1

Mn hc: Ngn hng thng mi Nhm 10 ti: Qun l thanh khon ti cc ngn hng thng mi Chng 1: L LUN CHUNG V QUN L THANH KHON TI NGN HNG THNG MI Khi nim v thanh khon v ri ro thanh khon trong hot ng ca ngn

1.1

hng thng mi. 1.1.1 Thanh khon a. Thanh khon ca ngn hng c hiu n gin l kh nng ca ngn hng trong vic p ng nhu cu thanh ton ca khch hng.Mt ngn hng c tnh thanh khon cao khi c nhiu ti sn thanh khon hoc c kh nng m rng ngun nhanh vi chi ph thp hoc c hai sao cho ph hp vi nhu cu thanh khon. b. Tnh thanh khon ca ti sn Tnh thanh khon ca mi ti sn l kh nng chuyn ti sn thnh tin c o bng thi gian v chi ph.Thi gian v chi ph cng cao th tnh thanh khon cng gim v ngc li. c. Tnh thanh khon ca ngun vn c o bng thi gian v chi ph c hi m rng ngun khi cn thit.Thi gian v chi ph cng cao th tnh thanh khon ca ngun cng gim. Kh nng huy ng ngun cng gp phn to kh nng thanh ton cho ngn hng. 1.1.2 Ri ro thanh khon Ri ro thanh khon c hiu l kh nng xy ra tn tht cho ngn hangkhi nhu cu thanh khon thc t vt qu mc kh nng thanh khon d kin. Ri ro thanh khon mc cao lm cho ngn hng phi gia tng chi ph p ng nhu cu thanh khon lm gim thu nhp rng ca ngn hng. mc cao hn ngn hng mt kh nng thanh ton dn n ph sn.

Ri ro thanh khon c th n t hot ng bn n hoc bn c hoc t hot ng ngoi bng ca bng cn i ti sn. 1.1.3 Khe h thanh khon Khe h thanh khon = Cung thanh khon - Cu thanh khon Cung thanh khon: l kh nng cung ng tin ca ngn hng nhm p ng nhu cu thanh ton ca khch hng, bao gm vic bn ti sn thanh khon, kh nng huy ng vn mi v thu hi cc khon cho vay n hn. Cu thanh khon: l nhu cu thanh ton ca khch hng m ngn hng c ngha v p ng, bao gm nhu cu chi tr t ti khon tin gi v nhu cu vay ca khch hng. - Khi cung thanh khon > cu thanh khon: ngn hng trng thi thng d vn kh dng. Trng hp lng vn kh dng ln hn mc cn thit, ngn hng s b d tha, ng vn v lm gim hiu qu kinh doanh. - Khi cung thanh khon < cu thanh khon: ngn hng trng thi thm ht vn kh dng, khng p ng c nhu cu chi tr v phi tm kim ngun thanh khon b sung. 1.2 Ni dung qun l thanh khon 1.2.1 Xc nh mc tiu ca qun l thanh khon * m bo kh nng chi tr kp thi ca ngn hng vi chi ph thp nht, hp l nht. * D on nguy c ri ro thanh khon v tn tht c th xy ra. 1.2.2 Xc nh cung cu thanh khon 1.2.2.1Xc nh cung thanh khon a. Cung thanh khon pht sinh t Ti sn C Tin mt, Tin gi ti Ngn hng Nh nc, Tin gi ti cc t chc tn dng, Cc khon cho vay cc t chc tn dng c hon tr, Cc khon u t chng khon n hn-> khng ch c cc chng khon n hn mi l cung TK, NH c th em cm c/chit khu GTCG ti TCTD khc hay NHTW chuyn GTCG thnh tin mt. b. Cung thanh khon pht sinh t Ti sn N Huy ng tin gi t cc t chc kinh t, c nhn, Pht hnh giy t c gi, Vay cm c, vay chit khu Ngn hng nh nc, Nhn tin gi Kho bc Nh nc, nhn tin gi, vay cc T chc tn dng khc-> Khi cm c hay chit khu th ti sn ca NH

