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Lista 31
12
X
P (K|P ) = P (X ≥ 9) = P (X = i) = 0.79
i=9
1
12
X
P (K|I) = P (Y ≥ 4) = P (Y = i) = 0.99
i=4
12
X
P (C|I) = P (W ≥ 9) = P (W = i) = 1.65 · 10−7
i=9
N ∼ P oi(5)
T ∼ P oi(3)
2
P (M ∩ G2 ) P (G2 |M )P (M )
P (M |G2 ) = =
P (G2 ) P (G2 )
e−3 32 e−5 52
P (T = 2) · 0.75 + P (N = 2) · 0.25 = · 0.75 + · 0.25 = 0.18908.
2! 2!
e−3 32
2! · 0.75
P (M |G2 ) = = 0.8886.
0.18908
p
1−
1−p
3
Abrindo isso por Bayes:
∞
X ∞
X
P (A) = P (A|N = n)P (N = n) = P (A|N = n)P (N = n)
n=0 n=k
∞
X
n n 1
P (A) = αp .
k 2k
n=k
e−λt (λt)k
P (N = k) =
k!
Queremos achar uma expressão para P (M = k), que esperamos, seja uma
Poisson com parâmetro λpt. A única informação que temos para trabalhar
é a função de distribuição de probabilidade de N . Devemos usar isso
então para achar uma expressão para M . A única saı́da é usar a regra da
probabilidade total, notando que se variarmos N em todos os valores que
ela pode assumir, teremos todo o espaço amostral. Dessa forma:
∞
X
P (M = k) = P (M = k, N = j)
j=0
∞
X
P (M = k) = P (M = k|N = j)P (N = j)
j=0
4
∞
X j e−λt (λt)j
P (M = k) = pk (1 − p)j−k
j=0
k j!
∞
X j e−λt (λt)j
P (M = k) = pk (1 − p)j−k
k j!
j=k
∞
X j! pk (1 − p)j−k e−λt (λt)j
= ·
j=0
k!(j − k)! j!
∞
eλt (λtp)k X ((1 − p)λt)j−k
=
k! (j − k)!
j=k
λt k X∞
e (λtp) ((1 − p)λt)i
=
k! i=0
i!
λt k
e (λtp) (1−p)λt e−λtp (λtp)k
= e =
k! k!
Onde:
u = xn−1 du = (n − 1)xn−2 dx
v = −e λ
−λx
dv = e−λx dx
Segue:
−xn−1 e−λx (n + 1)
Z Z
xn−1 e−λx dx = + e−λx xn−2 dx.
λ λ
Vamos achar agora uma expressão para a integral imprópria, levando em
conta que:
−xn−1 e−λx 1 xn−1
lim = − lim −λx
x→∞ λ λ x→∞ e
5
Aplicando L’Hospital várias vezes, confirmamos o fato de que a função
exponencial cresce muito mais rapidamente que qualquer polinômio, o
que nos garante que o limite acima é 0. Voltando isso na integral inicial:
tn−1 e−λt
Z ∞
(n − 1) ∞ −λx n−2
Z
xn−1 e−λx dx = + e x dx
t λ λ t
e−λt (λt)0
Z ∞ n n−1 −λx
λ x e e−λt (λt)n−1 e−λt (λt)n−2
dx = + +···+
t (n − 1)! (n − 1)! (n − 2)! (0)!
n−1
X e−λt (λt)i
= .
i=0
i!
Concluindo a demonstração.