y; ;r. qw. J+?v vq.w v?

/ v
255
PHU LUC
QU TRNH NGU NHIEN
1. BIN NGU NHIN
Mot bien ngau nhien thuc x l bien c the c moi gi tri thuc mot cch ngau
nhien, chang han ket qua tung dong xu. N hon ton duoc dac trung boi hm mat do
xc suat p
x
(x
0
). Cuc ch x o p
x
(x
0
) k hieu bien ngau nhien x, cn x
0
k hieu mot gi
tri cu the cua x. Xc suat de x nam gia a v b l:
j , ) . dx x p b x a ob Pr
b
a x
x 0 0
0
}
=
= s s (1)
V xc suat de mot su kien chac chan xay ra l 1, nen:
j , ) . dx x p x ob Pr
x
x
1
0 0
0
= = s s
}

=
(2)
Ky vong E|f(x)] cua hm cua bien ngau nhien x l:
, ) j , ) , ) . dx x p x f x f E
x
x 0 0 0
0
}

=
= (3)
Ky vong tren duoc dinh nghia tren mot ton tu tuyen tnh v thoa mn
, ) , ) j , ) j , ) j x g E x f E x g x f E + = + (4)
v
, ) j , ) j x f cE x cf E = (5)
trong d c l mot hang so vo hung
E|x
n
], momen th n cua bien ngau nhien x, l:
y; ;r. qw. J+?v vq.w v?/ v
256
j , ) . dx x p x x E
x
x
n
n
0 0 0
0
}

=
= (6)
Momen th nhat goi l trung vi hay trung bnh cua x. T (6)
j , ) . dx x p x x E
x
x 0 0 0
0
}

=
= (7)
Phuong sai cua x duoc dinh nghia boi:
j j , ) j j j j j j . x E x E x E x xE x E x E x E x Var
2 2 2 2
2
2 = + = = (8)
o lech chuan cua x, k hieu l s.d. |x], duoc dinh nghia l
j j , )
2 1 /
x Var x . d . s = (9)
Hai bien ngau nhien x v y, hon ton duoc dac trung boi hm mat do xc suat
dong thi p
x,y
(x
0
, y
0
). Chng l doc lap thong ke vi nhau neu chng thoa mn:
, ) , ) , ). y p x p y , x p
y x y , x 0 0 0 0
= vi moi (x
0
,y
0
) (10)
Ky vong cua mot hm hai bien ngau nhien duoc dinh nghia l:
, ) j , ) , ) . dy dx y , x p y , x f y , x f E
x
y , x
y
0 0 0 0 0 0
0 0
} }

=
= (11)
Hai bien ngau nhien x, y l doc lap tuyen tnh neu:
j j j . y E x E xy E = (12)
oc lap thong ke ko theo doc lap tuyen tnh, nhung doc lap tuyen tnh khong ko theo
doc lap thong ke.
Hm mat do xc suat cua mot bien ngau nhien khi cho truc x l mot bien ngau nhien y
duoc k hieu bang p
x|y
(x
o
,y
o
) v dinh nghia l:
, ) , ) , ). y p / y , x p y x p
y y , x y | x 0 0 0 0 0
= (13)
Neu x v y l doc lap thong ke, th biet y khong cho ta biet g ve x, v p
x|y
(x
o
,y
o
) rt lai
chi cn l p
x
(x
o
). Ky vong E|f(x), y] cua mot hm x khi c dieu kien y duoc dinh nghia
l:
y; ;r. qw. J+?v vq.w v?/ v
257
, ) j , ) , ) . dx y x p x f y x f E
x
y x 0 0 0 0
0
}

=
= (14)
Bien ngau nhien phc w duoc dinh nghia boi:
jy x w + = (15)
khi x v y l hai bien ngau nhien dinh nghia nhu tren. Ky vong E |f(w)] cua mot hm
cua w l:
, ) | ] , ) | ]. jy x f E w f E + = (16)
, ) , )
} }

=
+ =
0 0
0 0 0 0 0 0
x y
y , x
. dy dx y , x p jy x f
Trung vi cua w duoc dinh nghia boi:
j j j j . y jE x E jy x E E + = + = e (17)
Phuong sai cua w duoc dinh nghia boi:
| ] | ] , ) | ] , ) | ] * w E w E w E w Var =
| ] | ] | ] * * E E E =
j j j , ) y E x E y x E
2 2 2 2
+ + = (18)
j j . y Var x Var + =
Luu rang phuong sai cua w l thuc v khong am, tuy w c the l phc.
Nhieu bien ngau nhien x, y, z, .. hon ton duoc dac trung boi hm mat do xc
suat dong thi cua chng p
x,y, z. ..
(x
0
, y
0
, z
0
,...). Cc dinh nghia cua ky vong v doc lap
tuyen tnh. oc lap thong ke cng tuong tu nhu trung hop hai bien ngau nhien.
2. QU TRNH NGU NHIN
Mot tap bien ngau nhien vi so luong vo han goi l mot qu trnh ngau nhien.
Neu cc bien ngau nhien l thuc, th tap d goi l qu trnh ng au nhien thuc. Neu cc
bien ngau nhien l phc, th tap d goi l qu trnh ngau nhien phc. Moi ket qua trong
tiet ny deu ng vi qu trnh ngau nhien phc, tr khi c li dan rieng. Cc ket qua doi
y; ;r. qw. J+?v vq.w v?/ v
258
vi qu trnh ngau nhien thuc l nhng trung hop dac b iet cua qu trnh ngau nhien
phc.
Ta k hieu mot tap bien ngau nhien phc vi so luong vo han l x(n
1
, n
2
), trong
d x(n
1
, n
2
) vi mot (n
1
, n
2
) cu the l mot bien ngau nhien. Qu trnh ngau nhien duoc
dac trung day du boi hm mat do xc suat dong thi cu a tat ca cc bien ngau nhien.
Neu ta lay mot mau cua qu trnh ngau nhien x(n
1
, n
2
), th day l mot dy 2-D. Ta goi
dy 2-D ny l tn hieu ngau nhien v cng k hieu n l x(n
1
, n
2
). Ta s tuy theo boi
canh m hieu x(n
1
, n
2
) lc no l k hieu cua qu tr nh ngau nhien cn lc no chi l k
hieu mot mau cua qu trnh d. Hoac l, trong trung hop cu the ni r nghia k hieu.
Tap cua tat ca cc mau c the duoc goi l tap hop cua qu trnh ngau nhien x(n
1
, n
2
).
Hm tu tuong quan, hay goi tat l hm tuong q uan cua qu trnh ngau nhien
x(n
1
, n
2
), k hieu l R
x
(n
1
, n
2
: k
1
, k
2
) duoc dinh nghia theo:
, ) , ) , ) j . k , k * x n , n x E k , k ; n , n R
x 2 1 2 1 2 1 2 1
= (19)
Tuong quan l ky vong cua tch hai bien ngau nhien phc x(n
1
, n
2
) v x*(k
1
, k
2
). Hm
tu hiep bien, hay goi tat l hm hiep bien cua x(n
1
, n
2
), k hieu l
x
(n
1
, n
2
: k
1
, k
2
) duoc
dinh nghia theo:
, ) , , ) , ) j ), , ) j , ) ) j . * k k x E k , k x n , n x E n , n x E k , k ; n , n
x 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
=
, ) , ) j , ) j , ) j . k , k x * E k , k x E k , k * x n , n x E
2 1 2 1 2 1 2 1
= (20)
, ) , ) j , ) j . k , k x * E k , k x E k , k ; n , n R
x 2 1 2 1 2 1 2 1
=
Mot qu trnh ngau nhien x(n
1
, n
2
) duoc goi l qu trnh c trung vi bang khong neu:
E| x(n
1
, n
2
)] = 0 vi moi (n
1
, n
2
) (21)
Vi mot qu trnh ngau nhien c trung vi bang khong:
, ) =
2 1 2 1
k , k ; n , n R
x
, ). k , k ; n , n
x 2 1 2 1
(22)
Mot qu trnh ngau nhien x(n
1
, n
2
) c trung vi khc khong bao gi cng c the bien doi
thnh mot qu trnh ngau nhien c trung vi bang khong bang cch dem x(n
1
, n
2
) tr di
E| x(n
1
, n
2
)]. Chng toi gia dinh x(n
1
, n
2
) bao gi cng l mot qu tr nh trung vi bang
khong, (22) luon luon c hieu luc, tr khi c li dan mi.
Qu trnh ngau nhien x(n
1
, n
2
) duoc goi l dng neu hm mat do xc suat dong
thi khong phu thuoc diem goc cua chi so (n
1
, n
2
)
y; ;r. qw. J+?v vq.w v?/ v
259
, ) , )
, ) = ,... x , x p
,... n , n , n , n x 2 1
2 1 2 1
, ) , )
, ). ,... x , x p
,... k n , k n , k n , k n x 2 1
2 2 1 1 2 2 1 1
+ + + +
(23)
vi moi gi tri co dinh cua k
1
v k
2. .
Vi mot qu trnh ngau nhien dng x(n
1
, n
2
), E| x(n
1
, n
2
)] l mot hang so doc lap vi n
1
v n
2
, cn R
x
(n
1
, n
2
: k
1
, k
2
) chi l hm cua n
1
- k
1
v n
2
- k
2
E| x(n
1
, n
2
)] =m
x
vi moi x(n
1
, n
2
) (24)
, )
2 2 1 1
k n , k n R
x
, ) 0 0
2 2 1 1
, ; k n , k n R
x
=
= , ) , ) j . , * x k n , k n x E 0 0
2 2 1 1
(25)
Viet lai (25) ta c:
, ) , ) , ) j . n k , n k * x k , k x E n , n R
x 2 2 1 1 2 1 2 1
= vi moi (k
1
,k
2
) (26)
Luu rang cc acgumen n
1
v n
2
trong R
x
(n
1
, n
2
) o cong thc (26) l k
1
- n
1
tr di k
1
v k
2
- n
2
tr di k
2
. Mot qu trnh ngau nhien thoa mn (24) v (26) nhung khong nhat
thiet thoa mn (23) duoc goi l dng theo nghia rong. T (26)
R
x
(n
1
, n
2
)= R
X
*(-n
1
,-n
2
) (27)
T (27) thay rang dy tuong quan c doi xng lien hiep phc.
Mot qu trnh ngau nhien dng x(n
1
, n
2
) duoc goi l ecgodic neu trung bn h theo
thi gian (hay khong gian) bang trung bnh cua tap hop. Gia su ta muon uc luong m
x
=
E| x(n
1
, n
2
)] t cc mau cua mot x(n
1
, n
2
) dng. V m
x
dai dien cho trung bnh cua tap
hop, ta can c mot tap hop (ton bo cc mau c the c) cua x(n
1
, n
2
) vi moi bo (n
1
, n
2
). Neu x(n
1
, n
2
) ecgodic th c the t mot mau cua x(n
1
, n
2
) tnh ra m
x
:
m
x
= E| x(n
1
, n
2
)]=
, )
, )
_ _
= =

+
N
N n
N
N n
N
. n , n x
N
lim
1 2
2 1
2
1 2
1
(28)
Tuong tu, vi qu trnh ecgodic:
, ) , ) , ) j . n k , n k * x k , k x E n , n R
x 2 2 1 1 2 1 2 1
=
=
, )
, ) , )
_ _
= =


+
N
N k
N
N k
N
. n k , n k * x k , k x
N
lim
1 2
2 2 1 1 2 1
2
1 2
1
(29)
y; ;r. qw. J+?v vq.w v?/ v
260
Cc phuong trnh (28) v (29) cho php xc dinh ra m
x
hay R
x
(n
1
, n
2
) t mot mau cua
x(n
1
, n
2
). Luu rang tnh ecgodic ko theo tnh dng (theo nghia rong) , nhung tnh
dng khong ko theo tnh ecgodic.
Pho cong suat P
x
(w
1
, w
2
) cua mot qu trnh dng x(n
1
, n
2
) duoc dinh nghia boi:
P
x
(w
1
,w
2
)=F[R
x
(n
1
,n
2
)]
, )
, )
_ _

=


+
=
1 2
2 2 1 1
2 1
2
1 2
1
n n
n j n j
x
N
. e e n , n R
N
lim
e e
(30)
T (27) v (30)
P
x
(w
1
, w
2
)= P
x
*(w
1
, w
2
) (31)
T (31), P
x
(w
1
, w
2
) luon luon l so thuc. Hon na, c the chng minh l P
x
(w
1
, w
2
) luon
luon khong am: nghia l:
P
x
(w
1
, w
2
)>0 cho tat ca (w
1
, w
2
) (32)
T (26) v (30)
R
x
(0,0 )= , ) , ) j
2 2 1
2
1
n , n * x n , n E
x
= o
, )
, ) . d d , P
x
} }
= =
=
t
t e
t
t e
e e e e
t
1 2
2 1 2 1
2
2
1
(33)
Cng c the chng minh duoc rang:
R
x
(0,0 ) >|R
x
(n
1
, n
2
)| vi moi (n
1
, n
2
) (34)
Gi tri o
x
goi l cong suat bnh quan cua qu trnh ngau nhien x(n
1
, n
2
)
Mot qu trnh ngau nhien duoc goi l qu trnh nhieu trang neu:
, ) , ) , ) j . k , k * x n , n x E k , k ; n , n R
x 2 1 2 1 2 1 2 1
= (35)
, )

= =
=
khc. hop trung cc ,
k n , k n , n , n
x
0
2 2 1 1 2 1
2
o
Vi mot qu trnh nhieu trang dng th:
, ) , ) , ) j . n k , n k * x k , k x E n , n R
x 2 2 1 1 2 1 2 1
= (36)
, )
2 1
2
n , n
x
o o = .
T (30) v (36) nhan duoc pho cong suat cua qu trnh nhieu trang dng:
y; ;r. qw. J+?v vq.w v?/ v
261
, )
2
2 1 x x
, P o e e = vi moi , )
2 1
e e , (37)
Pho cong suat l mot hang so vi moi tan so, do d goi l nhieu 'trang.
Vi mot qu trnh ngau nhien x(n
1
, n
2
) thuc, th (19), (26), (27), (29) rt gon lai
l:
, ) , ) , ) j . k , k x n , n x E k , k ; n , n R
x 2 1 2 1 2 1 2 1
= (38)
, ) , ) , ) j . n k , n k x k , k x E n , n R
x 2 2 1 1 2 1 2 1
= (39)
vi moi (k
1
, k
2
), vi mot qu trnh dng
R
x
(n
1
, n
2
)= R
X
(-n
1
,-n
2
) (40)
V , ) =
2 1
n , n R
x
, )
, ) , )
_ _
= =


+
N
N k
N
N k
N
. n k , n k x k , k x
N
lim
1 2
2 2 1 1 2 1
2
1 2
1
(41)
vi mot qu trnh ecgodic.
T (40),
P
x
(e
1
, e
2
)= P
x
(-e
1
,- e
2
) (42)
V P
x
(e
1
, e
2
) l tuan hon vi chu ky l 2t cho ca cc bien e
1
v e
2
, t (42), P
x
(e
1
,
e
2
) cho mot qu trnh ngau nhien thuc hon ton duoc xc dinh boi P
x
(e
1
, e
2
) khi -t
s e
1
s t, 0 se
2
s t. V the vi mot qu trnh ngau nhien thuc, P
x
(e
1
, e
2
) chi can bieu
dien trong khoang -t s e
1
s t, 0 se
2
s t.
Hai qu trnh ngau nhien x(n
1
, n
2
) v y(n
1
, n
2
) c the duoc dac trung hon ton
boi hm mat do xc suat dong thi cua cc bien ngau nhien trong x(n
1
, n
2
) v y(n
1
, n
2
).
Hm tuong quan cho R
xy
(n
1
, n
2
: k
1
, k
2
) cua x(n
1
, n
2
) v y(n
1
, n
2
) dinh nghia theo:
, ) , ) , ) j . k , k * y n , n x E k , k ; n , n R
xy 2 1 2 1 2 1 2 1
= (43)
Hm hiep bien cho
xy
(n
1
, n
2
: k
1
, k
2
) cua x(n
1
, n
2
) v y(n
1
, n
2
) dinh nghia theo:
, ) , ) , , ) j ), , ) j , ) ) j . k , k y * E k , k * y n , n x E n , n x E k , k ; n , n
xy 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
= (44)
T (43) v (44), vi cc qu trnh trung vi bang khong x(n
1
, n
2
) v y(n
1
, n
2
).
y; ;r. qw. J+?v vq.w v?/ v
262
, ) =
2 1 2 1
k , k ; n , n R
xy
, ). k , k ; n , n
xy 2 1 2 1
(45)
Vi cc qu trnh x(n
1
, n
2
) v y(n
1
, n
2
) dng:
, ) , ) , ) j . n k , n k * y k , k x E n , n R
xy 2 2 1 1 2 1 2 1
= doc lap vi (k
1
,k
2
) (46)
Vi cc qu trnh x(n
1
, n
2
) v y(n
1
, n
2
) ecgodic:
, ) , ) , ) j . n k , n k * y k , k x E n , n R
xy 2 2 1 1 2 1 2 1
= (47)
=
, )
, ) , )
_ _
= =


+
N
N k
N
N k
N
. n k , n k * y k , k x
N
lim
1 2
2 2 1 1 2 1
2
1 2
1
Pho cong suat cho P
xy
(e
1
, e
2
) cua hai qu trnh dng dong thi x(n
1
, n
2
) v y(n
1
, n
2
)
duoc dinh nghia boi:
P
xy
(e
1
, e
2
)=F[R
xy
(n
1
,n
2
)]
, )
, )
_ _

