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BALOTARIO DE PREGUNTAS

- ¿Cómo se define el Riesgo? Utilice en su definición el conocimiento
estadístico probabilidad desviación estándar coeficiente de variación
distribución de probabilidad

- ¿Cómo Clasificaría el tipo de riesgos? ¿Por qué el riesgo sistémico es
diversificarle y porque el riesgo no sistémico es diversificarle siempre y
cuando se cumpla qué condición?

- ¿Podría exponer como una empresa puede medir los riesgos y como
podría administrarlos, como selección el método de administración de
Riesgos? ¿Para ello válgase de un ejemplo como los gestiona?

- ¿En la siguiente tabla se les proporciona el rendimiento esperado de las
acciones de las empresas Servicios Orlando y Tecnologías Orlando en
tres estados de la economía con sus respectivas probabilidades?
¿Calcule los rendimientos promedio esperados de cada acción?
¿Calcule la varianza y la desviación estándar? ¿A qué conclusión llega
cuál de estas acciones es más riesgosa?

Rentabilidad
Servicios Tecnologia
Estado de Probabilidad Orlando Orlando
Economía %
recesión 0.2 4 -10
normal 0.5 10 14
expansión 0.3 14 30
Rentabilidad
Esperada

- ¿Se tiene la siguiente Regresión la variable Dependiente es Y y la
variable independiente es X? ¿Los resultados de la regresión se muestra
en la tabla? ¿interprete los resultados? ¿Cómo interpretaría el
coeficiente de la variable C o intercepto? ¿Cómo interpretaría el
coeficiente de la variable X?¿Cómo mide la bondad de ajuste de la
regresión?

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 09/02/14 Time: 09:48
Sample: 1991 2001
Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -2.373450 3.956022 -0.599959 0.5633
X 0.945978 0.144068 6.566171 0.0001

R-squared 0.827304 Mean dependent var 23.60173
Adjusted R-squared 0.808115 S.D. dependent var 0.225997
S.E. of regression 0.098997 Akaike info criterion -1.624489
Sum squared resid 0.088204 Schwarz criterion -1.552144
Log likelihood 10.93469 Hannan-Quinn criter. -1.670092
F-statistic 43.11461 Durbin-Watson stat 0.939322

El Model Cost Asset Price Model CAPM establece que Kj= Krf+β j(Km-Krf) donde Kj es la rentabilidad requerida para el titulo j Krf tipo de interés libre de mercado Βj es Beta del titulo j Km es la Rentabilidad del Indice del mercado Interprete si le dan el dato que las acciones de su cartera se ubican por encima de la línea de mercado haga uso de un grafico . ¿Podría desarrollar el tema de su monografía en que consiste. Prob(F-statistic) 0. que partes tiene porque es importante desarrollarla? .000103 .