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Notas de aula de Teoria da Medida

Daniel Pellegrino
Departamento de Matematica, UFPB, Joao Pessoa, PB
e-mail: dmpellegrino@gmail.com
Maio, 2007
Sumario
1 Integracao 2
1.1 Espacos mensuraveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Funcoes Mensuraveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Sequencias de Fun coes Mensuraveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 Espacos de Medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5 Funcoes simples e integra cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.6 Integra cao de func oes positivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.7 Integra cao de func oes reais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.8 Espacos L
p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.8.1 Os espacos L
p
(X, , ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.8.2 O espaco L

(X, , ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2 Medida de Lebesgue 32
2.1 Teoremas de Extensao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2 Medida de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.2.1 Exemplo de um conjunto que nao e Lebesgue-mensuravel . . . . . . . . . . . . . 47
2.3 Integral de Riemann vs Integral de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3 Produto de Medidas 50
3.1 Teoremas de Fubini e Tonelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.1.1 Classes Monotonas e Teorema de Tonelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.1.2 O Teorema de Fubini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4 Medidas com sinal 63
1
Captulo 1
Integracao
1.1 Espacos mensuraveis
No que segue, se X e um conjunto e A X, A
C
X
denota X A. Em geral, quando nao houver
possibilidades de d uvida, escrevemos simplesmente A
C
. A notacao 2
X
denota o conjunto das partes
de X.
Denicao 1.1.1 Seja X um conjunto. Uma sigma-algebra (-algebra) e uma famlia de subcon-
juntos de X, denotada por , que satisfaz as seguintes propriedades:
(i) , X
(ii) Se A , entao A
C

(iii) Se A
n
para cada n N, entao

_
n=1
A
n
.
O par ordenado (X, ) e chamado de espaco mensuravel. Cada elemento da -algebra e chamado
de conjunto mensuravel.
Observacao 1.1.2 Se (X, ) e um espaco mensuravel e A
n
para todo n N, entao

n=1
A
n
.
Com efeito,

n=1
A
n
=
_

_
n=1
A
C
n
_
C
.
Exemplo 1.1.3 (i) Se X e um conjunto, 2
X
e uma sigma-algebra de subconjuntos de X.
(ii) Se X e um conjunto qualquer, = {, X} e sigma-algebra de subconjuntos de X..
(iii) Se X e um conjunto nao-enumer avel,
= {A X; A ou A
C
e enumeravel}
e uma sigma-algebra de subconjuntos de X.
Proposicao 1.1.4 Se (
i
)
iI
e uma sequencia de sigma-algebras de subconjuntos de X, entao

iI

i
e uma sigma-algebra de subconjuntos de X.
Demonstracao. Clara.
Denicao 1.1.5 Se F 2
X
, a intersecao de todas as sigma-algebras que contem F e ainda uma
sigma-algebra (pela proposic ao anterior). Alem disso, ela e a menor sigma-algebra que contem F, e
sera denotada por (F). Chamamos (F) de sigma-algebra gerada por F
2
Observacao 1.1.6 Quando (X, ) e um espaco topologico, a sigma-algebra () e chamada de sigma-
algebra de Borel de X, e denotada por B = B(X). Os elementos de B sao chamados de subcon-
juntos de Borel.
Exerccio 1.1.7 Se C 2
X
, F = (C) e A X, dena C A = {B A; B C}. Mostre que

A
(C A) = F A,
ou seja,

A
(C A) = (C) A.
Solucao. Primeiro, vejamos que F A e sigma-algebra em A. De fato,
= A F A
B F A B = F A com F F B
c
A
= F
c
A F A
B
n
F A B
n
= F
n
A com F
n
F

_
n=1
B
n
=
_

_
n=1
F
n
_
A F A.
Logo
A
(C A) F A.
Para mostrar a inclusao inversa, basta mostrar que
B A
A
(C A) para todo B F.
Seja
S = {B F; B A
A
(C A)}.
Vejamos que S e sigma-algebra em X:
S pois A =
A
(C A)
Se B S, entao B A
A
(C A). Logo
(B A)
c
A

A
(C A)
e da
B
c
A
A
(C A)
e portanto
B
c
S.
Se B
n
S, entao

_
n=1
(B
n
A)
A
(C A)
e
_

_
n=1
B
n
_
A
A
(C A)
e portanto

_
n=1
B
n
S.
3
Logo S e sigma-algebra.

E claro que C S e portanto
F = (C) S.
Da
F S
e
F A
A
(C A).

1.2 Func oes Mensuraveis


Denicao 1.2.1 Se (X,
1
) e (Y,
2
) sao espacos mensuraveis, uma funcao f : (X,
1
) (Y,
2
) e
mensuravel se f
1
(A)
1
para cada A
2
.
Proposicao 1.2.2 Se
2
= (C), entao f : (X,
1
) (Y,
2
) e mensuravel se e somente se f
1
(A)

1
para cada A C.
Demonstracao. Uma das implicacoes e clara. Basta mostrar que se f
1
(A)
1
para cada A C,
entao f e mensuravel. Seja
S =
_
A
2
; f
1
(A)
1
_
.
Vamos mostrar que S e sigma-algebra de subconjuntos de Y . De fato
S, pois f
1
() =
1
.
Se A S, entao f
1
(A
c
Y
) = (f
1
(A))
c
X

1
, pois f
1
(A)
1
. Logo A
c
Y
S.
Se A
n
S, entao f
1
_

_
n=1
A
n
_
=

_
n=1
f
1
(A
n
)
1
, pois f
1
(A
n
)
1
.
Como C S e S e sigma-algebra, temos (C) S. Logo
2
S e f
1
(A)
1
para todo A
2
,
e f e mensuravel.

Trabalharemos, em geral, com funcoes f : (X, ) (R, B(R)). Como B(R) e a sigma-algebra
gerada pelos abertos de R, para mostrar que f : (X, ) (R, B(R)) e mensuravel, bastara mostrar
que
f
1
(V ) para cada V R aberto.
Quando escrevermos f : (X, ) R, estara implcito que R e o espaco mensuravel (R, B(R).
Proposicao 1.2.3 Dada f : (X, ) R, as seguintes condicoes sao equivalentes:
(i) f e mensuravel
(ii) B

= {x X; f(x) < } para todo R


(iii) C

= {x X; f(x) > } para todo R


(iv) D

= {x X; f(x) } para todo R


(v) E

= {x X; f(x) } para todo R


Demonstracao. Note que B
c

= E

e C
c

= D

. Logo (ii) (v) e (iii) (iv). Temos ainda


D

n=1
B
+
1
n
4
e
E

n=1
C

1
n
.
Logo (ii) (iv) e (iii) (v). Alem disso, (i) (ii), pois e claro que B

= f
1
((, )) e (, ) e
aberto.
Resta provar que (ii) (i). Se V e aberto de R, entao
V =

_
n=1
(a
n
, b
n
) (veja [2, Teorema 2, pag 132]).
Assim,
f
1
(V ) = f
1
(

_
n=1
(a
n
, b
n
) ) =

_
n=1
f
1
(a
n
, b
n
) .
Com efeito,
f
1
(a
n
, b
n
) = C
a
n
B
b
n
(pois se vale (ii), entao vale (iii)).

Proposicao 1.2.4 Se f, g : X R sao funcoes mensuraveis, entao f +g e mensuravel.


Demonstracao.
{x X; (f +g)(x) > } = {x X; f(x) > g(x) }
=
_
rQ
{x X; g(x) < r < f(x)}
=
_
rQ
[{x X; g(x) > r} {x X; f(x) > r}] .

Proposicao 1.2.5 Se f, g : X R sao funcoes mensuraveis, entao:


(i) f e mensuravel, para todo R.
(ii) f
2
e mensuravel.
(iii) |f| e mensuravel.
(iv) max{f, g} e mensuravel
(v) min{f, g} e mensuravel.
(vi) f.g e mensuravel.
Demonstracao. (i) Se = 0, e trivial. Se > 0, note que
{x X, f(x) < } =
_
x X, f(x) <

_
.
Se < 0, e analogo.
(ii)
_
x X, (f(x))
2
<
_
= , se < 0
_
x X, (f(x))
2
<
_
=
_
x X,

< f(x) <

_
, se > 0.
(iii), (iv) e (v). Exerccio.
(vi) Use que
fg =
1
4
_
(f +g)
2
+ (f g)
2

5
1.3 Sequencias de Funcoes Mensuraveis
Denicao 1.3.1 A reta estendida e o conjunto
R = R {} {},
tambem denotada por [, ], onde e sao smbolos que, como veremos, terao as propriedades
que intuitivamente esperamos para innito e menos innito..
Em R, denimos as operacoes usuais de R e
_

_
a += +a = para todo a R
a = +a = para todo a R
+ = e + () =
b. = .b =
_
, se b R e b > 0 (denimos > r para todo r R)
, se b R e b < 0 (denimos < r para todo r R)
0. = 0.() = .0 = ().0 = 0
Note que R nao e corpo.
No que segue, usaremos as notacoes:
[, a) = {x R; x < a} {}
(a, ] = {{x R; x > a} {}.
Denicao 1.3.2 Seja a famlia dos abertos de R. Um conjunto A R e aberto se:
(i) A ou
(ii) A = [, a) com a R ou
(iii) A = (a, ] com a R, ou
(iii) A e uniao de alguns abertos anteriores.
Exerccio 1.3.3 Mostre que a famlia dos abertos denidos acima formam de fato uma topologia.
Exerccio 1.3.4 Mostre que (na topologia de R), lim
n
n = e lim
n
(n) =
Quando nos referirmos a R, eatara implcito, quando quisermos nos referir a funcoes mensuraveis,
que estaremos considerando (R, ()), onde e a topologia de R.
Portanto, para provar que uma funcao f : (X, ) R e mensuravel, basta provar que f
1
(V )
para cada V .
O conjunto de todas as funcoes mensuraveis f : (X, ) R sera denotado por M(X, ).
O conjunto {f M(X, ); f 0} sera representado por M
+
(X, ).
Proposicao 1.3.5 Dada f : (X, ) R, as seguintes condicoes sao equivalentes:
(i) f e mensuravel
(ii) B

= {x X; f(x) < } para todo R


(iii) C

= {x X; f(x) > } para todo R


(iv) D

= {x X; f(x) } para todo R


(v) E

= {x X; f(x) } para todo R


Demonstracao. Analoga `a da Proposicao 1.2.3 (com alguns cuidados adicionais).
6
Proposicao 1.3.6 Sejam f, g M(X, ) e seja R. As seguintes funcoes sao mensuraveis:
(i) f e mensuravel, para todo R.
(ii) f
2
e mensuravel.
(iii) |f| e mensuravel.
(iv) max{f, g} e mensuravel
(v) min{f, g} e mensuravel.
Demonstracao. Analoga `a da Proposicao 1.2.5 (com alguns cuidados adicionais).
Proposicao 1.3.7 Dada uma sequencia (f
n
)

n=1
em M(X, ), as seguintes funcoes sao mensuraveis:
a) f(x) = inf
nN
f
n
(x)
b) F(x) = sup
nN
f
n
(x)
c) f

(x) = liminf f
n
(x)
d) F

(x) = limsup f
n
(x)
Demonstracao. (a) Basta notar que
{x C; f(x) } =

n=1
{x X; f
n
(x) } para todo R.
(b) Basta notar que
{x C; F(x) } =

n=1
{x X; f
n
(x) } para todo R.
(c) Como
f

(x) = sup
nN
inf
kn
f
k
(x) e
F

(x) = inf
nN
sup
kn
f
k
(x),
segue, dos itens (a) e (b), que f

, F

M(X, ).
Corolario 1.3.8 Se lim
n
f
n
(x) = f(x) e f
n
M(X, ), entao f M(X, ).
Denicao 1.3.9 Se f, g M(X, ), dizemos que f +g esta bem denida se
{x X; f(x) = e g(x) = } = e
{x X; f(x) = e g(x) = } = .
Proposicao 1.3.10 Sejam f, g M(X, ). Se f +g esta bem denida, entao f +g M(X, ).
Demonstracao. Para uma funcao h : X Rarbitraria e c > 0, usaremos a seguinte notacao:
h
c
(x) =
_
_
_
h(x), se |h(x)| c
c, se h(x) > c
c, se h(x) < c
7
Se h M(X, ), entao h
c
M(X, ) para todo c > 0. De fato,
{x X; h
c
(x) } = , se < c
{x X; h
c
(x) } = X , se c
{x X; h
c
(x) } = {x X; h(x) } , se c < c.
Segue ainda que
h(x) = lim
n
h
n
(x) para todo x X. (1.1)
De fato,
Se h(x) R, entao h
n
(x) = h(x) para todo n > |h(x)| .
Se h(x) = , entao h
n
(x) = n para todo n.
Se h(x) = , entao h
n
(x) = n para todo n.
Da (1.1) segue facilmente (lembrando que na topologia de R, lim
n
n = e lim
n
(n) =
).
Entao
(f +g)(x) = f(x) +g(x) = lim
n
f
n
(x) + lim
n
g
n
(x)
= lim
n
(f
n
+g
n
)(x).
Como as funcoes f
n
e g
n
sao mensuraveis e assumem valores reais, sabemos que cada f
n
+ g
n
e uma
funcao mensuravel. Pelo Corolario 1.3.8 segue que f +g M(X, ).
Proposicao 1.3.11 Se f, g M(X, ), entao f.g M(X, ).
Demonstracao. Aproveitando a notacao da demonstracao do resultado anterior, temos
(f.g)(x) = f(x).g(x) = lim
n
f(x)g
n
(x) = lim
n
_
lim
m
f
m
(x)g
n
(x)
_
.
Como cada f
m
e cada g
n
e uma funcao mensuravel, assumindo valores reais, sabemos que f
m
.g
n