chuyn t hnh thc giy t c gi sang tin mt, m cc GTCG cng l mt b phn ca cung thanh khon t bn TS ri, nn khi cm c hay chit khu khng lm tng cung TK na. c. Cung thanh khon pht sinh t khon mc ngoi bng: Cc sn phm phi sinh thng dng hin nay nh l : Hp ng repo, mua bn k hn trong giao dch kinh doanh ngoi t, quyn chn trong giao dch ngoi t, cc hi phiu ca b chng t thanh ton hng xut khu c ngn hng nc ngoi chp nhn... 1.2.2.2 Xc nh cu thanh khon a. Cu thanh khon pht sinh t Ti sn N Nhu cu rt tin gi ca Kho bc Nh nc, Nhu cu rt tin gi ca cc t chc tn dng, Vay Ngn hng Nh nc n hn, Vay t chc tn dng khc n hn, Nhu cu rt tin gi khng k hn ca dn c v t chc kinh t, Nhu cu rt tin gi c k hn n hn, rt tin gi trc hn ca t chc kinh t, dn c, Vn huy ng di hnh thc pht hnh giy t c gi n hn Cc Ti sn n khc b. Cu thanh khon pht sinh t Ti sn c D tr bt buc, Cam kt cho vay, Cc khon cho vay c cam kt trong tng lai c. Cu thanh khon pht sinh t khon mc ngoi bng Hp ng repo n hn, Cam kt mua k hn trong giao dch kinh doanh ngoi t 1.3 Phng php qun l thanh khon-> phn ny cha chnh xc, 3 phng php (chin lc) qun l thanh khon l QLTK t bn ti sn, QLTK t bn ngun v hn hp. Nhm 10 cn xem xt li phn ny. C 3 phng php qun l thanh khon: phng php truyn thng, phng php hin i v phng php kt hp. Hin nay cc ngn hng u qun l thanh khon theo phng php kt hp da trn 1 h thng cc ch s thanh khon nh sau: 1.3.1 Vn iu l ( vn c cp, vn gp)

L ngun vn ban u ca ngn hng c c khi mi hot ng v c ghi vo bn iu l hot ng ca NH. Theo quy inh ca php lut, mt t chc tn dng c php hot ng th vn iu l thc t >_ vn iu l ti thiu (vn php nh) 1.3.2 H s CAR ( T l an ton vn ti thiu) CAR=
C

x 100%

1.3.3 H s gii hn huy ng vn (H1): H1= x100%

H s ny a ra nhm mc ch gii hn mc huy ng vn ca NH trnh tnh trng khi NH huy ng vn qu nhiu vt qu mc bo v ca vn t c lm cho NH c th mt kh nng chi tr. 1.3.4 H s gia vn t c so vi tng ti sn c (H2) H2= x 100%

H s c a ra nh gi mc ri ro ca tng ti sn c ca mt NH.Thng thng NH no gp phi s st gim v ti sn (do ri ro xut hin) cng ln th li nhun ca NH cng thp. V vy, h s ny cho php ti sn ca NH st gim mt mc nht nh so vi vn t c ca NH 1.3.5 Ch s H3 (Ch s trng thi tin mt): H3=

x100%

Ch tiu ny th hin kh nng thanh ton nhanh ca ngn hng ti thi im bp co.V l thuyt, nu ch s thng thi tin mt cng ln th ngn hng cng c kh nng thanh khon tc thi x l cc nhu cu tin mt tc thi.Tuy nhin, nu ch tiu ny qu cao th li lm gim li nhun ca ngn hng bi v y l cc ti sn khng sinh li hoc hu nh khng sinh li cho ngn hng.iu ny th hin cng tc qun l thanh khon ca ngn hng cha c hiu qu v chi ph cho d c hn ch c ri ro thanh khon. 1.3.6 Ch s nng lc cho vay H4 H4=

x100%

Ch s ny phn nh nng lc cho vay.Cho vay l ti sn c tnh thanh khon thp nht m ngn hng nm gi. Thng thng h s ny l 50% 1.3.7 Ch s H5: H5=

X100%

y l ch tiu th hin kh nng t huy ng s dng cho vay (t cp tn dng) ca ngn hng. D n cho vay c xem l nhng ti sn t thanh khon nht v em li li tc cao nht, do vy nu ch tiu ny cng ln th kh nng thanh khon ca ngn hng s thp tuy nhin li em li mc li nhun cao cho ngn hng. Theo chun mc quc t, cc ngn hng thng mi ch nn duy tr ch tiu ny ti a mc 75% m bo kh nng thanh khon. 1.3.8 Ch s chng khon thanh khon H6 =

x100%

Ch s ny phn nh t l nm gi cc chng khon c th d dng chuyn i thnh tin mt, p ng nhu cu thanh khon trn tng ti sn c ca ngn hng.T l ny cng cao, trng thi thanh khon ca ngn hng cng tt. 1.3.9 Ch s H7( Ch s trng thi rng i vi cc TCTD) H7 = x100%

N cho bit ngn hng i vay nhiu hn hay gi nhiu hn vo cc TCTD khc.Nu h s ny cng cao cho thy tnh thanh khon ca ngn hng cng tt. 1.3.10 Ch s H8 H8 =

x100%

1.4

Cc yu t nh hng n qun l thanh khon-> b phn ny, thay bng

Cc ch s o lng thanh khon, tc l phn 1.3.1 trn, lm c s cho phn nh gi thc trng. Tuy nhin c mt s ch tiu trong bi khng phi l ch tiu ph hp nh gi thanh khon.Cc em khng nn tham kho bi ca cc bn lp khc, hoc lun vn, m phi tm hiu trn cc sch/gio trnh. 1.4.1 Nguyn nhn pht sinh nhu cu thanh khon Cu thanh khon pht sinh t vic nhiu ngi lin tc rt tin v cu thanh khon pht sinh t vic ngn hng m rng cho vay v ngi i vay gia tng c ngn hng x l theo cch khc nhau bng vic la chn ngun cung thanh khon khc nhau. 1.4.2 K hn ca nhu cu thanh khon Khi thiu ht thanh khon ngn hn th ngn hng c xu hng s dng cc ngun vay trn th trng tin t hoc bn mt s ti sn thanh khon.Ngc li nu phi i mt vi thiu ht thanh khon trong di hn th ngn hng thng c xu hng tng cng ngun vn huy ng hn l vay nng.Tng t khi d tha thanh khon trong ngn hn th ngn hng s u t vo cc ti sn thanh khon ngn hn hoc cho cc nh ch ti chnh khc vay. Nhng trong trng hp d tha thanh khon di hn, ngn hng hoc u t vo cc ti sn c k hn di nh giy t c gi di hn 1.4.3 Kh nng tham gia cc th trng tin t Th trng tin t l knh to ngun thanh khon nhanh chng v chi ph ph hp, c bit l ngun vay t hn mc c Ngn hng Nh nc cp. 1.4.4 Chin lc kinh doanh ca ngn hng Chin lc kinh doanh nh hng tt yu n cng tc qun l thanh khon, l nhn t pht sinh t ni ti ngn hng. 1.4.5 Chi ph ca ngun thanh khon Ngn hng lun mun la chn ngun c chi ph thp nht m vn p ng c y nhu cu thanh khon.

Chng 2: THC TRNG QUN L THANH KHON TI MT S NGN HNG THNG MI 2.1 Vn iu l tnh n 31/12/2011-> Vn L khng ni ln kh nng thanh khon

ca NHTM Ngn hng VCB ICB ACB STB 2009 13.200 11.250 6.356 6.700 2010 17.588 15.172 7.814 9.179 2011 19.698 16.858 9.376 10.739

Theo ngh nh s 141/N-CP ngy 22 thng 11nm 2006 ca chnh ph quy nh mc vn php nh i vi NHTM n nm 2008 v 2010 l 3000 t VND. Cui nm 2008, phn ln t c mc vn iu l ln hn vn php nh cn thit. Tuy khng chu nhiu p lc nh cc NH c phn nh nhng c 4 NH vn khng ngng gia tng vn iu l tng cng kh nng hot ng ca mnh .Vn iu l tng ngha l kh nng huy ng v cho vay ca cc NH cng tng theo. T cc NH c kh nng m rng mng lui hot ng ca mnh chim lnh th trng. 2.2 H s Car->H s CAR khng ni ln kh nng thanh khon ca NHTM

Ngn hng VCB ICB ACB STB

2009 8,11% 8.06% 9.97% 11.41%

2010 9,0% 8,02% 8,9% 9.97%

2011 11,14% 10.57% 9.24% 11.66%

H s CAR phn nh t l vn t c ti thiu NH phi t c trn tng ti sn Cri ro quy i.Theo thng t s 13/2010/TT-NHNN ngy 20/5/2010, NHNN quy nh cc TCTD phi m bo ch s ny ti thiu l 9%. ngha ca h s CAR l mc ri ro m cc NH c php mo him trong vic s dng vn cao hay thp ty thuc vo ln vn t c ca NH, c th i vi nhng NH c vn t c ln th n c php

s dng vn vi mc liu lnh ln vi hy vng t c li nhun cao nht, nhng ri ro s cao hn v ngc li. Nhn chung h s CAR ca 4 ngn hng u ln hn 8%-9% qua cc nm. 2.3 H s H1= Vn t c/ Tng vn huy ng *100%->H s H1 khng ni ln kh nng thanh khon ca NHTM

Ngn hng VCB VietinBank ACB STB

2009 7,14 5,44 6,41 11,31

2010 7,41 5,65 5,85 10,14

2011 8,26 6,59 5,41 11,29

Biu 2.1: H s H1 qua cc nm ca cc ngn hng VCB, Vietinbank, ACB, STB

12 10 8 6 4 2 0 2009 2010 2011
VCB VTB ACB STB

H s H1 a ra nhm mc ch gii hn mc huy ng vn ca ngn hng trnh tnh trng ngn hng huy ng vn qu nhiu vt qu mc bo v ca vn t c lm cho ngn hng mt kh nng chi tr. Tiu chun chung l ca h s ny l 5%. Qua bng trn th h s ny ca VCB nm 2011 l hi cao 8,26% chng t kh nng huy ng vn ca nm nay ca VCB b gim st. Nhng mc ri ro ca ngn hng th hin qua ch s ny vn c m bo.Trong bn ngn hng ln th kh nng huy ng vn ca Sacombank l km nht.

2.4

H s H2= Vn t c/Tng TS C->H s H2 khng ni ln kh nng thanh

khon ca NHTM

Ngn hng VCB VietinBank ACB STB

2009 6,66 5,16 6,02 8,72

2010 6,9 5,34 5,53 7,81

2011 7,63 6,18 5,22 10,15

Biu 2.2: H s H2 qua cc nm ca cc ngn hng VCB, Vietinbank, ACB, STB

12 10 8 6 4 2 0 2009 2010 2011
VCB VTB ACB STB

H s H2 a ra nh gi mc ri ro ca tng ti sn c ca mt ngn hng.Thng thng, ngn hng no gp phi s st gim v ti sn (do ri ro xut hin) cng ln th li nhun ca ngn hng cng gim thp.V vy, h s ny cho php ti sn ca ngn hng st gim mt mc nht nh so vi vn t c ca ngn hng.Ch s ny tnh bnh qun cho 100 ngn hng M l 8%. H s ny ca VCB tng qua cc nm v cao nht vo nm 2011 l 7,63%. Cho thy vn t c ca ngn hng vn thp hn so vi quy m hot ng.Ngn hng tng trng ti sn qu nhanh so vi mc tng trng ca vn t c.iu ny c th gy ri ro cho ngn hng. 2.5 H s H3=( Tin mt + tin gi ti cc TCTD)/Tng ts c *100% Ngn hng 2009 2010 2011

10

VCB VietinBank ACB STB

19,9 10,13 23,04 15,54

27,25 10,13 22,25 22,74

30,06 17,64 30,24 15,21

Biu 2.3: H s H3 qua cc nm ca cc ngn hng VCB, Vietinbank, ACB, STB

35 30 25 20 15 10
VCB VTB ACB STB

5
0 2009 2010 2011

Mt t l tin mt v tin gi cao, ngha l ch s H3 cao, m bo cho ngn hng c kh nng p ng nhu cu thanh khon tc thi. H s ny tng qua cc nm VCB v cao nht nm 2011 l 30,06%.Thng thng t l ny l 15%. T s ny ca VCB l kh cao c ngha l ngn hng c kh nng tt hn gii quyt yu cu tin mt tc thi.Nhng ch s H3 cao cho thy VCB tin mt qu nhiu s khng m bo kh nng ti a ha li nhun ca ngn hng.Ngn hng nn duy tr trng thi tin mt hp l va m bo kh nng thanh khon va to c li nhun cao. 2.6 H s H4= D n/ Tng TS c *100% Ngn hng VCB VietinBank ACB 2009 55,31 66,3 37,14 2010 55,64 63,66 44,43 2011 55,04 63,69 36,54

