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Ecuaciones diferenciales

Métodos numéricos-Semana 15-LAB

Andrés Ortiz Diaz

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

22 de noviembre de 2018

Andrés Ortiz Diaz Métodos numéricos-Semana 15-LAB


Ecuaciones diferenciales

1 Ecuaciones diferenciales
Método de Euler
Métodos de Euler modificado
Método de Runge Kutta

Andrés Ortiz Diaz Métodos numéricos-Semana 15-LAB


Método de Euler
Ecuaciones diferenciales Métodos de Euler modificado
Método de Runge Kutta

Introducción
En diversas áreas de ingenierı́a existen diversos modelos matemáticos en términos de
ecuaciones diferenciales( ya sean ordinarias o parciales) que se ajustan a diversas
situaciones o problemas.
Muchas de estas ecuaciones pueden ser resueltas de manera analı́tica, pero la gran
mayorı́a no puede ser resueltas directamente a pesar de que existan argumentos
teóricos que garantizan la existencia o unicidad de solución. Esto abre paso a las
técnicas computacionales , se debe tomar cuidado con la estabilidad y la convergencia
cuando se plantean soluciones numéricas.

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Método de Euler
Ecuaciones diferenciales Métodos de Euler modificado
Método de Runge Kutta

Método de Euler
Se plantea resolver ecuaciones diferenciales de primer orden lineal, de la forma
 0
y = f (t, y)y = y(t)
y(t0 ) = t0

A lo que usualmente se le denomina PVI (problema de valor inicial)

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Método de Euler
Ecuaciones diferenciales Métodos de Euler modificado
Método de Runge Kutta

Asumiremos que y posee derivadas continuas hasta el segundo orden, y con la ayuda
del desarrollo de teorema de Taylortener el siguiente desarrollo

h2
y(t + h) = y(t) + y 0 (t)h + y 00 (ε) (1)
2
Considereando tn + h = tn+1 equidistantes y truncando el último término tenemos que

yn+1 ≈ yn + hyn0 = yn + f (tn , yn ), n ≥ 0



(2)
y0 = y(t0 )

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Método de Euler
Ecuaciones diferenciales Métodos de Euler modificado
Método de Runge Kutta

Programa Euler básico


Construya una función en OCTAVE con el siguiente formato

[t y] = edoeuler(t0,tf,yo,h)

Donde:
y0: viene dada por la condición inicial y0 = y(t0 )
t es un array de nodos ti en el intervalo [t0, tf ].
h: es el tamaño de paso entre los nodos ti .
y representa la solución aproximada en cada nodo ti

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Método de Euler
Ecuaciones diferenciales Métodos de Euler modificado
Método de Runge Kutta

Example
Una vez hecho el programa solicitado, haga pruebas para diferentes valores de
h = 1, h = 0 · 5, h = 0 · 1, h = 0 · 001 para resolver el PVI
( y
y0 =
10
y(0) = 1000, t ∈ [0, 5]

Luego compare gráficamente sus aproximaciones para los valores de h con la solución
t
exacta y(t) = 1000e 10 .

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Método de Euler
Ecuaciones diferenciales Métodos de Euler modificado
Método de Runge Kutta

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Método de Euler
Ecuaciones diferenciales Métodos de Euler modificado
Método de Runge Kutta

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Método de Euler
Ecuaciones diferenciales Métodos de Euler modificado
Método de Runge Kutta

Método de Euler modificado


Este método presenta una mejora del método de Euler, y es expresado como sigue
h
(
yn+1 ≈ yn + [f (tn , yn ) + f (tn+1 , yn + hf (tn , yn ))] , n ≥ 0
2 (3)
y0 = y(t0 )

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Método de Euler
Ecuaciones diferenciales Métodos de Euler modificado
Método de Runge Kutta

Programa Euler modificado


Construya una función en OCTAVE con el siguiente formato

[t y] = edoeulermod(t0,tf,yo,h)

Donde:
y0: viene dada por la condición inicial y0 = y(t0 )
t es un array de nodos ti en el intervalo [t0, tf ].
h: es el tamaño de paso entre los nodos ti .
y representa la solución aproximada en cada nodo ti

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Método de Euler
Ecuaciones diferenciales Métodos de Euler modificado
Método de Runge Kutta

Example
Resuelva la ecuación diferencial anterior usando el método de Euler modificado para
h = 0 · 1, luego muestre las gráficas obtenidas por ambas técnicas y compare también
t
con la solución exacta y(t) = 1000e 10 .

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Método de Euler
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Método de Runge Kutta

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Método de Euler
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Método de Runge Kutta

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Método de Euler
Ecuaciones diferenciales Métodos de Euler modificado
Método de Runge Kutta

Método de Runge Kutta


Este cnojunto de métodos repreenta intentos por mejorar los m’etodos descritos
anteriormente,allı́ se manjean diversos pesos para la solución numérica, siendo las más
comuneslas de orden 2, 3 y 4;es decir, aquella que usa la ponderación de 2,3 y 4
aproximaciones
k1 = f (tn , yn )




h h


k2 = f (tn + , yn + k1 )






 2 2
h h

k3 = f (tn + , yn + k2 ) (4)


 2 2




 k4 = f (tn + h, yn + hk3 )




 y h
n+1 = yn + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
6
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Método de Euler
Ecuaciones diferenciales Métodos de Euler modificado
Método de Runge Kutta

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Método de Euler
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Método de Runge Kutta

Example
Emplee el programa anterior para resolver el PVI
    
 y 0 = − 200 sen 10 − 1000 cos 10

t3 t t4 t

y(1 · 0610329) = 0, t ∈ [0, 3]

Luego compare gráficamente sus aproximaciones para


 h· 1 con el método de Euler
100 10
modificado y con la solución exacta y(t) = 2 sen , t 6= 0.
t t

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Método de Euler
Ecuaciones diferenciales Métodos de Euler modificado
Método de Runge Kutta

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Método de Euler
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Método de Runge Kutta

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Método de Runge Kutta

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Método de Euler
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Método de Runge Kutta

Ejercicio

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Método de Euler
Ecuaciones diferenciales Métodos de Euler modificado
Método de Runge Kutta

Bibliografı́a
Métodos numéricos para ingenierı́a; S. C. Chapra, R. P. Canale-5ta edición
4 Análisis numérico; R. L. Burden, J. D. Faires-7ma edición.
Métodos numéricos aplicados con software; S. Nakamura-1ra edición.
4 MATLAB.

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