵 T ( T・T = i d) 使 λ1 T .〈A x . (25) i =1 如果 A 不是实矩阵 .高 斯积分 主要 特点 是被积 函数 是一个 指数 函 数 . λn 这里 λ1 .〈 A x .〈 A x . … .分部 积分法 之重 要 在于 .λ2 .而当我们设 A 为正 定 时 . 而其指数是一个负的二次式 .∞而 e .第四章   积   分   学 2 60 看到 .因此 . 我们不妨考虑一个 n 重积分 ∫ I= . 但 是是 在 n 维空 间的 一 个开 集 Ω 上去 考察 它 . λn 是 A 的特征根 . 最后我们讲一下高斯积分的一个简单的推广 . 它体现了一个非常重要的数学概念———对偶性———所以我们宁可暂时不问是那一类积分 . y〉= ∑ 2 λi y i .λn > 0 . 则 t 〈A x . 而只有 Re A > 0 . 则 .λ1 . 故其特征根均为实数 .分部积分法与对偶性   黎曼积分 中起十 分重 要作用 的分 部积 分法在 勒贝 格积分 理论 中 是否适用 ? 答案是肯定的 . y〉 n =〈T . 以 便突出 分部 积分 法的主 要思 想 . i=1 又因正交矩阵之行列式等于±1 .现在作变量变换 x = T y. . 也有相应的结果 .但是关于无穷大、无穷小量的估计在那些书中做得细致得多 . §6   分部积分法、广义函数、索伯列夫 (Sobolev) 空间 1 . Δf 也不把导数看成是 的极限而对它加以推广 .∑λ y I = i R n n = ∏ i=1 2 i dy = ∞ ∏∫ i= 1 .规 定 A 为 正 定 的 原 因 在 于 当 | x | → ∞ 时 . x〉 是可积的 . 主要思想是相同的 .因为需要更多的预备知识 . 代入 (24) 即有 n n ∫exp . 我们只好 从略 .

即有 φ( x ) ∈ C0 ( R ) . f ( x ) . 记 作 p f ∈ Lloc ( Ω) . 所以我们给出 p p 定义 1   若 f ( x ) 在 Ω 之任 一紧子 集上 属于 L . 我们又 用了富 比尼积分 把它化为 逐 1 次积分……等等 . 所以 supp φ( x ) 是 Ω 的一个紧子集. 不过 也很 清楚不 需要 它们 在 Ω 上可 积 . 则上式双方都是 φ( x ) 的线性 泛 函 .这 就 是 图4 -6 . gi ( x ) 要求某种可积性 . 现在的问题是 . 就说 f ( x ) 局部 p 幂可 积 ( 局 部 L ) . 转 到 右方 则 变成了对 φ求导 . f 与 φ 是对 偶的 . xi 也是对偶的 .而因当 φ变动时 suppφ也在变 . 若存在 gi ( x ) ∈ Lloc ( Ω) 使对每一个 φ( x ) ∈ C0 ( Ω) 均有 ∫g ( x )φ( x ) d x = -∫f ( x ) i Ω Ω φ( x ) d x.6 .§6   分部积分法、广义函数、索伯列夫 ( Sobolev) 空间 ∫ Ω f ( x ) φ( x ) d x = xi ∫φf x Ω i ∫f ( x ) d x′=0 Ω 2 61 φ ( x) d x . … . ( 1 ) 式 指出 . 由它到 Ω 一定有一个正的距离 . x^i. 因为 实际上 积分 是 在 Ω 的紧子集 suppφ上进行的 . 而因 φ( x ) 只定义于 Ω 上而不是 Ω上 . xi f Δf 的作用 . 所以指定 f ( x ) .于是我们有 ∫ Ω f ( x )φ( x ) d x = xi φ( x ) dx . 但若能够找到另一个 gi ( x ) 适合 ∫ ∫ giφ( x ) d x = - Ω 则 gi ( x ) 起了 f( x ) Ω φ( x ) dx. 分 部 积分 法就 建 立了 这 样一 个 对 偶关 系 . xi 则称 gi ( x ) 为 f ( x ) 对 xi 的 ( 弱 ) 广义导数 . xn ) . 因此可以把它看 作 f 的某种 广义 的导 数 . 而 Ω 就是两个点 a 和 b . f ( x ) 与 φ( x ) 处 于互 相 对偶 的地 位 : 左 方是 对 f 求导 .6 .1≤ p≤ + ∞ . xi ∫ f( x) Ω ( 1) k 0 如果固定 f ( x ) . φ 是泛函 作用 于其上 之元 . b) . 问题并不那么简单 .1) . gi ( x ) 在 Ω 的 某个固定紧子集上可积也不行 . 而令 φ( x ) ∈ C 变动 . 因为 R 中的开集最多是可数多个区间的并 . 下 标 0 表示 φ( x ) 的 支集是 Ω 的紧 子集 .为 k 了回避这个问题 . 所以φ( x ) 在 Ω 附近为 0( 图 4 . 仍记为 gi ( x ) = f ( x) . 而这就需要例如假设 φ| Ω =0 . 对 Ω 的边 缘 Ω 的光滑 性就要有 所限制 . 见图 4 . 即令 f ( x ) 不可求导 .一维 情况则 简单多 了 .我 们希望 Ω 上的 积 分不出现 . 对前者施以 与 - xi xi 就对应于对后者施 以 - xi . 但是仔细想一下 . 可以任意变形而不影响积分 . 1 1 1 定义 2   设 f ( x ) ∈ Lloc ( Ω) . k n 所以若补充定义 φ( x ) 在 Ω 外为 0 . xi 上面加了一个 ^. 表示从 x 的坐标 中把 xi 删 去 . 则其光滑性不变 . xi ( 2) . 而 Ω 可以放 在 suppφ外任何位置 .尽管它 与 有何关 系并 不 xi Δx i 清楚 . f 是生成泛函之 元 . xi   x′= ( x1 .为此 . 我们设 φ( x ) ∈ C0 ( Ω) .1 .1 我们所说的“对偶性”的一个侧面 .紧集 就是 有 - 界闭集 . … . 所以不妨设 Ω 就是区间 ( a . 因为上式是 n 重积分 .

1 下面举一些例子 . x0 + h) (0 . 若对一切 φ( x ) ∈ C0 ( Ω) 均有 α ∫ gα ( x ) φ( x ) d x = ( . df = dx . 例 1   令 f ( x ) = | x | . dx 例 2   令 H ( x ) 为赫维赛德函数 : 1     x≥0 .     . x α 1 由于 Lloc ( Ω) 函数都是几乎处处定义的 . 很明显 . 1) R . 应有 x + h 0 ∫ x 0 x + h 0 ∫ H ( x ) φ′( x ) d x = - . 而有 1 m 定义 2′  设 f ( x ) 与 gα ( x ) ∈ Lloc ( Ω) .同 样可知 g( x ) = 0 在 x < 0 处 几乎处 于处处 成立 .1 -1 1 ∫ φ′( x ) d x = φ(0 ) . 这里均设 Ω= ( . 1 ) . 为此 .h .1) = 0 .1. .实际上 . 按古典定义 f ( x ) 除在 x = 0 处以外均有导 数 : 这 里我们利 用 1 了 φ∈ C0 ( Ω) 所以 φ(1 ) = φ( . 对 x0 > 0 取 φ( x ) 使其 支集在 ( x0 .于 是由广义 导 1 数的定义 .1 . df 也是 | x | 的 ( 弱 ) 广义导数 . H ( x )φ′( x ) d x = - 0 1 所以就会得出结论 : 任意 φ( x ) ∈ C0 ( ( .xφ( x ) + . H( x ) = 0    x<0 . . 需设 φ( x ) ∈ C0 ( Ω) .1 1   + xφ( x ) 所以 0 xφ′( x ) d x -1 1 1 0 -1 ∫ xφ′( x ) d x = -∫ - | x | φ′( x ) d x .   1.它在广义函数意义下却有导数 : 广义函数 δ( x ) . 1 ) 中 . 1 loc 它不会有 ( 弱 ) 广义导数 . 且 | α| = α1 + … + αn = m . 所 以 式 右 对 适 合 以 上 条 件 的 φ( x ) 必 为 0 . α 若对适合 |α| ≤ m 的一切 α. αn ) 为重 指 x 则称 gα ( x ) 为 f ( x ) 之 m 阶广义导数 ( 弱导数 ) . 则 g( x ) = 0 几乎 处处成立 . α x ( 3) α f .用 后 面 讲 的 磨 光 方 法 即 可 证 明 g( x ) = 0在 x > 0 处几乎 处处成立 .则称 f ( x )为 m 阶广义可微 (弱可微) .1 .       0 < x < 1 .1 ) Ω ∫ | α| f( x ) Ω φ( x ) dx. 1) ) 都在 x = 0 处为 0 . ( 弱 ) 广义导数也都只是几乎处处定义的 .总 之 . 若取 φ( x ) ∈ C ( Ω) 则 1 ∫         -1 df φ( x ) d x = dx 0 ∫ 1 ∫ φ( x ) d x φ( x ) d x + -1 0 0 0 ∫ = . 1 ∫ 0= 1 ∫ g( x ) φ( x ) d x = - . 若 H ( x ) 有一个局部可积函数 g( x ) 为其 ( 弱 ) 广义导数 . f ( x) 都具有弱广义导数 f . 对任意 φ( x ) ∈ C ( .这个错误结论说明 赫维赛德 函 数没有 ( 弱 ) 广义导数 .以 上 α= (α1 .1 .h x 0 g( x )φ( x ) d x . 若 g( x ) ∈ L ( R ) 是 H ( x ) 的广义导数 .1< x<0 1 0 也是 f 的广义导数 . 记 作 gα ( x ) = α 标 .事实上 .h 但式左显然为 0 . … .第四章   积   分   学 2 62 m 我们可以仿此定义高阶 ( m 阶 ) 广义导数 .

还 讲到 磨光算 子 . C0 ( Ω) 在 赋以这种收敛性后称为试验函数空间 . 而它 在物理上 是十分 自然而 又有 用的 . D( Ω) 的元素 有很 好的 性质 : 它们 可以 任意求 导 ( 但 是 正如 第三 章 中讲 的 .第二章§4 已经指出 .上式当 φ= φm 时是 xi xi 1 成立的 . 第 三 章 §4 中 讲到 如 何利 用 它 们来 作“ 单 位 分 解”———这是一个用于化整体问题为局部问题的有 力工具 .它们 有 很 多用 处 . ( 弱 ) 广义导数确实超越了古典的导数概念 . 下面我们讲的 φ( x ) 都选自 C0 ( Ω) .我们不去考虑例如 ( 弱 ) 广义导数 是否与古典意义导数几乎处处相等 .不过要注意 . k 为此 . 则极 限函数是 否在 Ω 上为 0 也 不得而知 . 但不 一定在 Ω 某个 邻 p 域中为 0 .这样做其实有两个原因 .现在 我们就 来详 细 n 讨论磨光算子 . Δf 是否几乎处 处收 敛于 ( 弱 ) 广义 导数 . 如果 f ( x ) 的古 典 意义 下 的导 数 能 满足 分 部积 分 法的 要 求 . 这不是一个简单 问题 . 此式当然对 φ∈ C0 ( Ω) xi ∞ 1 C0 ( Ω) 也成立 . 而不仅只在 Ω 上为 0 . 其极限函数当然在 Ω 上为 0 .所以我们现在走的是另外一条路 . 否则就不一定了 .分部积分法的要求 其实就 是关 于一个 函数 的可 积性与 其原 函数的 关系 问 题 . 怎样保证它对 φ( x ) ∈ C0 ( Ω) 也成立 呢 ? 办法在 于我们 可以 用 ∞ 1 一串φm ( x ) ∈ C0 ( Ω) 逼近 φ( x ) ∈ C0 ( Ω) . 则 k = 1 即足够应用 . 因此 . 但如果 求导阶 数不确定 . 则最 明 ∞ 智的选取是令 k = ∞ .如果我们只需讨论一阶导数 . 我们以后恒记为 D ( Ω) . φ( x ) 在 Ω 的 附近 恒 为 0 . 我们发现 d ( | x | ) = 2 H( x) . 仍然采用第三章§4 的记号 . dx 2 d 所以 2 ( | x | ) 不能是定义 2 中讲的广义导数 .因 为 ( 弱 ) 广义 导数是 由分 部积分 法衍 生 出来的 . 现在要详细讨论 D ( Ω) . 它 们 决 非解 析 函数 ) . 我们首先注意到 φ( x ) 的选取 . 从这几个例子看到 .它甚 至超 出 了广义导数的范围 . 而 考 虑 φ( x ) ∈ C0 ( Ω) . 对此我们将在下面详述 . 其一我们已经讲过了 . 古典的函数定义 在刻画 物理世界 上是不够 用 的 . 必然 会 dx 越出至今我们讨论过的领域 .上述的 C0 ( Ω) 是最常见的一种 .例 如对 一 阶 导 数 f 1 ∞ . 沿着对偶性的思想走下去 . 在黎曼积分理论中 . y∈R .{φm } 的作 法下面 讲磨 光算子 时会 看 ∞ ∞ 到 .再 者我们要 注 意 k 的选取 .但若我 们 1 只知道上式对 φ∈ C0 ( Ω) 成立 .在§1 中我们已看到 .φ( x ) 称为试验函数 . 即避免了分部积分法 中必然会遇到的 Ω 之 光 滑性 问 题 .我们要 求 φ( x ) ∈ C0 ( Ω) .所以 . 我们希望某个式子对 φ∈ C0 ( Ω) 成立 .1 .如 果 - k C0 ( Ω) 中的序列 {φl ( x )}在 Ω上一致收敛 . 我们会需要许多种不 同 ∞ 的试验函数空间 .令 x . 而 . 对它们还要 规定一个很特殊 的收敛性 . 如果 {φl ( x )} 在 L 中收敛 . 则 它自 然 就 是 ( 弱 ) 广 义 导 数 . 那么自然会问 . 在勒贝 格积分理 论中二者 的 关系如何实际上也非常复杂 .§6   分部积分法、广义函数、索伯列夫 ( Sobolev) 空间 2 63 例 3   把例 1、例 2 联合起来看 .令 m→∞即知它对任意 C0 ( Ω) 函数 φ( x ) 也成立 . 这就告诉我们 . 例 2 中的 H ( x ) 之“导数”应该是 δ函数 .另 一 方面 是 以后 我 们常 要 考虑 函 数 序列 收 敛的 问 题 .但这 里 又产 生 了 一 个 新问 题 . f ( x ) 的古 典 意义的导数是否一定是它的 ( 弱 ) 广义导数呢 ? 不一 定 . 使得 φm φ 在 Ω上一致收敛于 . …… 我们现 在考 虑 Δx 的是如何沿着对偶性的路走下去 .

z ) . 这个记号也称 “紧包含”) 则 ∪ B ( x) ( B ( x) 表示以 δ为半径的 δ δ n 维球体) 内 .f ( x ) | jδ ( z ) d z . x∈ K ( iii) 若 f 在Ω 中连续 . 则在 L (R ) 内有 Mδ ( f ) → f (δ→0) . 则 ∞ n ( i) Mδ ( f ) ( x ) ∈ C (R ) . 若 δ充分小 . ( 5 ) 式实际 上是 在 K 上 的积分 .y | > δ.y = z .     | x . 要用到本 章第二 节的 鲁金定 理 . ( 5) n 可以很容易地证明 1 n 定理 1   设 f ∈ Lloc (R ) .我们称(4)为一个磨光核. 可见 n | Mδ ( f ) ( x ) . n 这里的积分区域实际上是 | z | ≤δ . 则 Mδ ( f ) 在Ω 之任一紧子集中一致收敛于 f (δ→ 0) . n 这里我们用到了 jδ ( x . 上式右方为 1 n Lδ ∫| f( x R z ) . p n p n ( iv) 若 f ∈ L (R ) .另一方面 ‖ Mδ ( f ) ( x )‖ L p = ∫ M ( f) ( x) δ R 注意到 n p 1 p dx 1 = n Lδ ∫∫f ( x R n R n p y) jδ ( y)d y 1 p dx .ε是任意小正数 .第四章   积   分   学 2 64 | x .令 x .y ) = 2 .f ( x ) | ≤ 1 n Lδ ∫ | f ( y) R f ( x ) | jδ ( x . n ( ii) 若进一步设 supp f = K R“ ( Mδ ( f ) 也有紧支集于 K 之 δ邻域 Kδ = ”表示左方为右方之紧子集.z∈ Kδ Ω . 而 每 一 个 L ( R ) 函 数 都 可 以 用 一 个 具 有 紧 支 集 的 连 续 函 数 n p ( C0 (R ) 函数 ) 在 L 意义下任意逼近 ( 这个结论证明较细 致 . ( iii) 因为 1 n Lδ ∫j ( x δ R y ) d y = 1 . 则对任意 y∈ K .f ( x ) | < ε.y ) = j1 x. L= 1 n R ∫ 则 0 < L < + ∞. 证   ( i) 就是经典的在积分号下求导的定理 . 故必在 Kδ 上一致连续 . 从而当 | z | ≤δ充分 小时 | f ( x .y δ . ( ii) 令 x 在 Kδ 之外 .令 ∫j ( x ) d x . . n 很明显 j1 ( x ) 是一个支集在球 | x | ≤ 1 中的 C0 (R ) 函数 . -1 0. 因而 Mδ ( f ) ( x ) = 0 . 而且 R n jδ ( x . p n p n ( iv)   因 为 f ∈ L ( R ) . x | Bδ ( y ) 而 有 | x .当 x 在 Ω 之任一个紧子集 K 内时 . 1≤ p < + ∞ . 所 以我们略去 ) .y| 2 δ exp jδ ( x .y ) ≥ 0 .y | ≥δ.                 ∞ ( 4)       | x .y)d x = Lδ . x . 而称以下的算子为磨光算子: n 1 n Lδ ∫f ( y) j ( x - Mδ ( f ) ( x ) = δ R y )d y .y | ≤δ. 而 jδ ( x .y ) = 0 ( x 在 Kδ 之外 ) .因为 f 在 Ω 中连续 .1 .y ) d y . 而有 jδ ( x . 由此命题得证 .

在 那 里 我 们 说 . 先作 g( x ) ∈ C0 (R ) .h 1 明 . 不过 . 若 f∈ Lloc (R ) .1 .y ) . 并取 φ( x ) = 1 [ x0 . 对于第二项 .f‖ L p . 1 1 现在回到例 2 .现 在补 一个 证 .y) δ n R 1 p p y f( x ∫j ( y) d∫ R 1 p p dx n = ‖ f‖ L p .§6   分部积分法、广义函数、索伯列夫 ( Sobolev) 空间 | f ( x . x0 + h ) 中讨论 . n 第一项与第三项均小于 ε 3 . 于是由上面证明的方法可见 g( x ) = 0 几乎处处成立 . 以上讨论仍成立 .g‖ Lp < ε . 代入上式有 n ‖ Mδ ( f ) ( x ) ‖ L p ≤ 1 p 1 n Lδ x f( x ∫d ∫ R = 1 p 1 n Lδ n R . x0 + h) 中 .y) δ n R n R 1 p p jδ ( y ) d y . x0 + h) 中几乎处处成立 .h . (2 ) . p n 我们附带提到 . 设 f ( x ) 有 两个 ( 弱 ) 广义 函数 f xi (2 ) .我们在这里还附带 回 答一个问题 : 一个函数古典意义 下的导 数 . 都加上了“ ( 弱 ) ”这样的限 制词 .h . 作为 Δf 之极限 自然 是唯 一的 ( 至 少在 几 乎处 处相 等 Δx i 的意义下 ) . 则必在 ( x0 . 若 g ( x ) ∈ Lloc ( . 上面的讨论当 p = + ∞时失效 .y ) | ( jδ ( y ) ) 1 p ( jδ ( y ) ) 2 65 1 q .g‖ L p + ‖ g . 且 1 j ( x . 所以 g = 0 在 ( x0 . 若 p n n f ( x ) ∈ L (R ) . 记 g( x ) = f xi (1 ) - f xi f xi ( 1) .h . 1 ) 且 对 任 意 φ( x ) ∈ C0 ( .因 此 .y ) | jδ ( y ) = | f ( x . 把自变量写成 y .y) jδ ( y) d y n .Mδ ( g) ‖ L p + ‖ Mδ ( g) . 因为 g( x ) ∈ C0 (R ) .事实上 .f ‖ L p ≤‖ Mδ ( f ) .1 . 有 g ( x ) = 0 几 乎处 处成 立 . 但‖ g .h . supp g ∫g( x ) φ( x ) d x R = 0 . 定理证毕 . 以上凡讲到广义导数 . 1 ) 有 x + h 0 ∫ x 0 g( x ) φ( x ) d x = 0 . 磨 光 算子 将 L ( R ) 映 入 L ( R ) 而 且 范 数不 增 . 当 δ充分 小时 也 小于ε 3 . 利用 ( iii ) 即 知 . p n p n 这里应 用 了 富比 尼 定理 . 因为我们限于在 ( x0 . 而其广义导数之唯一性实有待证明 . 不妨认为 g( x ) ∈ L .Mδ ( g) ‖ L 1 →0 . 则由定义可见 ∫g ( x ) φ( x )d x 0= Ω ∞ 0 对一切 φ( x ) ∈ C ( Ω) 成立 . 对内层积分应用赫尔德不等式知 ‖ Mδ ( f ) ( x ) ‖ L p 1 ≤ n Lδ p q ∫d x∫j ( y ) d y ∫ f ( x R ∫ 因为 R . 于是我们有 3 ‖ Mδ ( f ) . n n jδ ( y) d y = Lδ . 这个 条件就 是 Mδ ( g) ( x ) = Lδδ 0 . 使‖ f . 这 是因为 我们 用 ( 2 ) 式定 义 gi ( x ) 为 . x0 + h ] .这就 是 说 .

有没有强广义导数的概念 ? 有 .以上 1≤ p < + ∞ .任取 φ( x ) ∈ C0 ( Ω) .y )   Lδ . i Ω 1 所以 gi ( x ) 也是 f ( x ) 的弱 广义 导数 . 先 对 f k ( x ) 使用分部 积分法 ( 这 是 1 许可的 . 这是一个重要的结论 . 而且指出“ 真正的”静电场必使上述能量积分达到最小值 .但是如 果限 制在 黎曼积 分框 架下 . 故 f ( x ) . xi ∫ φ( x ) dx= xi Ω ∫g ( x )φ( x ) d x . 取 1 ≤ p < + ∞也 可以 . 而 且 fk p p p ∈ L ( Ω) 有 L 意义下 的极限 gi ( x ) ∈ L ( Ω) : xi fk .gi xi L p → 0 . 因此 有理 由把 -v 看作 -u 在 某种 意 x 至少我们可以设想{ un } 与 义下的导数 . 故 若 令 ( 2 ) 中的 φ( y ) 为 ( x 当作参数 ) 即有 ∫g ( y) φ( x - Mδ ( gi ) ( x ) = i Ω y )d y . 这 一点下 面不 再 赘言 . 则 gi ( x ) 也 是 xi f ( x ) 之弱广义导数 .第四章   积   分   学 2 66 f ∞ 时 .与 -v . 而 I( u n ) → min 这 个思 想 .与此相对 . 因为 f k ( x ) ∈ C ( Ω) ) 然后再在积分号下求极限 ( 这里可以应用赫尔德不等式 ) .上面 要注 意 . 则由强广义导数定义 . 1 n jδ ( x . p 定理 2   设 f ( x ) ∈ Lloc ( Ω ) 而 且 具 有 强 广 义 导 数 f p = gi ( x ) ∈ Lloc ( Ω) .因为 gi ( x ) 是 f ( x ) 之 弱广 义 导数 . 人们就知道用能量积分 u x I( u ) = Ω 2 2 u y + d xd y 来刻画静电场 .凡 用线性泛 函来处理 一 xi 个数学问题时 . 可以定义高阶的 ( 强 ) 广义导数 . (弱) ( 强 ) . 我们讲到从黎曼的时代 .若将强弱二字对调 . 正是因此 . 因为 φ( x ) ∈ C0 ( Ω) 而 在 Ω 附 近恒 为 0 .f ‖ L p →0 . gi ( x ) 等仅仅是局部可积也不影响计算 . 则称 gi 为 f 对于 x i 的 f = gi . 结论仍成立 . 我们常用“ 弱”这个限制词 .因此 我们自然会问 . 这样我们就引出了 p 1 定义 3   设 f ( x ) ∈ L ( Ω) .第三 章变 分 法一节的最后 . { u n } 以 及 un 都不一定有极限存在 . 若存在一个 C ( Ω) 函数 序列 { f k ( x )} 使得 ‖ f k . 于是有 ∫ fk ( x ) Ω ∫f ( x ) Ω φ( x ) dx = xi fk ( x ) φ( x ) d x . 即 u n ∈ C ( Ω) . 我 们才 看到 勒贝格 积分 理论何 以优 于黎 曼积分 理论 : x un 2 在 L 意义下有极限 u. 而且这 个概念 有很 深刻的 物理 背景 .由此就提出了“极小化” 1 - 序列{ un } . 是把 (2 ) 式左方作为一个作用在 C0 ( Ω) 上的线 性泛函来 定义的 . 实际 上 . 若用范数来讨论问题时则常用“ 强”字 . (强) 1 ( 弱 ) . xi ( 强 ) 广义导数并仍记以 仿此 . 证   前面讲弱广义导数定义时恒取 p = 1 . 于是产生一个问题 : 强弱广义导数是否一致 ? 答案是肯定的 .

所以 f 之强广义导数 Ω 是任意紧子集 ) . 以下我们就只说广义导数而不再区分强弱 .gi ‖ L p ( K ) →0 ( K giδ . p 中取α= 0 的一项可 见 ‖ f m . p fm xi fl xi L p ≤‖ f m .这就是说 xi ( Ω) 是一个完备空间 . 为了描述自然 界 . p ( Ω) = H k. 只在 p = 2 时才用记号 H k.§6   分部积分法、广义函数、索伯列夫 ( Sobolev) 空间 xi ∫f ( y ) Mδ ( f ) ( x ) = Ω φ( x . p →0 .强广义 导数 定 义 中 的 f k ∈ C ( Ω) 改 成 C ( Ω) 也 是 可 以 的 ( 例 如 用 f 之 磨 光 ∞ M1 k ( f ) ( x ) = f′ ( Ω) 经 ( 7 ) 完备化而 得 .fl ‖ W k. k.以上用到的完备空间与完备化的概念 . p p 由前面讲的 Lloc ( Ω) 如何 用 磨 光 算 子逼 近 . 会 不 会 得 到 更 多 新 的 东 西 ? 结 论 是 否 定 的 . ∞ 如果用 C0 ( Ω) 来作完备化 . p 再 作 一 次 完 备 化 . | α| ≤ k} 并称它为 Sobolev 空间 .现在问 . 2 . p ∞ ( Ω) 之元必可通过磨光 得到的 C ( Ω) 函 数 在范数 ‖ f‖W h.因此在 许多 数 学问题中 . 所 以 一 定存 在 一个 函 数 p f ∈ L 使‖ f m .f l ‖ W k. p . 我们将记 所得空 间为 H0 但是其中之元并非具紧支集的函数 .所以我 们说 Sobolev 空间是 C 如果取一串 f m ∈ W k.同理取 p fm . 但通常都将上标 2 略去 . 证明二者相同是不容易的事 . p 注 2   我们也时常要用到 Wloc ( Ω) 或 Hloc ( Ω) . 定义 4   定义 W k.但 与当代分 析 数学与数学物理的需要比较 .2 ( Ω) .因 为 在 ‖ f m ‖ W k. 从强弱广义导数一致性的证明中我们看到 W k. 这并不 是处 处都能 使用 的 . 却还有更大的范围有待探索 . fδ = xi f 即 gi ( x ) .fl ‖ L p ≤ ‖ f m . 一个概念常有强、弱两种推广 . 这 还是不 够用的 .这 些 L p 空间之元都是函数 .y) dy= xi 2 67 φ( x . p → 0 .若 k≥ 1 . p α p p ( Ω) = { f ( x ) ∈ L ( Ω) . 2 注 1   在许多文献中.广义函数之定义   以上我们看到利用勒贝格积分理论得出了一系列空 间 . 仅只 使用 了泛 函的连 续性 . p ( Ω) . 后一部分则用了磨光 技巧 . k. 它 也是完 备的 . 可以证明 H0 k. ( Ω) 中之 元在 Ω 上 按一定 意义 为 0 . p k.y ) d y. 且其广义导数 D f ∈ L ( Ω) . 但在第二章§4 中我们就指出 .仿此类推可知{ f m }必有极限 f∈ W . 并且举 出 . 将在第六章详细讨论 . yi ∫f ( y ) Ω 且 xi Mδ ( f ) ( x ) = Mδ ( gi ) ( x ) . 记 Mδ ( f ) ( x ) = fδ ( x ) ∈ Lloc ( Ω) . ‖ giδ . 我们所得到的虽是很基本的 .f ‖ L p ( K ) → 0 .前一部分我 们将在 以后 看到 .f‖ L p →0 . Mδ ( gi ) ( x ) = p giδ ( x ) ∈ Lloc ( Ω) . xi 这两部分证明的难度显然有区别 . 又有 xi 有极限 gi ∈ L . k 代替 f k 即可 ) . 所以 fm 必 xi f k. 即有‖ fδ . p ( Ω) 或 W0 k. 而这是一个很普遍的性质 . 证毕 . p ( Ω) 或 H0 k. p ( 6) ( Ω) .由广义导数定义易知 gi = 定理 3   W k. 我们也常用记号 H k. p = 1 p ∫∑ Ω α p | D f | dx ( 7) | α| ≤ k ∞ 1 下求极限而得 .

则对 φ( x ) ∈ D( Ω) .在第 五章中 会 看见 此常 数 取为复数的情况 . 则要求 l ( φk ) →0 . φ〉表 示 . 称为 δ函数 . 下面看一些广义函数的例子 .这里有两个问题 : 一是什么叫在 试验函 数空间中 趋于 0 ? 我们 要指出 .二是一个数学对象的连 续性是否可以用序列来刻画 ? 这是拓扑学中的一个一般问题 .我们暂定为实数 .粗 略地说 . Ω 使所有 φk ( x ) 均适合 supp φk K .有许 多种不 同的 试验函 数空 间 . 第二章§4 中已经指出 .例如取 (4 ) 式定义的 j1 ( x ) 为 φ( x ) . 对于 φ∈ D( Ω) . 我们马上就要来讨论它 . 即对 φ1 . 则 φk ( x ) = n 1 x n x in C( R ) . 而且 设此 序列 在此试 验函 数空间 中趋 于 0 . 利用勒贝格控制收敛定理有 l ( φk ) →0 . 所谓连续性就指 : 当 φk →0 in D ( Ω) 时 . K 这个条件是重要的 . 当 代对 广 义函 数的 处理 最常 用 的方 法是 利 用对偶性 . φ2 ∈ D( Ω) . 1 例 4   设 f ( x ) ∈ Lloc ( Ω) . φ) . 我们就考虑 D ( Ω) 好了 .第四章   积   分   学 2 68 了著名的狄拉克的 δ函数 . 以及常数 C1 . 这 正 是广义函数理论之所以有强大力量的关键所在 . ∫f ( x ) φ( x ) d x =∫ f ( x ) φ( x ) d x l ( φ) = Ω R ( 8) n 是有意义的 . 于是记号 l (φ) 这时就表示埃尔米特配对 ( l. 如果细讲就要 涉及 试验 函数 空 间的 拓扑 结构 问题 . 广义 函 数就 是试 验函 数空 间———例 如上 面讲 的 D ( Ω) ———上的 连 续线性泛函 ( 但那里没有在“ 连续”二字上做文 章 ) .又若 φk ( x ) → 0 in D ( Ω) . 因为 supp φ k k k 1 φ( x ) →0 k = { x : | x | ≤ k}不 含于共同 的 紧支集中 . 这不 会 造成大的困难 ) . 可 以是复数 . 定义 5   D( Ω) 中试验函 数序 列 {φk ( x ) } 在 D ( Ω) 中趋 于 0 ( 我们 引 入 一个 记 号 : φk → 0 in D ( Ω) ) 即指存在一共同的紧子集 K 重指标 α. 而且对任意固定 的 α supp φk φk ( x ) 在 Ω 上对 x ( 而不必对 α) 一致趋于 0 .但还有不能由局部可积函数定义的广义 函数 . 就 是一 个线 性映射 : l : D ( Ω) →常 数 ( 这个 数可 以 是实 数 .所谓泛 函 . 称为奇异广义函数 . 因而 l (φ) 可能没有意义 . 而且称为正则广义函数 . 所谓连续泛函 .为简单 起见 . 其中最著名的是狄拉克的 δ函数 . ( 9) 它也是线性连续泛函 . 可 能 φk 之极 限函 数并 不是 在 Ω 内 有紧 支 集的函数 . 我们将在第六章中稍微涉及 .它自然是线性泛函 . C2 恒有 l ( C1 φ1 + C2 φ2 ) = C1 l (φ1 ) + C2 l ( φ2 ) .因为若 不如 此 .这种对象 称为 广义 函数 . l( φk ) →0 . l ) .下面我们就以此为线索讨论它 . 我们定义 〈δ.所谓线性泛函 .有的 文献上用 ( φ. φ〉= φ(0 ) . 于是泛函 l 也 就用 欧氏配 对〈l. 定义 6   D( Ω ) 上的连续线性泛函 l 称为 D′( Ω ) 广义 函数 ( 在不发 生误解时 就简称 为广 义 函数 ) 其集合记为 D′( Ω) .上面 例 2 讲赫 维赛 德函 数 时就 证明 了它 不可 能 是一 个局 部 . 一个 局 部可积函数就是一个广义函数 . 现在就只粗略地说 : 如果取一串试 验函 数 {φk ( x ) } . 所以 ( 8) 定义 了一个 D′( Ω) 广义函 数 . 但 φ 则不是在 D (R ) 中趋于 0 . 则 φk ( x ) 在 Ω 上对 x 一致地趋 于 0 . 我们 将在 第六 章 中作 初步 讨 论 . 例 5   设 0∈ Ω.