M(X, ). Logo, pelo Corolario 1.3.8, segue que
lim
m
f
m
(x)g
n
(x) M(X, )
e, novamente o Corolario 1.3.8 nos garante que
(f.g)(x) = lim
n
_
lim
m
f
m
(x)g
n
(x)
_
e mensuravel.
Proposicao 1.3.12 Uma func ao f : (X, ) R e mensuravel se e somente se os conjuntos
A = {x X; f(x) = } e B = {x X; f(x) = }
pertencem a e a funcao
f
0
(x) =
_
f(x), se x / A B
0, se x A B
e mensuravel.
8
Demonstracao. Suponha f mensuravel. Entao
A =

n=1
{x X; f(x) < n}
B =

n=1
{x X; f(x) > n} .
Como
{x X; f
0
(x) < } = {x X; f(x) < } A , se 0
{x X; f
0
(x) < } = {x X; f(x) < } B , se > 0,
temos que f
0
e mensuravel.
Reciprocamente, suponha que A, B e que f
0
e mensuravel. Como
{x X; f(x) < } = {x X; f
0
(x) < } A, se 0
{x X; f(x) < } = {x X; f
0
(x) < } B, se > 0,
segue que f e mensuravel.
1.4 Espacos de Medida
Denicao 1.4.1 Seja (X, ) um espaco mensuravel. Uma medida e uma funcao : [0, ] que
satisfaz as seguintes condicoes:
(a) () = 0
(b) Se (A
n
)

n=1
e uma sequencia de membros disjuntos de , entao

_

_
n=1
A
n
_
=

n=1
(A
n
) .
Quando (X) < , dizemos que a medida e nita. Quando existe (A
n
)

n=1
em tal que
X =

_
n=1
A
n
e (A
n
) < , dizemos que e -nita.
(X, , ) e chamado de espaco de medida.
Exemplo 1.4.2 Seja X = N e = 2
N
. Dena
: [0, ]
da seguinte forma
_
(A) = , se A e innito
(A) = n, se A tem exatamente n elementos
Note que e uma medida -nita, chamada de medida de contagem.
Exemplo 1.4.3 Seja X = e = 2
X
. Fixe a X e dena : [0, ] por
(A) =
_
1, se a A
0, se a / A
_
Note que e uma medida nita.
9
Proposicao 1.4.4 Seja (X, , ) um espaco de medida. Se A, B , entao:
(a) A B (A) (B).
(b) A B e (A) < (B A) = (B) (A).
Demonstracao. (a) B = A (B A) (uniao disjunta). Logo
(B) = (A) +(B A) (1.2)
e da segue que (A) (B).
(b) Se (A) < , temos de (1.2) que
(B A) = (B) (A).

Proposicao 1.4.5 (a) Se A


n
A (isto e, A
1
A
2
e

_
n=1
A
n
= A), com A
n
para todo n,
entao
(A) = lim
n
(A
n
).
(b) Se A
n
A (isto e, A
1
A
2
e

n=1
A
n
= A), com A
n
para todo n, e se (A
1
) < , entao
(A) = lim
n
(A
n
).
Demonstracao. (a) Se (A
n
) = para algum n, o resultado e claro. Suponha (A
n
) < para
todo n. Seja (B
n
)

n=1
uma sequencia de elementos de denida por
B
1
= A
1
B
2
= A
2
A
1
.
.
.
B
n
= A
n
A
n1
.
.
.

E claro que os B
n
sao disjuntos,
N
_
j=1
B
j
=
N
_
j=1
A
j
= A
N
para cada N.
e alem disso,

_
j=1
B
j
=

_
j=1
A
j
= A.
Da
(A) = (

_
j=1
B
j
) =

j=1
(B
j
) = lim
N
N

j=1
(B
j
)
= lim
N
_
_
(A
1
) +
N

j=2
((A
j
) (A
j1
))
_
_
= lim
N
(A
N
).
10
(b) Sejam B
n
= A
1
A
n
, para todo n. Logo B
1
B
2
. Logo, pelo item (a),
(

_
n=1
B
n
) = lim
n
(B
n
) = lim
n
((A
1
) (A
n
)) (1.3)
= (A
1
) lim
n
(A
n
).
Por outro lado,
A
1

n=1
A
n
=

_
n=1
(A
1
A
n
) =

_
n=1
B
n
.
Logo
(

_
n=1
B
n
) = (A
1

n=1
A
n
) = (A
1
) (

n=1
A
n
) (1.4)
De (1.3) e (1.4) segue que
(A
1
) (

n=1
A
n
) = (A
1
) lim
n
(A
n
)
e o resultado segue.

1.5 Func oes simples e integracao


Denicao 1.5.1 Uma funcao 1
E
: X R com E X, dada por
1
E
(x) =
_
1, se x E
0, se x / E
e chamada de funcao caracterstica.
Denicao 1.5.2 Uma funcao : X R e dita simples se f assumir apenas um n umero nito de
valores.
Se os valores (nitos) que a funcao simples assume sao a
1
, ..., a
n
(disjuntos), e A
j
=
1
(a
j
),
j = 1, ..., n, podemos escrever
(x) =
n

j=1
a
j
1
A
J
(1.5)
Note que em (1.5)
n
_
j=1
A
j
= X
e os A
j
sao disjuntos. Quando isso ocorre, dizemos que (1.5) e a representacao padrao de .
Teorema 1.5.3 Dada f M
+
(X, ), existe uma sequencia crescente de funcoes simples
n
em
M
+
(X, ) tal que
f(x) = lim
n

n
(x)
11
Demonstracao. Para cada n N, sejam
A
n
= {x X; f(x) < n}
B
n
= {x X; f(x) n}.
Para k = 1, 2, ...., n.2
n
, seja
A
n,k
=
_
x X;
k 1
2
n
f(x) <
k
2
n
_
.
Entao, temos a uniao disjunta
X = A
n
B
n
=
_
n.2
n
_
k=1
A
n,k
_
B
n
.
Seja, para cada n N,

n
=
n2
n

k=1
_
k 1
2
n
1
A
n,k
_
+n1
B
n
.
Temos
A
n,k
= A
n+1,2k1
A
n+1,2k
(1 k n2
n
) (1.6)
B
n
= A
n+1,n2
n+1
+1
A
n+1,(n+1)2
n+1 B
n+1
(1.7)
Vamos mostrar que
n

n+1
. Lembre-se que

n
(x) =
n2
n

k=1
k 1
2
n
1
A
n,k
+n1
B
n

n+1
(x) =
(n+1)2
n+1

k=1
k 1
2
n+1
1
A
n+1,k
+ (n + 1)1
B
n+1
.
Para x B
n+1
, temos f(x) n + 1. Logo
n+1
(x) = n + 1 e
n
(x) = n e o resultado segue.
Para x A
n+1,2k
com 1 k n.2
n
, temos 2 2k n2
n+1
. Logo, como de (1.6),
A
n,k
= A
n+1,2k1
A
n+1,2k
(1 k n2
n
),
temos x A
n,k
. Da

n
(x) =
k 1
2
n
e
n+1
(x)
xA
n+1,2k
=
2k 1
2
n+1

k 1
2
n
.
Para x A
n+1,2k1
com 1 k n2
n
, temos, de (1.6), x A
n,k
. Como 1 2k 1 n2
n+1
1,
temos

n+1
(x) =
2k 1 1
2
n+1
=
2k 2
2
n+1
=
k 1
2
n
xA
n,k
=
n
(x).
Para x A
n+1,k
, com n2
n+1
+ 1 k (n + 1)2
n+1
, temos

n+1,k
(x) =
k 1
2
n+1

n2
n+1
+ 1 1
2
n+1
= n.
Mas, nesse caso, por (1.7), segue que x B
n
e
n
(x) = n.
12
Resta-nos provar que
f(x) = lim
n

n
(x) para todo x X.
Se f(x) = , entao x B
n
para todo n e da
n
(x) = n. Logo
lim
n

n
(x) = f(x)
Se f(x) R, entao se f(x) < n, temos que x A
n
. Da, existe k, 1 k n2
n
, tal que x A
n,k
.
Logo

n
(x) =
k 1
2
n
.
Entao, como x A
n,k
, temos
k 1
2
n
f(x) <
k
2
n
. (1.8)
Segue que
0 f(x)
n
(x) <
k
2
n

k 1
2
n
=
1
2
n
e portanto lim
n

n
(x) = f(x).
Note que se f for limitada, isto e, existir M tal que f(x) < M para todo x em X, entao a
convergencia e uniforme.
Denicao 1.5.4 Seja uma funcao simples, M
+
(X, ) com representacao padrao dada por
=
m

j=1

j
1
A
j
.
A integral de com respeito a e denida por
_
d =
m

j=1

j
(A
j
).
Denicao 1.5.5 Seja uma funcao simples, M
+
(X, ) Dizemos que
=
m

j=1

j
1
B
j
e uma representacao semi-padrao de se B
j
,
m
_
j=1
B
j
= X e B
k
B
l
= se k = l (note que
os
k
nao precisam ser distintos).
Lema 1.5.6 Se uma funcao simples, M
+
(X, ), entao
_
d =
m

j=1

j
(B
j
),
para qualquer representacao semi-padrao =
m

j=1

j
1
B
j
de .
13
Demonstracao. Suponha
=
m

j=1

j
1
A
j
a representa cao-padrao de . Para cada j = 1, ..., m, dena
K
j
= {k; 1 k n e
k
=
j
} .
Da
A
j
=
_
kK
j
B
k
.
Entao
_
d =
m

j=1

j
(A
j
) =
m

j=1

kK
j
(B
k
)
=
m

j=1

kK
j

j
(B
k
)
=
m

j=1

kK
j

k
(B
k
)
=
n

k=1

k
(B
k
),
pois
m
_
j=1
K
j
= {1, ...., n}.

Proposicao 1.5.7 Sejam e funcoes simples em M


+
(X, ), e seja R, 0. Entao
(a)
_
d =
_
d.
(b)
_
( +)d =
_
d +
_
d.
Demonstracao. Sejam =
m

j=1

j
1
A
j
e =
n

k=1

k
1
B
k
as representacoes-padrao de e .
(a) Se = 0, o resultado e facil. Suponhamos > 0. Entao
=
m

j=1

j
1
A
j
e a representacao-padrao de . Logo
_
d =
m

j=1

j
(A
j
) =
m

j=1

j
(A
j
) =
_
d.
14
(b) Se X =
m
_
j=1
A
j
e X =
n
_
k=1
B
k
(unioes disjuntas), temos as unioes disjuntas
_

_
A
j
=
_
n
_
k=1
B
k
_
A
j
=
n
_
k=1
(A
j
B
k
)
B
k
=
_
_
m
_
j=1
A
j
_
_
B
k
=
m
_
j=1
(A
j
B
k
)
Entao
_

_
1
A
j
= 1
0
B
@
n
_
k=1
B
k
A
j
1
C
A
=
n

k=1
1
B
k
A
j
1
B
k
= 1
0
B
@
m
_
j=1
B
k
A
j
1
C
A
=
m

j=1
1
B
k
A
j
Logo
_

_
=
m

j=1

j
1
A
j
=
m

j=1

j
n

k=1
1
A
j
B
k
=
m

j=1
n

k=1

j
1
A
j
B
k
=
m

j=1

k
1
B
k
=
n

k=1

k
m

j=1
1
A
j
B
k
=
m

j=1
n

k=1

k
1
A
j
B
k
Agora temos representa coes semi-padrao de e , com a vantagem de termos os mesmos conjuntos.
Logo
_
( +)d =
_
m

j=1
n

k=1
(
j
+
k
) 1
A
j
B
k
d
=
m

j=1
n

k=1
(
j
+
k
) (A
j
B
k
)
=
m

j=1
n

k=1

j
(A
j
B
k
) +
m

j=1
n

k=1

k
(A
j
B
k
)
=
_
d +
_
d
1.6 Integracao de func oes positivas
Denicao 1.6.1 Seja f M
+
(X, ). A integral de f com relacao a e dada por
_
fd = sup
_
d,
onde o supremo e tomado sobre todas as funcoes simples em M
+
(X, ) tais que 0 (x) f(x) para
todo x X.
Se A , a integral de f sobre A com relacao a e denida por
_
A
fd =
_
f.1
A
d.
15
Proposicao 1.6.2 Sejam f, g M
+
(X, ) e sejam A, B .
(a) Se f g, entao
_
fd
_
gd
(b) Se A B, entao
_
A
fd
_
B
fd
Demonstracao. (a) e consequencia imediata da denicao e (b) e consequencia de (a).
Lema 1.6.3 Seja uma funcao simples em M
+
(X, ), e seja : [0, ] denida por
(A) =
_
.1
A
d.
Entao e uma medida em .
Demonstracao. Seja =
m

j=1

j
1
A
j
a representacao-padrao de . Entao
.1
A
=
_
_
m

j=1

j
1
A
j
_
_
1
A
=
m

j=1

j
1
AA
j
.
Logo
(A) =
_
1
A
d =
m

j=1

j
(A A
j
).
Vejamos que e realmente uma medida. Basta mostrar o seguinte:
Para cada j = 1, ...., m, dena

j
: [0, ]

j
(A) = (A A
j
).
Note que
j
e medida (facil).
Se
1
, ...,
n
sao reais positivos, entao a funcao (A) =
m

j=1

j
(A) e medida.
Teorema 1.6.4 (Teorema da Convergencia Monotona) Se (f
n
)

n=1
e uma sequencia crescente
em M
+
(X, ) e
lim
n
f
n
(x) = f(x),
pontualmente, entao
_
fd = lim
n
_
f
n
d.
16
Demonstracao. Como f = lim
n
f
n
, pontualmente, e cada f
n
e mensuravel, segue que f e
mensuravel. Como
f
n
f
n+1
f,
temos
_
f
n
d
_
f
n+1
d
_
fd para todo n natural.
Logo
lim
n
_
f
n
d
_
fd. (1.9)
Note que faz sentido escrever
lim
n
_
f
n
d,
pois a sequencia (
_
f
n
d)

n=1
e crescente. Portanto, ou o limite existe, ou ele e innito. Seja 0 < < 1
e seja M
+
(X, ) uma funcao simples tal que f. Dena
A
n
= {x X; f
n
(x) (x)} .

