4.

TEORIJA IGARA
Teorija igara je matematika teorija za reavanje problema konfliktnih situacija. Konfliktna situacija je ona u kojoj dolazi do sukoba interesa, tj. do konkurencije uesnika u igri (igraa, konkurenata). Osnovni pojam teorije igara je igra , kao matematiki model realne konfliktne situacije. Osnovni zadatak teorije igara je odreivanje optimalnog ponaanja uesnika u igri. Kriterijum von Neumanna: Bj Ai qj pi A1 A2 ... Am p1 p2 ... pm e11 e21 ... em1
max
i

B1 q1

B2 q2

... ...

Bn qn

min. reda ( min e i j )

j

e12 e22 ... em2

max
i

... ... ... ... ...

e1n e2n ... emn

max
i

min e 1 j
j

min e 2 j
j

...
min e m j
j

max. kolone max e i j

i

max ( min eij)= = min ( max eij)

i

ei1

ei2

ein

Igra odreena matricom

E= eij m,n

e11 e12 L e1n e e22 L e2 n 21 naziva se matrina = M M M M em1 em 2 L emn

igra. A 1 , A 2 , ..., A m su oznake za strategije (akcije ) koje u igri ima na raspolaganju igra A; B 1 , B 2 , ..., B n su oznake za strategije koje preduzima igra B; eij=f(Ai,Bj) predstavlja efekat (vrednost igre), kao posledica odabira akcije A i od strane igraa A i akcije B j od strane igraa B; Ako je e i j za igraa A dobit, onda je -e i j dobit (gubitak) za igraa B. Poto je e i j + (-e i j ) = 0, re je o tzv. zero (nultoj) igri.

p 1 , p 2 , ..., p m su oznake za verovatnoe da e igra A odabrati odgovarajue akcije A 1 , A 2 , ..., A m pri emu mora biti:
i =1

pi = 1 , pi 0 ;

q 1 , q 2 , ..., q n su oznake za verovatnoe da e igra B odabrati strategije B 1 , B 2 , ..., B n pri emu je:
j =1

qj = 1 , qj 0 .

Kada je = , onda je re o tzv. istoj igri i tada postoji barem jedna tzv. sedlasta taka (taka ravnotee, prelomna taka ). Kada je k = i r = i kada je k = r = ekr , onda postoji jedna sedlasta taka T(A k , B r ), pa je A k optimalna strategija za igraa A, a B r optimalna strategija za igraa B, uz vrednost igre e 0 =W=e k r .

Primer 1.
Ai A1 A2 A3 max kolone Bj B1 100 60 20 100 B2 50 80 40 80 B3 20 50 B4 10 60 min reda 10 50 20 = = 50 max(min) =

50 80 50 80 min(max)=

Sedlasta taka je T(A 2 , B 3 ). Optimalna strategija za igraa A je A 2 , a za igraa B je B 3 . Vrednost igre u optimalnom sluaju je W=50. Kada je k = s = , a r = i kada je = = ekr = esr onda postoje dve sedlaste take T 1 (A k , B r ) i T 2 (A s , B r ).

Primer 2.
Ai A1 A2 Bj B1 100 60 60 100 B2 50 80 60 80 B3 20 50 50 50 B4 10 60 80 80 min reda 10 50 50
= = 50

max(min) =

A3 max kolone

min(max)=

Sedlaste take su T 1 (A 2 , B 3 ) i T 2 (A 3 , B 3 ). Optimalne strategije za igraa A su A 2 i A 3 , dok je za igraa B optimalna strategija B 3 . Vrednost igre u optimalnoj situaciji je W=50. Kada je k = , a r = s = i kada je = = ekr = eks , onda postoje dve sedlaste take: T 1 (A k , B r ) i T 2 (A k , B s ).

Primer 3.
Ai A1 A2 A3 max kolone Bj B1 100 60 B2 50 50 B3 20 50 B4 10 60 80 80 min reda 10 50 20
= = 50

max(min) =

20 40 50 100 50 50 min(max)=

Sedlaste take su T 1 (A 2 , B 2 ) i T 2 (A 2 , B 3 ). Optimalna strategija za igraa A je A 2 , dok igra B ima na raspolaganju dve optimalne strategije B 2 i B 3 . Vrednost igre u optimalnom sluaju je w=50. Po analogiji reavamo probleme sa vie sedlastih taaka. . Ako je , tj. ako je < , onda se radi o tzv . meovitoj igri i onda ne postoji sedlasta taka, pa se vrednost igre nalazi izmeu i , tj. <w=e 0 < . U ovom sluaju se e 0 =w moe odrediti uz pomo verovatnoa p i , q j kao verovatna vrednost, pri emu p i i q j predstavljaju uestalosti korienja pojedinih strategija od strane igraa A odnosno igraa B u optimalnom sluaju. Neka je data igra sa matricom [e i j ] m , n . Za igraa A(I 1 ) postoji optimalna o o strategija da odabere A 1 sa p1o , A 2 sa p2 , ..., A m sa pm i da tako sebi obezbedi oekivanu dobit u najmanjem iznosu w. Ovu strategiju karakterie vektor verovatnoa (frekvencija): o o p o = ( p1o , p2 ,..., pm ) Za igraa B(I 2 ) optimalnu strategiju e karakterisati vektor: o o q o = (q1o , q2 ,..., qn ) a takvom strategijom e obezbediti da mu gubitak bude najvie w. Optimalna strategija za oba igraa se moe dobiti reavanjem sistema od m+n+2 jednaine ili nejednaine, sa m+n+1 nepoznatih p 1 , p 2 , ..., p m , q 1 , q 2 , ..., q n , w:

