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Probabilidad

Estrada Cruz Edgar

DCA

Tarea 1
Demostrar que la constante de la distribucion de Laplace L(x0 ;a) esta dada por c =
Distribucion de Laplace pL(x0 ;a) (x) = ce

jx

x0 j
a

,a

1
2a .

Gra…car.

0

Integrando ambos lados
Z1

Z1

pL(x0 ;a) (x)dx =

x= 1

jx

ce

x0 j
a

dx

x= 1

Z1

1=c

jx

e

x0 j
a

dx

x= 1

1

c=

1
R

e

1
I0

=

jx

x0 j
a

dx

x= 1

Calculamos la integral I0

Z1

I0 =

jx

e

x0 j
a

dx

x= 1

tenemos que por de…nicion del valor absoluto
jx

I0 =

Z1

e

jx

x0 j
a

x= 1

(x x0 ), x > x0
(x x0 ), x < x0

x0 j =

dx =

Zx0

(x

e

x0 )
a

dx +

x= 1

Calculando la integral I1

e

(x

x0 )
a

dx = I1 + I2

x=x0

Zx0

I1 =

Z1

(x

e

x0 )
a

dx

x= 1

Realizando el cambio de variable
v=

I1 = a

Z0

(x

ev dv = a ev j

v= 1

x0 )
a
0
1

; dv =

dx
a

= a e0

e

1

= a(1

0) = a

I1 = a
Calculando la integral I2
I2 =

Z1

e

(x

x0 )
a

dx

x=x0

30 de Marzo del 2012

1

Probabilidad

Estrada Cruz Edgar

DCA

Realizando el cambio de variable
v=
I1 = a

Z1

e

v

dv =

a e

(x

x0 )
a

v 1
j
0

=

; dv =
a e

dx
a
1

e0 =

a(0

1) = a

x=0

I2 = a
Por lo tanto
I0 = I1 + I2 = a + a = 2a
c=
Gra…ca de pL(x0 ;a) (x) =
esta dada como pL(8;5) (x) =

1
2a e

jx

x0 j
a

1
10 e

jx

8j
5

1
1
=
I0
2a

para un valor de a = 5 y x0 = 8. Por tanto la distribucion de laplace

:

y 0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
-4

30 de Marzo del 2012

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

x

2

Probabilidad

Estrada Cruz Edgar

DCA

Tarea 2
Demostrar que la constante de la distribucion de Cauchy Cauc(a) esta dada por c =

. Gra…car.

2
c x2a+a2

Distribucion de Cauchy pCauc(a) (x) =
Integrando ambos lados

1

Z1

pCauc(a) (x)dx =

x= 1

Z1

c

x2

a2
dx
+ a2

x= 1

Z1

1=

c

a2
dx
x2 + a2

x= 1

1

c=

1
R

x= 1

Calculando la integral I0
Z1

x= 1

a2
dx = arctg(x) j
x2 + a2

Esto implica que c =

1

1

= arctg(1)

1
I0

arctg( 1) =

2

(

2

)=

:

La gra…ca de la distribucion de Cauchy
pCauc(a) (x) =

1
1

=

a2
x2 +a2 dx

pCauc(a) (x) =

1

a2
x2 +a2

, con a = 5. Es de la siguiente forma

25
x2 +25

0.32

y 0.30
0.28
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
-6

30 de Marzo del 2012

-4

-2

0

2

4

6

x

3

Para cada n 1. la serie por lo tanto la serie converge. Sea una funcion positiva decreciente. para diverge. de…nida para todo real x Sn = n P Zn f (k) y tn = k=1 0. sea f (x) dx x=1 o fSn g y ftn g covergen o fSn g y ftn g divergen. X 1 ! Sn ( ) = : < 1. la serie diverge. 4 . k 1+ k=1 0 >0 cuando n ! 1 Usando el criterio integral para la convergencia de una serie. Y cuando > 0 y n ! 1 se tiene que tn = 30 de Marzo del 2012 f (k) k=1 x=1 = n X1 f (x) dx 1 = 1 n < 0 y n ! 1 se tiene que tn = 1. Tenemos la siguiente desigualdad n X Zn f (k) k=2 Evaluando la integral tn = x=1 Zn Cuando x f (x) dx = jnx=1 = Zn 1 dx = x1+ x=1 n + 1 = 0 se tiene que tn = 1.Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Tarea 3 Demostrar 8 n < 1.

Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Tarea 4 De…na el evento Bi : el partido i ganara las elecciones (i = 1. P fB3 g = 0:2 P fB4 g = 0:05.3 i=1. Primero calculamos la probabilidad del evento Aj .3 . P fBi =Aj gj=1.3 Solución. i=1. con la siguiente formula. P fB5 g = 0:03. P fB2 g = 0:3. A2 signi…ca que el partido 5 estara en coalición con el ganador. Tenemos la tabla P fAj =Bi gj=1. A3 signi…ca que el partido 6 estara en coalición con el ganador.3 inj 1 2 3 1 0:4 0:7 0 2 0:3 0:5 0:1 3 0 1 0 Construir la tabla de probabilidad tal que el partido i ganara la eleccion bajo la coalicion con el partido j. P fB6 g = 0:02 De…na el evento Aj (j = 1. P fAg = n X P fA=Bi g P fBi g P fA1 g = 3 X P fA1 =Bi g P fBi g Para P fA1 g tenemos i=1 i=1 P fA1 g = P fA1 =B1 g P fB1 g + P fA1 =B2 g P fB2 g + P fA1 =B3 g P fB3 g P fA1 g = (0:4)(0:4) + (0:3)(0:3) + (0)(0:2) = 0:25 Para P fA2 g tenemos P fA2 g = 30 de Marzo del 2012 3 X i=1 P fA2 =Bi g P fBi g 5 . 3) A1 signi…ca que el partido 4 estara en coalición con el ganador. 6) P fB1 g = 0:4.

P fA2 =B1 g P fB1 g (0:3)(0:3) = = 0:36 P fA2 g 0:25 P fB1 =A2 g = P fB2 =A2 g = (0:5)(0:3) P fA2 =B2 g P fB2 g = = 0:238 P fA2 g 0:63 P fA2 =B3 g P fB3 g (0:1)(0:3) = =1 P fA2 g 0:03 P fB3 =A2 g = Calculando para A3 P fB1 =A3 g = P fB2 =A3 g = P fA3 =B1 g P fB1 g (0)(0:2) = =0 P fA3 g 0:25 P fA3 =B2 g P fB2 g (1)(0:2) = = 0:317 P fA3 g 0:63 P fB3 =A3 g = P fA3 =B3 g P fB3 g (0)(0:2) = =0 P fA3 g 0:03 Entonces la tabla esta dada de la siguiente formula 30 de Marzo del 2012 inj 1 2 3 1 0:64 0:36 0 2 0:44 0:238 1 3 0 0:317 0 6 . P fB1 =A1 g = P fA1 =B1 g P fB1 g (0:4)(0:4) = = 0:64 P fA1 g 0:25 P fB2 =A1 g = P fA1 =B2 g P fB2 g (0:7)(0:4) = = 0:44 P fA1 g 0:63 P fA1 =B3 g P fB3 g (0)(0:4) = =0 P fA1 g 0:03 P fB3 =A1 g = Calculando para A2 .Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA P fA2 g = P fA2 =B1 g P fB1 g + P fA2 =B2 g P fB2 g + P fA2 =B3 g P fB3 g P fA2 g = (0:7)(0:4) + (0:5)(0:3) + (1)(0:2) = 0:63 Para P fA3 g tenemos P fA3 g = 3 X i=1 P fA3 =Bi g P fBi g P fA3 g = P fA3 =B1 g P fB1 g + P fA3 =B2 g P fB2 g + P fA3 =B3 g P fB3 g P fA3 g = (0)(0:4) + (0:1)(0:3) + (0)(0:2) = 0:03 Ahora calculamos P fBi =Aj g con la formula de Bayes P fBi =Ag = P fA=Bi g P fBi g P fAg Calculando para A1 .

