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Actes du Congrs International des Mathmaticiens Vancouver, 1974

Sur la Thorie du Contrle J. L. Lions


1. Introduction. Soit un systme dont l'tat y(s) = y(s; v) l'instant s9 lorsqu'on applique le contrle v, est un vecteur de Rn donn par la solution de l'quation diffrentielle : (1.1) dy/ds = g(y; v)9 s > t, y(t) = x9 x e , o g est une fonction continue Lipschitzienne donne pour y e Rn et o v est une fonction valeurs dans <%x a Rm. Admettant que l'on est dans une situation o(1.1) dfinit^ de manire unique, on considre la fonction cot J(v) donne par: (1.2) J(v) = \Jf(y(s; v), s, v(s))ds9 T donn fini ou non, o / est donne; on cherche (1.3) inf J(v)9 v e ensemble ^ a d des contrles admissibles, des fonctions valeurs dans %x. Une famille classique de problmes de contrle consiste en (1.3) avec t to, x s= xQ fixs et en la recherche de V (s'il existe) ralisant le minimum dans (1.3) o (le contrle optimal), Dans le cas "sans contrainte" o qix = Rm, des conditions suflisantes ou ncessaires et suffisantes, sont donnes par le systme d'optimalit dfEuler9 tendu au cas avec contraintes par L, S. Pontryagin et son cole (cf. Pontryagin, Boltjanski, Gamkrelidze et Mishenko [1]), dans le Principe du maximum (cf. aussi Hestenes [1]). Une autre approche, en quelque sorte duale, consiste considrer dans (1.3) x et t comme variables et donc introduire (1.4) et essayer:
1975, Canadian Mathematical Congress

u(x9t) = mfJ(v)9 ve<%a,

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(i) de caractriser directement u, (ii) d'en dduire, si possible, le contrle optimal, s'il existe. C'est la mthode de Hamilton-Jacobi, tendue, de faon gnralement formelle, par Bellman [1] aux cas stochastiques en particulier, et par Isaacs [1] au cas des jeux. La fonction u satisfait formellement une quation aux drives partielles non linaire hyperbolique

(1.5)

- If- - inf gi(x,X)^+f(x,t,X)


01 ; e?/,

= 0,

avec la condition "initiale" (on intgre en / dans le sens rtrograde): (1.6) u(x, T) = 0. On doit rajouter des conditions aux limites lorsqu'on l'on introduit des contraintes sur l'tat. Lorsque l'on remplace (1.1) par une quation diffrentielle stochastique, (1.7) dy = g(y; v)ds H a dw(s) o a > 0, w = processus de Wiener standard dans Rn, la fonction cot devient: (1.8) J(v) = E[\Jf(y(s, v)9s, v(s)) ds], E = esprance mathmatique;

la fonction w, encore dfinie par (1.4), satisfait alors l'quation non linaire parabolique

(1.9)

- * - *
Ol L

au-M Egx,X)^-+f(x,t,X)
teWi

= 0

avec (1.6) et d'ventuelles conditions aux limites en cas de contraintes sur l'tat. S'appuyant alors, soit sur des mthodes probabilistes, soit sur des mthodes d'quations aux drives partielles et d'analyse fonctionnelle, on peut tudier sous des hypothses convenablesles problmes (1.5), (1.9); nous renvoyons au livre de W. Fleming et R. Rishel [1] et la bibliographie de cet ouvrage. Notre objet est de donner quelques indications sur les situations suivantes : (i) tude des cas o le contrle dans (1.1) n'est plus une varabile continue, mais un temps d'arrt ou un contrle impulsionnel; (ii) tude des cas o l'quation d'tat (1.1) ou (1.7) n'est plus une quation diffrentielle, mais une quation aux drives partielles dterministe ou stochastique. REMARQUE 1.1. Ces extensions sont motives par dc nombreuses applications, dont nous mentionnons quelques-unes (consulter aussi la bibliographie des travaux ci-aprs) : pour (i), problmes d'conomie et de gestion, cf. Bensoussan et Lions [7]; pour (ii), problmes de contrle de processus physiques, cf. Butkowski [1], P.K.C.Wang [1], Boujot, Mercier et Temam [1], Kuroda [1], Yvon [1]; problmes chimiques ou biochimiques, cf. Kernevez et Thomas [1], usage de l'nergie des mares, cf. G. Duff [1], problmes de mcanique (optimum design), cf. Pironneau [1],

