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2.2 Una aplicacién econ6mica del control 6ptimo: Mantenimieuto y reposici6n de maquinaria Dynamic optimization (Kamien y Schwartz) ‘Una maquina en funcionamiento produce un ingreso constante R>O, descontando todos los costes excepto el de mantenimiento, Este Mujo de ingresos finalize cuando la riquine deja de funcionar o es vendida. Su duracién es estocistca, El mantenimiento preventivo disminuye Ia probabiidad Ge fllo en cualquier instante, Una méquina averiads es improductiva. Si la méquina ess todavis funcionando en el instante f, su valor de venta es S(). Se supone que S(t) <0 y que S() 0, Hiqiy>0 para Osust El beneficio esperado actualizado de la maquina ¢s: Frente aca Fo] dr+e* 5) FO) Se tratard de determinar una politica de mantenimiento w y un momento de venta ‘que maximicen lo anterior sujeto 8 F)=[1-u@|ali- FO) FO=0 Osut) st El control sera u; el estado F. La funcién hamiltonisna seri Hts AR Mqhl(t- F)+ Aah F)+war+w,(0=u) ‘Aunque para facilitar las operaciones se tomar como referencia la siguiente: H=[R- M(uph](- F)+.201-uh-F) +0 0+ 9, (1—2) donde es e! multiplicador de valor cortiente asociado con F@=[1-uo)noli- Fo) Una politica de mantenimiento éptima 1* debe maximizar Hen cada momento ¢, Os1sT, donde & suisface An-Hyt=rA-Hy =r +R-MUh4A-yh Puesto que Fi) y T son elegidos éptimamente, hay que aplicar las condiciones de transverslidad apropiadas s[s,7] = 781 FO) {4} oa af{£] anes) He {4] -[sn-ienhi-ren] an Por ota pate, Hoot FLAG +4) om, «0 W20, wy 20, wed, w,(-w de tal forma que si MW)+AQ)>0,eatonees—u*(=0, wv, 0 si HMw 42Q) <0, estonees U1, w.=0 en otro caso, se selesciona u®(t) que satisfaga Mau) A()=0, Puesto que no se ha esperificado la expresion de M yh, sélo se podré ‘caracterizar cualitativamente la soluci6n éptima. Se define Ott) = Nut] +20)