(x) = arctan(x). dada la funcion y = arctan(x). 1 (y0 ) = x0 = tan(y0 ) y= y0 = Usando la formula p (y) = p (x) j 0 (x)j Tenemos que 0 (x) = 1 d arctan (x) = 2 dx x +1 p (y) = p (tan (y)) 1 x2 +1 Dada p (x) como 1 p (x) = p 2 exp 2 (x x0 ) 2 2 ! Por lo tanto p (y) = p (tan (y)) 1 (tan(y))2 +1 =p 1 2 1 (tan(y))2 +1 sec2 (y) p (y) = p exp 2 30 de Marzo del 2012 exp tan (y0 )) 2 tan (y0 )) 2 2 (tan (y) 2 (tan (y) 2 2 ! ! 7 .Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Tarea 5 Calcular la transformacion de p (x) = Nx0 . (x) a p (y). 1 (y) = x = tan(y) (x0 ) = arctan(x0 ).

b] Tenemos 1 p (y) = p Zy d dy (y) Zy p (y) dy = p ( 1 (y)) y= 1 1 (y) d dy 1 (y) dy y= 1 Zy x= p (y) dy p (x) y= 1 Zy x= 1 2 x= x= Z0 a6 4 2 I1 = y I2 = y e Zy Z0 y e dy = y e dy 3 7 b dy 5 = a 2 eu du = eu j0u= [I1 + I2 ] = 1 u= 1 dy = a Z y y eu du = eu ju=0 = e y + u=0 y=0 x= jyj e y=0 y= 1 Zy a 2 e dy + y= 1 Z0 b y= 1 2 b dy 1 b a y= 1 Zy jyj e b 2 ah e x = (b y + a) i = b b 2 a 2 e ah 2 e y i y Despejando a y obtenemos 30 de Marzo del 2012 8 . x 2 [a.Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Tarea 6 Encontrar una funcion tal que la funcion de distribucion 1 e 2 p (y) = jyj sea la transformacion de la funcion de distribucion 8 < 1 . x 2 = [a. b] b a p (x) = : 0.

Probabilidad Estrada Cruz Edgar (b a) 2 [(b b y= 30 de Marzo del 2012 In x= a) a b a 2 x] 2 [(b b y e =e a) a DCA y x] 9 .

x= v+a ( v + a) p exp 2 v= 1 dv + a a p exp 2 v exp v2 2 dv = 1 dv = p ( I1 + aI2 ) 2 dv = 0 v= 1 v2 2 La integral I1 = 0 debido a que es una funcion impar v exp como se puede ver en la siguiente …gura. ) Z1 (x) dx = x= 1 x= 1 Necesitamos calcular Z1 x= 1 x p 2 exp x p 2 exp 2 (x a) 2 2 2 (x a) 2 ! 2 ! dx = a dx Proponemos un cambio de variable v= x dv = Esto implica E fxg = Z1 v= 1 v p exp 2 v2 2 Z1 dx Z1 . E fxg = Z1 xpN (a.2 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 -0. 0.6 Para la integral I2 tenemos lo siguiente I2 = Z1 v= 1 30 de Marzo del 2012 exp v2 2 dv = 2 Z1 exp v2 2 dv v=0 10 .Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Tarea 7 a.4 0. Demostrar que E fxg para una variable aleatoria Gausiana es a.6 y 0.4 -0. dx = dv v2 2 Z1 v2 2 v= 1 Calculando I1 .2 5 x -0.

x= v+a . I2 = 2 Z1 dv = udt v2 2 exp dv = 2u u 2 t2 2 dt t=0 v=0 u2 2 Multiplicar ambos lados por exp u2 2 I2 exp u2 2 = 2u exp Z1 u 2 t2 2 exp dt t=0 Integrando ambos lados Z1 I2 exp Z1 Z1 I2 du = 2 = 2 u2 2 ! u 2 1 + t2 2 2u exp u=0t=0 u=0 dtdu Resolviendo la integral obtenemos I22 = 2 ! I2 = p 2 Regresando a nuestra ecuacion de E fxg 1 1 E fxg = p ( I1 + aI2 ) = p 2 2 p (0) + a b. ) (x) dx = x= 1 Z1 x= 1 Necesitamos calcular Z1 x= 1 x2 p 2 x2 p 2 exp 2 2 ! =a + a2 . 2 a) 2 a) 2 2 (x exp (x 2 2 ! dx = 2 + a2 dx Proponemos un cambio de variable v= x dv = Esto implica 2 E x = Z1 v= 1 30 de Marzo del 2012 a dx . Demostrar que E x2 para una variable aleatoria Gausiana es 2 E x = Z1 2 x pN (a. dx = 2 ( v + a) p exp 2 dv v2 2 dv = 11 .Probabilidad Estrada Cruz Edgar Z1 I2 = 2 exp DCA v2 2 dv 1 Z exp v=0 Realizando un cambio de variablev = ut.