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problme de pollution, cf. W. Hullett [1], etc. 2. Temps d'arrt et inquations variationnelles. 2.1, Le cas stationnaire. Soit G un ouvert de Rn9 de frontire T7; Vtat est donn par l'quation de Ito : (2.1) (2.2) dy = g(y)ds + adw(s)9 y(0) = x, x e 0, J(T) = E(lle~*f(yx(s))ds), cc> 09 dont la solution est note y% (s). La fonction cot est:

o T = variable de contrle = temps d'arrt, 0 g T S 0(x)9 o d(x) est le temps d'atteinte (alatoire) de 0. Le problme de temps d'arrt optimal consiste en la recherche de (2.3) i#(*) inf J(T), =
O^TS

d(x)9

et de la fonction % (si elle existe) ralisant le minimum dans (2.3). On dmontre que la fonction upeut tre caractrise par l'ensemble des ingalits suivantes (Bensoussan et Lions [1], Fleming [1]) ; (2.4) - ~- Au - t g fa) TST + au - / S 0, u 0, ,=1 '" [- >^-u- gi(x) - | ^ + au - / W 0 dans 0, u = 0 sur T7.

avec la condition aux limites (2.5) 2.2. Inquations variat\onnelles (en abrg I.V.). La rsolution directe du systme (2.4), (2.5) repose sur la technique des I.V. (Lions et Stampacchia [1]); on suppose pour simplifier que 0 est born (sinon, cf. Bensoussan et Lions [1]). Soit Hl((9) l'espace de Sobolev d'ordre 1 des fonctions v valeurs relles telles que v, dv/dxx, , dv/dxn e L?(@)\ pour w, y e Hl((9)9 on pose
Q

afa v) = ^r- fflgrad wgrsidvdx (2.6)


2

- S Jo g fa) ^ v = 0 sur T7,

v dx + alo uv dx;

soit K l'ensemble convexe ferm non vide de H\0) form des fonctions v telles que (2.7) v ^ 0 p.p. dans 0. Alors (2.4), (2.5) peut tre formul sous la forme de 1' I.V. : trouver u e K telle que (2.8) a(u9 V-II) ^ (/, v-w)
1

V veK9 oix(f9 v) = \Qfvdx.

Si l'on suppose que:

hypothse non indispensable.

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(2.9)

a + -1 S - ^ ^

0 dans 0

alors la forme a(u, v) est coercive au sens : (2.10) a(v9 v) ^ c I v 1^0), c>0,VveJP, et, d'aprs Lions et Stampacchia, loc. cit., (2.8) admet une solution unique. On obtient ainsi une solution "faible" de (2.4); mais on peut passer de l des solutions 'fortes"', c'est le problme de la rgularit des solutions des I.V., cf. H. Brezis et Stampacchia [1], H. Brezis [1]. 2.3. Cas d'volution. L'tat est maintenant donn par: (2.11) dy = g(y)ds + adw(s)9 y(t) = x9xe(99s> t9 dont la solution est yXtt(s) ; la fonction cot est donne par : (2.12) et l'on cherche (2.13) ufa t) = inf/(v), T temps d'arrt infrieur au temps d'atteinte de O.. On dmontre (Bensoussan et Lions [1]) que u est caractrise par l'ensemble des ingalits (2 14) '' J(z) = E(\\e-^f(yXti(s\ s) ds)