p 1 + p 2 + ... + p m =1 e 1 1 p 1 + e 2 1 p 2 + ... + e m 1 p m w e 1 2 p 1 + e 2 2 p 2 + ... + e m 2 p m w ... e 1 n p 1 + e 2 n p 2 + ... + e m n p m w

pi 0

q 1 + q 2 + ... + q n = 1; qj 0 e 1 1 q 1 + e 1 2 q 2 + ... + e 1 n q n w e 2 1 q 1 + e 2 2 q 2 + ... + e 2 n q n w ... e m 1 q 1 + e m 2 q 2 + ... + e m n q n w Jedan od efikasnih naina reavanja ovog problema je simpleks metod linearnog programiranja.

Reenje:
Ako podelimo sve nejednaine sa w i uvedemo oznake p i /w = x i , a q j /w = y j , onda emo dobiti sledea dva modela: x 1 , x 2 , ..., x n 0 e 1 1 x 1 + e 2 1 x 2 + ... + e m 1 x m 1 e 1 2 x 1 + e 2 2 x 2 + ... + e m 2 x m 1 ... e 1 n x 1 + e 2 n x 2 + ... + e m n x m 1 x 1 + x 2 + ... + x m = v min y 1 , y 2 , ..., y n 0 e 1 1 y 1 + e 1 2 y 2 + ... + e 1 n y n 1 e 2 1 y 1 + e 2 2 y 2 + ... + e 2 n y n 1 ... e m 1 y 1 + e m 2 y 2 + ... + e m n y n 1 y 1 + y 2 + ... + y n = z max Reavanjem drugog modela kao Primarnog dobiju se i reenja prvog modela kao Duala. Polazna tabela za reavanje problema: x1 x2 . . . xm y1 e11 e21 . . . em1 1 y2 e12 e22 ... ... ... yn e1n e2n 1 1 . . . 1 z=0

em2 1

...

emn 1

Primer 4.
Ai A1 A2 Bj B1 6 9 9 B2 8 6 B3 5 10 min reda 5 6 =6<w<=8 max(min) =

max kolone

8 10 min(max) =

Optimalne uestalosti korienja pojedinih strategija za svakog igraa emo u ovom primeru odrediti pomou simpleks metoda linearnog programiranja (tabelarno). Reenje: x1 x2 y1 6 9 1 y1 3/4 9/2 1/4 y1 3/10 18/25 -1/50 y2 (8) 6 1 x1 1/8 -3/4 -1/8 x1 1/5 -3/25 -2/25 y3 5 10 1 y3 5/8 (25/4) 3/8 x2 -1/10 4/25 -3/50 1 1 0

y2 x2

1/8 1/4 -1/8

y2 y3

1/10 1/25 -7/50

pi = xi pi = wxi w qj = y j q j = wy j w 1 W= zmax

zmax=

7 1 1 , y 1 =0, y 2 = , y 3 = su reenja primarnog problema. 50 10 25

v m i n =z m a x = w=
1 zmax

7 2 3 , x1= , x2= su reenja duala. 50 25 50 50 1 = = 7 7143 , 7 7

2 50 4 = 0,57143 25 7 7 3 50 3 p 2 =x 2 w= = 0,42857 50 7 7 50 q 1 =y 1 w= 0 = 0 7 1 50 5 q 2 =y 2 w= = 0,7143 10 7 7 1 50 q 3 =y 3 w= = 0,2857 25 7

p 1 =x 1 w=

U optimalnom sluaju igra A treba da u priblino 57% pokuaja koristi strategiju A 1 , a u priblino 43% pokuaja strategiju A 2 . Igra B ne treba da koristi strategiju B 1 , dok strategije B 2 i B 3 treba da koristi priblino u 71% odnosno 29% pokuaja. Vrednost igre u optimalnom sluaju je priblino w 7,143. -.Do ovog rezultata moe se doi na jo jedan nain. Za poetak, posmatrajmo matrinu igru formata 2x2: Strategije Strategije igraa B igraa A B1 B2 A1 e11 e12 A2 e21 e22 Lako se proverava da matrine igre ovog formata nemaju sedlastu taku ukoliko se dva maksimalna elementa nalaze na glavnoj ili na sporednoj dijagonali. Bez umanjenja optosti, pretpostavimo da su dva maksimalna elementa e11 i e22 i pretpostavimo da igra B bira strategiju B1 sa verovatnoom q i strategiju B2 sa verovatnoom 1 q, tj. q1 = q i q2 = 1 q. Tada se oekivana vrednost igre za igraa A moe odrediti na sledei nain. Ukoliko primeni strategiju A1 igra A oekuje dobitak e11 q + e12 (1 q ) , a ukoliko odabere strategiju A2, e21 q + e22 (1 q) . Ako se ove dve oekivane vrednosti izjednae, dobija se e22 e12 q= , (e11 e21 ) + (e22 e12 ) odakle sledi da vrednost igre iznosi e11 e22 e12 e21 w= . (e11 e21 ) + (e22 e12 )

