DAÕY SOÁ THÔØI GIAN

(TIME SERIES)

Daõy soá thôøi gian laø moät daõy caùc giaù trò
cuûa hieän töôïng nghieân cöùu ñöïôïc saép
xeáp theo thöù töï thôøi gian.
Muïc tieâu chính cuûa phaân tích daõy soá
thôøi gian laø chæ ra vaø taùch bieät caùc yeáu
toá ñaõ aûnh höôûng ñeán daõy soá.

Nghieân cöùu, döï ñoaùn qui luaät bieán

ñoäng cuûa hieän töôïng.
CAÙC THAØNH PHAÀÀN CUÛA DAÕY SOÁ THÔØI GIAN

1. Xu höôùng: T (Trend component)

2. Thôøi vuï: S (Seasonal component)

3. Chu kyø: C (Cyclical component)

4. Ngaãu nhieân: I (Irregular component)

MOÂ HÌNH NHAÂN
(Multiplicative Structure)
Yi= Ti . Si . Ci . Ii
Ti: yeáu toá xu höôùng ôû thôøi ñieåm i
Si: yeáu toá thôøi vuï ôû thôøi ñieåm i
Ci: yeáu toá chu kyø ôû thôøi ñieåm i
Ii: yeáu toá ngaãu nhieân ôû thôøi ñieåm i
CAÙC KHAÙI NIỆM MOÂ TAÛ DAÕY SOÁ THÔØI GIAN

1. Möùc ñoä trung bình theo thôøi gian

Y1 , Y2 , …, Yn : Giaù trò cuûa daõy soá thôøi gian

Y : Möùc ñoä trung bình

n
• Daõy soá thôøi kỳ:
Y1 + Y2 + ...+ Yn i=1 ∑Y i
Y= =
n n
 • Daõy soá thôøi ñieåm: Y = Y1 + Y n
2
+ Khoaûng caùch thôøi gian giöõa caùc thôøi ñieåm
baèng nhau: 1 1
Y1 + Y2 + ... + Yn−1 + Yn
Y= 2 2
n −1
+ Khoaûng caùch thôøi gian giöõa caùc thôøi ñieåm
khoâng baèng nhau:
Yi: möùc ñoä thöù i
Y =
∑Yt i i
ti: ñoä daøi thôøi gian co
∑t i möùc ñoä Yi
 2. Löôïng taêng (giaûm) tuyeät ñoái
+ Töøng kyø (lieân hoaøn):

∆ i = Yi − Yi −1 (i = 2, …, n)

+ Định goác:
*
∆ = Yi − Y1 (i = 2, …, n)
i
n

∑∆
i=2
i =∆ *
n
 + Trung bình:
n

∑∆
i=2
i

n
∆ =
n −1
Vì ∑∆
i=2
i =∆ *
n

*
∆ nYn −Y1
∆=
⇒ =
n −1 n −1
 3. Toác ñoä phaùt trieån
+ Töøng kyø (lieân hoaøn):
Yi
ti = (i = 2,3,…,n)
Y i−1
+ Đònh goác:

Yi (i = 2,3,…,n)
*
ti = Y1: kyø ñöôïc choïn laøm goác
Y1
 *
t 2 . t 3 ... t n = t n
*
t i
*
= ti
t i−1
 + Trung bình:

t= n −1 t 2 .t 3 ...t n
*
Vì t 2 .t3 ...t n = t n

Yn
n−1 *
t = t = n−1 n
Y1
 4. Toác ñoä taêng (giaûm)

+ Töøng kyø (lieân hoaøn):

∆i Yi − Yi −1
ai = Yi −1
=
Yi −1
ai = ti − 1
 +Đònh goác:
* *
a = t −1
i i
+Trung bình:

a = t −1
Toác ñoä taêng (giaûm) = Toác ñoä phaùt trieån - 1
5. Giaù trò tuyeät ñoái cuûa 1% taêng (giaûm)

∆ i ×1 ∆ i
gi = =
ai (100) ∆ i ( 100 )
Y i−1
Yi −1
=
100
 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP BIEÅU HIEÄN
XU HÖÔÙNG BIEÁN ÑOÄNG

