1.

Noiuni de teoria probabilitilor aplicate n analiza fiabilitii sistemelor

1.1. Definiii Majoritatea fenomenelor din natur sunt procese aleatoare (ntmpltoare). Dac un astfel de fenomen este observat la anumite momente de timp, atunci acestuia i se poate ataa o variabil aleatoare discret. Dac este permanent observat, atunci i se poate asocia o variabil aleatoare de tip continuu. Fie X aceast variabil aleatoare (v.a.). Pentru cazul discret, aceasta poate fi definit prin:

x1 x2 L xn X p p L p n n 1 2 pi =1
i =1

(1.1)

unde x i reprezint valorile pe care le poate avea variabila X, iar p i probabilitatea de apariie a valorii x i , i = 1, 2, K, n .
V.a. X este complet definit de funcia sa de repartiie. Aceasta reprezint probabilitatea ca v.a. s ia valori inferioare unei valori date, x :

F ( x ) = P{X x}

F :R [0,1]

(1.2)

Pentru cazul continuu, dac funcia de repartiie F(x) admite derivat, atunci derivata acesteia n raport cu variabila x se numete densitate de probabilitate, f(x). Difereniala funciei de repartiie reprezint probabilitatea ca v.a. continua X s ia valori n intervalul ( x, x + d x ] . Aceasta reprezint de fapt relaia:

f ( x)dx = P{x < X x + dx} = dF ( x) = F ( x + dx) F ( x)

(1.3)

Probabilitatea condiionat ca v.a. continu X s ia valori n intervalul ( x, x + d x ] , tiind c n mod cert ia valori superioare lui x, este dat de relaia:

P{x < X x + dx X > x} =

f ( x)dx 1 F ( x)

(1.4)

-2-

Se poate defini astfel intensitatea de apariie a unei valori date x:

P{x < X x + x X > x} = x d (ln(1 F ( x))) f ( x) = = dx 1 F ( x) h( x) = lim

x0+

(1.5)

Primitiva H(x) a funciei h(x) se numete intensitate cumulativ de apariie a unei valori date x. Ea este definit aadar de relaia:
x 1 H ( x) = h(u )du = ln 1 F ( x) 0

(1.6)

Cuantila de ordin n (cu n [0,1]) a unei distribuii F(x) este acea valoare x pentru care este adevrat relaia: x = F
1

( n) .

Media (momentul de ordinul nti) i dispersia (momentul centrat de ordinul doi) a unei variabile aleatoare continue X se pot determina cu relaiile:

M (X ) =

x f ( x) d x

(1.7)
2

D( X ) = ( X ) =

(x M ( X ))

f ( x) d x

n general, momentul de ordin k se determin cu relaia:

M (k ) ( X ) =

f ( x) d x

(1.8)

iar momentul centrat de ordin k se poate obine utiliznd relaia de definiie:

M c( k ) ( X ) =

(x M ( X ))

f ( x) d x

(1.9)

Pentru cazul discret, se noteaz cu f(x) probabilitatea ca v.a. discret X s ia valoarea x {x1 , x 2 , K , x n } :

f ( x) = P{X = x}

(1.10)

-3-

Probabilitatea ca v.a. discret valori x {x1 , x 2 , K , x n } este:

ia

valori

inferioare

unei

F ( x) = P{X x} =

xi x

P{X = x }
i

(1.11)

Se poate defini i n cazul discret intensitatea de apariie a unei valori date x {x1 , x 2 , K , x n } :

h( x) = P{X = x X x} =

f ( x) 1 F ( x)

(1.12)

Intensitatea cumulativ de apariie a unei valori date x este dat de relaia:

H ( x ) = h( x i )
xi < x

(1.13)

Media i dispersia unei variabile aleatoare discrete se pot determina cu relaiile:

M ( X ) = xi pi
i =1 2

D( X ) = ( X ) = (xi M ( X ) ) pi
2 i =1

(1.14)

1.2. Funcii de repartiie Cele mai folosite funcii de repartiie discrete sunt: i) Binomiala Bin(n;p)
n

k nk F (n; p) = C k n p (1 p ) k =0

(1.15)

cu n = {0,1,2, K} i p (0,1) . ii) Poisson Po()

F (n; ) =
k =0

k
k!

