You are on page 1of 16

HERRAMIENTAS MATEMTICAS PARA EL CLCULO DE PRIMAS EN SEGUROS CONTRA SISMOS

Alumno: Eloy Barahona Silva

PROBLEMA

Cmo estimar el valor de las primas a pagar por los clientes en un seguro contra terremotos?

OBJETIVO
El objetivo es dar a las compaas aseguradoras las herramientas para efectuar el clculo de una prima real, que puede incluir una funcin de utilidades o algn factor de recargo, es decir una prima pura o una tal que el proceso fuera martingala.

JUSTIFICACIN

Los Seguros contra desastres naturales y, en particular, contra terremotos, forman un aspecto de la Teora de Seguros que no es fcil inscribir en el marco actuarial convencional.

Los terremotos destructivos son poco frecuentes, pero se asocian a una prdida potencial muy alta.

Los riesgos individuales de cada asegurado no son independientes.

Para el caso de terremotos, sismo de gran magnitud es esperable que muchos clientes cobren sus seguros simultneamente, y que si la aseguradora no est bien preparada para estos eventos, quede en situacin de quiebra.

Exposicin simultnea de varios tipos de seguros.

La informacin estadstica es poca y la significancia de tal informacin es limitada.

Adems, caractersticas tales como el desarrollo econmico o la creciente urbanizacin hacen que el proceso sea altamente no estacionario y que las estadsticas asociadas tenga una significancia muy baja.

MARCO TERICO

Riesgos y Seguros:

El riesgo es la factibilidad de experimentar ciertos eventos de inters y las consecuencias derivadas de dichos eventos. En seguros, el riesgo puede definirse a travs del monto de las reclamaciones totales de los asegurados cuando sucede un evento.

Modelo Clsico de Cramr-Lundberg

Especficamente, el modelo se ha centrado en estudiar las fluctuaciones de las reservas de una compaa aseguradora y de estimar las posibilidades de ruina de dicha aseguradora, es decir la probabilidad de que la reserva puede ser negativa en algn momento.

Distribucin de Reclamaciones
de de es de la

Define el comportamiento de las reclamaciones los clientes. Para encontrar tal distribucin probabilidad en un seguro contra terremotos, necesario distinguir los distintos niveles aleatoriedad involucrados que repercuten en estimacin final.

Adems, para poder analizar cada nivel por separado, es importante entender los siguientes trminos a utilizar, los que provienen de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Caso de Desastre, UNDRO:

Amenaza o Peligro Ssmico Riesgo Ssmico Vulnerabilidad Ssmica Dao

Procesos de Markov Deterministas por Pedazos (PMDP)

Los procesos de Markov son tiles para estudiar la evolucin de ciertos sistemas en ensayos repetidos. Los ensayos son frecuentemente periodos sucesivos en los que no se puede determinar certidumbre del estado o resultado del sistema en cualquier lapso o intervalo de tiempo determinado.

Se utilizan probabilidades de transicin para describir la forma en que el sistema hace transiciones e un periodo al siguiente.

SOLUCIN
No es posible modelar este tipo de seguros con el modelo clsico de Cramr-Lundberg y se hace necesario introducir un modelo que sea capaz de capturar el fenmeno de sismos que acontecen.

Modelo para Seguros contra Sismos a Utilizar Se intentar abarcar distintos puntos de vista en el modelo con el cual se trabajar y, de esta forma, dar suficiente flexibilidad a un eventual usuario de los resultados.

Si bien existen modelos que consideran el efecto de las rplicas, no se har uso de estos. Para hacer compatible el modelo con distintas teoras, no se trabajar con una distribucin entre eventos especfica y se dejar tal distribucin como una variable del modelo, pudindose evaluar los resultados en distintos casos.

Para poder admitir el concepto de brecha ssmica, la distribucin de las magnitudes podr depender del tiempo transcurrido desde el sismo anterior.

La situacin descrita anteriormente se modelar matemticamente a travs de un Proceso General de Renovacin.

Uso de Procesos de Markov Deterministas por Pedazos para el Clculo de Primas

Es posible formular el Modelo de Seguros contra Sismos descrito un proceso PMDP. Para conservar la propiedad Markoviana del proceso, es necesario agregar, adems el balance de la compaa como una variable que represente la edad del proceso de renovacin, ya que en general el proceso no ser un proceso Poissoniano y se har necesario saber cunto tiempo ha pasado desde el ltimo evento.

APRECIACIN

Es posible afirmar que no es correcto aplicar la teora convencional de seguros y que es necesario crear resultados especiales para este tipo de desastres naturales. Un medio para cumplir con el objetivo, es lograr crear un modelo que matemticamente represente un primer acercamiento al fenmeno estudiado y aplicando resultados de Teora de Renovacin y Procesos de Markov Deterministas por Pedazos, encontrar el valor de la prima pura por riesgo.

El mercado peruano no cuenta con alternativas que absorban las prdidas en caso de un gran evento ssmico, la incorporacin de derivados como lo son los bonos asociados a catstrofes naturales podra fortalecer el mercado.

You might also like