ECONOMETRIE

IAI
- 2013-
CURS 3
- note de curs -
TEMATICA C3
CURS 3 - REGRESIA LINIAR SIMPL (2)
4. Estimarea indicatorilor de corelaie (coeficient, raport)

Testarea
5. Testarea parametrilor modelului liniar
6. Testarea indicatorilor de corelaie
7. Testarea modelului liniar
8. Probleme specifice utilizand SPSS
9. Exemplu de regresie liniar simpl analizat cu ajutorul SPSS-ului
4. Estimarea indicatorilor de corelaie (I)
1.Coeficientul de corelaie se folosete doar pentru modelul liniar :
1.1. Coeficientul de corelaie parametrul ()


sau



, -1+1


Interpretarea lui :
- pentru -10 > exist o legtur liniar negativ ntre X i Y;
- pentru 0+1 -> exist o legtur liniar pozitiv ntre X i Y;
- Pentru ||->0 => legtura este foarte slab i pentru||->0=>
legtura este foarte puternic.





y x
N
i
y i x i
y x
N
y x
Y X
Y X
o o

o o

=

= =
1
) )( (
) , cov(
) , (


= = = =
= = =

=
n
i
i
n
i
i
n
i
n
i
i i
n
i
i
n
i
i
n
i
i i
y y N x x N
y x y x N
Y X
1
2
1
2
1 1
2 2
1 1 1
] ) ( ][ ) ( [
) , (
4. Estimarea indicatorilor de corelaie (II)
1.2. Estimaia coeficientului de corelaie (r)




Interpretarea lui r este aceeai cu interpretarea lui .
Legtura dintre estimaia coeficientului de corelaie (r)
i estimaia coeficientului de regresie liniar (b
1
) se
realizeaz prin relaia:
unde reprezint estimaiile varianelor
variabilelor X i Y.



= = = =
= = = =

=

=
n
i
i
n
i
i
n
i
n
i
i i
n
i
i
n
i
i
n
i
i i
y x
n
i
i i
y y n x x n
y x y x n
s ns
y y x x
r
1
2
1
2
1 1
2 2
1 1 1 1
] ) ( ][ ) ( [
) )( (
2
2
1
y
x
s
s
b r =
2
y
2
x
s si s
Estimarea indicatorilor de determinaie i raportul
de determinaie ajustat
2. Raportul de determinaie:
2.1. Raportului de determinaie parametrul (
2
)


, cu 0<
2
<1


V
E
, V
T
i V
R
reprezint PARAMETRII: variaia
explicat, variaia total respectiv variaia rezidual.
Ei se mai noteaz
E
2
,
T
2
i
R
2
.

T
R
T
E
i
2
i
i
2
i
2
V
V
1
V
V
) y (y
) y y (
= =

2.1. Estimaia raportului de determinaie (R

2
)




ESS, TSS i RSS reprezint ESTIMAIILE variaei
explicate, variaiei totale respectiv variaei reziduale.
Ele se mai noteaz s
E
2
,s
T
2
i s
R
2
.
SS-este prescurtarea de la Sum Sqare (Suma
ptratelor [abaterilor])->grafic tabl!!!
TSS
RSS
1
TSS
ESS
) y (y
) y x b (b
) y (y
) y y (
= R
i
2
i
i
2
1 0
i
2
i
i
2
2
= =

+
=

k - n df 1; - k df 1; - n df

; ) y - ( SS ; ) y - y ( SS ; ) y - ( SS
R E T
i
2
i R
i
2
i E
i
2
T
= = =
+ + + + + +
= = =
i i
y y
5. Testarea parametrilor modelului liniar
1. Formularea ipotezelor
pentru
0
pentru
1

H
0
:
0
=0 H
0
:
1
=0
H
1
:
0
#0 H
1
:
1
#0
2. Fixarea pragului de semnificaie =0,05
3. Alegerea statisticii test

respectiv

4. Calcularea statisticii test



Criterii de decizie:
|t
calc
|

t
teoretic
= t
/2, n-2
=> se accept H
0
cu o probabilitate de 1-.
|t
calc
| > t
teoretic
= t
/2, n-2
=> se respinge H
0
cu un risc asumat .
2 , 2 /

0 0
~

0
0
0

=
n
H
t t
o
| |
o
|
o
| |
2
,
2 /

1 1
~

1
0
1

=
n
H
t t
o
| |
o
|
o
| |
0

0
|
s
b
t
calc
=
1

1
|
s
b
t
calc
=
Estimaiile abaterilor medii ptratice ale estimatorilor
parametrilor modelului liniar se determin dup relaiile:





iar s
2
este estimaia varianei variabilei eroare de modelare:
5. Testarea parametrilor modelului liniar (II)
( )
|
|
|
.
|

\
|

+ = =

i
i
x x
x
n
s s s
2
2
2 2

1
0 0
| |

=

= =
n
i
i
x x
s
s s
1
2
2
2

) (
1 1
| |
2
) (
2
2
1 0
2
2

=

n
x b b y
n
e
s
i i i
6. Testarea indicatorilor de corelaie - coeficientul
de corelaie (I)
1. Formularea ipotezelor
H
0
: =0
H
1
: 0
2. Fixarea pragului de semnificaie =0,05
3. Alegerea statisticii test



4. Calcularea statisticii test

5. Criterii de decizie:
|t
calc
| t
teoretic
= t
/2, n-2
=> se accept H
0
cu o probabilitate de 1-.
|t
calc
|

> t
teoretic
= t
/2, n-2
=> se respinge H
0
cu un risc asumat .
2 2
1
2
2

1

r
n r
n
t
calc

k n
t

~
, 2 / o

2
1
2
r
n r
t
calc

=
6. Testarea indicatorilor de corelaie - raportul de
corelaie (II)
1. Formularea ipotezelor
H
0
: =0
H
1
: 0
2. Fixarea pragului de semnificaie =0,05
3. Alegerea statisticii test



4. Calcularea statisticii test

5. Criterii de decizie:
|F
calc
| F
, k-1, n-k
=> se accept H
0
cu o probabilitate de 1-.
|F
calc
|> F
, k-1, n-k
=> se respinge H
0
cu un risc asumat .
1

1

2
2

=
k
k n
F
q
q
1 1
2
2

=
k
k n
R
R
F
6. Testarea indicatorilor de corelaie - raportul de
corelaie (III)
TSS
RSS
TSS
ESS
y y
y x b b
= R
i
i
i
= =

1
) (
) (
2
2
1 0
2
7. Testarea modelului-testul F omnibus
1. Formularea ipotezelor
H
0
:
0
= 0;
1
=0
H
1
:
0
0 sau/si
1
0
2. Fixarea pragului de semnificaie =0,05
3. Alegerea statisticii test



4. Calcularea statisticii test




5. Criterii de decizie:
|F
calc
| F
, k-1, n-k
=> se accept H
0
cu o probabilitate de 1-.
|F
calc
|> F
, k-1, n-k
=> se respinge H
0
cu un risc asumat .
1

=
k
k n
V
V
F
R
E
1 ) (
) (
1
1
2
1 0
2
1 0

+
=

k
k n
x b b y
y x b b
k n
RSS
k
ESS
k
k n
RSS
ESS
F
i
i i
i
i
calc
EXEMPLU
Se consider datele cu privire la Valoarea vnzrilor i
Cheltuielile cu publicitatea pentru un eantion de 4 firme.
Datele sunt prezentate n tabelul alturat.
x
i
y
i

10
20
50
100
2500
4100
5000
7500
180 19100
Model Summary
,977 ,954 ,931 550,556
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Esti mate
The i ndependent vari able i s Chel t. cu publ i ci t. (zeci de mi i l ei ).
ANOVA
12501276 1 12501275,51 41,243 ,023
606224,5 2 303112,245
13107500 3
Regressi on
Resi dual
Total
Sum of
Squares df Mean Square F Si g.
The i ndependent variabl e i s Chel t. cu publ i ci t. (zeci de mi i l ei ).
Coefficients
50,510 7,865 ,977 6,422 ,023
2502,041 448,379 5,580 ,031
Chel t. cu publi ci t.
(zeci de mi i l ei )
(Constant)
B Std. Error
Unstandardi zed
Coeffi ci ents
Beta
Standardi zed
Coeffi ci ents
t Si g.