(1.16)

cu n i > 0. Pentru variabile continue, funciile de repartiie de interes n analizele de fiabilitate pot fi:

-4-

iii) Exponentiala Exp()

F (t ; ) = 1 e t
cu t [0,+ ) i > 0. iv) Weibull Weib(,,)

(1.17)

(t ) F (t ; , , ) = 1 exp
t [0,+ )

(1.18)

, > 0

v) Normala N(,)

F (t ; , ) =

1 x 2 dx exp 2

(1.19)

cu t ( ,+ ) ; ( ,+ ) i > 0 . Pentru =0 i = 1 , se obine funcia normata normal, notata de obicei cu (t) (funcia lui Laplace). Exist relaia de legtur F (t ; , ) =

t ( ,+ ) .
vi) Lognormala LN(,)

t , pentru

F (t ; , ) =

1 ln x 2 1 dx exp 2 x

(1.20)

cu t (0,+ ) ; 0 i > 0 . Exista relaia de legtur F (t ; , ) =

ln(t ) , pentru t>0.

-5-

vii) Chi-Ptrat

2 n

Densitatea de probabilitate este:

f (t ; n) = t

n2 2

t 2

n n 2 2 2

(1.21)

cu t (0,+ ) ; n N * si (.) functia Euler gamma definita de relatia:

( z ) = x z 1 e x dx
0

(cu

z>0).

Pentru

z>1,

este

valabila

relatie

( z ) = ( z 1) ( z 1) , relatie ce permite calculul recurent, daca se

cunosc valori initiale, cum ar fi (1)=1 sau (1 2) = . n este numarul de grade de libertate al distributiei. t - Student t n
n +1 2 n x 2 n 1 + n 2

viii)

Densitatea de probabilitate este:

n +1 f ( x; n) = 2

(1.22)

pentru x ( ,+ ) ; n N * si (.) functia Euler gamma. ix) Gamma (,) Densitatea de probabilitate este:

f (t ; , ) =

t e ( )

(1.23)

pentru t (0,+ ) , >0 i >0. Pentru ntreg, distribuia Gamma se transforma ntr-o distribuie Erlang.

-6-

x) Beta Be(,) Densitatea de probabilitate este:

f (t ; , ) =

1 1 t 1 (1 t ) B ( , )

(1.24)

cu t (0,1) , > 1 i > 1 .

B ( , ) este integrala Euler beta:

B ( , ) = x
0

(1 x)

dx = ( ) ( ) / ( + )

(1.25)

xi) Fisher F F(m,n) Densitatea de probabilitate este:

m + n 2 2 2 1 m n t 2 f (t ; m, n) = m n ( m+ n ) 2 (mt + n ) 2 2
cu t (0, ) i m,n>0. xii) Kolmogorov-Smirnov KS(x) Funcia de repartiie este dat de relaia:

n m

(1.26)

FKS ( x) = 1 + 2 (1) k 1 Exp 2 k 2 x

k =1

(1.27)

n Tabelul 1- sunt prezentate densitatea de probabilitate, media i dispersia pentru funciile de repartiie prezentate mai sus:

-7-

Funcia de repartiie Binomiala Poisson

Densitatea de probabilitate
k n k Ck n p (1 p )

Media

Dispersia

np

n p (1 p )

k
k!

Exponeniala

e t

1 2
1 [(1 + 2 )
2 (1 + 1 )]

Weibull

(t ) 1 (t ) exp

+
+1 1 + 1

-8-

Normala

1 t 2 exp 2 2
1

Lognormala

1 ln t 2 exp 2 t 2
1

2
2

e 2 + e 1
2 2

Tabelul 1-1 Principalele caracteristici ale funciilor de repartiie utilizate frecvent n analizele de fiabilitate, mentenan i risc

2
f (t ; n ) = t

n2 2

t 2

n n 2 2 2

1 n

1 n2

t-Student

f (x;n) =
-9Gamma
Beta

n+1 2

n x n 1+ n 2
f (t; n) =
1
t

n+1 2 2

n n2

t e ( ) 1 1 f (t ; , ) = t 1 (1 t ) B ( , )

2
( + ) ( + + 1)
2

Tabelul 1-1 Principalele caracteristici ale funciilor de repartiie utilizate frecvent n analizele de fiabilitate, mentenan i risc
(Continuare)

n Tabelul 1.2 sunt prezentate cele mai importante biblioteci din Mathematica utilizate n cele ce urmeaz.
Biblioteca MathStat.m Boolean.m NewCombinatorica.m Modul de apelare <<mathstat.m <<boolean.m <<NewCombinatorica.m Domeniul de aplicare Statistica i probabilitilor Funcii booleene Analiza combinatoric, teoria grafurilor teoria

Tabelul 1-2 Biblioteci utilizate frecvent n aplicaii 1. Exemplu

<<boolean.m /* apel biblioteca */

TruthTable[a||b] /* apel tabela de adevr pentru operatorul logic SAU */

a T T F F

b T F T F

\H a b\L T T T F

/* Apel forma disjunctiv normal DNF pentru funcia logic (a SAU b)*/

DNF [ x || y ]
(x && y) || (x && !y) || (!x && y) /* Apel forma conjunctiv normal CNF pentru funcia logic (a SI b) */

CNF [a & &b]

(!a || b) && (a || !b) && (a || b) /* Apel forma conjunctiv normal CNF pentru funcia logica (a i (b SAU c)) */

DNF [a & &(b || c)]

(a && b && c) || (a && b && !c) || (a && !b && c) /* Apel forma conjunctiv normal CNF pentru funcia logic (a SAU b SAU c) */

DNF [a || b || c]
(a && b && c) || (a && b && !c) || (a && !b && c) || (a && !b && !c) || (!a && b && c) || (!a && b && !c) || (!a && !b && c)

- 10 -

2. Exemplu
<<boolean.m << DiscreteMath`Combinatorica` (*Fie un sistem cu 5 componente denumite `a`,`b`,`c`,`d`, respectiv `e`,de tipul 3out-of-5:F ; dac cel puin 3 din cele 5 componente sunt n stare de insucces, atunci sistemul este n stare de insucces*) Lista = {a, b, c, d, e}; (* Lista de taieturi minimale*) KSubsets[Lista, 3]; {{a, b, c}, {a, b, d}, {a, b, e}, {a, c, d}, {a, c, e}, {a, d, e}, {b, c, d}, {b, c, e}, {b, d, e}, {c, d, e}}; (* Functia de structura a insuccesului sistemului *) F = (a && b && c) || (a && b && d) || (a && b && e) || (a && c && d) || (a && c && e) || (a && d && e) || (b && c && d) || (b && c && e) || (b && d && e) || (c && d && e); (* 3-out-of-5:F *) DNF[F]= (a && b && c && d && e) || (a && b && c && d && !e) || (a && b && c && !d && e) || (a && b && c && !d && !e) || (a && b && !c && d && e) || (a && b && !c && d && !e) || (a && b && !c && !d && e) || (a && !b && c && d && e) || (a && !b && c && d && !e) || (a && !b && c && !d && e) || (a && !b && !c && d && e) || (!a && b && c && d && e) || (!a && b && c && d && !e) || (!a && b && c && !d && e) || (!a && b && !c && d && e) || (!a && !b && c && d && e) (* forma DNF*) (* Calculul probabilitii de insucces a sistemului *) Q = (a b c d e) + (a b c d (1 - e)) + (a b c (1 -d) e) + (a b c (1 - d) (1 -e)) + (a b (1 - c) d e) + (a b (1 -c) d (1 - e)) + (a b (1 - c ) (1 -d) e) + (a (1 - b) c d e) + (a (1 -b) c d (1 - e)) + (a (1 - b) c (1 -d) e) + (a (1 - b) (1 - c) d e) + ( (1 -a) b c d e) + ( (1 - a) b c d (1 -e)) + ( (1 - a) b c (1 - d) e) + ( (1 -a) b (1 - c) d e) + ( (1 - a) (1 -b ) c d e) /. a -> q /. b -> q /. c -> q /.d -> q /. e -> q (*Indisponibilitatea sistemului n cazul: componente cu indisponibiliti egale cu q *)

