UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Escuela Profesional de Ingeniería Industrial

APUNTES DE CLASE

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 2
1. 2. 3. 4. 5.
6.

Análisis de Decisiones Árboles de Decisiones Teoría de Juegos y Estrategias Cadenas de Markov Programación Dinámica Teoría de Colas
Realizado por: Ing. Efraín Rafael Murillo Quispe

AREQUIPA – PERU

2012

Análisis de Decisiones

2

Ing. Efraín Murillo

Muchos proyectos. permitirá a la Gerencia.luego de una reingeniería de sus procesos. Efraín Murillo . tiene como base a la Investigación de Operaciones. pasan a ser muy –atractivos.Análisis de Decisiones 3 Introducción Optimización. tener un buen soporte. Ing. debido fundamentalmente a la – optimización. Este conjunto de herramientas. es sinónimo de reducción de costos. para una mejor toma de decisiones. principalmente. y otros recursos. Las Técnicas de Optimización. tiempos.en Ingeniería -. . mejoramiento de la calidad de bienes y servicios. por consiguiente es también mayor productividad.de sus operaciones. Finalmente. y de esta forma incrementar el nivel competitivo de la empresa. no debemos perder el foco principal de la aplicación de estas técnicas: -la satisfacción total del cliente-. precisando que la organización moderna tiene centrado todos sus esfuerzos en el cliente. Estadística e Informática.

sentimientos. se presenta las herramientas de evaluación de riesgo. En la aplicación de la racionalidad. En casos como éste. por ende el pensamiento racional debería aplicarse a problemas comunes. Existen hábitos. ayude y automatice la toma de decisiones. Sin embargo. que lleva a una conducta no racional en muchas situaciones. En este capítulo se describe los elementos usados en el análisis de las alternativas de decisión y elección. El modelado para la toma de decisiones envuelve a dos partes diferentes. Efraín Murillo . asimismo. agencias publicas. pasiones. planificadores de procesos de producción. Ing. El analista debe asistir al tomador de decisiones en el proceso de decidir. analistas financieros y de economía. se deberá aceptar el uso de modelos descriptivos que más bien describen la realidad y explican el comportamiento del modelo según las variables asociadas a las alternativas sin hacer mención a buenas u óptimas alternativas. Por lo tanto. etc. criterios y modos de elección. de esta forma se aplica el pensamiento racional para que guíe. La racionalidad es una de las fuerzas que mueve la conducta y las decisiones. expertos en diagnósticos de soportes medico y tecnológicos e infinidad de otras áreas. en muchas áreas no existen modelos normativos detallados que sirvan de guía para tomar la mejor acción satisfactoria o la más óptima. el analista debe estar equipado con más que un conjunto de métodos analíticos. la disciplina del análisis cuantitativo o métodos cuantitativos ofrece los principales métodos y modelos normativos para apoyar a las ciencias que es más bien descriptiva. Se presenta los principales aspectos relacionados a las preferencias de las alternativas en la toma de decisiones. Análisis de Decisiones Introducción El análisis de decisión proporciona un soporte cuantitativo a los tomadores de decisiones en todas las áreas tales como ingenieros.Análisis de Decisiones 4 1. El tomador de decisiones busca resultados y debe ser práctico. consultores en proyectos de gerencia. pero no es la única. apetitos. analistas en las oficinas de planificación. una es el tomador de decisiones y la otra es el constructor del modelo. así como también las metas y objetivos que guían la toma de decisiones. conocido como el analista.

ya sea de las circunstancias que rodean el problema o de una situación similar. Es el componente que puede tener elementos objetivos como subjetivo. 1977). A medida que se desciende en los niveles organizacionales los problemas van siendo más estructurados y repetitivos. PROBLEMAS ESTRUCTURADOS Son repetitivas. si la información no puede obtenerse. con el fin de definir sus limitaciones. estructurados y semiestructurados (Simón. como se verá más adelante. esta experiencia le proporciona información para la solución de un próximo problema similar. la decisión entonces debe basarse en los datos disponibles. La información es externa a la persona y por lo tanto debe ser recolectada de algún lugar. El conocimiento se genera a través del proceso y a su vez sirve para éste. de esta forma cada vez que se presentan no se manejan como si fueran nuevas. Sin embargo. los cuales caen en la categoría de información general. PROBLEMAS SEMIESTRUCTURADOS En este tipo de decisiones sólo parte del problema tiene una respuesta ya definida proporcionada por un procedimiento que es aceptado. Si carecemos de experiencia entonces tendremos que experimentar. por lo tanto no existe una receta de solución. ya sea con resultados buenos o malos. está basado en cinco componentes básicos: INFORMACIÓN Estas se recogen tanto para los aspectos que están a favor como en contra del problema. Si ha encontrado una solución aceptable. para que sea relevante dependerá de las cualidades cognitivas del decidor. CONOCIMIENTOS Si quien toma la decisión tiene conocimientos. Estas decisiones no cuentan con un procedimiento definido para tomarlas. EXPERIENCIA Cuando un individuo soluciona un problema en forma particular. es necesario buscar consejo en quienes están informados. éstas pueden ser clasificadas en: no estructurados. La experiencia además es una forma de adquirir conocimiento aludiendo al método inductivo. quien toma la decisión debe establecer los puntos de vista para la definición del problema y los criterios de evaluación. En caso de carecer de conocimientos. En el caso del proceso de toma de decisiones en la administración. Estas decisiones están presentes desde el momento de planificación y en menor grado hasta en el control como decisiones de carácter correctivo.Análisis de Decisiones 5 TIPOS DE PROBLEMAS En el mundo real pueden existir diferentes tipos de problemas que determinan los criterios y la forma como son tomadas las decisiones. debe plantearse y resolver el problema sobre la base de criterios y variables identificadas en el mismo momento tanto internas como del entorno. pero sólo en el caso en que las consecuencias de un mal experimento no sean desastrosas (Validación Empírica). Sin embargo. PROBLEMAS NO ESTRUCTURADOS En este tipo de decisiones. con mayor razón tenderá a repetirla cuando surja un problema parecido. Efraín Murillo . En consecuencia los problemas más importantes de índole social como la administración no pueden solucionarse con experimentos (Validación Lógica). éste es mayoritariamente no estructurado en los niveles gerenciales. rutinarias y cuentan con un procedimiento definido para tomarlas. COMPONENTES DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES El tomar decisiones considera aspectos externos y propios a la persona que debe decidir. entonces estos pueden utilizarse para seleccionar un curso de acción favorable. Peter Drucker ha destacado al conocimiento como el único recurso económico de importancia en una sociedad post-capitalista o sociedad del conocimiento. Ing.

