Trabalho de Econometria 2

A contribuição do setor de serviços ao PIB brasileiro
Por: Fernanda Portella

Carolina Maria Nádia Luíza Barbosa

Objetivos: • Pretende-se demonstrar que o setor de serviços pode ser considerado um componente explicativo às variações do Produto Interno Bruto Brasileiro .

• Programa: Eviews .Dados: • Para os testes e analises foram utilizadas series temporais de 1980 a 2006. • Variáveis: variação percentual anual do PIB total brasileiro. • Fonte: Banco Central. variação percentual anual do PIB resultante do setor de serviços.

R²*=90.05) Modelo significativo (probF<N.0.S.S) Dw=1.83 há autocorrelação serial REGRESSÃONÃO É VALIDA! Ignora-se teste F e teste t.30% Coeficientes são significativos (prob<N.Regressão linear: para testar a significância do PIB serviço como variável explicativa para estimar PIB total. .

. que tendem defasar as variáveis no tempo até onde a autocorrelação deixa de existir. • Para identificar quantas defasagens são necessária para estacionar a serie utiliza-se o CORRELOGRAMA E TESTE DE RAÍZ UNITÁRIA. para provar a hipótese no caso de autocorrelação serial positiva atribuise o modelo de vetores autorregressivos.Vetores Autorregressivos • Segundo a autora.

PIB TOTAL CORRELOGRAMA TESTE RAIZ UNITÁRIA .

98 < ADF Test: -2. • No teste de raiz unitaria confirma que a serie não é estacionaria pois: 5% Critical Value: -2. .73 Aceita-se H0. Após a autora gera série de primeiras diferenças mas que também não estaciona a série.PIB TOTAL • No correlograma parece haver autocorrelação serial. existe raiz unitaria.

PIB TOTAL (segundas diferenças) CORRELOGRAMA TESTE DE RAIZ UNITARIA .

PIB TOTAL (segundas diferenças) • Correlograma indica que existe presença de autocorrelação • Porem o teste de raiz unitária afirma que a serie está estacionada: 5% Critical Value: -3. . não existe raiz única.65 Rejeita-se H0.62 > ADF Test: -4.

PIB SERVIÇOS (segundas diferenças) CORRELOGRAMA TESTE DE RAIZ UNITÁRIA .

.74 Rejeita-se H0. não existe raiz única.PIB SERVIÇOS (segundas diferenças) Obs: O PIB serviços só ficou estacionário no teste de segundas diferenças.62 > ADF Test: -4. ---------------------------------------------------------------As duas series são integradas de ordem 2. 5% Critical Value: -3. mas para rodar o VAR é preciso verificar se existe cointegração entre as variaveis.

as variáveis irão se mover juntas no tempo. ou seja. .Teste de coitegração • Cointegração: relação constante e estável entre as variáveis. • Johansen (1988) propôs um procedimento que utiliza o método de máxima verossimilhança para analisar a cointegração dos vetores.

isso significa que a existência de cointegração é muito possível. . a não ser por um único zero (vermelho).Analisar linha: TRACE E MAX-EIG Pode-se perceber que na maioria dos casos existe um ou dois vetores de cointegração.

PIB e PIB SERVIÇO segundas diferenças .VAR.

.59*PIB total defasado em um periodo.18% • F =14. Está comprovada a existência de associação entre o PIB total e o PIB de serviços no período estudado.• R² = 64.59*PIB(-1) OU SEJA: as segundas diferenças do PIB serviços é igual a -0.14 D2PIBSER = -0.

59*PIB(-1) .Gráfico modelo: D2PIBSER = -0.