11

STB

57,35

54,35

55,98

Biu 2.4: H s H4 qua cc nm ca cc ngn hng VCB, Vietinbank, ACB, STB

70 60 50 40 30 20 10 0
VCB VTB ACB STB

2009

2010

2011

Ch s ny phn nh nng lc cho vay.Cho vay l ti sn c tnh thanh khon thp nht m ngn hng nm gi.Thng thng h s ny l 50%.H s ny ca VCB cc nm u tng nhau khong 55%, chng t hot ng ch yu ca VCB l hot ng tn dng. iu ny rt d gy ri ro cho ngn hng khi m ngn hng nh nc thc hin chnh sch tht cht tin t, m bo kh nng thanh khon ca cc ngn hng buc phi tng li sut tin gi trong khi li sut ghi trn hp ng tn dng khng i lm cho thu nhp ca ngn hng gim i. 2.7 H s H5=D n/Tin gi khch hng *100% Ngn hng VCB VietinBank ACB STB 2009 83,71 108,93 71,74 98,58 2010 83,6 118,29 80,87 106,67 2011 88,29 114,06 71,34 104,88

12

Biu 2.5: H s H5 qua cc nm ca cc ngn hng VCB, Vietinbank, ACB, STB

140 120 100 80 60 40 20
VCB VTB ACB STB

0
2009 2010 2011

hiu r hn v h s H4, chng ta xem xt chng cng vi h s H5, nh gi cc ngn hng s dng tin gi khch hng cung ng tn dng vi t l bao nhiu phn trm. T l ny cng cao kh nng thanh khon cng thp.Theo chun mc quc t, cc ngn hng thng mi ch nn duy tr ch tiu ny ti a mc 75% m bo kh nng thanh khon. Ta thy ch s ny VCB cao nht trong nm 2011 l 88,29%. Nh vy c mt ng huy ng c th VCB cho vay 0,88 ng. Chng t VCB khng cho vay tt c s tin huy ng c. Nhng h s ny ca VCB vn cao hn chun mc quc t do vn c ri ro v thanh khon.

2.8

Ch s chng khon thanh khon H6 Ngn hng VCB ICB ACB STB 2009 8.26% 14.01% 0.62% 12.67% 2010 7.45% 16.74% 1.62% 9.96% 2011 7.32% 13.63% 0.49% 17.74%

13

Biu 2.6: H s H6 qua cc nm ca cc ngn hng VCB, Vietinbank, ACB, STB

20 15 10 5 0 2009 2010 2011 VCB ICB ACB STB

Ch s H6 phn nh t l nm gi cc chng khon c th d dng chuyn i thnh tin mt,p ng nhu cu thanh khon trn tng ti sn C ca NH. T l ny cng cao, trng thi thanh khon ca NH cng tt. Theo kt qu tnh ton cho thy, 2 ngn hng ACB(trung bnh 3 nm khong 0.91%) v Vietcombank (trung bnh 3 nm khong 7.67%) nm gi chng khon vi t l thp. Ring hai NH Vietinbank v Sacombank vn gi ch s H6 cao trn 10% cho thy cc ngn hng ny vn dnh mt phn vn u t chng khon. 2.9 Ch s H7 ( CH s trng thi rng vi cc TCTD) ->Ch s H7 khng ni ln kh nng thanh khon ca NHTM

Ngn hng VCB ICB ACB STB

2009 1.23 1.60 3.51 5.55

2010 1.32 1.58 1.23 1.37

2011 2.19 0.87 2.34 0.75

14

Biu 2.7: H s H7 qua cc nm ca cc ngn hng VCB, Vietinbank, ACB, STB

6 5 4 3 2 1 0 2009 2010 2011 VCB ICB ACB STB

Ch s H7 (ch s trng thi rng i vi cc TCTD) l t l gia Tin gi v cho vay TCTD/Tin gi v vay t TCTD.Ch s ny cng cao cho thy tnh thanh khon ca NH cng tt. Qua bng trn ta thy hu ht ch s H7 ca 4 ngn hng thng mi ln qua cc nm u ln hn 1 chng t l cc NH ny i gi nhiu hn vay i vi TCTD khc ( hay ni cch khc l cc ngn hng ny c nhiu li th trong vic huy ng m bo kh nng thanh ton ca mnh) Ch ring 2 ngn hng Vietinbank v Sacombank nm 2011 c ch s H7 nh hn 1 ng ngha vi vic 2 ngn hng ny phi i vay nhiu hn gi i vi TCTD, cng c ngha l chng gp kh khn trong vic huy ng m bo kh nng thanh ton ca mnh. 2.10 Ch s H8 (Tin mt+tin gi TCTD)/tin gi KH Ngn hng VCB 2009 30.13 2010 41.3 2011 34.0