son muy pocas las alternativas. si existen muchas alternativas debe aumentar el número de criterios para disminuir las alternativas. ANÁLISIS Es la forma de aunar los componentes anteriores. se debe disminuir el número de criterios. pero no un reemplazo de los otros ingredientes. No existen substitutos para el buen juicio. 1980) (Keeney. En este contexto se ocupan atributos para reflejar el criterio del decidor (información subjetiva). 1992).Análisis de Decisiones JUICIO 6 El juicio o criterio es necesario para combinar la información. No puede hablarse de un método en particular para analizar un problema. El equilibrio entre criterios y alternativas considerando sus atributos contribuyen a la búsqueda de la opción más satisfactoria. Si por el contrario. Entender y expandir (entender y confrontar las preferencias) Los pasos son cíclicos e interactivos. Efraín Murillo . En el modelo descriptivo de Simon del proceso. debe existir un complemento. Estos son independientes de las alternativas y son contrarrestadas con las alternativas. con el fin de seleccionar el curso de acción apropiado. Thomas L. es propio del individuo y lo hace distintivo. Si estos otros métodos también fallan. Saaty que contribuyó con la creación del proceso jerárquico analítico AHP para la toma de decisiones afirma que de estos componentes se debe distinguir los elementos objetivos y subjetivos en el proceso (Saaty. los conocimientos. En ausencia de un método para analizar matemáticamente un problema es posible estudiarlo con otros métodos diferentes. (Keeney and Raiffa. el individuo debe buscar soluciones que satisfagan los criterios para cumplir los objetivos. así como asociar cada alternativa con estos atributos (información objetiva). 1976). Ing. la experiencia y el análisis. (asociar a las alternativas atributos y atributos a los criterios). los objetivos derivados en las asociaciones pueden ser desglosados en objetivos más específicos. Los pasos generales para el proceso son: Identificación de componentes (Alternativas para el objetivo a lograr y criterios de selección) Identificar atributos y asociarlos. Los criterios o juicios son subjetivos y son los que finalmente respaldan y cuantifican qué opción es mejor. entonces debe confiarse en la intuición.

Control Administrativo: Asegurar que se obtengan los recursos y se empleen en forma eficaz y eficiente. Por lo tanto. el valor de una información adicional es la diferencia en la recompensa esperada obtenido por reducir la incertidumbre acerca del futuro. Los diseñadores de sistemas de información deben encontrar la forma de construir sistemas de información que Ing. no tiene un valor universal. Planeación estratégica: Especificación de estrategia. variables. los sistemas DSS deben ser diseñados de forma tal que consideren modelos administrativos descriptivos que expliquen la realidad como modelos administrativos normativos que guíen y busquen una solución óptima o satisfactoria. las decisiones simples y repetitivas pueden realizarse en la mente. INFORMACIÓN SEGÚN EL NIVEL ORGANIZACIONAL Los requerimientos de información varían de acuerdo al nivel dentro de la organización. Efraín Murillo . ya que se encuentra condicionado por metas. Control operativo: Asegurar que las tareas específicas se lleven a cabo de manera eficaz y eficiente. dónde y cuándo lo use. De esta forma a partir de las conclusiones del modelo se puede fundamentar las decisiones y acciones. Por lo tanto.Análisis de Decisiones 7 VALOR DE LA INFORMACIÓN Valor de la información es relativo depende de quién. Sus ventajas son una economía en tiempo y esfuerzo mental. Según los tres niveles administrativos. de fácil comprensión y modificación. y quizás de una manera informal e intuitiva. objetivos de la organización y la asignación de recursos para su ejecución. a medida que se desciende del nivel estratégico al operacional los datos son de origen internos y más objetivos. La principal desventaja es que es posible omitir variables relevantes o bien las relaciones de las variables pueden estar equivocadas lo que puede llevar a conclusiones en los errores. El valor normativo de la Información en la toma de decisiones es explicado por economistas y estadísticos derivado de la teoría de decisiones. características sicológicas. existe una disyuntiva entre la simplificación del modelo sin que se omita las variables relevantes. Dado que la toma individual de decisiones gerenciales puede no ser un proceso simple. La premisa básica es que siempre tenemos un conocimiento preliminar acerca de la ocurrencia de un hecho o evento que puede ser importante en nuestras decisiones. USO DE MODELOS Un modelo es una representación simplificada de una situación empírica. A medida que las decisiones son más complejas se hace más necesario el uso de modelos. Ambos deben brindar un verdadero apoyo a la toma de decisiones proporcionando diferentes opciones para manejar la información y evaluarla. alternativas entre conflictos y marcos de referencia propios de quién toma las decisiones. Generalmente. se dedicará más tiempo en pensar en él. apoyando los estilos personales y adicionalmente modificándose conforme las personas aprenden y aclaran sus valores. Pero si el problema es poco frecuente o complejo. Cualquier información adicional puede modificar nuestro punto de vista sobre la ocurrencia del evento y por lo tanto cambiar nuestras decisiones y la recompensa esperada.