s, (r-*+-t-&

+ fy-o

dans x ] tQ, + oo [ (to choisi quelconque), avec la condition aux limites analogue (2.5) et une condition "initiale" de type (cf. Bensoussan et Lions, loc.cit, pour des noncs prcis) "w ne crot pas trop vite lorsque t -> + oo". Par les techniques des I. V. d'volution, on dmontre l'existence et l'unicit de u solution de (2.14) satisfaisant aux conditions aux limites et initiales. 2.4. REMARQUES. (1) Pour l'extension de ce qui prcde au cas des jeux, cf. Bensoussan et Friedman [1], (2) Dans le cas "a = 0", on aboutit des I.V. pour des oprateurs du 1er ordre et en faisant o - 0, on obtient des rsultats sur les perturbations singulires dans les L V. (Bensoussan et Lions [2]). (3) Pour des rsultats supplmentaires, en particulier de rgularit, cf. Friedman fi] et la bibliographie de ce travail. 3. Surfaces libres. 3.1. Problme de Stefan. Considrons un cas trs particulier de (2.14): n 1, o <\/2, g = 0, a = 0, et inversons le sens du temps (ce qui est losible); le problme devient:

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avec les conditions aux limites et initiales. Soit (formellement) x = s(t) la courbe sparant la rgion u < 0 de continuation de la rgion u ;= 0 de saturation ; dans la rgion ^ o u < 0, on a : (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) on voit que, dans #; (3.6) dw/dt - 32^/3*2 ^ df/dt avec sur la surface libre x ,s(f) : (3.7) w(s(t), t) = 0, (3.8) dw(s(t)9t)/dx=fs'.3 La recherche de w solution de (3.6), (3.7), (3.8) est un cas particulier du problme classique de Stefan. La dmarche suivie par, en particulier, McKean [1], Grigelionis et Shiryaev [1], van Moerbeke [1], [2] est de ramener les problmes des ingalits aux drives partielles du type (2.14) au problme de Stefan. La technique des I.V. rend cette transformation inutile et l'ide prcdente peut au contraire tre utilise dans la direction inverse: Si l'on a rsoudre le problme de Stefan (3.6), (3.7), (3.8) (et avec une condition initiale), on introduit u par (3.5), (3.3) et on vrifie alors que u est caractris par une I.V. ; cf. G. Duvaut [1] pour une situation plus gnrale. 3.2. Rduction de problmes de surfaces libres des I.V. L'ide prcdente de rduction, par changement de fonction inconnue, de problmes de surfaces libres des I.V. a t introduite (dans une situation plus dlicate) par C. Baiocchi [1], [2] propos de problmes d'infiltration. Par des adaptations convenables, cette mthode a t applique par H. Brezis et G, Stampacchia [2], H. Brezis et G. Duvaut [1], J. F. Bourgat et G. Duvaut [1], des problmes d'hydrodynamique. Une question gnrale est alors : Problme 1. Quels sont les problmes de frontire libre que l'on peut rduire a des I.V.? 4. Contrle impulsionnel et inquations quasi-variationnelles, 4.1. Cas stationnaire. L'tat est donn dans Rn par
Cela utilise la "rgularit99 de u. wx = utx\ d'aprs (3.4) uix + uxx s' - 0 et utilisant (3.2) utx p ( / - ut)sf *= fs' sur la courbe = x = s(t) d'o (3.8).
3 2

du/dt - d2u/dx* *= f9 u(s(t), t) = 0, du(s(t)9 t)ldx p 0.2 = w = 9w/3f

et sur la surface libre x ? s(t), on a: =

Si l'on introduit alors la fonction

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(4.1)

dy = g(y)ds + adw(s) + S o(s - 6<)ds,


1=1

y(0) = x,

o dans (4.1) les 0> (instants d'impulsion) sont notre disposition, ainsi que les Zf assujettis
(4.2) 'e^cJR";

le nombre N est galement notre disposition; le contrle v est donc .


(

v={dKO;d29t:2;-;0N,?:;N}9 0 ^ 1 < 02< < 0N ^ r (donn fini ou non), " e W9 N=N(v). < J(y) = E {lT0e-f(yx(s; v)) ds + kN(v)}9

''

L'tat est dsign par yx(v) = yx(s, v) et la fonction cot est donne par: (4.4) o/est une fonction donne ^ 0 et k un nombre > O.4 On dmontre alors (Bensoussan et Lions [1], Bensoussan, Goursat et Lions [1]) que la fonction (4.5) u(x) = inf/(v),
V

est caractrise par l'ensemble d'ingalits dans Rn :

(4.6) u - M(u) 5 0, o (4.7) M(u)(x) <= Mu(x + Q + k.