Slino, ako je p1 = p i p2 = 1 p, odnosno igra A bira strategiju A1 sa verovatnoom p i strategiju A2 sa verovatnoom 1 p, moe se pokazati da je e22 e21 . p= (e11 e12 ) + (e22 e21 ) Po dimenzijama i sloenosti, sledee su igre dimenzija 2xn, n>2, u kojima igra B ima na raspolaganju n strategija, kao i igre dimenzija mx2, m>2, u kojima igra A moe da upotrebi neku od m raspoloivih strategija. Posmatrajmo primer 4 i pretpostavimo da igra A bira strategiju A1 sa verovatnoom p i strategiju A2 sa verovatnoom 1 p. Na slici 1 grafiki su prikazani gubici igraa B s obzirom na strategije igraa A, tako to leva osa predstavlja strategiju A1 a desna strategiju A2. Za svaku vrednost sa xose, na pravoj koja odgovara strategiji Bi moemo oitati gubitak igraa B ako igra A igra (1x) A1 i x A2. Kada bi igra B imao dovoljno informacija o potezu igraa A, najbolji odgovor nalazio bi se na donjoj obvojnici prikazanoj na slici 1. S druge strane, meu svim navedenim vrednostima igra A eli da izabere maksimalan iznos, odnosno taku T.
A1
B3

A2

B2
B1

Slika 1. Moemo uoiti da se taka T nalazi u preseku pravih koje odgovaraju strategijama B2 i B3, to implicira da se vrednost igre u optimalnom sluaju moe odrediti kao reenje podproblema Strategije Strategije igraa B igraa A B2 B3 A1 8 5 A2 6 10

Koristei gore navedene obrasce dobija se p =

p1 = 4 , 7 p2 =

4 5 50 , q = i w = , odnosno 7 7 7

3 , 7 5 2 q1 = 0 , q2 = , q3 = . 7 7 Primetimo da xkoordinata take T odgovara verovatnoi 1p, dok ykoordinata pokazuje na vrednost igre w. Ako igra A primeni meovitu strategiju sa verovatnoama p1=4/7, 3 4 p2=3/7, a B igra strategiju B1 tada moe da oekuje gubitak 7 6 + 7 10 = 54 7 , vei od vrednosti igre u optimalnom sluaju. Ova taka nalazi se u preseku prave koja odgovara strategiji B1 i vertikalne prave naspram take x.

- . Tehnika primenjena u teoriji igara moe se upotrebiti za reavanje problema donoenja odluka u situacijama neizvesnosti, kada raspolaemo odreenim brojem strategija koje odabiramo oekujui nastupanje i prisustvo manjeg ili veeg broja razliitih okolnosti. Verovatnoe nastupanja pojedinih okolnosti su nepoznate, a eventualno moemo subjektivno da ih procenimo (pretpostavimo).

Primer 5.
Strategije igraa A A1 A2 A3 A4 A5 Strategije igraa B B2 B3 4 0 6 -4 -6 6 2 -2 -6 2

Kako je =0 i =6, navedeni primer nema sedlastu taku, te se radi o meovitoj igri. Na Slici 2 grafiki su prikazani dobici igraa A s obzirom na alternative igraa B.

B1

B2

A3

A1

A4

A2
A5

Slika 2. Za razliku od prethodnog primera, igra A tei da ostvari maksimalan dobitak s obzirom na strategije igraa B. Stoga se vrednosti koje bira A nalaze na gornjoj obvojnici prikazanoj na Slici 2. Igra B tei da ostvari minimalne gubitke, te bira taku T sa navedene obvojnice. Oigledno je da se ovakav rezultat ostvaruje ukoliko igra A bira strategije A1 i A3. Zato je podproblem koji vodi do optimalnog reenja sledeeg oblika: Strategije Strategije igraa B igraa A B1 B2 A1 4 0 A3 -6 6 Slino kao u prethodnom primeru, dobija se p = 0,75 , q = 0,375 i w = 1,5 , tanije p 1 =0,75; p 2 =0; p 3 =0,25; p 4 =0; p 5 =0; q 1 =0,375; q 2 =0,625. U optimalnom sluaju igra A treba da u priblino 75% pokuaja koristi stategiju A1, u 25% pokuaja strategiju A3 dok strategije A2, A4 i A5 ne treba da koristi. Igra B u priblino 37,5% pokuaja treba da koristi strategiju B1 a u 62,5% strategiju B2. Vrednost igre u optimalnom sluaju iznosi 1,5. Primetimo da ako igra B igra meovitu strategiju sa verovatnoama q 1 =0,375; q 2 =0,625, a igra A primeni neku od strategija A2, A4 i A5, moe da oekuje manji dobitak od vrednosti igre (-0,25; -0,5 i -1, respektivno), to se moe uoiti i na slici 2.

