3.3 - Questões de Variáveis Aleatórias - Profº Eduardo Campos PDF

Curso DSc Concurso: EPE - Analista de Pesquisa Energética Professor: Eduardo Campos
LISTA DE QUESTÕES DE VARIÁVEIS ALEATÓRIAS

E DISTRIBUIÇÃO NORMAL - BANCA CESGRANRIO
1 (TCE-RO/2007)
Considere a distribuição de probabilidades discreta apresentada a seguir.
Eventos Elementares Probabilidades
1 1/6
2 1/6
3 2/6
4 1/6
5 1/6
Analisando-se esses dados, conclui-se que a:
(A) moda desta distribuição é igual a 2.

(B) média da distribuição é igual à moda.
(C) mediana da distribuição é igual a 2.
(D) distribuição é assimétrica.
(E) probabilidade do evento “número ímpar” é igual a 50%.
2 (REFAP S/A/2007)
Considere a distribuição de probabilidades apresentada abaixo.
1 ........................ 1/12
2 ........................ 1/12
3 ........................ 2/3
4 ........................ 1/12
5 ........................ 1/12
Quanto a essa distribuição, é correto afirmar que:
(A) é uma distribuição assimétrica em torno da média.

(B) sua mediana é igual a 2.
(C) seu desvio padrão é maior que 2.
(D) a média da distribuição é igual à moda.
(E) a probabilidade do evento “número par” é igual a 1/3.
3 (PETROBRÁS/2010)
A distribuição de probabilidades da variável aleatória X é tal que X = 1 com 50%
de probabilidade ou X = 3 com 50% de probabilidade. Logo, a média e o desvio
padrão de X são, respectivamente, iguais a
(A) 2 e 2 (B) 2 e 1 (C) 2 e 0 (D) 1.5 e 2 (E) 1.5 e 1

4 (INEA/2007)
Considere a seguinte distribuição de probabilidades:

6 ...................................... 0.15
7 ...................................... 0.20
8 ...................................... 0.30
9 ...................................... 0.20
10 ...................................... 0.15
A distribuição de probabilidades apresentada acima
(A) é unimodal. (B) é assimétrica. (C) tem desvio padrão igual a 2.

(D) tem moda igual a 0,30. (E) tem mediana maior que a média.
5 (TCE-RO/2005)
A variância de uma distribuição de probabilidades descreve o(a):
(A) seu valor médio.
(B) valor mais provável da distribuição.
(C) correlação da variável aleatória com outras variáveis.
(D) dispersão da distribuição em relação à origem.
(E) dispersão da distribuição em relação à média.
6 (TCE-RO/2007)
Sendo y um erro de medida expresso em milímetros, y é uma variável aleatória
cuja variância
(A) não pode ser calculada se a distribuição de y for contínua.

(B) é a raiz quadrada do desvio padrão de y.
(C) é uma grandeza sem unidades.
(D) é o dobro da média de y.
(E) mede a dispersão de y em torno de sua média.
7 (EPE/2005)
Sobre os conceitos de média, desvio padrão e variância, é correto afirmar que:
(A) inexiste relação entre média e variância.

(B) é impossível calcular o desvio padrão, dada a variância.
(C) a variância é a raiz quadrada da média.
(D) o desvio padrão é a raiz quadrada da variância.
(E) o valor da variância é sempre maior que o valor do desvio padrão.
8 (TRANSPETRO/2011)
A respeito das medidas de tendência central e de dispersão de uma distribuição
de probabilidades, verifica-se que a(o)
(A) moda é sempre maior que a média.

(B) mediana é sempre menor que o desvio padrão.
(C) variância é sempre o dobro do desvio padrão.
(D) variância é uma medida de tendência central.
(E) desvio padrão é uma medida de dispersão.
9 (PETROBRAS/2010)
Dois dados comuns e “honestos” são lançados simultaneamente e os resultados
são somados. A soma é uma variável aleatória cuja
A) mediana é 5.
(B) moda é 7.
(C) variância é maior que 100.
(D) distribuição de probabilidades é normal.
(E) distribuição de probabilidades é uniforme.
10 (ELETROBRAS/2010) (Questão anulada: 2 respostas corretas!)

O gráfico abaixo mostra a distribuição de probabilidades de uma variável aleatória
X que pode assumir os valores -1, 0 e 1.
Sobre a distribuição no gráfico, NÃO é correto afirmar que seja
(A) zero a sua média. (B) um o seu desvio padrão.

