BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG

ẢNH HƯỞNG CỦA TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI (GDP) VÀ TỶ GIÁ
HỐI ĐOÁI ĐẾN NHẬP KHẨU Ở LÀO TRONG 15 NĂM (1995-2009)

Họ và tên các thành viên trong nhóm:
1. Nguyễn Thị Minh Phương Lớp: CQ48/21.09 (21.01_LT2)
2.

Phạm Thị Phượng

Lớp: CQ48/21.09 (21.01_LT2)

3.

Đinh Đức Hoàn

Lớp: CQ48/21.09 (21.01_LT1)

4.

Lương Thị Kim Cúc

Lớp: CQ48/21.02 (21.01_LT1)

5.

Đặng Quang Nhật

Lớp: CQ48/21.09 (21.01_LT1)

6.

Lương Minh Tiến

Lớp: CQ48/21.09 (21.01_LT2)

7.

Đỗ Lan Hương

Lớp: CQ48/21.09 (21.01_LT1)

Nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm:
1.

Nguyễn Thị Minh Phương: lập mô hình, ước lượng và kiển định hàm hồi qui

2.

Phạm Thị Phượng: thu thập số liệu; phân tích đánh giá

3.

Đinh đức Hoàn: Kiểm định đa cộng tuyến

4.

Lương Thị Kim Cúc: Kiểm định phương sai sai số thay đổi

5.

Đặng Quang Nhật: Kiểm định tự tương quan

6.

Lương Minh Tiến: Kiểm định bỏ sót biến thích hợp

7.

Đỗ Lan Hương: Kiểm định phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên

1

aspx?tabid=396&idmid=3&ItemID=11266 2 . Lào là một nước có nền kinh tế không mấy phát triền. Vì vậy chúng tôi quyết định chọn Lào để nghiên cứu về vấn đề ảnh hưởng của GDP.90 2200.86 3298.00 12917.02 2000 535.99 10569.60 2002 447.00 Nguồn: trang web của Tổng cục thống kê http://www.00 25151.00 47566.60 2001 510.70 8744. Cán cân thương mại có ý nghĩa kinh tế rất quan trọng.00 17681.60 1725.80 4238.90 10160.98 1998 552.00 2006 1060.00 40467.98 10056.00 46214.gov.36 804.00 2008 1403.00 35980.80 10655.  Các biến kinh tế sử dụng: IM: Nhập khẩu (đv: triệu đôla Mĩ) GDP: Tổng sản phểm quốc nội (đv: tỷ kíp) E: Tỷ giá hối đoái (đv: kíp/1 đôla Mĩ)  Số liệu: Năm IM GDP E 1995 588.00 2004 713.vn/default.60 8516.51 10585.70 1996 689.02 1997 647.10 9603.78 7102.00 2005 882. Vấn đề nghiên cứu: Cán cân thương mại là một mục trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế.00 14854.50 7887.33 1259.83 1430. Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cán cân thương mại là nhập khẩu.1.gso.00 28947. E đến IM nhằm tìm hiểu.17 8954. nhất là ngoại thương.00 21286.00 2009 1414. phân tích và đưa ra những biện pháp thích hợp.33 1999 554.00 10327.30 2003 462.00 2007 1065.69 921.

dependent var 324. GDPi + β3 E i +U i Trong đó: IM: là biến phụ thuộc GDP. Error t-Statistic Prob.2952 S.E.0000 E -0. GDP 0. E tăng thì giá hàng hóa nhập khầu tính bằng nội tệ trở nên cao hơn dẫn đến IM giảm và ngược lại.959407 S.51550 F-statistic 166.0000 R-squared 0. Từ những phân tích vĩ mô trên. of regression 65.063130 0. β3: là các hệ số hồi qui riêng Ui : là sai số ngẫu nhiên 3.027434 0.30420 1.37389 Sum squared resid 51229.33841 Akaike info criterion 11.2.02233 17. Ước lượng bằng phần mềm Eviews  Ước lượng mô hình hồi qui bằng Eviews ta được kết quả: Dependent Variable: IM Method: Least Squares Date: 03/11/12 Time: 12:11 Sample: 1995 2009 Included observations: 15 Variable Coefficient Std. E: là các biến độc lập β1: là hệ số chặn β2.63815 0.4416 Prob(F-statistic) 0.006706 -9.965206 Mean dependent var 768.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat -82. ta lựa chọn mô hình: PRM: IM i = β1 + β2. Mô hình kinh tế lượng Dựa trên những nghiên cứu vĩ mô cho thấy nhập khẩu phụ thuộc vào GDP và E: IM có xu hướng tăng khi GDP tăng.2753 Adjusted R-squared 0.870968  Nhận xét: 3 .29 Schwarz criterion 11.001555 17.0000 C 658.7210 38.D.32459 0.413525 0.