Teorema (John von Neumann, 1928): Svaka matrina igra dimenzija mxn ima optimalno reenje. Tanije, postoji jedinstvena vrednost igre w i optimalna (ista ili meovita) strategija za igrae A i B, tako da: a) Ako igra A primeni optimalnu strategiju, njegov dobitak bie w , bez obzira na strategiju igraa B, b) Ako igra B primeni optimalnu strategiju, dobitak igraa A bie w , bez obzira na strategiju koju primeni igra A. c) Optimalno reenje uvek se moe odrediti kao reenje odgovarajueg podproblema dimenzija kxk. Drugim reima, reenje svake matrine igre dimenzija mxn moe se odrediti kao reenje podproblema dimenzija 1x1 (sedlasta taka), 2x2, 3x3 ili neke vee kvadratne matrine igre.

Primer 6.
Jedna vea fabrika elektrometalnog kompleksa treba da se opredeli za proizvodnju proizvoda izmeu sledee tri grupe: proizvodi investicionog karaktera, aparati za domainstvo i specijalne maine. Procenjenu dobit u odreenom periodu za svaku grupu proizvoda, pri nastupanju razliitih okolnosti (stanja trita, kao napr. konjunktura, recesija, depresija) prikazuje sledea tabela: Okolnosti (Oj) Strategije (Ai) O1 Konjunktura O2 Recesija O3 Depresija -15 2 8

A1:Investicioni proizvodi A2:Aparati za domainstvo A3: Specijalne maine Odrediti optimalnu strategiju za

40 6 22 16 12 10 ovo preduzee.

Reenje:
a) Prema Waldovom kriterijumu (kriterijumu pesimizma ili MAXMIN kriterijumu): Oj O1 O2 O3 Minimum reda Ai A1 40 6 -15 -15 A2 22 16 2 2 A3 12 10 8 8 8=max(min)

Prema ovom kriterijumu treba odabrati strategiju A 3 , tj. odluiti se za proizvodnju specijalnih maina. b) Prema Hurwiczovom kriterijumu (kriterijumu optimizma): Ovaj kriterijum pretpostavlja uvaavanje odreenog optimizma donosioca

odluke u vidu tzv. koeficijenta optimizma k , pri emu je 0k1 . Neka je k=0,6 . Ai A1 A2 A3 Oekivane vrednosti efekata pri k=0,6 0,6 40+0,4 (-15)=18 max 0,6 22+0,4 2=14 0,6 12+0,4 8=10,4

Prema ovom kriterijumu i odabranom koeficijentu optimizma treba se odluiti za strategiju A 1 . Ako se uzme k=1 , onda se dobija tzv. MAXMAX kriterijum potpunog optimizma. Ai A1 A2 A3 maksimum reda 40 max 22 12

Odluka: A 1 . Kada bi koeficijent optimizma bio k=0,4 onda bi bilo:

Ai A1 A2 A3

Oekivane vrednosti efekata pri k=0,4 0,4 40+0,6 (-15)=7 0,4 22+0,6 2=10 max 0,4 12+0,6 8=9,6

Optimalna strategija bi bila A 2 . c) Prema Savageovom MINMAX kriterijum): (Sejvid)

kriterijumu (kriterijum aljenja ili

Matrica gubitaka (proputene dobiti): Oj O1 O2 O3 Ai A1 0 10 23 A2 18 0 6

Maksimum reda 23 18

min(max)

A3

28

28

Prema ovom kriterijumu treba se odluiti za A 2 . d) Prema Laplaceovom (Laplas) kriterijumu nedovoljnog razloga (nedovoljnih informacija o moguim nastupanjima pojedinih okolnosti): Prema ovom kriterijumu se, zbog nepoznavanja procene o mogunosti nastupanja pojedinih okolnosti, uzima da je jednako verovatno da e nastupiti bilo koja od okolnosti ( u ovom sluaju je re o verovatnoi 1/3 33,33%) Ai A1 A2 A3 Oekivane vrednosti efekata
1 (40+6-15) 10,33 3 1 (22+16+2) 13,33 3 1 (12+10+8)=10 3

max

Prema ovom kriterijumu treba se odluiti za A 2 . e) Prema Bayesovom kriterijumu : Prema ovom kriterijumu se polazi od mogunosti da donosilac odluke, na osnovu sopstvenog iskustva, ili iskustva angaovanog eksperta, subjektivno proceni verovatnoe nastupanja pojedinih okolnosti. Neka su procene verovatnoa nastupanja pojedinih okolnosti redom 0,5; 0,3 i 0,2. Ai A1 A2 A3 Oekivane vrednosti efekata 0,5 40+0,3 6+0,2 (-15)=18,8 max 0,5 12+0,3 16+0,2 2=16,2 0,5 12+0,3 10+0,2 8=10,6