(C) simétrica. (D) 1/3 a probabilidade de que X>0.
(E) 1/3 a sua moda.
11 (PETROBRAS/2008)
A figura abaixo mostra a distribuição de uma variável aleatória discreta X.
Esta distribuição é
(A) normal. (B) bimodal. (C) simétrica.

(D) uniforme. (E) de desvio padrão igual a 4.
12 (Casa da Moeda/2009)
O gráfico abaixo mostra uma distribuição de probabilidades discreta sobre os
números 1, 2, 3.
Considerando o gráfico, afirma-se que
(A) a média da distribuição é 0,5.

(B) a média da distribuição é 2.
(C) o desvio padrão da distribuição é maior que 1.
(D) é uma distribuição assimétrica.
(E) é uma distribuição bimodal.
13 (TRANSPETRO/2011)
‘
O gráfico da figura acima mostra a função densidade de probabilidade de um
experimento com uma variável aleatória X. O valor da amplitude A é
(A) 0,10 (B) 0,15 (C) 0,20 (D) 0,25 (E) 0,30
A figura abaixo mostra uma distribuição de probabilidades discreta e simétrica em
relação ao eixo vertical.
Seu desvio padrão é
(A) igual a 0,6 (B) igual a 1 (C) igual à variância

(D) menor que a média (E) menor que a moda
15 (TCE – RO/2007)
Considere a seguinte função de densidade de probabilidade:
f(x)=2(1-x) para 0 ≤ x ≤ a.
O valor da constante a é:
(A) 1/2 (B) 1 (C) 3/2 (D) 2 (E) 5/2

16 (PETROBRÁS/2011)
A função de densidade de uma variável aleatória X é dada por f(x) = x/4, para 1 ≤
x ≤ 3, com f(x) = 0 para os demais valores de x. A probabilidade de que X
assuma um valor menor que 2 é
(A) 1/4 (B) 1/3 (C) 5/16 (D) 3/8 (E)1/2
17 (TCE-RO/2007)
O retorno mensal de certo investimento de risco pode ser modelado pela variável
aleatória W, com função de probabilidade dada a seguir.
W -5% 0% 5% 10% 15%
P(W=w) 0,4 0,15 0,25 0,15 0,05
O retorno esperado é:
(A) – 0,5% (B) 0,5% (C) 1,5% (D) 5% (E) 7,5%
Uma pesquisa realizada pela Polícia Rodoviária Estadual a respeito do número de

acidentes automobilísticos por dia, em determinado trecho de uma estrada,
utilizando a observação de 200 dias, resultou na seguinte Tabela de Frequências:
O valor esperado do número de acidentes

automobilísticos por dia no trecho de estrada observado é
(A) 1,00 (B) 1,95 (C) 2,00 (D) 2,50 (E) 3,00
Estatísticas do Departamento de Trânsito sobre o envolvimento de motoristas em
acidentes com até 2 anos de habilitação indicam que o seguinte modelo pode ser
adotado, ou seja, a variável aleatória X representa o número de acidentes e
assume valores 0, 1, 2, 3 e 4:
O valor esperado e o desvio padrão da variável aleatória X são, respectivamente,
(A) 1,9 e 1,64 (B) 1,9 e 2,69 (C) 2,0 e 1,64

(D) 2,0 e 2,69 (E) 2,69 e 1,9
20 (PETROBRAS/2012)
Numa distribuição assimétrica positiva, os valores da média, da moda e da
mediana são tais que
(A) moda < mediana < média (B) moda < média < mediana
(C) média < moda < mediana (D) média < mediana < moda
(E) mediana < média < moda
21 (ANP/2008)
A figura mostra a distribuição de probabilidades de uma variável aleatória X.
A distribuição apresentada acima NÃO
(A) é bimodal. (B) é simétrica.

(C) tem mediana igual a 2. (D) tem primeiro quartil igual a 1.
(E) tem média igual à moda.
(BACEN/2010) Considere as informações a seguir para responder às questões

22 a 24.
A viabilidade financeira do projeto de uma microempresa leva em consideração
dados históricos de 100 projetos semelhantes. A tabela abaixo mostra a
distribuição de frequências do VPL – Valor Presente Líquido (valores em milhões
de reais) de um conjunto de microempresas similares.
VPL Frequência Relativa

-10 < x ≤ 0 10%
0 < x ≤ 10 80%
10 < x ≤ 20 10%
22. Utilizando os dados históricos acima, o valor esperado para o VPL da

microempresa, em milhões de reais, é
(A) -10 (B) 0 (C) 5 D) 10 (E) 20
23. Segundo os dados históricos, o valor, em milhões de reais, que mais se

aproxima do desvio padrão do VPL da microempresa é:
(A) 1 (B) 2 (C) 2,5 D) 4 (E) 4,5
24. Um projeto alternativo para o investidor apresenta um VPL esperado, em

reais, de 6 milhões, e um risco (desvio padrão) de 2 milhões. Pela ótica do risco
relativo, qual o melhor investimento, a microempresa ou o projeto alternativo?
(A) A microempresa, pois apresenta um coeficiente de variação maior.

