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FORMAS DE REPRESENTACION

DE UN JUEGO
Juegos de negocios

• Toma de decisiones interactivas que


mas convengan para alcanzar un
objetivo (ganar), teniendo que
cumplir reglas y sabiendo que los
demás jugadores también influyen
en los resultados con sus decisiones.
TIPOS DE JUEGOS

• JUEGOS COOPERATIVOS: cuando los


jugadores se ponen de acuerdo sobre
que decisiones tomar.

• JUEGOS NO COOPERATIVOS: las


decisiones se toman en ausencia de
acuerdos.
TIPO J NO COOPERATIVOS
• JUEGOS ESTATICOS: cuando las decisiones se
toman de manera simultanea, sin saber lo que
deciden los competidores.

• JUEGOS DINAMICOS: cuando se toman las


decisiones, conociendo las decisiones de los
competidores.
Según información
• JUEGOS CON INFORMACION COMPLETA:
cuando TODOS los jugadores conocen las
consecuencias por si mismos y los demás.

• JUEGOS SIN INFORMACION COMPLETA:


cuando algún jugador desconoce las
consecuencias de sus decisiones.
FORMAS DE REPRESENTACION
• FORMA ESTRATEGICA, SE ORGANIZA LA
INFORMACION EN FORMA DE MATRIZ,
ENFATIZANDO LAS ESTRATEGIAS.

• FORMA EXTENSIVA, EN FORMA DE ARBOL DE


DECISIONES Y ANALIZANDO SUS RAMALES
FORMA ESTRATEGICAS
JUGADOR 2

PARES NONES

PARES 5 , -5 -5, 5

JUGADOR 1

NONES -5, 5 5, -5
FORMA EXTENSIVA
Jugador 1

pares nones

Jugador 2 Jugador 2

nones pares nones


pares

5 -5 -5 5
-5 5 5 -5
FUNCION UTILIDAD Y PREFERENCIA

• Sea la función U: X --> R es


una función de utilidad que
representa la relación de
>
preferencia ( ~ ) , si para todo
>
x, y є X x ~ y, entonces:
• U(x) >~ U(y).
EJM1: FUNCION UTILIDAD
• U(x) = x ½
• x=20 , y=10
• Entonces
• U(x) = U(20) = 4.47
• U(y) = U(10) = 3.16

• Si x >~ y, entonces U(x)


> U(y)
~
EJM2: FUNCION UTILIDAD
• U(x) = ln(x +20)
• x=20 , y=10
• Entonces
• U(x) = U(20) = 3.6889
• U(y) = U(10) = 3.4012

• Si x >~ y, entonces U(x) >~


U(y)
Lotería o Distribución de probabilidades

• Se dice que L es una lotería simple


de X si :
• L={p1,p2, …, pn) ϵ R; pi >=0 para
i=1,2,…,n y Σpi = 1, donde pi es la
probabilidad de que ocurra la
alternativa xi para i=1,2,..,n
• Su valor esperado E(L) = x1p1 + x2p2+
… + xnpn
Ejm1 Lotería o Distribución de probabilidades

• Sea X= { ganar en inversión (600),


perder en inversión (-200) } y sea
• L= { ¼ , ¾)
• Entonces el valor esperado E(L) es
igual a 600*1/4 -200*3/4 = 0
Ejm2 Lotería o Distribución de probabilidades

• Sea X= { ganar premio (216), no


ganar (0) } y sea
• L= { 1/37 , 36/37)
• Entonces el valor esperado E(L) es
216*1/37+0*36/37 = 5.83
Función utilidad VN-M
• Se dice que la función de utilidad U: Lx
R es una función de utilidad esperada
de VN-M si existen n números u1, u2, … ,
un, asociados respectivamente a x1, x2,
… , xn, tales que para cada lotería
• L = ( p1, p2, … , pn) є Lx, se verifica que
• U(L) = u1p1 + u2p2+ … + unpn
Transformación Función utilidad VN-M