Prema ovom kriterijumu treba se odluiti za A 1 . Odabrane subjektivne verovatnoe se nazivaju jo i a priori verovatnoe , pa se prethodna analiza esto naziva a priori analiza. Vie eksperata posmatrane problematike dae bolje procene o

verovatnoama nastupanja pojedinih okolnosti i veu sigurnost donosiocu odluke pri odluivanju. Pretpostavimo da je dat zadatak strunjacima ekspertskog tima da odgovore na pitanje kako se prihvataju proizvodi posmatranog preduzea pri nastupanju pojedinih okolnosti. Dobijeni su rezultati u vidu tzv. uslovnih verovatnoa P(S k (O j )), koje npr. pokazuje sledea tabela: Oj Sk S1 S2 O1 0,8 0,2 O2 0,5 0,5 O3 0,4 0,6

Procena S 1 neka znai da se prihvataju proizvodi posmatranog preduzea na tritu, a S 2 da se ne prihvataju proizvodi istog preduzea na tritu. Za dalju analizu je potrebno odrediti a posteriori verovatnoe po Bayesovoj formuli:

P ( O j | Sk ) =

P (O j ) P ( S k | O j )

P(O ) P ( S
j j =1

| Oj )

Rezultate postupka izraunavanja ovih verovatnoa prikazuje sledea tabela:

Sk S1

Oj O1 O2 O3 O1 O2 O3

P(O j ) 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2

P(S k |O j ) 0,8 0,5 0,4 0,2 0,5 0,6

P(O j )P(S k |O j ) 0,4 0,15 0,08 0,63=P(S 1 ) 0,1 0,15 0,12 0,37=P(S 2 )

S2

A posteriori verovatnoe P(O j |S k ) 0,4:0,63=0,6349 0,15:0,63=0,2381 0,08:0,63=0,1270 1,0000 0,1:0,37=0,2703 0,15:0,37=0,4054 0,12:0,37=0,3243 1,0000

Oekivane vrednosti efekata u a posteriori analizi su:

Za S 1 :
E(A 1 ) = 0,6349 40 + 0,2381 6 + 0,1270 (-15) = 24,92

E(A 2 ) = 0,6349 22 + 0,2381 16 + 0,1270 2 = 18,03 E(A 3 ) = 0,6349 12 + 0,2381 10 + 0,1270 8 = 11,02

Za S 2 :
E(A 1 ) = 0,2703 40 + 0,4054 6 + 0,3243 (-15) = 8,38 E(A 2 ) = 0,2703 22 + 0,4054 16 + 0,3243 2 = 13,08 E(A 3 ) = 0,2703 12 + 0,4054 10 + 0,3243 8 = 9,89 Radi preglednosti ove rezultate prikazujemo sledeom tabelom: Sk E(A i ) E(A 1 ) E(A 2 ) E(A 3 ) S1 24,92 18,03 11,02 S2 8,38 13,08 9,89

Pod pretpostavkom procene S 1 optimalna je strategija A 1 , a u sluaju procene S 2 optimalna je strategija A 2 . Verovatnoa da e se ostvariti najvei efekat od 24,92 iznosi 63% (P(S 1 )=0,63).

Zadaci za vebu
1. Da li sledee matrine igre imaju sedlastu taku? a) Strategije Strategije igraa B igraa A B1 B2 B3 A1 30 10 25 A2 10 5 -5 A3 -5 0 10 A4 15 10 20 b) Strategije igraa A A1 A2 A3 c) Strategije igraa B B1 B2 B3 5 -20 71 -10 -40 -5 -20 -30 20

B4 10 -20 5 10

Strategije igraa A A1 A2 A3 d) Strategije igraa A A1 A2

Strategije igraa B B1 B2 B3 11 2 -5 6 8 -2 4 11 -2

Strategije igraa B B1 B2 B3 7 -1 2 3 1 2

Reenje: a) Pretpostavimo da je igra A odabrao strategiju Ai i da je igra B odabrao strategiju Bj. Za efekat eij kaemo da je sedalsta taka ako je eij manje ili jednako od svih ostalih ishoda igre u redu i i istovremeno vee ili jednako od svih ishoda u koloni j. Na ovaj nain, izborom strategije Ai igra A ne moe da dobije manje od ovog ishoda, dok izborom strategije Bj igra B ne moe da ostvari gubitak vei od eij. Strategije igraa A A1 A2 A3 A4 maksimum kolone Strategije igraa B B2 B3 10 25 5 -5 0 10 10 20 10 25 minimum Reda 10 = max{10,20,5,10} -20 = 10 -5 10

