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Maurizio Mazziero Copyright ©2012 – Tutti i diritti riservati

Pattern e setup operativi
Inversione a 2 barre

Buy

Doppio minimo
2

Pattern e setup operativi
Inversione Gap

Sell

Indecisione

3

Pattern e setup operativi
Inversione Apertura in Gap Up Apertura in Gap Down

Sell

4

Pattern e setup operativi
Barra esaurimento Sell

5

Pattern e setup operativi

Buy

Barra esaurimento
6

Pattern e setup operativi
Triplo massimo

Sell

7

Pattern e setup operativi
H S S Sell Testa e spalle

8

Money management Le regole d’oro
Contenere i margini al 30% del conto Future Non perdere oltre il 5% del capitale in ogni operazione

Azioni

Non perdere oltre l’1-2% del capitale in ogni operazione

9

Dimensionamento posizione

Capitale x 1% Max perdita es. 50.000€ x 1% = 500€

Dimensione

Max perdita / distanza stop es. 500€ / 10% = 5.000€

10

Azioni e livello stop

Dimensione / Prezzo azione Numero azioni es. 5.000€ / 2,5€ = 2.000

Livello stop

Prezzo azione - % stop es. 2,5€ - 10% = 2,25€

11

Stop e trailing percentuali
Guadagno Posizione ∞
-3% +10% +8% +5%

Posizione rallenta o ricerca uscita Stop 3%

Posizione +10% Stop 5% Posizione +8% Stop 8%

0% -3%

Posizione +5% Stop 8% Stop 10% apertura posizione

-10%

12

Strategia stop loss di volatilità
Long Max periodo – Factor x ATR Short Min periodo + Factor x ATR

Chandelier

Dev.Standard Stop

Long Max periodo – 2 Dev.Standard Short Min periodo + 2 Dev.Standard
13

Chandelier: FTSE MIB
FTSE MIB

23000 21000 19000 17000 15000 13000
20 6/ 11 10 /0 20 7/ 11 10 /0 20 8/ 11 10 /0 20 9/ 11 10 /1 20 0/ 11 10 /1 20 1/ 11 10 /1 20 2/ 11 10 /0 20 1/ 12 10 /0 20 2/ 12 10 /0 20 3/ 12 10 /0 20 4/ 12 10 /0 20 5/ 12

10

/0

14

Dev. Std.: FTSE MIB
FTSE MIB

23000 21000 19000 17000 15000 13000
20 6/ 11 10 /0 20 7/ 11 10 /0 20 8/ 11 10 /0 20 9/ 11 10 /1 20 0/ 11 10 /1 20 1/ 11 10 /1 20 2/ 11 10 /0 20 1/ 12 10 /0 20 2/ 12 10 /0 20 3/ 12 10 /0 20 4/ 12 10 /0 20 5/ 12

10

/0

15

Chandelier: ENI
ENI
19 18 17 16 15 14 13 12 11
20 6/ 11 10 /0 20 7/ 11 10 /0 20 8/ 11 10 /0 20 9/ 11 10 /1 20 0/ 11 10 /1 20 1/ 11 10 /1 20 2/ 11 10 /0 20 1/ 12 10 /0 20 2/ 12 10 /0 20 3/ 12 10 /0 20 4/ 12 10 /0 20 5/ 12

10

/0

16

Dev. Std.: ENI
ENI
19 18 17 16 15 14 13 12 11
20 6/ 11 10 /0 20 7/ 11 10 /0 20 8/ 11 10 /0 20 9/ 11 10 /1 20 0/ 11 10 /1 20 1/ 11 10 /1 20 2/ 11 10 /0 20 1/ 12 10 /0 20 2/ 12 10 /0 20 3/ 12 10 /0 20 4/ 12 10 /0 20 5/ 12

10

/0

17

18

Stop di volatilità

19

20

Stop di volatilità

21

Strategia Twin Position Capitale > 70.000 €
Capitale x 1% Max perdita es. 70.000€ x 1% = 700€

Dimensione

Max perdita / distanza stop es. 700€ / 10% = 7.000€ TWIN = 3.500€ x 2
22

Twin Trade management
Twin 1 – 5% stop Twin 2 – 10% stop Stop effettivo 7,5%

Twin stop

Posizione

Posizione +8% Twin 1 Vendita Twin 2 Stop alla pari poi Trailing stop

23

Calcolo del capitale
+ Liquidità portafoglio + Valore posizioni (mark to market) - Calcolo perdite derivanti da:
Intervento degli Stop loss Intervento dei Trailing stop

Calcolo del CAPITALE

Porzione non investita

Mantenere in liquidità Investire in strumenti di liquidità

24

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