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SERIES DE TIEMPO CON MINTAB

Ventas-Café
Año Trimestre t (miles de dólares)
2010 1 1 8
2 2 12
3 3 25
4 4 16
2011 1 5 10
2 6 14
3 7 24
4 8 18
2012 1 9 15
2 10 19
3 11 31
4 12 21
2013

Ingreso de la data
Ruta: Estadísticas-Series de tiempo-Descomposición

Hacer doble click en C1 Ventas (para que ingrese a la caja de variables)


En longitud estacional colocar los períodos dentro del año. Si los datos son trimestrales debe ir 4,
si los datos son mensuales debe ir 12.

Luego dar Aceptar. Les saldrá tres gráficos, minimizar el primero y el segundo (donde hay +) y
quedarse con la siguiente gráfica

Gráfica de descomposición de series de tiempo de Ventas


Modelo multiplicativo
35 Variable
Actual
Ajustes
30 Tendencia

Medidas de exactitud
MAPE 6.87152
25 MAD 1.21091
MSD 2.28964
Ventas

20

15

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Índice

Como apreciaran el MAPE (medición del error en porcentaje) es menor que 10%, por lo que este
método es preciso.
En el ambiente de salidas, parte superior de la hoja de cálculo (dar click en esta sección). Se
encuentra el reporte siguiente

Descomposición de series de tiempo para Ventas

Modelo multiplicativo

Datos Ventas
Longitud 12
Número de valores faltantes 0

Ecuación de tendencia ajustada

Yt = 12.005 + 0.860*t

Índices estacionales

Período Índice
1 0.67646
2 0.86642
3 1.48312
4 0.97400

Medidas de exactitud

MAPE 6.87152
MAD 1.21091
MSD 2.28964

Pronósticos:

Si se desea pronosticar el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del año 2013, se procede
de la siguiente manera

1) En la ecuación reemplazar el t=13 para el primer trimestre del 2013 y así sucesivamente.

Yt = 12.005 + 0.860*13 = 23.185

t Yest
13 23.185
14 24.045
15 24.905
16 25.765

Esto sólo es la estimación de la tendencia. Como tiene estacionalidad (pues hay índices
estacionales que son menos de uno y otros más de uno) hay que multiplicar por esto
índices para hallar los pronósticos.
2)

t Yest Índices Pronósticos


13 23.185 0.67644 15.6832614
14 24.045 0.86642 20.8330689
15 24.905 1.48312 36.9371036
16 25.765 0.974 25.09511

MÉTODO DE WINTER

Ruta: Estadística-Serie de tiempo-Método de Winter


Los valores de suavización del Nivel, Tendencia y Estacional de 0.2, 0.2 y 0.2 se pueden cambiar.

Al dar Aceptar nos da esta gráfica. Como ven este método no da una buena precisión puesto que
el ajuste (rojo) está muy alejado del valor real (negro). Además el MAPE es 31.9%, muy elevado.

Gráfica de método Winters de Ventas


Método multiplicativo
45 Variable
Actual
40 Ajustes

Constantes de suavización
35 Alfa (niv el) 0.2
Gamma (tendencia) 0.2
30 Delta (estacional) 0.2
Ventas

Medidas de exactitud
25 MAPE 31.6843
MAD 5.6470
20 MSD 48.0497

15

10

5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Índice
Si cambia los valores de suavización a 0.8, 0.7 y 0.5 observe que el MAPE es 14.3%, esto es ha
disminuido con respecto al anterior. Por lo tanto es mejor.

Gráfica de método Winters de Ventas


Método multiplicativo
40 Variable
Actual
35 Ajustes

Constantes de suavización
Alfa (niv el) 0.8
30
Gamma (tendencia) 0.7
Delta (estacional) 0.5
25
Ventas

Medidas de exactitud
MAPE 14.3091
20 MAD 2.3917
MSD 7.9660

15

10

5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Índice

ENTRE EL MÉTODO DE DESCOMPOSICIÓN Y WINTER ES MEJOR EL DE DESCOMPOSICIÓN PUES


TIENE MENOR MAPE.

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