GDP − 0.R2= 0. Do đó có thể kết luận rằng các hệ số hồi quy ước lượng phù hợp với lý thuyết kinh tế. 4.027434 > 0 cho ta biết khi tổng sản phẩm quốc nội tăng (giảm) 1 (tỷ kíp) trong điều kiện tỷ giá hối đoái không đổi thì giá trị nhập khẩu trung bình tăng (giảm) 0.05(2.06313.027434.Ta được hàm hồi qui mẫu: ¶ i = 658. nên bác bỏ giả thiết H0 chấp nhận giả thiết H1.Với n=15.1.12) => Fqs∈ Wα.Tiêu chuẩn kiểm định: F = R 2 .06313 (triệu đôla Mỹ) .( n − 3) : F (2.Theo lý thuyết kinh tế thì khi tổng sản phẩm quốc nội tăng thì nhập khẩu tăng.E IM i i .Kiểm định cặp giả thiết: H 0 : R 2 = 0 (hàm hồi qui không phù hợp) H1 : R 2 > 0 (hàm hồi qui phù hợp) .89 Fqs = 260..05 (2. 4 .12) = 3.Miền bác bỏ: Wα = { F : F > Fα (2.05 Ta có: F0. n − 3)} .721 > 0 cho ta biết khi tổng sản phẩm quốc nội bằng 0 và tỷ giá hối đoái bằng 0 thì giá trị nhập khẩu trung bình là 658.Ý nghĩa của các hệ số ước lượng: + βˆ1 = 658.5206% sự biến động của giá trị nhập khẩu (IM) là do tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tỷ giá hối đoái (E) trong mô hình gây ra.027434 (triệu đôla Mỹ) + βˆ3 = -0.  Nhận xét: Vậy với mức ý nghĩa 5% hàm hồi qui là phù hợp. n − 3) (1 − R 2 ). 7215 Fqs> F0.965206 cho ta biết 96.721 (triệu đôla Mỹ) + βˆ2 = 0.06313 < 0 cho ta biết khi tỷ giá hối đoái tăng (giảm) 1(kíp/đôla Mỹ) trong điều kiện tổng sản phẩm quốc nội không đổi thì giá trị nhập khẩu trung bình giảm (tăng) 0.721 + 0. .2 . Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui các khuyết tật của mô hình 4. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui  Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy bằng Kiểm định F: . khi tỷ giá hối đoái tăng thì nhập khẩu giảm. α=0.

7720 Akaike info criterion 13.0001 C 417.0001 R-squared 0.617919 0.401660 5 .708265 Mean dependent var 768.12348 5.4121 78.2.016923 0.4.36695 Sum squared resid 429533.Hồi qui mô hình: IMi = α1 + α2 .003012 5.000084 Log likelihood Durbin-Watson stat -98.D.46136 F-statistic 31. of regression 181.685824 S.25212 0.2952 S.342979 0.2753 Adjusted R-squared 0. Error t-Statistic Prob.9 Schwarz criterion 13.E.56101 Prob(F-statistic) 0.GDPi + V1i thu được: Dependent Variable: IM Method: Least Squares Date: 03/11/12 Time: 14:42 Sample: 1995 2009 Included observations: 15 Variable Coefficient Std. Kiểm định đa cộng tuyến  Kiểm tra đa cộng tuyến bằng độ đo Theil: . dependent var 324. GDP 0.

366292 R-squared Adjusted R-squared Log likelihood -107.876262 Prob(F-statistic) 0.62804 F-statistic 0.193793.0511 3.Ei + V2i thu được: Dependent Variable: IM Method: Least Squares Date: 03/11/12 Time: 14:42 Sample: 1995 2009 Included observations: 15 Variable Coefficient Std.Ta có độ đo Theil: m = R2 .021787 0.Hồi qui mô hình: IMi = α1 + α2 .0022 Durbin-Watson stat 0. |m| ≈ 0 => mô hình gốc có đa cộng tuyến thấp. E 0.53363 Sum squared resid 1379367.R22) ] R2 = 0.7841 189. of regression 325.965206 R12 = 0.008917 S.2952 S. Schwarz criterion 14.R12) + ( R2 .E.[ ( R2 .936088 0.Vậy với mức ý nghĩa 5% mô hình gốc có đa cộng tuyến thấp.708265 R22 = 0. .D.063148 Mean dependent var 768.225500 0. dependent var 324.7379 Akaike info criterion 14..3663 C 609.0066 0.063148 => m = -0.2753 -0.023275 0.220186  Nhận xét: . 6 . Error t-Statistic Prob.

