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Tema VI.

1
Optimizacin dinmica
Simulacin y Optimizacin de
Procesos Qumicos
1
OPTIMIZACIN DINMICA
Optimizacin dinmica.
Clculo de variaciones.
Ecuacin de Euler-Lagrange.
Aplicacin a sistemas de control.. Principio del mximo de Pontryagin.
Procesos lineales con coste cuadrtico.
Ecuacin de Riccati.
Sistemas de tiempo mnimo.

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CALCULO DE VARIACIONES.

Clculo de trayectorias ptimas. Caso escalar. Minimizar el funcional


}
=
b
a
dt t x x L J ) , , (
Mtodo: Clculo variacional.
Solucin: Ecuacin de Euler.
0
) , , ( ) , , (
=
c
c

c
c
x
t x x L
dt
d
x
t x x L




Ecuacin de 2 orden en x. Dos condiciones de contorno.
Casos. 1. Extremos fijos. x(a) y x(b) conocidos.
2. Extremo final variable.
a) b y x(b) libres.
b) x(b) debe pertenecer a una curva y(t).Condicin de transversalidad.
0 ) ( =
(

c
c
+
(

c
c
b
x
L
x L b x
x
L
b b
o o

Para el caso 2. tenemos la condicin de contorno general que se puede escribir de la siguiente manera:
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FUNCION DE ESTADO DE PONTRYAGIN.

Planta

Indice de comportamiento

Problema. Escoger u= k (x(t),t) que minimice J sobre el intervalo [a,b]

Solucin. Mtodo de los multiplicadores de Lagrange.
Paso 1. Se forma la funcin de estado de Pontryagin


Paso 2. Resolver la ecuacin

para obtener
Paso 3. Encontrar la funcin H ptima

Paso 4. Resolver el conjunto de 2n ecuaciones diferenciales



con las condiciones de contorno x(a) y x(b).

Paso 5. Sustituir los resultados del paso 4 en la expresin de u para obtener el control ptimo.

) , , ( t u x f x =
}
=
b
a
dt t u x L J ) , , (
) , , ( ) , , ( ) , , , ( t u x f t u x L t u x H ' + =
0
) , , , (
=
c
c
u
t u x H
) , , ( t x u u =
) , , , ( ) , , ( t u x H t x H =


c
c
=
) , , ( t x H
x
x
t x H
c
c
=
) , , (

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Optimizacin dinmica
Simulacin y Optimizacin de
Procesos Qumicos
4
PROBLEMA GENERAL DE CONTROL OPTIMO.




) , , ( t u x f x =
n m i b b x hi s = = ,.. 2 , 1 ; 0 ) ), ( (
) ), ( ( ) , , ( b b x S dt t u x L J
b
a
+ =
}
Ecuacin de la planta

Condiciones de contorno

sEstado inicial y tiempo inicial fijos. Tiempo
terminal fijo o libre. Estado final fijo,
libre o especificado por un conjunto de
relaciones de la forma


c

Indice de comportamiento

Regin de control

El vector de control u pertenece a un
conjunto U llamado regin de control.



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SOLUCION AL PROBLEMA GENERAL DE CONTROL OPTIMO.

Paso 1. Formar la funcin H de Pontryagin

) , , ( ) , , ( ) , , , ( t u x f t u x L t u x H ' + =
Paso2. Minimizar ) , , , ( t u x H con respecto a los vectores de control admisibles para obtener ) , , ( t x u u =

Paso 3. Encontrar la funcin H ptima

U u
t u x minH t u x H t x H
e
= = ) , , , ( ) , , , ( ) , , (

Paso 4. Resolver el conjunto de 2n ecuaciones diferenciales


c
c
=
) , , ( t x H
x

x
t x H
c
c
=
) , , (


con las condiciones de contorno inicial y final dadas por la condicin de contorno generalizada

0
) , (
) , , (
) , (
=
(

c
c
+ +
'
(


c
c
dt
t
t x S
t x H dx
x
t x S


Paso 5. Sustituir los resultados del paso 4 en la expresin de u para obtener el control ptimo.
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SISTEMAS LINEALES CON COSTE CUADRATICO


PROBLEMA DE LA ENERGA MINIMA.



Sistema

con x(a) y x(b) conocidos(condiciones de contorno).
Encontrar u(t) que minimice el criterio:


con P matriz simtrica y definida positiva. Si no hay restricciones en el vector de control, la solucin se
obtiene a partir de :


y de las ecuaciones cannicas, que da lugar al sistema siguiente de dimensin 2n:





con las 2n condiciones de contorno x(a) y x(b). Problema de condiciones de contorno en dos puntos
diferentes (TPBP) difcil siempre de resolver. Sin embargo este puede reducirse a uno con condiciones en un
solo extremo.

) ( ) ( t Bu t Ax x + =
}
' =
b
a
dt t Pu t u J ) ( ) (
2
1
) ( ) ( * 0
1
t B P t u
u
H
' = =
c
c

P
u
H
=
c
c
2
2

A
x
H
Bu Ax x
H
' = =
c
c

+ = =
c
c

'
'
=
(



x
A
B BP A
x
0

1

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Si ponemos la solucin en funcin de la matriz de transicin, tendremos:





Haciendo t=b en las ecuaciones anteriores puede obtenerse el valor de (a) como:



que permite tener las condiciones de contorno en un solo punto o sea x(a) y (a). Por tanto la
solucin del problema de control ptimo ser:


(

u
u u
=
(

u =
(

) (
) (
) , ( . 0
) , ( ) , (
) (
) (
) , (
) (
) (
22
12 11
a
a x
a t
a t a t
a
a x
a t
t
t x

| | ) ( ) , ( ) ( ) , ( ) (
11
1
12
a x a b b x a b a u u =

) ( ) , ( ) ( ) ( *
22
1 1
a a t B P t B P t u u ' = ' =

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CONTROL DE TEMPERATURA EN UN
RECINTO
Estado final fijo
Estado final libre


aT
at
t x
aT b
ae
t u
Solucin
T T x x
contorno de s Condicione
dt t u J
COSTE
bu ax x
t t x
bu a
DINMICA
at
a
T
a
a
sinh
sinh 10
) (
sinh
10
) (
70 ) ( ; 60 ; 10 ) ( ; 0 ) 0 (
) (
2
1
) ( ) (
) (
* *
0
2
= =
= = = =
=
+ =
=
+ =
}
u u
u u
u u u

( )
aT sb ae
at sb
t x
aT sb ae
abse
t u
Solucin
x
contorno de s Condicione
dt t u T x s J
COSTE
bu ax x
t t x
bu a
DINMICA
aT aT
at
a
T
a
a
sinh
sinh 10
) (
sinh
10
) (
; 60 ; 0 ) 0 (
) (
2
1
10 ) (
2
1
) ( ) (
) (
2
2
*
2
*
0
2
2
+
=
+
=
= =
+ =
+ =
=
+ =
}
u
u u
u u u

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SISTEMAS LINEALES CON COSTE CUADRATICO

PROBLEMA DEL SERVOSISTEMA

Sistema


Criterio



Las matrices S,P y Q deben ser simtricas. S y Q semidefinidas positivas y P definida positiva.
Hamiltoniano


Vector de control ptimo


que garantiza un mnimo al ser P definida positiva.

) ( ) ( t Bu t Ax x + =
| |dt t Pu t u t Qx t x b Sx b x J
b
a
}
' + ' + ' = ) ( ) ( ) ( ) (
2
1
) ( ) (
2
1
) ( ) (
2
1
Bu Ax Pu u Qx x H + ' + ' + ' =
B P u
u
H
' = =
c
c
1 *
0
P
u
H
=
c
c
2
2
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Ecuaciones cannicas:

(**)

que pueden ser resueltas con las condiciones de contorno.
x(a) conocido
La matriz del sistema cannico es :



y puede demostrarse que sus valores propios(2n) son simtricos respectos respecto del
eje imaginario. Introduciendo la matriz de transicin la solucin ser:



Con ayuda de la condicin de contorno podemos escribir (t) como funcin de x(t).As:


Puede demostrarse que R(t) es una matriz no singular y adems que:
R(b)=S
Este mtodo de calcular R(t) es bastante complejo.

A Qx
x
H
Bu Ax x
H
' = =
c
c

+ = =
c
c

) ( ) ( b Sx b =
(

'
'

A Q
B BP A


1
(

u u
u u
=
(

u =
(

) (
) (
) , ( ) , (
) , ( ) , (
) (
) (
) , (
) (
) (
22 21
12 11
t
t x
t b t b
t b t b
t
t x
t b
b
b x

| | | | | | b a t t x t R t x t b t b S t b S t b t ,. ); ( ) ( ) ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) (
21 11
1
12 22
e = u u u u =

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UUna alternativa es la siguiente: Derivar
OObtenemos
C
CComo x(t) puede ser cualquier valor arbitrario la ecuacin anterior se reduce a:
Q
Qque se conoce como la ecuacin matricial de Riccati con la condicin inicial R(b)=S
EEl control ptimo ser:
Un caso muy particular es cuando b tiende a infinito, lo que equivale a decir que el intervalo de
optimizacin es mucho mayor que las constantes de tiempo del proceso. Por tanto no tendr
significado el ponderar el estado final, con lo cual se puede resolver el problema haciendo S=0.
Por otra parte podemos obtener la solucin a la ecuacin algebraica de Riccati haciendo nula la
derivada de la matriz R. O sea resolvemos

D


a
c
) ( ) ( ) ( t x t R t =
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( t x t R t x t R t

+ =
( ) ) ( 0 ) (
1
t x t x Q R B RBP R A RA R = + ' ' + +

( ) 0
1
= + ' ' + +

Q R B RBP R A RA R

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
1 1 *
t x t G t x t R B P t B P t u = ' = ' =

( ) 0
1
= + ' ' +

Q R B RBP R A RA
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PROBLEMA DE TIEMPO MNIMO

Se desea llevar el sistema


del estado x(a) conocido al estado x(b) asimismo conocido en un tiempo mnimo. Por tanto
el coste ser:

Adems suponemos que existe una limitacin en el vector de control
El hamiltoniano se escribir as:

y su minimizacin con respecto a u es inmediata:

El control es de tipo bang-bang o sea cada elemento de u debe conmutar instantneamente
del mximo valor permitido al mnimo(o viceversa).
La solucin de (t) para el caso de valores propios reales de A puede ponerse as:

y la solucin ptima tendr la forma siguiente:


donde son los valores propios reales de la matriz A.
Puede demostrarse que en este caso el nmero de saltos coincidente con el nmero de
ceros de la expresin anterior entre corchetes es igual a n-1.
) ( ) ( t Bu t Ax x + =
}
= =
b
a
a b dt J
r j U u
mj j
,..., 2 , 1 ; = s
Ax Bu H ' + ' + =1
| | r j Umj t B sign t u
j j
..., 2 , 1 ; )) ( ( ) (
*
= ' =
) ( ) (
) (
a e t
a t A

'
=
Umj e sign u
n
i
t
ij j
i
(

=

=

1
*
o