Facultad de ingeniera

Carrera de ingeniera electrnica

Carrera de telecomunicaciones y redes
Carrera de ingeniera mecatrnica
Curso
Seales y sistemas
Tema
Demostracin del coeficiente de correlacin
Alumno
De La Cruz Pintado Anthony
 DEMOSTRACIN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIN
Definimos la correlacin como:
covX i , X j
ij - 1 xy 1
xxi j

Donde xi y xj son las desviaciones estndar de Xi y Xj

respectivamente
El cual puede ser estimado por:
ij rij
sij
rij
sii s jj
DEMOSTRACIN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIN
Ahora procedemos a realizar la demostracin de que el coeficiente de correlacin est entre 1 y 1,
para lo cual usaremos una propiedad del valor esperado de X y de la varianza:

E X i X j EX i E X j

La varianza de un nmero por la definicin siempre es positiva, por lo tanto:

var( aX ) a 2 var( X )

Xi X j
var 0

i j
DEMOSTRACIN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIN
Para llegar a nuestra demostracin necesitamos probar que la

var(X Y) var(X) var(Y) 2cov(X, Y)

var X Y E X Y E X Y
2 2

E X 2 2 XY Y 2 E X E Y
2

E X 2 E XY E Y E X 2 E X E Y E Y
2 2 2 2

E X E X E Y E Y 2 E XY 2 E X E Y
2 2 2 2

var( X ) var(Y ) 2 cov( X , Y )

Se puede probar de manera similar que:

var(X - Y) = var(X) + var(Y) - 2cov(X, Y)

DEMOSTRACIN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIN
Xi X j
Haciendo uso del siguiente resultado var 0

para obtener el primer intervalo i j
X Xj X Xj
var i var 2 cov i , 0
j
i j i
2 var X i 2 var X j covX i , X j 0
1 1 2
i j i j
1 1
i2 2j 2 ij 0
i2 2j
2 2 ij 0
2 ij 2
ij 1
DEMOSTRACIN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIN
Haciendo uso del siguiente resultado Xi X j
var 0

i j
para obtener el segundo intervalo
X X X Xj
var i var j 2 cov i , 0
j
i j i
2 var X i 2 varX j covX i , X j 0
1 1 2
i j i j

1
i2
1
2j 2 ij 0 De esta manera se demuestra el
i
2
2
j intervalo que debe tener el coeficiente
2 2 ij 0 de correlacin.

2 ij 2
- 1 xy 1
ij 1
BIBLIOGRAFIA

PEYTON Z. PEEBLES, Jr. Principios de probabilidad, variables aleatorias y seales aleatorias

McGrawHill/INTERAMERICANA DE ESPAA, 4 ed., 2006

https://es.slideshare.net/sligerxx/demostraciones-probabilidad