PHÖÔNG PHAÙP SOÁ TRUNG BÌNH DI ÑOÄNG

(TRUNG BÌNH TRÖÔÏT - MOVING AVERAGES)

PHÖÔNG PHAÙP THEÅ HIEÄN XU HÖÔÙNG

BAÈNG HAØM SOÁ
 SL thöïc teá SL trung bình di
Naêm (tr. taán) ñoäng (tr.taán)
1998 7,4
1999 6,8 6,87
2000 6,4 6,60
2001 6,6 6,70
2002 7,1 6,57
2003 6 6,80
2004 7,3 6,67
2005 6,7 7,40
2006 8,2 7,57
2007 7,8
 PHÖÔNG PHAÙP THEÅ HIEÄN
XU HÖÔÙNG BAÈNG HAØM SOÁ
Haøm soá tuyeán tính (haøm soá ñöôøng thaúng)
yˆ t = a0 + a1t
Heä phöông trình chuaån:
n n

∑y i = na0 + a1 ∑ ti
i =1 i =1 ⇒ a0 vaø a1
n n n

∑yt
i =1
i i = a0 ∑ ti + a1 ∑ t
i =1 i =1
i
2
NGHIEÂN CÖÙU BIEÁN ÑOÄNG THÔØI VUÏ

Yi Ti .Si .Ci .I i
*
= = S i I i
Yi Ti .Ci

⇒ Si
 Doanh
soá TBDÑ TBDÑ
I SI (%)
(tyû 4 möùc 2 möùc ñoä
Naêm Quyù ñoàn g) ñoä
(Y i / Y i* )
2003 I 76
II 93
101.25
III 108 116.25 92.90
131.25
IV 128 141.5 90.46
151.75
2004 I 196 155.875 125.74
160
II 175 173.5 100.86
187
III 141 194.5 72.49
202
IV 236 203.875 115.76
205.75
2005 I 256 216.5 118.24
227.25
II 190 235.125 80.81
243
III 227 261.375 86.85
279.75
IV 299 302.75 291.25 102.66
2006 I 403 318 310.375 129.84
II 282 340 329 85.71
III 288 360.25 350.125 82.26
IV 387 385.75 373 103.75
2007 I 484 396.25 391 123.79
II 384 423.75 410 93.66
III 330
IV 497
 I III IIIV
1997 92.90 90.45
1998 125.74 100.86 72.49 115.75
1999 118.24 80.80 86.84 102.66
2000 129.84 85.71 82.25 103.75
2001 123.78 93.65
IS (%) 124.40 90.26 83.62 103.15
IS ñieàu chænh(%) 123.96 89.94 83.32 102.78

150
Chæ soá thôøi vuï (%)

123.96
100 102.78
89.94 83.32
50

0
1 2 3 4

Quyù
Doanh soá (tyû ñoàng)

Doanh soá thöïc

teá
Dsoá TBDÑ 4
möùc ñoä
Dsoá TBDÑ 2
möùc ñoä

Thôøi gian (t)

 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP DÖÏ ÑOAÙN
1.Döï ñoaùn döïa vaøo löôïng taêng (giaûm)
tuyeät ñoái trung bình
ˆ
Yn +l = Yn + l ( ∆ )
2. Döï ñoaùn döïa vaøo toác ñoä phaùt trieån trung bình

ˆ
Yn +l = Yn (t ) l
3. Ngoaïi suy haøm xu theá

Yˆn +l = f (n + l )
4. Döï ñoaùn döïa vaøo moâ hình nhaân

ˆ
Yt = Tt .S t .Ct
5. SAN BAÈNG MUÕ ÑÔN GIAÛN
(Simple Exponential Smoothing Method)
Yˆ : Giaù trò döï ñoaùn ôû thôøi ñieåm n+1
n +1
Yˆn +1 = w(Yn) + w(1-w)(Yn-1) + w(1-w)2 (Yn-2)
+ w(1-w)3 (Yn-3) +...

Yˆn +1 = w(Yn ) + (1 − w)(Yˆn )

Yˆn +1 = (Yn ) + (1 − w)(Yˆn − Yn )
w: troïng soá / haèng soá san baèng muõ (0< w < 1)
(weighting factor / smoothing constant)