10 H1 qL2 q3 + 5 H1 qL q4 + q5

3. Exemplu
<<boolean.m S= a || b; (* sistem 1-out-of-2 *)

- 11 -

DNF[S] (a && b) || (a && !b) || (!a && b) (* Probabilitatea de succes a sistemului: componenta a are disponibilitatea p1, respectiv componenta b are disponibilitatea p2 *) (*calculul probabilitii de succes*) (a b) + (a (1-b)) + ((1-a) b)/.a p1 /.b p2 p1 (1-p2)+(1-p1) p2+p1 p2 1.3. Comenzi n Mathematica Deschidere La deschiderea programului, pe ecran apar trei ferestre (vezi Figura 1.1): meniul, fereastra de lucru i paleta de funcii. Ultima dintre acestea poate sa nu apar, caz n care se deschide din meniu. Meniul cuprinde nou funcii, necesare operrii i configurrii programului. Spre exemplu, dac se dorete deschiderea unui program deja salvat, se clicheaz (cu mouse-ul) opiunea File din meniu, apoi Open, moment n care apare o fereastr; se parcurge structura de directoare pn la cel n care se afla fiierul cutat. La dublu clic pe fiierul dorit, acesta apare pe ecran ntr-o fereastr nou. Fereastra de lucru este cea destinata scrierii sau modificrii programului de calcul. Dimensiunea i poziia acesteia depind de configuraia dorit de utilizator, n cazul unei ferestre deschise noi, i salvat n fiierul de opiuni, sau sunt aceleai cu cele care au fost salvate odata cu fiierul, n cazul deschiderii unui program deja existent. Fereastra cu paleta de funcii poate cuprinde una din cele apte palete predefinite, care pot fi ncrcate din File, Palettes. Acestea cuprind funcii, simboluri i operaii ce pot fi introduse direct n fereastra de lucru printr-un simplu clic de mouse.

- 12 -

Figura 1 -1. Ferestrele programului

- 13 -

Evaluare Pentru un program nou, instruciunile se introduc linie cu linie. Validarea fiecrei linii se face tastnd simultan tastele Shift i Enter. Rularea unui program existent se poate face n ntregime, cu comanda Kernel, Evaluation, Evaluate Notebook, sau linie cu linie. Simbolurile sau funciile se pot introduce din paleta de funcii, sau tastnd direct n fereastra de lucru echivalentul acestora. Spre exemplu, trebuie tastat, pentru:

\[Lambda],

\[Infinity]

xdx

\[Integral] x \[DifferentialD] x.

Simbolul dorit trebuie sa apar dup tastarea ultimului semn; n caz contrar, nseamn ca exista o eroare de sintaxa n formatul introdus. Daca linia introdusa este corect scrisa din punct de vedere sintactic, atunci apare In[1]:= scris cu albastru n dreptul liniei introduse, i Out[2]= pe linia urmtoare, care afieaz rezultatul. Dac exista erori, programul afieaz un mesaj de avertizare. Linia neagra ce apare, n final, de-a lungul ferestrei, indica faptul ca programul a ncheiat operaia de validare a liniei respective (vezi Figura 1-2).

Figura 1-2. Introducerea datelor

- 14 -

1.4. Exemplu de cod pentru vizualizare distribuii discrete / continue <<Graphics`Legend` <<Statistics`DiscreteDistributions` bd=BinomialDistribution[34,0.2] pd=PoissonDistribution[3] ListPlot[Table[CDF[bd,x],{x,0,12}]] ListPlot[Table[PDF[pd,x],{x,0,12}], PlotStyle -> {Hue[.8], PointSize[.025]}, Frame -> True, PlotJoined -> False] <<Statistics`ContinuousDistributions` ed=ExponentialDistribution[0.08] nd=NormalDistribution[3,5] wd=WeibullDistribution[3,20] F[t_]=CDF[wd,x] f[t_]=PDF[wd,x] N[%] Plot[{F[t],CDF[nd,x]},{x,0,40}, PlotStyle -> {Dashing[{.07}], Dashing[{.02}]}, PlotLegend -> {"Weibull", "Normala"}, LegendTextSpace -> 6, LegendBackground -> GrayLevel[0.9]] Plot[{f[t],PDF[ed,x]},{x,0,40}, Frame -> True, GridLines -> Automatic, PlotStyle -> {RGBColor[0,0,1], Thickness[0.01]}, AxesLabel -> {"t [h] ", "F[t] "}, AspectRatio -> .6] Mean[wd] N[%] Variance[wd] N[%] StandardDeviation[wd] N[%]

- 15 -

1.5. ntrebri, teme, probleme A1. Timpul de operare al unei pompe de reea termoficare urmeaz o distribuie exponenial de medie 24 luni. Programul de inspecie curenta al acestui tip de pompe prevede o inspecie la fiecare 5 luni. a) Care este probabilitatea ca o pompa de reea termoficare sa aib nevoie de o reparaie nainte de prima data fixata pentru inspecie ? b) Dac o astfel de pomp nu s-a defectat nainte de prima dat fixat pentru inspecie, care este probabilitatea de a o gsi operaional i dup cea de-a doua inspecie programat ? c) Un punct termic are 5 astfel de pompe de reea identice. Presupunnd ca timpii lor de operare sunt variabile aleatoare identic i independent distribuite (i.i.d.), sa se calculeze probabilitatea ca, cel mult o pompa sa aib nevoie de reparare nainte de prima data programat pentru inspecie; d) Care este periodicitatea de inspecie, dac se impune condiia ca probabilitatea de mai sus sa nu depeasc 0,1 ? A2. Timpul de operare al unei pompe de ap de alimentare generator de abur urmeaz o distribuie normala de medie 24 luni i abatere standard 2 luni. Programul de inspecie curenta al acestui tip de pompe prevede o inspecie la fiecare 6 luni. a) Care este probabilitatea ca o pompa de apa de alimentare sa aib nevoie de o reparaie nainte de prima data fixata pentru inspecie? b) Dac o astfel de pomp nu s-a defectat nainte de primele dou date fixate pentru inspecii, care este probabilitatea de a o gsi operaional i dup cea de-a treia inspecie programat? c) O CET are trei astfel de pompe identice. Presupunnd c timpii lor de operare sunt variabile aleatoare identic i independent distribuite (i.i.d.), s se calculeze probabilitatea ca, cel mult o pomp s aib nevoie de reparare nainte de prima dat programat pentru inspecie; d) Care este periodicitatea de inspecie, dac se impune condiia ca probabilitatea de mai sus sa nu depeasc 0,1? A3. Nivelul maxim anual al unui curs de apa este o variabil aleatoare notat cu H. Se face presupunerea c densitatea de probabilitate a v.a. H este descris de o distribuie triunghiular simetric, cu valori ale v.a. ntre 4 i 6 metri. a) S se determine nivelul H20 care are o medie a intervalului de recuren (periodicitate) de 20 de ani; b) S se calculeze probabilitatea ca n urmtorii 20 de ani nivelul H al cursului de ap s depeasc cel puin o dat valoarea H20; c) S se calculeze probabilitatea ca n urmtorii 5 ani nivelul H sa depeasc valoarea H20 exact o dat; d) S se calculeze probabilitatea ca H20 s fie depit cel mult de 2 ori n urmtorii 5 ani.