利用在 x = 0 处的泰勒公式 φ( x ) = φ(0 ) + xψ( x ) .这里导数的意义将在下面解释 .p . x∈R 不是局部可积的 .这不是偶然的 .§6   分部积分法、广义函数、索伯列夫 ( Sobolev) 空间 1 2 69 n 可积函数 . φ〉= R n . 由 (10) 所定义的 线性泛函也是一个 D′( Ω) 广义函数 . 例如 +∞ 1 1 例 6   f ( x ) = . 所以现在我们再 讲一些广义函数的性质 . 一般而言 x ∫ -∞ 是没有意义的 . 而且还有很大一类测度 .凡 是适 合这 种不 等 式的 D′( Ω) 广 义 函数 都 是一 种 测 度 . x (10) 1 注意到 φ( x ) ∈ C0 (R ) .很容易想象到 . 1 = x ( ln | x | )′. 它不是一个 Radon 测 x 度 . 这些 我们 都 不能 细讲 了 . 因为 在 证明 其 连续 性 时我 们 用 到了 试 验函 数 的一 阶 导 数 . (11) 代入上式 .由 (9 ) 我们可以看到 |〈δ. 0 ≤θ≤ 1 .广义 函数 f ( x ) 作 用在 φ( x ) 上也 常 写作积分 : ∫ f ( x ) φ( x ) d x . A] .代入 (10) 求极限 . 在数学中也有许多结果在用广义函数解释后更加明确 .A 它是线性泛函是明显的 .因 此 .但 我们 看到 了 广义函数中不仅包含局部可积函数 .A ∫ φ( 0) dx+ x ∫ ψ( x ) d x A≥ | x | ≥ ε ψ( x ) d x A ≥ | x | ≥ε 这里我们用到了 φ( 0) 对 x 为奇函数因而第一项为 0 .在 C0 ( Ω) 上 我 们 用sup | φk ( x ) | → 0 以 及 K 来定义 φk ( x ) → 0 in C0 ( Ω) . 〈f . 在物理学特别是在量子力学中会遇到许多“奇 异的”对象 而时 常都可 以用 广义 函数去 解释 .但是还有更多的东西 . φ〉| = | φ( 0) | ≤ssup | φ( x ) | .那里尽管是对 Ω R 的情况来证 明的 . 有 x ∞ ∫ v . ψ( x ) 在 supp φ上一致收敛于 0 .δ函数其实是一个测度 . (12) . 利用拉格朗日公式可 知 ψ( x ) = φ′(θx ) .第二章 §4 中 讲了 .但是我们可以定义这个积分的哥西主值 : ∞ ∫ v .∞ ε ∫ +∫ φ( x ) dx = x = -ε + A ∫ +∫ ε . x 1 ∞ 1 φ( x ) d x .A .∞ φ( x ) dx= x A ∫ ψ( x ) d x .这样 .p .勒贝格测度也是 一种 Radon 测 度 . 尽 管如第二章§ 4 说的那样 . 称为 Radon 测度 .p . 以下我们记作 v . 当 φ( x ) ∈ C0 ( R ) 时 . 所以问它在某一点的值是多少 是没有意义的 . 这并不 是说它当 x 取何值时 应取何 值 . 当 1 φk ( x ) →0 in D (R ) 时 .   ∞ -∞ φ( x ) d x = ε→ lim0 x -ε +∞ -∞ ε ∫ +∫ φ( x ) dx .   .本书后面经常要这样做 . 首先提到 . upp φ δ函数可以拓展到更大的空间 C0 ( Ω) suppφk D ( Ω) 上 去 . 广义函数由于只是泛函而不是本来意义下的函数 . 因而 (12) 趋向 0 . 在最早人们是这样理解过 δ( x ) .p . x ∈supp φ . 并令 suppφ [ .但 是下 面 我们 要 证 明 v . 1 . 有 -ε +∞ . 其 实对 高维的 R 也是 成立的 .我们时 常也把例 如 δ函 数写成 δ( x ) .

若 f ( x ) 在某点附近不是 C 的 .广义函数的代数性质   广义函数之空间 D′( Ω) 是线性空间这是 显然的 .但是这 并不是说 广 义函数没有局部性质 . 均有〈f . 任 取一 点 x ∈suppφ.   χ ( x )∈ C i i ( Ω) .现在证明 定理 4   若 f ( x ) 在Ω 之每一点的某邻域中均为 0 .g( x ) 作为广义函数局部 ∞ 为 0 . (13) . 代入上式有 〈f ( A y . 它必有一个有限子覆盖 : { U1 .a) . 我们就说 f ( x ) 在 x 附近为 C ∞ . 即指若 φ∈ D ( Ω) 之支 集在 U 中 : supp φ U . a∈R .1 ( x + a) )〉 . 所以若〈f . 它的来源之一是局部可积函数乘上 φ( x ) 后再 积分 .1 a) φ( y ) d y . D′( Ω) 之元 相应应 如何 变 化 ? 由于广义函数作为试验函数空间上的连续线性泛 函最简 单的 形式是 积分 . i i= 1 即 f ( x ) 整体为 0 . 故 N 〈f . 则对 y∈R n ∫f ( Ay - 〈f ( A y . 就说 x 点是 f ( x ) 之奇点 . φ( y )〉= R 令 x = Ay . i =1 于是令 φi ( x ) = χi ( x ) φ( x ) . 广义函数 f ( x ) 与某一 C ( U ) 函数 g( x ) 相等 : 即 f ( x ) .例如 0 泛函作为一个广义函数 f ( x ) 其定 义就是 f ( x ) 作用在 一切试验 函 数 φ( x ) 上之值为 0 . f 在 Ui 上为 0 . 必有 其相应的 邻域 U x . 或者 说 A n 是一个 n × n 矩阵且 det A≠0 . 很 明显这 些邻域构 成 supp φ的 开覆盖 . 所 以这里 讲的 自 变量的变换应该推广积分中的积分变量的线性变换 ( 一般 的变量 变换 涉及 很困难 的问 题 ) . supp f 显然是闭集 . n ( x + a) .现在 要问 . φ〉≡ 0 . 其逆亦真 . φ( A | det A | . x 其实是试验函 数的 自变量 ) 经过 线性 变换 . 先 不 n n 妨设 f ( x ) 是正则广义函数 . U N } . 就说 f = 0 in Ω. φ( x ) ∈ D( Ω) . 奇支集 sing supp f 显然也是闭集 . φ〉= 0 对一切 φ∈ D ( Ω) 成立 .它还有局部定义 : 我们说 f 在 x0 ∈ Ω 之某个 邻域 U 中为 0 . 如上所述都可以找 到一 个邻域 Ux Ω . 证   对每一点 x∈ Ω. 若“ 自 变量”x ( 上面已经说了 .对任 一 φ( x ) ∈ D. φ( y )〉= = 1 | det 1 f ( x ) φ( A A∫ | R . 3 . 定义 8   f ( x ) ∈ D′( Ω ) 之奇支集即其奇点之集合 : ∞ sing supp f = { x :   f ( x ) 在其任一邻域中均不为 C } . 逆定理就不必证明了 . 这是 f = 0 的 整 体定义 .第四章   积   分   学 2 70 只不过是为了提醒一下 . suppχi Ui . 则 f ( x ) 整体为 0 .显然 光 滑函 数都 是局 部可 积 的 .作从属于它的单位分解 N 1= ∞ 0 ∑ χ( x ) . φ〉= ∑ 〈f .但由假设 .a. φ〉= 0 .1 ( x + a) ) d x n 〈f ( x ) . 定义 7   广义函数 f ( x ) 之支集 supp f 定义为 supp f = { x :   x 有一个邻域使在其上 f≠ 0} .a) .若在 x ∈ Ω 之 某 ∞ 一邻域 U 中 . 其支集在 χi 的邻域 U i 中 . 而由 有限覆盖 定理 . 与此类似还可以考虑广义函数 的 光滑 性 . … . 或 y = A . 则若 A : R →R 是一个 非奇异线性变换 .

例如 〈δ( y .这 里我们要注意开集与紧集在非奇异线性变换下仍 变为 开集 与紧集 . φ( y)〉=〈δ( x ) . 于是我们给出 n n n 定义和定理 9   设 f ( x ) ∈ D′( Ωx ) . φ( y )〉=〈f ( x ) .λ次齐性函数即适合关系式 λ f ( cx ) = c f ( x ) . Ωx 是 Ry 中的 Ω 在映射 x = A y . a = 0 .6 . 即线性变 换是沿向量 x 方向放大或缩小 c 倍 . 这一点很容易看出 . 只需将被它作用于其上的试验函数 φ( x ) 图像向左移动 a 就行了 . ( 13 ) 式中 间 一 项积 分 没有 意 义了 . 所以 .a) ∈ D′( Ω) 有 待证明 . 则定 义 f 在 变 换 x = A y .1 ( x + a ) )〉 . φ( y )〉= c 〈f ( x ) .2 研究函数性质时 .     c > 0 (16) . φ( A | det A | . 但两 端 两 项仍 有 意 义 . φ( x + a) 的图像可由 φ( x ) 的图像向左移动 a 而得 .就是 说 y 坐 标系 是由 x 坐 标系 向 左移 动 a 而来 . 其次看 A = cI. 而且也可以形象地理解“ 对偶”是什么意思 .n 〈f ( cy ) . φ( y )〉= 1 〈f ( x ) . 故 (14) 成为 〈f ( y . (15) 图4.a) . 这 时 det A = n c . 现在看定义和定理 9 的一些特例 . 齐性函数是十分有趣———且特别有用的 . A : R →R 是非奇 异线性 变换 . 于是 (14) 给出 .a .a) . det A = 1 .6. 对于一般的奇异的广 义 函 数 f ( x ) .2 可以形象地看到这件事 . φ( x + a)〉 . 如果想 把 f ( y ) 向右移 一个 a 而得 新 的泛函 f ( y . (14) 我们用“定义和定理”这个说法是因为 f ( A y .a 下的像 . 就得到平移 x = y .这时 . 从所附的图 4 .a) ∈ D′( Ωy ) 为 〈f ( A y .§6   分部积分法、广义函数、索伯列夫 ( Sobolev) 空间 这里自然仍有 φ( A .1 2 71 n ( x + a) ) = ψ( x ) ∈ D ( Ωx ) . 这里 c > 0 . φ( x + a)〉= φ( a) . 如果 A = I . φ( x c )〉 .a) . a∈ R . 这 样才 知道 supp ψ( x ) 是 开 集 Ωx 的紧子集 .所以我们已经证明了这一点 .a) .但 是上 式右方 已经 是 一个连续线性泛函 .a 下的像 f ( Ay .

± 2 . 这 时 常在物理上很难理解 .y. 所 以 我们首先要考察一个线性偏微分算子 . 由 ( 17 )   有 . 但这并不是说齐 性函数限于取正值 .这是一个很有用的广义函数 . n 的来源自然是“积分的变量变换”. 它 不是可 积的 .n 〈f ( cy ) . φ x 〉. φ x . xi (19) 对 λ次正 齐性广 义函 数它也 是对 的 .n 〈δ( cy ) . c 因此 . 若 c < 0 λ 则自变量将在 O x 的反方向上放大 c 倍 .n . 我们知道 . ω 若 A = . 有欧拉公式成立 : n ∑ i =1 xi f ( x ) = λf ( x ) .这时 .我们可以举一个周期广 义函数 之例 : f ( x ) = e . φ( y )〉= c 〈δ( x ) . φ( y)〉 . (20) 当然表面上看这似乎意味着 φ( y + a) = φ( y ) . 就称 之为 此变 换下不 变的 广义函 数 . ± 1 . 对 λ次正齐性可微函数 f ( x ) . 齐性函数也时常称为正齐性函数 .n 次正齐性 D′( Ω) 广义函数 .因 为 ( 20 ) 中 的 φ∈ D ( Ω) 应 该是 任 意试验函数而不一定有周期 ( 再 说 .n δ( cy ) = c δ( y ) .这与 ( 18 ) 相比 较有一 点怪 : 在 ( 18 ) 中齐 性指 数是 c + n .y) = . φ( y )〉= c 〈f ( x ) . 但 是是局 部可 积 的 ( f ( x ) ≡1 相应于 ω= 0 也只是局部可积的 ) . 这个 n———积 分区 域的 维数———又不 见了 . 若一个 D′( Ω) 广义函数 f ( x ) 适合 ( 16 ) 式 . 我们 常要 在 x 空间以原点为顶点的锥内讨论一个数学或物理问题 .a = . c (17) 因此 〈f . 但其实 不是 . 就称之为以 a 为周期的广义函数 : 〈f ( x . 一 定不 会是 紧支集 的 ) .第四章   积   分   学 2 72 的函数 . 所以 问 iωx 题出在 f ( x ) . 我们也说它是一个 λ次正齐性D′( Ω) 广义函数 .n 〉= c φ( 0) = c 〈δ. 则线性变换为 x = Ay . 对于 φ∈ D( Ω) . φ x λ 〉= c 〈f ( y ) . φ( y )〉 .这里与通常微积分教本不同在 于我们 限制 了 c > 0 .I . φ( x )〉=〈f ( y ) . y 放大的 倍数 c 可能是 复数 . φ( y + a)〉=〈f ( y) . 函数值 y = f ( x ) 将在 半射 线 Oy 方 向上 放大 c 倍 .更 重要 的是 . 即是说 δ函数是 .在反射下不变的广义函数 f ( . 我们有 .这是 因为 上式从 几何 上讲的 是如 果 λ 自变量在 O x 半射线方向放大 c 倍 .f ( y ) 则称为奇广义函数 . 即一个反射 . …为周期 ( 或 者 说以 2π 为周期 ) . φ〉. n = 0 . 若 f ( . 沿 Ox 的反方向放大则会越出锥 外 .例如 若 f ( x ) ∈ D′( Ω) 相对于某个固定的平移 a 是不变的 .可是 到了 ( 19 ) 式 . 这里 c > 0 .y) = f ( y) 称为偶广义函数 . a = 0 . c (18) 特别是 . 一个 周期函 数除 非恒等 于 0 .( λ+ n ) 〈f ( x ) . 若 f ( y) = δ( y ) . φ〉= c .若附加上 c > 0 的条件 . 若 f ( x ) ∈ D′( Ω) 在线性变 换下 不变 . 其原因下面讲到广义函数的求导时就自然明白了 .a) . 它以 a = 2πn ω. 4. 广义函数的分析运算   因为广义函数建立后最直接的应用是在线性偏 微分方程 上 .

则它 自然应该具备通常函数乘积的某些基本性质 . 二是 求 导 . x ) = | ∑ 2 73 α x aα ( x ) |≤ m 如何作用于一个广义函数上 . a f 就可能不属于 D( Ω) . x α φ α〉 . φ〉= ( . 我们当然希望 1・f ( x ) = f ( x ) .我们想要定义的广义函数之乘积既是通常函数乘积之推广 . 广义 函数 相乘的“ 障碍”在于 它 的奇 性 .适合 这种 要求 的函数 称为 D′( Ω) 乘 子 . 读者自然会想到 : 两个广义函数可否相乘 ? 一般说来这是不可能的 . 一 是乘 以系 数 . 因为 suppφk 均含 于 Ω 之一 个共 同紧 子集 K 中 . 因为 1 是 D′( Ω) 乘子 . a( x )φ( x )〉 .时常 有 人想 求 δ( x ) 的“平方”. 故对 φ( x ) ∈ D (R ) 应有 〈xδ( x ) . 又因 φk 的任一固定阶 导数 一致 收敛于 0 . φ( x )〉=〈δ( x ) . 所 以 supp a( x ) φk ( x ) K.这里我们希望能保持的是乘法的一些基本运算律 . 也希 1 1 望 0・f ( x ) = 0 .同时注意 xδ( x ) = 0 ( x∈R ) . φ〉= ( . 我们定义 〈 f ∈ D′( Ω ) 如下 : 对一切 φ( x ) ∈ D ( Ω) . 则连乘子运算 也不能包括在内 . 如果乘法要有意义 .这样一来 . (21) ∞ 但为此就需要 a( x ) φ( x ) ∈ D( Ω) . . 对一切重指标 α= (α1 . 还没有一种公认的处理方法 . 有 xi f φ . 仿照 f ( x ) 局部可积时广义函数的定义 ∫ ∫f( x ) a ( x ) f ( x ) φ( x ) d x = a( x )φ( x ) d x . 总之 a( x ) φk ( x ) →0 in D( Ω) . 故略去 ) .这里 包括 了两 个运 算 .我们依次来讨论 .p . 如果我们勉强去定义广义函数之乘积 .线性 泛函是 容易 看 . xi xi (22) 与此类似 . xφ( x )〉= 但这样一来 .§6   分部积分法、广义函数、索伯列夫 ( Sobolev) 空间 P( x . f∈ D′( Ω) . 因此 lim〈a( x ) f ( x ) .近来的研究表明 . 但 ・( xδ( x ) ) = 0 ( 上 面 指 v . 因为 0 也是 D′( Ω) 乘子 . … . 若 a( x ) | C ( Ω) . a( x ) φk ( x )〉= 0 . 它 们是 函数 aα ( x ) . 我 们 需 要 a ( x ) : D′( Ω) → D′( Ω) ( 下面还要证明这是一个连续映射 ) . 但是很容易证 . 还 需要当 φk ( x ) → 0 in D ( Ω) 时 a( x ) φk ( x ) → 0 in D ( Ω) .这也 是容 易的 . 这时我们仍然模仿分部积分法而给出如下的 定义和定理 10   设 f ( x ) ∈ D′( Ω) . 按现在的知识水平 . xφ( x ) x=0 =0 . 〉. 1 1 1 1 1 ・x δ( x ) = 1・δ( x ) = δ( x ) . 这是因为 x 也是 D′(R ) 1 乘子 .问题在于我们不能随心 所欲地胡乱定义某个数学概念 . aφk 的同一 阶导 数当然 也一 致 收敛于 0 . →∞ k→ ∞ 所以 af ∈ D′( Ω) . 而我们会发现恰好是乘法的结合律 ( A B) C = A( BC) 现在不可能保持 . φ( x )〉=〈f ( x ) .αn ) α f | α| 〈 α . 也易见 .总 之 我 们 看到 . 首先讨论函数 a( x ) 与 f ( x ) ∈ D′( Ω) 之乘积 . 我们应定义 a( x ) f ( x ) 如下 : 〈a( x ) f ( x ) . x (23) 当然这里要证明 (23) 式以及 (23) 左方确实是 D ( Ω) 上的 连续 线性泛 函 . 不 是 任 意 函 数 都 可 以 与 f ∈ D′( Ω) 相 乘 .1 ) 〈f . ・x = 1 应 x x x x x 该证明 .1)〈f . 其次要考虑广义函数的导数 .上 ∞ ∞ 面我们看到 C ( Ω) 函数都是 D′( Ω) 乘子 . φk ( x )〉= klim 〈f ( x ) .这就 需要 a ( x ) ∈ C ( Ω) .

甚 至黎曼 可积函数 也不一 定有原函 数 .记 ψ = α+ β α k ψ α k supp φk φk β α k K ( Ω 的一个公 共的 紧子集 ) . 当 g( x ) 既是黎曼可积又有原函数存在 ( 若 g( x ) 连续 .   x ≤1 .〈f′.M 时 ψ( x ) = 0 .∞ φ( t ) d t = 0 . 则当 x > M +∞ x ∫ φ( t ) d t = . 问 题 在 于 这 个 φ( x ) 是 否 在 H 中 . M ] . 我们限 1 令 Ω R . 这 里 的 φ0 ( x ) ∈ +∞ 1 ∫ D (R ) . (23) 左方之式也趋于 0 . φ〉=〈f .所 以 . ψ 的 某一 固定 阶导 数 ψ = α+ β x 也 是 φk 的某 个 固定阶导数 . 从而式左 亦然 . 1 1 先看第一部分 .第四章   积   分   学 2 74 到的 . 而 来证明 当 φk →0 α φk α α . 而且 df = g 就说 f 是 g 的原函数 ( 其实只是广义函数 ) . 但我们还需要当 x 充 +∞ ∫ 分大时ψ( x ) = 0 .说 来也巧 .〈g . 我们 dx 1 要求出 f ( x ) 的 表达 式 . 另 一 项 是 φ0 ( x ) 的 倍 数 . 所以应要求 x ∫ 时 .这还告诉了我们 . 有些很简单的就不证明了 . ψ〉 .首先设 g( x ) ∈ D′( R ) 确 有原 函数 f ( x ) ∈ D′(R ) 存 在 : df = g.   -∞ φ( x ) d x = 0 . g∈ D′( Ω) .若 f ∈ D′( Ω) .φ∈ C 不 成 问 题 .为此 .这就是我们要求于φ( x ) 的性质 .例如令 2 φ0 ( x ) = αexp 1 ( x . 原函数是存在的 . . 只需知道它作用在任意 φ( x ) ∈ D ( R ) 上之值 即 1 可 .对 dx 于古典意义的函数 . 牛 顿 .∞ ∫ φ( t ) d t + ∞ ∫ φ( t ) d t = x -∞ φ( t ) d t = 0 .M . ψ( x ) = -∞ . 则〈f . 则易见 ψ k ∈ D ( Ω) . 并非一切 g( x ) 均有原函数 . (24) ∞ 1 H 当然只是 D( R ) 真 子 空 间 . 什 么 样 的 φ( x ) 才 有 D ( R ) 原 函 数 呢 ? 这 种 原 函 数 如 果 存 在 必 是 ψ( x ) = x ∫ -∞ φ( t ) d t . 并以 φk ∈ D( Ω) 代替其中的 φ. D′( Ω) 广义函数可以求任意阶导数 . ψ∈ dx 1 D (R ) . 反之由任一原函数加上常值函数即可得出全部原函数 . 为了证明其连续性 . 而且 supp x α k in D( Ω) 时 . 0                x≥ 1 .这是很 容易的 . 下面讲一些有关导数的性质 . 我们只限于 (23) 式 . 则 两个条件 都满足 ) .莱布尼茨公式才成立 . f ( x ) 作 用在这种 φ( x ) 上所得 的值 是 1 清楚的 . 至少当 x≤ . 但 是 1 D (R ) 中的 元 必 可 分 为 两 项 之 和 . 故当 k→∞时对 x 一致趋于 0 . ψ′ 〉= . 那么 . 我们记 +∞ 1 ∫ H = φ( x ) ∈ D (R ) . 且 任意两 个原函数 只相差一 个 常值函数 . 因为已设 supp φ [ .由此 .首先讨论原函数问题 .所以§1 的达布定理只说 . 但是广义函数给了我们一个惊喜 . 而 且 确 是 g( x ) 的原函数 .1) . 因此 (23) 的式右由于 f∈ D′( Ω) 应趋于 0 . 要找 D′(R ) 中一个 f ( x ) .若 φ( x ) 有原函数 ψ( x ) ( 这是不成问 题的 ) 在 D ( R ) 中 ( 这一点 却不一 定 ) : φ( x ) = dψ . 1 1 证   证明分两部分 . 一 项 在 H 中 .因此 . 如果 φ( x ) 适合 这个条件 . ψ〉= . 因为我们有 1 定理 5   每一个 D′(R ) 广义函数均有无穷多个原函数存在 .其 次再 证 明 这 个 表达 式 确 实 定 义了 一 个 D′( R ) 广 义 函 数 . 而 -∞ φ0 ( t) d t = 1 .

于是 H ( x ) 是 δ( x ) 的一个原函数 . 令 A = -∞ φ( t ) d t .但实际 上它 对 D′( Ω) 也成 立 . 取一串 φk ( x ) →0 in D(R ) . M1 ] .〈g . φ〉 . (27) 第一部分证毕. 则 f ( x ) ≡const . 而且当 k→ 1 1 + ∞时其各阶导数均对 x∈R 一致收敛于 0 . φ〉=〈f . 这里 Ω R 是 一 开集 . 若视它们为 D′( Ω) 之元 .) 在其中之一 x > 0 处 . 用 φ′( x ) 代替 (26) dx +∞ φ′( t)d t = φ( x ) . 为此 .. 于是 ψ也变成 相应的 ψk ( x ) .∞ df = g 即可 . H ( x ) 是赫维赛德函数 dx H( x) = 1.M . 则显然 φH ( x ) = φ( x ) .. 1 所以.Aφ0 ( x ) ∈ H .∞ x ∫ = 0 .证毕 . 再看第二部分 . φ0〉 dx +∞ ∫ = . supp φk [ . x≥ 0 . φk〉→0 .这里强调一下连通分支是必要的 . 而 Ω= { x : x > 0}∪{ x : x < 0} .〈g . 它是线性泛函是显然的. 就用 (27 )式来定义 f .由 (26) 第一个等号易见 : supp ψk [ . 即在 Ω 的 不 同连通分支中可能取不同的常数值的函数 .∞ ∫ φH ( t ) d t = x . 若 φ( x ) ∈ D( R ) .事实上 . Ω 现在有两个连通分支 x > 0 与 x < 0( 它们不是在 x = 0 处连接起 来了吗 ? 为 什 么算两个连通分支呢 ? 第六章中会解释它 . 例如我们在第二章 §4 中就已看到 d H( x ) = δ( x ) . ψ〉+ C . 为了看它的连续 1 性. 因此 〈f . 而 (26) 给出 ψ( x ) = .M1 .同理 .但是这是 把 1 H ( x ) 与 δ( x ) 均看作 D′( R ) 中元时的结论 .§6   分部积分法、广义函数、索伯列夫 ( Sobolev) 空间 2 75 ∞ ∫ 1 而 α适当选取即得 . 而 f 确是 g 的原函数 . D (R ) 中任一元均可分解如下 : φ( x ) = φH ( x ) + Aφ0 ( x ) .∞ φ( t ) d t . φ′ 〉= . dψ 〉+ A〈f . C 是任意 常数 .) 所 以由 推论 6 . (25) 1 φH ( x ) 之 D (R ) 原函数是 x x ∫ ψ( x ) = . 但定理的结论中“ 只相差一个常值函数”要改 成“只 相差 一个局 部常 值函 数”. 它在 x < 0 处的原函数是 f ( x ) = C . 则 A = . (27) 确实定义了一个 D′(R ) 广义函数 . 这里 M1 = max ( M .我们 只需证明 +∞ ∫ 中的 φ. -∞ (26) 现在用 f ( x ) 作用于 (25) 两端得到 〈f .如 . dx 1 n 注   我们是对 D′(R ) 证明了这个定理的 . 情况就不同了 . x<0 . δ( x ) 在 x > 0 处的原函数是 f ( x ) = C + .A φ0 ( t )d t . 1) . 用 φk 代替 (26) 和 (27) 中的 φ.∞ ∫ φ( t ) d t . δ( x ) = 0( 上面 我们说 了不 能 讲广义函数在某一点等于什么 . 但是可以讲它 在一点 附近 等于 0 .由 (27 ) 即知〈f .没有理由说 C+ = C .∞ φ′( t)d t = φ( x ) . 而其所有的原函数即 H ( x ) + C . 即是说 ψk ( x ) →0 in D(R ) . M ] . 1 推论 6   若 f ( x ) ∈ D′(R ) 且 df = 0 . 1 或者说 . 0.

因为它把“ 集中 分布”( 以 δ( x ) 为 代 表 ) 与“ 边值 条件”连 接起 来 了 . 而 从整 体上 的 R 上 来看 问 1 题 . 我们有 f′( x ) = f′ cl ( x ) + [ f ] 0 δ( x ) . 我们应把这些函数都看作 D′( R ) 之 元 . n (3 ) 齐性广义函数的欧拉公式 .设 f ( x ) ∈ D′(R ) 为 λ次正齐性广义函数 . 所以 F′( x ) = f′( x ) .设 a( x ) 为 D′( Ω) 乘子 . 这是一个非常有用的结论 .但时常只 在个别点 或 x1 x2 x2 x1 个别曲线、曲面上如此 .在通常微积分教本中会介绍一些函数 f 使 ≠ . 在许多物理问题中 .[ f ] 0 H ( x ) . [ f ] 0 与 f′ cl 三 者关系如何 ? 有 定理 7   对上述 f ( x ) . 我们仍记 f 之广义函数导数为 f′. 问题的实质在于我们究竟采取哪一种观点 : D′(R ) 还是 x r 0 处的光滑函数以及连接二者 1 的边值条件 . 1 1 显然 F( x ) ∈ C (R \ 0) . F′ cl ( x ) = f′ cl ( x ) .不过这里的 f′ cl ( x ) 理解 为古 典意 义下 的导 数所 定义 的 广义 函数 . 我们只会得到 df = ( C + . 因此当 x≠ 0 时 f′ cl ( x ) = f′.例如 (1 ) 莱布尼茨公式 .) f ( x ) 在 x = 0 处又有第一类间 断点 . 则高阶偏导数作为一个广义函数整体与求导次序无关 . f ( x ) ∈ D′( x ) 则 a( x ) f ( x ) = a ( x ) f ( x ) + a( x ) f( x ) . 2 (2 )   x1 2 f x2 = x2 f x1 .再则 .)δ( x ) . 例如在古典意义下取导数 .如 果不 把 这两 个区 域分 开考 虑 . 此即 (28) 式 .由此也就提出了一个 问题 : 设有 R 上的 函数 f ( x ) . 这件事绝非偶然 . dx C + . (28) 证   考虑函数 F( x ) = f ( x ) . 但 当 x ≠ 0 时 . 记其跃度为 [ f ]0 = f (0 + ) .f (0 . 所以也没有必要再注明 x≠0 .第四章   积   分   学 2 76 1 果把这两个连通分支合起来 . 而在两个区域的连接处给出一定的“ 边值条件”把它们连接起来 .C . 现问 f′.[ f ] 0 δ( x ) . 2 2 f ( 0) f (0 ) 证明也略去 . 我们记作 f′ cl .正是 Ω 上的函数 f ( x ) 在 x = 0 处的跃度 .δ( x ) 在某点之值是没有意义的 .我们只在一维情况讨论了它 . 在每个区域中我们实际上并不在 D′( Ω) 中考虑 问题 而是在 通常 的比 较光滑 的函 数之空 间中 考 1 虑问题 .两者实质是相通的 .C . 证略 .[ f ] 0 δ( x ) . 而在 广义函 数意 义下 求 导数 . 它在 x > 0 和 x < 0 处均有一阶连续导数 ( 这是古典意义的导数. 这时得到 Ω= R \ {0} . 这 样就 会 出现 δ( x ) .) .在广义函数中 . 则以下的欧拉 公 式成立 .所 以 我们 不加 注 x ≠0 . 我 们常 会遇到 在两 个 不同区域中研究某一个物理量 . F′ cl = f′ cl . 例如在量子 力学的 散射 问题中 . 其实在高维情况下也有类似结论 . 而应看作一个整体 . 1 因此 . 古典意义下导数的性质有许多在 D′( Ω) 理论中仍成立 . 因而其 古典意 义 下的 导数 与广 义函 数 导数 一致 .

所以 在定 义中事 先明 确 规定了 f∈ D′( Ω) .因 为 →∞ 我们暂时无法肯定这个极限也自动地定义 D ( Ω) 上的 一连续 线性 泛函 . 〉= . 狄拉 克 的话 就 应该 这 样 理解 .§6   分部积分法、广义函数、索伯列夫 ( Sobolev) 空间 n ∑ 2 77 f( x ) = λf ( x ) .如 果 1 1 D(R ) 函数 f k ( x ) →δ( x ) in D′ (R ) .下面我们引入 定义 11   设 { f k } D′( Ω) . x i i= 1 φ 〉. 再令 c = 1 . 有 n ∑ 〈f . φ〉存在 . | x| >1. φ〉 . 用这种思想证明了数学分析的一个重要结论 : 魏 尔斯特拉斯定理 . 我们就称{ f k ( x )}为一个 δ序列 .第二章§4 实际上证明了 2 fk ( x ) = Ik ( 1 . 例如 定理 8   若 klim f k = f in D′( Ω) . 它是非常广泛的 .我们只说 一下 . f∈ D′( Ω) . (31) . 有 k →lim →∞ + ∞ α fk = α f . xi 即 n .x ) 0 k | x | ≤1 . φ( x )〉. 而把极限为一连续线性泛函这一事实归入定义 11 中 . 因为这涉及了 D′( Ω) 作 为 D ( Ω) 的对偶 空间 有什 么样的 拓扑 结构的 问题 . xi xi i =1 (29) n 事实上 . xi i i= 1 代入 ( * ) 式即得 (29) 式 .n〈f .由 于 它过于专门 .(λ+ n ) 〈f ( x ) . 由“积分的变量变换”而多出来的 n 是怎样消除了的 . φ〉. 请读者自行证明 .我们可以证 明这个 极限 确实自 动定 义了 一个 D′( Ω) 广 义函 数 . 若 此 序列 在 Ω 的 每个 紧 子 集 K Ω 均 一 致收 敛 于 f ( x ) . 我们只好略去不论 . φ〉 ∑ xi i= 1 f . 这个定义不只是说 klim 〈f k . xi (*) 另一方面 .实际上. 5. 广义函数序列的收敛   第二章§4 末尾 .   c > 0 . 即每个 f k ( x ) 都是 Ω 上 局 部可 积函 数 . 在文献中这个定义中的收敛称为弱收敛 . 曾引用了狄 拉克的 话说 δ函数并不 是通常意 义 的函数 .尤 其重 要 的是 δ函数 有 多种 表 示法 . 而且 易证 klim f k ( x ) = f ( x ) in D′( Ω) . x φ 〉= λ 〈f .例如 : 设 { f k ( x ) }是 正则广义 函 数 . 我们现在看到 . φ〉 - ∑ 〈f . f ( x ) 也一定是 Ω 上的局部可积函数 . 则对任意重指标 α.n〈f . 还要求 极限 是 D ( Ω) 上一 个连 续线 性泛 函 . 注意 .在物理学上特别重要的是 δ函数可以这样表示 . φ〉=〈f . 任取一个 φ( x ) ∈ D (R ) . 这个收敛性 之 所 以 重 要 在 于 每 个 D′( Ω) 广 义 函 数 都 可 以 表 示 成 为“ 很 好 的”函 数 ( 甚 至 D( Ω)函数 ) 之 D′( Ω) 极限 . 我们有 n 〈∑ x i i= 1 n ( x iφ) 〈f .(λ+ n)〈f . 但是 我们 不 去证明这一点 . φ〉 - i i =1 φ 〉. (30) k→∞ 就说 f k → f in D′( Ω) . 并且引用了一个例子 . 使得对于一切 φ( x ) ∈ D( Ω) 均有 lim〈f k . 由 λ次正齐性广义函数之定义 〈f . 物理学家正是 这样来认识 δ函 数 的. φ〉= c . 而是它们的极限 .然而 它有 许 →∞ 多古典的一致收敛性所没有的性质 . x 0 = . φ〉= xi n ∑ 〈f . c 双方对 c 求导 .