sólo puede ocurrir un estado de la naturaleza. Variables Intermedias: variables que relaciona las variables de decisión y variables exógenas con las medidas. Común en las decisiones estratégicas de alto nivel como la planificación. Las consecuencias dependen de algún evento probabilista. Es más común en las decisiones operacionales. en términos de algún tipo de criterio de decisión numérico. el CEO de una compañía que quizás deba rendir cuentas ante los accionistas. Las circunstancias en las cuales se toma una decisión se llaman estados de la naturaleza. 1963). Efraín Murillo . Bajo competición Hay incertidumbre y existe un oponente. cuando existe incertidumbre con respecto al futuro. los miembros se denotan como s. un conjunto de escenarios posibles. 2. con el objetivo de optimizar el pago (retorno) resultante. Hay un decisor responsable individual. Los estados de la naturaleza se identifican y agrupan en el conjunto S. ¿Qué puede hacer la naturaleza? Ing. El análisis de decisiones es un proceso que le permite al decisor seleccionar una decisión (sólo una) entre un conjunto de alternativas posibles de decisión. Variables de decisión: aquellas se encuentran bajo el control de quien toma la decisión. cuyos resultados están regidos por el azar o las acciones de los competidores. Los modelos pueden ser simples o complejos de acuerdo a las variables en él. es decir. Asignación y transporte). ENTORNO DE LOS MODELOS DE TOMA DE DECISIONES En campo de la teoría de decisiones.Análisis de Decisiones 8 apoyen a la toma de decisiones en la institución como un proceso condicionado por luchas burocráticas. Restricciones o políticas: limitaciones impuestas a las variables y su relación entre ellas. Los factores relevantes de un modelo son: Medidas o indicadores: aquella que se utiliza como expresión cuantitativa para reflejar una meta. Variables Exógenas: aquellas que no se tiene control. líderes políticos y la tendencia a adaptar aleatoriamente las soluciones a los problemas Individuales (Cyert y March. Por ejemplo. Es decir. Es decir. El conjunto S es un grupo de conjuntos mutuamente excluyentes. Hay una relación causa-efecto (Ejemplo: Programación lineal. Bajo Riesgo. Bajo incertidumbre No existe conocimiento de las probabilidades de los eventos futuros. llamados Estados de la Naturaleza. la cuestión aquí es ver exactamente de qué modo se comporta un decisor cuando se enfrenta a una elección entre cursos de acción. pero son importantes en el problema. Los elementos de los problemas de análisis de decisiones son los siguientes: 1. Un número finito de eventos (futuros) posibles. (Ejemplo: Ajedrez) Elementos de los modelos de análisis de decisiones Las teorías y las técnicas matemáticas que se toman en consideración en el análisis de decisiones se ocupan de las teorías de elección prescriptivas (acción). los modelos se pueden clasificar en 4 distintas categorías dependiendo de la habilidad de predecir las consecuencias: Bajo Certidumbre Se predice con certeza las consecuencias de cada alternativa.

monetaria (y luego de utilidad) sobre dos conjuntos de dominio dimensionales A y S. miembro del conjunto A. La manera más sencilla de formular el problema de decisión es usando una matriz de beneficios (tabla). respectivamente. Sólo puede adoptar una. Hay una acción a. Considere el siguiente Problema de Decisión de Inversión: Ing. Un número finito de alternativas posibles de decisión. Las filas y las columnas se asignan a las alternativas de decisión posibles y a los estados posibles de la naturaleza. Efraín Murillo . por lo tanto. Es probable que existan mil cosas en un automóvil. dificultades en medir la función de utilidad. Hay una matriz de beneficios X bien definida. Sea breve en la parte de la lógica y la razón de su decisión. Con media docena es suficiente. que puede ser adoptada por el decisor. no tener una estimación exacta de las probabilidades. Normalmente no es tarea sencilla construir esta matriz. pero usted no las necesita todas para tomar la decisión. y los errores de pronóstico.Análisis de Decisiones 9 3. puede requerir algo de práctica. 4. Fuente de errores en la toma de decisiones : La fuente principal de errores en los problemas de toma de decisiones arriesgadas son las presunciones falsas. ¿Qué puedo hacer? Una buena decisión requiere buscar un conjunto más rico de alternativas que las que se presentaron inicialmente o que las aceptadas tradicionalmente. depender de la expectativa.

Efraín Murillo . La idea principal. Cuando se usa probabilidad se expresa la incertidumbre. • Decisión tomada comprando información (empujando el problema hacia el "polo" determinista) Ing. aquí. Si sabe todo lo que puede saber. el grado de certidumbre varía según el gerente. entonces usa la expresión "En realidad no sé". como se muestra a continuación: Uno de los "polos" de esta escala es determinista. como en el problema del carpintero. es que para un problema dado. si usted tiene certidumbre de la ocurrencia (o no ocurrencia) de un evento. Existen tipos diferentes de modelos de decisión que ayudan a analizar distintos escenarios. Los tres tipos más ampliamente utilizados son: • • Decisión tomada con pura incertidumbre. la probabilidad pasará a ser 1 o 0. el lado determinista tiene una probabilidad de 1 (o cero). por lo tanto. dependiendo del grado de conocimiento que tenemos sobre el resultado de nuestras acciones. Es decir. Si usted tiene incertidumbre. Decisión tomada con riesgo. usa una probabilidad de uno (o cero).Análisis de Decisiones 10 Ejemplo de decisión de inversión: Los estados de la naturaleza son los estados de la economía durante un año. La probabilidad es un instrumento para medir las chances de que un evento ocurra. puede o no ocurrir con una probabilidad del 50%. Esta es la noción de Bayes de que la evaluación de la probabilidad siempre es subjetiva. Por ejemplo. dependiendo de la cantidad de conocimiento que cada gerente tenga sobre el mismo problema y refleja la solución diferente que cada persona recomienda. Qué hacer frente a las incertidumbres? Incertidumbre pura y Certidumbre: El dominio de los modelos de análisis de decisiones está entre los siguientes dos casos extremos. El "polo" opuesto es la incertidumbre pura. la probabilidad siempre depende de cuánto conoce el decisor. dependiendo de la cantidad y el grado de conocimiento que tengamos. Entre estos dos hay problemas con riesgo. mientras que el otro extremo tiene una probabilidad plana (todas igualmente probables).