(B) A microempresa, pois apresenta um coeficiente de variação menor.
(C) O projeto alternativo, pois apresenta um coeficiente de variação maior.
(D) O projeto alternativo, pois apresenta um coeficiente de variação menor.
(E) É indiferente, pois os investimentos apresentam coeficientes de variação
iguais.
Em uma empresa, todos os funcionários receberam um aumento de 10% nos
salários e, posteriormente, ganharam um abono de 100 reais. Sobre a nova média
e a nova variância de salários, em relação à média e à variância iniciais, isto é,
antes dos aumentos, tem-se que a
(A) média e a variância não se alteram.
(B) média não se altera, e a variância fica aumentada em 10%.
(C) média e a variância ficam aumentadas em 10% mais 100 reais.
(D) média fica aumentada em 10% mais 100 reais, e a variância em 10%.
(E) média fica aumentada em 10% mais 100 reais, e a variância em 21%.
26 (BNDES/2011)
Ao medir-se a temperatura de um forno, em graus Celsius, em diversos
momentos, obteve-se uma amostra com variância igual a 225. Se cada uma das
medidas de temperatura for convertida para graus Fahrenheit, utilizando-se a
fórmula
o valor da nova variância amostral será
(A) 257 (B) 405 (C) 437 (D) 729 (E) 761
Um estatístico de uma empresa calculou o desvio padrão de um grande número
de dados e obteve o valor √2. Os dados eram relativos aos rendimentos brutos
anuais de cada um dos 5.000 funcionários de sua empresa. Infelizmente, quando
elaborava o relatório que apresentaria os resultados dos seus cálculos, o
estatístico foi avisado pelo seu gerente de que os resultados a serem
apresentados deveriam referir-se aos rendimentos brutos semestrais dos
funcionários, em vez de aos rendimentos anuais. Assumindo-se que o rendimento
bruto semestral de cada funcionário é igual à metade do seu rendimento bruto
anual, qual será a variância do novo conjunto de dados?
√
(A) (B) (C) √2 (D) 1 (E) 2
Foram realizadas medidas das massas corporais de 1.000 integrantes de um
determinado grupo da população. Para este conjunto de dados, foi calculado o
desvio padrão σ. No entanto, descobriu-se que todas as balanças subtraíram
duas (2) unidades de massa para cada indivíduo, independentemente de sua
massa. Assim, o desvio padrão esperado, após as devidas correções, é
(A) σ (B) √2σ (C) √2σ/2 (D) 2σ (E) σ
29 (SEPLAG/2011)
Em uma atividade numa aula de educação física, cada aluno tem um número
diferente de bolas de tênis. Para a atividade seguinte, o professor distribui bolas
adicionais, triplicando a quantidade para cada aluno. Com isso, o desvio padrão
do número de bolas passa a ser
(A) zero (B) duas vezes maior (C) três vezes maior
(D) nove vezes maior (E) inalterado
30 (CHESF/2012)
Uma pesquisa gerou um conjunto de valores tais que
• a média de todos os valores é 50;

• a soma dos quadrados dos valores é 150.000;
• o tamanho da população é 50.
Se de cada um dos valores for subtraída a média, e, em seguida, o resultado de

cada subtração for dividido por 10, obtém-se um novo conjunto de valores. A
variância desses valores transformados é
(A) 4,5 (B) 5 (C) 30 (D) 45 (E) 50
31 (EPE/2010)
Suponha que uma série com preços do barril de petróleo seja disponibilizada em
dólares americanos. Um pesquisador resolveu trabalhar com os dados em reais e
utilizou, como fator de conversão, a taxa média de câmbio no período, que era de
2,00 reais por dólar. Em relação ao coeficiente de variação da série de preços em
dólares, o coeficiente de variação da série, em reais, ficou
(A) inalterado. (B) multiplicado por dois.