551441 0.24E+08 Schwarz criterion 19.5406 R-squared 0.0705 => χ2qs < χ0. .85163 Log likelihood -140.05(5.198771 0.9) = F0. of regression 3717.4.721687 Prob(F-statistic) 0.Dùng tiêu chuẩn F ta có: Fqs = 1.326046 0.D.636027 0.333220 Probability 0.602420 6.401830 0.3607 E^2 -0.56840 Sum squared resid 1. Error t-Statistic Prob. 7 .071242 0.05(5.9) => Fqs ∉ Wα nên mô hình gốc có phương sai sai số không thay đổi.052(5) => χ2qs ∉ Wα nên mô hình gốc có phương sai sai số không thay đổi.488881 Mean dependent var 3415.127332 7.7630 F-statistic 1.225511 Obs*R-squared 7.9) = 3.2175 E 7.607 S.000268 1.3.197014 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 03/12/12 Time: 15:00 Sample: 1995 2009 Included observations: 15 Variable Coefficient Std. C 7309.067 4711.48 => Fqs< F0. Kiểm định phương sai sai số thay đổi  Kết quả kiểm định White bằng Eviews: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1. Vậy với mức ý nghĩa 5% mô hình gốc có phương sai sai số không thay đổi.341843 -1.225511 Durbin-Watson stat  3.204926 S.052(5) = 11.91E-05 1.000356 0.147 1.721687 Probability 0.Dùng tiêu chuẩn χ2 ta có: χ2qs = 7.962915 0.2612 GDP^2 7. dependent var 4168.369778 Nhận xét: .40E-05 6.3119 GDP*E 0.000381 -0.017 Akaike info criterion 19.33322 χα2(5) = χ0.E.1552 GDP -7.286 Adjusted R-squared 0.000242 0.721687 Fα (5.

4. of regression 64.80064 2.69285 -0.367008 Obs*R-squared 2.11 Schwarz criterion 11.724862 .11) = F0.E.109911 Probability 0.554955 Prob(F-statistic) 0.109911 mà Fα (2.530279 37.06E-13 -0.052(2) = 5.Kiểm định tự tương quan bậc một: 8 .05(2.486224 0.181657 Mean dependent var -2.289095 -1.16E-05 0.045956 0. + Dùng tiêu chuẩn F ta có: Fqs = 1.020493 0.109722 + Dùng tiêu chuẩn χ2 ta có: χ2qs=2.11) => Fqs ∉ Wα .74806 Akaike info criterion 11.D.256038 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 03/12/12 Time: 15:09 Presample missing value lagged residuals set to zero.9915 => χ2qs < χ0. Kiểm định tự tương quan  Kết quả kiểm định Breusch-Godfrey bằng Eviews : .9841 E 0.429660 0.286849 0.001542 -0.9730 C -1.040599 0.9684 RESID(-1) 0.160209 0. nên mô hình gốc không có tự tương quan bậc 2.1681 0. GDP -3.724862 Probability 0.05(2. mà χα 2 (2) = χ0.Kiếm định tự tương quan bậc hai: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.98 => Fqs< F0. Error t-Statistic Prob.8759 RESID(-2) -0. nên mô hình gốc không có tự tương quan bậc 2.67610 F-statistic 0.034737 0.4.11) = 3. dependent var 60.145680 S.052(2) => χ2qs ∉ Wα .000231 0. .49161 S.006648 0.700357 R-squared Adjusted R-squared Log likelihood Durbin-Watson stat -80.44009 Sum squared resid 41923. Variable Coefficient Std.