se debe responder la siguiente pregunta: ¿En qué estado estará la economía el año próximo? Supongamos que limitamos las posibilidades a: Crecimiento (G). los problemas con pura incertidumbre) resultan apropiados sólo para la toma de decisiones en la vida privada. sin un franco en el bolsillo. No obstante. el decisor puede necesitar la opinión de un especialista para limitar sus incertidumbres con respecto a la probabilidad de cada estado de la naturaleza. el problema se clasifica como toma de decisiones bajo riesgo. Observe que esta categoría de problemas (es decir. la persona pública (es decir. Gerente: El vaso es el doble de grande de lo necesario.Análisis de Decisiones 11 En las decisiones tomadas con pura incertidumbre. Algunos de estos comportamientos son los optimistas. los pesimistas y los de arrepentimiento. La persona más optimista que conocí fue sin duda un joven artista en París quien. una representación típica de nuestra incertidumbre podría ilustrarse de la siguiente manera: Ing. el comportamiento del decisor se basa puramente en su actitud hacia la incógnita. entre otros. Siempre que un decisor tiene cierto conocimiento sobre los estados de la naturaleza puede asignar una probabilidad subjetiva a la ocurrencia de cada estado. Optimista: El vaso está medio lleno. En estas situaciones. El procedimiento para incorporar el asesoramiento de un experto en las incertidumbres del decisor se conoce como el abordaje de Bayes. el decisor no tiene ningún conocimiento. el decisor puede comprar información relevante a especialistas. entonces. Igualdad (S). con la esperanza de encontrar la perla que pagara la cuenta. en una situación donde se debe tomar una decisión de inversión. fue a un restaurante elegante y ordenó docenas de ostras. el gerente) tiene que tener cierto conocimiento de los estados de la naturaleza. para poder tomar una mejor decisión. Por ejemplo. Efraín Murillo . Y cuando lo hace. o Declinación (D). para poder predecir las probabilidades de cada estado. Pesimista: El vaso está medio vacío. De lo contrario no podrá tomar una buena decisión que sea razonable y defendible. En muchos casos. En tal caso. ni siquiera de la probabilidad de ocurrencia de cualquier estado de la naturaleza.

Toma de decisiones con pura incertidumbre Cuando las decisiones se toman con pura incertidumbre. En tal caso. o Conservador (Maximin). Las cosas malas siempre me Ing. Hipótesis de mínima.Análisis de Decisiones 12 1. el decisor no tiene conocimiento de los resultados de ninguno de los estados de la naturaleza y/o es costoso obtener la información necesaria. suceden a mí. la decisión depende meramente del tipo de personalidad que tenga el decisor. Efraín Murillo .1. Comportamiento según los tipos de personalidad y la toma de decisiones con pura incertidumbre Pesimismo.

tenemos: Mínimo arrepentimiento: (Pérdida de Oportunidad de Savage).7. L) y réstele todos los números de dicha columna. Mi decisión debe ser tal que valga la pena repetirla. Por ejemplo. d) Opte por el curso de acción que da la suma más alta. Sólo debería hacer las cosas que siento que podría repetir con placer. c) Elija el número mínimo en Paso b. Yo no sé nada: Todos los estados de la naturaleza tienen igual probabilidad. 1 significa optimista y 0 significa pesimista. Como yo no sé nada sobre la naturaleza. b) Elija los números más alto y más bajo para cada acción. Agresivo (Maximax). A mitad de camino: Ni demasiado optimista ni demasiado pesimista: a) Elija a entre 0 y 1. y adopte esa acción. es decir. Ing. b) Elija el número máximo de cada acción. L . El arrepentimiento es el beneficio o rédito de la que hubiera sido la mejor decisión. a) Configure una tabla de arrepentimiento: Tome el número más alto de cada una de las columnas correspondientes a los estados de la naturaleza (por ejemplo. c) Multiplique el beneficio más alto (en el sentido de las filas) por α y el más bajo por (1. todo es igualmente probable (Laplace): a) Para cada estado de la naturaleza ponga una probabilidad igual (es decir. Coeficiente de Optimismo (Índice de Hurwicz).α ). probabilidad plana). Odio las lamentaciones.Análisis de Decisiones 13 Optimismo. para α = 0. menos el beneficio de la decisión tomada concretamente.Xi. dadas las circunstancias. Efraín Murillo . dadas las circunstancias. Las cosas buenas siempre me suceden a mí.j. Debo minimizar las situaciones deplorables.