δ 8 Dt ] exp[ .第四章   积   分   学 2 78 1 Ik = . 故有最大值 M . t ) = 1 2 1 exp[ . .在 2 2 2 I2 中 | x | ≥δ.1 是一个 δ序列 .x 4 Dt ] .φ( 0 ) | ≤ 2 M .φ(0 ) | exp[ . 因此 2 exp[ . 一部分在 [ .Landau) . 从而 exp[ .x 8 Dt ] d x ≤ π | x | ≥δ ∫ 2 于是可以找到 τ0 > 0 . 使当 0 < t < τ0 时 | I2 | < ∞ ∫ -∞ 2 exp( .现 在我们来证明 定理 9( 高斯序列 )   当 t→ 0 + 时 . δ] 中 是一致 连续 的 . . 而不是前苏 联物理学家 L . φ( x )〉 . q( x . 故当 δ充分小 时 有 | φ( x ) . 这里我们利用了积分的收敛性 .前面对 I1 的估计是对一切 t 都成立的 . 2 1 现在固定 δ并令 t→0 . t > 0 πDt 也是一个 δ序列 .x ) d x .x 4 Dt ] d x . 其余的是在 R \ [ .φ( 0 ) | < ε . 2 | x | ≤δ .φ( 0) = 1 πDt ∞ ∫ 2 -∞ 2 [ φ( x ) . 1 把积分分为两部分 .δ.φ( 0) | ≤ I1 + I2 < ε. 而且我们常称之为朗道序列 ( 这里的朗道是指德国数学家 E .φ(0 ) ] exp[ .1 ∫ 2 k (1 .不过这里没有指标 k. φ( x )〉 . 所以当 2 0 < t < τ0 时 |〈q( x .x 8 Dt ] . t ) .任 给一个 ε> 0 . 因为 ∞ 1 πDt ∫ 2 2 exp[ . δ] 上的 积分记作 I2 .x 4 Dt ] ≤exp[ .因为 φ( x ) ∈ D (R ) .很明显 .上一 节 中我 们又 指出 正态 分 布的 高斯 核 2 1 2 exp [ . -∞ 所以 φ( 0) = 2 ∞ 1 πDt ∫ 2 φ( 0) exp[ .δ 8 Dt ] | I2 | ≤ 2 πDt ∫ 2 2 Mexp [ .x 4 Dt ] d x .∞ 于是我们有 〈q( x .x 4 Dt ] →δ( x ) in D′(R ) . 而有 2 1 πDt C 2 Mexp[ .因此 | I1 | ≤ 2 1 πDt ε ≤ ・ 2 2 δ ∫ 2 -δ | φ( x ) . ε .x 8 Dt] d x | x|≥δ 2 ≤ Cexp[ .δ] 上记作 I1 .Landau. t ) . 而在 I2 中 | φ( x ) .y ) d y = C.x 4 Dt ] d x = 1 .δ.x 4 Dt ] d x ∞ 1 πDt ∫ -∞ 2 exp[ . .δ 8 Dt ] . πDt 2 1 证   任给 φ( x ) ∈ D( R ) . 因为 φ( x ) 在 [ .δ.x 4 Dt ] d x = ε . 而以连续变化 的 1 t ( t→0 + 时 1 t→ + ∞ ) 来 代替 k .

作为实函数 .有了广义函数理论就能给出系统的基本解理论 .然而 这是不对 的 . 自变量常以 z = x + i y 表示 .这是广义函数论之所以重要的一个 很大的理由 .z ) . 令我们吃惊的是 : 我们又一次遇到了解析函数类 . §7   复   积   分 1. 复变量函 数的积分   在 讨论了实 变量函数 的微分 学以后 . 即 δ( x ) 的几何图形总是“ 钟形曲 线”. 故 z = x .现在 我们 也要把 积分 学推广 到复 域 中 . 我们常用的 δ序列常是这样的光滑函数序列{ K n ( x ) } : ( i) K n ( x ) ≥0 .下 一章就 会看到 .这 时就发现了 : 在我们面前展现了一片新天地 : 即解析函 数类 .我们将在下一章解释何以 会有 这种类 型 的 δ序列 . y ) 将写 为 2 2i . t > 0 x 的基本解 .§7   复   积   分 2 79 而定理证毕 . 立刻 可以 见 到它们是十分相似的 .而 x = 1 1 ( z + z ) . 本书中凡见到 w = f ( z ) 就一定是指复变量的 函数 .i y. ( iii) 不论如何取 δ> 0 . 是令人遗憾的 . ∞ ∫ ( ii) -∞ Kn ( x ) d x = 1 . ( iii) 的 δ序列时常称为正型序列 . 复变量函数的微积分 是一个新的领域 . 所以一个 一般 的二元 实自 变量 函数 f ( x . 而把注意力放在由于进入复域而产生的新问题 . t) 适合上面的偏微 分方程 ( 这 一点读者 很容易自 己证 ) . 它在 傅里 叶 级数 理论 中 极为重要 . 而 当 t→0 时 . 例 如 1 sin( nπx ) 还有极重要的费耶 ( Fejer . 因为 z = x + i y. 函数值以 w = u + i v 表示 . . q( x .这样我们终于认识到 . ∫K n ( x ) d x →0   ( n→∞ ) . 这在物理 上与 第二 章§4 讲的质 量分 布是 一致的 .到那 时就 可以 进一 步 体会 到广 义 函数理论的深刻性 . 正如在实的情况下我们习惯把一个一元函数写成 y = f ( x ) 一样 .因此 . y = ( z . 我们 很自然地 进入了 复域 . 但是 在 讨论 复域 中的 积分 时 不利 用机 会介 绍一 些 拓扑 学的 思 想 . 在复情况下 . ( ii ) .这就 是我们上 面证明的 事实 .这就是说 .本书当然不可能介绍拓扑 学 . 匈牙利 数学 家 ) 核 K n ( x ) = n sin πx 2 .基本 解是偏微 分方程理 论 的基本工具 .实际上 . t ) →δ( x ) in D′( Ω) . 适合以上 ( i) . | x| < δ 即是说这个积分之值“集中”在 x = 0 处 . t ) 是扩散方程 1 u = D t 2 u 2 .∞ < x < + ∞. 我们不妨把这里的证明与第二章 §4 关 于魏尔 斯特 拉斯 定理的 证明 比较 一下 . 上一节中我们说过 q( x . 这一节里我们关心的不再是函数的可积性问题 . 它是一元函数 .我们特别关心 的将是如何对待、处理一些拓扑学的问题 .作 - 为复函数 . 当 t > 0 时 q( x . 它有自己的问题和方法 . 从而可以限制于黎曼积分的讨论 .拓扑学在现代数学的理论和应用中占据特别重要的位 置 . 而 | x | ≥δ ∫K n ( x ) d x →1 .但 这 会给人一种印象 . 它是很特殊的二元 ( 实自变量 ) 函数 .

然后作积分和 N-1 ∑ f (ξj ) ( zj + 1 . 所以 2 | x j + 1 . y = y ( t) .x j | .xj ) + i( yj + 1 . … . 图4. y) = f [ 1 1 ( z + z ) .y ( tj ) | .1 ) . Δzj = zj + 1 .x j | + | yy + 1 .二是考 虑 C ( 作为 R 看 待 ) 的 一个 2 维子 区 域 Ω 上 的 二重积分 f ( x .但在两种情况下 . ( z .zj ) .yj ) . y ( t ) ∈ C 时 .7 . ( 2) j= 0 再求极限 . 曲线弧 AB可求长 : t ∫ N 2 S AB = t 2 x′( t ) + y′( t ) d t .因此 . 但是 R 可以看成是复平面 C 中的一条曲线 . ( 5) j= 0 如果这两个量对一切可能的分割 P 有有限的上确界 V x ( t ) = sup V P x ( t) < + ∞ . ( 4) 0 但是这只是 A B可求长的一个充分条件 .z ) ] = F( z . 要 1 把它推广到复域中就有两种考虑 : 一是考虑 C 中某一 曲线 L 上 1 2 的积分 . 即 需 令 m jax | tj + 1 .因为 zj = x j + i yj .第四章   积   分   学 2 80 f ( x . b ∫ f ( x ) d x 之积分区域是 R 1 实域中通常的定积分 的一 个区 a 1 1 间 [ a . 相应 于上述 分割 可 以得到 N-1 VP x ( t) = ∑ | x ( tj + 1 ) . y = y( t ) ∈ C .这 样 w = f ( z ) 只能 是一类 特殊 的二元 实自 变 2 2i - - 量 ( 但可能是复值 ) 函数 ( 即相应的 F( z . b] . z ) 不依赖于 z ) 了 . | yj + 1 . 仿 照黎 曼积 分 的作 法 . z ) . z N = B ( 图 4 . 1 当 x ( t ) . ( 1) 如果要在 L 上的 AB 弧段上积分 . 设其参数方程为 x = x ( t) . 都需要对 L 或 Ω 之 Ω 边界的光滑性加以限制 . y )d xd y .常用的比较更 广泛的 可求 长条件 是 . P P ( 6) . V y ( t ) = sup V P y( t ) < + ∞ .本章将一直使用这样的记号 .tj ) ( 3) j+ 1 这样求 积 分 和 的 极 限 就 化 为 对 实 变 量 t 的 分 割 t0 < t1 < … < tN 求 积 分 和 的 极 限 .yj | 2 . 先选 一些 分 点 A = z0 . 1 一个便利的方法是设 x = x ( t ) .tj | →0 并求极限 .yj | ≤ |Δzj | = | x j + 1 . 于是 2 |Δzj | ≤ t <max t≤ t j 2 x′( t ) + y′( t ) ( tj + 1 .x ( tj ) | . ( zj 的相应参数值为 tj ) .zj = ( xj + 1 . z 1 . j= 0 N-1 V P y ( t) = ∑ | y ( tj + 1 ) .7 -1 先看曲线 L .

我们总把 d xd y 理解 为 d x ∧ d y. 可求 长曲线 就是 具有某 种参 数表 示 ( 1 ) . t0 ≤ t≤ tN .2 面分为两部分 ( 内部 和外 部 ) .它 很像 通常微 积分 教本中 讲的 向量 积 . 而每 一 段均 为 C 曲 线弧 . 其大小即以这两 个向量 为边 的平 行四边 形面 积 . 图4 -7 . 把某 一 部分 的 某点 P 与 到 另 一部分的某点 Q 连结起来的连续曲线必定与该若尔当曲线相 交 . 也就 是 不 自 交 的 封 闭 曲 线 . ∧”称为外积 . 我们目前只要记住 : 第一 . P ( 8) j= 0 就称之为有界变差函数 .为 此应 要求 Ω 之边 界 Ω 具 有 0 勒 贝格 测 1 度 . 我们目前只需 把它 们 当 作一 种 形式 规 律 . 这个条件 是自 然会 满足的 . 关于外积及其与 d xd y 的关 系 . 也 就 是 其 参 数 表 示 ( 1 ) 中 的 * * x ( t ) .这 自然十分适合二重积分的需要 .上面 我 - - 们已说了 f ( x . 所以 A∧ A = 0 . ( 7) 这时我们就简单地说 L 是可求长曲线 . 如果一个函数 φ( t ) . A∧ B = .id y ) = . 而且假设它是若尔当曲线 . 但是 在以 下凡 讲到曲 线 L 以 及 Ω 的边界 为曲 线时 .§7   复   积   分 2 81 就可以定义 A B之长为 S A B = V | z ( t ) | = sup VP P 2 2 x ( t) + y( t) . 最 好是使用复记号 . t * * * * ). y ( t ) 不 会 有 ( x ( t1 ) . 本 书 2 最后一章要详细讨论 . 为 简单 起见 以下 我 们就 直接 讨论 f ( z .2id x ∧d y .这 是 1 我们约定恒假设 Ω 为分 段 C 曲线的原 因 .7. 并按 上式 将 . y ( t1 ) ) = ( x ( t y( t * * ) ) ———除非 t * = t0 .7 . = t N ———的曲 线 . 讨论二重积分时需要假设 Ω 若尔 当可 测 . z ) .第二 : 外积运算适合分配律和反交换律 : A∧ ( B + C) = A∧ B + A∧ C . d xd y 也有复记号 : 我们把它写成 i d z∧ d z “ .关于有界变差函数详见§3 .φ( tj ) | < + ∞ . 很 像通 常微积 分教 本 - 中讲的向量积 .1 适合 ( 6) 那样类型的条件 : N.我 们既然要讨论复 积分 . 其中 x ( t ) .这 虽然是 一个著名 的应该证 明 的结果 . y ( t ) 均为 有 界变差的函数的曲线 .若我们已假定了 Ω 是一个分段 ( 其实是分有限 段 ) C 曲线 . 但我们不再引述其冗长的证明了 ( 图 4 .2) .有了这两点“约定”.1 sup V Pφ( t ) = sup ∑ | φ( tj + 1 ) .3 ( 9) 所以凡讲到复的二重积分时 . 所以 . 但是它 又比 向量 积极大 地深 化 了 . y )d xd y .由 Ω §1 所述 . z ) 在 Ω 上的 积分 . 两 个向 量 A 和 B 的外积 . 所以 d z∧ d z“ 是”一 个面 积 . 我们可知 - d z∧ d z = ( d x + id y ) ∧ ( d x . 而且 能“承 认”它“ 很 自 然”就 行 了 . 这一切我们将在第七章中详细讨论 . 总 1 是设它们可分为 有 限段 . y ) 可写为 F( z . 复积分的另一个情况是考虑 f ( x . 这时 可 以 应用著名的若尔当定理 : 平面上的任一若尔当曲 线必将该 平 图4. 有 时 我 们会用到封闭曲线 .B∧ A .或简 单曲线 . y) 在复平面的某一个区域 Ω上的二重积分 f ( x .

b = t (β) . 则参数 τ之值在 .a 中 . (11) a L 1 现在我们将参数变为 t = t (τ) . B 两点 分别相 应于 参 数值 t = a 和 t = b.这里 L 是有定 向的 . 而 A . 这个定义与上面的定义 1 显然是一致的 . (10) A 式右的积分是通常的实曲线积分 . 在讨论 某一简单封闭曲 线 L 上的积 分时. 因为前面介绍的若尔当定理已指出. = α ∫f ( z ) d z 之 值与参 数选 取的 方法无 关 . 在我们关于 L 的光滑性和 f ( z ) 的光滑性的 假设下 . 使当一点沿 L 运动时此区域恒在左方 . 这时 L 上的“正向”就纯属一种约定 . ( 10 ) 中 的积分 显然是存 在的 . 若记 z′( t ) = x′( t ) + i y′( t ) . 则 由 上式右方作变量变换又得 β ∫f ( z) d z =∫ f [ z ( t (τ) ) ] z′( t ) t′(τ) dτ α L β ∫ f [ z ( t (τ) ) ] z′(τ) dτ.a ∫ f ( z ) d z =∫ .τ. 当然我们也可以仿照实积分的方法定义此积分为积分和的极限 B N-1 A j= 0 ∫ f ( z ) d z = lim ∑ f (ξj ) ( zj + 1 .由上所述有 . 现在我们可以讨论复积分了 .L ) .我们现在讨论第一种情况 .τ) ) dτ.但有时也要讨论 L 不是简单曲线的情况. L 把整个复平面分成 ( 即“围成”) 两个区 域.L 上变化 . 现在指定其中一个 . 2 最后还有一点要提醒 .第四章   积   分   学 2 82 它写成 i d z∧d z .b f [ z( . 而且就 是 通常的黎曼积分 .我们给出 定义 1   f ( z) 沿有向路径 L 由 A 到 B 的积分定义为 B ∫f ( z) d z =∫ B ∫ ( u + i v ) ( d x + id y ) f ( z )d z = A L A B B ∫ ud x - ∫ vd x + = vd y + i A ud y . 则因其中的 x ( t ) 、y ( t ) 均 为分段 C 的 .zj ) .τ) ] ( . 即要 求 1 一个连续函数 f ( z ) = u + i v 沿一分段 C 曲线 L 由 A 点到 B 点的积分 .可见积 分 L 换 t = . 就说此方向对于所指定的区域是正 向 .z′( .所以下面不再讨论可积性问题 .L .L 上规定了一个正向后就说 L 是有定向的 . 而 由 A 到 B 即为正向 ( 将定向倒转为由 B 到 A 为正向的 L 则记作 .我们 特别 要作 一个 变 其形式与 (11) 是一样的 . 时常要在 L 上规定一 个“定 向”———通常讲的顺、逆时针方向与左、右手坐标系都是讲的“定向”问题——— L 上的定向是相对于 L 所围的区域而言的. 1 如果 L 有参数式 ( 1) .b≤τ≤ . .例如单位圆周对于单位圆而言逆时针方向就是正向 ( 图 4 . 而 a = t (α) . 即一维的 L 上的 曲线积分 .τ由小到大变化就相当 于 z 沿反向 变化 . 由 (10) 式立即有 : b ∫f ( z) d z =∫ f ( z( t) ) z′( t ) d t .3) . 或者说 z 在 .并 且也 设 t = t ( τ) 为 分段 C 函数 .7 .

从而当 d t > 0 时 . 如 果 L 的定向对应于 t 由小变大 .τ改写 为 t 而有 a b b a ∫ f ( z ) d z =∫ f [ z ( t ) ] z′( t ) d t = -∫ f [ z ( t ) ] z′( t ) d t . 而且我们都“默认”其正向是 x 由小 变大———向右 . y )d xd y = Ω det f [ x ( s.L .   a = x (α) . 所以可以应用实变量积分的变量变换 公式 . 这种积分与 (10) 不同之处在于它不区别 L 与 . t ) .我 们称 它是 在 “不定向”的 L 上的曲线积分 . = (13) L 不论如何取参数 . L 的参数 式 ( 11 ) 中 的参数 t 自 然是实 的 . . y ( s . 把 . b = x (β) . L L L 而且规定参数 t 由小变大 . 例如对被积函数的线性 性质以及 对积 分路 径的可 加性 都和实 黎曼 积 分一样 .所以我们有 b ∫f ( z ) d z ≤∫| f ( z) | | d z | =∫ | f ( z ) | d s . | z′( t ) | d t = d s = | d z | . y ) d xd y 由 于 我们 也“默 认”了 d xd y 作为 面 Ω 积单元总是非负的 .L : ∫ f ( z ) d s =∫ f ( z ) | d z | = ∫ . 则由 (11) 有 b ∫f ( z )d z ≤∫ | f ( z ) | | z′( t ) | d t .§7   复   积   分 2 83 但上式右方是复值函数的实变量积分 . a≤ b . 对前者我们有 b β a α ∫ f ( x ) d x =∫ f ( x ) x′( t ) d t.对后者则有 f ( x . ( s. 积分 (10) 的许多性质 . 所以它是“第二类积分”.所 以是 在“不 定向”区 域上 积分 . L a L 这里出现了对弧长的积分 . y) 则相应于 | z′( t ) | .这个区别反映在它们的变量变换公式上 .但通常的 二重积 分 f ( x . x′( t ) 就相当于 ( 12 ) 式中的 z′( t ) .现在我们要讨论关于积分 ( 10 ) 的一个 估计 . t ) ( x .   2   a≤ b. 即 无所 谓 .L f [ z ( t ) ] | z′( t ) | d t . = - (12) L 这是一个很重要的性质 . x 轴自然是已定向的 .L ∫f ( z ) d z . 最后成为通 常的 定积 分时 总 是由 小的 参数 值积 到 大的 参数 值 .第二类积分可以化为第一类积分如下 ( s. 这是一种与 ( 10 ) 不同的曲线积分 . a L 2 2 但 | z′( t ) | = x′( t ) + y′( t ) .由于通常的一维定积 分是在 x 轴上积分的 . 是“第一类积分”. t) ] det ω ( x .其区别在于前者适合 ( 13 ) 式而后者适合 ( 12 ) 式 .Ω 上 的积 分 . 其定义为 ∫f ( z ) d s =∫f ( z ) | d z | =∫f [ z ( t ) ] | z′( t) | d t .因而无所谓定向 . a≤ t≤ b ∫f ( z ) d s .许多常用的微积分教材中则把它称为“第一 类曲线 积分”而把前 面 讲的称为第二类曲线积分 . 只在 L 上有了定向以后才会有它成立 . y) d sd t . t) b ∫f ( z ) d z =∫ f [ z ( s) ] ( sgn L a L ) | z′( s) | d s .

4) . 而 若 - P. Q 是 E 的两 个分量 . 于是 P= 2 Φ 这样一来就发现条件 (15) 即 = x y Φ Φ . 从而 Φ( x .例如静电场与引力场 . y - (15) 1 上面我们说的“ 相当正规”是指 P 和 Q 在 Ω∪ Ω = Ω上属于 C .当然 . 否则就取为 . y ) = . 即 L1 . 则积分 ( 14 ) 与 L 无关的充分必要条件是 Q x P =0 .实际上 . 它与电场 强 度的关系是 E = . 把 L 定向的改变转移到因子 sgn L 上去了 .势函数的存在是一个在数学上和物理上都十分重要的事 . 所 以我 们宁 取“ 相当 正 规”的模糊说法以绕过困难 . 凡函 数 均应为单值的 . - 但这显然是过强的条件 . y ) 称为势函数 ( 不过在物理学中我们却称 U ( x .这个功的大小 ( 如果固定 A 点 ) 只决定 于 B 之位置 而与由 A 到 B 的 路 径选取方法无关 .物理学中有许多场都具有这个性质 .Φ( x . Ω 是简 单可求长曲线即可 .宁 可 说 积分 ( 14 ) 是 L 的泛函 .7 . B . 而 P. 而不能说 ( 14 ) 定义了一个 z 的 函数 . 本书中将多次在第七章中遇 . 将影 响积 分 ( 14 ) 之 值 .L2 返回到 A 形成一个闭路包围了一个区域 Ω.第七章中还要仔细讨论 . y ) ( 即 B 点 ) 的函数 Φ( x .下面 我们 也将 对 Ω 不是 单 连通 . y ) 了 .在通常的 微积分教 材中都介 绍了格 林 公式 ∫ Pd x + Qd y = Ω Q x ( Ω P ) d xd y .grad U .这个 似乎 不引人 注目 的事 在物理 上却 有很重 要的 含 y x 意 . x y 2 Φ . y ) 具有多值性问题作出解释 . 这种场称为有势场 . y ) d x + Q ( x . 而对 理 解事 物本 质助 益不 大 . y ) 是单 值函数 . y 图4 -7 .第四章   积   分   学 2 84 这里出现因子 sgn L : 当 L 的正向与 s 由小到大的方向一致时就取为 + 1 . y ) 为 电位 . y ) 的全微分 . 函数 Φ( x . 即由 位 置引 起 的“蓄 势 待 发”的能 ) . y ) d y (14) L 的积分 . Ey ) .但是证明 却十 分困 难 . U 称 为势 能 . 则积分路径 L 的选 择 . Q 在 Ω∪ Ω = Ω上相当正规 .如果 (14) 与 L 无关 . 作两条 L1 .如果设有静电场 E = ( Ex .4 这里 Ω 对于 Ω 取正向 . L2 连接 A . 其目的是为了使格林公式适用 .势能 也 叫位 能 . 而对常见的多值函数应如 何理 解也作 了仔 细的 讨论 . 这只是形式上的改变 .总之 . 但是这究竟是一个很重要的区别 . 在条件 (15) 之下积分 (14) 确实成了 z = ( x . 当 Ω 为单连 通 区域 ( 什么是单连通我们下面 再解释 ) 时 . 2. 柯西定理   如果 L = A B的两端一端 A 固定 . 另一端 B 为 z 可以 变动 . Φ( x . 如果由 A 出发沿 L1 到 B 再由 B 沿 . 我们就从讨论它开始 . Pd x + Qd y 将成为 Φ( x .第 二章 中我们 明确 指 出 . Q= . 则 积分 ( 14 ) 表示将 单位 电荷 由 A 移到 B 点电场所作的功 .1 .L2 = Ω( 图 4 .由于它的实部和虚都是形为 ∫P( x . 只要 P 和 Q 在 Ω上连续而在 Ω 上具有一阶连续导数 .为了 使此 积分定 义 z 的 函数就需要它与积分的路径无关 .本节中我们则只限于讨论第二类 的积分 (10) .对 于引 力场 .

vd y 与 Ω ∫vd x + ud y 应用实的格林定理的结果 . 1 = 2 z x +i . 就可以把 (16) 化为 df = ∫ f f ( z) d z = Ω Ω f (d z . Ω1 以 Ω1 为其内域 .先设 Ω 有 一个子域 Ω1 . 则   ∫ f ( z) d z = 0 . 而实际上却揭示了积分深 刻地体现了一种对偶性 . 现在我们就回到复积分的情况 .现在我们引入两个形 式符号 .i y . 因而得出了广义 导数乃至广义函数 . - 定理 2( 柯西定理 . Ω 1 1 Ω.这是在被积函数空间的对偶空间 ( 即连续线性泛函之空间 ) 上做文章 . 单连通 的定 义下 面再 给 . z z 再利用“外积”∧的反对称性 : d z∧ d z = 0 . (16) Ω ∫ud x 这个 定 理 我 们 不 加 证 明 了 .表面上看这里只有一些简单的形式计算 .§7   复   积   分 2 85 到这个问题 .d z ) y - . 1875)   若 f ( z ) 在 Ω 中 解析 .这 时利 用 格林公式 (17) 立即可得 .=0 .(17) 式只是深刻的斯 托克斯定 理 最简单的情况 . 因 为 它 就 是 对 ( 10 ) 中 的 两 个 实 曲 线 积 分 .R 条件即 f . 现在回到 f ( z ) 是 z 在 Ω C 中的解 析函数的 情况 .d z ∧d z . 其内域即 Ω1 . 则 ∫f ( z ) d z = Ω d f ∧d z . 通 常我们 设 Ω1 为单 连通 的 . Ω1 是 分段 C 的若尔 当曲 线 . z 现在我们有 1 1 定理 1   若 f ( z ) ∈ C ( Ω) 而 Ω 是分段 C 曲线 . z (17) 请读者决不要对此等闲视之 . Ω 但若注意到 f f 1 f 1 dx + dy= (d z + d z ) + x y 2 x i f f = dz+ d z . 其边缘 Ω1 是 一个若尔当曲线 .上一节我们说积分可以看作作用在被积函数上的泛函 . 而 .现在更 进一步看到被积函数与积分区域之间也有一种对偶 关系 : 对 f 的求导 运算 - ( 虽 然现在 只是 一 z 个形式记号 ) 与对 Ω 的一个拓扑操作———取边缘——— 相对偶 . y 1 2 = z x . 称为庞贝 ( Pompeiu) 记号 ( Pompeiu 是罗马尼亚数学家 ) 而 f ( z ) = u + i v 为解析的 C .首先我们引入格林公式的复表述方法 .斯托克斯定理是第七章的重要内容 .

记作 ( AB) 不过起点加上负号 . 而 一条 曲线 则 由有 限多 个 1 维单形“首尾相连”而成 .1 B) = ( B . 因 为 证明非常简单 : 直接利用 ( 17 ) 式即可 . 则 由 函数 解 析性 的 定 - 义可知 . 以示该曲线段 的定向 : ( A B) = B . 现 在通 用的许 多关 于复分 析的 书籍中 . 这 就是“首尾相连”的意思———因首尾 相连 .证明复杂多了 .5 某一邻 域 中 可 求 导 . 其中例如 A1 出现两 次 . 这个定 理的 条件都 放宽 了 .1 . L j= 1 L j . 而 可以 自交 . 一 次取正 号表示它 是 A0 A1 之尾 . 但对问题的理解好处有限 . A = A0 .A .7. 一条 曲线 称 为一 个 1 维 链 ( chain ) . 因 为人们后来把 f ( z ) 在 z0 点解 析的定 义改 成了 : f ( z ) 在 z 0 的 图4.A N .实际上 . f ( z ) 在 Ω 中解析 .对这个问题的处理的方法如 下 : 曲 线由 曲线 段构成 .这 样 一 来 就 不 能 再 用 格 林 公 式 了 .第四章   积   分   学 2 86 ∫f ( z ) d z = 0 . 它必在 Ω的某一个邻域中解析 . 且 Ω 是可求长曲线”.每个曲 线段 称为 一个 1 维单 形 ( simplex ) .把这 个邻域记 为 Ω 而 把原来的 Ω 改写成 Ω1 即得 . 所以我们采用现在的讲法 . 我们可以形式地写为     L = A A1 + A1 A2 + … + AN . 所以 在 有的 书上 称 - 定理 2 为柯西 . B = AN . 另一次 取负号表 示它是 A1 A 2 之 首 . Ω上 连续 .我 们对 此定 理的陈 述还 大有改 进 - 1 的余地 . 而 曲线 段是 闭间 I = [ 0 . t = 1) 的像构成曲线段的边缘 .我们没有说 Ω f ( z ) 在 Ω 上 是否 有 定义 尚且 不 知 .如 - 果我们将条件改成“ f ( z ) 在 Ω上 解析”. 而 在 Ω 上连续又如何 ? 结果是 : 定理 2 此时仍是 对的 .A1 ) + ( A1 .古 尔 萨 ( E . 更 说不 上 是否 可 积 了 .1 B .A N . 终点带上正号 . 链是单形的代数和 .1 ) + ( AN . 使每一段 都从一个 自交点 开始并 再回到 此点 .所以积分区域 L 就是 一个闭链 . I 中的变元就是曲线段的参数 ) . 从而 L = 0 . 然后就有 k ∫f ( z ) d z = ∑∫f ( z) d z . 即 上面的 A 与 B 相 同而又首 尾相连 .例如设 Ω 是分段 C 曲 线 . 1 ] 1 R 在某 映 射 φ: I→C 下的像 ( 这里 C 指复数域 .2 ) + … + ( A2 .A .现 在我们把 L 这个闭 链分 解 如下 : 如果 L 有自交点 .最后又经许多 人努 力才把 条件 放松 到“ Ω 中 解析 .如果 一条曲线 是封闭 的 .     L = ( A A1 ) + ( A1 A2 ) + … + ( A N . 故正 负相 消 .问题在于定理的陈述 . 就称它是一个闭链或循环 ( cycle) . 而 不 要 求 f′( z ) 的 连 续 性 . I 的两个端点 ( 不 妨设为 t = 0 . 但此段之中不再有其它自交点 .于是每一段都是一个闭链 : L = L1 + L2 + … + Lk .古尔萨定理 . 我们可以把 L 分成几段 .A ) = B.也不 一定 是某区 域的 边 缘 . Goursat) 在解析性的这个定义下不 用格 林公 式证明 了如 我们 所陈 述 的定 理 .于 是 . 真正的问题有二 : 一是积分路径不一定是若尔 当曲线 .

