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| 


2 Justificación del problema y
conceptos generales
2 Fórmulas de cuadratura con
paso adaptativo
2 Cuadratura de Gauss
2 Integración sobre intervalos
finitos
2 Integración sobre intervalos
infinitos
2 Integración en varias
variables
|  
2 Justificación del problema
3 Integral elíptica de segunda
clase
3 Definición de funciones
especiales:
Función de Bessel
^ 
Jn ëz 0
  cosë z sen  n d

Función error
Ñ 


?  ë 0 ? dt

3 Discretización de ecuaciones
integrales
   

|ë  0   ë


2 èartición del intervalo ÿ -


n-n
n-n nodos
× × × ×n coeficientes o pesos
n
|n ë  0 × j  ëj
j0
2 Error de integración.
ün ë  0 | ë  |n ë 
3 Grado de precisión: mayor n N
tal que
ün(  
ün( o
×  

 

2 Fórmulas de cuadratura cerradas

2 Fórmulas de cuadratura abiertas

2 Fórmula de Trapecios para N


subintervalos

2 Fórmula de Simpson para N


subintervalos
×     

Dados n puntos equiespaciados de
ÿ  j jh jn h(- (n .
Entonces w h   ÿ tal que
3n par y  n ÿ  s(- h
 n

  ë 
 0
j0
× j  ë j

hn  n

ën Ñ
 ëÚ s Ñ ë s 3 ^ r ë s 3 n
s
ën Ñ 
3n impar y  n ÿ  s(- h

 n

  ë 
 0
j0
× j  ë j

hn Ñ n

ën ^
 ëÚ s ë s 3 ^ r ë s 3 n
s
ën ^ 
2 n `egla del Trapecio
 h
  ë  d 0 Ñ Ë  ë    ë ^
h  
 ë  a  a ^
2

n `egla de Simpson
 h
  ë 
 0 Ë ë 

  ë ^  ë Ñ 3

h  ë
3  ëÚ  a Ú a Ñ

2 n `egla de Simpson 
 h
  ë  d 0  Ë ë     ë ^    ë Ñ   ë 
h  ë
 ë  a  a 

2 n Newton-Cotes ë puntos

 Ñh
  ë  d 0

Ë  ë   Ñ  ë ^  ^Ñ  ë  Ñ 

h  ë
 Ñ  ë     ë    ë  a  a 

×  
   
2 Dados n puntos equiespaciados de ÿ 
j (j h jn h(- (n .
Entonces w h    ÿ tal que

3 Si n es par y  n ÿ  s(- h


n
 ë  d 0   j  ë  j 

 j0

h n  n ^

ën  Ñ 
 ë n  Ñ ë  ^
s Ñ ë s ^ r ë s n ds

3 Si n es impar y  n ÿ  s(- h


 n

  ë 
 0
j0
× j  ë j

hn Ñ n ^

ën ^
 ëÚ s ë s 3 ^ r ë s 3 n
s
ën ^  3^
2 n `egla del èunto Medio
 h  
  ë  d 0 Ñh  ë  

 ë  ^ a  a ^
2 n
 h h 
  ë 
 0 Ë ë  ë
 ë ^  ëÚ
Ñ 
 3^ a Ú a  Ñ
2 n
 h
  ë  d 0

ËÑ  ë   ë ^  Ñ  ë  Ñ 
^h  ë
  ë  ^ a  a 

2 n
 h
  ë 
 0
Ñ
Ë^^  ë   ë ^  ë  Ñ ^^  ë 
h  ë
 ëÚ  3^ a Ú a  
^
2 Fórmula de Trapecios para N
subintervalos
h(- N  h N
h  ^

  ë  d  Ñ  ë   Ñ

 ë    ë   
 0^

ü 0 ë     ë

2 Fórmula de Simpson para N
subintervalos
h(- (   h 

 h 3^ 

  ë
  ë

Ñ  ëÑ
0^
  ëÑ3^
0^
 ëÑ 

h
ü 0 3 ë 3  ë ëÚ
^
|  
 

2 Error de la Fórmula de Simpson


h
ü 0 (   |
( ö 0 h 
^

2 Extrapolación de `ichardson

|  |  Ñh6   ëÑh  

|  |  h6  h 


ë^ ^ |  ^ |  h6 |  Ñh6
 Ñ |  h6 |  Ñh6
| Ñ
0 |  h6
 ^ d?
Π  
|h
|h Ñ |h Ñ
|h  |h  |h 
|h  |h  |h  |h 
r r r r

2 Expresión general: | 0  j ^ | j ^ | ^ j ^
j j ^
 ^
2 Error de orden hj

2 Exacta para polinomios de grado j-


-  
Datos de entrada:   n tol
2 èroceso: Construcción de la tabla de
`omberg
   |(  t ? o( n ; % Fila ^
mientras ? o > tol
   % Fila k
|(  t t? ( -n
para j   :  % Aplica el método de
`omberg
|(j  (
(j - |(j - - |( -j -
(
(j - -
fin para
? o  s(|(j - |(j -
fin mientras
×     
  

2 Métodos adaptativos de cuadratura:

`egla compuesta de Simpson

2 Algoritmo de cuadratura adaptativa

implementado en MATLAB

ëquad.m
  
2 ßariaciones funcionales irregulares en el
intervalo de integración
2 Combinamos la `egla compuesta de
Simpson h(-  con la `egla de
Simpson para  de paso h (- :
 h h  ë
  ë 
 0 Ë ë

ë h  ë 3

 ëÚ

Ú   Ë
h
 ë   :0 Ë ë ë h  ë


 h h h

  ë 
 

ë ë
Ñ
Ñë h ë
Ñ
 ë 

h  ë 3
3  ë
ëÚ Ú   Ë
^ ^
  h h

  0 ë ë ë h 
 Ñ   Ñ
   h h

  0  ë h ë  ë 
 Ñ   Ñ
Estimación del error: si  ë ëÚ 0  ë ëÚ
     
  ë 
 3   

 3 
Ñ   Ñ
 

^     
 ë  3    3  
^  Ñ   Ñ 

        
Si ë        a ^ 
 Ñ   Ñ 
     
entonces   ë
 3    3 
 Ñ   Ñ 
 a TOL

    
y       será una buena
 Ñ   Ñ 
aproximación a I.
En otro caso se aplica reiteradamente a
los subintervalos ÿ (  ÿ y
ÿ(  ÿ (tolerancia TOL .
    
function I = adapsimpëfabtolnivel

% Integra f en ab6 por el método de


% Simpson de paso adaptativo
% tol: error admitido ëestimación
% nivel: profundidad máxima de la recursión

h = ëb-a Ñ; % èaso inicial


c = a+h; % èunto medio
fa = fevalëfa ;
fc = fevalëfc ;
fb = fevalëfb ;
int = h ëfa+ fc+fb ; % Simpson
simple
tol = ^ tol;
I = refinaëfacfafcfbinttolnivel ;
     

function I = refinaëfacfafcfbinttolnivel ;
h = ëc-a Ñ;
d = a+h; e = c+h; % èuntos medios
fd = fevalëfd ;
fe = fevalëfe ;
int^ = h ëfa+ fd+fc ; % Simpson
% intervalo izq.
intÑ = h ëfc+ fe+fb ; % Simpson
% intervalo der.
if absëint-int^-intÑ
tol
I = int^+intÑ;
elseif nivel = =
errorë Nivel excedido
else
I = refinaëfadfafdfcint^tolÑnivel-^ +
refinaëfcefcfefbintÑtolÑnivel-^ ;
end
   
 
2 Elección de nodos apropiados

2 Casos particulares

3 Gauss-Legendre

3 Gauss-Chebyshev

3 Gauss-Laguerre

3 Gauss-Hermite
     



w(  (  d 0  (     (    ‰   n (  n

—BJETIߗS:
—BJETIߗS:
2 Elección de nodos     n para
aumentar el grado de precisión.
2 Máximo grado de exactitud.
C—NCLUSI—NES:
C—NCLUSI—NES:
2 Una fórmula de cuadratura con n nodos

es exacta para polinomios de grado


? n- si y sólo si:
3 la fórmula es interpolatoria y
3 los nodos son las raices del n-esimo polinomio
ortogonal respecto del producto escalar inducido por
m( en  .
2 No existe ninguna fórmula con n nodos
exacta para todos los polinomios de
grado n.
×     
 n

 wë   ë  d 0    ë 

0^

  (
 0 
n
w(  d
n ' (    
i  ^Ñ ‰  n

 (  n ( ö  
ü(  0
(  n    n (  w(  d

 ö 

CUADRATURA INTERVALO F. PESO


Gauss-Legendre ÿ ÿ- m( 
Gauss-Chebyshev ÿ ÿ- m(  (-  
Gauss-Jacobi ÿ ÿ- m( (- ( 
Gauss-Laguerre ÿ ÿVÿ m(  ?-
3Ñ
Gauss-Hermite ÿ - V Vÿ më  0 ?
  
2 En ÿ- los polinomios de Legendre
forman una familia ortogonal:
 (  0   (  0  n 0  ‰

n  (  0 Ën   n (  3 n n 3 ( 
n 
n( tiene n raices reales distintas

 
 
  0     os  n 

8n

8n n  
k  ^Ñ ‰  n
y los coeficientes de la fórmula de
cuadratura
n
  3 j 
 0  
 0
3
j0  3  j
jo

 '

 3  n ( 


0  ‰  n
è     
2 Si ÿ - oÿ-- el cambio de variable
es:
    
0 t  d 0 dt
Ñ Ñ Ñ
y la fórmula de cuadratura queda:

  n   


 
(  d 0
 0
   
 
    ü( 
 

Y Y    Y
Ñ u uÑÑ  uuuuuuuuuu
 u Ñ u 
u uuuuuuuuuu u 
 u  u 
u u u Ñ
^.

3 Ñ
2 EJEMèL—: |ë  0 ?

^

3 cambio de variable a ÿ--


Ñ
3ët 
^. ^ ^
^ ?
 0  3^?
3 Ñ ^


3 Gauss-Legendre n

3 (    3 ( 3  

| (  0 ? 
? 
 0 
 

3 Gauss-Legendre n


3 (   

| (    ? 

3(    3( 3  

88888 ? 
 ? 


0 
   
^  ë  n

 d    ë 
^
^ Ñ n 0^

2 En ÿ- los polinomios de Chebyshev


forman una familia ortogonal

 ë 0 ^
^ ë  0 
n ë  0 Ñ  Tn ^ ë  n Ñ ë  n 0 щ

y Tn( tiene n raices reales distintas

 0 cos
Ñ ^
k  ^щ  n -^
Ñn
  
V n

 ?   ë 
 
0^
  ë 

 0
n Ñ 
0 ^щ  n
ËLn ^ ë  Ñ

En +V  los polinomios de Laguerre


son una familia ortogonal
L (  0  L (  0  3 
Ln  (  0 (  n  3  L n (  3 n  Ln 3  ( 
n 0  ‰
Tn( tiene n raices reales y distintas

 
 

j     j  
 0  
   X (n -

     
 n    8 n   
     
  ‰ n-
  
 n

 ? Ñ
 ë  d     ë 

0^

En- VV los polinomios de Hermite


forman una familia ortogonal
H(  0   (  0 
H n  (  0   n (  ( n   H n ( 
n 0   ‰
Ùn( tiene n raices reales y distintas en
-- VVÿ y los coeficientes son:

Ñn 3^ n 
 0 0 ^Ñ ‰  n
n ËÙ n 3^ ë 
Ñ Ñ
|   

2 Carácter de las integrales


impropias.
2 `esolución numérica.
2 I. impropias ‘ I. propias
3 cambio de variable
3 desarrollo porseries
3 eliminación de la
singularidad.
|  | 
2 Sea ( una función contínua con
una asíntota vertical en ÿ . La
integral 
  ë 


es una integral impropia


fëx

b-|
a b

l   ë 0 
 

Si l   ë 0  entonces
 

  


 ë  d 0 l 



 ë  d
a a+| b

l   ë 0 
 

Si l  (  0 

entonces


 


 ë 
 0 l  
  
 ë 


Cuando estos límites existen decimos que la


integral impropia es › .
En otro caso se dice que es .

| 0  tn(  d

2 EJEMèL— 

 
3  ^

| 0 Ñ t n( 
 
Ñ t n( 

3  ^
Ñ


0  ^ 
Ñ
3  ^
t n( 

Ñ
aplicando cuadratura de Gauss n:




Ñ t n( 
 0
 ^ ^
 t n 3  ^
 ^
t ^ 
t
Ñ
3  ^ Ñ 3^ Ñ Ñ 
 
 y cuadratura de Gauss n:
 
 ^


Ñ
Ñ
 ^
tn(  d 0  
Ñ
Ñ
 ^
tn(  d 

 
Ñ tn(  d 0  ^  
 ^
Ñ

¨ no tiende a cero cuando
 
Ñ
|
tn(  d
Ñ
   luego 
no converge.
 Ñ t n( 

^ ^
2 EJEMèL—
| 0  
d


. ^ ^ ^ ^ . ^ ^
| 0 d   d 0  d  ^.
. ^
  
aplicando cuadratura de Gauss n:
 ^ ^  ^  ^

 

  
Ñ 0^  ( t

^ 
0 ^^
 y cuadratura de Gauss n:
 ^ ^  ^ ^  ^ ^
 
d 0 

d  
 ^

d

0  ^^  ^

^ ^
 

 0  ^^ ^ ^ 0 ^^
| |  ‘ | è
2 Cambio de variable
^
 (  d n  Ñ
^n
 ^
 | 0 n t n Ñ ( t n dt
 0 tn
2 Desarrollo por series
^ ^   
Ñ

    ^   d 
  
? d
 ^  ^
 Ñ
^   Ñ

   ? ^ 
 
d
 ^
 Ñ
2 Eliminación de la singularidad

^ os   ? t
 
d  ^ t
|  | ! 

2 Integrales infinitas
convergentes y divergentes.

2 Métodos de aproximación:

3 Descomposición en suma
de integrales

3 Cambio de variable
|  | ! "
   -# 
2 Integrales sobre intervalos no acotados:
ÿ Vÿ - -V- - -VVÿ
V 
 ( 
 0 l 
 V  ( 

 
 3V
( 
 0 l 
 3V  ( 


Convergencia ‘ existe el límite y es un


número real.
2 Descomposición en suma de
integrales
V
 ( 
 0  ( 
 
^ Ñ
( 
 ‰
^

a ^ a Ñ a  ar a n

In 0 
n ^
( 
 a TOL
n

`esulta conveniente doblar el intervalo


en cada iteración: nn
 ? 
| 0 d
2 EJEMèL— ^  

? 
|n 0  0 Ñn
n
d n
^  

Y IY
.Ñ ÑÑ
^ .ÑÑ
Ñ . 
 . ^
 . 
alor exacto . 
2 Cambio de variable
3 Depende de la función a integrar.
3 El cambio  0? transforma el intervalo
3t

t V en t .^

V
EJEMèL— | 0 
3
2  ?

cambio
^
 0 log t d 0 dt
t
V ^ ^ ^
| 0 ?
 0  3 log t
t 0 
3
log
t 0
t
 ^ ^  ^ ^ ^ ^
0 log
t  log
t  log
t 0
t  ^ t  ^ t
  ^  ÑÑ Ñ0 Ñ

aplicando cuadratura de Gauss n.



| 0  ? Ñ Ñ
d
2 EJEMèL— ^

cambio ^ ^ 3 Ñ
0 d 0 3 t dt
t Ñ

 ^ 3^t  3^ 3Ñ 
^
| 0  ? d 0  ?  t  dt 0
Ñ 3 Ñ
^ t Ñ 
3^
t
^ ? ^
0   dt
Ñ t Ñ
3^ 
t t
?
g( t 0 
Ñ

t
| 0 .Ñ
aplicando `omberg.
| 
| ! 