Ing.s). d) Aceptamos el principio que dice que deberíamos actuar para minimizar (o maximizar) el beneficio esperado. p(s). Beneficio esperado: El resultado real no será igual al valor esperado. 1. y adopte ese curso de acción. Toma de decisiones con riesgo Cuando el decisor posee algún conocimiento sobre los estados de la naturaleza puede asignarle a la ocurrencia de cada estado alguna estimación subjetiva de probabilidad. b) Cada curso de acción tiene asociado un determinado beneficio con cada uno de los estados de la naturaleza. Lo que se obtiene no es lo que se espera. El decisor puede asignar probabilidades a la ocurrencia de los estados de la naturaleza. también llamado riesgo o R. El proceso de toma de decisión con riesgo es el siguiente: a) Use la información que tenga para asignar su parecer personal (llamado probabilidades subjetivas) sobre el estado de la naturaleza. Con cada acción. 14 c) Añada filas de cursos de acción y complete la columna Beneficio Esperado.2.Análisis de Decisiones b) Multiplique cada número por la probabilidad. las "Grandes Expectativas". es decir. e) Ejecute la acción que minimice R(a). multiplique la probabilidad y el beneficio y luego sume: Elija el número más grande y adopte esa acción. Efraín Murillo . el problema se clasifica como de toma de decisiones con riesgo.s) p(s)]. En estos casos. X(a. correspondiente a cada curso de acción como R(a) = Sumas de [X(a. c) Calculamos el beneficio esperado. d) Elija el número máximo en Paso c.

b) En esa columna.Beneficio Esperado = 10.4 . Efraín Murillo .9%)] = $1.000. Ing. Recuerde que el VEIP = POE. si usted va a invertir $100. L) y réstele todos los números de esa columna. En nuestro ejemplo numérico. el demonio).5 = 1. L Xij. el máximo que deberá pagar por la información que compre será de [100. Por ejemplo. que son las dueñas de la información perfecta. multiplique la probabilidad por la pérdida y luego sume.4 .Análisis de Decisiones 15 Los estados más probables de la naturaleza: (apropiado para decisiones no repetitivas) a) Tome el estado de la naturaleza que tiene la probabilidad más alta (rompa los empates arbitrariamente). a) Tome el beneficio máximo de cada estado de la naturaleza. VEIP = 10. si la información cuesta más del 1. Cálculo del Valor Esperado de la Información Perfecta (VEIP) El VEIP nos ayuda a considerar el valor que tienen las personas informadas (por ejemplo.8.9. elija la acción que tiene el mayor beneficio. por eso debemos comprar Acciones. Verifique si la PEO = VEIP Por lo tanto. b) Con cada curso de acción.9% de la inversión no la compre.900. c) Elija la acción que tenga la POE más baja. Pérdida de oportunidad esperada (POE): a) Configure una matriz de beneficios de la pérdida tomando el número más alto de las columnas correspondientes a los estados de la naturaleza (digamos. b) Multiplique cada uno por la probabilidad de que ocurra ese estado de la naturaleza y luego súmelos. el Crecimiento tiene una chance del 40%.000 * (1.

proporcionan la misma información. digamos. la pregunta es "¿qué curso de acción tomar entre uno que tiene un resultado esperado mayor y otro. el riesgo también podría usarse para comparar cursos de acción alternativos.) es el riesgo relativo con respecto al Valor Esperado. son valores numéricos que indican la variabilidad inherente a la decisión. llamada desviación estándar. Lo que deseamos es un mayor retorno esperado con menor riesgo. mayor el riesgo. expresa el riesgo como porcentaje del valor esperado. la varianza es difícil de entender y explicar porque es el término al cuadrado de su cálculo.Análisis de Decisiones 16 Evaluación del riesgo: ¿Cuán acertada es su decisión? Considerando nuestro Problema de Decisión de Inversión: Los estados de la naturaleza son los estados de la economía durante. se puede usar otra medida de riesgo. Si el valor del riesgo es más bajo indica que lo que usted esperaba obtener es más probable.) = (Desviación estándar / Valor esperado)100 % Observe que el CV. El Valor Esperado (es decir. Se necesita saber la varianza para tomar una decisión educada. En otras palabras. es independiente de la medida de unidad de valor esperado. Por lo tanto. Desviación estándar = (Varianza) 1/2 Ambas. promedios): Valor esperado = ∑ x i . Efraín Murillo . P(xi) La varianza es una medida del riesgo. Ing. Ahora. el proceso de calcular una desviación estándar siempre involucra el cálculo de una varianza. Es por ello que al gerente le preocupa tanto el alto riesgo. ¿Alguna vez les contaron del dilema del estadístico que medía 1. Varianza = ∑( xi – valor esperado)2. cuanto mayor la varianza. 1/CV) se llama Relación Señal/Ruido. Una de las medidas del riesgo en general se expresa como variación. o la desviación estándar. la varianza y la desviación estándar. En otras palabras. que se define como: El Coeficiente de Variación (CV. La inversa de CV (es decir. El Coeficiente de Variación (CV. en $). Varianza: Una medida importante del riesgo es la varianza. Como la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. o su raíz cuadrada. un año. La variación. P(x i) Por sí solo no indica adecuadamente que la decisión es de calidad acertada. llamada desviación estándar. Este problema puede resolverse trabajando con la raíz cuadrada de la varianza. conocida como el Coeficiente de Variación. siempre se expresa en las mismas unidades que el valor esperado. La varianza no se expresa en las mismas unidades que el valor esperado (digamos. El coeficiente de variación se usa para representar la relación entre la desviación estándar y el valor esperado.80 metros y se ahogó en un arroyo que tenía 90 cm. por lo tanto. de profundidad promedio? En nuestro ejemplo numérico también nos interesa el "riesgo" comparativo entre los cursos de acción alternativos. con resultado esperado menor pero riesgo mucho mayor?" Para tomar una decisión acertada en estos casos. siempre se puede obtener una de la otra.