Ce

(--u-

Lit-^7

+ au - / ) ( - M{u)) = 0,

Dans le cas de contraintes sur l'tat, traduites par x, yx(s) e&,& ouvert de R", M(u) est dfini par (4.7) avec x et x + Z, e (S et l'on ajoute (4.6) les conditions aux limites (4.8) u-M(u)0, J ^ O , (u-M(u))^ = 0smr,

o d/dv = drive normale dirige vers l'extrieur de O. 4.2. Inequations quasi-variationnelles (en abrg (I.Q.V.)). Avec la notation (2.6) le problme (4.6), (4.8) peut se formuler: Trouver w G Hl(Q) telle que, (4.9) (4.10) u ^ M(u)9 a(u, v -u)^(f9v-u) V v e H\0) avec v ^ M(u).

C'est une I.Q.V. elliptique, qui diffre des I.V. par le fait que les contraintes sur les fonctions v dpendent de la fonction inconnue u. On dmontre l'existence et l'unicit d'une solution de (4.10) (cf. Bensoussan et
4

Cf. la confrence de A. Bensoussan [1] ce Congrs sur l'interprtation de ce type de problme.

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Lions, loc.cit., L. Tartar [1], une dmonstration directe de l'unicit tant due Th. Laetsch [1]; cf. galement Joly et Mosco [1]). Nous renvoyons en particulier l'expos A, Bensoussan ce Congrs. 4.3.1.Q. V. d'volution. Si l'tat est donn par (4.1) avec y(t) x et si dans (4.4), on intgre de t T, on a: (4.11) inf/(v) = ufat)9 u tant alors caractrise par une I.Q.V. d'volution, Voir Bensoussan et Lions [4] o l'on verra galement comment l'on peut obtenir un contrle optimal partir de la connaissance de u. 4.4. I.Q.V, et surfaces libres. La solution u de (4.6) vrifie u < M(u) dans une rgion de continuation spare de la rgion de saturation u = M(u) par une surface libre qui satisfait des conditions de transmission non locales cause du caractre non locai de M, Pour une transformation adquate, C. Baiocchi [3] a rduit des problmes de surface libre de l'hydrodynamique certaines I.Q.V., d'o la question gnrale: Problme 2. Quels sont les problmes de surfaces libres qui peuvent se rduire des I.Q.V.? 4.5. REMARQUES. (l)On peut tudier des problmes o le contrle comprend une partie impulsionnelle et une partie continue. Cf. Bensoussan et Lions [5]. (2) De nombreuses questions restent ouvertes dans ces directions. Citons : Problme 3. Etude de la rgularit des solutions des I.Q.V.5 Problme 4. Quelles sont les I.V. ou les I.Q.V. dont la solution peut s'exprimer par un problme d'optimisation sur des trajectoires caractristiques convenables? Par exemple, est-ce possible pour certains problmes d'lasto-plasticit (cf. Duvaut et Lions [1])? 5. Equations d'tat de dimension infinie. 5.1. REMARQUES GNRALES. L'tat est de dimension infinie dans les cas principaux suivants : (i) l'quation d'tat est une quation diffrentielle avec retard; cf. Banks et Jacobs [1], Delfour et Mitter [1] et la bibliographie de ces travaux; (ii) l'quation d'tat est une quation aux drives partielles dterministe ou stochastique. La donne initiale, note h au lieu de x (rserv aux variables gomtriques), est alors un lment d'un espace H de dimension infinie; la fonction u(h91) dfinie sur H x] oo, T] par l'analogue de (1.4) satisfait formellement une quation aux drives partielles et fonctionnelles (S)cela, lorsque le contrle v est une fonction distribue dans le domaine ou sur la frontire ou ponctuelle. Si le contrle est un temps d'arrt ou de nature impulsionnelle, on aboutit l'tude (qui est en cours) des I.V. et des I.Q.V. en dimension infinie. Nous allons examiner un cas trs particulier o ((f) se rduit une quation aux drives partielles. REMARQUE. Les quations aux drives partielles et fonctionelles apparaissent
B Des rsultats trs partiels sont donns dans Bensoussan et Lions et Joly, Mosco et Troianniello, paratre.

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galement, dans un contexte diffrent mais pas indpendant, dans l'tude des solutions statistiques des quations aux drives partielles', cf. Visik et Furcikov [1], C. Foias, [1], C. Foias et G. Prodi [1], M. Viot [1]. 5.2. Le cas linaire quadratique. Soit Q un ouvert de Rn de frontire T7; dans on se donne un oprateur elliptique du 2me ordre A

<5,)

* - - s &(*->
ay e L(Q), E <tifaK&j aEQ9a>09xeQ. dy/ds + Ay = v dans Q = O x ] /, T[9 v e i 2 ( 0 , y(x, t) = h(x) dans Q,heL* () = H, j> = 0 sur Tx]t,T[.

On suppose que Y tat est donn par (5.2) (5.3) (5.4) avec la donne initiale et les conditions aux limites Soit la fonction cot donne par (5.5) J(v) = ff \y(s) |2 ds + Nff | v(s)| ds, Trini donn, N >0 donn, o | | = norme dans LZ(Q), o dans (5.5) y(s) = y(s; v) dsigne la solution de (5.2), (5.3), (5.4). Soit alors (5.6) (5.7) u(h, t) = inf /(v), v e L2 (Q). - du{h, t)ldt +
(MA(A, 0,

On vrifie, formellement, que Ah) - inf [^|^|2 + (A, u(h, t))] = \h\

avec la condition "initiale" (5.8) u(h9 T) = 0. Dans (5.7), on a pos (uh(h9t)9k) = (d/d)uh(h + fc, 0|e=o- Explicitant le inf qui apparat dans (5.7), on en dduit: (5.9) - (du/dt)(h, t) + (uh(h, t)9 Ah) + \uh(h, 0| 2 /4# = |A|2 y he D(A). Mais l'homognit de (5.9) montre que u(h, t) est une forme quadratique en A; on peut crire (5.10) u(h9t) = (P(t)h9 h) (produit scalaire dans H), P(t)* = P(i)9 et, utilisant (5.10) dans (5.9), on en dduit que P(t) considr comme oprateur linaire continu de Zfdans H vrifie (dans un sens convenable; cf. Lions [1]) : (5.11) -dP/dt +PA +A*P +PP/N = I (identit dans H) avec la condition initiale (correspondante (5.8)) :
6

Cela, pour tout h dans le domaine D(A) de l'oprateur non born A.

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(5.12)

P(T) = 0.

Mais, d'aprs le thorme des noyaux de L. Schwartz, l'oprateur P(t) s'exprime par un noyau Pfa , /) ; (5.13) P(t)<p(x) = QPfa^t)9(QK> et (5.11) correspond Vquation aux drives partielles (non linaire)

(5.14) -.*- + (At + AI) Pfa ft 0 + jfS/fa ft 0 *(C, ft 0 *C - (x - 0,7


quoi on ajoute les conditions aux limites (correspondant au fait que P(t) applique H dans D(A)): (5.15) PfaZ, 0 - 0 sixe^efiousixe^e/7, et videmment P(#, , T1) 0. Tout cela peut tre justifi, dans des conditions plus gnrales. Cf. Lions [1], [2]. En rsum, dans le cas particulier prsent, Vquation aux drives partielles et fonctionnelles (5,9) se rduit l'quation aux drives partielles non linaire (5.14). 5.3. REMARQUES. (1) Dans Lions, loc. cit., on a utilis la thorie du contrle pour rsoudre (5.14), (5.15), (5.12). Une tude directe (sans usage de la thorie du contrle) d'quations non linaires inconnus oprateurscontenant en particulier (5.14)est due R. Temam [1], Da Prato [1], L. Tartar [2]. Pour l'tude numrique de ces quations, cf. Nedelec [1] qui adapte les mthodes des pas fractionnaires, Marchouk [1], Yanenko [1]. (2) Pour les cas stochastiques, cf. Bensoussan [2], Balakrishnan [1], Bismut [1], 6. Systme d'optimalit. 6.1. Cas linaire quadratique. Reprenons la situation du N 5.2., avec des contrain tes v: (6.1) v e %ad = ensemble convexe ferm non vide de L2(Q). Alors les considrations du N 5.2. conduisent une quation du type (5.7) o le inf est pris pour X G U\ si ^rad consiste en les fonctions valeurs dans ^ . Mais une tude directe du problme est plus simple. On prend t = 0 et h.fix(donn). Le problme (6.2) inf/(v), vetd admet une solution V unique, qui est donne par les systmes d'quations et d'inquao tions aux drives partielles suivant: -^~ + Ay = Vo, (6.3) $L + A*p =y, p{x, T) = 0,p = 0 sur rx] 0, 7T, V v e ^ ad , v0 e ^>d. Jo <J> + Mo) (v - Vo) dx dt ^ 0 d(x) est le noyau de /. y(x, 0) = h(x), y = 0 sur r x ] 0, T[,

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C'est le systme d'optimalit, qui est d'usage essentiel pour l'obtention d'algorithemes numriques. Donnons quelques indications sur l'extension (ventuelle) du systme d'optimalit des situations plus compliques.8 6.2. Contrle de surfaces libres. Supposons l'tat donn par la solution de 1T.V.9 (6.4) a(y9<p - y) ^ \Qf(<p -y)dx+ \rv(<p - y)dr V<peK9yeK, o a est donn par (2.6), # = {<p\ <p e Hl(0), <p ^ 0 sur T7 = dO}9 fe L2 (), et o le contrle v parcourt % = L2(r). Soit y = y(v) la solution de (6.4) et soit la fonction cot

(6.5)

J(v) = J r (y(v) + g)2 dr+N\r

v2 dr,

g donne ^ 0.

Alors le problme (6.6) Inf/(v), veL\r)9 admet une solution unique v0 qui est caractrise par le systme suivant (cf. F. Mignot[l]):

(67)

a 99

~ ^ - ^ ^ " ^ d x " ir ^ ^ "y^dr ~ a*(p><P) = r(y + g)</>dr

v<PeK>yeK>

V <]) tel que $ = 0 sur l'ensemble Z(y) do T o y s'annule, p = 0 sur Z(y)9 puis, (6.8) v0 = - p/N. L'ensemble (6.7) est une I.Q.V. Notons que dans (6.4) l'application v -> y(v) de L2(r) -> Hl() est Lipschitzienne, donc (Aronszajn [1]) derivable "presque partout". Par des raisonnements ad hoc, Mignot [1] a pu expliciter une drive et en dduire, dans le cas prsent, le systme d'optimalit (6.7). Une question gnrale est: Problme 5. Comment obtenir des systmes d'optimalit dans les problmes o l'tat est Lipschitzien, non partout diffrentiable, en le contrle?10 6.3. Le contrle est le domaine gomtrique. Dans de nombreux problmes des mcanique ou de physique, la variable de contrle est un domaine gomtrique. Par exemple, l'tat est donn par l'quation de Stokes11 (6.9) - va y = - grad /?, div y = 0, dans Q, y donn sur le bord de , l'ouvert tant choisir (avec certaines contraintes gomtriques et par exemple un volume donn) de manire minimiser la trainee
Cf. d'autres situations dans Barbu [1], Brauner et Penel [1], Kernevez [1], Slemrod [1], Yvon [1], etc. Pour le cas, essentiel, des contrles frontires, on utilise la mthode de Lions et Magenes
[1].
8

