You are on page 1of 23

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛЫН

ХУРААМЖ ТООЦООЛОЛ

Мандал Даатгал
Эрсдлийн ахлах шинжээч
Ч. Анхбаяр

Товч агуулга
Актуарын шинжлэх ухаанд хүчтэй түрэн орж буй математикийн урсгал бол стохастик
процесс юм. Тус процессын чиглэлээр тухайн даатгалын бүтээгдэхүүний хураамжийг
тооцоолох асуудал цаг үеийн шаардлагаар зүй ѐсоор тавигдаж байна. Энэ чиглэлээр
хийгдэх судалгааны ажлууд ч хомс байна.
Энэхүү илтгэлд авч үзэж буй загварчлалууд нь судлаачийн өөрийн байр суурийг
илэрхийлж байгааг цохон тэмдэглье. Манайд үйлдвэрлэлийн ослын мэдээг 2005 оноос
хойш бүртгэж байгаа ч дэвшүүлж буй загварыг турших хангалттай тоон цуваа болж
чадахгүй байна. Иймд өргөтгөсөн загварыг нөхцлүүд тавих замаар хураангуйлж,
одоогийн бүртгэгдсэн тоонууд дээр үндэслэн хураамжийн хувийг ерөнхийд нь тооцлоо.

1

Агуулга
Ажил олгогчийн
хариуцлагын
процесс

Нөхөн төлбөрийн
процесс

Даатгалын процесс

Родин-Никодимын
теорем

Загварт тавигдаж
буй нөхцөлүүд
Хураамжийн
тооцоолол
2

Ажил олгогчийн хариуцлагын процесс
Үйлдвэрлэлийн осолд өртсөн ажилчдын тоо 𝑛 , тэдгээрийн сарын дундаж цалин 𝑤 ,
байх ба үйлдвэрлэлийн ослын зэргээс шалтгаалан 𝑘 дахин үржигдэнэ. Иймд ажил
олгогчийн хариуцлагын хэмжээ дараах байдлаар тодорхойлогдоно. 𝑉

=𝑤∙𝑛∙𝑘

(1)

Үйлдвэрлэлийн осолд өртөж буй ажилтаны тоог тухайн компаний зүгээс хөдөлмөрийн
аюулгүй ажиллагааг хангах замаар тодорхой 𝛼 магадлалаар бууруулдаг гэж үзье. Тэгвэл 𝑉

= 𝑤∙ 1−𝛼 ∙𝑛∙𝑘

(2)

байна. Үүний хоѐр талыг нийт ажилтаны тоо 𝑁 -д хуваавал 𝑣

=𝑤∙ 1−𝛼 ∙𝑝∙𝑘 𝑉

Энд 𝑣 =
− нь нэг ажилчинд ногдох хариуцлагын хэмжээ 𝑁 𝑝

=
3

(3) 𝑛

− нь тухайн нэг ажилтаны үйлдвэрлэлийн осолд өртөх магадлал 𝑁

(3)-н хувьд ажил олгогчийн хариуцлагын хэмжээ 𝑑𝑤 = 𝑣 гэсэн цалингийн өөрчлөлтөөр
тодорхойлогдоно. Тиймээс дараах дифференциал тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ. 𝑑𝑣

= 𝑣 ∙ 1 − 𝛼 ∙ 𝑝 ∙ 𝑘

(4)

Гэтэл бидэнд ажил олгогчийн хариуцлагын хэмжээ тухайн зах зээлийн багтаамж,
өрсөлдөөн, салбарын онцлогоос шалтгаалан тодорхой утгатай тодорхойлогдохгүй. Иймд
бид (4) тэгшитгэлд тодорхой бус байдлыг нэмэх замаар дээрх асуудлыг шийдэхэд дөхөм
болно. 𝑑𝑣

𝑡 = 𝑝𝑘 1 − 𝛼 𝑣 𝑡 𝑑𝑡 + 𝜍1 𝑣 𝑡 𝑑𝑧1 𝑡

(5)

Энд 𝜍1 −нь тодорхой бус байдлын хэлбэлзэл

(5) – г цааш нь Итогийн теоремоор задалвал 𝑑𝑣

𝑡
= 𝑑𝑙𝑜𝑔 𝑣 𝑡 𝑣
𝑡

1
1 1 2 2
1
= 𝑝𝑘 1 − 𝛼 𝑣 − 𝜍
𝑣 𝑑𝑡 + 𝜍1 𝑣𝑑𝑧1 𝑡 = 𝑣

2 𝑣2 1 𝑣

1
= 𝑝𝑘 1 − 𝛼 − 𝜍12 𝑑𝑡 + 𝜍1 𝑑𝑧1 𝑡
2

байх ба шийд дараах байдлаар олдоно.

4 𝑣

𝑡 = 𝑣 0 ∙ 𝑒𝑥𝑝

1 2 𝑝𝑘
1 − 𝛼 − 𝜍1 𝑡 + 𝜍1 𝑧1 𝑡
2

(6)

Хугацааны эцсийн төлөвийг авч үзвэл 𝑣

𝑇 = 𝑣 0 ∙ 𝑒𝑥𝑝

1 𝑝𝑘
1 − 𝛼 − 𝜍12 𝑇 + 𝜍1 𝑧1 𝑇
2

(7)

(7)-г (6)-д харьцуулбал 𝑣

𝑇 = 𝑣 𝑡 ∙ 𝑒𝑥𝑝
болно.

5

1 𝑝𝑘
1 − 𝛼 − 𝜍12
2 𝑇

− 𝑡 + 𝜍1 𝑧1 𝑇 − 𝑧1 𝑡

(8)

Нөхөн төлбөрийн процесс
Үйлдвэрлэлийн осолд өртсөн бүх 𝑛 ажилчид даатгалтай гэж үзье. Тэдэнд олгох нөхөн
төлбөрийн хэмжээ 𝐿 гэвэл нийт нөхөн төлбөрийн хэмжээ 𝐴

= 𝑛𝐿
нөхөн төлбөрийн хэмжээг олгосон
хэмжээ 𝐿𝑒 гэж ангилъя. 𝐿𝑝

,

олгохоор хүлээгдэж буй нөхөн төлбөрийн 𝐴

= 𝑛 𝐿𝑝 + 𝐿𝑒

(9)

Үүний 2 талыг нийт ажилтаны тоонд хуваавал 𝑎

= 𝑝 𝐿𝑝 + 𝐿𝑒
байх ба энд 𝐴

− нь нэг ажилтанд ногдох нийт нөхөн төлбөрийн хэмжээ 𝑁 𝑛 𝑝

= − нь тухайн ажилтаны үйлдвэрлэлийн осолд өртөх магадлал 𝑁 𝑎

=

6

(10)

(10)-с хугацаагаар дифференциал авбал 𝑑𝐿𝑝

𝑑𝐿𝑒 𝑑𝑎
= 𝑝 ∙
+
∙ 𝐿𝑝 𝐿𝑝 𝐿𝑝

байх ба (10)-с дахин орлуулга хийвэл 𝑑𝑎

= 𝑝 ∙ 𝑑𝐿𝑝

𝑑𝐿𝑒 𝑎

+

− 𝐿𝑒 𝐿𝑝 𝐿𝑝 𝑝

(11)

болно. Нэг ажилтанд ногдох олгосон нөхөн төлбөрийн өсөлтийн хувийг 𝑑𝐿𝑝 𝐿𝑝 = 𝛽 ,
олгохоор хүлээгдэж буй нөхөн төлбөрийн хэмжээг нийт нөхөн төлбөрийн хэмжээнээс 𝛾
магадлалаар хамааралтай гэж үзье. 𝛾𝑎

= 𝑎𝑒 = 𝑝 ∙ 𝐿𝑒
гэдгээс 𝑑𝑎

= 𝛽 ∙ 1 − 𝛾 ∙ 𝑎

(12)

байна. Гэтэл бидэнд цаашид нэг ажилчинд ногдох нөхөн төлбөрийн хэмжээ хүлээгдэж буй
нөхөн төлбөрийн магадлалаас хамааран тодорхойгүй байх тул түүний оронд нь тодорхой
бус байдлын нөлөөг (12)-т нэмж өгье.
7 𝑑𝑎

𝑡 = 𝛽 1 − 𝛾 𝑎 𝑡 𝑑𝑡 + 𝜍2 𝑎 𝑡 𝑑𝑧2 𝑡

(13)