Cuando la Matriz de Resultados es de Utilidades.p(Xi) 19. (*) Xi 15 7 3 -2 p(Xi) 0.2 8.21 26. 6. b. 3. son: modelo económico 13. 13 ó 5. estabilidad o recesión respectivamente. modelo de lujo 15. ambos en el mismo año. c) Los ingresos por ventas por lote (en millones de euros). c. ¿qué curso de acción asumir? Todo depende de usted.20 37. d.80 10. Ahora.p(Xi) 6. ambos 19. Pesimista Optimista Hurwicz (para un índice de optimismo ∝=0. los costos que supone desarrollar ambos modelos simultáneamente superan los costos de hacerlo individualmente. 8 ó 4. La siguiente tabla muestra las mediciones de riesgo calculadas para el Problema de Decisión de Inversión: 17 De las columnas Evaluación del Riesgo en la tabla se llega a la conclusión de que los Bonos son mucho menos riesgosos que las Acciones. Una empresa textil puede optar por fabricar uno de los dos modelos diferentes de una determinada prenda de vestir o ambos..9 -0. Standard Deviation. modelo de lujo. según que la economía esté en expansión.4 0.24 7. CV Calculator.29 = 6.61 1. pero debido a limitaciones de equipo y utillaje.3 0. e.4) Savage Laplace 1. 7 ó 0.4 0. la última pregunta es: Con toda la información relevante. Limitaciones en la capacidad productiva hacen que sea imposible fabricar en ambos modelos tantas unidades como pueda absorber el mercado.01 (Xi-valor esperado)^2. b) Los gastos generales y administrativos fijos son de 2 millones de euros.10 APLICACIÓN 1.Análisis de Decisiones Puede calcular la calidad de su decisión usando la calculadora Mean.29 Desviación estándar = 37. 4. Es claro que el Depósito está exento de riesgo.1 (Xi–valor esperado)^2 47. Los departamentos de producción y ventas de la empresa han efectuado las siguientes estimaciones: a) Los costos por lote (en millones de euros) de los diversos modelos son los siguientes: modelo económico.04 0. Ing. Efraín Murillo .2 0.0 1. que dependen de cuál sea la coyuntura económica el próximo año.01 102.1 Xi. A la vista de la información anterior determine la alternativa óptima y el beneficio o costo esperado para la empresa en base a cada uno de los siguientes criterios: a.

3 y 0. qué alternativa sería la óptima?.6 respectivamente. En qué alternativa invertiría? SOLUCIÓN Matriz de Utilidades (en millones de euros) Expansión 13-3-2=8 15-4-2=9 19-6-2=11 Estabilidad 8-3-2=3 7-4-2=1 13-6-2=5 Recesión 4-3-2=-1 0-4-2=-6 5-6-2=-3 Económico De lujo Ambos Parte 1 Respuesta a: Pesimista Expansión Económic o De lujo Ambos 8 9 11 Estabilida d 3 1 5 Recesión -1 -6 -3 min -1 -6 -3 max Decisión óptima: Modelo económico Utilidad esperada=-1 millones de euros Respuesta b: Optimista Expansión Económic o De lujo Ambos 8 9 11 Estabilida d 3 1 5 Recesión -1 -6 -3 max 8 9 11 max Decisión óptima: Ambos modelos Utilidad esperada=11 millones de euros Respuesta c: Hurwicz (para un índice de optimismo ∝=0. Cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo la empresa por la información perfecta? Ud. 4. Efraín Murillo . estabilidad y recesión son de 0.1. 3. 18 Asumiendo que el departamento de investigación económica estima que las probabilidades de que haya expansión.4) Expansión Económic o De lujo Ambos 8 9 11 Estabilida d 3 1 5 Recesión -1 -6 -3 max 8 9 11 Min -1 -6 -3 Ing.Análisis de Decisiones 2. 0.

3(5)+0.6(-3)=0.8 Decisión óptima: Modelo económico Valor esperado=1.1 Max Modelo de Lujo=0.1(8)+0.3333(9+1-6)=1.3333 Modelo de Lujo=0.3(5)+0.6(-3)=2.3(1)+0.1(11)+0.33% Utilidades esperadas: Modelo económico=0.Análisis de Decisiones 19 Utilidades esperadas: Modelo económico=0.4(9)+0.3(3)+0.3333 Ambos modelos=0.1(11)+0.6(-1)=2 VEIP=2-1.4(8)+0.3333 millones de euros Parte 2: Valor esperado: Modelo económico=0.6(-6)=-2.6(-1)=1. Efraín Murillo .3333 max Decisión óptima: Ambos modelos Utilidad esperada=4.1(9)+0.9 millones de euros Ing.4(11)+0.6(-1)=2.6 millones de euros Respuesta d: Savage Expansión Económico 8 De lujo 9 Ambos 11 Mejor resultado 11 Estabilida d 3 1 5 5 Recesión -1 -6 -3 -1 Matriz de Arrepentimiento Estabilida Expansión d Recesión Económic o De lujo Ambos 11-8=3 11-9=2 11-11=0 5-3=2 5-1=4 5-5=0 -1-(-1)=0 -1-(-6)=5 -1-(-3)=2 Max 3 5 2 min Decisión óptima: Ambos modelos Arrepentimiento mínimo=2 millones de euros Respuesta e: Laplace Probabilidad de cada evento= 100%/3=33.3333(11+5-3)=4.1=0.3333(8+3-1)=3.6 max Decisión óptima: Indiferentemente Modelo económico o ambos modelos Utilidad esperada=2.4 Ambos modelos=0.6(-6)=0 Ambos modelos=0.1 millones de euros Parte 3: VECIP= 0.6 max Modelo de Lujo=0.

