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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS

Departamento de Economía – Programa de Economía

ECONOMETRIA I
(Código 303017M)

Semestre: Agosto – Diciembre 2009
Profesor: JHON ALEXANDER MENDEZ S. - Jhmendez@univalle.edu.co
Of. 3018 Edificio 387

OBJETIVO GENERAL

Ofrecer al estudiante una introducción elemental pero completa de los aspectos básicos de la
econometría y la aplicación de los mismos a la Economía. Enfatizar en el análisis de los supuestos
teóricos, así como señalar las limitaciones y los alcances de las conclusiones obtenidas del análisis
econométrico. Se requiere de la utilización de paquetes estadísticos que faciliten el análisis
econométrico y se enfoca el estudio de la Econometría como una herramienta que permite realizar
investigación en economía y otras disciplinas científicas.

METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El programa se desarrollará mediante exposiciones teóricas y clases prácticas, que se impartirán en el
aula y en el laboratorio de informática. Esta actividad se complementará con la realización, por parte
de los alumnos, de trabajos prácticos que ayudarán a una mejor comprensión de los temas del
programa.

PROGRAMA

Capitulo 1. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA

1. Definición.
2. Utilidad de la econometría en el análisis económico.
3. Procedimiento de la econometría.
4. Tipos de datos para el análisis econométrico.

Bibliografía básica: Gujarati Cap. 1-2; Wooldridge Cap. 1

Capitulo 2. MODELOS ESTADÍSTICOS LINEALES

2.1 Especificación del modelo lineal
2.2 Supuestos
2.3 Principio de mínimos cuadrados ordinarios

3 Heterocedasticidad.5 Pruebas de hipótesis 3. 5.4 Intervalos de confianza 3. 3.2 Mínimos cuadrados generalizados (MCG). 5.5 Errores de medición 4.4 Autocorrelación. MODELO ESTADÍSTICO LINEAL GENERAL NORMAL 3.5 Formas funcionales 2. Bibliografía básica: Judge (Cap.6 Propiedades asintóticas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios Bibliografía básica: Judge Cap. 13.8 Experimento de Montecarlo Bibliografía básica: Judge Cap. 3.4 Modelo de regresión simple 2.6 Modelo estadístico lineal general 2.3 Estimador de máxima verosimilitud restringido.1 Fundamentos de la estimación por máxima verosimilitud 3. ESPECIFICACIÓN DE MODELOS 4. 5. 9 Capitulo 5. . 5. Capitulo 3.2.covarianza del término aleatorio no es el producto de una matriz identidad por un escalar (e  2IT). 6.3 Consecuencias de los errores de especificación 4. (Cap. 2-3.2 Estimación por máxima verosimilitud.1 Introducción 4. 4 Capitulo 4. Wooldridge Cap.4 Pruebas para detectar errores de especificación 4. 8. PERTURBACIONES NO ESFERICAS 5.7 Teorema de Gauss-Markov 2.M.2 Errores de especificación 4. 12). 8 y 9).1 Modelo estadístico lineal cuando la matriz de varianza . Wooldridge Cap. Wooldridge Cap. 6. Wooldridge J.6 Variables proxy Bibliografía básica: Gujarati Cap.

7. 6 .3 Detección de la Multicolinealidad 8. 21.Raphson 6. Gujarati Cap. 12] Capitulo 7.4 Soluciones al problema.2 Consecuencias practicas de la presencia de la Multicolinealidad 8.2 Estimación por mínimos cuadrados no lineales 6. VARIABLES BINARIAS 7. 12.1 Introducción 6. 4 – 5 3 Cap.4 Modelo de probabilidad lineal 7. 7.1 Introducción 8. Capitulo 8. *Incluye participación en clase: trabajos en clase. 7. . ESTIMACIÓN DE MODELOS NO LINEALES 6. tareas. 5 EVALUACIÓN El sistema de evaluación del curso tiene dos La cantidad y composición de las componentes: evaluaciones es: Evaluaciones: 60% Evaluación Temas Trabajos: 25% 1 Cap.Capitulo 6. 7.8 Las evaluaciones se realizarán en la clase siguiente a la clase en que se termine el último tema incluido en la evaluación.5 Modelos Probit y Logit Bibliografía básica: Judge Cap. lecturas. 1-3 Clase*: 15% 2 Cap.1 Naturaleza de las variables binarias.3 Cambio estructural.3 Algoritmo de Newton . Bibliografía básica: Judge Cap. 10. Gujarati Cap.2 Modelos con variables explicativas cualitativas. Wooldridge Cap. MULTICOLINEALIDAD 8.4 Estimación por Máxima verosimilitud Bibliografía básica: Judge [(1988) Cap.

Editorial McGraw-Hill Judge G. W. (1999). Análisis Econométrico (3 edición). Wooldridge Jeffrey. Griffiths.BIBLIOGRAFÍA Greene. Gujarati. Thomson Learning . (2001). Introducción a la Econometría. Lutkepohl H. Prentice-Hall. D. Second Edition. Wiley. Tsoung-Chao Lee (1988). Carter Hill. (1997) Econometría. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics.