Professional Documents
Culture Documents
Teorema . Diberikan 𝑋 dan 𝑌 adalah dua variabel acak kontinu dengan pdf bersama
𝑓(𝑥, 𝑦).Misalkan 𝑈 = 𝑃(𝑋, 𝑌) dan 𝑉 = 𝑄(𝑋, 𝑌) merupakan fungsi dari 𝑋 dan 𝑌 . Jika fungsi
𝑃(𝑥, 𝑦) dan 𝑄(𝑥, 𝑦) memiliki nilai invers tunggal, misal 𝑋 = 𝑅(𝑈, 𝑉) dan 𝑌 = 𝑆(𝑈, 𝑉), maka pdf
bersama 𝑔(𝑢, 𝑣) dari 𝑈 dan V yaitu
Definisi Diberikan 𝑓 dan 𝑔 merupakan dua fungsi yang bernilai real. Konvolusi dari 𝑓 dan 𝑔,
dinyatakan oleh 𝑓 ∗ 𝑔 , didefinisikan sebagai berikut
∞
(𝑓 ∗ 𝑔)(𝑧) = ∫ 𝑓(𝑧 − 𝑦)𝑔(𝑦)𝑑𝑦
−∞
∞
= ∫ 𝑔(𝑧 − 𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥
−∞
Maka, hasil ini menunjukkan bahwa density dari variabel 𝑍 = 𝑋 + 𝑌 merupakan konvolusi dari
density 𝑋 dengan density 𝑌 .
Contoh. Hitunglah probability density dari penjumlahan dua variabel acak yang saling bebas
,jika setiap variabel berdistribusi normal standar ?
ℎ(𝑧) = (𝑓 ∗ 𝑔)(𝑧)
∞
= ∫ 𝑓(𝑧 − 𝑥)𝑔(𝑥) 𝑑𝑥
−∞
1 ∞ −(𝑧−𝑥)2 −𝑥 2
= ∫ 𝑒 2 𝑒 2 𝑑𝑥
2𝜋 −∞
1 −𝑧 2 ∞ −(𝑥−𝑧)2
= 𝑒 4 ∫ 𝑒 2 𝑑𝑥
2𝜋 −∞
∞
1 −𝑧 2 1 −(𝑥−𝑧)2
= 𝑒 √𝜋 [∫
4 𝑒 2 𝑑𝑥 ]
2𝜋 −∞ √𝜋
∞
1 −𝑧 2 1 −(𝑤)2 𝑧
= 𝑒 4 [∫ 𝑒 𝑑𝑤 ] , dimana 𝑤 = 𝑥 − 2
2𝜋 −∞ √𝜋
−𝑧2
1
= 𝑒 4
√ 4𝜋
1 𝑧−0 2
1 − ( )
= 𝑒 2 √2
√4𝜋
Nilai dari integral yang berada di dalam tanda kurung bernilai 1, karena fungsi yang diintegralkan
1
memiliki pdf normal dengan rata-rata 𝜇 = 0 dan variansi 𝜎 2 = 2. Sehingga jumlah dari dua
variabel acak yang berdistribusi normal juga merupakan variabel acak yang berdistribusi normal
dengan rata-rata 0 dan variansi 2
1
Transformasi distribusi uniform dari 𝑈[0,1] ke 𝑈 [0, 4]
Penyelesaian :
1
Misal 𝑍 = 𝑋 + 𝑌, dimana 𝑋~𝑈𝑁𝐼𝐹(0,1) dan 𝑌~𝑈𝑁𝐼𝐹 (0, 4). Sedemikian hingga, fungsi pdf
𝑓(𝑥) dari variabel acak 𝑋 adalah
1 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 0 ≤ 𝑥 ≤ 1
𝑓(𝑥) = {
0 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛
Fungsi pdf 𝑔(𝑦) dari 𝑌 yaitu
1
4 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 0 ≤ 𝑦 ≤
𝑔(𝑦) = { 4
0 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑦 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛
Karena 𝑋 dan 𝑌 saling bebas, maka pdf dari 𝑍 dapat diperoleh menggunakan metode konvulusi.
Jumlah dari 𝑧 = 𝑥 + 𝑦 berada diantara 0 dan 5