05(1.9988 C -0.001625 -0.12) = 3.013453 Probability 0.271586 S.E.013453 .94E-06 0.D. GDP -4.Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.052(1) = 3.905101 + Dùng tiêu chuẩn χ2 ta có: χ2qs=0.999723 R-squared Adjusted R-squared Log likelihood Durbin-Watson stat -82.009874 mà Fα 1.009874 Probability 0.003291 Prob(F-statistic) 0.030009 0.000897 Mean dependent var -2.907662 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 03/12/12 Time: 15:10 Presample missing value lagged residuals set to zero.  Nhận xét : Vậy với mức ý nghĩa 5% mô hình gốc không có tự tương quan 9 .21313 Akaike info criterion 11. Error t-Statistic Prob. nên mô hình gốc không có tự tương quan bậc 1.49161 S.12) = F0.89 => Fqs< F0. nên mô hình gốc không có tự tương quan bậc 1.29747 1.301988 0. mà χα2 (1) = χ0. Variable Coefficient Std.34 Schwarz criterion 11.0000 RESID(-1) 0. dependent var 60.50633 Sum squared resid 51183.922632 Obs*R-squared 0.8415 => χ2qs < χ0.12) => Fqs ∉ Wα .9976 E 1.099370 0.000109 39. + Dùng tiêu chuẩn F ta có Fqs = 0.05(1.9226 0.001540 0.003042 0.007002 0.06E-13 -0.74E-06 1.052(1) => χ2qs ∉ Wα .08E-05 0.69521 -2.69514 F-statistic 0. of regression 68.

030488 -2.034080 0.2753 Adjusted R-squared 0.2156 Prob(F-statistic) 0. of regression 67. Error t-Statistic Prob.7356 125.E.6.67258 F-statistic 104.50 Schwarz criterion 11. dependent var 324. GDP 0.11) => Fqs ∉ Wα => chưa có cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0 hay tạm thời chấp mô hình chỉ định đúng.5.726126 0.Miền bác bỏ : W α = {F / F > Fα ( p− 1. Kiểm định phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên 10 . 4.44796 Akaike info criterion 11.11) = 4.351880 Probability 0.013105 2.Tiêu chuẩn kiểm định: F= ( R2 2 − R12)/(p − 1) ~F (p − 1.6195 R-squared 0.0261 C 719.48377 Sum squared resid 50041.2952 S.D.600511 0.261096 Probability 0.553051 Test Equation: Dependent Variable: IM Method: Least Squares Date: 03/12/12 Time: 15:11 Sample: 1995 2009 Included observations: 15 Variable Coefficient Std.956743 S.n-k) = F0.05(1. không bỏ sót biến. .000000 Log likelihood Durbin-Watson stat  -82.000253 -0.078302 0. α = 0.6933 5.n − k) α (1.0247 E -0.0001 FITTED^2 -0.568269 0.949729 Nhận xét: .05(1.Kiểm định cặp giả thuyết: H0 : Mô hình chỉ định đúng H1 : Mô hình chỉ định sai . n− k )} .Vậy với mức ý nghĩa 5% mô hình gốc chỉ định đúng.619467 Log likelihood ratio 0.12826 1.4.Với n = 15.R 22 )/(n − k) .510976 0.05 ta có: Fα(p-1.966012 Mean dependent var 768.261096 => Fqs< F0.84 Fqs = 0. Kiểm định bỏ sót biến thích hợp  Kết quả kiểm định Ramsey bằng Eviews: Ramsey RESET Test: F-statistic 0.000129 0.

668524 Probability 0.715866 0. Skewness Kurtosis 2. 11 .7678 -113.2 0.8 0. ta có: JBqs = 0. nên mô hình gốc có phân phối chuẩn.8 2.0 1. Kết quả kiểm định Jarque – Bera bằng Eviews: 3.9915 => JBqs < χ0.Từ kết quả báo cáo trên. Dev.4 Mean Median Maximum Minimum Std.4925 60.668524 χ0.0 -100 -50 0 50 100  Nhận xét: .417769 2.06E-13 9.6 1.2 Series: Residuals Sample 1995 2009 Observations 15 2.Vậy với mức ý nghĩa 5% sai số ngẫu nhiên trong mô hình gốc có phân phối chuẩn.4 -2. .49161 -0.052(2) .052(2) = 5.390479 Jarque-Bera 0.070200 101.

