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DEPARTAMENTO DE ECONOMA APLICADA

www.uniovi.net/ecoapli ESTADSTICA Y ECONOMETRA

Programa de la asignatura:

Econometra
Tercer Curso

Curso Acadmico 2010/2011

Facultad de Economa y Empresa


Licenciatura en Economa

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

FICHA TCNICA
Asignatura: Econometra Cdigo GAUSS: 668 rea de conocimiento: Economa Aplicada Titulacin: Licenciatura en Economa Tercer Curso Primer Cuatrimestre Tipo: Troncal N de crditos: Tericos: 3 Prcticos: 4 Coordinador/a: Ana Jess Lpez Menndez

PROFESORADO
Grupo G H G, H
(1)

Profesor/a Lpez Menndez, Ana Jess anaj@uniovi.es Prez Surez, Rigoberto rigo@uniovi.es Moreno Cuartas, Blanca morenob@uniovi.es

Despacho Principal (1) Ala n 4, despacho n 7 Ala n 4, despacho n 8 Ala n 4, despacho n 1

Telfono 985103759 985103748 985105052

El Departamento de Economa Aplicada tiene su sede en el Campus del Cristo, Edificio Departamental de Ciencias Jurdico-Sociales 2 planta (plano disponible en la web del Departamento http://www.uniovi.es/ecoapli).

TUTORAS
Los horarios de tutoras de los profesores estn disponibles en UniOviDirecto, en la web del Departamento y en los tablones de anuncios de los centros.

OBJETIVOS
Teniendo en cuenta que las tareas de modelizacin economtrica y prediccin son cada vez ms habituales para los economistas, esta asignatura pretende familiarizar a los estudiantes con las tcnicas necesarias para desarrollar dichas tareas de modo que, partiendo de la informacin econmica disponible sean capaces de estimar modelos que describan adecuadamente el comportamiento de las variables investigadas y proporcionen predicciones fiables. La docencia ha sido concebida con un enfoque aplicado, procurando que los estudiantes conozcan las principales tcnicas economtricas y realicen al mismo tiempo trabajos prcticos de modelizacin y prediccin.

COMPETENCIAS GENRICAS
Los contenidos de la asignatura Econometra guardan relacin con las siguientes competencias genricas: Competencias Instrumentales: Capacidad de anlisis y sntesis. Comunicacin oral y escrita en la propia lengua. Conocimiento de una segunda lengua. Habilidades bsicas de manejo del ordenador. Habilidades de gestin de la informacin (habilidad para buscar y analizar informacin proveniente de fuentes diversas). Resolucin de problemas. Toma de decisiones. Competencias interpersonales: Capacidad crtica y autocrtica. Trabajo en equipo. Compromiso tico. Competencias sistmicas: Capacidad de aplicar los conocimientos en la prctica. Habilidades de investigacin. Capacidad de aprender. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). Motivacin de logro.

COMPETENCIAS ESPECFICAS
Adems, esta asignatura pretende que los alumnos adquieran las siguientes competencias especficas: - Identificar los componentes de un modelo economtrico - Estimar e interpretar adecuadamente los parmetros del modelo - Realizar contrastes de significacin e interpretar correctamente su resultado - Identificar los principales problemas asociados al incumplimiento de las hiptesis habituales y tratar de resolverlos - Elaborar predicciones y analizar su fiabilidad - Utilizar software economtrico, ms concretamente Gretl, e interpretar correctamente sus salidas - Conocer la metodologa de trabajo para la construccin de modelos economtricos y aplicarla para realizar un trabajo en equipo - Presentar pblicamente el trabajo a lo largo de su realizacin y elaborar un informe final del mismo

TEMARIO
Introduccin: Realidad econmica y modelos economtricos

Tema 1: Modelos economtricos 1.1.- La modelizacin economtrica. Tipologa de los modelos economtricos. 1.2.- Construccin de modelos economtricos: etapas. 1.3.- Teora y realidad. La informacin econmica. 1.4.- Fuentes de informacin estadstica. Tema 2: El modelo lineal simple 2.1.- Planteamiento e hiptesis bsicas. 2.2.- Estimacin de los parmetros de regresin. 2.3.- Propiedades de los estimadores. Teorema de Gauss-Markov. 2.4.- Intervalos de confianza. 2.5.- Contrastes asociados a un modelo y evaluacin de su capacidad explicativa. 2.6.- Prediccin. Tema 3: El modelo lineal bsico 3.1.- Regresin lineal mltiple. Planteamiento e hiptesis. 3.2.- Estimacin mnimo cuadrtica y mximo verosmil. 3.3.- Propiedades y caractersticas de los estimadores. 3.4.- Contrastes asociados al modelo. Anlisis de la bondad. 3.5.- Predicciones y su evaluacin. Tema 4: Modelos con variables cualitativas 4.1.- Las variables cualitativas en el mbito econmico. 4.2.- La trampa de las variables ficticias. 4.3.- Variables cualitativas dependientes. Modelos logit y probit. Tema 5: Ampliacin del modelo lineal bsico 5.1.- Errores de especificacin. 5.2.- Alteracin de hiptesis sobre la perturbacin aleatoria. 5.2.1.- Perturbaciones de media no nula. 5.2.2.- Matriz de varianzas-covarianzas no escalar. 5.2.3.- Heteroscedasticidad. Deteccin y soluciones. 5.2.4.- Autocorrelacin. Contraste de Durbin-Watson. 5.2.5.- No Normalidad. Contrastes. 5.3.- Alteracin de hiptesis estructurales. 5.3.1.- Regresores estocsticos. 5.3.2.- Matrices X de rango no pleno. 5.3.3.- Multicolinealidad. 5.3.4.- Cambio estructural.

Tema 6: Modelos multiecuacionales 6.1.- Los modelos multiecuacionales: SUR y SEM. 6.2.- Modelos de ecuaciones simultneas. 6.2.1.- El problema de la identificacin. 6.2.2.- Mtodos de estimacin. 6.3.- Evaluacin de modelos multiecuacionales. 6.4.- Algunos casos de estudio.

BIBLIOGRAFA
BSICA: COTTRELL A.; LUCHETTI, R. (2005): Gua del usuario de Gretl, http://gretl.sourceforge.net/gretl_espanol.html#man ESTEBAN, M.V. y otros (2009): Anlisis de regresin con Gretl, Universidad del Pas Vasco,http://ocw.ehu.es/ciencias-sociales-y-juridicas/analisis-de-regresion-con-greti/ GREENE, W.H. (1998): Anlisis Economtrico, Ed. Prentice Hall. PREZ, R.; LPEZ, A.J. (1997): Anlisis de datos econmicos II. Mtodos inferenciales, Ed. Pirmide. PULIDO, A., PREZ, J. (2001): Modelos Economtricos. Ed. Pirmide. RAMANATHAN, R. (2002), Introductory Econometrics with Applications, Harcourt College Publisher WOOLDRIDGE, J.M. (2005): Introduccin a la Econometra. Un enfoque moderno. Ed. Thomson.

COMPLEMENTARIA: ALCAIDE, A.; ALVAREZ, N. (1992): Econometra. Mtodos deterministas y estocsticos. (Teora y Aplicaciones), Ed. Centro de Estudios Ramn Areces, S.A. ALEGRE, J. y otros (1995): Ejercicios y Problemas de Econometra, Ed. AC. ALONSO, A.; FERNNDEZ, J. GALLASTEGUI, I. (2004): Econometra, Pearson Prentice Hall. CARIDAD, J.M. (1998): Econometra: Modelos economtricos y series temporales, Tomo I, Ed. Revert. FERNNDEZ, A.I. y otros (1995): Ejercicios de Econometra, Ed. Mc.Graw-Hill. GREENE, W.H. (1998): Anlisis Economtrico, Ed. Prentice Hall. GRIFFITHS, W.E.; CARTER, R.; JUDGE, G.G. (1993): Learning and Practicing Econometrics, John Wiley & Sons, Inc. GUJARATI, D. (1997): Econometra, Ed. McGraw-Hill. JOHNSTON, J.; DINARDO, J. (2001): Mtodos de Econometra, Vicens Vives. MADDALA, G.S. (1996): Introduction to Econometrics, MacMillan. MARTN, G., LABEAGA, J.M.; MOCHN, F. (1997): Introduccin a la Econometra, Prentice Hall. PENA, B. y otros (1999): Cien Ejercicios de Econometra, Ed. Pirmide. PREZ. C. (2006): Econometra. Problemas resueltos paso a paso, Ed. Thomson. PATTERSON, K. (2000): An Introduction to Applied Econometrics, McMillan Press.

