Professional Documents
Culture Documents
RASPODELA
Dragan ori
Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Vesna Jevremovi
Matematiqki fakultet, Beograd
Jovan Malixi
Matematiqki fakultet, Beograd
Emilija Nikoli-ori
Pooprivredni fakultet, Novi Sad
BEOGRAD
2007
ATLAS RASPODELA
Izdavaq
Graevinski fakultet
, Beograd
Recenzenti
Autori zadravaju sva prava. Reprodukovae (fotokopirae ili umnoavae na bilo koji naqin) ili objavivae sadraja ove kige (u celini ili
u delovima) nije dozvoeno bez izriqite pismene saglasnosti autora.
CIP
Katalogizacija u publikaciji
SADRAJ
Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX
XI
Neprekidne raspodele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Opis raspodela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1
2
3
4
5
Arkussinus [ASS1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arkussinus [AS1(a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arkussinus [ASS2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arkussinus [AS2(a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beta [B2 (a, b)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
23
25
28
30
iv
Sadraj
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Sadraj
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
vi
Sadraj
174
178
180
182
184
186
188
189
191
193
195
197
199
201
204
205
208
210
211
213
217
219
221
223
225
228
231
233
234
235
236
237
Sadraj
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
vii
viii
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
Sadraj
PREDGOVOR
U statistiqkoj obradi podataka dobijenih mereem vrednosti neke
sluqajne veliqine (sluqajnog obeleja na elementima populacije, pre
svega mereem numeriqkog obeleja) qesto se postav a pitae koji statistiqki model odabrati. Drukqije reqeno, postav a se pitae iz koje
teorijske raspodele potiqu dobijeni rezultati merea. Ovaj Atlas qini
jedan pokuxaj da se pomogne svima onima koji imaju potrebe da rexavaju
navedeni zadatak.
Pri obradi statistiqkih podataka, koji predstav aju izmerene vrednosti nekog numeriqkog sluqajnog obeleja, obiqno prvo treba odgovoriti na pitae da li se radi o diskretnom ili o neprekidnom obeleju.
Pod diskretnim obelejem (tj. diskretnom sluqajnom veliqinom) podrazumevamo svako ono obeleje qiji skup moguih vrednosti je samo konaqan ili prebrojiv skup realnih brojeva. Pod neprekidnim obelejem,
pak, podrazumevamo svako ono obeleje qiji skup moguih vrednosti je
skup svih realnih brojeva sa jednog ili vixe intervala, koji mogu biti
kako otvoreni tako i zatvoreni (sa jedne ili sa obe strane), kako konaqni
tako i beskonaqni. Ovaj Atlas posveen je samo raspodelama neprekidnih
sluqajnih veliqina.
Koji od statistiqkih modela e istraivaq u svom radu odabrati
zavisi od mnogo faktora. Meu ima svakako nivo poznavaa statistiqkih raspodela (i ranijih iskustava) nije zanemar iv. U dolaeu
do konaqnog oprede ea za neki statistiqki model obiqno treba proi
nekoliko koraka i koristiti se "metodom eliminacije".
Kada istraivaq sredi podatke formirajui varijacioni niz (tj. reajui podatke po veliqini, poqev od najmaeg pa do najveeg rezultata),
sledei korak bi bio formirae tabela sa frekvencijama pojav ivaa
vrednosti po pojedinim podintervalima skupa moguih vrednosti. Posle
toga, najqexe se daje grafiqki prikaz dobijenih rezultata putem formiraa poligona i/ili histograma, koji odgovaraju izabranim podintervalima (klasama vrednosti) i ihovim frekvencijama (relativnim i/ili
apsolutnim). Ukoliko dobijeni poligoni odnosno histogrami podseaju
na grafike gustine neke raspodele, onda je ta raspodela jedan od moguih
kandidata za izbor teorijskih modela. Takvih kandidata moe da bude
vixe. Taj skup kandidata e se da e suavati na osnovu novih informacija, kao xto su: skup moguih vrednosti, broj (i vrednosti) nepoznatih
parametara, sreda vrednost, disperzija, medijana, modus, vea ili maa
oqekivana simetriqnost raspodele, vea ili maa sp oxtenost itd.
Kada se, korixeem gorih informacija, skup moguih kandidata
svede na samo ih nekoliko, onda u konaqnom oprede eu moe vanu
ulogu da odigra i jednostavnost u analitiqkim izrazima za gustine, za
matematiqka oqekivaa, disperzije, koeficijente asimetrije itd. Naravno, treba imati na umu i to da e qesto biti i vixe od jedne raspodele
koje se mogu izabrati kao model.
Adekvatnost izabrane raspodele najqexe se proverava korixeem
Predgovor
Autori
SPISAK OZNAKA
Opxte oznake
{a, b, c}
AB
AB
A\B
Xmin , Xmax
xa
f :AB
|x|
z
a/b
beskonaqno
prazan skup
skup qiji su elementi a, b i c
unija skupova A i B
presek skupova A i B
razlika skupova A i B
najmai i najvei element skupa {X1 , X2 , . . . , Xn }
x tei a
funkcija f preslikava skup A u skup B
priblino
apsolutna vrednost broja x
konjugovano komleksni broj broja z
razlomak - isto xto i ab
n
X
ai
zbir brojeva a1 , a2 , . . . , an
n
Y
ai
proizvod brojeva a1 , a2 , . . . , an
i=1
i=1
df
dx
f (x, y)
x
Z
f (x)dx
Z
a
f (x)dx
xii
Spisak oznaka
Brojevi
R
N
C
m
n
n!
(2n)!!
(a, b)
[a, b]
B2n
gX , g
FX , F
E(X)
D(X)
mr
r
M
H(X)
1 (X)
2 (X)
CV (X)
Q1 , Q3
M o(X)
M e(X)
X : W1 (a)
xiii
Spisak oznaka
Uzoraqke veliqine
X n, X
2
Sn, S2
2
Dn , Dn2
Sbn2 , Sb2
Sn, S
r
X n , X r , Mr
L
b
a, e
a
(a, )
(a, )
P (a, )
Q(a, )
(1)
(n)
B
Bx
Ix
erf , erf c
Ja
Ia
Na
Ka
M, 1 F1
Ln , Nnc
gama funkcija
nepotpuna gama funkcija
nepotpuna gama funkcija
nepotpuna gama funkcija
nepotpuna gama funkcija
digama funkcija
trigama funkcija
poligama funkcija
beta funkcija
nepotpuna beta funkcija
nepotpuna beta funkcija
funkcija raspodele normalne standardne raspodele
funkcije grexke
Rimanova zeta funkcija
Beselova funkcija prve vrste
modifikovana Beselova funkcija prve vrste
Beselova funkcija druge vrste
modifikovana Beselova funkcija druge vrste
hipergeometrijska funkcija
Lagerov i uopxteni Lagerov polinom
xiv
Spisak oznaka
Elementarne funkcije
sin
cos
tan
arcsin
arccos
arctan
sh
ch
tanh
exp
ln
log
sinus
kosinus
tangens
arkussinus
arkuskosinus
arkustangens
sinus hiperboliqki
kosinus hiperboliqki
tangens hiperboliqki
eksponencijalna funkcija ( exp(x) = ex )
logaritamska funkcija sa osnovom e
logaritamska funkcija sa osnovom 10
NEPREKIDNE RASPODELE
U ovom delu su date definicije i osnovne qienice koje se odnose
na raspodele neprekidnih sluqajnih promen ivih ili krae, neprekidne
raspodele .
1
Iz definicije sledi da se na prirodan naqin moe definisati verovatnoa skupa B za svaki Borelov skup B B.
Definicija 2 Funkcija PX : B R definisana sa
PX (B) = P (X 1 (B))
naziva se
raspodela verovatnoa
ili krae,
Funkcija raspodele
lim F (x) = 1.
x+
Izdvajaju se tri tipa funkcija raspodele: diskretne, apsolutno neprekidne i singularne, pri qemu svaka funcija raspodele F moe da se
prikae u obliku
F (x) = F1 (x) + F2 (x) + (1 )F3 (x),
1 Karl
, , 1 0,
Neprekidne raspodele
neprekidna
g(t)dt.
F (x) =
Funkcija g je
gustina raspodele
sluqajne promenive X.
Apsolutno neprekidna funkcija raspodele je neprekidna i diferencijabilna skoro svuda, pri qemu u taqki diferencijabilnosti x vai
g(x) = F 0 (x). Svaka nenegativna integrabilna funkcija g : R R za koju
+
g(t)dt = 1 je gustina neke raspodele.
je R
1.2
neprekidna
ako je ena
Neprekidne raspodele
Teorema 1 Verovatnoa da vrednost apsolutno neprekidne sluqajne promenive X pripada bilo kom od skupova (a, b), (a, b], [a, b) ili [a, b] jednaka je
Z b
g(x)dx.
a
kada x 0.
3
Tip raspodele
Y = a + bX.
xa
xa
X
= FX
b
b
xa
b
x R, a R, b > 0.
Pri tome je F (x) = F (x; 0, 1). Sve raspodele ove familije su istog tipa.
Parametar a je parametar lokacije , a parametar b je parametar skaliraa .
Za neprekidne raspodele navedenoj familiji funkcija raspodele odgovara dvoparametarska familija gustina definisana sa
1
g(x; a, b) = g
b
xa
b
Neprekidne raspodele
Familije raspodela
Pirsonove raspodele
qija su rexea gustine dvanaest tipova raspodela. Rexea ove jednaqine se klasifikuju zavisno od prirode nula polinoma b0 + b1 x + b2 x2 . Na
taj naqin se dobija dvanaest tipova rexea koja odreuju odgovarajue
tipove raspodela poznatih kao Pirsonove raspodele (tip I do tip XII ).
4.2
Eksponencijalne raspodele
|x |p
1
exp
,
p p
2p1/p (1 + 1/p)
Neprekidne raspodele
5.1
Matematiqko oqekivae
Za matematiqko oqekivae linearne kombinacije i proizvoda dve sluqajne promen ive vai sledee tvree.
Teorema 2 Ako su X i Y sluqajne promenive koje imaju matematiqko oqekivae, tada je:
1. E(aX + bY ) = aE(X) + bE(Y ) za a, b R,
2. E(XY ) = E(X)E(Y ) ako su X i Y nezavisne.
5.2
Mod i antimod
mod
ili modus.
Prema tome, potencijalne vrednosti moda su nule prvog izvoda funkcije gustine. Mod ne mora da postoji, a ako raspodela ima samo jedan mod
kae se da je unimodalna. Raspodela sa dva moda je bimodalna, a sa vixe
modova je vixemodalna.
Termin mod je uveo Pirson 1895. godine. Ako gustina sluqajne promen ive ima minimum, moe da se definixe i antimod.
Definicija 11 Za neprekidnu sluqajnu promenivu antimod je taqka u kojoj funkcija gustine dostie lokalni minimum.
5.3
Disperzija
Disperzija ili varijansa predstav a oqekivano sredekvadratno odstupae od oqekivane vrednosti sluqajne promen ive.
Definicija 12 Disperzija D(X) ili varijansa V (X) sluqajne promenive
X je data sa
D(X) = E(X E(X))2
pod uslovom da navedena oqekivaa postoje. U protivnom disperzija ne postoji. Pozitivna vrednost kvadratnog korena disperzije naziva se standardna devijacija i oznaqava sa (X) ili samo .
Neprekidne raspodele
Iz definicije sledi da je
D(X) = E(X 2 ) (E(X))2 ,
p
D(X) E(X 2 ) |E(X)| E(X 2 )
xto znaqi da je
i
. Za disperziju linearne
kombinacije dve promen ive vai sledee tvree.
Teorema 3 Ako su X i Y nazavisne sluqajne promenive koje imaju disperzije i ako su a i b realni brojevi, tada je
D(aX + bY ) = a2 D(X) + b2 D(Y ).
Koeficijent varijacije
koeficijent varijacije
.
m
Prema tome, ovaj koeficijent predstav a koliqnik standardne devijacije i matematiqkog oqekivaa izraen u procentima.
5.5
Kvantili
Kvantili reda = 0.25 i = 0.75 nazivaju se prvi i trei kvartil i oznaqavaju sa Q1 i Q3 . Kao mera disperzije raspodele qesto se,
u sluqaju jednoznaqno odreenih kvartila, koristi ihova razlika (interkvartilna razlika)
Q = Q3 Q1 .
2 Ronald
Neprekidne raspodele
5.6
Medijana
Momenti
pri qemu se pretpostava da su navedeni integrali apsolutno konvergentni. U suprotnom, odgovarajui momenti ne postoje.
D(X) = 2 .
k
k =
(1)
mki mi ,
i
i=0
i
k
X
k
k1 mi ,
i
i=0
k N.
Neprekidne raspodele
Definicija 17 Raspodela neprekidne sluqajne promenive X je simetriqna ukoliko postoji taqka a za koju je
g(a x) = g(a + x)
za svaki realan broj x. U suprotnom raspodela je asimetriqna.
3
3/2
4
3.
22
Za 2 (X) > 0 kaemo da je raspodela sa debelim krajevima (repovima) ili leptokirtiqna (eng. leptokurtic), za 2 (X) < 0 kaemo da je raspodela sa tankim
krajevima (repovima) ili platikirtiqna (eng. platykurtic), dok za 2 (X) = 0
kaemo da raspodela ima krajeve (repove) iste debine kao i normalna
raspodela ili da je mezokirtiqna (eng. mesokurtic)
Entropija
U teoriji informacija je vana koliqina informacija sadrana u sluqajnom dogaaju, a kao mera neizvesnosti sluqajne promen ive koristi se
pojam entropije koji je uveo Xenon 3 .
3 Claude
Neprekidne raspodele
g(x) ln g(x)dx.
Ako gustina nije svuda pozitivna, onda se integral na desnoj strani prethodne jednakosti uzima na skupu {x : g(x) > 0}.
Karakteristiqna funkcija
(t) = E e
eitx g(x)dx,
tR
je karakteristiqna funkcija za X.
|(t)|dt < ,
1
2
eitx (t)dt.
10
Neprekidne raspodele
1 (n)
(0),
in
10
Generatrisa momenata
pod uslovom da integral na desnoj strane ove jednakosti postoji, je generatrisa momenata promenive X.
M (t) = (it),
11
Neprekidne raspodele
11
Ocene parametara
Xn =
1X
Xi ,
n i=1
Sn =
2
1X
Xi X n ,
n i=1
Dn =
1X
2
(Xi m) ,
n i=1
Sbn2 =
2
1 X
Xi X n ,
n 1 i=1
Xn =
1X r
X .
n i=1 i
Svojstva ocena
Neka je (X1 , . . . , Xn ) prost sluqajan uzorak za obeleje X i neka je nepoznati parametar u raspodeli tog obeleja.
12
Neprekidne raspodele
Umesto termina nepristrasna koriste se i termini centrirana i nepomereOcena koja nije nepristrasna zove se pristrasna. Na primer, statistika X n je nepristrasna ocena za matematiqko oqekivae, statistika Dn2
je nepristrasna ocena za varijansu, dok je statistika Sn2 pristrasna i
asimptotski nepristrasna ocena za varijansu.
Termine pristrasna i nepristrasna ocena uveo je Bouli4 1897. godine.
Sledee svojstvo se odnosi na odstupae realizovane vrednosti statistike od oqekivane vrednosti.
na.
Definicija 24 Statistika bn je postojana ocena parametra ako bn konvergira u verovatnoi ka , odnosno ako za svako > 0 vai
P {|bn | } 0 (n ).
Dou granicu disperzije nepristrasnih ocena daje Rao-Kramerova nejednakost. Ocena qija je disperzija jednaka toj dooj granici je efikasna
ocena. Za analizu ocene nije dovo no znati samo eno oqekivae i disperziju, ve treba odrediti i enu raspodelu.
11.2
Metoda momenata
Neprekidne raspodele su, pod izvesnim uslovima, odreene svojim momentima. Na primer, ako je za niz momenata (mi ) date raspodele ispuen
Karlemanov uslov
1/2n
n=1 m2n
= +,
r = 1, . . . , k
13
Neprekidne raspodele
Definicija 26 Ocene parametara b1 , . . . , bk po metodi momenata, na osnovu prostog uzorka (X1 , . . . , Xn ) iz neke raspodele, date su sistemom
r
Prema tome,
X n = fr (b1 , . . . , bk ),
r = 1, . . . , k.
2
k
bi = bi (X n , X n , . . . , X n ).
U ovoj metodi ocena za nepoznati parametar se uzima tako da verovatnoa realizacije uzorka x1 , x2 , . . . , xn bude najvea. Pretpostavimo da
je (X1 , . . . , Xn ) prost uzorak iz neke neprekidne raspodele qija gustina g
zavisi od , pri qemu R. Funkcija L definisana sa
L(x1 , . . . , xn ; ) =
n
Y
g(xk ; )
k=1
14
Neprekidne raspodele
n
Y
g(xi ; 1 , . . . , k ).
i=1
1 , . . . , k
L(x1 , . . . , xn ; 1 , . . . , k ) = 0,
i
i = 1, . . . , k.
y (a, b)
f1 (X), . . . , fk (X)
k
X
j=1
15
Neprekidne raspodele
Y = f (X)
12.1
Takijeva transformacija
Y =
ln X ,
1X
6= 0
=0
Boks-Koks transformacija
X 1
,
ln X,
6= 0
=0
onsonove transformacije
Y
,
1Y
X = a + b arcsh Z,
16
Neprekidne raspodele
13
n
X
pk gk (x),
k=1
gde je
i gde gustinama gk odgovaraju funkcije raspodele
(
) koje imaju analitiqki izraz za inverznu funkciju. Algoritam je tada sledei:
1. Generisati sluqajne brojeve y i u iz uniformne raspodele U (0, 1).
2. Odrediti indeks k za koji vai
p1 + + pn = 1
Fk k = 1, . . . , n
k1
X
j=0
pj < u
k
X
pj ,
j=0
pri qemu je p0 = 0.
3. Uzeti da je x = Fk1 (y).
13.2
Nojmanove metode
Nojmanove metode ili metode prihvataa i odbacivaa koriste se za generisae raspodele sa gustinom g koja je pozitivna na intervalu [xmin , xmax ].
Uglavnom se u ima koristi algoritam u kojem se proverava odreeni
17
Neprekidne raspodele
x [xmin , xmax ]
Z x
g(Y )
g(y)dy,
Y xU
=
ch(Y )
Testovi saglasnosti
Za testirae saglasnosti raspodele posmatranog obeleja sa pretpostav enom raspodelom postoji vixe razliqitih testova. Testovi se mogu
podeliti u dve grupe prema tome da li raspodela test statistike zavisi
od pretpostav ene raspodele ili ne. U prvu grupu spadaju, na primer,
Anderson9 -Darlingov test, razne modifikacije Kolmogorov evog testa
ukoliko parametri pretpostav ene raspodele nisu poznati, Xapiro 10 Vilkov11 test. U testove slobodne od raspodele spadaju, na primer, Pirsonov 2 test, Kolmogorov ev 12 test, Kuiperov test. Za testirae prilagoenosti podataka normalnoj raspodeli postoje jox i specifiqni testovi zasnovani na poreeu empirijskih koeficijenata asimetrije i sp oxtenosti sa odgovarajuim koeficijentima normalne raspodele.
14.1
Pirsonov test
k
X
(Oi Ei )2
i=1
9 Theodore
Ei
18
Neprekidne raspodele
15
Za ispitivae saglasnosti obeleja sa pretpostav enom raspodelom pored testova koriste se i grafiqke metode kao xto su dijagram kvantila
(Q Q dijagram) i dijagram verovatnoa (P P dijagram) koje se baziraju
na statistikama poretka X(1) , X(2) , . . . , X(n) .
Q Q dijagram je skup taqaka qije su koordinate X(i) , F 1 (pi ) , gde se
za pi uzima neka od vrednosti i n1/2 , n +i 1 , ni + 3/8
, dok je P P dijagram
1/4
skup taqaka pi , F (X(i) ) .
U sluqaju da su podaci saglasni sa pretpostav enom raspodelom, taqke
Q Q dijagrama priblino pripadaju pravoj. Isto vai i za P P
dijagram.
OPIS
RASPODELA
1
ARKUSSINUS RASPODELA ASS1
(standardna)
Gustina
g(x) =
1
1
,
1 x2
1 < x < 1.
Parametri
Nema parametara.
Grafik gustine
2.5
1.5
0.5
0
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0.2
0.4
0.6
0.8
22
Arkussinus raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
1
arcsin x,
1 x 1.
Momenti
2k1 = 0,
2k =
2k
2k
1
,
k
2
k N.
Neka svojstva
1. Gustina g je parna funkcija, pri qemu je gmin = g(0) = 1 .
2. Neka je X sluqajna promen iva sa simetriqnom gustinom raspodele.
Tada
X ima arkussinus raspodelu ako i samo ako sluqajne promen ive
X 2 i (1 + X)/2 imaju istu raspodelu.
2
ARKUSSINUS RASPODELA AS1(a)
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
Parametri
a (a R \ {0})
|a|
1
p
,
4 a2 x2
2
2
<x<
.
|a|
|a|
{ parametar lokacije.
Grafik gustine
2.5
a=2
1.5
a=1
1
a=0.8
0.5
0
2.5
1.5
0.5
0.5
1.5
2.5
24
Arkussinus raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
1
|a|x
arcsin
,
2
2
x
.
|a|
|a|
Momenti
2k1 = 0,
2k
2k 2k
=
b
,
k
k N.
Neka svojstva
|a|
Gustina g je parna funkcija, pri qemu je gmin = g(0) = 2
.
3
ARKUSSINUS RASPODELA ASS2
(standardna)
Gustina
g(x) =
1
1
,
p
x(1 x)
0 < x < 1.
Parametri
Nema parametara.
Grafik gustine
3.5
2.5
1.5
0.5
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
26
Arkussinus raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
2
arcsin x,
0 x 1.
Karakteristiqna funkcija
X
2k
1
1
k
, 1, it ,
(t) =
(it) = M
4k k! k
2
k=0
Momenti
mr =
Specijalno:
m1 =
1
,
2
m2 =
(2r)!
, r N.
4r (r!)2
3
,
8
2r =
m3 =
5
,
16
m4 =
35
.
128
(2r)!
mr
= 2r
, r N.
r
4
4 (r!)2
Specijalno:
2 = D(X) =
1
,
8
4 =
3
.
128
2 (X) = 1.5.
Neka svojstva
1. Gustina g je parna funkcija, pri qemu je gmin = g(1/2) = 2 .
2. Ako X : ASS2, tada 1 X : ASS2.
3. Ako X : ASS2, tada 4(X 1/2)2 : ASS2.
27
Arkussinus raspodela
2. Ako X
3. Ako X
4. Ako Xk
, tada 2 arcsin
U (0, ), tada cos X :
: B
2k 1 1
,
2k
2k
.
ASS2(1, 2).
: ASS2
X : U (0, 1)
za k = 1, 2, . . . , n, tada
n
Y
Xk
!1/n
: ASS2.
k=1
Primena
Napomena
Generisae
4
ARKUSSINUS RASPODELA AS2(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
Parametri
a, b (a R, b > 0)
1
1
,
p
(x a)(a + b x)
a < x < a + b.
{ parametri lokacije.
Grafik gustine
2.5
a=1
2
b=2
1.5
b=3
1
b=4
0.5
0
1
0.5
0.5
1.5
2.5
29
Arkussinus raspodela
Funkcija raspodele
2
F (x) = arcsin
xa
,
b
a < x < a + b.
0.9
a=1
0.8
b=2
0.7
0.6
b=4
0.5
0.4
b=3
0.3
0.2
0.1
0
1
0.5
0.5
1.5
2.5
5
BETA RASPODELA B2(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
1
xa1 (1 x)b1 ,
B(a, b)
0 x 1.
Parametri
a, b (a > 0, b > 0)
{ parametri oblika.
Grafik gustine
a<1, b>1
a=1, b>1
a>1, b>1
0
0
0.5
0
0
0.5
0
0.5
0
0
0.5
2
a=1, b<1
0
1
0
0.5
0.5
a>1, b<1
0
2
a<1, b<1
1
a>1, b=1
0.5
2
a=1, b=1
a<1, b=1
0
0
0.5
0.5
Ako je bar jedan od parametara mai od 1, grafik gustine ima odgovarajue vertikalne asimptote.
30
31
Beta raspodela
Sledee dve slike prikazuju kako se mea gustina kad se mea jedan od
parametara, dok je drugi fiksiran.
3
b=6
a=2
b=5
2.5
b=4
2
b=3
b=1.2
1.5
b=2
b=1.5
1
0.5
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
3
a=6
b=2
a=5
2.5
a=4
2
a=3
a=1.2
1.5
a=2
a=1.5
1
0.5
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
32
Beta raspodela
Sledee dve slike prikazuju kako se mea gustina kada se meaju parametri a i b u sluqaju kad je a = b.
3
a=b
2.5
5
4
3
2
1.5
1.5
1.2
0.5
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
a=b
2.5
1.5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.8
0.6
0.9
0.5
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
33
Beta raspodela
g(x)
1.5
0.5
0
3
b=2
2.5
1
0.8
2
0.6
0.4
1.5
0.2
1
0
x
3
2.5
g(x)
2
1.5
1
0.5
0
3
b=1
2.5
1
0.8
2
0.6
0.4
1.5
0.2
a
0
x
34
Beta raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
Bx (a, b)
= Ix (a, b),
B(a, b)
Karakteristiqna funkcija
(t) =
(a + b) X (it)k (a + k)
= M (a, a + b, it),
(a)
k! (a + b + k)
k=0
Generatrisa momenata
M (t) = 1 +
k1
X
Y
k=1 i=0
tk
a+i
.
a + b + i k!
Momenti
mr =
Specijalno:
B(a + r, b)
a(a + 1) (a + r 1)
=
,
B(a, b)
(a + b)(a + b + 1) (a + b + r 1)
m1 =
Centralni momenti:
2 = D(X) =
a
,
a+b
m2 =
ab
,
(a + b)2 (a + b + 1)
4 =
r > 0.
a(a + 1)
.
(a + b)(a + b + 1)
3 =
2ab(b a)
,
(a + b)3 (a + b + 1)(a + b + 2)
Mod i medijana
1. Za a > 1 i b > 1 raspodela ima mod jednak a +a b 1 2 , a za a < 1 i b < 1
ima antimod jednak a +a b 1 1 , dok za a > 1 i b < 1, kao i za a < 1 i
b > 1, ne postoji ni mod ni antimod.
2. Za medijanu ne postoji jednostavan izraz.
35
Beta raspodela
a+b+1
,
ab
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
b
a=
1
1 ((1 X1 )(1 X2 ) (1 Xn ))
,
2 1 (X 1X2 Xn )1/n ((1 X1 )(1 X2 ) (1 Xn ))1/n
1 (X1 X2 Xn )1/n
bb = 1
,
2 1 (X1 X2 Xn )1/n ((1 X1 )(1 X2 ) (1 Xn ))1/n
pri qemu je
D(b
a)
i za a > 2 i b > 2
Metoda momenata
a(2a 1)
,
n
(b
a, bb)
b(2b 1)
D(bb)
,
n
(a 2)(b 2)
,
ab
(n )
(n ).
Neka svojstva
M1
,
Sn2
eb = (M1 M2 ) 1 M1 .
Sn2
36
Beta raspodela
5. Ako X
: B2 (a + b, c)
XY : B2 (a, b + c)
6. Ako X
iY
.
: B2 (a, b)
XY : B2 (2a, 2b)
iY
: B2 (a, b)
: B2 (a + 1/2, b)
14. Ako X
: F (m, n)
15. Ako X
: 2 (m)
i Y = mn n +nXmX , tada Y
iY
: 2 (n)
: B2
m n
,
.
2 2
m n
X
: B2
,
.
X +Y
2 2
37
Beta raspodela
16. Ako Xi
: 2 (ni )
i=1
k
X
Xi
k1
: B2
Xj
1
1X
ni , nk
2 i=1
2
j=1
Primena
Meteorologija, biologija, hidrologija, komunikacije, operaciona istraivaa, klimatologija, Bajesovska statistika, solarno zraqee.
Napomena
Kako postoji veza izmeu beta i gama funkcije, gustina raspodele B2(a, b)
moe da se izrazi i preko gama funkcije na sledei naqin:
g(x) =
(a + b) a1
x
(1 x)b1 ,
(a)(b)
Generisae
0 x 1.
y+z
z
,
y+z
ab
a<b
6
BETA RASPODELA B4(a, b, c, d)
(qetvoroparametarska)
Gustina
g(x) =
1 (x c)a1 (d x)b1
,
B(a, b)
(d c)a+b1
c x d.
Parametri
{ parametri oblika,
c, d (c, d R, c < d) { najmaa i najvea vrednost sluqajne promen ive.
a, b (a > 0, b > 0)
Grafik gustine
Karakteristiqni sluqajevi su isti kao za
intervala (0, 1) interval (c, d).
B2 (a, b)
c=1, d=4
2
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0
1
0
1
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0
1
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0
1
0
1
0
1
38
Beta B4 raspodela
39
Momenti
m1 = c +
da
,
a+b
D(X) =
ab(d c)2
.
(a + b)2 (a + b + 1)
a+b+1
,
ab
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
(b
a) (b
a + bb)
1 X Xi c
ln
,
n i=1
dc
(bb) (b
a + bb)
1 X d Xi
ln
,
n i=1
dc
Ocene ea i eb metodom momenata za nepoznate parametre a i b (pod pretpostavkom da su parametri c i d poznati) dobijaju se iz sistema
M1 c
dc
Sn2
(d c)2
Neka svojstva
=
=
e
a
,
e
a + eb
e
a
e
a
1
1
.
e
e
e
e
a+b
e
a+b e
a+b+1
, tada c + (d c)X
: B2 (a, b)
d(a 1) + c(b 1)
a+b2
: B4 (a, b, c, d)
Beta B4 raspodela
40
2. Ako X
, tada Xd cc
: B4 (a, b, c, d)
: B2 (a, b)
Primena
Raspodela B4(a, b, c, d) slui za opisivae raznih pojava koje se karakterixu sluqajnim veliqinama qije su vrednosti u konaqnom intervalu. Na
primer, stepen oblaqnosti u meteorologiji.
Napomena
Kako postoji veza izmeu beta i gama funkcije, gustina raspodele B4 moe
da se izrazi i preko gama funcije na sledei naqin:
g(x) =
(a + b) (x c)a1 (d x)b1
,
(a)(b)
(d c)a+b1
c x d.
7
BETA PRIM RASPODELA BP (a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
1
xa1
,
B(a, b) (1 + x)a+b
x > 0.
Parametri
a, b (a, b > 0)
{ parametri oblika.
Grafik gustine
2
a=1, b=5
1.8
a=0.1, b=0.5
1.6
a=0.5, b=0.5
a=1,b=4
1.4
a=2, b=0.5
1.2
a=8, b=5
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
41
1.2
1.4
1.6
1.8
42
Funkcija raspodele
F (x) = Ix/(1+x) (a, b),
Neka svojstva
1. Ako X
, onda X1
: BP (a, b)
: BP (b, a)
a1
b+1
VI
).
Napomena
beta distribution of
8
BRADFORDOVA RASPODELA BR(a, b, c)
(troparametarska)
Gustina
g(x) =
a
,
a(x b) + (c b) log(a + 1)
b < x < c.
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
1
0.9
b=1, c=5
0.8
a=4
a=8
0.7
a=3
0.6
a=4
0.5
a=0.5
0.4
a=1
0.3
0.2
0.1
1
b= 1, c=2
43
44
Bradfordova raspodela
Funkcija raspodele
xb
log 1 + a
cb
F (x) =
,
log(a + 1)
b < x < c.
Momenti
m1 =
D(X) =
Mod i medijana
M o(X) = b,
M e(X) =
1
(b(a + 1) c + (c b) a + 1).
a
Neka svojstva
Q1 =
1
(b(a + 1) c + (c b) 4 a + 1),
a
Q3 =
p
1
(b(a + 1) c + (c b) 4 (a + 1)3 ).
a
9
BUROVA RASPODELA BU 2(a)
(tip II , jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
aex
x R.
a+1 ,
(1 + ex )
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
0.35
0.3
a=2
a=1
0.25
0.2
a=0.5
0.15
0.1
0.05
0
5
45
46
Burova raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = 1 + ex
a
x R.
0.9
0.8
0.7
a=1
a=0.5
0.6
0.5
0.4
a=5
0.3
0.2
0.1
0
5
10
BUROVA RASPODELA BU 3(a, b)
Gustina
ab
g(x) =
b+1
xa+1 (1 + xa )
x > 0.
Parametri
a, b (a, b > 0)
- parametri oblika.
Grafik gustine
3
2.5
a=18, b=0.04
a=10, b=0.1
2
a=15, b=0.2
1.5
a=18, b=0.1
0.5
0
0
0.5
47
1.5
48
Burova raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = 1 + xa
b
x > 0.
1
a=2, b=1
0.9
0.8
a=2, b=0.5
0.7
0.6
a=0.5, b=1
a=1, b=1
0.5
0.4
a=2, b=2
0.3
0.2
0.1
0
0
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
11
BUROVA RASPODELA BU 4(a, b)
(tip IV , dvoparametarska)
Gustina
b
g(x) =
x(x a)
ax
x
1/a
1+
ax
x
1/a !b1
0 < x < a.
Parametri
a, b (a > 0, b > 0)
- parametri oblika.
Grafik gustine
2
1.8
1.6
1.4
a=2, b=2
1.2
1
a=2, b=0.2
0.8
a=2, b=0.5
0.6
0.4
0.2
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
49
1.2
1.4
1.6
1.8
50
Burova raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
1+
ax
x
1/a !b
0 < x < a.
1
b=0.2
0.9
0.8
0.7
0.6
b=0.5
0.5
b=2
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
1.4
1.6
1.8
12
BUROVA RASPODELA BU 5(a, b)
(tip V , dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
ab
etan x
1 + tan2 x
(1 +
b+1
aetanx )
<x< .
2
2
Parametri
a, b (a R, b > 0)
{ parametri oblika.
Grafik gustine
2
1.8
1.6
a=1, b=0.3
1.4
1.2
a=10, b=0.5
0.8
a=1, b=0.5
0.6
0.4
0.2
0
2
1.5
0.5
51
0.5
1.5
52
Burova raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = 1 + ae tan x
b
<x< .
2
2
0.9
a=1, b=0.3
0.8
0.7
0.6
0.5
a=1, b=0.5
0.4
0.3
0.2
a=10, b=0.5
0.1
0
2
1.5
0.5
0.5
1.5
13
BUROVA RASPODELA BU 6(a, b)
(tip V I , dvoparametarska)
Gustina
g(x) = ab2 ch xeb sh x 1 + aeb sh x
b1
x R.
Parametri
a, b (a > 0, b > 0)
{ parametri oblika.
Grafik gustine
0.45
0.4
a=5, b=0.5
0.35
a=10, b=0.1
0.3
0.25
a=10, b=0.5
0.2
0.15
0.1
0.05
0
6
53
54
Burova raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = 1 + aeb sh x
b
x R.
0.9
a=10, b=0.1
0.8
0.7
0.6
0.5
a=10, b0.5
0.4
0.3
a=5, b=0.5
0.2
0.1
0
5
14
BUROVA RASPODELA BU 7(a)
(tip V II , jednoparametarska)
Gustina
g(x) = a (tanh x 1)
1 1
+ tanh x
2 2
a
x R.
Parametri
a (a > 0)
- parametar oblika.
Grafik gustine
0.7
0.6
a=5
a=2
0.5
a=1
0.4
0.3
a=0.5
0.2
0.1
0
5
55
56
Burova raspodela
Funkcija raspodele
a
F (x) = 2a (1 + tanh x) ,
x R.
0.9
0.8
a=0.5
0.7
0.6
a=2
0.5
a=1
0.4
0.3
0.2
a=5
0.1
0
5
15
BUROVA RASPODELA BU 8(a)
Gustina
a
aex
2
a1
(arctan ex )
,
g(x) =
1 + e2x
x R.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
0.4
a=2
0.35
a=5
a=1
0.3
0.25
a=0.5
0.2
0.15
0.1
0.05
0
5
57
58
Burova raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
2
arctan ex
a
x R.
0.9
0.8
a=0.5
0.7
0.6
a=1
0.5
a=2
0.4
0.3
0.2
a=5
0.1
0
5
16
BUROVA RASPODELA BU 9(a, b)
(tip IX , dvoparametarska)
Gustina
b1
g(x) = 2abex
(1 + ex )
(a(1 + ex )b a + 2)
2,
x R.
Parametri
a, b (a > 0, b > 0)
{ parametri oblika.
Grafik gustine
0.25
a=5, b=0.5
a=1, b=0.5
0.2
a=15, b=0.1
0.15
a=10, b=0.1
0.1
0.05
0
4
59
60
Burova raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = 1
2
,
a ((1 + ex )b 1) + 2
x R.
0.9
0.8
a=5, b=0.5
0.7
0.6
0.5
a=15, b=0.1
0.4
a=10, b=0.1
0.3
0.2
a=1, b=0.5
0.1
0
5
17
BUROVA RASPODELA BU 10(a)
(tip X , jednoparametarska)
Gustina
g(x) = 2axex
1 ex
a1
x > 0.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
1.4
1.2
a=2
a=0.5
a=5
a=1
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0.5
1.5
61
2.5
62
Burova raspodela
Funkcija raspodele
2 a
,
F (x) = 1 ex
x > 0.
0.9
a=0.5
0.8
0.7
0.6
a=2
a=1
0.5
0.4
0.3
a=5
0.2
0.1
0
0
0.5
1.5
2.5
18
BUROVA RASPODELA BU 11(a)
(tip XI , jednoparametarska)
Gustina
a1
1
,
g(x) = a(1 cos 2x) x
sin 2x
2
0 < x < 1.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
4
3.5
a=5
3
a=2
2.5
a=1
a=0.5
1.5
0.5
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
63
0.6
0.7
0.8
0.9
64
Burova raspodela
Funkcija raspodele
a
1
F (x) = x
sin 2x ,
2
0 < x < 1.
0.9
0.8
a=1
0.7
a=2
0.6
0.5
a=0.5
0.4
0.3
0.2
a=5
0.1
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
19
BUROVA RASPODELA BU 12(a, b)
Gustina
g(x) =
abxa1
b+1
(1 + xa )
x > 0.
Parametri
a, b (a > 0, b > 0)
{ parametri oblika.
Grafik gustine
1
a=15, b=0.1
0.9
a=5, b=0.5
0.8
0.7
a=10, b=0.1
0.6
a=1, b=0.5
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.5
1.5
65
2.5
66
Burova raspodela
Funkcija raspodele
b
F (x) = 1 (1 + xa )
x > 0.
a=15, b=0.1
0.9
0.8
a=5, b=0.5
0.7
0.6
0.5
0.4
a=1, b=0.5
0.3
0.2
a=10, b=0.1
0.1
0
0
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Ocene parametara
n
n
X
ln(1 +
.
Xka )
k=1
k=1
20
VEJBULOVA RASPODELA W1(a)
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) = axa1 exp {xa } ,
x > 0.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
2
1.8
a=5
1.6
a=0.5
1.4
1.2
a=0.1
0.8
0.6
a=2
0.4
a=1
0.2
0
0
0.5
1.5
67
2.5
68
Vejbulova raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = 1 exp {xa } ,
x > 0.
Momenti
Specijalno:
r
mr = 1 +
,
a
1
m1 = 1 +
,
a
3
m3 = 1 +
,
a
r > 0.
2
m2 = 1 +
,
a
4
m4 = 1 +
.
a
Centralni momenti:
2
1
2
1+
,
2 = D(X) = 1 +
a
a
3
2
1
1
3
3 = 1 +
3 1 +
1+
2 1 +
,
a
a
a
a
3
1
2
1
1
4
4 1 +
1+
+6 1 +
2 1 +
34 1 +
.
4 = 1 +
a
a
a
a
a
a
Mod i medijana
1/a
a1
,
a
M o(X) =
0,
a>1
0<a1
Funkcija verodostojnosti
n
a1
L = a (X1 X2 Xn )
exp
n
X
Xia
i=1
ln L = n ln a + (a 1)
n
X
ln Xk
k=1
n
X
Xka .
k=1
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
Kako je
k=1
k=1
X
n X
ln L
= +
log Xk
Xka ln Xk ,
da
a
69
Vejbulova raspodela
k=1
k=1
1 X ab
1X
1
Xk ln Xk =
ln Xk .
n
b
a
n
Metoda momenata
1
e
a
=X
Neka svojstva
1. Koeficijent varijacije je Cv =
2
a
G2 1 +
G 1 + a1
G 1+
1
a
: W2 (a, b)
70
Vejbulova raspodela
6. Ako X
7. Ako X
8. Ako X
Napomene
, tada bX + c
: W1 (a)
, tada X b c :
W1 (a), tada X a : E(1).
: W3 (a, b, c)
:
: W3 (a, b, c)
W1 (a).
21
VEJBULOVA RASPODELA W2(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
n x a o
a x a1
exp
,
b b
b
x > 0.
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
1.5
b=2
a=0.1
a=2
a=0.5
a=1
a=5
0.5
0
0
0.5
1.5
71
2.5
72
Vejbulova raspodela
Funkcija raspodele
n x a o
F (x) = 1 exp
,
b
x > 0.
Entropija
a
1
b
b
H(X) = b 1
+ ln
+
.
a
a
a
Momenti
r
mr = b r 1 +
,
a
Specijalno:
r > 0.
1
2
2
m1 = b 1 +
, m2 = b 1 +
,
a
a
2
1
2 = D(X) = b2 1 +
2 1 +
.
a
a
Mod i medijana
1/a
b a 1
,
a
M o(X) =
0,
a>1
0<a1
gde je 2 = 2.
b4 1 +
1+
4
a
3
a
b3 3m1 2 m31
,
3
3 4 41 3 m1 6 2 m21 m41
,
4
Funkcija verodostojnosti
( n )
X Xi a
an
a1
exp
L = na (X1 X2 Xn )
,
b
b
i=1
73
Vejbulova raspodela
ln L = n ln a na ln b + (a 1)
n
X
ln Xk
n
1 X a
Xk .
ba
k=1
k=1
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
1 X ab
Xk
n
bb =
Pri tome je
1
b
a
D(b
a)
1
n
k=1
n
X
!1/ba
ln(Xk ) +
k=1
0.608 2
a ,
n
Metoda momenata
Pn
a
b
k=1 Xk ln Xk
Pn
.
a
b
k=1 Xk
1.109 b2
D(eb)
2.
n
a
Ocena ea za parametar a moe da se dobije iz izraza za koeficijent varijacije, a ocena eb parametra b iz izraza za prvi momenat. U tom sluqaju
e
a je rexee jednaqine
2
1
1
2
Xn a +
1+
= 1+
Sn ,
a
a
a
a eb je dato sa eb = (1 X+n1/a) .
Neka svojstva
1. Koeficijent varijacije je Cv =
2
a
G2 1 +
G 1 + a1
G 1+
1
a
74
Vejbulova raspodela
1. W2(1, b) = E(b).
2. W2(a, 1) = W1(a).
3. W2(a, b) = W3(a, b, 0).
4. W2(a, b) = W4(a, b, 0, 1).
5. W2(2, 2c) = R(c).
6. Ako X : W1(a), tada bX : W2(a, b).
7. Ako X : U (0, 1), tada b( ln X)1/a : W2(a, b).
Primena
Generisae
22
VEJBULOVA RASPODELA W3(a, b, c)
(troparametarska)
Gustina
a
g(x) =
b
xc
b
a1
a
xc
exp
,
b
x > c.
Parametri
a (a > 0)
c (c R)
Grafik gustine
1.5
b=2, c=1
a=0.1
1
a=12
a=0.5
a=1
0.5
a=5
0
0.5
1.5
2.5
75
3.5
76
Vejbulova raspodela
Funkcija raspodele
a
xc
F (x) = 1 exp
,
b
x > c.
r
X
r j rj
j
,
b c 1+
a
j
j=1
r > 0.
Momenti
mr =
Centralni momenti:
1
2
2 = D(X) = b2 1 +
2 1 +
,
a
a
2
1
3
1
3
3
3 = b 1 +
3 1 +
G 1+
2 1 +
,
a
a
a
a
3
1
4
a4 1 +
4 1 +
1+
a
a
a
2
1
1
2
4
+ 6 1 +
1+
3 1 +
.
a
a
a
Mod i medijana
1/a
c + b a 1
,
a
M o(X) =
c,
a>1
0<a1
2 (X) =
34 1 +
1
a
23 1 +
1
a
3 1 + a1 1 + a2 + 1 + a3
,
3/2
1 + a2 2 1 + a1
1 + a2 4 1 + a1 1 + a3 + 1 + a4
.
2
2 1 + a1 1 + a2
+ 62 1 +
1
a
77
Vejbulova raspodela
Funkcija verodostojnosti
( n
)
n
X Xk c a
an Y
a1
L = na
(Xk c)
exp
,
b
b
k=1
k=1
a
n
n
X
X
Xk c
ln L = n ln a na ln b + (a 1)
.
ln(Xk c)
b
k=1
k=1
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
Kako je
ln L
a
ln L
b
ln L
c
=
=
=
a
n
n
X
X
Xk c
n
Xk c
ln
n ln b
,
ln(Xk c)
a
b
b
k=1
k=1
an
a X
k = 1n (Xk c)a ,
a+1
b
b
a
n
n
X
1 X Xk c
1
,
(a 1)
+
Xk c b
b
k=1
k=1
1X
(Xk b
c)ab
n
bb =
b
a
n
X
k=1
1
b
a
(Xk b
c)ab1
!1/ba
k=1
ln bb
1X
1X
ln(Xk b
c) +
n
n
k=1
n
X
= bbab (b
a 1)
k=1
k=1
1
.
Xk b
c
X b
c
bb
ab
ln
X b
c
,
bb
U sluqaju kada je parametar c poznat promen iva Y = X c ima dvoparametarsku Vejbulovu raspodelu, pa umesto X1, X2, . . . , Xn moe da se uzme
uzorak Y1, Y2, . . . , Yn. Tada je
a
a1
n
Y
Yk
a Yk
exp
,
L(Y1 , . . . , Yn ; a, b) =
b
b
b
k=1
bb =
1
b
a
1 X ab
Yi
n
1
k=1
n
X
!1/ba
Pn
Y ab ln Yk
Pn k ab .
ln Yk + k=1
k=1 Yk
k=1
78
Vejbulova raspodela
Metoda momenata
Sn
1+
Neka svojstva
2
a
e
2 1 +
1
a
e
1/2 ,
1
e
c = X n eb 1 +
.
e
a
1. Kvartili raspodele su
1/a
4
,
Q1 = c + b ln
3
2. Koeficijent varijacije je Cv =
Q3 = c + b(log 4)1/a .
2
a
G2 1 +
c + bG 1 + a1
G 1+
1
a
79
Vejbulova raspodela
6. Ako X
7. Ako
8.
9.
, tada
: W1 (a)
c + bX : W3 (a, b, c)
a
X c
: E2 (1, 0)
X : W3 (a, b, c)
b
W3 (2, 2, c) = R2 (c, )
W (2, 2, 0) = R1 ()
, tada
X E(X)
Generisae
x = c + b( ln u)1/a
23
VEJBULOVA RASPODELA W4(a, b, c, d)
(qetvoroparametarska)
Gustina
a
a
xc
ad1
g(x) = ad
(x c)
exp
,
b (d)
b
x > c.
Parametri
{ parametri oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa,
{ parametar lokacije.
a, d (a, d > 0)
c (c > 0)
Grafik gustine
1.5
a=5
1
a=0.5
a=5
a=2
0.5
a=2
a=0.5
0
0.5
1.5
2.5
80
3.5
81
Vejbulova raspodela
Funkcija raspodele
a
1
xc
F (x) =
d,
,
(d)
b
x c,
Momenti
mr =
r
X
r k rk (d + r/a)
,
b c
(d)
k
r > 0.
k=0
Specijalno:
d + a1
,
m1 = c + b
(d)
m3 = c3 + 3bc2
2
d + a1
2 d + a
m2 = c + 2bc
+b
,
(d)
(d)
2
(d + 1/a)
(d + 2/a)
(d + 3/a)
+ 3b2 c
+ b3
.
(d)
(d)
(d)
, tada
: W4 (a, b, c, d)
X c
b
a
: G1 (d)
i obrnuto.
8. W4(1, , 0, 1) = E1().
9. W4(1, , c, 1) = E2(, c).
10. W4(2, 2, 0, /2) = 2 .
Napomena
24
VEJBULOVA RASPODELA W N (a, b, c)
(negativna, troparametarska)
Gustina
a
g(x) =
b
cx
a
a1
a
cx
exp
,
b
x < c.
Parametri
a (a > 0)
c (c R)
Grafik gustine
1.5
b=2, c=1
a=0.1
1
a=2
a=0.5
a=1
0.5
0
2
a=5
1.5
0.5
82
0.5
1.5
25
VEJBULOVA RASPODELA W D(a, b, c)
(dvostrana, troparametarska)
Gustina
Parametri
a (a > 0)
c (c > 0)
a1
x c a
a x c
,
g(x) =
exp
2b b
b
x R.
Grafik gustine
1
b=2, c=1
0.9
0.8
a=10
a=0.8
0.7
0.6
0.5
a=5
0.4
a=1
0.3
a=2
0.2
0.1
0
2
83
26
VEJBULOVA RASPODELA W E(a, b, c)
(eksponencijalna, troparametarska)
Gustina
g(x) =
Parametri
a (a 1)
c (c 0)
xc
Grafik gustine
1.4
c=1
1.2
a=20, b=1
a=2, b=1
0.8
a=2, b=0.5
0.6
a=10, b=1
0.4
0.2
a=2, b=0.3
a=5, b=1
0
0
0.5
1.5
84
2.5
85
Funkcija raspodele
F (x) =
1 exp{bx},
x<c
xc
0.9
a=5
a=2
0.8
a=10
0.7
0.6
0.5
b=1
c=1
0.4
0.3
0.5
1.5
2.5
27
VEJBULOVA RASPODELA W U (a, b, c)
(uopxtena troparametarska)
Gustina
g(x) = ca
x a1
b
exp
n x a
o
a
+ cb 1 e(x/b)
,
x > 0.
Parametri
a, c (a, c > 0)
Grafik gustine
2.5
b=0.5
a=c=1
a=c=2
b=0.5
1.5
b=1
b=1
b=2
1
b=2
b=5
0.5
b=5
0
0
0.5
1.5
86
2.5
87
Funkcija raspodele
n
o
a
F (x) = 1 exp cb 1 e(x/b)
,
x > 0.
0.9
b=0.5
b=2
0.8
b=1
0.7
0.6
b=5
0.5
0.4
0.3
a=2
0.2
c=2
0.1
0
0
0.5
1.5
2.5
28
VEJBULOVA RASPODELA W EX(a, b, c)
(eksponencijalizovana, troparametarska)
Gustina
g(x) =
n x a o
n x a oc1 x a1
ac
exp
1 exp
,
b
b
b
b
x > 0.
Parametri
a, c (a, c > 0)
Grafik gustine
1.5
b=2
c=1
c=2
a=5
1
a=5
a=1
a=2
0.5
a=2
a=1
0
0
0.5
1.5
88
2.5
3.5
29
VEJBULOVA RASPODELA W M (a, b, c)
(modifikovana, troparametarska)
Gustina
g(x) = b((a + cx)xa1 exp {cx bxa ecx } ,
x > 0.
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
4
3.5
a=2
c=5
b=1
2.5
c=2
2
c=1
1.5
1
c=0
0.5
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
89
1.2
1.4
1.6
1.8
30
VEJBULOVA RASPODELA W Z(a, b, c, .)
Gustina
a
g(x) =
a
a
b e((c)/b) e((c)/b)
xc
b
a1
exp
xc
b
a
, < x < .
Parametri
a (a > 0)
c, , (c < )
Grafik gustine
1.5
a=8
a=0.1
1
a=5
a=1
a=2
0.5
0
1
1.5
2.5
90
3.5
31
VEJBULOVA RASPODELA W ZL(a, b, c, )
xc
b
a1
exp
xc
b
a
c
b
a
x > .
Parametri
- parametar oblika, b (b > 0) - parametar skaliraa,
- parametri lokacije.
a (a > 0)
c, (c )
Grafik gustine
1.5
a=8
1
a=2
a=5
0.5
a=1
0
1
1.5
2.5
91
3.5
32
VEJBULOVA RASPODELA W ZD(a, b, c, )
a
b e((c)/b)
Parametri
a
xc
b
a1
exp
xc
b
a
c < x < .
a (a > 0)
c, (c < )
Grafik gustine
1.5
a=1
a=5
a=2
0.5
0
1
1.5
2.5
92
3.5
33
GAMA RASPODELA G1(a)
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
xa1 ex
,
(a)
x 0.
Parametri
a (a > 0)
- parametar oblika.
Grafik gustine
a=0.5
0.5
a=1
a=2
0.4
a=2.5
0.3
a=3
a=5
0.2
a=10
0.1
0
0
93
10
94
Gama raspodela
Momenti
mr =
Specijalno:
(a + r)
,
(a)
r > 0.
3 = 2a,
4 = 3a2 + 6a.
2 (X) =
6
.
a
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
(b
a) =
1X
ln Xk ,
n
k=1
Neka svojstva
: G1 (b)
: G1 (a + b)
95
Gama raspodela
4. Ako X : G1(a) i
promen ive, tada
G1 (b)
i ako su
X + Y : G2 (a, b),
nezavisne sluqajne
X
: B2 (a, b).
X +Y
tada Y : G1(n).
1
1
1
+ ln
+ . . . + ln
,
X1
X2
Xn
34
GAMA RASPODELA G2(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
1 x a1 x/b
e
,
b(a) b
x 0.
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
0.2
0.15
0.1
a=0.5, b=2
a=2, b=2
0.05
0
0
0.5
0.4
3
a=2, b=0.8
a=0.5, b=0.8
0.3
2
0.2
1
0.1
0
0
0
96
97
Gama raspodela
Na sledeoj slici su prikazani grafici gustina u sluqaju kad je fiksiran prvi parametar, a = 2, dok se drugi parametar mea u intervalu
[0.5, 3].
0.8
0.7
b=0.5
a=2, b [0.5,3]
b=0.6
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
b=3
0
0
10
a=1
0.4
a=1.1
a [1,3], b=2
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
a=3
0.05
0
0
0.5
1.5
2.5
3.5
98
Gama raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
x
1
a,
,
(a)
b
x 0,
Entropija
Karakteristiqna funkcija
(t) =
1
.
(1 bt)a
Generatrisa momenata
M (t) =
1
,
(1 bt)a
t<
mr = b r
(a + r)
,
(a)
r > 0.
1
.
b
Momenti
Specijalno:
m1 = ab,
m2 = a(a + 1)b2 ,
Centralni momenti:
2 = D(X) = ab2 ,
3 = 2ab3 ,
4 = (3a2 + 6a)b4 .
2 (X) =
6
.
a
99
Gama raspodela
Funkcija verodostojnosti
L=
1
ba (a)
n
ln L = (a 1)
a1
(X1 X2 Xn )
exp
X
i
n
X
ln Xi
i=1
n
X
Xi
i=1
=1
n Xi
na ln b n ln (a).
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
1X
(b
a) + ln bb =
ln Xk ,
n
b
abb = X,
k=1
e
a=
X
,
S2
2
eb = S .
3
X
Neka svojstva
1. Koeficijent varijacije je CV = 1a .
2. Ako X
, tada cX
: G2 (a, b)
: G2 (a, cb)
: G2 (a, b)
100
Gama raspodela
Generisae
: G2 (n, b)
35
GAMA RASPODELA G3(a, b, c)
(troparametarska)
Gustina
1
g(x) =
b(a)
xc
b
a1
xc
exp
,
b
x > c.
Parametri
a (a > 0)
c (c R)
Grafik gustine
0.2
4
c=2
c=2
0.15
0.1
a=0.5, b=2
2
a=2, b=2
0.05
0
2
0
2
0.5
4
c=2
c=2
0.4
3
a=2, b=0.8
0.3
a=0.5, b=0.8
2
0.2
1
0.1
0
2
0
2
101
102
Gama raspodela
Funkcija raspodele
xc
F (x) = a,
(a).
b
Specijalno za a N je
xc
F (x) = 1 exp
b
a1
X
k=0
1
k!
k
xc
b
x > c.
Karakteristiqna funkcija
(t) = eict (1 ibt)a .
Momenti
mr =
Specijalno:
r
X
r k rk (a + k)
,
b c
(a)
k
r > 0.
k=0
m1 = ab + c,
Centralni momenti:
2 = D = ab2 ,
3 = 2ab3 ,
4 = (3a2 + 6a)b4 .
Mod i medijana
M o(X) =
c + b(a 1),
c,
a1
a<1
2 (X) =
6
.
a
Funkcija verodostojnosti
L=
Qn
a1
k=1 (Xk c)
ban n (a)
)
n
1X
exp
(Xk c) ,
b
k=1
103
Gama raspodela
ln L = (a 1)
n
X
ln(Xk c)
k=1
ln L
a
ln L
b
ln L
c
n
X
nX + c
an ln b n ln (a),
b
ln(Xk c) n ln b nd(a),
k=1
=
=
an
n
(X c)
,
b2
b
n
X 1
1
(a 1)
+ .
Xk c b
k=1
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
X,
1
(b
a 1)bb
k=1
1X
ln(Xk b
c),
n
(b
a) + ln bb =
k=1
6a3
,
n
3ab2
D(bb)
,
n
D(b
c)
3a3 b2
,
2n
(n ).
abb + b
c = X,
D(b
c)
(a 1)bb
a(a 1)b2
,
2n
1
n
k=1
1
,
Xk b
c
a+1
(bb, b
c)
,
a+3
(n ).
104
Gama raspodela
1
1X
1
=
,
(b
a 1)b
n
Xk b
c
1X
ln b + d(b
a) =
ln(Xk b
c).
n
k=1
k=1
ln bb + d(b
a) =
1
n
ln(Xk c).
k=1
Metoda momenata
eb = C3 ,
2C2
4
,
12
e
a=
e
c=X
C2 =
1X
(Xk X)2 ,
n
C3 =
k=1
1X
(Xk X)3 .
n
k=1
Specijalno:
{ Ako je poznat parametar a, onda je
pri qemu je
(a + 3)b2
D(eb)
,
2an
e
c = C Sn a,
Sn
eb =
,
a
D(e
c)
a(a + 3)b2
,
2n
2C22
,
C3
Sn2
,
b2
a+1
(eb, e
c)
,
a+3
Sn2
.
b
e
c=X
(X c)2
,
Sn2
eb =
Sn2
.
X c
: G3 (a, b, c)
(n ).
Gama raspodela
Primena
Napomena
105
36
GAMA ZASEQENA RASPODELA GZ1(a)
Gustina
xa1 ex
,
(a, T )
g(x) =
0 x T.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
T=4
a=0.5
a=5
0.5
a=1
a=2
a=3
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.5
1.5
106
2.5
3.5
37
GAMA RASPODELA GZ2(a, b)
xa1 ex/b
,
ba1 (a, T /b)
0 x T.
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
T=4, b=2
a=0.5
a=5
0.5
a=1
a=3
0.4
a=2
0.3
0.2
0.1
0
0
0.5
1.5
107
2.5
3.5
38
GILBRATOVA RASPODELA GL
Gustina
1
g(x) =
x 2
ln2 x
2 ,
e
x > 0.
Parametri
Nema parametara.
Grafik gustine
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
108
109
Gilbratova raspodela
Funkcija raspodele
1 1
F (x) = + P
2 2
1 ln2 x
,
2 2
x > 0,
Momenti
mr = er
/2
r N.
1 (X) = (e + 2) e 1,
: N (0, 1)
39
GUMBELOVA RASPODELA GU
(standardna)
Gustina
x
g(x) = ex e ,
x R.
Parametri
Nema parametara.
Grafik gustine
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
2
110
111
Gumbelova raspodela
Funkcija raspodele
x
F (x) = ee ,
x R.
Momenti
m1 = ,
m2 = 2 +
2
,
6
m5 = 5 +
m3 = 3 +
2
+2(3),
2
m4 = 4 + 2 2 +
3 4
+8(3),
20
5 3 2
3 4
10 2 (3)
+
+ 20 2 (3) +
+ 24(5),
3
4
3
2
,
6
3 = 2(3),
4 =
3 4
,
20
5 =
10 2 (3)
+ 24(5)..
3
Primena
Napomene
40
GUMBELOVA RASPODELA GU N
(negativna, standardna)
Gustina
x
g(x) = exe ,
x R.
Parametri
Nema parametara.
Grafik gustine
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
5
112
41
GUMBELOVA RASPODELA GU 1(a)
(jednoparametarska)
Gustina
ax
g(x) = aeax e
,
x R.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
1
0.9
a=0.4
0.8
a=0.5
0.7
a=0.6
0.6
0.5
a=0.8
0.4
a=1
0.3
a=2
0.2
0.1
0
5
113
114
Gumbelova raspodela
Funkcija raspodele
ax
F (x) = ee
,
x R.
Karakteristiqna funkcija
it
(t) = 1
.
a
2 (X) 2.4.
Neka svojstva
: E1 (1)
3. Ako X
: U (0, 1)
Napomena
, tada a1 ln X
: GU 1(a)
, tada a1 ln( ln X)
: GU 1(a)
42
GUMBELOVA RASPODELA GU 2(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
a(xb)
g(x) = aea(x b) e
,
x R.
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
0.5
0.45
a=0.8, b=1
0.4
a=0.8, b=2
0.35
a=1, b=0
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
6
115
116
Gumbelova raspodela
Funkcija raspodele
a(xb)
F (x) = ee
,
x R.
Entropija
H(X) = ln a + + 1,
Karakteristiqna funkcija
it ibt
(t) = 1
e .
a
Generatrisa momenata
t
M (t) = 1
ebt .
a
Momenti
1
m1 = b + ,
a
D(X) =
2
.
6a2
Mod i medijana
M o(X) = b,
M e(X) = b
1
ln(ln 2).
a
12 6(3)
1 (X) =
1.1396,
3
2 (X) = 2.4,
Ocene parametara
n
1 X baXi
e
Xi ebaXi X
= 0,
b
a i=1
i=1
X
bb = 1 ln n 1 ln
ebaXi .
b
a
b
a i=1
117
Gumbelova raspodela
Metoda momenata
,
Sn 6
eb = X 6 Sn ,
Neka svojstva
1
ln(ln 4),
a
Q3 = b
1
4
ln ln
.
a
3
: GU
Primena
Napomene
b x
1
exp
b x
,
e
> 0, b > 0.
43
GUMBELOVA RASPODELA GU 2Z(a, b)
Gustina
a(xb)
aea(x b) e
g(x) =
,
ab
1 ee
x 0.
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
2
1.8
a=0.5, b=1
1.6
a=0.5, b=0.2
1.4
a=0.5, b=0
1.2
1
a=0.5, b=1
a=0.5, b=2
0.8
a=0.8, b=1
0.6
0.4
0.2
0
0
0.5
1.5
118
2.5
44
EKSPONENCIJALNA RASPODELA E
(standardna)
Gustina
g(x) = ex ,
x R.
Parametri
Nema parametara.
Grafik gustine
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.5
1.5
119
2.5
120
Eksponencijalna raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = 1 ex ,
x R.
Karakteristiqna funkcija
(t) =
1
.
1 it
Momenti
mr = r!,
r N.
: E
, tada X X+ Y
: U (0, 1)
45
EKSPONENCIJALNA RASPODELA E1()
(jednoparametarska)
Gustina
x
1
,
g(x) = e
x 0.
Parametri
( > 0)
{ parametar skaliraa.
Grafik gustine
2
1.8
1.6
=0.5
1.4
1.2
=1
1
0.8
0.6
0.4
=2
0.2
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
121
1.2
1.4
1.6
1.8
122
Eksponencijalna raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = 1 ex/ ,
x 0.
Entropija
H(x) = 1 + ln .
Karakteristiqna funkcija
(t) =
1
.
1 it
Momenti
mr = r r!,
Specijalno:
m1 = ,
m2 = 22 ,
r N.
m3 = 63 ,
m4 = 244 .
kao i
r = mr
Specijalno:
2 = D(X) = 2 ,
r
X
(1)k
3 = 23 ,
k!
4 = 94 , 5 = 445 ,
6 = 2656 ,
Za velike vrednosti r je r me .
r
Mod i medijana
M o(X) = 0,
M e(X) = ln 2.
2 (X) = 6.
7 = 18547 .
123
Eksponencijalna raspodela
Funkcija verodostojnosti
(
)
n
1X
1
L() = n exp
Xi .
i=1
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
Kako je
1X
Xi ,
ln L() = n ln
i=1
Metoda momenata
Ocena je ista kao ona koja se dobija metodom maksimalne verodostojnosti, pri qemu je
2
b = ,
E()
b =
D()
,
n
Neka svojstva
4. Ako X
: E1 ()
P {X x + y | X y} = P {X x}.
Ovo svojstvo se zove nedostatak memorije i ono karakterixe eksponencijalnu raspodelu meu neprekidnim raspodelama.
124
Eksponencijalna raspodela
3. E1(1) = E .
4. Ako X : E1(), tada eX/ : U (0, 1).
5. Ako (X c)h : E1(), tada X : W3(, c, h).
6. Ako X : E1(), tada p2X/ : R1(1/).
7. Ako su X1, . . . Xn nezavisne i Xi : E1(), tada Pni=1 Xi : G2(n, ).
8. Ako X : E1(), tada a b ln(X/) : GU 2(a, b).
9. Ako su X1 i X2 nezavisne i X1, X2 : E1(), tada X1 X2 : L1().
Primena
Biologija, fizika, sistemi masovnog opsluivaa, elektrotehnika, meteorologija, hidrologija, teorija pouzdanosti.
Napomena
g(x) = e
x c,
46
EKSPONENCIJALNA RASPODELA E2(, c)
(dvoparametarska)
Gustina
xc
1
,
g(x) = e
x c.
Parametri
( > 0)
Grafik gustine
1
0.9
=1
0.8
0.7
0.6
c=1
0.5
0.4
c=2
0.3
c=0
0.2
0.1
0
0
0.5
1.5
2.5
125
3.5
4.5
126
Eksponencijalna raspodela
Funkcija raspodele
xc
F (x) = 1 exp
,
x c.
Entropija
H(x) = 1 + ln .
Karakteristiqna funkcija
(t) =
eict
.
1 it
Momenti
Za momente vai
mr = cr + rmr1 = r!
r
X
i cri
,
(r i)!
i=0
r N.
Specijalno:
m1 = c + ,
m2 = (c + )2 + 2 ,
m3 = c3 + 3c2 + 6c2 + 63 ,
r
X
(1)r
i=0
Specijalno:
2 = D(X) = 2 ,
3 = 23 ,
r!
r N.
4 = 94 .
Mod i medijana
M o(X) = c,
M e(X) = c + ln 2.
2 (X) = 6.
127
Eksponencijalna raspodela
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
b = (nepristrasnost) i D()
b = 2 /n 0 kad n
pri qemu je E()
(stabilnost).
Ako je parametar poznat, ocena za c po metodi maksimalne verodostojnosti je bc = Xmin.
Ocene oba parametra po metodi maksimalne verodostojnosti su
b = X Xmin .
b
c = Xmin ,
,
n
E(b
c) = c +
b = 1 1 ,
E()
n
2
,
n2
D(b
c) =
b = 2
D()
2
1
1
3
+
n n2
n
Metoda momenata
=
D()
= Xc
2
.
n
D(
c) =
2
.
n
= S,
c = X S,
S2
1X
(Xk X)2 .
n 1
Ocene
c =
1
(nXmin X),
n1
n
(X Xmin )
n1
2
2
, D( ) =
,
n(n 1)
n1
128
Eksponencijalna raspodela
cov(c , ) =
2
,
n(n 1)
1
(c , ) = .
n
Primena
Generisae
47
EKSPONENCIJALNA RASPODELA EZ(, T )
(zaseqena na [0, T ])
Gustina
T /
g(x) = 1 e
1 1 x
e ,
0 x T.
Parametri
( > 0)
Grafik gustine
1.6
1.4
=1
T=1
1.2
0.8
0.6
T=2
0.4
T=3
0.2
0
0
0.5
1.5
129
2.5
130
Eksponencijalna raspodela
Momenti
E(X) =
T
eT / 1
D(X) = 2
T 2 eT /
.
(eT / 1)2
Ocene parametara
Napomena
eT /b 1
48
EKSPONENCIJALNA RASPODELA ES(a, b, c)
(stepena, troparametarska)
Gustina
g(x) =
1
1
exp a |x c|a ,
1
ab
2a1/a b 1 +
a
x R.
Parametri
a (a > 0)
c (c R)
Grafik gustine
1
0.9
b=1
0.8
c=0
a=0.5
0.7
0.6
0.5
0.4
a=1
a=2
0.3
0.2
0.1
0
2
1.5
0.5
131
0.5
1.5
49
ERLANGOVA RASPODELA ER1(n)
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
1
xn1 ex ,
(n 1)!
x 0.
Parametri
n (n N )
{ parametar oblika.
Grafik gustine
0.4
0.35
n=2
0.3
n=3
0.25
n=4
0.2
n=5
0.15
0.1
0.05
0
0
132
50
ERLANGOVA RASPODELA ER2(n, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
x n1
1
ex/b ,
b(n 1)! b
x 0.
Parametri
{ parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa.
n (n N )
Grafik gustine
1.4
b=0.3
1.2
n=2
b=0.4
0.8
0.6
b=0.5
0.4
b=0.6
0.2
0
0
0.5
1.5
133
2.5
134
Erlangova raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = 1 ex/b
n1
X
k=0
1 x k
,
k! b
x 0.
Entropija
H(X) = nb (n 1) ln b + ln(n 1)! + (1 n)(n),
Karakteristiqna funkcija
(t) = (1 itb)n .
Generatrisa momenata
M (t) = (1 tb)n ,
t < 1/b.
Momenti
m1 = bn,
D(X) = b2 n.
2 (X) =
6
.
n
1. ER2(1, b) = E1(b).
2. ER2(n, 1) = ER1(n).
3. ER2(n, b) = ER3(n, b, 0).
4. ER2(n, 2) = 2(2n).
5. ER2(n, b) = G3(n, b, 0).
6. Ako Xi : E1(b) za i = 1, . . . , n i ako su X1, . . . , Xn nezavisne sluqajne
promen ive, tada
X1 + X2 + + Xn : ER2(n, b).
135
Erlangova raspodela
Primena
Napomene
Generisae
b
(bx)n1 ebx .
(n)
51
ERLANGOVA RASPODELA ER3(n, b, c)
(troparametarska)
Gustina
1
g(x) = n
b (n 1)!
xc
b
n1
xc
exp
b
x c.
Parametri
{ parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa,
{ parametar lokacije.
n (n N )
c (c > 0)
Grafik gustine
0.8
n=2
0.7
b=0.5
0.6
c=1
c=0
c=1
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1
0.5
0.5
136
1.5
2.5
137
Erlangova raspodela
Momenti
m1 = bn,
D(X) = b2 n.
2 (X) =
6
.
n
1. ER3(1, b, 0) = E1(b).
2. ER3(n, 1, 0) = ER1(n).
3. ER3(n, b, 0) = ER2(n, b).
4. ER3(n, 2, 0) = 2(2n).
5. ER3(n, b, c) = G3(n, b, 0).
6. Ako Xi : E2(b, c) za i = 1, . . . , n i ako su X1, . . . , Xn nezavisne sluqajne
promen ive, tada
X1 + X2 + + Xn : ER3(n, b, c).
Napomena
bn
(x c)n1 eb(xc) .
(n)
52
ZIPF RASPODELA Z(a)
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
X
1 1
,
ia xa
i=1
x > 1.
Parametri
a (a > 1)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
a=2
0.3
a=3
0.2
a=4
0.1
0
1
1.2
1.4
1.6
1.8
138
2.2
2.4
2.6
2.8
53
INVERZNA GAMA RASPODELA IG(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
ba a1 b/x
x
e
,
(a)
x > 0.
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
3
a=2, b=0.5
2.5
1.5
a=2, b=1
1
0.5
a=0.5, b=0.1
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
139
0.6
0.7
0.8
0.9
140
Funkcija raspodele
F (x) =
(a, b/x)
,
(a)
x > 0.
Entropija
H(X) = a + ln(b(a)) (1 + a)(a).
Karakteristiqna funkcija
(t) =
2
(ibt)a/2 Ka ( 4ibt).
(a)
Generatrisa momenata
M (t) =
2
(bt)a/2 Ka ( 4bt).
(a)
Momenti
m1 =
b
(a > 1),
a1
D(X) =
b2
(a > 2).
(a 1)2 (a 2)
1 (X) = 4
a2
(a > 3),
a3
2 (X) =
: IG(a, 1/b)
30a 66
(a > 4).
(a 3)(a 4)
54
INVERZNA GAUSOVA RASPODELA IG1(a)
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
a
2x3
(a x)2
2x ,
e
x > 0.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
3
a=0.5
2.5
1.5
a=0.6
1
a=0.8
0.5
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
141
0.6
0.7
0.8
0.9
55
INVERZNA GAUSOVA RASPODELA IG2(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
(a bx)2
2x
,
e
2x3
x > 0.
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
3
a=1, b=3
2.5
a=0.5, b=1
1.5
a=1, b=2
0.5
a=1, b=1
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
142
0.6
0.7
0.8
0.9
143
Funkcija raspodele
F (x) =
bx a
2ab
+e
bx + a
,
x
x > 0.
Momenti
m1 =
a
,
b
D(X) =
a
.
b3
Mod i medijana
1
M o(X) =
2ab
a
a2
4a4 + 9 2 3
b
b
2 (X) =
15
.
ab
ab
bX
1 ,
a
Z=
1 1
bX
+ ab ln
,
2 ab
a
Primena
Napomene
144
2. Raspodela je dobila ime po tome xto je ena generatrisa momenata inverzna funkcija generatrise momenata normalne (Gausove)
raspodele.
3. Raspodela je poznata i kao Valdova ( Wald, 1902-1950) raspodela.
4. Koristi se i kanoniqki oblik funkcije gustine
g(x) =
2
22 x (x )
e
,
2x3
(x )2
2
exp
.
2x3
2x
56
INVERZNA RELEJEVA RASPODELA IR(a)
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
2a a/x2
e
,
x3
x > 0.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
2
a=0.2
1.8
1.6
1.4
a=0.3
1.2
1
a=0.5
0.8
a=1
0.6
a=2
0.4
0.2
0
0
0.5
145
1.5
57
INVERZNA HI KVADRAT RASPODELA I2(n)
(jednooparametarska)
Gustina
2n/2 n/21
1
g(x) = n x
exp
,
2x
x > 0.
Parametri
{ parametar oblika (broj stepeni slobode).
n (n N )
Grafik gustine
4
3.5
n=5
3
n=4
2.5
1.5
n=3
0.5
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
146
0.6
0.7
0.8
0.9
147
Funkcija raspodele
n 1
,
2 2x
n ,
F (x) =
x > 0.
Karakteristiqna funkcija
(t) =
1
2n/21
n
2
Generatrisa momenata
M (t) = 1 2n/41
n
2
t R.
Momenti
m1 =
1
(n > 2),
n2
D(X) =
2n2
(n > 4).
(n 2)2 (n 4)
4 p
2(n 4) (n > 6),
n6
2 (X) = 12
, tada X1
: 2 (n)
2. I2(n) = IG2
n 1
,
.
2 2
: I2 (n)
5n 22
(n > 9).
(n 6)(n 8)
58
INVERZNA HI KVADRAT RASPODELA IS2(n, 2)
(skalirana, dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
2n/2 (n 2 )n/2 n/21
n 2
n
,
x
exp
2x
x > 0.
Parametri
n (n N )
( > 0)
Grafik gustine
0.8
n=1, =0.8
0.7
0.6
n=3, =1
0.5
0.4
n=2, =1
0.3
n=1, =1
0.2
0.1
0
0
0.5
1.5
148
2.5
149
Funkcija raspodele
F (x) =
n n 2
2 , 2x
n2
x > 0.
Karakteristiqna funkcija
(t) =
1
2n/21
n
2
p
(in 2 t)n/2 Kn/2 ( 2in 2 t).
Generatrisa momenata
M (t) = 1 2n/41
n
2
p
(in 2 t)n/4 Kn/4 ( 2n 2 t),
t R.
Momenti
m1 =
1
(n > 2),
n2
D(X) =
2n2 4
(n > 4).
(n 2)2 (n 4)
4 p
2(n 4) (n > 6),
n6
2 (X) = 12
, tada nX
: 2 (n)
2. IS (n, ) = IG2
2
: IS2 (n, 2 )
n n 2
,
.
2 2
5n 22
(n > 9).
(n 6)(n 8)
59
KOXIJEVA RASPODELA C
(standardna)
Gustina
g(x) =
1
,
(1 + x2 )
x R.
Parametri
Nema parametara.
Grafik gustine
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
5
150
151
Koxijeva raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
1
1
+ arctan x,
2
x R.
Karakteristiqna funkcija
(t) = e|t| .
Momenti
Neka svojstva
1. Kvartili su Q1 = 1 i Q3 = 1.
2. Ako X
: C
, tada 12
1
X
: C
X
: U (/2, /2)
: U (0, 1)
, tada tan X
: C
: C
Napomena
Luis
60
KOXIJEVA RASPODELA CZ1
(zaseqena na (0, ))
Gustina
g(x) =
2
,
(1 + x2 )
x 0.
Parametri
Nema parametara.
Grafik gustine
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
152
61
KOXIJEVA RASPODELA CZ2(T )
(zaseqena na [T, T ])
Gustina
g(x) =
1
1
,
arctan T 1 + x2
T x T.
Parametri
T
- parametar lokacije.
Grafik gustine
1
T=0.5
0.8
0.6
T=1
0.4
0.2
T=5
0
5
153
62
KOXIJEVA RASPODELA C1(a)
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
a
,
(a2 + x2 )
< x < .
Parametri
a
{ parametar skaliraa.
Grafik gustine
0.7
0.6
0.5
a=0.5
0.4
a=1
0.3
a=2
0.2
a=4
0.1
0
5
154
155
Koxijeva raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
1
x
1
+ arctan ,
2
a
x R.
Funkcija verodostojnosti
L=
n
an Y
1
,
i=1 a2 + x2i
ln L = n ln a n ln
n
X
ln(a2 + Xj2 ).
i=1
Ocene parametara
n
a
2
= .
a
2 + x2i
2
Neka svojstva
, onda X1 : C1(1).
c1 (a), tada X : C1 (a).
: C1 (1)
:
1. C1(1) = C .
2. C1(a) = C2(0, a) = C4(0, a, 2, 1).
3. Ako X : C , tada aX : C1(a) za a > 0.
156
Koxijeva raspodela
Napomena
: C(1)
V II PIR
7).
63
KOXIJEVA RASPODELA C2(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
b
1
,
b2 + (x a)2
x R.
Parametri
a
Grafik gustine
0.4
0.35
a=4, b=0.8
0.3
a=1, b=2
0.25
a=1, b=2
0.2
a=3, b=2
0.15
a=0, b=3
0.1
0.05
0
10
157
10
158
Koxijeva raspodela
Na sledeoj slici su prikazani grafici gustina u sluqaju kad je parametar b fiksiran, dok se parametar a mea.
0.2
g(x)
0.15
0.1
0.05
0
5
0
10
5
5
0
5
10
10
x
Na sledeoj slici su prikazani grafici gustina u sluqaju kad je parametar a fiksiran, dok se parametar b mea.
0.25
0.2
g(x)
0.15
0.1
0.05
0
3
2.5
10
5
2
0
1.5
b
5
1
10
159
Koxijeva raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
1
1
xa
+ arctan
,
2
b
x R.
Karakteristiqna funkcija
(t) = etab|t| .
Mod i medijana
M o(X) = M e(X) = a.
Funkcija verodostojnosti
L=
n
bn Y
1
,
n j=1 b2 + (Xj a)2
ln L = n(ln b ln )
n
X
j=1
n
X
ln L
n
2b
,
=
b
b j=1 b2 + (Xj a)2
ln L X 2(Xj a)
.
=
a
b2 + (Xj a)2
j=1
Ocene parametara
bb2
b2
a)2
j=1 b + (Xj b
Neka svojstva
n
,
2
Xj b
a
= 0.
bb2 + (Xj b
a)2
j=1
1. Q1 = a b, Q3 = a + b.
2. Gustina raspodele je simetriqna u odnosu na x = a.
3. Ako X : C2(a, b), tada + X : C2( + a, ||b).
160
Koxijeva raspodela
: C2 (a, b)
X1 + X2 + + Xn : C2 (a1 + + an , b1 + + bn ).
6. Ako Xj
: C2 (a, b)
1. C2(0, 1) = C .
2. C2(0, a) = C1(a).
3. C2(a, b) = C4(a, b, 2, 1).
4. Ako X : C1(), tada a + bX : C2(a, b).
5. Ako X : C1(b), tada X a : C2(a, b).
6. Ako X : N (0, 1) i Y : N (0, 1), tada X/Y
Generisae
: C(0, 1)
64
KOXIJEVA RASPODELA C4(a, b, c, d)
(qetvoroparametarska)
Gustina
x a c d
c(d)
1+
g(x) =
, x R.
2b(1/c)(d 1/c)
b
Parametri
a (a R)
c, d (c, d > 0, cd > 1)
Grafik gustine
0.35
a=b=2, d=1
a=2, b=c=2,
0.3
0.25
d=2
c=3
0.2
d=1.5
c=2
0.15
d=1
c=1.5
0.1
0.05
0
10
161
10
162
Koxijeva raspodela
g(x)
0.15
0.1
0.05
0
3
2.5
10
5
2
0
1.5
5
1
10
x
g(x)
0.3
0.2
0.1
0
3
2.5
10
5
2
0
1.5
d
5
1
10
x
65
KOSINUS RASPODELA COS1(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
1
xa
cos
,
2b
2b
a b x a + b.
Parametri
a, b (a R, b > 0)
{ parametri lokacije.
Grafik gustine
0.2
b=0.8
0.18
a=1
0.16
b=1
0.14
0.12
b=1.2
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
3
163
164
Kosinus raspodela
Funkcija raspodele
1
1
F (x) = +
2 2
xa
xa
+ sin
b
b
a b x a + b.
Momenti
m1 = a,
D(X) =
2
3
b2 .
2 (X) =
6 4 90
0.5938.
5 ( 2 6)2
Neka svojstva
1. M o(X) = M e(X) = a.
2. Kvartili su Q1 = a 0.8317b,
Primena
Q3 = a + 0.8317b.
66
KOSINUS RASPODELA COS2(a, b)
Gustina
g(x) =
(2x a b)
cos
,
2(b a)
2(b a)
x [a, b].
Parametri
a, b (a, b R, a < b)
Grafik gustine
0.4
0.35
a=2
0.3
b=3
0.25
0.2
0.15
b=2
b=4
0.1
0.05
0
2
165
166
Kosinus raspodela
Funkcija raspodele
1
F (x) =
2
(2x a b)
1 + sin
,
2(b a)
x [a, b].
Momenti
m1 =
a+b
,
2
D(X) =
2 8
(b a)2 .
4 2
Mod i medijana
M o(X) = M e(X) =
a+b
.
2
Napomena
1
xc
cos
,
2d
d
gde je c = a +2 b i d = b a .
Generisae
67
KOSINUS RASPODELA COS3(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
1
2b
xa
1 + cos
,
2b
a b x a + b.
Parametri
a, b (a R, b > 0)
{ parametri lokacije.
Grafik gustine
0.4
a=4
0.35
0.3
b=1
0.25
0.2
0.15
b=2
b=3
0.1
0.05
1
167
168
Kosinus raspodela
Funkcija raspodele
1
F (x) =
2
xa
xa
1
1+
+ sin
,
b
a b x a + b.
Karakteristiqna funkcija
(t) =
2 sin(bt) iat
e .
bt( 2 b2 t2 )
Generatrisa momenata
M (t) =
2 sh(bt) at
e ,
bt( 2 + b2 t2 )
t R.
Momenti
m1 = a,
D(X) = b
1
2
3 2
Mod i medijana
M o(X) = M e(X) = a.
2 (X) =
6 90 4
0.5938.
5 ( 2 6)2
68
KUMARASVAMIJEVA RASPODELA KM (a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) = abxa1 (1 xa )b1 ,
x (0, 1).
Parametri
a, b (a, b > 0)
{ parametri oblika.
Grafik gustine
2
a<1, b=1
a>1, b>1
a=1, b>1
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.5
0
0
0.5
0
0
0.5
2
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0
0
0.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0
1
0.5
2
a=1, b<1
1.5
0.5
0.5
a>1, b=1
1.5
0
0
a<1, b<1
0.5
2
a=1, b=1
a<1, b>1
1.5
a>1, b<1
0
0
0.5
Ako je bar jedan od parametara mai od 1, grafik gustine ima odgovarajue vertikalne asimptote.
169
170
Kumarasvamijeva raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = 1 (1 xa )b ,
x (0, 1).
Momenti
r
b(b) 1 +
a
mr =
r ,
1+b+
a
r > 0.
Mod i medijana
M o(X) =
Napomene
a1
ab 1
1/a
M e(X) =
1/a
1
.
1 1/b
2
69
LAPLASOVA RASPODELA L1()
(jednoparametarska)
Gustina
|x|
1
e ,
2
g(x) =
x R.
Parametri
( > 0)
{ parametar skaliraa.
Grafik gustine
1
0.9
=0.5
0.8
0.7
0.6
=1
0.5
0.4
0.3
0.2
=2
0.1
0
5
171
172
Laplasova raspodela
Funkcija raspodele
ex/ ,
F (x) = 2 1
1 ex/ ,
2
x<0
x0
Entropija
H(X) = 1 + ln(2).
Momenti
Specijalno:
m2k+1 = 0,
m2k = 2k (2k)!,
m2 = D(X) = 22 ,
k = 0, 1, 2, . . .
m4 = 4 = 244 .
Mod i medijana
M o(X) = M e(X) = 0.
2 (X) = 3.
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
X
b= 1
|Xi |.
n i=1
Metoda momenata
v
u
n
u 1 X
e
=t
X 2.
2n i=1 i
173
Laplasova raspodela
Napomene
X1 X2 X3 X4 : L1 (2).
70
LAPLASOVA RASPODELA L2(, a)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
1
e
2
|x a|
,
x R.
Parametri
( > 0)
Grafik gustine
0.5
=1
0.45
0.4
a=2
a=2
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
5
174
175
Laplasova raspodela
Funkcija raspodele
1 (xa)/
,
e
2
F (x) =
1 e(xa)/ ,
2
xa
x>a
Entropija
H(X) = 1 + ln(2).
Karakteristiqna funkcija
(t) =
1
eait .
1 + 2 t 2
Generatrisa momenata
M (t) = 1 2 t2 eat ,
|t| <
Momenti
Specijalno:
2k+1 = 0,
2k = 2k (2k)!,
2 = 22 ,
1
.
k = 0, 1, 2, . . .
m4 = 4 = 244 .
k
X
k
k =
(1)ki mi aki .
i
i=0
2 (X) = 3.
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
X
b= 1
|Xi b
a|,
n i=1
b
a = M e(X).
176
Laplasova raspodela
b
a=
0
Xk0 + Xk+1
(n = 2k).
2
n i=1
Metoda momenata
v
u
n
X
u
e=t 1
(Xi e
a)2 .
2n i=1
Druge ocene
v
u
n
u 1 X
=t
(Xi a )2 .
2n i=1
: E1 ()
Napomene
177
Laplasova raspodela
g(x) =
i standardna devijacija ,
|x m|
1
e
,
2
x R.
Generisae
a + ln u2 ,
u 1/2
a ln u2 ,
u1 > 1/2
71
LAPLASOVA RASPODELA LA1(a, 1, 2)
(asimetriqna)
Gustina
|x a|
1
exp
21
1
g(x) =
1
|x a|
exp
,
22
2
Parametri
x<a
x a.
{ parametar lokacije,
{ parametri skaliraa.
a (a R)
1 , 2 (1 > 0, 2 > 0, 2 6= 1 )
Grafik gustine
0.5
0.45
a=0
0.4
1=2
0.35
2=3
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
5
178
179
Laplasova raspodela
Funkcija raspodele
1 (xa)/1
,
e
2
F (x) =
1 e(xa)/2 ,
2
xa
x>a
0.9
a=0
0.8
0.7
=3
2
0.6
0.5
0.4
=2
1
0.3
1=3
0.2
0.1
0
5
1=1
72
LAPLASOVA RASPODELA LA2(, p, a)
(asimetriqna)
Gustina
1 p exp |x a| ,
g(x) =
p
|x a|
,
exp
Parametri
( > 0)
a (a R)
xa
x > a.
Grafik gustine
0.9
0.8
a=1
=1
0.7
p=0.2
0.6
p=0.1
0.5
0.4
p=0.5
0.3
p=0.2
0.2
p=0.1
p=0.5
0.1
0
2
180
181
Laplasova raspodela
Funkcija raspodele
ax
(1 p) exp
F (x) =
xa
,
1 p exp
xa
x>a
0.9
a=1
=1
0.8
p=0.5
p=0.1
0.7
0.6
0.5
p=0.2
p=0.8
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2
LA2(, 1/2, a) = L2 (, a)
73
LAPLASOVA RASPODELA LA3(, a)
(asimetriqna)
Gustina
g(x) = (1 )
e(1)(xa) ,
xa
e(ax) ,
x > a.
Parametri
(0 < < 1)
Grafik gustine
0.4
0.35
a=0
0.3
=0.4
0.25
0.2
0.15
=0.6
0.1
0.05
0
5
182
183
Laplasova raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
e(1)(xa) ,
xa
1 (1 )e(ax) ,
x>a
0.9
a=0
0.8
0.7
0.6
=0.4
=0.5
0.5
0.4
=0.6
0.3
0.2
0.1
0
5
74
LAPLASOVA RASPODELA LA4(, p, a)
(asimetriqna)
Gustina
Parametri
( > 0)
a (a R)
xa
,
exp
p
p
g(x) =
(1 + p2 )
p(a x)
,
exp
xa
x > a.
Grafik gustine
0.2
0.18
a=0
=2
0.16
p=2
p=0.5
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
5
184
185
Laplasova raspodela
Funkcija raspodele
xa
,
p exp
p
1
F (x) =
1 + p2
p(a x)
,
1 + p2 exp
xa
x>a
0.2
0.18
a=0
=2
0.16
p=2
p=0.5
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
5
Primena
Finansije.
75
LAPLASOVA RASPODELA LA5(, p)
(asimetriqna)
Gustina
Parametri
( > 0)
1
(1 + p)x
exp
,
g(x) =
1
1
x0
x > 0.
Grafik gustine
0.9
0.8
=2
0.7
p=2
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
p=0.5
0.1
0
5
186
187
Laplasova raspodela
Funkcija raspodele
(1 + p)x
1
2(1 + p) exp
F (x) =
epx/ ex/ ,
1 1
2(1 + p)
x0
x>0
0.9
=2
0.8
p=0.5
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
p=2
0.1
0
5
76
LAPLASOVA RASPODELA LZ1(, a, b)
Gustina
Parametri
1 1
a/
ex/ ,
1e
2
g(x) =
1 1
1 eb/
ex/ ,
2
ax0
0 x b.
{ parametar skaliraa,
,
{ parametri lokacije.
( > 0)
a (a < 0) b (b >)
Grafik gustine
0.7
a=2
0.6
b=3
0.5
=1
0.4
0.3
=2
0.2
0.1
0
2
1.5
0.5
0.5
188
1.5
2.5
77
LAPLASOVA RASPODELA LZ2(, a, b)
Gustina
g(x) =
|x|
e ,
(2 ea/ eb/ )
0 x b.
Parametri
{ parametar skaliraa,
,
{ parametri lokacije.
( > 0)
a (a < 0) b (b >)
Grafik gustine
0.7
0.6
a=2
b=3
0.5
=0.8
0.4
0.3
0.2
=1.5
0.1
0
2
1.5
0.5
0.5
189
1.5
2.5
190
Funkcija verodostojnosti
(
)
n
1X
L= n
exp
|Xi | ,
i=1
(2 ea/ eb/ )n
1
n
dL
1X
n n aea/ beb/
= 2
|Xi |
.
d
i=1
2 ea/ eb/
Ocene parametara
n
X
i=1
b 2e
(T n)
|xi |.
= n ae
be
78
LAPLASOVA RASPODELA LU (, p, a)
(uopxtena)
Gustina
g(x) =
1
|x a|p
exp
,
p
2p1/p (1 + 1/p)
x R.
Parametri
( > 0)
a (a R)
Grafik gustine
0.8
0.7
a=0
=1
p=0.5
0.6
0.5
0.4
0.3
p=1
p=2
0.2
0.1
0
3
191
192
Funkcija raspodele
p
p1 , (ax)
,
p
1
F (x) =
p
2(1/p)
1 + 1 , (xa) ,
p
p
p
xa
,
gde su (, ) i (, ) nepotpune gama funkcije (pogledati Dodatak).
Napomene
x>a
79
LEVIJEVA RASPODELA LV (a))
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
a 3/2 a/2x
x
e
,
2
x 0.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar skaliraa.
Grafik gustine
1
0.9
a=0.5
0.8
0.7
0.6
a=0.8
0.5
0.4
0.3
a=1.2
0.2
0.1
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
193
1.2
1.4
1.6
1.8
194
Levijeva raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
r
a
2x
1
,
2
x 0.
Karakteristiqna funkcija
(t) = e
2iat
Napomene
a 3/2
x
2
kada x .
80
LOGARITAMSKA RASPODELA LOG1(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
ln x
,
b(ln b 1) a(ln a 1)
x [a, b].
Parametri
a, b (0 < a < b)
{ parametri lokacije.
Grafik gustine
1.4
b=3
1.2
a=2
0.8
a=1.5
0.6
a=1
0.4
0.2
0
1
1.2
1.4
1.6
1.8
195
2.2
2.4
2.6
2.8
196
Logaritamska raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
a(1 ln a) x(1 ln x)
,
a(1 ln a) b(1 ln b)
x [a, b].
Momenti
mk =
ak+1 (1 (k + 1) ln a) bk+1 (1 (k + 1) ln b)
,
(k + 1)2 (a(1 ln a) b(1 ln b))
k N.
81
LOGARITAMSKA RASPODELA LOG2(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
1
xa
ln
,
ba ba
x (a, b].
Parametri
a, b (a, b R, a > b)
{ parametri lokacije.
Grafik gustine
5
b=3
4.5
3.5
a=2
3
a=1.5
2.5
a=1
2
1.5
0.5
0
1
1.2
1.4
1.6
1.8
197
2.2
2.4
2.6
2.8
198
Logaritamska raspodela
Funkcija raspodele
xa
F (x) =
ba
xa
1 ln
,
ba
x [a, b].
Momenti
1
m1 = a + (b a),
4
Generisae
D(X) =
7
(b a)2 .
144
82
LOGARITAMSKA RASPODELA LOG3(a, b)
(dvoparametarska, dvostrana)
Gustina
g(x) =
1
|2x a b|
ln
,
ba
ba
Parametri
a, b (a, b R, a < b)
{ parametri lokacije.
Grafik gustine
1.8
1.6
b=5
1.4
a=2
1.2
0.8
a=1
0.6
a=0
0.4
0.2
0
1
199
200
Logaritamska raspodela
Funkcija raspodele
1 |2x a b|
|2x a b|
1 ln
,
2
2(b a)
ba
F (x) =
1 |2x a b|
|2x a b|
+
1 ln
,
2
2(b a)
ba
Momenti
m1 =
a+b
,
2
D(X) =
a2
.
36
ax<
a+b
2
a+b
>xb
2
83
LOG - GAMA RASPODELA LGG1(a, b, c)
(troparametarska)
Gustina
1
g(x) =
x|b|(a)
ln x c
b
a1
exp
c ln x
b
x ec .
Parametri
a (a > 0)
c (c R)
Grafik gustine
0.35
b=1
0.3
a=1.5
c=0
0.25
0.2
0.15
a=2
0.1
0.05
0
1
1.5
2.5
201
3.5
4.5
202
Log-gama raspodela
Momenti
mr = erc (1 rb)a ,
Specijalno:
m1 = ec (1b)a ,
m2 = e2c (12b)a ,
1 rb > 0.
m3 = e3c (13b)a ,
m4 = e4t (14b)a .
3 = k3 e3c ,
gde je
k2 = (1 2b)a (1 b)2a ,
gde je
k3
3/2
k2
2 (X) =
k4
3,
k22
Funkcija verodostojnosti
n
Y
L=
(ln Xk c)a1
k=1
ba Gn (a)
n
Y
Xk
)
n
1X
exp
(ln Xk c) ,
b
k=1
k=1
ln L =
(a 1)
n
X
k=1
nc
1X
ln Xk +
ln(ln Xk c)
b
b
k=1
ln(X1 X2 Xn ) an ln b n ln G(a),
ln L
a
ln L
b
ln L
c
n
X
ln(ln Xk c) n ln b n(a),
k=1
n
1 X
nc an
ln Xk 2
,
b2
b
b
k=1
(a 1)
n
X
k=1
n
1
+ ,
ln Xk c
b
203
Log-gama raspodela
Ocene parametara
b
abb + b
c =
1
n
n
X
k=1
1
ln Xk b
c
(b
a) + ln bb =
1X
ln Xk ,
n
k=1
1
(b
a 1)bb
1X
ln(ln Xk b
c).
n
k=1
: LGG1(a, b, c)
: G3 (a, b, c)
84
LOG - GAMA RASPODELA LGG2(a, b, c)
(troparametarska)
Gustina
1
g(x) =
x|b|(a)
ln x c
b
a1
exp
c ln x
b
0 < x < ec .
Parametri
a (a > 0)
c (c R)
Grafik gustine
2
c=1
1.8
1.6
1.4
a=1.2, b=2
a=0.5, b=2
1.2
0.8
a=0.5, b=0.5
a=1.2, b=0.5
0.6
0.4
0.2
0
0
0.5
1.5
204
2.5
85
LOGISTIQKA RASPODELA LG
(standardna)
Gustina
g(x) =
ex
,
(1 + ex )2
x R.
Parametri
Nema parametara.
Grafik gustine
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
6
205
206
Logistiqka raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
1
,
1 + ex
x R.
Karakteristiqna funkcija
(t) = (1 + it)(1 it) =
t
.
sh t
Momenti
2k+1 = 0,
k N,
Mod i medijana
M o(X) = M e(X) = 0.
2 (X) = 1.2.
Neka svojstva
1. Q1 = ln 3, Q3 = ln 3.
2. Za g i F vai
g(x) = F (x)(1 F (x)),
x = ln
F (x)
.
1 F (x)
207
Logistiqka raspodela
3. Ako Xi
: L1 (1)
za i N , tada
Y
Xj
: LG
j
j=1
Primena
Ekonomija, demografija.
Napomene
ex
,
(1 + ex )2
g(x) =
1
x
sech2 .
4
2
Generisae
sech
86
LOGISTIQKA RASPODELA LGZ1
Gustina
g(x) =
2ex
,
(1 + ex )2
x 0.
Parametri
Nema parametara.
Grafik gustine
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
208
209
Funkcija raspodele
F (x) =
1 ex
,
1 + ex
x 0.
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
Primena
Ekonomija, demografija.
Napomena
half logistic
87
LOGISTIQKA RASPODELA LGZ2(a)
Gustina
g(x) =
1
ex
,
1 2a (1 + ex )2
log
1a
1a
x log
.
a
a
Parametri
a (0 < a < 1)
{ parametar lokacije.
Grafik gustine
0.8
0.7
a=0.3
0.6
0.5
0.4
a=0.2
0.3
a=0.1
0.2
0.1
2.5
1.5
0.5
210
0.5
1.5
2.5
88
LOGISTIQKA RASPODELA LGZ3(a, b)
Gustina
g(x) =
1
ex
,
b a (1 + ex )2
log
a
b
x log
.
1a
1b
Parametri
a, b (0 < a, b < 1)
{ parametri lokacije.
Grafik gustine
0.5
a=0.3
0.45
b=0.8
0.4
0.35
a=0.2
0.3
0.25
0.2
a=0.1
0.15
0.1
2.5
1.5
0.5
211
0.5
1.5
212
Napomena
ex
(1 + e )(1 + e )
,
e e
(1 + ex )2
< x < ,
89
LOGISTIQKA RASPODELA LGS(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
xa
exp
b
g(x) =
2 ,
xa
b 1 + exp
b
x R.
Parametri
a (a R)
Grafik gustine
0.35
0.3
a=2, b=0.8
0.25
0.2
a=3, b=2
a=2, b=2
0.15
a=0, b=3
0.1
0.05
0
10
213
10
214
Logistiqka raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
1 + exp
1
ax
b
,
x R.
Karakteristiqna funkcija
(t) = itbeita (itb)(1 itb) = eiat
itb
.
sin itb
Momenti
m1 = a, m2 = a2 +
Centralni momenti:
2 =
b2 2
,
3
4 =
7b4 4
,
15
6 =
b2
.
3
31b6 6
, 2k1 = 0, k N.
11
Mod i medijana
M o(X) = M e(X) = a.
2 (X) = 1.2.
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
exp
n
bb
a
3
1 X 3 Xi b
=
.
bb
Xi b
a
n i=1
1 exp
bb
1X
n i=1
1
215
Logistiqka raspodela
Za veliko n je
2
9 2
0.91189 ,
D(b
a)
2
n
n
bb
2
3 9 2
0.38578 .
2
n 3 +
n
Metoda momenata
s Pn
2
i=1 (Xi X n )
eb = 3
.
Neka svojstva
1. Q1 = a b ln 3,
Q3 = a + b ln 3
2. CV (X) = b3a .
3. Gustina raspodele je simetriqna u odnosu na x = a.
4. Ako X
, tada X b a
: LGS(a, b)
: LG(0, 1)
: U (0, 1)
, tada a + b ln 1 XX
: LGS(a, b)
2. Ako X
: E1 (1)
, tada a b ln(eX 1)
: LGS(a, b)
.
.
Primena
Napomene
216
Logistiqka raspodela
3. Za F se koriste i oblici:
xa
exp
1
1
xa
b
=
=
F (x) = 1
1 + tanh
.
xa
xa
2
2b
1 + exp
1 + exp
b
b
Generisae
Ako je u sluqajan broj iz U (0, 1) raspodele, tada je x = a + b ln 1 u u sluqajan broj iz raspodele LGS(a, b).
90
LOGISTIQKA RASPODELA LGZ(a, b)
(zaseqena, dvoparametarska)
Gustina
xa
2 exp
b
g(x) =
2 ,
xa
b 1 + exp
b
x a.
Parametri
a (a R)
Grafik gustine
1
0.9
a=1
b=0.5
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
b=1
b=0.8
0.3
0.2
0.1
0
1
1.5
2.5
217
3.5
4.5
218
Funkcija raspodele
ax
1 exp
b
,
F (x) =
ax
1 + exp
b
x a.
0.9
a=1
0.8
0.7
b=1
0.6
0.5
b=0.8
0.4
0.3
b=0.5
0.2
0.1
0
1
1.5
2.5
3.5
4.5
91
LOGISTIQKA RASPODELA LG1(a)
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
aex
,
(1 + ex )a+1
x R.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
0.35
0.3
a=5
0.25
0.2
a=1
a=2
0.15
0.1
a=0.5
0.05
0
10
219
10
220
Logistiqka raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
1
,
(1 + ex )a
x R.
Karakteristiqna funkcija
(t) =
(1 it)(a + it)
.
(a)
Neka svojstva
i pozitivno asimet-
a < 1
, tada ln 1 XX
: B(1, b)
: LG1(b).
, tada ln Xa : LG1(a).
GU , a Y : GU (a), tada X Y :
: F (2, 2a)
:
, tada ln
: P AR1(a, b)
X
1
b
LG1(a)
: LG1(a)
Primena
Ekonomija, demografija.
92
LOGISTIQKA RASPODELA LG2(a)
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
aeax
,
(1 + ex )a+1
x R.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
0.35
0.3
a=5
0.25
a=1
a=2
0.2
0.15
a=0.5
0.1
0.05
0
10
221
10
222
Logistiqka raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = 1
eax
.
(1 + ex )a
Karakteristiqna funkcija
(t) =
(1 + it)(a + it)
.
(a)
Napomena
: LG2(a)
93
LOGISTIQKA RASPODELA LG3(a)
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
1
eax
,
B(a, a) (1 + ex )2a
x R.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
0.5
0.45
a=3
0.4
a=2
0.35
0.3
a=1
0.25
0.2
0.15
a=0.5
0.1
0.05
0
10
223
10
224
Logistiqka raspodela
Karakteristiqna funkcija
(t) =
(a it)(a + it)
((a))
Generatrisa momenata
M (t) =
(a t)(a + t)
((a))
|t| < a.
Momenti
m1 = 0,
D(X) = 2 0 (a),
2 (X) =
000
.
2( 0 (a))2
Neka svojstva
2
X
a
ima
94
LOGISTIQKA RASPODELA LG4(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
1
ebx
,
B(a, b) (1 + ex )a+b
x R.
Parametri
a, b (a, b > 0)
{ parametri oblika.
Grafik gustine
0.45
a=2
0.4
b=3
0.35
0.3
b=2
b=1
0.25
0.2
0.15
b=0.5
0.1
0.05
0
10
225
10
226
Logistiqka raspodela
Karakteristiqna funkcija
(t) =
(a + it)(b it)
.
(a)(b)
Generatrisa momenata
M (t) =
(a + t)(b t)
,
(a)(b)
a < t < b.
Momenti
D = 0 (a) + 0 (b),
m1 = (a) (b),
00 (a) 00 (b)
,
( 0 (a) + 0 (b))3/2
2 (X) =
Neka svojstva
, tada ln 1 XX
: B( a, b)
6. Ako ab eX
7. Ako X, Y
: F (2a, 2b)
:
: LG4(a, b)
a < b
je levo asimet-
Logistiqka raspodela
227
Napomene
95
LOGISTIQKA RASPODELA LG5(a)
(jednoparametarska)
Gustina
za
1
a>0
a
.
1
x , za a < 0
a
x
(1 ax)1/a1
g(x) =
,
(1 + (1 + ex )1/a )2
Parametri
a (a 6= 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
0.4
0.4
1<a<0
0<a<1
0.2
0.2
0
2
0
2
1
a=1
a=1
0.5
0
2
0.5
0
1
6
4
6
a>1
a<1
2
0
2
0
1
228
229
Logistiqka raspodela
Sledea slika prikazuje funkcije gustine za razliqite vrednosti parametra a u sluqaju 0 < a < 1.
0.7
a=0.9
0.6
a=0.8
0.5
a=0.7
0.4
a=0.6
0.3
a=0.5
0.2
0.1
0
1
0.5
0.5
1.5
Sledea slika prikazuje funkcije gustine za razliqite vrednosti parametra a u sluqaju a > 1.
120
100
a=6
80
a=4
a=2.5
60
a=3
a=2
40
20
0
0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
230
Logistiqka raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
1
,
1 + (1 ax)1/a
x R.
LG5(a)
96
LOGISTIQKA RASPODELA LG5Z1(a)
(zaseqena, jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
2(1 ax)1/a1
,
(1 + (1 ax)1/a )2
0x
1
.
a
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
0.8
0.7
a=0.5
0.6
0.5
0.4
0.3
a=0.3
a=0.6
0.2
a=0.4
0.1
0
0
0.5
1.5
231
2.5
3.5
232
Funkcija raspodele
F (x) =
1 (1 ax)1/a
,
1 + (1 ax)1/a
x [0, 1/a].
0.9
a=0.6
a=0.3
0.8
0.7
a=0.5
a=0.4
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.5
1.5
2.5
3.5
97
LOGISTIQKA RASPODELA LG5Z2(a, b, c)
(zaseqena, troparametarska)
Gustina
g(x) =
(1 ax)1/a1
1
, 1
a
(c b)(1 + (1 ax)1/a )2
1b
b
a
x1
1
a
1c
c
a
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
1.4
1.2
b=0.2, c=0.6
a=0.8
1
0.8
0.6
a=0.4
0.4
a=0.2
0.2
0
6
233
98
LOGISTIQKA RASPODELA LG5Z3(a, b)
(zaseqena, dvoparametarska)
Gustina
2(1 ax)1/a1
g(x) =
,
b(1 + (1 ax)1/a )2
1 1
0x
a a
1b
1+b
a
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
1.4
1.2
a=0.5
b=0.5
1
b=0.8
0.8
0.6
b=1
0.4
0.2
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
234
1.2
1.4
1.6
1.8
99
LOG-KOXIJEVA RASPODELA LK(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
1
b
,
x b2 + (log x a)2
x > 0.
Parametri
a (a R)
Grafik gustine
1.8
1.6
a=0
b=0.1
1.4
1.2
0.8
b=0.5
0.6
0.4
0.2
b=0.8
0
0
0.5
1.5
235
2.5
100
LOGLOGISTIQKA RASPODELA LLG1(a)
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
axa1
,
(1 + xa )2
x > 0.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
1
0.9
0.8
a=3
0.7
0.6
a=2
0.5
0.4
0.3
0.2
a=1
0.1
0
0
0.5
1.5
236
2.5
101
LOGLOGISTIQKA RASPODELA LLG2(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
ba
axa1
x a 2 ,
1+
b
x > 0.
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
1.4
1.2
a=2
b=0.5
1
0.8
0.6
b=1
b=2
0.4
0.2
0
0
0.5
1.5
237
2.5
102
LOGLOGISTIQKA RASPODELA LLG3(a, b, c)
(troparametarska)
Gustina
g(x) =
a1
a 2
a xc
xc
,
1+
b
b
b
x > c.
Parametri
a (a R)
c (c > 0)
Grafik gustine
1.4
a=1
1.2
b=0.5
c=2
1
0.8
0.6
b=1
b=2
0.4
0.2
0
1
1.5
2.5
238
3.5
239
Loglogistiqka raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
1+
xc
b
a !1
x > c.
Momenti
m1 = c + b
csc
,
a
D(X) = b2
2
2
2
csc
csc
.
a
a
a
a
Mod i medijana
M o(X) = c + b
a1
a+1
1/a
M e(X) = c + b.
2
3
6a csc csc
+ 3a2 csc
a
a
a
a ,
3/2
2a csc
csc2
a
a
2 2 csc3
1 (X) =
2 (X) =
A
3,
B 2
gde je
A = 3 3 csc4
3
4
2a csc
a
a
Neka svojstva
Q3 = c + b31/a .
103
LOGNORMALNA RASPODELA LN2(m, 2)
(dvoparametarska)
Gustina
(
1
g(x) =
exp
2
x 2
ln x m
2 )
x > 0.
Parametri
m (m R)
Grafik gustine
2.5
m=0
=0.2
1.5
=0.3
=1.5
=0.4
=1
=0.5
0.5
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
240
1.2
1.4
1.6
1.8
241
Lognormalna raspodela
Funkcija raspodele
1 z2
1 1
2 + 2P 2, 2 ,
F (x) =
1 1
1 z2
P
,
,
2 2
2 2
z0
z<0
Entropija
H(X) =
1 1
+ ln(2 2 ).
2 2
Momenti
Ako je = e , tada je
mr = erm+r
2 /2
r N.
r = erm r/2
r
X
(1)j
j=1
r (rj)(rj+1)/2
.
j
Specijalno:
1 = em 1/2 ,
2 = e2m ( 1),
Mod i medijana
em
,
M e(X) = em ,
M o(X) =
2 (X) = 4 + 2 3 + 3 2 6.
Funkcija verodostojnosti
(
)
n
1 X
1
2
exp 2
(ln Xk m) .
L= n
2
(2)n/2 X1 X2 Xn
k=1
242
Lognormalna raspodela
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
m
b =
1X
ln Xk ,
n
b2 =
k=1
1X
2
(ln Xk m)
b .
n
k=1
1 2m
e ( 1),
n
n1 2
2 , n .
n
E(b
2 ) =
b2 =
1X
2
(ln Xk m)
n
k=1
Ako je
M1 =
1X
Xk ,
n
M2 =
k=1
1X 2
Xk ,
n
k=1
M1
m
e = ln 1 ,
M2
e2 = ln
M2
.
M12
gde je = 1.
1 4
( + 4 3 2 2 + 4),
4n
Neka svojstva
D(e
2 ) =
1 4
( + 4 3 + 2 2 ),
n
243
Lognormalna raspodela
LN2 (m, 2 )
ra-
k=1
p
2
n
X1 Xn : LN2 m,
.
n
: N (m, )
, tada ln X m
: LN2 (m, 2 )
i obrnuto.
: N (0, 1)
i obrnuto.
Primena
Generisae
x = ez
104
LOGNORMALNA RASPODELA LN3(m, 2, c)
(troparametarska)
Gustina
(
2 )
1
1 ln(x c) m
exp
g(x) =
,
2
(x c) 2
x > c.
Parametri
{ parametar oblika, ( > 0) { parametar skaliraa,
{ parametar lokacije.
m (m R)
c (c R)
Grafik gustine
0.7
m=0
0.6
=1
0.5
c=1
0.4
c=0.5
0.3
0.2
0.1
c=0.5
c=0
0
0.5
0.5
1.5
244
2.5
245
Lognormalna raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = (ln(x c)),
Momenti
mr (X) =
r
X
r rk km+k2 2 /2
c
e
,
k
r N.
k=0
Specijalno:
m1 (X) = c + em ,
gde je = e .
2
Mod i medijana
2
M o(X) = c + em ,
M e(X) = c + em .
Funkcija verodostojnosti
L = (2 2 )n/2
n
Y
k=1
ln L = n ln n ln
(
)
n
1 2X
1
exp
(ln(Xk c) m)2 ,
Xk c
2
k=1
n
X
ln(Xk c)
n
1 X
(ln(Xk c) m)2 .
2 2
k=1
k=1
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
m
b =
1X
ln(Xk c),
n
k=1
b2 =
1X
(ln(Xk c) m)
b 2.
n
k=1
log L
= 0,
ln L
= 0,
c
246
Lognormalna raspodela
gde je
n
1 X
(ln(Xk c) m),
2
ln L
m
ln L
n
X
ln L
m
k=1
n
n
1 X
+ 3
(ln(Xk c) m)2 ,
k=1
n
1 X ln(Xk c) m
1
+ 2
.
Xk c
Xk c
k=1
k=1
Metoda momenata
c + em
e2m ( 1) =
( + 2) 1 =
gde je
X,
2
Sn,
C3 ,
C3 =
1X
(ln(Xk c) X)3 .
n
k=1
m
e =
1
Sn
ln
,
2 w(e
e 1)
e
c=Xp
Sn
e (e
1)
Primena
Generisae
Ako je z sluqajan
broj iz N (m, 2) raspodele, tada je x = c + ez sluqajan
2
broj iz LN3(m , c) raspodele.
105
LOGNORMALNA RASPODELA LN4(m, 2, c, )
(qetvoroparametarska)
Gustina
(
2 )
1
xc
exp 2 log
g(x) =
m
,
2
(x c) 2
x > c.
Parametri
{ parametar oblika, , (, > 0) { parametri skaliraa,
{ parametar lokacije.
m (m R)
c (c R)
Grafik gustine
0.7
m=0
0.6
=2
=1
c=0
0.5
0.4
=1
0.3
0.2
=0.5
0.1
0
0
0.5
1.5
247
2.5
3.5
248
Lognormalna raspodela
X c
, tada X
: N (m, 2 )
: LN4 (m, 2 , c, )
106
LOGNORMALNA RASPODELA LN U (m, 2, a)
(uopxtena, troparametarska)
Gustina
g(x) =
1
1
a
|
log
x
m|
exp
,
a a
2xa1/a (1 + 1/a)
x > 0.
Parametri
{ parametar oblika, ( > 0) { parametar skaliraa,
{ parametar oblika.
m (m R)
a (a > 0)
Grafik gustine
0.4
m=1, =1
0.35
0.3
a=5
a=0.5
0.25
0.2
a=2
0.15
0.1
0.05
0
0
0.5
1.5
249
2.5
3.5
107
MAKSVELOVA RASPODELA M AX(a)
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
x2
2 x2
exp 2 ,
a3
2a
x 0.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar skaliraa.
Grafik gustine
a=0.5
1
0.8
a=0.8
a=1
0.6
a=2
a=2.5
a=3
0.4
0.2
0
0
250
251
Maksvelova raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = P
3 x2
,
2 2a2
x 0.
Momenti
r
2 2k k!ar ,
mr =
(r + 1)!!ar ,
Specijalno:
m1 = a
3 =
8 3
a
r = 2k.
8
D(X) = a2 3
0.6735a2 ,
8
1.596a,
16
5
r = 2k 1
0.1483a3 ,
8
4 = a4 15
12.4535a4 .
Mod i medijana
M o(X) 1.414a,
M e(X) 1.538a.
8 16/ 5
0.48569,
(3 8/)3/2
2 (X) =
Neka svojstva
1. Q1 1.10115 a, Q3 2.02691 a.
2. Raspodela je pozitivno asimetriqna.
X
, tada 2a
2
2
: M AX(a)
: G(3/2)
15 8/
3 0.10818.
(3 8/)2
252
Maksvelova raspodela
Primena
Napomene
2
x
4
2
x
exp
2 ,
3
b
b
2 2
4c3
g(x) = x2 ec x ,
pri qemu je b = a2 i c = a1 2 .
2. Raspodela je dobila ime po xkotskom fiziqaru Maksvelu ( James
Clerk Maxwell, 1831-1879).
3. Ako je v = (vx, vy , vz2) vektor
brzine
qija svaka komponenta ima N (0, 2)
2
2
raspodelu, tada |v| / ima (3) raspodelu, a |v| ima M AX() raspodelu.
Generisae
2P 1
3
,y ,
2
1
a
x =
108
MOJALOVA RASPODELA M O
(Standardna)
Gustina
1
1
x
g(x) = exp (x + e ) ,
2
2
x R.
Parametri
Nema parametara.
Grafik gustine
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
2
253
254
Mojalova raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = 1 P
1 ex
,
2 2
x R.
Karakteristiqna funkcija
2it
(t) =
1
it .
2
Momenti
m1 = ln 2 + 1.27036,
2 =
2
4.9348,
2
4 =
7 4
170.4659.
4
28 2
(3) 1.53514,
1 (X) =
3
2 (X) = 4.
Primena
Fizika, hemija.
Napomena
Generisae
Iz F (x) = y sledi
1P
1 ex
,
2 2
= y,
109
NAKAGAMIJEVA RASPODELA N K(a, b, c)
(troparametarska)
Gustina
2cc
g(x) =
b(c)
xa
b
2c1
exp c
xa
b
2 )
x > a.
Parametri
a (a R)
c (c > 0)
Grafik gustine
1.5
a=0
c=1
b=1
c=2
0.5
c=3
c=0.5
0
0
0.5
1.5
255
2.5
256
Nakagamijeva raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = c, c
xa
b
2 !
x > a.
Momenti
1
c+
2
m1 = a + b
,
c(c)
1
b 2 2 c +
2
.
D(X) = b2
c2 (c)
1
2 2
c c+
3 (c)
c
2
(c + 1)
1
3c2 4 (c) + 3 (c)(c + 2) + 234c (4c 1)2 (2c)
6 c +
2
.
2 (X) =
2
1
2
2
c+
c (c)
2
4
110
NORMALNA RASPODELA N (0, 1)
(standardna)
Gustina
1
1
g(x) = exp x2 ,
2
2
x R.
Parametri
Nema parametara.
Grafik gustine
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
5
257
258
Normalna raspodela
Funkcija raspodele
1
F (x) =
2
x
,
1 + erf
2
x R,
Entropija
H(X) =
1 1
+ ln(2).
2 2
Karakteristiqna funkcija
2
(t) = et
/2
Momenti
mr =
Specijalno:
(2k 1)!!,
r = 2k
r = 2k 1
0,
m2 = 1,
m4 = 3,
k N.
D(X) = 1.
Neka svojstva
5. Za x vai
1 (x)
ili preciznije
1
1
x x3
1 1 x2 /2
e
x 2
2
2
1
1
ex /2 1 (x) ex /2 .
2
x 2
259
Normalna raspodela
6. Ako X, Y
tada
: N (0, 1)
2XY
: N (0, 1),
X2 + Y 2
X2 Y 2
: N (0, 1).
X2 + Y 2
: E(1),
X
: C(1),
Y
X
: F (1, 1).
Y2
6. Ako X1, . . . , Xn :
promen ive, tada
X12 + X22
: U (0, 1).
+ X22 + X32 + X42
N (0, 1)
i ako su
X1 , . . . , Xn
nezavisne sluqajne
7. Ako X1, . . . , Xn :
promen ive, tada
N (0, 1)
i ako su
X1 , . . . , Xn
X12
: B2
2
2
X1 + X2 + + Xn2
8. Ako X1, . . . , Xn :
promen ive, tada
N (0, 1)
q
9. Ako X, X1, . . . , Xn
promen ive, tada
i ako su
1 n2
,
2
2
X1 , . . . , Xn
nezavisne sluqajne
: N (0, 1)
nezavisne sluqajne
1
2
n (X1
+ X22 + + Xn2 )
: t(n).
260
Normalna raspodela
Napomena
1. Raspodela se zove i Gausova standardna raspodela po nemaqkom matematiqaru Gausu (Carl Friedrich Gauss, 1777-1855).
2. Grafik gustine ima zvonasti oblik.
Generisae
N (0, 1)
un n/2
xn = p
,
n/12
2 ln u sin 2v,
y=
2 ln u cos 2v,
w =u +v ,
z=
ln w
.
w
N (0, 1)
111
NORMALNA RASPODELA N (m, 2)
(dvoparametarska)
Gustina
(
2 )
1
1 xm
g(x) = exp
,
2
x R.
Parametri
m (m R)
Grafik gustine
0.8
m=0
0.7
=0.5
0.6
0.5
0.4
0.3
=1
0.2
=1.5
0.1
0
5
261
262
Normalna raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
xm
1
=
2
xm
1 + erf
,
2
x R,
Entropija
H(X) =
1
+ ln( 2).
2
Karakteristiqna funkcija
2 t2
(t) = exp imt
.
2
Generatrisa momenata
2 t2
M (t) = exp mt +
.
2
Momenti
mr =
r
X
mj rj rj ,
r N,
j=0
Vai i
m 2 = m2 + 2 ,
m3 = m3 + 3m 2 ,
(r 1)!! r ,
r
E|X| = q
2 2r r! r ,
r = 2k
m4 = m4 + 6m2 2 + 3 4 .
r = r r ,
kao i
Specijalno:
r
E|X m|r = 2r/2
k N.
r = 2k + 1
r N,
2 = D(X) = 2 ,
r+1
2
r > 1.
4 = 3 4 .
263
Normalna raspodela
Mod i medijana
M o(X) = M e(X) = m.
Funkcija verodostojnosti
L=
1
(2)n/2 n
ln L =
Ocene parametara
exp
n
X
(Xi m)2
2 2
i=1
n
X
n
(Xi m)2
.
ln(2 2 )
2
2 2
i=1
Kako je
ln L =
m
n
1 X
(Xi m),
2 i=1
ln L =
2
n
n
1 X
+
(Ci m)2 ,
2 2
2 4 i=1
m
b =
1X
Xi ,
n i=1
X
c2 = 1
(Xi m)2 .
n i=1
Prema tome, uzoraqka sredina je ocena za m i ona je nepristrasna, a uzoraqka disperzija je ocena za 2 i ona je pristrasna. Umesto ocene c2 moe
da se uzme ocena f2 koja je jednaka modifikovanoj uzoraqkoj disperziji i
koja je nepristrasna.
r
Odgovarajue ocene b i e parametra su date sa b = Sn i e = n n 1 Sn,
pri qemu je prva pristrasna,
E(S) =
2/n (n/2)
,
(n/2 1/2)
a druga nepristrasna.
Ako je parametar m poznat, ocena za 2 je uzoraqka disperzija Dn2 . Za
ocenu parametra m moe da se koristi 2i uzoraqka medijana koja je takoe
.
nepristrasna ocena sa disperzijom
2n
264
Normalna raspodela
Neka svojstva
3. Q1 = a 0.6745, Q3 = a + 0.6745.
4. Prevojne taqke gustine su x = m + i x = m .
5. Ako X : N (m, 2), tada je P {|X m| < 3} 0.997. Ova qienica je
poznata kao 'pravilo 3'.
6. Od svih raspodela sa sredom vrednoxu m i 2disperzijom 2, najveu entropiju ima normalna raspodela N (m, ).
7. Normalna raspodela pripada klasi stabilnih raspodela, a samim
tim i klasi beskonaqno de ivih raspodela.
8. Ako X : N (m, 2), tada aX + b : N (am + b, a22).
9. Ako X1, . . . , Xn : N (m, 2) i 2ako su X1, . . .2, Xn nezavisne sluqajne
promen ive, tada X n : N (m, /n), a X n i Sn su nezavisne veliqine.
10. Ako Xi : N (mi, i2) za i = 1, . . . , n i ako su X1, . . . , Xn nezavisne sluqajne
promen ive, tada
X1 + + Xn : N (m1 + + mn , 12 + + n2 ).
n
X
ak X k ,
k=1
Z=
n
X
b k Xk
k=1
n
X
Sn2
: 2 (n 1),
2
Xn n
n 1 : t(n 1).
Sn
265
Normalna raspodela
|x|
1 2
x R,
n
2
, 2 2 .
Napomene
1. Drugi naziv za normalnu raspodelu je Gausova raspodela iako je raspodelu prvi uveo i koristio u aproksimaciji binomne raspodele engleski matematiqar Muavr ( Abraham de Moivre, 1667-1754) jox 1733.
godine. Koriste se i nazivi Gausov zakon, Gaus-Laplasova raspodela,
drugi Laplasov zakon .
2. Grexke pri mereu neke veliqine qesto imaju normalnu raspodelu.
3. Za proveru hipoteze da dato obeleje ima normalnu raspodelu koriste se razni testovi, kao xto su Kolmogorov-Smirnov, Liliiiefors, Anderson-Darling, Ryan-Joiner, Shapiro-Wilk, Jarque-Bera, normal probability
plot (rankit plot).
4. Znaqaj normalne raspodele je i u tome xto dobro aproksimira neke
druge raspodele, kako neprekidne, tako i diskretne. Za sluqaj aproksimacije binomne raspodele normalnom, odgovarajue uslove i
tvree daje Muavr-Laplasova teorema.
5. Normalna raspodela, pod odreenim uslovima, dobro aproksimira
i zbir velikog broja nezavisnih sluqajnih promen ivih sa istom
raspodelom. Postoji vixe tvrea koja se na to odnose i svako od
ih nosi naziv centralna graniqna teorema .
Generisae
Ako je x sluqajan
broj iz N (0, 1) raspodele, tada je y = m + x sluqajan
broj iz N (m, 2) raspodele.
112
NORMALNA RASPODELA N Z(m, 2, T1, T2)
(zaseqena na [T , T ])
1
Gustina
(
2 )
1 xm
1
exp
g(x) =
,
T2 m
T1 m 2
2
T 1 x T2 .
Parametri
m, T1 , T2 (m, T1 , T2 R, T1 < m < T2 )
( > 0)
{ parametar skaliraa.
{ parametri lokacije
Grafik gustine
0.5
0.45
T1=2, T2=1
m=0
=1
0.4
0.35
T1=3, T2=2
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
3
2.5
1.5
0.5
266
0.5
1.5
113
NORMALNA RASPODELA N ZD(m, 2, T )
(zaseqena na (, T ])
Gustina
(
2 )
1
1
1 xm
exp
g(x) =
,
T m
2
x T.
Parametri
{ parametri lokacije,
{ parametar skaliraa.
m, T (m, T R, m < T )
( > 0)
Grafik gustine
0.7
m=0
0.6
=1
T=0.5
0.5
0.4
T=1
0.3
0.2
T=3
0.1
0
4
267
114
NORMALNA RASPODELA N ZL(m, 2, T )
Gustina
(
2 )
1
1
1 xm
exp
g(x) =
,
T m
2
2
1
x T.
Parametri
{ parametri lokacije,
{ parametar skaliraa.
m, T (m, T R, T < m)
( > 0)
Grafik gustine
m=0
0.6
=1
T=0.5
0.5
T=1
0.4
0.3
T=3
0.2
0.1
0
3
268
115
NORMALNA RASPODELA N P (m, 2)
Gustina
x m.
Parametri
{ parametar lokacije,
{ parametar skaliraa.
m (m R)
( > 0)
Grafik gustine
0.8
0.7
m=1
=0.5
0.6
0.5
0.4
=1
0.3
0.2
=2
0.1
0
1
1.5
2.5
3.5
269
4.5
5.5
270
Normalna raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = a
xm
x m.
Momenti
m1 = m +
2
m + 0.798,
2 = D(X) =
2 2
0.363 2 .
Mod i medijana
M o(X) = m,
M e(X) m + 0.6745.
1 (X) =
2(4 )
0.9953,
( 2)3/2
2 (X) =
8( 3)
0.869.
( 2)2
Ocene parametara
Ako je parametar m poznat, ocena b2 2za 2, po metodi maksimalne verodostojnosti, je uzoraqka disperzija Dn.
Napomene
n
2
, 2 2 .
116
PARETOVA RASPODELA P AR(a)
(standardna, jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
a
,
xa+1
x 1.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
2
1.8
1.6
1.4
a=2
1.2
0.8
a=1
0.6
a=0.5
0.4
0.2
0
1
1.2
1.4
1.6
1.8
271
2.2
2.4
2.6
2.8
272
Paretova raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = 1
1
,
xa
x 1.
Momenti
a
m1 =
(a > 1),
a1
D(X) =
a
a
a2 a1
2
, (a > 2).
M o(X) = 1,
Ocene parametara
n
X
ln Xi
i=1
Neka svojstva
Za g i F vai jednakost
g(x)
a
= .
1 F (x)
x
Napomene
(1 + x)a+1
x 0,
a
,
(x c)a+1
x c + 1.
Generisae
x = 1/u1/a
sluqajan
117
PARETOVA RASPODELA P AR2(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
aba
,
xa+1
x b.
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
2
a=4
1.8
b=2
1.6
a=3
1.4
1.2
a=2
1
0.8
a=1
0.6
a=0.5
0.4
0.2
0
2
2.5
3.5
273
4.5
274
Paretova raspodela
Funkcija raspodele
a
b
,
F (x) = 1
x
x b.
Karakteristiqna funkcija
(t) = a(ibt)a (a, ibt).
Momenti
mr =
3 =
abr
(a > r),
ar
2 = D(X) =
2a(a + 1)b3
(a > 3),
(a 1)3 (a 2)(a 3)
4 =
b2 a
(a > 2),
(a 2)(a 1)2
3a(3a3 + a + 2)b4
(a > 4).
(a 1)4 (a 2)(a 3)(a 4)
Mod i medijana
M o(X) = b,
M e(X) = b21/a .
a2
,
a
2 (X) = 6
a3 + a2 6a 2
.
a(a 3)(a 4)
Funkcija verodostojnosti
L=
n
n
Y
Y
aba
1
n an
=
a
b
a+1
a+1 .
Xi
Xi
i=1
i=1
ln L = n ln a + an ln b (a + 1)
n
X
ln Xi
i=1
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
n
X
i=1
Xi
ln
bb
!1
bb = Xmin ,
275
Paretova raspodela
2na
: 2 (2n 2),
b
a
pri qemu je
E
a=
kao i
n
a,
n1
n
X
Xi
ln
b
i=1
!1
n 2 a2
,
(n 1)2 (n 2)
D(
a) =
2na
: 2 (2n).
a
Metoda momenata
2
e
a= 1
b
a,
n
eb =
1
D(eb) =
1
bb,
(n 1)
a
b2
,
a(n 1)(na 2)
n>
2
.
a
Neka svojstva
1/a
4
,
3
Q3 = 41/a b.
, tada 2a ln Xb
: P AR2(a, b)
: 2 (2)
276
Paretova raspodela
Primena
Ekonomija (analiza dohotka), astronomija (veliqina meteorita), meteorologija (brzina vetra), lingvistika, energetika (rezerve nafte na naftonosnim po ima).
Napomene
aba
,
(b + x)a+1
x 0,
aba
,
(x + b c)a+1
x b + c.
Generisae
Ako je F (x) = y, tada je x = (1 by)1/a , pa se niz sluqajnih brojeva sa x
Paretovom raspodelom P AR2(a, b) generixe pomou niza sluqajnih brojeva y sa uniformnom raspodelom U (0, 1).
118
PARETOVA RASPODELA P ARZ(a, b, c)
Gustina
g(x) =
a
b
a 1 a+1
b
b
,
1
c
x
b x c.
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
1.8
1.6
a=0.5
b=1
1.4
c=2
1.2
0.8
0.6
c=3
0.4
c=4
0.2
0
1
1.5
2.5
277
3.5
278
Funkcija raspodele
F (x) =
a 1
a
b
b
1
1
,
c
x
b x c.
Ocene parametara
Primena
Raspodela naftnih po a.
119
PARETOVA RASPODELA P AR3(a, b, c)
(troparametarska)
Gustina
g(x) =
a + bc + bx bx
ce ,
(x + c)a+1
x 0.
Parametri
a, c (a > 0, c > 0)
Grafik gustine
1.4
a=4
1.2
c=2
b=10
0.8
0.6
0.4
b=2
0.2
b=0.1
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
279
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
120
PARETOVA RASPODELA P AR4(a, b, c, d)
(qetvoroparametarska)
Gustina
a
g(x) =
bd
xc
b
1/d1
1+
xc
b
1/d !a1
x c.
Parametri
{ parametri oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa,
{ parametar lokacije.
a, d (a, d > 0)
c (c > 0)
Grafik gustine
1.6
a=2
1.4
b=2
c=1
1.2
d=0.1
1
0.8
d=0.2
0.6
d=0.5
0.4
0.2
0
1
1.5
2.5
3.5
280
4.5
5.5
281
Paretova raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = 1
1+
xc
b
1/d !a
x c.
a=2
0.9
b=2
0.8
c=1
0.7
0.6
0.5
d=0.5
d=0.2
0.4
0.3
d=0.1
0.2
0.1
0
1
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
121
PARETOVA RASPODELA P ARU 1(a, b)
(uopxtena, dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
za a < 0 .
b
0 < x < za a > 0
a
x>0
1
ax 1/a1
,
1
b
b
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
0.5
0.45
b=2
a=0.8
0.4
0.35
a=0.4
0.3
0.25
a=0.6
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
0.5
1.5
2.5
282
3.5
4.5
283
Funkcija raspodele
ax 1/a
F (x) = 1 1
,
b
za a < 0 .
b
0 < x < za a > 0
a
x>0
Momenti
m1 =
b
,
1+a
2 =
b2
(1 +
a)2 (1
+ 2a)
2(1 a)
1 + 2a,
1 + 3a
2 (X) =
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
b
a
1X
1+
bb
n i=1
n
1X
b
a
b
a=
ln 1 Xi .
bb
n i=1
1X
ln 1
n i=1
b
a
X
bb i
= 1,
!
2
X
1 ,
S2
eb = 1 X
2
Neka svojstva
Za g i F vai
g(x)
1
=
.
1 F (x)
b ax
!
2
X
+1 .
S2
284
Primena
, tada a1 ln
: P ARU 1(a, b)
aX
1
: E1 (1)
b
122
PARETOVA RASPODELA P ARU 2(a, b, c, d)
(uopxtena, qetvoroparametarska)
Gustina
a + bc + bx
g(x) =
x+c
d+c
x+c
a
eb(xd) ,
x d.
Parametri
{ parametar oblika, b (b > 0) { parametar skaliraa,
{ parametri lokacije.
a (a > 0)
c, d (c, d > 0)
Grafik gustine
3.5
3
b=1
c=1
2.5
d=1
a=5
2
a=2
1.5
a=0.8
0.5
0
1
1.2
1.4
1.6
1.8
285
2.2
2.4
2.6
2.8
286
Funkcija raspodele
F (x) = 1
d+c
x+c
a
eb(xd) ,
x d.
0.9
0.8
0.7
a=0.8
0.6
a=2
0.5
0.4
b=1
c=1
0.3
a=0.8
d=1
0.2
0.1
0
1
Napomena
1.2
1.4
1.6
1.8
2.2
2.4
2.6
2.8
123
PIRSONOVA RASPODELA P IR1(a, b, c)
(tip I , troparametarska)
Gustina
x c
x bc/a
g(x) = K 1 +
,
1
a
b
a x b.
Parametri
a, b, c (c, bc/a 1)
{ parametri oblika.
Grafik gustine
0.7
b=0.5
0.6
a=2
c=1
0.5
b=1
0.4
b=2
0.3
0.2
0.1
0
2
1.5
0.5
287
0.5
1.5
288
Pirsonova raspodela
1.2
b=2
a=1
c=5
0.8
0.6
c=2
0.4
c=1
0.2
0
1
Napomena
0.5
0.5
1.5
124
PIRSONOVA RASPODELA P IR2(a, b)
(tip II , dvoparametarska)
Gustina
b
x2
g(x) = K 1 2 .
a
1 x a.
Parametri
b (b 1)
Grafik gustine
0.7
a=2
b=4
0.6
b=2
0.5
0.4
0.3
b=1
b=0.5
0.2
0.1
0
2
1.5
0.5
289
0.5
1.5
290
Pirsonova raspodela
1.6
a=0.6
1.4
a=0.7
1.2
0.8
0.6
0.4
a=2
0.2
0
2
1.5
Napomena
0.5
0.5
1.5
125
PIRSONOVA RASPODELA P IR3(a, b)
Gustina
x ab bx
e ,
g(x) = K 1 +
a
a x < .
Parametri
a, b (a, b > 0)
{ parametri oblika.
Grafik gustine
0.7
a=2
0.6
b=5
0.5
0.4
b=2
0.3
0.2
b=1
0.1
0
2
291
292
Pirsonova raspodela
0.6
b=2
0.5
a=1
0.4
a=2
0.3
0.2
a=5
0.1
0
6
Napomena
126
PIRSONOVA RASPODELA P IR4(a, b, c)
(tip IV , troparametarska)
Gustina
b
n
x2
xo
g(x) = K 1 + 2
exp c arctan
,
a
a
x R.
Parametri
b, c (b, c > 0)
Grafik gustine
0.35
a=2
0.3
c=1
b=2
0.25
0.2
0.15
b=1
0.1
b=0.5
0.05
0
5
293
294
Pirsonova raspodela
0.6
b=2
a=1
0.5
c=1
0.4
0.3
0.2
a=2
0.1
0
5
a=5
0.7
0.6
b=2
c=1
a=1
0.5
c=2
0.4
0.3
c=5
0.2
0.1
0
5
Napomena
127
PIRSONOVA RASPODELA P IR5(a, b)
(tip V , dvoparametarska)
Gustina
g(x) = K xa eb/x ,
x 0.
Parametri
a (a > 1)
Grafik gustine
0.5
0.45
a=2
0.4
b=0.5
0.35
0.3
b=2
0.25
0.2
b=5
0.15
b=10
0.1
0.05
0
2
2.5
3.5
4.5
295
5.5
6.5
296
Pirsonova raspodela
0.7
b=2
0.6
a=5
a=3
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
a=2
0
2
Napomena
10
11
128
PIRSONOVA RASPODELA P IR6(a, b, c)
(tip V I , troparametarska)
Gustina
g(x) = K xa (x c)b ,
x c.
Parametri
a, b (b > 0, a > b + 1)
Grafik gustine
1.4
a=4
1.2
c=1
b=0.5
1
0.8
0.6
b=1
0.4
b=2
0.2
0
1
1.5
2.5
297
3.5
298
Pirsonova raspodela
b=2
0.6
a=6
c=1
0.5
0.4
0.3
a=5
0.2
a=4
0.1
0
1
1.5
2.5
3.5
0.35
0.3
b=1
c=1
a=3
0.25
0.2
c=2
0.15
c=3
0.1
0.05
0
1
Napomena
129
PIRSONOVA RASPODELA P IR7(a, b)
(tip V II , dvoparametarska)
Gustina
b
x2
g(x) = K 1 + 2 .
a
x R.
Parametri
a (a R)
Grafik gustine
0.7
a=2
0.6
b=5
0.5
0.4
0.3
b=2
0.2
0.1
b=1
0
3
299
300
Pirsonova raspodela
b=2
0.6
0.5
a=1
0.4
0.3
a=2
0.2
a=3
0.1
0
3
Napomena
130
PIRSONOVA RASPODELA P IR8(a, b)
Gustina
x b
,
g(x) = K 1 +
a
a x 0.
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
3.5
a=2
2.5
b=0.3
2
1.5
b=0.2
b=0.1
1
0.5
2
1.98
1.96
1.94
1.92
1.9
301
1.88
1.86
1.84
1.82
1.8
302
Pirsonova raspodela
14
b=0.5
12
a=3
10
a=2
6
4
a=1
2
0
3
Napomene
2.5
1.5
0.5
131
PIRSONOVA RASPODELA P IR9(a, b)
(tip IX , dvoparametarska)
Gustina
x b
,
g(x) = K 1 +
a
a x 0.
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
3
a=2
2.5
b=5
2
1.5
b=0
b=2
0.5
0
2
1.8
1.6
1.4
1.2
303
0.8
0.6
0.4
0.2
304
Pirsonova raspodela
2.5
b=2
2
a=3
1.5
1
a=2
a=1
0.5
0
3
Napomena
2.5
1.5
0.5
132
PIRSONOVA RASPODELA P IR11(a, b)
(tip XI , dvoparametarska)
Gustina
g(x) = (a 1)ba1 xa ,
b x < .
Parametri
a (a > 1)
Grafik gustine
1.4
1.2
a=2
1
b=1
0.8
0.6
b=2
0.4
b=5
0.2
0
1
305
306
Pirsonova raspodela
1.8
b=2
1.6
a=5
1.4
1.2
1
a=3
0.8
0.6
0.4
0.2
a=2
0
2
Napomena
2.5
3.5
4.5
133
PIRSONOVA RASPODELA P IR12(a, b, c)
Gustina
g(x) = K
1 + x/a
1 x/b
c
a x b.
Parametri
a, b (a, b > 0)
Grafik gustine
1.8
1.6
b=2
a=1
1.4
c=1.5
1.2
1
c=2
0.8
0.6
c=3
0.4
0.2
0
1
1.1
1.2
1.3
1.4
307
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
308
Pirsonova raspodela
0.9
a=2
0.8
c=2
b=0.5
0.7
0.6
b=2
b=1
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2
Napomene
1.5
0.5
0.5
1.5
134
RELEJEVA RASPODELA R1()
(jednoparametarska)
Gustina
x2
x
g(x) = 2 exp 2 ,
x 0.
Parametri
( > 0)
- skaliraa.
Grafik gustine
3.5
3
=0.2
2.5
=0.3
2
1.5
=0.5
=1
=2
0.5
0
0
0.5
1.5
309
2.5
310
Relejeva raspodela
Funkcija raspodele
x2
F (x) = 1 exp 2 ,
2
x 0.
Karakteristiqna funkcija
Momenti
r
r!! r ,
mr = 2r/2 r
+1 =
2
k
2
2 k! 2k ,
r
Specijalno:
m1 =
1.25,
2
D(X) =
m2 = 2 2 ,
4 2
0.43 2 ,
2
4 =
r = 2k 1
k N.
r = 2k
3.76 3 , m4 = 8 4 ,
2
r
3
3 = ( 3)
0.178 3 ,
2
m3 = 3 3
32 3 2 4
0.598 4 .
4
Mod i medijana
M o(X) = ,
M e(X) = ln 4 1.17741.
2 ( 3)
0.63,
(4 )3/2
2 (X) =
Ocene parametara
6 2 24 + 16
0.25.
(4 )2
b=t
2n i=1 i
e = Xn
2
,
311
Relejeva raspodela
e2
vai 2n
2
: 2 (2n).
Neka svojstva
r
1. Q1 =
3
0.75853, Q3 = 2 ln 4 1.66511.
4
2 ln
2. CV = 4 1 3.41.
X
, tada 2
2
2
: R()
: E1 (1)
X1 + X2 + + Xn : G2 (n, 22 ).
Primena
Napomene
2x x2 /
e
,
> 0,
2x x2 /b2
e
,
b2
b > 0,
g(x) = 2axeax ,
pri qemu je a = 21 2 .
a > 0,
312
Generisae
Relejeva raspodela
135
RELEJEVA RASPODELA R2(c, )
(dvoparametarska)
Gustina
(x c)2
xc
exp
g(x) =
,
2
2 2
x c.
Parametri
c (c R)
Grafik gustine
1.4
c=0.5
c=0
c=0.5
=0.5
1.2
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.5
0.5
313
1.5
2.5
314
Relejeva raspodela
Funkcija raspodele
(
1
F (x) = 1 exp
2
xc
2 )
x c.
Momenti
m1 = c +
c + 1.253314,
2
D(X) =
4 2
0.42904 2 .
2
Mod i medijana
M o(X) = c + ,
M e(X) = c + ln 4 c + 1.17741.
2 ( 3)
1 (X) =
0.63,
(4 )3/2
2 (X) =
6 2 24 + 16
0.25.
( 4)2
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
b=t
(Xi b
c)2 ,
2n i=1
n
Metoda momenata
n(X n b
c)
1 X
(Xi b
c)2 = 0.
Pn
1
2n i=1
i=1
Xi b
c
1X
e=
(Xi X n )2
n i=1
2
,
4
e
e
c = Xn
.
2
315
Relejeva raspodela
: E1 (2 2 )
Napomena
pri qemu je = 2,
(
2 )
(x c)
xc
g(x) =
exp
,
2a2
2a
pri qemu je a = .
Generisae
Ako je u sluqajan broj iz U (0, 1) raspodele, tada je x = c + 2 ln u sluqajan broj iz R2(c, ) raspodele.
136
RELEJEVA RASPODELA RD(c, )
(dvostrana, dvoparametarska)
Gustina
(
2 )
|x c|
1 xc
g(x) =
exp
,
2 2
2
x R.
Parametri
c (c R)
Grafik gustine
RD(c,)
0.7
0.6
c=1
=0.5
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1
0.5
0.5
316
1.5
2.5
137
RAJSOVA RASPODELA RC(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
x
g(x) = e
b
x2 + a2
x|a|
2b I0
,
b
x > 0.
Parametri
a (a R)
Grafik gustine
0.7
a=0, b=1
0.6
0.5
a=0, b=3
a=3, b=1
0.4
a=0, b=5
0.3
0.2
0.1
0
0
317
318
Rajsova raspodela
Momenti
mr = b
r/4 r/2
2
r
a
1+
Lr/2
,
2
2b
2
b
a
L1/2
,
2
2b
m2 = 2b + a ,
m3 = 3
r
2
b3
a
L3/2
,
2
2b
2
b
a
L5/2
m4 = 8b + 8ba + a , m5 = 15b
,
2
2b
2
a
b
.
D(X) = 2b + a2 L21/2
2
2b
2
138
STEPENA RASPODELA S(a)
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) = axa1 ,
0 x 1.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
5
4.5
4
a=5
3.5
3
a=3
2.5
a=0.1
2
a=0.5
1.5
a=2
0.5
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
319
0.6
0.7
0.8
0.9
320
Stepena raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = xa ,
0 x 1.
Momenti
m1 =
a
,
a+1
D(X) =
a
.
(a + 1)2 (a + 2)
a<1
,
a1
M e(X) = 21/a .
Mod i medijana
M o(X) =
0,
1,
Ocene parametara
b
a=
1X
ln xi
n i=1
!1
vai
D(e
a)
X
1X
a(a + 1)2 1
,
a+2 n
n .
, tada X1
: S(a)
Generisae
: P AR(a)
139
STUDENTOVA RASPODELA t(n)
(jednoparametarska)
Gustina
n+1
(n+1)/2
x2
2
n 1 +
g(x) =
,
n
n
2
x R.
Parametri
n (n N )
{ parametar oblika.
Grafik gustine
0.4
n=10
n=5
0.35
n=3
n=2
n=1
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
5
321
322
Studentova raspodela
Funkcija raspodele
Za t 0 je
F (x) =
a za t > 0 je
1
In/(n+x2 )
2
1
F (x) = 1 In/(n+x2 )
2
n 1
,
2 2
n 1
,
2 2
,
Momenti
m2k1 = 0,
m2k = 2k = nk
Specijalno,
m1 = 0,
(2k 1)!!
.
(n 2k)(n 2k + 2) (n 2)
D(X) =
n
, (n > 2).
n2
Mod i medijana
M o(X) = M e(X) = 0.
2 (X) =
6
.
n4
: 2 (n)
n XY
: t(n)
2
XY
4. Ako X
i ako su
i Y nzavisne sluqajne
t(n)
, tada 1 + X1 2/n
: t(n)
5. Ako X, Y
: 2 (n)
: F (n, n)
: B2 (1/2, 1/2)
323
Studentova raspodela
N (0, 1)
. Na
0.4
N(0,1)
t(10)
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
4
Napomene
nk
(n + k 2) : t(n + k 2).
n+k
324
Studentova raspodela
3. Za raspodelu t(2) je
1
g(x) =
,
(2 + x2 )3/2
1
F (x) =
2
x
1+
,
2 + x2
x R.
Generisae
2 (n)
140
STUDENTOVA RASPODELA t(n, a, b)
(troparametarska)
Gustina
n+1
2
n
g(x) =
b n
2
1
1+
n
xa
b
2 !(n+1)/2
x R.
Parametri
{ parametar oblika, a (a R) { parametar lokacije,
{ parametar skaliraa.
n (n N )
b (b > 0)
Grafik gustine
0.4
a=0, b=0.8
n=1
a=3, b=1
0.35
a=0, b=1
0.3
a=1, b=1
0.25
0.2
0.15
0.1
a=0, b=3
0.05
0
5
325
326
Studentova raspodela
Funkcija raspodele
Ako je t = x b a , tada je za t 0
1
F (x) = In/(n+t2 )
2
a za t > 0 je
1
F (x) = 1 In/(n+t2 )
2
n 1
,
2 2
n 1
,
2 2
Momenti
m1 = 0,
D(X) =
n 2
b , (n > 2).
n2
Mod i medijana
M o(X) = M e(X) = 0.
2 (X) =
Neka svojstva
6
.
n4
141
STUDENTOVA RASPODELA t (n, c)
(dvoparametarska, necentralna)
Gustina
n+k+1
X
ec /2
(c 2)k
xk
2
g(x) =
,
(k+1)/2
(n+k+1)/2
n
1
k! n
x2
k=0
1+
2
2
n
x R.
Parametri
n (n N )
Grafik gustine
0.35
n=1
c=0
0.3
c=1
0.25
c=2
0.2
c=3
0.15
c=4
0.1
0.05
0
5
327
10
328
Funkcija raspodele
Za x 0 je
2
1 ec /2 X (c 2)k
k+1
n k+1
2
F (x) =
I
,
,
n/(n+x )
2 21
k!
2
2
2
k=0
a za x > 0 je
F (x) = 1
2
1 ec /2 X (c 2)k
k+1
n k+1
2
,
I
,
n/(n+x )
2 12
k!
2
2
2
k=0
Momenti
m1 =
n n1
2
c,
2 n
2
D(X) =
n
(1 + c2 ) m21 , (n > 2).
n2
: 2 (n)
X
p
: t (n, c).
Y /n
Napomena
X
nn/2
ec /2
n + k + 1 ck
2x2
g(x) =
.
2
k! n + x2
n2 (n + x2 )(n+1)/2 k=0
142
TROUGAONA RASPODELA T R(a, b, c)
(troparametarska)
Gustina
g(x) =
2(x a)
(b a)(c a) ,
Parametri
a, b (a, b R), (b > a)
Grafik gustine
2(b x)
,
(b a)(b c)
axc
c x b.
0.7
0.6
a=1
a=1
b=2
b=2
c=0
c=1.5
0.5
0.4
0.3
a=1
b=3
0.2
c=0
0.1
0
1
0.5
0.5
329
1.5
2.5
330
Trougaona raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
(x a)2
(b a)(c a) ,
axc
(b x)2
,
(b a)(b c)
cxb
Entropija
H(X) =
1
+ ln
2
ba
2
Karakteristiqna funkcija
(t) =
.
t2
(b a)(c a)(b c)
Generatrisa momenata
M (t) =
.
t2
(b a)(c a)(b c)
Momenti
m1 =
m3 =
2 =
1
(a + b + c),
3
m2 =
1 2
(a + b2 + c2 + ab + ac + bc),
6
1 3
(a + b3 + c3 + a2 b + a2 c + b2 a + b2 c + c2 a + c2 b + abc),
10
1 2
(a + b2 + c2 ab ac bc),
18
4 =
3 =
1
(a + b 2c)(a + c 2b)(b + c 2a),
270
1
(a2 + b2 + c2 ab ac bc)2 .
135
Mod i medijana
M o(X) = c,
(b a)(c a)
a +
2
p
M e(X) =
(b a)(b c)
,
b
2
ba
2
ba
c
2
c
331
Trougaona raspodela
1 (X) =
2 (a + b 2c)(2a b c)(a 2b + c)
,
5
(a2 + b2 + c2 ab bc ca)3/2
2 (X) = 2.4.
Napomene
Generisae
a + (b a)(c a)u,
x=
p
ca
ba
ca
u>
ba
u
143
UNIFORMNA RASPODELA U (a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
1
,
ba
x [a, b].
Parametri
a, b (a < b)
{ parametri lokacije.
Grafik gustine
0.5
a=1
b=1
0.4
b=2
b=3
0.3
0.2
b=4
0.1
0
2
332
333
Uniformna raspodela
Funkcija raspodele
F (x) =
xa
,
ba
x [a, b].
Entropija
H(X) = ln(b a).
Karakteristiqna funkcija
(t) =
eitb eita
.
it(b a)
Generatrisa momenata
M (t) =
etb eta
.
t(b a)
Momenti
mr =
Specijalno:
m1 =
1
br+1 ar+1
.
r+1
ba
a+b
,
2
m2 =
2k =
Specijalno:
2 = D(X) =
1
2k + 1
a2 + ab + b2
.
3
(b a)2
,
12
ba
2
2k
4 =
kN
(b a)4
.
80
Mod i medijana
M o(X)
{ nije jedinstven ,
M e(X) =
a+b
.
2
2 (X) = 1.2.
334
Uniformna raspodela
Ocene parametara
Metoda maksimalne verodostojnosti
pri qemu je
E(b
a) =
na + b
,
n+1
bb = Xmax ,
a + nb
E(bb) =
,
n+1
D(b
a) = D(bb) =
n(b a)2
.
(n + 1)2 (n + 2)
n
,
n+1
D(bb) =
n
,
(n + 1)2 (n + 2)
e
a = X Sn 3,
Ako je a = 0, tada je
eb = X + Sn 3.
eb = Xmin + Xmax
i vai
E(eb) = b,
D(eb) =
2b2
.
(n + 1)(n + 2)
Druge ocene
Ocene a i b date sa
a =
nXmin Xmax
,
n1
b =
nXmax Xmin
n1
Neka svojstva
1. Ako X
: U (0, 1)
, tada 1 X
: U (0, 1)
2. Ako X
: U (a, b)
, tada Xb aa
: U (0, 1)
335
Uniformna raspodela
: U (0, 1)
Primena
Napomena
U (0, 1)
Generisae
144
FIXEROVA RASPODELA F (m, n)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
m m/2
xm/21
nm n
,
m m/2+n/2
B
,
1
+
x
2 2
n
x > 0.
Parametri
m, n (m, n N )
Grafik gustine
1
0.9
m=2, n=3
0.8
0.7
m=5, n=4
0.6
0.5
m=10, n=4
0.4
0.3
m=4, n=4
0.2
m=3, n=4
0.1
m=2, n=1
m=2, n=2
0
0
0.5
336
1.5
337
Fixerova raspodela
Funkcija raspodele
mx
F (x) = I mx+n
m n
,
,
2 2
x 0,
Karakteristiqna funkcija
(t) = M
m
n
n
, ; it ,
2
2
m
Momenti
mr =
n r m(n + 2) (m + 2r 2)
,
m (n 2)(n 4) (n 2r)
r>
n m/2 + r 1
,
m n/2 r
n
,
2
m0 = 1.
Specijalno:
m1 =
n
(n > 2),
n2
D(X) =
2n2 (m + n 2)
,
m(n 2)2 (n 4)
(n > 4).
Neka svojstva
1. Ako X : F (m, n), tada X1 : F (n, m).
2. Za m 2 gustina raspodele ima maksimum u
n(m 2)
M o(X) =
.
m(n + 2)
, a za m > 2 je
x = 0
338
Fixerova raspodela
2. Ako X
: 2 (m)
iY
3. Ako X
: F (m, n)
, tada mn XY
: 2 (n)
, tada n +mXmX
: B2
: F (m, n)
m n
,
2 2
, tada
: F (n, n)
8. Xi
za
n
1
X
: t(n)
2
X
i Yj : N (b, 2) za j = 1, . . . , n i ako su
nezavisne sluqajne promen ive, tada
: N (a, 2 )
i = 1, . . . , m
X1 , . . . , Xm , Y1 , . . . , Yn
m
1 X
(Xi a)2
m i=1
n
1X
(Yj b)2
n j=1
: F (m, n),
1 X
(Xi X)2
m 1 i=1
n
1 X
(Yj Y )2
n 1 j=1
: F (m 1, n 1).
9. F (m, n) m1 2(m), (n ).
10. Ako : F (m, n) i ako je
Y =
m
2n 1 X 2m 1
rn
,
m
1+ X
n
X
Z=
1/3
2
2
1
1
9n
9m
r
,
2
2
2/3
+X
9m
9n
Primena
Napomene
339
Fixerova raspodela
1
g(x) =
xB(m/2, n/2)
mx
mx + n
1
g(x) =
xB(m/2, n/2)
m/2
1
mx
mx + n
n/2
nn (mx)m
.
(mx + n)m+n
Generisae
145
FIXEROVA Z RASPODELA F Z(m, n)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
2mm/2 nn/2
emx
m n
,
m/2+n/2
(me2x + n)
B
,
2 2
x R.
Parametri
m, n (m, n N )
Grafik gustine
0.7
m=2
n=5
0.6
n=4
0.5
n=2
0.4
n=1
0.3
0.2
0.1
0
2
1.5
0.5
340
0.5
1.5
146
FON MIZISOVA RASPODELA F M (a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
eb cos(xa)
,
2I0 (b)
x (0.2], I0 (x)
Beselova funkcija.
Parametri
a (0 a 2)
Grafik gustine
0.8
0.8
a=0
a=1
0.6
0.6
b=2
b=2
0.4
0.4
b=1
b=1
0.2
0.2
0
0
0.8
0.8
a=1
a=3
0.6
0.6
b=2
b=2
0.4
0.4
b=1
b=1
0.2
0.2
0
0
341
342
Funkcija raspodele
X
1
I
(b)x
sin(j(x
a))
j
xI0 (b) + 2
,
F (x) =
2I0 (b)
j
j=1
x (0, 2],
Momenti
m1 = a,
D(X) = 1
Ia (b)
,
I0 (b)
Napomene
147
FON MIZISOVA RASPODELA F M B(a, b)
(bimodalna, dvoparametarska)
Gustina
eb cos 2(xa)
,
2I0 (b)
g(x) =
x (0.2], I0 (x)
Beselova funkcija.
Parametri
a (0 a 2)
Grafik gustine
0.8
0.8
a=1
a=0
0.6
0.6
b=2
b=2
0.4
0.4
0.2
b=1
0.2
b=1
0
0
0.8
0.8
a=3
a=1
0.6
0.6
b=2
b=2
0.4
0.4
0.2
0.2
b=1
b=1
0
0
343
148
HELMERTOVA RASPODELA H(n)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
2
nn/21/2
xn2 enx /2 ,
n1
2n/23/2
2
x 0.
Parametri
n (n N, n 6= 1)
Grafik gustine
1.8
1.6
n=8
1.4
n=2
1.2
1
n=4
0.8
0.6
n=3
0.4
0.2
0
0
0.5
1.5
344
2.5
149
HI RASPODELA 1(a)
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
1
2a/21 (a/2)
xa1 ex
/2
x > 0.
Parametri
a (a > 0)
{ parametar oblika.
Grafik gustine
1
0.9
a=1
a=2
0.8
a=3
a=4
a=5
0.7
a=10
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
345
346
Hi raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = P
a x2
,
2 2
x > 0,
Entropija
H(X) = ln
a
a
1
+ (a ln 2 (a 1)
.
2
2
2
Karakteristiqna funkcija
X
1
( 2ti)k
a+k
(t) =
.
(a/2)
k!
2
k=0
Generatrisa momenata
M (t) = t 2
a+1
2
a
2
a + 1 3 t2
, ;
2
2 2
Momenti
2r/2 a+r
2
mr (X) =
,
(a/2)
Specijalno,
a+1
2
m1 (X) = 2
,
(a/2)
m2 = a,
r N.
m3 = (a + 1)m1 ,
2 a+1
2
D(X) = a 2 2
.
(a/2)
Mod i medijana
M o(X) =
a 1,
M e(X)
2
a .
3
gde je = pD(X).
m1
(1 2 2 ),
3
2 (X) =
2
m1
1 (X) 2,
2
347
Hi raspodela
150
HI RASPODELA 2(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
1
x2
a/21
g(x) = a/21 a
x
exp 2 ,
2b
2
b (n/2)
x > 0.
Parametri
a (a > 0)
Grafik gustine
0.7
0.6
a=2
b=1
0.5
0.4
0.3
b=2
b=3
0.2
b=5
0.1
0
0
348
10
349
Hi raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = P
a x2
,
2 2b2
x > 0,
Momenti
mr = 2r/2 br
Specijalno:
m1 (X) =
2b
r+a
2
a ,
r > a.
a+1
2
a ,
a+1
2
a .
2
2
D(X) = ab2 2b2
4
2
a
a+1
2
a a + 3
a+1
+
2
3a
2
2
2
,
3/2
a+1
2
2
a
2
3
2 a
2
2
2
A+B
2 (X) =
2 ,
a
a+1
2
2
a
2
2
2
gde je
A
B
a+1
,
2
2
a + 1
a+1
a+3
2 a
= 8
3a
2
.
2
2
2
2
= 2a(a 1)4
a
244
Ocene parametara
bb =
1 X 2
X
na i=1 i
!1/2
350
Hi raspodela
151
HI RASPODELA 3(a, b, c)
(troparametarska)
Gustina
1
g(x) = a/21
2
b(n/2)
xc
b
a/21
1
exp
2
xc
b
2 )
x > c.
Parametri
a (a > 0)
c (c R)
Grafik gustine
0.7
a=2
b=1, c=2
0.6
0.5
b=c=2
0.4
b=3, c=2 b=5, c=2 b=c=3
b=3, c=4
0.3
0.2
0.1
0
2
351
10
352
Hi raspodela
Funkcija raspodele
a 1
,
2 2
F (x) = P
xc
b
2 !
x > c,
Momenti
m1 (X) = c +
a+1
2
2b
,
(a/2)
D(X) = ab 2b
a+1
2
2 (a/2)
1 (X) =
2 43
a
a+1
2
2 (X) =
gde je
A
B
+ 2
a
2
a2
a
2
a
2
a+3
2
22
a
2
A+B
22
3a
!3/2
a+1
2
a
a+1
2
a+1
2
2 ,
a
a+1
2a(a 1)4
244
,
2
2
a a + 1
a+1
a+3
= 82
3a
2
.
2
2
2
2
152
HI RASPODELA (n, a)
(necentralna)
Gustina
2
xn/2
x + a2
g(x) = n/21 exp
In/21 (ax),
2
a
x 0.
Parametri
{ parametar oblika (broj stepeni slobode),
{ parametar necentralnosti.
n (n N )
a (a > 0)
Grafik gustine
0.7
n=4
0.6
a=0.2
0.5
a=2
a=1
a=3
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.5
1.5
2.5
353
3.5
4.5
354
Hi necentralna raspodela
Momenti
m1 =
n/21
L
(a2 /2),
2 1/2
m 2 = n + a2
m4 = (n + a2 )2 + 2(n + 2a2 ),
m3 = 3
n/21
L
(a2 /2),
2 3/2
D(X) = n + a2 n21 ,
1. (n, 0) = (n).
2. Ako Xi : N (i, i2) (i = 1, 2, . . . , k) i ako su X1, X2, . . . , Xk nezavisne
sluqajne promen ive, tada
s
gde je a =
X2
X12
X2
+ 22 + + 2k : (k, a),
2
1
2
k
2
21
2
+ 22 + + k2 .
2
1
2
k
153
HI KVADRAT RASPODELA 2(n)
(jednoparametarska)
Gustina
g(x) =
1
2n/2 (n/2)
xn/21 ex/2 ,
x 0.
Parametri
n (n N )
Grafik gustine
n=1
0.5
n=2
0.4
n=3
0.3
n=4
0.2
0.1
0
0
355
10
356
Hi kvadrat raspodela
Funkcija raspodele
F (x) = 1
n x
(n/2, x/2)
=P
,
,
(n/2)
2 2
x 0,
Karakteristiqna funkcija
(t) = (1 2it)n/2 .
Generatrisa momenata
M (t) = (1 2t)n/2 ,
t < 1/2.
Momenti
mr =
Specijalno,
2r (r + n/2)
= n(n + 2) (n + 2(r 1)),
(n/2)
m1 = n,
m2 = n(n + 2),
2 = 2n,
3 = 8n,
r N.
5 = 32n(5n + 12),
Mod i medijana
M o(X) =
n2
0,
n 2,
n>2
M e(X) n
2
4
8
.
+
3 27n 729n2
8
,
n
Neka svojstva
2 (X) =
12
.
n
357
Hi kvadrat raspodela
X1 + X2 + Xn : (n).
: 2 (ni ) i = 1, 2 . . . , k
X1 + X2 + + Xk : 2 (n1 + n2 + + nk ).
X : 2 (n)
2X N ( 2n 1, 1)
n
r
2 2
3 X
N 1
,
n
X : 2 (n)
n
9n 9n
8. Ako X
, onda
kada
kada
, onda
: 2 (n)
2
2
X1 X
Xn X
+ +
: 2 (n 1).
10. Ako X
: 2 (m)
iY
: 2 (n)
Primena
Napomene
Generisae
154
HI KVADRAT RASPODELA 2 (n, a)
(dvoparametarska, necentralna)
Gustina
1
g(x) = n/2
2
n/21 (x+a)/2
1
2
x
X
(ax)k
k=0
(2k)!
1
2
n
2
+k
,
+k
x 0.
Parametri
{ parametar oblika (broj stepeni slobode),
{ parametar necentralnosti.
n (n N )
a (a > 0)
Grafik gustine
0.2
2(4)
0.18
n=4
a=1
0.16
a=2
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
a=5
a=3
0.02
0
0
358
10
359
Funkcija raspodele
F (x) = ea/2
n
X
ak
x
P
+
k,
,
2k k!
2
2
x 0,
k=0
Karakteristiqna funkcija
1
(t) =
exp
(1 2it)n/2
ita
1 2it
Generatrisa momenata
1
M (t) =
exp
(1 2t)n/2
at
1 2t
t R.
Momenti
2 = 2(n + 2a),
3 = 8(n + 3a),
n + 3a
,
(2(n + 2a))3/2
2 (X) = 12
n + 4a
.
(n + 2a)2
1. 2(n, 0) = 2(n).
2. Ako su Xi nezavisne sluqajne promen ive sa N (mi, 1) raspodelom (i =
1, 2, . . . , n), tada
X12 + X22 + + Xn2 : 2 (n, m21 + m22 + + m2n ).
3. Ako X : 2(m, a) i Y :
promen ive, tada X + Y
4. Ako X
, tada
: 2 (n, a)
i ako su
i nezavisne sluqajne
2 (n, b)
X
Y
: 2 (m + n, a + b)
n + 2a
(n + a)2
2
X :
n+a
n + 2a
360
Napomena
xn/41/2 a/2x/2
e
In/21 ( ax),
n/41/2
2a
Generisae
155
HIPERBOLIQKI SEKANT RASPODELA HS(a, b)
(dvoparametarska)
Gustina
g(x) =
1
xa
sech
,
b
b
x R.
Parametri
a (a R)
Grafik gustine
0.35
a=0
0.3
b=1
0.25
0.2
0.15
b=2
0.1
0.05
b=3
0
5
b=4
361
362
Funkcija raspodele
xa
2
F (x) = atan exp
,
x R.
Momenti
m1 = a,
2 = D(X) =
1 2 2
b .
4
Mod i medijana
M o(X) = M e(X) = a.
2 (X) = 2.
Neka svojstva
Kvartili raspodele su
Q1 = a b log(1 +
2),
Q3 = a + b log(1 +
2).
Gama funkcija
tz1 et dt,
gde je z kompleksan broj qiji je realan deo vei od nule. Ovo je Ojlerova 1
integralna forma gama funkcije. Ona se moe predstaviti i u obliku
graniqne vrednosti
(z) = lim
n!
nz ,
z(z + 1) (z + n)
(z) = z e
2
z
139
571
1
1
1+
+
12z
288z 2
51840z 3
2488320z 4
koja vai za | arg z| < i |z| . Specijalni sluqaj je poznata Stirlingova formula za aproksimaciju faktorijela
n! nn+1/2 en 2.
tx1 et dt > 0,
x > 0.
0
1 Leonhard Euler (1707-1783) - xvajcarski matematiqar koji je objavio preko 900
radova i qije ime nosi jedna ulica u Parizu i jedan krater na Mesecu
2 James Stirling (1692-1770) - xkotski matematiqar, utnov uqenik
363
364
Specijalne funkcije
Iz jednakosti
1
(2n)!
n+
= 2n
2
2 n!
i jednakosti
=
2
3
1
=
,
2
2
dobijamo, na primer,
5
3
=
,
2
4
7
15
=
,
2
8
9
105
=
.
2
16
Digama funkcija
d
1 d(z)
ln (z) =
.
dz
(z) dz
X
n=1
1
1
z+n n
n1
X
k=1
1
,
k
(n + 1/2) = 2 ln 2 + 2
n
X
k=1
1
.
2k 1
(2) = 1 ,
3
1
=
+ 2,
2
2
1
= 2 ln 2
(3) =
3
,
2
5
1
8
=
+ ,
2
2
3
(4) =
11
,
6
7
1
46
=
+ ,
2
2
15
.
gde je
Ako je potreban izvod gama funkcije, moe se koristiti jednakost
d(z)
= (z) (z).
dz
365
Specijalne funkcije
Poligama funkcije
dn+1
dn
(z) = n+1 ln (z),
n
dz
dz
n N.
k=0
1
.
(z + k)n+1
(1)
1
2
=
4.935.
2
2
3
(1)
2
2
0.5
1.5
Nepotpune gama funkcije (a, x), (a, x), P (a, x) i Q(a, x) definisane su sa
(a, x) =
Z
0
ta1 et dt,
(a, x) =
ta1 et dt,
366
Specijalne funkcije
P (a, x) =
(a, x)
,
(a)
Q(a, x) = 1 P (a, x)
(a + 1, x) = a(a, x) xa ex ,
(a + 1, x) = a(a, x) xa ex ,
P (a + 1, x) = P (a, x)
xa ex
.
a(a)
(a)
xn .
(a
+
n
+
1)
n=0
P(a,x)
0.8
0.6
0.4
0.2
a=0.5
0
0
10
1
a=0.5
0.8
0.6
0.4
Q(a,x)
0.2
a=8
0
0
Beta funkcija
Z
0
a > 0, b > 0.
10
iQ
367
Specijalne funkcije
Jednakost
B(a, b) =
B(a, b)
moe da se predstavi i na
xa1 dx
.
(1 + x)a+b
(a)(b)
(a + b)
Ix (a, b) =
Bx (a, b)
.
B(a, b)
Funkcije grexke
et dt
je funkcija grexke (eng. error function) ili funkcija verovatnoe , a en komplement je funkcija erf c definisana sa
erf c(z) = 1 erf (z)
za koju vai
erf c(z) =
1 z2 X
(k + 1/2)
.
e
(1)k
z 2k+1
k=0
2 x2
e
,
x 0.
x
x
1
1 + erf
= erf c
.
2
2
2
368
Specijalne funkcije
Ako X
: N (0, 1)
, tada je
x
P {|X| x} = erf ,
2
x > 0.
1 2
,x ,
2
x 0.
Funkcija : R R definisana sa
(x) =
X
1
,
kx
x>1
k=1
tx1
dt.
et 1
2
,
6
(4) =
4
,
90
(6) =
6
,
945
(8) =
8
.
9450
22n1 2n |B2n
,
(2n)!
n N,
X
z
zn
=
Bn .
z
e 1 n=0
n!
dok je B2n+1 = 0 za n N .
k=1
1
,
(2k)2n
369
Specijalne funkcije
Funkcija Ja : C C definisana sa
Ja (z) =
z a X
k=1
z 2k
(1)k
,
k!(a + k + 1) 2
aR
je Beselova5 funkcija prve vrste . Za celobrojne vrednosti parametra a postoje razne rekurentne veze, na primer,
Jn1 (z) + Jn+1 (z) =
2n
Jn (z),
z
n
Jn (z) Jn0 (z).
z
Funkcija Ia : C C definisana sa
Ia (z) =
z a X
k=1
z 2k
1
,
k!(a + k + 1) 2
aR
k=0
Jednakost
x2k
,
22k (k!)2
In (x) =
x n X
k=0
x 2k
1
.
k!(n + k)! 2
Ia (z) = ia Ja (iz),
2n
In (z),
z
z 2 y 00 (z) + zy 0 (z 2 + a2 )y(z) = 0.
5 Vilhelm
370
10
Specijalne funkcije
Funkcija Na : C C definisana sa
1
(Ja (z) cos a Ja (z)),
sin a
Na (z) =
a 6 Z
aZ
Ia (z) Ia (z)
2
sin a
Ka (z) =
a 6 Z
aZ
Hipergeometrijska funkcija M
Postoji vixe hipergeometrijskih funkcija koje se definixu pomou stepenih redova ili kao rexea nekih linearnih diferencijalnih jednaqina
drugog reda sa funkcionalnim koeficijentima.
Neka je (a)n oznaka za proizvod a(a + 1)(a + 2) (a + n 1), gde je a C
i n N . Hipergeometrijska funkcija M (a, b; ) definixe se sa
M (a, b; x) =
X
(a)n xn
,
(b)n n!
n=0
a 6= 0, 1, 2, . . .
X
(b) X (a + n) xn
.
(a) n=0 (b + n) n!
n=0
a vai i jednakost
M (a, b; x) = ex M (b a, b; x).
(a)n
M (a + n, b + n; x).
(b)n
371
Specijalne funkcije
. Na
x
(a, x) =
M (a, a + 1; x),
a
1
ex x n
M n + , 2n + 1; 2x .
In (x) =
n! 2
2
ex = M (a, a; x),
Lagerovi polinomi
Polinom Ln definisan sa
Ln (x) = n!
n
X
k=0
k
n x
(1)
k k!
k
L2 (x) = 2 4x + x2 ,
L1 (x) = 1 x,
1
x
x
, 1, x = ex/2 (1 x)I0
ex/2 xI1
.
2
2
2
n
X
k=0
(1)k
n (c + n + 1) k
x
k (c + k + 1)
n n
Ln
n (x) = (1) x ,
n N.
LITERATURA
[1] AbouRizk, S. M. and Halpin, D. W. (1992). Statistical properties of construction duration data, Journal of Construction Engineering and Managment,
118, 525-544.
[2] Ahmed, M. I., Sinclair, C. D. and Werritty, A. (1988). Log-logistic
flood frequency analysis, Journal of Hydrology, 98, 205-224.
[3] Aitchison, J. and Shein, S. M. (1980). Logistic normal distributions: some
properties and uses, Biometrika, 67, 261-272.
[4] Asrabadi, B. R. (1990). Estimation in the Pareto distribution, Metrika, 37,
100-205.
[5] Bean, S. T. and Somerville, P. N. (1980). Some new worldwide cloud
cover models. Proceedings of the First International Conference on Statistical
Climatology, Ed. Ikeida S., 279-305, Elsevier Scientific Publishing Company.
[6] Biondini, R. (1976). Journal of Applied Meteorology, 15, 205-224
[7] Boxian, W., Yu, H. and Jing D. (1991). The method of lower bound to estimate the parameters of a Pearson type III distribution. Hydrological Sciences,
36, 271-280.
[8] Bridges, T. C. and Haan, C. T. (1972). Reliability of precipitation probabilities estimated from the gamma distribution, Mounthly Weather Review,
100, 607-611.
[9] Bushiand, T. A. (1978). Some remarks on the use of daily rainfall models,
Journal of Hydrology, 36, 295-308.
[10] Chang, Y., Han, R. L., Pearson, C. L., Runyan, M. R., Ranade, M.
B. and Gentry, J. W. (1988). Applications of the log beta distribution to
the evolution of aerosol growth, Journal of Aerosol Science, 19, 879-882.
[11] Davidson, R. R. (1980). Some properties of a family of generalized logistic
distributions, in Statistical Climatology, Developments in Atmospheric Science,
Ed. by S. Ikeda, Elsevier Scientific Publishing Company.
[12] Davison, A. C. and Smith, R. L. (1990). Models for exceedances over high
thresholds. J. R. Statist. Soc. B, 52, 393-442.
[13] Econopouly, T. W., Davis, D. R. and Woolhiser, D. A. (1990). Parameter transferability for a daily rainfall disaggregation model, Journal of
Hydrology, 118, 209-228.
372
Literatura
373
[28] Johnson, N.L., Kotz, S. and Balakrishnan, N. (1994). Continuous Univariate Distributions, Vol.1, John Wiley & Sons, New York.
[29] Johnson, N.L., Kotz, S. and Balakrishnan, N. (1995). Continuous Univariate Distributions, Vol.2, John Wiley & Sons, New York.
374
Literatura
[43]
Literatura
375
[45] Naghettini, M., Potter, K. W. and Illangasekare, T. (1996). Estimating the upper tail of flood-peak frequency distributions using hydrometeorological information, Water Resources Research, 32, 1729-1740.
[46] Pearson, K. (1895). Mathematical contribution to the theory of evolution.
II. Skew variation in homogeneous material, Philosophical Transactions of the
Royal society of London, A, 186, 343-414.
[47] Phein, H. N. and Hira, M. A. (1983). Log Pearson type 3 distribution:
parmeter estimation, Journal of Hydrology, 64, 25-37.
[48] Roldan-Canas, J., Garcia-Guzman, A. and Losada-Villasante, A.
(1982). A stochastic model for wind occurence, Journal of Applied Meteorology,
21, 740-744.
[49] Runyan, M. R., Pearson, C. L., Wang, C. C., Han, R., Plunkett, S.,
Kaplan, C. and Gentry, J. W. (1988). The use of the log beta distribution
to characterize atmospheric aerosols, Lecture Notes in Physics, 309, Berlin,
Springer Verlag, 65-68.
[50] Sakamoto, C. M. (1973). Application of the Poisson and negative binomial models to thunderstorm and hail days probabilities in Nevada, Mounthly
Weather Review, 101, 350-355.
[51] Schickedanz, P. T. and Krause, G. F. (1970). A test for the scale parameters of two gamma distributions using the generalized likelihood ratio, Journal
of Applied Meteorology, 9, 13-16.
[52] Simpson, J. (1972). Use of the gamma distribution in single-cloud rainfall
analysis, Monthly Weather Review, 100, 309-311.
[53]
(1987). Ekstremne vrednosti suxnih perioda tokom vegetacione sezone u Beogradu i okolini,
Republiqki hidrometeoroloxki zavod SR Srbije, Beograd.
Spasov, P, Zelenhasi, E. i Mariqi, M.
376
Literatura
[60]
Vukmirovi, V.