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25/01/2018

Introducción

Probabilidad acertada del Riesgo  Dada una teoría de probabilidad y a la inferencia Intervalos de confianza y la
estadística para toda persona interesada en recta de regresión estimada.
disciplinas técnicas, operativas, financieras se busca
un hincapié en aplicaciones directas apegadas a su
CATEDRA: Gestión del Riesgo área a atacar, evidenciando así la necesidad de
manejar fundamentos de metodología ABP a
METODOLOGÍA DE MONTE CARLO manera de ejemplos reales donde se necesaria una
orientación con compresión intuitiva, bisociativa y
DESARROLLADOR experimental.
Jhair Aldás O.

TUTOR
Julio Pambabay (Canov os, G., 1988)

Reseña histórica e idea clave Metodología matemática

A falencias de resolución de problemas mas críticos como la configuración de


una estrella hasta el funcionamiento de un transistor que hasta ese entonces no  En base a procesos estocástico Stopped Poisson de
se sabia con certeza. Se descubrió que gracias a las ruletas progresivas darían discontinuidad, se desarrolla una trayectoria de
un enfoque mas claro de lo sucedido. En tanto Stainslaw Ulam en 1940 saltos, proporcional a spread dada tasa
(Cooperación en proyecto de Bomba atómica) se ingenio el método como tal recuperación.
mediante la progresión de los eventos. (Santaolalla, J., 2015)

(Arbeláez, J.C. & Maya C., 2009)

Metodología informática: @RISK Evaluación Económica

Para los inversionistas que desean además de


efectuar la transacción, estos se da gracias a la
elaboración de presupuesto del capital, así como el
manejo de técnicas, una de ellas se destaca el TIR
ya que es un indicador de viabilidad de un
proyecto, es asociado con las finanzas personales y
marcan la ganancia real por la inversión.
(Lawrence, J. & Chad, J. 2009)
DESARROLLADOR
Jhair Aldás O.
Algoritmo
en  En tanto dados manejos de flujo de caja, se da como oportunidad de negocio la mínima
sucesión. rentabilidad exigida por partes interesadas.
(Cárdenas, J.J. ,2005) VPN (+)
(Mun, J. 2012)
 Recursos suficientes, perfil de riesgo ajustado a los requerimientos de la empresa,
@Risk es uno de los complementos más usados en cuanto a diseño industrial The DecisionTools Suite
Industrial para lo cual mediante diversas interfaces conecta al digitador, puesta en datos y graficas OBJETIVO Reflejar nivel de riesgo en cuanto a su ejecución en proyectos.
(Su principal fuerte) de aquí dependerá de la varianza, numero de eventos, entre otros.

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DESARROLLADOR
Jhair Aldás O.

Inversión en proyecto
El valor presente neto (VPN) se obtiene restando la inversión inicial de un proyecto (FEo) del
valor presente de sus flujos de entrada de efectivo (FEt) descontados a una tasa (k)
Flujo de caja equivalente al costo de capital de la empresa.

No
TIR>Ccp* Levantar proceso (Lawrence, J. & Chad, J. 2009)

Tasa de descuento que iguala el VPN de una oportunidad de inversión con $0 (debido a que
Si el valor presente de las entradas de efectivo es igual a la inversión inicial); es la tasa de
rendimiento que ganará la empresa si invierte en el proyecto y recibe las entradas de
efectivo esperadas
Viabilidad VPN (+)
Algoritmo Mental
Basado en: Lawrence, J. & Chad, J. 2009

Estos criterios garantizan que la empresa gane por lo menos su rendimiento requerido. Este resultado
debería aumentar el valor de mercado de la empresa y, por lo tanto, la riqueza de sus dueños.
*Ccp es el “Costo del capital”
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Ejemplo

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Jhair Aldás O.

(Rosales, J., 2016)

x f(x)

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g(x)
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F(x)

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Jhair Aldás O.

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Jhair Aldás O.

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Las iteraciones se refiere al número efectivo de pruebas para la simulación de aquí De las iteraciones con la que se desea trabajar, dependerá el tiempo de
dependerá el grado de certeza con la que se quiera trabajar. transcurso de la simulación, por lo general se demora de 3 a 7 minutos.

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Jhair Aldás O.

GIF’S DE
SIMULACIÓN

Previo al análisis se requerirá de otras gráficas (tornado, acumulativo descendente)


para su completo análisis y mayor criticidad en cuanto al tiempo o probabilidad
de los valores.

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Informe de
Resultados
Jhair Aldás O.

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Jhair Aldás O.

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Jhair Aldás O.

Para la creación efectiva de informes se recomienda un informe rápido donde las


variables mas representativas son puestas en juego para quien toma la decisión.

DESARROLLADOR
Jhair Aldás O.

DESARROLLADOR
Jhair Aldás O.

Mi
‘negó’
es: ¡Rentable! El proyecto
es factible bajo la
simulación de
Montecarlo por valores
generados inclusive con
DESARROLLADOR
Jhair Aldás O. la mayor certeza
posible.

 Arbeláez, J.C. & Maya C. (2009). Valoración de Credit Default Swaps (CDS): Una aproximación con el método fraccionario. En Murcia, La metodología del
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 Lawrence, J. & Chad, J. (2009). Principios de administración financiera, 12v a Edición, México: Cuidad de México, Pearson Editoriales.

 Mun, J. (2012). RISK SIMULATOR Technical Details on Probability Distributions [Traducido al español de RISK SIMULATOR Technical Details on Probability Distributions].
EEUU: Real Option Valuation INC

 Murcia, J. & Chad, J. (2009). Principios de administración financiera, 12v a Edición, México: Cuidad de México, Pearson Editoriales.

 Rosales, J. (16, jul. 2016). Simulación de Montecarlo Risk Simulator [Archiv o de Video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v =ht6TaI7EcXE

 Santaolalla, J. (7, jul. 2015). ¿En qué consiste el Método Montecarlo? [Archiv o de Video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v =WJjDr67frtM&t=60s

 Vizarro, C., & Juaréz, E. (2006). ¿Qué es y cómo funciona el aprendizaje basado en problemas? . En Murcia, La metodología del Aprendizaje Basado en
Problemas(p.p.<9-30>), Barcelona: Dikasteia On-line.

 Pelisado Corporation (2012). Introducción rápida a @RISK. Recuperado de http://www.palisade-lta.com/QuickStart/