1 .

I n t r o d u c t i o n
A C o m p a r i s o n o f C o m p l e m e n t a r y
a n d K a l m a n F i l t e r i n g
WA LTER T. H I G G I N S , J R.
M e m b e r , I EEE
A r i z o n a S t a t e U n i v e r s i t y
Te m p e , A r i z . 8 5 2 8 1
A b s t r a c t
A t e c h n i q u e u s e d i n t h e f l i g h t c o n t r o l i n d u s t r y f o r e s t i m a t i o n wh e n
c o m b i n i n g m e a s u r e m e n t s i s t h e c o m p l e m e n t a r y f i l t e r . Th i s f i l t e r i s
u s u a l l y d e s i g n e d wi t h o u t a n y r e f e r e n c e t o Wi e n e r o r K a l m a n f i l t e r s ,
a l t h o u g h i t i s r e l a t e d t o t h e m . Th i s p a p e r , wh i c h i s m a i n l y t u t o r i a l ,
r e v i e ws c o m p l e m e n t a r y f i l t e r i n g a n d s h o ws i t s r e l a t i o n s h i p t o K a l -
m a n a n d Wi e n e r f i l t e r i n g .
A s i m p l e e s t i m a t i o n t e c h n i q u e t h a t i s o f t e n u s e d i n t h e
f l i g h t c o n t r o l i n d u s t r y t o c o m b i n e m e a s u r e m e n t s i s t h e
c o m p l e m e n t a r y f i l t e r [ 1 ] . Th i s f i l t e r i s a c t u a l l y a s t e a d y -
s t a t e K a l m a n f i l t e r ( i . e . , a Wi e n e r f i l t e r ) f o r a c e r t a i n c l a s s
o f f i l t e r i n g p r o b l e m s . Th i s r e l a t i o n s h i p d o e s n o t a p p e a r t o
b e we l l k n o wn b y m a n y p r a c t i t i o n e r s o f e i t h e r c o m p l e -
m e n t a r y o r K a l m a n f i l t e r i n g . O n e e x c e p t i o n i s t h e t u t o r i a l
p a p e r b y B r o wn [ 2 ] wh i c h d i s c u s s e s t h i s r e l a t i o n s h i p
wi t h o u t g o i n g i n t o t h e m a t h e m a t i c a l d e t a i l s .
Th e c o m p l e m e n t a r y f i l t e r u s e r s d o n o t c o n s i d e r a n y
s t a t i s t i c a l d e s c r i p t i o n f o r t h e n o i s e c o r r u p t i n g t h e s i g n a l s ,
a n d t h e i r f i l t e r i s o b t a i n e d b y a s i m p l e a n a l y s i s i n t h e f r e -
q u e n c y d o m a i n . Th e p r o p o n e n t s o f t h e K a l m a n f i l t e r i n g
a p p r o a c h wo r k i n t h e t i m e d o m a i n a n d d o n o t p a y m u c h
a t t e n t i o n t o t h e t r a n s f e r f u n c t i o n o r f r e q u e n c y d o m a i n
( Wi e n e r f i l t e r ) a p p r o a c h t o t h e f i l t e r i n g p r o b l e m , s i n c e i t i s
a l e s s g e n e r a l a p p r o a c h t o t h e f i l t e r i n g p r o b l e m . Th e
Wi e n e r f i l t e r s o l u t i o n t o t h i s c l a s s o f m u l t i p l e - i n p u t e s t i m a -
t i o n p r o b l e m s a p p e a r e d i n t h e l i t e r a t u r e [ 3 ] , [ 4 ] we l l b e -
f o r e K a l m a n p u b l i s h e d h i s c l a s s i c p a p e r [ 5 ] .
Th i s p a p e r r e v i e ws c o m p l e m e n t a r y f i l t e r i n g a n d s h o ws
h o w t h i s t e c h n i q u e i s r e l a t e d t o K a l m a n a n d Wi e n e r f i l t e r -
i n g . S i n c e b o t h K a l m a n a n d c o m p l e m e n t a r y f i l t e r i n g a r e
u n d e r c o n s i d e r a t i o n f o r u s e i n t h e S p a c e S h u t t l e Re e n t r y
a n d La n d i n g N a v i g a t i o n S y s t e m , t h e r e l a t i o n s h i p b e t we e n
t h e m s h o u l d b e we l l u n d e r s t o o d .
