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Variable normal

Nicolas Saintier

6 de marzo de 2014
Denicion

Denición
Una v.a. continua X tiene una distribucion normal de parametros

µ ∈ R, σ 2 > 0 dados, lo que notamos X ∼ N(µ, σ 2 ), si tiene por

densidad
1 (x−µ)2
fX (x) = √ e − 2σ2 , x ∈ R.
2πσ 2

Note que fX es bien una densidad de proba ya que fX (x) ≥ 0 para


R +∞ x2 √
todo x ∈ R y, recordando que −∞ e − 2 dx = 2π , tenemos
+∞ (x−µ)2 +∞ x2
+∞ x2 √
Z Z Z
− − x=σy
e 2σ 2 dx = e 2σ 2 dx = e − 2 σ dy = σ 2π.
−∞ −∞ −∞
R +∞
Luego −∞ fX (x) dx = 1.
La campana ! La distribución normal estandar N(0,1)

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0
−3 −2 −1 0 1 2 3
Inuencia del parametro µ: corrimiento horizontal

Grafico de la densidad de la distribucion normal N(µ,σ2) con σ=1


1

0.9 µ=0
µ=5
0.8
µ=−10
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
−12 −10 −8 −6 −4 −2 0 2 4 6
Inuencia del parametro σ : ancho de la campana

2
σ=0.5
1.8 σ=1
σ=5
1.6

1.4

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0
−6 −4 −2 0 2 4 6
Pasar de una normal N(µ, σ 2 ) a una normal estandar

Proposición (Estandardización:)

X −µ
X ∼ N(µ, σ 2 ) ⇔ ∼ N(0, 1).
σ
o de manera equivalente,

Y ∼ N(0, 1) ⇔ µ + σY ∼ N(µ, σ 2 ).
Prueba (1)

Supongamos que X ∼ N(µ, σ 2 ) y consideramos la va Y := σ .


X −µ

Busquemos la fda de Y :
X −µ
FY (t) = P(Y ≤ t) = P( ≤ t) = P(X ≤ µ + σt)
σ
= FX (µ + σt)
Derivando (recordando la regla de la cadena y que fY = FY0 ),
fY (t) = FY0 (t) = σFX0 (µ + σt) = σfX (µ + σt)
Como X ∼ N(µ, σ 2 ), por lo que su densidad es por denición
1 (x−µ)2
fX (x) = √ e − 2σ2 ,
2πσ 2
obtenemos
1 (µ+σt−µ)2 1 x2
fY (t) = σ √ e − 2σ2 = √ e− 2
2πσ 2 2π
o sea Y ∼ N(0, 1).
Prueba (2)

Si ahora suponemos que X es una va tal que Y := X σ−µ ∼ N(0, 1)


o sea
X = µ + σY con Y ∼ N(0, 1),
entonces la fda de X es
t −µ t −µ
FX (t) = P(X ≤ t) = P(µ + σY ≤ t) = P(Y ≤ ) = FY ( ).
σ σ
Luego derivando como antes
0 1 t −µ 1 t −µ
fX (t) = FX (t) = FY0 ( ) = fY ( ).
σ σ σ σ
x2
Como Y ∼ N(0, 1) o sea fY (x) = √1 e − 2 , obtenemos

 2
1 1 −1 t−µ
1 (t−µ)2
fX (t) = √ e 2 σ
=√ e − 2σ 2
σ 2π 2πσ 2
es decir X ∼ N(µ, σ 2 ).
Esperanza y varianza de una normal

Proposición
si X ∼ N(µ, σ 2 ) entonces

E [X ] = µ y Var (X ) = σ 2 .
Prueba (1): caso µ = 0 y σ = 1
x2
Si X ∼ N(0, 1) o sea fX (x) = √1 e − 2 , entonces su esperanza es

por denición,
+∞
1 +∞ x2 1 h − x 2 i+∞
Z Z
E [X ] = xfX (x) dx = √ xe − 2 dx = √ −e 2 =0
−∞ 2π −∞ 2π −∞

Como E [X ] = 0, su varianza es
+∞
1 +∞ x2
Z Z
2 2
Var (X ) = E [X ] = x fX (x) dx = √ x.xe − 2 dx
−∞ 2π −∞

Hacemos una IPP:


1 h x 2 +∞ 1 +∞ x2
i Z
Var (X ) = √ − xe − 2 +√ e − 2 dx
2π −∞ 2π −∞

El corchete es 0 y en el 2ndo término reconocemos la integral de fX


que vale 1 (pues fX es uina densidad de proba).
Prueba (2): caso general

Sea X ∼ N(µ, σ 2 . Estandardizamos X para volver al caso de la


normal estandar que hicimos recién. Entonces consideramos
Y := X σ−µ o sea X = µ + σY . Sabemos por la prop. anterior que
Y ∼ N(0, 1). Por la cuenta que hicimos recién,

E (Y ) = 0 y Var (Y ) = 1.

Luego
E (X ) = E (µ + σY ) = E (µ) + σE (Y ) = µ
y

Var (X ) = Var (µ + σY ) = Var (σY ) = σ 2 Var (Y ) = σ 2 .


Ejemplo

Una empresa fabrica latas de tomates. Se sabe que el peso de una


lata tiene distribución normal tal que el peso esperado de una lata
es 250g con desvío estándar 4. Elegimos una lata al azar. Cual es la
proba de que pese menos de 251g ? mas de 248g ?
Llamemos X el peso de esta lata. Es una va con distribución
normal N(µ, σ 2 ) con
µ = peso esperado = 250

y, ya que σ 2 = Var (X ),
σ = desvío estándar del peso = 4.

Tenemos que calcular P(X ≤ 251). Para eso estandardizamos para


volver a una normal estándar:
X −µ 251 − 250
P(X ≤ 251) = P(X − µ ≤ 251 − 250) = P( ≤ )
σ 4
o sea tenemos que calcular P(Z ≤ 0,25) con Z ∼ N(0, 1). Leemos
en la tabla y obtenemos que esta proba es ' 0,6. Luego una lata
elegida al azar pesa menos de 251g con proba 0.6
aproximadamente.
De la misma manera para calcular P(X ≥ 248) estandardizamos
X −µ 248 − 250
P(X ≥ 248) = P(X − µ ≥ 248 − 250) = P( ≥ )
σ 4
o sea tenemos que calcular P(Z ≥ −0,5) con Z ∼ N(0, 1).

Problema: la tabla da unicamente proba del tipo P(Z ≤ a) con


a≥0!

sol: por simetría, vemos que P(Z ≥ −0,5) = P(Z ≤ 0,5) (ver
dibujo). Leemos en la tabla que P(Z ≤ 0,5) ∼ 0,69. Luego una lata
elegida al azar pesa mas de 248g con proba 0.69 aproximadamente.