但圆 周 再没有边缘了 . 而在积分学中开始介绍它是最自然的办法 . 而不说是一些单形的并集 ? 我们正是有意不用集合的语言 . Ω1 1 Ω 有分段 C 边缘 . 则   ∫ f ( z) d z = 0 . 于是 j .第二次一定要走反 向以保 持另一个 三角形 在左方 . 而把几何问 题用组合的方法化为一些形式运算 . 即定理 2 .6) . 2 这是一个很深刻的关系式 .一在其右 . j=1 一个区域的边缘一定是一个闭链 .7 .将来我们会看到. 第二个问题是看 L 是 否包 围一个 区域 Ω . 2 .所以这个加上的曲线一定要走两次且方向相 反: 第一次保持某一个三角 形在其左方 从而定义 了这一 次走的是 正 向 .因此 2 Ω= L=0 . 后加上的曲线段一定位于两个三角形共同的边缘上 . 所以 我 们形 式地 k 把它记作 Ω= ∑ △A BC j j j 并称之为一个 2 维链 ( 图 4 .这 样一来 . 在这样处理了这两个问题之后 . Ω 1 证   将 Ω1 写成一个 2 维链如前所述 . 如 果原来的 Ω 被划分成了 Ω1 + Ω2 + … + Ωk . k ) .对于每一个 ω 都可以应用 单连通情 况 j j j =1 下的柯西定理 .因为把 Ω 划分成三角形是利用 Ω再加上一些曲线段形成的 .§7   复   积   分 2 87 而每一个 Lj 都是一条封闭的若尔当曲线 .在最简单的情况 下. 我们有 2 =0 . 边缘的定向的要求是: 其定向必 须与 Ω 原有的定向 相容 .读者会问 . 它与微分学的一个基本公式 f x y 2 = f 是互相对偶的 .为 此我 们又 把 Ω 分 成 k 个小的曲边三角 形△ Aj Bj Cj ( j = 1 . 边缘为零何不直接说是边缘为一空集合 ? 为什么要说“单形之和”. 总之 . y x 至此为止 . Ωj = △ Aj Bj Cj 则 图4.这 个观 点是 19 世 纪 末由法国大数学家庞加莱首创的 . 因为边缘再没 有边缘了 : 例 如一 个圆盘 的边 缘是 圆周 . 于是 Ω1 = k ∑ ω 而每个 ω 都是一个 2 维单形 . 我们 定义其边缘是 ( △ Aj Bj Cj ) = Bj Cj + Cj A j + A j Bj .对每 个三 角形 △ Aj Bj Cj .7 -6 k Ω= ∑ ( △ Aj Bj Cj ) .这样就可以 用代数学 的方 法去 研究它 . 我们都是在作一些形式运算 . 它是代数拓扑学或称组合拓扑学的开始 .这两个三角 形一在其左 . 我们将得到 - 定理 3( 柯西定理的一般形式 )   设 f ( z ) 在 Ω C 中解析 . 是现代数学一个重要 的支柱 . 或者说其边缘为 0 . … .为此只需在 Ω1 中另加进有限多条曲线段 .每 j=1 个这样的三角形称 为一 个 2 维 单形 . 即一个曲边三角形 .

关于第一类 .所以第二类 1 维单形必成对出现 . 不妨 称为外域 .γ2 是 闭链 而对 γ1 . γk . 因此我们有 ∫ f ( z)d z = ∫ Ω 1 ∑ ω j f ( z)d z = ∑∫ f ( z ) d z = 0 j .ωj 作为一 个曲边三 角形 . ω j 定理证毕 .这 n + 1 块中只有一块含无穷远点 .这里一定要写 . 似乎 是 多余 的 : 既然 γ 已是 边 缘 . 所以 若 γ1 . 定义 2   若 1 维闭链 γ是一个 2 维链Ω 之 边缘 . γ2 分 别是否闭链并不清楚 .( γ1 + … + γk ) = γ0 .γ1 . 则说 Ω 是 n 连通的 . 定理 3 包含了多连通区域的柯西定理 . 与它相邻的曲边三 角形△2 必使 . … . 其它 n 块就可能 是 n 个“ 洞”. 即内部的那些闭链也改成以逆时针方向为正向 .再看第 二类 .这 一次 γ0 = Γ0 . 而定 理 . 则有 Ω= γ0 .7) . Γn .Γj .第四章   积   分   学 2 88 ∫ f ( z)d z = 0 . 它赋有正向后使某一曲边三角形△1 在其左侧 . 再加闭字岂非多余 ? 确实如此 . 称为 外域 .σ在其边缘之中 . 即逆 时针 向 . 而 每一 段都在 某个 曲边三 角形 的 边缘上 . j = 1 .如 果 Ω 把 平面 分成 n + 1 块 . … .外域 也 有 边 缘 记为 Γ0 . 什么叫多连通呢 ? 如果我们不 想多用拓扑学的语言而只来看 Ω 是有界连通区 域的情 况 . 即 γ= Ω.7 -7 方向 ( 图 4 . 一块则不包含无穷远 点 . … . Γn 的正 向 则是 顺 时针 图4.例 如 Γ0 的正 向即 是把 无穷 远点置于其右侧的 方 向 . 现在回来看柯西定理 . 因为这样才能使△2 在其左侧 . 称为 内域 . 说 γ1 ~γ2 就只是一种方便说法 .所以在定义中必须指出 γ1 .这样 . … . 它当然是一个 闭链 . 我 们只 知 γ1 . γ1 .那么什么叫做单连通 . 这种 表达 虽 然直 观却 是不 严格 的 .γ .令 γ= γ1 ~ ~ + … + γk . 自 然有 γ= 0 ( 前 面已 经 说 了 ) .所 以 . 一块包 含无 穷远 点 .… . 而且各赋 有正 向 ———即使得 ωj 在其左侧的定向———这些单形可以分成两 类 : 一类 是 Ω1 的一 部分 . 即 定 ~ 向也不变 .所以 γ0 同 调于 γ.γk = γ0 .σ) σ∈ 第 二 类 = Ω1 . 所 谓 Ω 为 单连 通区 域就 是说 Ω 把复平 面分 成两 块 . 2 . 这样就有 ∑ ωj = ∑ ( 第一类单形 ) + ∑ 第 一类 (σ. 我们再引 入一 些闭 链 γ0 . k. 记作 γ~ 0 .每一个“ 洞”都 有 自 己的 边 缘 Γ1 . “1 维闭链”一语中的“闭”字 . 所以每一个都是两个相邻曲边三角形 之公共边 . 但是在 γ1 ~γ2 中 . 它们来自 外 加的曲线 . ω j 我们来分析每一 个 ωj .但是下面的概念却是严格的 . 就说γ同 调于 0 . 一为 σ.7 . 但 γj = . Γ2 . 但是同调关系 是用 来处理 闭链 的等 价 分类 的 .这 两个 三角形 分别 位于 其左右 侧 . γ2 是闭链 . γ2 本身 并非 闭 链 . 另一为 .σ.利用上图 .σ. 另一 类是 外 加的曲线段 . 就说 γ1 与 γ2 同调 .我们再 一次 指出 .γ2 = Ω. 所以第一类 1 维单形加成一个 1 维链 Ω1 . 容易看到整个 Ω1 都被分成 若干段 . 记作 γ1 ~γ2 .若 两个 1 维闭链 γ1 与 γ2 之差是 Ω 的边缘 :γ1 . 其边 缘是三个 1 维单 形 . 多连 通 区域 就是 有洞 的区 域 . 而且具有基本的重要性 .它们都按以前的规定有 各自 的正 向 . Γ1 . 所 以任取一个 1 维单形 σ.

γ 0 ~ γ 一般而言 . 所 以下 面 不 再 说 这 样 的 话 了 .这叫做斯托克斯定理 . Ω γ 0 ~ γ 亦即 ∫ f ( z ) d z =∫ f ( z ) d z . 在复域中 研究解 析函 数有两 种观 点 : 局部的 和整 体 的 .下面我们还要 指出 . 这 个 则可以用幂级数———泰勒级数 . 其中有深意焉 . γ2 为 Ω 中的两个闭链 . 对于固定的 f ( z ) d z . 积分值决定于积分路经的同调类 .现在我们指出 . 今 证 F ( z ) 是 f ( z) 的 原函 数 . 我们有 定理 4( 柯西定理的同调论表述 )   设 f ( z ) 在 Ω 中解析 . 它是 a 点 的 单连通邻域 . γ 1 γ 2 注意 .R 方 程 ) . 有了柯西定理就可以回答复积分的原函数问题 . 同调关系是一个等价关系 . 所以 它 a 不是 z 的函数 .一个复 变量函 数 f ( z ) ( 暂时 不问它 是否 解 析函数 ) 的原函数 F( z ) 就是适合 F′( z ) = f ( z ) 的 函数 . 一般 地 z ∫ f ( ζ) dζ是 f ( z ) 的 原函 数以后 . 甚至 只是 | z . 它的具有可变上限的黎曼积分 z 情况 就 a z ∫ f (ζ) dζ(ζ也是复的 ) 就不只依赖于 z . 则积分 a 是否为 f ( z ) 的原函数 ? 讲到这里应该提到 . 则得到一个整体的解析函数 . 详见本书第七章 ) 也有某种等价关系 .由此至定理 8 都这样处理 . 为此 就要引 入黎 曼 曲面的概念 . 被积表达 式 f ( z ) d z ( 我们不说被函数 f ( z) 而说被积表达式 . 它 Ω 中的解析函数 .具体 的解析 延拓如何 实现 ? 第 二章中讲 了一些初 等的方 法如处理 z 那样 .即我们采取局部的观点 . 同时还 依赖于由 不同了 . 在证明 了 a z ∫ f (ζ) dζ已 积分实际上正是把原函数沿积分路 经作 解析 延拓的 具体 方法之 一 . 称 为上同调关系 .但首先设 Ω 是一 个单 连通 区域 .如果 作了“ 一切可 能的”解 析延拓 . 为此 我 们来 考 察 . 互相等价的闭链形成一个同调类 .为了讨论 f ( z ) 的原函数应设此积分与路径无 关 .a | < r . γ1 .§7   复   积   分 2 89 3 即成为 ∫f ( z ) d z =∫ f ( z ) d z -∫ f ( z ) d z = 0 .对于实 变量函数 f ( x ) .局部观点如下 : 首先在一点附近定义 f ( z ) 的解析性 ( 利用 f′( z ) 连续以 及 C . 然 后 问 f ( z ) 在 Ω 这“ 一点附近”以外是否解 析 ? 这时 就需 要作 解析延 拓 . 则是另外一回事了 .这时 a 到 z 的路 径 L . 若 γ1 ~ γ2 .所以定理 4 实际上是说 . 详见第七 章 . 则 x ∫ f ( t ) d t 就 是一个原 函数 .至于如何把这些结 果解析延 拓 到整体去 . 如 果它连 续 .积分值其实依赖于 f ( z) d z 的上同调类 . 最后会得到一个什么样的多值函数 .所 以 定积分实际上表现了同调类与上同调类的对偶关系 .由此我们 容易想 到 .但对复 变量 一定有原函数 . 并在 Ω 中证明我们的结论 . 则 ∫ f ( z ) d z =∫ f ( z ) d z .因 此我 们先 从 a 经成为 z 的函数 F( z) 开始 .整体地研究它就 发现它 可能 是多值 的 . 若 f ( z ) 是 z ∫ f (ζ) d z 已 经与 路径无 关 ( 当 然这 时 应规 定路 径只 在 Ω 中变 动 ) .

而 且 证   由上所述 F′( z ) = f ( z ) . 故 F( z ) 在 Ω 中解 析 .现 令 F( z ) = u( x .下 面我 们就 要证 明 .但是 这里的证 法 与实的情况不同 .在计 算 . 而积 定理 5   单连通区域 Ω 中的解析函数 f ( z) 必有原函数 F( z ) = a 分路径含在 Ω 中 . . 其中 a∈ Ω. z +Δ z ] 为在复域中这个公式是否成立还不得而知 . 由于 F′( z ) 之值应与 z + h 趋向 z 的 情况 无 关 . 由 F′( z) = 0 即得 ux = vx = 0 于 Ω 中 .在 计算 第 [ z . v 都是常数 . z +Δ z ] = [ z max | f (ζ) . 我们有 b ∫ f ( z ) d z = F( b) - F( a) . 这里要求 Ω 是连通的是因为这个积分只能 在含 a 的 连通分 支中 定义 F( z ) .至于单 连通 问 题下面再说 .f ( z) | |d z| [ z . 利用 f ( z ) 之连续性有 ∫ 1 Δz [ z . 则 F( z ) = C 即可 . 而 Ω 之每一 点 a 都有 一个单 连通 邻 z ∫ f (ζ) dζ均与积分路径无关 ( 或者 说在每 一点 域 .f ( z ) | → 0 . 所以 u .由 C .至于第二项 . 因 [ z . 我 们 取 一个 特 殊路 径 L1 = L + [ z . 解 析函 数的 导 数仍 为解 析 的 . 故 f ( z) 在 Ω 中解析而定理成立 .第四章   积   分   学 2 90 1 F( z +Δz ) .f ( z) d z ≤ 1 |Δz | ∫ max | f (ζ) .R 条件又有 uy ≡ vy ≡0 .f ( z ) dζ. L z ∫ f (ζ)dζ是 a 附近的函数 F( z ) . a 柯西定理的逆定理仍成立 . 这 个 直 线 段 总 在 Ω 中 ) . 而且给出了其全部原函数 . 若以 F( z ) 为其一个原函数 . 即 得 F′( z ) = ux + i vx .F( z ) Δz ∫f ( z ) d z . z+ Δ z] f (ζ) . 则 F( z ) + C 就 都 是 f ( z) 的原函数 .我们先取一个路径 L 联 结 a 与 z 这样 得出 F( z ) = L F( z +Δz ) 时 . z + Δz ] . 定理 7   假设同上 . 定理证毕 . 实际上我们有 定理 8( 摩列拉 ( Morera) 定理 )   若 f ( z ) 在 Ω 中 连续 . 这应该由积分的定义算出 . 则 闭曲线 L 均有 f ( z ) 必在 Ω 之每一点 a 的附近为解析的 . 由此立即可得复情况下的牛顿—莱布尼茨公式 . z+ Δz ] d z = Δz . z + Δz] 表 示 连 接 这 两 点 的 直 线 段 ( 当 | Δz | 充 分 小 时 . z+ Δ z] Δz ∫ 一项时我们利用了 ∫ ∫ f (ζ) . 在 其中 沿 a ∫f (ζ) dζ= 0) . 定理 6   单连通区域 Ω 中的解析函数 f ( z ) .F( z ) = f (ζ) dζ= f ( z ) + Δz Δz [ z . y) + i v ( x . 因为积分与路径无关 . . 这 里 [ z .这是 实 的 与 复 的情 况 的 重 要 区别 . y) . 我们只需证明若 F′( z ) = 0 . 所 以 1 1 1 F( z +Δz ) . z + Δz] 由此得到下面的 z ∫ f (ζ) dζ. 使在其中  a 均有一 个单连 通邻 域 . 证   与实变函数情况一样 . 所以 在 Ω 之每 一点 a a 附近 F( z ) 均有连续导数 .莱布尼茨公式 . 而不能用牛顿 .令 h 为实 数 . 因为 复 的情 况 下 没有 拉 格朗 日 公式 .

势函 数成 为多值 函数 .8 . 这时 Ω 称为 F( z) 的 自然 边界 ( nat ural boundary) . - 即是说 .γ1 . Φ( x . 则 γ2 . j j j 这个式子明确地告诉我们 . j= 1 这里 cj 是正负整数或 0 . Ψx = v . Ωk .Φy . Γ j z ∫ a(γ ) 2 z ∫ f ( ζ) dζ= a( γ ) 1 f (ζ) d z + ∑ cθ . y ) 是解析 函数 . 多值的原函数之 任意值 一定 是它 的某一 指定 值再加 上 θj 的“ 整系 数 线性组合”∑ cjθj . 上面 的讨 论 很不 严格 . y) 是向量 ( u .例 如 图 4 . w 这里的 k 就是整系数 cj .其实我们在第二章中就已见到 j Ln z = ln z + k・( 2πi) .γ1 实 际 上 绕 过 Ω1 和 Ω2 各两次 .v .v ) ( 相应于函数 f ( z ) = u .这个闭 链的 构造可以十分复 杂 .如 果 Ω 是 多 连通的 ( 即有洞的 ) 区域 .8 中 的 γ2 .于 是 Φx = u .如图 4 .7 . y ) + i v ( x . 这是 有深 刻 的原 因的 . j j j ∫f (ζ) dζ. 直到不能再继续延拓 . 我们先作一条路径 γ1 由 a 到 z .如果再取 另一条路径 γ2 由 a 到 z .但由 C . 则 F′( z ) = Φx + i Ψx .我们 还 设在 Ω 中可以作一个若尔当曲线 Γ0 包围所有的“ 洞”. 成为一个闭链 . 细心的读者马上就会看到 . Ψx = . 而 c 这里 θj = j 是整数 . … .R 条件 .怎 样 证明 γ2 .这在物理 学上是 有根 据的 .于 是 对 a 点和 Ω 中一点 z .不过我们看到其实周期是说的对数函数的反函数 z = e 有 周期 2πi . Φy = .为什么在多连通区域中原函数会出现 z ∫ 多值性呢 ? 试利用积分式 F( z) = f (ζ) dζ把 F ( z ) 最终 解析 0 延拓到区域 Ω.i v ) 的势 函数 .如 果我 们让 z 是沿 x 轴 变化 的 . .γ1 ~ ∑ cjΓj .这些 θj 称为“周期”.§7   复   积   分 2 91 涉及原函数的定理 5~8 中均 假设了 Ω 是单连 通区 域 .由此 引进 了同 调群这 个代 数拓扑 学中 的 .因为 原函 数的求 法与 一 个场的势的求法是很相近的 : 若设 f ( z) = u ( x . 2πi 就是 θj .而由柯西定理的同调论表述 ( 定理 4) 有 ∫ f (ζ) dζ = γ -γ 2 1 ∫ f (ζ) dζ= j j c Γ ∑ j j j = ∑ c∫f (ζ) dζ Γ j ∑ cθ .7 . F( z ) = Φ+ i Ψ 是 它 的原函数 : F′( z ) = f ( z ) . 这在物理上有重要的意义 . 原函数将是多值的 . 又对 每一 个洞 Ωj 可 以作一 个若 尔当 曲线 Γj 包围 它 .γ1 和 ∑ c Γ 同 调呢 ? 这 j j j 就涉及对有洞的区域上的闭链之集合如何刻画的问题 .总之 图4. 于是有 Φx = u .7 -8 n γ2 . 而 Ω 中 有 若干 个 洞 Ω1 .

且 Ω 是一可 求长的 若尔 当曲线 . | z . 在 Ω上连续 . 然后再 把它 用于 复的情 况 . 而我们现在要把它应用于复情况 : 特别限于 u u 在 Ω上解析而且 Ω 是可求长曲线的情况 . 这时我 们用另 一个字母 ω 来表 示它 .令 ε→0 即得 (18) 式 . 但莱布尼茨乘积求导公式 仍适用 于它 . 在 20 世纪后半期 .它不 但与上 面讲 的拓扑 学问 题 有关 .ζ= εe .ζ) . 发现了它与物理学有十分密切的关系 . 所以 在 ωε 中 z-ζ z ωε = ω . 即得 行验证 . 我 们先 用 2 复记号表示实函数 . 当 z 在 Ω 之外域中时 . 而非 z 的 解 析函 数 .i iθ u (ζ+ εe ) dθ. 但它的应用范围并不只限于复变量的解析函数 .第四章   积   分   学 2 92 中心概念 . 在讨论它的种种应用之前 .ζ| = ε} . 这一点 读者容易 自 1 当ζ≠ z 时对 z 是 解析 的 .ζ) 应用格 林公 式 (17) .这 样 .它 是研究 解析 函数性 质的 重 要工具 .可见 . 以至 于 我们 要用 一 ζ.1 d z + ( 2πi ) z -ζ - u z d z∧ d z . 这里 ε是 充分 小正数 . 0 ω iθ 这里我们应用了在 | z . 却反映 了核 1 ———称 为柯 西核———重 要的拓 扑性 质 .ζ| > ε} .z . 下面凡说到 C ( ω) 就 指实 变 量 ( x . u( ζ) = (2πi ) ∫ . 我们将在实的情况下来讲述其基本定理 . 这些 拓扑学 的问 题就很 自然 地 浮出水面了 . 这时 . 所有的单值解析函数又一定都可以表示为一种特殊类 型的积 分 . 而 u 在 Ω 中解析 .{ z : | z .又因 ω ε u z d z ∧d z = z-ζ 1 = 0 .ζ| = ε的正向是 θ由 0 增加 到 2π . 先要注意 . 下面我们介绍解析函数的这种积分表示法———柯西 积分 公式 . 对 u ∈ C ( ω) . 上式等于 0 . y - 1 定理 9( 柯西积分公式 )   若 u ∈ C ( ω) . (18) 式无论对实的情况与复的情况都极重要 . 而且还与上一节讲的 δ函数有关 .同 样 . 则对 z∈ω. ζz Ω ∫ (19) - 当然当 Ω 为分段 C 曲线 . 注意 - z 虽然是一个形式记号 .所以 . 而且对实变量函数的研究也有很大的意 义 . 则 对 z∈ Ω.对 u ( z ) ( z . 有 u( z) = 1 1 2πi u (ζ) dζ.ζ| = ε上 z . 而 反 之 1 1 u C ( Ω) 则约 定 表 示 复 变 量 的 连 续 可 微 函 数 . 于是有 z - 推论 10( 复的柯西积分公式 )   若 u( z ) 在 Ω上解析 .1 ∫ dz . 因 此 一 定 是 解 析 的 . 进一步还 发现了 . y ) 在 ω上 的 复 值 C 函数 .但为 此 .例如 Ω C 就看成 R 中一个 区域 . 3. 柯西积分 公式   我们不 但发现了 解析函 数的积分 有如此 丰富的性 质 . z∈ω.尤其令人吃惊的是 . z-ζ ω (18) 证   记 ωε = { z. 由 ( 17 ) 注 意 到 z -ζ 2π ∫ u ( z ) ( z .= 0 . 上式也成立 .这虽然是柯西定理 的一个简单的推论 .1 ω u( z ) .因 1 - - 1 此 . 而 | z . = z 1 2 u +i x u 只是一个形式记号 . 一旦把积分引入复域而考虑解析函数 的积分 时 .

§7   复   积   分

2 93

个特定概念来刻画它 .
1

定理 11   若 L 为一分段 C 闭曲线 , 而 a| L, 则
n ( L , a) =

1
2πi

dz

∫z L

(20)

a

必为一整数 , 称为 L 对于 a 的环绕数 ( winding number) .
证 

1
作为 z 的函数其原函数为 ln ( z - a) , 故
z - a
n( L , a) =

1
ln | z - a |
2πi

L

+

1
arg( z - a)

L

,

这里 f ( z ) | L 表示 f ( z) 在 L 上的变幅 : 任取 z0 ∈ L, f ( z) | L 表示 f ( z ) 从 f ( z0 ) 开始 , 再令 z 沿 L

解析延拓一周回到 z0 后的终值之增加值 .记 z - a = e , 前一项为

1
ln r | L = 0 , 后一项为 θ| L , 即是
2πi

z - a 的辐角当 z 依正向绕 L 一周(即 z 沿 L 正向绕 a 回到起点)的增值 .所以

1
θ 即环绕的次数 .
2π L

这个定理虽然简单 , 却 有丰 富的 含 意 .首先 , 它 告诉 我们 , 在前 面 定
理 5~ 8 中我们 一 再强 调 原 函数 从 局 部 观 点看 与 从 整 体 观点 看 是 不 同
的 : 这里正说明 了

1
的原 函数 ln ( z - a) 从整体看 是多值 的 .其次 , 正
z- a

是这种多 值 性 给 我 们 提 供 了 一 个 刻 画 L 的 拓 扑 性 质 的 重 要 的 不 变
量———环绕 数 , 它在 拓扑学 中有 重要 的地位 .本 节一 开始就 介绍 了著 名
的若尔当定理 , 但未给证明 .不证明并不等于说 它不重要 , 而 是由于证 明
太长 , 而且这定理本身未必能很明晰地说明问题 .如果路径比图 4 - 7 - 8
还复杂 , 怎么能确定哪里是内 , 哪里 是外 ? 给 了一 条闭曲 线 L 就 把复 平

图4 -7 - 9

面划分为若干块 , 但不一定是两块 , 图 4 - 7 - 9 就是三块 .这个图形所表示的正是一个复形 , 它由
两部分组成 , 一是整个 最外面的心脏形曲 线所包围的 C 平面上的区域 , 可以写 成Ⅰ + Ⅱ , 另一 部
分则是内部的曲线所围成的 , 它也是Ⅱ , 但却不能 与 C 平面上的 Ⅰ + Ⅱ 混淆 , 否 则按图上所给 的
正向来分别区域的内、外就会有困难 , 所以把它看成一个复形 ( Ⅰ + Ⅱ ) + Ⅱ = Ⅰ + 2Ⅱ最好 .还有

∫f ( z ) d z = 0 . O, Ⅰ 和Ⅱ 三块之中 一定有一 块

一块即含无穷远点的无 界区域 O .由定理 3 , 仍有

L

即我们这里的 O 包含无穷远点 , 不妨称 为外 域 ( 如果 L 本身 就通过 无穷 远点 , 则 要 修正 我们 的
讨论 .在复分析中怎样 讨 论无 穷 远 点有 一 套办 法 , 并 在 理论 上 有 充 分 根据 , 我 们 不能 在 这 里 讲
了 ) .我们马上看出环绕数以下的性质 .
( i) 若 L 是不自交的若尔当曲线 ( 图上的 L 是自交的因此不是若尔当曲线 ) , 则当 a 在外 域
中时 n ( L , a) = 0 , a 不在外域中 ( 即在内域中 ) 时 n ( L , a) = 1 .
( ii) 若 L 是允许自交的闭曲线 , 则虽然仍有外域 , 内域是什么就难说了 .图 4 - 7 - 9 中的Ⅰ ,
Ⅱ哪一个在哪一个之内呢 ? 为了区别各块 , 我们把 n( L, a) 看成 a∈C \ L 的函数 , 容易看到
d
1
n( L , a) =
da
2πi

这时被积函数又有原函数 -

L

dz
1
2 = 2πi
( z - a)

d
dz


L

1
dz .
z- a

1
1
, 但它是 单 值函 数 , 而与
的原 函数 ln ( z - a ) 为多 值函 数
z - a
z- a

第四章   积   分   学

2 94
不相同 .因此 ,

d
ln( L, a ) = 0 , 从 而 n ( L , a ) = const , 只要 a 在 变 化中 不 触 及 L 即 可 .就 是 说
da

n ( L , a) 是一个分块常值函数 .例如在图 4 - 7 - 9 中
0,

a∈0 ;

n ( L , a) = 1 ,

a∈Ⅰ ;

2,

a∈Ⅱ .

(21)

当然也可能有这样的 L , 对于位于不同“ 块”中的 a , n( L , a) 取相同 值 , 但是不论 如何 , 现在用 一
个可计算的积分来刻画 L 的几何性质 , 比之若尔当定理 , 总是更容易理解和捉摸 .
现在再回过头来看柯西积分公式 (19) .那里我们假设了 Ω 是一可求长若尔当曲线 , 因此对何
处是其内域 , 何处是其外域是很清楚的 .但是如果考虑

1
2πi


L

f (ζ) dζ
, 而 L 是一个一般的闭曲线 , 即
ζ- z

可以自交 , 可以缠绕 Ω的某一个洞多次, 等等 , 如 图 4 - 7 - 8 那 样, 柯西公式应如 何改写 ? 从 (19 )
看, 如果令记 Ω 为 L, 则因 L 把平面分成两部分, 即 Ω与其外域 , 很容易看到 L 的环绕数是
n( L, z) =

0,

z 在Ω外,

1,

z 在Ω内 .

所以 , ( 19 ) 可以写为
1
2πi

f (ζ) dζ
= n( L , z) f( z) .
ζ- z


L

(22)

-

于是我们会想到 , 若 L 为区 域 Ω中 之闭 链 , 而且 L ~ 0 , 则 对在 Ω 中解 析 , 在 Ω∪ L 上连 续 的
f ( z ) ( 如果 L

Ω, 则 f ( z) 在 Ω∪ L 中连续的条件自动成立 ) , 应有 ( 22 ) 式 .它就是一般的柯西积

分公式 .这当然是要证明的 , 而为此就得把同调的概念会仔细讲清楚 , 我们这里就略去不讲了 .
注 1   以上的讨论全是以对数函数的多值性为基础的 , 而对数函数 ln( z - α) 则 是
z

函数 : ln( z - α) =

a

dz
+ C .因此在许多较新的复分析的教材中就直接以
z -α

z


1

1
的原
z-α

dz
作为对数函数
z

w = ln z 之定义 .这样做最大的优点在于立即看出环绕数与对数的关系 , 但是对数函数的其它 性
质则不那么清楚 .更重要的是 这种 作法 的优 点 在实 变量 的情 况下 看 不出 来 .注意 到 这个 原函 数
z

w=

1

dz
必定是以下柯西问题之解 :
z
dw 1
= ,
dz
z
w ( 1) = 0 ,

我们也可以用上述常微分方 程 柯西 问题 之解 作为 对 数函 数的 定义 .尤其 是 , 这个 函 数的 反函 数
z = z ( w ) 是下面的柯西问题之解
dz
= z,
dw
z (0 ) = 1 ,
而可以用这个常微分方程柯西问题之 解作为指数函数 的定义 .我们在第 二章中就 是这样 做的 .本
来, 一个函数常有多种不同的定义方式 .采用哪一个方 式全看我们想要 研究的是此 函数的 哪些性

§7   复   积   分

2 95

质; 用哪一种定义方式又能更快地达到目的, 并能更好地对这些性质获得新的洞察, 发现新的联系 .
正是从这一点出发, 我们在第二章中对一些最常见的初等函数都采用了微分方程来定义它们 .
还要提到一点, 在上一节我们指出一个具有第一类间断点的函数 , 其 D′导数恰好是 δ( x ) , 即
x

H( x ) =

- ∞

δ( t )d t

现在则有 ( 我们把 a 记作 x , 尽管它仍是复的 )
n( L, x ) =
可见

1
2πi

dz

∫z L

x

1
多少与 δ函数有些类似 .再说
2πi ( z - x )
I( x) =

1
2πi

f( x ) ,
f (ζ)
dz =
ζ- x
0


L

x 在 L 内,
x在L外 .

所以 I( x ) 之内、外 极 限之 差 恰为“ 密 度”函 数 f ( x ) | x ∈ L , 这 与 δ函 数之“再 生 性”( reproducing
propert y)

f ( x) =

- ∞

f (ζ)δ(ζ - x ) dζ

也十分相似 .怎样从广义函数 观点 去看 待柯 西 积分 公式 是一 个很 诱 人的 问题 , 而 且 在理 论物 理
———量子场论的发展中起了作用 .
把微积分学引入复域我们在本书中是分成两部分进行的 .在第三章中先把微分学引入复域 ,
并且得到了关于解析函数的两个定义 .一个定义说所谓的解析函数 f ( z) 就是在一点的某个邻域
中连续可微的函数 .由此得到 C - R 方程 .而且从几何上看 , w = f ( z ) 是由 z 平面到 w 平面的 一
个映射 , 且在 f′( z) ≠0 处 , 这个映射保持角度 不变 , 因此称 为共形映 射 .这 种几何 的观点 是黎 曼
的观点 .我们不妨称这样定义的解析函数为 C - R 意义下的解析函数 .第二 种定义的 方式是说 所
谓 f ( z ) 在 z 点解析就是在 a 的某个圆形邻域 | z - a | < r 中 可以 展开为 幂级 数的函 数 .用幂 级
数去研究解析函数是魏尔斯特拉斯的主要方法和贡 献 .由 幂级数 的性质 知道 , 在 收敛圆 内 f ( z )

=

n

an ( z - a) 一定可以无限阶求导 ( 自然也是连 续求 导 ) , 所以这 种解 析函数 必为 C - R 意

n= 0

义下的解析函数 .那么 , 其逆是否成立 ? 好在我们还有第三个途径 .若 f ( z ) 是 C - R 意义下的 解
析函数 , 利用格林定理立即可得关于积分的柯西定理 ( 当然也就适用柯西积分公式 ) .但柯西定理
之逆摩列拉定理也成立 .所以我们还可以说 .适合柯西定理的函数的就是解析函数 .这样一来 , 解
析函数就有了三种定义 .其关系如下 :
幂级数意义 ( 或称魏尔斯特拉斯意义 )
所以我们只要能再证明 : 柯西定理意义

C - R 意义

柯西定理意义 .