1 1 . C o m p l e m e n t a r y F i l t e r i n g
M a n u s c r i p t r e c e i v e d A u g u s t 6 , 1 9 7 4 ; r e v i s e d D e c e m b e r 2 7 , 1 9 7 4 .
C o p y r i g h t 1 9 7 5 b y I EEE Th a n s . A e r o s p a c e a n d El e c t r o n i c S y s t e m s ,
V o l . A ES - l i , n o . 3 , M a y 1 9 7 5 .
Th e b a s i c c o m p l e m e n t a r y f i l t e r i s s h o wn i n F i g . 1 ( A )
wh e r e x a n d y a r e n o i s y m e a s u r e m e n t s o f s o m e s i g n a l z a n d
z i s t h e e s t i m a t e o f z p r o d u c e d b y t h e f i l t e r . A s s u m e t h a t
t h e n o i s e i n y i s m o s t l y h i g h f r e q u e n c y , a n d t h e n o i s e i n x
i s m o s t l y l o w f r e q u e n c y . Th e n G ( s ) c a n b e m a d e a l o w-
p a s s f i l t e r t o f i l t e r o u t t h e h i g h - f r e q u e n c y n o i s e i n y . I f
G ( s ) i s l o w- p a s s , [ 1 - G ( s ) ] i s t h e c o m p l e m e n t , i . e . , a h i g h -
p a s s f i l t e r wh i c h f i l t e r s o u t t h e l o w- f r e q u e n c y n o i s e i n x .
N o d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f t h e n o i s e p r o c e s s e s a r e c o n s i d -
e r e d i n c o m p l e m e n t a r y f i l t e r i n g .
Th e c o m p l e m e n t a r y f i l t e r c a n b e r e c o n f i g u r e d a s i n
F i g . 1 ( B ) . I n t h i s c a s e t h e i n p u t t o G ( s ) i s y
-
x =
n 2
-
n
I ,
s o t h a t t h e f i l t e r G ( s ) j u s t o p e r a t e s o n t h e n o i s e o r e r r o r i n
t h e m e a s u r e m e n t s x a n d y . N o t e t h a t , i n t h e c a s e o f n o i s e -
l e s s o r e r r o r - f r e e m e a s u r e m e n t s , z
=
z [ 1
-
G ( s ) ] + z G ( s ) =
z ; i . e . , t h e s i g n a l i s e s t i m a t e d p e r f e c t l y .
A t y p i c a l a p p l i c a t i o n o f t h e c o m p l e m e n t a r y f i l t e r i s t o
c o m b i n e m e a s u r e m e n t s o f v e r t i c a l a c c e l e r a t i o n a n d b a r o -
m e t r i c v e r t i c a l v e l o c i t y t o o b t a i n a n e s t i m a t e o f v e r t i c a l
v e l o c i t y . To f i t t h e p r e v i o u s d i s c u s s i o n , a s s u m e t h a t t h e
a c c e l e r a t i o n m e a s u r e m e n t i s i n t e g r a t e d t o p r o d u c e a v e l o c -
i t y s i g n a l h a , a s s h o wn i n F i g . 2 . Th e i n t e g r a t i o n a t t e n u -
a t e s t h e h i g h - f r e q u e n c y n o i s e i n t h e a c c e l e r a t i o n m e a s u r e -
m e n t , wh e r e a s t h e n o i s e i n h b i s n o t c h a n g e d . Th e r e f o r e , i f
h b i s f i l t e r e d b y t h e l o w- p a s s f i l t e r
G ( s ) = 1 / ( r s + 1 ) ,
( 1 )
I EEE TRA N A C TI O N S O N A ERO S PA C E A N D ELEC TRO N I C S YS TEM S V O L. A ES - 1 1 , N O . 3 M A Y 1 9 7 5 3 2 1
( A )
( B )
A
z
+ I -
I
F i g . 1 . ( A ) B a s i c c o m p l e m e n t a r y f i l t e r . I f G ( s ) i s a l o w- p a s s f i l t e r ,
1 - G ( s ) i s a h i g h - p a s s f i l t e r . ( B ) A l t e r n a t e v e r s i o n o f t h e f i l t e r i n
wh i c h t h e f i l t e r o p e r a t e s o n l y o n t h e n o i s e .
F i g . 2 . C o m p l e m e n t a r y f i l t e r f o r e s t i m a t i n g v e r t i c a l v e l o c i t y . ( A )
B a s i c c o m p l e m e n t a r y f i l t e r . ( B ) A c t u a l r e a l i z a t i o n o f t h e f i l t e r .
( A )
( B )
^ A .
h = y h +
y
h
b i h a
t h t e n h a i s f i l t e r e d b y t h e h i g h - p a s s f i l t e r
1 -
G ( s )
=
1 - l / ( Ts + 1 ) = TS / ( TS + 1 ) . ( 2 )
Th e f i l t e r o f F i g . 2 ( A ) c a n b e s i m p l i f i e d , a n d t h e a c t u a l r e a l i -
z a t i o n o f t h e f i l t e r i s s h o wn i n F i g . 2 ( B ) . Th e t i m e c o n s t a n t
T
i s u s u a l l y b e t we e n 2 a n d 6 s e c o n d s a n d i s a d j u s t e d d u r i n g
s i m u l a t i o n o r f l i g h t t e s t i n g . N o t e t h a t t h e m e a s u r e m e n t
h a i s a c t u a l l y l o w- p a s s f i l t e r e d e v e n t h o u g h h a i s h i g h - p a s s
f i l t e r e d .
I n t h e c a s e o f a n a u g m e n t e d i n e r t i a l s y s t e m , a n a c c e l e r a -
t i o n m e a s u r e m e n t i s c o m b i n e d wi t h a p o s i t i o n m e a s u r e -
m e n t , a n d p o s i t i o n a n d v e l o c i t y a r e e s t i m a t e d . F i g . 3 s h o ws
h o w t h e c o m p l e m e n t a r y f i l t e r a p p r o a c h c a n b e u s e d t o
s o l v e t h i s p r o b l e m . F i g . 3 ( A ) i l l u s t r a t e s t h e c o m p l e m e n -
t a r y f i l t e r wh i c h e s t i m a t e s t h e v e l o c i t y f r o m p o s i t i o n a n d
a c c e l e r a t i o n m e a s u r e m e n t s . G l ( s )
m u s t b e a s e c o n d - o r d e r
t r a n s f e r f u n c t i o n i n o r d e r f o r t h e t r a n s f e r f u n c t i o n f r o m
( A )
( B )
b
K G ( S ) - S
+ a S =
2 S - I ( S
S + a S + b S 2 + S + b
2
G 2 5 2 ( S )
a S 2
S + a S + b S + a S + b
F i g . 3 . C o m p l e m e n t a r y f i l t e r s t o e s t i m a t e ( A ) v e l o c i t y a n d ( B )
p o s i t i o n f r o m a c c e l e r a t i o n a n d p o s i t i o n m e a s u r e m e n t s .
x p t o x t o p r o v i d e a t t e n u a t i o n a t h i g h f r e q u e n c i e s . G 1 ( s )
m u s t a l s o h a v e u n i t y g a i n a t l o w f r e q u e n c i e s . F i g . 3 ( B )
s h o ws t h e c o m p l e m e n t a r y f i l t e r f o r e s t i m a t i n g p o s i t i o n
f r o m t h e p o s i t i o n a n d a c c e l e r a t i o n m e a s u r e m e n t s . I n t h i s
c a s e , i n o r d e r t o h a v e a s e c o n d - o r d e r t r a n s f e r f u n c t i o n b e -
t we e n x a a n d x , 1
-
G 2 ( s ) m u s t b e o f t h e f o r m
1 -
G 2 ( s )
=
s 2 / ( s 2
+ a s +
b ) . ( 3 )
A g a i n , G 2 ( s ) h a s u n i t y g a i n a t l o w f r e q u e n c i e s . Th e p a r a m -
e t e r s a a n d b c a n b e c h o s e n t o g i v e t h e f i l t e r s o m e d e s i r e d
n a t u r a l f r e q u e n c y a n d d a m p i n g f a c t o r .
F i g . 4 s h o ws t h e a c t u a l r e a l i z a t i o n o f t h e f i l t e r . Th i s
m u l t i p l e - i n p u t / m u l t i p l e - o u t p u t s y s t e m c a n b e r e a l i z e d b y
j u s t t h e s i m p l e s e c o n d - o r d e r s y s t e m . Th e t r a n s f e r f u n c -
t i o n s f r o m x a a n d x p t o x a n d x a r e t h e s a m e a s i n F i g .
3 ( A ) a n d ( B ) . Th i s v e r s i o n o f t h e f i l t e r a l s o c a n b e o b -
t a i n e d b y a d i r e c t a r g u m e n t a s f o l l o ws . Th e a c c e l e r a t i o n
m e a s u r e m e n t i s i n t e g r a t e d t o p r o d u c e a v e l o c i t y e s t i m a t e
a n d a p o s i t i o n e s t i m a t e . Th e p o s i t i o n e s t i m a t e i s d i f f e r -
e n c e d wi t h t h e p o s i t i o n m e a s u r e m e n t t o p r o d u c e a n e r r o r
s i g n a l wh i c h i s f e d b a c k t o p r o d u c e c o r r e c t i o n s i n t h e e s t i -
m a t e s .
I l l . Th e K a l m a n F i l t e r
K a l m a n f i l t e r s , a s t h e y a r e u s e d i n n a v i g a t i o n s y s t e m s ,
a r e b a s e d o n t h e c o m p l e m e n t a r y f i l t e r i n g p r i n c i p l e .
B r o wn , i n h i s p a p e r , r e f e r s t o t h i s a s t h e c o m p l e m e n t a r y
c o n s t r a i n t . Th e b a s i c b l o c k d i a g r a m i s g i v e n i n F i g . 5 , a l -
t h o u g h , a s i n t h e p r e v i o u s c a s e s , t h e a c t u a l i m p l e m e n t a t i o n
m a y b e d i f f e r e n t . N o t e t h e s i m i l a r i t y b e t we e n F i g . 5 a n d
F i g .
1
( B ) . Th e c o m p l e m e n t a r y c o n s t r a i n t m e a n s t h a t t h e
f i l t e r j u s t o p e r a t e s o n t h e n o i s e a n d i s n o t a f f e c t e d b y
I EEE TRA N S A C TI O N S O N A ERO S PA C E A N D ELEC TRO N I C S YS TEM S M A Y 1 9 7 5
3 2 2
| S O U RC ES ES TI M A TES
:~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
| S O U RC ES
F I TE
F i g . 5 . Ty p i c a l a p p l i c a t i o n o f t h e K a l m a n f i l t e r i n i n e r t i a l n a v i g a -
t i o n [ 2 ] .
RI X 1 [ ] [ a 1
A
1
F i g . 4 . A c t u a l i m p l e m e n t a t i o n a n d e q u a t i o n s o f c o m p l e m e n t a r y
f i l t e r t o e s t i m a t e p o s i t i o n a n d v e l o c i t y .
wh e r e 6 k i s t h e e s t i m a t e o f t h e e r r o r v e c t o r a n d k i s t h e
K a l m a n f i l t e r g a i n . k , a n n X 1 m a t r i x , i s o b t a i n e d f r o m
t h e e q u a t i o n s
k = Ph 1 TR- 1 =
-
Ph TR- l ( 1 2 )
a c t u a l s i g n a l s t h a t a r e t o b e e s t i m a t e d . Th e a d v a n t a g e s a n d
d i s a d v a n t a g e s o f r e m o v i n g t h i s c o n s t r a i n t a r e d i s c u s s e d b y
B r o wn .
h I n a p p l y i n g K a l m a n f i l t e r i n g t o t h e p r o b l e m o f c o m b i n -
i n g n o i s y m e a s u r e m e n t s , t h e p h i l o s o p h y u s e d i s t h a t t h e
p r o c e s s i n g o f o n e c l a s s o f m e a s u r e m e n t s d e f i n e s t h e b a s i c
p r o c e s s e q u a t i o n s . Th e o t h e r m e a s u r e m e n t s , s o m e t i m e s
r e f e r r e d t o a s a u g m e n t i n g m e a s u r e m e n t s , d e f i n e t h e m e a s -
u r e m e n t e q u a t i o n s f o r t h e f i l t e r . A f t e r d i s c u s s i n g t h e b a s i c
e q u a t i o n s , t h e t wo e x a m p l e s o f t h e p r e v i o u s s e c t i o n a r e r e -
wo r k e d u s i n g t h e s t e a d y - s t a t e K a l m a n f i l t e r a p p r o a c h .
Th e s e e x a m p l e s c a n a l s o b e s o l v e d b y t h e Wi e n e r f i l t e r a p -
p r o a c h u s i n g s p e c t r u m f a c t o r i z a t i o n . Th e r e l a t i o n s h i p b e -
t we e n t h e s t e a d y - s t a t e o r s t a t i o n a r y K a l m a n f i l t e r a n d t h e
Wi e n e r f i l t e r i s d i s c u s s e d i n t h e b o o k b y S a g e a n d M e l s a [ 6 ] .