B1 30 10 -5 15 30

B4 10 -20 5 10 10

= = 10

= min{30,10,25,10} = 10
Sedlaste take su T1(A1,B2), T2(A1,B4), T3(A4,B2), T4(A4,B4), a vrednost igre iznosi w=10. Primetimo da taka T(A2,B1) nije sedlasta taka iako bi odabirom strategija (A2,B1) ishod igre iznosio takoe 10. b) T(A1,B2). c) T1(A2,B3), T2(A3,B3). d) T(A2,B2). 2. Date su matrine igre: i) Strategije igraa A A1 A2 Strategije igraa B B1 B2 19 30 21 12

ii) Strategije igraa A A1 A2 Strategije igraa B B1 B2 -3 8 6 1

a) Nai donju i gornju granicu vrednosti igre. b) Odrediti optimalne strategije i vrednost igre. Reenje: i) a) = 19 , = 21 . b) p1= 0,45; p2= 0,55; q1= 0,9; q2= 0,1; w=20,1. ii) a) = 1 , = 6 . b) p1= 0,3125; p2= 0,6875; q1= 0,4375; q2= 0,5625; w=3,1875. 3. Date su matrine igre: i) Strategije igraa A A1 A2 A3 ii) Strategije igraa A A1 A2 B1 55 25 Strategije igraa B B2 B3 40 10 60 55 B4 20 40 Strategije igraa B B1 B2 40 5 10 60 30 40

a) Nai donju i gornju granicu vrednosti igre. b) Grafiki prikazati strategije igraa i odrediti optimalne strategije i vrednost igre reavajui odgovarajui podproblem. c) Odrediti optimalne strategije i vrednost igre pomou simpleks metoda. Reenje: i) a) = 30 , = 40 . b)

B1

B2

A3

A2 A1

Slika 3. Na osnovu Slike 3. moe se zakljuiti da se optimalna vrednost igre dobija ukoliko igra A odabere strategije A1 i A3. Stoga je podproblem koji vodi do optimalnog reenja Strategij Strategije igraa B e igraa A B1 B2 A1 40 5 A3 30 40 ije reenje glasi: p1= 0,2222; p2= 0,7778; q1= 0,7778; q2= 0,2222; w=32,2222. Odavde sledi da u optimalnom sluaju igra A ne treba da koristi strategiju A2, u priblino 22,22% pokuaja koristi strategiju A1 a u priblino 77,78% sluajeva strategiju A3. igra B treba da u priblino 77,78% pokuaja koristi strategiju B1, a u priblino 22,22% sluajeva strategiju B2. Vrednost igre u optimalnom sluaju iznosi priblino 32,2222. c) Samostalno. ii) a) = 25 , = 40 . b)

A1
B2 B1
B3

A2

B4

Slika 4. p1= 0,3; p2= 0,7; q1= 0,4; q2= 0,6; w=34. c) Samostalno. 4. Date su matrine igre i) Strategije igraa A A1 A2 A3 ii) Strategije igraa A A1 A2 A3 iii) Strategije igraa A A1 Strategije igraa B B1 B2 B3 4 16 8 Strategije igraa B B1 B2 B3 2 4 3 4 2 4 6 2 2

B1 8 14 28

Strategije igraa B B2 B3 12 26 13 20 10 15

B4 36 40 57

A2 A3

21 8

4 12

6 17

a) Nai donju i gornju granicu vrednosti igre. b) Odrediti optimalne strategije i vrednost igre pomou simpleks metoda. Reenje: i) a) Strategije igraa A A1 B1 8 Strategije igraa B B2 B3 12 20 10 15 20 B4 36 40 57 57 minimum reda 8 10 13

A2 14 26 A3 28 13 maksimum 28 26 kolone Kako je = 13 < 20 = , ne postoji sedlasta (13,20). b) y1 x1 x2 x3 8 14 28 1 y1 4/5 10 22 3/5 y1 y3 y2 x3 1/10 1/2 (20) 2/5 x3 y2 12 26 13 1 y2 3/5 (20) 4 2/5 x2 -3/100 1/20 -1/5 -1/50 x2

= 13 < 20 =

taka i vrednost igre w nalazi se u intervalu

y3 (20) 10 15 1 x1 1/20 -1/2 -3/4 -1/20 x1 13/200 -1/40 -13/20 -1/25 x1

y4 36 40 57 1 y4 9/5 22 30 -4/5 y4 57/50 11/10 128/5 -31/25 y4 7/200 1/40 3/20 -3/50 1 1 1 0

y3 x2 x3

1/20 172 174 -1/20

y3 y2 y1

-1/200 -1/40 1/20 -1/50

-29/1000 273/4000 253/250 137/4000 11/200 -1/100 -2/125 -7/800 23/50 17/800 -13/400 32/25 3/400 -27/1000 -219/125 -63/1000

Odavde sledi:

zmax =
vmin

63 3 17 137 , y1 = , y2 = , y3 = , 1000 400 800 4000 63 27 2 1 = , x1 = , x2 = , x3 = , x3 = 0 , 1000 1000 125 50