E claro que (A
n
)

n=1
e uma sequencia crescente de elementos de e X =

_
n=1
A
n
(pois se x X, como
f, temos (x) f(x). Como lim
n
f
n
(x) = f(x), existe N tal que f
N
(x) > (x)).
Da
_
A
n
d
_
A
n
f
n
d
_
X
f
n
d (1.10)
Pelo Lema anterior, : [0, ] dada por
(A) =
_
A
d =
_
1
A
d
e uma medida em . Logo
_
X
d = (X) = lim
n
(A
n
) = lim
n
_
A
n
d.
Fazendo n em (1.10), temos
lim
n

_
A
n
d lim
n
_
X
f
n
d
e assim, temos

_
X
d lim
n
_
X
f
n
d.
Fazendo 1, segue que
_
X
d lim
n
_
X
f
n
d.
Tomando o supremo sobre os , conclumos que
_
fd lim
n
_
X
f
n
d (1.11)
De (1.9) e (1.11), segue o resultado.
17
Denicao 1.6.5 Seja (X, , ) um espaco de medida. Dadas f, g : X R, dizemos que
f = g para quase todo x X
ou
f = g (-qtp)
se existir N com (N) = 0 tal que
f(x) = g(x) para todo x X N.
Proposicao 1.6.6 Seja f M
+
(X, ). Entao
_
fd = 0 f = 0 (-qtp).
Demonstracao. Suponha
_
fd = 0. Sejam
A = {x X; f(x) > 0} e A
n
= {x X; f(x) >
1
n
}.
Entao A
n
A. Note que f
1
n
1
A
n
. Logo
0 =
_
fd
_
1
n
1
A
n
d =
1
n
(A
n
)
e da
(A
n
) = 0
para todo n. Como A
n
A, segue que
(A) = lim
n
(A
n
) = 0,
ou seja,
f = 0 (-qtp).
Reciprocamente, suponha f = 0 (-qtp). Usando a notacao do item anterior, temos (A) = 0.
Dena f
n
= n1
A
. Temos (f
n
)

n=1
crescente e f lim
n
f
n
. Pelo Teorema da Convergencia Monotona,
segue que
0
_
fd
_
lim
n
f
n
d = lim
n
_
f
n
d = lim
n
n(A) = lim
n
0 = 0.
Logo
_
fd = 0.

Teorema 1.6.7 (Teorema da Convergencia Monotona) Se (f


n
)

n=1
e uma sequencia crescente
em M
+
(X, ) e
lim
n
f
n
(x) = f(x),
pontualmente e quase sempre para f M
+
(X, ), entao
_
fd = lim
n
_
f
n
d.
18
Demonstracao. Seja N tal que (N) = 0 e lim
n
f
n
(x) = f(x) para todo x X N. Se
A = XN, a sequencia (f
n
1
A
)

n=1
e crescente em M
+
(X, ) e converge pontualmente para f1
A
. Pelo
Teorema da Convergencia Monotona, segue que
_
f1
A
d = lim
n
_
f
n
1
A
d (1.12)
Note que f1
N
= 0 (-qtp) e f
n
1
N
= 0 (-qtp). Logo, pela proposicao anterior, temos
_
f1
N
d = 0 e
_
f
n
1
N
d = 0.
Como f = f1
A
+f1
N
e f
n
= f
n
1
A
+f
n
1
N
, temos
_
fd =
_
(f1
A
+f1
N
)d =
_
f1
A
d
(1.12)
= lim
n
_
f
n
1
A
d
= lim
n
_
(f
n
1
A
+f
n
1
N
)d = lim
n
_
f
n
d

Corolario 1.6.8 (a) Se f M


+
(X, ) e c 0, entao cf M
+
(X, ) e
_
cfd = c
_
fd.
(b) Se f, g M
+
(X, ), entao f +g M
+
(X, ) e
_
(f +g)d =
_
fd +
_
gd.
Demonstracao. (a) Se c = 0, e claro. Se c > 0, seja (
n
)

n=1
uma sequencia crescente de funcoes
simples em M
+
(X, ) convergindo para f (sabemos que existe, por um resultado anterior). Entao
(c
n
)

n=1
e crescente e converge a cf. Pelo TCM, temos
_
cfd = lim
n
_
c
n
d = c lim
n
_

n
d = c
_
fd.
(b) Se (
n
)

n=1
e (
n
)

n=1
sao sequencias crescentes de funcoes simples, convergindo para f e g,
respectivamente, entao
(
n
+
n
)

n=1
e uma sequencia crescente de funcoes simples convergindo a f +g. Logo, pelo TCM, temos
_
(f +g)d = lim
n
_
(
n
+
n
)d = lim
n
__

n
d +
_

n
d
_
=
_
fd +
_
gd.

Teorema 1.6.9 (Lema de Fatou) Se (f


n
)

n=1
e uma sequencia em M
+
(X, ), entao
_
lim inf
n
f
n
d lim inf
n
_
f
n
d.
19
Demonstracao. Lembre-se que liminf
n
f
n
= lim
n
(inf
kn
f
k
) . Seja, para todo n,
g
n
= inf
kn
f
k
.
Como g
k
f
k
para todo k n, temos
_
g
n
d inf
kn
_
f
k
d.
Como (g
n
)

n=1
e crescente e
lim
n
g
n
= lim inf
n
f
n
,
pelo TCM, segue que
_
lim inf
n
f
n
d = lim
n
_
g
n
d lim
n
_
inf
kn
_
f
k
d
_
= lim inf
n
_
f
n
d.

1.7 Integracao de func oes reais


Observacao 1.7.1 Se f : X R e uma funcao, denimos
f
+
: X R por f
+
(x) = max{f(x), 0}
f

: X R por f
+
(x) = min{f(x), 0}.
Note que
_
f = f
+
f

|f| = f
+
+f

e
_
f
+
=
1
2
(|f| +f)
f

=
1
2
(|f| f)
e portanto f e mensuravel se e somente se f
+
e f

sao mensuraveis.
Denicao 1.7.2 Seja (X, , ) um espaco de medida. Uma funcao mensuravel f : X R e dita
integravel se
_
f
+
d < e
_
f

d < .
O conjunto de todas as funcoes integraveis f : X R e denotado por L
1
(X, , ). Se f L
1
(X, , )
e A , denimos
_
fd =
_
f
+
d
_
f

d
_
A
fd =
_
A
f
+
d
_
A
f

d.
Observacao 1.7.3 Note que se f L
1
(X, , ) e f = f
1
f
2
com f
1
, f
2
: X [0, ) mensuraveis e
_
f
1
d < e
_
f
2
d < , entao
_
fd =
_
f
1
d
_
f
2
d.
20
De fato,
f
1
f
2
= f
+
f

.
Logo
f
1
+f

= f
+
+f
2
.
Assim, temos
_
f
1
d +
_
f

d =
_
f
2
d +
_
f
+
d
e
_
fd =
_
f
+
d
_
f

d =
_
f
1
d
_
f
2
d.
Proposicao 1.7.4 Uma funcao mensuravel f : X R e integravel se e somente se
_
|f| d < .
Demonstracao. |f| = f
+
+f

. Entao
_
|f| d =
_
f
+
d +
_
f

d
e da
_
|f| d <
_
f
+
d < e
_
f

d < f e integravel.

Corolario 1.7.5 Se f : X R e integravel, entao

_
fd


_
|f| d.
Demonstracao.

_
fd

_
f
+
d
_
f


_
f
+
d +
_
f

d =
_
|f| d.

Proposicao 1.7.6 Sejam f, g L


1
(X, , ) e R. Entao f e f +g pertencem a L
1
(X, , ) e
_
fd =
_
fd
_
(f +g)d =
_
fd +
_
gd.
Demonstracao. Se = 0, o resultado e claro. Se > 0, entao
(f)
+
= f
+
e (f)

= f

.
Logof
_

_
_
(f)
+
d =
_
f
+
d =
_
f
+
d <
_
(f)

d =
_
f

d =
_
f

d < ,
21
e portanto f e integravel, com
_
fd =
_
(f)
+
d
_
(f)

d
=
_
f
+
d
_
f

d
=
_
fd.
Se f, g L
1
(X, , ), entao |f| , |g| L
1
(X, , ). Note que |f +g| |f| +|g| e portanto
_
(|f| +|g|)d < .
Logo |f +g| L
1
(X, , ) e da f +g L
1
(X, , ) Como
f +g = (f
+
f

) + (g
+
g

) = (f
+
+g
+
) (f

+g

),
segue da Observacao ?? que
_
(f +g)d =
_
(f
+
+g
+
)d
_
(f

+g

)d
=
_
f
+
d +
_
g
+
d
_
f

d
_
g

d
=
_
fd +
_
gd.

Teorema 1.7.7 (Teorema da Convergencia Dominada) Seja (f


n
)

n=1
uma sequencia de funcoes
em L
1
(X, , ) que converge pontualmente para uma funcao f : X R. Se existir g L
1
(X, , ) tal
que |f
n
| |g| para todo n, entao f L
1
(X, , ) e
_
fd = lim
n
_
f
n
d.
Demonstracao. Como lim
n
f
n
(x) = f(x) e cada f
n
e mensuravel, segue que f e mensuravel.
Como |f
n
| |g| para todo n, temos que |f| |g| . Mas, por hipotese, g e integravel e conse-
quentemenete |g| e integravel. Portanto |f| e integravel e nalmente f e integravel. Temos ainda
|g| f
n
|g|
e da segue que
|g| +f
n
0 para todo n.
Portanto
_
|g| d +
_
fd
=
_
(|g| +f) d =
_
lim
n
(|g| +f
n
) d
Lema de Fatou
lim inf
n
_
(|g| +f
n
) d
= lim inf
n
__
|g| d +
_
f
n
d
_
=
_
|g| d + lim inf
n
_
f
n
d.
22
Logo
_
fd lim inf
n
_
f
n
d.
Por outro lado,
|g| f
n
0 para todo n.
Portanto
_
|g| d
_
fd
=
_
(|g| f) d =
_
lim
n
(|g| f
n
) d
Lema de Fatou
lim inf
n
_
(|g| f
n
) d
= lim inf
n
__
|g| d
_
f
n
d
_
=
_
|g| d lim sup
n
_
f
n
d
e consequentemente
_
fd lim sup
n
_
f
n
d.
Finalmente, temos
lim sup
n
_
f
n
d
_
fd lim inf
n
_
f
n
d
e portanto
_
fd = lim
n
_
f
n
d.

A seguir, obteremos uma versao mais abrangente do Teorema da Convergencia Dominada (TCD).
Lema 1.7.8 Seja (X, , ) um espaco de medida. Se f : X R e mensuravel e f = 0 (-qtp), entao
f e integravel e
_
fd = 0.
Demonstracao. Como f
+
(x) = max{f(x), 0} e f

(x) = min{f(x), 0}, temos que


f = 0 (-qtp) f
+
= 0 (-qtp) e f

= 0 (-qtp).
Logo
_
fd =
_
f
+
d
_
f

d = 0 0 = 0.
Teorema 1.7.9 (Teorema da Convergencia Dominada) Seja (f
n
)

n=1
uma sequencia de funcoes
em L
1
(X, , ) que converge pontualmente (-qtp) para uma funcao f : X R. Se existir g
L
1
(X, , ) tal que, para cada n N,
|f
n
| |g| (-qtp),
entao f L
1
(X, , ) e
_
fd = lim
n
_
f
n
d.
23
Demonstracao. Seja N
0
com (N
0
) = 0 tal que
f(x) = lim
n
f
n
(x) para todo x X N
0
.
Sejam N
n
com (N
n
) = 0 e
|f
n
(x)| |g(x)| para todo x X N
n
.
Dena N =

_
n=0
N
n
. Entao N com (N) = 0. Temos
f(x) = lim
n
f
n
(x) para todo x X N
e
|f
n
(x)| |g(x)| para todo x X N.
Se A = X N, entao
_
f1
A
= lim
n
f
n
1
A
|f
n
1
A
| |g| 1
A
para todo n.
Pelo TCD, f1
A
e integravel e
_
f1
A
d = lim
n
_
f
n
1
A
d.
Temos ainda que
_
f = f(1
A
+ 1
N
) = f1
A
+f1
N
f
n
= f
n
(1
A
+ 1
N
) = f
n
1
A
+f
n
1
N
para todo n.
Do lema anterior, temos
_
f1
N
d =
_
f
n
1
N
d = 0 para todo n.
Logo
_
fd =
_
f(1
A
+ 1
N
)d =
_
f1
A
d = lim
n
_
f
n
1
A
d
= lim
n
_
f
n
(1
A
+ 1
N
)d = lim
n
_
f
n
d.