ICB ACB STB

16.65 44.51 39.09

24.03 26.04 43.25

25.53 37.09 28.6

15

Biu 2.8: H s H8 qua cc nm ca cc ngn hng VCB, Vietinbank, ACB, STB

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011

VCB ICB ACB STB

Ch s H8 cng cao th kh nng thanh khon cng tt. Nhn chung, h s H8 cho thy kh nng thanh ton ca 3 ngn hng Vietcombank, ACB, v Sacombank rt tt,dao ng t 25%-41% t nm 2009 n 2011, ch s ny i vi Vietinbank cn kh thp nhng c ci thin qua cc nm t 16.65% vo nm 2009 tng n 25.53% vo nm 2011. V mt iu ng mng l ch s ny i vi 4 ngn hng u ln hn 10% C khng bit cc em tham kho phn ny u, nhng c nhiu ch tiu khng nh gi c kh nng thanh khon ca NH. 2.11 nh gi chung v tnh thanh khon v qun tr thanh khon ca cc ngn hang thng mi Vit Nam. Vi cch tip cn qua cc tiu ch v ch s thanh khon nu trn, nhm phn tch nh gi, so snh cc tiu ch ch s ny vi cc quy nh ca Chnh ph, ngn hng v tiu ch, ch s tng ng ca cc ngn hng trn th gii. Qua , phn nh di gc nht nh v tnh thanh khon ca cc ngn hng thng mi Vit Nam.-> iu ny cha th hin trong phn phn tch trn.Hn na cc NH c nghin cu khng di din cho c h thng.Nhng phn tch, nh gi trn y cho s yu km v tnh thanh khon xut pht t nhng yu t sau: c tr ng c a n n kinh t chuy n i: S chi phi ca s hu nh nc, nng lc qun l v mc tc ng ca cc cng c chnh sch tin t ca ngn hng nh nc

16

cn yu km, cha ng b, quy m cc ngn hng nh, k nng qun tr thp, nn tng cng ngh cha hin i... l nhng c trng d thy. Chnh sch ti n t thiu nht qun v c qu nhi u mc tiu: lm cho ngn hng nh nc trong mt s tnh hung tr nn kh khn hn khi la chn cng c tc ng, nht l trong iu kin Vit Nam, cc cng c iu tit v m trong lnh vc ti chnh, tin t cha nhiu, cha hon thin. Kt qu l th trng tin t v cc th trng lin quan chu nh hng t nhng chnh sch . Nng lc ni t i yu km c a cc ngn h ng th ng m i: Nhng yu km trong qun tr thanh khon ca cc ngn hng thng mi khng ch bt ngun t nhng iu tit v m, m cn do cc nguyn nhn ni ti ca chnh cc ngn hng ny. Mt s ch quan, mt k hoch tng trng tn dng, m rng mng li qu nhanh so vi ni lc ca ngn hng, kh nng qun l cha theo kp vi bin ng nhanh chng ca th trng..dn n cng thng thanh khon trong mt s ngn hng thng mi thi gian qua. Mt vn khc cn c xem xt, l cng tc d bo nhng thay i ca mi trng kinh doanh cc ngn hng cha c quan tm ng mc.

KT LUN : Quan phn tch thc trng tnh thanh khon ca cc ngn hng cho thy: khi li sut trn th trng lin ngn hng cn thp, cc ngn hng i vay qua m m bo DTBB v kh nng thanh ton, cn ngun vn huy ng c em cho vay, m li cho vay u t vo chng khon v bt ng sn nhng lnh vc c ri ro cao. Khi lng cung tin b sit cht cng l lc li sut tng cao, trong khi cc khon cho vay cha th thu hi hay kh thu hi, kh nng thanh khon st gim l iu tt yu. Thm vo cc ti sn khc nh chng khon c th d dng chuyn i sang tin mt li c d tr vi t l kh thp, cng lm cho tnh trng cng thng thanh khon trm trng hn. R rang khi nh nc thc thi chnh sch tin t tht cht kh nng thanh khon ca ngn hng thng mi gp kh khn nht nh. D nhin, cng l thch thc nhng cng l c hi cc ngn hng nhn li mnh v c cc gii php hp l nhm t n s tng trng bn vng trong tng lai trc khi qu mun