6 Calculando la integral I3 I3 = Z1 exp v2 2 dv v= 1 30 de Marzo del 2012 12 .4 -0. 0.2 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 -0.2 4 5 x -0.6 y 0.4 0.Probabilidad Estrada Cruz Edgar Z1 2 2 v= 1 v p exp 2 v2 2 Z1 dv + v= 1 v2 2 2a v p exp 2 1 p 2 2 Calculando la integral I1 Z1 dv + v= 1 a2 p exp 2 v2 2 dv = I1 + 2a I2 + a2 I3 Z1 I1 = DCA v2 2 v 2 exp dv v= 1 Usando separacion de variables r = v ! dr = dv v2 2 dt = v exp I1 = v exp v2 2 j 1 1 Z1 + a!1 exp v2 2 dv = v exp v2 2 j 12 2 a exp a!1 v2 2 exp v exp v2 2 j 2 = p v= 1 I1 = lim lim dv ! t = Calculando la integral I2 I2 = v2 2 v exp p + p 2 2 = 02 2 + 0 exp Z1 + a 1 1 1 + p 2 dv v= 1 v2 2 La integral I2 = 0 debido a que es una funcion impar v exp como se puede ver en la siguiente …gura.

Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Al igual que en el ejercicio anterior 7a la integral I2 es igual a I3 lo que implica que I3 = p 2 Regresando a nuestra ecuacion principal 2 E x = Z1 x= 1 x2 p 2 exp 1 h E x2 = p 2 30 de Marzo del 2012 2 2 (x a) 2 p 2 2 ! 1 dx = p 2 + 2a (0) + a2 2 p 2 I1 + 2a I2 + a2 I3 i = 2 + a2 13 .

b Zb n E fj j g = a 1 n jxj b a dx = 1 n n E fj j g = (Z b) a 1 b b n+1 (x) jb a n+1 a bn+1 an+1 a n+1 R 1 n jxj b dx = a E fj j g = El segundo cuando a. b] n E fj j g = Zb jxj Zb (x) 1 n a b a dx Tenemos tres casos R+ El primero cuando a.Probabilidad Estrada Cruz Edgar n Calcular E fj j g para Tarea 8 8 < = p (n) = 1 b a. b 1 n ( b) ( a) (Z b) dx = ( a) 1 n ( x) ( b) ( a) dx = 1 ( b) n+1 ( x) ( j ( a) n + 1 ( b) a) ( a) E fj j g = n+1 1 n ( b) El tercer caso cuando a n E fj j g = yb R Z0 1 (b) (a) ! R+ 1 n ( x) dx + ( a) b ( ( a)) n+1 ! n+1 n+1 (b) (a) n+1 ( a) n E fj j g = n+1 ( ( b)) Zb b 1 n (x) dx = ( a) b 1 (I1 + I2 ) ( a) 0 ( a) Calculando la primera integral I1 = Z0 n+1 n ( x) dx = ( x) j 0 n + 1 x=( n+1 a) = n+1 ( ( a)) ( 0) + n+1 n+1 n+1 = (a) n+1 ( a) Calculando la segunda integral I2 = Zb n+1 n (x) dx = n+1 (x) (b) j b = n + 1 x=0 n+1 n+1 n+1 (0) (b) = n+1 n+1 0 Regresando a nuestra formula n E fj j g = 30 de Marzo del 2012 b " # " # n+1 n+1 n+1 (a) (b + a) 1 (b) 1 + = ( a) n + 1 n+1 b+a n+1 14 . x 2 = [a. x < 0 DCA x 2 [a. b] 0. : 8 < x. x > 0 Tenemos jxj = : x.

Usando la desigualdad de Cuachy-Schwartz. . 1 15 . ) p var var n =E ( . = p cov( . 1. Tenemos p .Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Tarea 9 Demostrar 1 p . var 2 E f g) o y cov ( . 1 Analizando la primera parte de la desigualdad q E 2 p Haciendo el cambio de variable 1 =( Ef E f g) y g! =( 1 q E E f g) Ef 2 g p E f 2g E f( E f g) ( E f g) g r n =p op 2 2 E ( E f g) E f( E f g) g Por lo tanto esta demostrado que 30 de Marzo del 2012 E f 2g 1 p . ) = E f( E f g) ( E f g)g De la desigualdad de Cauchy-Schwartz r n o n 2 o E fj jg 2 2 n o n o 1 ! E fj jg E j j E j j 2 2 E j j E j j q q p p E 2 E f 2g E f g E 2 E f 2g Analizando la segunda parte de la desigualdad Ef q E g Haciendo el cambio de variable =( 2 p E f 2g ! q Ef E E f g) y =( 2 g p E f 2g 1 E f g) E f( E f g) ( E f g) g r n =p op 2 2 E ( E f g) E f( E f g) g .