1.8 Espacos L
p
Os proximos exemplos envolvem funcoes integraveis, e alguns resultados preliminares sao necessarios.
Estabeleceremos as desigualdades de Holder e Minkowski para integrais, que serao uteis adiante.
Seja (X, , ) um espaco de medida e 1 p < . O conjunto de todas as funcoes mensuraveis de
X em K tais que
f
p
:=
__
X
|f|
p
d
_1
p
<
sera denotado por L
p
(X, , ).
Teorema 1.8.1 (Desigualdade de Holder para integrais) Sejam p, q > 1 tais que
1
p
+
1
q
= 1 e
(X, , ) um espaco de medida. Se f L
p
(X, , ) e g L
q
(X, , ), entao fg L
1
(X, , ) e
fg
1
f
p
g
q
.
24
Demonstracao. O caso em que f
p
= 0 ou g
q
= 0 e facil e a desigualdade se resume a 0 0.
Suponha entao f
p
= 0 e g
q
= 0.
Primeiro, e conveniente mostrar que, para quaisquer a e b positivos, temos
a
1
p
.b
1
q

a
p
+
b
q
. (1.13)
Considere, para cada 0 < < 1, a funcao f

: (0, ) R dada por f(t) = t

t. Temos
f

(t) = t
1
= (t
1
1).
Logo
f

(t) > 0 se 0 < t < 1


f

(t) < 0 se t > 1


e f tem um maximo em t = 1. Portanto
f(t) f(1)
para todo t > 0 e
t

t + (1 ).
Fazendo t =
a
b
e =
1
p
, temos
_
a
b
_1
p

1
p
a
b
+
_
1
1
p
_
.
Multiplicando a desigualdade acima por b, obtemos
a
1
p
b
1
1
p

a
p
+
b
q
,
o que demonstra (1.13).
Tome, em (1.13),
a =
|f(x)|
p
f
p
p
e b =
|g(x)|
q
g
q
q
.
Assim
_
X
|f(x)g(x)| d
f
p
g
q

_
X
|f|
p
d
p f
p
p
+
_
X
|g|
q
d
q g
q
q
= 1
e o resultado segue.
Teorema 1.8.2 Seja 1 p < e (X, , ) um espaco de medida. Se f, g L
p
(X, , ), entao
f +g L
p
(X, , ) e
f +g
p
f
p
+g
p
. (1.14)
Demonstracao. Se f +g
p
= 0, o resultado e claro. Suponha f +g
p
= 0. Perceba que para
todo x em X, temos
|f(x) +g(x)|
p
(|f(x)| +|g(x)|)
p
(max{|f(x)| , |g(x)|} + max{|f(x)| , |g(x)|})
p
2
p
max{|f(x)|
p
, |g(x)|
p
}
2
p
(|f(x)|
p
+|g(x)|
p
)
25
e da segue que f +g L
p
(X, , ).
Agora vamos provar (1.14). Se p = 1, o resultado e claro. Suponha p > 1. Entao
|f +g|
p
= |f +g| |f +g|
p1
(1.15)
|f| |f +g|
p1
+|g| |f +g|
p1
.
Se 1/p +1/q = 1, temos (p 1)q = p, e portanto |f +g|
p1
L
q
(X, , ). Da desigualdade de Holder,
temos
_
X
|f| |f +g|
p1
d
__
X
|f|
p
d
_1
p
__
X
|f +g|
(p1)q
d
_1
q
_
X
|g| |f +g|
p1
d
__
X
|g|
p
d
_1
p
__
X
|f +g|
(p1)q
d
_1
q
.
Das duas desigualdades acima e de (1.15), temos que
_
X
|f +g|
p
d
__
X
|f|
p
d
_1
p
__
X
|f +g|
(p1)q
d
_1
q
+
__
X
|g|
p
d
_1
p
__
X
|f +g|
(p1)q
d
_1
q
=
__
X
|f +g|
p
d
_1
q
_
__
X
|f|
p
d
_1
p
+
__
X
|g|
p
d
_1
p
_
e, dividindo ambos os membros por
__
X
|f +g|
p
d
_1
q
, o resultado segue.
A desigualdade de Minkowski faz o papel da desigualdade triangular e ajuda a provar o seguinte
resultado:
Proposicao 1.8.3 Se 1 p < , o espaco vetorial das func oes contnuas f : [a, b] R e um espaco
vetorial normado com a norma
f
p
=
_
_
b
_
a
|f(x)|
p
dx
_
_
1
p
.
Demonstracao. Exerccio.
Observacao 1.8.4 O espaco vetorial normado denido acima nao e completo. De fato, suponha
a = 0, b = 1 e considere a sequencia
f
n
(t) =
_
_
_
0, se t [0, 1/2]
1, se t [a
n
, 1], a
n
=
1
2
+
1
n
n(t
1
2
), se t [1/2, a
n
].
Note que (f
n
) e de Cauchy, mas nao converge.
Observacao 1.8.5 Note que .
p
nao e uma norma em L
p
(X, , ), pois pode acontecer f
p
= 0
para funcoes nao identicamente nulas.
1.8.1 Os espacos L
p
(X, , )
Nessa secao, por simplicidade, embora valham resultados semelhantes para K = C, admitiremos K = R.
De modo geral, se (X, , ) e um espaco de medida, dizemos que f, g : X R sao equivalentes se
f = g (-qtp). Denotando a classe de equivalencia de uma funcao f por [f], o conjunto
L
p
(X, , ) := {[f]; f L
p
(X, , )}
26
e um espaco vetorial com as operacoes
[f] + [g] = [f +g]
c[f] = [cf]
e, denindo
[f]
L
p
(X,,)
= f
L
p
(X,,)
,
nao e difcil notar (usando a Desigualdade de Minkowski) que L
p
(X, , ) se torna um espaco vetorial
normado. A seguir, mostraremos que L
p
(X, , ) e um espaco de Banach.
Observacao 1.8.6 Devemos ter em mente que os vetores de L
p
(X, , ) sao classes de equivalencia,
mas e usual interpretar tais elementos simplesmente como funcoes, e escrever f no lugar de [f]. A
seguir, esse abuso de notacao sera rotineiro.
Teorema 1.8.7 Se 1 p < , L
p
(X, , ) e um espaco de Banach com a norma
f
p
=
__
|f|
p
d
_1
p
.
Demonstracao. Ja sabemos que L
p
(X, , ) e um evn. Nos resta provar que e um espaco de Banach.
Seja (f
n
)

n=1
uma sequencia de Cauchy em L
p
(X, , ).
Entao, dado > 0, existe M = M() tal que
m, n M
__
|f
n
f
m
|
p
d
_
= f
n
f
m

p
p
<
p
.
Seja (g
k
) uma subsequencia de (f
n
) tal que
g
k+1
g
k

p
< 2
k
para todo k natural.
Considere
g(x) = |g
1
(x)| +

k=1
|g
k+1
(x) g
k
(x)| . (1.16)
Temos que g e mensuravel, nao-negativa, e toma valores em R {}. Alem disso,
|g(x)|
p
= lim
n
_
|g
1
(x)| +
n

k=1
|g
k+1
(x) g
k
(x)|
_
p
.
Pelo Lema de Fatou segue que
_
|g|
p
d lim inf
n
_
_
|g
1
| +
n

k=1
|g
k+1
g
k
|
_
p
d.
Elevando ambos os membros a
1
p
e usando a Desigualdade de Minkowski, obtemos
__
|g|
p
d
_1
p
lim inf
n
_
g
1

p
+
n

k=1
g
k+1
g
k

p
_
(1.17)
g
1

p
+ 1.
Entao, denindo E = {x X; g(x) < } , de (1.17) podemos concluir que
(X E) = 0.
27
Logo, a serie em (1.16) converge -qtp e g.1
E
L
p
(X, , ).
Dena entao f : X R por
f(x) =
_

_
g
1
(x) +

k=1
(g
k+1
(x) g
k
(x)) , se x E
0, se x / E.
Como g
k
= g
1
+ (g
2
g
1
) + (g
3
g
2
) + + (g
k
g
k1
), temos que
_

_
|g
k
| |g
1
| +
k1

j=1
|g
j+1
g
j
| g
g
k
f -qtp
e da
_
|g
k
|
p
g
p
(g
k
)
p
f
p
-qtp
.
Note que, como estamos lidando, a rigor, com classes de equivalencia, podemos considerar, se
necessario, g
k
1
E
e g.1
E
ao inves de g
k
e g, respectivamente.
Pelo Teorema da Convergencia Dominada, segue que
f
p
L
1
(X, , ),
ou ainda,
f L
p
(X, , ).
Como
_
|f g
k
|
p
(|f| +|g
k
|)
p
(2g)
p
lim
k
|f g
k
|
p
= 0 -qtp
,
novamente o TCD nos garante que
lim
k
_
(|f g
k
|
p
0) d = 0
e da conclumos que g
k
f em L
p
(X, , ).
Como (g
k
) e uma subsequencia de (f
n
) e como (f
n
) e de Cauchy, segue que
f
n
f em L
p
(X, , ).
1.8.2 O espaco L

(X, , )
Nessa secao tambem admitiremos K = R.
Seja L

(X, , ) o conjunto de todas as funcoes mensuraveis que sao limitadas -qtp. Se f


L

(X, , ) e N e um conjunto de medida nula, denimos


S
f
(N) = sup {|f(x)| ; x / N}
e
f

= inf {S
f
(N); N e (N) = 0} . (1.18)
Note que pode acontecer f

= 0 com f nao identicamente nula. Para contornar esse problema,


tambem recorremos `as classes de equivalencia.
Duas funcoes sao equivalentes (pertencem a mesma classe de equivalencia) se coincidem -qtp.
O espaco L

(X, , ) e o conjunto de todas as classes de equivalencia das funcoes mensuraveis f :


28
X K que sao limitadas -qtp. Aqui tambem identicaremos as classes de equivalencia com seus
representantes.
Se [f] L

(X, , ), denimos
[f]

= f

. (1.19)
Note que .

esta bem denida (nao depende do representante da classe de equivalencia).


De fato, se f(x) = g(x) para todo x / A, com (A) = 0, entao, para cada N com (N) = 0,
temos
S
f
(N) = sup {|f(x)| ; x / N} S
f
(N A) = S
g
(N A).
Analogamente,
S
g
(N) = sup {|g(x)| ; x / N} S
g
(N A) = S
f
(N A)
e da
f

= inf {S
f
(N); N e (N) = 0} = inf {S
g
(N); N e (N) = 0} = g

.
O proximo teorema garante que (L

(X, , ), .

) e um espaco de Banach.
Note ainda que se f L

(X, , ), entao
|f(x)| f

-qtp.
Com efeito, se isso nao acontecesse, existiria M com (M) > 0 e
|f(x)| > f

para todo x M.
Assim,
|f(x)| > inf {S
f
(N); N e (N) = 0} para todo x M.
Por denicao de nmo, existiria N
0
com medida nula, tal que
|f(x)| > S
f
(N
0
) = sup {|f(x)| ; x / N
0
} para todo x M.
Como N
0
tem medida nula e (M) > 0, podemos escolher x
0
M N
0
. Logo
|f(x
0
)| > S
f
(N
0
) = sup {|f(x)| ; x / N
0
} |f(x
0
)| ,
o que e uma contradi cao.
Teorema 1.8.8 A funcao .

e uma norma em L

(X, , ). Mais ainda, L

(X, , ) e um espaco
de Banach.
Demonstracao.

E claro que L

(X, , ) e um espaco vetorial (com as operacoes usuais, como na


denicao de L
p
(X, , )).
Agora vejamos que .

e uma norma.

E claro que f

0 ocorre para toda f L

(X, , ).
Tambem e imediato que
f

= || f

.
As outras duas propriedes de norma sao menos imediatas.
Se f

= 0, entao, para cada k N, existe N


k
, com (N
k
) = 0, tal que
|f(x)|
1
k
para todo x / N
k
.
29
Denindo N =

_
j=1
N
j
, temos que (N) = 0 e
|f(x)| = 0 para todo x / N
e da f = 0 (a rigor [f] = 0).
Agora, demonstremos a desigualdade triangular. Se f, g L

(X, , ), entao exisem N


1
, N
2

com (N
1
) = (N
2
) = 0 e
_
|f(x)| f

, para todo x / N
1
|g(x)| g

, para todo x / N
2
.
Entao
|f(x) +g(x)| |f(x)| +|g(x)| f

+g

para todo x / N
1
N
2
.
Da, pela denicao de .

, como (N
1
N
2
) = 0, segue que
f +g

+g

.
Resta-nos provar que L

(X, , ) e completo.
Seja (f
n
) uma sequencia de Cauchy em L

(X, , ). Entao, para cada j, existe M


j
com
(M
j
) = 0 e
|f
j
(x)| f
j

para todo x / M
j
.
Seja
M
0
=

_
j=1
M
j
.
Logo
|f
j
(x)| f
j

para todo x / M
0
.
Temos ainda que para cada n, m N, existe M
n,m
com (M
n,m
) = 0 e
|f
n
(x) f
m
(x)| f
n
f
m

para todo x / M
n,m
.
Seja
M = M
0

_

_
n,m=1
M
n,m
_
Entao, (M) = 0 e, para quaisquer m, n N, temos
_
|f
n
(x)| f
n

para todo x / M
|f
n
(x) f
m
(x)| f
n
f
m

para todo x / M
(1.20)
Entao, para cada x / M, a sequencia (f
n
(x))

n=1
e de Cauchy em R, e portanto convergente. Seja
f(x) =
_
lim
n
f
n
(x), se x / M
0, se x M.
Entao f e mensuravel e, por (1.20), como (f
n
) e de Cauchy, segue que dado > 0, existe L N tal
que
sup
x/ M
|f
n
(x) f
m
(x)|
sempre que m, n > L. Fazendo m , segue que
sup
x/ M
|f
n
(x) f(x)| (1.21)
30
sempre que n > L. Assim, (f
n
) e uniformemente convergente para f em X M.
De (1.21) segue que f
n
f L

(X, , ) para n sucientemente grande. Da, como f = f


n

(f
n
f), segue que f L

(X, , ). Assim, podemos reescrever (1.21), concluindo que


f
n
f


sempre que n > L. Portanto (f
n
) converge para f em L

(X, , ).
Exerccio 1.8.9 Mostre que L

(X, , ) L
1
(X, , ) se e somente se (X) < .
Exerccio 1.8.10 Se (X, , ) e um espaco de medida nita, entao L
p
(X, , ) L
r
(X, , ) se
1 r p. Sugestao: Mostre que |f|
r
1 +|f|
p
.
Exerccio 1.8.11 Se (X, , ) e um espaco de medida nita, e 1 r p, entao
f
r
f
p
(X)
s
,
com s =
1
r

1
p
.
Exerccio 1.8.12 Se X = N, = 2
X
e (A) = #A (quantidade de elementos de A), mostre que se
f : N R e uma funcao qualquer, entao
_
N
|f(x)| d =

j=1
|f(j)| .
Sugestao: Use o TCM.
Exerccio 1.8.13 Usando o exerccio anterior, obtenha versoes da Desigualdade de Holder e Minkowski
para soamas.
31
Captulo 2
Medida de Lebesgue
2.1 Teoremas de Extensao
Denicao 2.1.1 Seja X um conjunto. Uma famlia A de subconjuntos de X e chamada de algebra
(de subconjuntos de X) se satisfaz as seguintes condicoes:
(a) , X A
(b) Se A, B A, entao A B A
(c) Se A A, entao A
c
A.
Note que se A, B A, entao
A B = (A
c
B
c
)
c
A.
Note ainda que se A, B A, entao
AB = A B
c
A.
Exemplo 2.1.2 Seja A a famlia de subconjuntos de R formada pelas unioes nitas de intervalos da
forma
(a, b], (, b], (a, ), (, ), ,
com a, b R.

E facil ver que A e algebra de subconjuntos de R.
Denicao 2.1.3 Seja A uma algebra de subconjuntos de X. Uma funcao : A [0, ] e chamada
medida se satisfaz as seguintes propriedades:
(i) () = 0;
(ii) Se (A
n
)

n=1
e uma sequencia de elementos disjuntos de A tal que

_
n=1
A
n
A,
entao

_

_
n=1
A
n
_
=

n=1
(A
n
) .
Exerccio 2.1.4 Seja X um conjunto, A uma algebra de subconjuntos de X e : A [0, ] uma
medida em A. Mostre que se A, B A e A B, entao
(A) (B).
32
Exerccio 2.1.5 Seja X um conjunto, A uma algebra de subconjuntos de X e : A [0, ] uma
medida em A. Se A =

_
n=1
A
n
A, com A
n
A para todo n, mostre que
(A)

n=1
(A
n
).
Sugestao: Note que
A = A
1
(A
2
A
1
) (A
3
(A
1
A
2
)) ...
e que essa uniao e disjunta. Entao use a denicao de medida e o exerccio anterior.
Denicao 2.1.6 Seja A uma algebra de subconjuntos de X e seja : A [0, ] uma medida em A.
Seja

: 2
X
[0, ]

(A) = inf

n=1
(A
n
) ,
onde o nmo e tomado sobre todas as sequencias (A
n
)

n=1
em A tais que
A

_
n=1
A
n
.
Proposicao 2.1.7 A funcao

tem as seguintes propriedades:


(a)

() = 0;
(b) Se A B X, entao

(A)

(B);
(c) Se A A, entao

(A) = (A);
(d) Se (A
n
)

n=1
e uma sequencia em 2
X
, entao

_

_
n=1
A
n
_

n=1

(A
n
) .
Demonstracao. (a) e (b) sao claras.
(c) Note que A, A e
A A ....
Logo

(A) (A) +() +() + = (A). (2.1)


Por outro lado, seja (A
j
)

j=1
em A, com A

_
j=1
A
j
(note que nao sabemos que essa uniao esta na
algebra).
Entao
A =

_
j=1
(A A
j
).
Como A A, segue que

_
j=1
(A A
j
) A Como e medida em A, temos
(A)

j=1
(A A
j
)
Exerccio 2.1.4

j=1
(A
j
).
33
Da
(A) inf

j=1
(A
j
) =

(A). (2.2)
De (2.1) e (2.2) segue que (A) =

(A).
(d) Seja > 0. Para cada n N, existe (B
(n)
j
)

j=1
em A tal que
A
n

_
j=1
B
(n)
j
e

j=1
(B
(n)
j
)

(A
n
) +

2
n
.
Logo

_
n=1
A
n

_
n=1

_
j=1
B
(n)
j
e

_

_
n=1
A
n
_

n=1

j=1
(B
(n)
j
)

n=1
_

(A
n
) +

2
n
_
= +

n=1

(A
n
).
Como > 0 e arbitrario, segue que

_

_
n=1
A
n
_

n=1

(A
n
).
Denicao 2.1.8 Seja A uma algebra de subconjuntos de X e seja : A [0, ] uma medida em A.
Um conjunto A X e dito

-mensuravel se

(P) =

(P A) +

(P A
c
)
para todo P X. A famlia de todos os A X que sao

-mensuraveis e denotada por A

.
Teorema 2.1.9 (Teorema da Extensao de Caratheodory) Seja A uma algebra de subconjuntos
de X e seja : A [0, ] uma medida em A.
(a) A

e uma sigma-algebra;
(b)

e uma medida em A

;
(c) A A

.
Como sabemos que

e coincidem em A, a medida

e uma extensao da medida (da algebra


A para a sigma-algebra A

).
Demonstracao.
(a) e (b).

E claro que e X pertencem a A

, pois se P X, entao

(P) =

(P X) =

(P X) +

() =

(P X) +

(P X
c
)

(P) =

(P X) =

(P
c
) =

(P ) +

(P
c
).
34
Alem disso, pela denicao de conjunto

-mensuravel, e claro que


A A

A
c
A

.
Vamos mostrar que se A, B A

, entao A B A

. Seja P X. Como A A

, temos que

(P) =

(P A) +

(P A
c
). (2.3)
Como B A

, entao

(P A) =

((P A) B) +

((P A) B
c
). (2.4)
Logo, de (2.3) e (2.4), segue que

(P) = [

((P A) B) +

((P A) B
c
)] +

(P A
c
) (2.5)
=

(P A B) +

(P A B
c
) +

(P A
c
).
Fazendo Q = P (A B)
c
, temos (pois A A

(Q) =

(Q A) +

(Q A
c
) (2.6)
=

(P (A B)
c
A) +

(P (A B)
c
A
c
)
=

(P A B
c
) +

(P A
c
).
Da, de (2.5) e (2.6), segue que

(P) =

(P A B) +

(Q)
=

(P A B) +

(P (A B)
c
)
e portanto A B A

.
Conclumos que se A, B A

, entao
A B = (A
c
B
c
)
c
A

e portanto A

e uma algebra.
Agora provemos que

e aditiva, isto e,

(A B) =

(A) +

(B) sempre que A, B A

,
com A B = .
De fato, se P = A B, temos que P A

(P) =

(P A) +

(P A
c
)
=

((A B) A) +

((A B) A
c
)
=

(A) +

(B) .
A seguir, provaremos que A

e uma sigma-algebra e que

e sigma aditiva em A

, isto e, a
medida da uniao enumeravel disjunta coincide com a soma das medidas.
Seja (A
n
)

n=1
uma sequencia de elementos disjuntos em A

e seja
A =

_
n=1
A
n
.
35
Provaremos que A A

e que

(A) =

n=1

(A
n
).
Seja P X. Como P = (P A) (P A
c
), temos

(P)

(P A) +

(P A
c
).
Note que nao sabemos se vale a igualdade, pois P nao e necessariamente elemento de A

. Logo

(P)

(P A) +

(P A
c
) (2.7)
=

_
P
_

_
n=1
A
n
__
+

(P A
c
)
=

_

_
n=1
P A
n
_
+

(P A
c
)

(P A
c
) +

n=1

(P A
n
) .
Como A

e uma algebra, para todo N N,


B
N
=
N
_
n=1
A
n
A

.
Logo, para todo N N,

(P) =

(P B
N
) +

(P (B
N
)
c
).
Como

e aditiva em A

, temos

(P) =

_
N
_
n=1
P A
n
_
+

_
P
_
N
_
n=1
A
n
_
c
_
=
N

n=1

(P A
n
) +

_
P
_
N
_
n=1
A
n
_
c
_
.
Logo, como A
c

_
N
_
n=1
A
n
_
c
, segue que

(P)

(P A
c
) +
N

n=1

(P A
n
)
e, fazendo N , temos

(P)

(P A
c
) +

n=1

(P A
n
) (2.8)
De (2.7) e (2.8), segue que

(P) =

(P A) +

(P A
c
) =

(P A
c
) +

n=1

(P A
n
) .
36
Da A A

e, fazendo P = A, temos

(A) =

(A A
c
) +

n=1

(A A
n
) =

n=1

(A
n
) . (2.9)
Agora resta pouco para concluir que A

e sigma-algebra. Note que mostramos o seguinte:


A A

A
c
A

Se A, B A

, entao A B A

Se (A
n
)

n=1
e uma sequencia de elementos disjuntos de A

, entao sua uniao ainda pertence a A

.
Falta mostrar que a uniao enumeravel (nao necessariamente disjunta) de elementos de A

pertence
tambem a A

. Seja, portanto, (A
n
)

n=1
uma sequencia de elementos de A

. Denindo
B
1
= A
1
A

B
2
= A
2
(B
1
)
c
A

B
3
= A
3
(B
1
)
c
(B
2
)
c
A

.
.
.
B
n
= A
n
(B
1
)
c
... (B
n1
)
c
A

.
.
.
segue que a sequencia (B
n
)

n=1
e disjunta e

_
n=1
A
n
=

_
n=1
B
n
A

.
Portanto A

e sigma-algebra e, de (2.9) segue que

e sigma aditiva em A

.
Agora, mostremos (c).
Seja A A. Queremos mostrar que A A

. Para isso, basta provar que

(P) =

(P A) +

(P A
c
)
para todo P X. Como
P = (P A) (P A
c
) ,
entao (lembre-se que nao sabemos se P A e P A
c
pertencem a A

),

(P)

(P A) +

(P A
c
) (2.10)
Se

(P) = , a outra desigualdade e clara e segue que

(P) =

(P A) +

(P A
c
).
Suponha

(P) < .
Seja > 0 e seja (A
j
)

j=1
uma sequencia de elementos de A tal que
P

_
n=1
A
n
e

n=1
(A
n
)

(P) +.
37
Como
P A

_
n=1
(A
n
A) e P A
c

_
n=1
(A
n
A
c
) ,
temos

(P A) +

(P A
c
)

n=1
(A
n
A) +

n=1
(A
n
A
c
)
=

n=1
[(A
n
A) +(A
n
A
c
)]
=

n=1
(A
n
)

(P) +.
Como > 0 e arbitrario, temos

(P A) +

(P A
c
)

(P).
De (2.10) e da ultima desigualdade, segue que

(P) =

(P A) +

(P A
c
),
como desejavamos.
Teorema 2.1.10 (Teorema da Extensao de Hahn) Seja A uma algebra de subconjuntos de X e
uma medida -nita em A. Entao existe uma unica medida em A

que estende .
Demonstracao. O Teorema de Caratheodory garante a existencia de

em A

que estende .
Suponha, portanto que e

sejam extensoes de emA

. Vamos mostrar que =

. A demonstracao
e dividida em dois casos.
Primeiro caso. Suponhamos que seja uma medida nita em A.
Seja A A

e seja (A
j
)

j=1
uma famlia de elementos de A tal que A

_
j=1
A
j
. Entao
(A)
_
_

_
j=1
A
j
_
_

j=1
(A
j
) =

j=1
(A
j
) .
Logo
(A) inf

j=1
(A
j
) ,
com o nmo calaculado sobre todas as famlias (A
j
)

j=1
de elementos de A tais que A

_
j=1
A
j
. Pela
denicao de

segue que
(A)

(A) para todo A A

. (2.11)
Por outro lado,
(A) +(A
c
) = (X) = (X) =

(X)
=

(A) +

(A
c
),
38
e da conclumos que
(A) +(A
c
) =

(A) +

(A
c
) < . (2.12)
De (2.11) e (2.12), segue que
(A) =

(A)
e portanto =

.
Segundo caso. Suponhamos que seja uma medida -nita em A.
Como e -nita em A, podemos encontrar uma sequencia de elementos (A
j
)

j=1
de A tal que
X =

_
j=1
A
j
,
com (A
j
) < para todo j N.

E facil ver que sempre e possvel supor que A
j
X. Considere, para
cada n N,

n
: A

[0, )

n
(A) = (A A
n
).
Note que
n
e uma medida nita e que
n
e uma extensao da medida
n
denida por

n
: A [0, )

n
(A) = (A A
n
).
De fato, se A A, entao

n
(A) = (A A
n
) = (A A
n
) =
n
(A).
Mas,
(

)
n
: A

[0, )
(

)
n
(A) =

(A A
n
)
tambem e medida nita e extensao de
n
, pois se A A, entao
(

)
n
(A) =

(A A
n
) = (A A
n
) =
n
(A).
Logo, do primeiro caso, segue que (

)
n
=
n
para todo n natural. Da, temos

(A A
n
) = (A A
n
)
para todo A A

e todo n natural. Logo, como (A A


n
) A, temos
(A) = lim
n
(A A
n
) = lim
n

(A A
n
) =

(A)
para todo A A

, e o resultado segue.
39
2.2 Medida de Lebesgue
Lembre-se que a famlia A formada por todas as unioes nitas de conjuntos da forma
(a, b], (, b], (a, ) e (, ), com a, b R,
forma uma algebra de subconjuntos de R. Dena a funcao : A [0, ] por
((a, b]) = b a, se a b (2.13)
((, b]) =
((a, )) =
((, )) =

_
n
_
k=1
I
k
_
=
n

k=1
(I
k
) , onde os I
k
sao intervalos (disjuntos)sob a forma anterior.
Em breve, veremos que e uma medida em A. Como consequencia, o Teorema de Hahn garante a
existencia e unicidade da extensao de para uma medida na sigma-algebra A

. Essa extensao, como


de costume denotada por

, sera chamada de medida de Lebesgue em R e a sigma-algebra A

sera chamada de sigma-algebra dos conjuntos Lebesgue mensuraveis. A integral com respeito
`a medida de Lebesgue e chamada integral de Lebesgue.
Proposicao 2.2.1 Seja A a algebra formada pelas unioes nitas de intervalos da forma (, a],
(a, b), (a, ) e (, ), com a, b R. A funcao , denida em (2.13), e uma medida em A.
Demonstracao. Basta mostrar que
(A) =

n=1
(A
n
) , (2.14)
sempre que A =

_
n=1
A
n
com A, A
n
A e os A
n
elementos disjuntos de A.
Podemos sempre escrever
A =
J
_
k=1
I
k
(2.15)
e A
n
=
k
n
_
k=1
I
n,k
, com (I
j
)
J
j=1
e (I
n,k
)
k
n
k=1
intervalos tais que
I
j
I
k
= se j = k
I
n,j
I
n,k
= se j = k,
ou seja, as aderencias dos I
j
sao disjuntas e as aderencias dos I
n,j
tambem sao disjuntas. Isso e possvel,
pois caso contrario, teramos unioes do tipo (a, b] (b, c] -essa uniao poderia ser substituda por (a, c].
Logo
A =

_
n=1
A
n
=

_
n=1
k
n
_
k=1
I
n,k
e
I
j
= I
j
A =

_
n=1
k
n
_
k=1
(I
j
I
n,k
) . (2.16)
40
Como
I
n,k
A
n
A =
J
_
k=1
I
k
,
segue que para quaisquer n N, k = 1, ..., k
n
, existe um unico j tal que I
n,k
I
j
(isso se deve ao fato
de I
n,k
ser intervalo, de que
J
_
k=1
I
k
e disjunta e devido `as aderencias dos I
j
serem disjuntas).
Seja, para cada j = 1, ..., J,
P
j
= {(n, k); I
n,k
I
j
}.
Vejamos que
I
j
=
_
(n,k)P
j
I
n,k
. (2.17)
De fato, a inclusao e clara. Por outro lado, se x I
j
,por (2.16), temos, para algum k
0
e algum n
0
,
x I
j
I
n
0
,k
0
.
Da I
j
I
n
0
,k
0
= e (como para qualquer n N, k = 1, ..., k
n
, existe um unico j tal que I
n,k
I
j
,
e como os I
j
sao disjuntos) segue necessariamente que I
n
0
,k
0
I
j
. Pela denicao de P
j
, segue que
(n
0
, k
0
) P
j
e, como x I
n
0
,k
0
, conclumos que
x
_
(n,k)P
j
I
n,k
.
Como para quaisquer n N, k = 1, ..., k
n
, existe um unico j tal que I
n,k
I
j
, segue que os P
j
sao
disjuntos.
Se provarmos que
(I
j
) =

(n,k)P
j
(I
n,k
),
entao (usando que {(n, k); n N e k = 1, ..., k
n
} = {(n, k) P
j
; j = 1, ..., J}) teremos que
(A) =
J

j=1
(I
j
) =
J

j=1

(n,k)P
j
(I
n,k
)
=

n=1
k
n

k=1
(I
n,k
)
=

n=1
_
k
n

k=1
(I
n,k
)
_
=

n=1
(A
n
),
e isso prova (2.14). Assim, para provar (2.14), basta provar que
(I) =

j=1
(I
j
) (2.18)
sempre que I =

_
j=1
I
j
, com I, I
j
intervalos da forma (, a], (a, b], (a, ) e (, ), com a, b R e
I
j
I
k
= sempre que j = k.
41
Primeiro caso.
I = (a, b].
Entao, vamos supor
(a, b] =

_
j=1
(a
j
, b
j
] (uniao disjunta). (2.19)
Para cada n, consideremos uma subfamlia nita (a
j
, b
j
], com j = 1, ...., n. Reordenando, se necessario,
podemos supor
a a
1
< b
1
a
2
< b
2
a
n
< b
n
< b.
Entao
n

j=1
((a
j
, b
j
]) =
n

j=1
(b
j
a
j
) b
n
a
1
b a = ((a, b]).
Da, como n e arbitrario, temos

j=1
((a
j
, b
j
]) ((a, b]). (2.20)
Para obter a desigualdade oposta, sejam > 0 e
j
> 0 tais que

j=1

j
< .
Segue, de (2.19), que a = inf
jN
a
j
. Logo, existe j N tal que a
j
< a+
1
. Sem perda de generalidade,
podemos supor que a
1
< a +
1
. Consideremos
I
1
= (a
1
+
1
, b
1
+
1
)
I
j
= (a
j
, b
j
+
j
), j 2.
De (2.19) segue que
[a, b]

_
j=1
I
j
.
Como [a, b] e compacto, existe n N tal que
[a, b]
n
_
j=1
I
j
.
Sem perda de generalidade, podemos supor
a
1

1
< a < b
1
+
1
a
2
< b
1
+
1
< b
2
+
2
.
.
.
a
n
< b
n1
+
n1
b < b
n
+
n
.
Logo (fazendo as marcacoes dos intervalos na reta) e facil notar que
b a < (b
n
+
n
) (a
1

1
)
< (b
n
+
n
a
n
) + (b
n1
+
n1
a
n1
) + + (b
1
+
1
a
1
+
1
)
<
n

j=1
(b
j
a
j
) + 2
<

j=1
(b
j
a
j
) + 2
42
Portanto, como > 0 e arbitrario, segue que
((a, b]) = b a

j=1
(b
j
a
j
) =

j=1
((a
j
, b
j
]).
Logo, segue (2.18) no caso I = (a, b].
Segundo caso.
I = (, b].
Supomos entao
I = (, b] =

_
j=1
I
j
(uniao disjunta).
Se algum I
j
nao for limitado, o resultado e claro. Logo, podemos supor I
j
= (a
j
, b
j
] para cada j.
Assim,
(, b] =

_
j=1
(a
j
, b
j
].
Note que b
j
b para todo j. Para cada a < b, temos
(a, b] =

_
j=1
((a
j
, b
j
] (a, b]) (2.21)
Note ainda que
(a
j
, b
j
] (a, b] =
_
_
_
(a
j
, b
j
], se a a
j
(a, b
j
], se a
j
< a < b
j
, se b
j
a
sejam
J
1
= {j N; a a
j
}
J
2
= {j N; a
j
< a < b
j
}.
Entao, de (2.21), temos
(a, b] =
_
_
_
jJ
1
(a
j
, b
j
]
_
_

_
_
_
jJ
2
(a, b
j
]
_
_
e portanto, pelo primeiro caso,
b a = ((a, b]) =

jJ
1
(b
j
a
j
) +

jJ
2
(b
j
a).
Logo

j=1
(b
j
a
j
)

jJ
1
(b
j
a
j
) +

jJ
2
(b
j
a) = b a.
Como a < b e arbitrario, podemos fazer a e conclumos que

j=1
(I
j
) =

j=1
(b
j
a
j
) = = (I).
Proposicao 2.2.2 Seja A um conjunto enumeravel de R. Entao A e Lebesgue mensuravel e a medida
de Lebesgue de A e zero.
43
Demonstracao. Seja A a algebra das unioes nitas de retangulos e a medida na algebra A.
Lembre-se que

(A) = inf

j=1
(I
j
),
com A

_
j=1
I
j
e I
j
A. Da, como
{a} [a, a +
1
n
) para todo n natural,
segue que

({a}) = 0.
Entretanto, isso nao garante que {a} pertence a A

. Devemos, portanto, provar que para todo P R,

(P) =

(P A) +

(P A
c
), com A = {a}. (2.22)
Mas P A A e da segue que

(P A) = 0. Alem disso,
P A
c
= P {a} ou P
e consequentemente

(P {a})

(P)

(P {a}) +

({a}) =

(P {a}).
Da segue (2.22) e {a} A

. Como todo conjunto enumeravel e uniao (enumeravel) disjunta de seus


elementos, o resultado segue.
Observacao 2.2.3 Note que {a} A

mas {a} / A.
Proposicao 2.2.4 Todos os abertos de R sao Lebesgue-mensur aveis.
Demonstracao. Como A

e sigma-algebra, e todo aberto de R e uniao enumeravel de intervalos


abertos, basta mostrar que
(a, b) A

.
Isso, entretanto, e facil, pois
(a, b) =

_
n=1
(a, b
1
n
].
Corolario 2.2.5 B(R) A

.
Demonstracao. De fato, B(R) e a menor sigma-algebra que contem os abertos de R.
Proposicao 2.2.6 Para cada A 2
R
, temos

(A) =

(A+x) para todo x real.


Demonstracao. Como

(A) = inf

j=1
(I
j
), A

_
n=1
I
j
, com I
j
A, dado > 0, existe (I
j
)

j=1
tal
que A

_
j=1
I
j
e

(A) +

j=1
(I
j
).
44
Da
A+x

_
j=1
(I
j
+x)
e

(A+x)

j=1

(I
j
+x) =

j=1

(I
j
)

(A) +.
Como > 0 e arbitrario, segue que

(A+x)

(A).
Fazendo A = (A+x) x, e usando o mesmo argumento, obtemos a desigualdade oposta.
Proposicao 2.2.7 Se A e um conjunto qualquer em R, para cada > 0 existe um aberto U R com
A U, tal que

(A)

(U)

(A) +.
Demonstracao. Dado > 0, existem (I
j
)

j=1
em A (considere intervalos simples) tais que

(A) +

2

j=1
(I
j
) e A

_
j=1
I
j
.
Se I
j
= (a, b], considere I

j
= (a, b +

2
j+1
).
Se I
j
= (, b], considere I

j
= (, b +

2
j+1
).
Logo

j=1
(I

j
)

j=1
_
(I
j
) +

2
j+1
_

(A) +

2
+

2
=

(A) +.
Seja U =

_
j=1
I

j
. Logo A U e

(A)

(U)

j=1
(I

j
)

(A) +.

Exerccio 2.2.8 Se A R e

(A) = 0, entao A e Lebesgue-mensur avel.


Solucao. Seja P R. Note que

(P A)

(A) = 0.

(P A
c
)

(P)

(P A
c
) +

(A) =

(P A
c
).
Logo

(P) =

(P A
c
) =

(P A
c
) +

(P A)
e da segue que A e Lebesgue-mensuravel.
45
Proposicao 2.2.9 As seguintes armac oes a respeito de E R sao equivalentes:
(i) E e Lebesgue-mensuravel;
(ii) Para todo > 0 existe um aberto O E tal que

(O E) .
(iii) Existe G expresso como intersecao enumeravel de conjuntos abertos, com E G, tal que

(GE) = 0.
Demonstracao.
(i) (ii). Primeiro caso: Suponha

(E) < . Pela proposicao anterior, existe O E aberto,


tal que

(O)

(E) +.
Logo

(O)

(E) ,
e como E e mensuravel,

(O) =

(O E) +

(O E
c
)
=

(E) +

(O E)
e da segue que

(O E) .
Segundo caso. Suponha

(E) = . Escreva
R =

_
n=1
I
n
(uniao disjunta de intervalos nitos).
Entao, denindo, para cada n natural,
E
n
= E I
n
,
temos

(E
n
) < (note que os E
n
sao disjuntos). Pelo primeiro caso, existem abertos O
n
E
n
tais
que

(O
n
E
n
)

2
n
.
Dena o aberto
O =

_
n=1
O
n
.
Logo
O E =
_

_
n=1
O
n
_

_

_
n=1
E
n
_
verique

_
n=1
(O
n
E
n
) .
Da

(O E)

n=1

(O
n
E
n
) .
(ii) (iii). Para cada n, seja O
n
tal que O
n
E e

(O
n
E) <
1
n
.
Seja
G =

n=1
O
n
.
46
Logo E G e, para todo n,

(GE)

(O
n
E) <
1
n
.
Logo

(GE) = 0.
(iii) (i). Note que G e Lebesgue-mensuravel, pois
G =

n=1
O
n
com O
n
A

. Alem disso, GE e Lebesgue-mensuravel, pois

(GE) = 0. Como
E = G (GE),
segue que E e mensuravel.
Proposicao 2.2.10 Se E R e Lebesgue-mensuravel, entao, para cada y,
E +y = {x +y; x E}
e mensuravel e

(E) =

(E +y).
Demonstracao. Como E e mensuravel, para cada > 0, existe O aberto tal que

(O E) .
Note que O +y e aberto e (O +y) (E +y). Note que
(O +y) (E +y) = (O E) +y.
Logo

((O +y) (E +y)) =

((O E) +y)
Proposic ao 2.2.6
=

(O E) .
Pela proposicao anterior, conclumos que (E +y) e Lebesgue-mensuravel e (isso ja era conhecido)

(E) =

(E +y) .
2.2.1 Exemplo de um conjunto que nao e Lebesgue-mensuravel
Se x, y [0, 1], seja
x y y x Q
1
:= Q [1, 1].
Note que e uma relacao de equivalencia em [0, 1]. Logo, podemos escolher n umeros [1, 1] tais
que
[0, 1] =
_
E

,
onde cada E

e a classe de equivalencia de , e a uniao e disjunta. Note que


E

= {x +; x Q
1
} [0, 1],
e como Q
1
e enumeravel, segue que cada E

e enumeravel. Escolha um (e apenas um) representante de


cada classe de equivalencia e dena o conjunto V [0, 1] formado por esses representantes escolhidos.
Seja {r
1
, r
2
, ...} uma enumera cao de Q
1
. Sejam para cada n,
V
n
= V +r
n
.
47
Note que se x [0, 1], entao x E

para algum . Logo, x v para algum v V. Portanto xv Q


1
e consequentemente x = v +r, com r Q
1
. Logo x

_
n=1
V
n
.
Note que se x (V +r
n
) (V +r
m
), entao
x = v
1
+r
n
= v
2
+r
m
e da segue que
v
1
v
2
= r
m
r
n
. (2.23)
Como V [0, 1], temos v
1
v
2
[1, 1], e como r
m
r
n
Q, segue que
v
1
v
2
= r
m
r
n
[1, 1] Q = Q
1
.
Logo v
1
v
2
e portanto v
1
= v
2
(pois v
1
V e v
2
V ). Da, de (2.23) segue que r
m
= r
n
e assim
m = n. Logo V
n
V
m
= , se n = m.
Para nalizar, temos
[0, 1]

_
n=1
V
n
=

_
n=1
(V +r
n
)

_
n=1
([0, 1] + [1, 1]) [1, 2].
Se V for mensuravel, entao cada V
n
sera mensuravel (resultado ja visto anteriormente, pois V
n
= V +r
n
)
e

(V ) =

(V
n
).
Logo
1 =

([0, 1])

j=1

(V
n
)