B a s i c a l l y , t h e r e a r e t wo m e a s u r e m e n t s , o n e o f wh i c h
s e r v e s a s a n i n p u t t o a d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n wh i c h s e r v e s a s
t h e p r o c e s s m o d e l . Th e i d e a l e q u a t i o n s a r e
X I =
F x j
+ g u ( p r o c e s s )
z j
= h x j ( m e a s u r e m e n t )
( 4 )
( 5 )
wh e r e P, t h e n X n e r r o r c o v a r i a n c e m a t r i x , i s t h e s o l u t i o n
o f t h e Ri c c a t i e q u a t i o n
P = F P + PF T - Ph TR- h 1 p + g Qg T ( 1 3 )
i n wh i c h R = u 2 i s t h e v a r i a n c e o f t h e m e a s u r e m e n t n o i s e
a n d Q = u 2 i s t h e v a r i a n c e o f t h e p r o c e s s n o i s e . Th e s t a -
t i o n a r y K a l m a n f i l t e r i s o b t a i n e d b y s e t t i n g P = 0 i n t h e
Ri c c a t i e q u a t i o n . Th e a c t u a l e s t i m a t e s o f t h e s i g n a l s a r e
x = x - x . ( 1 4 )
I n o r d e r t o s h o w t h e r e l a t i o n s h i p wi t h t h e c o m p l e m e n -
t a r y f i l t e r s , t h e a b o v e e q u a t i o n s c a n b e m a n i p u l a t e d t o
p r o d u c e a d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n f o r x d i r e c t l y :
x = x - 6 * x
x = F x + g ( u
+
w) - FA - k [ 6 z
- h , 6 x ] .
B u t k
=
x -
A x , 6 x
= x - i ,
a n d h i
=
- h , s o t h a t
x
= F k +
g ( u
+ w)
-
k [ z
-
h x + h ( x
-
x ) ]
x
= F k +
g ( u
+
w)
-
k [ z
-
h x ] .
wh e r e u i s o n e n o i s e l e s s m e a s u r e m e n t a n d
z j
i s t h e o t h e r .
F , g , h , a n d x a r e n X n , n X 1 , 1 X n , a n d n X I m a t r i x e s ,
r e s p e c t i v e l y ;
z j
a n d u a r e s c a l a r s . I n a c t u a l i t y , we h a v e t wo
n o i s y m e a s u r e m e n t s , s o t h a t t h e e q u a t i o n s a r e
x = F x +
g ( u
+ w)
z
= h x j
+ v
wh e r e w a n d v a r e z e r o - m e a n , wh i t e , G a u s s i a n n o i s e .
Th e e r r o r e q u a t i o n s a r e
A x = x - X I
X = X - X = F x + g u + g w - F x 1 - g u
6 x = F 8 x
+
g w
6 z
=
z - h x
=
- h b x + 1 v
= h l x
+ v
wh e r e 6 x i s t h e e r r o r v e c t o r .
Th e K a l m a n f i l t e r e q u a t i o n i s [ 7 ]
x 6 = F ~ x + k [ 6 z - h l
x 6 ]
( 6 )
( 7 )
( 8 )
A s i s s h o wn b e l o w, t h i s e q u a t i o n i s i d e n t i c a l t o t h e d i f f e r -
e n t i a l e q u a t i o n s o f t h e c o m p l e m e n t a r y f i l t e r s f o r t h e t wo
e x a m p l e s u n d e r c o n s i d e r a t i o n .
Ex a m p l e 1
Th e p r o c e s s e q u a t i o n f r o m F i g . 2 ( A ) i s
x i
=
k
= F x l
+ g h , = F x j
+ g ( h + w)
Z= h b = h + v .
Th e r e f o r e , F =
0 , g
=
1 , a n d h
=
1 , s o t h a t t h e a l g e b r a i c
( 9 ) Ri c c a t i e q u a t i o n i s
( 1 0 )
- PR- l P+ Q
= 0
o r
( 1 1 )
P= V - =
a a ,
H I G G I N S : A C O M PA RI S O N O F C O M PLI M EN TA RY A N D K A LM A N F I LTERI N G
( 1 5 )
3 2 3
a s s u m p t i o n t h a t t h e m e a s u r e m e n t s a r e c o r r u p t e d b y s t a -
t i o n a r y wh i t e n o i s e p r o d u c e s a s t a t i o n a r y K a l m a n f i l t e r
t h a t i s i d e n t i c a l i n f o r m t o t h e c o m p l e m e n t a r y f i l t e r .
Th e f i l t e r e q u a t i o n i s o b t a i n e d b y s u b s t i t u t i n g i n t o ( 1 5 ) :
x h a +
( wl a v )
[ h b - X ]
x = ( - o w
l a v )
x i +
( a wu l a v ) h b
+ h a ( 1 6
Th i s e q u a t i o n i s i d e n t i c a l t o t h e e q u a t i o n o f t h e c o m p l e -
m e n t a r y f i l t e r i n F i g . 2 ( B ) , wh e r e t h e t i m e c o n s t a n t o f t h e
f i l t e r i s n o w r =
a , / o w
N o t e t h a t a t i m e c o n s t a n t o f f o u r ,
a s i n t h e c o m p l e m e n t a r y f i l t e r , m e a n s t h a t t h e b a r o m e t r i c
s i g n a l i s a s s u m e d t o b e m u c h n o i s i e r t h a n t h e a c c e l e r o m e -
t e r s i g n a l . I n t h e c o m p l e m e n t a r y f i l t e r , t h e t i m e c o n s t a n t
i s c h o s e n t o g e t m o s t o f t h e i n f o r m a t i o n f r o m t h e a c c e l e r o -
m e t e r s i g n a l a n d u s e t h e b a r o m e t r i c i n f o r m a t i o n o n l y a s a
l o n g - t e r m r e f e r e n c e .
Ex a m p l e 2
Th e p r o c e s s e q u a t i o n f r o m F i g . 3 ( B ) i s
K l X ] F
F [ o l X[ ! ]
L= X $ LX 1 i = Li [ i ] + [ j Y. w
I V . D i g i t a l I m p l e m e n t a t i o n
S i n c e m o d e r n i n e r t i a l n a v i g a t i o n s y s t e m s u s e d i g i t a l c o m -
p u t e r s , t h e c o n t i n u o u s f i l t e r s c a n b e r e p l a c e d b y d i s c r e t e
) a p p r o x i m a t i o n s , o r t h e p r o b l e m c a n b e f o r m u l a t e d a s a
s a m p l e d m e a s u r e m e n t p r o b l e m f r o m t h e s t a r t . Th e c o m -
p l e m e n t a r y o r s t a t i o n a r y K a l m a n f i l t e r h a s a c o n s i d e r a b l e
a d v a n t a g e o v e r t h e n o r m a l K a l m a n f i l t e r b e c a u s e t h e Ri c -
c a t i e q u a t i o n a n d K a l m a n g a i n s a r e n o t c o m p u t e d . Th e r e -
f o r e , t h e u p d a t e r a t e o f t h e c o m p l e m e n t a r y f i l t e r c a n b e
h i g h e r t h a n t h e n o r m a l K a l m a n f i l t e r . Th i s i s a n i m p o r t a n t
c o n s i d e r a t i o n i n t h e a p p l i c a t i o n s t o a u t o m a t i c l a n d i n g
p r o b l e m s , e s p e c i a l l y i n a n u n p o we r e d v e h i c l e , s u c h a s t h e
s p a c e s h u t t l e , wh i c h h a s a r a p i d d e s c e n t r a t e b e f o r e f i n a l
f l a r e .
O n e s i m p l e m e t h o d t o o b t a i n d i s c r e t e e q u a t i o n s i s t o
r e p l a c e t h e i n t e g r a t o r s i n t h e b l o c k d i a g r a m s b y d i g i t a l
i n t e g r a t o r s . A n o t h e r m e t h o d i s t o o b t a i n d i f f e r e n c e e q u a -
t i o n s d i r e c t l y f r o m t h e d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n s o f t h e f i l t e r .
C o n s i d e r t h e s o l u t i o n t o t h e d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n ( 1 7 )
f r o m o n e s a m p l e t i m e t o t h e n e x t :
i ( n T) = e F Tx [ ( n -
1 ) 7 ] +
n T
e F ( t - ) ( k A x
+ g x , )
d r
( n - l ) T
Th e r e f o r e ,
F = [ ] g = h = [ l 0 ] .