(13) – г цааш нь Итогийн теоремоор задалвал 𝑑𝑎

𝑡
= 𝑑𝑙𝑜𝑔 𝑎 𝑡 𝑎
𝑡

1
1 1 2 2
1 𝛽
1−𝛾 𝑎− 𝜍 𝑎 𝑑𝑡

+ 𝜍
𝑎𝑑𝑧2 𝑡 = 𝑎

2 𝑎2 2 𝑎
2
1
= 𝛽 1 − 𝛾 − 𝜍22 𝑑𝑡 + 𝜍2 𝑑𝑧2 𝑡
2
=

байх ба шийд дараах байдлаар олдоно. 𝑎

𝑡 = 𝑎 0 ∙ 𝑒𝑥𝑝

1 2 𝛽
1 − 𝛾 − 𝜍2 𝑡 + 𝜍2 𝑧2 𝑡
2

(14)

Хугацааны эцсийн төлөвийг авч үзвэл 𝑎

𝑇 = 𝑎 0 ∙ 𝑒𝑥𝑝

1 𝛽
1 − 𝛾 − 𝜍22 𝑇 + 𝜍2 𝑧2 𝑇
2

(15)

1 𝛽
1 − 𝛾 − 𝜍22
2

(16)

(15)-г (14)-д харьцуулбал 𝑎

𝑇 = 𝑎 𝑡 ∙ 𝑒𝑥𝑝
8

байна. 𝑇

− 𝑡 + 𝜍2 𝑧2 𝑇 − 𝑧2 𝑡

Даатгалын процесс
Даатгалын компаний хувьд үйлдвэрлэлийн ослын магадлал 𝑝 𝜋
ашгийг нэмсэнээр хураамжийн хувь 𝑖 −г тогтооно. 𝑖

=𝑝+𝜋

дээр хүлээгдэж буй

(17)

(17)-н хоѐр талыг нэг ажилтанд ногдох хариуцлагын хэмжээгээр үржүүлбэл хураамжийн
орлого 𝑥 тодорхойлогдоно. 𝑥

= 𝑝𝑣 + 𝜋𝑣

(18)

Даатгалын компаниудын тухайн даатгалаас олох үр ашиг нь хураамжийн орлогоос
дундаж нөхөн төлбөр 𝑎 хассанаар тодорхойлогдоно. 𝑙

𝑡 = 𝑝+𝜋 𝑣 𝑡 −𝑎 𝑡

(19)

(19) – г цааш нь бид төгсгөлийн хугацаанаас хамаарсан өнөөгийн үнэ цэнээр илэрхийлэн
бичиж болно. 𝑙

𝑡 = 𝔼 𝑒 ;𝑟 𝑇

;𝑡 𝑝

+𝜋 𝑣 𝑇 −𝑎 𝑇

(20)

Энд эхлэлтийн хугацаанаас хамаарах 𝑟𝑠 эрсдэлийн хэмжээсийг оруулж (20) –д (8), (16)
– г орлуулбал
9 𝑙

𝑡 = 𝔼 𝑒 ;𝑟
= 𝔼 𝑒 ;𝑟 𝑇

;𝑡

−𝔼 𝑒 ;𝑟 𝑣

𝑝 + 𝜋 𝑒𝑥𝑝 𝑇
;𝑡 𝑎

∙ 𝑒𝑥𝑝 𝑇

;𝑡

1 𝑝𝑘
1 − 𝛼 − 𝜍12
2
1 𝛽
1 − 𝛾 − 𝜍22
2

Энд дараах тэмдэглэгээг оруулъя. 𝜌

=𝑇−𝑡 𝑌
1 = − 𝑧

1 𝑇 − 𝑧1 𝑡 𝜌 𝑌

2 = − 𝑧

2 𝑇 − 𝑧2 𝑡 𝜌

Тэгвэл

10 𝑝

+ 𝜋 𝑣 𝑇 − 𝑟𝑠 − 𝑎 𝑇 − 𝑟𝑠

= 𝑇

− 𝑡 + 𝜍1 𝑧1 𝑇 − 𝑧1 𝑡 𝑇

− 𝑡 + 𝜍2 𝑧2 𝑇 − 𝑧2 𝑡

− 𝑟𝑠
− 𝑟𝑠

− 𝑙

𝑡 = 𝔼 𝑒 ;𝑟𝜌

−𝔼 𝑒 ;𝑟𝜌
=

1
2𝜋

− 𝑎

∙ 𝑒𝑥𝑝

:∞ 𝑒

;𝑟𝜌
;∞

1
2𝜋 𝑣

𝑝 + 𝜋 𝑒𝑥𝑝

:∞ 𝑒

;𝑟𝜌
;∞

(21) болно.