• Sea U: Lx R una función de utilidad


esperada de VN-M correspondiente a la
relación de preferencia (>~) sobre Lx
• Sea V: Lx R es otra función de
utilidad esperada VN-M, existe a, b є R,
con a>=0 tal que V(L) = aU(L) + b para
cada L є Lx
AVERSION AL RIESGO
• Sea X = R, decimos que un agente es averso al
riesgo en el intervalo [a,b] si el valor esperado
en [a,b] es al menos tan preferido como dicha
lotería(VEM>EC). Si la lotería es al menos tan
preferida como su valor esperado(EC>VEM),
decimos que es propenso al riesgo. Y si es
indiferente entre ambas opciones, decimos
que es neutral al riesgo(VEM=EC).
VEM = (p1X1 + p2X2) = E(L) =Xo
(VALOR ESPERADO MEDIO)
pi es la probabilidad de Xi

EC = EQUIVALENTE CIERTO ES Zo
SI U(Zo) = U(L)

UTILIDAD ESPERADA DE VN-M


U(L) = p1*u(x1)+p2*u(x2)

PR= PRIMA DE RIESGO ES LA


DIFERENCIA DE Xo-Zo ó VEM-EC

SI EC < VEM EL AGENTE ES AVERSO


AL RIESGO.
SI EC= VEM
EL AGENTE
ES NEUTRAL
SI EC > VEM EL
AGENTE ES
PROPENSO AL
RIESGO
EXPRESION AVERSION AL RIESGO
• Sea la función de utilidad u: [a,b]  R
estrictamente creciente y dos veces
diferenciable. El agente es:
• Averso al riesgo si y solo si u”(x) < 0 (concava)
• Propenso al riesgo si y solo su u”(x) >= 0
(convexa).
• Neutral si y solo si u”(x) = 0 (lineal)
FORMA ESTRATEGICA
• Un juego en forma estratégica o forma normal
G viene especificado por los siguientes
elementos: G = {J, (Si)i є J, (Ui)i є J}
• Conjunto de jugadores J={1,2,3,…n}
• Conjunto estrategias Si = {s1i,s2i,…,smi}
• Conjunto de utilidades de cada jugador:
Ui(sj11,sj22,…,sjmn), j1,j2,…jm combinación de
las estrategias posibles, para i jugador.
Juego de 2 jugadores
Jugador 2

S1 2 S2 2 … S m2

S1 1 U1(s11,s12) , U1(s11,s22) , U1(s11,sm2) ,


U2(s11,s12) U2(s11,s22) U2(s11,sm2)

S2 1 U1(s21,s12) , U1(s21,s22) , U1(s21,sm2) ,


Jugador 1 U2(s21,s12) U2(s21,s22) U2(s21,sm2)

Sm1 U1(sm1,s12) , U1(sm1,s22) , U1(sm1,sm2) ,


U2(sm1,s12) U2(sm1,s22) U2(sm1,sm2)
FORMA EXTENSIVA
• Un juego en forma extensiva T viene especificado
por los siguientes elementos:
• T = {J, (X,σ),(A,α),{Xi}iϵJ,{Hi}iϵJ,(A(h))hϵH,ρ,r}
• Conjunto jugadores J
• Conjunto de nodos X
• Conjunto de acciones A
• Información de cada jugador Hi
• Conjunto de acciones por información A(h)
• Conjunto de probabilidades ρ
• Conjunto de pagos r en cada nodo terminal
FORMA COALICIONAL
• O en forma de función características con
utilidades transferibles consiste en:
• Sea G(J,v)
• Un conjunto finito de jugadores J={1,2,…,n}
• Una función que asocia a cada subconjunto S
de J un numero real v(S), siendo v(Φ)=0
• Donde v(S), es el valor de la coalición.
DESARROLLO EJERCICIOS
PROPUESTOS
1.1 Función Utilidad Esperada
• U(0)=0; U(10)=1; U(5)=?; U(10/3)=?
• X1=0; X2=10/3; X3=5; X4=10
• L1 = { ½, ½ } a) E(L1)=U(5)x1/2+U(0)x1/2 = U(5)/2
• L2 = { ¼, ¾ } b) E(L2) = 1x1/4 + 0x3/4= 0.25
• L3 = { ¾, ¼ } c) E(L3)=U(10/3)x¾ + 0x¼=0.75U(10/3)
• a) > b) > c) o E(L1) > E(L2) > E(L3)
• U(5)/2 > 0.25 > 0.75*U(10/3) por tanto:
• U(5) > 0.50; 0.33 > U(10/3) ;
• U(Xi) = 0.1001X - 0.0011 línea recta
• neutral AL RIESGO U”(X) = 0
1.2 Inversión en activos
• X1= 0; X2 = X
• L= { ¾, ¼ } U(w) = ln(w+9)
• V(w)=0.75*6*ln(w+9)-0.25*ln(w+9)
• V(w) = 1.25*ln(w+9)
• u´=d(1.25*ln(w+9))/dw = 1.25/(w+9)
• u¨=-2.5/(w+9)2
• W el mayor posible.
• N jugadores y con m estrategias de inversión
de w dólares.
1.3 conducta de consumidor
• E(L)= -70000*0.05 – 120000*0.05 + 160000*0.9 =
• E(L) = -3500 -6000 +144000 = 134500
• U(EL) = (134500) ½ = 366.74
• U(L) = -U(70 000)*0.05 – U(120 000)*0.05+U(160 000)*0.9
• = -418.3 – 547.7 + 12 650 = 10 418.2
• EC = (10 418.2)2 = 108 538.9
• Prima = E(L)-EC = 134500-108 538.9 = 25 961.1