幂级数意义 , 即证明 : 若 f ( z) 在 Ω 中 适合柯西 定理 , 则

f ( z ) 处可在 Ω 内任一点 a 的邻域中展开为幂级数 , 就得 知解析函 数的这三 种定义 是等价 的 .特
别是 C - R 意义的与魏尔斯特拉斯的解析函数是一样的 .
当然 , 上面讲的都是局部意义下的解析函数 .
现在我们来证明 , 若 f ( z) 在 a 点附近连续可微 ( 从而满足 C - R 方 程 , 从 而是 C - R 意义 下
的解析函数 ) , 必在这点附近任意阶连续可微 .实际上 , 满足 C - R 方程 , 则亦满 足柯西积 分公式 .
1

在 a 点的这一个“ 附近”中取开区域 Ω, 使 Ω 为分段 C 曲线 L = Ω, 则对 z∈ Ω 有

第四章   积   分   学

2 96

f ( z) =
因为 z∈Ω 故 z|

1
f (ζ)
dζ.
2πi 2 Ω ζ- z

(23)

Ω 而上式中的分母ζ - z≠ 0 .用含参 变量 z 的 积分 对 z 之 可微性 (

1
对 z
ζ- z

之可微性在第三章已证明了 ) , 即知由 (23) 定义的 f ( z ) 在 Ω 中连续可微 , 其导数是
f′( z ) =

1
2πi

f (ζ)
2 dζ,
z)

∫ (ζ Ω

再用一次含参变量积分的知识知 f′( z ) 在 Ω 中连续可微 .( 我们 也可以 分开被积 函数的 实、虚 部
再用实黎曼积分的知识 , 证明 f′( z ) 之 实、虚 部的 偏导 数适 合 C - R 方 程 .这一 切 都不 再说 了 .)
类似地有
f

( n)

( z) =

n!
2πi


Ω

f (ζ)
n + 1 dζ.
( ζ- z )

(24)

所以 , 若 f ( z) 在 Ω 中连续可微 , 它必在其中任意阶连续可微 .
现取 a∈ Ω 而作 f ( z ) 在 a 点的形式泰勒级数

f

( n)

( a)
n
1
( z - a) =
n!
2πi ∑
n= 0

n=0

并研究它的收敛性, 因为 a|


Ω

n

( z - a)
f (ζ)
n+1 d z
(ζ - a)

(25)

Ω, 故由 a 到 Ω之距离 r > 0 , 在圆 | z - a | ≤ r0 < r 中任取一点 z , 则
| z - a | ≤ r0 < r≤ | ζ- a | ,   ζ∈ Ω,

所以

r0
z - a
≤ = θ< 1 , 从而级数
ζ- a
r


n= 0

n

( z - a)
1
z- a
n+1 =

ζ- a n = 0 ζ- a
(ζ- a)

=

1
ζ- a

n

1
1
=
z - a ζ- z
1ζ- a

在 | z - a | ≤ r0 , ζ∈ Ω 上对ζ一致收敛 .这样可以用逐项积分求得 ( 25 ) 之值 , 而有


n= 0

f

( n)

( a)
n
1
( z - a) =
n!
2πi

∫f (ζ) ∑

=

1
2πi

Ω

n= 0

n

( z - a)
n + 1 dζ
(ζ - a)

f (ζ)
d z = f ( z) ,
ζ
z
Ω

这个式子在 | z - a | ≤ r0 中成立 .但 是我 们不 能说 r0 或 r 就 是 泰勒 级数 的收 敛半 径 R , 后者 是
n

lim
n→ ∞

| f

( n)

- 1

( a) | n !

, 是由 f ( z ) 在 a 点“附近”的状况决定的 .现在我们的 Ω 选得相当任意 ,

因此上面的 r0 和 r 也相当任意 .但是我们决不可能 取一个把 | z - a | < R 包 含在 内的区 域选 作
Ω, 不然的话 , 我们将会得出级数 (25) 在收敛圆 | z - a | < R 外仍收敛的结 论 , 而这 与收敛半径 的
定义是矛盾的 .这样我们就看出 , 任一 解析 函数在 任一 点 a 的 泰勒 级数 的收 敛圆 周 上必 有其 一
个“奇点”, 要不然的话 , 就可以取上述更大的 Ω 了 .
至此 , 我们已完全明白了 , C - R 意义下的解析函 数与魏尔 斯特拉 斯意义 下的 解析函 数是 完
全一致的 .

第五章   傅里叶级数与傅里叶积分

§1   傅里叶级数———从什么是谱谈起
1. 什么是 谱   傅 里 叶 级 数 和 傅 里 叶 积 分 理 论 系 统 地 首 次 出 现 在 傅 里 叶 ( Jean-Baptiste
Joseph Fourier , 1768—1830 ) 的名著《热的 解析理 论》( Théorie A naly tique de Chaleur , 有中 译本 ,
武汉出版社 , 1993) 中 .这是一部伟大著作 .可以毫无疑问地说 , 它开创了 19 世纪数学和物理学的
新篇章 . 麦克斯韦称它是“ 一首伟大的数学诗”. 将近两百 年来它的 理论和 方法渗透 到几乎一 切
数学物理分支中 , 成为一个十分广泛的数学分支———调和分析 , 可以说长盛不 衰 . 其 实傅里叶 这
本书最开始是为了应征巴黎科学院的悬赏求解而在 1807 年提交的一 篇报告 . 到 1822 年正式 成
书 . 书上开宗明义就指出 , 自然哲学 ( 当 时人们 对数 理科学 的称 谓 ) 的 目的就 在于 探讨自 然界 的
规律性 . 牛顿和他的先驱们虽然已取 得伟大 成就 , 星 体的 运动、光 的本性、声 的传 播等等 都被 归
结为几个最基本的规律 , 但 是热 却未 探讨 过 .而 热现 象又 是宇 宙中 最 常见、最 基本 的 物理 现象 .
傅里叶研究它 , 不只着重于国计民生的实际应用 ( 当然他丝毫也未轻视这一切 ) , 而且还有例如下
述的种种问题 : 地球处于太阳的热辐射中 , 既从太阳吸热 , 又把热量辐射到空中 , 怎样才能达到平
衡 ? 因为太阳的热辐射而产生的大气运动 , 怎样 影响气 候 ? 同样 因太 阳的热 辐射 而产生 的洋 流
有什么规律性 ? 傅里叶认为这一切都是牛顿未曾涉足的领域 . 可是在这部 书中同样 地没有回 答
这些问题 , 而且他关于热的基本概念是错误的 , 这一点 我们在 第三章§ 1 中讲 过 . 那么傅 里叶 的
功绩何在呢 ? 他在这本书中引用牛顿在《自然哲学的数学原理》序言中一段话“
: 几何学的荣耀在
于 , 它从别处借用很少的原理 , 就能产生如此众多的 成就 .”这 其实 也是牛 顿的 方法 论 : 把 一切 机
2

d xi
械运动归结为几个根本定律 , 并进而 写成一 个二 阶常 微分 方程 组 : mi
= fi ( t , x , x ) . 傅 里
2
dt
叶也力图采取这个方法论 , 他指 出关 于热 的纷 纭 万象 , 其 实都 可 归结 为热 的贮 存 ( 比 热 ) 与传 导
( 导热率 ) , 然后明确给 出一 个二 阶 偏微 分 方程———热 传 导方 程 . 这 个 方 程我 们 已在 第 三章 §1
中详细讲过 . 其次他为求解这个偏微分方程提出了系 统的方法 . 这 个方法 的要点我 们将在下 面
讨论 . 现在 的问题是 , 经 过将近 200 年的 发展 , 傅里叶 的理论与 方法已 得到极大 的发展 , 我们 可
否回顾一下 , 从中得到一些有助于了解人们认识 自然界 的富有 成果 的思 想 ? 从谱 论的角 度来 看
待傅里叶的理论与方法 ( 以下简称为傅里叶分析或调和分析 ) 无疑是十分有教益的 .
那么什么是“谱”呢 ? 19 世纪关于光谱的研 究是物理 学的最 重要的问 题之一 . 光谱 学 ( spec-
troscopy) 是迈克尔孙 ( Michaelson) 和莫莱 ( Morley) 创立 的 . 当 时他们测 量了镉 的谱 线 , 并 以其 波

第五章   傅里叶级数与傅里叶积分

2 98

长作为长度的标准 . 迈克尔孙因此 获得 1907 年的 诺贝 尔物 理学 奖 . 这 个长 度标 准 一直 使用 到
20 世纪 60 年代才使用铯 133 的一条谱线代替它 . 光谱学被 用来从 复杂的信 息中 获取有 用的 信
息 , 或者在如有人说的 , 去寻找“隐藏着的周期性”. 这是怎么回事呢 ? 让我 们用一个 历史早得 多
因而更容易理解的力学模型来说明 .
第三章中介绍的偏微分方程 , 除了热传导方程以外 , 都出现于 18 世纪中期以前 , 都是牛顿力
学对某些具体情况如弹性体、流体上 应用的 结果 . 丹 尼尔・伯努 利 ( Daniel Bernoulli) 研究 了弦 的
横振动 . 他的基本模型首先是把弦看成是由微小的物体———微元———组成 的因而可 以应用质 点
组的牛顿力学 . 不过这些质点互相之间是有联系的 , 这种 联系就表 现为弦 的张力 . 因而 , 一个 质
点的振动就带动了其左右其它质点振 动 . 振动 于是 沿弦 传播 开去 , 就成 了波 . 我 们 把这 个思 想
用于杆的纵振动 . 虽然从几何上看 不如弦 的横 振动 那么 直观 , 但 其 物理 机制 更容 易理 解 . 于 是
设有一杆 , 位于 x 轴上区间 [0 , L ] 处 . 我们认为杆是位于等分点上的 N + 1 个 质点组成 的 , 其 质
量都相同为 m , 间距也都相同为 a , 而且相邻的质点是由相同 的弹簧连 接起来 的 . 令 qi ( t ) 表 示
第 i 个质点之位移 ( 从 t = 0 算起 ) . i = 0 与 i = N 则是杆的两个端点 . 设杆的 两端是固 定的 , 即
q0 ( t ) = qN ( t ) = 0 , 现在我们要求其它的 qi ( t ) , 这 里 i = 1 , 2 , … , N - 1 .第 n 个质点原来位于 x
= xn =

nL
处, 在时刻 t, 因为它有了位移 q( xn , t ) , 所以位于 xn + q( xn , t )处 . 同样第 n - 1 和 n + 1
N

个质点现在分别位于 xn - 1 + q( xn - 1 , t) = ( xn - a) + q( xn - a, t )以及 xn + 1 + q( xn + 1 , t ) = ( xn + a) +
q( xn + a, t) 处 . 于是例如弹簧 [ xn , xn + 1 ] 之长成为 ( xn + a ) + q( xn + a , t ) - x n - q( x n , t ) = a +
q( x n + a , t ) - q( xn , t ) , 其相对伸长 ( 即 长度的 增量 与原 来长 度之 比 , 亦即 弹性 力 学中 的形 变 )

q( xn + a , t ) - q( x n , t )
q( x n - a, t ) - q( xn )
.同理 , 弹簧 [ xn - 1 , x n ] 的形变为
. 弹性力学告 诉
a
a

我们 , xn 处的质点受的力与形变成正比 , 其比例系 数我们 假设对 各个弹 簧都 是一 样的 , 为 K , 因
此 , 第 n 个质点的运动方程为

m qn =

K
(q
- 2 qn + qn - 1 ) .
a n+1

图5- 1- 1

如果杆的质量是平均分布在杆上的 , 则第 n 个质点之质量 可写为 m = ρa, ρ是 密度 , 它也是一 个
常数 , 于是我们有方程组


ρq
n = c( qn + 1 - 2 qn + qn - 1 ) .

( 1)

§1   傅里叶级数———从什么是谱谈起

2 99

2

以上 c = K a , qn = q( x n , t ) .
(1 ) 是一个二阶常微分方程组 , 我们可以把它写成矩阵形式

ρq = cAq .

( 2)

t

这里 q 是一个列向量 ( q0 , … , qN ) , 除了 (2 ) 以外 , 本来我们还有两个“边值条件”
q0 = q( 0 , t ) = 0 , qN = q( l, t ) = 0 ,

( 3)

但是为了讨论问题方便起见 , 我们不妨用 q0 ( t ) = qN ( t ) 来代替 ( 3) , 这就好比我们在考虑 一个首
尾相连的环形杆 , 虽然不自然 , 却能更好地说明我们的方法的实质 . 矩阵 A 是一个三对角矩阵
-2

1

1

-2

1

1

-2

1

A=

0
( 4)

0

1

-2

1

1

-2

为了求解这个方程组 , 从 数学 上 说 , 我 们 应该 设 法把 未 知向 量 换 成一 个 新 的 未 知向 量 a ( t ) =
t

( a0 ( t) , … , aN ( t ) ) , 而使系数矩阵成 为一个 对角 矩阵 . 现在 , 我 们把 记号整 理一 下 : 设 连同 两

端一共有 N + 1 个点 , 重新编号为 a0 ( t ) , … , aN ( t) , 0 和 N 是两个端点 , 而边值条件是 a0 ( t ) =
aN ( t ) . 这样 , 我们需求的只有 a1 ( t ) , … , aN ( t) .
把 q( t) 换成 a( t ) 就相当于作线性变换
qn ( t ) =

k

ak ( t ) un .

( 5)

k

注意 , 我们这里重新编号 , 于是 n 和 k 都从 1 变到 N . 这在 物理 上是 什么 意 义 ? 常 微分 方程 组
(1 ) 是一个“ 耦合”的 ( coupled ) 方程组 , 意即第 i 个质点的运动受到第 i - 1 和第 i + 1 两个质点 的
“牵扯”, 而且仿此 , 所有 N 个质点都牵扯在一起 . 把 A 化成对角形 , 得到一个形如

a=

c
Aa
ρ

t

的常微分方程组 , 其未知函数向量是 a = ( a1 ( t ) , … , aN ( t ) ) , A 是一个对角矩阵
λ1
A=

,
λN

而方程组成为

a=

c
λa ,   i = 1, … , N .
ρ i i

( 6)

所有的 ai 都互不牵扯 , 物理上称为“ 解耦”( uncoupled) . 一旦实现了解耦 , 解方程自然很容易 . 可
是在物理上重要的是这个新向量 a 有特殊的物 理意义 , 而反 映了 这个物 理系 统的 物理本 质 . 所
以在物理上 , 这个新 的 未知 函 数 向量 称 为简 正 模式 ( normal modes ) , 其 各个 分 量 称为 简 正 坐 标
k

( normal coordinates) : 即原来的位置向量 q( t ) 对于基函数 ( basis functions) un 的线性 展开式之 系

第五章   傅里叶级数与傅里叶积分

3 00

数 ( 对 k 求和 , n 则是 q( t) 之分量的标号 ) , 至于在数学上它们是什么 , 下面可以看得很清楚 .
k

下面我们来研究如何求 un 和 a ( t ) . 我们 已经说 了 , 为方 便起 见我 们不 妨讨 论 周期 边值 条
件 qo ( t ) = qN ( t ) . 我们甚至不妨认为 qn ( t ) 对一切 n 都有定义 , 而且适合 qn ( t) = qN + n ( t ) . 这
k

就相当于把定义在区间 [0 , l ] 上的函数周期地拓展到整个 R 上 . 既然如此 , 由 (5 ) 式可见 un 对于
k

k

n 也应有周期性 un = un +

N

, 为了适合这个要求 , 我们取
1

k

un =
i kαN

而e

i kαn

N

e

( 7)

= 1 , 所以我们令
kα=

2πl
,   l 为整数 ,
N

( 8)

α= L N ( 就是前述两质点的距离 a) , 所以有 k = 2πl L , 至于 ( 6) 式中的 因子

1

是为了 规范 化
N

( 物理学家喜欢说“ 归一化”, 其实都是为了把某个向量变成单位长向量 ) ( 8 ) 式 中的整数 l 限取 0
i kαn

< l≤ N 值 , 这是因为 e

i2πl n N

=e

k

对 l 有周期 N , 当 l 越出这个范围时同样的 un 将会重现 . 这就

相当于物理上说的“分辨力”不够 .
i kx

现在再来考查 (7 ) 式 , nα实际上代表位置 , 所 以是一 个空 间变 量 , 它 与 e 相近 , 而后 者是 平
面波 , k 称为波数 , 其量纲为 [ L ]

- 1

. ( 7 ) 中的 k 也 是一样 , 所 以 ( 7 ) 实际 上是 正弦 形 状的 平面 波

的离散化 , 它的重要性质是
k

定理 1   矩阵 U = ( u n ) ( k 表示行 , n 表示列 ) 是一个酉矩阵 .
证   我们只要证明以下两个等式即可 :
N

- k′
n

k

- k
n′

k

u ・un = δk k′ ,

( 9)

n=1
N

u ・un = δn n′ .

(10)

k= 1

其实它们只是作简单的三角运算 ( 由简单的三角 学公式可 以得到 如此 重要的 定理 实在大 为值 得
注意 ) . 为证 (9 ) 式 , 令 k′=

2πl′
2πl
, k=
, 则 l≠ l′时
Na
Na
N


n= 1

1
u ・u =
N
- k′
n

k
n

N
2πi ( l - l′) n N

∑e
n=1

2πi( l - l′) N

=

e

N

2πi ( l - l′)

1-e

2πi ( l 1 -e

l′) N

=0 .

这里我们应用了等比数列的求和公式 , 因为 l 与 l′均在 1 到 N 中 , l - l′不 可能是 N 的整 数倍 ,
因而分母不能为 0 , 但分子一定为 0 .
当 l = l′时 (9 ) 式自然成立 .
(10) 式的证明与此类似 .
- k

- k

-

还要注意到 , un = u n , 而 q( t) 应该是实值的 , 因此 ( 5) 式中应取 a k ( t ) = a - k ( t ) .注意到 这
样一些事实以后 , 我们就完全转到复域中去考查方程组 ( 2) . 这里 A 本来是实对称方阵 . 现在看
作复的埃尔米特方阵 .线性代数知识告诉我们 , 它一定可以用一个酉矩阵 U 对角化 :

§1   傅里叶级数———从什么是谱谈起

3 01

λ1
U

- 1

AU = A =

.
λN

λ1 , … ,λN 是 A 的特征根 .故若将向量 q 变化如下 :
q( t ) = U a( t ) ,
方程 (2 ) 就成为 ( 6)


ρU a = cA U a   即   a =

c
Aa .
ρ

这就是简正模式所满足的方程组 (6 ) .
现在我们来求解方程组 (2 ) . 为此 , 以 ( 5) 式代入 (1 ) 右 , 并把 (5 ) 中的 k 换成 k′, 代入以后 , 对
k

方程双方各乘以 u n , 并对 n 求和 , 这时 , 利用 ( 9) 式 , 有

k

∑ q n ( t) u n =
n

k′

± i k′
α

但是由 (7 ) 有 un ± 1 = e

c
ρ∑
k′

- k

k′

k′

k′

ak′( t) u n ( u n + 1 - 2 un + un - 1 ) .

n

k′

un .利用 (5 ) 对 t 求导二次 , 再代入上式左 , 利用 ( 9) 有


ak ( t ) =

c
ρ

- k

∑a ∑
k′

k′

i k′
α

un un ( e

k′

- 2+e

- i k′
α

) .

n

对上式右方再用一次 (9 ) , 上式右方成为
- i kα
c i kα
2
(e - 2 + e
) ak ( t ) = - ωk ak ( t) ,
ρ

| ωk | =

c

sin
.
ρ
2

2c
( 1 - cos kα) = 2
ρ

所以简正坐标 ak ( t ) 适合一个完全解耦的方程组

c

sin
.
ρ
2

2

ak ( t ) + ωk ak ( t ) = 0 ,   ωk = 2

(11)

方程 ( 11 ) 即所 谓 谐 振 子 ( harmonic oscillator ) 方 程 , 它 的 解 就 是 本 书 第 二 章 一 开 始 所 介 绍 的 指
数—三角函数
ak ( t ) = bk e

- iω t
k

= Ak e

iω t
k

+ b- ke

- i( ω t + θ )
k
k

,

(12)

这里我们取系数为 bk 与 b - k 目的在于保证 ak ( t) = a - k ( t ) , 而这 是保证 最终 qn ( t ) 取实 值之 所
必需 . 这样我们看到 , 杆的纵振动的离 散模 型表 明 : 一 个 N 自由 度的 物理 系统的 运 动实 由一 些
谐振子 构 成 . 这 些 谐 振 子 的 频 率 ωk 全 由 这 个 物 理 系 统 决 定 : 决 定 它 的 关 系 式 ωk = 2
・ sin

c
ρ


称为 色散 关系 , 在研 究这 个物 理系统 的本 性时起 重要 的作 用 . 这些谐 振子 的振 幅 Ak
2

与初始位相则由初始条件决定 . 一根 杆的纵 振动 可以是 多种 多样 的 , 但总是 由这 些简正 模式 合
成的 . 所以 , 分析一个物理系统的状况就应该首先求出这些简正模式 , 这些 简正模式 的频率就 称
为这个物理系统的谱 ( spectrum) , 它刻画了这个系统的物 理本质 . 上 面讲 到的寻 求“隐藏 着的 周
期性”就是这个意思 . 至于一个系统是否有如上类型的隐藏着的周期性 , 在 我们的例 子中全决 定
于一个算子 ( 矩阵就是 一 个算 子 ) 可 否对 角 化 . 如 果可 以 , 我 们 就 看到 , 谱就 是 特征 根 . 如 果 不

第五章   傅里叶级数与傅里叶积分

3 02
行 , 问题将极为复杂 .

重要的是要提到 , 我们虽然只讲了一个机械运动的例子———杆的纵振动 , 但是这样的问题在
研究种种自然现象时都会遇到 , 特别是在量子力学中 . 由于不假设读者知道很 多量子力 学知识 ,
我们只能限于经典物理学中的问题 . 现在只提一下为什么我们就杆的离 散模型讲 这么多 ? 一 根
连续的杆就是 N→∞时的极限状况 , 它是一个具有无 穷自由 度的 物理系 统 . 当过 渡到这 个极 限
状况时 , 许多有趣的性质将会被掩盖 , 特 别是 色散 关系 . 但是 当傅 里叶着 手研 究热 传导问 题时 ,
他确实是从极限状况开始的 . 下面我们就仿照傅里叶 的方法来 考虑连 续杆的纵 振动 . 我们从 方
2

1
q
程 (1 ) 开始 , 并令 a→ 0 , 由于 (1 ) 中 c = K a 而 2 [ qn + 1 - 2 qn + qn - 1 ] → 2 , 所以 代替常 微分 方
a
x
2

程组 (1 ) , 我们会得到一个偏微分方程 :
2

ρ

q
2

t

2

= K

q
1
2 ,   或写作
2
x
a

2

2

u
2

t

2

=

u
2 .
x

2

这里 a = K ρ, 它不是上面讲到的 a, 写成 a 只 不过 是为了 保证 它取正 值 . 除了 方程以 外还 应
该有边值 条 件 , 如 果 研究 两 端固 定 的杆 , 就 有 q ( 0 , t ) = q ( l, t ) = 0 ; 如 果 研 究 周 期情 况 , 则 有
q(0 , t ) = q( L , t) . 此外 , 因为 (1 ) 是牛顿的动 力学方 程 , 求解 时应 知道初 位移 与初速 , 它 的连 续
极限 , 也就成为相应的初始条件 q( x , 0) = φ( x ) , qt ( x , 0) = ψ( x ) . 总 之 , 我们会有 一个如下 的
初边值问题 ( 我们把未知函数改写为 u( x , t ) 了 ) :
1
2
a

2

u
2

t

2

=

u
2 , t≥ 0 ,
x

u( 0 , t) = u ( L , t ) = 0 , 0≤ x≤ L ,

(13)

u( x , 0 ) = φ( x ) , ut ( x , 0 ) = ψ( x ) .
(13) 中的偏微分方程通常称为弦振动方程 . 这是因为 , 和常见的情况一样 , 数学物理 中同样的 方
程可以刻画不同的物理 系统 , 弦的 横振 动也 适 合同 样的 方 程 . 这 个方 程 也有 很 长久 的 历 史了 .
达朗贝尔研究过它 , 丹尼尔・伯努利 也研 究过 它 , 而且其 解法 与傅 里叶的 方法 是一样 的 . 只不 过
傅里叶作了更系统的贡献 . 这个 方法如 下 : 我们 来看 ( 5) 式 , 这里 q ( t ) 写成 了一 和式 , 其 每一 项
k

都是 t 的函数 ak ( t ) 与一个与 t 无关 , 但与 n 有关 的 un 相乘 , 因为 n 代表离 散模 型中质 点的 位
置 , 所以是一个空间变量 , 这样 , 在连续模型中我们试图求 ( 13 ) 的这样形状的解 :
u( x , t) = X ( x ) T ( t ) .
这里我们当然设 X ( x ) á 0 , T ( t ) á 0 , 否则我们将会得到平凡不足道的解 : u≡0 . 以 u 的这个 表
达式代入 (13) 中的偏微分方程 , 即有
X″( x )
1 T″( t )
= 2
,
X( x )
a T ( t)
所以它应该是一个常数 - λ.于是对 X ( x ) 和 T ( t ) 我们分别得到以下的线性常微分方程 :
2

X″( x ) = - λX ( x ) , T″( t ) = - λa T ( t ) .
暂将后一方程放在一边 , 先看第 一个方 程 . 我们 想求它 的一 个非零 解 X ( x ) á 0 , 但 希望 这样 作
出的 u ( x , t ) 能适合 (13) 中的边值条件 . 因此要求
X″+ λX = 0 ,
X (0 ) = X( L ) = 0 .

(14)

§1   傅里叶级数———从什么是谱谈起

3 03

2

如果 λ= - μ < 0 , 则上之方程有解
μx

X( x ) = Ae

+ Be

- μx

.
2

但因要求 X (0 ) = X ( L ) = 0 , 就必须有 A = B = 0 , 只能得到无意义的零 解 . 所 以 λ= - μ < 0 是
不可能的 . 若 λ= 0 , 同样又有 X( x ) = A + B x , 而由边 值条件 又得到零 解 . 因 此为 使上式 有解 ,
2

2

必须 λ= μ > 0 , 但是又非一切正的 λ都可以给出非零的解 : 当 λ= μ > 0 时 , X( x ) = Acos μx +
Bsin μx , 由 X (0 ) = 0 , 即有 A = 0 , 再由 X( L ) = 0 , 又有 Bsin μL = 0 . 但是 B = 0 又是没有用的 .
因此 μ必须取得使 sin μL = 0 , 从而 μ= kπ L , k = 1 , 2 , 3 , … , ( k = - 1 , - 2 , - 3 , …给 出同样 的
X( x ) ) . 总之 , 我 们 要 求 参 数 λ之 值 使 ( 14 ) 有 非 零 解 . 这 个 问 题 称 为 斯 图 姆 - 刘 维 尔 问 题
(Sturm-Liouville 简称 S - L 问 题 ) , 即 求 λ 之 特 定 值 , 使 ( 14 ) 有 非 零 解 X ( x ) . 所 得 的 λ =
2

( kπ L ) 称为其固有值 ( eigenvalue) , 相应 的 X( x ) = Bsin


x 称为 相应 的固有 函 数 ( eigenfunc-
L

tions) . 固有值的全体构成 S - L 问题之谱 . 固有值与固有函数在许 多文献 中分别称 为特征值 与
特征函数 . 它与矩阵的特征根实质一样 . 于是我们看到 S - L 问题 (14) 之谱即 一组实的、分离 的
固有值之集合 , 所以我们说这个问题有离散的谱 . 固有函数 X ( x ) 中 含有一 个特定常 数 B , 我 们
2

将这样去取它 , 使 X( x ) 的 L 范数为 1 , 在我们的情况下 , 因为
L


0

2

故常数 B =

kπx
1
sin
dx=
L
2

L

2

1 - cos

0

2 kπx
L
dx= ,
L
2

2
, 物理学家喜欢称它为归一化因子 .
L
2

2

在解出了 X ( x ) 后 , 再来看 T ( t ) . 由 T″( t ) + λa T = 0 以及 λ= μ =
T ( t ) = C cos

2

即有

kπat
kπat
+ D sin
L
L

= Mk cos
这又是一个谐振子 , 其频率是


L

kπat
+ θk
L

.

kπa
相当于离 散模型中 的 ω, 但是现 在的 a 相当 (1 ) 中的 a
L

在讨论离 散 模 型 时 , 我 们 的 频 率 ωk 与 两 个 质 点 之 间 的 距 离 a 之 间 有 色 散 关 系 ωk = 2
・ sin

ka
2

. 如果 a→0 因为 sin

ka ka
~ , 所以 ωk ~ a
2
2

c
ρ
c
ρ

c
k , 即 在极 限情 况下 ωk 与 k 成正 比 , 色
ρ

散关系特别简单 , 称为非色散波 . 在连续情况下 , 正是 ωk ~ k 这个简单式子把一般的较为复杂的
色散关系掩盖起来了 .
关于振动与波的讨论我们暂时只能停在这里了 , 下面再回到傅里叶级数的讨论 .
初边值问题 (13) 中方程与边值条件俱已满足 , 余下的只有初值条件 . 为满 足它们 , 需要把 所
得的 X ( x ) T ( t ) 叠加起来 , 得

u ( x , t) =


k=0

Ck cos

kπat
kπat
kπx
+ Dk sin
sin
,
L
L
L

这里 Ck 与 Dk 都是未定数 . 我们需要这样确定它们 , 使得

ψ( x ) = L ∞ kπa kπx Dk sin . 2. 傅里叶级数及其收敛性问题   第四章一开始我们就指出了 .π] 上讨论 f ( x ) 之傅里叶级数 . 即令 f ( x ) 在 R 上连 续 . L φ( x ) sin 0 L 2 Dk = kπa kπx dx . 而且 与群表示 理论 .k ) .i kx dx . i kx 只是平移 一 下 e 之图 像 而已 . 黎曼积分的出现与此问题直接相关 . 勒贝格积 分理论也 是这样 . L L ∑ k=0 (15) 从初等的微积分教本中我们已熟知 . 这个问题的中心 . 而且 L 2 Ck = L ∫ kπx d x.π] 外也是有定义的 . 这对 于从 18 世 纪以 来就 存 在的 何为 函数 的争 论 正如 火上 加 油 . 我 们 特别 要 注 意 .π.   bk = π π ∫ -π f ( x ) sin k xd x (17) 不同 : 在 ( 16 ) 中 k 从 . 其实从 18 世纪以后 . 因 此我们 说 ( 16 ) 或 ( 17 ) 代 表 f ( x ) 在 R 上以 2π为周期的周期 延拓 .π.C . 2π π (16) 或 ( 17 ) 都 是适 用于 [ . 但 若 f ( x ) 原 来 就定 义 在 R 上 . k= . 而 f ( x ) 则只在 [ . 终于有了 狄利克雷 的 函数定义 .第五章   傅里叶级数与傅里叶积分 3 04 kπx φ( x ) = ∑ Ck sin . 而在 (17) 中 k 则从 0 变到 + ∞ . ( 16 ) 或 ( 17 ) 右方以任一长为 2π的区间为基本周期 . 取 其 [ . 而集合论的出现改变了全部数学的基础这是没有疑问的了 . 其结果就可以完全不同 .π. 不论这个基本周期是 [0 . 而且 ak = Ck + C . 互相问难以至“诋毁”. 它们正是 φ( x ) 和 ψ( x ) 的傅里叶展开式 . 以下为简单起见 . 傅 里 叶分析是现代分析数学的起点 . 我们在区间 [ .π] 上 的 一段 或 取 其 [0 .π. 在 (17) 中则是 .π] 上之一段作 周 期 延 拓 后 . 许多数学大师都参加进来 . 出现了调和分析这个广大的分支学科 . 傅里叶 由此提出 了任意函 数 都可以展开为傅里叶级数的 问题 .π. 所 以 在 [ . 下面 则 要讨 论 其 中心 问 题———收敛 性 问 题 .   bk = i( Ck .k .π] . 但是它不仅改变了整个分析数学的面貌 .π.∞变到 + ∞ .π. 取 其 [ .π. 所以积分号前的因子在 (16) 中是 (18) 1 1 . 例 如 若 记 周 期 延 拓 后 所 得 函 数 为 . 准确 些 说则 是 把 f ( x ) 在 [ . 而且采用复记号 : ∞ f( x )~ ∑ i kx Ck e . 所以作 f ( x ) 之傅里叶展开 (16) 或 ( 17 ) 时 必须先说清是取 f ( x ) 之“ 哪 一 段”来 作 展开 .π] 上的 .π] 中的 一 段周 期 地重 现 到 R 上 . 所以 许多人 说 . k= 1 1 f ( x ) cos kxd x . L ∫ ψ( x ) sin 0 由此以下我们转入纯粹数学的讨论 . 可 能 得 到 不 连 续 的 函 数 . 2π] 上的一段作周期延拓 . (16) -π 它与常见的实的记法 a0 f( x )~ + 2 1 ak = π π ∫ -π ∞ ∑ ( a cos k x + k bk sin kx ) . 首先是函数 f ( x ) 在什么条 件下可以 展开为其 傅里叶 级数 ? 因此 .∞ 1 Ck = 2π π ∫ f( x )e . 2π] 或 [ . 集 合论的研 究也始自 这 个问题 . 但 其 右方 则是 R 上的 以 2π为 周期 的函 数 . 本节 前 半部分主要是讨论傅里叶 级数 如 何由 谱 的问 题 产生 . 代 数数论、概率论等等都密切相关 .π] 上有定 义 .