11 𝑣

𝑝 + 𝜋 𝑒𝑥𝑝 𝑎

∙ 𝑒𝑥𝑝

1 𝑝𝑘
1 − 𝛼 − 𝜍12 𝜌 − 𝑌1 𝜍1 𝜌
2

1 𝛽
1 − 𝛾 − 𝜍22 𝜌 − 𝑌2 𝜍2 𝜌
2
1 2 𝑝𝑘
1 − 𝛼 − 𝜍1 𝜌 − 𝑦1 𝜍1 𝜌
2

1 2 𝛽
1 − 𝛾 − 𝜍2 𝜌 − 𝑦2 𝜍2 𝜌
2

− 𝑟𝑠

− 𝑟𝑠
− 𝑟𝑠

− 𝑟𝑠

=
1
; 𝑦12 𝑒
2 𝑑𝑦1

1
;2𝑦22 𝑒 𝑑𝑦

2

Родин-Никодимын теорем
Эрсдэлийн нейтрал хэмжээс нь мартингалын хэмжээстэй эквалент чанартай байна.
Энэхүү хэмжээс нь ирээдүйн хугацааны эцэс дэх дискаунтчилсан хүлээгдэж буй утгаар
илэрхийлэгддэг. Иймд бодит магадлалын хэмжээстэй, нейтрал магадлалын хэмжээсийг
харьцуулах шаардлага үүссэн ба энэ нь тус теоремоор илэрхийлэгддэг.
Теорем: Хэрэв шинээр үүсгэсэн магадлал ℙ нь ажиглалтын магадлал ℙ тай харьцуулахад
абсолют тасралтгүй бол

∃𝒵 𝜔 ≥ 0: ℙ 𝐴 =
байх 𝒵 𝜔 =

12 𝑑

ℙ 𝜔 𝑑
ℙ 𝜔 𝒵

𝜔 𝑑ℙ 𝜔

−г Родин-Никодимийн теорем гэнэ.