basándose en un desempeño pobre. Desviación estándar (Fondo 1) = 124000000 = 11135.Los directores de la AFP Unión.6 0.2*25000+0. Efraín Murillo . El personal del departamento de investigación ha estimado la recuperación esperada en un año para cada uno de los fondos mutuos. 2.53 Ing.Análisis de Decisiones 20 Parte 4: Depende de cada tomador de decisión APLICACIÓN 2.2*90000 = 47000 ⇒ VEIP = 47000 – 41000 = $ 6000 3.6*40000+0.2 0. El valor esperado de la información perfecta.. deben escoger uno de 3 fondos mutuos comparables en el cual invertir un millón de dólares.2 FONDO 1 FONDO 2 $ 25 000 $ 15 000 $ 40 000 $ 30 000 $ 60 000 $ 80 000 FONDO 3 $ 20 000 $ 30 000 $ 90 000 Donde VE es el valor esperado del Fondo i DECISIÓN: Bajo este criterio la mejor decisión es invertir en el Fondo 1 por que tiene el mayor valor esperado ($ 41000). moderado o excelente de los indicadores económicos del Perú. La mejor decisión utilizando el criterio del valor esperado. La alternativa de menor riesgo. PROBABILIDAD 0. VECIP = 0. de la manera siguiente: INDICE DE RECUPERACION ESPERADA DESEMPEÑO Pobre Moderada Excelente Se pide: 1.

6. 4. con un valor esperado de $90000 Pesimista Decisión óptima: Fondo 1. con un valor esperado de $25000 Hurwicz Ing. Efraín Murillo .16% de riesgo. determine la decisión óptima en base a cada uno de los criterios de la toma de decisiones bajo incertidumbre (Optimista. Asumiendo que se desconoce las probabilidades de ocurrencia de cada estado de la naturaleza.22 Por lo tanto la alternativa de menor riesgo de acuerdo al Coeficiente de Variación es el Fondo 1 con 27. Hurwicz para un ∝=0. Savage y Laplace).06 Desviación estándar (Fondo 3) = ⇒ 640000000 = 25298. Pesimista. Optimista Decisión óptima: Fondo 3.Análisis de Decisiones 21 Desviación estándar (Fondo 2) = 496000000 = 22271.

Fondo 3 Vs Fondo 1 90000α+(1. dentro del cual permanece la decisión óptima encontrada bajo el criterio Hurwicz en el punto 4. Efraín Murillo .α)20000 = 60000α+(1.20000α = 60000α+25000-25000α 35000α = 5000 α = 0.α)25000 900000α +20000.142857 Ing. con un valor esperado de $41666. Determine el rango de variación del coeficiente ∝.Análisis de Decisiones 22 Decisión óptima: Fondo 3. con una pérdida de oportunidad esperada de $10000 Laplace Decisión óptima: Fondo 1 ó 2. con un valor esperado de $62000 Savage Decisión óptima: Fondo 2 ó 3.67 5.

Considere la siguiente matriz de pagos (costos): MATRIZ DE COSTOS θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 a1 15 10 0 − 6 18  a 2  3 13 7 8 2   a3  2 5 14 20 − 3   a 4  7 18 11 2 0 Si no se conocen probabilidades para la ocurrencia de los estados de la naturaleza.Análisis de Decisiones Entonces α ≥ 0.α)15000 900000α +20000.1.142857≤α≤1 APLICACIÓN 3. Solución a) Pesimista: La mejor alternativa es a2.05.35 y 0. determine la alternativa óptima para cada uno de los siguientes criterios: a) Pesimista b) Hurwicz (Suponga que ∝=0.α)20000 = 80000α+(1. con un costo de 13. determine: f) La alternativa óptima bajo el criterio del valor esperado.6) c) Savage d) Laplace e) Qué alternativa elige Ud? Si se conocen las siguientes probabilidades: 0. b) Hurwicz: Ing.. 0. 0. correspondientes a cada evento respectivamente.20000α = 80000α+15000-15000α 5000α = 5000 α= 1 Entonces α≤ 1 Por lo tanto el rango será: 0. g) De las alternativas a1 y a4 ¿Cuál es la de menor riesgo?.2. Efraín Murillo .3.142857 23 Fondo 3 Vs Fondo 2 90000α+(1. 0.

6) + 18(0.2 La mejor decisión es a1.2 VE(a1)= 0.05*0 + 0.2*5 + 0.6 VE(a4)= 0.2*10 + 0. o sea la a4.2(3 + 13 + 7 + 8 + 2) = 6.6.35*20 + 0. con un costo de oportunidad de 13.6 VE(a3)= 0.3*15 + 0.6) + 18(0.05*14 + 0.1*18 = 6.Análisis de Decisiones VE(a1)= -6(0.2 VE(a2)= 0.3) = 7.6 La mejor decisión es a2.6) + 20(0. decido por la alternativa que me recomienda Savage.1*2 = 6.6) + 13(0.4)= 6.4)= 7. Efraín Murillo .2 VE(a4)= 0(0.4 VE(a2)= 0. con un costo esperado de 3.05*7 + 0.4 VE(a3)= -3(0.3*3 + 0.6 e) Decisión: En vista de que no me gusta los arrepentimientos.2*13 + 0.1*0 = 6.6 + 18) = 7.3*2 + 0.2(7 +18 + 11 + 2 + 0) = 7.35*2 + 0.4)= 6.2 g) Alternativa de menor riesgo: Alternativa a1: Ing.1*(-3) = 9 VE(a4)= 0. f) Valor esperado: VE(a1)= 0.6 VE(a2)= 2(0.35*8 + 0. con un costo esperado de 6. 24 c) Savage: Matriz de arrepentimiento: La mejor decisión es a4.2(15 + 10 + 0 .3*7 + 0.85 VE(a3)= 0. d) Laplace: probabilidad= 1/5 = 0.95 La mejor decisión es a1. con un costo esperado de 6.05*11 + 0.2(2 + 5 + 14 + 20 .2*18 + 0.35*(-6) + 0.4)= 3.