b ] 8 < 1 b a . x 2 = [a . 0=a : y b =1 0. x 2 = [a . b ] d d F (z) = P fw : 0:5In ( ) + dz dz zg 16 . a 2=a x b =2 0. 2=a y b =2 0. b ] d d n 2 F (z) = P w : 3 (w) + (w) dz dz z o Usando la formula de Bayes d P = dz ( w : (w) d = dz 2 Z1 y=0 = d dz Z1 1 b z z 6 6 4 y2 a 3 ) d = dz 1 b 1 a b a P 7 d p (x)dx7 5 p (y)dy = dz +2 1 b a 17 d z + = dz 3 9 dy = 1 Z1 = p (y) = Calcular = 0:5In ( ) + = 0:5In ( ) + 30 de Marzo del 2012 b : : p (x) := a 3 a +2 p (y)dy y=0 b 1 b : b 1 d 6 4 dz b a a 8 < 8 < = (w) = y p (y)dy y2 z 2 p (x) = = p (x) = 3 1 1 b a Z1 y2 z 3 3 +2 y=0 1 b b) Dadas y2 z w : (w) y=0 y=0 = Z1 3 y2 Z3 x= 2 z 2 (w) 3 1 3 a = 2 1 ( 2) 1 1 0 1 3 7 dy 5 = 1 12 1 12 . x 2 = [a . x 2 = [a . b ] 1 a .Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Tarea 10 a) Dadas = p (x) = 8 < : = p (y) = Calcular 2 =3 + =3 + 2 1 b : p (x) := . 0=a x b =1 0.

Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Usando la formula de Bayes d = P dz w: exp z n 0:5 d = dz Z2 P w: exp z y 0:5 = = y p (y)dy y= 2 d = dz Z2 y= 2 = d dz Z2 1 b 2 6 4 Z x=0 exp a 3 exp( z0:5y ) z d 7 p (x)dx5 p (y)dy = dz y 0:5 1 b a dy = y= 2 = 1 1 b a b a d exp dz z+2 0:5 p (x) = 1 4 p (x) = 30 de Marzo del 2012 1 1 1 2 1 b z exp a y 0:5 p (y)dy y= 2 2 1 d 6 4 dz b a 2 0:5 = 1 0:5 exp z+2 0:5 exp z+2 0:5 exp z Z2 b exp Z2 1 b a exp z y 0:5 y= 2 1 1 a exp z b z a 1 0:5 exp 3 7 dy 5 z+2 0:5 exp 2 0:5 2 0:5 17 z 2 0:5 .

Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Tarea 11 a). Para las mismas variables aleatorias del inciso b) pero con la información de que es una distribución normal Gaussiana P = fw : Ef g 8 > > > < 10g Usando la desigualdad de Chebyshev Usando the Mille’s ratio > > > : Usando la desigualdad de chebyshev Usando la desigualdad de Cantelli Por la desigualdad de chebyshev tenemos P fw : j E f gj Tenemos E fxg = Z1 x= 1 p ag x 2 a exp r E fj x2 2 2 r E f gj g dx = 0 Por lo tanto E fj 30 de Marzo del 2012 E f gjg = E fj 0jg = E fj jg = 1:5 18 . Dada E fj jg = 3. calcular P fw : j E fj jgj 10g Usando la desigualdad de Cantelli P fw : j j 2 2 a2 + ag 2 Primero necesitamos calcular la varianza 2 = var ( ) = m2 2 m21 2 =4 (1:5) = 1: 75 sustituyendo en la desigualdad de Cantelli P fw : j j 10g 2 (1:75) = 0:034398 100 + (1:75) c). Dadas E fj jg = 1:5 y E j j = 4. calcular P fw : j j 16g Usando la desigualdad de Chebyshev P fw : j j ag a r r E fj j g entonces 1 P fw : j j 16g (16) (3) = 0:187 5 n o 2 b).

Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Para nuestro caso tenemos E f gj 10g 1 10 1 E fj P fw : j j 10g 1 10 1 E fj jg P fw : j P fw : j j 10g 1 1 10 E f gjg (1:5) = 0:85 Usando el radio de mill Tenemos la de…nción del radio de mill 1 2 x p x2 2 1 exp 2 x <1 P fw : < xg < p 1 exp 2 x x2 2 Para nuestro caso tenemos 1 2 x p x2 2 1 exp 2 x <1 E f g < 10g < p P fw : 1 exp 2 x x2 2 donde Ef g= Por lo tanto 1 10 2 p 1 exp 2 (10) 102 2 <1 P fw : < 10g < p 1 exp 2 (10) 102 2 1 10 2 p 1 exp 2 (10) 102 2 <1 P fw : < 10g < p 1 exp 2 (10) 102 2 1 1 10 2 p 102 2 1 exp 2 (10) < P fw : 1 < P fw : < 10g < 1 p 1 exp 2 (10) 102 2 < 10g < 1 Usando la desigualdad de Cantelli 2 P fw : j j De donde 2 ag a2 + 2 = 1:75. por lo tanto P fw : j 30 de Marzo del 2012 E f gj 10g 2 2 + a2 2 P fw : j j 10g 2 (1:75) = 0:034398 102 + 1:75 P fw : j j 10g 1 0:034398 = 0:9656 19 .

Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Tarea 12 n o n o 5 3 Dada E j j = 6. lo que implica que q = p 1 jg = 5 5 1 = 5 4 Usando la desigualdad de Lyapunov n o t E j j 1 s (E fj j g) s de donde s = 5 4 1 t . Resolviendo tenemos n 5o E j j4 n o 3 E j j 4 5 n 5o E j j4 n o 3 E j j 1 3 5 4 1 3 n 5o n o 3 E j j4 E j j n 5o 5 E j j4 (7) 12 5 12 Usando ahora la desigualdad de Hölder E fj jg sustituyendo obtenemos E fj n o 5 E j j jg E fj 1 q jg n 5o E j j4 1 5 1 5 (6) 5 7 12 1 P fw : j j > ag a r E fj j g E fj jg 4 5 4 5 1 E fj b). E j j = 7.0 < s t y t = 3. calcular E fj p Tomamos a p = 5. Calcular la P fw : j 1 p (E fj j g) p (E fj j g) q (6) 5 (7) 3 = 2: 737 3 j > 5g Ahora usaremos la desigualdad de Chebyshev r de lo cual nosotros tenemos P fw : j j > ag a r P fw : j j > 5g 5 1 P fw : j j > 5g P fw : j 30 de Marzo del 2012 5 1 r j g E fj jg (2: 737 3) = 0:547 46 j > 5g 0:547 46 20 .

Calcular P = fw : j j 7g Usando la desigualdad de Cauchy-Bounyakovski-Schwartz E fj q E fj jg p E f 2g 2 E jg p p p 2 11 = 22 Usando la desigualdad de Markov P fw : j j r ag a ag a r E fj j g Para nuestro problema tenemos P fw : j P fw : j 30 de Marzo del 2012 j j 7g (7) 1 1 E fj p 22 = jg 1p 22 7 21 .Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Tarea 13 Dada E 2 = 2. E 2 = 11.

Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Tarea 14 n o 8 Dada E j j n o 3 3.0 < s t tenemos que t = 8 y s = 3 s (E fj j g) n o t E j j n o 3 E j j n o 3 E j j 30 de Marzo del 2012 1 t s n o t = E j j n o 8 E j j s t 3 8 3 (3) 8 = 1: 5098 22 . calcular E j j Usanso la desigualdad de Jensen s n o t E j j 1 (E fj j g) s 1 t .

