BI TP CHNG 3: LI NHUN V RI RO

Bi 1 S dng d liu v gi c phiu trn th trng chng khon Vit Nam trong tp tin Excel km theo. Gi s bn l nhn vin ph trch u t ti chnh ca ACB v theo ch o ca trng phng u t bn ang xem xt lp hai danh mc u t nh sau:

Danh mc 1 gm 6 t ng c phiu AGF v 4 t ng c phiu HAP Danh mc 2 gm 3 t ng c phiu LAF v 7 t ng c phiu REE

Yu cu: 1. Xac nh ty suat li nhuan , phng sai v o lech chuan cua tng co phieu: AGF, HAP, LAF, REE. 2. Xc nh t sut li nhun v lch chun ca danh mc u t 1 v 2. 3. Bit t sut li nhun phi ri ro l 8%/nm, hi t sut li nhun yu cu ca cc c phiu HAP, AGF, LAF v REE l bao nhiu? 4. S dng m hnh CAPM, hy kim chng li t sut li nhun k vng ca cc danh mc u t trn v rt ra nhn xt. 5. Ty le au t vao co phieu AGF va co phieu HAP la bao nhieu e co o lech chuan cua danh muc 1 va danh muc 2 la nho nhat? Theo anh (ch) s la chn t trng u t mi c phiu l bao nhiu trong hai danh mc trn, gii thch ti sao?