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Estadstica

2009
Maestra en Finanzas
Universidad del CEMA
Profesor: Alberto Landro
Asistente: Julin R. Siri

Clase 9
1. Ejercicios de procesos AR

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 1)

Dado un proceso AR(1):


Yt 2 0.9Yt 1 et

et : i.i.d . 0; 4

Vamos a:
a) Expresar el proceso con la notacin de operadores
autorregresivos.
b) Hallar la media, varianza y autocovarianzas.
c) Analizar las condiciones de estacionariedad.
d) Hallar las funciones de autocorrelaciones y autocorrelaciones
parciales. Graficarlas.

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 1)
a) Expresin del proceso con la notacin de operadores
autorregresivos:

Yt 2 0.9Yt 1 et
Yt 1Yt 1 et
Yt 1Yt 1 et

1 1 B Yt
1 B Yt

et
et

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 1)
b) Hallar la media, varianza y autocovarianzas.
Aplicamos inicialmente el operador esperanza matemtica,

E Yt E 1 E Yt 1 E et

Ahora bien, dado que

E Yt E Yt 1
E et 0

Entonces

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 1)
b) Hallar la media, varianza y autocovarianzas.

E Yt E 1 E Yt 1 E et
{
14 2 43 {

1 1

20 Media del proceso


1 1 1 0.9

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 1)
b) Hallar la media, varianza y autocovarianzas.
Para el anlisis de la varianza y las covarianzas del proceso, primero
centraremos las variables, y hay que tener en cuenta que:

E yt j et 0 j 1, 2,...
E yt et

2
e

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 1)
b) Hallar la media, varianza y autocovarianzas.
Entonces, el clculo de la varianza es:

0 Var ( yt ) Var 1 yt 1 et
Var yt 1 Var et
2
1

1
2
1


2
1 0

2
e

2
e

4
e2

21,
05263
0
2
2
1 1 1 0.9

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 1)
b) Hallar la media, varianza y autocovarianzas.
El clculo de las covarianzas del proceso resulta:

1 E yt yt 1 1 E yt 1 yt 1 E yt 1et
1 4 2 43 14 2 43
0

1 1 0 0,9 21, 0526 18,9474


2 E yt yt 2 1 E yt 1 yt 2 E yt 2 et
1 4 2 4 3 14 2 43
2 1 1 1 1 0

2 12 0 0,92 21, 0526 17, 0526

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 1)
b) Hallar la media, varianza y autocovarianzas.
Puede deducirse fcilmente que la regla general, para el clculo de la
autocovarianza de orden k, es:

k 0
k
1

j 0

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 1)
c) Anlisis de las condiciones de estacionariedad.
Dado que la varianza del proceso ha de ser positiva y finita, el
coeficiente 1 , en valor absoluto, tiene que ser menor a la unidad:

0 Var ( yt )
2
1 1
2
e

CONDICIN DE ESTACIONARIEDAD:

1 1

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 1)
c) Hallar la funcin de autocorrelacin.
Dada la generalizacin de las autocovarianzas, podemos encontrar una
expresin general de la funcin de autocorrelacin (FAC):k
1

1 0
k k 0
1k
0

0.9

0.8

0.7

1 0.9 0.9
1

0.6

2 0.9 0.81

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
1

10

11

12

Observaciones

13

14

15

16

17

18

19

20

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 1)
c) Hallar la funcin de autocorrelacin parcial.
11 1 1 0.9
j 1

jj Y

j Y j 1,i j 1 Y
1 j 1,i i Y
i 1

2 1 1 2
22

1 1 1
1

2
1
2
1

22

0.81 0.9
1 0.9

i 1
j 1

j 2,3,...

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
1

10

11

12

Observaciones

13

14

15

16

17

18

19

20

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 2)

Un ejercicio para ustedes. Otro proceso AR(1):


Yt 2 0.9Yt 1 et et : i.i.d . 0; 4
Desarrollen:
a) Expresar el proceso con la notacin de operadores
autorregresivos.
b) Hallar la media, varianza y autocovarianzas.
c) Analizar las condiciones de estacionariedad.
d) Hallar las funciones de autocorrelaciones y autocorrelaciones
parciales.

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 3)

Dado un proceso AR(2):


Yt 2 0.9Yt 1 0.7Yt 2 et

et ~ i.i.d . 0; 4

Tareas:
a) Expresar el proceso con la notacin de operadores
autorregresivos.
b) Hallar la media, varianza y autocovarianzas.
c) Hallar las funciones de autocorrelaciones.
d) Analizar las condiciones de estacionariedad.

