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Máxima Utilidad (Nash)

Sea 𝑇 = (𝐾, 𝑆, 𝑣) un juego para n jugadores, con K representando al conjunto de jugadores, 𝑆𝑘


el conjunto finito cardinal 𝑙𝑘 ∈ 𝑁 es el conjunto de estrategias puras para cada jugador donde
𝑘 ∈ 𝐾, 𝑠𝑘𝑗𝑘 ∈ 𝑆𝑘, 𝑗𝑘 = 1, 𝑙𝑘 𝑦 𝑆 = ∏ 𝑘𝑆𝑘 representa el conjunto de perfiles de estrategia pura
con 𝑠 ∈ 𝑆 donde un elemento de ese conjunto 𝑙1 … 𝑙𝑛 representa la cardinalidad de S

La función vectorial 𝑣: 𝑆 → 𝑅 𝑛 asocia cada perfil 𝑠 ∈ 𝑆 donde el vector de utilidad


𝑣(𝑠) = (𝑣 1 (𝑠) … . 𝑣 𝑛 (𝑠))𝑇 y 𝑣 𝑘 (𝑠) designa la utilidad del jugador k frente al perfil s

Asi la matriz 𝑣𝑛,𝑙 representa todos los puntos del producto cartesiano ∏ 𝑘∈𝑘 𝑆𝑘, el vector
𝑣 𝑘 (𝑠) es la columna K de v si se permiten estrategias mixtas se tiene

𝑙𝑘

∆(𝑆𝑘) = {𝑝 ∈ 𝑅 : ∑ 𝑝𝑗𝑘 𝑘 = 1}
𝑘 𝑙𝑘

𝑗𝑘=1

La unidad simple de las estrategias mixtas del jugador 𝑘 ∈ 𝐾 y𝑝𝑘 = 𝑝𝑘 𝑗𝑘 el vector de


probabilidad. El conjunto de perfiles en estrategias mixtas es el poliedro ∆ con ∆=
∏ 𝑘∈𝑘 ∆(𝑆𝑘 ) donde 𝑝 = (𝑝1 𝑗1 , 𝑝2 𝑗2 … . . 𝑝𝑛 𝑗𝑛 ) y 𝑝𝑘 = (𝑝𝑘 1 , 𝑝𝑘 2 … . . 𝑝𝑘 𝑛 ) usando el producto
de Kronecker ⊗ es posible escribir
𝑝 = 𝑝1 ⊗ 𝑝2 ⊗ … … ⊗ 𝑝𝑘−1 ⊗ 𝑝𝑘 ⊗ 𝑝𝑘+1 ⊗ … ⊗ 𝑝𝑛

𝑝𝑘 = 𝑝1 ⊗ 𝑝2 ⊗ … … ⊗ 𝑝𝑘−1 ⊗ 𝑝𝑘 ⊗ 𝑝𝑘+1 ⊗ … ⊗ 𝑝𝑛

𝐼 𝑘 = (1,1 … ,1)𝑇 , [𝐼 𝑘 ]𝑙𝑘 , 1

𝑜 𝑘 = (0,0 … ,0)𝑇 , [𝑜 𝑘 ]𝑙𝑘 , 1

Donde

𝐼 𝑘 = (1,1 … ,1)𝑇 , [𝐼 𝑘 ]𝑙𝑘 , 1

𝑜 𝑘 = (0,0 … ,0)𝑇 , [𝑜 𝑘 ]𝑙𝑘 , 1


̅ △→ 𝑅 𝑛 asocia con cada perfil en estrategias mixtas el vector de
La función n- dimensional 𝑢:
utilidades esperadas

𝑇
̅̅̅1 (𝑝, 𝑣(𝑠)), … . , ̅𝑢̅̅̅
𝑢̅(𝑝) = (𝑢 𝑛 (𝑝, 𝑣 (𝑠)))

𝑢1 (𝑝, 𝑣(𝑠)) es la utilidad esperada del jugador k, Cada ̅̅̅̅̅̅


Donde ̅̅̅ 𝑢𝑗𝑘 𝑘 = ̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑗𝑘 𝑘 (𝑝(−𝑘) , 𝑣(𝑠))
representa el utilidad esperada para la estrategia de cada jugador y el vector 𝑢𝑘 se denota por
𝑢𝑘 = ( ̅̅̅̅̅
𝑢1 𝑘 , ̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅𝑘 )𝑇
𝑢2 𝑘 , … . . 𝑢 𝑛
𝑙𝑘
̅𝑢̅̅𝑘̅ = ∑ ̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑗𝑘 𝑘 (𝑝(−𝑘) , 𝑣(𝑠))𝑝𝑘 𝑗𝑘
𝑗𝑘=1

𝑢̅ = 𝑣´𝑝

𝑢𝑘 = (𝐼 𝑘 ⊗ 𝑣 𝑘 )𝑝(−𝑘)

Los valores ( 𝐾, ∆, 𝑢̅(𝑝)) designa la extensión del juego Γ con las estrategias mixtas así se
obtiene el equilibrio de Nash con utilidad máxima si y solo si:

∀k, p la desigualad 𝑢𝑘 (𝑝∗ ) ≥ ̅𝑢̅̅𝑘̅((𝑝𝑘 ) , 𝑝(−𝑘) )

Otra forma de calcular el equilibrio de Nash es nivelar los valores de las utilidades esperadas
de cada estrategia, cuando sea posible.

̅̅̅̅̅
𝑢 𝑘 (−𝑘)
, 𝑣(𝑠)) = ̅̅̅̅̅
𝑢2 𝑘 (𝑝(−𝑘) , 𝑣(𝑠)) = ̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑗𝑘 𝑘 (𝑝(−𝑘) , 𝑣(𝑠))
1 (𝑝

𝑙𝑘

∑ 𝑝𝑗𝑘 𝑘 = 1 ∀= 1 … … n
𝑗𝑘=1

𝑙𝑘

𝜎𝑘 = ∑ ̅̅̅̅̅̅
2
𝑢𝑗𝑘 𝑘 (𝑝(−𝑘) , 𝑣(𝑠) − ̅𝑢̅̅𝑘̅)𝑝𝑗𝑘 𝑘 = 0
𝑗𝑘=1