You are on page 1of 16

volatilitatea cursurilor valutare creşte .w w r sistemul monetar internaţional de la Bretton-Woods: controleaza fluctuaţiile cursurilor valutare r La sfârşitul anilor dz70 se genereaza un proces inflaţionist care a dus la fluctuaţii mari ale ratelor nominale ale dobânzilor.

   .

      .

÷   r riscuri financiare (riscul de    .

riscul de capital). . riscul economic. riscul tehnologic.   r riscuri de prestare (riscul operaţional. r riscuri ambientale (riscul de fraudă. riscul legal). riscul introducerii de noi produse).   lichiditate.

÷   r risc de exploatare.   r risc financiar. r risc de faliment .

÷   r riscuri comerciale. r riscuri politice. rată a dobânzii). . r riscuri valutare (de schimb valutar.    r riscuri provocate de cauze de forţă majoră.

r riscuri pure = riscuri a căror expunere este generată de activităţi şi ÷   procese bancare cu potenţial de a produce evenimente care să se soldeze cu pierderi. riscuri fizice (distrugeri.      . accidente.1. a. avarii). .

2. r b. r b. riscuri de lichiditate (incapacitatea de a finanţa operaţiunile bancare curente). r r a. riscuri de răspundere (nerespectarea normelor bancare). . r b. . r a. riscuri de piaţă (variaţia condiţiilor de piaţă).3.3. riscuri de afacere. . furturi.2. r În funcţie de    . . r riscuri lucrative (speculative) = expunerea la risc este generată de încercarea de a obţine profit maxim. . riscuri criminale şi frauduloase (fraude.1.4. riscuri financiare (generate de operaţiunile bancare tradiţionale). . deturnări de fonduri). r a.

riscuri financiare (generate de operaţiile bancare tradiţionale).4. .3. r a. riscul valutar. r . riscul de lichiditate. r a.    : r a. riscul de creditare (probabilitatea neîncasării creditelor acordate). r a. .1.2.). etc. riscul de piaţă (variaţia ratei dobânzilor. .

   .

      .

   .

  .

.

.

.

  .

.

.

.

 w.

.

 R.

r riscul de lichiditate. .    r riscul cursului de schimb. r riscul titlurilor cu venit variabil.  r riscul ratei dobânzii.

R.

r riscul de credit (furnizor. piaţă).   r riscul clientelei. r riscul de ţară. .     r riscul apărut pe piaţa interbancară.

R.

r riscul de piaţă.   r riscul de produse. r riscul de imagine . r riscul serviciilor.

R.

. r Lichiditatea: capacitatea   activelor de a se transforma rapid şi cu cheltuială minimă în monedă lichidă (numerar şi disponibil în cont). o problemă a gestiunii activelor şi pasivelor bancare. capacitatea băncii de a-şi finanţa operaţiile curente. Lichiditatea este o proprietate generală a activelor bancare.

R.

   r iscul valutar = probabilitatea ca o variaţie a cursului valutar pe piaţă să ducă la diminuarea profitului net bancar r = probabilitatea ca o variaţie a cursului valutar pe piaţă să influenţeze negativ marja dobânzii bancare. r iscul valutar apare în urma executării de către bancă a unor operaţiuni pentru clienţii săi sau în nume propriu .

r iscul de ţară poată fi definit mai multe R.

  moduri: r incertitudinea care apare atunci când există fonduri ce trebuie transferate în afara ţării. r posibilitatea ca un stat suveran să nu dorească sau să nu pată să-ţi onoreze angajamentele faţă de partenerii externi. r evaluarea credibilităţii unei ţări în special din punctul de vedere al plăţii datoriei externe. r debitorii dintr-o ţară care a contractat un împrumut să nu fie în măsură să-şi onoreze angajamentele datorită unor factori independenţi de voinţa sau capacitatea lor .

r 0cesta este legat de dorinţa ţării de a-şi R.

  îndeplini angajamentele externe. . r interzicerea unor operaţiuni de importuri/exporturi. r limitarea sau interzicerea scoaterii de capital din ţară. r naţionalizarea cu sau fără despăgubiri. Instabilitatea politică poate genera pentru creditori: r repunerea în cauză sau regenerarea contractelor. r oprirea plăţilor către exterior. r limitarea sau interdicţia investiţiilor străine. r refuzul de recunoaştere a angajamentelor făcute de guvernele precedente.

r 0cest tip de risc este legat de R.

  capacitatea ţării de a-şi achita datoria externă. lipsa rezervelor în devize determinând incapacitatea de plată. . cât şi de măsurile de ordin guvernamental privind limitarea transferului de devize (risc politic). 0cest tip de risc este strâns legat de riscul valutar. a autorităţilor monetare de a transfera creditul (capital plus dobândă) obţinut de o entitate publică sau privată deşi întreprinderea poate fi solvabilă. atât de variaţia cursului de schimb. iscul economic decurge din incapacitatea ţării.

Riscul de bancă Riscul de bancă: r Importanta gestiunii riscurilor urin isc de bancă se înţelege expunerea unei bănci la: bancare nu se rezuma totusi riscul de credit (atunci când acordă doar la minimizarea credite). ureocuparea imposibilitatea recuperării unor depozite plasate şi a dobânzii permanenta a conducerii pentru aferente. efecte pozitive si asupra posibilitatea fuziunii unor bănci    . cheltuielilor. minimizarea expunerii la risc are posibilitatea închiderii bruşce a unei bănci corespondente.

   corespondente. constiinciosi in indeplinirea sarcinilor de servici. care devin mai rigurosi si mai posibilitatea falimentului băncii partenere. nu este de neglijat nici efectul psihologic de descurajare a unor activitati frauduloase .

Toate bancile si institutiile financiare trebuie sa-si imbunatateasca intelegerea si practica gestiunii riscurilor bancare pentru a-si putea gestiona cu succes diferite game de produse in anii '90. Daca procesul de gestiune a riscurilor bancare si sistemul global de management sunt efective. deoarece riscurile bancare sunt o sursa de cheltuieli neprevazute. gestiunea lor adecvata pentru stabilizarea veniturilor in timp are rolul unui amortizor de soc. atunci banca va avea succes. In acelasi timp. daca folosesc paradigma de analiza si gestiune in vederea cresterii eficientei. . Bancile pot gestiona cu succes riscurile bancare daca recunosc rolul strategic al riscurilor.r In concluzie. consolidarea valorii actiunilor bancare se poate realiza doar printr-o comunicare reala cu pietele financiare si implementarea unor programe adecvate de gestiune a riscurilor bancare.