2 x2 2 22 exp = 2) 2 Para la primera parte utilizamos ecuacion de Kulbac Z1 I" (p. 2) 1 x2 2 21 exp y I" (p. q) = In @ x= 1 Z1 = In 2 p 1 2 1 p 1 2 2 1 Z1 2 In = In 2 1 x= 1 p 1 2 1 x2 2 21 exp 1 x2 2 22 exp + p x2 2 21 x2 2 22 + x= 1 Z1 x2 p 2) 2 (2 p Z1 I1 = 2 In p 1 I2 = 1 2 x= 1 x2 p (2 22 ) 2 Z1 I3 = x2 p 2 2 x= 1 1 2 1 x2 2 21 exp 1 x2 2 21 exp 1 dx dx dx x2 p 2 2 x2 2 21 1 x2 2 21 exp 1 x2 2 21 exp 1 3 1 x2 2 21 exp 3 1 exp x2 2 21 dx I3 x= 1 Z1 1 2 exp 2 = I1 + I2 Donde A p 1 2 x2 x2 + 2 2 2 1 2 2 exp x= 1 = 1 x2 2 21 exp x2 2 21 exp dx dx dx Resolviendo la primera integral I1 = Z1 In 2 p 1 x= 1 1 2 exp 1 x2 2 21 dx Haciendo el siguiente cambio de variable v= x 1 30 de Marzo del 2012 ! dv = dx 1 23 . q) = ( 1 p 1 2 y q (x) = = 1. q) = p(x) q(x) In p (x) dx x= 1 0 Z1 I" (p. q) = ( 1.Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Tarea 15 Dada p 1 2 p (x) = Calcular I" (p.

q) = In 2 1 Resolviendo para 1 =1y 2 2 2 1 2 2 1 2 =2 I" (p. q) = In 30 de Marzo del 2012 + I3 2 1 + 1 2 (4) 1 = ln 2 2 1 3 8 24 .Probabilidad Estrada Cruz Edgar Z1 2 I1 = In 1 DCA v2 2 1 p exp 2 2 dv = In 1 v= 1 Resolviendo la segunda integral I2 = Z1 x2 p 2 2 x= 1 2 1 2 x2 2 21 exp dx Haciendo el siguiente cambio de variable v= x 1 I2 = Z1 2 (v 1 ) p 2 2 v= 1 1 2 1 2 x2 2 21 exp ! dv = dv = 2 2 1 2 2 dx 1 Z1 v2 p exp 2 v= 1 x2 2 21 dv = x2 2 21 dv = 2 2 1 2 2 Resolviendo la tercer integral I3 = Z1 x2 p 2 2 x= 1 3 1 x2 2 21 exp dx Haciendo el siguiente cambio de variable v= x 1 Z1 I3 = 2 (v 1 ) p 2 2 x= 1 1 3 1 x2 2 21 exp ! dv = 1 dv = 2 dx 1 Z1 v2 p exp 2 v= 1 1 2 Regresando a nuestra ecuacion tenemos I" (p. q) = I1 + I2 I" (p.

calcular P w : j + j Usando la desigualdad de Minkovski 1 p n o 4 E j + j p 1 (E fj j g) p + (E fj j g) p n o 4 E j j 1 4 n o 4 E j + j p E fj + j g b). Dadas E j j = 2 y E j j = 3. Calcular P fw : j + j 1 p (E fj + j g) p 1 4 1 4 1 n o 4 + E j j 1 4 1 (2) 4 + (3) 4 1 1 (2) 4 + (3) 4 4 = 39: 394 5g Usando la desigualdad de Chebyshev P fw : j + j ag a r E fj j g P fw : j + j ag a r E fj + j g 5g (5) Por lo tanto P fw : j + j 30 de Marzo del 2012 r P fw : j j 5g 1 4 n o 4 E j + j = (5) P fw : j j ag = 1 r 4 (39:394) = 0:063 03 0:06303 = 0:936 97 25 .Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Tarea 16 n o n o n o 4 4 4 a).

Calcular P f! : (!) > 5g.10] . Considerar una p (x) = U[ 10. 2 3 40 ! k = 1. 3 De la desigualdad exponencial tenemos P f! : ( n) > xg exp tx + t2 De donde 2 1 = 2 2 = 2 3 = n) > 5g exp 5t + t2 2 1 + 2 2 + 2 3 100 3 P f! : ( 30 de Marzo del 2012 2 k k=1 Por lo tanto P f! : ( n P n) > 5g exp 5t + 100t2 26 . Usando la desigualdad exponencial De la desigualdad exponencila tenemos P f! : (!) > xg exp tx + t2 2 P f! : (!) > 5g exp 5t + t2 2 Lo cual implica que Calculado 2 3 2 2 =E b3 a3 (10) = 3 (b a) 3 (10 = 3 ( 10) 100 = ( 10)) 3 Por lo tanto P f! : (!) > 5g exp ' (t) = 5t + 5t + 100t2 3 Analizando el tiempo minimo 100t2 3 Calculando la derivada e igualando a cero ' (t) = 5+ Por lo tanto tenemos text = Por lo tanto la probabilidad queda P f! : (!) > 5g b).10] . 10 exp 5 3 40 100 + 3 P f! : (!) > 5g 0:829 03 > 5g.Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Tarea 17 a). Calcular P f! : ( 1 + 2 + 3) 200 3 t=0!t= 3 40 8 < 3 40 1 2 0. 10 1 : 02 = 0. dada p (x) = U[ 10.

Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Analizando el tiempo minimo ' (t) = 5t + 100t2 Calculando la derivada e igualando a cero ' (t) = 5 + 200t = 0 ! t = Por lo tanto tenemos text = Por lo tanto la probabilidad queda P f! : ( n) > 5g P f! : ( 30 de Marzo del 2012 8 < 1 40 1 40 1 2 0. 10 1 : 02 = 0. 10 exp 5 n) > 5g 1 40 + 100 1 40 2 ! 0:939 41 27 .

Calcular (!) + Usando la desigualdad de Kolmogorov y sabiendo que + 10 (!)] > 20 estan distribuidas identicamente podemos usar k la siguiente desigualdad P P ! : max [ 1 k 10 P 30 de Marzo del 2012 1 ! : max jSk (!)j > x 1 k 10 (!) + ! : max [ 1 k 10 + 1 10 (!) + (!)] > 20 + 10 x 2 2 n (20) (!)] > 20 2 2 (10) (1) = 0:025 0:025 28 . 10 y 2 P ! : max [ 1 k 10 1 = 1.Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Tarea 18 Dada p k = p1 2 exp x 2 para n = 1.

calcular ixt e dF (x) = x= 1 Por lo tanto tenemos eixt p (x) dx x= 1 Z1 (t) = Z1 (t).Probabilidad Estrada Cruz Edgar DCA Tarea 19 a). Dada la función de densidad p (x) = U[a. calcular i t (t) = E e Z1 = ixt e (t). Z1 dF (x) = x= 1 eixt p (x) dx x= 1 Por lo tanto tenemos Za (t) = eixt dx b a x=b Za 1 (t) = b a eixt dx x=b 1 (t) = (t) = b eixt jbx=a a 1 b eibt a b (t) = a (cos t + i sin t) b b). a > 0.Dada la función de densidad p (x) = i t (t) = E e jxj a 1 2a e = Z1 eiat (cos t + i sin t) a . 1 e 2a eixt jxj a dx x= 1 1 (t) = 2a Z1 jxj a eixt e dx x= 1 De la de…nición de valor absoluto Por lo tanto 8 < x cuando x > 0 x= : x cuando x < 0 0 0 Z 1 @ (t) = 2a 0 1 @ (t) = 2a eixt e dx + x= 1 Z0 x a Z1 Z1 eixt e x a x=0 (t) = eixt e x=0 eixt e dx + x= 1 30 de Marzo del 2012 x a 1 (I1 + I2 ) 2a 1 x a 1 dxA 1 dxA = (I1 + I2 ) 2a 29 .b] (x).

Probabilidad Estrada Cruz Edgar Calculando las integrales. para I1 Z0 I1 = DCA x eixt e a dx x= 1 Z0 I1 = ex(it+ a ) dx 1 x= 1 1 I1 = it + Z0 1 a 1 x= 1 1 it + I1 = ex(it+ a ) it + 1 it + I1 = h 1 a e0 1 it + Z1 I2 = 1 1 a I1 = Para I2 ex(it+ a ) 1 a dx i0 x= 1 1 e 1 a x a eixt e dx x=0 Z1 I2 = e 1 x( it+ a ) dx x=0 I2 = 1 it + 1 a Z1 e 1 x(it+ a ) it + 1 a dx x=0 1 it + I2 = 1 a 1 it + I1 = I1 = h 1 a e 1 x( it+ a ) i1 x=0 e 1 it + 1 e0 1 a Por lo tanto (t) = 1 2a a a + (ita + 1) ( ita + 1) (t) = 1 2 1 1 + (ita + 1) ( ita + 1) (t) = 1 2 (t) = 30 de Marzo del 2012 (ita 1) (ita + 1) (ita + 1) (ita 1) 1 (ita + 1) (ita 1) 30 .