黎曼积分理论正 是这样出 来的 . f (π+ 0 ) = f ( . 则 ( 16) 中 也只出 现 ∑ . 所以 我们 在 ( 16) 或 ( 17 ) 中 都未 用 “ = ”号而用“~”. 而且正如第四章一开始就指出的 . L 空间中的 傅里叶 级数理论 我们已 在第四章 §3 中 讲了一 个头 .由此直接得出 ( 20 ) . 在本 章中 . m 证   因为 f ( x ) 在周期延拓后为 C 函数 . 自然是在黎曼可积函数类中讨论它 . 因为 (16) 可以直接由 (17) 经过 N 关系式 (18) 导出 . 这一点下面应该特别注意 .π+ 0 ) . 我们还要作一个约定 . 它后来 引 1 2 导到泛函分析、数学物理等很广阔的天地中去了 . 我们打算在什么框架下讨论这些 问题 . 由于我们分析 数学方 面准 备不 足 . 一个最直接了当的办法是估计 Ck 的大小 . 对 f 的不高于 m 阶的导数 . 而问这些级数与 f ( x ) 关系如 何 ? 例如它 们是否收 敛 . 但是即令是如此简单的定理 . 并适当涉及 L 与 L 理论 .0) = f (π) = f ( .π) . 这个定理看来简单 .§1   傅里叶级数———从什么是谱谈起 * * 3 05 * f ( x ) . 也有这样的公式 . 则 Ck 的 表 达 式 的 第 一 项 是 . 到 19 世纪末 .π. 因此 以下 凡 k= . 有了勒贝格积分理论 ( 它至 少部 分地 也是由 傅里 叶级数 理论 引起 的 ) . 上面我们多次应用了分部积分 .i kx dx π ∫ -π f′( x ) e 1 =…= m 2π( ki ) .N 为了讨论 (16) 或 (17) 的收敛性 . 则其傅里叶系数 Ck ( 或 ak . 收敛性问题只 是问题 的一 部分 . 首先是 .0 ) = f (π) . 由它可 以得 证 ( 16) 或 (17 ) 绝 对而 一致地 收敛 ( 有些 文献 上 称为正规收敛 ) . 则 f (π . ( 16 ) 与 (17 ) 中的 傅 里叶系数公式就无法定义 . 基本的问题自然就是收敛性问题 . L 与 L 中的傅里 叶 级数理论都极为细致 .π] 经过以 2π为周期的 延拓 后成为 一个 C ( m > 1 ) 类 函 数 . 在那 里我 们没 有 办法 应用 指 数函数和三角函数那么丰富的性质 . 在进一步讨论 (16) 或 (17) 的收敛性前 . 对 f ( x ) 之各阶导数也是这样 . 而这个结果对于很 一般的 S . 要注意 . 由分部积分法 π 1 . 在 19 世 纪中叶狄 利克雷和 黎 曼的时代 . … . 既然得出了 f ( x ) 之傅里叶展开式 (16) 或 (17) . 然而很简单的 m 定理 2   设 f ( x ) 由其定义域 [ .L 问题 也是 适用 的 . 但若 m≥2 .i kx dx . 所以 f (π . 如 果 f ( x) 在 x = π 处 有 第 一 类 间 断 点 . 如果没有适当的可积性理论 . 1 . 若收敛 是否 其 和一定为 f ( x ) 等等 .N 讲到 (16) 的部分和时恒指 N ∑ SN ( x ) = i kx Ck e . 这里我们有一 个 基本的 .i kx dx π ∫ -π f ( m) ( x) e . (19) k= . bk ) 适合估计式 m m | Ck | ≤ M k ( | ak | . | bk | ≤ M k ) . 例如. 所以若对 ( 17 ) 取部分和 k = 0 . 但我们 不 妨从更宽的角度来看待它 .i kx Ck = f ( x)e 2 kπi 1 = 2 kπi -π 1 + 2 kπi π ∫ -π f′( x ) e . N . 只好割 爱 . 也还有许多 值得挖掘 的地方 .π) = f ( . (20) 这里 M 与 k 无关 . 我们也就不再讨论它了 . 人 们自 然会 在 1 2 L 框架 下讨论 它 . 所以 在 x = π 处会 出 现一 个 第一 类 间 断点 . 我 们较多 地从 广 1 2 义函数角度来讨论它 .

i kx d x.M a M ∫ 而如定理 2 前所述 w ( x )e . p 此外还可以证明 f ( x ) ∈ L 有所谓平均连续性 . 而阶梯函数即在每个小区间上各取常数值的函数 : φ( x ) = A i   ai .i ka i A j e j .i kx dx . … .i kx ∫ dx + f( x )e . 必有 M ∫ M f( x )e . 我 们还可 以用 阶梯 函数去 逼近 . .∞ f( x )e .1) 2 kπi k k+ 1 ( .i kx dx= ∫ +∫ .0) ( 注 意 f ( x ) 以 2π 为周 期 ) . 函 数会 有第一 类间 断点 . 即把 I 分 割成 有限多 个小 区 间: I : a = a0 < a1 < … < aN = b   ( I 即 [ a .w( x) | d x < .1) f ( .所以只要 k 充分大 .∞ M f ( x)e M . M .M ∫ .下面 我们 将自由 地应 用 这些结果 .f ( x ) | d x I 这些性质不仅对有界的 I 成立 .1 相加而得 . 而且可以通过例如磨光算子 .M a e .1 e . N . 使 +∞ . f ( x ) ∈ L 不 但可 以 ∞ p 用连续函数去逼近 .M f( x ) . h) . 所 谓区 间 I 上的阶 梯函 数 .M p 其中前两项绝对值均小于 ε 3 . p 我们在上一章中已经看到 .π+ 0) . 我 们这 里只 指出 .i kx dx < ε. 它是 极为重要 的 . 可以 找到 一 个阶 梯函 数 w( x) . 我们可 以猜到 . 3 所以 ∞ +∞ .e j . 首先给出一个重要的定理 .i ka .因此产生了一个根本思 想 : f ( x ) 的光滑 性与 其傅 里叶系 数衰 减速度 直接 相 p 关 .勒贝格引理 )   若 f ( x ) ∈ L (R) 则 . 故对任意 ε> 0 必可找到正数 M .∞ | f ( x) | d x < ε .i kx ∫ dx ≤ . 即 D 中的函数去作 L 逼 近 .M ∫ ∫ | f( x ) | d x . b] ) . k 当 k 充分大时它们可以变得任意小 . 现在看 第三项 .1 ≤ x≤ ai   i = 1 . 2 .0 ) = 2 kπi 从而 Ck = O f (π+ 0 ) . 1 1 .w( x ) . 若 Ck = O . 由 前述 L 函 数的 性 质 .第五章   傅里叶级数与傅里叶积分 3 06 ( .本节 下面 的 k k 例子说明确是如此 . 现在我们先要再讲一下 L 函数的一个性质 . 3 e . 使当 | h | < δ时 ‖ f ( x + h) .f (π .∞ f ( x) e . 对“σ可测”的 I 例 如 I = R 也 是成立的 .i kx d x→0   ( k→∞ ) .不 但 如此 .i kx j ∫ d x 由有限项 A j . 这不是因为这一性质不重要 .f (π . 1 证   因为 f ( x ) ∈ L (R) . 即对任一 ε> 0 必可找到一个 δ. 这个重要思想将在本章最后一节中详细讨论 . 恰好相反 . 用 C0 函数 . 反过来 .使 M ∫ | f ( x) . 因 此 p 我们将在下一章在子空间的稠密性的背 景下 去讨 论它 .i kx ε . 任 一个 L 函 数 ( 1 ≤ p < + ∞ ) 都可 以 用一 个 连续 函 数去 按 L p 系数逼近 . ∞ ∫ 1 定理 3( 黎曼 .M a N + j ∑ ∫ Aj j= 1 a j. 但我们没有详细证明 . 6 dx= j -1 .f ( x ) ‖ = 1 p ∫| f ( x + p < ε.

如 果暂时 不谈 极限 . 则上述级数收敛 . 把这个变换用于无穷级数 ak bk . k= 1 对此式则可再应用上述阿贝尔变换而有以下两个判别法 : ∞ 定理 4   ( i ) 阿贝尔判别法   若 ∑ bk 收敛而{ ak }是单调有界序列 .1 ( 规定 B0 = 0 ) .i kx .i kx dx + M ∫ f ( x )e . 由于这个定理的重要性 . 而 w ( x ) 至少 在一个小 区间 [ aj . 我们不妨分析一下其要点何在 . 二者相乘又 相加 . 则也 是 ∑ ak bk 类型 的和 式 . 则 bk = Bk .1 . 我们 证 i kx 明定理 2 时只利用了关于 | Ck | 的估计 .π. 而对 e 之振荡特性用到 不多 .π] ) .ak + 1 ) Bk + aN BN . 3. 阿贝尔变换和第二积分中值定理   我们处理的级数是形如∑ ak bk 的 .i kx d x < ε. 若 f ( x ) ∈ L ( [ .§1   傅里叶级数———从什么是谱谈起 3 07 因此当 k 充分大时 ∞ +∞ . 话 ik 已至此 . 又有急变因子 e . 使得对任意的 N M+ N ∑ N ai bi i = M+ 1 = ∑ a M + k bM + k < ε. 重要 的是右方 第三个积 分 的估计 : 我们用 w ( x ) 去逼近 f ( x ) . 这个小区间中包含了它的许多 周期 .M ∫ f ( x )e d x ≤ -∞ M ∫ ∫ i kx + -∞ f ( x)e . 也就可以说 M ∫ 是缓变的 . 为了证明它的收敛 . 即 对 ε> 0 找 k=1 一个 M . 于是令 Bk = ∑ i= 1 bM + i . 就 . 我们通过分部积分以及 i kx e dx = 1 i kx ikx e + C 仍然利 用了 e 之振荡 特性 . 又完 全同样地 反号再 变一段 . f ( x ) 虽然不如 w ( x ) 一样在某区间中不变 . 只需应用 柯西准 则 . 因此 k= 1 N S = ∑ N ak bk = k=1 ∑ ak ( Bk . 索性多讲几句在今后可能会对读者有用的话 .M 1 特别是 . 先看 . 即 高频成分 . k= 1 M+ N 证   我们把 (21) 应用于 ∑ i = M+ 1 k ai bi . 关于 这类 和 式有 一个 著 k= 1 m 名的阿贝尔变换 : 如果我们记 Bm = ∑ bk . ∫ 但是即令如此 . . 因为其周期为 2π i kx .Bk . 因此 乘上 w ( x ) = Aj 后 . 因为“权”一般总是正的 ) . aj ] 上 是不 变的 . 而 { ak } 单调趋于 0 . 但既可用 w ( x ) 逼近 . 实际上 . 这实际 上 i kx i kx 是傅里叶级数的一个“诀窍”: 例如在∑ Ck e 中 e 当 k 充分大时 是急变 的 . 必趋于 0 . (21) k=1 ∞ ∑ 现在 . 平 均地完全抵消了 . 每一个 周期中 e = cos kx + k i sin kx 之实虚部都 是正号地 变一段 . 而另 一 i kx 个因子 e .Bk . 所以 得到的结 果必然是 比 较粗糙的 .1 ) k= 1 N-1 = ∑ ( ak . h= 1 ∞ ( ii) 狄利克雷判别法   若 ∑ bk 的部分和序列有界 . 则上述级数收敛 . 分部积 分讨论的 是 N f ( x )・φ( x ) 的积分 . 所以 i kx f ( x ) e d x 中既有缓变因子 f ( x ) . 则 f ( x ) 之傅里叶系数 Ck 当 k→∞时 .M 好像是使 f ( x ) 之值加“权”正负相消了 ( 这里用语不太准确 .

0) ξ (23) 证   不失一般性可以设 f ( x ) 单调下降 ( 否 则考 虑 . 定理证毕 . b] 上 . 现 在我 们不要 太严 格 .f ( b . 则必存在 ξ∈ [ a .ak + 1 | ≤ | ak | + | ak . 于是阿贝尔变换成了 x ∫ f ( x ) B′( x ) d x = ∑ a(ξk ) . 还注意到 B( x0 ) = 0 . 定理 5( 第二积分中值定理 )   设 f ( x ) 与 φ( x ) 均定义在 [ a .1 | ≤2 A . 一切 | Bk | ≤ B . | aN | ≤ A . x2 ] ∪…∪ [ x N . BN 都适合 | Bk | < ε.1 忽略一些“可以忽略的”误差 . 可是 . 这样 可 ∫f ( x ) φ( x ) d x . 我 们又可设 f ( b .第五章   傅里叶级数与傅里叶积分 3 08 对于 ( i) . 对单 调函 数 f ( x ) .f ( x ) ) . x1 ] ∪ [ x1 . M | S| = ∑ a M + k bM + ≤2 Aε+ Aε= 3 Aε. ξ k. 阿贝 尔变换 式 ( 22 ) 立即成 了 分部积分公式 ∫f ( x ) φ( x ) d x = x f ( x ) B( x ) ∫ x I x 0 x f′( x ) B( x )d x . 否则可以用 F( x ) = f ( x ) . 应用柯西准则 .0) = 0 . 这时只要 M 充分大则一切 Bk . 在 ( ii) 的情况 . 令 ak = f (ξk ) . bk = k= 1 m φ(ξk )Δk x . k k= 1 从而原级数收敛 . f ( x ) 单调而 φ( x ) 连续 . 把 阿贝尔变 换用于积 分 学对我们当前讨论的傅里叶级数最重要的贡献在于它给出了第二积分中值定理 . 应用柯西准则 . 我们又把它写成 B( xm ) = x k= 1 φ( x ) d x ( 注 意 0 B( x0 ) = 0) . 而 | a M + k | < ε.1 .0 ) 代替 f ( x ) .1 ) . 使 b ∫ φ( x ) f ( x ) d x = a ξ ∫ φ( x ) d x + f ( a + 0) a b ∫ φ( x ) d x . 并把 x N 写成 x . 通 过把 以自由地在积分和和定积分之间 随 意变 换 .单调 函数最 多有 可数多 个第 一 类间断点而且必可积 . 从而 | ak . 考虑 I 分割 成 许多 小区 间 I N [ x0 . 达布关于 牛 顿 .a(ξk + 1 ) ∫ x I x ∫   + a ( xN ) x N k φ( x ) d x 0 φ( x ) d x .如果我们证明了 . 所 以 | ak | ≤ A . 阿贝尔变换在积分中有什么类比 吗 ? 首 先就是 分部 积分法 . f ( a + 0 ) . 又有 | S | ≤2 Bε+ Bε= 3 Bε.莱布尼茨公式的证明说明了它 . 0 我们在第四章中就说过积分 ( 黎曼积分 ) 其实就是组合学公式“加上一 点极限”. x N ] 把它变成积分和 ∑ f (ξk ) φ(ξk )Δk x .a(ξk + 1 ) = - f′( x ) d x . f( b . 于是 φ( x ) f ( x ) 可积 . 则 Bm = b1 + … + bm = x ∑ m ∫ φ(ξk )Δk x . 分部积分法又一次说明了它 . (22) 0 但 ξ k+ 1 ∫ a(ξk . f ( b .0 ) 均存 在 . b] . 又因{ ak }有界 .

我们也有相应定理 . 关于积分 f ( x ) φ( x ) d x .F(ξk + 1 ) ) + F(ξN ) . = F( a + 0) (24) a 将 F( x ) = f ( x ) . b] 的一个分划 . ξi 的取法如下 : 对下式应用积分中值定理 . 于 是 对 ∑ F ( ξi ) φ( ξi ) Δi x 应 用 阿 贝 尔 变 换 . 而 以 i= 1 i F(ξi ) 作为 ai .G( x i . a +∞ ∫ 定理 4′( i ) 阿贝尔判别法   若积分 a f ( x ) d x 收敛 . 由 连续函 数的 中间 值定 理 . b] 使 φ(ξ) 之值适合 b ∫ F( x ) φ( x ) d x = φ(ξ) F( a + 0 ) .0∫ = F( a + 0) a ξ ∫φ( x ) d x . 于 是 Bi = b1 + … + bi = x ∑∫ j=1 x j x ∫ φ( x ) d x = φ( ξi ) d x = i a j. a 此即 (24) 式 . 而 φ( x ) 单调有界 . 我 们 要 作 b N a i= 1 ∫ F( x ) φ( x ) d x 的一个积分和 ∑ F(ξi ) φ(ξi )Δi x . 并令 G( x ) = a 个原 函 数 . 但不一定绝对收敛 . M 分别是φ( x ) 在 [ a . BN ≤ M . G( x i ) .应用阿贝尔变换有 N ∑ N. 代 入上 式 有 N. i =1 取极限后即得 b ∫ F( x )φ( x ) d x≤ MF( a + 0) m F( a + 0 ) ≤ . k= 1 因为 F( x ) 是单调下降而且非负的 . 从而 m≤ Bk . 一定 存在 ξ∈ [ a . Bk 与 BN 均 为 G ( x ) 之值 . 从而定理成立 .F(ξk + 1 ) ) + F(ξN ) ≤ k= 1 ∑ F(ξi ) φ(ξi )Δi x i= 1 N-1 ≤M ∑ ( F(ξ ) k . . a = x0 < x1 < … < x N = b. 则 G ( x ) 是 [ a. x ∫ i φ( x ) d x = φ(ξi )Δi x . 从 而 有 最 小 值 m 和 最 大 值 M . +∞ ∫ 与关于无穷级数的收敛性相应 .1 m N ∑ ( F(ξ ) k . φ(ξi )Δi x 作为 bi . b] 上 的最 小与最 大值 . k=1 亦即 N m F(ξ1 ) ≤ ∑ F(ξi ) φ(ξi )Δi x ≤ MF(ξ1 ) .0 ) 代入上式即可得到 ( 23 ) . x ∫φ( x ) d x 为φ( x ) 的 一 现在作 [ a .f ( b .1 ) = x i-1 N 并且利用这样 定 出 的 ξi 作 上 述 积 分 和 .1 G( xi ) .§1   傅里叶级数———从什么是谱谈起 b ∫ φ( x ) F( x ) d x 3 09 ξ b a ξ ) φ( x ) d x ∫ φ( x ) d x + F( b .1 F(ξi ) φ(ξi )Δi x = i= 1 ∑ [ F(ξk ) .F(ξk + 1 ) ] Bk + F(ξN ) BN . b ] 上 的 连 续 函 数 . a 由于 m .

u) sin N ∑ k+ 1 ( x .u) k= 1 N+ = 1 2 1 2 k- 1 2 ( x . 对其它类型的反常积分 .第五章   傅里叶级数与傅里叶积分 3 10 +∞ ∫ 则 f ( x ) φ( x ) d x 收敛 . 我 们 来看级数 (16) 或 (17) 是否在 x∈ [ . 而且 a +∞ ∫ A 有界 . 也有同样的结果成立 .u) 2 令 u . 并令 f ( t ) ∈ C 且支 集在 x . a A ∫ f( x)d x 对 ( ii) 狄利克雷判别法   若 f ( x ) 在 [ a .u) 2 2sin sin . A ] 上可积 . 为了证明 Nlim S N ( x ) = f ( x ) .f ( x ) = π π ∫ 1 2 t 2sin 2 sin N + -π t f ( x + t) .N N π 1 = π e ∫ f ( u) -π ∑ cos k ( x . 则 f ( x ) φ( x ) d x 收敛 .f ( x ) d t (25) 趋向 0 即可 . ∞ 迄今为止 . 而有 1 π π ∫ -π 1 2 t 2sin 2 sin N + t 1 dt = 2π π N ∫ ∑e i kt -π k = . + ∞ ] 的任一子区间 [ a .u) 2 1 2 ( x . 暂时固定 x . 则其部分和是 N π 1 SN ( x ) = 2π ∫ f( u) -π ∑ . 但要指出 .i ku i kx e du k= . 把 (16) 中 Ck 的公式 ( 积分变量换成 u ) 代入 ( 16 ) 中的级数 . 我们对 f ( x ) 之光滑性未加限制 . 4. 从广义函数观点看傅里叶级数的 收敛性   下面 我们 再回 到 对傅 里叶 级数 的讨 论 .u) 2 cos k ( x .u) + 1 ( x . 这里我们需要倒用上面的求和程序 .x = t   代入上式 .u ) + k=1 1 d u.π] 处收 敛于 f ( x ) .N dt= 1 .u) + k=1 1 = 2 ∑ k=1 sin sin N = 1 ( x . 这 里假 设已 对 f ( x ) 作 了 周期 延拓 . a 这个定理的证明我们略去 .sin + 1 2 ( x .u) . 为简单计 . φ( x ) 当 x → + ∞时单调趋于 0 . 有 1 SN ( x ) = π ∫ 1 2 t 2sin 2 sin N + π -π t f( x + t)d t . 只需证明当 N→∞时 →∞ 1 SN ( x ) .π.   2 但是 N         ∑ cos k ( x . 1 2sin ( x .

但是它告诉我们 . 在第二章§4 中就指出了 δ( t ) 甚至 是连续函 数 ikt 空间上的线性泛函 :〈δ. 则上式左方又可以说成是 δ( t ) 的傅里叶级数 .π. (26) N 这个定理给了我们一个新的视角 : 注意到 DN ( t ) 是由 i k( x .勒贝格引理即知 Nlim S N ( x ) = f ( x ) .f ( x . ∑ 2π k = . 但追究 到底 . 我们还是认为 f ( x ) 定义在 [ . 亦即 DN ( t) →δ( t)   in   D′(R) . 而且还没有考虑到当 x 接近 [ .f ( x ) ] ∈ L ( . 其实使 用几 何 数列求和结果是一回事 .π] 的端点 时因 f ( x ) 周期延 拓而可能 产生的 新 1 的第一类间断点 .N ( 我们只是为了不在复域中迂回 .0 ) ] 2 1 = π π ∫ 1 2 t 2sin 2 sin N + 0 1   + π 0 ∫ 1 = π π ∫ 0 -π t [ f ( x + t) - 1 2 t 2sin 2 sin N + 1 2 t 2sin 2 sin N + 1 1 f ( x + 0) f( x . 于是我们有 定理 6   { D N ( t )}是一个 δ序列 . 并经周 期延 拓到 R 上 . . 上面说的〈δ( t ) .∞ i kt 如果再注意到〈δ( t ) . 读者自己不妨一试 ) .π. 则有 1 2sin 1 t 2 [ f ( x + t ) .0)]d t 2 2 t [ f( x + t) - 1 1 f( x + 0) f ( x . 才把它直接化为余弦 之和并 用了 积化和 差分 式 . 因此利用黎曼 .π) .f ( x + 0 ) ] + [ f ( x . DN ( t ) 称为狄利克雷核 . 现在来考虑 SN ( x ) - 1 [ f ( x + 0) + f ( x . 所以可以写成 ∞ 1 i kt e = δ( t )   in   D′(R) . e 〉= 1 就 是用的这 个 结果 . R 上 的以 2π为 周期 的 C 函 数 D N ( t ) = π ∞ 1 2 t 2sin 2 sin N + t 构 成一个 δ序列 . 因 为 D′广义函数是 D (R) 上的连续线性泛函 .t ) . 所以我们还只是证明了 D( R) 函数 f ( x ) 之傅里叶 级 数必收敛于 f ( x ) ———还远远没有超出定理 2 ! 但是 δ( t ) 不仅是 D( R) 上的连续线性泛函 . 于是在 x = ±π处 会 有多余的间断点 .π] 上 . 于是傅里叶级数收敛问题就变成 : DN ( t ) 在 什么样 的空 间中可 以看 成 δ序列 ? 为 了回 答 1 这个问题 .0) ]}d t . e 〉= 1 .§1   傅里叶级数———从什么是谱谈起 3 11 附近 . 这 样做 似乎 没有得 到好 处 : 我们的 结果 还 →∞ 未超过定理 2 .u ) ∑e 用几何 数列 求和得 出来 的 k= . f〉= f ( 0) 对连续函数即已成立 . 这样说法听起来 固然颇 有新意 . 定理 6 就可以改述 为 δ( t ) 之傅里叶级数在 D′( R) 中收敛于 δ( t ) .π.0) ] d t 2 2 t { [ f ( x + t) .

于 是若 Ψ( x . 0 < α≤1 (α= 1 时称此条件为利普希茨条件 ) 即可 .0) ] d t 2 2 t [ f ( x + t ) . 则称 f ( x ) 适合条件 ( D ) ———狄利克雷条件 . 因为比 较详 尽的 微积分 教材 都有这 个例 子 . t ) = [ f ( x + t ) .t) .f ( x + 0 ) ] + [ f ( x . 而且其和是 [ f ( x + 0 ) + f ( x . t 2 值得注意的是这个积分收敛但是并 不绝 对收 敛 . 就是找一个含参数的核 . t 2πsin 2 1 固定 x 并 视 Ψ 为 t 的函 数 .0 ) ] . 我们用参数 m 代 替 N + 1 1 sin m t . t ) 为 L 函 数即 可 利用 黎曼 . 所 以 2 2 2 f ( x± t ) . 2 (28) 在证明此式前 . 从今天的角度来看 .) ] . 使 f ( x ) 在每个区间上均为单调 .f ( x ) | ≤ C | h | .第五章   傅里叶级数与傅里叶积分 3 12 今记 1 Ψ( x . 所谓狄利克雷条件即 ( D ) : 若 f ( x ) 在 [ . 而且 可将 [ .π] 分为 有限 多 个区间 . . 即 左、右极 限的均 值 . 因为 π ∫ 1 t 2 φ( t) d t = t 2sin 2 sin N + 0 t2 其中 Φ( t ) = sin t 2 π ∫ sin N + t 0 1 2 t Φ( t ) φ( t ) d t . 定理 7   核 W N ( t) 在上述函数类中是 δ序列 .勒贝 格引 理 证明 级 数 1 t t (16) 收敛 .f ( x + 0) ] d t . 则有 1 lim N→∞ π π ∫ WN ( t ) f ( t ) d t = -π 1 [ f ( 0 + ) + f (0 .0 ) ] .但是有许 多情 况可以 保证 这一点 . t (27) 它与狄利克雷核相近 . 注 意到 sin ~ .π] 上最多只有有限多 个第一类 间断点 . 下面 证明 2 π t 当 m→∞在满足狄利克雷条件的函数类中是 δ序列 .f ( x .f ( x± 0) 1 只需 ∈ L 即可 . 我们先要提到一个著名的积分公式 ∞ ∫ 0 sin t π dt= .π] 中是很光滑的 . 我们下面还可以看一个很类似的核 1 WN ( t ) = π sin N + 1 2 t .π. 我 们就不来重复证明了 . 它在 [ . 这种核为数众多 .π. 例 如设 f ( t ) 在 t = x 处 t 适合赫尔德条件 α | f ( x + h ) .π. 若 f ( x ) 适合条件 ( D ) . 即是说 . 我们考虑 1   π ∫ 1 = π sin N + π ∫ 0 t [ f ( x + t) - t -π π 1 2 sin N + t 1 2 1 1 f( x + 0) f ( x . 现在我们回到定理 7 的证明 . 我们自然知道 . 真正的问题在于在一个尽可能宽的函数空间中寻找一个 δ序列 .

1 2 t π ∫ 是 t 的 偶 函 数.t) . 只要取 δ充分 小 .f ( x . 知此积分 1 I1 = [ f ( x + δ) .t ) .f ( x . 它 总 是 有 界 的 . x + δ] 中为单调的假设 ( 单调函数只 有 第一 类间 断点 ) .δ 4M ∫ N+ 1 2 ξ 0 sin t dt . δ] 中总是可积的 .0 ) ] d t . 而 ( 29 ) 中的积分化为 1 π π ∫ δ sin N + t 1 2 t [ f ( x + t ) + f ( x . x .0) ]d t .0 ) ] π ∫ 后面的 积 分 当 N → ∞ 时 极 限 为 sin N + t 0 N+ 1 2 1 2 ξ t dt sin t dt . sin N + 又由于 1 2 t t 1 在 [0 . t 现在固定这个 δ. 由此知 π ∫ lim N→ ∞ -π 2 W N ( t ) f ( x + t )d t = Nlim →∞π ∫ 0 N+ 1 2 π sin N + 2t 1 2 t [ f ( x + 0) + f ( x . 4 同理当 δ充分小时 I2 δ 1 π ∫ = 0 sin N + 1 2 ε [ f ( x .勒贝格引理而知当 N 充分大时 .0) ]d t . t 0 π .f ( x .0 ) ] d t + I1 + I2 对前一积分可以应用黎曼 .f ( x + 0 ) ] d x 应用第二积分中值定理 .§1   傅里叶级数———从什么是谱谈起 1 + π sin N + 0 ∫ 这里 我 们 已 利 用 了 ∫ 1 2 sin N + [ f ( x + t) . 从 而 t sin N + 1 2 t -π t 1 f ( x + 0)dt = 2 t f ( x + 0 ) d t . 它与 N 无关 .t .δ] 中 均为单 调的 . t 所以 I1 < ε . M = sup π N.δ. f ( x ) 在 x 之左 侧 [ x .f ( x + 0) . 则上式可化为 t 0 t t -π sin N + π 1 2 3 13 π 1 π ∫ sin N + 1 2 t [ f ( x + t) + f ( x . 所以例如对积分 I1 = π δ ∫ sin N + 0 1 2 t t [ f ( x + t) .t ) . 再 由 f ( x ) 在 2 [ x .0 ) ] π ξ ∫ 1 = [ f ( x + δ) .f ( x + 0 ) | < . t 0 (29) 由条件 ( D) 知 .f ( x + 0 ) . 所 以 不 论 N 和 δ如 何 取 . 其绝对值小于 ε 2 . 对 任 意 ε> 0 必可 找到 一个 δ(ε) 使 1 ε | f ( x + δ) .f ( x . x ] 和右侧 [ x .f ( x .在后一积分中作变量变换 t→ .0) ] d t < 4 .f ( x .

因为早在 1876 年就有人找到了一个连续函数 .π] 上光滑 .… 3 ! 5! 这里 τ= .π. 总之 . -π 但是 D N ( t ) .W N ( t ) ] f ( x + t) d t = 0 .0 ) ] . 如果对 f ( x ) 只假设 可 1 积性 . 上面我们详细地讨论了级数 (16) 的收敛性问题并且利用了很细密的数学 分析方法 . 利用黎曼 .π] 中适合条件 ( D ) .而 Ψ 2 2 1 在 [ . 2 但这只是证明了 W N ( t ) 是 δ序列 . 其傅里叶级数 ( 16 ) 可以在某点不收敛 . 2 (30) 证   前面已经证明了左方之和为 π ∫ lim N→∞ -π DN ( t ) f ( x + t ) d t . 这个 猜测 在 到 1966 年才由瑞典数学家卡尔 孙 ( L . 既 刻 画一个函数类 .sin τ = = t 2 sin τ τ 2τsin τ - 3 5 τ τ +… 3 ! 5 ! τ = = + 4 6 2・3 ! 2 2τ 2τ 2τ + . 是一 个非常简 单而又 基本的事 实 ) . L 函数 f ( x ) 的傅里叶级数必几乎处处收敛于 f ( x ) ( 此级数 2 必在 L 意义下收敛则上一章§ 4 就已讲过了 . 科 尔 莫 哥 洛 夫 甚 至 构 造 出 几 乎 处 处 ( 甚 至 处 处 ) 发 散 的 例 子 . 使我们看到傅里叶级数 理论是 一个 内容非 常丰 富而 又十分 困难 的理论 .π. ∞ ∑ ατ . 而级数在 τ= 0 即 t = 0 附近收敛 . 甚至有这样的例子 . 则级数 (16) 必收敛 . 即 f ( x ) ∈ L . 即 刻画出 一类 { ck } . 但是 t 1 2sin t 2 1 1 1 1 τ. 鲁金在 1915 年就猜测 . 还未证明 级数 ( 16) 是 否在条 件 ( D ) 下收 敛于 f ( x ) . 由 此出 现 了许多结果 . 又刻画一个级数 ( 16 ) 之类 .W N ( t ) = Ψ( t ) sin N + t . 但 是我 们 . 如 果 假 设 2 2 f ( x ) ∈ L . 因此 L 可积 . 即连续函数的傅里叶级数可以在“ 许多点”上不收敛 . 于是 我 们还需证明 定理 8( 狄利克雷定理 )   设 f ( x ) 在 [ . 使二者 相互 一一对 应 . π ∫ 定理 7 则证明了上式右方为 Nlim →∞ W N ( t ) f ( x + t ) d t .W N ( t ) = sin N + 1 2sin - t 2 1 2 t・ 1 t 2sin 2 - 1 t 1 在 t∈ [ . Carleson ) 证 明 .π. 我 们遇 到的 是这 样一 个 问题 . 所以 DN ( t ) . 当然 读 者会问 .第五章   傅里叶级数与傅里叶积分 3 14 = 1 [ f ( x + 0) + f ( x . 所以现在需证的只是 -π π ∫ lim N→ ∞ [ DN ( t ) . 其和为 ∞ i kx ∑ ck e = k= . k k k=2 t 1 .勒贝格引理即得定理 8 的证明 .π] 中只有一个奇点 t = 0 . 能不能找到更精密的方法来证明 DN ( t ) 即在连续函数 空间中也 是一个 δ序列呢 ? 答 案 是否定的 .∞ 1 [ f ( x + 0) + f ( x .0 ) ] .