([1, 2]) = 3.
Entretanto,

j=1

(V
n
) =

j=1

(V ) = 0 ou .
Chegamos a uma contradicao e da conclumos que V nao e mensuravel.
2.3 Integral de Riemann vs Integral de Lebesgue
Seja f : [a, b] R limitada e
a =
0
<
1
< <
n
= b
uma subdivisao de [a, b]. Dena
S =
n

i=1
(
i

i1
)M
i
s =
n

i=1
(
i

i1
)m
i
,
onde M
i
= sup{f(x);
i1
< x
i
} e m
i
= inf{f(x);
i1
< x
i
}. Denimos a integral de Riemann
superior de f por
R
b
_
a
f(x)dx = inf S
48
e denimos a integral de Riemann inferior de f por
R
b
_
a
f(x)dx = sup s,
onde o inf e o sup sao tomados sobre todas as possveis subdivisoes de [a, b]. Note que
R
b
_
a
f(x)dx R
b
_
a
f(x)dx.
Denicao 2.3.1 Dizemos que f e Riemann-integr avel se
R
b
_
a
f(x)dx = R
b
_
a
f(x)dx
e denotamos esse valor por R
b
_
a
f(x)dx.
Proposicao 2.3.2 Se f : [a, b] R e contnua, entao as integrais de Riemann e Lebesgue coincidem.
Demonstracao. Como f e contnua, segue que f
+
e f

sao contnuas, e como [a, b] e compacto,


elas sao ainda limitadas. Note que
R
b
_
a
f(x)dx
()
sup
f
+
, simples
_
[a,b]
d

inf
f
+
, simples
_
[a,b]
d

()
R
b
_
a
f(x)dx,
onde (*) e (**) ocorrem em virtude de toda funcao escada ser simples. Logo, como f
+
e Riemann-
integravel, temos
_
[a,b]
fd

= sup
f
+
, simples
_
[a,b]
d

= R
b
_
a
f(x)dx.
O mesmo raciocnio se aplica para f

. Entao
_
[a,b]
fd

=
_
[a,b]
f
+
d

_
[a,b]
f

= R
b
_
a
f
+
(x)dx R
b
_
a
f

(x)dx
= R
b
_
a
f(x)dx.
Proposicao 2.3.3 Se f : [a, b] R e mensuravel e limitada, com (E) < , entao, se e a medida
de Lebesgue, temos
inf
f
_
E
d = sup
f
_
E
d.
49
Captulo 3
Produto de Medidas
Denicao 3.0.4 Se (X, A) e (Y, B) sao espacos mensuraveis, um conjunto da forma A B, com
A A e B B e chamado retangulo mensuravel (ou simplesmente retangulo) em Z = X Y.
Denotaremos a colec ao de unioes nitas de tais retangulos por Z
0
.
Lema 3.0.5 Z
0
e uma algebra de subconjuntos de Z.
Demonstracao.

E claro que unioes nitas de elementos de Z
0
ainda pertencem a Z
0
.
Alem disso:
Se X
0
Y
0
e um retangulo, entao
(X
0
Y
0
)
c
= (X
c
0
Y
c
0
) (X
0
Y
c
0
) (X
c
0
Y
0
) Z
0
.
Se A Z
0
, entao A =
n
_
i=1
(A
i
B
i
), com A
i
A e B
i
B. Logo
A
c
=
_
n
_
i=1
(A
i
B
i
)
_
c
=
n

i=1
(A
i
B
i
)
c
=
n

i=1
[(A
c
i
B
c
i
) (A
i
B
c
i
) (A
c
i
B
i
)] .
Resta mostrar que intersecao de retangulos e retangulo. Mas, isso e facil, pois
(AB) (C D) = (A C) (B D).

Exerccio 3.0.6 Se P Z
0
, entao P pode ser escrito como uniao nita de retangulos disjuntos.
Solucao. Se P = (A
1
B
1
) (A
2
B
2
), escrevemos
P = [(A
2
A
1
) B
2
] [(A
1
A
2
) B
1
] [(A
1
A
2
) (B
1
B
2
)] .
Se P = (A
1
B
1
) (A
2
B
2
) (A
3
B
3
), escrevemos
P = [(A
2
A
1
) B
2
] [(A
1
A
2
) B
1
] [(A
1
A
2
) (B
1
B
2
)]
[(A
3
(A
1
A
2
)) B
3
]
[((A
3
A
1
) A
2
) (B
3
B
1
)]
[((A
3
A
2
) A
1
) (B
3
B
2
)]
[(A
3
A
2
A
1
) (B
3
(B
1
B
2
))] .
50
Se P = (A
1
B
1
) (A
2
B
2
) (A
3
B
3
) (A
4
B
4
), escrevemos
P =
conhecido
..
(A
1
B
1
) (A
2
B
2
) (A
3
B
3
) (A
4
B
4
)
= (uniao disjunta das 3 primeiras unioes)
[A
4
(A
1
A
2
A
3
)] B
4
[(A
4
A
1
) (A
2
A
3
)] (B
4
B
1
)
[(A
4
A
2
) (A
1
A
3
)] (B
4
B
2
)
[(A
4
A
3
) (A
1
A
2
)] (B
4
B
3
)
[(A
4
A
1
A
2
) (A
3
)] (B
4
(B
1
B
2
))
[(A
4
A
2
A
3
) (A
1
)] (B
4
(B
2
B
3
))
[(A
4
A
1
A
3
) (A
2
)] (B
4
(B
1
B
3
))
[(A
4
A
1
A
2
A
3
] (B
4
(B
1
B
2
B
3
)).
Analogamente para n > 4.
Denicao 3.0.7 Se (X, A) e (Y, B) sao espacos mensuraveis, entao Z = AB denota a sigma-agbebra
de subconjuntos de Z = X Y gerada pelos retangulos AB, com A A e B B.
Se (X, A, ) e (Y, B, ) sao espacos de medida, e natural tentar denir uma medida em Z de
modo que
(AB) = (A)(B) para todo A A e B B.
Teorema 3.0.8 (Teorema da Medida Produto) Se (X, A, ) e (Y, B, ) sao espacos de medida,
entao existe uma medida em Z = AB tal que
(AB) = (A)(B) para todo A A e B B. (3.1)
Se e sao sigma-nitas, entao e unica.
Demonstracao. Sejam A A e B B. e suponha que
AB =

_
j=1
(A
j
B
j
) (3.2)
com A
j
B
j
retangulos disjuntos, A
j
A e B
j
B. Vamos mostrar que
(A)(B) =

j=1
(A
j
)(B
j
). (3.3)
De fato,
1
A
(x).1
B
(y) = 1
AB
(x, y) =

j=1
1
A
j
(x).1
B
j
(y).
Deixe x xo e integre com respeito a . Temos
_
Y
1
A
(x).1
B
(y)d(y) =
_
Y

j=1
1
A
j
(x).1
B
j
(y)d(y)
=

j=1
_
Y
1
A
j
(x).1
B
j
(y)d(y),
51
pelo Teorema da Convergencia Monotona. Da
1
A
(x)(B) =

j=1
1
A
j
(x)(B
j
).
Integrando com respeito a , temos
_
X
1
A
(x)(B)d(x) =
_
X

j=1
1
A
j
(x)(B
j
)d(x)
e portanto, novamente o Teorema da Convergencia Monotona nos da
(A)(B) =

j=1
_
X
1
A
j
(x)(B
j
)d(x) (3.4)
=

j=1
(A
j
)(B
j
)
Seja Z
0
a famlia das unioes nitas de retangulos da forma A B, A A, B B. Sabemos, do
lema anterior, que Z
0
e algebra. O exerccio anterior nos diz que cada P Z
0
pode ser escrito como
uniao nita de retangulos disjuntos, da forma AB, com A A, B B. Denamos

0
: Z
0
[0, ]
por

0
(P) =
m

j=1
(A
j
)(B
j
),
se P =
m
_
j=1
(A
j
B
j
) for uma uniao disjunta. Queremos mostrar que
0
e uma medida na algebra Z
0
,
mas antes devemos mostrar que
0
esta bem denida.
Suponha
P =
m
_
j=1
(A
j
B
j
) =
n
_
k=1
(C
k
D
k
),
ambas unioes disjuntas. Devemos mostrar que
m

j=1
(A
j
)(B
j
) =
n

k=1
(A
k
)(B
k
).
Note que
A
j
B
j
= P (A
j
B
j
)
=
_
n
_
k=1
(C
k
D
k
)
_
(A
j
B
j
)
=
n
_
k=1
[(C
k
A
j
) (B
j
D
k
)] .
Pelo que foi provado no incio da demonstracao desse teorema, temos que
(A
j
)(B
j
) =
n

k=1
(C
k
A
j
) (B
j
D
k
) . (3.5)
52
De modo analogo, temos
(C
k
)(D
k
) =
m

j=1
(C
k
A
j
) (B
j
D
k
) (3.6)
Logo, somando em j em (3.5), temos
m

j=1
(A
j
)(B
j
) =
m

j=1
n

k=1
(C
k
A
j
) (B
j
D
k
)
(3.6)
=
n

k=1
(C
k
)(D
k
).
Portanto,
0
esta bem denida.
Provemos, agora, que
0
e uma medida. Suponha P
j
Z
0
e P =

_
j=1
P
j
Z
0
(uniao disjunta). Da
P =
m
_
i=1
(A
i
B
i
) e P
j
=
m
j
_
k=1
(C
jk
D
jk
),
pois P, P
j
Z
0
para todo j. Logo
P =

_
j=1
P
j
=

_
j=1
m
j
_
k=1
(C
jk
D
jk
).
Temos
A
i
B
i
= (A
i
B
i
) P (3.7)
= (A
i
B
i
)
_
_

_
j=1
m
j
_
k=1
(C
jk
D
jk
)
_
_
=

_
j=1
m
j
_
k=1
[(A
i
C
jk
) (B
i
D
jk
)]
Logo

0
(P)
deni cao de
0
=
m

i=1
(A
i
)(B
i
) (3.8)
(3.3)
=
m

i=1
_
_

j=1
m
j

k=1
(A
i
C
jk
)(B
i
D
jk
)
_
_
=

j=1
m
j

k=1
(C
jk
)(D
jk
),
onde a ultima igualdade e consequencia de
C
jk
D
jk
= (C
jk
D
jk
)
_
m
_
i=1
A
i
B
i
_
=
m
_
i=1
(C
jk
A
i
) (D
jk
B
i
) (uniao disjunta).
53
Como, para cada j,

0
(P
j
) =
m
j

k=1
(C
jk
)(D
jk
),
segue de ()3.8) que

0
(P) =

j=1

0
(P
j
).
Portanto
0
e uma medida na algebra Z
0
e o Teorema de Extensao de Caratheodory garante a existencia
de uma medida em Z que estende
0
. Se e sao sigma-nitas, entao
0
e sigma nita (exerccio)
e o Teorema de Extensao de Hahn garante que a extensao e unica.
3.1 Teoremas de Fubini e Tonelli
Nesta secao, (X, A) e (Y, B) serao espacos mensuraveis e Z sera a sigma-algebra gerada pelos retangulos
AB com A A e B B. Denotaremos X Y por Z.
Denicao 3.1.1 Sejam x X e y Y .
(a) Se P Z, as secoes de P sao os conjuntos denidos por
_
P
x
= {y Y ; (x, y) P}
P
y
= {x X; (x, y) P}
(b) Se f : Z [, ] e uma funcao qualquer, as secoes de f sao funcoes denidas por
f
x
(y) = f(x, y), f
x
: Y [, ]
f
y
(x) = f(x, y), f
y
: X [, ].
Proposicao 3.1.2 (a) Se P Z, entao P
x
B e P
y
A, para cada x X e y Y.
(b) Se f : Z [, ] e mensuravel (com respeito a Z), entao f
x
e mensuravel (em relacao a
B) e f
y
e mensuravel (em relacao a A).
Demonstracao. (a) Provaremos que P
x
B para cada x X. A outra armacao e analoga.
Seja
P = {P Z; P
x
B para todo x X} .
Note que P e sigma algebra em Z (exerccio). Por outro lado, se A A eB B, entao
(AB)
x
= {y Y ; (x, y) AB} =
_
, se x / A
B, se x A
e consequentemente, qualquer que seja o caso, temos A B P. Da, os retangulos estao em P
sigma- algebra) e portanto a sigma-algebra gerada pelos retangulos esta contida em P, isto e, Z P.
Como, por denicao, P Z, segue que P = Z.
(b) Se f e mensuravel com respeito a Z, provaremos que f
x
e mensuravel com respeito a B, para
cada x X. A outra armacao se prova de maneira similar. Se R, temos
{y Y ; f
x
(y) < } = {y Y ; f(x, y) < }
= {(x, y) X Y ; f(x, y) < }
x
B,
pois
{(x, y) X Y ; f(x, y) < } Z
e o item (a) garante que, nesse caso, a secao {(x, y) X Y ; f(x, y) < }
x
B.
54
3.1.1 Classes Monotonas e Teorema de Tonelli
Denicao 3.1.3 Uma classe monotona M (de subconjuntos de X) e uma colecao nao-vazia de
elementos de 2
X
que verica as seguintes propriedades:
(i) [M
n
M com M
n
M para todo n N] M M
(ii) [M
n
M com M
n
M para todo n N] M M
Note que:
Cada sigma-algebra de subconjuntos de X e uma classe monotona de subconjuntos de X.
Se uma classe monotona e tambem uma algebra, ela sera uma sigma-algebra.
Se, para cada i I, M
i
for uma classe monotona de subconjuntos de X e

iI
M
i
= , entao

iI
M
i
e uma classe monotona de subconjuntos de X.
Denicao 3.1.4 Seja X um conjunto e F = , F 2
X
. A intersecao de todas as classes monotonas
de subconjuntos de X que contem F e chamada de classe monotona de subconjuntos de X gerada
por F.
Teorema 3.1.5 (Teorema da Classe Monotona ) Seja A uma algebra de subconjuntos de X. entao
a sigma-algebra gerada por A coincide com a classe monotona gerada por A.
Demonstracao. Estabeleceremos as seguintes notacoes:
M= classe monotona gerada por A.
= sigma-algebra gerada por A.
Como toda sigma-algebra e uma classe monotona, segue que M . Para provar a inclusao
contraria, provaremos que M e uma algebra. Da, M sera classe monotona e algebra, e portanto M
sera sigma-agebra (e A M). Da, conclumos que M.
Portanto, basta provar que M e algebra.
Note que como A M, temos que M.
Dena, para cada A M:
M(A) = {B M; A B, AB e B A pertencem a M} .
Temos claramente que , A M(A) e se B M(A), entao A M(B). Provaremos que M(A) e
classe monotona para cada A M.
Seja (B
n
)

n=1
uma sequencia crescente em M(A). Entao AB
n
, AB
n
e B
n
A pertencem a M.
Temos
A
_

_
n=1
B
n
_
=

_
n=1
(A B
n
) M (pois (A B
n
)

n=1
e crescente em M).
A
_

_
n=1
B
n
_
=

n=1
(AB
n
) M (pois (AB
n
)

n=1
e decrescente em M).