Родин-Никодимийн теоремын дагуу эхний интегралаас 𝑣

𝑝 + 𝜋 𝑒𝑥𝑝

1 𝑝𝑘
1 − 𝛼 − 𝜍12 𝜌 − 𝑦1 𝜍1 𝜌
2

1 𝑟𝑠 𝑝𝑘

1 − 𝛼 − 𝜍12 𝜌 − 𝑙𝑜𝑔
2 𝑣
𝑝+𝜋 𝑦
1 ≤

1 𝑙𝑜𝑔 𝜍

1 𝜌 𝑣

𝑝+𝜋 𝑟𝑠

− 𝑟𝑠 ≥ 0

≥ 𝑦1 𝜍1 𝜌

1
+ 𝑝𝑘 1 − 𝛼 − 𝜍12 𝜌 = 𝑑_ 𝜌, 𝑣
2

Хоѐрдахь интегралаас 𝑎

∙ 𝑒𝑥𝑝

1 𝛽

1 − 𝛾 − 2 𝜍22 𝜌 − 𝑦2 𝜍2 𝜌

1 𝑟𝑠 𝛽

1 − 𝛾 − 𝜍22 𝜌 − 𝑙𝑜𝑔
2 𝑎 𝑦

2 ≤
13

1 𝜍
2 𝜌 𝑙𝑜𝑔

− 𝑟𝑠 ≥ 0

≥ 𝑦2 𝜍2 𝜌 𝑎

1
+ 𝛽 1 − 𝛾 − 𝜍22 𝜌 = 𝑑_ 𝜌, 𝑎 𝑟𝑠

2

Бодолтыг цааш нь үргэлжлүүлбэл 𝑙

𝑡 =

1

=

2𝜋

:∞

1
2𝜋
1
2𝜋 𝑑

_ 𝜌,𝑣 𝑒

;𝑟𝜌
;∞
:∞ 𝑒

1
2𝜋

;𝑟𝜌 𝑎

∙ 𝑒𝑥𝑝

;∞ 𝑒

;𝑟𝜌
;∞ 𝑣

𝑝 + 𝜋 𝑒𝑥𝑝 𝑣

𝑝 + 𝜋 𝑒𝑥𝑝 𝑑

_ 𝜌,𝑎 𝑒

;𝑟𝜌 𝑎

∙ 𝑒𝑥𝑝

;∞

1 𝑝𝑘
1 − 𝛼 − 𝜍12 𝜌 − 𝑦1 𝜍1 𝜌
2

1 𝛽
1 − 𝛾 − 𝜍22 𝜌 − 𝑦2 𝜍2 𝜌
2

1
1 𝑝𝑘
1 − 𝛼 − 𝜍12 𝜌 − 𝑦1 𝜍1 𝜌 − 𝑦12
2
2
1
1 𝛽
1 − 𝛾 − 𝜍22 𝜌 − 𝑦2 𝜍2 𝜌 − 𝑦22
2
2

Энд
1 2
1 𝑦
1 + 𝑦1 𝜍1 𝜌 =
2
2

1 2
1 𝑦
2 + 𝑦2 𝜍2 𝜌 =
2
2
Интегралд орлуулбал
14

− 𝑟𝑠 𝑦

1 + 𝜍1 𝜌 − 𝜍12 𝜌 𝑦

2 + 𝜍2 𝜌 − 𝜍22 𝜌

− 𝑟𝑠

1 2 𝑒

;2𝑦1 𝑑𝑦1

1
; 𝑦22 𝑒
2 𝑑𝑦2

=

1 2

− 𝑟𝑠 𝑒 ;2𝑦1
1 2

− 𝑟𝑠 𝑒 ;2𝑦2 𝑑𝑦

1 − 𝑑𝑦
2 𝑙

=

1 𝑑

_ 𝜌,𝑣

2𝜋

1
2𝜋 𝑒

;𝑟𝜌 𝑣 𝑝 + 𝜋 𝑒𝑥𝑝 𝜌𝑝𝑘 1 − 𝛼 −
;∞ 𝑑
_ 𝜌,𝑎 𝑒

;𝑟𝜌 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝 𝛽 1 − 𝛾 𝜌 −
;∞

= 𝑣 𝑝 + 𝜋 𝑒 ;𝑟𝜌 𝑒 𝜌𝑝𝑘

−𝑎𝑒

;𝑟𝜌 𝛽 1;𝛾 𝜌 𝑒

1;𝛼

1 𝑑

_ 𝜌,𝑣 :𝜎1 𝜌

;∞ 𝑑
_ 𝜌,𝑎 :𝜎2 𝜌 𝑒

2𝜋

= 𝑣 𝑝 + 𝜋 𝑒 ;𝑟𝜌 𝑒 𝜌𝑝𝑘

1 𝑦
+ 𝜍2 𝜌
2 2
1 𝑒

;2 𝑦1 :𝜎1

2𝜋

1

1 𝑦
+ 𝜍1 𝜌
2 1

;

1 𝑦
:𝜎 𝜌 2
2 2 2 𝜌

2

2

2 𝑑𝑦

1 − 𝑒 ;𝑟𝜌 𝑟𝑠 Φ 𝑑_ 𝜌, 𝑣 𝑑𝑦

2 + 𝑒 ;𝑟𝜌 𝑟𝑠 Φ 𝑑_ 𝜌, 𝑎

= 𝑑

𝑦1 + 𝜍1 𝜌 − 𝑒 ;𝑟𝜌 𝑟𝑠 Φ 𝑑_ 𝜌, 𝑣 𝑑

𝑦2 + 𝜍2 𝜌 + 𝑒 ;𝑟𝜌 𝑟𝑠 Φ 𝑑_ 𝜌, 𝑎

=

;∞

1;𝛼

Φ 𝑑: 𝜌, 𝑣

− 𝑒 ;𝑟𝜌 𝑟𝑠 Φ 𝑑_ 𝜌, 𝑣
(21)