17

Chng 3: GII PHP NNG CAO HIU QU QUN L THANH KHON TRONG CC NGN HNG THNG MI VIT NAM->B phn ny

3.1

V pha chnh ph: Mt ngn hng trung ng c lp v mnh: Nng cao v th v tnh c lp

ca ngnh hng nh nc vi Chnh ph. C nh vy mi s th a ra cc quyt nh iu hnh chnh sch tin t mt cch nhanh chng, nhm tc ng n nn kinh t mt cch kp thi v mang li hiu qu cao. Hon thin h thng lut php p ng yu cu hi nhp: Vit Nam ang hi nhp ngy cng su rng hn vo nn kinh t khu vc v th gii. Cho nn, vic tip tc hon thin h thng hnh lang php l ni chung v h thng hnh lang php l v hot ng ngn hng ni ring l cn thit v cp bch. Vic hon thin h thng lut php nhm xy dng h thng ngn hng thng mi lnh mnh, minh bch, vn hnh theo c ch th trng c s kim sot hp l ca chnh ph. Mun vy, cn quy nh r chc nng, nhim v ca tng loi hnh ngn hng : thng mi, u t, chnh sch, pht trin trnh nhng c im ring c ca tng loi hnh ngn hng ny tr thnh li th cnh tranh khng cng bng vi loi hnh ngn hng khc. Trong d tho Lut bo him tin gi, cn nghin cu nng cao mc bo him tin gi ca khch hng ti cc ngn hng.Bi l, vic nng mc tin gi c bo him lm cho khch hng yn tm hn, trnh tnh trng rt tin hng lot.iu ny s gip cc ngn hng thng mi n nh c ngun tin gi, nht l khi xy ra tnh trng cng thng thanh khon. 3.2 V pha Ngn hng Nh nc: Thc thi chnh sch tin t linh hot: NHNN iu hnh chnh sch tin t mt cch thn trng, ch ng v linh hot, theo nguyn tc th trng; phi hp cht ch vi chnh sch ti kha v cc chnh sch kinh t v m khc nhm kim sot lm pht, n nh kinh t v m, li sut c iu hnh mc hp l vi cc cn i v m, m bo an ton h thng, nng cao hiu qu qun l nh nc ca NHNN. T gi v qun l ngoi hi linh hot theo tn hiu th trng, ph hp vi din bin li sut, cn i hi ha cung-cu ngoi t, tng tnh thanh khon cho th trng v thc y xut khu, hn ch

18

nhp siu, gim dn tnh trng la ha trong nn kinh t; thc hin a dng ha ngoi t trong thanh ton. NHNN s phi hp vi cc cn b, ngnh lin quan theo di, qun l cht ch th trng vng v th trng ngoi t. Kim sot vic thnh lp ngn hng thng mi: C kin cho rng, hin nay c qu nhiu ngn hng thng mi hn mc cn thit ti Vit nam, do c c mt h thng ngn hng mnh, nn sp nhp cc ngn hng nh. C nhiu hay khng nhiu s lng ngn hng thng mi khng phi l yu t quyt nh nng lc cnh tranh ca cc ngn hng, m vn l cn kim sot cht ch hn v nng dn cc tiu chun khi thnh lp cc ngn hng mi.Lm sao cho cc quy nh, tiu chun ny l thch thc u tin v l tc o tng i chnh xc v nng lc ca cc sng lp vin ca mt ngn hng thng mi mi.C th ban hnh cc quy nh cht ch hn, chng hn quy nh v vic gp vn thnh lp ngn hng ca cc tp on kinh t ln. Trong tin trnh xy dng h thng ngn hng thng mi Vit Nam thc s vng mnh, cn ra quy ch, quy nh i vi cc ngn hng khng p ng c cc chun chung; c th tnh n vic sp nhp, mua li nhng ngn hng ny. ng cng v nng cao hiu qu cng tc gim st t xa hot ng ca cc ngn hng thng mi Vit Nam: Cng tc gim st t xa hin nay vn c chi nhnh Ngn hng Nh nc ti cc tnh, thnh ph thc hin. Nhng tnh xc thc ca cc bo co gim st ny phc v cho cng tc qun l v m cha cao, cha phn nh trung thc tnh trng hot ng ni chung v tnh trng thanh khon ni ring ca cc ngn hng. V vy cn pht trin h thng cnh bo sm, s dng d liu h thng thanh ton phn tch thanh khon, xy dng h thng ch s thanh khon 3.3 3.3.1 V pha cc ngn hng thng mi: Cn i c cu v t trng ti sn n, ti sn c cho ph hp vi nng lc: m bo vn t c mc cn thit: r rng khi thnh lp, ngn hng phi m bo mc vn iu l cao hn mc vn php nh. Ngn hng nn duy tr mc vn t c mt cch hp l, cn i so vi quy m v phm vi hot ng ca ngn hng mnh, cn xy dng v m bo ch s CAR ph hp vi quy m, phm vi hot ng v c im ca tng ngn hng.