PINDYCK, R.S.; RUBINFELD, D.L. (2001): Econometra. Modelos y pronsticos, Ed. McGraw-Hill. PULIDO, A.; LPEZ, A.J. (1999): Prediccin y Simulacin aplicada a la economa y gestin de empresas, Ed. Pirmide. SCHMIDT, S.J. (2005): Econometra, Ed. McGraw-Hill. STUDENMUND, A.H. (1997): Using Econometrics. A Practical Guide, Addison Wesley. THOMAS, R.L. (1996): Modern Econometrics, Addison Wesley. TRVEZ, F.J. (2004): Introduccin a la Econometra, Ed. Pirmide, Madrid. URIEL, E.; CONTRERAS, D.; MOLT, M.L.; PEIR, A. (1990): Econometra. El modelo lineal. Ed. AC. URIEL, E.; GEA, I. (1997): Econometra Aplicada. Ed. AC. ALGUNAS FUENTES ESTADSTICAS EN INTERNET: http://www.bde.es Banco de Espaa: Banco Mundial: http://www.worldbank.org EUROSTAT: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ FMI (Fondo Monetario Internacional): http://www.imf.org/ http://www.ine.es INE (Instituto Nacional de Estadstica): Ministerio de Economa: http://www.mineco.es/ OCDE (Org. Cooperacin y Desarrollo Econmico):http://www.oecd.org/ http://www.un.org ONU (Organizacin de Naciones Unidas): SADEI http://www.sadei.es ALGUNAS REVISTAS DISPONIBLES EN INTERNET: Estadstica Espaola: http://www.ine.es/revistas/revistas.htm http://www.revista-eea.net Estudios de Economa Aplicada: Journal of Applied Econometrics: http://jae.wiley.com/jae/ Journal of Economic Perspectives. http://www.aeaweb.org/jep/ Revista de Economa Aplicada: http://www.revecap.com Revista de Estudios Europeos: http://www.cdoce.uva.es http://www.revistaindice.com/ Revista Indice: The Econometrics Journal Online http://www.feweb.vu.nl/econometriclinks/

METODOLOGA DOCENTE
La docencia de Econometra se estructura en clases tericas (3 crditos) y prcticas (4 crditos), que incluyen tanto sesiones de tablero como prcticas con soporte informtico, utilizando el software Gretl. A lo largo de las dos horas semanales de sesiones tericas se introducen los conceptos y tcnicas necesarios para la elaboracin de modelos economtricos, utilizando como ayuda presentaciones animadas y otros materiales que estn a disposicin de los alumnos en el Campus Virtual. Como consecuencia del carcter fundamentalmente aplicado de la asignatura, una pieza clave del proceso docente son las prcticas, especialmente las realizadas con soporte informtico, que enfrentan a los alumnos con supuestos de carcter realista y les

permiten conocer el software Gretl, que tambin se utiliza para la realizacin de los trabajos en equipo (a los que se dedicarn algunas de estas sesiones). Clases tericas Clases prcticas Prcticas de tablero Prcticas de informtica 2 horas semanales 2 horas semanales 1 hora semanal de tablero 1 hora semanal con soporte informtico (Gretl) Bibliografa bsica y complementaria Documentacin y herramientas en el Campus Virtual Enlaces de inters Foro genrico de la asignatura Foros especficos para cada equipo 6 horas semanales por profesor Correo electrnico y foros en el Campus Virtual

Material didctico de apoyo

Tutoras Presenciales Va electrnica

Por lo que se refiere a los materiales didcticos, todos los recursos de la asignatura se encuentran disponibles en el Campus Virtual (www.aulanet.uniovi.es), al que pueden acceder todos los estudiantes matriculados mediante sus datos de usuario y contrasea. Adems, las referencias bibliogrficas recogidas en el programa estn disponibles para su consulta y prstamo en la biblioteca de Ciencias Jurdico-Sociales de la Universidad de Oviedo.

EVALUACIN
Con el objetivo de valorar el esfuerzo total realizado por los estudiantes durante el cuatrimestre y las competencias adquiridas, se establece un sistema de evaluacin continua basado en tres criterios: - Un trabajo aplicado realizado en equipo y presentado oralmente durante el cuatrimestre (30%). - Una serie de cuestiones de seguimiento (20%). - Un examen final, que incluye tanto cuestiones tericas como problemas (50%). Tanto el trabajo en equipo como el examen final tienen carcter obligatorio para superar la asignatura.

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