(C) multiplicado por quatro. (D) dividido por dois.
(E) dividido por quatro.
Numa certa empresa com 300 funcionários, fez-se uma pesquisa de salários,
obtendo-se as seguintes medidas estatísticas:
• Média = R$ 4.200,00
• Desvio padrão = R$ 840,00
Depois da pesquisa, todos os funcionários receberam um reajuste salarial de 5%

mais um bônus de R$ 490,00 por participação nos lucros da empresa. A razão
entre o novo coeficiente de variação e o coeficiente de variação anterior dos
salários dessa empresa é dada por
(A) 0,05 (B) 0,9 (C) 1 (D) 1,17 (E) 1,4
Considere as séries estatísticas: X: X1, X2, ..., Xn com média µX, desvio padrão σX,
Xi > 1, i = 1, 2,..., n, e σX > 0; e Y: Y1, Y2, ..., Yn com média µY e desvio padrão σY.
Se
(A) o desvio padrão do conjunto X é igual ao desvio padrão do conjunto Y.

(B) o desvio padrão do conjunto X é igual ao coeficiente de variação do conjunto
Y.
(C) o desvio padrão do conjunto Y é igual ao coeficiente de variação do conjunto
X.
(D) o coeficiente de variação do conjunto Y é igual ao desvio padrão do conjunto
X dividido por .
(E) o coeficiente de variação do conjunto Y é igual ao coeficiente de variação do
conjunto X dividido por µX.
Ao analisar dados coletados de uma certa medida de interesse, variando de 0 a 2,

o pesquisador observou que o histograma tinha a forma de uma parábola restrita
a [0,2] e assim modelou probabilisticamente a variável, segundo uma função de
densidade de probabilidade dada por
O valor de c e a mediana da distribuição são, respectivamente,
(A) e (B) e √4 (C) e (D) e (E) e √4
Uma população é modelada probabilisticamente pela função de densidade de
x
probabilidade
, 0 4
f x 8
0, caso contrário
A mediana e a amplitude interquartílica dessa população são dadas,
respectivamente, por
(A) 2 e 2 (B) e 2 (C) e 2 √3 ! 1#

(D) 2√2 e √3 ! 1 (E) 2√2 e 2 √3 ! 1#
36 (PETROBRAS/2010)
A taxa de retorno mensal de certo investimento pode ser modelada por uma
variável aleatória discreta W, com função de distribuição acumulada descrita a
seguir
A probabilidade de esse investimento produzir taxa de retorno positiva em um

certo mês é
(A) 0,40 (B) 0,45 (C) 0,50 (D) 0,55 (E) 0,60
37 (BACEN/2010)
Se X é uma variável aleatória descrita por uma função conjunto de
probabilidades PX(.), a função de distribuição de probabilidade de X, F(x) terá,
entre outras, as seguintes propriedades:
I - F(x) é monotônica não decrescente.

II - limx→ - ∞F(x) = 0 e limx→∞F(x) = 0
III - F(x) é contínua à direita.
É (São) correta(s) a(s) propriedade(s)
(A) II, apenas (B) I e II, apenas. (C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas (E) I, II e III.
38 (IBGE/2009)
Considere uma variável aleatória X com função de distribuição dada por
F(x) = 0, x<0.
= 1-e-2x, x ≥ 0.
A função de densidade que representa esta variável é
(A) f(x) = xe$ % , x & 0 (B) f(x) = 2e$% , x & 0 (C) f(x) = 0,5e$ % , x & 0
(D) f(x) = xe$% , x & 0 (E) f(x) = 2e$ % , x & 0
39 (FINEP/2013)
Uma variável aleatória X tem média 8 e variância 10. Seja Z = X(X-1). A média da
variável aleatória Z é
(A) 56 (B) 66 (C) 68 (D) 72 (E) 82

40 (IBGE/2013)
Seja X uma variável aleatória com distribuição normal, cuja média é µ e o desvio padrão
é σ. Se Y = 2X-1 tem distribuição normal com média 5 e variância 20, o coeficiente de
variação populacional σ/µ vale
42 21 5 39 4 5
( A) (B) (C) (D) (E)
6 6 3 9 9
41 (EPE/2012)
Seja X uma variável aleatória discreta com função de probabilidade: P(X = -0,1) =
0,5; P(X = 0) = 0,3; P(X = 0,1) = 0,1 e P(X = 0,3) = 0,1. A função de probabilidade
de Y = X2 + 0,16 é:
(A)
Y 0,16 0,17 0,25
P(Y=y) 0,25 0,58 0,17
(B)
Y 0,16 0,17 0,25
P(Y=y) 0,3 0,6 0,1
(C)
Y 0,06 0,16 0,26 0,46
P(Y=y) 0,5 0,3 0,1 0,1
(D)
Y -0,1 0 0,1 0,3
P(Y=y) 0,41 0,25 0,17 0,17
(E)
Y -0,1 0 0,1 0,3
P(Y=y) 0,5 0,3 0,1 0,1
42 (EPE/2012)
Estudos sobre o solo apontavam, com 80% de probabilidade, a existência de