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 3)
a) Expresin del proceso con la notacin de operadores
autorregresivos:

Yt 2 0.9Yt 1 0.7Yt 2 et
Yt 1Yt 1 2Yt 2 et
Yt 1Yt 1 2Yt 2 et

1 B B Y
2

et

2 B Yt et

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 3)
b) Hallar la media, varianza y autocovarianzas.
Aplicamos inicialmente el operador esperanza matemtica,

E Yt E 1 E Yt 1 2 E Yt 2 E et

Ahora bien, dado que

E Yt E Yt 1 E Yt 2
E et 0

Entonces

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 3)
b) Hallar la media, varianza y autocovarianzas.

1 2

1 1 2

2.5
1 1 2 1 0.9 0.7

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 3)
b) Hallar la media, varianza y autocovarianzas.
Para el anlisis de la varianza y las covarianzas del proceso, una vez
ms centramos las variables (Yt ) y tenemos en cuenta que:

E yt j et 0 j 1, 2,...
E yt et

2
e

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 3)
b) Hallar la media, varianza y autocovarianzas.
Entonces, el clculo de la varianza es:

0 E ( yt yt ) 1 E yt 1 yt 2 E yt 2 yt E et yt
1 1 2 2 Var et
1 1 2 2 e2

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 3)
b) Hallar la media, varianza y autocovarianzas.
El clculo de las covarianzas del proceso resulta:

1 E yt yt 1 1 E yt 1 yt 1 2 E yt 2 yt 1 E yt 1et
1 4 2 43
1 4 2 4 3 14 2 43
0

1 1 0 2 1 1 1 1 2 0

2 E yt yt 2 1 E yt 1 yt 2 2 E yt 2 yt 2
1 42 43
1 42 43
1

2 1 1 2 0 1 1 1 2 0 2 0
2 12 1 2 0 2 0

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 3)
b) Hallar la media, varianza y autocovarianzas.
Puede deducirse fcilmente que la regla general, para el clculo de la
autocovarianza de orden k (>2), es:

k 1 k 1 2 k 2

j 2

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 3)
c) Hallar las funciones de autocorrelaciones.
k k 0

0
1
1
1
1 2
1 2 1
0
0
0

1 2 1 1

1
1
0.5294
1 2

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 3)
c) Hallar las funciones de autocorrelaciones.

0
2
1
2
1 2
1 1 2
0
0
0

2 1

1
2
1 2

2
2 -0.22353
1 2
2
1

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 3)
d) Analizar las condiciones de estacionariedad.
Respecto a la condicin de estacionariedad del AR(2), dado que la
varianza del proceso es mayor que cero, debern ser numerador y
denominador del mismo signo, por lo que se debe cumplir:

2 1
1 2 1
2 1 1

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 3)
d) Analizar las condiciones de estacionariedad.

0 1 1 2 2
2
Y

Si dividimos a todo por

0 , nos queda:

2
e

0
1
2 e2
1 2

0
0
0 0
e2
1 1 1 2 2
0
Y2 e2 1 1 1 2 2 10.89744

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 3)
Entonces:

1 5.76923
2 -2.435897

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 4)

Considere el siguiente modelo:


Yt 2 0.5Yt 1 0.3Yt 2 et

et ~ i.i.d . 0; 4

Tareas:
a) Expresar el proceso con la notacin de operadores
autorregresivos.
b) Hallar la media, varianza y autocovarianzas.
c) Hallar las funciones de autocorrelaciones.
d) Analizar las condiciones de estacionariedad.

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 5)

Considerando el modelo:

Yt 5 0.8Yt 1 et

e2 4

Tareas:
a) Hallar la media del proceso.
b) Expresar el modelo en forma de desvos.
c) Verificar si se cumple la condicin de estacionariedad.
d) Hallar la varianza y covarianza del proceso.
e) Hallar la funcin de autocorrelacin.
f) Si Y80 es igual a 35, qu podemos decir respecto de Y81?
g) Y qu podra decirse en cambio si el valor de 1 fuese 0.8?
h) Si en el proceso anterior Y80 3 , qu puede decir respecto de Y81?

1. Ejercicios de procesos AR
Ejercicio 6)

En un modelo AR(2) se obtuvo:

1 0.815

2 0.685

Tareas:
a) Calcular los parmetros 1 y 2 .
b) Analizar las condiciones de estacionariedad.
c) Calcular la funcin de autocorrelacin.