Correspondant un problme de mcanique unilatrale. Cette question est lie aux recherches de L. Neustadt, Halkin et Neustadt [1], Rockafellar, Clarke. n Cf. Pironneau, dont on ne considre ici qu'un cas particulier.
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(6.10)

JW-iaLof,*,

,v-(! + |&)

Cela conduit l'tude de la "drive en "12 de la fonction Q - y(Q). Il s'agit l d'un problme classique (Hadamard [1], P. Levy [l])13 donnant lieu des dveloppements rcents: Pironneau, loc. cit., J. Cea et son groupe [1], Murt et Simon [1]. Pour un thorme d'existence, par usage du thorme des fonctions implicites, cf. D. G, S. Schaeffer [1]. Des questions de conception optimale de matriaux lasto-plastiques conduisent au: Problme 6. Comment tendre les formules de Hadamard sur la drive de y(Q) en Q aux solutions d'LV.? Une question lie la prcdente est: Problme 7. Comment dpendent les surfaces libres de "variations" du domaine gomtrique? 6.4. REMARQUES. (1) Par des changements de variables (possibles avec des hypothses ad hoc sur la classe des ouverts Q considrs), on peut ramener les problmes de 6.3. des problmes de contrle dans les coefficients de l'oprateur diffrentiel (ou encore "fe contrle est l'oprateur"); pour ce type de problmes, cf. Spagnolo [1], Murt et Tartar [1], Zolezzi [1]. (2) La nature du systme d'optimalit peut tre quelque peu modifie par usage de la thorie de la dualit au sens de Rockafellar [1], Ekeland et Temam [1]. C'est, entre autres, le cas (Mossino [1]) o l'on a des contraintes sur l'tat. Cf. aussi Lions [4]. La thorie de la dualit permet aussi d'obtenir des solutions relaxes (ou gnralises); cf. Ekeland et Temam, loc.cit. (3) Le systme d'optimalit pour les problmes de temps optimal SL t tudi par Fattorini [1], [2] en vue de l'obtention de rsultats du type "Bang-Bang". (4) Les questions de temps optimal sont, comme dans la thorie classique des systmes gouverns par des quations diffrentielles (cf. R. Conti [1] et la bibliographie de ce livre), lies la question de la structure de l'ensemble E des tats un instant donn lorsque le contrle v varie, question tudie par Fattorini et Russell [1], Russell [1], Fattorini [3]. (5) Les problmes de (4) sont eux-mmes lis la question des multiplicateurs de Lagrange en dimension infinie. Dans cet ordre d'ides, notons que p dans (6.9) peut tre considr comme un multiplicateur de Lagrange. Peut-on gnraliser ce rsultat au problme suivant:14 on cherche minimiser: (6.11) J(<p) = i - E=i io ( ! | ) 2 dx - h \ofi 9i x,

sur l'ensemble non linaire des vecteurs cp e Hl(<p) x Hl(Q)9 nuls au bord et tels que
Pour 0 dans une classe convenable. Une tentative pour travailler "sans restrictions" sur O est faite dans Bensoussan et Lions [6]. 13 Qui introduit ce sujet des quations aux drives fonctionnelles. 14 Rencontr avec G. Duvaut dans un travail non publi.
la

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divp + | L | ^ - | 2 L ! & . = 0 dans O. 3#i 3X2 3x2 3*i Ce problme admet-il une solution y et existe-t-il un multiplicateur de Lagrange? (6) L'criture du systme (ou d'un systme) d'optimalit conduit galement des problmes intressants lorsque l'tat est donn par une valeur propre ou une fonction propre (cf. F. Mignot [2]), lorsque l'on veut contrler la stabilit de phnomnes pouvant devenir instables, (cf. J. Puel [1]). (7) La simplification du systme d'optimalit en prsence de petits paramtres conduit de nouveaux problmes de perturbations singulires. (Cf. Lions [5], Jameson et O'Malley [1]). (8) Pour les mthodes numriques correspondantes, nous renvoyons Yvon [1], Lions et Yvon [1] et la bibliographie de ces travaux. Bibliographie
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(6.12)

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COLLGE DE FRANCE PARIS, FRANCE