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EN SERIES DE TIEMPO
Resumen
En esta presentación me gustaría darles un breve repaso de lo que es el análisis fractal, uno de los nuevos métodos
matemáticos en la ciencia moderna. Primeramente, me gustaría dar una definición de fractal, discutir sus características y
entonces así tener una noción de la dimensión fractal y su aplicación de métodos fractales para la investigación de series de
tiempo.
CONTENIDO
Resumen pag2
Definición de fractales
El nombre de fractal fue introducida por Benoit Mandelbrot en 1970, el termino fractal viene derivado del latin frangere
que significa "Romper dentro de las partes"
FRACTALES EN ESTADISTICA
Muchos experimentos de data tienen fractales estadisticos. El analisis y el
modelamiento de estos estadisticos puede ser hecho por sistemas de analisis de
metodos fractales, uno de los mas prospectivos con la tendencia del analisis fractal
es el estudio de tiempo dinamico en la dimension fractal D.
PRONOSTICOS POR FRACTALES | 4
Hay bastantes métodos para calcular la dimensión fractal en las series de tiempo.
El análisis fractal de las series de tiempo es especialmente significante si consideramos el comportamiento del sistema
durante su periodo de cambio y la duración del periodo antes de cambio.
Para el fractal en las series de tiempo entre el intervalo t0 < t < T la amplitud del valor de la variable R depende del tiempo t
por el poder de dependencia:
De acuerdo a esta ecuación podemos predecir la amplitud probable del parámetro en cuestión para el periodo futuro.
Las dimensiones de prueba de fractales de la complejidad de la curva. Por análisis de alternación de los segmentos con
diferentes fracciones de fractales y la forma del sistema es influenciado por factores internos y externos, podemos predecir
el comportamiento del sistema. Que es más importante, que podemos predecir un posible diagnóstico de estados no
estables dentro del sistema.
Hay una variable critica en la dimensión del fractal en la curva de la serie de tiempo cuando D = 1.6 - 1,7
aproximadamente esta variable, el sistema comienza a ser muy inestable y sus parámetros pueden aumentar o disminuir
rápidamente, dependiendo de la tendencia.
PRONOSTICOS POR FRACTALES | 5
Esto puede ser claramente observado desde el grafico cuyo análisis dinámico del cambio de valor del dólar en moneda rusa
durante la crisis de 1998 en Rusia. Nosotros podemos que hay un incremento de la dimensión fractal inmediatamente
antes del cambio de dólar.
Esto signnifica que la dimensión fractal con una variable exacta puede ser usado como un indicador o llamada para una
catástrofe.
El análisis experimental de la data muestra que la línea de tendencia para las series de tiempo es mejor descrita mediante
la expresión:
El valor de la dimensión fractal puede también ayudarte a determinar el número de factores que causan influencia en el
sistema si la dimensión fractal del sistema es menor a 1.4 solo hay una a pocos factores que influyen en el sistema y se
mueven en una dirección. Si la dimensión del fractal es alrededor de 1.5 entonces las fuerzas que influyen el sistema son de
diferentes direcciones. Pro aún pueden ser descritas por métodos tradicionales estadísticos. Si la dimensión fractal es más
alta que 1.6 entonces el sistema comienza a ser más inestable y está listo para un nuevo análisis.
De acuerdo a los patrones descritos arriba son de manera general. Patrones más específicos y reglas de patrones de
influencia pueden ser determinados por cada sistema.
El modelo tradicional financiero muestra que la crisis puede ocurrir muy raramente. Ellos son usualmente basados en la
probabilidad, calculado por Gauss y Pausson in este caso la probabilidad de la crisis es a menudo disminuida.
PRONOSTICOS POR FRACTALES | 6
Los fractales son la figura geométrica que puede dividirse en partes. Cada parte es reducida en una copia. En finanzas este
concepto es un fundamento abstracto, es la teoría de la reformulación del mercado diciendo distintos que los movimientos
del stock y la moneda son extremadamente distintos.
El observador no pude determinar mirando el grafico exactamente lo que pasara en la hora el día o la semana, pero existe
algún tipo de cambio analístico dicho que de acuerdo a esta regla es el comportamiento que seguirá durante el primer mes
el que harán seguir por el resto del año. Todo esto lo puede determinar el diagrama de curva fractal, es también lo que
puede hacer los poderosos instrumentos de la matemática y el análisis computacional disponible para las predicciones
financieras.