Th e s o l u t i o n t o t h e a l g e b r a i c Ri c c a t i e q u a t i o n i s
Pi 1
= / 2 u u 3
P1 2
=
U c wJ v
P2 2 =
g w 2 a v
a n d t h e K a l m a n g a i n i s
L
2 a w/ l a v
k =
_
P
[ a v 2 ] - 1
=
_
Th e f i l t e r e q u a t i o n i s
X = ; X +
u x a
+
( x
;
P
- X
1 )
( I
L0
0 1
a w / O r
Th i s e q u a t i o n i s i d e n t i c a l t o t h e c o m p l e m e n t a r y f i l t e r o f
F i g . 3 ( C ) i f a a n d b o f t h e c o m p l e m e n t a r y f i l t e r a r e s e t
e q u a l t o
k ,
a n d k 2 o f t h e K a l m a n f i l t e r . Th e r e f o r e , t h e
wh e r e t h e s t a t e t r a n s i t i o n m a t r i x i s
I T
e F T
=
LO
1
a n d
A x ( t ) = x 1 4 t ) -
x ( t ) .
A s s u m i n g t h a t T i s s m a l l , A x ( t ) a n d
x ,
( t ) c a n b e a s s u m e d
c o n s t a n t o v e r t h e s a m p l i n g i n t e r v a l , s o t h a t t h e i n t e g r a l
b e c o m e s
n T - r
L ]
d r ( k A x n - 1
+ g x a n - )
( n - 1 ) T 0 1
T T2 .
L
2
( k A x 1 n -
+ g x a n - 1 )
0 T
1 T ~ ~ T/ 2
1 7 ) L 2
k TA x n - 1
+
[ T2 v x n f l
wh e r e Tx a -
A v x . A v x
i s t h e u s u a l o u t p u t o f a n i n e r t i a l
m e a s u r e m e n t u n i t . Th e r e f o r e , t h e f i n a l s e t o f d i f f e r e n c e
e q u a t i o n s i s
I EEE TRA N S A C TI O N S O N A ERO S PA C E A N D ELEC TRO N I C S YS TEM S M A Y 1 9 7 5
a n d
k
= -
a
U v l a
2 = -
o r
v v w l a v
-
3 2 4
T
T1 / T 2
X n = [ l 0 1 n - i
+
0 1 ] k TA x n - 1 + [ 1 1 A v 1 n -
V . C o n c l u s i o n s
Th e r e l a t i o n s h i p b e t we e n t h e c o m p l e m e n t a r y f i l t e r a n d
t h e K a l m a n f i l t e r h a s b e e n s h o wn . Th e c o m p l e m e n t a r y
f i l t e r i s s i m p l e r b e c a u s e i t i n v o l v e s l e s s c o m p u t a t i o n . Th e
q u e s t i o n t h a t r e m a i n s t o b e a n s we r e d i s h o w d o e s t h e a c -
c u r a c y o f t h e t wo t e c h n i q u e s c o m p a r e ? D o e s t h e u s e o f
f i x e d o r p r e p r o g r a m m e d g a i n s d e g r a d e t h e f i l t e r p e r f o r m -
a n c e s i g n i f i c a n t l y ? I n i d e a l i z e d c a s e s , a s t h e e x a m p l e s i n
t h i s p a p e r , t h e m e a n - s q u a r e d e r r o r f o r g i v e n wh i t e - n o i s e i n -
p u t s c a n b e c o m p a r e d . H o we v e r , i n a s p e c i f i c r e a l - wo r l d
p r o b l e m , t h e n o i s e i s n o t r e a l l y wh i t e , t h e p o s i t i o n m e a s -
u r e m e n t i s a n o n l i n e a r f u n c t i o n o f c e r t a i n r a n g e s a n d
a n g l e s , a n d t h e f i l t e r e q u a t i o n s a r e h i g h e r o r d e r , s i n c e t h e r e
a r e t h r e e p o s i t i o n s a n d v e l o c i t i e s t o b e d e t e r m i n e d . A t r u e
c o m p a r i s o n o f t h e t wo f i l t e r s wo u l d p r o b a b l y i n v o l v e a n
e x t e n s i v e M o n t e C a r l o s i m u l a t i o n .
