Regresin auxiliar P

P_MCO: MCO, usando las observaciones 1-18

Variable dependiente: P

const
PR
F
R

Coeficiente
2,32266
-0,323344
-0,447576
-0,541912

Media de la vble. dep.

Suma de cuad. residuos
R-cuadrado
F(3, 14)
Log-verosimilitud
Criterio de Schwarz

Desv. Tpica Estadstico t

0,245556
9,4588
0,291989
-1,1074
0,306482
-1,4604
0,165046
-3,2834

1,077778
0,045476
0,713107
11,59956
28,28764
-45,01380

Valor p
<0,00001
0,28679
0,16626
0,00544

D.T. de la vble. dep.

D.T. de la regresin
R-cuadrado corregido
Valor p (de F)
Criterio de Akaike
Crit. de Hannan-Quinn

***

***

0,096562
0,056994
0,651630
0,000435
-48,57528
-48,08420

Hausman primera versin

Hausman: MCO, usando las observaciones 1-18
Variable dependiente: Q

const
PR
R
Phat
uhatP

Coeficiente
-9037,89
2350,58
5440,91
3115,92
-240,317

Media de la vble. dep.

Suma de cuad. residuos
R-cuadrado
F(4, 13)
Log-verosimilitud
Criterio de Schwarz

Desv. Tpica Estadstico t

2676,97
-3,3762
794,5
2,9586
789,284
6,8935
1101,28
2,8294
429,829
-0,5591

1729,707
109222,9
0,961320
80,77323
-103,9379
222,3276

Valor p
0,00496
0,01109
0,00001
0,01421
0,58560

D.T. de la vble. dep.

D.T. de la regresin
R-cuadrado corregido
Valor p (de F)
Criterio de Akaike
Crit. de Hannan-Quinn

***
**
***
**

407,5589
91,66113
0,949419
4,77e-09
217,8757
218,4896

Hausman versin ejercicio libro

Hausman_libro:MCO, usando las observaciones 1-18
Variable dependiente: Q

const
PR
R
Phat
P

Coeficiente
-9037,89
2350,58
5440,91
3356,24
-240,317

Media de la vble. dep.

Suma de cuad. residuos
R-cuadrado
F(4, 13)
Log-verosimilitud
Criterio de Schwarz

Desv. Tpica Estadstico t

2676,97
-3,3762
794,5
2,9586
789,284
6,8935
1182,19
2,8390
429,829
-0,5591

1729,707
109222,9
0,961320
80,77323
-103,9379
222,3276

Valor p
0,00496
0,01109
0,00001
0,01395
0,58560

D.T. de la vble. dep.

D.T. de la regresin
R-cuadrado corregido
Valor p (de F)
Criterio de Akaike
Crit. de Hannan-Quinn

***
**
***
**

407,5589
91,66113
0,949419
4,77e-09
217,8757
218,4896

Hausman versin Pyndick

Pyndick: MCO, usando las observaciones 1-18
Variable dependiente: Q

const
PR
R
P
uhatP

Coeficiente
-9037,89
2350,58
5440,91
3115,92
-3356,24

Media de la vble. dep.

Suma de cuad. residuos
R-cuadrado
F(4, 13)
Log-verosimilitud
Criterio de Schwarz

Desv. Tpica Estadstico t

2676,97
-3,3762
794,5
2,9586
789,284
6,8935
1101,28
2,8294
1182,19
-2,8390

1729,707
109222,9
0,961320
80,77323
-103,9379
222,3276

Valor p
0,00496
0,01109
0,00001
0,01421
0,01395

D.T. de la vble. dep.

D.T. de la regresin
R-cuadrado corregido
Valor p (de F)
Criterio de Akaike
Crit. de Hannan-Quinn

***
**
***
**
**

407,5589
91,66113
0,949419
4,77e-09
217,8757
218,4896

Estimacin MCI
Sistema de ecuaciones, MCI
Estimador: Mnimos Cuadrados Ordinarios
Ecuacin 1: MCO, usando las observaciones 1-18
Variable dependiente: Q
Coeficiente
Desv. Tpica
Estadstico t
Valor p
---------------------------------------------------------------PR
-65,9917
533,136
-0,1238
0,9031
R
2814,42
252,947
11,13
1,21e-08 ***
F
-874,671
723,047
-1,210
0,2451
Media de la vble. dep.
Suma de cuad. residuos

1729,707
286520,8

D.T. de la vble. dep.

D.T. de la regresin

407,5589
138,2078

Ecuacin 2: MCO, usando las observaciones 1-18

Variable dependiente: P
Coeficiente
Desv. Tpica
Estadstico t
Valor p
--------------------------------------------------------------PR
1,49418
0,577417
2,588
0,0206 **
R
0,667918
0,273957
2,438
0,0277 **
F
-1,11824
0,783102
-1,428
0,1738
Media de la vble. dep.
Suma de cuad. residuos

1,077778
0,336094

D.T. de la vble. dep.

D.T. de la regresin

0,096562
0,149687

Matriz de covarianzas cruzada residual

(correlaciones por encima de la diagonal principal)
15918,
-13,124

(-0,761)
0,018672

logaritmo del determinante = 4,8281

Contraste de Breusch-Pagan de diagonalidad de la matriz de covarianzas:
Chi-cuadrado(1) = 10,4314 [0,0012]

2 parte

18,16
16,90
16,62
14,88
-19,19
3,32

XX
16,90
15,80
15,62
(XX)^-1
-19,19
27,37
-6,86

16,62
15,62
15,83
3,32
-6,86
3,35

30800,26
29029,78
29780,65

X'Y
19,34
18,02
17,94

-65,99
-874,67
2814,42
782,185889
4213,72

1,00 -4213,72
1,00 -782,19

-65,99
1,49

-6362,06 3837,28
0,00
-1234,72
0,00 2291,98

_-B

6362,06 -3837,28
0,00
1234,72
0,00 -2291,98

-874,67 2814,42
-1,12
0,67

'
1,49
-1,12
0,67

Estimacin MC2E
Sistema de ecuaciones, MC2E
Estimador: Mnimos cuadrados en dos etapas
Ecuacin 1: MC2E, usando las observaciones 1-18
Variable dependiente: Q
Instrumentos: PR R const F
Coeficiente
Desv. Tpica
z
Valor p
-------------------------------------------------------const
-9037,89
6153,28
-1,469
0,1419
P
3115,92
2531,39
1,231
0,2184
PR
2350,58
1826,24
1,287
0,1981
R
5440,91
1814,25
2,999
0,0027 ***
Media de la vble. dep.
Suma de cuad. residuos
R-cuadrado

1729,707
621476,4
0,805312

D.T. de la vble. dep.

D.T. de la regresin
R-cuadrado corregido

407,5589
210,6921
0,763593

Ecuacin 2: MC2E, usando las observaciones 1-18

Variable dependiente: P
Instrumentos: PR R const F
Coeficiente
Desv. Tpica
z
Valor p
---------------------------------------------------------const
2,32266
0,245556
9,459
3,12e-021 ***
PR
-0,323344
0,291989
-1,107
0,2681
R
-0,541912
0,165046
-3,283
0,0010
***
F
-0,447576
0,306482
-1,460
0,1442
Media de la vble. dep.
Suma de cuad. residuos
R-cuadrado

1,077778
0,045476
0,713107

D.T. de la vble. dep.

D.T. de la regresin
R-cuadrado corregido

Matriz de covarianzas cruzada residual

(correlaciones por encima de la diagonal principal)
34526,
-8,4793

(-0,908)
0,0025264

logaritmo del determinante = 2,72983

0,096562
0,056994
0,651630