• N jugadores que tiene riqueza Wi


• M estrategias para proteger riqueza
• Función de utilidad u(w) = W ½
1.4 Riqueza de Blanca
• Wo = 2000 u.m. U(w) = w ½
• E(L) = -0.5*2000 + 0.5*6000 = 2000
• U(L) = -0.5*U(w) + 0.5*U(3*w) = -0.5*w ½ +0.5*1.732* w ½
• U(L) = - 0.5*44.72 +0.866*44.72 = 0.366*44.72 = 16.37
• U(E(L)) = (2000)½ = 44.72 U(EC)=16.37 EC=267.97
• Si E(L) > EC, Aversion al riesgo 2000-267.97=1732.03

• Wo = 1000 u.m. U(w) = w ½


• E(L) = 1000
• U(L) = 0.366*31.62 = 11.574
• U(E(L)) = (1000)½ = 31.62 EC= (11.574)2 = 133.95
• Si E(L) > EC, Aversion al riesgo 1000-133.95=866.05

• Eligiría la segunda opción por menor riesgo o menor prima


1.5 Individuo sin escrúpulos
• U(w) = ln(w+20) R=100 %I = 40%
• Eventos: declara y no ser descubierto = 0.8
• declara y ser descubierto = 0.2
• r : sea el monto no declarado de renta
• E(L) = -0.2*r + 0.8*(100-r)*.4 = 0
• -0.2r + 32 – 0.32r = 0 0.52r=32 r =61.53
• 0.2*61.53 = 12.3 0.8*(38.47)*.4=12.3
1.6 Juego 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5

2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4

3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

4 4,4 4,4 4,2 3,3 4,2 4,2

5 5,5 5,1 5,1 5,1 3,3 5,1

6 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3


1.7 ficha roja, blanca y azul
J2

R B A

R 0,0 5,-5 -3,3


J1

B -5,5 0,0 4,-4

A 3,-3 -4,4 0,0


1.8 Monopolista y Entrante
Entrante

AP APO NAP

AP -60,-60 -60,-60 -60,0

APO -24,-24 -24,-24 -24,-24


Monopolista

NAP 120,48 120,48 120,48


1.9 dos inversores
I2

A1A M2AD M2AA

A1A 12,12 18,6 18,6

M2AD 6,18 24,24 30,18


I1

M2AA 6,18 18,30 24,24


1.10 Forma extensiva
• J = { 1,2}
• X={o,a,b,c,d,e,f,g,h}; σ(o)=o σ(a)=σ(b)=o
• σ(c)=σ(d)=σ(e)=a σ(f)=σ(g)=σ(h)=b
• A={E,F,B,C,D}; α(a)=E, α(b)=F, α(c)=B α(d)=C,
• α(e)=D, α(f)=B, α(g)=C α(h)=D
• X1={o}, X2={{a},{b}} H1={{o}} H2={{a},{b}}
• A({o})={E,F} a({a})={B,C,D} a({b})={B,C,D}
• r( c ) = (1,1) r(d)=(2,-1) r(e)=(0,-1)
1.11 finca rustica
• J={1,2,3}
• G=(J,v)

• S 0 {1} {2} {3} {1,2} {1,3} {2,3} {1,2,3}


• v(S) 0 0 0 0 350 400 0 375
1.12 parlamento
• J={A,B,C}
• G=(J,v)

• S 0 {A} {B} {C} {A,B} {A,C} {B,C} {A,B,C}


• v(S) 0 0 0 0 1 1 1 1