Re f e r e n c e s
[ 1 ] S . S . O s d e r , W. E. Ro u s e , a n d L. S . Yo u n g , " N a v i g a t i o n , g u i d -
a n c e a n d c o n t r o l s y s t e m s f o r V / S TO L a i r c r a f t , " S p e r r y Te c h .
v o l . 1 , n o . 3 , 1 9 7 3 .
[ 2 ] R. G . B r o wn , " I n t e g r a t e d n a v i g a t i o n s y s t e m s a n d K a l m a n
f i l t e r i n g : a p e r s p e c t i v e , " N a v i g a t i o n , J . I n s t . N a v i g a t i o n , v o l .
1 9 , n o . 4 , p p . 3 5 5 - 3 6 2 , Wi n t e r 1 9 7 2 - 7 3 .
[ 3 ] R. M . S t e wa r t a n d R. J . Pa r k s , " D e g e n e r a t e s o l u t i o n s a n d
a l g e b r a i c a p p r o a c h t o t h e m u l t i p l e i n p u t l i n e a r f i l t e r d e s i g n
p r o b l e m s , " I RE Tr a n s . C i r c u i t Th e o r y , v o l . C T4 , p p . 1 0 - 1 4 ,
1 9 5 7 .
[ 4 ] J . S . B e n d a t , " O p t i m u m f i l t e r s f o r i n d e p e n d e n t m e a s u r e m e n t s
o f t wo r e l a t e d p e r t u r b e d m e s s a g e s , " I RE Tr a n s . C i r c u i t Th e o r y ,
v o l . C T- 4 , p p . 1 4 - 1 9 , 1 9 5 7 .
[ 5 ] R. E. K a l m a n , " A n e w a p p r o a c h t o l i n e a r f i l t e r i n g a n d p r e d i c -
t i o n p r o b l e m s , " Tr a n s . A S M E, J . B a s i c En g r g . , v o l . 8 2 D , p p .
3 4 4 5 , M a r c h 1 9 6 0 .
[ 6 ] A . P. S a g e a n d J . L. M e l s a , Es t i m a t i o n Th e o r y wi t h A p p l i c a t i o n s
t o C o m m u n i c a t i o n s a n d C o n t r o l . N e w Yo r k : M c G r a w- H i l l ,
1 9 7 1 .
[ 7 ] J . S . M e d i t c h , S t o c h a s t i c O p t i m a l Li n e a r Es t i m a t i o n a n d C o n -
t r o l . N e w Yo r k : M c G r a w- H i l l , 1 9 6 9 .
Wa l t e r T. H i g g i n s , J r . ( S ' 6 0 - M ' 6 6 ) wa s b o r n i n t h e B r o n x , N . Y. , o n D e c e m b e r 2 4 , 1 9 3 8 .
H e r e c e i v e d t h e B . E. E. d e g r e e f r o m M a n h a t t a n C o l l e g e , t h e B r o n x , i n 1 9 6 1 a n d t h e M . S .
a n d Ph . D . d e g r e e s i n e l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g f r o m t h e U n i v e r s i t y o f A r i z o n a , Tu c s o n , i n
1 9 6 4 a n d 1 9 6 6 .
F r o m F e b r u a r y 1 9 6 6 t o S e p t e m b e r 1 9 6 7 h e wo r k e d i n t h e Re s e a r c h D e p a r t m e n t o f
S p e r r y F l i g h t S y s t e m s , Ph o e n i x , A r i z . S i n c e S e p t e m b e r 1 9 6 7 h e h a s b e e n o n t h e F a c u l t y
o f El e c t r i c a l En g i n e e r i n g , C o l l e g e o f En g i n e e r i n g S c i e n c e s , A r i z o n a S t a t e U n i v e r s i t y ,
Te m p e , wh e r e h e i s c u r r e n t l y a n A s s o c i a t e Pr o f e s s o r , t e a c h i n g g r a d u a t e c o u r s e s i n c o n t r o l
s y s t e m s , c o m p u t e r s , a n d r a n d o m p r o c e s s e s . H e h a s b e e n a c o n s u l t a n t t o S p e r r y F l i g h t
S y s t e m s o n n a v i g a t i o n , g u i d a n c e , a n d c o n t r o l p r o b l e m s .
D r . H i g g i n s i s a m e m b e r o f t h e S o c i e t y f o r C o m p u t e r S i m u l a t i o n a n d Et a K a p p a N u .
H I G G I N S : A C O M PA RI S O N O F C O M PLI M EN TA RY A N D K A LM A N F I LTERI N G 3 2 5