 ë 0   ë t
t  

2 Integral definida sobre un


rango variable
3 Subdividir el intervalo de
integración y aplicar
cuadraturas
2 Solución del problema de
valor inicial asociado


0  ë  ë 0


$
2 Calcúlese la función error como
la integral de la función de
distribución gaussiana de a x:

Ñ 


?  ë 0 ? dt

y como solución del problema
de valor inicial:

Ñ Ñ
À ë 0 ?  Àë 0

| 
%
2 Integración múltiple sobre
recintos rectangulares

2 Integración múltiple sobre


regiones no rectangulares

2 Algoritmo de Integración
Múltiple
|  %
  
  
| 0   ë   À dA 0 

d  ë   À dÀ
d
   

Aplicamos la `egla de Simpson a la


integral   ë   À
À considerando x
como parámetro.
 d  
  (  À dÀd 0   (  À d 
Ñ  ^    
  (  ÀÑj d   (  ÀÑj ^ d 
 j0^   j0^ 
  ( d      ( 
  (  ÀÑ d   d
  ^  À 
Aplicamos Simpson a cada una de estas
integrales:
 h n 3^

 (   À j
 0 (   À j Ñ (  Ñ  À j
 0^
n

 (  Ñ 3^  À j (  Ñ n  À j  3
0^
   
(  j  À j
h
^  
d h n ^ n

   Ñ  Ñ    Ñ


 
(   À dÀd 0
 0^ 0^
^ 
 ^  ^n ^  ^ n
 Ñ n   Ñ  Ñ j   Ñ Ñ j   Ñ ^Ñ j 
j0^ j0^ 0^ j0^ 0^
 ^   n ^
 Ñ  Ñ n Ñ j   Ñ j ^    Ñ Ñ j ^ 
j0^ j0^ j0^ 0^
 n 
 ^   Ñ ^Ñ j ^    Ñ n Ñ j ^ 
j0^ 0^ j0^
n ^ n

 Ñ Ñ   Ñ  Ñ Ñ     Ñ ^Ñ    Ñ n Ñ  
0^ 0^
Expresión del error:
(
3  (  3      


ü03 h     
 ñ
 ñ 
 À

^
   ñ ñ  `
Coeficientes de la fórmula de cuadratura:
^  Ñ  Ñ Ñ  ^
d=yÑm
yÑm-^  ^  ^   ^ 

yÑ Ñ       Ñ

y^  ^  ^   ^ 

c=y ^  Ñ  Ñ Ñ  ^
b=xÑn
a=x x^ xÑ x x xÑn-Ñ xÑn-^
 0 h 0 ^щ Ñn
À 0  j j 0 ^Ñ ‰ Ñ
3 3

h0 0
Ñn Ñ
|  %
   
  
 dë d ë 
  ë 
 ë  À dÀd 
 ë 
 ë  À ddÀ

h(-  (
 dë
| 0   ë À dÀd
 ë 

ë
 Ë ë ë    ë ë  ë   ë dë d
 

h ë
  Ë ë ë    ë ë  ë    ë dë 
 
ë  h
 Ë ë  h ë  h    ë  h ë  h 

 ë  h   ë  h d ë  h 
ë 
 Ë ë ë    ë ë  ë   ë dë 
 
-   
  %

ë
 ë 
 ë  À
À


2 Entrada: (À  ( 


(     n.
2 Salida: aproximación |
3 èAS— ^:
dividir ÿ  en n
subintervalos
3 èAS— Ñ: en cada nodo  
evaluar la función
calcular (
( -( (
3 èAS— : aplicar la regla compuesta de
Simpson respecto a À
3 èAS— : sobre el resultado obtenido
del èAS—  aplicar Simpson respecto
a la variable  |
|  
  
2 Casos èarticulares
2 Método de MonteCarlo
|     

2 Llamamos integral de contorno a


una integral de la forma:

 
 ë   À d  
 ë   À dÀ 


 ë   À ds

siendo  una curva en el plano .


2 Si C está parametrizada es posible
transformar una integral de
contorno en una integral ordinaria
de una variable.
     
2 El valor medio de la función (
en el intervalo ÿ  es
^ 

 3   ë 

2 Sean   n n puntos
cualesquiera en ab6 resulta
previsible que
n
^ ^
n 0   ë 


n 0^ 
  
 ë d

Cuando los valores de  son


aleatorios éste método es
conocido como Método de Monte
Carlo
$ 
Calculamos el perímetro de elipses de
distintas excentricidades utilizando en
todos los casos  puntos.

„ V„  „ . V„   „›

^. . ^.^  ^.^ 

^. . ^.^  ^.^ 

^. .Ñ ^.   ^ ^.   ÑÑ

^. .^ ^. ^ ^. ^