1 =

odnosno
1000 15,87 , vmin 63 27 1000 2 1000 p1 = x1 w = 0,4286 , p2 = x2 w = 0,2540 , 1000 63 125 63 1 1000 1000 p3 = x3 w = 0,3175 , p4 = x4 w = 0 = 0, 50 63 63 3 1000 17 1000 q1 = y1 w = 0,1190 , q2 = y2 w = 0,3373 , 400 63 800 63 137 1000 q3 = y 3 w = 0,5437 . 4000 63 U optimalnom sluaju igra A treba da u priblino 42,86% pokuaja koristi strategiju A1, u priblino 25,40% sluajeva strategiju A2, u priblino 31,75% pokuaja strategiju A3, dok strategiju A4 ne treba da koristi. Igra B u priblino 11,20% pokuaja koristi strategiju B1, u priblino 33,73% sluajeva strategiju B2, u priblino 54,37% pokuaja strategiju B3. Vrednost igre u optimalnom sluaju iznosi priblino 15,87.
w=

ii) a) b)

= 2, = 4.
2 3 , p3 = , 7 7 4 2 1 q1 = , q2 = , q3 = . 7 7 7 22 w= . 7
p1 = p3 =

iii) a) b)

= 8 , = 16 . p1 31,31%; p2 30,98%; p3 37,71%; q1 39,06%; q2 54,21%; q3 6,73%; w 10,74.

5. Koji od proizvoda A1, A2, A3, A4, plasirati na trite, ako mogu nastupiti okolnosti O1, O2, O3, ako su dobiti od proizvoda u zavisnosti od pojedinih okolnosti prikazane u sledeoj tabeli: Okolnosti Strategij e O1 O2 O3 A1 30 40 25 A2 30 30 45 A3 25 35 50 A4 15 25 40 Odrediti optimalnu strategiju primenom: a) Valdovog kriterijuma. b) Hurviovog kriterijuma ako je koeficijent optimizma 45%. c) Sejvidovog kriterijuma. d) Laplasovog kriterijuma. e) Bajesovog kriterijuma, ako verovatnoe nastupanja okolnosti O1, O2, O3, iznose 30%, 60%, 10% respektivno. Pretpostaviti da su uslovne verovatnoe za navedene okolnosti prema situaciji S1, da se proizvod prihvata, odnosno S2, da se proizvod delimino prihvata date u sledeoj tabeli: Okolnosti Situacije O1 O2 O3 S1 0,7 0,8 0,4 S2 0,3 0,2 0,6 Reenje: a) Kod Valdovog kriterijuma, prvo je potrebno odrediti minimalni dobitak za svaki proizvod, a potom se bira proizvod koji po ovom kriterijumu ima maksimalnu vrednost. Okolnosti minimum Strategij e O1 O2 O3 reda A1 30 40 25 25 max{25,30,25,15} = 30 A2 30 30 45 30 A3 25 35 50 25 A4 15 25 40 15 Prema Valdovom kriterijumu treba odabrati strategiju A3. b) Kod Hurviovog kriterijuma se za odgovarajui koeficijent optimizma k izraunavaju oekivani dobici za svaki proizvod Ai tako to se maksimalan dobitak mnoi sa koeficijentom optimizma k, a minimalan dobitak sa (1 k). Potom se bira proizvod sa maksimalnom oekivanom vrednou. Strategij Oekivani dobici za k = e 0,45 0,45 40 + 0,55 25 = 31,75 A1 0,45 45 + 0,55 30 = 36,75 max{31,75;36,75;36,25;26,25} = 36,75 A2 0,45 50 + 0,55 25 = 36,25 A3

0,45 40 + 0,55 15 = 26,25 A4 Prema Hurviovom kriterijumu, uz koeficijent optimizma 0,45, treba odabrati strategiju A2. c) Kod Sejvidovog kriterijuma, postavlja se pitanje koliko iznosi proputena dobit za svaki proizvod pod pretpostavkom da nastupi okolnost Oj, j = 1,2,3. Potom se odreuje maksimalna proputena dobit za svaki proizvod i bira proizvod koji po ovom kriterijumu ima minimalnu vrednost. Okolnosti maksimum Strategij e O1 O2 O3 reda A1 0 0 25 25 A2 0 10 5 10 min{25,10,5,15} = 5 A3 5 5 0 5 A4 15 15 10 15 Prema Sejvidovom kriterijumu, treba odabrati strategiju A3. d) Kod Laplasovog kriterijuma polazi se od pretpostavke da se svaka od okolnosti moe pojaviti sa podjednakom verovatnoom. Kako je broj okolnosti tri, verovatnoa da nastupi Oj j = 1,2,3 iznosi 1/3. Strategije Oekivani dobici 1 1 1 A1 3 30 + 3 40 + 3 25 = 31,67

A2 A3
1 3

1 3

1 30 + 1 3 30 + 3 45 = 35

1 max{31,67;35;36,67;26,67} = 36,67 25 + 1 3 35 + 3 50 = 36,67

1 1 1 A4 3 15 + 3 25 + 3 40 = 26,67 Prema Laplasovom kriterijumu, treba odabrati strategiju A3. e) Kako su u ovom delu zadatka poznate verovatnoe nastupanja pojedinih okolnosti, izraunavaju se oekivane dobiti za svaki od proizvoda, a potom se bira proizvod koji ima najveu oekivanu vrednost. Strategije Oekivani dobici 0,3 30 + 0,6 40 + 0,1 25 = 35,5 max{35,5;31,5;33,5;23,5} = 35,5 A1 0 , 3 30 + 0 , 6 30 + 0 , 1 45 = 31 , 5 A2 0,3 25 + 0,6 35 + 0,1 50 = 33,5 A3 0,3 15 + 0,6 25 + 0,1 40 = 23,5 A4 Prema ovom kriterijumu, treba odabrati strategiju A1.

U cilju donoenja pouzdanije odluke, potrebno je izviti a posteriori analizu, koristei uslovne verovatnoe. Tanije, izraunavaju se Bajesove verovatnoe prema sledeem obrascu: P(O j ) P( S k | O j ) P(O j | S k ) = m . P(O j ) P( Sk | O j )
j =1

Situacije Okolnosti (Sk) (Oj) S1 O1

P(O j )
0,3

P( S k | O j )
0,7

P(O j ) P( S k | O j ) P(O j | S k )
0,21 0,2877

O2 O3 Ukupno: S2 Ukupno: O1 O2 O3

0,6 0,1 0,3 0,6 0,1

0,8 0,4 0,3 0,2 0,6

0,48 0,04 0,73 0,09 0,12 0,06 0,27

0,6575 0,0548 1,0000 0,3333 0,4444 0,2222 1,0000

Oekivani dobici za svaki od proizvoda, pod pretpostavkom nastupanja okolnosti Si, i = 1,2, izraunavju se na sledei nain: Za S1: E(A1)=0,287730+0,657540+0,054825=36,30 E(A2)=0,287730+0,657530+0,054845=30,82 E(A3)=0,287725+0,657535+0,054850=32,95 E(A4)=0,287715+0,657525+0,054840=22,95 Za S1: E(A1)=0,333330+0.444440+0,222225=33,33 E(A2)=0,333330+0,444430+0,222245=33,33 E(A3)=0,333325+0,444435+0,222250=35,00 E(A4)=0,333315+0,444425+0,222240=25,00 Odnosno, Oekivan Situacije i dobici S1 S2 E(A1) 36,30 33,33 E(A2) 30,82 33,33 E(A3) 32,95 35,00 E(A4) 22,95 25,00 Pod prepostavkom situacije S1 optimalna je strategija A1, dok je pod pretpostavkom nastanka situacije S2 optimalna je strategija A3. Verovanoa da se postigne najvei dobitak od 36,30 iznosi 73%. 6. Koji od proizvoda A1, A2, A3, plasirati na trite, ako mogu nastupiti okolnosti O1, O2, O3, ako su dobiti od proizvoda u zavisnosti od pojedinih okolnosti prikazane u sledeoj tabeli: Okolnosti Strategij e O1 O2 O3 A1 20 30 1 A2 10 3 30 A3 -5 5 15 Odrediti optimalnu strategiju primenom: a) Valdovog kriterijuma. b) Hurviovog kriterijuma ako je koeficijent optimizma 0,7.

c) Sejvidovog kriterijuma. d) Laplasovog kriterijuma. e) Bajesovog kriterijuma, ako verovatnoe nastupanja okolnosti O1, O2, O3, iznose 25%, 35%, 40% respektivno. Pretpostaviti da su uslovne verovatnoe za navedene okolnosti prema situaciji S1, da se proizvod prihvata, odnosno S2, da se proizvod delimino prihvata date u sledeoj tabeli: Okolnosti Situacije O1 O2 O3 S1 0,6 0,35 0,5 S2 0,4 0,65 0,5 Reenje: a) A2; b) A2; c) A3; d) A1; e) A priori analiza: A1; A posteriori: pod pretpostavkom S1 optimalna strategija je A2, a pod pretpostavkom S2 optimalna strategija je A1. Verovatnoa da e se ostvariti najvei efekat(17,11) iznosi 52,75%. 7. Koji proizvod od A1, A2, A3, plasirati na trite, ako mogu nastupiti dve okolnosti O1, O2, a dobiti od proizvoda u zavisnosti od pojedinih okolnosti prikazane u sledeoj tabeli: Okolnosti Strategij e O1 O2 A1 6 20 A2 12 2 A3 8 17 Odrediti optimalnu strategiju primenom: a) Valdovog kriterijuma. b) Hurviovog kriterijuma ako je koeficijent optimizma 0,9. c) Sejvidovog kriterijuma. d) Laplasovog kriterijuma. e) Bajesovog kriterijuma, ako se zna da okolnost O1 moe da nastupi sa verovatnoom 40%. Izvriti a posteriori analizu, pod pretpostavkom da mogu nastupiti dve situacije: proizvod se prihvata S1 i proizvod se delimino prihvata S2, i da su ove verovatnoe date u sledeoj tabeli. Okolnosti Situacije O1 O2 S1 0,8 0,3 S2 0,2 0,7 Reenje: a) A3; b) A1; c) A3; d) A1; e) A priori analiza: A1;

A posteriori: pod pretpostavkom S1 optimalna strategija je A3, a pod pretpostavkom S2 optimalna strategija je A1. Verovatnoa da e se ostvariti najvei efekat(88,8) iznosi 50%.