SN ( f ) 的曲线 在间断点附近一定 会“ 冒出”这个带形 之外 . W . 我们现在回到定理 2 . 我们下面要讲的是所谓 C—1 求和法 ( C 是指意大利数学家切 萨罗 ( Ces ro) . 2π 它在 D′意义下收敛 .§1   傅里叶级数———从什么是谱谈起 3 15 不能不问 . . 级数 (31) 在物理上就表明方波可以用不同频率的正弦波之叠加来逼近 .π. 由于方 波是很有 用 的 . 对其傅里叶系数 ck = O 1 k . 上面我们已经说了 . 当我 们讨 论不一 致收 敛时 . SN ( f ) 的曲线一定在 [ . (31) 不过 . 而现在极限函数显然是不连续的 . 在信号 处理 中它是 很重 要的 . 其实 .1 . 由 δ( x ) 的展开 式逐项积分也可得到它 . 有 了现 代的 计算机 以后 . 4 3 5 它与 (31) 形状不同只是因为它们是同一个函数在不同区间上的展开式 . 是否能走另外一条路呢 ? 我们想走广义函数的路 . 其 实 这些仪器都可以看作是专门用于调 和分 析的 计算机 . 把 ( 31 ) 看成一个 波 ( 在信号 处理中人 们时 常这 样看 . 并且先作一些不严格的讨论 . 从 实际 上生 成方波 来说 . 因为 吉卜斯在 1899 年“ 自然”杂志上致信迈克 尔孙指 出这 是一 个一般 现象 . 0 < x≤π. .可 是 试用的结果总是不能满意 .… . 现在只 简 单说几句 .π] 区间中 全部位于此带内 . 无穷级数理论中有许多求和法 . 只要 ε< 半 跃度的 9 % 则不 论 N 取多大 . 这个现象称为吉卜斯 ( J . 他生成的 波在间 断点 处总会 有些 地方 超出方 波 .1 .∞ 1 i kx e . 则 其 极限 函 数一 定 连 续 . 当 N > N (ε) 时 . Gibbs 就是第四章§ 5 提到的著名的统计物理学家 ) 现象 . 其 实第四 章一 开始就 有类 似 结果 . 见第四章§1 图 4 . 而且 把 x 解释为时间 ) . 所谓一致收敛性就是说在 f ( x ) 的曲线上下各 划出一个 宽 为 ε的带形 . 克 服吉卜 斯现 象以 改善收 敛性 是很有 必要 的 . 如果应用狄利克雷定理 . 这 个缺 点显然 是 ( 31 ) 不 一致收敛造成的 . 吉卜斯现象则指出 . 下一节我们再详 细地讲 . 应有 ∞ ∑ k= 0 4 sin k x = (2 k + 1 )π 1.1. 把 它应用 于傅 里叶 级 数 的 则 是 匈 牙 利 数 学 家 费 耶 ( Fejer) ) .π] 上 一致 收 敛 . ±π应该按狄利克雷定理对级数的和作必要的修改 .π≤ x ≤0 . 注 意到在 几何 上什么 是不 一致 收敛是 很有 必要的 .1 -2 . 在间断点 x = 0 . π cos 3 x cos 5 x = cos x + .π. 这 更是不 成问 题 的小事了 . 则 (31) 是一个“方波”. 所以物理学家自然想办法造了种种仪 器去生 成正 弦波 ( 这是很 容易 的 ) 并 把它们 合成 . 我 们可以 采用 无穷级 数的 求和 法以改善收敛性 .δ( x ) 的傅里叶级 数 是 ∞ δ( x ) = ∑ k= . 这个级数可以 与定理 2 的证明 联系 起来 看 : 若函数 本身 有第一 类间 断 点 . 其 法 如 下 : 设 有 级 数 图5. 高度 约为半 跃度 的 9 % . 本节开始说到的迈克尔孙就设计了 一个“ 计算 机”来用 ( 31 ) 的 部分 和生成 方波 . 为此 . 因为如果 ( 31 ) 的部 分和 SN ( f ) 在 [ .

这里的证明不难 .N 1 1 . k= .it 1 1 it = (1 . N+1 K N ( t ) 称为费耶核 . 证法要点如下 : 注意到 2 sin t 1 1 . 实 际 上 .e 1e ∑ 4 2 4 N+1 k= . 就 有了 傅里 叶 积分———傅 里叶 变 .e N+1 4 2 4 2 N+1 = sin t . 而其 C—1 和为 U .e + . 看一下图 4 . 我们都略去 了 .e + .e + . 我 们考 虑 序 列 U0 .N 我们说这里的∑ 是它的 部分和 S N .x ) e k= . 现在问 σn 之极限 是什 么 ? 如果 Un → U .第五章   傅里叶级数与傅里叶积分 3 16 ∞ n ∑ ∑ uk .cos t ) = . 现在把 它应用 于级 数 ( 16 ) . L (R ) 函数的傅里叶变换   傅里叶 级数 出现 后不 久 . U1 .N 1 du= 2π π ∫ N f( x + t) -π ∑ i kt e dt .N 1- ikt | k| e . 所以 {σn } 的收 敛性“好”于{ U n } . 若 σn → U . 总 之 . 用一点 比较 简单的 极限 计 n+1 ∞ 算可知 σn → U .i( N + 1) t 2 1 1 i( N + 1 ) t 2 = .e . 但其逆并不 成立 .x ) d u = f ( x ) . 可以证明 2 N+1 sin t 1 2 KN ( t ) = N+1 t sin 2 . 计 算它们的 算术平 均值 会 得到 N KN ( t ) = ∑ k= . 则 说 级数 ∑ uk k=0 为 C—1 可求和 ( summable) . 对任 何 [ .it 1 1 it | k| . §2   傅里叶变换 1 n 1 . K N ( t ) 即使在连续函 数空间 中也 是 δ序列 .π. 记其部分和为 Un = k=0 uk . … . 连续 函数 f ( x ) 的傅里 叶级 数 ( 16 ) 必 为 C— 1 可 求和 而 以 f ( x ) 为其 C—1 和 . 尽管 实际上它 是 2 N + 1 项之和 .1 . 经过简单计算即有 N t sin ・KN ( t) = 2 i kt 1 . 2 2 4 2 4 所以 . 就看 得 出 它克 服 了吉 卜 斯 现象 .π] 上的 连续 函 2 数 f ( x) π ∫ lim N→ ∞ -π f ( u) K N ( u .2 中 标 注了 费 耶和 的 曲线 . 2 值得注意的是 . Un 的 算术 平 均 值 并 记为 σn = k= 0 1 ( U0 + U1 + … + Un ) . 前面 我们已 多次 计 算过它的部分和可写为 1 2π π ∫ N f ( u) -π ∑ i k( u .

x ( 1) 我们设杆上初始时刻的温度分布是已知的 . 这是属于谱论的问题 . 这里有一点十分值得注意 : 物 理上 合理性 的要 求限 制了 函 数在 无穷 远处 的性 状 . 由第三章第一节知 . 就 是傅 里叶级 数———的问 题 的来源 . 可以是 X( x ) 1 2 ∈ L ( [ 0 .   u ( x . 总之 . 这是把周期函数 f ( x ) 在一个周期内展开 为固有 函数的级 数 . 我们暂 时只 能讲到 这里 为 2 2 止 . 于是又归结为一个平凡解 .π] 上的周期函数 f ( x “ ) 写成” ∑ ck e . 所 以下面 改写 成 t ) 的函 数 . 或者也可以说是把一个函数“变成”一 k= . t ) 分布 . 而余下的只有 λ= . 所以这些整数也可以是负的 ) . λ= μ 已被排除 . c0 . 其实它原来可以定义在 R 上 . t ) = 0 . + ∞ ) ) 或 X ( x ) ∈ L ( [0 . u ( x . ( 4) 1 ( 最后一个要求也可以是 X( x ) ∈ L ( [0 . 具体情 况下 如 : 设 在杆 [0 . 我们也会排除 λ= 0 . 所 以我们看 到 . 只 不过我 们取 了它 的在 [ .2 . 如果考虑的是定义在一个无穷区间上的函数 . 那 么会得到 什么 ? 事实 上 当年傅里叶就是从研究一个半无限 长的 杆上 的温度 分布 得出傅 里叶 积分 的 . 必须有 A = 0 . t ) = 0 . 但是我们不能说 一切 μ∈ R 都 是固有 值而 ( 3) 为 其固有 函数 .λX( x ) = 0 . 同样 . c .π] 上的 一段 再 作周期延拓 .μ . 而频率 是取整数值的 ( 因为我 们使用了指数函 数表 示正弦波 . 由 X (0 ) = 0 可得 X( x ) = sin μx . 我们只说以下的边值问题 X″( x ) .     x∈ [0 . 而且 常有物 理上 的意 义 . 若 A≠0 . 令 u ( x . 什么时候只能说“ 谱”. + ∞ ) . 从而 X( x ) = A cos μx + Bsin μx . 这种限制可以是例如 X( x ) 在 x→ + ∞时为 O ( 1 x ) . c1 . X (0 ) = 0 . c . 这样才得到周期函数的 . 2 于是和前面一样 . 而在杆的左端 x = 0 处温度又 保持在 u (0 .μ (μ∈R) . 这样 . 但是一个自 然现象很 少是真 正周期的 . 上有温度 u( x . 我们否定了 λ= μ 的 可能性 .∞ 个序列{… . 但是 .π.   X 在 x→ + ∞时不趋于∞ . 因此自然要问 . c2 . 化简 后 有 2 T′( t ) a T ( t ) = X″( x ) X( x ) = λ. + ∞ ] .μx . 试由它以及边值条件 X( 0) = 0 求出 X ( x ) . 一是 表 为频率 k 的函数 . 而 后 a 者又起了边值条件的作用 . 于 是除方程 (1 ) 以外还有边值条件和初值条件 u( 0 . …} 所以它是函数空间到序列空 间的一 个映射 . 因 此 . 又得 X( 0) = Be = B = 0 . 不过时间 t 是取连续值的 . 0 ) = φ( x )   ( 已知函数 ) . t ) = X ( x ) T ( t ) 代入 方程 ( 1) . 现在只是 作一个例 子来提 出问 题 ) 的“ 谱” 2 是 λ= .π. 例 如上面我 们 说 f ( x ) 是周期函数 . 0 2 再由 X( 0) = 0 . ( 2) 可以仿照上一节求解弦振动方程 的办法 来解 它 . 我们仍设 λ= μ > 0 . + ∞ ) ) 等等 . 我们现在 . 则当 x→ + ∞时会有 X( x ) →∞ . 由上节的例 .§2   傅里叶变换 3 17 ∞ i kx 换 . 于是 μx X( x ) = Ae + Be . + ∞ ) ) 等 等 . 在有限区 间上 的 S . 也可 以说是一 个 物理过程有了两个不同的“表 示”: 一 是表为 x ( 可以是 时间 . 什么时候说固有值 .1 . 限 制在某 个函数 空间的 框架 内 研究某个数学问题不只是有数学上 的意 义 . ( 3) 我们略去了常数 ( 系数 B 取为 1) . t) 满足热传导方程 1 2 a u = t 2 u 2 . 这在 物理上 是说不通 的 . 前者把 [ .L 问 题又 时常是 有离 散 谱的 .

首先我们引入复记号 .iξx 1 Φ( μ) dμ・ 2π ∫ dx= ∞ ∫ .a μ t sin μxdμ . (2 ) 之解现在不是对 μ求和 .iξx ∫ dx= .   μ∈R. 相应于 λ= . 现在换成了连续谱 . k 为整数 .iξx 1 自然无关紧要 .∞ 1 i ( μ . 则 (11 ) 表示它 是由 各种 不同频 率 ξ iξx iξx 的谐波 e 构成的 . x 表 示时 间 . (10) 式立即变成 (8 ) 式 . ( 6 ) 则是 表 示这 些 谐波 的 合 成的 公 式 .∞ . 但是很有道理 . ( 7) 我们提出 : 1 2π ∞ ∫ -∞ i ( μ . 把它 们 叠加 起 来 . 2π (10) 那是离散谱的情况 . 而是对 μ求积分 : ∞ ∫ u( x .∞ Φ(μ)δ(μ . 但 是不 论 是 φ( x ) 或 Φ(ξ) 都 表示同 一个 信号 .∞ 1 i kx e . (11 ) 式把 函数 φ( x ) 映到 Φ(ξ) . 有 2 2 T′( t ) + a μ T ( t ) = 0 . 则上式左方成为 ∞ ∑ k= . 于是 ∞ ∫ -∞ ∞ φ( x ) e . 所以 T ( t ) = Φ( μ) e 2 2 . 并对 x 求积分 . t > 0 .μ . 注意 到 Δ x = ( k + 1 ) . 而且它揭示了十分重 要的思想 . 这样写出一个与 (5 ) 相应的式子 ∞ 1 φ( x ) = 2π ∫ 积分号前多了一个因子 iμx .∞ Φ(μ) e dμ ( 6) .ξ) e d x = δ( μ .∞ 2 2 . 但 是我们还要从更广泛的视野来看它 .k = 1 . 把 x 变成 R( 由 . 如果我们允 许任意地 交 2π 换积分次序将有 +∞ ∫ . Φ(ξ) 就是在谐波构成 φ( x ) 这个信号时 . 使当 t = 0 时得到 +∞ ∫ ψ( x ) = Φ(μ) sin μxdμ .ξ) . -∞ ( 5) 自傅里叶以后 . ( 8) 这个式子看起来令人吃惊 . 前 者我们 称为 该信号 在时 域的 表示 . 所以 ( 11 ) 式 是一个谐波分析的公式 . 我们以为 ( 6) 和 (11) 是一对变换和逆 变换 . 问题就在于如何选择 Φ( μ) . 2π ( 9) 但是上一节 (27) 式中我们讲过 δ( x ) 之傅里叶级数正是 ∞ δ( x ) = ∑ h= . 上面的证明当然算不得证明 . 但是它确实是物理学家考虑问题的办法 .第五章   傅里叶级数与傅里叶积分 3 18 2 只说问题 (4 ) 有“ 连续谱”.∞到 + ∞ ) 的 分 点 x = k .ξ) dμ= Φ(ξ) . 如果把积分写成和 . 双方乘以 e . 级数应该变成积分 . (11) 这样我们得到一对公式 (6 ) 和 ( 11 ) .在 ( 10 ) 中把 x 写 成 ( μ .∞ ∞ φ( x ) e .ξ) . 以上形状的积分 ( 还有 将正 弦改为 余弦 所得的 积分 ) 通称 为傅里 叶积 分 .ξ) x e dx .ξ) k e .a μ t . 后者 则是 它在频 域中 的 . 谐波 e 占了多少分量 . 而 ( 6 ) 式 就是它的逆 . t) = Φ( μ) e . 如果我们把 φ( x ) 看作一个 信号 .∞ i ( μ . 而问题 (1 ) .

二者之间的关系就是著 名的“测 不准 关系”① . 也就 是上面 说的“ 某一 函数空 间” 中的 φ( x ) .Φ(ξ) 则是波函 数用粒 子的动量 来表示 的 . ∞ ∫ φ( x ) = 2πiξx Φ(ξ) e -∞ dξ. (6 ) 与 ( 11 ) 形状不 太对 称 . 因为 ( 6 ) 式 中出现 了积 分 . 只要有 ( 6 ) 和 (11 ) 这样 的变 换关系 就一 定有测 不准 关 系 . 在下面我们规定采用 以下的记 号 . 但是这时首先要问 . 为了对称起见 .下文 提到的“测 不准 原理”在《物 理学名 词》上改 称“ 不确定 [ 性 ] 原理”. . 那么二者之间是否也有某 种测 不准关 系呢 ? 结论 是肯定 的 . 但 是 它们都是同一个状态的不同表示 ( 物理学中 称为“表 象”) . 特 别是给它 们以严 格的 证明 ( 由 此也就 给 (8 ) 式 以明确的含意 ) . 而这种测不准关系正是 ( 6) 与 (11) 这样一对变换与逆变换的必然推论 . 以 为 两个变量之间的“联系”大概总是一种函数关系 .i xξ dx (12) n n 为其傅里叶变换 . 我们称 ( 11 ) 是某一函数空间中的 φ( x ) 到另一函数空间中 的 Φ(ξ) 的 傅里叶 变换 . 因 Φ) ( x ) = f ( x ) ( 有的书上则记φ 为 (6 ) 式中多了一个因子 1 . 可是在量子力学中却不能 说一个粒 子的位置 与 动量间有函数关系 .2πiξx d x. 记 Φ(ξ) = φ 换则记为 ( F . 测不 准原理”是微观世界的物理 学———量子物 理与 宏观 世界的 物理 学———经典物 理的 分 水岭 . 这相当于把频率换成了圆频率 . 而用一般的 L (R ) . 这在经典物理学中是不可想像的 . 对 前者的 测量 会影响 到后 者 的测量 . 改 称“ 不确定 [ 度 ] 关系”. 1 首选的空间自然是 L . 二 者互相独立 . 我们称   ∫f( x )e   ^ f (ξ) = R . 因此我们给出 1 n 定义 1   设 f ( x ) ∈ L (R ) . 也有 经典 的测不 准关 系 . 反过来也是一样 . 信号的时域与频域表示之间也有 ( 6 ) 与 ( 11 ) 这 样 的“联系”. j= 1 但我们暂时还未宣称 f( x) = 1 n (2π) ∫ ^f (ξ) e   R ① iξx dξ n 全 国自然 科学 名词审 定委员 会 1988 公布的《物 理学 名词》上 . 现在位置 x 与动量ξ之间是“有联系的”. 前者 是 x 表象 .1 ^  (ξ) 为 F ( φ) (ξ) ) . 人们 可能会 有一个错 觉 . 而从傅 里叶 级数 的情况 来看 黎曼 积分 是 1 1 1 n 不够用的 . 更重要的是在量子力学中它们含意还更深刻 . 许多文献上常把它们写作 2π ∞ ∫ Φ(ξ) = φ( x ) e -∞ .ξ 〉或〈ξ. 在量子力学中 ξ则表示粒子的动量 . 这时 φ( x ) 是波函数 . ( 6 ) 与 ( 11) 这 样的 变 换关 系是 十 分深刻的 .§2   傅里叶变换 3 19 表示 . 我们下面的任务就是讨论这种变换的性质 . 因此 . 究竟是指哪一个函数空间 . 如此说来 . x〉 . 后 者是 ξ表象 .〈x . 不但有量子的测不准关系 . 而 ^  (ξ) 而 ( 6 ) 式 的逆 变 (6 ) 则称为其逆傅里叶变换 . 在什 么框 架下讨 论它 们 . 从物 理学 角度看 “ . 这里 xξ= ∑ x jξj 时常记作 x・ξ. 它是用 粒子的 位置 x 来表示的 . 但 是 从数学角度来看则是 : 某一类函数空间中 . 迄今为止 . 但 是 在经典物理学中决定一个粒子的状态应同时了解其位置 x 与动量ξ= m v ( 所以也就 是速度 ) . 下面我们不限于 L ( R ) .

i xξ d x| = n R L 1 . 然后 . 而且在无穷远处为 0 . 我们又要在广义函数框架下去看傅里叶变换 . 又     ∫| f( x ) | | e |^ f (ξ+ h) . (6 ) 和 ( 11 ) 应该 看成是由 L ( R ) 到 L (R ) 的映射 . 2 n 2 再看量子力学的情况 . 其中最 重要 的是 它关 于 x 的 线 性变 换的 性 质以及关于 f ( x ) 之代数与分析运算的性质 . 1 n n 证   易见 ∫ | ^ f (ξ) | ≤   R | f ( x)e ∫ | f ( x) | d x = ‖ f ‖ . 其一是 I1 = 2 ∫ | x| > R f ( x ) sin xh d x≤ 2 2 | ∫ | f( x ) | d x. 我们得到了一个 比较完整 的理论 . 使上面的积分小于 ε 2 . ^ f (ξ) 在什么空间中并不清楚 . | ^ f (ξ) | dξ代 1   n 2 表频率在ξ到ξ+ dξ中的谐波成分之功率 . 既然是概率 .i xh .再看 .勒贝格引理   若 f ( x ) ∈ L (R ) 则   lim ^ f (ξ) = 0 . 1 n 现在我们在 L (R ) 中讨论傅里叶变换 . 因为 f ( x ) ∈ L (R ) 时 .1|dx n ∫ | f ( x) | =2 R sin n xh d x = I1 + I2 . 由此固定 R . 其 实广义函 数理论的 出 现主要理由之一正是为了傅里叶变换理论的需要 . 因为一个信号的功率总是有限的 . ξ→ ∞ 这个定理下面我们就只直接使用而不再证明了 . 所 以这个积 分暂时也 没 1   n 有定义 . 到这里我们才最后完成 ( 6 ) 与 ( 11 ) 的 证 明 .^ f (ξ) | ≤ R . n   所以 ^ f (ξ) 之有界性自明 . 我们要讨论 它的种 种性 质 . h 均无关的 R . 到那时 ( 8) 式的意义也就明确了 . n 2 n 2 n 因此 . 从物理学的角度看来 . 所以必须有 ∫ R   |^ f (ξ) | dξ< + ∞ . 但是 . 上一 章中我 们 2 n 1 n 指出 L ( R ) 有 特别重 要的结构 . 这时 φ( x ) 作为波 函数 其物 理解释 是 : | φ( x ) | d x 是粒 子位 于 x 到 x + d x 之间的概率 . 2 我们将此积分分为两部分 . x| > R 故对任意 ε> 0 . L (R ) 是不合用的 . 即 1 n 黎曼 .第五章   傅里叶级数与傅里叶积分 3 20 为逆傅里叶变换 . 因 此这时我 们除了 要再点明 L ( R ) 中傅里 叶变换的 性质外 . 给出了这个定义后 . 从物理学的角度来看 .   定理 1   若 f ( x ) ∈ L (R ) . 则 ^ f (ξ) 必在 R 上有界、一致连续 . 则必有 ∫ R 2 | φ( x ) | d x = 1 . 其中有一个是在上一节已经证明的定理 3 .因 为例 如信号 处理 问题中 . 必可找到一个与 x . 2 n 更要从 L (R ) 特有的结构来考察它 .

i xξ i xξ -e iξ = 2sinξ . (6 ) 式不可能成立 . 而且当 | ξ| →∞时趋向 0 .1 1 e . 包括 L . 但实 际上 . 但是它的傅里叶变换是   ^f (ξ)   ∞ 1 ∫ = f ( x)e -∞ .勒贝格   引理 . 因为 L (R ) 函数只要 几 乎处处有定义即可 ) . 使 F: T → T 是一个双方单值的映射 .   但是 ^ f (ξ) 一般并不可积 . 1 然后就可以算出它的傅里叶系数 ck = 2π π ∫ f( x)e -π . 因此 .§2   傅里叶变换 I2 = 2 ∫ 3 21 xh dx . 在 上 一 节 . 而 n 且 F 的“ 像”其实是 C0 (R ) 的一个真子空间 . 当 | ξ| →∞时 ^ f (ξ) → 0 就是黎曼 . . | x | < 1. 才产生了诸如费耶求和等各种方法以恢 复 n f ( x ) 的问 题 . 它要足够宽广 .π] ) . 2 2 2 因为 sin n ∑ 2 ‖ h‖ = 2 h i .i xξ dx= - . 2 只要‖ h‖充分小即可 ( 注意现在 R 是固定的 ) . 所以问 题在于 .那么由 ^ f (ξ) 到 f ( x ) 就应称 为逆 傅 1   里叶变换 . 但它并不属于 L (R ) . 例如设 f( x ) = 1 1. 而这个函数却不是绝对可积的 . 上一节我们用了很大力量去讨 论傅里 叶级 数的收 敛问 题 .π. 而数学家们迄今未 能完全 刻画它 . 也就是说 . 如果 我 们记 R 上连 续 而无 穷 远 处为 0 的 函 数之 空 间 为 n 1 n n C0 (R ) . 既然 连 ^ f (ξ) ∈ L 1 1 都不能保证 . 在 T 上又可定义傅里叶变换 F . L 等等 . 先给出 了 f ( x ) ∈ L ( [ .i kx d x . 上面我们用形式的办 法“推 导”出来 它应 该写 为 ( 6 ) 式 . 其实 还只接 触到 这个重 大问 题 ∞ 1 比较浅层的结果 .傅里 叶系数 序列 { ck } ( 看成是 定义 在   整数集 Z 上的函 数 ) 就 相 当 于 ^ f ( ξ) . 则定理 1 告诉我们 ( 用 F 表示傅里叶变换 . 1 2 如何找到一个空间 T . 我 们 开 始 先 说 f ( x ) 的 傅 里 叶 级 数 f ( x ) ~ ∞ ∑ i kx ck e 是形式级数 . 但这没 有关系 . 现在 的 问题 也 是一 样 .i xξ ∫ dx= e . L 函 数 f ( x ) 之 傅 里 叶级 数 收敛 于 f ( x ) 即 由 { ck } 可 以 通过 ∑ k= . 并因此使用了记号~ . 因为 勒贝格 可积一定 是指绝对 可   积 . 广义函数理论很大程度上正是为了回答这个问题而出现的 .∞ i kx ck e 恢复 f ( x ) 的必要充分条件没有找到 . 并看 作一个 映射 ) F : L ( R ) → C0 (R ) . 所以 . | x| > 1 . 对这个 f ( x ) . ξ (13) 1 它虽然连续 . 故 | xh | ≤ ‖ x ‖・‖ h ‖≤ R ‖ h‖ . 它可以 用 ( 11 ) 表示 . 但以下 n 维向量的长仍常以 |・| 表示 ) . 而当 f ( x ) ∈ L 时 . ( 6) 式又有什么意义呢 ? 上一节讲傅 里叶 级数 时 . 1 1 1 f ( x ) ∈ L (R ) ( 我们没有规定 | x | = 1 时 f ( x ) 之定义 . 0. 其实现 在的 逆变 换公式 ( 6 ) 也只 是一 个“ 形式 的” k=H ∞ 对象 . 2 f ( x )sin | x| < R xh 1 R ≤ | xh | ≤ ‖ h‖ ( 注意 这里 xh 是内 积 . 故 i =1 ∫ | I2 | ≤ R | f ( x ) | d x・‖ h‖ < | x| < R ε . 也就因此 . 由 f ( x ) 到 ^ f (ξ) 的变   换称为傅里叶变换 .

第五章   傅里叶级数与傅里叶积分 3 22 下面来看当 f ( x ) 变化时 . y ) d y ∈ L n 1 f ( x . n R x n R t t) | d x n R x 1 < + ∞ . y) d y f ( x . R n x R n t R (17) n x 或写作 ‖ f * g‖ L1 ≤‖ f‖ L 1・‖ g‖ L 1 . ^ f (ξ) 怎样随 之改 变 . 当 f . 这 就称 为 一个“ 代 数”. 现在再把结果陈述如下 : 1 n n 定理 2( 富比尼 ( F ubini) 定 理 )   若 f ( x . 上面的积分是否仍是 L (R ) 函数 . 但是有一种运算称为卷积 .t) g( t ) | . 但是这个 乘法又与“ 普通” . 一个明 显的 结果 是 f ( x ) → ^ f (ξ) 是 线性 映   1   n 射 . 由托乃利定理即知 t) g( t) | d x n n | f ( x . 就称为一个 巴拿赫代 数 . y ) ∈ L ( Rx ) ) . ∫| f ( x - 现在把这个定理用于卷积 (15) .   1 n 1 (14) n L (R ) 函数的乘积一般不再在 L (R ) 中 . 富比 尼定 理 我们已在第四章中讲到 . y)∈ L ( Ry ) ( 或 f ( x . 若 fi ( x ) ∈ L ( R ) . y ) d x ∈ n ( Rx ) ( 或 n R n n L (Ry ) ) . 1 n 所以 L (R ) 不但是一个线性空间 .因此 . 应 R n 1 n 用托乃利定理 . 而且重复前证的步骤即有 ∫ ( f * g) ( x ) d x ≤∫ | g( t ) | d t・∫ | f ( x ) | d x . 1 n 上述积分仍是一个黎曼可积函数 . (17′) 卷积很像是一个乘法 . y ) ≥0 为可测函数 . 即知 ( 15 ) 所定义的 ( f * g) ( x ) ∈ L (R ) . 当 f . 为此 . 对于 L ( R ) 函数 . 则若 ( 16 ) 式中的三 个积分中 只要有一 个 存在 . 而且其 中还 有适合 以上 运算 律的“ 乘法”.t ) g( t ) ∈ L (Rt ×Rx ) . g 为黎曼 可积时 . i = 1 . 即 f ( x . 它适合交换律 ( 这一点由定义 (15) 式即知 ) 、结合律 ( f * g) * h = f * ( g * h) 和分配律 ( f1 + f2 ) * g = f1 * g + f2 * g . (15) n R n 1 n 首先的问题是 . 2 . 另外两个一定也存在而且 ( 16 ) 式成立 . 则对 几 乎所 有 x ( 或 y ) . y ) d xd y = n R ×R n R n R n ∫d y∫f ( x . 我们考虑 | f ( x . 且 ∫d x∫ f ( x .t ) g( t) | d xd t < + ∞ . 这可以用富 比尼定 理来 证明 .显然 R ∫| f ( x - = | g( t ) | R ∫ | f ( x ) | d x∈ L (R n t t ) | d x = | g( t ) | n n x t | f( x ∫| g( t ) | d ∫ ) . 而 且 R 1 ∫f ( x . ci 是复常数 . 其形式的定义是 ∫ f ( t ) g( x - ∫f( x - ( f * g ) ( x) = R 1 t)d t = n t ) g( t ) d t . y ) 是 L ( R × R ) 函数 . 再考虑到其中的范数适合不等式 (17) . n 1 ∫f ( x . 则 ∧       ( c1 f1 + c2 f 2 ) (ξ) = c1 ^ f1 (ξ) + c2 ^ f2 (ξ) . g∈ L (R ) 时 . y )d x . = R n R (16) n 托乃利 ( Tonelli) 定理   若 f ( x .

t ) e . 即由 f・ g = 0 必有 f = 0 或 g = 0 . 现在我们要求删除其中的高频成 分 .t ) dt n ∫f ( t ) e = n t) e .   (18) ^  (ξ) . 柯西积分 1 2πi f (ζ) 1 1 dζ即 f 与 的卷积 ( 复的 ) .§2   傅里叶变换 3 23 1 1 的乘法有些不同 . 这个定理不但在数学理 论 中 有重 要 意义 . 并考虑新的信号 F(ξ) ^ f (ξ) .iξt . 所谓 滤波就是 希 望从这些成分中删除某些成 分 . 则其卷积 h( x ) = ( f * g) ( x ) 之傅里 叶变 换等 于 f 与 g 之傅 里 叶变换之积 :         h^ (ξ) = ^ f (ξ)・g^ (ξ) . 则 f . 它就是从原来信号中删除了高频成分的结果 .∞ f ( t ) w ( x .即上述的“ 1”) . 又 例如 有些 乘法 是 没有 零因 子 的 . 例如磨光运算就是函数 与磨光核 的卷积 : δ序列 Kn ( x ) →δ( x ) in D′就是 f * K n → f 对一切 f∈ D 成立 ( 由此可以想到 δ函数是卷积的单 位元 . g∈ L (R ) . 而且 在 实际 工 作 中很 有 用 . 0 | ξ| ≥ R0 . 能完 成 这个任务的设备就叫做低通滤波器 . 但 δ又不 是一 个 L 函 数 .iξ( x .i xξ ∫ d x∫ f ( t ) g ( x - dx = n R ∫∫ = dx R n f( t)e R R R . 为 了从 数学 上考 查这 个 过程 . 我们实际上早已见过它了 . g∈ L (R ) 而且 f * g = 0 .z 2πi ζ L ∫ 是卷积与傅里叶变换的关系 .       对于 ^ f 与 g^之卷积其傅里叶逆变换也应有类似 公式 .t) d t .iξx dt n ・g( x . . 所以 只     好在后面用广义函数去讨论 .ξ∈R 1 . 不过我们现在最关心的 ζ. 我们考虑一个函数 F(ξ) = 1 | ξ| < R0 . 如果 F(ξ) = w 则   F(ξ) ^ f (ξ) = ∧ w * f (ξ) .这就是梯其马希 ( Titchmarsh) 定理 : 若 1 n f . δ函数 适合 此式 . 为此 . 我们已经明白 . 因此回到时域即知 ∞ ∫ ( w * f) ( t) = . 但这并不容易证明 . 证   应用富比尼定理即有   ∫h( x ) e   h^ (ξ) = R . 卷积就没有零因子 .iξt ∫g( x ) e dt n R . 例 如删 除 | ξ| ≥ R0 的 一切 高频 成分 . 设 有一 个 信号 f ( t ) ( 我们使用它的时域表示 ) . 1 n 定理 3   若 f . 即   ^f (ξ) . 例如 . 但 是现在 连 ^ f * g^ 暂 时都 无法定 义 . 我们 转 到 此信 号 的频 域 表示 . g 中至少有一个几乎处处为 0 .iξx dx n   = ^ f (ξ)・g^ (ξ) . 它是由各种不同频率的谐波合成的 . 卷积是很重要的运算 . 其中没有单位元 1( 即与 任一 L 函数 f 之卷 积均等 于 f 本身 的 L 函 数 1 “1”: f *“ 1”= f ) .

而 F(ξ) 上面已说 过 1 1 了不一定是 L (Rξ ) 函数 . 即微分 运算在傅 里叶变 换下成为 什么 . 我 们只 要 把 窗口 函 数 改 为 2 F(ξ) ( 1 . πt (19) 也称为“窗式傅里叶变换 ( window Fourier transtorm) .i R t 0 -e 2πi t sin R0 t πt = 就是 (18) 的时域表示 . 在上 一节中 我们 正 是针对“窗口函数”(18) 提出了吉卜斯现象 . 有 1 f′( x ) = 2π ∞ ∫ . 也不能应用于此 .| ξ|/ R) . 由 (12)   ∞   ^f (ξ) =∫ -∞ f ( x) e . 双方对 ξ求导即得   d ^ 1 f (ξ) = dξ i ∞ ∫ x f( x )e -∞ . 同样 .τ) dτ t -τ (19) sin R0 t 可以称为这个滤波器的仪器函数 . 因此即使逆变换公式 ( 6) 对 L (R t ) 函数得到了证明 . i dx = (20) 再由 (6 ) ∞ 1 f ( x) = 2π ∫ -∞   ^f (ξ) e i xξ dξ. 如果逆变换公式 ( 6) 成立的话 ∞ 1 w ( t) = 2π ∫ iξt F(ξ) e dξ . 然后再去证明它 .∞ iξf^(ξ) e dξ.i xξ dx .第五章   傅里叶级数与傅里叶积分 3 24 实际上 . 从而把 ( 19 ) 改为 ( sin R0 t/ πR0 t) * f 也能实现同样的目的 . 而且这是通过 uj 来 实现 的 .   i xξ 注意到 (6 ) 式实际上就是逆变换的公式 .∞ R 1 = 2π ∫ iR 0 iξt F(ξ) e dξ= .R 0 e 0 t .N 1- | j| N+1 t 来代替狄利克雷核 . 1 不过我们要注意上面我们并没有规定信号的时域表示 f ( t ) ∈ L (R t ) . 为简单计只看 R 的情况 . 我们先 形 1 式地看一下会有什么结果 . 所有这一切都表明了完全有必要在 广义 函数 框架下 讨论 傅里叶 变换 . 上述滤波器就是一个完成卷积运算 ∞ 1 ( w * f ) ( t) = π ∫ 的装置 . (21) . 正如在傅里叶级数时我们采用费耶核 t sin 2 N 将部分 和 S N 改 为 σN = ∑ j= . 在窗式 傅里 叶变换 ( 19 ) 中 也一 定会出 现这 种 2 1 sin N + 2 情况 .i xξ 1 ^ ( x f ) (ξ) . 而从数学上看 . 双方对 x 求导 . 此 外 .i xξ d x. 现在回到 傅里叶变 换最引 人注目的 性质 .现在 也 一样 . 所以函数 -∞ f ( t) sin R0 ( t . 仿此我们可以想到应有 iξf^(ξ)   ∞ ∫ = -∞ f′( x ) e .