7 0.20 0.4 0.65)^(1/2)=6.30 0.094 13.83 38.7.00075 24.5 2.p(Xi) 23. Ing.p(Xi) 4.p(Xi) 2.p(Xi) 0.93 94.95 (Xi-valor esperado)^2.0 -2.8 6.55 0.10 Xi.22.0 6.06)^(1/2)= 9.89 1.82 8.6 0. Entonces CV=156% Alternativa a4: Xi 7 18 11 2 0 p(Xi) 0.20 0.06 Desviación estándar = (94.35 0.1 3.05 0. Efraín Murillo . Entonces CV=89% Por lo tanto la alternativa de menor riesgo es la a4.1 1.23 2.30 0.2 p(Xi) 0.58 4.92 52.35 0.10 (Xi-valor esperado)^2.Análisis de Decisiones Xi 15 10 0 -6 18 25 Xi.65 Desviación estándar =(38.0 0.05 0.

3.1.Análisis de Decisiones 26 APLICACIONES PROPUESTAS: 01. Los crisantemos se venden a 3. 03. Compare las soluciones obtenidas con cada uno de los criterios siguientes: h) Pesimista i) Optimista j) Hurwicz (Suponga que ∝=0. Efraín Murillo .75 de dólar por docena a otros floristas de los mercados de ingresos inferiores.00 dólares por docena por concepto de cultivo y corte.El Consejo Provincial de Arequipa esta en proceso de decidir si reemplaza su flotilla de vehículos viejos mediante la adquisición de camiones nuevos a un costo de $ 18 000 cada uno o usados a un costo de $ 10 000 por camión. Los que no se venden al fin del segundo día después de cortarlos. Se especializa en el cultivo de crisantemos. depende de su condición al final de los 5 años: Valor estimado de reventa de: Condición Mala Regular Buena Vehículo USADO $ 2000 $ 4000 $ 6000 Vehículo NUEVO $ 8000 $ 10500 $ 13000 a) Identifique las alternativas de decisión. así como la alternativa de menor riesgo. la administración del Consejo sabe que el valor de reventa de los camiones nuevos y usados. Después de ese periodo. Durante los meses de invierno la demanda de crisantemos es relativamente Ing. la compañía adquiere los camiones que estaban nuevos a $ 10 000 y los que eran usados a $5 000 por vehículo. b) Identifique los posibles estados/resultados. Sin embargo.00 dólares por docena y cuestan 2. que se venden a otros floristas. Alternativamente.1. los tienen en existencia para su venta en el pequeño expendio a los clientes de la zona inmediata de mercado..4 y 0. De la experiencia pasada. se venden a 0.1. puede alquilar camiones por un periodo de 5 años a un costo de $ 2500 al año por camión nuevo y de $ 1500 anuales por vehículo usado. determine la alternativa óptima bajo el criterio del valor esperado. c) Construya la matriz de ganancias para cada pareja alternativa-resultado.- Andrés maneja un pequeño expendio de flores adyacente a uno de sus ocho grandes invernaderos..Considere la siguiente matriz de pagos (costos): θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 a1 15 10 0 − 6 17  a 2  3 14 8 9 2   a 3  1 5 14 20 − 3   a 4  7 19 10 2 0 No se conocen probabilidades para la ocurrencia de los estados de la naturaleza. ignorando el valor temporal del dinero. 02.5) k) Savage l) Laplace m) Si se tiene las siguientes probabilidades: 0. correspondientes a cada evento respectivamente. 0. 0. 0.

Sugerencia: Los eventos son que la demanda sea 20. en cuánto puede aumentar o disminuir la 04. ¿Cuántas revistas deberán pedirse para la próxima semana utilizando el criterio del valor esperado?. ¿Cuánto estaría dispuesto el dueño del negocio a pagar por información adicional (información perfecta)?. Suponiendo que el nivel de pedido se restringe a uno de los niveles de demanda. El costo por revista es de 25 centavos para el dueño del puesto de revistas. pero varía de un día a otro.25 0.10 0. Para cuantificar la matriz de resultados. 28 y 30 docenas. 22.15 0.6) 5) Savage d) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo Andrés por la información perfecta? e) ¿Determine el coeficiente de variación para cada alternativa de decisión. entonces se tiene: Utilidad = ventas – costo de adquisición + valor de reventa = 22*3 . 26.La demanda semanal de revistas sobre computación e informática está dada por la siguiente distribución de probabilidad: x 100 150 200 250 300 p(x) 0.20 0. el precio de la revista es de 49 centavos.30 0. por ejemplo: si la acción es pedir 26 docenas y la demanda es 22 docena (sobrarán 4 docenas). Efraín Murillo . A continuación se da la tabulación de la demanda reciente: Evento: demanda 20 docenas 22 docenas 24 docenas 26 docenas 28 docenas 30 docenas a) Probabilidad del evento 0.30 0. 24. ¿cuál es la alterativa de mayor riesgo? utilidad estimada por pedir 30 docenas sin que afecte la decisión optima para cada criterio de Hurwicz. 24. 22.10 Construya la Matriz de rendimientos. al final de esta se puede vender a 15 centavos. utilice el siguiente procedimiento. b) Suponiendo que se puede tener en existencia cualquiera de las cantidades demandada. Ing.Análisis de Decisiones 27 constante durante algún tiempo..20 0.05 0. usando el criterio del valor esperado. ¿cuántas docenas hay que tener en existencia? c) Si se desconoce la información acerca de las probabilidades de los eventos.25 0. 28 y 30 docenas.75 = 17 f) Para el caso en que la demanda sea 24 docenas.26*2 + 4*0. Las alternativas de acción son pedir 20. De otra manera.10 Si una revista no se vende esa misma semana. ¿cuántas docenas hay que tener en existencia utilizando los siguientes criterios?: 1) Pesimista 2) Optimista 3) Laplace 4) Hurwicz (para un índice de optimismo ∝=0. 26. determinar.

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