petróleo em uma determinada região e, caso existisse, a probabilidade de
extração logo na primeira perfuração era de 50%. Procedeu-se à primeira
perfuração, sendo o resultado negativo. Seja a variável aleatória definida como:
0, não existe petróleo na região dado que não houve extração na 1a perfuração
X|Y=0=  a
 1, existe petróleo na região dado que não houve extração na 1 perfuração
A função de probabilidade da variável aleatória X|Y=0 é
(A)
x 0 1
P(X=x|Y=0) 1/2 1/2
(B)
x 0 1
P(X=x|Y=0) 1/3 2/3
(C)
x 0 1
P(X=x|Y=0) 1/4 ¾
(D)
x 0 1
P(X=x|Y=0) 1/5 4/5
(E)
x 0 1
P(X=x|Y=0) 1/6 5/6
A distribuição de probabilidades de uma variável aleatória é normal com média
zero e desvio padrão 1. Essa distribuição
(A) é simétrica (B) é uniforme (C) é autocorrelacionada

(D) tem moda igual a 1 (E) tem variância igual a 2
44 (PETROBRAS/2010)
A altura das mulheres de uma população segue uma distribuição normal de
probabilidade, com média 1,60 e variância 0,0036. Na população considerada,
cerca de 95% das mulheres têm altura entre
(A) 1,42 e 1,78 (B) 1,48 e 1,72 (C) 1,50 e 1,70

(D) 1,54 e 1,66 (E) 1,59 e 1,61
45 (EPE/2005)
Se uma distribuição segue um padrão normal, é correto afirmar que:
(A) 98% dos números estão a dois desvios padrão da média.

(B) 95% dos números estão a 1,5 desvio padrão da média.
(C) 95% dos números estão a um desvio padrão da média.
(D) 86% dos números estão a um desvio padrão da média.
(E) 68% dos números estão a um desvio padrão da média
46 (PETROBRAS/2010)
Considerando-se válida a hipótese de que a duração de um projeto se distribua
segundo uma curva normal, a probabilidade percentual desse projeto ter sua
conclusão em um tempo, no máximo, igual ao planejado, é igual a
(A) 40 (B) 50 (C) 60 (D) 70 (E) 90
47 (PETROBRAS/2010)
Considere que o valor de uma compra realizada por um cliente de uma loja de
conveniência de um determinado posto de combustíveis é uma variável
aleatória normalmente distribuída com média igual a R$ 25,00 e um desvio
padrão de R$ 16,00. Qual a probabilidade de um cliente efetuar, nessa loja,
uma compra de pelo menos R$ 45,00?
(A) 0,1056 (B) 0,2881 (C) 0,3770 (D) 0,3944 (E) 0,8944
48 (PETROBRAS/2011)
Uma transportadora promete entregar mercadorias em, no máximo, 24 horas,
para qualquer endereço no país. Se o prazo das entregas segue distribuição de
probabilidade normal, com média de 22 horas e desvio padrão de 40 minutos, o
percentual de mercadorias que demoram mais do que as 24 horas prometidas é:
(A) 0,135% (B) 0,27% (C) 0,375% (D) 0,73% (E) 0,95%
Uma variável aleatória X tem uma distribuição de probabilidade normal de média
nula e desvio padrão igual a 1. Se P(E) representar a probabilidade de um evento
E, a única afirmação abaixo INCORRETA é
(A) P (X < −1) = zero (B) P (X > zero) = 0,5 (C) P (X < zero) = P
(X > zero) (D) P (X < -2) > P (X > 3) (E) P (X > -1) > P (X < -1)
50 (PETROBRAS/2011)
Uma rede de cursos preparatórios para o vestibular, que possui mil alunos
matriculados, apurou que as notas de seus simulados de matemática têm média
63 e desvio padrão igual a 10.
Tomando a distribuição dessas notas como normal, analise as assertivas abaixo

(se necessário utilize a tabela da distribuição normal padrão).
I – Mais de quarenta alunos têm nota acima de 80.