_

_
n=1
B
n
_
A =

_
n=1
(B
n
A) M (pois (B
n
A)

n=1
e crescente em M).
55
Da conclumos que

_
n=1
B
n
M(A).
De maneira similar, se (C
n
)

n=1
e uma sequencia decrescente em M(A), entao
A
_

n=1
C
n
_
=

n=1
(A C
n
) M.
A
_

n=1
C
n
_
=

_
n=1
(AC
n
) M.

n=1
C
n
_
A =

n=1
(C
n
A) M.
Da, temos que

n=1
C
n
M(A)
e segue que, para cada A em M, M(A) e classe monotona.
Armacao.
A M(A) para cada A A (3.9)
De fato, se A, B A M, entao, como A e algebra, segue que
A B, AB, B A A M.
Da
B M(A)
e conclumos que (3.9) vale.
De (3.9) segue que M(A) e uma classe monotona que contem A. Logo
M M(A).
Por outro lado, por denicao,
M(A) M.
Conclumos que
M(A) = M para todo A em A.
Se A A M e B M, entao
B M = M(A),
e portanto A M(B). Logo
A M(B) para todo B em M.
Como M(B) e classe monotona e contem A, segue que
M M(B).
Mas M(B) M, por denicao. Logo
M(B) = M para todo B em M. (3.10)
De (3.10) temos que se A, B M, entao A B, AB M. Como ja sabemos que , X M, segue
que M e uma algebra (lembre que A B = (A
c
B
c
)
c
e que A
c
= X A).
56
Teorema 3.1.6 (Teorema de Tonelli) Sejam (X, A, ) e (Y, B, ) dois espacos de medida, com
e sigma-nitas. Seja F : X Y [0, ] mensuravel em Z = AB. Entao
(i) f(x) =
_
Y
F
x
d e g(y) =
_
X
F
y
d sao mensuraveis.
(ii)
_
X
fd =
_
XY
Fd =
_
Y
gd,
isto e,
_
X
__
Y
F
x
d
_
d =
_
XY
Fd =
_
Y
__
X
F
y
d
_
d,
ou ainda
_
X
__
Y
F(x, y)d(y)
_
d(x) =
_
XY
F(x, y)d =
_
Y
__
X
F(x, y)d(x)
_
d(y).
Demonstracao.
Primeiro Caso. Suponhamos e nitas.
Subcaso 1. Consideremos o caso F = 1
P
, com P Z e seja
M= {P Z; (i) e (ii) valem para F = 1
P
} .
Vamos mostrar que M = Z. Primeiro, observemos que Z
0
M. Se P = AB, com A A e B B,
entao
P
x
=
_
, se x / A
B, se x A.
Note que para todo Q X Y , temos (1
Q
)
x
= 1
Q
x
.De fato,
_

_
(1
Q
)
x
(y) = 1
Q
(x, y) =
_
0, se (x, y) / Q
1, se (x, y) Q
(1
Q
x
)(y) =
_
0, se y / Q
x
1, se y Q
x
=
_
0, se (x, y) / Q
1, se (x, y) Q
Logo
f(x) =
_
Y
(1
P
)
x
(y)d =
_
Y
(1
P
x
)(y)d = (P
x
) = 1
A
(x)(B).
Analogamente
g(y) = 1
B
(y)(A).
Portanto f e g sao mensuraveis e
_
X
fd = (A)(B) =
_
Y
gd.
Logo, como
_
XY
F(x, y)d =
_
XY
1
P
d = (P) = (A)(B),
segue que P = AB M e podemos ver que unioes nitas (disjuntas) tambem. Logo Z
0
M. Para
provar que M= Z, basta mostrar que M e monotona, pois nesse caso teremos
Z = (Z
0
)
Teorema Classe Monot.
= M(Z
0
) M Z
57
e da segue que M= Z.
Vamos mostrar que M e monotona.Seja P =

_
n=1
P
n
, com (P
n
)

n=1
uma sequencia crescente de
elementos de M. Sejam
f
n
(x) =
_
Y
(1
P
n
)
x
d =
_
Y
1
(P
n
)
x
d = ((P
n
)
x
)
f(x) =
_
Y
(1
P
)
x
d =
_
Y
1
(P)
x
d = (P
x
)
g
n
(y) =
_
X
(1
P
n
)
y
d =
_
Y
1
(P
n
)
y d = ((P
n
)
y
)
g(y) =
_
X
(1
P
)
y
d =
_
Y
1
(P)
y d = ((P)
y
).
Como P
n
M, segue da denicao de M, que as f
n
sao A-mensuraveis e as g
n
sao B-mensuraveis e
_
X
f
n
d =
_
XY
1
P
n
d =
_
Y
g
n
d.
Como f
n
f e g
n
g (pontualmente) e f
n
e g
n
sao crescentes, o Teorema da Convergencia Monotona
nos da
_
X
fd
T.Conv. Mon.
= lim
n
_
X
f
n
d = lim
n
_
XY
1
P
n
d (3.11)
= lim
n
(P
n
)
= (P)
=
_
XY
1
P
d.
Analogamente,
_
X
gd =
_
XY
1
P
d. (3.12)
Da segue que P M.
Se Q =

n=1
Q
n
, com (Q
n
)

n=1
sequencia decrescente em M, um argumento semelhante mostra que
Q M. Basta usar que e nita, pois nesse caso (Q) = lim
n
(Q
n
). Alem disso, como f
n
f
e g
n
g (pontualmente) e |f
n
| |f
1
| e |g
n
| |g
1
| e |f
n
| , |g
n
| sao funcoes reais e |f
1
| e |g
1
| sao
integr aveis, o TCD ajuda a concluir que
_
X
fd = lim
n
_
X
f
n
d = ...
como em (3.11) e (3.12).
Logo, M e classe monotona, e portanto M = Z.
Subcaso 2. Se F =
m

j=1

j
1
P
j
, com P
j
Z disjuntos e
j
> 0, o resultado segue do Primeiro Caso
por linearidade.
Subcaso 3.Se F : X Y [0, ] e Z-mensuravel, entao existe (pelo Teorema 1.5.3) (
n
)

n=1
,
sequencia crescente de funcoes simples, Z-mensuraveis, positivas, tais que
F = lim
n

n
(limite pontual).
58
Sejam, para cada n natural,

n
(x) =
_
Y
(
n
)
x
d e
n
(x) =
_
X
(
n
)
y
d.
Pelos itens anteriores, cada
n
e A-mensuravel e
n
e B-mensuravel e
_
X

n
d =
_
XY

n
d =
_
Y

n
d. (3.13)
Como
n
F, temos (
n
)
x
F
x
e (
n
)
y
F
y
. Da segue que
lim
n

n
(x) = lim
n
_
Y
(
n
)
x
d
TCM
=
_
Y
F
x
d = f(x)
e, analogamente,
lim
n

n
(y) = g(y).
Como
n
e
n
sao mensuraveis, segue que f e g sao. Logo
_
X
fd =
_
X
lim
n

n
d
TCM
= lim
n
_
X

n
d
(3.13)
= lim
n
_
XY

n
d
(3.13)
= lim
n
_
Y

n
d
TCM
=
_
Y
lim
n

n
d =
_
Y
gd.
Ainda pelo Teorema da Convergencia Monotona. temos
lim
n
_
XY

n
d =
_
XY
Fd
e da segue que
_
X
fd =
_
XY
Fd =
_
Y
gd.
Segundo Caso. Suponhamos agora que e sao sigma-nitas.
Logo e sigma-nita e podemos encontrar X
j
A e Y
j
B tais que X
j
Y
j
X
j+1
Y
j+1
para
todo j e
X Y =

_
j=1
(X
j
Y
j
) , com (X
j
Y
j
) < .
Subcaso 1. Seja E Z. Queremos mostrar que 1
E
satisfaz (i) e (ii) do teorema. Para cada j natural,
dena
M
j
=
_
E (X
j
Y
j
) Z (X
j
Y
j
) ; (i) e (ii) valem para F = 1
E(X
j
Y
j
)
_
.
Note que
Z
0
(X
j
Y
j
) M
j
(raciocnio analogo ao do Primeiro Caso)
e
M
j
e classe monotona, pois as medidas envolvidas sao nitas.
59
Logo, como Z
0
(X
j
Y
j
) e uma algebra em M
j
, temos
Z (X
j
Y
j
)
Exerccio 1.1.7
= (Z
0
(X
j
Y
j
))
Teo. Classe Mon.
= M(Z
0
(X
j
Y
j
))
M
j
denicao
Z (X
j
Y
j
) .
Portanto, para todo j temos
M
j
= Z (X
j
Y
j
)
e
_
X
_
Y
_
1
E(X
j
Y
j
)
_
x
dgd =
_
Y
_
X
_
1
E(X
j
Y
j
)
_
y
dd =
_
XY
1
E(X
j
Y
j
)
d = (E (X
j
Y
j
)).
Logo, para todo j,
_
X

_
(E (X
j
Y
j
))
x
_
d =
_
Y
(E (X
j
Y
j
))
y
d = lim
j
(E (X
j
Y
j
)).
Fazendo j , temos
lim
j
_
X

_
(E (X
j
Y
j
))
x
_
d = lim
j
_
Y
(E (X
j
Y
j
))
y
d = lim
j
(E (X
j
Y
j
))
e, pelo Teorema da Convergencia Monotona,
_
X
(E
x
)d =
_
Y
(E
y
) d = (E).
Escrevendo de outra forma, temos
_
X
__
Y
(1
E
)
x
d
_
d =
_
Y
__
X
(1
E
)
y
d
_
=
_
XY
1
E
d.
Logo 1
E
satisfaz (i) e (ii) do teorema.
Subcaso 2. Se F =
m

j=1

j
1
P
j
, com P
j
Z disjuntos e
j
> 0, usamos o mesmo argumento do
Subcaso 2 do Primeiro caso (note que nao precisamos, nesse caso, de medidas nitas).
Subcaso 3. Se F : XY [0, ] e Z-mensuravel, usamos o mesmo argumento do Subcaso 3 do
Primeiro caso (note que nao precisamos, nesse caso, de medidas nitas).
3.1.2 O Teorema de Fubini
Teorema 3.1.7 (Teorema de Fubini) Sejam (X, A, ) e (Y, B, ) espacos de medidas, com e
sigma-nitas. Se Z = X Y e F : Z R e integravel com respeito a , entao
(a) F
x
L
1
(Y, B, ) para quase todo x X e F
y
L
1
(X, A, ) para quase todo y Y .
(b) As funcoes f e g denidas qtp por
f(x) =
_
Y
F
x
d e g(y) =
_
X
F
y
d
sao integraveis e
_
X
fd =
_
XY
Fd =
_
Y
gd,
isto e,
_
X
__
Y
F(x, y)d(y)
_
d(x) =
_
XY
F(x, y)d =
_
Y
__
X
F(x, y)d(x)
_
d(y).
60
Demonstracao. Sejam f
1
, f
2
: X [0, ] e g
1
, g
2
: Y [0, ] dadas por
_

_
f
1
(x) =
_
Y
(F
+
)
x
d
f
2
(x) =
_
Y
(F

)
x
d
e
_

_
g
1
(y) =
_
X
(F
+
)
y
d
g
2
(y) =
_
X
(F

)
y
d
Como F e mensuravel, temos que F
+
e F

tambem sao mensuraveis. Logo, pelo teorema de Tonelli,


temos que f
1
, f
2
, g
1
e g
2
sao mensuraveis e
_
X
f
1
d =
_
XY
F
+
d =
_
Y
g
1
d (3.14)
e
_
X
f
2
d =
_
XY
F

d =
_
Y
g
2
d. (3.15)
Como, por hipotese, F e integravel, temos que F
+
e F

sao integraveis. Logo


_
X
f
1
d =
_
XY
F
+
d <
e
_
X
f
2
d =
_
XY
F

d < .
Assim, conclumos que
f
1
(x) < ( qtp)
f
2
(x) < ( qtp)
e, analogamente,
g
1
(y) < ( qtp)
g
2
(y) < ( qtp).
Segue que
_
Y
(F
x
)
+
d =
_
Y
(F
+
)
x
d = f
1
(x) < ( qtp)
_
Y
(F
x
)

d =
_
Y
(F

)
x
d = f
2
(x) < ( qtp)
_
X
(F
y
)
+
d =
_
X
(F
+
)
y
d = g
1
(y) < ( qtp)
_
X
(F
y
)

d =
_
X
(F

)
y
d = g
2
(y) < ( qtp).
Das relacoes acima, obtemos (a).
Para provar (b), observe que
f = f
1
f
2
( qtp)
g = g
1
g
2
( qtp).
61
Logo, de (3.14) e (3.15), temos
_
X
fd =
_
X
f
1
f
2
d =
_
X
f
1
d
_
X
f
2
d
=
_
XY
F
+
d
_
XY
F

d
=
_
Y
g
1
d
_
Y
g
2
d
=
_
Y
gd.
Segue, portanto, que
_
X
fd =
_
XY
Fd =
_
Y
gd.

62
Captulo 4
Medidas com sinal
63
Referencias Bibliogracas
[1] Bartle
[2] E. L. Lima, Curso de Analise, Volume I
64