−𝑎𝑒 ;𝑟𝜌 𝑒 𝛽

15

1;𝛾 𝜌 Φ 𝑑

: 𝜌, 𝑎

+ 𝑒 ;𝑟𝜌 𝑟𝑠 Φ 𝑑_ 𝜌, 𝑎

Загварт тавигдаж буй нөхцөлүүд
Тодорхойлолт 1: 𝑒 ;𝑟𝜌 𝑟𝑠 Φ 𝑑_ 𝜌, 𝑣

болон 𝑒 ;𝑟𝜌 𝑟𝑠 Φ 𝑑_ 𝜌, 𝑎

хэмжээсүүдийн

зөрүү тэгтэй тэнцүү байх зайлшгүй нөхцөл нь магадлалаараа тэнцүү байна. Энэхүү
тодорхойлолтоос

1 𝜍
1 𝜌 𝑣

𝑝+𝜋
1
+ 𝑝𝑘 1 − 𝛼 − 𝜍12 𝜌 𝑟𝑠

2
1 𝑎

1 2
= 𝑙𝑜𝑔

+ 𝛽 1 − 𝛾 − 𝜍2 𝜌 𝜍
2 𝜌 𝑟𝑠

2 𝑙𝑜𝑔

(22)

байх ба хураамжийн хувийг олбол 𝑟𝑠 𝜍

1 𝑎 𝜍

1
1 2
1 2 𝑖
=
∙ 𝑒𝑥𝑝
∙ 𝑙𝑜𝑔
+𝜌 𝛽
1 − 𝛾 − 𝜍2 − 𝑝𝑘 1 − 𝛼 + 𝜍1 𝑣 𝜍

2 𝑟𝑠 𝜍

2
2
2
гарч байна. Энэхүү загвар нь ажил олгогчийн даатгалын хураамжийн өргөтгөсөн загвар
болно.
16

Тодорхойлолт 2: Эрсдэлийн хэмжээсүүд хураагдах хүрэлцээтэй нөхцөл нь ажил
олгогчийн болон нөхөн төлбөрийн тодорхой бус байдлууд тэнцүү байна. 𝜍

1 = 𝜍2 = 𝜍

(23)

(22)-д (23)-г орлуулан цааш эмхтгэвэл 𝑙𝑜𝑔 𝑣

𝑝+𝜋 𝑟𝑠 𝑙𝑜𝑔

𝑣 𝑝 + 𝜋

1 𝑎

1
+ 𝑝𝑘 1 − 𝛼 − 𝜍 𝜌 = 𝑙𝑜𝑔
+ 𝛽 1−𝛾 − 𝜍 𝜌
2 𝑟𝑠

2

1
1
− 𝑙𝑜𝑔 𝑟𝑠 + 𝜌𝑝𝑘 1 − 𝛼 − 𝜍𝜌 = 𝑙𝑜𝑔 𝑎 − 𝑙𝑜𝑔 𝑟𝑠 + 𝜌𝛽 1 − 𝛾 − 𝜍𝜌
2
2 𝑣

𝑝+𝜋 𝑙𝑜𝑔 𝑎

= 𝜌𝛽 1 − 𝛾 − 𝜌𝑝𝑘 1 − 𝛼

болох ба хураамжийн хувийг олбол 𝑎

𝑒 𝜌𝛽 1;𝛾 𝑎
𝑒 𝛽 1;𝛾 𝑖
= ∙ 𝜌𝑝𝑘 1;𝛼 = 𝑣
𝑒 𝑣
𝑒 𝑝𝑘 1;𝛼 𝜌

байх ба хураамжийн хувийн хураангуй загвар болно.
17

(24)

Тодорхойлолт 3: Даатгалын компани эхлэлтийн хураамжийн хувийг тооцоолохдоо
нэмэлт ашгийг тусгахгүй. Иймд 𝜋 = 0 байна.
Тодорхойлолтын дагуу (17)-с 𝑖

0 = 𝑝 + 𝜋 = 𝑝
(24)-г цааш хувиргавал 𝑎

𝑒 𝜌𝛽 1;𝛾 𝑎
𝑥 𝑒 𝛽 1;𝛾 𝑖
= ∙ 𝜌𝑝𝑘 1;𝛼 = 𝑣
𝑒 𝑥
𝑣 𝑒 𝑝𝑘 1;𝛼 𝜌 𝑎 𝑒

𝛽 1;𝛾
> 𝑝 𝑝𝑘 1;𝛼 𝑥
𝑒 𝜌

(25)

байх ба хураамжийн хувийн багасгасан утгыг дээрх томъѐогоор тооцоолж болохоор
байна.