- 16 -

A4. Nivelul maxim anual al unui curs de apa este o variabilita aleatoare notata cu H. Se face presupunerea ca densitatea de probabilitate a v.a. H este descrisa de o distributie normala, de medie 6 metri i abatere standard 1m. a) Sa se determine nivelul H10 care are o medie a intervalului de recurenta (periodicitate) de 10 de ani; b) Sa se calculeze probabilitatea ca n urmatorii 5 de ani nivelul H sa depasesca cel putin o data valoarea H10; c) Sa se calculeze probabilitatea ca n urmatorii 25 ani nivelul H sa depaseasca valoarea H10 exact de doua ori; d) Sa se calculeze probabilitatea ca H10 sa fie depasit cel mult de 3 ori n

urmatorii 10 ani.

A5. Fie X1 si X2 dou variabile aleatoare independente de parametru . S se arate c: Min{X1,X2}~Exp[2 ], respectiv Max{X1,X2}~Exp[/1,5] Generalizare: S se arate c: Min{X1,X2,..,Xn}~Exp[n ], respectiv Max{ X1,X2,..,Xn }~Exp[/(1+1/2+..+1/n)] A6. Fie `n` evenimente aleatoare A1, A2, ..,An. S se arate c:

P( A1 A2 .. An) = P( A1)P( A2 | A1)P( A3 | A1 A2)...P( An | A1 A2 ..An 1) dac avem ndeplinit condiia P(A1 A2.. An-1)>0.

A7. Fie trei staii electrice A,B i C. Staiile A i B sunt conectate prin intermediul a dou linii, respectiv ntre staiile B i C exist alte dou linii. Fiecare dintre aceste patru linii are probabilitatea `q` de a fi indisponibil, independent de starea / strile celorlalte linii. S se arate c probabilitatea de a avea cel puin o cale de curent ntre staiile A i C este dat de relaia: (1-q)+q(1-q2)2. A8) S se arate c dac Y~Exp(l), atunci X = Y 1 / este o distribuie Weibull de parametru b i = . A9) Fie dou grupuri Diesel alimentare de securitate servicii clasa III ntr-o CNE. Grupul Diesel 1 are o distribuie geometric a numrului de solicitri necesare pentru demararea cu succes a sa X ~ Geo( 1 ) . Grupul Diesel 2 are o distribuie geometric a numrului de solicitri necesare pentru demararea cu succes a sa Y ~ Geo( 2 ) , unde s-a notat cu 1 probabilitatea de succes a grupului Diesel 1, respectiv cu 2 probabilitatea de succes a grupului Diesel 2. S se arate c distribuia variabilei aleatoare Z = min( X , Y ) , respectiv a numrului de solicitri necesare pentru demararea a cel puin unui grup Diesel urmeaz o distribuie geometric de parametru = 1 + 2 1 2 . Indicaie: Se calculeaz P ( Z = 1) = P ( X = 1 Y = 1) = = 1 + 2 1 2 .

P ( Z = 2) = P[( X = 2 Y 2) (Y = 2 X 2)] = 1 (1 1 )(1 2 ) +

2 (1 2 )(1 1 ) 1 2 (1 1 )(1 2 ) = (1 )
- 17 -

..... Se demonstreaz prin inducie matematic c:

P ( Z = n) = P[( X = n Y n) (Y = n X n)] = (1 ) n 1 .

- 18 -