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09. MS SOBRE FUNCIONES DE DISTRIBUCIN

VALORES EXTREMOS

Si Y es el mximo de n variables aleatorias X
1
,...X
n
, entonces, ] y Y [ P ) y ( F
Y
s = . Si
las X
i
son independientes ) y ( F )... y ( F ) y ( F ]... y X [ P ] y X [ P ) y ( F
n 2 1
x X X 2 1 Y
= s s =

Si las X
i
tienen idntica distribucin funcin de distribucin acumulada ) x ( F
X
,
entonces,
n
X Y
)] y ( F [ ) y ( F = y por tanto, la funcin de distribucin es
) y ( f )] y ( F [ n ) y ( F
dy
d
) y ( f
X
1 n
X Y Y

= =

ASINTOTISMO

Las distribuciones extremas presentan colas con comportamientos muy especficos y
de ellos depende el tipo de asntota que tiene

a. Valores Mximos. Mximo de n valores de X
i
, n se hace grande. Sea la
distribucin de x
i
ilimitada en la direccin positiva y que la cola superior decrece
exponencialmente.

) x ( g
X
e 1 ) x ( F

= , siendo g(x) funcin decreciente de x. Para la distribucin de Y,
el mximo de muchas variables aleatorias independientes, con distribucin
exponencial de cola superior: ] e exp[ ) y ( F
) u y (
Y
o
=
] e ) u y ( exp[ ) y ( f
) u y (
Y
o
o o = , con s s x
o y u son parmetros estimados

Un ejemplo tpico de esta funcin es la GUMBEL, en la cual, si 577 . 0 = es la
constante de Euler, entonces
o
+ = u m
y
y
2
2
y
6o
t
= o son los valores medio y
varianza. Haciendo 0 ) y ( f
Y
= se ve claramente que u es la moda y o la mediana
y son sus medidas de dispersin.

b. Valores Mnimos. Sea Z el valor mnimo de un nmero n grande variables,
entonces,
] e exp[ 1 ) z ( f
) u y (
Z
o
= , siendo s s x . Si 1396 . 1 = , entonces
o
= u m
Z
y
o
t
= o
6
Z

2
c. Distribuciones de Lmite del Mximo. Valor de muchas variables aleatorias
independientes e idntica distribucin. Distribucin limitada a la izquierda en cero
pero ilimitada a la derecha.
0 z ,
z
1
1 ) z ( F
k
Z
>
|
.
|
\
|
| =
la distribucin asinttica de Y, el mximo de muchos valores Z
i
es
k
) y / u (
Y
e ) y ( F

=
0 y e
y
u
u
k
) y ( f
k
) y / u (
1 k
Y
>
|
|
.
|
\
|
=

+
, en donde los valores esperados son,
|
.
|
\
|
I =
k
1 u ] Y [ E
2 2

y
(
|
.
|
\
|
I
|
.
|
\
|
I = o
k
1
1
k
2
1 u
2 2 2
y
, con k>2
Y los valores medio y varianza
1 k
k
1
1 u m
y
> |
.
|
\
|
I = y
|
.
|
\
|
I
|
.
|
\
|
I
=
k
1
1
k
2
1
V
2
2
y
-1, para k>2

d. Distribuciones Limitadas en la Cola que interesa. Un ejemplo de este tipo de
funciones es la de WEIBULL. Sea de nuestro inters el valor mximo y si la
funcin de densidad de X
i
desciende de algn valor mximo de w de manera que
cumpla,
0 k , w x ) x w ( c 1 ) x ( f
k
X
> s = entonces, la distribucin de Y, el mximo de
muchos X
i
, es,
w y
u w
y w
exp ) y ( F
k
Y
s
(
(
|
.
|
\
|
+
= de forma que,
(
(
|
.
|
\
|
|
.
|
\
|
=
k 1 k
Y
u w
y w
exp
u w
y w
u w
k
) y ( f

DISTRIBUCIONES MODIFICADAS, TRUNCADAS Y COMPUESTAS

Modificadas. Traslados. T-t
0
, implica f t e t t
T
t t
( )
( )
= >

0
0
, en el ejemplo de la
funcin exponencial.

Media Trasladada: Es igual a la media original. En general, en la traslacin, los
momentos no cambian.

3
La traslacin de mayor uso es, Y=b(X-x
0
), que implica
|
.
|
\
|
+ =
0 X Y
x
b
y
f
b
1
) y ( f
Transformaciones. El ejemplo tpico es la funcin Lognormal, si X es de distribucin
_
2
, entonces x es _

Truncamientos. En muchos casos las colas se eliminan debido a escogencia de
elementos de la poblacin respecto a un valor x
0
. Si la original poblacin era de
funcin de distribucin de probabilidad: f
X
(x) y de funcin de distribucin acumulada
F
X
(x) y si la variable aleatoria de inters Y ha sido truncada por debajo de x
0
, su
funcin de distribucin de probabilidad es cero hasta x
0
, y es f
X
(x) para x mayores o
iguales a x
0

Compuestas.
Cuando un parmetro de la distribucin de una variable aleatoria es tratado como
variable aleatoria. Se la variable aleatoria X tiene funcin de distribucin acumulada
F
X
(x), que depende de u , entonces se puede encontrar una funcin de distribucin
acumulada de otra variable aleatoria Y cuando u es variable aleatoria.

u
u
u u = ) ( p ) , x ( ) y ( F
Y
en el caso discreto o,
}

u
u u u = d ) ( f ) , x ( F ) y ( F
X Y
en el caso
continuo

La Funcin de distribucin de probabilidad de Y puede encontrarse tomando la
funcin de distribucin de probabilidad de X en lugar de su funcin de distribucin
acumulada. La distribucin de Y es precisamente el promedio ponderado de la
distribucin de X para cada u . Los n-simos momentos respecto al origen son:

u
u
u u = = ) ( p ) ( ] Y [ E
) n (
X
) n (
Y
, caso discreto, o en el otro caso,
}

u
u u u d ) ( f ) (
) n (
X

2
Y
2 2
Y
X Y
m ] Y [ E
) ( p ) ( m m
= o
u u =
u
u
, o sea

u
u
u u
u u
u u + u u o + u u o = o ) ( p ) m ) ( m ( ) ( p ) ( ) ( p ) (
2
Y X
2
X
2
X
2
Y

RELACIONES ENTRE LAS FUNCIONES DE DISTRIBUCION DE
PROBABILIDAD

En el cuadro siguiente se pueden observar las diferentes relaciones y limitaciones que
se pueden hallar entre las diferentes funciones de distribucin de probabilidad ms
comunes de aplicacin

1

2
Local Visitante
Caso Probabilidad de Acierto
Probabilidad para cada
evento asignada por la
casa
Probabilidad para cada
evento asignada por uno
Value
Beneficio
Margen
de
Beneficio
% de
Pagos
Resultados
L E V L E V L E V L E V L E V Comentarios L E V
Armenia Malta
S/.
1.15
S/.
5.50
S/.
10.00
86.96% 18.18% 10.00% 75.52% 15.79% 8.69% 80.00% 15.00% 5.00% Negativo Negativo Negativo 115.14% 15.14% 86.85%
%
Pagos
Si Si Negativo No Negativo No Negativo
Azerbaijan Luxemburgo
S/.
1.40
S/.
3.75
S/.
6.00
%
Pagos
Si Si Negativo No Negativo No Negativo
Finlandia Bielorrusia
S/.
2.25
S/.
3.10
S/.
2.55
44.44% 32.26% 39.22% 38.34% 27.83% 33.83% 60.00% 20.00% 20.00% Positivo Negativo Negativo 115.92% 15.92% 86.27%
%
Pagos
Si No Positivo No Negativo No Negativo
Letonia
Bosnia -
Herzegovina
S/.
6.00
S/.
3.75
S/.
1.40
%
Pagos
Si No Negativo No Negativo Si Negativo
Liechtenstein Eslovaquia
S/.
8.50
S/.
5.00
S/.
1.20
11.76% 20.00% 83.33% 10.22% 17.38% 72.40% 5.00% 10.00% 85.00% Negativo Negativo Positivo 115.10% 15.10% 86.88%
%
Pagos
Si No Negativo No Negativo Si Positivo
Croacia Escocia
S/.
1.20
S/.
5.00
S/.
8.50
83.33% 20.00% 11.76% 72.40% 17.38% 10.22% 40.00% 20.00% 40.00% Negativo Justo Positivo 115.10% 15.10% 86.88%
%
Pagos
Si Si Negativo No Justo No Positivo
Moldavia Polonia
S/.
7.00
S/.
4.25
S/.
1.30
%
Pagos
Si No Positivo No Negativo Si Negativo
Albania Noruega
S/.
2.50
S/.
3.00
S/.
2.35
%
Pagos
Si No Negativo No Negativo No Negativo
Montenegro Ucrania
S/.
2.25
S/.
3.00
S/.
2.60
44.44% 33.33% 38.46% 38.24% 28.68% 33.09% 30.00% 40.00% 30.00% Negativo Positivo Negativo 116.24% 16.24% 86.03%
%
Pagos
Si No Negativo No Positivo No Negativo
Austria Suecia
S/.
2.40
S/.
3.00
S/.
2.45
%
Pagos
Belgica Serbia
S/.
1.40
S/.
3.75
S/.
6.00
71.43% 26.67% 16.67% 62.24% 23.24% 14.52% 40.00% 30.00% 30.00% Negativo Positivo Positivo 114.76% 14.76% 87.14%
%
Pagos
Si Si Negativo No Positivo No Positivo
Lituania Grecia
S/.
4.00
S/.
3.30
S/.
1.65
%
Pagos
Si No Negativo No Negativo Si Negativo
Republica
Checa
Italia
S/.
3.10
S/.
3.00
S/.
2.00
%
Pagos
Republica de
Irlanda
Islas Feroe
S/.
1.05
S/.
8.00
S/.
14.00
%
Pagos
Si Si Negativo No Positivo No Negativo
Islandia Eslovenia
S/.
2.25
S/.
3.10
S/.
2.55
%
Pagos
Si No Negativo No Negativo No Positivo
Portugal Rusia
S/.
1.75
S/.
3.20
S/.
3.60
%
Pagos
Si No Negativo No Positivo No Positivo
Bolivia Venezuela
S/.
1.70
S/.
3.40
S/.
3.60
%
Pagos
Si Si Negativo No Positivo No Negativo
Argentina Colombia
S/.
1.45
S/.
3.60
S/.
5.50
%
Pagos
Si Si Negativo No Positivo No Positivo
Paraguay Chile
S/.
2.35
S/.
3.00
S/.
2.50
%
Pagos
Jamaica EEUU
S/.
3.60
S/.
3.20
S/.
1.75
%
Pagos
Si No Positivo No Negativo No Negativo
Costa Rica Honduras
S/.
1.80
S/.
3.20
S/.
3.50
%
Pagos
Panama Mexico
S/.
3.60
S/.
3.20
S/.
1.75
%
Pagos
Peru Ecuador
S/.
2.00
S/.
3.00
S/.
3.10
%
Pagos
Si No Negativo No Negativo No Positivo

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