18

Параметрүүдийн утгууд
Үйлдвэрлэлийн ослын хэлбэрүүд
Нас барсан
Тахир дутуу
Хөдөлмөрийн чадвар түр алдах
Хүнд
Хөнгөн
Нийт
Үйлвэрлэлийн ослын магадлал
/100,000 хүнд ногдох/
Үйлдвэрлэлийн ослыг бууруулах
магадлал

2006
2007
2008
2009
2010
2011
Дундаж

2005
68
58
239
139
159
663

2006
134
58
268
168
158
786

2007
88
65
217
153
138
661

2008
162
135
357
268
241
1163

2009
54
37
313
181
175
760

2010
80
44
273
141
177
715

2011
75
40
310
142
214
781

0.0066

0.0079

0.0066

0.0116

0.0076

0.0072

0.0078

0.0079

0.0040

0.2490

0.0000

1.0000

0.1972

0.1076

0.2390

0.2567

Хүлээгдэж буй
Хураамжийн
Нөхөн төлбөр Нөхөн төлбөрийн Нөхөн төлбөрийн
нөхөн төлбөрийн
орлого /сая төг/
/сая төг/
өсөлтийн хувь
буцаалтын хувь
магадлал
1048.4
375.7
0.3584
0.2922
1495.0
427.2
1.137
0.2858
0.3322
2459.7
500.0
1.170
0.2033
0.3889
2676.9
543.4
1.087
0.2030
0.4226
3749.7
776.5
1.429
0.2071
0.6039
5537.6
1285.8
1.656
0.2322
1.0000
2827.9
651.4
1.2958
0.2483
0.5066 𝑝

= 0.0079 𝛼
= 0.2567 𝛽
= 1.2958 𝛾
= 0.5066 𝑎
𝑥 =0.2483 𝜌

= 3, 𝑘 = 36 байх тохиолдолд

19 𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑎 𝑒

𝛽 1;𝛾
= 𝑝 𝑝𝑘 1;𝛼 𝑥
𝑒 𝜌

= 0.2483 ∙ 0.0079 ∙ 𝑒

1.2958∙

1;0.5066 𝑒

0.0079∙36∙

1;0.2567

3

= 0.708%

Хураамжийн тооцоолол 𝜌
− г арван жил хүртэл сунгахад хураамжийн оновчтой хувь нь 𝑖𝑚𝑖𝑛
= 0.824%,
Хариуцлагын хугацаа 𝜌

=5

Хамгийн бага хураамжийн хувь

0.95%
0.85%

0.824%

0.819%

0.75%

0.719%

0.708%
0.65%
0.55%

0.545%

0.531%

0.45%
0.35%

0.359%

0.346%

0.25%
0.206%
0.15%
0.102%
0.05%

1

20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дүгнэлт
Нэг талаас ажил олгогч нөгөө талаас даатгалын компаний харилцан ашигтай түншлэл нь
даатгалын салбарт ашигтай байж чадах уу гэсэн асуудлыг хөндөж тавилаа. Математик
загварчлалын хувьд урт хугацаандаа ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал нь даатгалын
салбарт ашигтай байж чадахааргүй байна.
Тоон цувааны хомс байдлаас шалтгаалан өргөтгөсөн загварыг шууд ажлуулж чадсангүй.
Гэхдээ бид илэрхий зөрчилд хүргэхгүй нөхцлүүдийг тавих замаар хураамжийн хувийн
тооцоололыг энгийн хялбар загварт хөрвүүлж чадлаа. Загварын хувьд ч бодит байдалд
нийцтэй үр дүнг өгч чадаж байна.
Судалгааны эцсийн үр дүнд ажил олгогчийн хариуцлагын даатгалаар хохирсон ажилтны
5 жилийн цалинг нөхөн төлөхөөр бол 0.824% СУУРЬ хураамж тохиромжтой. Хуулийн
төсөлд санал болгосны дагуу 10 жилийн цалинг төлөхөөр бол, хураамж нь 1.48% болж
өснө.

21

Хүмүүний төлөө хүмүүс ...

Анхаарал тавьсанд баярлалаа!
ankhbayar@mandal.mn