II – Menos de 70% das notas estão compreendidas no intervalo entre 53 e 78
pontos.
III – Na rede, o percentual de notas abaixo de 48 é superior a 10%.
IV – Mais da metade das notas estão acima de 63.
É correto APENAS o que se afirma em
(A) I (B) II (C) IV (D) I e III (E) II e IV
51 (BACEN/2010)
Estima-se que os retornos de um determinado mercado tenham distribuição
normal, com média 20% e desvio padrão 10%. A probabilidade de perdas
financeiras é de, aproximadamente,
(A) 1% (B) 2,5% (C) 5% (D) 10% (E) 20%
52 (IBGE/2009)
Suponha que as notas dos candidatos de um concurso público, em uma certa
prova, sigam distribuição normal com média 7 e desvio padrão 1. A relação
candidato/vaga é de 40 para 1. A nota mínima necessária para aprovação
nessa prova é
(A) 8,65 (B) 8,96 (C) 9,37 (D) 9,58 (E) 9,75
Com respeito à independência de variáveis aleatórias, considere as afirmações
abaixo.
I - Se o coeficiente de correlação entre duas variáveis aleatórias X e Y for nulo,
então as variáveis são independentes.
II - Se duas variáveis aleatórias X e Y são independentes, então a covariância
entre X e Y é nula.
III - Se as variáveis aleatórias X e Y são independentes, Y e Z são independentes

e X e Z são independentes, então X, Y e Z são independentes.
É correto APENAS o que se afirma em
(A) I (B) II (C) III (D) I e II (E) I e III
54 (EPE/2012)
Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes. Sabendo-se que:
'(X) = 2; '(X2Y) = 8; '(XY2) = 6 e '((XY)2) = 24,
conclui-se que o valor da variância de Y, Var (Y), é
(A) 48 (B) 24 (C) 10 (D) 3 (E) 2
55 (REFAP/2007)
O símbolo E ( ) indica o operador esperança ou expectativa matemática. Sendo X

e Y variáveis aleatórias, a expressão abaixo nem sempre válida é:
(A) E (X + 3) = E (X) + 3 (B) E (3X) = 3 E (X)

(C) E (XY) = E (X) E (Y) (D) E (X + Y) = E (X) + E (Y)
(E) E (X – Y) = E (X) – E (Y)
Se X e Y são variáveis aleatórias não independentes e E( ) indicar o operador
Esperança Matemática, a única expressão INCORRETA é
(A) E(X) E(X) = (E (X))2 (B) E (3 + Y) = 3 + E (Y)

(C) E (3X) = 3 E (X) (D) E (XY) = E (X) E (Y)
(E) E (3 XY) = 3E (XY)
Sendo X e Y duas variáveis aleatórias e E ( ) o operador esperança matemática,
em geral, NÃO é correto que
(A) E (2 X) = 2 E(X) (B) E (2 + X) = 2 + E(X)

(C) E (X + Y) = E(X) + E(Y) (D) E(XY) = E(X) E(Y)
(E) E (2) + X = 2 + X
O coeficiente de correlação entre as variáveis aleatórias X e Y é zero. Sendo V() o
operador variância, conclui-se, a respeito de X e Y, que
(A) V (X+Y) = V(X) + V(Y). (B) V(X) = V(Y). (C) ambas têm média zero.
(D) são independentes. (E) têm covariância negativa.
59 (BACEN/2010)
Se X e Y são duas variáveis aleatórias, para as quais são definidas: E(X) e E(Y),
suas esperanças matemáticas (expectâncias); Var(X) e Var(Y), suas respectivas
variâncias, e Cov(X,Y), a covariância entre X e Y, quaisquer que sejam as
distribuições de X e Y, tem-se que:
(A) E(XY) =E(X) + E(Y) – 2Cov(X,Y)

(B) E(X)E(Y) = E(XY) - Cov(X,Y)
(C) E(3X+2Y) = 9E(X) + 4E(Y)
(D) Var(X+5) = Var(X) + 5
(E) Cov(X,Y) =Var(X)Var(Y)
60 (IBGE/2009)
Sejam X1, X2, X3 variáveis aleatórias independentes, todas com média 100 e
() $ (* +(
,
variância 100. O valor esperado e a variância Z = são,
respectivamente,
-. . -. .
(A) 100 e 100 (B) 100 e (C) 100 e (D) 0 e (E) 0 e
61 (IBGE/2009)
Sejam X e Y duas variáveis aleatórias independentes, correspondendo às
medições realizadas por dois diferentes operadores. Essas variáveis aleatórias
possuem a mesma média, mas as variâncias são diferentes, σ( e σ/ ,
respectivamente. Deseja-se calcular uma média ponderada dessas duas
medições, ou seja, Z = kX + (1-k)Y. O valor de k que torna mínima a variância de

Zé
3*5
(A) k σ( + σ/ (B) k (C) k
3*4 34 +3*5
*
3*4 3*4
(D) k (E) k
3*4 +3*5 3*5
62 (BACEN/2010)
Sejam duas variáveis aleatórias X e Y com variâncias finitas e não zero. O
coeficiente de correlação entre essas variáveis é ρ = Cov(X,Y)/σXσY, onde:
ρ = coeficiente de correlação entre X e Y;

Cov(X,Y) = covariância entre X e Y;
σX e σY são, respectivamente, desvio padrão de X e desvio padrão de Y.
Considerando essas informações, analise as proposições a seguir:
1
I - Se a e b são constantes, Cov(X,Y) = {var(aX + bY ) − [a 2 var X + b 2 var Y ]}
2ab
II - Se ρ = -1, {X/σX + Y/σY} torna-se não estocástica.
III - Se Cov(X,Y) = 0, então ρ = 0 e X e Y são estocasticamente independentes.
Estão corretas APENAS as proposições:
(A) I (B) II (C) I e II (D) I e III (E) II e III
Sejam X1 e X2 componentes de um vetor aleatório X, de dimensão 2 x 1, com
distribuição normal multivariada. A condição necessária e suficiente para que X1 +
X2 e X1-X2 sejam independentes é que
(A) Var (X1) = 2 Var (X2) (B) Var (X1) = Var (X2)
(C) Var (X1 + X2) = Var (X1 - X2) (D) Cov (X1, X2) = 0
(E) 2 Var (X1) = Var (X2)
64 (BNDES/2011)
As variáveis aleatórias X e Y têm variâncias iguais e possuem coeficiente de
correlação igual a 0,2. O coeficiente de correlação entre as variáveis aleatórias X
e 5X – 2Y é
(A) – 0,35 (B) – 0,2 (C) 0,1 (D) 0,56 (E) 0,92
65 (BNDES/2012)
Um produto tem massa normalmente distribuída com média 60 gramas e desvio
padrão 8 gramas e é agrupado por dúzias. A probabilidade de a massa de uma
dúzia ser superior a 750 gramas é, aproximadamente, de (utilize: √12 = 3,5)
(A) 86% (B) 50% (C) 38% (D) 32% (E) 14%
de probabilidade ou X = 1 com 50% de probabilidade. A média, 7

A distribuição de probabilidades da variável aleatória X é tal que X = -1 com 50%
X, de quatro
realizações de X, sucessivas e independentes, é uma variável aleatória de média
e desvio padrão, respectivamente, iguais a
(A) 0 e 2 (B) 0 e 1 (C) 1 e 0.5 (D) 1 e 0 (E) 0 e 0.5
Um levantamento realizado a respeito dos salários recebidos por uma
determinada classe profissional utilizou uma amostra de 100 destes profissionais,
na qual foram observados uma média de R$ 2.860,00 e um desvio padrão de R$
786,00. Qual será, em reais, o desvio padrão da distribuição das médias
amostrais dos salários desta classe de profissionais?
(A) 3,64 (B) 7,86 (C) 78,60 (D) 786,00 (E) 7.860,00
68 (PETROBRAS/2012)
A vida útil (em 1.000 horas) de um componente eletrônico é uma variável
aleatória, normalmente distribuída com média 5 h e variância 9 h2. Uma amostra
aleatória de 16 componentes é retirada da produção e a média da amostra é
registrada. Definindo Φ(z) = P(Z ≤ z), onde Z é uma variável aleatória normal
padrão, a expressão que denota a probabilidade de que a média da amostra seja
superior a 5,5 h é dada por
(A) 1 ! Φ 9:; (B) 1 ! Φ 9 ; (C) Φ 9 ; ! Φ 9:; (D) 1 ! Φ 9 ; (E) 1 ! Φ 9 ;
GABARITO: 1-B 2-D 3-B 4-A 5-E 6-E 7-D 8-E 9-B 10-B/E 11-C 12-B 13-D 14-A 15-B 16-D 17-C
18-B 19-A 20-A 21-E 22-C 23-E 24-D 25-E 26-D 27-A 28-E 29-C 30-B 31-A 32-B 33-C 34-E
35-E 36-B 37-C 38-E 39-B 40-C 41-B 42-B 43-A 44-B 45-E 46-B 47-A 48-A 49-A 50-A 51-B
52-B 53-B 54-E 55-C 56-D 57-D 58-A 59-B 60-D 61-C 62-C 63-B 64-E 65-E 66-E 67-C 68-B

3.3 - Questões de Variáveis Aleatórias - Profº Eduardo Campos PDF

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3.3 - Questões de Variáveis Aleatórias - Profº Eduardo Campos PDF

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Curso DSc Concurso: EPE - Analista de Pesquisa Energética Professor: Eduardo Campos

LISTA DE QUESTÕES DE VARIÁVEIS ALEATÓRIAS

Analisando-se esses dados, conclui-se que a:

(A) moda desta distribuição é igual a 2.