Khoảng tin cậy của phương sai sai số ngẫu nhiên: * Với độ tin cậy (1-α) ta có: .03020501 triệu đôla Mĩ + Tămg (giảm) tối thiểu: 0.Khoảng tin cậy bên phải: σ .4767921 triệu đôla Mĩ + Tối thiểu: 590.051179908 triệu đôla Mĩ 5.Khoảng tin cậy bên phải: β j ≥ βˆ j − Se ( βˆ j ) .Khoảng tin cậy bên trái: β j ≤ βˆ j + Se ( βˆ j ) .9652079 triệu đôla Mĩ . Khoảng tin cậy của các hệ số hổi qui ( β j ): * Với độ tin cậy (1-α) ta có: ( n − 3) . Phân tích.tα ( n −3 ) .Khoảng tin cậy bên trái: σ 2 2 ≥ (n − 3)σˆ 2 x 2 α ( n − 3) ( n − 3)σˆ 2 ≤ 2 x 1−α (n − 3) * Vậy: Vậy sự biến động giá trị của biến phụ thuộc đo bằng phương sai do các biến ngẫu nhiên gây ra: + Tối đa: 9802.1.02466299 triệu đôla Mĩ .2.Khi tỉ giá hối đoái tăng (giảm) 1 đơn vị và GDP không thay đổi thì nhập khẩu sẽ: + Giảm (tăng) tối đa: 0.Khi không có ảnh hưởng GDP và tỉ giá hối đoái thì nhập khẩu: + Tối đa: 726.tα * Vậy: .5.75080092 triệu đôla Mĩ + Giảm (tăng) tối thiểu: 0.Khi GDP tăng (giảm) 1 tỷ kíp và tỷ giá hối đoái không đổi thì nhập khẩu sẽ: + Tăng (giảm) tối đa: 0. đánh giá 5.462009 12 .773413 + Tối thiểu: 2436.

21 .986 2011 1776.2011.Nhận thấy gần đây ( cụ thể là giai đoạn 2005-2009) GDP có xu hướng tăng.23 2011 58016.100% ≈ 10.100% ≈ −6.197047 0.9 5 7511.66662 7.5. E theo xu hướng của giai đoạn này để dự báo giá trị của IM: + Tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn 2005-2009 là:  GDP(2009)  g( GDP ) =  5 − 1 .035262 0.991147 .44045 47.Dự báo: .146 13 12 58. 44%  GDP(2005)    + Tốc độ giảm E bình quân giai đoạn 2005-2009 là:  E  g( E ) =  5 (2009) − 1 . Percent Error Theil Inequality Coefficient Bias Proportion Variance Proportion Covariance Proportion 1200 800 400 0 96 98 00 02 04 06 08 10 IMF .000000 0.2012 theo tốc độ tăng trưởng trên: Năm GDP E 2010 52532.008853 0.55 7998.Lấy giá trị GDP và E trong các năm 2010. Tôi quyết định lấy giá trị ước đoán của GDP.Dự báo bằng Eviews ta được kết quả: 2400 Forecast: IMF Actual: IM Forecast sample: 1995 2012 Included observations: 15 2000 1600 Root Mean Squared Error Mean Absolute Error Mean Abs.94 2012 64073. 08%  E(2005    .3.Như vậy ta được kết quả dự báo giá trị của IM: Năm IMF 2010 1594.92 7055. E có xu hướng giảm đi.

chúng tôi xin đề xuất 1 số viện pháp khác phục: khuyến khích người dân tiêu dùng hàng nội để giảm mức độ ảnh hưởng của tổng sản phẩm quốc nội đến nhập khẩu.. điều chỉnh hợp lý tỷ giá hối đoái.2012 1971. Qua việc xây dựng và phân tích mô hình. 14 . Kiến nghị Qua dự báo..08%/năm thì nhập khẩu sẽ tăng rất nhanh.148 6.44%/năm cùng với xu hướng giảm dần của tỷ giá hối đoái ở mức bình quân 6. Tuy nhiên. nếu cần thiết có thể sử dụng chính sách bảo hộ mậu dịch. tình hình kinh tế còn có thể xảy ra nhiều biến động. khiến cho giá trị IM có thể sai khác nhiều so với dự báo. Nhưng nhìn chung có thể thấy xu hướng tăng lên về nhập khẩu trong những năm tiếp theo của Lào là hầu như chắn chắn! Hiểu được tầm quan trọng cũng như ảnh hưởng của IM đến cán cân TM nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung.các nhà hoạch định chính sách cần đưa ra những biện pháp để hạn chế tình trạng nhập khẩu tăng quá nhanh. ta thấy rằng nếu giữ cho GDP tăng trưởng ổn định với tốc độ 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful