Professional Documents
Culture Documents
10
16
17
Pristup GISu
19
Da bi se dolo do validne ocjene kreditnog rizika i kreditne sposobnosti debitora pri kratkoronom kreditiranju privrede u ovom originalnom primjeru jednog ekspertnog sistema, primjeniemo kombinaciju dvije poznate metode analize kreditnog rizika i kreditne sposobnosti: preliminarnu analizu kreditnog rizika tzv. metod "5C" i Z - Score analizu.
20
Analiza kreditne sposobnosti debitora predstavlja osnovu na kojoj treba da se zasniva i izvede ocjena o njegovoj kreditnoj sposobnosti. Obuhvata debitorove pojave vezane za prolost i sadanjost, kao i budue uslove poslovnog ambijenta debitora srazmjerne duini eventualnog perioda kreditiranja. Ameriko poslovno bankarstvo ovom analizom analizira pet faktora kreditne sposobnosti debitora i naziva ih "5 Cs of Credit" ili skraeno "5C", pri emu favorizuje prva tri faktora u odnosu na ostala dva. Ti faktori su: character - karakteristike debitora, capacity - kapacitet debitora, capital - kapital debitora, collateral - zalog ili obezbjeenje kredita i conditions - ekonomski uslovi u okruenju.
21
Karakter debitora u savremenom kontekstu podrazumijeva osobine debitora ili zajmotraioca u smislu njegove poslovne reputacije, pripadnosti vrsti djelatnosti i pravnog statusa. Karakter se razlae na etiri elementa: odgovornost (osobine menadera i vlasnika preduzea), integritet (sopstvena i tua poslovna iskustva sa debitorom), tanost (blagovremenost izvrenja obaveza) i dosljednost (stanje poslovnih knjiga). U naoj analizi svaki od navedenih elemenata vrednovan je sa tri stepena (odlian, dobar ili lo).
22
Kapacitet debitora predstavlja sposobnost debitora da vraa odobreni i uzeti kredit. Zasniva se na sljedeim elementima: likvidnost debitora, operativna efikasnost preduzea, rentabilnost debitora, zaduenost debitora. Kapital debitora definie se kao trajno uloeno sredstvo osnivaa i akcionara. To je u stvari finansijska vrijednost komitenta, odnosno, njegove firme i mjeri se kao neto vrijednost imovine vlsnika, Dobiva se tako to se od ukupnih sredstava (aktive) oduzmu ukupne obaveze (pasiva). Ovdje treba voditi rauna da knjigovodstvena vrijednost ne reflektuje trinu vrijednost. Imovina debitora je gornja granica visine kredita i sigurnost za vraanje kredita. U naem primjeru finalno moe imati dvije vrijednosti da ili ne.
23
Kolateral debitora predstavlja obezbjeenje kredita i pokriva slabe take kreditne sposobnosti preduzea debitora. Kolateral se odnosi na bilo koje sredstvo (u aktivi), kojima debitor raspolae kao specifinom zalogom za obezbjeenje vraanja kredita. U naem primjeru ekspertni sistem kolateral kao ulazni element analize uzima sa da ili ne. Kondicije ili ekonomski uslovi poslovanja odnose se, prije svega, na konjukturu trita na kojem debitor posluje. U naem primjeru bitne su ekonomske projekcije u periodu vraanja kredita. Te projekcije daju ekspertnom sistemu vrijednost povoljne ili nepovoljne konjukture.
24
Z-Score analiza je specifan metod mjerenja finasijskih tekoa debitora a time i rizika banke. Sutina ove analize je u predvianju realnosti finasijske pozicije debitora na osnovu korienja preciznih indikatora, pri emu ovi indikatori ne zamjenjuju ve dopunjuju prethodno izloene indikatore. Z-Score analiza je zasnovana na primjeru amerikih preduzea srednje veliine i premoava jaz izmeu koeficijenata konvencionalne kreditne analize i egzaktnih parametara dobijenih na bazi statistikih multivarijacionih metoda analize boniteta debitora. Z indikator kvaliteta kredita dobiva se sljedeom jednainom: Z=1,2x1+1,4x2+3,3x3+0,6x4+1,0x5
x1= tekua aktiva / ukupna aktiva x2= neto dobit / ukupna aktiva x3= bruto dobit / ukupna aktiva x4= trina vrijednost kapitala / knjigovodstvena vrijednost ukupnih obaveza x5= realizacija / ukupna aktiva.
25
VPEXPERT predstavlja softverski paket - skeleton (shell) za razvoj ekspertnih sistema. Razvila ga je softverska firma Paperback Software International 1984. godine, a u kasnijem razvoju doivio je izvjesne modifikacije. Paket posjeduje komunikacije prema veem broju programa za poslovnu obradu. VPEXPERT funkcionie na personalnom kompjuteru i relativno je jednostavan za koritenje. Pored ostalih mogunosti sadri i odreenu mogunost samouenja, pa se zato svrstava u grupu jednostavnijih aplikacija vjetake inteligencije. Predstavlja brz i snaan alat za razvoj ekspertnih sistema i koristi pravila koja mnogo lie engleskom jeziku.
26
Kao i svaki skeleton i VPEXPERT sadri dva dijela: bazu znanja (kolekcija informacija i podataka povezana pravilom tipa IF - THEN) i mehanizam zakljuivanja (program koji izvrava pravila i radi sa podacima, te dolazi do zakljuaka). VPEXPERT se moe kombinovati sa eksternim podacima tako da se baza znanja moe modifikovati (poveavati) bez promjene samog ekspertnog sistema. Komunikacija sa korisnikom veoma je komforna, korisnik moe da bira sugerisani odgovor, da unosi svoj odgovor, da odreuje procenat pouzdanosti odgovora, a sve u jednom veoma pristupanom modu komunikacije. Iako skeleton ima vlastiti tekst editor, ekspertni sistem u VPEXPERT-u se kreira bilo kojim raspoloivim tekst procesorom ili editorom, s tim da naziv odgovarajue datoteke ima ekstenziju KBS.
27
Finding ODG_INT Testing B29 RULE B29 IF KAR_ODG = Odlican AND KAR_INT = Odlicna THEN ODG_INT = yes CNF 100 Finding KAR_ODG
STA = (TAKT/TOBA) CNF 100 KOZ = (GR/POZ) CNF 100 KPG = (GR/PPP) CNF 100 REN = ((GPRI-GTRO-GPOR)/GR CNF 100 ZAD = (TDUG/TAKT) CNF 100 NETO = (GPRI-GTRO-GPOR) CNF 100 BRUTO = (GPRI+GTRP+GPOR) CNF 100 Z = (1.2*(TAKT/UAKT)+1.4 CNF 100