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SEDE MEDELLÍN
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE ESTADISTICA
CÓDIGO: 3009074
NOMBRE: Econometria Financiera
CREDITOS: 4
MODALIDAD
INTENSIDAD HORARIA PEDAGÓGICA ATRIBUTOS DE LA
TOTAL
DE LA ASIGNATURA ASIGNATURA
DP TD TA EP
T TP P horas/semana horas/semestre HAB VAL NIVEL
ANTECEDENTES
Los mercados de capitales se han transformado en una atrayente alternativa de inversión con
riesgo y en una importante fuente de fondos para financiar el proceso de acumulación de capital.
Por lo tanto es necesario que los inversionistas, instituciones, analistas y empresas que acceden al
mercado conozcan los modelos y técnicas empleados en los mercados financieros para analizar y
seleccionar las alternativas de inversión y gestionar sus portafolios bajo riesgo.
1. OBJETIVOS
2. PROGRAMA RESUMIDO
3. PROGRAMA DETALLADO
1
1. Descripción, instalación de R
2. Programación básica con R.
3. Lectura de datos
4. Ejemplos de regresión lineal.
1. Definición de bonos
2. Movimiento de los precios ante variaciones en la tasa de interés
3. Duración y Convexidad.
4. Nivel de tasas de interés
5. Rendimiento compuesto al vencimiento.
6. Estructura de vencimiento de tasas de interés
7. Teoría de la estructura de vencimientos
8. Estrategias de vencimiento de la cartera
9. Técnicas de inmunización de la cartera de inversiones
4 METODOLOGIA
5 EVALUACION
2
La evaluación se hará con base en:
6 BIBLIOGRAFIA
2. Elton, E.J. and Gruber, M.J. (1995). Modern Portfolio Theory. John Wiley and Sons
4. Prigent, J-L. (2007). Portfolio Optimization and Perfomance Analysis. CRC, Chapman Hall.