Quanto a essa distribuição, é correto afirmar que:

(A) é uma distribuição assimétrica em torno da média.

(A) 2 e 2 (B) 2 e 1 (C) 2 e 0 (D) 1.5 e 2 (E) 1.5 e 1

Eventos Elementares Probabilidades

A distribuição de probabilidades apresentada acima

(A) é unimodal. (B) é assimétrica. (C) tem desvio padrão igual a 2.

(A) não pode ser calculada se a distribuição de y for contínua.

(A) inexiste relação entre média e variância.

(A) moda é sempre maior que a média.

10 (ELETROBRAS/2010) (Questão anulada: 2 respostas corretas!)

Sobre a distribuição no gráfico, NÃO é correto afirmar que seja

(A) zero a sua média. (B) um o seu desvio padrão.

(A) normal. (B) bimodal. (C) simétrica.

Considerando o gráfico, afirma-se que

(A) a média da distribuição é 0,5.

Seu desvio padrão é

(A) igual a 0,6 (B) igual a 1 (C) igual à variância

(A) 1/2 (B) 1 (C) 3/2 (D) 2 (E) 5/2

(A) 1/4 (B) 1/3 (C) 5/16 (D) 3/8 (E)1/2

W -5% 0% 5% 10% 15%

P(W=w) 0,4 0,15 0,25 0,15 0,05

(A) – 0,5% (B) 0,5% (C) 1,5% (D) 5% (E) 7,5%

Uma pesquisa realizada pela Polícia Rodoviária Estadual a respeito do número de

O valor esperado do número de acidentes

O valor esperado e o desvio padrão da variável aleatória X são, respectivamente,

(A) 1,9 e 1,64 (B) 1,9 e 2,69 (C) 2,0 e 1,64

A distribuição apresentada acima NÃO

(A) é bimodal. (B) é simétrica.

(BACEN/2010) Considere as informações a seguir para responder às questões

VPL Frequência Relativa

22. Utilizando os dados históricos acima, o valor esperado para o VPL da

23. Segundo os dados históricos, o valor, em milhões de reais, que mais se

(A) 1 (B) 2 (C) 2,5 D) 4 (E) 4,5

24. Um projeto alternativo para o investidor apresenta um VPL esperado, em

(A) A microempresa, pois apresenta um coeficiente de variação maior.

o valor da nova variância amostral será

• a média de todos os valores é 50;

Se de cada um dos valores for subtraída a média, e, em seguida, o resultado de

(A) 4,5 (B) 5 (C) 30 (D) 45 (E) 50

(A) inalterado. (B) multiplicado por dois.

Depois da pesquisa, todos os funcionários receberam um reajuste salarial de 5%

(A) o desvio padrão do conjunto X é igual ao desvio padrão do conjunto Y.

(D) o coeficiente de variação do conjunto Y é igual ao desvio padrão do conjunto

Ao analisar dados coletados de uma certa medida de interesse, variando de 0 a 2,

O valor de c e a mediana da distribuição são, respectivamente,

(A) e (B) e √4 (C) e (D) e (E) e √4

Uma população é modelada probabilisticamente pela função de densidade de

(A) 2 e 2 (B) e 2 (C) e 2 √3 ! 1#

A probabilidade de esse investimento produzir taxa de retorno positiva em um

I - F(x) é monotônica não decrescente.

(A) II, apenas (B) I e II, apenas. (C) I e III, apenas.

A função de densidade que representa esta variável é

(A) 56 (B) 66 (C) 68 (D) 72 (E) 82

Estudos sobre o solo apontavam, com 80% de probabilidade, a existência de

A função de probabilidade da variável aleatória X|Y=0 é

P(X=x|Y=0) 1/2 1/2

P(X=x|Y=0) 1/3 2/3

P(X=x|Y=0) 1/5 4/5

P(X=x|Y=0) 1/6 5/6