在广义函数框架下处理傅 里叶变换 也是以此 为 基础的 . 要求 一个 函 dξ 数属于 L 可以归结为对它在无穷远处衰减速度的限制 . 而傅里叶变换实现了二者之间的对应 . 反过来也是一样 .i xξ .ix h j j d x. 物理量用函数来表示 .) 这是一 种 新对偶关系 . 我们就简单地说 : 同一物理过程 的 x 表 象乘 以自变 量 ( 或 求导 ) 就 得出 该过程 的 ξ 表象的求导 ( 或 乘 以 自 变 量 ) . 我们有   ∫   ^ f (ξ+ hj ) = R f ( x)e . . 即在经典物理中 . 则 f ( x ) 可求导 . 与 x 是对偶 的 .   ξj (22) n 1 n ( ii) 若 g ( x ) ∈ L ( R ) 而 它对 某一自 变量 xj 的不定 积分 f ( x ) 为 L ( R ) 函数 . 则应该有 f ( x ) ∈ L .1 | = 2 sin xj hj ≤ | x j | | hj | . 导 致对傅 里叶 变换“对 新 的自变量求导”( 或乘以“自变量”) .   (23) 证   ( i) 记 hj 为第 j 个分量为 h 而其他分量为 0 的 n 维向量 . 同样 . 于是我们又看到对 ^ f (ξ) 增长速度 ( 即是衰减速度 ) 的限制导致了 f ( x ) 的某种程   度的可微性 . 而且 j ∧ 1 ^   g (ξ) = i 1 f i ξj (ξ) = ξj f^(ξ) .§2   傅里叶变换 3 25 (20) 与 (21) 表示 . 因为 |e ∫ 所以积分 f( x )e R n e ・ .2 .ε ). f ( x ) 在无穷远处的增长速度决定了 ^ f (ξ) 的可微性 . 同样还应有 x f ( x ) ∈ L . 而且 1 n 1 n ^ ( x j f ) (ξ) = i 1 f^(ξ) .ix h j j -1 hj n dx . 例如 . 物理 量用算 子来 表示 ( 当 然 究竟是作用在什么空间上的何种算子需要详加说明 ) . ^ f (ξ) . ( 但还应该适当地加上因子±i . 则 f ( x ) = ∞ ∫ x g( x ) d x j .i xξ . 就 发现 上面 的“推 导”确 有许 多问 题 . 放下物理的解释来 看 数学 . 2 1 n d x 之被积函数绝对值不大于 L (R ) 函数 | x f ( x ) | .   定理 4   ( i ) 设 f ( x ) ∈ L (R ) .ix h j j . n 所以 1 hj   ^f (ξ+ hj ) -   ^f (ξ) ∫f( x )e = R e ・ . 则 ^ f (ξ) 对 ξj 可求导 .更 简 单 地 说 就 说 在 傅 里 叶 变 换 下 - 1 i ξ 1 i x 与 ξ( 乘 以 ξ) 是 对 偶 的 . 若 ^ f (ξ) 当 ξ→∞时为 O (ξ   1 . 1   1   d ^ 1 f (ξ) ∈ L 等等 . 这个现象我 们已在上 一   节讲到傅里叶级数的收敛性时强调过其重要性 . xj f ( x ) ∈ L (R ) . 因为量 子物理与 经典物理 有一 个 根本区别 . 于是我们 可 以应用勒贝格控制收敛定理在积分号下求极限而 (22) 得证 .ix h j j hj -1 . 现在我们正式提出和证明相关的定理 . 这个论断 在量子 物理中有 极大的 意义 . 例 如它 要用 到 f ( x ) 的 积 分 . 对原来的函数“ 乘以自变量”( 或对自 变量求 导 ) .i xξ ・e . 通常 . 而在量 子物理 中 .

所以 g( x ) = f′ x ( x ) 几乎处 处 j 成立 .f ( a) = . 同理当 a→ . 1 注 2   在本定理前 . 前面我们已经证明了 f ( a) → 0 .λ> 1 . 我们是在假设 f ( x ) ∈ L 同时又 是某 L 函数 g( x ) 的 不 . 我们知道不定积分在几乎处处意义下是原函数 . 甚至也不有界 . 例如我们知道若 R 上的连续函数 f ( x ) 在 | x | →∞时有 f ( x ) = O 1 .iξx = j . 这个定理的证明中 . 在 勒 x 1 ∫ f ( x ) d x 一定 是 f ( x ) 的 原 函 数 . 所以必有 M = 0 . j 对于勒贝格积分 . x ∫ f ( x ) d x 是 f ( x ) 的原函数的 : 其一 注 1   在黎曼积分理论中 . 仍有 f ( x ) 在 R 上绝对可积 .i xξ ∫ d xj = a a f′ x ( x )e j . 而 只 能 得 到 贝格积分中我们 也 不 能说 只 要 f ( x ) ∈ L . 我们是在两个条件下证明了 a 是 f ( x ) 黎曼可积 . 从 而 V = - ∫g( x ) d x j x f ( x ) 以及 u = e . 而得 ∞ ∫ f( x ) = - x g( x ) d x j . 这 1 1 都可以找到例子 . 现在我们利用 f ( x ) ∈ L 这一条件来确定积分下 限 . 甚至 f ( x ) 当 | x | →∞时没有极限 . 完全不然 . 我们有 A ∫ g( x ) e A . 就是说 . m = 0 . f ( A) →0 . 也不能完全回 a 答有可变积分限的积分 ( 即不定积分 ) 与原函数这两 个概念是 否完 全一致 .∞ . A→ + ∞ .i xξ + iξj a . 则 a x ∫ f ( x ) d x 在几乎处处意义下是 f ( x ) 的原函数 . 因 为这 里涉及 一些 比 较细微问题 . a 令 a→ . j a 1 n 因为假设了 g( x ) ∈ L ( R ) . 所以立即得到 ∧     g^ (ξ) = xj (ξ) = iξj ^ f (ξ) . 这是在这个定理证明中留下的一个“ 陷阱”. 人们常 常不自觉 地以 为其逆 也是 真 λ x 的 .第五章   傅里叶级数与傅里叶积分 3 26 x ∫ ( ii) 由假设 f ( x ) = j 1 g( x ) d xj . 即令用勒贝格积分理论 .∞ 时 1 n f ( a) → m . ”实际上 . 现 在 令 v = g . 其二是 f ( x ) 有原函数存在 ( 即处处适合 F′( x ) = f ( x ) 的 F( x ) ) 存 在 .i xξ d xj A = f ( x) e A ∫ f ( x)e .i xξ dx . 要 求一 个函 数∈ L 可 以归 结为 它 在无 穷远 处 衰减速度的限制 . 所以 当 A→ ∞时 f ( A ) 有极 限 M : f ( A ) → M . 则 f ( x ) 在 R 上绝对 可积 . 又因为假设了 f ( x ) ∈ L ( R ) . 分部积分公式 A ∫ uvd x = a A uV A ∫ a V u′d x   ( V 为 v 之不定积分 ) a +∞ 在勒贝格积分理论中当 v 与 u′均为 可积 时 是成 立的 . 我们说了 一句话 “ : 通 常 . 对 任 意 A 与 a有 A ∫ g( x ) d x f ( A ) .   f 从而 (23) 成立 . 事情当然不这么简单 .

但是 如果 在 L 框 架下 来讨论 . 我们定义  ˇ f ( x) = f ( . 也是最常用的 是“ 反射”. 则当 f ∈ L (R ) 时 . 我们用一个专门记号来表示它 .h )e . 再 看若对 f ( x ) 添 加 1 n i xh . 对它再作一次傅里叶变换又如何 ? 事实上   1   ^f  ( x ) =   ^ ∫ R n f^(ξ) e   . f ( r) 1 ( x )∈ L .∞ +∞ 1 x ∫ ∫ L . 但是 L (R ) 是一个“很好”的空 间 : 它 有内 积以及 由内 积导出 的范 数 ( 因为 现 . 而 物理 上又很 重要 的结 论 : 求导与 乘以 自变量 是对 偶 1 的 .iξ( x . 若 g( x ) ∈ .h) . 从 这里 还 得知 .ξ. 因 为广 义 函数框架在这方面显得更直观 . a →lim f ( a) = 0 的 . 以为这样就不需任何条件 1 2 了 . 但是情况并非如此 . 在这 方面还 有一 个很有 趣的 结果 ( 我 们 -∞ 1 1 只对 R 的情况来陈述它 ) . 所以至少从形式上说 . 但是证明并不容易 .x ) n dξ= ( 2π) f ( .h)   dξ= ^ f (ξ. (24) n 另一个重要的变换是平移算子 .iξh f ( x .则 g( x ) d x = 0 时才能得到 . 而且通过傅里叶变换来实现 .x . 恰好相反 .   2 dx n R =e h) e n (26) 2 n 2. L (R ) 中的傅里叶变换   首先遇到的问题是 L (R ) 函 数不 一定 可积 . 顺便 说 一 下 .而且这丝毫不 能说明 L 和 L 框 架下的 傅里 叶变换 理论 只 是烦琐哲学 . 所以自变量的平移 造成 傅里 叶变换 相位 变化 . 容易看到 ∧ i xh ( e f ) (ξ) = ∫ R f ( x) e . .x ) = ( 2π) n ˇ f .iξx ∫ .iξh   (25) 的ξh 是相位 .∞ 1 g ( x ) d x∈ L .iξx dξ                              n = (2π) n 1 n (2π) ∫ ^f (ξ) e   R iξ( .…. 则 f ( 1) ( x).   ˇ φ (ξ) = φ( . e 1 n f ( x ) ∈ L ( R ) . 它是内容十分丰富的 . 或 ξ变为 . 首先 .ξ) . 即将 x 变为 . 会引起 多少 麻烦事 . 有   ^f  ( x ) = ( 2π)   ^ n ˇ f ( x)   . 物理学家和工程师很可能会乐于接受 . 最后我们再讲几个与自变量的线性变换有关的性质 . 显然 τh f∈ L (R ) . r > 1.h) dx n f^(ξ) . 因此 ( 6 ) 式中 的 2 n 积分目前无定义 .x) . 见下一节 .   n 注意这里自变量记号的变化 .h) n = τh f^(ξ) . 若 f∈ L ( R ) .     首先讲一下如果 ^ f (ξ) 仍在 L (R ) 中 .iξh ixh 一个因子 e .§2   傅里叶变换 3 27 定积分条件下才得知 A→ lim∞ f ( A ) = 0 . 易见 ∧ (τh f ) (ξ) = ∫f( x R =e 我们知道 e . f ( r . 若 f ( x ) ∈ L . 1 n 1 n 很容易看到 . 我们定义平移算子 τh ( h∈ R ) 为 (τh f ) ( x ) = f ( x .i x ( ξ. 以上我 们看 到一个 基本 思想很 清楚 .1) 1 ( x ) 都∈ L .

π] ) 均可展开为在 L 意义 下收敛的 傅 里叶级数 : +∞ f ( x) = ∑ 1 i kx e . 它是所谓希尔伯特 空间最 常见 的代 表 . k 为整数 . 它 有 正 交 2 性 .π. 2π -π 而且 π ∫ Ck = f ( x)e .π.∞   1^ ξ f .A . A] 之 外恒为 0 . 我们可以作一个相似变换 A A y = λy .π) ] 中收敛 . 在第四章就指出 . π π z= 使 [ .A . 这个 o .∞ 2 π ∫ -π 2 f ( x)e . 而任一 L [ ( .系 . 下 2π 2 面我们将把证明补出来 . 现在 我 们选 取 L ( R ) 中 具 有紧 支 集 [ . 在 L [ .i kx Ck dx= . 如 e .第五章   傅里叶级数与傅里叶积分 3 28 在讨论的函数是取 复 值的 . 于是任意的 f ( x ) ∈ L ( [ .π. … .i kx dx -π i kx 正是通常说的傅里叶系数 . 所 以我 们 应该 讨 论 复的 内 积 .π.i kx dx . A ] 中的 z 与 [ . 所以可以在其上定义傅里叶变换 . 即 埃尔 米 特 内 积 ) .n .n . 2 n 我们的作法是先取 L (R ) 的一个稠密的子空 间 . 并认为这些函数仍定义在 R 上不过在 [ .π] ) 中讨论问题 .π] ) 均可展开为 L 2 2 2 意义下收敛的傅里叶级数 .系 是完全的 . λ λ 2 2 这当然不会影响下面的讨论 .当我们考虑有限区间例如 [ .π. 因此 . 再 2 n 2 n 2 n 应用 L (R ) 的完备性把 这个 定义 推 广到 整个 L (R ) .iξx .∞ 这里 π 1 . 而暂时认为 (6 ) 只是一个形式的记法 .系如{e } . 但未 证明 .n .π) ] 函数都可以按它展 为傅里叶 级数 . 但 是 其 结 果 易 见 可 以 适 用 于 n 2 R ) . 所以我们有   2 +∞ 2 ‖ f‖ L 2   1 2 ^ = | f ( k) | .i kx f ( x )・ e dx= 2π ∫ ak = -π 1 2π π ∫ f( x )e .π] 中的 y 相对应 .∞ (27) .π.n . 2π ak k= . 我们先从其定义开始 . 但右方的积分正是 | ^ f ( k ) | . 使对于其 中之元可 以定义 傅里叶变 换 . ±2 . k = 0 . 我 们 只 讨 论 一 个 自 变 量 的 情 况 . 还可以找 出 i kx 2 可数的完全 o . 而{ e } 之完全性给出了以下的帕塞瓦尔关系式 +∞ 2 ‖ f‖L = 2 ∑ k= . 且 2 2 n 在 L [ ( .π. L (R ) 空间又是完备的 .   λ= . 我们 将着 重从 希尔 伯 特空 间的 角 2 n 度来研究 L (R ) 中的傅里叶变换 .π] 上的 L 空间时 . 而 f (λy ) 之傅里叶变换 ∞ ∞ ∫ F[ (λ・) ] (ξ) = f (λy) e .iξy -∞ = 1 dy= λ ∫ i zξ λ f ( z)e dz . 很明 显 2 L (R A ) 1 n L ( R ) . 我们要注意现在我们是在 L ( [ .A . ±1 . 于是任意的 f ( x ) ∈ L ( [ .系 1 i kx e . ∑ 2π k = . 因此可以定义其中的 o .π. 这样一些性质使它在数学的许多分支和物理 学中十分有用 . A] 的函 数 ( 为 方 便 起 见 .π] 中 有 o .∞ ∞ 1 | ak | = 2π k∑ = . 现在则承认这个结果 . 记此 空间 为 L (R A ) .

n .有 ‖ f‖ ∞ 1 = 2π ∫ 2 2 L   . 于 是我 们   2 得到了 2 n 定义 2   设 f ( x ) ∈ L (Rx ) .m . 作相似变换 x = N y = λy . A ] [ . 而 且 2 作一个新的 L ( [ . ± 1. 作 f ( x) . 因此又有 +∞ ‖ f‖ 2 2 L   2 1 = | ^ f ( k + λ) | . φ( λy ) 作 为 y 的函数 . 所以 { ^ f N (ξ)} 也是 2 2   2 L (Rξ ) 中的柯西序列 .N 1 = λ・ 2π ∞ ∫ = . λ λ π N   ‖ f N ( x ) . 而且其 L 极限就是 f ( x ) ∈ L .N . 其傅 里 叶变 换则 成 π 1 ^   ξ 了 φ .A .π] ) 函数 : fA ( x ) = f ( x ) . 对于支 集在 [ . ∑ 2π k = .   A≤ | x | ≤π .iλx 3 29 f ( x ) . … 是 i kx 2πe . ±2 .∞ 2 1   ξ ^ φ λ λ 2 | φ(λy ) | d y ∞ 1 dξ= 2π ∫ -∞   ^ (ξ) | dξ |φ 2     1 2 ‖^ f N (ξ) . | x | > N. 显然 ^ f (ξ) ∈ L ( Rξ ) :   2 ∫   ^ f (ξ) = l . 支 集在 [ .A .系 .iλx 2 f ( x ) ‖ L2 2 = ‖ f ( x ) ‖ L2 .§2   傅里叶变换 如果我们用 e . 不妨设 N′< N . A ] .π. ∞   R fN ( x ) e . 1 k = 0 . 但是‖e   . 如 上所述 . 0 . 于是 f N ( x ) .f N′ ( x ) 之 支集 在 [ . 即 2 L ( [ . 并仍记 为 ^ f (ξ) .f N′( x ) ‖ 2 2 L ∫ ∫ 2 | φ( x ) | d x = λ = -π . 用这样的方法需要 补 足 上 一 章 §4 中留 下 的 一 个 漏 洞 .π.∞ (28) 2 这是一个极重要的关系式 .f N′( x ) .iξx   2 dx .  n l .π. 我们就以它的极限作为 f ( x ) 之傅里 叶变 换 .A > δ> 0 .∞ 2 |^ f (ξ) | dξ= 2   2 1 ‖^ f ‖ L2 . 立 即知 道 .π] 中 .   x∈ [ .是 limit in mean( 平均收敛 ) 的缩写 .i xξ dx  .^ f N′ (ξ) ‖ L 2 .i . 则   ^f   N N ∫ (ξ) = f ( x)e . 2π (29) n 利用它 .π] 中的 L 函 数. 考虑 φ( x ) = f N ( x ) . 双方 对 λ由 0 到 1 积 分 . 证明如下 . N ] 中 . 代替 f ( x ) 则其傅里叶变换成为 ^ f ( k + λ) . 首先我们就可以定义 L ( R ) 函数的傅里叶变换 .取 [ .iN →.π. 2π 但是{ f N ( x )} 是 L (R x ) 中的柯西序列 .π] . fN ( x ) = 0. 我们称之为 f ( x ) 之傅里叶变换 . 并仍记以 ^ f (ξ) .π.   | x | ≤ N . 这里 π .m .π] ) 中的一个完全 o . 仍令 n = 1 .N 在 L (Rξ ) 中有极限 . 0≤λ≤1 .

只要我们改用圆频率 2πξ.n .∞   |^ f N (ξ) | dξ. 必有 η. 这 2π -∞ . 而有 2π ∫ d x. 所以 gη ( x ) 的傅里叶级数一致收敛于 gη ( x ) . 而且 gη ( x ) 之支集在 [ .π] 中的 C0 2 函数 .y fA ( y ) d y . 而 C 的选取使 ∞ 1 C ∫ j1 ( x ) d x = 1 .系 ‖ f . 1 i kx e 的傅里叶系数 . 故对任一 ε> 0 . 2 2 这就是说 .系 .y ) = 1 j1 Cη x . 由 ε之任意性 . 对紧支集的 L 函数 . 令 N→∞ . 2π ξ (30) 证   证明极简单 : 对 f N ( x ) 应用 (29) 式 . f( x) = R ξ ^f (ξ) e   2πiξx dξ.g‖ + ∫ e 2π k= . 使 ‖ gη . A + η] 之内 . 而且二 者范 数   2 2 “相等”.A . 2π 这里 qk 是 gη 对 o .2πiξx 1 . . 若 Ck = g- gη ( x ) - = 2 qk . 2 现在我们固定 η. 2 ‖ f‖ L 2 ( R x ) = 2   1 ‖^ f ‖ L2 (R ) .f ‖ L2 < ε .∞ ∞ ∞ 于是 gη ( x ) ∈ C . gη ( x ) 在 L 中收敛于 f ( x ) .N < ε. 普兰舍利定理是成立的 .η.N N π i kx ∑ k= . e 时. 且由前面的说明 . 实际上相差一个因子 ∫   ^ f (ξ) =   R n x f ( x)e .N Ck ∑ f - i kx qk i kx e 2π ≤ 2 e 在 L 中收敛 于 f ( x ) .   . η j1 .∞ 这里 η< δ. 知 e 2π N Ck ∞ qk k= . ∞ 因为 gη ( x ) ∈ C0 . 2π 但由贝塞尔不等式 . 所以 gη ( x ) 是 [ . 则 ^ f (ξ) ∈ L ( Rξ ) . 于是必存在一个 N 0 .π.N ∑ N dx < ε 2 2 f - i kx ∑ i kx ≤ e 2π k= .N e -π 1 i kx f.i kx 2π 是一个完全的 o . (28) 式的另一个应用是以下极重要的 定理 5( 普兰舍利 ( Plancherel) 定理 )   设 f ( x ) ∈ L ( R x ) . 即有 2 ‖ f ‖ L2 =   1 2 ‖^ f ‖ L2 (R n ) 2π ξ 定理中说二者范数“相等”. 如上所述会有 2 2 L ‖ fN ‖ 1 = 2π ∞ ∫ . 当 N > N0 时 N ∑ gη ( x ) - 2 qk N 就是说 ∑ i kx e 2π h.y 对 f A ( x ) 作磨光 : η 1 gη ( x ) = ( Jη f A ) ( x ) = Cη ∞ ∫ x .n .第五章   傅里叶级数与傅里叶积分 3 30 然后用磨光核 jη ( x .

其 实也有 时差一个 因子 1 . 总之 . 且能 保 持埃尔米特内积不变 ( 在傅里叶变换的情况下要加中一上因子 1 n . g) =   1 ^   ( f. g^ 并在双方都加一个因子   2 2 + i ‖ f + i g‖ . g ∈ 2 n L (R ) 则 2 2 2 2 2 2 ‖ f + g‖ = ‖ f‖ + ‖ g‖ + ( f . 余 下的 只有“ 同构”待 考 . 如果 f .‖ g‖ 2 . T 看成 n× n 复数元矩阵 . f ) . 是否 是一个酉 算子呢 ? 当 然 它是一个线性算子 . g) + ( g . g^ ) .^ g) . 1 . 一个 复希 尔 伯特 空 间 中的 酉 算子 T 即 一 个保 持 范 数不 变 的线 性 同构 . g 分别变成 f^. 它 告 诉我 们 傅 里 叶 变换 ( 我们 暂 时 改 用 一个 记 号 F : ( Ff ) (ξ) = ^f (ξ) ) 是由   2 2 L (R x ) 到 L (Rξ ) 的线性变换 . 其 记号 也采用 埃尔 米 特配对 ) : ( f . 其实在线性代数中我们已经看过了什么是酉矩阵 : 例如 . 它是一个 ( 可 数 ) 无 限维希尔伯特空间 .‖ f‖ . 那 2 n 么 . 而且使得范数不变 ( 其实差一个因子 1 ) .‖ f‖ . 即只 有 0 ∈ L ( Rx ) 才 被 映为 0 ∈ L ( Rξ ) . g) = ‖ f + g‖ . 又 如上 文 中我 们 作积 分 时 有时 是 把 x 作为 一 维变 量 . g 是 n 维复线性空 间中的 n 维向量 . 傅里叶变换作为复希尔伯特空间 L (R ) 到其 自身的线 性变换 . 而 积分 限 又 写 为 n R . 则由伴随矩阵 T * = ( ti j ) * — = ( tj i ) 之定义 . TT * = I. g ) (32) 2 n 就称为一个酉算子 ( unitary operator) . 同 2 n 2 n 构包含了两个意思 .i ( f . 称 为 极 化关 系 式 ( polar relations ) 如下 : 令 f . 普兰舍 利定 理启发 我们 . 一 是单 射 . 所以 . 但我 们 2π 宁愿用语上“马虎”一些 . 如果是此 空间的 线性同构 . 而且普兰舍利 定理又 保证 了它保 持范 数不 变 . 用 i 乘后式再加到前式 . 2π (31) 由范数不变推导出内积不 变 的 办法 是 标准 的 . 这 只是 一个 习惯 问 题 .‖ g‖   把 f . ‖ f + i g‖ = ‖ f‖ + ‖ g‖ . 2 n . 都是如此 . 或者在 Rξ 空 间中 用 3 31 1 dξ作 为其测 度 亦可 . 读 者在 计 2π 算时小心一点就行了 . 不仅如此 . 有 2 2 2( f . f ) . 所以内积指 的是埃 尔米 特内积 .§2   傅里叶变换 这个因子就消失了 . 因为 如果 f 1 ( x ) 和 f2 ( x ) 有相 同的 ^ f1 (ξ) = 2 n     . g) + i( g . (32) 告 诉 我们 T 亦即 T * = T . 如 (31) 式 ) : ( 2π) ( T f . 2π n 一个希尔伯特空间 ( 如 L (R ) ) 到其自身的线性算子 T .例如下面要讲的“ 等距”变换等 等 . 酉算子一定可逆 . 所以在有限维情况下 . 这是一个习惯问题 . T g) = ( f . 这 样 就不 会 有 两 个 L (Rx ) 函数 f1 ( x ) 和 f2 ( x ) 被映为同一个 ^ f (ξ) .1 * T = I. L ( R ) 上的 傅里叶 变换 是 一个酉算子 . 再用 ( 30 ) 即得 2π ( f . 现在转到 L (R ) . 普兰舍利定理意义重大 . g) = 2 2   1 ^   ( f . 2π 它还保持内积不变 ( 注意现在用复值系数 .

2 n 首先来看卷积 . 例如 ( 我们只讲一维情况 .iξx . 我们实在所知不多 .f2 ( x ) 之傅里叶变换φ       1 ^  ‖2L2 ( Rξn ) = 0 . g( x ) ∈ L (R ) . 这时 (ξ) . 但还留下了一个漏洞 . 2 ‖φ (2π) 2 ‖φ‖ L 2 ( R xn ) = 2 n 所以 φ= f1 ( x ) . 而且 g^(ξ) = ξf^(ξ) . 我们现在对 n = 1 的情况来“证明”它 .∞ 2 ・ +∞ ∫ | f ( t) | d t 2 1 2 | g( t . 它自然 仍 2 2 2 在 L (R) 中 . 即逆傅里 叶变换公 式未严 格证明 . n 维的不讲了 )     定理 6   设 f ( x ) ∈ L (R) 是绝对连续的 .iξy ∫ d y・ g ( x ) e ∫ dξ d yf ( y ) g( x ) e ∫∫ ∫ iξx e dξ f( y)e . 则若视 x 为一参数 . 这就证明了 (6 ) 确实是 ( 11 ) 的逆变换公式 . 有一些很细致的定理 . 但其中有一些我们仍留待下一 节用广义 函 数来处理 . 并有 普兰舍 利 定理 ) 作了详细讨论 .iξy dy . 即 任 一 L ( Rξ ) 函 数 φ(ξ) 必 是 某 一 2 n L (Rx ) 函数 f ( x ) 之傅里叶变换 .f2 ( x ) = 0 .∞ h( x ) 的性质 . 所以我们不考虑如何定义两个 L (R ) 函数的卷积 . 有待证明 . 2 n 以上我们只是对 L (R ) 中的傅里叶变换之定 义及其 基本性质 ( 它 是酉算子 . 则 φ( x ) = f1 ( x ) . 则 ^ f (ξ) = iξf^(ξ) . 我们来证明 1 n (2π) ∫ f( x ) = iξx e φ(ξ) dξ 恰好合于所求 . 傅里 叶变换的 另 2 1 一些初等的性质 . 则 g( x ) 为局 部绝对 连续 ( 即 在每 一 2     .x ) | d t -∞ = ‖ f‖ L 2・‖ g‖ L 2 2 n 以外 . 对于 L 和 L 是一样的 . 而右方为 1 n (2π) ∫ ∫ dξ = 1 n (2π) = 1 n (2π) f ( y) e . 而且 f′( x ) ∈ L ( R) .x ) | d t≤ .x) . 除了易证它是有界的 : ∫ | h( x ) | ≤ . 若 f ( x ) .x ) 作为 t 的函 数 ∞ 1 ∫ n 是 L (R ) 函数 .iξy dx dx d y・g( x ) d x . 利用 g( x ) 之任意性即有 f( x ) = 1 n (2π) ∫ iξx ∫ e dξ f ( y)e .第五章   傅里叶级数与傅里叶积分 3 32 ^f   2 ^ (ξ) = ^f 1 (ξ) . 这个“证明”是不合法的 . 比较双方 . 因为交换积分次序还需论证 . f ( t ) g ( t . 定理 7   若 f ( x ) . g( x ) ∈ L (R) .( 31 ) 左方是 ∫ f ( x ) g( x ) d x . 它定义了一个 x 的函数 h ( x ) . 我们将在下一节讨论它 . 但由定理 5 . 但这正是反演公式 . 但是关于 .∞ 1 2 ∞ +∞ ∫ | f ( t ) | | g( t . 其 次 要 证 明 它 是 满 射 .x ) d t 是有意义的 . 其次看一下求导问题 .^f 2 (ξ) = 0 . 因此 f ( t) g( t .iξ( y .

即能量不是连续的 . 微观世界 的对象如 此之小 . 外 层有电子 . 我们没有 用几个基 本 命题的形式来陈述这些公设 . p = h λ. 而 且能量 与动 量与光 作为 一 种波动的宏观的物理量频率 ν及波长λ有关 : E = hν. 人们开始认识到微观世界有自己的物理规律 .Ψ 取 复 值而 与 cΨ 2 n ( c≠ 0 是一个复数 ) 表示 同 一 个 态 . t ) 来 刻 画 . 1 . 首先 . 但是我们更准确地可以说 . 所谓 微观世界 . 具体说来即是 L ( R ) . x 这些定理我们都未证明 . 而是就我们所讨论的问题作了一些解释 . 3 . 波尔 ( N . 然 而按 经 典物 理的 定 律 . 但是当时物理学家 的方法论 还是承认 经 典物理的定律 . 是 量子 现象中 最重 要的普 适常 量 . Ψ 仍不能唯一决定 : Ψ 与 e Ψ( θ为实 数 ) 仍 表示 同一个 态 . 例如亚原子世界当然是微观世界 . 傅里叶变换与量子力 学   现在我 们从量子力学角 度来看一下普兰舍 利定理 .§2   傅里叶变换 3 33 个有限区间上为绝对连续 ) . 与 牛顿 时 代提出三大定律 ( 牛顿也是把它们当作数学公理 看待的 ) 不同 . Von Neumann) 归结为几个公设作为 从数学 上处 理量子 力学 的基 础 . Ψ∈ L ( R ) . +∞ ∫ f ( x) = - g( y ) d y .626× 10 . 则将吸收或辐射出一定的能量 . 观测的结 果 一般的是一个随机变量 . 要观 测它们 就不能忽 略观测仪 器对于 对象的作 用 . 而在 20 世纪 30 年 代 由冯・诺依曼 ( J . 且 g( x ) = f′( x ) . 留待用广义函数来讨论 . 这里的 h 称为 普朗克 常量 . 原子辐射的光谱又有明显的明线与暗 线 . 所 以 Ψ 可 以 规 范 化 . 而只 能 处于一系列固定的能级上 . 若波函数为 Ψ( x . 人们 当 然都知道 . 我们 想关于量子力学稍微说几句 . t ) . 则粒子位于 x 与 x + d x 之间的概率为 | Ψ( x . 而是由一些极小的离散单 位———即能量子———构成的 . 量 子力 学的公 设更 具抽象 性与 某 项具体的物理实验距离更远 . 量 子力学处 理的问题 即 普朗克常量 h 不能忽略的问题 . 而且 服 从开普勒的行星运动规律———是 1911 年卢瑟 福 ( E . 例如粒子的位置、动量、能量等都是可观测量 . 爱 因 斯 坦 在 研究 光 电 现 象 时 进 一 步 发 展 了 这 个 思 想 . Rut herford) 提 出的 . 例 2 如 . 到了 20 世纪 20 年代 . 但 若 它从一个轨道跃迁到其它能级的轨道 . 等于两 轨道能级 之差 . 这样的原子是不稳定的 . 2 . 使得普朗克在 1900 年提出能量子假说 . h = 6 . 就是可以取许多值的量 . 但是时间 t 则作为一个参数处理而不算是 可观测量 . 19 世 纪末 的物 理学 的许 多新 的 实验 事实 与经 典物 理 学的 基本 概 念相矛盾 . 一切都很 正常 . 我们只研究可 以 观测 到 的物 理 量 . .9 秒 . Bohr ) 对此有解释 : 外层电子的轨道并不 是任意的 . 量子力学系统的 状 态可 以 用状 态 空间 中 的 波 函 数 Ψ( x . 不过要在某些特定情况下加以修正 . 这 时就产生光谱中的明线 ( 发射能量 ) 或暗线 ( 吸收能量 ) . 人们曾经认可的原子行星模型———中间有 核 . 提 出 光 量 子———即光子———不但能量 E 是分立的 . 我们下面就提出几条“ 公设”而不加“ 证明”.34 J・s . 所 以量 子 力 学讲 的 物 理 量 都称 为 可 观 测 量 ( observ- ables) . 所以波尔称这种理论为“旧量子理论”. 态空 间 2 n 是一个复希尔伯特空间 . 另 一个重大问题是原子的构造 .但即令如此 . 当电子在一个轨道上运行 时 . 而且动量 p 也是分 立的 . 人们把微观世