=


+
=
1 2
2 2 1 1
2 1 2
1 2
1
n n
n j n j
xy
N
. e e n , n R
N
lim
e e
(48)
3. TN HIU NGU NHIN L U VO CUA H TUYN TNH
Xt mot qu trnh ngau nhien dng x(n
1
, n
2
) vi gi tri trung vi m
x
v hm tuong
quan R
x
(n
1
, n
2
). Gia su nhan duoc mot qu trnh ngau nhien mi y(n
1
, n
2
) khi cho x(n
1
,
n
2
) di qua mot he tuyen tnh bat bien (LSI) m dp ng xung l h(n
1
, n
2
), nhu bieu
dien tren hnh 1.
Hnh 1:. He tuyen tnh bat bien khi dich chuyen, vi tn hieu ngau nhien x (n
1
, n
2
) o
dau vo v tn hieu ngau nhien y(n
1
, n
2
) tuong ng o dau ra.
Quan he gia x(n
1
, n
2
) v y(n
1
, n
2
) l:
y(n
1
, n
2
)= h(n
1
, n
2
)x(n
1
, n
2
)
h(n
1
,n
2
)
H(e
1
,e
2
)
y(n
1
,n
2
) x(n
1
,n
2
)
y; ;r. qw. J+?v vq.w v?/ v
263
, ) , )
_ _

=
=
1 2
2 2 1 1 2 1
k k
. k n , k n x k , k h (49)
Luu rang x(n
1
, n
2
) l mot qu trnh ngau nhien cn h(n
1
, n
2
) l mot tn hieu xc dinh.
Trong thuc te h(n
1
, n
2
) thung l mot tn hieu thuc, nhung o day ta s suy dien ra mot
ket qua tong qut c the p dung cho ca h(n
1
, n
2
) phc.
Ta muon xc dinh E|y(n
1
, n
2
)], R
y
(n
1
, n
2
: k
1
, k
2
), R
xy
(n
1
, n
2
: k
1
, k
2
) v R
yx
(n
1
, n
2
:
k
1
, k
2
). Ta s thay rang y(n
1
, n
2
) l mot qu trnh ngau nhien dng. e xc dinh E |y(n
1
,
n
2
)], ta p dung ton tu ky vong cho (49), biet rang h(n
1
, n
2
) l mot tn hieu xc dinh.
, ) j , ) , )
_ _

=
=
1 2
2 2 1 1 2 1 2 1
k k
. k n , k n h ] k , k x [ E n , n y E
= m
x
H(0,0) vi moi (n
1
,n
2
) (50)
= m
y
.
Neu x(n
1
, n
2
) c trung vi bang khong th y(n
1
, n
2
) cng c trung vi bang khong
e nhan duoc R
y
(n
1
, n
2
: k
1
, k
2
) t (49),
, ) , ) , ) j . k , k * y n , n y E k , k ; n , n R
y 2 1 2 1 2 1 2 1
=
, ) , ) , ) , ) j
_ _ _ _

=
=
1 2 1 2
2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1
l l m m
. m k , m k * x l n , l n x E . m , m * h l , l h
, ) , ) , )
_ _ _ _

=
+ + =
1 2 1 2
2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1
l l
x
m m
. m l k n , m l k n R . m , m * h l , l h
(51)
T (51), R
y
(n
1
, n
2
: k
1
, k
2
) l mot hm cua n
1
- k
1
v n
2
- k
2
, v nhu vay khi k hieu
R
y
(n
1
, n
2
: 0, 0), bang R
y
(n
1
, n
2
), ta c the viet lai (51) l:
R
y
(n
1
,n
2
) , ) , ) , )
_ _ _ _

=
+ + =
1 2 1 2
2 2 2 1 1 1 2 1 2 1
l l
x
m m
m l n , m l n R . m , m * h l , l h
= R
x
(n
1
,n
2
)h(n
1
,n
2
)h*(-n
1
,-n
2
). (52)
Tuong tu:
R
xy
(n
1
,n
2
) = R
x
(n
1
,n
2
)h*(-n
1
,-n
2
). (53)
y; ;r. qw. J+?v vq.w v?/ v
264
R
yx
(n
1
,n
2
) = R
x
(n
1
,n
2
)h(n
1
,n
2
). (54)
T (52), (53) v (54):
P
y
(e
1
, e
2
)= P
x
(e
1
, e
2
) H(e
1
,e
2
)
2
(55)
P
xy
(e
1
, e
2
)= P
x
(e
1
, e
2
)H*(e
1
, e
2
) (56)
P
yx
(e
1
, e
2
)= P
x
(e
1
, e
2
)H(e
1
, e
2
) (57)
Phuong trnh (55) dac biet quan trong v duoc dng nhieu trong cc ng dung. N cng
c the dng de chng minh rang P
x
(e
1
, e
2
) v P
y
(e
1
, e
2
) l khong am v goi chng l
pho cong suat hay mat do pho cong suat l hop l.
4. B LOC WIENER KHNG NHN QUA
Gia su c tn hieu s(n
1
, n
2
) v nhieu w(n
1
, n
2
), theo th tu l mau cua cc qu
trnh ngau nhien dng trung vi bang khong s(n
1
, n
2
) v w(n
1
, n
2
). Tn hieu bi nhieu l
x(n
1
, n
2
):
x(n
1
, n
2
) = s(n
1
, n
2
) + w(n
1
, n
2
) (58)
Ta muon t x(n
1
, n
2
) xc dinh ra s(n
1
, n
2
) bang bo uc luong tuyen tnh sau day:
, )
2 1
n , n s = x(n
1
, n
2
)h(n
1
, n
2
) (59)
Uc luong tuyen tnh l mot he tuyen tnh bat bien (LSI) v ta dang lm viec vi nh ng
qu trnh dng. Tieu ch sai so duoc su dung l:
Error=E[|e(n
1
,n
2
)|
2
] (60a)
e(n
1
,n
2
)= s(n
1
, n
2
)- , )
2 1
n , n s (60b)
trong d , )
2 1
n , n s l gi tri uc luong cua s(n
1
, n
2
). ay goi l bi ton tuyen tnh uc
luong sai so quan phuong cuc tieu v ta dang dng bo uc luong tuyen tnh v cuc tieu
ho khoang cch quan phuong gia s(n
1
, n
2
) v , )
2 1
n , n s .
Bi ton uc luong tn hieu ny c the giai bang cch dng nguyen l truc giao.
Nguyen l ny ni rang sai so trong (40 ) duoc cuc tieu ho bang cch yeu cau e(n
1
, n
2
)
khong ket hop vi bat ky bien ngau nhien no tr ong x*(n
1
, n
2
). T nguyen l truc giao:
y; ;r. qw. J+?v vq.w v?/ v
265
E[e(n
1
, n
2
) x*(m
1
, m
2
)]=0 vi moi (n
1
, n
2
) v (m
1
,m
2
). (61)
T (59 ), (60b) v (61):
E[s(n
1
, n
2
) x*(m
1
, m
2
)]= E[ , )
2 1
n , n s x*(m
1
, m
2
)]
=E[h(n
1
, n
2
)x(n
1
, n
2
)x*(m
1
,m
2
)] (62)
, ) , ) , ) j
_ _

=
=
1 2
2 1 2 2 1 1 2 1
k k
. m , m * x k n , k n x E k , k h
Viet lai (62) ta c:
R
sx
(n
1
-m
1
,n
2
-m
2
) , ) , ) , ) j
_ _

=
=
1 2
2 1 2 2 1 1 2 1
k k
X
. m , m * x k n , k n x R k , k h (63)
T (63)
R
sx
(n
1
,n
2
)= h(n
1
, n
2
)R
x
(n
1
, n
2
) (64)
v do d:
) , ( P
) , ( P
) , ( H
x
sx
2 1
2 1
2 1
e e
e e
e e = (65)
Bo loc H(w
1
, w
2
) trong (65) goi l bo loc Wiener khong nhan qua.
Gia thiet s(n
1
, n
2
) khong ket hop vi w(n
1
, n
2
). The th ta c:
E[s(n
1
, n
2
) w*(m
1
,m
2
)]= E[s(n
1
, n
2
)]E[w*(m
1
,m
2
)] (66)
T (66) v luu rang s(n
1
, n
2
) v w(n
1
, n
2
) l nhng qu trnh trung vi bang khong, ta
nhan duoc:
R
sx
(n
1
,n
2
)= R
s
(n
1
, n
2
) (67a)
R
x
(n
1
,n
2
)=R
s
(n
1
, n
2
)+R
w
(n
1
, n
2
) (67b)
T (67)
P
sx
(e
1
, e
2
) = P
s
(e
1
, e
2
). (68a)
P
x
(e
1
, e
2
) = P
s
(e
1
, e
2
) + P
w
(e
1
, e
2
) (68b)
T (65) v (68), suy ra bo loc Wiener khong nhan qua H( e
1
, e
2
):
y; ;r. qw. J+?v vq.w v?/ v
266
) , ( P ) , ( P
) , ( P
) , ( H
w s
s
2 1 2 1
2 1
2 1
e e e e
e e
e e
+
= (69)
ng dung cua bo loc Wiener khong nhan qua o (69) vo bi ton uc luong tn hieu
duoc bieu dien o hnh 2. Bo loc Wiener khong nhan qua l co so cua nhieu he d duoc
pht trien, nhu he cai thien tieng ni hoac he phuc hoi anh.
Hnh 2: ng dung cua bo loc Wiener khong nhan qua de uc luong tn hieu theo tieu
ch sai so quan phuong cuc tieu tuyen tnh.
Cc ket qua ny cng c the ng dung de giai bi ton sai so quan phuong tuyen
tnh khi m
s
v m
w
l cc gi tri trung vi cua cc qu trnh tn hieu v nhieu.
Cch giai bi ton trong trung hop ny bao gom:
- dem tn hieu bi nhieu x(n
1
, n
2
) tr E |x(n
1
, n
2
)] = m
s
+ m
w
,
- p dung bo loc Wiener khong nhan qua khai trien cho cc qu trnh trung
vi bang khong,
- cong m
s
vo ket qua nhan duoc.
Hnh 6.3 minh hoa quy trnh ny.
5. UC LUONG THNG S THNG K
Gia su 0 l vecto cot cua nhng thong so m ta muon dnh gi v x l vecto cot cua
nhng lan quan st. Ta gia su c su nh xa xc suat gia 0 v x, vi mot diem 0 trong
khong gian thong so nh xa vo mot diem x trong khong gian quan st. Bi ton uc
tn hieu
s(n
1,
n
2
)
, )
2 1
n , n s
quan st
x(n
1,
n
2
)
nhieu
w(n
1,
n
2
)
y; ;r. qw. J+?v vq.w v?/ v
267
luong thong so l uc luong 0 t quan st x bang mot quy tac uc luong no d. ieu
ny khc mot cch co ban vi bi ton uc luong he so bo loc. Trong bi ton thiet ke
bo loc, dp ng xung h(n
1
, n
2
) l mot hm xc dinh cua nhng thong so uc luong v
khong c van de nh xa xc suat gia cc thong so 0 v quan st x.
Ba quy tac uc luong, l quy tac gan dng nhat (ML), quy tac cuc dai hau
nghiem (MAP), v quy tac sai so quan phuo ng cuc tieu (MMSE) c nhieu thuoc tnh
th vi v d duoc nhieu ngui nghien cu. Vi nhng thong so khong ngau nhien,
thung dng quy tac ML. Khi uc luong theo quy tac ML gi tri thong so duoc chon
sao cho d l nhng ket qua c ve ph hop nhat trong lan quan st x. Nhu vay, gi tri 0
duoc chon sao cho p
x|0
(x
o
,0
o
) cuc dai o lan quan st x vi gi tri 0 d chon. Mot thuoc
tnh quan trong cua uc luong ML l uc luong nhan duoc c phuong sai cuc tieu o mot
tap hop dieu kien no d.
Hnh 3: Uc luong sai so quan phuong cuc tieu tuyen tnh cua mot tn hieu khi cc
qu trnh tn hieu v nhieu deu c trung vi bang khong.
Cc quy tac uc luong MAP v MMSE thung dng doi vi n hng thong so c
the coi nhu bien ngau nhien m hm mat do tien nghiem d biet. Trong quy tac uc
luong MAP gi tri thong so duoc chon sao cho mat do tien nghiem , )
0 0
x p
x
0
0
l cuc
dai. Cc quy tac uc luong ML v MMSE dan den nhng uc luong t uong tu cua gi tri
thong so khi mat do tien nghiem cua cc thong so trong quy tac uc luong MAP c the
coi l phang trong khong gian thong so. V l do d, quy tac uc luong ML thung
duoc coi nhu l trung hop dac biet cua quy tac uc luong MAP. Trong qu y tac uc
luong MMSE gi tri uc luong 0

nhan duoc bang cch cuc tieu ho sai so quan phuong

+
+
+
Bo loc Biener
khong nhan qua
, )
2 1
n , n s
Iin hieu
s(n
1
,n
2
)
Quan st
x(n
1
,n
2
)
Ahieu
w(n
1
,n
2
)
E[x(n
1
,n
2
)]=m
s
+m
w
m
s
y; ;r. qw. J+?v vq.w v?/ v
268
E |( 0

- 0)
T
( 0

- 0)]. oc luong MMSE cua 0 nhan duoc t E|0 , x], trung vi hau nghiem
cua 0 khi cho x. Vay l, khi cuc dai cua hm mat do hau nghiem , )
0 0
x p
x
0
0
trng vi
gi tri trung vi cua n th cc quy tac uc luong MAP v MMSE dua den nhng gi tri
uc luong nhu nhau.
e minh hoa ba quy tac uc luong d, ta hy xt mot v du don gian. Gia su ta
gieo mot dong tien m xc suat sap l 0, ngua l 1- 0. Ta gieo N lan, v muon uc
luong thong so 0 theo ket qua thuc nghiem. Ta k hieu ket qua thuc nghiem bang bien
ngau nhien x, dinh nghia nhu sau:
x =

l ngua. qua ket khi 0,

sap l qua ket khi , 1
(70)
Ket qua cua N lan gieo theo th tu duoc k hieu l x
1
, x
2
..,..x
N
. Thoat tien ta gia thiet
l 0 khong phai ngau nhien, v dng quy tac ML de uc luong 0.
T (70) p
x|0
(x
o
,0
o
) tnh ra
, ) , )
M N
M
/ x
/ x p

=
0 0 0 0
1 0 0 0
0
(71)
trong d
_
=
=
N
i
i
x M
1
(72)
v M dai bieu so lan sap trong N lan thu. e cuc dai ho p
x|0
(x
o
|0
o
) trong (71) doi vi
0
o
, ta lay vi phan doi vi 0
o
v cho ket qua bang khong, giai ra duoc 0
o
. Ket qua l:
N
x
N
M

N
i
i
ML
_
=
= =
1
0 (73)
trong d
ML

0 l uc luong cua 0
.
. Ket qua trong (73) l hop l. Ta dem so lan sap v
chia cho so lan thu.
Bay gi ta gia thiet 0 l ngau nhien v hm mat do xc suat tien thien p
0
(0
o
) nhu
sau:
y; ;r. qw. J+?v vq.w v?/ v
269
, )

s s
=
khc. hop trung cc ,
,
p
0
1 0 2
0 0
0
0 0
0
0
(74)
e dng quy tac uc luong ML, ta xc dinh , )
0 0
x p
x
0
0
. T (13 ) ta nhan duoc:
, )
, ) , )
, )
.
x p
p / x p
x / p
x
/ x
x /
0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
= (75)
V p
x
(x
o
) trong (75 ) khong phu thuoc 0, nen cuc dai ho , )
0 0
x p
x
0
0
doi vi 0
0
tuong
duong vi cuc dai ho p
x|0
(x
o
,0
o
)p
0
(0
o
) doi vi 0
o
. T (71 ), (74 ) v (75 ) cuc dai ho
, )
0 0
x p
x
0
0
doi vi 0
o
dan den:
j
.
N
x
N
M

N
i
i
MAP
1
1
1
1
1
+
+
=
+
+
=
_
=
0 (76)
Khi M = 1 v N = 2 (hai lan thu th mot lan sap)
ML

0 l 1/2 trong khi

MAP

0 l 2/3. L do
MAP

0 ln hon l v p
0
(0
o
) trong (74) d gia dinh xc sua t cao hon cho nhng gi tri 0
ln. Neu p
0
(0
o
) l hang so trong pham vi 0 s 0
o
s 1 th
MAP

0 dong nhat vi
ML

0
oc luong sai so quan phuong cuc tieu
MMSE

0 cua 0 tnh theo:

MMSE

0 j , )
}
=
= =
1
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0 0 0 . d x p x E
x
(77)
trong d , )
0 0
x p
x
0
0
tnh theo (75). Tnh (77) cho trung hop M v N c gi tri bat ky c
the thuc hien duoc nhung cng hoi kh cho nen ta chi xt trung hop da c biet M = 1 v
N = 2. Xc dinh
MMSE

0 thung kh hon l xc dinh

ML

0 v
MAP

0 . T (71), (74) v (75),

, )
, )
, )
.
x p
x / p
x
x /
0
0 0 0
0 0
2 1 0 0 0
0
0

= (78)
y; ;r. qw. J+?v vq.w v?/ v
270
e xc dinh p
x
(x
o
), luu rang p
0,x
(0
o
,x
o
) tnh theo p
x,0
(x
o
,0
o
)p
0
(0
o
) trong (13) .Nhu vay,
ta c:
, ) , )
}
=
=
1
0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 d x , p x p
x , x
, ) , )
}
=
=
1
0
0 0 0 0
0
0
0 0
0 0 0 d p x p
x
, )
}
=
= =
1
0
0 0 0 0
0
6
1
2 1
0
0 0 0 0 . d (79)
T (78) v (79),
, ) , ). x p
x 0
2
0
0
0
1 12 0 0 0
0
= (80)
T (77) v (80)
MMSE

0 , )
}
=
= =
1
0
0 0
3
0
0
5
3
1 12
0
0 0 0 . d (81)
Uc luong
MMSE

0 trong trung hop ny ln hon

ML

0 ,nhung nho hon

MAP