19

Thc hin c cu huy ng v cho vay, t ra mt t l hp l ph hp v huy ng ngn hn, cho vay trung hn v di hn, iu chnh t l huy ng t dn c v t cc t chc kinh t v t l tham gia th trng lin ngn hng. Xem xt u tin cc giy t c gi cho nghip v huy ng v cc loi giy t ny m bo cho ngn hng c ngun vn n nh, khng bin ng thng xuyn nh tin gi thng thng. Hn ch cho vay tp trung vo mt s ngn hng ln, hn ch tn dng vo mt s ngnh ngh hay a phng c th, a dng ha khch hng v ngnh ngh ti u ha v hn ch ri ro danh mc cho vay. Hn ch cho vay vo nhng lnh vc c ri ro v tnh u c cao nhu chng khon v bt ng sn. Nghim tc thc hin cc quy nh v d tr bt buc v d tr thanh khon ca ngn hng Nh nc. 3.3.2 Thc hin vic qun l tt cht lng tn dng, k hn tn dng, ri ro li sut

v khe h li sut: Gim ti thiu t l xu, n qu hn, c k hoch tm hiu khch hng v d tr cho nhng tnh hung xu nht. Cn thit a mt t l nht nh v vic ly ngun huy ng ngn hn cho vay trung v di hn ph hp vi tng Ngn hng, tng thi k, trnh t l qu cao dn n mt an ton thanh khon. C nhng sn phm, dch v ph hp cho tng loi khch hng nhm gi chn khch hng c v trnh tnh trng rt tit kim trc hn gy kh khn cho vic cn i k hn huy ng v cho vay. 3.3.3 Nghin cu v tm gii php cho mi quan h ri ro gia ri ro tn dng, ri ro li sut, ri ro t gi n ri ro thanh khon c chnh sch ng n v phng nga n mc ti a nhng thit hi do yu t thanh khon gy ra. 3.3.4 Lun cp nhp v p dng cc cng c ti chnh hin ti gim thiu ri ro thanh khon.

20

p dng cng c Repo cho cc khon u t l chng khon n, Future hay Forward gim thiu nhng ri ro v s bin ng li sut, SWAP c cu li ti sn n, ti sn c nhm hn ch tc ng ca ri ro li sut, ri ro k hn. 3.3.5 Xy dng i ng nhn vin c trnh , nng lc v o c ngh nghip: Pht trin ngun nhn lc bao gi cng l mc tiu hng u ca mi t chc, doanh nghip. Vic pht trin i ng nhn vin qun l ni chung v qun l thanh khon ni ring l cn thit i vi bt k ngn hng thng mi no. Chnh b phn ny s tham mu c lc cho cc cp lnh o ngn hng trong vic a ra cc quyt nh ng n, kp thi nhm ngn chn, khc phc nhng ri ro pht sinh v hng hot ng kinh doanh n nhng thnh cng mi. Do vy, ngn hng cn c k hoch tuyn dng, o to, s dng nhn vin mt cch khoa hc, minh bch v bnh ng. t nhn vin vo v tr thch hp vi kh nng ca h l mt khu quan trng trong cng tc cn b, nhm m bo rng chnh i ng nhn vin ny s l nhng ngi gp phn vo thnh cng chung ca ngn hng.